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安信永鑫增强债券A(003637)

安信永鑫增强债券型证券投资基金2020年中期报告查看PDF公告










安信永鑫增强债券型证券投资基金 2020 年中期报告


2020 年 6 月 30 日
































基金管理人:安信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2020 年 8 月 28 日 安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 1 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 08月 27日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。


安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 2 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................1 1.1 重要提示 .................................................................... 1 1.2 目录 ........................................................................ 2 §2 基金简介 .....................................................................4 2.1 基金基本情况 ................................................................ 4 2.2 基金产品说明 ................................................................ 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 4 2.4 信息披露方式 ................................................................ 5 2.5 其他相关资料 ................................................................ 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 5 3.2 基金净值表现 ................................................................ 6 §4 管理人报告 ...................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12 §5 托管人报告 .................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................. 12 6.2 利润表 ..................................................................... 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 15 6.4 报表附注 ................................................................... 16 §7 投资组合报告 ................................................................ 34 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 38 安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 3 页


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 38 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 38 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 38 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 38 7.11 投资组合报告附注 .......................................................... 38 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 41 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 41 §10 重大事件揭示 ............................................................... 41 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 41 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 42 10.8 其他重大事件 .............................................................. 43 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 44 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 44 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 45 §12 备查文件目录 ............................................................... 45 12.1 备查文件目录 .............................................................. 45 12.2 存放地点 .................................................................. 45 12.3 查阅方式 .................................................................. 45


安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 4 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


安信永鑫增强债券型证券投资基金


基金简称


安信永鑫增强债券


基金主代码


003637 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2018年 6月 12日 基金管理人


安信基金管理有限责任公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


84,437,872.45份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基金简称


安信永鑫增强债券 A


安信永鑫增强债券 C


下属分级基金的交易代码


003637


003638


报告期末下属分级基金的份额 总额


5,470,806.43份


78,967,066.02份


2.2 基金产品说明 投资目标


本基金在严格控制信用风险并保持基金资产流动性的前提下,追求 基金资产的长期稳定增值。 投资策略


资产配置方面,本基金通过上下结合的宏观和微观研究,综合考虑 权益的估值水平、风险收益比和固定收益资产的预期收益状况,合 理确定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。债券投资方 面,本基金动态调整债券资产在信用债与利率债之间的配比,采用 组合久期配置策略、品种配置策略、信用投资策略、可转债投资策 略和可交债投资策略,进行积极的债券配置。股票投资方面,本基 金将谨慎确定基金资产中权益类品种的投资比例,并根据对宏观经 济、市场流动性、股票估值水平、市场情绪等因素的综合考量,对 该投资比例进行动态调整。资产支持证券投资方面,本基金将持续 研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展,对普通的和创新性 的资产支持证券品种进行深入分析,制定周密的投资策略。此外, 本基金将在严格控制风险的前提下,投资国债期货、权证等衍生金 融工具。 业绩比较基准


中债总指数(全价)收益率*80%+沪深 300指数收益率*20% 风险收益特征


本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市 场基金,低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


安信基金管理有限责任公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


乔江晖 许俊 联系电话


0755-82509999 010-66594319 电子邮箱


service@essencefund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


4008-088-088 95566 安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 5 页


传真


0755-82799292 010-66594942 注册地址


广东省深圳市福田区莲花街道益 田路 6009号新世界商务中心 36 层 北京市西城区复兴门内大街 1号 办公地址


广东省深圳市福田区莲花街道益 田路 6009号新世界商务中心 36 层 北京市西城区复兴门内大街 1号 邮政编码


518026 100818 法定代表人


刘入领 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


www.essencefund.com 基金中期报告备置地点


基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36层


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日)





安信永鑫增强债券 A


安信永鑫增强债券 C


本期已实现收益


127,963.71 1,102,688.46 本期利润


72,484.62


-24,978.12


加权平均基金份额本期利润


0.0140


-0.0005


本期加权平均净值利润率


1.31%


-0.05%


本期基金份额净值增长率


2.20%


2.06%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2020年 6月 30日)


期末可供分配利润


272,529.52


3,606,707.50


期末可供分配基金份额利润


0.0498


0.0457


期末基金资产净值


5,751,496.32


82,929,575.25


期末基金份额净值


1.0513


1.0502


3.1.3 累计期末指标


报告期末(2020年 6月 30日)


安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 6 页


基金份额累计净值增长率


12.61%


11.91%


注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信永鑫增强债券 A 阶段


份额净值 增长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去一个月 -0.83%


0.12%


0.67%


0.21%


-1.50%


-0.09%


过去三个月 0.12%


0.12%


1.11%


0.23%


-0.99%


-0.11%


过去六个月 2.20%


0.13%


1.24%


0.29%


0.96%


-0.16%


过去一年 4.83%


0.10%


3.93%


0.23%


0.90%


-0.13%


自基金转型以来 12.61%


0.10%


7.82%


0.26%


4.79%


-0.16%


安信永鑫增强债券 C 阶段


份额净值 增长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去一个月 -0.85%


0.12%


0.67%


0.21%


-1.52%


-0.09%


过去三个月 0.05%


0.12%


1.11%


0.23%


-1.06%


-0.11%


过去六个月 2.06%


0.13%


1.24%


0.29%


0.82%


-0.16%


过去一年 4.53%


0.10%


3.93%


0.23%


0.60%


-0.13%


自基金转型以来 11.91%


0.10%


7.82%


0.26%


4.09%


-0.16%


注:根据《安信永鑫增强债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金的业绩比较基准为:中 债总指数(全价)收益率*80%+沪深 300指数收益率*20%。中债总指数是由中央国债登记结算有限 公司编制的具有代表性的债券市场指数,适合作为本基金债券投资的比较基准。沪深 300指数是 中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300只 A股为样 本的成分股指数,是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好,同时公信力较好 安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 7 页


