中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发
起式证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：中科沃土基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 28日
中科沃土沃鑫成长混合发起 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
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§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 38
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 44
7.12 市场中性策略执行情况 .......................................................................................................... 44
7.13 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46
8.3 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 50
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 52
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 52
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11.2 备查文件目录 .......................................................................................................................... 52
11.3 存放地点 .................................................................................................................................. 52
11.4 查阅方式 .................................................................................................................................. 53
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投
资基金
基金简称 中科沃土沃鑫成长混合发起
场内简称 -
基金主代码 003125
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 10月 25日
基金管理人 中科沃土基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 126,482,744.17份
基金合同存续期 -
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
下属分级基金的基金简称：
中科沃土沃鑫成长混合发
起 A
中科沃土沃鑫成长混合发
起 C
下属分级基金场内简称: - -
下属分级基金的交易代码： 003125 009747
报告期末下属分级基金的份额总额 126,482,744.17份 0.00份
注 ：截止 2020年 6月 30日，中科沃土沃鑫成长混合发起 C份额为 0.00份 。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金秉承成长投资的理念，在严格控制风险并保持
基金投资组合良好的流动性的前提下，通过积极挖掘
成长性行业和企业所蕴含的投资机会，追求超越业绩
比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健
增值。
投资策略
通过对经济周期及资产价格发展变化的理解，在把握
经济周期性波动的基础上，动态评估不同资产类在不
同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征，
追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置及资产
的稳健增长。基于成长投资的理念，投资于优选行业
中的绩优股票；对于债券投资，采用期限结构策略、
信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券投资策
略等；适当参与股指期货、权证、国债期货等金融衍
生品的投资，进行分散投资，力求实现基金资产的长
期稳定增值。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指
数收益率×50%。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，预期收益和预期风险低于股
票型基金，高于货币市场基金和债券型基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中科沃土基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 曹萍 郭明
联系电话 020-37128608 010-66105799
电子邮箱 caoping@richlandasm.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-018-3610 95588
传真 020-23388997 010-66105798
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝华路
6号 105室-5668
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
广东省广州市天河区珠江西路
5号广州国际金融中心21楼01
单元自编 06-08号
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 510620 100140
法定代表人 程文卫 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.richlandasm.com.cn
基金中期报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江西路 5号广州国际金融
中心 21楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中科沃土基金管理有限公司
广州市天河区珠江西路 5号广州国
际金融中心 2107
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日 )
本期已实现收益 8,040,942.84
本期利润 6,670,173.76
加权平均基金份额本期利润 0.0642
本期加权平均净值利润率 6.49%
本期基金份额净值增长率 6.20%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末可供分配利润 4,773,216.82
期末可供分配基金份额利润 0.0377
期末基金资产净值 131,255,960.99
期末基金份额净值 1.0377
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 3.77%
注：1 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开
放日或交易所的交易日 。
3. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.79% 0.97% 3.70% 0.44% 1.09% 0.53%
过去三个月 9.68% 0.65% 5.96% 0.45% 3.72% 0.20%
过去六个月 6.20% 1.33% 1.22% 0.74% 4.98% 0.59%
过去一年 20.29% 1.12% 5.36% 0.60% 14.93% 0.52%
过去三年 1.66% 1.16% 9.58% 0.62% -7.92% 0.54%
自基金合同
生效起至今
3.77% 1.06% 12.14% 0.57% -8.37% 0.49%
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注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
本基金合同于 2016年 10月 25日生效， 按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六
个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中科沃土基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2015]1937 号文批准，于 2015 年 9 月 6
日正式成立，注册资本 1.42亿元，是国内第 101家公募基金管理公司，也是一家拥有 PE背景的
公募基金管理公司。中科沃土带着中科招商、粤科金融等主要股东强大的精神基因和优秀的文化
基因，始终贯彻“持有人利益至上”的首要经营准则，遵循诚信、规范、稳健的经营方针，崇尚
价值投资理念和长期、平稳、盈利的投资风格，致力于为持有人提供专业、精品、创新的投资理
财服务，创造成长价值，汇聚阳光财富。截至 2020年 6月 30日，中科沃土旗下共管理 8只开放
式基金：中科沃土货币市场基金、中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、
中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金、中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金、中科沃
