富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 28日
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 26日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 8
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 46
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 47
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 47
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 47
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 47
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 48
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 48
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 50
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 50
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 51
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 52
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 52
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 54
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 58
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 58
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 58
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 59
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 59
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 59
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金
基金简称 国富健康优质生活股票
基金主代码 000761
交易代码 000761
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 9月 23日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 365,436,524.78份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要通过投资于有利于提升民众健康水平和能
够满足人们优质生活需求的上市公司，在严格控制投
资风险的基础上，力争获取基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将重点关注有利于提升民众健康水平和能够提
供优质生活产品和服务的行业和个股。
1、行业配置策略
（1）本基金定义的健康优质生活主题，重点关注能够
提升民众健康水平的基础性消费行业以及能够提供优
质生活产品和服务的行业。按照申万宏源一级行业划
分，主要包括汽车、家用电器、纺织服装、商业贸易、
食品饮料、医药生物、轻工制造满足民众健康水平的
基础性消费行业，以及民众在满足了基础性消费需求
后，能给民众提供优质生活和服务的行业，主要包括
休闲服务、传媒行业，同时，本基金也可以投资房地
产服务、金融服务这些行业内能够提升民众生活品质，
给民众提供终端服务的上市公司。
（2）本基金在具体进行行业配置时，根据宏观经济周
期、国家产业政策、行业景气度和行业竞争格局等因
素进行深入分析，结合行业盈利趋势预测、行业整体
估值水平和市场特征等，进行综合的行业投资价值评
估。
2、个股精选策略
本基金将采用“自下而上”精选个股策略，紧密围绕
健康优质生活的投资主题，从主题、行业地位、公司
发展战略、核心竞争力、公司治理结构和管理层分析、
估值水平等方面进行综合评价，精选 A 股及港股通标
的股票中优质股票构建投资组合。
3、债券投资策略
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本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金
流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结
合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变
动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置
等积极投资策略，把握债券市场投资机会，以获取稳
健的投资收益。
4、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，
以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的
期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，
与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策
略进行套期保值操作。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及
风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特
殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金
融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风
险的目的。
5、权证投资策略
本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基
本面的研究，结合权证定价模型确定其合理估值水平，
谨慎地进行投资，在控制下跌风险、实现保值的前提
下，追求较为稳定的增值收益。
6、国债期货投资策略
本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套
期保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收
益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投
资。
7、资产支持证券投资策略
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条
款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿
收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险
和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，
模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过
程，辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估
其内在价值。
业绩比较基准
85% × 申银万国消费品指数收益率 + 15% × 中债国
债总指数收益率（全价）
风险收益特征
本基金是股票型基金，其预期风险与预期收益水平
高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属
于较高风险收益特征的证券投资基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国海富兰克林基金管理有
限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 储丽莉 许俊
联系电话 021-3855 5555 010-66594319
电子邮箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-700-4518、9510-5680
和 021－38789555
95566
传真 021-6888 3050 010-66594942
注册地址
广西南宁市西乡塘区总部
路 1号中国-东盟科技企业
孵化基地一期 A-13栋三层
306号房
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8
号上海国金中心二期 9层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 吴显玲 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.ftsfund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道 8号上海
国金中心二期 9层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日 )
本期已实现收益 31,921,858.22
本期利润 89,408,334.84
加权平均基金份额本期利润 0.2442
本期加权平均净值利润率 19.38%
本期基金份额净值增长率 19.81%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末可供分配利润 161,036,707.85
期末可供分配基金份额利润 0.4407
期末基金资产净值 539,425,653.41
期末基金份额净值 1.4761
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 47.61%
注：
1、上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第 1号《主
要财务指标的计算及披露》。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）。
4、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计
入费用后实际收益要低于所列数字。
5、根据 2020年 6月 17日发布的相关公告,本基金于 6月 16日起将基金份额净值计算位数从小数
点后三位变更为小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 13.72% 1.01% 7.29% 0.84% 6.43% 0.17%
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过去三个月 27.58% 1.05% 11.62% 0.79% 15.96% 0.26%
过去六个月 19.81% 1.58% 2.70% 1.29% 17.11% 0.29%
