中融融安灵活配置混合型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 06月 30日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:南京银行股份有限公司
送出日期:2020年 08月 28日
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年8月26日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年1月1日起至2020年6月30日止。
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 12
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 13
§6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 16
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 18
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 38
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 52
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 58
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 59
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 59
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 59
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 59
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 59
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 59
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 59
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 60
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 60
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 61
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 61
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§9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 61
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 61
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 61
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 61
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 62
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 62
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 62
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 62
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 62
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 63
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 64
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 64
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 64
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 64
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 64
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 65
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 65
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中融融安灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中融融安混合
基金主代码 001014
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年02月17日
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 南京银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 104,557,369.18份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活
配置，合理控制风险并保持组合良好流动性的前提下，
实现基金资产的长期稳定增值，力求为投资者获取超
额回报。
投资策略
1．大类资产配置策略
2．债券投资策略
3．股票投资策略
4．中小企业私募债券投资策略
5．权证投资策略
6．资产支持证券的投资策略
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率
×50%
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高
于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中融基金管理有限公司 南京银行股份有限公司
信息披 姓名 曹健 王峰
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露负责
人
联系电话 010-56517129 021-24198808
电子邮箱 caojian@zrfunds.com.cn wangf@njcbtg.com
客户服务电话
400-160-6000；010-5651729
9
95302
传真 010-56517001 025-86776189
注册地址
深圳市福田区福田街道岗厦
社区金田路3088号中洲大厦3
202、3203B
江苏省南京市玄武区中山路2
88号
办公地址
北京市朝阳区望京东园四区2
号中航资本大厦17楼
江苏省南京市玄武区中山路2
88号15楼
邮政编码 100102 210008
法定代表人 王瑶 胡升荣
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.zrfunds.com.cn/
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中融基金管理有限公司
北京市朝阳区望京东园四区2号中航
资本大厦17楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020年01月01日- 2020年06月30日）
本期已实现收益 -848,865.22
本期利润 3,143,837.75
加权平均基金份额本期利润 0.0282
本期加权平均净值利润率 2.96%
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本期基金份额净值增长率 3.65%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2020年06月30日）
期末可供分配利润 -11,347,732.29
期末可供分配基金份额利润 -0.1085
期末基金资产净值 105,272,671.89
期末基金份额净值 1.0068
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2020年06月30日）
基金份额累计净值增长率 -0.42%
1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数；
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 9.57% 0.86% 3.72% 0.45% 5.85% 0.41%
过去三个月 13.25% 0.95% 6.67% 0.45% 6.58% 0.50%
过去六个月 3.65% 1.55% 2.64% 0.75% 1.01% 0.80%
过去一年 11.06% 1.20% 7.54% 0.60% 3.52% 0.60%
过去三年 -2.47% 0.90% 15.33% 0.63%
-17.8
0%
0.27%
自基金合同
生效起至今
-0.42% 0.85% 19.36% 0.60%
-19.7
8%
0.25%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，
建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由中融国际信托
有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金11.5亿元人民币。截至2020年6
月30日，中融基金管理有限公司共管理55只基金，包括中融货币市场基金、中融国企改
革灵活配置混合型证券投资基金、中融融安灵活配置混合型证券投资基金、中融新机遇
灵活配置混合型证券投资基金、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金、中融中
证银行指数分级证券投资基金、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融国证钢
铁行业指数分级证券投资基金、中融中证煤炭指数分级证券投资基金、中融融安二号灵
活配置混合型证券投资基金、中融稳健添利债券型证券投资基金、中融新经济灵活配置
混合型证券投资基金、中融日日盈交易型货币市场基金、中融产业升级灵活配置混合型
证券投资基金、中融融裕双利债券型证券投资基金、中融竞争优势股票型证券投资基金、
中融融信双盈债券型证券投资基金、中融现金增利货币市场基金、中融上海清算所银行
间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年中高等级
信用债指数发起式证券投资基金、中融恒泰纯债债券型证券投资基金、中融鑫思路灵活
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配置混合型证券投资基金、中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、中融量化智
选混合型证券投资基金、中融恒信纯债债券型证券投资基金、中融核心成长灵活配置混
合型证券投资基金、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、中融
聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资
基金、中融季季红定期开放债券型证券投资基金、中融智选红利股票型证券投资基金、
中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融量化精选混合型基金中基金
（FOF）、中融医疗健康精选混合型证券投资基金、中融聚业3个月定期开放债券型发起
式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、中融聚明3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金、中融恒惠纯债债券型证券投资基金、中融央视财经50交易型开放
式指数证券投资基金、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中融
策略优选混合型证券投资基金、中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、
中融恒鑫纯债债券型证券投资基金、中融高股息精选混合型证券投资基金、中融睿享86
个月定期开放债券型证券投资基金、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金、中
融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融睿嘉39个月定期开放债券型证
券投资基金、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中融睿祥纯债债
券型证券投资基金、中融恒安纯债债券型证券投资基金、中融智选对冲策略3个月定期
开放混合型证券投资基金、中融品牌优选混合型证券投资基金、中融1-5年国开行债券
指数证券投资基金、中融盈泽中短债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
冯琪
中融沪港深大消费主题灵
活配置混合型发起式证券
投资基金、中融融安二号
灵活配置混合型证券投资
基金、中融融安灵活配置
混合型证券投资基金、中
融高股息精选混合型证券
投资基金、中融品牌优选
混合型证券投资基金的基
2020-
05-07
- 8
冯琪女士，中国国籍，毕
业于香港大学经济学专
业，研究生、硕士学位，
具有基金从业资格，证券
从业年限8年。2012年6月
至2016年4月在泰康资产
管理（香港）有限公司权
益投资部任研究员职位；2
016年9月至2017年11月在
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金经理。 溪源资本有限公司投资部
任基金经理助理职位。201
8年1月加入中融基金管理
有限公司，现任权益投资
部基金经理。
解静 本基金的基金经理
2017-
02-16
2020-
05-07
10
解静女士，中国国籍，毕
业于牛津大学计算机科学
专业，研究生、硕士学位，
具有基金从业资格，证券
从业年限10年。2008年2月
至2008年9月曾就职于摩
根士丹利（伦敦）任技术
分析师；2008年9月至2010
年4月曾就职于莫尼塔投
资发展有限公司任机构销
售；2010年4月至2013年2
月就职国泰君安证券，任
研究所策略分析师。2013
年3月加入中融基金管理
有限公司，曾任权益投资
部基金经理。
注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金
合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和
国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额
持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无
损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易
管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节
的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面
措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对
待，未发生不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年初在公共卫生事件的冲击下，全球流动性进入超级宽松周期。回顾上半年的
A股市场，流动性的宽松几乎战胜了一切盈利、政治层面的负面扰动，医药、科技等新
经济板块持续强劲，表明在无风险利率下行环境下资金对成长确定性给出的溢价不断提
升。虽然临近美国大选，中美问题进一步复杂化，但是国内经济领先于海外市场复苏，
企业盈利预期改善等多方面因素支持市场继续向好，理财资金和外资持续流入亦是大势
所趋， 我们保持对权益市场的积极看法，组合延续均衡配置的思路，在重点配置的消
费、医药、互联网、基建新能源等板块中优选个股，淡化择时，陪伴最优秀的公司共同
成长。
同时，创新科技企业加速在科创板、创业板上市，我们持续关注新上市企业的投资
机会，基金策略坚持积极参与打新。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融融安混合基金份额净值为1.0068元，本报告期内，基金份额净值
增长率为3.65%，同期业绩比较基准收益率为2.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，基金认为流动性的宽松仍将持续，同时企业盈利亦将随着经济的复苏
而改善，部分龙头公司在疫情之后还有望受益于行业整合带来的集中度提升，中报之后，
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我们认为市场的关注重点将转向企业盈利层面，伴随着经济复苏能够兑现盈利及盈利持
续性强的企业是基金长期配置的重点。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证
监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金
基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调
整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内，本基金
管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监
会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份
额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月
末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部
门、风险管理部门、法律合规部门人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理
人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加
估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任
公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，南京银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在中融融安灵活配置混
合型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券
投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计
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算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支、利润分配等方面进行了认真地复
核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金本报告期未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由中融基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中融融安灵
活配置混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会
计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、
投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：中融融安灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2020年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 852,224.58 20,568,168.01
结算备付金
1,057,545.11 301,186.53
存出保证金
61,363.71 46,157.27
交易性金融资产 6.4.7.2 104,264,172.54 89,464,043.82
其中：股票投资
98,835,960.54 84,290,834.22
基金投资
- -
债券投资
5,428,212.00 5,173,209.60
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
25,424.19 -
应收利息 6.4.7.5 173,339.77 139,927.42
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应收股利
- -
应收申购款
303,315.24 1,365,148.31
递延所得税资产
- -
其他资产
- 11,782.48
资产总计
106,737,385.14 111,896,413.84
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 15,966,050.07
应付赎回款
987,732.02 202,548.50
应付管理人报酬
68,543.79 42,175.35
应付托管费
21,419.93 13,179.79
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.6 327,471.80 165,389.54
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.7 59,545.71 19,775.37
负债合计
1,464,713.25 16,409,118.62
所有者权益：
实收基金 6.4.7.8 104,557,369.18 98,312,479.96
未分配利润 6.4.7.9 715,302.71 -2,825,184.74
所有者权益合计
105,272,671.89 95,487,295.22
负债和所有者权益总
计
106,737,385.14 111,896,413.84
报告截止日2020-06-30，基金份额总额104,557,369.18份，份额净值1.0068元。
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
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6.2 利润表
会计主体：中融融安灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2020年01月01
日 至2020年06月3
0日
上年度可比期间
2019年01月01日至201
9年06月30日
一、收入
4,778,940.93 164,213.48
1.利息收入
131,590.28 3,948.78
其中：存款利息收入 6.4.7.10 27,852.49 2,185.76