土转型升级灵活配置混合型证券投资基金、中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金、中
科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金和中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金。此外，
公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
徐伟
基金经
理
2019年 8月 9日 - 9年
工学硕士，曾任宏源证券
研究所分析师，中信建投
证券研究发展部首席分析
师，上海磐信投资有限公
司金融市场部高级研究
员，中科沃土基金管理有
限公司研究部资深研究
员，现任中科沃土沃鑫成
长精选灵活配置混合型发
起式证券投资基金基金经
理。中国国籍，具有基金
从业资格。
乐瑞祺
总经理
助理、基
金经理
2019年 5月 8日 2020年 1月 7日 15年
数量经济学硕士，曾任衡
泰软件定量分析师、产品
经理，博时基金基金经理
助理，民生加银基金基金
经理、投资部总监、投委
会委员，方圆 360资产管
理有限公司执行总经理、
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投资经理，第一创业证券
资产管理部投资总监，中
科沃土基金管理有限公司
总经理助理、基金经理。
中国国籍，具有基金从业
资格。
注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，乐瑞祺、徐伟的“任职日期”为公告确定的
聘任日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无相关情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为
宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额
持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事
后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资
权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，
以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以
尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年，新冠肺炎疫情在国外蔓延，对全球经济产生了短暂但是剧烈的冲击。为了对
冲经济下行风险，全球各主要经济体的货币政策、财政政策都进入了极度宽松的周期。在这样的
背景下，国内宏观政策方面也采取积极的财政政策与宽松的货币政策，一方面采取促进消费、新
基建、发行地方政府专项债等财政刺激手段，另一方面在遵守房住不炒的前提下，实施宽松的货
币政策，采取 LPR作为贷款定价的方式，对小微企业贷款进行贴息，定向的支持实体经济。
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在 2020年上半年的操作中，我们保持组合中较均衡的股票仓位水平，组合更为均衡，估值更
为合理。在中国整体长期经济增长率下行的趋势下，国内利率趋势依然长期下行。中国经济转型
升级的决心依然不会发生变化，同时稳步推进金融改革，重新修订《证券法》，试点注册制，全面
支持资本市场的健康发展，资本市场在未来中国转型升级中将担任更为重要的角色并将继续获得
政策层面的大力支持。在这种局面下，我们认为证券市场整体下跌空间有限，将保持较高的股票
仓位，精选优质公司，分享公司的业绩增长仍然是我们组合的策略核心。我们希望通过持有权益
市场上的优质标的，为投资者创造价值。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0377元；本报告期基金份额净值增长率为 6.20%，业绩
比较基准收益率为 1.22%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020年下半年，新冠肺炎疫情对国内经济的负面影响渐渐消退，预计国内宏观经济会逐
步出现复苏迹象。全球各主要发达经济体的央行实行宽松的货币政策似乎成了一种潮流，相对而
言国内下半年的货币政策边际上可能稍有收紧，但结合我们对 2020年下半年国内 CPI的上行压力
会显著减轻的判断，判断货币政策环境仍将保持适度宽松。在房住不炒的前提下，从大类资产配
置上考虑国内的资金大概率向权益类倾斜，同时考虑到外资可能的流入，判断国内资本市场的资
金面仍然处于较宽松的环境。
虽然新冠肺炎疫情的局部反复、南方洪水对宏观经济还有短暂的冲击，但鉴于国内实施积极
的财政政策进行逆周期调控，我们认为整体市场下跌空间有限，精选优质公司，分享公司的业绩
增长仍然是我们组合的策略核心。新《证券法》的修订，再融资新政的颁布，以及创业板注册制
的实施，使得资本市场支持实体经济的融资功能得以完善，龙头公司将从中受益，有望成为今年
下半年股票市场的热点。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值，定期对估值政策和程序进行评价。本基金托管人根据法律法规要求
履行估值及净值计算的复核责任。
基金日常估值由基金事务部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市
场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，提出估值建议，确保估值的
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公允性。监察风控部负责对基金估值程序和方法进行核查，确保估值相关各项决策得以有效执行。
以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基
金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可提出意见和建
议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其
按合同约定提供相关固定收益品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“（三）基金收益分配原则”的相关规定，本基金本
报告期内未进行利润分配，符合合同规定。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的管理人——中科
沃土基金管理有限公司在中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的投资运
作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中科沃土基金管理有限公司编制和披露的中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混
合型发起式证券投资基金 2020年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 14,808,382.62 5,643,043.80
结算备付金
19,288,255.29 94,586.91
存出保证金
38,116.33 78,815.46
交易性金融资产 6.4.7.2 115,238,012.45 90,259,001.56
其中：股票投资
68,308,311.75 88,602,289.96
基金投资
- -
债券投资
46,929,700.70 1,656,711.60
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 22,000,000.00 8,000,000.00
应收证券清算款
79,610.74 5,720,187.32
应收利息 6.4.7.5 540,429.28 42,709.49
应收股利
- -
应收申购款
1,299.06 2,355.14
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
171,994,105.77 109,840,699.68
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
37,000,000.00 -
应付证券清算款
3,220,167.49 -
应付赎回款
103,064.04 1,464,980.34
应付管理人报酬
143,001.94 142,505.37
应付托管费
23,833.66 23,750.88
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 65,003.53 180,687.47
应交税费
0.46 0.75
中科沃土沃鑫成长混合发起 2020年中期报告
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应付利息
3,510.54 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 179,563.12 180,069.73
负债合计
40,738,144.78 1,991,994.54
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 126,482,744.17 110,374,506.27
未分配利润 6.4.7.10 4,773,216.82 -2,525,801.13
所有者权益合计
131,255,960.99 107,848,705.14
负债和所有者权益总计
171,994,105.77 109,840,699.68
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额总额 126,482,744.17份，其中中科沃土沃鑫成长混
合发起 A基金份额净值 1.0377元，份额总额 126,482,744.17份；中科沃土沃鑫成长混合发起 C
基金份额净值 1.0377元，份额总额 0.00份；
6.2 利润表
会计主体：中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