过去一年 32.86% 1.25% 9.10% 1.04% 23.76% 0.21%
过去三年 29.26% 1.22% 14.18% 1.06% 15.08% 0.16%
自基金合同
生效起至今
47.61% 1.76% 67.96% 1.31% -20.35% 0.45%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的基金合同生效日为 2014年 9月 23日。本基金在 6个月建仓期结束时，各项投资比
例符合基金合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004年 11月，由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，国海证券股份有限公司持有
51%的股份，邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。目前公司注册资本 2.2亿元人民币。
国海证券股份有限公司是国内 A股市场第 16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布
中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在
全球市场具备超过 70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投
资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务
优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
国海富兰克林基金管理有限公司具有丰富的基金管理经验，截至 2020年二季度末，公司旗下
合计管理 34只公募基金产品。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王晓宁
公司研
究分析
部副总
经理、国
富策略
回报混
合基金
及国富
健康优
质生活
股票基
金的基
金经理
2014年 9月 23
日
- 16年
王晓宁先生，中央财经大
学学士。历任万家基金管
理有限公司研究员、研究
总监助理、基金经理助理，
国海富兰克林基金管理有
限公司行业研究主管、国
富潜力组合混合基金、国
富成长动力混合基金及国
富策略回报混合基金的基
金经理助理。截至本报告
期末任国海富兰克林基金
管理有限公司研究分析部
副总经理、国富策略回报
混合基金及国富健康优质
生活股票基金的基金经
理。
注：
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首
任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
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2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融
领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法
规和《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公
平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。
报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监
控。
报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，全球各个经济体普遍经历了新冠疫情的冲击，公共卫生领域的工作成效变成各国
能否迅速走出疫情影响的前提条件。截至二季度末，国内的疫情情况基本解除，政府工作重心转
移到经济恢复。同时，作为全球流动性提供者，美国推出了历史级别的货币宽松计划，全球流动
性极度充裕。国内经济由冻结转向快速复苏，叠加流动性的宽松，组成了对股市最为有利的宏观
背景。A 股市场延续了去年以来的结构性行情，并逐渐过度到全面上涨。报告期内，食品饮料、
生物医药、科技、传媒、新能源行业涨幅领先，市场的逻辑主线集中于科技自立和消费；选股方
面，行业龙头公司效应更加强化，市场愿意给与长期确定性以更高的估值溢价。
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本基金在报告期内的运作中，股票仓位维持在高位，行业配置较为均衡。个股持仓相对分散，
自下而上的选股占绝大部分比例，行业内的选股的胜率维持在较高水平。在大部分持仓行业的选
股中取得了超额收益，其中医药、消费行业贡献较多。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2020年 6月 30日，本基金份额净值为 1.4761元，本报告期净值增长率为 19.81%，同
期业绩比较基准增长率为 2.70%，本基金跑赢业绩比较基准 17.11%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来一年，市场运行的宏观背景是海外经济“从衰退走向复苏”，国内经济恢复领先 OECD
国家 3-6个月。在此大背景下，流动性极度宽松+经济转好+政策积极，共同构成了 A股市场运行
的主基调，依然是有利于权益市场的表现。同时，市场积累的风险也在提高，美国大选前中美关
系恶化，以及国内经济彻底走出疫情影响后的货币收缩，都是需要警惕的重要变量。目前来看，
风险释放还需要一段时间。结构上看，围绕于消费/医药/科技的选股主线，会阶段性的扩散。受
益于低利率环境的金融、地产、公用事业等深度价值类行业，顺周期的建材/家电/机械，都是扩
散的主要方向。行业龙头获得估值溢价的趋势，依然会延续。整体来看，未来一年的选股难度会
更大，基金组合中是否能选出这极少数的成长股，是今年业绩的胜负手。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员
会（简称"估值委员会"），并已制订了《投资产品估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资
产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利
影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负
责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰
富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向
估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大
化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末，根据基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施分配的
利润。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在富兰克林国海健康优质生活股
票型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"
金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 32,883,900.73 33,265,533.15
结算备付金
606,712.68 79,933.67
存出保证金
109,616.57 219,449.74
交易性金融资产 6.4.7.2 505,181,448.49 420,032,969.48
其中：股票投资
504,529,648.49 420,032,969.48
基金投资
- -
债券投资
651,800.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
3,153,536.08 -
应收利息 6.4.7.5 3,617.06 11,755.08
应收股利
- -
应收申购款
93,812.10 776.22
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
542,032,643.71 453,610,417.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,413,610.01 975,336.53
应付赎回款
141,983.73 4,813.28
应付管理人报酬
515,630.59 554,353.18
应付托管费
93,028.22 92,392.18
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 336,762.39 75,676.47
应交税费
1.88 -
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 105,973.48 69,000.02
负债合计
2,606,990.30 1,771,571.66
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 365,436,524.78 366,899,785.29
未分配利润 6.4.7.10 173,989,128.63 84,939,060.39
所有者权益合计
539,425,653.41 451,838,845.68
负债和所有者权益总计
542,032,643.71 453,610,417.34
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 1.4761元，基金份额总额 365,436,524.78份。
6.2 利润表
会计主体：富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
94,833,332.16 1,737,165.63
1.利息收入
102,938.69 20,071.16
其中：存款利息收入 6.4.7.11 102,838.67 20,071.16
债券利息收入
100.02 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
37,239,165.38 629,333.89
其中：股票投资收益 6.4.7.12 33,357,291.15 344,539.36
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 78,814.03 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 3,803,060.20 284,794.53
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.16
57,486,476.62 1,085,251.14
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 4,751.47 2,509.44
减：二、费用
5,424,997.32 613,488.21
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,336,417.25 118,502.08
2．托管费 6.4.10.2.2 563,159.33 19,750.36
3．销售服务费
- -
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年中期报告
