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泰信优质(290004)

泰信优质生活混合型证券投资基金2020年中期报告




泰信优质生活混合型证券投资基金 2020年中期报告 2020年 6月 30日 基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2020年 8月 28日 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 2 页 共 53 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 26日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 6月 30日止。 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 3 页 共 53 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 16 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 4 页 共 53 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 37 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 42 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 42 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 44 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 46 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 52 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 5 页 共 53 页


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 52 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 53 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 53 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 53 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 6 页 共 53 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信优质生活混合型证券投资基金 基金简称 泰信优质生活混合 基金主代码 290004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 12月 15日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 473,318,613.99份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够 满足人 们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长,在严格 控制投资风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增 值。 投资策略 本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心-卫 星策略为基础的优质生活行业配置和“自下而上”的 证券精选相结合的投资 策略。 业绩比较基准 75%×富时中国 A600 指数+25%×富时中国国债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基 金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货 币市场基金、低于股票型基金。适合于能够承担一定 股市风险,追求资本长期增值的个人和机构投资者。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡囡 许俊 联系电话 021-20899098 010-66594319 电子邮箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦东南路 256号 37层 北京西城区复兴门内大街 1号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦东南路 256号 华夏银 行大厦 36-37层 北京西城区复兴门内大街 1号 邮政编码 200120 100818 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 7 页 共 53 页


法定代表人 万众 刘连舸


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.ftfund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易实验区浦东 南路 256号华夏银行大厦 36、37层


泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 8 页 共 53 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日 ) 本期已实现收益 56,859,148.77 本期利润 67,286,485.87 加权平均基金份额本期利润 0.1364 本期加权平均净值利润率 16.49% 本期基金份额净值增长率 17.67% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 -96,432,395.20 期末可供分配基金份额利润 -0.2037 期末基金资产净值 431,214,542.71 期末基金份额净值 0.9110 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 64.48% 注:1、本基金基金合同于 2006 年 12 月 15 日正式生效。 本基金自 2015年 8月 7日起变更为 混合型基金。


2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申 购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。





3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。





4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 7.20% 0.87% 4.98% 0.66% 2.22% 0.21% 过去三个月 15.52% 0.99% 9.26% 0.67% 6.26% 0.32% 过去六个月 17.67% 1.62% 2.43% 1.13% 15.24% 0.49% 过去一年 35.44% 1.28% 7.92% 0.91% 27.52% 0.37% 过去三年 2.31% 1.20% 9.15% 0.94% -6.84% 0.26% 自基金合同 生效起至今 64.48% 1.75% 94.88% 1.31% -30.40% 0.44% 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 9 页 共 53 页


注:本基金业绩比较基准为:75%×富时中国 A600 指数+25%×富时中国国债指数。


富时中国 A600 指数是富时中国指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流通市值最大的 600 只股票并以流通股本加权的股票指数,富时中国国债指数涵盖了在上海及深圳交易所交易的 到期日至少在一年以上的纯定息债券,是目前中国证券市场中与本基金投资范围比较适配同时公 信力较好的股票指数和债券指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 1、本基金基金合同于 2006 年 12 月 15 日正式生效。


本基金自 2015年 8月 7日起变更为混合 型基金。


2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定:股票资产 60%-95%,,债券资产 0%-35%,基金保留的现金以及投资于剩余期限在 1 年以内的政府债券的比例 不低于基金资产净值的 5%。 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 10 页 共 53 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人:泰信基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256号华夏银行大厦 37层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256号华夏银行大厦 36-37层 成立日期:2003年 5月 23日 法定代表人:万众 总经理:高宇 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人:姚慧 发展沿革: 泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是原山东省国际信托投 资有限公司(现更名为山东省国际信托股份有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛 国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002年 9月 24日经中国证券监督委员 会批准正式筹建,2003年 5月 8日获准开业,是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管 理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部(分华东、华北、华南 三大营销中心)、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、 研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察 稽核部、综合管理部。截至 2020年 6月底,公司有正式员工 92人,多数具有硕士以上学历。所 有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2020年 6月 30日,泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略 混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债 券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200指数、泰信中小盘精选混合、 泰信行业精选混合、泰信中证基本面 400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债 券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信 竞争优选共 21只开放式基金及 8个资产管理计划。 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 11 页 共 53 页


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘杰 先生 本基金基金 经理 2016年 12 月 1日 - 11年 刘杰先生,复旦大学数量 经济学专业硕士。2009年 7月加入泰信基金管理有 限公司,历任研究部助理 研究员、研究员、高级研 究员兼专户投资部投资顾 问。2015年 3月至 2020 年 5月任泰信中小盘精选 混合型证券投资基金基金 经理,2016年 12月至今 任泰信优质生活混合型证 券投资基金基金经理。 注:1、以上日期均是指公司公告的日期。