8,073,993.36 4,771,275.55
1.利息收入
239,367.87 89,675.21
其中：存款利息收入 6.4.7.11 96,020.39 32,901.40
债券利息收入
105,495.11 35,886.10
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
37,852.37 20,887.71
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
9,139,363.19 1,492,633.68
其中：股票投资收益 6.4.7.12 8,376,369.58 910,120.82
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 73,926.02 11,351.39
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 689,067.59 571,161.47
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
-1,370,769.08 3,187,304.97
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 66,031.38 1,661.69
中科沃土沃鑫成长混合发起 2020年中期报告
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减：二、费用
1,403,819.60 993,822.05
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 767,490.29 239,723.52
2．托管费 6.4.10.2.2 127,915.03 39,953.94
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 370,625.16 698,253.18
5．利息支出
55,518.53 3,072.66
其中：卖出回购金融资产支出
55,518.53 3,072.66
6．税金及附加
7.02 -
7．其他费用 6.4.7.20 82,263.57 12,818.75
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
6,670,173.76 3,777,453.50
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
6,670,173.76 3,777,453.50
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
110,374,506.27 -2,525,801.13 107,848,705.14
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 6,670,173.76 6,670,173.76
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
16,108,237.90 628,844.19 16,737,082.09
其中：1.基金申购款 55,939,582.71 492,212.92 56,431,795.63
2.基金赎回款 -39,831,344.81 136,631.27 -39,694,713.54
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基 126,482,744.17 4,773,216.82 131,255,960.99
中科沃土沃鑫成长混合发起 2020年中期报告
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金净值）
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
33,214,590.25 -6,450,431.55 26,764,158.70
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 3,777,453.50 3,777,453.50
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
72,948,048.86 -11,900,990.04 61,047,058.82
其中：1.基金申购款 74,561,775.86 -12,098,910.41 62,462,865.45
2.基金赎回款 -1,613,727.00 197,920.37 -1,415,806.63
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
106,162,639.11 -14,573,968.09 91,588,671.02
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署：
______于建伟______
______程文卫______
____李茂____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予中科沃土沃鑫成长精选灵活
配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可﹝2016﹞1561号），由基金发起人中科沃
土基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等
有关规定和《中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称
“基金合同”)发起募集。本基金募集资金经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其
出具《验证报告》（安永华明(2016)验字第 61247680_G06号）。经向中国证监会备案，本基金基金
中科沃土沃鑫成长混合发起 2020年中期报告
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合同于 2016年 10月 25日正式生效。本基金的基金管理人为中科沃土基金管理有限公司，基金托
管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关
规定，本基金的投资范围为：包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经
中国证监会核准上市的股票等）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期
融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、权证、股指期货、国债期
货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方
面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019上半年度的经营
成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税﹝2008﹞1号)、《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）、《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于全面推
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开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》（财税〔2016〕46 号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通
知》（财税〔2016〕70号）、《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财
税﹝2016﹞140号)及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(一) 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运
用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(二) 对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税。
(三) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含
1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所
得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企
业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 14,808,382.62
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 14,808,382.62
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 63,756,625.41 68,308,311.75 4,551,686.34
贵金属投资-金交所 - - -
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黄金合约
债券
交易所市场 47,090,288.41 46,929,700.70 -160,587.71
银行间市场 - - -
合计 47,090,288.41 46,929,700.70 -160,587.71
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 110,846,913.82 115,238,012.45 4,391,098.63
