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中科沃土货币A(002646)

中科沃土货币市场基金2020年中期报告查看PDF公告

 
 
中科沃土货币市场基金 
2020年中期报告 
 
2020年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中科沃土基金管理有限公司 
基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司 
送出日期:2020年 8月 28日 
中科沃土货币 2020年中期报告 
第 2 页 共 46 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止。 中科沃土货币 2020年中期报告 第 3 页 共 46 页


1.2


目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 15 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 17 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18 中科沃土货币 2020年中期报告 第 4 页 共 46 页


§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 37 7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 37 7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 37 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .................................................... 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 38 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 39 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 39 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ............ 40 7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 40 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 41 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 41 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 44 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 45 10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 45 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 46 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 46 中科沃土货币 2020年中期报告 第 5 页 共 46 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中科沃土货币市场基金 基金简称 中科沃土货币 场内简称 - 基金主代码 002646 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 6月 6日 基金管理人 中科沃土基金管理有限公司 基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 351,809,633.67份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称: 中科沃土货币 A 中科沃土货币 B 下属分级基金场内简称: - - 下属分级基金的交易代码: 002646 002647 报告期末下属分级基金的份额总额 30,491,398.40份 321,318,235.27份


2.2 基金产品说明 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的 投资管理,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外宏观经济、货币政策、通货膨胀、信用状态等 因素的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑 各类投资品种的流动性、风险性和收益性,决定基金资产在银行存款及同 业存单、债券回购、利率债、信用债、资产支持证券等各类资产的配置比 例以及投资组合的平均剩余期限,并适时进行动态调整,力争获得高于业 绩比较基准的投资回报。具体投资策略包括资产配置策略、久期策略、流 动性管理策略、银行存款及同业存单投资策略、债券回购投资策略、利率 债品种的投资策略、信用债品种的投资策略等投资管理策略。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金,风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、 债券型基金。 中科沃土货币 A 中科沃土货币 B


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中科沃土基金管理有限公司 广州农村商业银行股份有限公 司 信息披露负责 姓名 曹萍 卿苗 中科沃土货币 2020年中期报告 第 6 页 共 46 页


人 联系电话 020-37128608 020-28019512 电子邮箱 caoping@richlandasm.com.cn qingmiao@grcbank.com 客户服务电话


400-018-3610 95313 传真 020-23388997 020-28019340 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-5668 广州市黄浦区映日路 9号 办公地址 广东省广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心21楼01 单元自编 06-08号 广州市天河区珠江新城华夏路 1号 邮政编码 510620 510623 法定代表人 程文卫 王继康


2.4 信息披露方式





本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.richlandasm.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江西路 5号广州国际金融 中心 21楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中科沃土基金管理有限公司 广州市天河区珠江西路 5号广州国 际金融中心 2107


中科沃土货币 2020年中期报告 第 7 页 共 46 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 (3)本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中科沃土货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1126% 0.0005% 0.1125% 0.0000% 0.0001% 0.0005% 过去三个月 0.2433% 0.0011% 0.3413% 0.0000% -0.0980% 0.0011% 过去六个月 0.6492% 0.0023% 0.6825% 0.0000% -0.0333% 0.0023% 过去一年 1.6416% 0.0020% 1.3725% 0.0000% 0.2691% 0.0020% 过去三年 8.1572% 0.0031% 4.1100% 0.0000% 4.0472% 0.0031% 过去五年 11.5071% 0.0029% 5.5725% 0.0000% 5.9346% 0.0029% 自基金合同 生效起至今 11.5071% 0.0029% 5.7250% 0.0000% 5.7821% 0.0029% 中科沃土货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 基金级别 中科沃土货币 A 中科沃土货币 B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日 ) 报告期( 2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日) 本期已实现收益 124,087.49 570,400.61 本期利润 124,087.49 570,400.61 本期净值收益率 0.6492% 0.7223% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 ) 期末基金资产净值 30,491,398.40 321,318,235.27 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 ) 累计净值收益率 11.5071% 12.5506% 中科沃土货币 2020年中期报告 第 8 页 共 46 页


