建信中证 1000指数增强型发起式证券投资
基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 28日
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 26日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................... 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 其他指标 .................................................................... 9
§4 管理人报告 .................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 15
§5 托管人报告 .................................................................. 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................. 16
6.2 利润表 ..................................................................... 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 19
6.4 报表附注 ................................................................... 20
§7 投资组合报告 ................................................................ 41
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 41
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 43
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 50
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 50
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 50
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 50
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 51
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 51
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 51
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 51
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 52
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 52
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 53
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 53
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................. 53
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 54
§10 重大事件揭示 ............................................................... 54
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 54
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 54
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 54
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 54
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 54
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 55
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 55
10.8 其他重大事件 .............................................................. 56
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 56
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 56
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 57
§12 备查文件目录 ............................................................... 57
12.1 备查文件目录 .............................................................. 57
12.2 存放地点 .................................................................. 57
12.3 查阅方式 .................................................................. 57
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
建信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金
基金简称
建信中证 1000指数增强
基金主代码
006165
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018年 11月 22日
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
31,250,123.22份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
建信中证 1000指数增强 A
建信中证 1000指数增强 C
下属分级基金的交
易代码
006165
006166
报告期末下属分级
基金的份额总额
22,347,014.48份
8,903,108.74份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动
投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投
资收益。
投资策略
本基金采用指数增强型投资策略，以中证 1000指数作为基金投资组
合的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，
在指数化投资基础上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年
跟踪误差不超过 7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资
产的长期增值。
在资产配置策略方面，本基金以追求基金资产收益长期增长为目标，
根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏
观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范围内
进行适度动态配置。
本基金将参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建投资组合，
并通过事先设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段，严格
将跟踪误差控制在规定范围内，控制与标的指数主动偏离的风险。
本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，
同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。本基金进行股指期
货投资的目的是对股票组合进行套期保值，控制组合风险，达到在
有效跟踪标的指数的基础上，力争实现高于标的指数的投资收益和
基金资产的长期增值。
业绩比较基准
中证 1000指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场
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基金、债券型基金、混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
建信基金管理有限责任公司 上海浦东发展银行股份有限公
司
姓名
吴曙明 胡波
联系电话
010-66228888 021-61618888
信息披露
负责人
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn Hub5@spdb.com.cn
客户服务电话
400-81-95533 010-66228000 95528
传真
010-66228001 021-63602540
注册地址
北京市西城区金融大街 7号英蓝
国际金融中心 16层
上海市中山东一路 12号
办公地址
北京市西城区金融大街 7号英蓝
国际金融中心 16层
上海市北京东路 689号
邮政编码
100033 200001
法定代表人
孙志晨 郑杨
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ccbfund.cn
基金中期报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
建信基金管理有限责任公司
北京市西城区金融大街 7号英
蓝国际金融中心 16层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日)
建信中证 1000指数增强 A
建信中证 1000指数增强 C
本期已实现收益
7,070,220.61 2,495,150.44
本期利润
8,273,609.12
2,918,744.50
加权平均基金份
额本期利润
0.3718
0.3627
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本期加权平均净
值利润率
25.66%
25.15%
本期基金份额净
值增长率
28.30%
28.05%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利
润
13,186,201.86
5,163,512.94
期末可供分配基
金份额利润
0.5901
0.5800
期末基金资产净
值
37,488,194.50