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 22,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 22,000,000.00 -
注：本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 931.10
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 786.80
应收债券利息 510,907.07
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
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应收出借证券利息 -
其他 27,804.31
合计 540,429.28
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 65,003.53
银行间市场应付交易费用 -
合计 65,003.53
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 179,563.12
- -
合计 179,563.12
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 110,374,506.27 110,374,506.27
本期申购 55,939,582.71 55,939,582.71
本期赎回(以"-"号填列) -39,831,344.81 -39,831,344.81
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
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本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 126,482,744.17 126,482,744.17
注：本期申购含转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -3,618,938.99 1,093,137.86 -2,525,801.13
本期利润 8,040,942.84 -1,370,769.08 6,670,173.76
本期基金份额交易
产生的变动数
667,234.73 -38,390.54 628,844.19
其中：基金申购款 1,028,558.06 -536,345.14 492,212.92
基金赎回款 -361,323.33 497,954.60 136,631.27
本期已分配利润 - - -
本期末 5,089,238.58 -316,021.76 4,773,216.82
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 23,479.45
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 72,049.13
其他 491.81
合计 96,020.39
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 144,218,924.00
减：卖出股票成本总额 135,842,554.42
买卖股票差价收入 8,376,369.58
中科沃土沃鑫成长混合发起 2020年中期报告
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6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
73,926.02
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 73,926.02
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
34,122,816.36
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
33,417,193.62
减：应收利息总额 631,696.72
买卖债券差价收入 73,926.02
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 689,067.59
其中：证券出借权益补偿收入 -
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基金投资产生的股利收益 -
合计 689,067.59
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产 -1,370,769.08
——股票投资 -1,207,508.05
——债券投资 -163,261.03
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -1,370,769.08
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入 66,031.38
合计 66,031.38
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 370,625.16
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
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合计 370,625.16
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 19,890.78
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行汇划费 2,700.45
其他 -
合计 82,263.57
6.4.7.21 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中科沃土基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构，
基金发起人
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
广东中科科创创业投资管理有限责任公 基金管理人的股东
广东省粤科金融集团有限公司 基金管理人的股东
广东中广投资管理有限公司 基金管理人的股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
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6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无需支付关联方佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
767,490.29 239,723.52
其中：支付销售机构的客
户维护费
107,162.76 85,007.06
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
中科沃土沃鑫成长混合发起 2020年中期报告
第 28 页 共 53 页
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
127,915.03 39,953.94
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的
基金资产净值的 0.20%的年费率计提。 C 类基金份额的销售
服务费的计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H 为 C 类基金份额 每日应计提的销售服务费
E 为前一日 C 类基金份额基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，
由基金托管人自动于次月首日起三个工作日内从基金财产中一次性支付至登记机构，由登记机构
代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。销售服务费主要用于本基金 C 类
基金份额持续销售以及基金份额持有人服
务等各项费用。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出
借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券
出借业务。
中科沃土沃鑫成长混合发起 2020年中期报告
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6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1
份额单位：份
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
基金合同生效日（ 2016 年
10月 25日 ）持有的基金份
额
- -
报告期初持有的基金份额 4,975,124.38 4,975,124.38
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
4,975,124.38 -
报告期末持有的基金份额 0.00 4,975,124.38
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0000% 4.6900%
注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联
方名
称
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
广 东
中 科
科 创
创 业
投 资
管 理
有 限
责 任
公司
2,976,293.76 2.3500% 2,976,293.76 2.8000%
广 东
省 粤
科 金
融 集
1,000,000.00 0.7900% 1,000,000.00 0.9400%
中科沃土沃鑫成长混合发起 2020年中期报告
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团 有