2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信 用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制 风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金的 投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可 疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,投资经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整 体执行情况良好。 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 12 页 共 53 页


4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况,亦无其他异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年以来 A股延续了自去年四季度的强势,以电子为代表的科技股表现依旧突出,但随着新 冠肺炎的出现打乱了市场上涨的节奏,同时也催生了医药板块行情,短时间内医药生物成为市场 对抗疫情负面影响的最佳选择;二月份市场经历了剧烈波动,随着国内强力应对措施的逐步见效, 市场重回稳定;但二月底疫情开始在海外蔓延,最终引发了全球金融市场的大幅下跌,国内市场 也不能独善其身。由于无法及时解决疫情的影响,海外市场在三月份普遍经历了近年来最为恐慌 的下跌。回顾一季度,行情更多的是围绕疫情的变化在乐观与悲观两种情绪之间波动,受疫情影 响小甚至受益的板块大都表现出色,例如医药和必选消费品;而另一边因为出行受限,公共场所 关闭导致诸如航空、酒店、餐饮旅游、影院等一系列行业都受到了巨大的负面冲击。二季度国内 新冠疫情防控取得阶段性胜利,国内主要城市无论是新增病例还是累计病例都基本清零,但是海 外疫情仍然在扩散,并且逐步由欧美向亚非等国家传播。但同时我们也看到,世界主要经济体也 都采取了积极措施应对疫情,主要体现在货币政策以及财政政策的空前支持。美国股市也在经历 了三月份的大跌之后,逐渐恢复到疫情前的水平,纳斯达克指数甚至创出了新高。国内市场方面, 在疫情得到有效控制之后,投资者开始预期经济复苏的可能性,从公布的消费、投资、货币数据 看,一季度经济阶段触底的可能性很大,一季度受疫情影响较大的可选消费板块二季度反弹比较 明显。受疫情影响推迟的全国两会在二季度顺利召开,今年的全国两会主要的两个工作一个是疫 情防控,另一个是定调今年形势,特别是对下半年经济增长的定调。 从行业表现看,医药生物、餐饮旅游(主要是免税政策变化带动的权重股大涨所致)、食品饮 料、电子元器件、计算机表现突出;由于疫情影响了复工复产进度的石油石化、煤炭、大金融、 地产等行业表现较差。 报告期内,本基金围绕“核心行业”进行配置和选股,同时基于业绩和估值双重考虑,大部 分时间维持了较高的仓位,特别是在国内疫情得到有效控制,同时市场出现了较大幅度调整之后。 上半年配置主要集中在医药、食品饮料、科技、新能源板块,阶段性参与了地产产业链、传媒等 板块的投资机会。 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 13 页 共 53 页


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9110 元;本报告期基金份额净值增长率为 17.67%,业 绩比较基准收益率为 2.43%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前市场关注点仍然集中在疫情的演变以及全球经济恢复的节奏。按照最新的统计数据,海 外疫情依然没有得到有效控制,但随着新冠疫苗研发的加速推进,疫情对于生产生活的影响在逐 渐减弱,国内方面,虽然依然有少数地方出现了疫情的反复,但没有多地同时爆发的情况下,不 会对疫情的防控构成明显挑战。反观经济面,从已经公布的国内国外二季度数据看,二季度都可 能是今年全年增长的低点,下半年即便恢复的速度可能不及预期,但恐怕也不会再回落至当前的 低位,加上国内外都推出了一系列应对的宽松计划,预计下半年年的情况将好于上半年。 同时我们也应该看到,虽然上半年疫情重创了全球经济,但市场表现却背离基本面,表现出 色。虽然阶段性出现了波动,整体看依然呈现出良好的上涨态势。这背后的原因很大一部来自于 全球主要经济体为应对新冠疫情所采取的宽松政策,下半年市场恐将从流动性驱动的估值抬升行 情转向经济恢复驱动的业绩修复行情,能真正走出疫情影响率先恢复的行业可能是下半年的首选。 下半年本基金将继续依据产品风格,结合市场环境特点,自上而下与自下而上相结合进行配 置和选股。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 高宇先生,博士。2020年加入泰信基金管理有限公司,现任公司总经理。 委员会成员: 王译晨女士,硕士。2019年加入泰信基金管理有限公司,现任公司风险管理部总监助理。 蔡海成先生,硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司,现任公司清算会计部总监。 朱志权先生,学士。2008年 6月加入泰信基金管理有限公司,现任基金投资部总监兼投资总 监,泰信优势增长混合基金、泰信智选成长混合基金经理。 梁剑先生,硕士。2004年 7月加入泰信基金管理有限公司,现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 14 页 共 53 页