过去一个月 0.1319% 0.0005% 0.1125% 0.0000% 0.0194% 0.0005% 过去三个月 0.3032% 0.0011% 0.3413% 0.0000% -0.0381% 0.0011% 过去六个月 0.7223% 0.0023% 0.6825% 0.0000% 0.0398% 0.0023% 过去一年 1.8389% 0.0020% 1.3725% 0.0000% 0.4664% 0.0020% 过去三年 8.8889% 0.0031% 4.1100% 0.0000% 4.7789% 0.0031% 过去五年 12.5506% 0.0029% 5.5725% 0.0000% 6.9781% 0.0029% 自基金合同 生效起至今 12.5506% 0.0029% 5.7250% 0.0000% 6.8256% 0.0029% 注:业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中科沃土货币 2020年中期报告 第 9 页 共 46 页


注:本基金合同于 2016年 6月 6日生效,按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。 中科沃土货币 2020年中期报告 第 10 页 共 46 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中科沃土基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2015]1937 号文批准,于 2015 年 9 月 6 日正式成立,注册资本 1.42亿元,是国内第 101家公募基金管理公司,也是一家拥有 PE背景的 公募基金管理公司。中科沃土带着中科招商、粤科金融等主要股东强大的精神基因和优秀的文化 基因,始终贯彻“持有人利益至上”的首要经营准则,遵循诚信、规范、稳健的经营方针,崇尚 价值投资理念和长期、平稳、盈利的投资风格,致力于为持有人提供专业、精品、创新的投资理 财服务,创造成长价值,汇聚阳光财富。截至 2020年 6月 30日,中科沃土旗下共管理 8只开放 式基金:中科沃土货币市场基金、中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、 中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金、中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金、中科沃 土转型升级灵活配置混合型证券投资基金、中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金、中 科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金和中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金。此外, 公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 马洪娟 固定收 益部副 总经理、 基金经 理 2016年 6月 6日 - 9年 金融学博士。曾任金鹰基金 管理有限公司研究员、基金 经理,现任中科沃土基金管 理有限公司固定收益部副 总经理、中科沃土货币市场 基金、中科沃土沃祥债券型 发起式证券投资基金和中 科沃土沃安中短期利率债 债券型证券投资基金基金 经理。中国国籍,具有基金 从业资格。 田钊 固定收 益部投 资副总 监、基金 经理 2019年 11月 28 日 - 7年 金融工程硕士。曾任国开证 券有限责任公司销售交易 部结构化产品经理,中信建 投证券股份有限公司资产 管理部投资经理。现任中科 沃土基金管理有限公司固 定收益部投资副总监、中科 沃土货币市场基金、中科沃 中科沃土货币 2020年中期报告 第 11 页 共 46 页


土沃安中短期利率债债券 型证券投资基金、中科沃土 沃祥债券型发起式证券投 资基金和中科沃土沃盛纯 债债券型证券投资基金的 基金经理。中国国籍,具有 基金从业资格。 注:1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期,马洪娟的“任职日期”为基金合同生效之日, 田钊的“任职日期”为公告确定的聘任日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为 宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额 持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事 后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资 权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施, 以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以 尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内受疫情冲击影响,市场波动较大,一季度疫情爆发后全球各主要央行纷纷实施宽松 的货币政策。2019年四季度经济整体温和扩张的态势被突发的新冠疫情打破,春节后经济陷入低 速运转状态,一季度增速被严重拖累,且随着海外疫情的恶化,全球经济的不确定性不断增加。 这种情况下,央行进行了包括降准、定向降准,下调 OMO和 MLF利率等措施。春节后市场资金已 十分充裕,资金利率中枢明显下移,债券市场收益率,特别是中短端利率下行幅度较大。 进入二季度,央行一度因经济受疫情冲击影响较大,实行了特殊情形下的宽松政策。4 月连 中科沃土货币 2020年中期报告 第 12 页 共 46 页


