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安信中证500指数增强A(005965)

安信中证500指数增强型证券投资基金2020年中期报告










安信中证 500 指数增强型证券投资基金 2020 年中期报告


2020 年 6 月 30 日
































基金管理人:安信基金管理有限责任公司 基金托管人:宁波银行股份有限公司 送出日期:2020 年 8 月 28 日 安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 1 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 8 月 27 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。


安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 2 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................1 1.1 重要提示 .................................................................... 1 1.2 目录 ........................................................................ 2 §2 基金简介 .....................................................................4 2.1 基金基本情况 ................................................................ 4 2.2 基金产品说明 ................................................................ 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 4 2.4 信息披露方式 ................................................................ 5 2.5 其他相关资料 ................................................................ 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 5 3.2 基金净值表现 ................................................................ 6 §4 管理人报告 ...................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12 §5 托管人报告 .................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................. 12 6.2 利润表 ..................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 15 6.4 报表附注 ................................................................... 16 §7 投资组合报告 ................................................................ 34 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 43 安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 3 页


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 43 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 43 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 44 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 45 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 46 §10 重大事件揭示 ............................................................... 46 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 46 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 47 10.8 其他重大事件 .............................................................. 47 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 48 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 48 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 49 §12 备查文件目录 ............................................................... 49 12.1 备查文件目录 .............................................................. 49 12.2 存放地点 .................................................................. 49 12.3 查阅方式 .................................................................. 49


安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 4 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


安信中证 500指数增强型证券投资基金


基金简称


安信中证 500指数增强


基金主代码


005965 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2018年 11月 29日 基金管理人


安信基金管理有限责任公司 基金托管人


宁波银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额


26,171,436.50份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基 金简称


安信中证 500指数增强 A


安信中证 500指数增强 C


下属分级基金的交 易代码


005965


005966


报告期末下属分级 基金的份额总额


3,760,830.20份


22,410,606.30份


2.2 基金产品说明 投资目标


本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差 不超过 7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。 投资策略


本基金为增强型指数基金,在采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数基 础上通过数量化模型进行投资组合优化,力争在控制跟踪误差的基础上获取超 越标的指数的投资收益。指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、备选成 份股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整。 量化增强策略主要采用超额收益模型、风险模型和成本模型分别用以评估资产 定价、控制风险和优化交易。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票 特性,产出投资组合,以追求超越标的指数表现的业绩水平。在股指期货投资 方面,将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,以套期保值为目的,本 着谨慎原则,参与股指期货的投资。在债券投资方面,采取自上而下的策略判 断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期,进而根据各 类资产的预期收益率,确定债券资产配置。此外,本基金还将采用资产配置策 略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略等,更好地实 现本基金的投资目标。 业绩比较基准


95%×中证 500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) 风险收益特征


本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基 金和货币市场基金。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与 标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


安信基金管理有限责任公司 宁波银行股份有限公司 安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 5 页


信息披露 负责人


姓名


乔江晖 朱广科 联系电话


0755-82509999 0574-87050338 电子邮箱


service@essencefund.com custody-audit@nbcb.cn 客户服务电话


4008-088-088 0574-83895886 传真


0755-82799292 0574-89103213 注册地址


广东省深圳市福田区莲花街道益 田路 6009号新世界商务中心 36 层 中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345号 办公地址


广东省深圳市福田区莲花街道益 田路 6009号新世界商务中心 36 层 中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345号 邮政编码


518026 315100 法定代表人


刘入领 陆华裕 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


www.essencefund.com 基金中期报告备置地点


基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世 界商务中心 36层


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日)





安信中证 500指数增强 A


安信中证 500指数增强 C


本期已实现收益


422,932.70 3,565,096.81 本期利润


811,957.26


5,734,896.29


加权平均基金份额本期利润


0.2669


0.2483


本期加权平均净值利润率


19.17%


17.94%


本期基金份额净值增长率


19.56%


19.31%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2020年 6月 30日)


期末可供分配利润


981,650.21


5,652,382.65


期末可供分配基金份额利润


0.2610


0.2522


安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 6 页


期末基金资产净值


5,878,391.72


34,805,468.60


期末基金份额净值


1.5631


1.5531


3.1.3 累计期末指标


报告期末(2020年 6月 30日)


基金份额累计净值增长率


56.31%


55.31%


注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。





3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信中证 500指数增强 A 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去一个月 11.36%


0.83%


8.04%


0.84%


3.32%


-0.01%


过去三个月 21.23%


1.05%


15.47%


1.08%


5.76%


-0.03%


过去六个月 19.56%


1.72%


10.84%


1.70%


8.72%


0.02%


过去一年 35.85%


1.37%


17.63%


1.39%


18.22%


-0.02%


自基金合同生效起至 今 56.31%


1.40%


30.54%


1.48%


25.77%


-0.08%


安信中证 500指数增强 C 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去一个月 11.32%


0.82%


8.04%


0.84%


3.28%


-0.02%


过去三个月 21.10%


1.05%


15.47%


1.08%


5.63%


-0.03%


过去六个月 19.31%


1.72%


10.84%


1.70%


8.47%


0.02%


过去一年 35.31%


1.37%


17.63%


1.39%


17.68%


-0.02%


安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 7 页


自基金合同生效起至 今 55.31%


1.40%


30.54%


1.48%


24.77%


-0.08%


注:根据《安信中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》的约定,本基金的业绩比较基准 为:95%×中证 500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。本基金为指数增强型基金,标的 指数为中证 500指数,因此业绩比较基准以中证 500指数收益率为主要组成部分。中证 500指数 由中证指数有限公司编制并发布,其成份股包含了 500只沪深 300指数成份股之外的 A 股市场 中流动性好、代表性强的小市值股票,综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体情况。根据 本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益 特征。


由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合 同要求,基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时 间序列。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 8 页


注:1、本基金基金合同生效日为 2018年 11月 29日。


2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于 2011 年 12 月,总部位于深圳,注册 资本 5.0625 亿元人民币,股东及股权结构为:五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权,安信 证券股份有限公司持有 33.95%的股权,佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权,中广 核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。


截至 2020年 6月 30日,本基金管理人共管理 57只开放式基金具体如下:安信策略精选灵活 配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券 投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级 债券型证券投资基金)、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合 型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医 药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路主 题指数分级证券投资基金、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置 混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票 型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投 安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 9 页


