中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投
资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：中科沃土基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 28日
中科沃土转型升级混合 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 43
7.12 市场中性策略执行情况 .......................................................................................................... 44
7.13 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 49
备查文件目录 ........................................................................................................................................... 50
10.9 备查文件目录 .......................................................................................................................... 50
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10.10 存放地点 ................................................................................................................................ 50
10.11 查阅方式 ................................................................................................................................ 50
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中科沃土转型升级混合
场内简称 -
基金主代码 005281
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 1月 25日
基金管理人 中科沃土基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 20,805,762.50份
基金合同存续期 -
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下，把握中国经济转型升级过
程中所蕴含的投资机会，力争实现基金资产的长期稳
健增值。
投资策略
通过对经济周期及资产价格发展变化的理解，在把握
经济周期性波动的基础上，动态评估不同资产类在不
同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征，
追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置及资产
的稳健增长。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指
数收益率×50%。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，预期收益和预期风险低于股
票型基金，高于货币市场基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中科沃土基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 曹萍 郭明
联系电话 020-37128608 010-66105799
电子邮箱 caoping@richlandasm.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-018-3610 95588
传真 020-23388997 010-66105798
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝华路
6号 105室-5668
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 广东省广州市天河区珠江西路 北京市西城区复兴门内大街 55
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5号广州国际金融中心21楼01
单元自编 06-08号
号
邮政编码 510620 100140
法定代表人 程文卫 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.richlandasm.com.cn
基金中期报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江西路 5号广州国际金融
中心 21楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中科沃土基金管理有限公司
广州市天河区珠江西路 5号广州国
际金融中心 2107
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日 )
本期已实现收益 8,428,714.89
本期利润 10,511,647.11
加权平均基金份额本期利润 0.3030
本期加权平均净值利润率 30.50%
本期基金份额净值增长率 29.98%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末可供分配利润 3,231,926.42
期末可供分配基金份额利润 0.1553
期末基金资产净值 24,914,267.46
期末基金份额净值 1.1975
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 19.75%
注：1 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开
放日或交易所的交易日 。
3. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -3.82% 1.44% 3.37% 0.44% -7.19% 1.00%
过去三个月 33.03% 1.63% 5.96% 0.45% 27.07% 1.18%
过去六个月 29.98% 2.23% 1.22% 0.74% 28.76% 1.49%
过去一年 47.89% 1.71% 5.36% 0.60% 42.53% 1.11%
自基金合同
生效起至今
19.75% 1.52% 0.93% 0.67% 18.82% 0.85%
注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
本基金合同于 2018 年 1 月 25 日生效，按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六
个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中科沃土基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2015]1937 号文批准，于 2015 年 9 月 6
日正式成立，注册资本 1.42亿元，是国内第 101家公募基金管理公司，也是一家拥有 PE背景的
公募基金管理公司。中科沃土带着中科招商、粤科金融等主要股东强大的精神基因和优秀的文化
基因，始终贯彻“持有人利益至上”的首要经营准则，遵循诚信、规范、稳健的经营方针，崇尚
价值投资理念和长期、平稳、盈利的投资风格，致力于为持有人提供专业、精品、创新的投资理
财服务，创造成长价值，汇聚阳光财富。截至 2020年 6月 30日，中科沃土旗下共管理 8只开放
式基金：中科沃土货币市场基金、中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、
中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金、中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金、中科沃
土转型升级灵活配置混合型证券投资基金、中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金、中
科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金和中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金。此外，
公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
徐力
研究部
总经理、
基金经
理
2019年 8月 7日 - 9年
EMBA，工学硕士，具有 13
年实业研发和市场经验，
曾任职于华为技术、广船
国际和北方烽火，从事证
券投资研究工作后历任方
正证券、中信建投证券、
海通证券和东吴证券研究
所首席分析师，赛伯乐投
资、江信基金投资研究部
研究总监，现任中科沃土
基金管理有限公司研究部
总经理、基金经理。
孟禄程
基金经
理、研究
部总经
理助理
2019年 11月 20
日
- 4年
理学硕士，曾任广东东阳
光药业研究院研发工程