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4．交易费用 6.4.7.18 1,376,137.58 425,007.99
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.33 -
7．其他费用 6.4.7.19 149,282.83 50,227.78
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
89,408,334.84 1,123,677.42
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
89,408,334.84 1,123,677.42
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
366,899,785.29 84,939,060.39 451,838,845.68
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 89,408,334.84 89,408,334.84
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,463,260.51 -358,266.60 -1,821,527.11
其中：1.基金申购款 1,417,381.48 364,522.86 1,781,904.34
2.基金赎回款 -2,880,641.99 -722,789.46 -3,603,431.45
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
365,436,524.78 173,989,128.63 539,425,653.41
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年中期报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
9,175,287.22 -581,575.27 8,593,711.95
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,123,677.42 1,123,677.42
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
358,788,339.64 40,167,492.90 398,955,832.54
其中：1.基金申购款 360,213,837.27 40,314,323.55 400,528,160.82
2.基金赎回款 -1,425,497.63 -146,830.65 -1,572,328.28
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
367,963,626.86 40,709,595.05 408,673,221.91
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______林勇______
______于意______
____龚黎____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第 1648号《关于核准富兰克林国海健康优质生
活股票型证券投资基金募集的批复》注册，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》负责公开
募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
295,831,329.11元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第
560号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基
金基金合同》于 2014年 9月 23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 295,887,926.59
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年中期报告
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份。本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 56,597.48元。在本基金成立后，其中 56,597.48
元折算为 56,597.48份基金金份额，划入基金份额持有人账户。本基金的基金管理人为国海富兰
克林基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
于 2020年 6月 16日前，根据《中华人民共和国证券投资基金法》和原《富兰克林国海健康
优质生活股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金原投资范围为具有良好流动性的金
融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具。本基金的原投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 80%-95%，其中
投资于与提升居民健康和生活品质主题直接相关行业的股票比例不低于非现金基金资产的 80%，
权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%；债券、货币市场工具、现金、资产支持证券以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具投资比例为基金资产的 5%-20%，其中，每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的原业
绩比较基准为沪深 300 指数收益率 × 85% ＋ 中债国债总指数收益率(全价) × 15%。
根据基金管理人于 2020年 6月 17日发布的《国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林
国海健康优质生活股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，基金份
额持有人大会于 2020年 6月 16日表决通过了《关于修改富兰克林国海健康优质生活股票型证券
投资基金基金合同有关事项的议案》，修改后的基金合同自 2020年 6月 16日起生效。
自 2020年 6月 16日起，根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海健康优
质生活股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地
与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的
股票”)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：
股票投资比例为基金资产的 80%-95%，其中投资于与提升居民健康和生活品质主题直接相关行业
的股票比例不低于非现金基金资产的 80%，通过港股通机制所投资的香港市场股票不超过基金股
票资产的 50%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年中期报告
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现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准变更为申银万国消费品指数收益率× 85% ＋
中债国债总指数收益率(全价) × 15%。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2020年 8月 28日批准
报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海健康优质生活股
票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6
月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日期间经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年中期报告
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通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总
局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政
策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人
投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年中期报告
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上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳
印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 32,883,900.73
定期存款 -
其中：存款期限 1-3个月 -
其他存款 -
合计： 32,883,900.73
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 419,047,077.13 504,529,648.49 85,482,571.36
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 651,800.00 651,800.00 -
银行间市场 - - -
合计 651,800.00 651,800.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 419,698,877.13 505,181,448.49 85,482,571.36
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 3,270.74
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 245.64
应收债券利息 56.22
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 44.46
合计 3,617.06
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 336,762.39
银行间市场应付交易费用 -
合计 336,762.39
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年中期报告
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项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 5.70
审计费用 37,295.44
信息披露费 59,672.34
债券账户维护费 9,000.00
合计 105,973.48