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、基金合同关于利润分配的约定: (1)基金收益分配采用现金方式,投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再 投资; 基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; (2)每一基金份额享有同等分配权; (3)基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配; (4)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; (5)如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; (6)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少 1 次; (7)全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 50%。基金合同生效不满三个 月, 收益可不分配; (8)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 2、本报告期本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值 低于五千万元的情形。 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 15 页 共 53 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对泰信优质生活混合型证券投 资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行 了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的 “金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 16 页 共 53 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:泰信优质生活混合型证券投资基金 报告截止日: 2020年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 35,270,631.07 64,843,415.28 结算备付金


821,942.01 212,210.82 存出保证金


129,598.18 51,651.91 交易性金融资产 6.4.7.2 366,893,260.80 331,974,930.15 其中:股票投资


366,893,260.80 331,974,930.15 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 28,500,162.75 - 应收证券清算款


1,871,595.46 - 应收利息 6.4.7.5 10,052.55 15,485.00 应收股利


- - 应收申购款


152,084.98 9,006.39 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


433,649,327.80 397,106,699.55 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


1,029,985.56 240,173.71 应付管理人报酬


520,127.99 489,255.17 应付托管费


86,687.99 81,542.52 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 703,455.01 213,045.10 应交税费


- - 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 17 页 共 53 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 94,528.54 190,105.60 负债合计


2,434,785.09 1,214,122.10 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 473,318,613.99 511,346,451.04 未分配利润 6.4.7.10 -42,104,071.28 -115,453,873.59 所有者权益合计


431,214,542.71 395,892,577.45 负债和所有者权益总计


433,649,327.80 397,106,699.55 注:报告截止日 2020年 6月 30日,基金份额净值 0.9110元,基金份额总额 473,318,613.99份。 6.2 利润表 会计主体:泰信优质生活混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 一、收入


72,917,406.90 64,576,387.27 1.利息收入


208,090.86 337,488.10 其中:存款利息收入 6.4.7.11 203,498.82 337,488.10 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


4,592.04 - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


62,274,547.38 34,227,040.59 其中:股票投资收益 6.4.7.12 59,195,371.31 32,892,380.99 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 3,079,176.07 1,334,659.60 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 10,427,337.10 30,006,066.34 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 7,431.56 5,792.24 减:二、费用


5,630,921.03 4,117,288.64 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 3,040,608.43 2,296,214.67 2.托管费 6.4.10.2.2 506,768.08 382,702.45 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 18 页 共 53 页


3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 1,966,800.58 1,307,753.11 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加








- - 7.其他费用 6.4.7.20 116,743.94 130,618.41 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 67,286,485.87 60,459,098.63 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 67,286,485.87 60,459,098.63


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰信优质生活混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 511,346,451.04 -115,453,873.59 395,892,577.45 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 67,286,485.87 67,286,485.87 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -38,027,837.05 6,063,316.44 -31,964,520.61 其中:1.基金申购款 20,536,312.11 -4,018,433.33 16,517,878.78 2.基金赎回款 -58,564,149.16 10,081,749.77 -48,482,399.39 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 473,318,613.99 -42,104,071.28 431,214,542.71 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 19 页 共 53 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 492,490,555.69 -221,672,136.85 270,818,418.84 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 60,459,098.63 60,459,098.63 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -22,056,211.65 7,213,671.99 -14,842,539.66 其中:1.基金申购款 8,614,506.97 -2,968,798.81 5,645,708.16 2.基金赎回款 -30,670,718.62 10,182,470.80 -20,488,247.82 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 470,434,344.04 -153,999,366.23 316,434,977.81


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______高宇______














______高宇______














____蔡海成____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信优质生活混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 229 号《关于同意泰信优质生活股票型证券投资基金 设立的批复》核准,由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信 优质生活股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,591,255,543.43 元,业经普华永道中天会计 师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 191 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》于 2006 年 12 月 15 日正式生效,基金合同生 效日的基金份额总额为 1,591,662,103.09 份基金份额,其中认购资金利息折合 406,559.66 份 基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司, 基金托管人为中国银行股份有限公司。


泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 20 页 共 53 页


根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,泰信优质生 活股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 7 日公告后更名为泰信优质生活混合型证券投资基金。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以 及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金组合投资的范围为:股票资产 60%-95%,债 券资产 0-35%,基金保留的现金以及投资于剩余期限在 1 年以内的政府债券的比例不低于基金资 产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:75%×富时中国 A600 指数(原新华富时 A600 指 数)+25%×富时中国国债指数(原新华富时国债指数)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信优质生活混合型证券投资 基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 6月 30日的财务状况以及 2020年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 21 页 共 53 页


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政 策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主 要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 22 页 共 53 页


6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 35,270,631.07 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 -