债券利息收入
103,737.79 1,707.51
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- 55.51
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
578,765.99 36,871.91
其中：股票投资收益 6.4.7.11 -155,784.52 31,799.31
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.12 -30,887.57 -1,148.00
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.13 - -
股利收益 6.4.7.14 765,438.08 6,220.60
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.15 3,992,702.97 123,228.26
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 16
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.16 75,881.69 164.53
减：二、费用
1,635,103.18 35,632.10
1．管理人报酬
421,945.06 9,522.68
2．托管费
131,857.81 1,983.96
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.17 1,012,974.27 566.06
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.18 68,326.04 23,559.40
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
3,143,837.75 128,581.38
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
3,143,837.75 128,581.38
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中融融安灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
98,312,479.96 -2,825,184.74 95,487,295.22
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 3,143,837.75 3,143,837.75
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
6,244,889.22 396,649.70 6,641,538.92
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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变动数（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申购款 42,097,433.57 -1,572,827.59 40,524,605.98
2.基金赎回
款
-35,852,544.35 1,969,477.29 -33,883,067.06
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
104,557,369.18 715,302.71 105,272,671.89
项 目
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
1,891,463.21 -280,210.77 1,611,252.44
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 128,581.38 128,581.38
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-361,724.20 8,578.51 -353,145.69
其中：1.基金申购款 57,871.50 -3,090.97 54,780.53
2.基金赎回
款
-419,595.70 11,669.48 -407,926.22
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益 1,529,739.01 -143,050.88 1,386,688.13
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 18
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
王瑶
—————————
基金管理人负责人
黎峰
—————————
主管会计工作负责人
李同庆
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中融融安灵活配置混合型证券投资基金是由原中融融安保本混合型证券投资基金
(以下简称"中融融安保本基金")转型而来。中融融安保本混合型证券投资基金(以下简
称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]63号
文《关于准予中融融安保本混合型证券投资基金注册的批复》批准，由基金发起人中融
基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《中融融安
保本混合型证券投资基金基金合同》("基金合同")发起，于2015年2月12日募集成立。
本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司，基金托管人为南京银行股份有限公司。
本基金募集期为2015年1月13日至2015年2月10日，本基金为契约型开放式基金，存
续期限不定，募集资金总额为人民币583,193,767.89元，有效认购户数为4,164户。其
中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币 162,619.15元，折合基金份额
162,619.15份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集
资金经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资。
根据原《中融融安保本混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，中融融安保本
基金的保本周期为两年。中融融安保本基金第一个保本周期自基金合同生效日（即2015
年2月12日）起至两年后的对应日止，如该对应日为非工作日或该公历年不存在该对应
日，则顺延至下一个工作日，即2017年2月13日。中融融安保本保本基金保本周期届满
时，在符合保本基金存续条件下，继续存续并转入下一保本周期。因未能符合保本基金
存续条件，将按照《中融融安保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非保本
的混合型基金，即"中融融安灵活配置混合型证券投资基金"。
根据《中融融安保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及中融融安灵活配置混
合型证券投资基金转型后运作相关业务规则的公告》，中融融安保本基金因未能符合保
本基金存续条件，自2017年2月17日起转型为中融融安灵活配置混合型证券投资基金(以
下简称"本基金")，并相应修改基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等。
原《中融融安保本混合型证券投资基金基金合同》失效，《中融融安灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》于同一日起生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基
金的基金管理人为中融基金管理有限公司，基金托管人为南京银行股份有限公司。
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 19
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中融融安灵活配置混合型证券投资基
金基金合同基金合同》的有关规定，本基金的投资对象时具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法公开发行交易的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市
的股票)、权证等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具（包括国债、金融
债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公
司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、资产支持证券、
次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等）及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允
许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金
的投资组 合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为0-95%；本基金持有的全部权证，
其市值不得超过基金资产净值的3%；本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者
到期日在一年以内的政府债券。
本基金的业绩比较基准为50%×上证国债指数收益率+50%×沪深300指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定
(以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编
制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干
基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2020年06月30日的财务状况以及
2020年半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收
问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策
的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税
[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号
文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增
值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民
共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收
教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管
理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际
买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣
代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月
以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1
年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得
税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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页 21
4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣
代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7、本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
活期存款 852,224.58
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 852,224.58
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2020年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 91,786,848.97 98,835,960.54 7,049,111.57
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
5,468,781.95 5,428,212.00 -40,569.95
银行间市
场
- - -
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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合计 5,468,781.95 5,428,212.00 -40,569.95
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 97,255,630.92 104,264,172.54 7,008,541.62
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
应收活期存款利息 126.13
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 475.90
应收债券利息 172,710.04
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 27.70
合计 173,339.77
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.7.6 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
交易所市场应付交易费用 327,471.80
银行间市场应付交易费用 -
合计 327,471.80
6.4.7.7 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 519.67
应付证券出借违约金 -
预提费用 59,026.04
合计 59,545.71
6.4.7.8 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期2020年01月01日至2020年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 98,312,479.96 98,312,479.96
本期申购 42,097,433.57 42,097,433.57
本期赎回（以“-”号填列） -35,852,544.35 -35,852,544.35
本期末 104,557,369.18 104,557,369.18
申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.9 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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上年度末 -10,303,709.42 7,478,524.68 -2,825,184.74
本期利润 -848,865.22 3,992,702.97 3,143,837.75
本期基金份额交易产
生的变动数
-195,157.65 591,807.35 396,649.70
其中：基金申购款 -3,822,958.38 2,250,130.79 -1,572,827.59
基金赎回款 3,627,800.73 -1,658,323.44 1,969,477.29
本期已分配利润 - - -
本期末 -11,347,732.29 12,063,035.00 715,302.71
6.4.7.10 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日
活期存款利息收入 21,843.96
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,623.30
其他 385.23
合计 27,852.49
6.4.7.11 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
卖出股票成交总额 380,595,197.37
减：卖出股票成本总额 380,750,981.89
买卖股票差价收入 -155,784.52
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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债券投资收益——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
-30,887.57
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -30,887.57
6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
6,623,233.91
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
6,427,839.82
减：应收利息总额 226,281.66
买卖债券差价收入 -30,887.57
6.4.7.13 衍生工具收益
无。
6.4.7.14 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
股票投资产生的股利收益 765,438.08
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 765,438.08
6.4.7.15 公允价值变动收益
单位：人民币元
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 26
项目名称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
1.交易性金融资产 3,992,702.97
——股票投资 4,032,660.45
——债券投资 -39,957.48
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 3,992,702.97
6.4.7.16 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
基金赎回费收入 75,881.69
合计 75,881.69
6.4.7.17 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
交易所市场交易费用 1,012,974.27
银行间市场交易费用 -
合计 1,012,974.27
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
审计费用 9,944.48
信息披露费 39,781.56
证券出借违约金 -
帐户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计 68,326.04
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南京银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中融基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
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6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至202
0年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至201
9年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 421,945.06 9,522.68
其中：支付销售机构的客户维护费 172,799.81 3,277.62
①
支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×R的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付；
②
基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×R/ 当
年天数；R为本基金的管理费率，2019年10月30日起，本基金的管理费由1.20%年费率降
至0.80%年费率。
③
客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客
户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，
不属于从基金资产中列支的费用项目；
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020
年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019
年06月30日
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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当期发生的基金应支付的托管费 131,857.81 1,983.96
① 支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付；
② 基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数；
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
南京银行
股份有限
公司
852,224.58 21,843.96 520,899.02 1,973.84
本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算
的资金通过托管人托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，
按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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无。
6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末成
本总额
期末
估值
总额
备
注
3008
43
胜蓝
股份
2020-06
-23
2020-07
-02
新股未
上市
10.0
1
10.0
1
751
7,517.