的股票指数,适合作为本基金股票投资的比较基准。根据本基金的投资范围和投资比例,选用上 述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。


由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合 同要求,基准指数每日按照 80%、20%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时 间序列。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金 2018年 6月 12日由安信永鑫定期开放债券型证券投资基金转型而成,本基金合同 生效日为 2018年 6月 12日。 安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 8 页





2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于 2011 年 12 月,总部位于深圳,注册 资本 5.0625 亿元人民币,股东及股权结构为:五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权,安信 证券股份有限公司持有 33.95%的股权,佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权,中广 核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。


截至 2020年 6月 30日,本基金管理人共管理 57只开放式基金具体如下:安信策略精选灵活 配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券 投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级 债券型证券投资基金)、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合 型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医 药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路主 题指数分级证券投资基金、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置 混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票 型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投 资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享 纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造 2025沪港深灵活配置混合型证券投资基 金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活 配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期 开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混 合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发 起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金(原安信永鑫定期开放债券型证券投资基 金)、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证 500 指数增强型证券投资基金、安信优享纯债债券型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投 安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 9 页


资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金(原 安信新起点灵活配置混合型证券投资基金)、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞 争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)、安信中证深圳 科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)、安信睿享纯债债券型证券投资基金、安信民稳增长混 合型证券投资基金、安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持 有期混合型证券投资基金、安信丰泽 39个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型 证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资 基金(LOF)、安信中证信用主体 50债券指数证券投资基金、安信禧悦稳健养老目标一年持有期混 合型基金中基金(FOF)。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


潘巍 本基金的 基金经理 2018 年 9 月 12日 - 11年 潘巍先生,理学硕士。历任中信证券股份 有限公司资产管理部股票研究员、信用研 究员,中华联合保险控股股份有限公司债 券投资经理,华夏基金管理有限公司专户 投资经理,安信基金管理有限责任公司固 定收益部投资经理。现任安信基金管理有 限责任公司固定收益部基金经理。现任安 信永鑫增强债券型证券投资基金、安信永 丰定期开放债券型证券投资基金、安信睿 享纯债债券型证券投资基金、安信新目标 灵活配置混合型证券投资基金、安信优享 纯债债券型证券投资基金、安信中证信用 主体 50 债券指数证券投资基金的基金经 理。 注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。


2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 员范围的相关规定。


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全 安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 10 页


高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利 益,没有损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制 度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2020年上半年股票、债券市场均出现大部分波动。经历了年初短暂的股债双牛之后,春节前 后出现新冠疫情蔓延的情况,极大的加剧了上半年行情的波动。伴随着新冠疫情带来停工停产、 经济活动减弱的冲击,央行在 4 月底之前加强了宽货币政策,债券收益率大幅下行,各个期限利 率均达到近些年的低点。但随着经济出现复苏苗头,即便特别国债和专项债的发行压力较大,央 行依然从宽货币回归常态化,导致债券收益率出现 V型反转,部分期限的利率上行幅度达到 100BP。 债市的大跌,导致了资金进一步流出债市,负反馈带来债券收益率进一步上行。


而权益市场在春节复盘之后出现大跌,随后创业板走出一波上涨走势;3 月底 A 股随着海外 市场大跌而一路下跌。而在海外市场见底快速反弹后,A 股尤其是创业板出现连续上涨,并在 6 月份之后出现加速上涨。


整体而言,2020年上半年市场的波动性是很剧烈的。在本投资期内,债券部分在 5月份之后 降低了杠杆,但依然遭遇了较大损失;权益部分,春节后的大跌时仓位较低,但 3 月份净值受股 市下跌出现了回撤,4 月份之后股市表现强劲但转债市场较弱,因此组合净值并没能对冲债券带 来的下跌。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金 A 类基金份额净值为 1.0513 元,本报告期基金份额净值增长率为 2.20%;截至本报告期末本基金 C 类基金份额净值为 1.0502 元,本报告期基金份额净值增长率为 2.06%;同期业绩比较基准收益率为 1.24%。


安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 11 页


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望下半年,经济将延续复苏趋势,但回到增长常态化还需时日。债券市场的过快调整,已 经开始影响到债券一级市场的融资,银行的融资成本也开始上升,未来很可能进一步传导到信贷 市场,经济出现过热的可能性也较低。央行可能更倾向于维持常规的操作,而非彻底转向紧缩。 在市场极度悲观的情绪下,债市有可能出现修复行情。权益市场在经济复苏的趋势下,“健康牛” 引导新增资金不断进场,有可能继续保持持续良好的走势。可转债经过估值压缩,性价比明显提 升,部分品种值得长期配置。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定,对基金所持有的 投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报 告。