存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计: 35,270,631.07


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 299,169,707.07 366,893,260.80 67,723,553.73 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 299,169,707.07 366,893,260.80 67,723,553.73


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 23 页 共 53 页


2020年 6月 30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 28,500,162.75 - 合计 28,500,162.75 -


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 4,875.15 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 332.91 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 4,592.04 应收申购款利息 199.98 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 52.47 合计 10,052.55


6.4.7.6 其他资产 本报告期末本基金无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 703,292.26 银行间市场应付交易费用 162.75 合计 703,455.01


泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 24 页 共 53 页


6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 46.88 应付证券出借违约金 - 预提费用 94,481.66 合计 94,528.54


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 511,346,451.04 511,346,451.04 本期申购 20,536,312.11 20,536,312.11 本期赎回(以"-"号填列) -58,564,149.16 -58,564,149.16 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 473,318,613.99 473,318,613.99 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -163,707,459.15 48,253,585.56 -115,453,873.59 本期利润 56,859,148.77 10,427,337.10 67,286,485.87 本期基金份额交易 产生的变动数 10,415,915.18 -4,352,598.74 6,063,316.44 其中:基金申购款 -5,859,259.84 1,840,826.51 -4,018,433.33 基金赎回款 16,275,175.02 -6,193,425.25 10,081,749.77 本期已分配利润 - - - 本期末 -96,432,395.20 54,328,323.92 -42,104,071.28


泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 25 页 共 53 页


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 196,860.74 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5,787.14 其他 850.94 合计 203,498.82


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出股票成交总额 674,106,648.16 减:卖出股票成本总额 614,911,276.85 买卖股票差价收入 59,195,371.31


6.4.7.13 债券投资收益 本报告期本基金无债券投资收益。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本报告期本基金未投资资产支持证券。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本报告期本基金未投资贵金属。 6.4.7.15 衍生工具收益 本报告期本基金无衍生工具投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 3,079,176.07 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 26 页 共 53 页


其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,079,176.07


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 1.交易性金融资产 10,427,337.10 ——股票投资 10,427,337.10 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 10,427,337.10


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金赎回费收入 6,815.28 转出基金补偿费 616.28 合计 7,431.56 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用 1,966,800.58 银行间市场交易费用 - 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 27 页 共 53 页


交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 1,966,800.58


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用 34,809.32 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 中债登账户维护费 9,000.00 上清所账户维护费 9,000.00 银行划款手续费 4,262.28 其他 - 合计 116,743.94


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本报告期末本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本报告期无需要说明资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 山东省国际信托股份有限公司(“山东国 托”) 基金管理人的股东 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 28 页 共 53 页


江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间未进行关联交易。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 3,040,608.43 2,296,214.67 其中:支付销售机构的客 户维护费 362,524.58 326,926.68 注:支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 29 页 共 53 页


6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 506,768.08 382,702.45 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本报告期及上年度可比期间本基金未发生销售服务费用。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 35,270,631.07 196,860.74 79,184,697.95 330,117.30 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 30 页 共 53 页


6.4.11 利润分配情况 本报告期本基金未进行利润分配。 6.4.12 期末( 2020年 6月 30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末末持暂时停牌流通受限证券。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债 券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投 资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风 险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是 争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风 险和收益相匹配”的风险收益目标。


本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心,对公司所有经 营管理行为进行监督的四道监控防线。 监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监 督,如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前,公司的事前、事中、事后三个 控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范;风险管理部负责对公司运营 过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控,并负责运用定量分析模型,根据各基金的投资目 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 31 页 共 53 页


标及投资策略,定期对基金的投资组合风险进行评估,向投资决策委员会提交业绩评估报告;监 察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查,负责事后监督。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能 性很小;在银行间同业市场进行交易 前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020年 6月 30日,本基金无债券投资(2019年 12月 31日:同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2020年 6月 30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 32 页 共 53 页


约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易。此外,本基金可 通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020年 6月 30日,本基金无流动性受限资产。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020 年 6月 30日,本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值为 430,670,942.6900元,超 过经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照 穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 33 页 共 53 页


6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2020年 6月 30 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 35,270,631.07 - - - 35,270,631.07 结算备付金 821,942.01 - - - 821,942.01 存出保证金 129,598.18 - - - 129,598.18 交易性金融资 产 - - - 366,893,260.80 366,893,260.80 买入返售金融 资产 28,500,162.75 - - - 28,500,162.75 应收证券清算 款 - - - 1,871,595.46 1,871,595.46 应收利息 - - - 10,052.55 10,052.55 应收申购款 98.82 - - 151,986.16 152,084.98 资产总计 64,722,432.83 - - 368,926,894.97 433,649,327.80 负债