51
7,51
7.51
-
3008
40
酷特
智能
2020-06
-30
2020-07
-08
新股未
上市
5.94 5.94 1,185
7,038.
90
7,03
8.90
-
3008
46
首都
在线
2020-06
-22
2020-07
-01
新股未
上市
3.37 3.37 1,131
3,811.
47
3,81
1.47
-
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：张）
期末成
本总额
期末
估值
总额
备
注
1281
15
巨星
转债
2020-06
-24
2020-07
-16
新债未
上市
100.
00
100.
00
121
12,10
0.00
12,10
0.00
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末成本总
额
期末估值总
额
备注
6018
80
大连
港
2020
-06-
22
重大
事项
1.72
2020
-07-
08
1.89 77,400 135,434.36 133,128.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部
控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、
业务环节和操作环节,构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形
成了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防
线，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；
公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线，负责对公司业务的法律
合规风险、投资管理风险和运作风险进行监控管理；公司经营管理层和公司内控及风险
管理委员会为第三道防线，负责对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施
监控措施；董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线，负责审查公司对公司内外部
风险识别、评估和分析等情况，及公司内部控制、风险管理政策、风险管理制度的执行
情况等。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信
用评级为主，外部信用评级为辅。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级，
通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化
投资以分散信用风险。
按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表
格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、地方政府债、政策性金融债、央行票
据以外的债券。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
AAA - -
AAA以下 12,100.00 -
未评级 - -
合计 12,100.00 -
长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银
行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、地方政
府债、政策性金融债、央行票据。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有
的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金
组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比
例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动
性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现
金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理
方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂
时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除
附注7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1 个月内到期且计息外，
本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般
不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的
合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时关于未来现金
流的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年
06月30
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
852,224.58 - - - 852,224.58
结算备
付金
1,057,545.11 - - - 1,057,545.11
存出保
证金
61,363.71 - - - 61,363.71
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交易性
金融资
产
5,428,212.00 - - 98,835,960.54 104,264,172.54
应收证
券清算
款
- - - 25,424.19 25,424.19
应收利
息
- - - 173,339.77 173,339.77
应收申
购款
- - - 303,315.24 303,315.24
资产总
计
7,399,345.40 - - 99,338,039.74 106,737,385.14
负债
应付赎
回款
- - - 987,732.02 987,732.02
应付管
理人报
酬
- - - 68,543.79 68,543.79
应付托
管费
- - - 21,419.93 21,419.93
应付交
易费用
- - - 327,471.80 327,471.80
其他负
债
- - - 59,545.71 59,545.71
负债总
计
- - - 1,464,713.25 1,464,713.25
利率敏
感度缺
口
7,399,345.40 - - 97,873,326.49 105,272,671.89
上年度
末2019
年12月3
1日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
20,568,168.01 - - - 20,568,168.01
结算备
付金
301,186.53 - - - 301,186.53
存出保
证金
46,157.27 - - - 46,157.27
交易性
金融资
产
5,173,209.60 - - 84,290,834.22 89,464,043.82
应收利
息
- - - 139,927.42 139,927.42
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应收申
购款
- - - 1,365,148.31 1,365,148.31
其他资
产
- - - 11,782.48 11,782.48
资产总
计
26,088,721.41 - - 85,807,692.43 111,896,413.84
负债
应付证
券清算
款
- - - 15,966,050.07 15,966,050.07
应付赎
回款
- - - 202,548.50 202,548.50
应付管
理人报
酬
- - - 42,175.35 42,175.35
应付托
管费
- - - 13,179.79 13,179.79
应付交
易费用
- - - 165,389.54 165,389.54
其他负
债
- - - 19,775.37 19,775.37
负债总
计
- - - 16,409,118.62 16,409,118.62
利率敏
感度缺
口
26,088,721.41 - - 69,398,573.81 95,487,295.22
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的
变动时，将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。本基金于本报告期末未持有
债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重
大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
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其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价
值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风
险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严
格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其
他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
98,835,960.54 93.89 84,290,834.22 88.27
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－债券投资
5,428,212.00 5.16 5,173,209.60 5.42
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 104,264,172.54 99.04 89,464,043.82 93.69
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1、估测组合市场价格风险的敏感性为考察沪深300指数变动时，因股票资产
变动导致对基金资产净值的影响金额；
2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量不变；
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
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3、Beta系数是根据组合在过去一年的净值数据和沪深300指数数据回归得
出，对于成立不足一年的组合，取自成立以来的数据计算。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
沪深300指数上升5% 4,654,985.99 2,893,085.87
沪深300指数下降5% -4,654,985.99 -2,893,085.87
注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价
格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能
的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
(1) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值接近于公允价值。
(2) 以公允价值计量的金融工具
① 金融工具公允价值计量的方法
本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债，其公允价值计量基于公允
价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三
个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入
值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
② 各层级金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人