师，广东中科招商创业投
资管理有限公司公募筹备
组组员，中科沃土基金管
理有限公司研究部研究
员、研究部总经理助理，
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现任中科沃土沃嘉灵活配
置混合型证券投资基金和
中科沃土转型升级灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理、研究部总经理
助理。中国国籍，具有基
金从业资格。
注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，徐力、孟禄程的“任职日期”为公告确定的
聘任日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无相关情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为
宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额
持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事
后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资
权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，
以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以
尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
复工复产恢复经济成为国内重点工作，出口受海外需求影响下滑明显，需要依靠投资、消费
实现来稳增长，这也是财政政策、货币政策未来的主要落地方向。国内市场同样受益于流动性宽
松，整体风险偏好得到明显的修复，二季度我们仍然延续一季度的思路，继续具有长期产业逻辑
的方向：1）5G及应用（游戏传媒、云计算、消费电子）；2）新能源汽车；3）生物医药。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.1975 元；本报告期基金份额净值增长率为 29.98%，业
绩比较基准收益率为 1.22%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
疫情冲击之下，全球放水维稳经济引起资本市场风险偏好提升，随着疫情可防可控与疫苗研
发推进，经济逐步复苏，生产、投资恢复较快，后续看消费缓慢复苏，但流动性会边际收紧，未
来市场波动加大，投资上选择具有长线产业逻辑的方向如 5G及应用、生物医药、新能源汽车。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值，定期对估值政策和程序进行评价。本基金托管人根据法律法规要求
履行估值及净值计算的复核责任。
基金日常估值由基金事务部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市
场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，提出估值建议，确保估值的
公允性。监察风控部负责对基金估值程序和方法进行核查，确保估值相关各项决策得以有效执行。
以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基
金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可提出意见和建
议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其
按合同约定提供相关固定收益品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“（三）基金收益分配原则”的相关规定，本基金本
年度未进行利润分配，符合合同规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金存在连续六十个工作日以上基金资产净值低于五千万元的情形,已向监管
部门提交解决方案。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金的管理人——中科沃土基金管
理有限公司在中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、
基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中科沃土转型升级灵
活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中科沃土基金管理有限公司编制和披露的中科沃土转型升级灵活配置混合型
证券投资基金 2020年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 3,112,985.46 3,479,324.91
结算备付金
28,728.95 5,221,499.98
存出保证金
27,299.57 29,198.12
交易性金融资产 6.4.7.2 23,035,345.56 47,161,601.09
其中：股票投资
23,035,345.56 47,161,601.09
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 1,600,000.00
应收证券清算款
- 2,410,975.42
应收利息 6.4.7.5 278.05 1,364.58
应收股利
- -
应收申购款
1,171,425.15 4,384.46
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
27,376,062.74 59,908,348.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
11,305.01 2,399,589.73
应付赎回款
2,169,740.54 489,107.14
应付管理人报酬
30,476.88 71,742.82
应付托管费
5,079.47 11,957.13
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 14,409.75 114,310.64
应交税费
- -
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 230,783.63 302,074.12
负债合计
2,461,795.28 3,388,781.58
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 20,805,762.50 61,348,910.07
未分配利润 6.4.7.10 4,108,504.96 -4,829,343.09
所有者权益合计
24,914,267.46 56,519,566.98
负债和所有者权益总计
27,376,062.74 59,908,348.56
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 1.1975元，基金份额总额 20,805,762.50份。
6.2 利润表
会计主体：中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
11,084,136.28 5,209,728.77
1.利息收入
14,532.87 161,016.64
其中：存款利息收入 6.4.7.11 11,562.77 66,040.50
债券利息收入
0.25 61,073.30
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
2,969.85 33,902.84
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
8,954,260.17 1,198,662.35
其中：股票投资收益 6.4.7.12 8,807,435.09 840,810.87
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 258.25 -32,117.98
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 146,566.83 389,969.46
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
2,082,932.22 3,839,439.36
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 32,411.02 10,610.42
减：二、费用
572,489.17 1,184,233.84
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 261,915.96 532,141.52
2．托管费 6.4.10.2.2 43,652.65 88,690.22
中科沃土转型升级混合 2020年中期报告
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3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 205,395.31 498,290.52
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 61,525.25 65,111.58
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
10,511,647.11 4,025,494.93