14,840,850.56
期末基金份额净
值
1.6775
1.6669
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净
值增长率
70.86%
69.79%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末
可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配
利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信中证 1000指数增强 A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 11.57%
0.86%
8.21%
0.85%
3.36%
0.01%
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过去三个月 23.90%
1.12%
15.59%
1.17%
8.31%
-0.05%
过去六个月 28.30%
1.78%
12.92%
1.79%
15.38%
-0.01%
过去一年 38.85%
1.48%
17.93%
1.48%
20.92%
0.00%
自基金合同生效起
至今
70.86%
1.49%
29.03%
1.58%
41.83%
-0.09%
建信中证 1000指数增强 C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 11.54%
0.86%
8.21%
0.85%
3.33%
0.01%
过去三个月 23.79%
1.12%
15.59%
1.17%
8.20%
-0.05%
过去六个月 28.05%
1.78%
12.92%
1.79%
15.13%
-0.01%
过去一年 38.36%
1.48%
17.93%
1.48%
20.43%
0.00%
自基金合同生效起
至今
69.79%
1.49%
29.03%
1.58%
40.76%
-0.09%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005年 9
月 19日，注册资本 2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信
安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本 10%
。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、
海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、
机构业务部、基础设施投资部、网络金融部、人力资源管理部、基金会计部、注册登记部、财务
管理部、金融科技部、投资风险管理部、内控合规部和审计部，以及深圳、成都、上海、北京、
广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京、石家庄六个营销中心，并在上海设立了子公
司--建信资本管理有限责任公司以及在香港设立建信资产管理（香港）有限公司。自成立以来，
公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原
则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家
资产管理行业的领跑者”。
截至 2020年 6月 30日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合
型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信
沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混
合型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基
金、深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证
券投资指数基金及其联接基金、建信沪深 300指数证券投资基金（LOF）、建信深证 100指数增强
型证券投资基金、建信中证 500指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50指数分级发起式证券
投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信富
时 100指数型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资
基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信灵活配置混
合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建
信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型
证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双
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债增强债券型证券投资基金、建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利
债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基
金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信短债债券型证券投资基金、建信荣元一年定期
开放债券型发起式证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先
锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建
信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型
证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、
建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫
丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战
略精选股票型证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型
证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建
信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票
型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基
金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货
币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、建信天添益货币市场基金、
建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债
债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券
型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基
金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国
制造 2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合
型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债 8-10年指数证券投
资基金（LOF）、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金（
FOF）、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证 50交易型开放式指数证券投资基
金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混
合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信战略精选灵活配
置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起
式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金、建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金
、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、建信优享稳健养老目标一年持有期
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混合型基金中基金（FOF）、建信中短债纯债债券型证券投资基金、建信中债 1-3年国开行债券指
数证券投资基金、建信润利增强债券型证券投资基金、建信睿兴纯债债券型证券投资基金、建信
中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金、建信福泽裕泰混合型基金中基金（FOF）、建信中证红
利潜力指数证券投资基金、建信沪深 300红利交易型开放式指数证券投资基金、建信中债 5-10年
国开行债券指数证券投资基金、建信 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金、建信荣瑞一年定期
开放债券型证券投资基金、建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、建信易盛郑商所能源化
工期货交易型开放式指数证券投资基金、建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金、建
信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，建信高股息主题股票型证券投资基金、建信
科技创新混合型证券投资基金、建信科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、建信
中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金、建信中证 800交易型开放式
指数证券投资基金、建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、建信中债湖北省地
方政府债指数发起式证券投资基金、建信新能源行业股票型证券投资基金共计 126只证券投资基
金，管理的基金净资产规模共计为 4939.77亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名
职务
任职日期
离任日期
证券从
业年限
说明
赵 云
煜
本基金的
基金经理
2018 年
11 月 22
日
- 7年
赵云煜先生，硕士。2012年 11月加入太
平资产管理有限公司，任风险管理分析师；
2014年 7月加入建信基金，历任助理研究
员、研究员、基金经理助理、基金经理。2016
年 6月 22日至 2018年 11月 7日任专户投