续投放流动性并将超额存款准备金利率,由 0.72%降至 0.35%之后,资金利率更是明显下移,隔夜 逆回购利率跌至 1%以下。春债券市场收益率,特别是中短端利率快速下行。一季度新冠疫情的爆 发确实对整个经济活动产生了切实的冲击,但 4 月以来,通过政府一系列的防控措施,以及对推 动经济恢复所采取的一系列刺激政策,经济活动已经有了比较明显的改善迹象,央行也着手退出 特殊时期的宽松手段,并向市场传递了比较强烈的指导信息。同时自 5月起市场供给明显增加, 流动性的边际收紧叠加拥挤的仓位导致市场在二季度出现了大幅调整,部分品种回调超过 100bp, 已经回到春节前的收益率水平,资金中枢亦出现了明显抬升。 报告期内,本基金在资产配置上以利率债、同业存单和逆回购为主,保持了组合的良好流动 性的同时,合理安排持仓期限,利用报告期内资金利率抬升的机会提升组合收益,勤勉尽责,规 范运作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期中科沃土货币 A 的基金份额净值收益率为 0.6492%,本报告期中科沃土货币 B 的基 金份额净值收益率为 0.7223%,同期业绩比较基准收益率为 0.6825%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年的货币及债券市场,由于我国在疫情期间采取果断、有效的措施,目前基本保持 着从疫情的停滞状态中逐步恢复的趋势,央行逐步撤出疫情期间极度宽松的货币政策,资金价格 有望向政策利率震荡收敛。但鉴于海外疫情蔓延,外需不确定性较大,下半年经济增长的压力依 然存在,我们预计央行依然将较为宽松和稳定的货币环境,配合今年稳增长、稳就业等政策目标 的推进。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证 监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根 据法律法规的要求履行估值和净值计算的复核责任。 本基金管理人已制定基金估值和份额计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术;设 有估值委员会,负责指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验, 熟悉相关法律法规,具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运营等方面的专业胜任能 力。本基金管理人使用可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值 程序。基金管理人改变估值技术,导致基金净值变化在 0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、 假设及输入值的适当性资询会计师事务所的专业意见。基金经理可参与估值原则和方法的讨论, 中科沃土货币 2020年中期报告 第 13 页 共 46 页


但不参与估值价格的最终决策。 定价服务机按照商业合同约定提供定价服务。 本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金的收益与分配”之“(二)收益分配原则”的相关规定,本基金收益 分配方式为红利再投资,每日分配、按日支付。本基金报告期内中科沃土货币 A 分配收益累计 124,087.49元,中科沃土货币 B额分配收益累计 570,400.61元。 中科沃土货币 2020年中期报告 第 14 页 共 46 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对中科沃土货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投资 基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在 损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求,对基金管理人— —中科沃土基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由本基金管理人——中科沃土基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本半年度报 告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。


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§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:中科沃土货币市场基金 报告截止日: 2020年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 25,016,958.20 1,404,332.07 结算备付金


- 780,952.42 存出保证金


1,842.93 645.30 交易性金融资产 6.4.7.2 239,897,934.79 49,820,281.02 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


239,897,934.79 49,820,281.02 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 84,795,414.42 10,600,000.00 应收证券清算款


- 600,542.69 应收利息 6.4.7.5 545,564.18 254,803.79 应收股利


- - 应收申购款


1,930,003.00 - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


352,187,717.52 63,461,557.29 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


41,776.82 14,013.15 应付托管费


11,140.50 3,736.85 应付销售服务费


5,258.64 5,230.25 应付交易费用 6.4.7.7 15,909.92 4,075.65 应交税费


- - 中科沃土货币 2020年中期报告 第 16 页 共 46 页


应付利息


- - 应付利润


20,278.61 3,934.08 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 283,719.36 359,000.00 负债合计


378,083.85 389,989.98 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 351,809,633.67 63,071,567.31 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计


351,809,633.67 63,071,567.31 负债和所有者权益总计


352,187,717.52 63,461,557.29 注:报告截止日 2020 年 6 月 30 日,中科沃土货币 A 基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 30,491,398.40份;中科沃土货币 B基金份额净值 1.0000元,基金份额总额 321,318,235.27份。 中科沃土货币份额总额合计为 351,809,633.67份。 6.2 利润表 会计主体:中科沃土货币市场基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019 年 6月 30日 一、收入


990,759.43 2,622,367.54 1.利息收入


969,264.74 2,600,846.97 其中:存款利息收入 6.4.7.11 11,896.37 125,320.37 债券利息收入


617,322.07 1,464,401.02 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


340,046.30 1,011,125.58 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


21,494.69 21,520.57 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 21,494.69 21,520.57 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益


- - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 中科沃土货币 2020年中期报告 第 17 页 共 46 页