民币98,684,464.66元，属于第二层次的余额为人民币5,579,707.88元，无属于第三层
次的余额。
③ 公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 38
期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层
次。
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无
重大转换。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 98,835,960.54 92.60
其中：股票 98,835,960.54 92.60
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 5,428,212.00 5.09
其中：债券 5,428,212.00 5.09
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,909,769.69 1.79
8 其他各项资产 563,442.91 0.53
9 合计 106,737,385.14 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 647,500.00 0.62
B 采矿业 2,656,797.82 2.52
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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C 制造业 57,652,308.36 54.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,809,179.72 2.67
E 建筑业 1,340,882.40 1.27
F 批发和零售业 3,524,469.08 3.35
G 交通运输、仓储和邮政业 2,937,298.76 2.79
H 住宿和餐饮业 450,457.00 0.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,735,739.47 12.10
J 金融业 4,898,936.28 4.65
K 房地产业 2,928,071.40 2.78
L 租赁和商务服务业 1,083,374.00 1.03
M 科学研究和技术服务业 622,440.00 0.59
N 水利、环境和公共设施管理业 784,222.00 0.74
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 105,984.00 0.10
Q 卫生和社会工作 1,534,399.00 1.46
R 文化、体育和娱乐业 1,760,178.25 1.67
S 综合 363,723.00 0.35
合计 98,835,960.54 93.89
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 002555 三七互娱 49,200 2,302,560.00 2.19
2 300014 亿纬锂能 23,741 1,136,006.85 1.08
3 002371 北方华创 6,000 1,025,460.00 0.97
4 600745 闻泰科技 7,900 995,005.00 0.95
5 002129 中环股份 37,900 851,234.00 0.81
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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6 002821 凯莱英 3,400 826,200.00 0.78
7 002384 东山精密 27,500 823,625.00 0.78
8 600763 通策医疗 4,700 783,819.00 0.74
9 002127 南极电商 35,500 751,535.00 0.71
10 600201 生物股份 26,800 746,112.00 0.71
11 600584 长电科技 23,000 719,210.00 0.68
12 002049 紫光国微 9,500 691,125.00 0.66
13 300383 光环新网 26,400 688,248.00 0.65
14 002439 启明星辰 16,300 685,741.00 0.65
15 300529 健帆生物 9,780 679,710.00 0.65
16 002812 恩捷股份 10,200 671,160.00 0.64
17 300088 长信科技 58,700 657,440.00 0.62
18 300012 华测检测 31,500 622,440.00 0.59
19 600079 人福医药 22,300 607,006.00 0.58
20 002065 东华软件 47,900 599,708.00 0.57
21 600161 天坛生物 13,200 598,356.00 0.57
22 600521 华海药业 17,300 586,989.00 0.56
23 600298 安琪酵母 11,800 583,864.00 0.55
24 002223 鱼跃医疗 16,000 582,400.00 0.55
25 600536 中国软件 7,300 578,160.00 0.55
26 002465 海格通信 44,100 570,654.00 0.54
27 002385 大北农 61,100 556,621.00 0.53
28 601128 常熟银行 74,100 556,491.00 0.53
29 601099 太平洋 173,800 550,946.00 0.52
30 300285 国瓷材料 16,300 546,213.00 0.52
31 002340 格林美 107,400 533,778.00 0.51
32 002075 沙钢股份 42,200 527,500.00 0.50
33 000066 中国长城 39,700 524,040.00 0.50
34 601100 恒立液压 6,500 521,300.00 0.50
35 300168 万达信息 23,000 507,610.00 0.48
36 300315 掌趣科技 68,800 504,304.00 0.48
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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页 41
37 600426 华鲁恒升 28,000 495,040.00 0.47
38 603444 吉比特 900 494,109.00 0.47
39 002273 水晶光电 28,800 493,632.00 0.47
40 603939 益丰药房 5,420 493,220.00 0.47
41 002074 国轩高科 18,200 488,488.00 0.46
42 603517 绝味食品 6,900 488,106.00 0.46
43 600885 宏发股份 12,000 481,440.00 0.46
44 300207 欣旺达 25,300 478,170.00 0.45
45 000988 华工科技 19,300 471,499.00 0.45
46 600699 均胜电子 19,800 471,438.00 0.45
47 600143 金发科技 35,500 467,535.00 0.44
48 600845 宝信软件 7,900 466,732.00 0.44
49 000513 丽珠集团 9,400 451,294.00 0.43
50 002373 千方科技 18,400 441,416.00 0.42
51 002414 高德红外 14,930 437,150.40 0.42
52 002180 纳思达 13,000 427,830.00 0.41
53 002131 利欧股份 108,200 417,652.00 0.40
54 000750 国海证券 96,200 417,508.00 0.40
55 000636 风华高科 14,300 417,417.00 0.40
56 300418 昆仑万维 16,700 416,832.00 0.40
57 603882 金域医学 4,600 411,700.00 0.39
58 601799 星宇股份 3,200 406,400.00 0.39
59 600895 张江高科 19,800 403,326.00 0.38
60 000975 银泰黄金 25,600 401,408.00 0.38
61 002030 达安基因 14,630 399,106.40 0.38
62 000050 深天马Ａ 25,800 396,288.00 0.38
63 600801 华新水泥 16,500 391,215.00 0.37
64 603233 大参林 4,800 389,856.00 0.37
65 300316 晶盛机电 15,700 388,418.00 0.37
66 002019 亿帆医药 16,800 385,896.00 0.37
67 000547 航天发展 28,200 385,494.00 0.37
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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页 42
68 300274 阳光电源 26,700 384,213.00 0.36
69 600380 健康元 23,500 381,640.00 0.36
70 002152 广电运通 29,300 379,142.00 0.36
71 000401 冀东水泥 23,600 378,544.00 0.36
72 600410 华胜天成 27,700 376,720.00 0.36
73 600642 申能股份 62,300 368,193.00 0.35
74 002078 太阳纸业 38,600 367,472.00 0.35
75 002572 索菲亚 15,100 364,967.00 0.35
76 600315 上海家化 7,600 364,040.00 0.35
77 601233 桐昆股份 28,500 363,660.00 0.35
78 600859 王府井 7,900 359,845.00 0.34
79 002353 杰瑞股份 11,600 359,600.00 0.34
80 002797 第一创业 51,600 357,072.00 0.34
81 002013 中航机电 45,100 356,290.00 0.34
82 002212 南洋股份 13,400 356,172.00 0.34
83 600486 扬农化工 4,300 354,750.00 0.34
84 002926 华西证券 33,200 352,916.00 0.34
85 300308 中际旭创 5,600 352,800.00 0.34
86 000998 隆平高科 21,000 349,650.00 0.33
87 601231 环旭电子 16,000 349,440.00 0.33
88 002690 美亚光电 6,600 347,160.00 0.33
89 002603 以岭药业 11,000 343,090.00 0.33
90 603659 璞泰来 3,300 339,966.00 0.32
91 002174 游族网络 13,000 339,040.00 0.32
92 600216 浙江医药 17,600 338,976.00 0.32
93 300244 迪安诊断 9,600 338,880.00 0.32
94 603707 健友股份 5,200 335,764.00 0.32
95 600037 歌华有线 21,900 332,880.00 0.32
96 600879 航天电子 51,100 329,084.00 0.31
97 603338 浙江鼎力 4,340 328,841.80 0.31
98 002281 光迅科技 10,000 328,600.00 0.31
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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页 43
99 601872 招商轮船 56,300 328,229.00 0.31
100 002195 二三四五 116,700 327,927.00 0.31
101 000021 深科技 15,000 327,450.00 0.31
102 600511 国药股份 8,000 325,360.00 0.31
103 600884 杉杉股份 27,550 324,814.50 0.31