资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享 纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造 2025沪港深灵活配置混合型证券投资基 金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活 配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期 开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混 合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发 起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金(原安信永鑫定期开放债券型证券投资基 金)、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证 500 指数增强型证券投资基金、安信优享纯债债券型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投 资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金(原 安信新起点灵活配置混合型证券投资基金)、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞 争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)、安信中证深圳 科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)、安信睿享纯债债券型证券投资基金、安信民稳增长混 合型证券投资基金、安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持 有期混合型证券投资基金、安信丰泽 39个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型 证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资 基金(LOF)、安信中证信用主体 50债券指数证券投资基金、安信禧悦稳健养老目标一年持有期混 合型基金中基金(FOF)。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


徐 黄 玮 本基金的 基 金 经 理,量化 投资部总 经理 2018 年 11 月 29 日 - 13年 徐黄玮先生,理学硕士。历任广发证券股 份有限公司任衍生产品部研究岗、资产管 理部量化研究岗、权益及衍生品投资部量 化投资岗。现任安信基金管理有限责任公 司量化投资部总经理。曾任安信新起点灵 活配置混合型证券投资基金的基金经理助 理,安信量化多因子灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理;现任安信量化精选 沪深 300 指数增强型证券投资基金(原安 信新起点灵活配置混合型证券投资基金)、 安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 10 页


安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证 券投资基金、安信中证 500 指数增强型证 券投资基金、安信中证深圳科技创新主题 指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。 注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。


2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 员范围的相关规定。


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全 高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利 益,没有损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制 度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2020年二季度,虽然有部分反复,但国内疫情得到控制,国内经济处于持续弱复苏阶段。以 消费为代表的的行业景气度开始复苏,制造业边际出现好转,PPI通缩压力减轻。长线资金进场, 市场情绪转暖。海外方面,疫情出现反复,但整体上还是在复工复产节奏中,全球经济将大概率 缓慢复苏。


本基金在采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数基础上,通过数量化模型进行投资组 合优化。主要是运用量化多因子模型,综合评估公司的盈利、企业质量、估值、分析师预期,技 安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 11 页


术特征、市场趋势、投资者情绪等多个因素构建相对基准有稳定超额收益的投资组合,精选优质、 具有投资价值和合理估值的证券作为主要的投资标的,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标 的指数的投资收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金 A类份额净值为 1.5631元,本报告期基金份额净值增长率为 19.56%; 截至本报告期末本基金 C类基金份额净值为 1.5531元,本报告期基金份额净值增长率为 19.31%; 同期业绩比较基准收益率为 10.84%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望 2020年第三季度,虽然外部环境还具有不确定性,但国内疫情持续好转,经济持续复苏, 稳就业将成主要重心,新老基建、消费将成为主要支撑。因此后面我们将继续重视公司的盈利, 困境反转,企业质量,同时关注事件驱动以及分析师预期,来产生更多的阿尔法。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定,对基金所持有的 投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报 告。


本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基 金估值业务管理制度,建立健全估值决策体系,确定不同基金产品及投资品种的估值方法,保证 基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公 司分管投资的公司领导担任,估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管 理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成,以上人员均具备必要的 经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下:权益投资部、固定收益 部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对 估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出合理的估值建议,确保估值的公允性;运营部负责 日常估值业务的具体执行,及时准确完成基金估值,并负责和托管行沟通协调核对;监察稽核部 负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查,确保估值政策和程序的一贯 性。当估值委员会委员同时为基金经理时,涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制,保持 估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数 有限公司,由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 12 页


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分 配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本报告期内,本基金出现了连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万的情形,时间范围为 2020年 1月 2日至 2020年 6月 30日。


自 2019 年 11 月 5 日至本报告期末,本基金出现了连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形,本基金管理人已根据法律法规及基金合同要求拟定相关解决方案上报中国证券监督 管理委员会。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,本托管人在安信中证 500指数增强型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管 过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:安信中证 500指数增强型证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2020年 6月 30日 上年度末


2019年 12 月 31日


资 产:








安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 13 页


银行存款


6.4.7.1


986,733.44 531,815.04 结算备付金





163,223.46 437,653.83 存出保证金





14,306.47 23,922.66 交易性金融资产


6.4.7.2


39,771,276.47 32,204,662.22 其中:股票投资





37,978,591.47 30,606,187.22 基金投资





- - 债券投资





1,792,685.00 1,598,475.00 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款





- 38,020.66 应收利息


6.4.7.5


57,371.15 27,307.35 应收股利





- - 应收申购款





180,632.91 26,206.76 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





41,173,543.90 33,289,588.52 负债和所有者权益


附注号


本期末


2020年 6月 30日 上年度末


2019年 12 月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





200,000.00 400,000.00 应付证券清算款





- 19,121.14 应付赎回款





125,048.28 321,894.45 应付管理人报酬





25,194.17 21,666.37 应付托管费





3,149.28 2,708.30 应付销售服务费





10,971.03 9,833.49 应付交易费用


6.4.7.7


65,099.27 89,362.05 应交税费





- - 应付利息





31.56 190.68 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


60,189.99 70,064.72 负债合计





489,683.58 934,841.20 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


26,171,436.50 24,847,116.63 未分配利润


6.4.7.10


14,512,423.82 7,507,630.69 所有者权益合计





40,683,860.32 32,354,747.32 负债和所有者权益总计





41,173,543.90 33,289,588.52 注: 报告截止日 2020年 06 月 30日,基金份额总额 26,171,436.50份,其中安信中证 500指数增 安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 14 页


强 A 基金份额总额为 3,760,830.20 份,基金份额净值 1.5631 元;安信中证 500 指数增强 C基金 份额总额为 22,410,606.30 份,基金份额净值 1.5531元。 6.2 利润表 会计主体:安信中证 500指数增强型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日


一、收入





7,165,043.69 10,660,930.41 1.利息收入





31,913.57 192,593.88 其中:存款利息收入


6.4.7.11


4,613.27 61,281.65 债券利息收入





27,287.92 48,301.03 资产支持证券利息收入





- - 买入返售金融资产收入





12.38 83,011.20 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填列)





4,554,223.30 10,692,056.58 其中:股票投资收益


6.4.7.12


4,279,316.32 9,366,938.69 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


212.19 45,829.01 资产支持证券投资收益


6.4.7.14 - - 贵金属投资收益


6.4.7.15 - - 衍生工具收益


6.4.7.16


- 987,676.31 股利收益


6.4.7.17 274,694.79 291,612.57 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)


6.4.7.18


2,558,824.04 -241,489.55 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号填列)