资经理。2018年 11月 16日起任建信量化
优享定期开放灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理；2018年 11月 22日起任建
信中证 1000指数增强型发起式证券投资
基金的基金经理；2019年 9月 11日起任
建信中证红利潜力指数证券投资基金的基
金经理；2019年 11月 13日起任建信 MSCI
中国 A股指数增强型证券投资基金的基金
经理。
叶 乐
天
金融工程
及指数投
资部副总
经理，本
基金的基
金经理
2018 年
11 月 22
日
- 12年
叶乐天先生，金融工程及指数投资部副总
经理，博士。2008年 5月至 2011年 9月
就职于中国国际金融有限公司，历任市场
风险管理分析员、量化分析经理，从事风
险模型、量化研究与投资。2011年 9月加
入建信基金管理有限责任公司，历任基金
经理助理、基金经理、金融工程及指数投
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资部总经理助理、副总经理，2012年 3月 21
日至 2016年 7月 20日任上证社会责任交
易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金的基金经理；2013年 3月 28日起任建
信央视财经 50 指数分级发起式证券投资
基金的基金经理；2014年 1月 27日起任
建信中证 500指数增强型证券投资基金的
基金经理；2015年 8月 26日起任建信精
工制造指数增强型证券投资基金的基金经
理；2016年 8月 9日起任建信多因子量化
股票型证券投资基金的基金经理；2017
年 4月 18日起任建信民丰回报定期开放混
合型证券投资基金的基金经理；2017年 5
月 22 日起任建信鑫荣回报灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理；2018年 1月
10日起任建信鑫利回报灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理；2018 年 8月 24
日起任建信量化优享定期开放灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理；2018年 11
月 22日起任建信中证 1000指数增强型发
起式证券投资基金的基金经理；2019年 11
月 13日起任建信 MSCI中国 A股指数增强
型证券投资基金的基金经理。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的涵含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、基金
合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资
产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
第 14页 共 57页
法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险
管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，
系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直
接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公
平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期间，权益市场波动较大，整体上行，本基金平稳开展投资运作。 本基金为指数增强
基金，目标是在跟踪指数的基础上，力争超越指数本身的收益。基金在严格管理股票组合和基准
之间的相对风险的基础上，主要采用以建信多因子模型为主的量化选股模型进行个股选择。报告
期间，从相对风险角度，基金组合与基准指数基本保持了行业和风格配置的中性，较好地控制了
基金的跟踪误差。同时，从超额收益角度，本基金成功超越了基准，获取了较高的超额回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A净值增长率 28.30%，波动率 1.78%，本报告期本基金 C净值增长率 28.05%
，波动率 1.78%；业绩比较基准收益率 12.92%，波动率 1.79%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2020年上半年，主要受到疫情的影响，权益市场波动较为剧烈。在流动性较为宽松和部分行
业景气提升的背景下，A股仍取得上行。细分来看，权益市场一季度涨跌互现，二季度整体向好；
风格层面，中小市值股票表现优于大市值，医药和部分消费行业表现强劲，而部分周期行业表现
弱势。 展望下半年，于内经济仍将持续修复改善，流动性继续收紧的风险较小，而各类产业政策
对国内经济新的格局的形成值得关注。于外，全球经济尚待复苏，中美形势仍面临较多的扰动。
对于股票市场，各板块盈利情况的变化仍是最为主要的因素，整体市场预期将继续保持区间震荡。
本基金将密切跟踪市场动态，持续提升模型的效果，精选个券，谨慎管理组合风险，力争为投资
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
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者提供稳健超越业绩基准的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估
值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、投
资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负
责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律
法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的
估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提供
的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币
基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或
挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数有
限公司独立提供的债券估值价格进行估值。
本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券
投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流
动性折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的
规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，自 2020年 1月 1日至 2020年 6月 23日，本基金基金资产净值低于五千万元超
过连续 20个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（2014年 8月 8日生效）第
四十一条的要求，现将该情况在本次报告中予以披露。
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对建信中证 1000
指数增强型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及
其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同、托管协议的规定，对建信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金的投资运作进行了监督
，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的
复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分
配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由建信基金管理有限责任公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值
表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在
托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：建信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
3,561,847.47 3,609,141.15
结算备付金
304,294.94 251,292.39
存出保证金
19,120.37 16,002.76
交易性金融资产
6.4.7.2
49,004,915.14 38,920,808.89
其中：股票投资
49,004,915.14 38,920,808.89
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
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衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
3,047.88 -
应收利息
6.4.7.5
865.57 1,546.99
应收股利
- -
应收申购款
617,298.78 40,618.75
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
53,511,390.15 42,839,410.93
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
496,679.27 5.40
应付赎回款
319,156.91 893,125.73
应付管理人报酬
40,426.94 36,056.02
应付托管费
8,085.41 7,211.19
应付销售服务费
4,283.51 3,862.17
应付交易费用
6.4.7.7
175,822.08 135,023.12
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
137,890.97 378,103.25
负债合计
1,182,345.09 1,453,386.88
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
31,250,123.22 31,687,184.76
未分配利润
6.4.7.10
21,078,921.84 9,698,839.29
所有者权益合计
52,329,045.06 41,386,024.05
负债和所有者权益总计
53,511,390.15 42,839,410.93
注： 报告截止日 2020年 06月 30日,基金份额总额 31,250,123.22份，其中建信中证 1000指数
增强 A基金份额总额 22,347,014.48份，基金份额净值 1.6775元；建信中证 1000指数增强 C基
金份额总额 8,903,108.74份，基金份额净值 1.6669元。
6.2 利润表
会计主体：建信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
上年度可比期间