5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.16 - - 减:二、费用


296,271.33 495,135.99 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 148,607.72 259,409.50 2.托管费 6.4.10.2.2 39,628.68 69,175.89 3.销售服务费 6.4.10.2.3 27,823.93 45,082.89 4.交易费用 6.4.7.17 - - 5.利息支出


6,891.64 26,860.03 其中:卖出回购金融资产支出


6,891.64 26,860.03 6.税金及附加








- - 7.其他费用 6.4.7.18 73,319.36 94,607.68 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 694,488.10 2,127,231.55 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 694,488.10 2,127,231.55


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中科沃土货币市场基金 本报告期:2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 63,071,567.31 - 63,071,567.31 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 694,488.10 694,488.10 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 288,738,066.36 - 288,738,066.36 其中:1.基金申购款 621,706,746.60 - 621,706,746.60 2.基金赎回款 -332,968,680.24 - -332,968,680.24 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 - -694,488.10 -694,488.10 中科沃土货币 2020年中期报告 第 18 页 共 46 页


以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 351,809,633.67 - 351,809,633.67 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 99,029,631.42 - 99,029,631.42 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 2,127,231.55 2,127,231.55 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 18,371,620.66 - 18,371,620.66 其中:1.基金申购款 843,460,945.81 - 843,460,945.81 2.基金赎回款 -825,089,325.15 - -825,089,325.15 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -2,127,231.55 -2,127,231.55 五、期末所有者权益(基 金净值) 117,401,252.08 - 117,401,252.08


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______于建伟______














______程文卫______














____李茂____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中科沃土货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 证监会”)证监许可[2016]686号《关于准予中科沃土货币市场基金注册的批复》核准,由中科沃 土基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中科沃土货币市场基金证券投 资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括 认购资金利息共募集人民币 4,913,055,442.79元,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验 字[2016]48090148 号验资报告验证。经向中国证监会备案,《中科沃土货币市场基金基金合同》 中科沃土货币 2020年中期报告 第 19 页 共 46 页


于 2016年 6月 6日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 4,913,790,671.55份基金份额, 其中认购资金利息折合 735,228.76份基金份额。本基金的基金管理人为中科沃土基金管理有限公 司,基金托管人为广州农村商业银行股份有限公司(以下简称“广州农商银行”)。 根据《中科沃土货币市场基金基金合同》,本基金根据销售服务费费率的不同,将基金份额分 为不同的类别。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基 金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计 算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中科沃土货币市场基金基金合同》的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在 1年以内(含 1年)的银行存 款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企 业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币 市场工具。本基金的业绩比较基准为:同期七天通知存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人中科沃土基金管理有限公司于 2020年 8月 28日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中科沃土货币市场基金基金合 同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30日的财务状况以及 2020上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 中科沃土货币 2020年中期报告 第 20 页 共 46 页


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关 问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他 相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 中科沃土货币 2020年中期报告 第 21 页 共 46 页


6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 25,016,958.20 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 -








存款期限 1-3个月 -








存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计: 25,016,958.20


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 239,897,934.79 239,883,900.00 -14,034.79 -0.0040% 合计 239,897,934.79 239,883,900.00 -14,034.79 -0.0040% 资产支持证券 - - - - 合计 239,897,934.79 239,883,900.00 -14,034.79 -0.0040% 注:1. 偏离金额=影子定价-摊余成本; 2. 偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期内无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


单位: 人民币元 中科沃土货币 2020年中期报告 第 22 页 共 46 页


项目 本期末 2020年 6月 30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 21,600,000.00 - 银行间市场 63,195,414.42 - 合计 84,795,414.42 - 注:交易所买入返售证券余额中包含的交易所固收平台质押式协议回购的余额为 21,600,000.00 元。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息


单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 579.43 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 493,497.27 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 51,486.68 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 0.80 合计 545,564.18


6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 15,909.92 合计 15,909.92 中科沃土货币 2020年中期报告 第 23 页 共 46 页





6.4.7.8 其他负债














单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 283,719.36 - - 合计 283,719.36