6.4.7.19


20,082.78 17,769.50 减:二、费用





618,190.14 1,215,763.58 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


143,762.69 230,831.56 2.托管费


6.4.10.2.2


17,970.34 28,853.97 3.销售服务费


6.4.10.2.3


63,484.71 113,097.47 4.交易费用


6.4.7.20 280,472.46 664,773.53 5.利息支出





2,555.46 - 其中:卖出回购金融资产支出





2,555.46 - 6.税金及附加


- 6,965.70 7.其他费用


6.4.7.21


109,944.48 171,241.35 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)





6,546,853.55 9,445,166.83 减:所得税费用





- - 安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 15 页


四、净利润(净亏损以“-”号填 列)





6,546,853.55 9,445,166.83 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:安信中证 500指数增强型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基金 净值) 24,847,116.63 7,507,630.69 32,354,747.32 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润)


- 6,546,853.55


6,546,853.55 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数


(净值减少以“-”号填列)


1,324,319.87 457,939.58 1,782,259.45 其中:1.基金申购款


8,992,368.53 3,443,562.42 12,435,930.95 2.基金赎回款


-7,668,048.66 -2,985,622.84 -10,653,671.50 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列)


- - - 五、期末所有者权益(基金 净值)


26,171,436.50 14,512,423.82 40,683,860.32 项目


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基金 净值) 216,448,168.47 304,045.61 216,752,214.08 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润)


- 9,445,166.83


9,445,166.83 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数


(净值减少以“-”号填列)


-200,523,707.61 -7,392,056.83 -207,915,764.44 其中:1.基金申购款


9,447,743.16 1,243,114.18 10,690,857.34 2.基金赎回款


-209,971,450.77 -8,635,171.01 -218,606,621.78 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列)


- - - 五、期末所有者权益(基金 净值)


15,924,460.86 2,357,155.61 18,281,616.47 报表附注为财务报表的组成部分。


安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 16 页


本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:





刘入领


范瑛


苗杨


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 安信中证 500指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)于 2018年 3月 16日下发的证监许可[2018]490号文“关于准予安信中证 500 指数增强型证券投资基金注册的批复”的核准,由安信基金管理有限责任公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法》和《安信中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金募集期间为 2018年 9月 14日至 2018年 11月 27 日,募集结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2018)验字 60962175_H14 号验资报告,经向中国证监会备案,《安信中证 500 指数增强型证券投资基金基金 合同》于 2018 年 11 月 29 日正式生效。基金合同生效日的基金份额总额为 247,748,039.51 份, 其中认购资金利息折合 9,517.36 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公 司,注册登记机构为安信基金管理有限责任公司,基金托管人为宁波银行股份有限公司。


根据《安信中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》及《安信中证 500 指数增强型证券 投资基金招募说明书》,安信中证 500 指数增强型证券投资基金根据认购/申购费用、销售服务费 收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用,但不 从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购/ 申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。两类基金份额单独设 置基金代码,并分别计算基金份额净值。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信中证 500 指数增强型证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以标的指数的成份股及其备 选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可投资于国内依法发行上市的其他 股票(非标的指数成份股及其备选成份股,包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股 票)、债券、债券回购、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律 法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资 范围。本基金的投资组合比例为:投资于股票资产的比例占基金资产的 80%-95%,其中,投资标 的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指 安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 17 页


期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在 一年以内的政府债券,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。如果法律法规对 该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。





本基金的业绩比较基准为:中证 500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。


6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投 资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与 格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计 报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其 他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。


本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。


6.4.6 税项 6.4.6.1印花税


证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。


6.4.6.2企业所得税


根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,证券投 资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债 券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


6.4.6.3增值税及附加


根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、 安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 18 页


财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、 房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有 关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定及其他相关法规:


资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方 法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应 税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的 增值税应纳税额中抵减;对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人 运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。


本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。


6.4.6.4个人所得税


个人所得税税率为 20%。基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收 入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时 代扣代缴个人所得税。暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。


基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 活期存款


986,733.44 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


986,733.44 安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 19 页


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


33,637,180.65 37,978,591.47 4,341,410.82 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


1,805,567.90 1,792,685.00 -12,882.90 银行间市场


- - - 合计


1,805,567.90 1,792,685.00 -12,882.90 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


35,442,748.55 39,771,276.47 4,328,527.92 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


应收活期存款利息


126.11 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


73.30 应收债券利息


57,165.24 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


6.50 合计


57,371.15 安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 20 页


6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


65,099.27 银行间市场应付交易费用


- 合计


65,099.27 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


245.51 应付证券出借违约金


- 应付指数使用费 50,000.00 应付审计费 9,944.48 合计


60,189.99 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


安信中证 500指数增强 A 项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 2,153,375.85


2,153,375.85 本期申购


4,699,846.32


4,699,846.32


本期赎回(以“-”号填列)


-3,092,391.97


-3,092,391.97


本期末


3,760,830.20


3,760,830.20


安信中证 500指数增强 C 项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 22,693,740.78


22,693,740.78 本期申购


4,292,522.21


4,292,522.21


本期赎回(以“-”号填列)


-4,575,656.69


-4,575,656.69


本期末


22,410,606.30


22,410,606.30


注:申购份额含转换入份额,赎回份额含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


安信中证 500指数增强 A


安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 21 页


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 217,880.90 444,046.79 661,927.69 本期利润


422,932.70 389,024.56 811,957.26


本期基金份额交易产生的变动数


340,836.61 302,839.96 643,676.57 其中:基金申购款


919,355.54 932,106.96 1,851,462.50 基金赎回款


-578,518.93 -629,267.00 -1,207,785.93 本期已分配利润


- - - 本期末


981,650.21 1,135,911.31 2,117,561.52 安信中证 500指数增强 C


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 2,178,914.34 4,666,788.66 6,845,703.00 本期利润


3,565,096.81 2,169,799.48 5,734,896.29


本期基金份额交易产生的变动数


-91,628.50 -94,108.49 -185,736.99 其中:基金申购款


748,055.13 844,044.79 1,592,099.92 基金赎回款


-839,683.63 -938,153.28 -1,777,836.91 本期已分配利润


- - - 本期末


5,652,382.65 6,742,479.65 12,394,862.30 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