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
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2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
一、收入
12,034,878.88 6,113,498.39
1.利息收入
25,317.43 30,464.11
其中：存款利息收入
6.4.7.11
25,317.43 26,688.76
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- 3,775.35
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
10,328,679.89 6,406,360.93
其中：股票投资收益
6.4.7.12
10,035,582.54 6,077,876.86
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
- -
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
293,097.35 328,484.07
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
1,626,982.57 -384,238.71
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
53,898.99 60,912.06
减：二、费用
842,525.26 894,052.65
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
217,988.34 177,402.46
2．托管费
6.4.10.2.2
43,597.67 35,480.51
3．销售服务费
6.4.10.2.3
23,029.41 18,888.04
4．交易费用
6.4.7.19
487,183.50 417,565.62
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.20
70,726.34 244,716.02
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
11,192,353.62 5,219,445.74
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
11,192,353.62 5,219,445.74
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
第 19页 共 57页
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
项目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
31,687,184.76 9,698,839.29 41,386,024.05
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 11,192,353.62
11,192,353.62
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-437,061.54 187,728.93 -249,332.61
其中：1.基金申
购款
26,074,468.73 11,560,694.51 37,635,163.24
2.基金赎
回款
-26,511,530.27 -11,372,965.58 -37,884,495.85
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
31,250,123.22 21,078,921.84 52,329,045.06
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
29,370,128.89 70,598.41 29,440,727.30
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 5,219,445.74
5,219,445.74
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
6,749,520.87 3,004,821.40 9,754,342.27
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
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（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
38,255,965.01 8,369,691.13 46,625,656.14
2.基金赎
回款
-31,506,444.14 -5,364,869.73 -36,871,313.87
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
36,119,649.76 8,294,865.55 44,414,515.31
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
张军红
吴灵玲
丁颖
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
建信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 [2018]1029号《关于准予建信中证 1000指数增强型
发起式证券投资基金注册的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《建信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本
基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
99,635,875.53元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第
0686号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信中证 1000指数增强型发起式证券投资
基金基金合同》于 2018年 11月 22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 99,645,967.84
份基金份额，其中认购资金利息折合 10,092.31份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管
理有限责任公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的
类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回
时根据持有期限收取赎回费用的，称为 A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费
用、赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C类基
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
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金份额。本基金 A类和 C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额
和 C类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融
债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票
据、短期融资券等）、货币市场工具（含同业存单）、银行存款、债券回购、权证、股指期货、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的
相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的
80%，投资于中证 1000指数成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；本
基金持有的股票市值和买入、卖出期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例不低于 80%
；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本
基金业绩比较基准为：中证 1000指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与
格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会
计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》
及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020
年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
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6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管
产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一
个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入
，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
第 23页 共 57页
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款
3,561,847.47
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
3,561,847.47
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
项目
成本
公允价值
公允价值变动
股票
46,328,465.26 49,004,915.14 2,676,449.88
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
债
券
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
46,328,465.26 49,004,915.14 2,676,449.88
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
第 24页 共 57页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息
719.97
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
136.90
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
8.70