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
10,511,647.11 4,025,494.93
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
61,348,910.07 -4,829,343.09 56,519,566.98
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 10,511,647.11 10,511,647.11
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-40,543,147.57 -1,573,799.06 -42,116,946.63
其中：1.基金申购款 8,380,569.39 373,158.64 8,753,728.03
2.基金赎回款 -48,923,716.96 -1,946,957.70 -50,870,674.66
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
20,805,762.50 4,108,504.96 24,914,267.46
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
94,210,778.22 -21,234,231.41 72,976,546.81
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 4,025,494.93 4,025,494.93
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-14,577,565.72 2,054,382.74 -12,523,182.98
其中：1.基金申购款 396,760.29 -61,847.02 334,913.27
2.基金赎回款 -14,974,326.01 2,116,229.76 -12,858,096.25
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
79,633,212.50 -15,154,353.74 64,478,858.76
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1
至 6.3 财务报表由下列负责人签署：
______于建伟______
______程文卫______
____李茂____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）根据中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予中科沃土转型升级灵活配置混合型证
券投资基金注册的批复》（证监许可﹝2017﹞1484号），由基金发起人中科沃土基金管理有限公司
依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《中科沃
土转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)发起募集。本基金
募集资金经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验证报告》（安永华明(2018)
验字第 61247680_G01号）。经向中国证监会备案，本基金基金合同于 2018年 1月 25日正式生效。
本基金的基金管理人为中科沃土基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关
中科沃土转型升级混合 2020年中期报告
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规定，本基金的投资范围为：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、债券（包括国
内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转
债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资
的其他债券类金融工具）、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监
管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方
面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 会计年度
会计年度自公历 1月 1日起至 12月 31日止。
6.4.4.2 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1. 金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主要为权证投资和股指期货、国
债期货)等，其中股票投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在
资产负债表中作为衍生金融资产列报。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或
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可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
2. 金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为
其他金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变
动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益；应收款项和其他
金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：
(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止
确认该金融负债或其一部分。
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1) 股票投资
买入股票于交易日按股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。因股权分置改
革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本；股票持有
期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票，于除息
日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。
卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。
(2) 债券投资
买入债券于交易日按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值
不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
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配售及认购新发行的分离交易可转换债券，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债
券的认购成本进行分摊，确定应归属于债券部分的成本。
买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行
期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。
卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。
(3) 权证投资
买入权证于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数
量，成本为零。
配售及认购新发行的分离交易可转换债券而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离
交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于权证部分的成本。
卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。
(4) 股指期货
股指期货于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量，公允价
值变动计入当期损益。因股指期货交易每日无负债结算确认的相关金融资产和金融负债，与相关
的股指期货暂收暂付款之间按抵销后的净额在资产负债表内列示。
2. 贷款及应收款项
买入返售金融资产
买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融
出的资金。
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认
金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。
3. 其他金融负债
卖出回购金融资产款
卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产
所融入的资金。
卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认