104 002268 卫 士 通 14,700 313,698.00 0.30
105 600909 华安证券 45,600 311,448.00 0.30
106 601689 拓普集团 11,000 306,900.00 0.29
106 002028 思源电气 15,000 306,900.00 0.29
108 600779 水井坊 4,900 305,858.00 0.29
109 600325 华发股份 43,200 304,992.00 0.29
110 300001 特锐德 14,500 303,630.00 0.29
111 600827 百联股份 21,000 303,450.00 0.29
112 600728 佳都科技 33,100 301,541.00 0.29
113 000581 威孚高科 14,500 299,860.00 0.28
114 000999 华润三九 10,239 298,876.41 0.28
115 000686 东北证券 35,300 298,285.00 0.28
116 600598 北大荒 18,500 297,850.00 0.28
117 300026 红日药业 53,100 293,112.00 0.28
118 000997 新 大 陆 18,100 289,238.00 0.27
119 600256 广汇能源 105,800 285,660.00 0.27
120 601168 西部矿业 49,200 285,360.00 0.27
121 600446 金证股份 14,700 285,180.00 0.27
122 002242 九阳股份 7,614 283,773.78 0.27
123 603806 福斯特 5,648 281,891.68 0.27
124 002500 山西证券 43,100 281,874.00 0.27
125 300009 安科生物 15,660 280,314.00 0.27
126 600820 隧道股份 49,300 278,545.00 0.26
127 601966 玲珑轮胎 13,500 272,700.00 0.26
128 600026 中远海能 42,100 271,966.00 0.26
129 600673 东阳光 39,300 271,563.00 0.26
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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页 44
130 600460 士兰微 18,400 270,112.00 0.26
131 002387 维信诺 18,400 262,752.00 0.25
132 002368 太极股份 6,000 262,140.00 0.25
133 300113 顺网科技 10,300 261,620.00 0.25
134 603000 人民网 13,100 259,773.00 0.25
135 603866 桃李面包 5,100 259,539.00 0.25
136 002221 东华能源 29,400 258,426.00 0.25
137 600839 四川长虹 88,300 253,421.00 0.24
138 300166 东方国信 20,400 253,164.00 0.24
139 300296 利亚德 41,600 252,512.00 0.24
140 600528 中铁工业 28,600 252,252.00 0.24
141 002217 合力泰 47,800 250,950.00 0.24
142 002317 众生药业 14,600 250,536.00 0.24
143 600572 康恩贝 45,400 249,700.00 0.24
144 600718 东软集团 21,700 249,550.00 0.24
145 000778 新兴铸管 72,200 247,646.00 0.24
146 600282 南钢股份 76,500 247,095.00 0.23
147 600549 厦门钨业 20,700 245,088.00 0.23
148 600021 上海电力 33,000 244,200.00 0.23
149 600167 联美控股 17,000 243,780.00 0.23
150 600754 锦江酒店 8,700 241,425.00 0.23
151 600567 山鹰纸业 81,100 239,245.00 0.23
152 000729 燕京啤酒 34,300 234,955.00 0.22
153 002920 德赛西威 3,800 233,054.00 0.22
154 000878 云南铜业 21,800 231,298.00 0.22
155 300251 光线传媒 21,200 231,292.00 0.22
156 002709 天赐材料 6,800 229,772.00 0.22
157 000060 中金岭南 61,400 228,408.00 0.22
158 600160 巨化股份 33,100 228,059.00 0.22
159 000877 天山股份 15,100 228,010.00 0.22
160 603228 景旺电子 6,440 226,623.60 0.22
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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页 45
161 002004 华邦健康 41,800 224,884.00 0.21
162 600273 嘉化能源 25,700 224,618.00 0.21
163 002399 海普瑞 8,900 222,856.00 0.21
164 600497 驰宏锌锗 64,700 222,568.00 0.21
165 000090 天健集团 32,100 221,811.00 0.21
166 600862 中航高科 13,100 221,652.00 0.21
167 600466 蓝光发展 41,000 220,990.00 0.21
168 002056 横店东磁 19,600 220,500.00 0.21
169 000960 锡业股份 25,700 219,992.00 0.21
170 600060 海信视像 18,000 218,700.00 0.21
171 002807 江阴银行 55,600 218,508.00 0.21
172 600580 卧龙电驱 19,300 216,932.00 0.21
173 002233 塔牌集团 18,000 216,540.00 0.21
174 600563 法拉电子 3,500 216,300.00 0.21
175 300133 华策影视 29,833 216,289.25 0.21
176 600597 光明乳业 14,400 213,984.00 0.20
177 000402 金 融 街 32,200 213,808.00 0.20
178 002110 三钢闽光 32,000 213,120.00 0.20
179 000089 深圳机场 27,700 212,182.00 0.20
180 600737 中粮糖业 27,200 211,616.00 0.20
181 000598 兴蓉环境 45,900 211,140.00 0.20
182 000690 宝新能源 44,500 210,040.00 0.20
183 600258 首旅酒店 13,600 209,032.00 0.20
184 002925 盈趣科技 3,600 208,584.00 0.20
185 002048 宁波华翔 13,400 206,896.00 0.20
186 002191 劲嘉股份 23,200 206,712.00 0.20
187 600155 华创阳安 17,200 206,228.00 0.20
188 000970 中科三环 21,000 205,380.00 0.20
189 600967 内蒙一机 19,700 204,683.00 0.19
190 000158 常山北明 19,500 203,580.00 0.19
191 600195 中牧股份 12,500 202,875.00 0.19
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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页 46
192 600376 首开股份 34,400 201,584.00 0.19
193 000830 鲁西化工 27,000 201,420.00 0.19
194 600808 马钢股份 78,000 201,240.00 0.19
195 002038 双鹭药业 15,700 201,117.00 0.19
196 600373 中文传媒 17,000 200,260.00 0.19
197 601333 广深铁路 88,700 199,575.00 0.19
198 600056 中国医药 14,000 198,100.00 0.19
199 600643 爱建集团 24,900 197,955.00 0.19
200 002092 中泰化学 43,600 197,508.00 0.19
201 600039 四川路桥 51,500 196,730.00 0.19
202 000738 航发控制 14,400 196,560.00 0.19
203 603816 顾家家居 4,357 196,108.57 0.19
204 000983 西山煤电 52,000 195,000.00 0.19
205 600120 浙江东方 28,240 194,008.80 0.18
206 000930 中粮科技 28,300 193,289.00 0.18
207 600649 城投控股 32,500 193,050.00 0.18
208 601098 中南传媒 18,200 192,556.00 0.18
209 603712 七一二 5,000 191,900.00 0.18
210 000563 陕国投Ａ 51,600 191,436.00 0.18
211 300182 捷成股份 47,700 190,323.00 0.18
212 002831 裕同科技 6,900 189,819.00 0.18
213 600633 浙数文化 19,300 188,754.00 0.18
214 601106 中国一重 67,100 188,551.00 0.18
215 601866 中远海发 102,200 188,048.00 0.18
216 000501 鄂武商Ａ 11,700 183,456.00 0.17
217 600918 中泰证券 14,287 183,445.08 0.17
218 300180 华峰超纤 21,400 183,184.00 0.17
219 002407 多氟多 17,200 183,008.00 0.17
220 000825 太钢不锈 55,000 182,600.00 0.17
221 600392 盛和资源 25,900 182,595.00 0.17
222 000883 湖北能源 51,800 182,336.00 0.17
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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223 002064 华峰氨纶 35,800 181,506.00 0.17
224 002375 亚厦股份 17,700 180,894.00 0.17
225 002372 伟星新材 15,500 180,265.00 0.17
226 600266 城建发展 35,520 180,086.40 0.17
227 000028 国药一致 4,000 180,040.00 0.17
228 000967 盈峰环境 21,600 178,200.00 0.17
229 600729 重庆百货 5,700 177,954.00 0.17
230 000078 海王生物 42,300 177,237.00 0.17
231 600062 华润双鹤 13,400 177,148.00 0.17
232 000685 中山公用 23,000 177,100.00 0.17
233 002183 怡 亚 通 33,000 176,880.00 0.17
234 600863 内蒙华电 71,900 176,874.00 0.17
235 000807 云铝股份 40,500 176,580.00 0.17
236 601699 潞安环能 31,500 175,455.00 0.17
237 603077 和邦生物 132,900 175,428.00 0.17
238 600500 中化国际 34,400 174,064.00 0.17
239 000301 东方盛虹 31,300 174,028.00 0.17