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 366,899,785.29 366,899,785.29
本期申购 1,417,381.48 1,417,381.48
本期赎回(以"-"号填列) -2,880,641.99 -2,880,641.99
本期末 365,436,524.78 365,436,524.78
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 129,698,210.32 -44,759,149.93 84,939,060.39
本期利润 31,921,858.22 57,486,476.62 89,408,334.84
本期基金份额交易
产生的变动数
-583,360.69 225,094.09 -358,266.60
其中：基金申购款 546,521.57 -181,998.71 364,522.86
基金赎回款 -1,129,882.26 407,092.80 -722,789.46
本期已分配利润 - - -
本期末 161,036,707.85 12,952,420.78 173,989,128.63
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 97,403.56
定期存款利息收入 -
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其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 4,823.35
其他 611.76
合计 102,838.67
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 449,035,440.21
减：卖出股票成本总额 415,678,149.06
买卖股票差价收入 33,357,291.15
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
到期兑付）差价收入
78,814.03
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 78,814.03
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
350,760.65
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
271,900.00
减：应收利息总额 46.62
买卖债券差价收入 78,814.03
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 27 页 共 59 页
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 3,803,060.20
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,803,060.20
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产 57,486,476.62
——股票投资 57,486,476.62
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 57,486,476.62
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入 4,733.93
基金转换费收入 17.54
合计 4,751.47
注：
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 28 页 共 59 页
1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费
的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 1,376,137.58
银行间市场交易费用 -
合计 1,376,137.58
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 37,295.44
信息披露费 59,672.34
债券账户维护费 18,000.00
银行汇划费用 6,515.05
其他手续费 600.00
律师费 17,200.00
公证费 10,000.00
合计 149,282.83
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 29 页 共 59 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金销售机构
国海证券股份有限公司("国海证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,336,417.25 118,502.08
其中：支付销售机构的客
户维护费
26,870.59 31,563.48
注：自 2014年 9月 23日(基金成立日)至 2020年 6月 15日，支付基金管理人国海富兰克林基金
管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年中期报告
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日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
根据基金份额持有人大会表决通过的《关于修改富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金
基金合同有关事项的议案》，自 2020年 6月 16日起，支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限
公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
563,159.33 19,750.36
注：自 2014年 9月 23日(基金成立日)至 2020年 6月 15日，支付基金托管人中国银行的托管费
按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
根据基金份额持有人大会表决通过的《关于修改富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金
基金合同有关事项的议案》，自 2020年 6月 16日起，支付基金托管人 中国银行的托管费按前一
日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期和上年度可比期间（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）基金管理人未运用固有资
金投资本基金。
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 31 页 共 59 页
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期末和上年度末（2019年 12月 31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 32,883,900.73 97,403.56 182,072,136.03 11,824.69
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2020年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688377
迪威
尔
2020年
6月 29
日
2020
年7月
8日
新股未
上市
16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 -
688277
天智
航
2020年
6月 24
日
2020
年7月
7日
新股未
上市
12.04 12.04 8,810 106,072.40 106,072.40 -
688027
国盾
量子
2020年
6月 30
2020
年7月
新股未
上市
36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 -
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 32 页 共 59 页
日 9日
688528
秦川
物联
2020年
6月 19
日
2020
年7月
1日
新股未
上市
11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 -
688600
皖仪
科技
2020年
6月 23
日
2020
年7月
3日
新股未
上市
15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 -
300847
中船
汉光
2020年
6月 29
日
2020
年7月
9日
新股未
上市
6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 -
300845
捷安
高科
2020年
6月 24
日
2020
年7月
3日
新股未
上市
17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
300843
胜蓝
股份
2020年
6月 23
日
2020
年7月
2日
新股未
上市
10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
300840
酷特
智能
2020年
6月 30
日
2020
年7月
8日
新股未
上市
5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
300846
首都
在线
2020年
6月 22
日
2020
年7月
1日
新股未
上市
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
688520
神州
细胞
2020年
6月 11
日
2020
年 12
月 22
日
科创板
新股锁
定
25.64 58.82 8,302 212,863.28 488,323.64 -
688505
复旦
张江
2020年
6月 10
日
2020
年 12
月 21
日
科创板
新股锁
定
8.95 24.78 16,478 147,478.10 408,324.84 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
113587
泛微
转债
2020年
6月 15
日
2020
年7月
14日
新债未
上市
100.00 100.00 210 21,000.00 21,000.00 -
128112
歌尔
转 2
2020年
6月 12
日
2020
年7月
13日
新债未
上市
100.00 100.00 6,308 630,800.00 630,800.00 -
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年中期报告
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注：
1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上
市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日
至新股上市日之间不能自由转让。
2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导