活期存款利息收入


2,906.48 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


1,512.55 其他


194.24 合计


4,613.27 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


卖出股票成交总额


107,873,795.45


减:卖出股票成本总额


103,594,479.13


买卖股票差价收入


4,279,316.32


6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额


511,493.04 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额


499,787.81 减:应收利息总额


11,493.04 买卖债券差价收入


212.19 安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 22 页


6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。


6.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。


6.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。


6.4.7.17 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


274,694.79 其中:证券出借权益补偿收入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


274,694.79 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


1.交易性金融资产


2,558,824.04 股票投资


2,571,401.13 债券投资


-12,577.09 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


2,558,824.04 6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金赎回费收入


19,985.59 基金转换费收入


97.19 合计


20,082.78 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元


安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 23 页


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用


280,472.46 银行间市场交易费用


- 合计


280,472.46 6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用


9,944.48 信息披露费


- 证券出借违约金


- 指数使用费 100,000.00 合计


109,944.48 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


安信基金管理有限责任公司(以下简称 “安信基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波 银行”) 基金托管人、基金销售机构 安信证券股份有限公司(以下简称“安信 证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东 中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东 安信乾盛财富管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 24 页


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


143,762.69 230,831.56 其中:支付销售机构的客户维护费


8,467.21


2,856.50


注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.80%的年费率逐 日计提。计算方法如下:


H=E×0.80%/当年天数


H为每日应支付的基金管理费


E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


17,970.34 28,853.97 注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计 提。计算方法如下:


H=E×0.10%/当年天数 安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 25 页





H为每日应计提的基金托管费


E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


安信中证 500指数增强 A


安信中证 500指数增强 C


合计


安信基金 -


59,373.23


59,373.23 安信证券 -


228.75


228.75 宁波银行 -


294.01


294.01 合计


- 59,895.99 59,895.99 获得销售服务费的各关联 方名称


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


安信中证 500指数增强 A 安信中证 500指数增强 C 合计


宁波银行 - 54.92 54.92 安信基金 - 110,976.56 110,976.56 安信证券 - 170.24 170.24 合计


- 111,201.72 111,201.72 注:基金销售服务费每日计提,按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份 额销售服务费年费率为0.40%。本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。 计算方法如下:


H=E×0.40%÷当年天数


H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费


E为 C类基金份额前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。


安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 26 页


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况。


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况。


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日





安信中证500指数增强A 安信中证 500指数增强 C 基金合同生效日( 2018年 11月 29日) 持有的基金份额


- 10,000,000.00 报告期初持有的基金份额


- 8,717,635.78 报告期间申购/买入总份额


- - 报告期间因拆分变动份额


- - 减:报告期间赎回/卖出总份额


- - 报告期末持有的基金份额


- 8,717,635.78 报告期末持有的基金份额


占基金总份额比例


- 33.31% 项目


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日





安信中证500指数增强A 安信中证 500指数增强 C 基金合同生效日( 2018年 11月 29日) 持有的基金份额


- 10,000,000.00 报告期初持有的基金份额


- 10,000,000.00 安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 27 页


报告期间申购/买入总份额


- - 报告期间因拆分变动份额


- - 减:报告期间赎回/卖出总份额


- - 报告期末持有的基金份额


- 10,000,000.00 报告期末持有的基金份额


占基金总份额比例


- 62.80% 注:本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份


安信中证 500指数增强 C 关联方名称


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年12月31日





持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的 比例(%)


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比例 (%)





安信乾盛


11,726,647.80


44.81


11,726,647.80


47.20





注:本基金其他关联方投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


宁波银行


986,733.44


2,906.48


365,456.96


41,433.73


注:本基金的银行存款由基金托管人宁波银行保管,按约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。


6.4.12 期末(2020 年 6 月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


证券


成功


可流通 流通受限 认购


期末估 数量


期末


期末估值 备注


安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 28 页


代码


名称


认购日





类型


价格


值单价


(单 位:股)


成本总额


总额


002500 山西证 券 2020年 6月 29 日 2020年 07月 10 日 配股未 上市 5.00 6.54 12,210 61,050.00 79,853.40 - 300840 酷特智 能 2020年 6月 30 日 2020年 7月 8 日 新股未 上市 5.94 5.94 711 4,223.34 4,223.34 - 300843 胜蓝股 份 2020年 6月 23 日 2020年 7月 2 日 新股未 上市 10.01 10.01 676 6,766.76 6,766.76 - 300845 捷安高 科 2020年 6月 24 日 2020年 7月 3 日 新股未 上市 17.63 17.63 329 5,800.27 5,800.27 - 300846 首都在 线 2020年 6月 22 日 2020年 7月 1 日 新股未 上市 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元


股票代 码


股票 名称


停牌日 期


停牌原 因


期末


估值单 价


复牌 日期


复牌


开盘单 价


数量 (股)


期末


成本总额


期末


估值总额


备注


601880 大连 港 2020年 6 月 22 日 重大事 项 1.72 2020 年 07 月 08 日 1.89 65,200 113,219.28 112,144.00 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无 抵押债券。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 200,000.00 元,于 2020 年 7 月 8 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交 易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后, 不低于债券回购交易的余额。 安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 29 页


6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念, 将风险管理融入到公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理 人为全面、深入控制风险,建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门 和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员 会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线,负责组织和协调公 司内部的风险管理工作,查找、评估业务中的风险隐患,提出处理意见并监督执行。本基金管理 人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线,负 责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。


本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资等金融工具,在日常经营活动中面临信用风 险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将 相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。


本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定 性的角度出发,对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏 观控制;另一方面从定量分析的角度出发,通过金融建模和特定风险量化指标计算,在日常工作 中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警,并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 在基金投资过程中,信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任,或者基金所投资债 券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险,对债券发行人自身偿债 能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。


本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,在 银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估,同时对证券交割方式进行限制 以控制交易对手的违约风险。


截至 2020年 6月 30日,本基金未持有信用类债券(2019年 12月 31日:无)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 30 页


短期信用评级


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年 12月 31日


A-1


- - A-1以下


- - 未评级


- 500,300.00 合计


- 500,300.00 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。


2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债 券。


3. 债券投资以净价列示。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年 12月 31 日


AAA


- - AAA 以下


- - 未评级


1,792,685.00 1,098,175.00 合计


1,792,685.00 1,098,175.00 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。


2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债 券。


3. 债券投资以净价列示。 6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 31 页


的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监 控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回 需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下 赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流 动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3中列示的卖出回 购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负 债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计 息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性 风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银 行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本 基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,采用久期、凸度、VaR(在险价 值)等量化风险指标评估基金的利率风险,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进 行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2020年 6月 30日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 986,733.44 - - - 986,733.44 结算备付金 163,223.46 - - - 163,223.46 存出保证金 14,306.47 - - - 14,306.47 交易性金融资产 1,792,685.00 - - 37,978,591.47 39,771,276.47 应收利息 - - - 57,371.15 57,371.15 应收申购款 - - - 180,632.91 180,632.91 资产总计