限 公
司
广 东
中 广
投 资
管 理
有 限
公司
197,642.23 0.1600% 197,642.23 0.1900%
注：关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行股份有限
公司
14,808,382.62 23,479.45 5,432,453.73 24,399.53
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计
息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2020年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
688277
天智
航
2020年
6月 24
日
2020
年 7
月 7
日
新股
未上
市
12.04 12.04 7,085 85,303.40 85,303.40 -
688528
秦川
物联
2020年
6月 19
日
2020
年 7
月 1
新股
未上
市
11.33 11.33 6,304 71,424.32 71,424.32 -
中科沃土沃鑫成长混合发起 2020年中期报告
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日
688027
国盾
量子
2020年
6月 30
日
2020
年 7
月 9
日
新股
未上
市
36.18 36.18 1,792 64,834.56 64,834.56 -
688377
迪威
尔
2020年
6月 29
日
2020
年 7
月 8
日
新股
未上
市
16.42 16.42 3,947 64,809.74 64,809.74 -
688600
皖仪
科技
2020年
6月 23
日
2020
年 7
月 3
日
新股
未上
市
15.50 15.50 4,010 62,155.00 62,155.00 -
603087
甘李
药业
2020年
6月 18
日
2020
年 7
月 22
日
新股
未上
市
63.32 100.30 430 27,227.60 43,129.00 -
600956
新天
绿能
2020年
6月 16
日
2020
年 7
月 15
日
新股
未上
市
3.18 5.04 2,533 8,054.94 12,766.32 -
300846
首都
在线
2020年
6月 19
日
2020
年 7
月 1
日
新股
未上
市
3.37 3.37 500 1,685.00 1,685.00 -
601816
京沪
高铁
2020年
1月 8
日
2020
年 7
月 16
日
新股
流通
受限
4.88 6.17 906,536 4,423,895.68 5,593,327.12 -
688520
神州
细胞
2020年
6月 11
日
2020
年 12
月 22
日
新股
流通
受限
25.64 58.82 3,568 91,483.52 209,869.76 -
688518
联赢
激光
2020年
6月 12
日
2020
年 12
月 22
日
新股
流通
受限
7.81 20.83 9,990 78,021.90 208,091.70 -
688177
百奥
泰
2020年
2月 13
日
2020
年 8
月 21
日
新股
流通
受限
32.76 57.02 3,278 107,387.28 186,911.56 -
688312
燕麦
科技
2020年
5月 29
日
2020
年 12
月 8
新股
流通
受限
19.68 41.77 4,434 87,261.12 185,208.18 -
中科沃土沃鑫成长混合发起 2020年中期报告
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日
688051
佳华
科技
2020年
3月 12
日
2020
年 9
月 21
日
新股
流通
受限
50.81 120.27 984 49,997.04 118,345.68 -
688159
有方
科技
2020年
1月 16
日
2020
年 7
月 23
日
新股
流通
受限
20.35 52.73 1,965 39,987.75 103,614.45 -
688398
赛特
新材
2020年
2月 3
日
2020
年 8
月 11
日
新股
流通
受限
24.12 54.47 1,599 38,567.88 87,097.53 -
688466
金科
环境
2020年
4月 27
日
2020
年 11
月 9
日
新股
流通
受限
24.61 36.59 1,905 46,882.05 69,703.95 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金未持有暂时停牌流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
中科沃土沃鑫成长混合发起 2020年中期报告
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6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控
制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资部门负责人和基金经理对投资行为及相关风险
进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察风
控部、集中交易部和基金事务部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从
投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”
的健全的风险监控体系。
本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场
基金。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人通过严格的备选库制度、对交易对手（包括存款银行）、证券发行人的信用评级
进行跟踪，和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对
手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手
风险。
6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
AAA -
AAA以下 2,415.20
未评级 46,927,285.50
合计 46,929,700.70
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资
券。
中科沃土沃鑫成长混合发起 2020年中期报告
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6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全
覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，监察风控部独立于投
资部门负责流动性压力测试的实施与评估。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或
者银行间同业市场交易，期末除 7.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时
变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通
过久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对
上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月
30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 14,808,382.62 - - - 14,808,382.62
结算备付金 19,288,255.29 - - - 19,288,255.29
存出保证金 38,116.33 - - - 38,116.33
交易性金融
资产
46,827,315.70 102,385.00 - 68,308,311.75 115,238,012.45
买入返售金
融资产
22,000,000.00 - - - 22,000,000.00
应收证券清
算款
- - - 79,610.74 79,610.74
中科沃土沃鑫成长混合发起 2020年中期报告
第 35 页 共 53 页
应收利息 - - - 540,429.28 540,429.28
应收申购款 - - - 1,299.06 1,299.06
资产总计 102,962,069.94 102,385.00 - 68,929,650.83 171,994,105.77
负债
卖出回购金
融资产款
37,000,000.00 - - - 37,000,000.00
应付证券清
算款
- - - 3,220,167.49 3,220,167.49
应付赎回款 - - - 103,064.04 103,064.04
应付管理人
报酬
- - - 143,001.94 143,001.94
应付托管费 - - - 23,833.66 23,833.66
应付交易费
用
- - - 65,003.53 65,003.53
应付利息 - - - 3,510.54 3,510.54
应交税费 - - - 0.46 0.46
其他负债 - - - 179,563.12 179,563.12
负债总计 37,000,000.00 - - 3,738,144.78 40,738,144.78
利率敏感度
缺口
65,962,069.94 102,385.00 - 65,191,506.05 131,255,960.99
上年度末
2019年12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,643,043.80 - - - 5,643,043.80
结算备付金 94,586.91 - - - 94,586.91
存出保证金 78,815.46 - - - 78,815.46
交易性金融
资产