本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基 金估值业务管理制度,建立健全估值决策体系,确定不同基金产品及投资品种的估值方法,保证 基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公 司分管投资的公司领导担任,估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管 理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成,以上人员均具备必要的 经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下:权益投资部、固定收益 部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对 估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出合理的估值建议,确保估值的公允性;运营部负责 日常估值业务的具体执行,及时准确完成基金估值,并负责和托管行沟通协调核对;监察稽核部 负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查,确保估值政策和程序的一贯 性。当估值委员会委员同时为基金经理时,涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制,保持 估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数 有限公司,由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金管理人严格按照相关法律法规和本基金合同的规定及实际运作情况进行利润分配。本 报告期内,本基金实施利润分配的金额合计为 1,064,788.41 元,其中本基金 A 类份额分配 126,494.20元,C类份额分配 938,294.21元,符合相关法律法规及基金合同的约定。 安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 12 页


4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在安信永鑫增强债券型证券投资 基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了 应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:安信永鑫增强债券型证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2020年 6月 30日 上年度末


2019年 12 月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


4,849,455.22 2,599,632.00 结算备付金





1,030,089.67 763,917.25 存出保证金





6,219.07 5,339.53 交易性金融资产


6.4.7.2


111,909,543.88 80,054,059.29 其中:股票投资





106,296.00 2,228,801.00 基金投资





- - 债券投资





111,803,247.88 77,825,258.29 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 13 页


衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


2,100,000.00 1,500,000.00 应收证券清算款





857,170.90 - 应收利息


6.4.7.5


2,230,097.39 1,130,083.39 应收股利





- - 应收申购款





13,210.35 77,611.94 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





122,995,786.48 86,130,643.40 负债和所有者权益


附注号


本期末


2020年 6月 30日 上年度末


2019年 12 月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





28,878,000.00 23,105,000.00 应付证券清算款





57,154.88 2,241,364.90 应付赎回款





5,226,566.24 70,592.58 应付管理人报酬





48,527.62 29,227.34 应付托管费





12,131.89 7,306.87 应付销售服务费





22,826.71 13,655.84 应付交易费用


6.4.7.7


5,927.03 3,085.71 应交税费





13,120.11 5,987.09 应付利息





471.96 1,942.77 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


49,988.47 20,003.37 负债合计





34,314,714.91 25,498,166.47 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


84,437,872.45 57,337,000.23 未分配利润


6.4.7.10


4,243,199.12 3,295,476.70 所有者权益合计





88,681,071.57 60,632,476.93 负债和所有者权益总计





122,995,786.48 86,130,643.40 注: 报告截止日 2020年 6 月 30日,基金份额总额 84,437,872.45份,其中安信永鑫增强债券 A 基金份额总额为 5,470,806.43 份,基金份额净值 1.0513 元;安信永鑫增强债券 C 基金份额总额 为 78,967,066.02份,基金份额净值 1.0502元。 6.2 利润表 会计主体:安信永鑫增强债券型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


上年度可比期间


安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 14 页


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日


一、收入





610,506.57 1,948,655.21 1.利息收入





1,390,928.41 859,928.64 其中:存款利息收入


6.4.7.11


10,717.48 7,566.19 债券利息收入





1,375,816.79 838,978.66 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





4,394.14 13,383.79 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





393,647.66 1,050,604.33 其中:股票投资收益


6.4.7.12


-65,291.06 639,000.31 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


455,855.37 411,604.02 资产支持证券投资收 益


6.4.7.14


- - 贵金属投资收益


6.4.7.15


- - 衍生工具收益


6.4.7.16


- - 股利收益


6.4.7.17


3,083.35 - 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.18


-1,183,145.67 36,702.56 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.19


9,076.17 1,419.68 减:二、费用





563,000.07 331,398.30 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


178,487.56 110,810.42 2.托管费


6.4.10.2.2


44,621.86 27,702.62 3.销售服务费


6.4.10.2.3


81,120.35 50,548.67 4.交易费用


6.4.7.20


23,513.98 28,344.04 5.利息支出





155,577.18 78,058.37 其中:卖出回购金融资产支 出





155,577.18 78,058.37 6.税金及附加


4,598.98 2,511.28 7.其他费用


6.4.7.21


75,080.16 33,422.90 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)





47,506.50 1,617,256.91 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





47,506.50 1,617,256.91 安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 15 页


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:安信永鑫增强债券型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1 日至 2020年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 57,337,000.23 3,295,476.70 60,632,476.93 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润)


- 47,506.50


47,506.50 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数


(净值减少以“-”号 填列)


27,100,872.22 1,965,004.33 29,065,876.55 其中:1.基金申购款


96,945,734.55 6,044,354.20 102,990,088.75 2.基金赎回款


-69,844,862.33 -4,079,349.87 -73,924,212.20 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列)


- -1,064,788.41 -1,064,788.41 五、期末所有者权益 (基金净值)


84,437,872.45 4,243,199.12 88,681,071.57 项目


上年度可比期间


2019年 1月 1 日至 2019年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 52,696,663.39 3,262,854.53 55,959,517.92 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润)


- 1,617,256.91


1,617,256.91 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数


(净值减少以“-”号 填列)


-23,862,330.18 -1,264,045.11 -25,126,375.29 其中:1.基金申购款


22,272,524.43 1,186,317.69 23,458,842.12 2.基金赎回款


-46,134,854.61 -2,450,362.80 -48,585,217.41 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 - -1,854,188.44 -1,854,188.44 安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 16 页


的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列)


五、期末所有者权益 (基金净值)


28,834,333.21 1,761,877.89 30,596,211.10 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:





刘入领


范瑛


苗杨


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 安信永鑫增强债券型证券投资基金由安信永鑫定期开放债券型证券投资基金(以下简称“安 信永鑫定开债”)于 2018 年 6 月 12 日转型而来。基金转型事项获中国证券监督管理委员会 2018 年 3 月 19 日“关于准予安信永鑫定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复”(证监许可 [2018]499 号)批复,并经安信永鑫定开债基金份额持有人大会决议通过。自 2018 年 6 月 12 日 起,由《安信永鑫定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订而成的《安信永鑫增强债券型证 券投资基金基金合同》生效,原《安信永鑫定期开放债券型证券投资基金基金合同》同日失效, 原基金安信永鑫定开债更名为安信永鑫增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),为契约 型开放式基金,存续期限不定。原安信永鑫定开债于基金合同失效前的基金资产净值为 3,824,788.51 元,基金份额为 3,611,858.22 份,已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金 的基金资产净值、基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司,注册登记机构 为安信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。


根据《安信永鑫增强债券型证券投资基金基金合同》及《安信永鑫增强债券型证券投资基金 招募说明书》,安信永鑫增强债券型证券投资基金根据申购费用和销售服务费收取方式的不同,将 基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用,并不再从本类别基金资产中提取销售 服务费的基金份额称为 A 类份额;从本类别基金资产中计提销售服务费,不收取申购费用的基金 份额称为 C类份额。两类基金份额单独设置基金代码,并分别计算基金份额净值。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信永鑫增强债券型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的 国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易的可 转换债券)、可交换债券、债券回购、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、同 业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等,股票(包括中 安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 17 页


小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组 合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于 80%,投资于股票、权证等资产的投资比例合计不 超过基金资产的 20%;每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金 或到期日在 1年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。


本基金的业绩比较基准为:中债总指数(全价)收益率*80%+沪深 300指数收益率*20%。


6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投 资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与 格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计 报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其 他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。


本财务报表以本基金持续经营为基础列报。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。


6.4.6 税项 6.4.6.1印花税


证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。


6.4.6.2企业所得税


根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,证券投 安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 18 页


资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债 券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


6.4.6.3增值税及附加


根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、 财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、 房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有 关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定及其他相关法规:


资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方 法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应 税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的 增值税应纳税额中抵减;对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人 运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。


本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。


6.4.6.4个人所得税


个人所得税税率为 20%。基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收 入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时 代扣代缴个人所得税。暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。


基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 活期存款


4,849,455.22 安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 19 页


定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


4,849,455.22 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


115,017.00 106,296.00 -8,721.00 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


44,697,427.73 44,507,107.88 -190,319.85 银行间市场


67,996,346.81 67,296,140.00 -700,206.81 合计


112,693,774.54 111,803,247.88 -890,526.66 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


112,808,791.54 111,909,543.88 -899,247.66 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


2,100,000.00 - 银行间市场


- - 合计


2,100,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 20 页


应收活期存款利息


154.59 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


463.50 应收债券利息


2,229,476.50 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


2.80 合计


2,230,097.39 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


2,826.03 银行间市场应付交易费用


3,101.00 合计


5,927.03 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


262.43 应付证券出借违约金


- 应付信息披露费 39,781.56 应付审计费 9,944.48 合计


49,988.47 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


安信永鑫增强债券 A 项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 3,448,592.45


3,448,592.45 本期申购


8,362,646.91


8,362,646.91


本期赎回(以“-”号填列)


-6,340,432.93


-6,340,432.93


本期末


5,470,806.43


5,470,806.43


安信永鑫增强债券 C 安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 21 页


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 53,888,407.78


53,888,407.78 本期申购


88,583,087.64


88,583,087.64


本期赎回(以“-”号填列)


-63,504,429.40


-63,504,429.40


本期末


78,967,066.02


78,967,066.02


注:申购份额含红利再投、转换入份额,赎回份额含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


安信永鑫增强债券 A


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 175,610.29 24,424.87 200,035.16 本期利润


127,963.71 -55,479.09 72,484.62


本期基金份额交易产 生的变动数


95,449.72 39,214.59 134,664.31 其中:基金申购款


450,435.89 95,323.06 545,758.95 基金赎回款


-354,986.17 -56,108.47 -411,094.64 本期已分配利润


-126,494.20 - -126,494.20 本期末


272,529.52 8,160.37 280,689.89 安信永鑫增强债券 C


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 2,552,442.82 542,998.72 3,095,441.54 本期利润


1,102,688.46 -1,127,666.58 -24,978.12


本期基金份额交易产 生的变动数


889,870.43 940,469.59 1,830,340.02 其中:基金申购款


3,789,835.94 1,708,759.31 5,498,595.25 基金赎回款


-2,899,965.51 -768,289.72 -3,668,255.23 本期已分配利润


-938,294.21 - -938,294.21 本期末


3,606,707.50 355,801.73 3,962,509.23 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


活期存款利息收入


4,290.13 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


6,387.67 其他


39.68 合计


10,717.48 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元


安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 22 页


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


卖出股票成交总额


8,286,786.04


减:卖出股票成本总额


8,352,077.10


买卖股票差价收入


-65,291.06


6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额


96,974,203.06 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额


94,911,442.84 减:应收利息总额


1,606,904.85 买卖债券差价收入


455,855.37 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。


6.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。


6.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。


6.4.7.17 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


3,083.35 其中:证券出借权益补偿收 入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


3,083.35 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


1.交易性金融资产


-1,183,145.67 股票投资


11,533.00 债券投资


-1,194,678.67 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 23 页


其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


-1,183,145.67 6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金赎回费收入


8,768.49 基金转换费收入


307.68 合计


9,076.17 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用


19,920.73 银行间市场交易费用


3,593.25 合计


23,513.98 6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用


9,944.48 信息披露费


39,781.56 证券出借违约金


- 银行汇划费用 6,754.12 银行间账户维护费 18,600.00 合计


75,080.16 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 24 页


6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


安信基金管理有限责任公司(“安信基 金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 安信证券股份有限公司(“安信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东 中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东 安信乾盛财富管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例(%)