240 000012 南 玻Ａ 34,600 173,692.00 0.16
241 600008 首创股份 57,400 172,774.00 0.16
242 000031 大悦城 33,600 171,024.00 0.16
243 000528 柳 工 26,800 169,108.00 0.16
244 600388 龙净环保 19,200 168,960.00 0.16
245 002936 郑州银行 49,060 168,766.40 0.16
246 000559 万向钱潮 34,800 168,432.00 0.16
247 601000 唐山港 75,300 167,919.00 0.16
248 002815 崇达技术 8,300 167,909.00 0.16
249 000027 深圳能源 36,160 167,782.40 0.16
250 002583 海能达 22,000 166,980.00 0.16
251 000488 晨鸣纸业 33,800 166,972.00 0.16
252 000006 深振业Ａ 24,400 166,164.00 0.16
253 600823 世茂股份 36,900 164,943.00 0.16
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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页 48
254 600908 无锡银行 33,200 163,012.00 0.15
255 002155 湖南黄金 20,600 162,328.00 0.15
256 600782 新钢股份 39,700 161,976.00 0.15
257 002440 闰土股份 17,500 159,950.00 0.15
258 002444 巨星科技 13,300 158,004.00 0.15
259 600640 号百控股 7,800 155,610.00 0.15
260 002266 浙富控股 40,200 155,574.00 0.15
261 600138 中青旅 15,700 154,959.00 0.15
262 601608 中信重工 45,000 153,900.00 0.15
263 002701 奥瑞金 36,500 152,935.00 0.15
264 601717 郑煤机 25,900 152,551.00 0.14
265 601958 金钼股份 24,500 151,410.00 0.14
266 600557 康缘药业 10,800 150,336.00 0.14
267 000008 神州高铁 51,000 149,940.00 0.14
268 002745 木林森 9,700 149,477.00 0.14
269 000156 华数传媒 13,700 148,371.00 0.14
270 600073 上海梅林 15,600 148,044.00 0.14
271 000519 中兵红箭 15,700 147,894.00 0.14
272 603885 吉祥航空 16,200 147,420.00 0.14
273 600835 上海机电 8,700 147,291.00 0.14
274 000681 视觉中国 7,900 147,098.00 0.14
275 600409 三友化工 31,400 146,324.00 0.14
276 000758 中色股份 35,000 146,300.00 0.14
277 000887 中鼎股份 18,600 146,010.00 0.14
278 601200 上海环境 12,100 145,200.00 0.14
279 603568 伟明环保 6,240 144,768.00 0.14
280 601228 广州港 47,500 144,400.00 0.14
281 002002 鸿达兴业 39,900 144,039.00 0.14
282 002408 齐翔腾达 23,000 142,830.00 0.14
283 600507 方大特钢 27,500 142,725.00 0.14
284 600765 中航重机 13,900 142,058.00 0.13
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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页 49
285 002244 滨江集团 33,000 140,910.00 0.13
286 000826 启迪环境 18,900 140,238.00 0.13
287 600970 中材国际 26,100 137,808.00 0.13
288 600639 浦东金桥 8,600 137,428.00 0.13
289 600717 天津港 30,720 135,782.40 0.13
290 000813 德展健康 21,900 135,780.00 0.13
291 002839 张家港行 23,300 134,208.00 0.13
292 601880 大连港 77,400 133,128.00 0.13
293 600348 阳泉煤业 30,900 130,398.00 0.12
294 600648 外高桥 9,200 130,088.00 0.12
295 601975 招商南油 54,300 129,777.00 0.12
296 601928 凤凰传媒 18,900 128,520.00 0.12
297 600329 中新药业 7,400 128,168.00 0.12
298 601598 中国外运 39,500 127,585.00 0.12
299 600582 天地科技 42,900 125,697.00 0.12
300 600125 铁龙物流 22,300 124,434.00 0.12
301 600748 上实发展 24,100 123,151.00 0.12
302 601611 中国核建 19,600 121,128.00 0.12
303 000062 深圳华强 8,300 120,682.00 0.11
304 002302 西部建设 12,500 120,000.00 0.11
305 000426 兴业矿业 17,300 119,024.00 0.11
306 002419 天虹股份 12,400 118,420.00 0.11
307 601678 滨化股份 27,900 118,296.00 0.11
308 000761 本钢板材 36,500 116,800.00 0.11
309 000543 皖能电力 28,800 115,776.00 0.11
310 600141 兴发集团 12,800 114,560.00 0.11
311 002544 杰赛科技 8,700 114,405.00 0.11
312 000717 韶钢松山 30,100 114,380.00 0.11
313 603888 新华网 5,100 114,036.00 0.11
314 002128 露天煤业 14,700 113,925.00 0.11
315 600017 日照港 45,700 113,793.00 0.11
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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页 50
316 000718 苏宁环球 36,600 113,094.00 0.11
317 002867 周大生 5,100 113,067.00 0.11
318 300257 开山股份 8,595 112,336.65 0.11
319 000553 安道麦A 12,100 109,142.00 0.10
320 000537 广宇发展 14,700 107,310.00 0.10
321 002653 海思科 4,029 107,211.69 0.10
322 600350 山东高速 17,400 106,836.00 0.10
323 000848 承德露露 15,190 106,330.00 0.10
324 603377 东方时尚 6,400 105,984.00 0.10
325 000869 张 裕Ａ 3,100 105,865.00 0.10
326 603328 依顿电子 10,100 105,343.00 0.10
327 603515 欧普照明 3,800 104,006.00 0.10
328 600787 中储股份 23,400 102,726.00 0.10
329 601019 山东出版 16,000 100,000.00 0.09
330 600339 中油工程 43,700 99,199.00 0.09
331 601139 深圳燃气 15,100 98,150.00 0.09
332 002672 东江环保 10,700 96,407.00 0.09
333 000600 建投能源 18,700 95,183.00 0.09
334 002051 中工国际 12,800 93,184.00 0.09
335 600770 综艺股份 19,200 92,160.00 0.09
336 300197 铁汉生态 35,900 91,186.00 0.09
337 601326 秦港股份 36,236 90,952.36 0.09
338 601016 节能风电 42,900 90,948.00 0.09
339 601615 明阳智能 7,100 88,395.00 0.08
340 603056 德邦股份 6,500 87,945.00 0.08
341 002424 贵州百灵 10,500 87,150.00 0.08
342 600985 淮北矿业 11,158 86,920.82 0.08
343 002285 世联行 30,900 86,211.00 0.08
344 600694 大商股份 3,592 86,172.08 0.08
345 603983 丸美股份 1,000 86,030.00 0.08
346 600428 中远海特 27,700 85,316.00 0.08
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 51
347 002573 清新环境 15,500 84,630.00 0.08
348 601801 皖新传媒 14,900 82,844.00 0.08
349 000937 冀中能源 27,100 81,842.00 0.08
350 600707 彩虹股份 17,900 81,624.00 0.08
351 600006 东风汽车 20,100 81,003.00 0.08
352 600757 长江传媒 15,300 77,877.00 0.07
353 600098 广州发展 14,100 77,409.00 0.07
354 600623 华谊集团 14,800 76,368.00 0.07
355 601865 福莱特 4,000 75,200.00 0.07
356 600874 创业环保 11,200 74,368.00 0.07
357 603556 海兴电力 5,100 73,644.00 0.07
358 002358 森源电气 14,500 72,355.00 0.07
359 603317 天味食品 1,300 72,254.00 0.07
360 002948 青岛银行 14,000 71,260.00 0.07
361 300199 翰宇药业 11,800 65,608.00 0.06
362 601869 长飞光纤 2,100 64,701.00 0.06
363 603650 彤程新材 2,700 62,829.00 0.06
364 603868 飞科电器 1,200 59,196.00 0.06
365 600903 贵州燃气 5,700 56,088.00 0.05
366 002989 中天精装 980 55,056.40 0.05
367 000025 特 力Ａ 3,000 54,990.00 0.05
368 603355 莱克电气 2,100 52,269.00 0.05
369 600335 国机汽车 11,300 52,206.00 0.05
370 603379 三美股份 2,100 45,087.00 0.04
371 603225 新凤鸣 4,500 44,910.00 0.04
372 601811 新华文轩 4,400 44,748.00 0.04
373 601860 紫金银行 10,300 43,569.00 0.04
374 001872 招商港口 2,700 39,285.00 0.04
375 603025 大豪科技 5,000 36,350.00 0.03
376 600917 重庆燃气 4,800 34,272.00 0.03
377 002946 新乳业 1,900 32,965.00 0.03