应付赎回款 - - - 1,029,985.56 1,029,985.56 应付管理人报 酬 - - - 520,127.99 520,127.99 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 34 页 共 53 页


应付托管费 - - - 86,687.99 86,687.99 应付交易费用 - - - 703,455.01 703,455.01 其他负债 - - - 94,528.54 94,528.54 负债总计 - - - 2,434,785.09 2,434,785.09 利率敏感度缺 口 64,722,432.83 - - 366,492,109.88 431,214,542.71 上年度末 2019年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 64,843,415.28 - - - 64,843,415.28 结算备付金 212,210.82 - - - 212,210.82 存出保证金 51,651.91 - - - 51,651.91 交易性金融资 产 - - - 331,974,930.15 331,974,930.15 应收利息 - - - 15,485.00 15,485.00 应收申购款 - - - 9,006.39 9,006.39 其他资产 - - - - - 资产总计 65,107,278.01 - - 331,999,421.54 397,106,699.55 负债








应付赎回款 - - - 240,173.71 240,173.71 应付管理人报 酬 - - - 489,255.17 489,255.17 应付托管费 - - - 81,542.52 81,542.52 应付交易费用 - - - 213,045.10 213,045.10 其他负债 - - - 190,105.60 190,105.60 负债总计 - - - 1,214,122.10 1,214,122.10 利率敏感度缺 口 65,107,278.01 - - 330,785,299.44 395,892,577.45 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020年 6月 30日,本基金未持有交易性债券投资(2019年 12月 31日:同),因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年 12月 31日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 35 页 共 53 页


6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采取“自上而下”的大类资产配置、 以核心-卫星策略为基础的优质生活行业配置和“自下而上”的证券精选相结合的投资策略,通过 对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对 单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基 金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动 应对可能发生的市场价格风险。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金组合投资的范围为:股票资产 60%-95%,债券资产 0-35%,现金以及投资于到期日在 1 年以内的政府债券的比例不低于基金资 产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,本基金的基金 管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量, 包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪 和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 366,893,260.80 85.08 331,974,930.15 83.85 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - -


衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 366,893,260.80 85.08 331,974,930.15 83.85 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 36 页 共 53 页





6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2020年 6月 30日 ) 上年度末( 2019年 12月 31日 ) 1. 业绩比较基准上升 5% 25,126,912.04 14,935,298.17 2. 业绩比较基准下降 5% -25,126,912.04 -14,935,298.17





6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 37 页 共 53 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 366,893,260.80 84.61 其中:股票 366,893,260.80 84.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 28,500,162.75 6.57 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 36,092,573.08 8.32 8 其他各项资产 2,163,331.17 0.50 9 合计 433,649,327.80 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 258,164,128.80 59.87 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 6,923,000.00 1.61 J 金融业 28,778,800.00 6.67 K 房地产业 35,962,000.00 8.34 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 37,065,332.00 8.60 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 38 页 共 53 页


P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 366,893,260.80 85.08


7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未投资港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600887 伊利股份 790,000 24,592,700.00 5.70 2 002600 领益智造 1,700,000 18,071,000.00 4.19 3 300012 华测检测 829,300 16,386,968.00 3.80 4 000858 五粮液 92,920 15,900,470.40 3.69 5 300326 凯利泰 528,184 15,370,154.40 3.56 6 600276 恒瑞医药 165,600 15,284,880.00 3.54 7 002430 杭氧股份 1,046,300 14,857,460.00 3.45 8 603259 药明康德 152,648 14,745,796.80 3.42 9 300033 同花顺 110,000 14,638,800.00 3.39 10 600809 山西汾酒 100,000 14,500,000.00 3.36 11 000651 格力电器 250,000 14,142,500.00 3.28 12 300059 东方财富 700,000 14,140,000.00 3.28 13 000725 京东方 A 3,000,000 14,010,000.00 3.25 14 603158 腾龙股份 619,800 13,964,094.00 3.24 15 600048 保利地产 900,000 13,302,000.00 3.08 16 000002 万科 A 500,000 13,070,000.00 3.03 17 000100 TCL科技 2,100,000 13,020,000.00 3.02 18 600315 上海家化 259,400 12,425,260.00 2.88 19 002460 赣锋锂业 200,000 10,714,000.00 2.48 20 300750 宁德时代 60,000 10,461,600.00 2.43 21 600383 金地集团 700,000 9,590,000.00 2.22 22 300122 智飞生物 93,700 9,384,055.00 2.18 23 600197 伊力特 450,000 8,896,500.00 2.06 24 300035 中科电气 950,000 8,721,000.00 2.02 25 002074 国轩高科 320,000 8,588,800.00 1.99 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 39 页 共 53 页