建议》，基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日
起 6个月。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场
基金，属于较高风险收益特征的证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券
投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性
风险及市场风险等。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定
的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益高于债券型基金，
谋求稳定和可持续的长期收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的，由
督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审
议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过
程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理，由风险控制部负责投资风险管理与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年中期报告
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去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，判
断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投
资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相
应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2020年 6月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 0.12%(2019年 12月 31日：无)。
6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA - -
AAA以下 651,800.00 -
未评级 - -
合计 651,800.00 -
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年中期报告
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所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回
模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2020年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险
进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比
例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投
资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资
于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020年 6月 30日，本基金持有
的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020 年 6
月 30日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年中期报告
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同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 32,883,900.73 - - - 32,883,900.73
结算备付金 606,712.68 - - - 606,712.68
存出保证金 109,616.57 - - - 109,616.57
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交易性金融资产 - - 651,800.00 504,529,648.49 505,181,448.49
应收证券清算款 - - - 3,153,536.08 3,153,536.08
应收利息 - - - 3,617.06 3,617.06
应收申购款 - - - 93,812.10 93,812.10
资产总计 33,600,229.98 - 651,800.00 507,780,613.73 542,032,643.71
负债
应付证券清算款 - - - 1,413,610.01 1,413,610.01
应付赎回款 - - - 141,983.73 141,983.73
应付管理人报酬 - - - 515,630.59 515,630.59
应付托管费 - - - 93,028.22 93,028.22
应付交易费用 - - - 336,762.39 336,762.39
应交税费 - - - 1.88 1.88
其他负债 - - - 105,973.48 105,973.48
负债总计 - - - 2,606,990.30 2,606,990.30
利率敏感度缺口 33,600,229.98 - 651,800.00 505,173,623.43 539,425,653.41
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 33,265,533.15 - - - 33,265,533.15
结算备付金 79,933.67 - - - 79,933.67
存出保证金 219,449.74 - - - 219,449.74
交易性金融资产 - - - 420,032,969.48 420,032,969.48
应收利息 - - - 11,755.08 11,755.08
应收申购款 - - - 776.22 776.22
其他资产 - - - - -
资产总计 33,564,916.56 - - 420,045,500.78 453,610,417.34
负债
应付证券清算款 - - - 975,336.53 975,336.53
应付赎回款 - - - 4,813.28 4,813.28
应付管理人报酬 - - - 554,353.18 554,353.18
应付托管费 - - - 92,392.18 92,392.18
应付交易费用 - - - 75,676.47 75,676.47
其他负债 - - - 69,000.02 69,000.02
负债总计 - - - 1,771,571.66 1,771,571.66
利率敏感度缺口 33,564,916.56 - - 418,273,929.12 451,838,845.68
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的固定收益品种投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.12%(2019 年 12 月 31 日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019 年
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年中期报告
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12月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所
面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证
券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：股票投资比例
为基金资产的 80%-95%，其中投资于与提升居民健康和生活品质主题直接相关行业的股票比例不
低于非现金基金资产的 80%，通过港股通机制所投资的香港市场股票不超过基金股票资产的 50%，
其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可
靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值 占基金 公允价值 占基金资
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年中期报告
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资产净
值比例
（%）
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 504,529,648.49 93.53 420,032,969.48 92.96
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 504,529,648.49 93.53 420,032,969.48 92.96
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末（ 2020年 6月
30日 ）
上年度末（ 2019年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 5% 增加约 3,210 增加约 2,282
业绩比较基准下降 5% 减少约 3,210 减少约 2,282
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2020年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 503,079,190.80元，第二层次的余额为 2,102,257.69 元，无属于第三层次
的余额(2019年 12月 31日：第一层次 418,443,797.60元，第二层次 1,589,171.88 元，无第三
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层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 504,529,648.49 93.08
其中：股票 504,529,648.49 93.08
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 651,800.00 0.12
其中：债券 651,800.00 0.12
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 33,490,613.41 6.18
8 其他各项资产 3,360,581.81 0.62
9 合计 542,032,643.71 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 7,994,356.00 1.48
C 制造业 294,319,189.91 54.56
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