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 中科沃土货币 A 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 18,605,281.32 18,605,281.32 本期申购 75,735,938.06 75,735,938.06 本期赎回(以"-"号填列) -63,849,820.98 -63,849,820.98 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 30,491,398.40 30,491,398.40 金额单位:人民币元 中科沃土货币 B 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 44,466,285.99 44,466,285.99 本期申购 545,970,808.54 545,970,808.54 本期赎回(以"-"号填列) -269,118,859.26 -269,118,859.26 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 中科沃土货币 2020年中期报告 第 24 页 共 46 页


本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 321,318,235.27 321,318,235.27 注:申购含红利再投、转换入、级别调整入份额,赎回含转换出、级别调整出份额。 6.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元 中科沃土货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 124,087.49 - 124,087.49 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -124,087.49 - -124,087.49 本期末 - - - 单位:人民币元 中科沃土货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 570,400.61 - 570,400.61 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -570,400.61 - -570,400.61 本期末 - - -


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 11,113.18 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 764.73 其他 18.46 合计 11,896.37 中科沃土货币 2020年中期报告 第 25 页 共 46 页





6.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期内无股票投资。 6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 461,942,054.35 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 459,747,882.06 减:应收利息总额 2,172,677.60 买卖债券差价收入 21,494.69 6.4.7.14 贵金属投资收益


本基金本报告期内无贵金属投资。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内未投资衍生工具。 6.4.7.16 其他收入 本基金本报告期内无其他收入。 6.4.7.17 交易费用 本基金本报告期内无交易费用。 6.4.7.18 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用 14,937.80 信息披露费 39,781.56 证券出借违约金 - 其他 600.00 账户维护费 18,000.00 合计 73,319.36


中科沃土货币 2020年中期报告 第 26 页 共 46 页


- 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方


关联方名称 与本基金的关系 中科沃土基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 广州农村商业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广东中科科创创业投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 广东中广投资管理有限公司 基金管理人的股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 中科沃土货币 2020年中期报告 第 27 页 共 46 页


6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无需支付关联方佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 148,607.72 259,409.50 其中:支付销售机构的 客户维护费 13,976.99 13,723.76 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.30%÷当年天数


H为每日应计提的基金管理费


E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇到法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 39,628.68 69,175.89 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.08%÷当年天数


H为每日应计提的基金托管费


E为前一日的基金资产净值基金 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇到法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 中科沃土货币 2020年中期报告 第 28 页 共 46 页


6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中科沃土货币 A 中科沃土货币 B 合计 中科沃土基金管理有限公 司 13,360.67 3,481.82 16,842.49 广州农村商业银行股份 有限公司 259.39 - 259.39 合计 13,620.06 3,481.82 17,101.88 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中科沃土货币 A 中科沃土货币 B 合计 中科沃土基金管理有限公 司 6,743.27 26,231.78 32,975.05 广州农商银行股份有限公 司 380.56 - 380.56 合计 7,123.83 26,231.78 33,355.61 注:本基金 A类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,B类基金份额的年销售服务费率为 0.01%。 两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下: H=E基年销售服务费率÷当年天数


H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费


E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令, 基金托管人复核后于次月首日 5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登 记机构代付给销售机构。若遇到法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期 顺延至最近可支付日支付 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 中科沃土货币 2020年中期报告 第 29 页 共 46 页


6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 中科沃土货币 A 中科沃土货币 B


基金合同生效日( 2016 年 6月 6日 )持有的基金份 额 - - 报告期初持有的基金份额 2,979,872.81 - 报告期间申购/买入总份额 5,008,035.10 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 额 6,900,000.00 - 报告期末持有的基金份额 1,087,907.91 - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.31% - 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 中科沃土货币 A 中科沃土货币 B 基金合同生效日( 2016年 6月 6日 )持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 - 18,696,351.75 报告期间申购/买入总份额 - 2,177,658.24 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 额 - 9,000,000.00 报告期末持有的基金份额 - 11,874,009.99 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 10.11% 注:申购份额含红利转投资份额。基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及招募说明书的 有关规定支付。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况





















































中科沃土货币 A 份额单位:份 关联方名称 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 中科沃土货币 2020年中期报告 第 30 页 共 46 页


持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 珠海横琴沃 信投资合伙 企业(有限 合伙) 100,830.82 0.03% - - 珠海中科招 商沃土沃泽 投资管理合 伙企业(有 限合伙) 73,337.95 0.02% - - 广东中广投 资管理有限 公司 - - 4,226,239.46 3.60%






