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 52
378 603087 甘李药业 322 32,296.60 0.03
379 601068 中铝国际 8,100 31,671.00 0.03
380 002941 新疆交建 1,700 24,055.00 0.02
381 002957 科瑞技术 1,000 23,900.00 0.02
382 603877 太平鸟 1,513 21,484.60 0.02
383 603256 宏和科技 1,800 20,592.00 0.02
384 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.02
385 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
386 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
387 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01
388 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.01
389 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 002414 高德红外 4,654,072.00 4.87
2 600862 中航高科 4,059,350.00 4.25
3 002244 滨江集团 3,597,904.00 3.77
4 600563 法拉电子 3,542,551.50 3.71
5 601019 山东出版 3,407,870.00 3.57
6 300308 中际旭创 3,316,813.00 3.47
7 601615 明阳智能 3,273,946.00 3.43
8 002004 华邦健康 3,272,005.00 3.43
9 600845 宝信软件 3,250,411.00 3.40
10 300529 健帆生物 3,183,823.00 3.33
11 600757 长江传媒 3,158,572.00 3.31
12 600643 爱建集团 3,150,883.44 3.30
13 002439 启明星辰 3,035,929.67 3.18
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 53
14 002064 华峰氨纶 3,016,203.00 3.16
15 600779 水井坊 3,009,103.00 3.15
16 002440 闰土股份 2,998,005.00 3.14
17 300316 晶盛机电 2,965,574.69 3.11
18 300251 光线传媒 2,959,843.00 3.10
19 000581 威孚高科 2,932,055.05 3.07
20 603025 大豪科技 2,912,600.62 3.05
21 603712 七一二 2,839,887.97 2.97
22 002583 海能达 2,835,010.00 2.97
23 600763 通策医疗 2,819,868.00 2.95
24 601100 恒立液压 2,813,933.00 2.95
25 002056 横店东磁 2,808,716.18 2.94
26 000513 丽珠集团 2,798,880.85 2.93
27 300418 昆仑万维 2,786,837.00 2.92
28 300166 东方国信 2,779,666.00 2.91
29 603882 金域医学 2,754,050.35 2.88
30 601233 桐昆股份 2,751,912.00 2.88
31 600426 华鲁恒升 2,686,591.50 2.81
32 600885 宏发股份 2,684,845.00 2.81
33 000878 云南铜业 2,661,921.00 2.79
34 002368 太极股份 2,661,034.00 2.79
35 002444 巨星科技 2,633,566.00 2.76
36 601689 拓普集团 2,629,893.40 2.75
37 002672 东江环保 2,598,635.00 2.72
38 603444 吉比特 2,592,224.00 2.71
39 002701 奥瑞金 2,585,821.00 2.71
40 600062 华润双鹤 2,555,762.00 2.68
41 600273 嘉化能源 2,548,149.00 2.67
42 002078 太阳纸业 2,520,236.00 2.64
43 000028 国药一致 2,516,193.00 2.64
44 603877 太平鸟 2,512,274.17 2.63
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 54
45 002372 伟星新材 2,507,097.87 2.63
46 603806 福斯特 2,493,905.94 2.61
47 002815 崇达技术 2,476,533.00 2.59
48 600373 中文传媒 2,451,605.00 2.57
49 601811 新华文轩 2,450,052.93 2.57
50 000718 苏宁环球 2,446,738.00 2.56
51 600770 综艺股份 2,442,643.00 2.56
52 603233 大参林 2,427,835.00 2.54
53 600557 康缘药业 2,420,706.00 2.54
54 600266 城建发展 2,370,288.64 2.48
55 600511 国药股份 2,321,206.18 2.43
56 300088 长信科技 2,316,676.00 2.43
57 000848 承德露露 2,277,933.00 2.39
58 601966 玲珑轮胎 2,273,769.72 2.38
59 002373 千方科技 2,260,671.00 2.37
60 002387 维信诺 2,259,973.00 2.37
61 002653 海思科 2,242,830.46 2.35
62 603816 顾家家居 2,202,362.83 2.31
63 002048 宁波华翔 2,196,994.00 2.30
64 002217 合力泰 2,194,176.68 2.30
65 600582 天地科技 2,143,061.00 2.24
66 002028 思源电气 2,131,671.79 2.23
67 002920 德赛西威 2,124,194.00 2.22
68 601138 工业富联 2,114,218.14 2.21
69 300433 蓝思科技 2,108,149.00 2.21
70 000090 天健集团 2,101,601.20 2.20
71 600428 中远海特 2,097,906.00 2.20
72 601000 唐山港 2,078,385.00 2.18
73 002463 沪电股份 2,074,781.00 2.17
74 300498 温氏股份 2,062,381.00 2.16
75 002714 牧原股份 2,050,699.00 2.15
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 55
76 002555 三七互娱 2,048,218.00 2.15
77 601869 长飞光纤 2,045,961.00 2.14
78 002573 清新环境 2,039,284.00 2.14
79 601865 福莱特 2,025,006.13 2.12
80 600348 阳泉煤业 2,022,746.00 2.12
81 600536 中国软件 2,005,469.00 2.10
82 600985 淮北矿业 2,003,117.72 2.10
83 601828 美凯龙 1,993,846.00 2.09
84 601117 中国化学 1,988,807.00 2.08
85 600161 天坛生物 1,981,856.60 2.08
86 601326 秦港股份 1,966,164.48 2.06
87 000006 深振业Ａ 1,949,319.00 2.04
88 601688 华泰证券 1,933,892.00 2.03
"买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 002414 高德红外 4,879,759.79 5.11
2 600563 法拉电子 4,533,804.75 4.75
3 603444 吉比特 4,273,560.00 4.48
4 002444 巨星科技 4,170,505.00 4.37
5 600862 中航高科 3,972,389.00 4.16
6 002004 华邦健康 3,874,467.00 4.06
7 601019 山东出版 3,746,712.00 3.92
8 603233 大参林 3,674,408.00 3.85
9 000028 国药一致 3,644,448.00 3.82
10 000878 云南铜业 3,637,214.24 3.81
11 601615 明阳智能 3,624,348.89 3.80
12 000718 苏宁环球 3,385,234.50 3.55
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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页 56
13 002244 滨江集团 3,345,402.84 3.50
14 600582 天地科技 3,315,438.00 3.47
15 002701 奥瑞金 3,178,029.60 3.33
16 600845 宝信软件 3,075,624.00 3.22
17 002028 思源电气 3,035,885.00 3.18
18 600757 长江传媒 2,999,592.00 3.14
19 603712 七一二 2,996,396.39 3.14
20 600511 国药股份 2,953,243.00 3.09
21 300529 健帆生物 2,908,877.00 3.05
22 600643 爱建集团 2,885,216.00 3.02
23 600373 中文传媒 2,884,905.70 3.02
24 002372 伟星新材 2,794,928.65 2.93
25 000581 威孚高科 2,787,692.65 2.92
26 002920 德赛西威 2,741,148.00 2.87
27 300251 光线传媒 2,732,207.00 2.86
28 603328 依顿电子 2,709,505.00 2.84
29 002583 海能达 2,665,150.00 2.79
30 300308 中际旭创 2,665,074.00 2.79
31 601233 桐昆股份 2,656,615.40 2.78
32 600745 闻泰科技 2,611,596.00 2.74
33 603501 韦尔股份 2,607,780.52 2.73
34 002440 闰土股份 2,602,112.00 2.73
35 600779 水井坊 2,597,502.23 2.72
36 601100 恒立液压 2,593,875.00 2.72
37 002064 华峰氨纶 2,590,941.00 2.71
38 000513 丽珠集团 2,521,846.34 2.64
39 603025 大豪科技 2,488,819.58 2.61
40 300316 晶盛机电 2,464,791.35 2.58
41 600763 通策医疗 2,453,116.48 2.57
42 603806 福斯特 2,421,367.00 2.54
43 002368 太极股份 2,397,803.00 2.51
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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页 57
44 603882 金域医学 2,381,221.00 2.49
45 600770 综艺股份 2,381,200.22 2.49
46 603877 太平鸟 2,367,142.00 2.48
47 002387 维信诺 2,343,083.00 2.45
48 002056 横店东磁 2,309,246.00 2.42
49 600985 淮北矿业 2,298,669.67 2.41
50 603568 伟明环保 2,289,151.00 2.40
51 002439 启明星辰 2,285,918.00 2.39
52 300433 蓝思科技 2,276,901.31 2.38
53 601811 新华文轩 2,260,749.63 2.37