金额成本。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。
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6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
1. 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采
用最近交易市价确定公允价值。
2. 对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化
或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值
的影响在 0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重
大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
3. 当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在
0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际
交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。
4. 对于交易所市场和银行间市场交易的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)，采用第三方估值机构所提供的估值确定公允价值，另有规定的除外。
具体投资品种的估值方法如下：
(1) 股票投资
交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。
本基金对于长期停牌股票的期末估值参照中国证监会 2008 年 9 月 12 日发布的证监会公告
[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定，若长期停牌股票的潜
在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，经基金管理人估值委员会同意，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法)，调整最近交易市价，确定公
允价值。
由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按
交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下按成本计量。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易
所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价低于非
公开发行股票的初始投资成本，以估值日证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价为公允价
值；若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按
中国证监会相关规定处理。
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(2) 债券投资
银行间和交易所市场上市交易的债券(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，采用第
三方估值机构(中央国债登记结算公司或中证指数有限公司)提供的估值净价确定公允价值。
交易所市场上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去收盘价中所含债券应收利息后的净价
作为公允价值。
未上市或未挂牌转让的债券、以及在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券按成本
估值。
(3) 权证投资
交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。
首次公开发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值，如估值技术难
以可靠计量，则以成本计量。
配售及认购分离交易可转换债券所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估
值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。
因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。
如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据
具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最
低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同
时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收
基金的变动分别于上述各交易确认日认列。
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6.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项
中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净
值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认
日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
1. 利息收入
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
(2) 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息
扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息
债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日
确认债券利息收入。
(3) 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计
提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
2. 投资收益
(1) 股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额
确认。
(2) 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收
利息(若有)后的差额确认。
(3) 衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差
额确认。
(4) 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴
的个人所得税后的净额确认。
3. 公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公
允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。
6.4.4.10 费用的确认和计量
1、本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按计划合同约定的费率和计算方法逐日确
认。
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2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入
交易费用。
3、卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计
提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每份基金份
额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若《基
金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，
基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
6.4.4.12 分部报告
据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管
理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
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6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税﹝2008﹞1号)、《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）、《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》（财税〔2016〕46 号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通