2,956,948.37 - - 38,216,595.53 41,173,543.90 负债























安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 32 页


应付赎回款 - - - 125,048.28 125,048.28 应付管理人报酬 - - - 25,194.17 25,194.17 应付托管费 - - - 3,149.28 3,149.28 卖出回购金融资产款 200,000.00 - - - 200,000.00 应付销售服务费 - - - 10,971.03 10,971.03 应付交易费用 - - - 65,099.27 65,099.27 应付利息 - - - 31.56 31.56 其他负债 - - - 60,189.99 60,189.99 负债总计


200,000.00 - - 289,683.58 489,683.58 利率敏感度缺口


2,756,948.37 - - 37,926,911.95 40,683,860.32 上年度末


2019年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 531,815.04 - - - 531,815.04 结算备付金 437,653.83 - - - 437,653.83 存出保证金 23,922.66 - - - 23,922.66 交易性金融资产 1,598,475.00 - - 30,606,187.22 32,204,662.22 应收利息 - - - 27,307.35 27,307.35 应收申购款 - - - 26,206.76 26,206.76 应收证券清算款 - - - 38,020.66 38,020.66 资产总计


2,591,866.53


-


-


30,697,721.99


33,289,588.52


负债























应付赎回款 - - - 321,894.45 321,894.45 应付管理人报酬 - - - 21,666.37 21,666.37 应付托管费 - - - 2,708.30 2,708.30 应付证券清算款 - - - 19,121.14 19,121.14 卖出回购金融资产款 400,000.00 - - - 400,000.00 应付销售服务费 - - - 9,833.49 9,833.49 应付交易费用 - - - 89,362.05 89,362.05 应付利息 - - - 190.68 190.68 其他负债 - - - 70,064.72 70,064.72 负债总计


400,000.00 -


-


534,841.20


934,841.20


利率敏感度缺口


2,191,866.53


-


-


30,162,880.79


32,354,747.32


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020 年 6 月 30 日)


上年度末 (2019 年 12 月 31日 )


安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 33 页


分析 1.市场利率下降 25个基点 403.82 1,670.97


2.市场利率上升 25个基点 -403.64 -1,666.31


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的金融工具均以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产的比例占基金资产 的 80%-95%,其中,投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%;每 个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产 净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定 量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(在险价值)等量化指标评估本基金潜在的价格风险,及 时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


37,978,591.47


93.35


30,606,187.22


94.60


交易性金融资产 —基金投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


37,978,591.47 93.35


30,606,187.22 94.60


安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 34 页


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020 年 6 月 30 日)


上年度末 (2019 年 12 月 31 日 )


分析 1.沪深 300指数上升 5% 1,962,874.56 1,557,385.88


2.沪深 300指数下降 5% -1,962,874.56 -1,557,385.88


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


37,978,591.47 92.24


其中:股票


37,978,591.47 92.24 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


1,792,685.00 4.35


其中:债券


1,792,685.00 4.35








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


1,149,956.90 2.79 8 其他各项资产


252,310.53 0.61 9 合计


41,173,543.90 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


70,840.00 0.17 B


采矿业


665,657.00 1.64 C


制造业


18,748,099.60 46.08 D


电力、热力、燃气及水生产和供应业


967,924.00 2.38 E


建筑业


434,676.00 1.07 F


批发和零售业


1,438,761.40 3.54 G


交通运输、仓储和邮政业


971,219.00 2.39 H


住宿和餐饮业


113,775.00 0.28 I


信息传输、软件和信息技术服务业


3,574,576.40 8.79 安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 35 页


J


金融业


2,045,499.40 5.03 K


房地产业


1,581,988.00 3.89 L


租赁和商务服务业


426,527.00 1.05 M


科学研究和技术服务业


197,600.00 0.49 N


水利、环境和公共设施管理业


330,824.00 0.81 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


98,450.00 0.24 R


文化、体育和娱乐业


259,689.00 0.64 S


综合


313,356.00 0.77 合计


32,239,461.80 79.24 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


226,340.00 0.56 C


制造业


3,590,856.23 8.83 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


66,777.20 0.16 E


建筑业


- - F


批发和零售业


426,729.00 1.05 G


交通运输、仓储和邮政业


17,490.00 0.04 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


1,025,508.24 2.52 J


金融业


80,145.00 0.20 K


房地产业


104,874.00 0.26 L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


200,410.00 0.49 Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


5,739,129.67 14.11 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1


期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 36 页


1 300285 国瓷材料 16,400 549,564.00 1.35 2 002385 大北农 56,300 512,893.00 1.26 3 600521 华海药业 14,180 481,127.40 1.18 4 002223 鱼跃医疗 12,300 447,720.00 1.10 5 600779 水井坊 7,100 443,182.00 1.09 6 603444 吉比特 800 439,208.00 1.08 7 600298 安琪酵母 8,800 435,424.00 1.07 8 000513 丽珠集团 9,060 434,970.60 1.07 9 300418 昆仑万维 17,200 429,312.00 1.06 10 600155 华创阳安 34,900 418,451.00 1.03 11 002821 凯莱英 1,700 413,100.00 1.02 12 600845 宝信软件 6,810 402,334.80 0.99 13 300253 卫宁健康 17,290 396,632.60 0.97 14 002174 游族网络 15,200 396,416.00 0.97 15 002414 高德红外 13,490 394,987.20 0.97 16 300115 长盈精密 16,700 381,595.00 0.94 17 600486 扬农化工 4,600 379,500.00 0.93 18 002019 亿帆医药 16,200 372,114.00 0.91 19 601799 星宇股份 2,900 368,300.00 0.91 20 601966 玲珑轮胎 18,200 367,640.00 0.90 21 603866 桃李面包 7,100 361,319.00 0.89 22 002233 塔牌集团 29,700 357,291.00 0.88 23 600909 华安证券 52,300 357,209.00 0.88 24 002500 山西证券 52,910 346,031.40 0.85 25 002028 思源电气 16,600 339,636.00 0.83 26 300618 寒锐钴业 5,400 334,908.00 0.82 27 300630 普利制药 4,400 325,380.00 0.80 28 601865 福莱特 17,100 321,480.00 0.79 29 600639 浦东金桥 20,100 321,198.00 0.79 30 601615 明阳智能 25,600 318,720.00 0.78 31 002080 中材科技 19,900 308,450.00 0.76 32 600017 日照港 122,600 305,274.00 0.75 33 002434 万里扬 33,900 294,252.00 0.72 34 300482 万孚生物 2,800 291,200.00 0.72 35 002709 天赐材料 8,600 290,594.00 0.71 36 600259 广晟有色 9,500 285,000.00 0.70 37 000932 华菱钢铁 74,100 279,357.00 0.69 38 000090 天健集团 40,400 279,164.00 0.69 39 002507 涪陵榨菜 7,600 273,676.00 0.67 40 601016 节能风电 128,400 272,208.00 0.67 41 600167 联美控股 18,800 269,592.00 0.66 42 603568 伟明环保 11,570 268,424.00 0.66 安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 37 页