合计
865.57
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
175,822.08
银行间市场应付交易费用
-
合计
175,822.08
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
第 25页 共 57页
应付赎回费
631.32
应付证券出借违约金
-
应付指数使用费 10,000.00
预提费用 127,259.65
合计
137,890.97
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
建信中证 1000指数增强 A
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
项目
基金份额（份）
账面金额
上年度末 23,682,792.79
23,682,792.79
本期申购
13,095,456.16
13,095,456.16
本期赎回（以“-”号填列）
-14,431,234.47
-14,431,234.47
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
22,347,014.48
22,347,014.48
建信中证 1000指数增强 C
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
项目
基金份额（份）
账面金额
上年度末 8,004,391.97
8,004,391.97
本期申购
12,979,012.57
12,979,012.57
本期赎回（以“-”号填列）
-12,080,295.80
-12,080,295.80
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
8,903,108.74
8,903,108.74
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
建信中证 1000指数增强 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 6,304,110.91 979,028.43 7,283,139.34
本期利润
7,070,220.61 1,203,388.51 8,273,609.12
本期基金份额
交易产生的变
动数
-188,129.66 -227,438.78 -415,568.44
其中：基金申 5,598,955.87 261,547.61 5,860,503.48
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
第 26页 共 57页
购款
基金赎
回款
-5,787,085.53 -488,986.39 -6,276,071.92
本期已分配利
润
- - -
本期末
13,186,201.86 1,954,978.16 15,141,180.02
建信中证 1000指数增强 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 2,086,430.05 329,269.90 2,415,699.95
本期利润
2,495,150.44 423,594.06 2,918,744.50
本期基金份额
交易产生的变
动数
581,932.45 21,364.92 603,297.37
其中：基金申
购款
5,351,159.46 349,031.57 5,700,191.03
基金赎
回款
-4,769,227.01 -327,666.65 -5,096,893.66
本期已分配利
润
- - -
本期末
5,163,512.94 774,228.88 5,937,741.82
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入
23,332.01
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
1,838.45
其他
146.97
合计
25,317.43
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
10,035,582.54
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
10,035,582.54
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
第 27页 共 57页
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额
161,658,051.71
减：卖出股票成本总额
151,622,469.17
买卖股票差价收入
10,035,582.54
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
无。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
无。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
第 28页 共 57页
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
293,097.35
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
293,097.35
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产
1,626,982.57
股票投资
1,626,982.57
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
第 29页 共 57页
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
1,626,982.57
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入
52,340.01
基金转换费收入
1,558.98
合计
53,898.99
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用
487,183.50
银行间市场交易费用
-
合计
487,183.50
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用
24,863.02
信息披露费
24,863.02
证券出借违约金
-
银行划款手续费 1,000.30
指数使用费 20,000.00
合计
70,726.34
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
第 30页 共 57页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司（“建信基金
”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司(“上海
浦东发展银行”)
基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
建信资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
第 31页 共 57页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
217,988.34 177,402.46
其中：支付销售机构的客户维护费
58,849.85
61,430.98
注：支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% /
当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
43,597.67 35,480.51
注：支付基金托管人上海浦东发展银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.20%
/ 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联
方名称
建信中证 1000指数增强
A
建信中证 1000指数增强
C
合计
中国建设银行 -
10,025.84
10,025.84
建信基金 -
207.51
207.51
上海浦东发展银行 -
800.36
800.36
合计
- 11,033.71 11,033.71
获得销售服务费的各关联
上年度可比期间
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
第 32页 共 57页
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
方名称
建信中证 1000指数增强
A
建信中证 1000指数增强
C
合计
中国建设银行 - 7,070.12 7,070.12
建信基金 - 229.19 229.19
上海浦东发展银行 - 517.03 517.03
合计
- 7,816.34 7,816.34
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额无销售
服务费，C类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.4%。销售服务费的计算公式为： 日
销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
建信中证 1000指数增强 A 建信中证 1000指数增强 C
基金合同生效日（ 2018年 11
月 22日）持有的基金份额
- -
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
第 33页 共 57页
报告期初持有的基金份额
10,186,234.82 -
报告期间申购/买入总份额
- -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额
10,186,234.82 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
45.58% -
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
建信中证 1000指数增强 A 建信中证 1000指数增强 C
基金合同生效日（ 2018年 11
月 22日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额
10,000,000.00 -
报告期间申购/买入总份额
- -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额
10,000,000.00 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
37.37% -
注：分级持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
关联方名称
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
上海浦东发展银行-活期
3,561,847.47
23,332.01
2,919,760.61
23,067.46
注：本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
第 34页 共 57页
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无.