知》（财税〔2016〕70号）、《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财
税﹝2016﹞140号)及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(一) 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运
用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(二) 对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税。
(三) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含
1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所
得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企
业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 3,112,985.46
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 3,112,985.46
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
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项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 19,771,837.29 23,035,345.56 3,263,508.27
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 19,771,837.29 23,035,345.56 3,263,508.27
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期内无投资衍生工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本报告期末本基金无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 252.85
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 12.90
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 12.30
合计 278.05
6.4.7.6 其他资产
本报告期末本基金无其他资产。
中科沃土转型升级混合 2020年中期报告
第 27 页 共 50 页
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 14,409.75
银行间市场应付交易费用 -
合计 14,409.75
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 111.29
应付证券出借违约金 -
预提费用 230,672.34
合计 230,783.63
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 61,348,910.07 61,348,910.07
本期申购 8,380,569.39 8,380,569.39
本期赎回(以"-"号填列) -48,923,716.96 -48,923,716.96
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 20,805,762.50 20,805,762.50
注：本期申购含转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -4,998,188.78 168,845.69 -4,829,343.09
本期利润 8,428,714.89 2,082,932.22 10,511,647.11
中科沃土转型升级混合 2020年中期报告
第 28 页 共 50 页
本期基金份额交易
产生的变动数
-198,599.69 -1,375,199.37 -1,573,799.06
其中：基金申购款 918,187.37 -545,028.73 373,158.64
基金赎回款 -1,116,787.06 -830,170.64 -1,946,957.70
本期已分配利润 - - -
本期末 3,231,926.42 876,578.54 4,108,504.96
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 9,592.18
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,656.56
其他 314.03
合计 11,562.77
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 88,153,669.42
减：卖出股票成本总额 79,346,234.33
买卖股票差价收入 8,807,435.09
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
258.25
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 258.25
中科沃土转型升级混合 2020年中期报告
第 29 页 共 50 页
6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
1,258.50
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
1,000.00
减：应收利息总额 0.25
买卖债券差价收入 258.25
6.4.7.14 贵金属投资收益
本报告期内本基金无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本报告期内本基金无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 146,566.83
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 146,566.83
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产 2,082,932.22
——股票投资 2,082,932.22
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
中科沃土转型升级混合 2020年中期报告
第 30 页 共 50 页
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 2,082,932.22
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入 32,411.02
合计 32,411.02
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 205,395.31
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 205,395.31
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 19,890.78
信息披露费 39,781.56
证券出借违约金 -
银行汇划费 1,852.91
其他 -
合计 61,525.25
中科沃土转型升级混合 2020年中期报告
第 31 页 共 50 页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
本报告期未有与基金发生关联交易的各关联方。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
中科沃土转型升级混合 2020年中期报告
第 32 页 共 50 页
30日
当期发生的基金应支付
的管理费
261,915.96 532,141.52
其中：支付销售机构的客
户维护费
162,334.71 343,741.01
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
43,652.65 88,690.22
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场（含回购）的交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出
借业务。
中科沃土转型升级混合 2020年中期报告
第 33 页 共 50 页
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券
出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行股份有限
公司
3,112,985.46 9,592.18 3,753,388.31 50,211.99
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利
率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2020年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300846
首都
在线
2020年
6月 22
日
2020
年 7月
1日
新股未
上市
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