1,510,711.60 - 146,000.00 88,602,289.96 90,259,001.56
买入返售金
融资产
8,000,000.00 - - - 8,000,000.00
应收证券清
算款
- - - 5,720,187.32 5,720,187.32
应收利息 - - - 42,709.49 42,709.49
应收申购款 - - - 2,355.14 2,355.14
资产总计 15,327,157.77 - 146,000.00 94,367,541.91 109,840,699.68
负债
应付赎回款 - - - 1,464,980.34 1,464,980.34
应付管理人
报酬
- - - 142,505.37 142,505.37
应付托管费 - - - 23,750.88 23,750.88
应付交易费
用
- - - 180,687.47 180,687.47
中科沃土沃鑫成长混合发起 2020年中期报告
第 36 页 共 53 页
应交税费 - - - 0.75 0.75
其他负债 - - - 180,069.73 180,069.73
负债总计 - - - 1,991,994.54 1,991,994.54
利率敏感度
缺口
15,327,157.77 - 146,000.00 92,375,547.37 107,848,705.14
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 -
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月 30日 ）
上年度末（ 2019年 12月 31
日 ）
业绩比较基准上升 5% 5,685,166.15 5,104,486.24
业绩比较基准下降 5% -5,685,166.15 -5,104,486.24
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本
基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的股
票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 68,308,311.75 52.04 88,602,289.96 82.15
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 46,929,700.70 35.75 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
中科沃土沃鑫成长混合发起 2020年中期报告
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衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 115,238,012.45 87.80 88,602,289.96 82.15
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1. 公允价值
(1) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于
公允价值。
(2) 以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最
低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参考最近一期年报。
(ii)各层级金融工具公允价值
于 2020年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于属于第一层级的余额
为 108,069,735.18 元，属于第二层级的余额为 7,168,277.27元，无属于第三层级的余额。(2019
年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次
的余额为 87,002,587.04元，属于第二层次的余额为 3,256,414.52元，无属于第三层次的余额。)
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值
列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 68,308,311.75 39.72
其中：股票 68,308,311.75 39.72
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 46,929,700.70 27.29
其中：债券 46,929,700.70 27.29
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 22,000,000.00 12.79
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 34,096,637.91 19.82
8 其他各项资产 659,455.41 0.38
9 合计 171,994,105.77 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,939,688.63 1.48
C 制造业 21,734,384.54 16.56
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,688,085.08 1.29
E 建筑业 1,249,504.98 0.95
F 批发和零售业 48,050.80 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 6,144,775.57 4.68
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
670,195.08 0.51
J 金融业 29,575,391.37 22.53
K 房地产业 1,748,523.38 1.33
L 租赁和商务服务业 2,110,673.09 1.61
M 科学研究和技术服务业 1,257,345.60 0.96
N 水利、环境和公共设施管理业 141,693.63 0.11
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 68,308,311.75 52.04
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 99,569 7,109,226.60 5.42
2 600519 贵州茅台 4,340 6,348,899.20 4.84
3 601816 京沪高铁 995,051 6,144,775.57 4.68
4 600276 恒瑞医药 45,589 4,207,864.70 3.21
5 600036 招商银行 117,787 3,971,777.64 3.03
6 601166 兴业银行 161,982 2,556,075.96 1.95
7 600887 伊利股份 73,900 2,300,507.00 1.75
8 601288 农业银行 626,843 2,118,729.34 1.61
9 601888 中国中免 13,703 2,110,673.09 1.61
10 600030 中信证券 79,706 1,921,711.66 1.46
11 601066 中信建投 45,232 1,781,236.16 1.36
12 600900 长江电力 88,454 1,675,318.76 1.28
13 600048 保利地产 98,215 1,451,617.70 1.11
14 600000 浦发银行 128,688 1,361,519.04 1.04
15 600031 三一重工 72,388 1,357,998.88 1.03
16 600547 山东黄金 36,482 1,335,970.84 1.02
17 601658 邮储银行 281,690 1,287,323.30 0.98
18 603259 药明康德 13,016 1,257,345.60 0.96
19 600837 海通证券 98,051 1,233,481.58 0.94
20 600585 海螺水泥 21,279 1,125,871.89 0.86
21 601939 建设银行 163,623 1,032,461.13 0.79
22 601688 华泰证券 52,614 989,143.20 0.75
23 601601 中国太保 34,646 944,103.50 0.72
24 601211 国泰君安 49,834 860,134.84 0.66
25 601988 中国银行 242,211 842,894.28 0.64
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26 600703 三安光电 33,414 835,350.00 0.64
27 600690 海尔智家 43,756 774,481.20 0.59
28 600309 万华化学 13,875 693,611.25 0.53
29 601668 中国建筑 114,896 548,053.92 0.42
30 601628 中国人寿 17,917 487,521.57 0.37
31 601633 长城汽车 55,616 429,355.52 0.33
32 601186 中国铁建 50,308 421,581.04 0.32
33 601989 中国重工 104,504 418,016.00 0.32
34 600196 复星医药 11,979 405,489.15 0.31
35 000338 潍柴动力 27,575 378,329.00 0.29
36 000625 长安汽车 32,584 358,424.00 0.27
37 600050 中国联通 71,135 344,293.40 0.26
38 601328 交通银行 63,295 324,703.35 0.25
39 601088 中国神华 21,931 314,929.16 0.24
40 601818 光大银行 86,665 310,260.70 0.24
41 600340 华夏幸福 12,988 296,905.68 0.23
42 601336 新华保险 6,635 293,797.80 0.22
43 603993 洛阳钼业 78,689 288,788.63 0.22