中科沃土货币 B









































份额单位:份 关联方名称 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 广东中科科 创创业投资 管理有限责 任公司 - - 10,991,244.91 9.36% 注:关联方投资本基金相关的费用按基金合同及招募说明书的有关规定支付。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 关联方 名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广州农村商业 银行股份有限 公司 25,016,958.20 11,113.18 1,383,250.35 5,528.59 注:本基金的银行存款由基金托管人广州农村商业银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约 定利率计息。 中科沃土货币 2020年中期报告 第 31 页 共 46 页


6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 中科沃土货币A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 123,580.17 - 507.32 124,087.49 - 中科沃土货币B 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 554,563.40 - 15,837.21 570,400.61 -


6.4.12 期末( 2020年 6月 30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金未从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金未从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款,无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工”的思路,将风险控 制嵌入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 中科沃土货币 2020年中期报告 第 32 页 共 46 页


从投资决策的层次看,投资决策委员会、投资部门负责人和基金经理对投资行为及相关风险 进行管理、监控,并根据其不同权限实施风险控制;从岗位职能的分工上看,基金经理、监察风 控部、集中交易部和基金事务部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理;从 投资管理的流程看,已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估” 的健全的风险监控体系。 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低 于股票型基金、混合型基金和债券型基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险,本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在 限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡,以实现“风险和收益相匹配”的 风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金管理人通过严格的备选库制度、对交易对手(包括存款银行)、证券发行人的信用评级 进行跟踪,和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有限责任公司,在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手 风险。 截至 2020年 6月 30日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金 资产净值的比例为 53.96% 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年 6月 30日 A-1 - A-1以下 - 未评级 40,005,853.03 合计 40,005,853.03


6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 中科沃土货币 2020年中期报告 第 33 页 共 46 页


6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年 6月 30日 A-1 179,873,772.00 A-1以下 - 未评级 - 合计 179,873,772.00 注:短期同业存单评级取自第三方机构的发行主体信用。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时公司已经建立全 覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度,监察风控部独立于投 资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在流动性良好的证券交易 所或者银行间同业市场交易,期末除 6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外,其余均能 及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高,组合变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资 收益的风险。 中科沃土货币 2020年中期报告 第 34 页 共 46 页


本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2020年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 25,016,958.20 - - - 25,016,958.20 存出保证金 1,842.93 - - - 1,842.93 交易性金融资 产 239,897,934.79 - - - 239,897,934.79 买入返售金融 资产 84,795,414.42 - - - 84,795,414.42 应收利息 - - - 545,564.18 545,564.18 应收申购款 - - - 1,930,003.00 1,930,003.00 其他资产 - - - - - 资产总计 349,712,150.34 - - 2,475,567.18 352,187,717.52 负债








应付管理人报 酬 - - - 41,776.82 41,776.82 应付托管费 - - - 11,140.50 11,140.50 应付销售服务 费 - - - 5,258.64 5,258.64 应付交易费用 - - - 15,909.92 15,909.92 应付利润 - - - 20,278.61 20,278.61 其他负债 - - - 283,719.36 283,719.36 负债总计 - - - 378,083.85 378,083.85 利率敏感度缺 口 349,712,150.34 - - 2,097,483.33 351,809,633.67 上年度末 2019年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,404,332.07 - - - 1,404,332.07 结算备付金 780,952.42 - - - 780,952.42 存出保证金 645.30 - - - 645.30 交易性金融资 产 49,820,281.02 - - - 49,820,281.02 买入返售金融 10,600,000.00 - - - 10,600,000.00 中科沃土货币 2020年中期报告 第 35 页 共 46 页


资产 应收证券清算 款 - - - 600,542.69 600,542.69 应收利息 - - - 254,803.79 254,803.79 资产总计 62,606,210.81 - - 855,346.48 63,461,557.29 负债








应付管理人报 酬 - - - 14,013.15 14,013.15 应付托管费 - - - 3,736.85 3,736.85 应付销售服务 费 - - - 5,230.25 5,230.25 应付交易费用 - - - 4,075.65 4,075.65 应付利润 - - - 3,934.08 3,934.08 其他负债 - - - 359,000.00 359,000.00 负债总计 - - - 389,989.98 389,989.98 利率敏感度缺 口 62,606,210.81 - - 465,356.50 63,071,567.31 注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于本基金主要投资于具有良好流动性 的货币市场工具,不投资股票、权证等其他交易性金融资产,因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析