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300840
酷特智
能
2020年
6月 30
日
2020年
7月8日
新发未上
市
5.94 5.94 900 5,346.00 5,346.00 -
300843
胜蓝股
份
2020年
6月 23
日
2020年
7月2日
新发未上
市
10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
300845
捷安高
科
2020年
6月 24
日
2020年
7月3日
新发未上
市
17.63 17.63 423 7,457.49 7,457.49 -
300846
首都在
线
2020年
6月 22
日
2020年
7月1日
新发未上
市
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
第 35页 共 57页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程
度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和
控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、
内控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的
督察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算
，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，
则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
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6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险
。
公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工
以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的
风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实
施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。
在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良
好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资
产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测
与评估。
在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
第 37页 共 57页
况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管
理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，
保障基金持有人利益。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临
每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产等，其余大
部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于
市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
3,561,847.47 - - - 3,561,847.47
结算备付金
304,294.94 - - - 304,294.94
存出保证金
19,120.37 - - - 19,120.37
交易性金融资产
- - - 49,004,915.14 49,004,915.14
衍生金融资产
- - - - -
买入返售金融资产
- - - - -
应收证券清算款
- - - 3,047.88 3,047.88
应收利息
- - - 865.57 865.57
应收股利
- - - - -
应收申购款
- - - 617,298.78 617,298.78
其他资产
- - - - -
资产总计
3,885,262.78 - - 49,626,127.37 53,511,390.15
负债
卖出回购金融资产款
- - - - -
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
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短期借款
- - - - -
交易性金融负债
- - - - -
衍生金融负债
- - - - -
应付证券清算款
- - - 496,679.27 496,679.27
应付赎回款
- - - 319,156.91 319,156.91
应付管理人报酬
- - - 40,426.94 40,426.94
应付托管费
- - - 8,085.41 8,085.41
应付销售服务费
- - - 4,283.51 4,283.51
应付交易费用
- - - 175,822.08 175,822.08
应交税费
- - - - -
应付利息
- - - - -
应付利润
- - - - -
其他负债
- - - 137,890.97 137,890.97
负债总计
- - - 1,182,345.09 1,182,345.09
利率敏感度缺口
3,885,262.78 - - 48,443,782.28 52,329,045.06
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
3,609,141.15 - - - 3,609,141.15
结算备付金
251,292.39 - - - 251,292.39
存出保证金
16,002.76 - - - 16,002.76
交易性金融资产
- - - 38,920,808.89 38,920,808.89
衍生金融资产
- - - - -
买入返售金融资产
- - - - -
应收证券清算款
- - - - -
应收利息
- - - 1,546.99 1,546.99
应收股利
- - - - -
应收申购款
- - - 40,618.75 40,618.75
其他资产
- - - - -
资产总计
3,876,436.30
-
-
38,962,974.63
42,839,410.93
负债
卖出回购金融资产款
- - - - -
短期借款
- - - - -
交易性金融负债
- - - - -
衍生金融负债
- - - - -
应付证券清算款
- - - 5.40 5.40
应付赎回款
- - - 893,125.73 893,125.73
应付管理人报酬
- - - 36,056.02 36,056.02
应付托管费
- - - 7,211.19 7,211.19
应付销售服务费
- - - 3,862.17 3,862.17
应付交易费用
- - - 135,023.12 135,023.12
应交税费
- - - - -
应付利息
- - - - -
应付利润
- - - - -
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
第 39页 共 57页
其他负债
- - - 378,103.25 378,103.25
负债总计
- -
-
1,453,386.88
1,453,386.88
利率敏感度缺口
3,876,436.30
-
-
37,509,587.75
41,386,024.05
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大
影响 （上年末：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项
的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用指数增强型投资策略，以中证 1000指数作为基金投资组合的标的指数，结合深入
的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础上优化调整投资组合。本基金投资
于股票的资产不低于基金资产的 80%，投资于中证 1000指数成份股、备选成份股的资产占非现金
基金资产的比例不低于 80%；本基金持有的股票市值和买入、卖出期货合约价值，合计（轧差计
算）占基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 此外，本基金的基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠
地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年12月31日
项目
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
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交易性金融资产
－股票投资
49,004,915.14
93.65
38,920,808.89
94.04
交易性金融资产
—基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
49,004,915.14 93.65
38,920,808.89 94.04