44 601390 中国中铁 55,751 279,870.02 0.21
45 688520 神州细胞 3,568 209,869.76 0.16
46 688518 联赢激光 9,990 208,091.70 0.16
47 688058 宝兰德 1,450 205,871.00 0.16
48 688177 百奥泰 3,278 186,911.56 0.14
49 688312 燕麦科技 4,434 185,208.18 0.14
50 603195 公牛集团 1,112 178,642.80 0.14
51 688089 嘉必优 3,050 158,264.50 0.12
52 601138 工业富联 9,967 151,000.05 0.12
53 688051 佳华科技 984 118,345.68 0.09
54 688310 迈得医疗 2,995 112,582.05 0.09
55 688159 有方科技 1,965 103,614.45 0.08
56 601236 红塔证券 4,881 94,691.40 0.07
57 688398 赛特新材 1,599 87,097.53 0.07
58 688277 天智航 7,085 85,303.40 0.06
59 300815 玉禾田 587 71,989.68 0.05
60 688528 秦川物联 6,304 71,424.32 0.05
61 688466 金科环境 1,905 69,703.95 0.05
62 688218 江苏北人 2,550 68,314.50 0.05
63 688027 国盾量子 1,792 64,834.56 0.05
64 688377 迪威尔 3,947 64,809.74 0.05
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65 688600 皖仪科技 4,010 62,155.00 0.05
66 601319 中国人保 8,478 54,598.32 0.04
67 603719 良品铺子 655 48,050.80 0.04
68 603087 甘李药业 430 43,129.00 0.03
69 601012 隆基股份 396 16,129.08 0.01
70 600066 宇通客车 1,322 16,128.40 0.01
71 603799 华友钴业 347 13,484.42 0.01
72 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
73 601238 广汽集团 1,041 9,369.00 0.01
74 600104 上汽集团 225 3,822.75 0.00
75 300846 首都在线 500 1,685.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600547 山东黄金 14,556,884.85 13.50
2 601318 中国平安 9,119,956.26 8.46
3 601658 邮储银行 6,502,692.00 6.03
4 600519 贵州茅台 6,327,968.00 5.87
5 601816 京沪高铁 6,319,848.88 5.86
6 600031 三一重工 6,251,628.00 5.80
7 600900 长江电力 5,463,201.00 5.07
8 600585 海螺水泥 4,148,012.00 3.85
9 601066 中信建投 3,618,302.00 3.35
10 603259 药明康德 3,202,547.60 2.97
11 600036 招商银行 2,845,408.00 2.64
12 000100 TCL科技 2,491,800.00 2.31
13 600196 复星医药 2,334,479.00 2.16
14 000338 潍柴动力 2,329,187.00 2.16
15 601601 中国太保 2,270,622.92 2.11
16 600048 保利地产 2,261,175.00 2.10
17 600030 中信证券 2,151,639.00 2.00
18 601288 农业银行 1,994,920.00 1.85
19 601888 中国中免 1,957,412.00 1.81
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20 601166 兴业银行 1,880,365.11 1.74
注：本项及下项 7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行
权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票
收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600547 山东黄金 14,103,744.25 13.08
2 600031 三一重工 7,045,537.10 6.53
3 600585 海螺水泥 6,590,074.42 6.11
4 601318 中国平安 6,190,792.49 5.74
5 601628 中国人寿 6,175,578.76 5.73
6 601658 邮储银行 4,751,332.90 4.41
7 600900 长江电力 4,081,138.99 3.78
8 600519 贵州茅台 3,963,517.98 3.68
9 600036 招商银行 3,306,764.23 3.07
10 000100 TCL科技 3,290,013.47 3.05
11 600048 保利地产 3,223,405.82 2.99
12 600030 中信证券 3,105,616.33 2.88
13 601601 中国太保 2,960,759.45 2.75
14 600196 复星医药 2,693,219.18 2.50
15 601166 兴业银行 2,590,485.04 2.40
16 601066 中信建投 2,259,740.71 2.10
17 601816 京沪高铁 2,073,564.00 1.92
18 601888 中国中免 2,053,070.52 1.90
19 603259 药明康德 2,031,143.84 1.88
20 000338 潍柴动力 1,809,050.53 1.68
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 116,756,084.26
卖出股票收入（成交）总额 144,218,924.00
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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 46,406,142.50 35.36
2 央行票据 - -
3 金融债券 521,143.00 0.40
其中：政策性金融债 521,143.00 0.40
4 企业债券 1,008.30 0.00
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,406.90 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 46,929,700.70 35.75
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019627 20国债 01 463,010 46,324,150.50 35.29
2 018007 国开 1801 5,000 500,750.00 0.38
3 010303 03国债⑶ 600 61,470.00 0.05
4 010107 21国债⑺ 200 20,522.00 0.02
5 018006 国开 1702 100 10,258.00 0.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易
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7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期末本基金未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本报告期末本基金未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
7.12 市场中性策略执行情况
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2
本基金投资前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。
基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 38,116.33
2 应收证券清算款 79,610.74
3 应收股利 -
4 应收利息 540,429.28
5 应收申购款 1,299.06
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 659,455.41
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 601816 京沪高铁 5,593,327.12 4.26 流通受限
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
599 211,156.50 116,120,912.70 91.81% 10,361,831.47 8.19%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
98,428.69 0.0800%
8.3 发起式基金发起资金持有份额情况
截止到本报告期末，发起份额承诺期限已到期。
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016年 10月 25日 ）基金份额总额 213,733,032.47
本报告期期初基金份额总额 110,374,506.27
本报告期基金总申购份额 55,939,582.71
减:本报告期基金总赎回份额 39,831,344.81
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 126,482,744.17