26 300572 安车检测 122,100 7,759,455.00 1.80 27 300349 金卡智能 460,000 6,923,000.00 1.61 28 603859 能科股份 173,670 5,932,567.20 1.38 29 603690 至纯科技 130,000 5,379,400.00 1.25 30 300136 信维通信 40,000 2,120,800.00 0.49


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002600 领益智造 17,817,242.00 4.50 2 002460 赣锋锂业 15,954,294.03 4.03 3 002236 大华股份 15,358,720.00 3.88 4 000651 格力电器 14,863,379.55 3.75 5 600867 通化东宝 14,751,381.69 3.73 6 000725 京东方 A 13,645,701.00 3.45 7 600887 伊利股份 13,605,141.00 3.44 8 300033 同花顺 13,507,392.00 3.41 9 600993 马应龙 12,816,928.47 3.24 10 000100 TCL科技 12,580,653.00 3.18 11 603888 新华网 12,577,378.00 3.18 12 600383 金地集团 12,439,275.79 3.14 13 600063 皖维高新 12,356,419.00 3.12 14 300078 思创医惠 11,988,274.80 3.03 15 603019 中科曙光 11,848,871.80 2.99 16 300059 东方财富 11,624,267.60 2.94 17 600597 光明乳业 11,591,733.20 2.93 18 002253 川大智胜 11,572,918.48 2.92 19 002075 沙钢股份 11,282,004.00 2.85 20 603158 腾龙股份 11,135,888.00 2.81 21 603678 火炬电子 11,023,736.00 2.78 22 000976 华铁股份 10,977,069.00 2.77 23 300177 中海达 10,454,867.59 2.64 24 600094 大名城 10,420,287.53 2.63 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 40 页 共 53 页


25 603369 今世缘 10,294,445.22 2.60 26 300679 电连技术 10,112,202.80 2.55 27 601186 中国铁建 10,026,622.00 2.53 28 300182 捷成股份 9,935,875.00 2.51 29 002383 合众思壮 9,799,520.58 2.48 30 600233 圆通速递 9,591,092.00 2.42 31 600809 山西汾酒 9,568,296.00 2.42 32 600547 山东黄金 9,179,850.60 2.32 33 002111 威海广泰 9,082,896.00 2.29 34 603456 九洲药业 8,826,582.99 2.23 35 002146 荣盛发展 8,732,590.00 2.21 36 300035 中科电气 8,652,721.00 2.19 37 002074 国轩高科 8,612,712.84 2.18 38 002467 二六三 8,594,009.00 2.17 39 300750 宁德时代 8,553,628.00 2.16 40 600315 上海家化 8,224,324.00 2.08 41 600197 伊力特 8,196,461.00 2.07 42 300138 晨光生物 8,118,477.20 2.05 43 603259 药明康德 7,986,763.00 2.02 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002714 牧原股份 25,598,570.00 6.47 2 002129 中环股份 23,850,660.25 6.02 3 000976 华铁股份 18,961,696.29 4.79 4 600867 通化东宝 17,051,885.36 4.31 5 002075 沙钢股份 15,577,739.83 3.93 6 300326 凯利泰 15,291,242.39 3.86 7 002236 大华股份 15,112,290.00 3.82 8 603859 能科股份 14,255,403.00 3.60 9 002146 荣盛发展 13,576,540.06 3.43 10 600597 光明乳业 13,572,656.45 3.43 11 603019 中科曙光 13,538,500.90 3.42 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 41 页 共 53 页


12 000671 阳光城 13,004,004.00 3.28 13 603369 今世缘 12,885,245.59 3.25 14 600993 马应龙 12,770,067.86 3.23 15 600383 金地集团 12,235,832.66 3.09 16 300696 爱乐达 11,618,480.80 2.93 17 002253 川大智胜 11,452,974.60 2.89 18 300315 掌趣科技 11,313,173.18 2.86 19 603888 新华网 11,237,586.00 2.84 20 603678 火炬电子 10,843,751.99 2.74 21 600466 蓝光发展 10,686,715.60 2.70 22 300078 思创医惠 10,593,907.20 2.68 23 603259 药明康德 10,064,972.59 2.54 24 600233 圆通速递 10,014,884.00 2.53 25 300014 亿纬锂能 9,694,155.00 2.45 26 300182 捷成股份 9,646,097.30 2.44 27 600276 恒瑞医药 9,561,141.29 2.42 28 600063 皖维高新 9,537,000.00 2.41 29 603456 九洲药业 9,478,655.47 2.39 30 603214 爱婴室 9,434,347.29 2.38 31 601186 中国铁建 9,396,654.00 2.37 32 300177 中海达 9,228,710.50 2.33 33 300122 智飞生物 9,102,851.52 2.30 34 603158 腾龙股份 9,002,879.55 2.27 35 300679 电连技术 9,001,455.00 2.27 36 000961 中南建设 8,886,729.29 2.24 37 002111 威海广泰 8,874,434.00 2.24 38 600547 山东黄金 8,871,525.00 2.24 39 002383 合众思壮 8,572,108.00 2.17 40 688268 华特气体 8,549,670.42 2.16 41 300138 晨光生物 8,486,361.36 2.14 42 300012 华测检测 8,434,597.42 2.13 43 603711 香飘飘 8,224,078.00 2.08 44 002467 二六三 8,113,880.30 2.05 45 600094 大名城 7,932,705.00 2.00 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 42 页 共 53 页