项目 本期末 2020年 6月 30日 本期末 2019年 6月 30日 公允价值 产净值比 例(%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 239,897,934.79 68.16 59,712,050.00 70.33 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 中科沃土货币 2020年中期报告 第 36 页 共 46 页


合计 239,897,934.79 68.16 59,712,050.00 70.33 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1. 公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于 公允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最 低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。 (ii)各层级金融工具公允价值


于 2020 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为 239,897,934.79元,无属于第一层级和第三层级的余额(2019年 12月 31日:第二层级的余额为 59,678,345.73元,无属于第一层级和第三层级的余额)。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值 列入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 2. 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 中科沃土货币 2020年中期报告 第 37 页 共 46 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 239,897,934.79 68.12 其中:债券 239,897,934.79 68.12








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 84,795,414.42 24.08 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 25,016,958.20 7.10 4 其他各项资产 2,477,410.11 0.70 5 合计 352,187,717.52 100.00


7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.80 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 13 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 42 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 11 中科沃土货币 2020年中期报告 第 38 页 共 46 页





报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过 120 天”,本基金本 报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 85.20 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 11.36 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 2.85 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) - - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 合计 99.41 -


7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过 240天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 40,005,853.03 11.37 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,026,137.25 2.85 其中:政策性金融债 10,026,137.25 2.85 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 中科沃土货币 2020年中期报告 第 39 页 共 46 页


7 同业存单 189,865,944.51 53.97 8 其他 - - 9 合计 239,897,934.79 68.19 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -


7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 111915268 19 民生银 行 CD268 500,000 49,998,079.81 14.21 2 209915 20 贴现国 债 15 300,000 29,994,278.48 8.53 3 111905086 19 建设银 行 CD086 200,000 19,997,802.05 5.68 4 111911123 19 平安银 行 CD123 200,000 19,983,913.15 5.68 5 111907130 19 招商银 行 CD130 200,000 19,975,534.39 5.68 6 111910335 19 兴业银 行 CD335 200,000 19,959,497.36 5.67 7 150420 15农发 20 100,000 10,026,137.25 2.85 8 190012 19 附息国 债 12 100,000 10,011,574.55 2.85 9 111907116 19 招商银 行 CD116 100,000 9,999,295.12 2.84 10 111909237 19 浦发银 行 CD237 100,000 9,992,933.94 2.84


7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0508%


报告期内偏离度的最低值 -0.0599% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0194%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 中科沃土货币 2020年中期报告 第 40 页 共 46 页


本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时 的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 7.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,842.93 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 545,564.18 4 应收申购款 1,930,003.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 2,477,410.11


中科沃土货币 2020年中期报告 第 41 页 共 46 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 中 科 沃 土 货 币 A 3,923 7,772.47 20,265,038.20 66.46% 10,226,360.20 33.54% 中 科 沃 土 货 币 B 8 40,164,779.41 246,318,000.03 76.66% 75,000,235.24 23.34% 合计 3,931 89,496.22 266,583,038.23 75.77% 85,226,595.44 24.23%


8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 信托类机构 80,180,300.75 22.79% 2 个人 70,000,000.00 19.90% 3 信托类机构 50,112,687.91 14.24% 4 基金类机构 50,012,326.64 14.22% 5 券商类机构 30,000,000.00 8.53% 6 基金类机构 20,004,930.66 5.69% 7 其他机构 16,007,754.07 4.55% 8 个人 5,000,235.24 1.42% 9 其他机构 4,203,073.26 1.19% 10 券商类机构 4,000,835.89 1.14%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 中科沃土货 币 A 1,772,853.57 5.8140% 中科沃土货币 2020年中期报告 第 42 页 共 46 页


中科沃土货 币 B - - 合计 1,772,853.57 0.5000%


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 中科沃土货币 A 100~150 中科沃土货币 B - 合计 - 本基金基金经理持有本开 放式基金 中科沃土货币 A 0~10 中科沃土货币 B - 合计 -