43 002124 天邦股份 20,700 265,995.00 0.65 44 300558 贝达药业 1,900 265,962.00 0.65 45 300496 中科创达 3,400 264,180.00 0.65 46 000750 国海证券 60,600 263,004.00 0.65 47 002078 太阳纸业 27,600 262,752.00 0.65 48 603338 浙江鼎力 3,420 259,133.40 0.64 49 002217 合力泰 48,800 256,200.00 0.63 50 600908 无锡银行 51,500 252,865.00 0.62 51 002439 启明星辰 5,700 239,799.00 0.59 52 603228 景旺电子 6,740 237,180.60 0.58 53 600862 中航高科 13,700 231,804.00 0.57 54 002212 南洋股份 8,700 231,246.00 0.57 55 002127 南极电商 10,900 230,753.00 0.57 56 300315 掌趣科技 31,300 229,429.00 0.56 57 002128 露天煤业 29,500 228,625.00 0.56 58 300316 晶盛机电 9,000 222,660.00 0.55 59 002690 美亚光电 4,200 220,920.00 0.54 60 600673 东阳光 31,600 218,356.00 0.54 61 002273 水晶光电 12,700 217,678.00 0.54 62 603939 益丰药房 2,360 214,760.00 0.53 63 600026 中远海能 33,000 213,180.00 0.52 64 300133 华策影视 29,400 213,150.00 0.52 65 603883 老百姓 2,100 210,084.00 0.52 66 600835 上海机电 12,400 209,932.00 0.52 67 000807 云铝股份 47,900 208,844.00 0.51 68 000547 航天发展 15,200 207,784.00 0.51 69 000581 威孚高科 9,800 202,664.00 0.50 70 300012 华测检测 10,000 197,600.00 0.49 71 600885 宏发股份 4,900 196,588.00 0.48 72 600565 迪马股份 70,200 195,858.00 0.48 73 600415 小商品城 40,200 195,774.00 0.48 74 603707 健友股份 3,000 193,710.00 0.48 75 002064 华峰氨纶 38,200 193,674.00 0.48 76 002572 索菲亚 8,000 193,360.00 0.48 77 300207 欣旺达 10,200 192,780.00 0.47 78 600466 蓝光发展 35,700 192,423.00 0.47 79 600563 法拉电子 3,100 191,580.00 0.47 80 601975 招商南油 79,700 190,483.00 0.47 81 300274 阳光电源 13,200 189,948.00 0.47 82 600325 华发股份 26,600 187,796.00 0.46 83 601128 常熟银行 24,900 186,999.00 0.46 84 600739 辽宁成大 9,800 185,514.00 0.46 安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 38 页


85 002583 海能达 24,000 182,160.00 0.45 86 002416 爱施德 25,200 180,936.00 0.44 87 300459 金科文化 51,500 177,675.00 0.44 88 600216 浙江医药 9,000 173,340.00 0.43 89 600811 东方集团 38,000 167,960.00 0.41 90 002815 崇达技术 8,300 167,909.00 0.41 91 300595 欧普康视 2,400 166,416.00 0.41 92 601139 深圳燃气 25,000 162,500.00 0.40 93 002368 太极股份 3,700 161,653.00 0.40 94 000988 华工科技 6,600 161,238.00 0.40 95 603517 绝味食品 2,240 158,457.60 0.39 96 002373 千方科技 6,600 158,334.00 0.39 97 603233 大参林 1,920 155,942.40 0.38 98 600895 张江高科 7,500 152,775.00 0.38 99 600643 爱建集团 19,100 151,845.00 0.37 100 600787 中储股份 34,200 150,138.00 0.37 101 600161 天坛生物 3,300 149,589.00 0.37 102 002920 德赛西威 2,400 147,192.00 0.36 103 000718 苏宁环球 47,600 147,084.00 0.36 104 600801 华新水泥 6,200 147,002.00 0.36 105 000600 建投能源 28,800 146,592.00 0.36 106 600633 浙数文化 14,800 144,744.00 0.36 107 002399 海普瑞 5,700 142,728.00 0.35 108 600751 海航科技 43,700 136,781.00 0.34 109 601233 桐昆股份 10,700 136,532.00 0.34 110 000975 银泰黄金 8,700 136,416.00 0.34 111 002901 大博医疗 1,100 131,219.00 0.32 112 002244 滨江集团 29,600 126,392.00 0.31 113 002603 以岭药业 4,000 124,760.00 0.31 114 002030 达安基因 4,510 123,032.80 0.30 115 600754 锦江酒店 4,100 113,775.00 0.28 116 601880 大连港 65,200 112,144.00 0.28 117 601689 拓普集团 3,900 108,810.00 0.27 118 603328 依顿电子 10,300 107,429.00 0.26 119 002465 海格通信 8,300 107,402.00 0.26 120 000800 一汽解放 10,000 107,400.00 0.26 121 600765 中航重机 10,500 107,310.00 0.26 122 600376 首开股份 17,900 104,894.00 0.26 123 002925 盈趣科技 1,800 104,292.00 0.26 124 603882 金域医学 1,100 98,450.00 0.24 125 300166 东方国信 7,900 98,039.00 0.24 126 600777 新潮能源 62,500 95,000.00 0.23 安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 39 页