中科沃土转型升级混合 2020年中期报告
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300843
胜蓝
股份
2020年
6月 23
日
2020
年 7月
2日
新股未
上市
10.01 10.01 376 3,763.76 3,763.76 -
300845
捷安
高科
2020年
6月 24
日
2020
年 7月
3日
新股未
上市
17.63 17.63 188 3,314.44 3,314.44 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金未持有暂时停牌流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控
制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资部门负责人和基金经理对投资行为及相关风险
进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察风
控部、集中交易部和基金事务部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从
投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”
的健全的风险监控体系。
本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、
货币市场基金。
中科沃土转型升级混合 2020年中期报告
第 35 页 共 50 页
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人通过严格的备选库制度、对交易对手（包括存款银行）、证券发行人的信用评级
进行跟踪，和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对
手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手
风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全
覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，监察风控部独立于投
资部门负责流动性压力测试的实施与评估。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或
者银行间同业市场交易，期末除 7.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时
变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通
过久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对
上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,112,985.46 - - - 3,112,985.46
中科沃土转型升级混合 2020年中期报告
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结算备付金 28,728.95 - - - 28,728.95
存出保证金 27,299.57 - - - 27,299.57
交易性金融资产 - - - 23,035,345.56 23,035,345.56
应收利息 - - - 278.05 278.05
应收申购款 - - - 1,171,425.15 1,171,425.15
资产总计 3,169,013.98 - - 24,207,048.76 27,376,062.74
负债
应付证券清算款 - - - 11,305.01 11,305.01
应付赎回款 - - - 2,169,740.54 2,169,740.54
应付管理人报酬 - - - 30,476.88 30,476.88
应付托管费 - - - 5,079.47 5,079.47
应付交易费用 - - - 14,409.75 14,409.75
其他负债 - - - 230,783.63 230,783.63
负债总计 - - - 2,461,795.28 2,461,795.28
利率敏感度缺口 3,169,013.98 - - 21,745,253.48 24,914,267.46
上年度末
2019年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,479,324.91 - - - 3,479,324.91
结算备付金 5,221,499.98 - - - 5,221,499.98
存出保证金 29,198.12 - - - 29,198.12
交易性金融资产 - - - 47,161,601.09 47,161,601.09
买入返售金融资
产
1,600,000.00 - - - 1,600,000.00
应收证券清算款 - - - 2,410,975.42 2,410,975.42
应收利息 - - - 1,364.58 1,364.58
应收申购款 - - - 4,384.46 4,384.46
资产总计 10,330,023.01 - - 49,578,325.55 59,908,348.56
负债
应付证券清算款 - - - 2,399,589.73 2,399,589.73
应付赎回款 - - - 489,107.14 489,107.14
应付管理人报酬 - - - 71,742.82 71,742.82
应付托管费 - - - 11,957.13 11,957.13
应付交易费用 - - - 114,310.64 114,310.64
其他负债 - - - 302,074.12 302,074.12
负债总计 - - - 3,388,781.58 3,388,781.58
利率敏感度缺口 10,330,023.01 - - 46,189,543.97 56,519,566.98
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
截至 2020年 6月 30日，本基金未持有交易性债券，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
中科沃土转型升级混合 2020年中期报告
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重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本
基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的股
票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 23,035,345.56 92.46 47,161,601.09 83.44
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 23,035,345.56 92.46 47,161,601.09 83.44
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 -
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月
30日 ）
上年度末（ 2019年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 5% 1,466,726.44 2,127,556.14
业绩比较基准下降 5% -1,466,726.44 -2,127,556.14
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第 38 页 共 50 页
6.4.13.4.4
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
采用风险价值法管理风险
1. 公允价值
(1) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于
公允价值。
(2) 以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最
低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注 6.4.4.5。
(ii)各层级金融工具公允价值
于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
23,024,455.89 元，属于第二层级余额为 10,889.67元，无属于第三层级的余额。(2019年 12月
31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为
47,155,023.05元，属于第二层次的余额为 6,578.04元，无属于第三层次的余额。)
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值
列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
中科沃土转型升级混合 2020年中期报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 23,035,345.56 84.14
其中：股票 23,035,345.56 84.14
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,141,714.41 11.48
8 其他各项资产 1,199,002.77 4.38