安信证券 10,126,825.04 73.75


19,107,654.78 100.00


6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年1月1日至2020年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


安信证券 7,203.18 73.75


262.52 9.29


关联方名称


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


安信证券 13,591.58 100.00


687.54 100.00


注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 25 页


和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


178,487.56 110,810.42 其中:支付销售机构的客户维护费


40,077.16


18,163.20


注:基金管理费每日计提,按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%的年费率 计提。计算方法如下:


H=E×0.60%/当年天数


H为每日应计提的基金管理费


E为前一日基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


44,621.86 27,702.62 注:基金托管费每日计提,按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率 计提。计算方法如下:


H=E×0.15%÷当年天数


H为每日应计提的基金托管费


E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 26 页


安信永鑫增强债券 A


安信永鑫增强债券 C


合计


安信基金 -


47,754.53


47,754.53 安信证券 -


17,156.31


17,156.31 中国银行 -


806.46


806.46 合计


- 65,717.30 65,717.30 获得销售服务费的各关联 方名称


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


安信永鑫增强债券 A 安信永鑫增强债券 C 合计


中国银行 - 10,019.91 10,019.91 安信基金 - 39,970.49 39,970.49 合计


- 49,990.40 49,990.40 注:基金销售服务费每日计提,按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份 额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.30%年费率计提。计算方法如下:


H=E×0.30%/当年天数


H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费


E为 C类基金份额前一日基金资产净值


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务的情况。


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务的情况。


安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 27 页


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份


安信永鑫增强债券 C 关联方名称


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年12月31日





持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的 比例(%)


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比例 (%)





安信乾盛


4,711,203.24


5.58


19,043,991.62


33.21





注:本基金其他关联方投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国银行


4,849,455.22


4,290.13


330,762.00


3,384.41


注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 单位:人民币元


安信永鑫增强债券 A


序号


权益


登记日


除息日


每 10份基金 份额分红数


现金形式


发放总额


再投资形式


发放总额


本期利润分配 合计


备注


1 2020年 1 月 7日 2020年 1月 7日 0.0500 16,712.50 1,730.65 18,443.15 - 2 2020年 4 月 8日 2020年 4月 8日 0.2500 83,064.56 24,986.49 108,051.05 - 合计


-


-


0.3000 99,777.06 26,717.14 126,494.20 - 安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 28 页


安信永鑫增强债券 C


序号


权益


登记日


除息日


每 10份基金 份额分红数


现金形式


发放总额


再投资形式


发放总额


本期利润分配 合计


备注


1 2020年 1 月 7日 2020年 1月 7日 0.0500 270,487.75 476.14 270,963.89 - 2 2020年 4 月 8日 2020年 4月 8日 0.2400 659,016.07 8,314.25 667,330.32 - 合计


-


-


0.2900 929,503.82 8,790.39 938,294.21 - 6.4.12 期末(2020 年 6 月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.2 受限证券类别:债券


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:张)


期末


成本总额


期末估 值总额


备注


128112 歌尔转 2 2020年 6月 17 日 2020年 7 月 13 日 新债未上 市 100.00 100.00 10 999.97 999.97 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无 抵押债券。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民 币 28,878,000.00元,分别于 2020年 7月 1日、2020年 7月 3日、2020年 7月 6日、2020年 7 月 10 日、2020 年 7 月 28 日及 2020 年 9 月 7 日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有 的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折 算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。


安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 29 页


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念, 将风险管理融入到公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理 人为全面、深入控制风险,建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门 和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员 会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线,负责组织和协调公 司内部的风险管理工作,查找、评估业务中的风险隐患,提出处理意见并监督执行。本基金管理 人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线,负 责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。


本基金主要的投资工具包括债券投资等金融工具,在日常经营活动中面临信用风险、流动性 风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控 制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。


本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定 性的角度出发,对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏 观控制;另一方面从定量分析的角度出发,通过金融建模和特定风险量化指标计算,在日常工作 中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警,并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 在基金投资过程中,信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任,或者基金所投资债 券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。








本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险,对债券发行人自身偿债 能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。





本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,在 银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估,同时对证券交割方式进行限制 以控制交易对手的违约风险。





截至 2020 年 6 月 30 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金 资产净值的比例为 118.75%(2019年 12月 31日:123.17%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


短期信用评级


本期末


上年度末


安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 30 页


2020年 6月 30日


2019年 12月 31日


A-1


- - A-1以下


- - 未评级


4,954,000.00 1,501,500.00 合计


4,954,000.00 1,501,500.00 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。


2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债 券。


3. 债券投资以净价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年 12月 31 日


A-1


- 9,702,000.00 A-1 以下


- - 未评级


- - 合计


- 9,702,000.00 注:1. 同业存单评级取自第三方评级机构的主体评级。


2. 短期信用评级 A-1 所填列的同业存单均为 AAA级的同业存单。


3. 短期信用评级 A-1 以下所填列的同业存单均为 AAA级以下的同业存单。 6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年 12月 31 日