买入股票成本(成交)总额 639,402,270.40 卖出股票收入(成交)总额 674,106,648.16 注:本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的。 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 43 页 共 53 页


7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的股票备选库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 129,598.18 2 应收证券清算款 1,871,595.46 3 应收股利 - 4 应收利息 10,052.55 5 应收申购款 152,084.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,163,331.17


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不 同比例进行合计。 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 44 页 共 53 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 18,533 25,539.23 83,171,725.72 17.57% 390,146,888.27 82.43%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 基金份额总量的数量区间为 0、0至 10万份(含)、10万份至 50万份(含)、50万份至 100万份 (含)、100万份以上。 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 45 页 共 53 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2006年 12月 15日 )基金份额总额 1,591,662,103.09 本报告期期初基金份额总额 511,346,451.04 本报告期基金总申购份额 20,536,312.11 减:本报告期基金总赎回份额 58,564,149.16 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 473,318,613.99 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 46 页 共 53 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2020年 4月 22日起,高宇先生担任公司总 经理职务,葛航先生不再担任公司总经理职务。具体详情参见 2020年 4月 23日刊登在中国证监 会基金电子披露网站、指定报刊及公司网站(www.ftfund.com)上的《泰信基金管理有限公司关 于基金行业高级管理人员变更的公告》。 2、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2020 年 5 月 14 日起,桑维英女士不再担 任公司副总经理职务;韩波先生不再担任公司副总经理、首席信息官职务。具体详情参见 2020 年 5 月 15 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、指定报刊及公司网站(www.ftfund.com)上 的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 3、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2020年 6月 2日起,岳红婷女士担任公司 副总经理职务。具体详情参见 2020 年 6 月 2 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、指定报刊 及公司网站(www.ftfund.com)上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的 公告》。 本公司上述人事变动已按相关规定进行备案。 本报告期基金托管人无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,本基金未改聘会计师事务所,仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查 或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 佣金 占当期佣金 总量的比例 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 47 页 共 53 页


例 海通证券 2 204,848,322.47 15.60% 188,714.89 16.04% - 东方证券 1 148,687,173.07 11.32% 135,498.35 11.52% - 东吴证券 2 140,601,338.03 10.70% 128,129.98 10.89% - 安信证券 3 127,505,755.77 9.71% 118,744.96 10.10% - 招商证券 1 115,434,841.92 8.79% 105,195.83 8.94% - 光大证券 1 105,305,861.03 8.02% 98,071.86 8.34% - 国盛证券 1 85,258,081.23 6.49% 62,347.58 5.30% - 华安证券 1 79,963,863.93 6.09% 72,870.50 6.20% - 东方财富证 券 1 78,730,944.72 5.99% 57,576.14 4.90% - 中信建投 2 76,602,393.29 5.83% 69,807.65 5.94% - 万联证券 1 64,627,748.83 4.92% 60,187.55 5.12% - 国泰君安 1 50,754,491.06 3.86% 46,252.47 3.93% - 申万宏源 1 35,188,103.21 2.68% 32,771.12 2.79% - 川财证券 1 - - - - - 中国中金财 富证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 中银国际 3 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 注:1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》(证监基金字【20 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 48 页 共 53 页


07】48号)中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金,不得超过其 当年所有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求,本基金管理人在选择租用交易单元时,注重所选 证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力,由公司研究人员对其提供的研究报告、 研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告,对席位租用情况进行总体评价,决定 是否对交易单元租用情况进行调整。


2、本报告期新增交易单元;东方财富证券 上海


46172;本报告期无退租交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 海通证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 东方财富证 券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 中国中金财 富证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 49 页 共 53 页