9 合计 27,376,062.74 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 9,876,608.32 39.64
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
5,040.00 0.02
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
12,927,407.24 51.89
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 96,600.00 0.39
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
中科沃土转型升级混合 2020年中期报告
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 129,690.00 0.52
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 23,035,345.56 92.46
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 688111 金山办公 6,576 2,246,230.08 9.02
2 002555 三七互娱 37,595 1,759,446.00 7.06
3 002174 游族网络 62,120 1,620,089.60 6.50
4 603444 吉比特 2,858 1,569,070.58 6.30
5 300136 信维通信 28,396 1,505,555.92 6.04
6 002624 完美世界 25,981 1,497,544.84 6.01
7 300031 宝通科技 55,400 1,387,216.00 5.57
8 002602 世纪华通 89,461 1,369,647.91 5.50
9 300418 昆仑万维 54,342 1,356,376.32 5.44
10 002475 立讯精密 22,996 1,180,844.60 4.74
11 300192 科斯伍德 64,500 1,088,760.00 4.37
12 688388 嘉元科技 17,901 1,008,721.35 4.05
13 300274 阳光电源 69,887 1,005,673.93 4.04
14 000725 京东方Ａ 171,600 801,372.00 3.22
15 000988 华工科技 32,260 788,111.80 3.16
16 600066 宇通客车 63,200 771,040.00 3.09
17 002850 科达利 10,289 711,998.80 2.86
18 600580 卧龙电驱 32,037 360,095.88 1.45
19 000403 双林生物 2,000 148,260.00 0.60
20 002044 美年健康 9,000 129,690.00 0.52
21 002773 康弘药业 2,600 128,960.00 0.52
22 600588 用友网络 2,600 114,660.00 0.46
23 600418 江淮汽车 11,100 98,013.00 0.39
24 603259 药明康德 1,000 96,600.00 0.39
25 002074 国轩高科 3,500 93,940.00 0.38
中科沃土转型升级混合 2020年中期报告
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26 300294 博雅生物 2,300 86,227.00 0.35
27 000538 云南白药 800 75,048.00 0.30
28 300842 帝科股份 227 9,243.44 0.04
29 300839 博汇股份 251 5,875.91 0.02
30 600956 新天绿能 1,000 5,040.00 0.02
31 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.02
32 300843 胜蓝股份 376 3,763.76 0.02
33 300845 捷安高科 188 3,314.44 0.01
34 000547 航天发展 209 2,857.03 0.01
35 002415 海康威视 74 2,245.90 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000547 航天发展 4,746,239.00 8.40
2 002850 科达利 3,284,422.00 5.81
3 002174 游族网络 3,237,145.02 5.73
4 300418 昆仑万维 2,913,085.00 5.15
5 002555 三七互娱 2,884,930.12 5.10
6 002624 完美世界 2,869,583.88 5.08
7 688388 嘉元科技 2,544,470.44 4.50
8 600580 卧龙电驱 1,995,559.00 3.53
9 000725 京东方Ａ 1,948,419.00 3.45
10 300274 阳光电源 1,898,304.00 3.36
11 300031 宝通科技 1,864,657.00 3.30
12 300769 德方纳米 1,853,036.69 3.28
13 300750 宁德时代 1,807,868.00 3.20
14 002602 世纪华通 1,799,559.00 3.18
15 603444 吉比特 1,659,187.00 2.94
16 300132 青松股份 1,598,845.00 2.83
17 603659 璞泰来 1,594,443.00 2.82
18 300192 科斯伍德 1,498,799.00 2.65
19 300413 芒果超媒 1,491,390.80 2.64
20 300463 迈克生物 1,484,554.00 2.63
中科沃土转型升级混合 2020年中期报告
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21 000100 TCL科技 1,199,400.00 2.12
注：本项及下项 7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行
权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票
收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000547 航天发展 5,948,893.87 10.53
2 002353 杰瑞股份 3,983,135.89 7.05
3 000938 紫光股份 3,900,603.93 6.90
4 002415 海康威视 3,686,524.55 6.52
5 688111 金山办公 3,540,520.70 6.26
6 600498 烽火通信 3,235,076.92 5.72
7 000063 中兴通讯 3,060,269.02 5.41
8 000100 TCL科技 2,983,993.32 5.28
9 300274 阳光电源 2,781,672.07 4.92
10 002332 仙琚制药 2,730,160.70 4.83
11 002850 科达利 2,729,248.09 4.83
12 300463 迈克生物 2,558,601.52 4.53
13 601633 长城汽车 2,520,818.67 4.46
14 002475 立讯精密 2,500,442.22 4.42
15 000725 京东方Ａ 2,385,422.44 4.22
16 300136 信维通信 1,916,319.79 3.39
17 000988 华工科技 1,891,731.70 3.35
18 603160 汇顶科技 1,888,619.00 3.34
19 300769 德方纳米 1,821,373.99 3.22
20 300413 芒果超媒 1,793,724.84 3.17
21 002518 科士达 1,739,014.36 3.08
22 300750 宁德时代 1,717,415.48 3.04
23 603659 璞泰来 1,709,980.00 3.03
24 002555 三七互娱 1,544,868.98 2.73
25 600580 卧龙电驱 1,510,431.12 2.67
26 300132 青松股份 1,504,041.00 2.66
27 300418 昆仑万维 1,482,668.94 2.62
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28 002624 完美世界 1,430,993.51 2.53
29 600703 三安光电 1,415,861.66 2.51
30 600131 国网信通 1,401,970.76 2.48
31 002174 游族网络 1,288,205.29 2.28
32 688388 嘉元科技 1,152,509.37 2.04
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 53,137,046.58
卖出股票收入（成交）总额 88,153,669.42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本报告期末本基金未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本报告期末本基金未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期本基金未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本报告期本基金未投资国债期货。