AAA


59,333,619.48 49,889,624.93 AAA 以下


45,972,428.40 15,091,965.57 未评级


1,543,200.00 1,640,167.79 合计


106,849,247.88 66,621,758.29 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。


2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债 券。


3. 债券投资以净价列示。 6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 31 页


险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监 控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回 需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下 赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流 动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3中列示的卖出回 购金融资产款余额(如有)将在 3 个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负 债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计 息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性 风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银 行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本 基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,采用久期、凸度、VaR(在险价 值)等量化风险指标评估基金的利率风险,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进 行管理。 安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 32 页


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2020年 6月 30日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 4,849,455.22 - - - 4,849,455.22 结算备付金 1,030,089.67 - - - 1,030,089.67 存出保证金 6,219.07 - - - 6,219.07 交易性金融资产 21,734,764.60 85,164,430.98 4,904,052.30 106,296.00 111,909,543.88 买入返售金融资产 2,100,000.00 - - - 2,100,000.00 应收利息 - - - 2,230,097.39 2,230,097.39 应收申购款 - - - 13,210.35 13,210.35 应收证券清算款 - - - 857,170.90 857,170.90 资产总计


29,720,528.56 85,164,430.98 4,904,052.30 3,206,774.64 122,995,786.48 负债























应付赎回款 - - - 5,226,566.24 5,226,566.24 应付管理人报酬 - - - 48,527.62 48,527.62 应付托管费 - - - 12,131.89 12,131.89 应付证券清算款 - - - 57,154.88 57,154.88 卖出回购金融资产款 28,878,000.00 - - - 28,878,000.00 应付销售服务费 - - - 22,826.71 22,826.71 应付交易费用 - - - 5,927.03 5,927.03 应付利息 - - - 471.96 471.96 应交税费 - - - 13,120.11 13,120.11 其他负债 - - - 49,988.47 49,988.47 负债总计


28,878,000.00 - - 5,436,714.91 34,314,714.91 利率敏感度缺口


842,528.56 85,164,430.98 4,904,052.30 -2,229,940.27 88,681,071.57 上年度末


2019年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 2,599,632.00 - - - 2,599,632.00 结算备付金 763,917.25 - - - 763,917.25 存出保证金 5,339.53 - - - 5,339.53 交易性金融资产 33,821,294.39 42,884,123.20 1,119,840.70 2,228,801.00 80,054,059.29 买入返售金融资产 1,500,000.00 - - - 1,500,000.00 应收利息 - - - 1,130,083.39 1,130,083.39 应收申购款 - - - 77,611.94 77,611.94 资产总计


38,690,183.17


42,884,123.20


1,119,840.70


3,436,496.33


86,130,643.40


负债























应付赎回款 - - - 70,592.58 70,592.58 应付管理人报酬 - - - 29,227.34 29,227.34 应付托管费 - - - 7,306.87 7,306.87 应付证券清算款 - - - 2,241,364.90 2,241,364.90 卖出回购金融资产款 23,105,000.00 - - - 23,105,000.00 安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 33 页


应付销售服务费 - - - 13,655.84 13,655.84 应付交易费用 - - - 3,085.71 3,085.71 应付利息 - - - 1,942.77 1,942.77 应交税费 - - - 5,987.09 5,987.09 其他负债 - - - 20,003.37 20,003.37 负债总计


23,105,000.00 -


-


2,393,166.47


25,498,166.47


利率敏感度缺口


15,585,183.17


42,884,123.20


1,119,840.70


1,043,329.86


60,632,476.93


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020年 6月 30日)


上年度末 (2019 年 12 月 31日 )


1.市场利率下降 25 个基点 689,241.32 354,432.09


2.市场利率上升 25 个基点 -681,012.74 -351,075.52


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的金融工具均以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券资产占基金资产的比例 不低于 80%,投资于股票、权证等资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%;每个交易日日终在 扣除国债期货需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在 1 年以内的政府债券的投资比 例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此 安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 34 页


外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基 金进行风险度量,包括 VaR(在险价值)等量化指标评估本基金潜在的价格风险,及时可靠地对 风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


106,296.00


0.12


2,228,801.00


3.68


交易性金融资产 —基金投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


106,296.00 0.12


2,228,801.00 3.68


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020年 6月 30日)


上年度末 (2019 年 12 月 31日 )