546,596.32 0.10
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 8,550,420.00 1.59
G 交通运输、仓储和邮政业 12,036,500.00 2.23
H 住宿和餐饮业 1,537,000.00 0.28
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
50,873,461.11 9.43
J 金融业 75,400,563.60 13.98
K 房地产业 19,293,466.00 3.58
L 租赁和商务服务业 13,449,405.00 2.49
M 科学研究和技术服务业 608,580.00 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 5,470,000.00 1.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 12,129,161.55 2.25
R 文化、体育和娱乐业 2,320,949.00 0.43
S 综合 - -
合计 504,529,648.49 93.53
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 300,000 21,420,000.00 3.97
2 300059 东方财富 960,018 19,392,363.60 3.60
3 600519 贵州茅台 13,000 19,017,440.00 3.53
4 000403 双林生物 250,051 18,536,280.63 3.44
5 688278 特宝生物 250,000 17,690,000.00 3.28
6 002304 洋河股份 140,072 14,727,170.08 2.73
7 002241 歌尔股份 500,000 14,680,000.00 2.72
8 600276 恒瑞医药 156,000 14,398,800.00 2.67
9 000858 五 粮 液 80,000 13,689,600.00 2.54
10 600030 中信证券 500,000 12,055,000.00 2.23
11 600036 招商银行 350,000 11,802,000.00 2.19
12 600201 生物股份 400,082 11,138,282.88 2.06
13 002044 美年健康 700,040 10,087,576.40 1.87
14 002373 千方科技 400,000 9,596,000.00 1.78
15 002475 立讯精密 182,074 9,349,499.90 1.73
16 600887 伊利股份 300,000 9,339,000.00 1.73
17 300450 先导智能 200,000 9,242,000.00 1.71
18 600048 保利地产 600,000 8,868,000.00 1.64
19 603899 晨光文具 150,000 8,190,000.00 1.52
20 603866 桃李面包 150,000 7,633,500.00 1.42
21 000538 云南白药 80,000 7,504,800.00 1.39
22 300253 卫宁健康 325,000 7,455,500.00 1.38
23 300315 掌趣科技 1,000,000 7,330,000.00 1.36
24 000796 凯撒旅业 700,000 7,308,000.00 1.35
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25 002251 步 步 高 515,000 7,199,700.00 1.33
26 002352 顺丰控股 130,000 7,111,000.00 1.32
27 600690 海尔智家 400,000 7,080,000.00 1.31
28 600570 恒生电子 65,000 7,000,500.00 1.30
29 300750 宁德时代 40,000 6,974,400.00 1.29
30 300010 立思辰 349,922 6,847,973.54 1.27
31 688111 金山办公 20,000 6,831,600.00 1.27
32 601899 紫金矿业 1,500,000 6,600,000.00 1.22
33 300595 欧普康视 94,500 6,552,630.00 1.21
34 000002 万
科Ａ 250,000 6,535,000.00 1.21
35 000001 平安银行 510,000 6,528,000.00 1.21
36 601012 隆基股份 150,000 6,109,500.00 1.13
37 002747 埃斯顿 500,000 5,980,000.00 1.11
38 300633 开立医疗 150,000 5,947,500.00 1.10
39 002050 三花智控 260,767 5,710,797.30 1.06
40 000860 顺鑫农业 100,000 5,698,000.00 1.06
41 600323 瀚蓝环境 250,000 5,470,000.00 1.01
42 002271 东方雨虹 130,000 5,281,900.00 0.98
43 000333 美的集团 80,073 4,787,564.67 0.89
44 002043 兔 宝 宝 550,000 4,691,500.00 0.87
45 300760 迈瑞医疗 15,000 4,585,500.00 0.85
46 601888 中国中免 28,900 4,451,467.00 0.83
47 002142 宁波银行 160,000 4,203,200.00 0.78
48 600523 贵航股份 220,000 3,731,200.00 0.69
49 600585 海螺水泥 70,000 3,703,700.00 0.69
50 600009 上海机场 50,000 3,603,500.00 0.67
51 000661 长春高新 8,200 3,569,460.00 0.66
52 000725 京东方Ａ 700,000 3,269,000.00 0.61
53 002601 龙蟒佰利 167,500 3,098,750.00 0.57
54 603501 韦尔股份 15,200 3,069,640.00 0.57
55 600031 三一重工 150,100 2,815,876.00 0.52
56 002460 赣锋锂业 50,021 2,679,624.97 0.50
57 300454 深信服 13,000 2,677,480.00 0.50
58 600161 天坛生物 55,000 2,493,150.00 0.46
59 000656 金科股份 300,000 2,448,000.00 0.45
60 300601 康泰生物 15,000 2,432,400.00 0.45
61 603986 兆易创新 10,000 2,359,100.00 0.44
62 600309 万华化学 45,900 2,294,541.00 0.43
63 300747 锐科激光 20,000 2,176,600.00 0.40
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64 300015 爱尔眼科 46,987 2,041,585.15 0.38
65 600104 上汽集团 103,300 1,755,067.00 0.33
66 300144 宋城演艺 100,000 1,730,000.00 0.32
67 002027 分众传媒 303,400 1,689,938.00 0.31
68 002007 华兰生物 32,630 1,635,089.30 0.30
69 600282 南钢股份 500,000 1,615,000.00 0.30
70 600258 首旅酒店 100,000 1,537,000.00 0.28
71 600340 华夏幸福 63,100 1,442,466.00 0.27
72 601088 中国神华 97,100 1,394,356.00 0.26
73 601933 永辉超市 144,000 1,350,720.00 0.25
74 601111 中国国航 200,000 1,322,000.00 0.25
75 002292 奥飞娱乐 150,000 1,263,000.00 0.23
76 300036 超图软件 50,000 1,259,000.00 0.23
77 002466 天齐锂业 50,000 1,147,500.00 0.21
78 603039 泛微网络 14,000 1,081,640.00 0.20
79 600741 华域汽车 46,000 956,340.00 0.18
80 600176 中国巨石 100,030 915,274.50 0.17
81 002410 广联达 10,100 703,970.00 0.13
82 688399 硕世生物 2,290 636,620.00 0.12
83 603259 药明康德 6,300 608,580.00 0.11
84 002739 万达电影 38,700 590,949.00 0.11
85 600011 华能国际 126,500 533,830.00 0.10
86 688520 神州细胞 8,302 488,323.64 0.09
87 688505 复旦张江 16,478 408,324.84 0.08
88 600038 中直股份 8,700 357,309.00 0.07
89 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.02
90 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02
91 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.02
92 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.02
93 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.02
94 002001 新 和 成 3,000 87,300.00 0.02
95 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.02
96 300496 中科创达 1,000 77,700.00 0.01
97 000651 格力电器 1,000 56,570.00 0.01
98 000063 中兴通讯 1,000 40,130.00 0.01
99 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
100 688012 中微公司 100 21,931.00 0.00
101 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
102 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
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103 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
104 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
105 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