天风证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 调整安信证券定投最低申购金额 的公告 《证券日报》、中国证监会 基金电子披露网站及公司 网站(www.ftfund.com) 2020年 1月 9日 2 2019年 4季度报告 《证券日报》、中国证监会 基金电子披露网站及公司 网站(www.ftfund.com) 2020年 1月 20日 3 在华安证券开通转换、定投及申 购费率优惠活动的公告 《证券日报》、中国证监会 基金电子披露网站及公司 网站(www.ftfund.com) 2020年 2月 17日 4 投资者使用港澳台居民居住证办 理开放式基金相关业务的公告 《证券日报》、中国证监会 基金电子披露网站及公司 网站(www.ftfund.com) 2020年 3月 5日 5 新增中信建投证券股份有限公司 为销售机构并开通转换、定投业 务及参加其申购费率优惠活动的 公告 《证券日报》、中国证监会 基金电子披露网站及公司 网站(www.ftfund.com) 2020年 3月 6日 6 修改基金合同、托管协议公告 《证券日报》、中国证监会 基金电子披露网站及公司 网站(www.ftfund.com) 2020年 3月 13日 7 新增大连网金基金销售有限公司 为销售机构并开通转换定投并参 加申购费率优惠业务 《证券日报》、中国证监会 基金电子披露网站及公司 网站(www.ftfund.com) 2020年 3月 16日 8 新增江苏汇淋保大基金销售有限 公司为销售机构并开通转换、定 投及费率优惠业务公告 《证券日报》、中国证监会 基金电子披露网站及公司 网站(www.ftfund.com) 2020年 3月 30日 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 50 页 共 53 页


9 新增北京汇成基金销售有限公司 为销售并开通转换、定投及费率 优惠业务公告 《证券日报》、中国证监会 基金电子披露网站及公司 网站(www.ftfund.com) 2020年 4月 10日 10 暂停泰诚财富基金销售(大连) 有限公司办理旗下基金相关销售 业务的公告 《证券日报》、中国证监会 基金电子披露网站及公司 网站(www.ftfund.com) 2020年 4月 16日 11 2020年 1季度报告 《证券日报》、中国证监会 基金电子披露网站及公司 网站(www.ftfund.com) 2020年 4月 21日 12 基金行业高级管理人员变更公告 《证券日报》、中国证监会 基金电子披露网站及公司 网站(www.ftfund.com) 2020年 4月 23日 13 参加中信证券华南股份有限公司 申购费率优惠 《证券日报》、中国证监会 基金电子披露网站及公司 网站(www.ftfund.com) 2020年 4月 27日 14 2019年度报告 《证券日报》、中国证监会 基金电子披露网站及公司 网站(www.ftfund.com) 2020年 4月 29日 15 在万联证券开通转换定投并参加 费率优惠业务 《证券日报》、中国证监会 基金电子披露网站及公司 网站(www.ftfund.com) 2020年 5月 13日 16 基金行业高级管理人员变更公告 《证券日报》、中国证监会 基金电子披露网站及公司 网站(www.ftfund.com) 2020年 5月 15日 17 新增上海挖财基金销售有限公司 为销售机构并开通转换定投费率 优惠业务公告 《证券日报》、中国证监会 基金电子披露网站及公司 网站(www.ftfund.com) 2020年 5月 19日 18 在申万宏源证券、申万宏源西部 证券开通转换、定投并参加费率 优惠活动 《证券日报》、中国证监会 基金电子披露网站及公司 网站(www.ftfund.com) 2020年 5月 20日 19 开放式基金参加汇成基金申购费 率及转换费用优惠活动 《证券日报》、中国证监会 基金电子披露网站及公司 网站(www.ftfund.com) 2020年 5月 28日 20 基金行业高级管理人员变更的公 告 《证券日报》、中国证监会 基金电子披露网站及公司 网站(www.ftfund.com) 2020年 6月 2日 21 新增恒泰证券为销售机构并开通 转换定投费率优惠 《证券日报》、中国证监会 基金电子披露网站及公司 网站(www.ftfund.com) 2020年 6月 15日 22 公司直销柜台费率优惠 《证券日报》、中国证监会 基金电子披露网站及公司 网站(www.ftfund.com) 2020年 6月 17日 23 在珠海盈米基金销售有限公司调 《证券日报》、中国证监会 2020年 6月 29日 泰信优质生活混合 2020年中期报告 第 51 页 共 53 页


整交易金额及份额限额 基金电子披露网站及公司 网站(www.ftfund.com) 24 继续参加交通银行手机银行费率 优惠业务 《证券日报》、中国证监会 基金电子披露网站及公司 网站(www.ftfund.com) 2020年 6月 30日


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰信优质生活股票型证券投资基金设立的文件


2、《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》


3、《泰信优质生活混合型证券投资基金招募说明书》





4、《泰信优质生活混合型证券投资基金托管协议》


5、中国证监会批准设立泰信基金管理有限公司的文件


6、报告期内泰信优质生活混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人住所(或办公场所)、基金托管人的住所,供投资者免费查阅。 在支付必要的工本费后,投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复 印件。 12.3 查阅方式 投资者可登录本基金管理人公司网站(http://www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客 户服 务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本公司客服联系。 泰信基金管理有限公司 2020年 8月 28日