1.沪深 300 指数上 升 5% 6,721.55 112,784.78


2.沪深 300 指数下 降 5% -6,721.55 -112,784.78


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


106,296.00 0.09


其中:股票


106,296.00 0.09 安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 35 页


2 基金投资


- - 3


固定收益投资


111,803,247.88 90.90


其中:债券


111,803,247.88 90.90








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


2,100,000.00 1.71


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


5,879,544.89 4.78 8 其他各项资产


3,106,697.71 2.53 9 合计


122,995,786.48 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


106,296.00 0.12 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


- - J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -


合计


106,296.00 0.12 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 36 页


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 002217 合力泰 12,000 63,000.00 0.07 2 300078 思创医惠 3,200 43,296.00 0.05 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 300568 星源材质 391,906.90 0.65 2 300190 维尔利 297,650.00 0.49 3 002391 长青股份 249,265.91 0.41 4 000997 新 大 陆 233,497.00 0.39 5 603678 火炬电子 217,327.00 0.36 6 002376 新北洋 154,816.00 0.26 7 603730 岱美股份 148,100.00 0.24 8 300388 国祯环保 144,988.69 0.24 9 600909 华安证券 138,268.00 0.23 10 600089 特变电工 137,040.00 0.23 11 000581 威孚高科 132,661.00 0.22 12 300527 中船应急 121,290.00 0.20 13 600109 国金证券 114,290.00 0.19 14 603588 高能环境 110,549.00 0.18 15 601200 上海环境 109,980.00 0.18 16 300044 赛为智能 105,465.00 0.17 17 300448 浩云科技 105,461.00 0.17 18 002531 天顺风能 105,218.00 0.17 19 002217 合力泰 99,880.00 0.16 20 603368 柳药股份 97,585.00 0.16 注:本项的"累计买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 300568 星源材质 355,544.56 0.59 2 000997 新 大 陆 345,116.00 0.57 3 300190 维尔利 295,240.00 0.49 4 603678 火炬电子 293,870.00 0.48 5 002391 长青股份 242,546.10 0.40 安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 37 页


6 002376 新北洋 197,020.00 0.32 7 000581 威孚高科 195,620.00 0.32 8 600109 国金证券 185,930.00 0.31 9 603730 岱美股份 164,550.00 0.27 10 002531 天顺风能 151,498.00 0.25 11 600900 长江电力 145,410.00 0.24 12 603368 柳药股份 141,100.00 0.23 13 300448 浩云科技 135,627.00 0.22 14 600089 特变电工 132,256.00 0.22 15 600406 国电南瑞 130,245.00 0.21 16 300388 国祯环保 124,641.44 0.21 17 600909 华安证券 120,555.00 0.20 18 300569 天能重工 119,648.00 0.20 19 002815 崇达技术 117,770.00 0.19 20 603283 赛腾股份 117,712.00 0.19 注:本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


6,218,039.10 卖出股票收入(成交)总额


8,286,786.04 注:"买入股票成本(成交)总额"、"卖出股票收入(成交)总额"均按买卖成交金额(成交单价 乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


8,317,514.20 9.38


其中:政策性金融债


6,497,200.00 7.33 4


企业债券


50,895,882.78 57.39 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


46,063,820.00 51.94 7


可转债(可交换债)


6,501,301.30 7.33 8


同业存单


- - 9 地方政府债 24,729.60 0.03 10 其他


- - 11 合计


111,803,247.88 126.07 安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 38 页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 101661025 16皖交控 MTN002B 90,000 9,181,800.00 10.35 2 101901752 19抚州投资 MTN004 82,000 8,288,560.00 9.35 3 101901199 19郑州水投 MTN001 80,000 8,133,600.00 9.17 4 1680028 16黄冈城投 债 100,000 6,085,000.00 6.86 5 101456065 14合建投 MTN002 50,000 5,642,000.00 6.36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金的国债期货投资根据风险管理原则,以套期保值为目的,以对冲风险为主。国债期货 作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相 关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。 构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效 性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现资产的长期稳定增值。


7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。


7.11 投资组合报告附注 7.11.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券除 20农发 03(证券代码:200403 CY)、19郑州水投 MTN001 安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 39 页


(证券代码:101901199 CY)、PR鹏铁 01(证券代码:124234 SH)外其他证券的发行主体未有 被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


2020年 5月 6日,中国农业发展银行因未依法履行职责被北京市西城区卫生健康委员会警告 并罚款 5000元【京西卫水罚〔2020〕005号】。


2019 年 8 月 12 日,郑州自来水投资控股有限公司因未按照规定期限办理纳税申报和报送纳 税资料被国家税务总局郑州市惠济区税务局处以行政处罚【惠济税罚(2019)176581号】。


深圳市地铁集团有限公司因未依法履行职责被深圳市交通运输局、深圳市水务局处以罚款【深 交罚决第 ZD024470 号、深交罚决第 ZD038212 号、深交罚决第 ZD025519 号、深水政罚字(2018) 第 62号】。


7.11.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


6,219.07 2


应收证券清算款


857,170.90 3


应收股利


- 4


应收利息


2,230,097.39 5


应收申购款


13,210.35 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


3,106,697.71 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


公允价值


占基金资产净值比例 (%)


1 120002 18中原 EB 1,542,750.00 1.74 2 132018 G三峡 EB1 588,088.00 0.66 3 113017 吉视转债 198,260.00 0.22 4 132014 18中化 EB 152,700.00 0.17 5 132016 19东创 EB 109,990.00 0.12 6 113026 核能转债 109,934.00 0.12 7 113532 海环转债 91,341.00 0.10 8 127006 敖东转债 83,168.00 0.09 安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 40 页


9 110047 山鹰转债 64,686.00 0.07 10 113020 桐昆转债 47,048.00 0.05 11 128086 国轩转债 43,926.00 0.05 12 113024 核建转债 35,017.50 0.04 13 110033 国贸转债 21,622.00 0.02 14 128075 远东转债 5,900.50 0.01 15 128078 太极转债 1,407.50 0.00 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份额级别


持有人 户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额 比例(%)


持有份额


占总份额 比例(%)


安信永鑫 增强债券 A 329 16,628.59 - - 5,470,806.43 100.00 安信永鑫 增强债券 C 325 242,975.59 33,452,544.87 42.36 45,514,521.15 57.64 合计


635 132,973.03 33,452,544.87 39.62 50,985,327.58 60.38 注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级 别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 安信永鑫增强债券 A 142,353.18 2.60