127 600704 物产中大 22,400 94,304.00 0.23 128 600039 四川路桥 24,400 93,208.00 0.23 129 600827 百联股份 6,400 92,480.00 0.23 130 002013 中航机电 11,200 88,480.00 0.22 131 002653 海思科 3,300 87,813.00 0.22 132 002382 蓝帆医疗 2,700 81,297.00 0.20 133 600808 马钢股份 30,500 78,690.00 0.19 134 600064 南京高科 8,000 77,760.00 0.19 135 002266 浙富控股 19,900 77,013.00 0.19 136 600657 信达地产 18,400 75,808.00 0.19 137 603786 科博达 1,000 75,350.00 0.19 138 000738 航发控制 5,400 73,710.00 0.18 139 600598 北大荒 4,400 70,840.00 0.17 140 002926 华西证券 6,500 69,095.00 0.17 141 603983 丸美股份 800 68,824.00 0.17 142 000883 湖北能源 18,900 66,528.00 0.16 143 000012 南 玻A 12,900 64,758.00 0.16 144 601200 上海环境 5,200 62,400.00 0.15 145 600970 中材国际 11,800 62,304.00 0.15 146 603712 七一二 1,600 61,408.00 0.15 147 002281 光迅科技 1,700 55,862.00 0.14 148 300134 大富科技 3,700 51,726.00 0.13 149 002203 海亮股份 5,900 51,625.00 0.13 150 600737 中粮糖业 6,600 51,348.00 0.13 151 000690 宝新能源 10,700 50,504.00 0.12 152 600022 山东钢铁 29,900 38,571.00 0.09 153 002544 杰赛科技 2,800 36,820.00 0.09 154 002408 齐翔腾达 5,900 36,639.00 0.09 155 601811 新华文轩 3,100 31,527.00 0.08 156 002387 维信诺 1,400 19,992.00 0.05 157 601969 海南矿业 3,200 15,616.00 0.04 158 601801 皖新传媒 2,700 15,012.00 0.04 7.3.2


期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


1 002100 天康生物 15,500 249,550.00 0.61 2 002555 三七互娱 4,400 205,920.00 0.51 3 002727 一心堂 5,500 204,105.00 0.50 4 300624 万兴科技 2,520 202,860.00 0.50 5 300390 天华超净 14,400 200,592.00 0.49 安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 40 页


6 000526 紫光学大 3,500 200,410.00 0.49 7 002049 紫光国微 2,700 196,425.00 0.48 8 603079 圣达生物 6,440 190,817.20 0.47 9 600745 闻泰科技 1,500 188,925.00 0.46 10 603327 福蓉科技 6,900 178,227.00 0.44 11 002367 康力电梯 18,700 163,251.00 0.40 12 300738 奥飞数据 2,800 161,504.00 0.40 13 300607 拓斯达 3,780 153,808.20 0.38 14 002697 红旗连锁 13,800 150,696.00 0.37 15 300383 光环新网 5,600 145,992.00 0.36 16 601001 大同煤业 34,400 134,848.00 0.33 17 002605 姚记科技 3,400 129,200.00 0.32 18 002463 沪电股份 5,000 124,900.00 0.31 19 300763 锦浪科技 1,900 121,771.00 0.30 20 002384 东山精密 3,700 110,815.00 0.27 21 300014 亿纬锂能 2,267 108,475.95 0.27 22 300308 中际旭创 1,700 107,100.00 0.26 23 000006 深振业A 15,400 104,874.00 0.26 24 002493 荣盛石化 8,000 98,400.00 0.24 25 300529 健帆生物 1,360 94,520.00 0.23 26 600711 盛屯矿业 17,800 91,492.00 0.22 27 300037 新宙邦 1,600 88,096.00 0.22 28 603369 今世缘 2,200 87,538.00 0.22 29 002371 北方华创 500 85,455.00 0.21 30 002532 新界泵业 10,400 82,680.00 0.20 31 603238 诺邦股份 1,900 80,180.00 0.20 32 601377 兴业证券 11,700 80,145.00 0.20 33 002475 立讯精密 1,560 80,106.00 0.20 34 300476 胜宏科技 3,300 79,365.00 0.20 35 002643 万润股份 4,600 78,982.00 0.19 36 002918 蒙娜丽莎 2,600 77,766.00 0.19 37 300451 创业慧康 4,150 76,733.50 0.19 38 600600 青岛啤酒 1,000 76,500.00 0.19 39 300263 隆华科技 9,400 74,918.00 0.18 40 002531 天顺风能 12,400 74,152.00 0.18 41 603189 网达软件 3,100 73,067.00 0.18 42 600882 妙可蓝多 2,000 72,580.00 0.18 43 603108 润达医疗 5,400 71,928.00 0.18 44 300770 新媒股份 300 67,098.00 0.16 45 600131 国网信通 3,200 60,704.00 0.15 46 603258 电魂网络 900 50,004.00 0.12 47 300572 安车检测 600 38,130.00 0.09 48 603187 海容冷链 1,000 36,470.00 0.09 安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 41 页


49 002912 中新赛克 200 32,718.00 0.08 50 601872 招商轮船 3,000 17,490.00 0.04 51 605166 聚 合 顺 1,023 16,214.55 0.04 52 300842 帝科股份 349 14,211.28 0.03 53 603087 甘李药业 107 10,732.10 0.03 54 300839 博汇股份 385 9,012.85 0.02 55 300843 胜蓝股份 676 6,766.76 0.02 56 600956 新天绿能 1,205 6,073.20 0.01 57 300845 捷安高科 329 5,800.27 0.01 58 300840 酷特智能 711 4,223.34 0.01 59 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 000750 国海证券 898,001.00 2.78 2 002690 美亚光电 804,543.00 2.49 3 002127 南极电商 744,817.00 2.30 4 002340 格林美 709,540.00 2.19 5 002028 思源电气 685,959.00 2.12 6 000012 南 玻A 683,584.00 2.11 7 600643 爱建集团 667,746.00 2.06 8 601099 太平洋 648,624.00 2.00 9 000690 宝新能源 633,176.00 1.96 10 300207 欣旺达 626,734.00 1.94 11 002049 紫光国微 618,617.00 1.91 12 601615 明阳智能 608,568.00 1.88 13 002653 海思科 606,270.00 1.87 14 300418 昆仑万维 602,236.00 1.86 15 603360 百傲化学 592,727.04 1.83 16 300166 东方国信 569,442.00 1.76 17 002371 北方华创 569,233.00 1.76 18 600909 华安证券 564,244.00 1.74 19 600466 蓝光发展 563,673.00 1.74 20 002065 东华软件 563,496.00 1.74 注:本项的“累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 42 页


1 002065 东华软件 1,051,969.00 3.25 2 002384 东山精密 1,017,134.00 3.14 3 300529 健帆生物 919,979.98 2.84 4 000750 国海证券 911,065.00 2.82 5 300014 亿纬锂能 883,825.00 2.73 6 600763 通策医疗 880,250.00 2.72 7 002127 南极电商 861,310.00 2.66 8 002653 海思科 802,919.00 2.48 9 300253 卫宁健康 792,907.00 2.45 10 002690 美亚光电 756,539.00 2.34 11 603806 福斯特 752,457.00 2.33 12 000012 南 玻A 745,791.50 2.31 13 002925 盈趣科技 730,508.00 2.26 14 000878 云南铜业 715,103.00 2.21 15 600739 辽宁成大 675,665.00 2.09 16 002340 格林美 674,696.00 2.09 17 600885 宏发股份 659,965.00 2.04 18 600521 华海药业 653,711.60 2.02 19 600143 金发科技 647,107.00 2.00 20 601099 太平洋 626,379.00 1.94 注:本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