中科沃土转型升级混合 2020年中期报告
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7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
7.12 市场中性策略执行情况
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2
7.13.3 期末其他各项资产构成
基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 27,299.57
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 278.05
5 应收申购款 1,171,425.15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,199,002.77
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金前十名股票中未存在流通受限情况。
中科沃土转型升级混合 2020年中期报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,231 9,325.76 177,869.56 0.85% 20,627,892.94 99.15%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
10,824.93 0.05%
中科沃土转型升级混合 2020年中期报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2018年 1月 25日 ）基金份额总额 252,921,526.43
本报告期期初基金份额总额 61,348,910.07
本报告期基金总申购份额 8,380,569.39
减:本报告期基金总赎回份额 48,923,716.96
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 20,805,762.50
中科沃土转型升级混合 2020年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，自 2020年 1月 7日起，乐瑞祺离任中科沃土沃安中短期利率债债券型证
券投资基金和中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理，该事项已
于同日通过《中国证券报》和公司官网披露；自同一日期起，乐瑞祺离任中科沃土沃嘉灵活配置
型证券投资基金基金经理，该事项已于同日通过《证券日报》和公司官网披露；自同一日期起，
乐瑞祺离任中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金基金经理，该事项已于同日通过《证券时报》
和公司官网披露；自同一日期，乐瑞祺离任中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金经理，
该事项已于同日通过《上海证券报》和公司官网披露。
本报告期内，自 2020年 1月 20日起，谢子鹏担任公司非独立董事职务，同日起，朱为绎不
再担任公司非独立董事职务，该事项已于同日向广东证监局报备。
自 2020 年 4 月 28 日起，傅军先生离任公司副总经理和首席信息官职务，李峰先生担任
公司首席信息官职务。该事项经中科沃土基金管理有限公司第二届董事会第七次会议（2020年 2
月 24日）审议通过（有效票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票），公司在 2020年 4月 28日
向监管部门报告该项变更，并于 2020年 4月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和公司官网进行信息披露。
自 2020年 5月 18日起，程文卫先生离任公司总经理职务并转任公司常务副总经理职务，
于建伟先生担任公司总经理职务。该事项经中科沃土基金管理有限公司第二届董事会第八次会议
（2020年 3月 11日）审议通过（有效票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票）。公司在 2020
年 5月 18日向监管部门报告该项变更，并于 2020年 5月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和公司官网进行信息披露。
自 2020 年 6 月 22 日起，林峰先生担任公司副总经理职务。该事项经中科沃土基金管理
有限公司第二届董事会第九次会议（2020年 4月 29日）审议通过（有效票 9票，同意 9票，反
对 0票，弃权 0票）。公司在 2020年 6月 22日向监管部门报告该项变更，并于 2020年 6月 24
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司官网进行信息披露。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
中科沃土转型升级混合 2020年中期报告
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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、基金托管人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
太平洋证券 1 93,914,699.25 66.55% 68,680.16 65.58% -
国盛证券 2 18,289,778.31 12.96% 13,367.35 12.76% -
国金证券 2 10,963,771.78 7.77% 8,017.75 7.66% -
恒泰证券 2 7,809,068.52 5.53% 5,710.76 5.45% -
银河证券 2 7,761,980.67 5.50% 7,222.82 6.90% -
安信证券 1 1,221,497.74 0.87% 893.28 0.85% -
广发证券 2 1,140,652.96 0.81% 827.75 0.79% -
天风证券 2 8,380.00 0.01% 6.12 0.01% -
申万宏源 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
国融证券 2 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
东莞证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
注：1、交易席位选择标准：
(1)财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
(2)经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
(4)具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及
个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
(5)能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准
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对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托
管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
太平洋证券 - - - - - -
国盛证券 - - 5,200,000.00 25.87% - -
国金证券 - - 9,400,000.00 46.77% - -
恒泰证券 1,258.50 100.00% - - - -
银河证券 - - - - - -
安信证券 - - 4,400,000.00 21.89% - -
广发证券 - - 1,100,000.00 5.47% - -
天风证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国融证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中科沃土基金管理有限公司关于
新增麟龙投资为旗下部分基金销
售机构的公告
证券时报及基金管
理人网站
2020年 4月 9日
中科沃土转型升级混合 2020年中期报告
第 50 页 共 50 页
备查文件目录
10.9 备查文件目录
1. 中国证监会准予中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金注册的文件；
2. 《中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3. 《中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4. 基金管理人业务资格批件、营业执照；
5. 基金托管人业务资格批件、营业执照；
6. 关于申请募集注册中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书；
7. 中国证监会要求的其他文件。
10.10 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
10.11 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
中科沃土基金管理有限公司
2020年 8月 28日