106 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
107 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
108 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
注：鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示，
故标注为“0.00”。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002304 洋河股份 15,269,173.42 3.38
2 600048 保利地产 12,561,903.10 2.78
3 600030 中信证券 12,116,950.97 2.68
4 300144 宋城演艺 11,545,362.00 2.56
5 300059 东方财富 11,105,868.75 2.46
6 002241 歌尔股份 10,602,223.50 2.35
7 688278 特宝生物 10,303,582.75 2.28
8 002373 千方科技 10,020,942.28 2.22
9 000796 凯撒旅业 9,182,348.00 2.03
10 300450 先导智能 9,040,446.65 2.00
11 002044 美年健康 8,727,283.00 1.93
12 600406 国电南瑞 8,651,304.97 1.91
13 300408 三环集团 8,522,048.00 1.89
14 603899 晨光文具 7,864,769.00 1.74
15 300760 迈瑞医疗 7,759,469.10 1.72
16 603019 中科曙光 7,643,193.16 1.69
17 688012 中微公司 7,551,554.01 1.67
18 603866 桃李面包 7,533,480.40 1.67
19 300315 掌趣科技 7,115,140.05 1.57
20 300036 超图软件 6,705,744.00 1.48
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 46 页 共 59 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600030 中信证券 16,610,445.51 3.68
2 600406 国电南瑞 11,994,897.00 2.65
3 688012 中微公司 11,465,885.37 2.54
4 300144 宋城演艺 11,354,757.49 2.51
5 300036 超图软件 8,725,287.00 1.93
6 603019 中科曙光 8,645,305.21 1.91
7 300408 三环集团 8,444,559.00 1.87
8 000651 格力电器 8,169,669.00 1.81
9 601688 华泰证券 8,096,597.25 1.79
10 002415 海康威视 7,480,677.00 1.66
11 000063 中兴通讯 7,273,569.86 1.61
12 603218 日月股份 6,579,956.40 1.46
13 600048 保利地产 5,754,823.00 1.27
14 002920 德赛西威 5,252,995.00 1.16
15 300760 迈瑞医疗 5,231,544.00 1.16
16 601966 玲珑轮胎 5,192,267.34 1.15
17 000100 TCL科技 5,034,361.46 1.11
18 002697 红旗连锁 4,899,053.00 1.08
19 601808 中海油服 4,863,996.00 1.08
20 000403 双林生物 4,565,492.00 1.01
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 442,688,351.45
卖出股票收入（成交）总额 449,035,440.21
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 47 页 共 59 页
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 651,800.00 0.12
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 651,800.00 0.12
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 128112 歌尔转 2 6,308 630,800.00 0.12
2 113587 泛微转债 210 21,000.00 0.00
注：鉴于部分债券占基金资产净值的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以
列示，故标注为“0.00”。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 48 页 共 59 页
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模
型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性
风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到
降低投资组合的整体风险的目的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查
的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 109,616.57
2 应收证券清算款 3,153,536.08
3 应收股利 -
4 应收利息 3,617.06
5 应收申购款 93,812.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,360,581.81
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 49 页 共 59 页
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 50 页 共 59 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
669 546,242.94 359,858,527.61 98.47% 5,577,997.17 1.53%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
4.15 0.000001%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 51 页 共 59 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014年 9月 23日 ）基金份额总额 295,887,926.59
本报告期期初基金份额总额 366,899,785.29
本报告期基金总申购份额 1,417,381.48
减:本报告期基金总赎回份额 2,880,641.99
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 365,436,524.78
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 52 页 共 59 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内基金管理人于 2020 年 6 月 16 日召开基金份额持有人大会，表决通过了《关于
修改富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，该决议自该日
起生效。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
经国海富兰克林基金管理有限公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，自 2020 年 6 月
19日起，首席信息官丁磊先生担任公司高级管理人员。相关公告已于 2020年 6月 20日在《证券
时报》和公司网站披露。
（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金管理人修改了基金的投资策略，调整了基金投资的核心行业。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事
务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 201,699,435.50 22.88% 187,842.40 23.38% -
长江证券 2 134,639,067.77 15.28% 125,388.80 15.61% -
兴业证券 1 123,370,497.22 14.00% 114,894.17 14.30% -
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 53 页 共 59 页
太平洋证券 1 81,003,652.23 9.19% 59,237.91 7.37% -
华创证券 1 73,837,121.31 8.38% 68,764.69 8.56% -
招商证券 1 36,590,369.62 4.15% 34,076.41 4.24% -
申万宏源 2 36,182,221.88 4.10% 33,696.92 4.20% -
海通证券 2 35,894,710.89 4.07% 33,428.69 4.16% -
国信证券 1 32,505,543.42 3.69% 30,272.45 3.77% -
华泰证券 1 30,510,741.37 3.46% 28,414.59 3.54% -
广发证券 1 25,324,027.83 2.87% 23,584.25 2.94% -
中信证券 1 16,872,819.07 1.91% 15,713.69 1.96% -
银河证券 1 15,699,249.06 1.78% 14,620.45 1.82% -
光大证券 2 13,963,737.07 1.58% 13,004.37 1.62% -
瑞银证券 1 9,538,014.53 1.08% 8,882.70 1.11% -
方正证券 2 7,020,838.34 0.80% 5,134.41 0.64% -
中金公司 1 6,769,695.20 0.77% 6,304.75 0.78% -
民生证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
注：管理人对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其他相关因素后决定的。报告期
内，本基金交易单元无变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - - - - - -
长江证券 19,662.03 5.61% - - - -
兴业证券 16,555.84 4.72% - - - -
太平洋证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 54 页 共 59 页
申万宏源 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
广发证券 314,542.78 89.67% - - - -