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，自 2020年 1月 7日起，乐瑞祺离任中科沃土沃安中短期利率债债券型证
券投资基金和中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理，该事项已
于同日通过《中国证券报》和公司官网披露；自同一日期起，乐瑞祺离任中科沃土沃嘉灵活配置
型证券投资基金基金经理，该事项已于同日通过《证券日报》和公司官网披露；自同一日期起，
乐瑞祺离任中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金基金经理，该事项已于同日通过《证券时报》
和公司官网披露；自同一日期，乐瑞祺离任中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金经理，
该事项已于同日通过《上海证券报》和公司官网披露。
本报告期内，自 2020年 1月 20日起，谢子鹏担任公司非独立董事职务，同日起，朱为绎不
再担任公司非独立董事职务，该事项已于同日向广东证监局报备。
自 2020 年 4 月 28 日起，傅军先生离任公司副总经理和首席信息官职务，李峰先生担任
公司首席信息官职务。该事项经中科沃土基金管理有限公司第二届董事会第七次会议（2020年 2
月 24日）审议通过（有效票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票），公司在 2020年 4月 28日
向监管部门报告该项变更，并于 2020年 4月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和公司官网进行信息披露。
自 2020年 5月 18日起，程文卫先生离任公司总经理职务并转任公司常务副总经理职务，
于建伟先生担任公司总经理职务。该事项经中科沃土基金管理有限公司第二届董事会第八次会议
（2020年 3月 11日）审议通过（有效票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票）。公司在 2020
年 5月 18日向监管部门报告该项变更，并于 2020年 5月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和公司官网进行信息披露。
自 2020 年 6 月 22 日起，林峰先生担任公司副总经理职务。该事项经中科沃土基金管理
有限公司第二届董事会第九次会议（2020年 4月 29日）审议通过（有效票 9票，同意 9票，反
对 0票，弃权 0票）。公司在 2020年 6月 22日向监管部门报告该项变更，并于 2020年 6月 24
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司官网进行信息披露。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
中科沃土沃鑫成长混合发起 2020年中期报告
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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、基金托管人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 1 68,520,736.48 27.31% 50,109.17 26.61% -
天风证券 2 55,146,903.10 21.98% 40,328.82 21.41% -
太平洋证券 1 26,853,365.81 10.70% 19,638.23 10.43% -
国金证券 2 25,262,669.46 10.07% 18,474.62 9.81% -
国盛证券 2 25,172,223.23 10.03% 18,408.70 9.77% -
银河证券 2 24,168,781.30 9.63% 22,508.13 11.95% -
兴业证券 2 22,743,952.20 9.06% 16,632.38 8.83% -
恒泰证券 2 2,598,108.16 1.04% 1,900.02 1.01% -
广发证券 2 459,050.00 0.18% 335.70 0.18% -
国信证券 2 3,370.00 0.00% - - -
中信建投 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
东莞证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
国融证券 2 - - - - -
注：1、交易席位选择标准：
(1)财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
(2)经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
(4)具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及
个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
(5)能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。
中科沃土沃鑫成长混合发起 2020年中期报告
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2、交易席位选择流程：
(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准
对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托
管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
安信证券 56,305,546.30 59.19% 311,500,000.00 41.26% - -
天风证券 6,139,288.00 6.45% 2,700,000.00 0.36% - -
太平洋证券 7,295,156.41 7.67% - - - -
国金证券 1,945,772.80 2.05% 9,000,000.00 1.19% - -
国盛证券 - - 14,700,000.00 1.95% - -
银河证券 17,430,949.37 18.32% 411,000,000.00 54.44% - -
兴业证券 5,923,890.30 6.23% 6,000,000.00 0.79% - -
恒泰证券 85,794.12 0.09% - - - -
广发证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国融证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于中科沃土沃鑫成长精选灵活
配置混合型发起式证券投资基金
的基金经理变更公告
中国证券报及基金
管理人网站
2020年 1月 7日
2 中科沃土基金管理有限公司关于 中国证券报及基金 2020年 4月 9日
中科沃土沃鑫成长混合发起 2020年中期报告
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新增麟龙投资为旗下部分基金销
售机构的公告
管理人网站
3
关于中科沃土沃鑫增加 C 类基金
份额并根据《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》修改基
金合同等法律文件相应条款
中国证券报及基金
管理人网站
2020年 6月 29日
中科沃土沃鑫成长混合发起 2020年中期报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20200101-20200331 42,023,228.94 - 11,974,330.00 30,048,898.94 23.76%
2 20200319-20200331 17,706,730.66 2,185,964.75 - 19,892,695.41 15.73%
3 20200401-20200630 30,048,898.94 - - 30,048,898.94 23.76%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包
括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较
大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带
来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎
回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审
慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
11.2 备查文件目录
1. 中国证监会准予中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的文件；
2. 《中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》；
3. 《中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》；
4. 基金管理人业务资格批件、营业执照；
5. 基金托管人业务资格批件、营业执照；
6. 关于申请募集注册中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金之法律意
见书；
7. 中国证监会要求的其他文件。
11.3 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
中科沃土沃鑫成长混合发起 2020年中期报告
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11.4 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
中科沃土基金管理有限公司
2020年 8月 28日