安信永鑫增强债券 C - -





合计


142,353.18 0.17 安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 41 页


注:管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用 各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 安信永鑫增强债券 A 0 安信永鑫增强债券 C 0


合计


0 本基金基金经理持有 本开放式基金 安信永鑫增强债券 A 0


安信永鑫增强债券 C 0





合计


0 §9 开放式基金份额变动 单位:份


项目


安信永鑫增强债券 A


安信永鑫增强债券 C


基金合同生效日(2018年 6 月 12日)基金份额总额


3,418,085.27 193,772.95 本报告期期初基金份额总额


3,448,592.45 53,888,407.78 本报告期基金总申购份额


8,362,646.91 88,583,087.64 减:本报告期基金总赎回份 额


6,340,432.93 63,504,429.40 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列)


- - 本报告期期末基金份额总额


5,470,806.43


78,967,066.02


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 42 页


10.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金投资策略未发生改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自本基 金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查 或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


安信证券


2


10,126,825.04


73.75%


7,203.18


73.75%


-


天风证券


2


3,603,834.00


26.25%


2,563.51


26.25%


-


渤海证券


1


-


-


-


-


-


长江证券


2


-


-


-


-


-


国泰君安


2


-


-


-


-


-


招商证券


2


-


-


-


-


-


中金财富


2


-


-


-


-


-


注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣 金分配办法》,对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质 量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准,由权益投资部、研究部、 运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案,最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 43 页


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


安信证券 40,010,247.88 39.27%


385,448,000.00 39.55%


- -


天风证券 61,865,978.45 60.73%


589,161,000.00 60.45%


- -


渤海证券 - -


- -


- -


长江证券 - -


- -


- -


国泰君安 - -


- -


- -


招商证券 - -


- -


- -


中金财富 - -


- -


- -


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 关于安信永鑫增强债券型证券投资基 金 2019年第四次分红公告 证券时报 2020-01-06 2 安信基金管理有限责任公司关于暂停 泰信财富基金销售有限公司办理旗下 基金销售业务的公告 证券时报、证券日报、 上海证券报、中国证券 报 2020-01-14 3 安信基金管理有限责任公司旗下全部 基金季度报告提示性公告 证券日报、证券时报、 中国证券报、上海证券 报 2020-01-17 4 安信基金管理有限责任公司关于新增 基金直销账户信息的公告 证券日报、证券时报、 中国证券报、上海证券 报 2020-01-20 5 关于恢复安信永鑫增强债券型证券投 资基金大额申购、大额转换转入及大 额定期定额投资业务的公告 证券时报 2020-02-20 6 安信永鑫增强债券型证券投资基金更 新招募说明书摘要(2020年 3月更新) 证券时报 2020-03-13 7 安信基金管理有限责任公司关于延期 披露旗下公募基金 2019年年度报告 的公告 证券日报、证券时报、 中国证券报、上海证券 报 2020-03-25 8 关于暂停安信永鑫增强债券型证券投 资基金大额申购、大额转换转入及大 额定期定额投资业务的公告 证券时报 2020-03-28 9 安信基金管理有限责任公司关于暂停 北京中天嘉华基金销售有限公司办理 旗下基金销售业务的公告 证券日报、证券时报、 中国证券报、上海证券 报 2020-03-30 10 关于安信基金管理有限责任公司旗下 开放式基金在北京植信基金销售有限 公司开通定期定额投资和转换等业务 的公告 证券日报、证券时报、 中国证券报、上海证券 报 2020-04-01 安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 44 页


11 关于安信永鑫增强债券型证券投资基 金 2020年第一次分红公告 证券时报 2020-04-07 12 关于恢复安信永鑫增强债券型证券投 资基金大额申购、大额转换转入及大 额定期定额投资业务的公告 证券时报 2020-04-18 13 安信基金管理有限责任公司旗下全部 基金季度报告提示性公告 证券日报、证券时报、 中国证券报、上海证券 报 2020-04-20 14 安信基金管理有限责任公司旗下全部 基金年度报告提示性公告 证券日报、证券时报、 中国证券报、上海证券 报 2020-04-28 15 安信基金管理有限责任公司关于旗下 所有开放式基金在直销渠道面向养老 金客户开展赎回费率优惠的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报 2020-06-01 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


序 号


持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


机构


1


20200101-202 00120


19,043,991.6 2


4,711,203.24


19,043,991.6 2


4,711,203.24


5.58


2


20200101-202 00630


23,698,928.8 1


-


-


23,698,928.81


28.07


个人


-


-


-


-


-


-


-


产品特有风险


本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎 回的情况,可能导致:


(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致 流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发 巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2 个开放日 以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回 申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;


(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不 利影响,影响基金的投资运作和收益水平;


(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;


(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投 安信永鑫增强债券 2020 年中期报告 第 45 页


资策略;


(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定 面临合同终止清算、转型等风险。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予安信永鑫定期开放债券型证券投资基金变更注册的文件;


2、《安信永鑫增强债券型证券投资基金基金合同》;


3、《安信永鑫增强债券型证券投资基金托管协议》;


4、《安信永鑫增强债券型证券投资基金招募说明书》;


5、中国证监会要求的其他文件。


12.2 存放地点 本基金管理人及基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。


客户服务电话:4008-088-088


网址:http://www.essencefund.com








安信基金管理有限责任公司 2020 年 8月 28日