54 600062 华润双鹤 2,260,075.68 2.37
55 600273 嘉化能源 2,221,864.00 2.33
56 600266 城建发展 2,210,424.80 2.31
57 002672 东江环保 2,210,022.00 2.31
58 002653 海思科 2,192,706.00 2.30
59 000848 承德露露 2,181,683.00 2.28
60 600426 华鲁恒升 2,170,648.00 2.27
61 000090 天健集团 2,157,089.00 2.26
62 300166 东方国信 2,154,603.00 2.26
63 002048 宁波华翔 2,127,442.00 2.23
64 600557 康缘药业 2,119,592.00 2.22
65 300418 昆仑万维 2,115,065.11 2.22
66 300182 捷成股份 2,099,363.00 2.20
67 601865 福莱特 2,085,960.00 2.18
68 601138 工业富联 2,068,771.98 2.17
69 002078 太阳纸业 2,048,900.00 2.15
70 600060 海信视像 2,046,350.48 2.14
71 601336 新华保险 2,046,213.60 2.14
72 002815 崇达技术 2,044,888.70 2.14
73 002463 沪电股份 2,007,970.00 2.10
74 600346 恒力石化 2,004,318.40 2.10
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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页 58
75 002573 清新环境 1,997,884.00 2.09
76 601966 玲珑轮胎 1,981,337.00 2.07
77 601828 美凯龙 1,970,783.67 2.06
78 600885 宏发股份 1,966,236.00 2.06
79 000690 宝新能源 1,958,054.96 2.05
80 601869 长飞光纤 1,949,043.00 2.04
81 300088 长信科技 1,940,834.00 2.03
82 000930 中粮科技 1,940,117.00 2.03
83 601688 华泰证券 1,937,504.00 2.03
84 002690 美亚光电 1,935,834.69 2.03
85 601117 中国化学 1,932,213.00 2.02
86 600428 中远海特 1,916,547.00 2.01
87 002081 金 螳 螂 1,912,782.00 2.00
"卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 391,263,447.76
卖出股票收入（成交）总额 380,595,197.37
"买入股票成本总额"和"卖出股票收入总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数
量）填列，不考虑交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,416,112.00 5.14
其中：政策性金融债 5,416,112.00 5.14
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 59
7 可转债(可交换债) 12,100.00 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,428,212.00 5.16
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 018007 国开1801 54,080 5,416,112.00 5.14
2 128115 巨星转债 121 12,100.00 0.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除东山精密(002384)、亿纬锂能(300014)外其
他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。 中华人民共和国惠州海关2020年5月18日发布对惠州亿纬锂能股份
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 60
有限公司进行处罚、苏州消防大队2020年2月18日发布对苏州东山精密制造股份有限公
司进行处罚（苏吴公（消）行罚决字[2016]0050、0051、0052号）、苏州消防大队2019
年12月31日发布对苏州东山精密制造股份有限公司进行处罚（苏吴公（消）行罚字
[2019]0321、0322、0378、0421、0696号）。 前述发行主体受到的处罚未影响其正常
业务运作，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 61,363.71
2 应收证券清算款 25,424.19
3 应收股利 -
4 应收利息 173,339.77
5 应收申购款 303,315.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 563,442.91
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 61
持有
人户
数
(户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
20,32
0
5,145.54 - -
104,557,369.1
8
100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金基金经理未持有本开放式基金。
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2017年02月17日)基金份额总额 32,205,421.89
本报告期期初基金份额总额 98,312,479.96
本报告期基金总申购份额 42,097,433.57
减：本报告期基金总赎回份额 35,852,544.35
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 104,557,369.18
申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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本基金管理人于2020年2月7日发布公告，王启道先生因个人原因提出离职，不再担
任中融基金管理有限公司副总裁。
本基金管理人于2020年2月13日发布公告，黄言先生担任中融基金管理有限公司常
务副总裁。
本基金管理人于2020年4月10日发布公告，易海波先生因个人原因提出离职，不再
担任中融基金管理有限公司副总裁。
公司其他高管人员未变动。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合
伙），本报告期内未变更为其提供审计服务的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
五矿
证券
2 - - - - -
西藏 2 771,109,418.02 100.0 563,907.37 100.00% -
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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东方
财富
证券
0%
中天
证券
1 - - - -
退租1个
交易单
元
①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市
场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和
研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
五矿证券 - - - - - - - -
西藏东方财富证券 7,444,952.10 100.00% - - - - - -
中天证券 - - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1
中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交
易平台等业务临时暂停服务的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2020-01-13
2 中融基金管理有限公司关于因2020年春节假期延 中国证监会指定报刊 2020-01-31
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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长调整旗下基金相关业务安排的提示性公告 及网站
3
中融基金管理有限公司关于公司固有资金及高级
管理人员投资公司旗下基金的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2020-02-06
4 中融基金管理有限公司高级管理人员变更的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2020-02-07
5 中融基金管理有限公司高级管理人员变更公告
中国证监会指定报刊
及网站
2020-02-13
6
中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交
易平台等业务临时暂停服务的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2020-02-21
7
中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停
牌股票估值方法的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2020-03-17
8 中融基金管理有限公司高级管理人员变更的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2020-04-10
9
中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东
方财富证券股份有限公司为销售机构并开展费率
优惠活动的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2020-04-22
10
中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交
易平台等业务临时暂停服务的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2020-04-23
11 中融基金管理有限公司基金经理变更公告
中国证监会指定报刊
及网站
2020-05-09
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予中融融安灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
（2）《中融融安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（3）《中融融安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
（4）《中融融安灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照
中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第
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（6）基金托管人业务资格批件、营业执照
（7）中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
基金管理人的办公场所或基金托管人的住所
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的
复印件。
咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。
网址：http://www.zrfunds.com.cn/
中融基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十八日