108,395,482.25 卖出股票收入(成交)总额


107,873,795.45 注:"买入股票成本(成交)总额"、"卖出股票收入(成交)总额"均按买卖成交金额(成交单价 乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


1,792,685.00 4.41


其中:政策性金融债


1,792,685.00 4.41 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


- - 安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 43 页


8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


1,792,685.00 4.41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 018007 国开 1801 17,900 1,792,685.00 4.41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,以套期保值为目的, 本着谨慎原则,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股 指期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价, 与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,以对冲风险资产组合的系统性风险 和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达 到有效跟踪标的指数的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原 则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中, 基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与研判,并充分考虑国债期货的收益性、流动 性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风 险。 安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 44 页


7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券除华海药业(股票代码:600521.SH)、鱼跃医疗(股票代 码:002223.SZ)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。


2020年 4月 9日,浙江华海药业股份有限公司因未及时披露公司重大事件被上海证券交易所 警示。


2019年 11月 13日,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司因未依法履行职责被国家药品监督管理 局食品药品审核查验中心责令改正【2019年第 3号】。


2020 年 2 月 18 日,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司因违规经营被镇江市工商行政管理局处 以罚款,因虚假信息传播被保定市竞秀区工商行政管理局处以罚款,因未依法履行职责被丹阳市 市场监督管理局处以罚款。


7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


14,306.47 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


57,371.15 5


应收申购款


180,632.91 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


252,310.53 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 45 页


7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1


期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。


7.12.5.2


期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份额级别


持有人 户数 (户)


户均持有 的基金份 额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比例 (%)


安信中证 500 指数 增强 A 514 7,316.79 - - 3,760,830.20 100.00 安信中证 500 指数 增强 C 537 41,732.97 20,444,389.14 91.23 1,966,217.16 8.77 合计


1,024 25,558.04 20,444,389.14 78.12 5,727,047.36 21.88 注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级 别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所 有从业人员持 有本基金 安信中证 500指数增强 A 82,737.23 2.20


安信中证 500指数增强 C 52,849.34 0.24





合计


135,586.57 0.52 注:管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用 各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 安信中证 500指数增强 A 0 安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 46 页


基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 安信中证 500指数增强 C 0


合计


0 本基金基金经理持有 本开放式基金 安信中证 500指数增强 A 0


安信中证 500指数增强 C 0





合计


0 §9 开放式基金份额变动 单位:份


项目


安信中证 500指数增强 A


安信中证 500指数增强 C


基金合同生效日(2018年 11月 29日)基金份额总额


451,841.35 247,296,198.16 本报告期期初基金份额总额


2,153,375.85 22,693,740.78 本报告期基金总申购份额


4,699,846.32 4,292,522.21 减:本报告期基金总赎回份额


3,092,391.97 4,575,656.69 本报告期基金拆分变动份额(份 额减少以“-”填列)


- - 本报告期期末基金份额总额


3,760,830.20


22,410,606.30


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金投资策略未发生改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自本基 金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。


安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 47 页


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查 或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易 单元 数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


中泰证券


2


183,529,577.46


85.07%


130,545.59


85.07%


-


申万宏源


2


32,217,644.04


14.93%


22,913.39


14.93%


-


国盛证券


2


-


-


-


-


-


东方财富证券


2


-


-


-


-


新增


注:据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣 金分配办法》,对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质 量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准,由权益投资部、研究部、 运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案,最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


中泰证券 555,269.90 68.84%


4,000,000.00 81.63%


- -


申万宏源 251,305.00 31.16%


900,000.00 18.37%


- -


国盛证券 - -


- -


- -


东方财富证券 - -


- -


- -


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 安信基金管理有限责任公司关于暂停 泰信财富基金销售有限公司办理旗下 证券时报、证券日报、 上海证券报、中国证券 2020-01-14 安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 48 页


基金销售业务的公告 报 2 安信基金管理有限责任公司旗下全部 基金季度报告提示性公告 证券日报、证券时报、 中国证券报、上海证券 报 2020-01-17 3 安信基金管理有限责任公司关于新增 基金直销账户信息的公告 证券日报、证券时报、 中国证券报、上海证券 报 2020-01-20 4 安信中证 500指数增强型证券投资基 金更新招募说明书摘要(2020年 3月 更新) 中国证券报 2020-03-13 5 安信基金管理有限责任公司关于延期 披露旗下公募基金 2019年年度报告 的公告 证券日报、证券时报、 中国证券报、上海证券 报 2020-03-25 6 安信基金管理有限责任公司关于暂停 北京中天嘉华基金销售有限公司办理 旗下基金销售业务的公告 证券日报、证券时报、 中国证券报、上海证券 报 2020-03-30 7 关于安信基金管理有限责任公司旗下 开放式基金在北京植信基金销售有限 公司开通定期定额投资和转换等业务 的公告 证券日报、证券时报、 中国证券报、上海证券 报 2020-04-01 8 安信基金管理有限责任公司旗下全部 基金季度报告提示性公告 证券日报、证券时报、 中国证券报、上海证券 报 2020-04-20 9 安信基金管理有限责任公司旗下全部 基金年度报告提示性公告 证券日报、证券时报、 中国证券报、上海证券 报 2020-04-28 10 安信基金管理有限责任公司关于旗下 所有开放式基金在直销渠道面向养老 金客户开展赎回费率优惠的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报 2020-06-01 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


序 号


持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


机构


1


20200101-202 00630


8,717,635.78


-


-


8,717,635.78


33.31


安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 49 页


2


20200101-202 00630


11,726,647.8 0


-


-


11,726,647.80


44.81


个人


-


-


-


-


-


-


-


产品特有风险


本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额 赎回的情况,可能导致: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流 动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨 额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以 上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申 请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利 影响,影响基金的投资运作和收益水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资 策略; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面 临合同终止清算、转型等风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予安信中证 500指数增强型证券投资基金募集的文件;


2、《安信中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》;


3、《安信中证 500指数增强型证券投资基金托管协议》;


4、《安信中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书》;


5、中国证监会要求的其他文件。


12.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。


客户服务电话:4008-088-088


网址:http://www.essencefund.com


安信中证 500指数增强 2020 年中期报告 第 50 页








安信基金管理有限责任公司 2020 年 8月 28日