§9 开放式基金份额变动 单位:份 中科沃土货币 A 中科沃土货币 B 基金合同生效日(2016年 6月 6日)基金份 额总额 308,525,213.20 4,605,265,458.35 本报告期期初基金份额总额 18,605,281.32 44,466,285.99 本报告期基金总申购份额 75,735,938.06 545,970,808.54 减:本报告期基金总赎回份额 63,849,820.98 269,118,859.26 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 30,491,398.40 321,318,235.27 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 中科沃土货币 2020年中期报告 第 43 页 共 46 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动





本报告期内,自 2020 年 1 月 7 日起,乐瑞祺离任中科沃土沃安中短期利率债债券型证 券投资基金和中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理,该事项已 于同日通过《中国证券报》和公司官网披露;自同一日期起,乐瑞祺离任中科沃土沃嘉灵活配置 型证券投资基金基金经理,该事项已于同日通过《证券日报》和公司官网披露;自同一日期起, 乐瑞祺离任中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金基金经理,该事项已于同日通过《证券时报》 和公司官网披露;自同一日期,乐瑞祺离任中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金经理, 该事项已于同日通过《上海证券报》和公司官网披露。 本报告期内,自 2020年 1月 20日起,谢子鹏担任公司非独立董事职务,同日起,朱为绎不 再担任公司非独立董事职务,该事项已于同日向广东证监局报备。


自 2020 年 4 月 28 日起,傅军先生离任公司副总经理和首席信息官职务,李峰先生担任 公司首席信息官职务。该事项经中科沃土基金管理有限公司第二届董事会第七次会议(2020年 2 月 24日)审议通过(有效票 9票,同意 9票,反对 0票,弃权 0票),公司在 2020年 4月 28日 向监管部门报告该项变更,并于 2020年 4月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和公司官网进行信息披露。


自 2020年 5月 18日起,程文卫先生离任公司总经理职务并转任公司常务副总经理职务, 于建伟先生担任公司总经理职务。该事项经中科沃土基金管理有限公司第二届董事会第八次会议 (2020年 3月 11日)审议通过(有效票 9票,同意 9票,反对 0票,弃权 0票)。公司在 2020 年 5月 18日向监管部门报告该项变更,并于 2020年 5月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和公司官网进行信息披露。


自 2020 年 6 月 22 日起,林峰先生担任公司副总经理职务。该事项经中科沃土基金管理 有限公司第二届董事会第九次会议(2020年 4月 29日)审议通过(有效票 9票,同意 9票,反 对 0票,弃权 0票)。公司在 2020年 6月 22日向监管部门报告该项变更,并于 2020年 6月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司官网进行信息披露。


本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 中科沃土货币 2020年中期报告 第 44 页 共 46 页


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、基金托管人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安 1 - - - - - 注:1、交易席位选择标准: (1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为; (2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要; (4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及 个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务; (6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程: (1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 (2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托 管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国泰君安 - - 500,000.00 100.00% - -


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10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于中科沃土货币市场基金 2020 年春节假期前两个工作 日暂停申购、定期定额投资 及转换转入业务的公告. 证券时报及基金管 理人网站 2020年 1月 21日 2 中科沃土基金管理有限公司 关于新增安信证券为旗下部 分基 证券时报及基金管 理人网站 2020年 3月 30日 3 中科沃土基金管理有限公司 关于新增麟龙投资为旗下部 分基金销售机构的公告 证券时报及基金管 理人网站 2020年 4月 9日 4 关于中科沃土货币市场基金 2020 年劳动节假期前两个工 作日暂停申购、定期定额投 资及转换转入业务的公告 证券时报及基金管 理人网站 2020年 4月 27日


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20200101-20200319 29,386,839.91 120,262.26 29,507,102.17 - - 2 20200331-20200407 - 50,013,395.15 50,013,395.15 - - 3 20200624-20200628 - 50,012,326.64 - 50,012,326.64 14.22% 4 20200402-20200412 - 37,012,675.92 37,012,675.92 - - 5 20200427-20200629 - 50,112,687.91 - 50,112,687.91 14.24% 6 20200427-20200630 - 80,180,300.75 - 80,180,300.75 22.79% 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括: 当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影 响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动 性风险;如个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停 接受基金的赎回申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作 日基金资产净值低于 5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利 益。


中科沃土基金管理有限公司 2020年 8月 28日