中信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
国海富兰克林基金旗下部分基金
参加农业银行开放式证券投资基
金申购、定投费率优惠活动的公
告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 1月 4日
2
关于增加北京创金启富基金销售
有限公司为国海富兰克林基金旗
下部分基金代销机构并开通转换
业务、定期定额投资业务及相关
费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 1月 17日
3
富兰克林国海健康优质生活股票
型证券投资基金 2019第4季度报
告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 1月 17日
4
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下全部基金季度报告提示性公
告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 1月 17日
5
国海富兰克林基金管理有限公司
关于做好新型冠状病毒感染的肺
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 2月 3日
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 55 页 共 59 页
炎疫情防控工作的提示性公告
6
公司旗下基金根据《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》
修订法律文件的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 2月 28日
7
国海富兰克林基金管理有限公司
关于根据《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》修订旗下
32只公募基金法律文件的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 2月 28日
8
富兰克林国海健康优质生活股票
型证券投资基金基金合同更新
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 2月 28日
9
富兰克林国海健康优质生活股票
型证券投资基金托管协议更新
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 2月 28日
10
富兰克林国海健康优质生活股票
型证券投资基金更新招募说明书
及摘要
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 2月 28日
11
富兰克林国海健康优质生活股票
型证券投资基金 2019年年报
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 3月 27日
12
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下全部基金 2019 年度报告提
示性公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 3月 27日
13
国海富兰克林基金管理有限公司
关于中止泰诚财富基金销售（大
连）有限公司办理相关销售业务
的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 4月 7日
14
富兰克林国海健康优质生活股票
型证券投资基金更新招募说明书
摘要（2020年 2号）
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 4月 17日
15
富兰克林国海健康优质生活股票
型证券投资基金更新招募说明书
（2020年 2号）
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 4月 17日
16
国海富兰克林基金管理有限公司
关于提请投资者及时更新客户身
份基本信息的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 4月 20日
17
公司旗下基金 2020年第1季度报
告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 4月 21日
18
国海富兰克林基金管理有限公司
2020年第一季度报告提示性公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 4月 21日
19
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金增加安信证券股份
有限公司为代销机构并开通转换
业务、定期定额投资业务及相关
费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 4月 30日
20
国海富兰克林基金管理有限公司
关于提醒直销个人投资者完善身
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 4月 30日
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 56 页 共 59 页
份信息的公告
21
国海富兰克林基金管理有限公司
关于以通讯方式召开富兰克林国
海健康优质生活股票型证券投资
基金基金份额持有人大会的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 5月 12日
22
国海富兰克林基金管理有限公司
关于以通讯方式召开富兰克林国
海健康优质生活股票型证券投资
基金基金份额持有人大会的第一
次提示性公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 5月 13日
23
国海富兰克林基金管理有限公司
关于以通讯方式召开富兰克林国
海健康优质生活股票型证券投资
基金基金份额持有人大会的第二
次提示性公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 5月 14日
24
国海富兰克林基金管理有限公司
关于终止泰诚财富基金销售（大
连）有限公司办理相关销售业务
的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 6月 4日
25
国海富兰克林基金管理有限公司
关于富兰克林国海健康优质生活
股票型证券投资基金基金份额持
有人大会表决结果暨决议生效的
公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 6月 17日
26
富兰克林国海健康优质生活股票
型证券投资基金基金合同
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 6月 17日
27
富兰克林国海健康优质生活股票
型证券投资基金更新招募说明书
（2020年 3号）
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 6月 19日
28
富兰克林国海健康优质生活股票
型证券投资基金更新招募说明书
摘要（2020年 3号）
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 6月 19日
29
国海富兰克林基金管理有限公司
高级管理人员变更公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 6月 20日
30
关于增加大连网金基金销售有限
公司为国海富兰克林基金旗下部
分基金代销机构并开通转换业
务、定期定额投资业务及相关费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 6月 22日
31
关于增加华安证券股份有限公司
为国海富兰克林基金旗下部分基
金代销机构并开通转换业务、定
期定额投资业务及相关费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 6月 22日
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 57 页 共 59 页
32
关于增加阳光人寿保险股份有限
公司为国海富兰克林基金旗下部
分基金代销机构并开通转换业
务、定期定额投资业务及相关费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2020年 6月 22日
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 58 页 共 59 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2020 年 1 月 1
日至 2020年 6
月 30日
179,855,215.83 - - 179,855,215.83 49.22%
2
2020 年 1 月 1
日至 2020年 6
月 30日
89,927,215.83 - - 89,927,215.83 24.61%
3
2020 年 1 月 1
日至 2020年 6
月 30日
90,076,095.95 - - 90,076,095.95 24.65%
产品特有风险
1.流动性风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能存在无
法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产生流动性风险。
一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请
进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。
管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂停赎回。
该基金投资者集中度较高，管理人将积极通过持续营销优化持有人结构，审慎办理大额申购和赎回。
2.估值风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影
响，从而导致非市场因素的净值异常波动。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险，包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险等。
基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不
将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金设立的文件
2、《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》
3、《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金招募说明书》
4、《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金托管协议》
5、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。
12.3 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印
件。
2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
2020年 8月 28日