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变
动
本期末 （2020年 6月 30日）
上年度末 （2019年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升
5%
2,557,582.98 1,945,390.17
分析
业绩比较基准下降
5%
-2,557,582.98 -1,945,390.17
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 公允价值
6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其因剩余期限不长，
公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2020年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 48,980,782.67元，属于第二层次的余额为人民币 24,132.47元，属
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
第 41页 共 57页
于第三层次的余额为人民币 0.00 元(于 2019 年 6 月 30 日，属于第一层次的余额为人民币
41,633,782.94元，属于第二层次的余额为人民币 33,869.94元，属于第三层次的余额为人民币
0.00元)。
6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属
于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间
不将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有
重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政
策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
生变动。
6.4.14.2 承诺事项
无。
6.4.14.3 其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
49,004,915.14 91.58
其中：股票
49,004,915.14 91.58
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
3,866,142.41 7.22
8 其他各项资产
640,332.60 1.20
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
第 42页 共 57页
9 合计
53,511,390.15 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
168,726.00 0.32
B
采矿业
1,543,245.00 2.95
C
制造业
24,693,673.92 47.19
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
454,230.00 0.87
E
建筑业
1,214,984.00 2.32
F
批发和零售业
2,480,540.00 4.74
G
交通运输、仓储和
邮政业
597,221.00 1.14
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
5,485,485.60 10.48
J
金融业
- -
K
房地产业
492,115.00 0.94
L
租赁和商务服务
业
661,532.00 1.26
M
科学研究和技术
服务业
767,574.80 1.47
N
水利、环境和公共
设施管理业
987,601.00 1.89
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
618,953.00 1.18
S
综合
252,873.00 0.48
合计
40,418,754.32 77.24
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
49,200.00 0.09
B
采矿业
86,724.00 0.17
C
制造业
6,492,408.20 12.41
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
7,554.96 0.01
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
325,004.80 0.62
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
第 43页 共 57页
G
交通运输、仓储和
邮政业
391,008.90 0.75
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
254,628.96 0.49
J
金融业
- -
K
房地产业
418,033.00 0.80
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
130,848.00 0.25
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
107,400.00 0.21
R
文化、体育和娱乐
业
323,350.00 0.62
S
综合
- -
合计
8,586,160.82 16.41
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 603111 康尼机电 135,000 835,650.00 1.60
2 002531 天顺风能 134,514 804,393.72 1.54
3 300036 超图软件 31,100 783,098.00 1.50
4 002216 三全食品 32,100 767,190.00 1.47
5 601001 大同煤业 155,000 607,600.00 1.16
6 603360 百傲化学 31,100 604,273.00 1.15
7 002697 红旗连锁 51,700 564,564.00 1.08
8 300607 拓斯达 13,680 556,639.20 1.06
9 600963 岳阳林纸 156,600 555,930.00 1.06
10 603063 禾望电气 77,000 548,240.00 1.05
11 002912 中新赛克 3,100 507,129.00 0.97
12 300737 科顺股份 25,600 505,088.00 0.97
13 000965 天保基建 151,420 492,115.00 0.94
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
第 44页 共 57页
14 603727 博迈科 27,700 491,675.00 0.94
15 603368 柳药股份 20,820 477,819.00 0.91
16 300502 新易盛 7,520 474,662.40 0.91
17 300684 中石科技 13,500 468,450.00 0.90
18 600477 杭萧钢构 122,200 443,586.00 0.85
19 300709 精研科技 4,520 434,598.00 0.83
20 300679 电连技术 13,500 431,730.00 0.83
21 603363 傲农生物 18,100 422,997.00 0.81
22 603359 东珠生态 24,900 416,577.00 0.80
23 300476 胜宏科技 17,300 416,065.00 0.80
24 002312 三泰控股 90,200 410,410.00 0.78
25 300031 宝通科技 16,200 405,648.00 0.78
26 002568 百润股份 8,876 402,260.32 0.77
27 603345 安井食品 3,400 401,200.00 0.77
28 601116 三江购物 27,200 388,688.00 0.74
29 300256 星星科技 61,000 386,740.00 0.74
30 002214 大立科技 13,300 374,794.00 0.72
31 002777 久远银海 12,140 369,177.40 0.71
32 000555 神州信息 23,900 367,582.00 0.70
33 002562 兄弟科技 69,800 366,450.00 0.70
34 300552 万集科技 8,440 359,375.20 0.69
35 002245 澳洋顺昌 92,500 357,975.00 0.68
36 300770 新媒股份 1,600 357,856.00 0.68
37 300457 赢合科技 10,550 336,334.00 0.64
38 000034 神州数码 13,800 335,892.00 0.64
39 300394 天孚通信 5,600 333,480.00 0.64
40 002519 银河电子 79,400 329,510.00 0.63
41 600496 精工钢构 97,400 326,290.00 0.62
42 603612 索通发展 28,000 319,760.00 0.61
43 002063 远光软件 25,200 318,276.00 0.61
44 300533 冰川网络 8,600 311,148.00 0.59
45 002512 达华智能 61,100 308,555.00 0.59
46 002705 新宝股份 8,300 302,784.00 0.58
47 002435 长江健康 82,000 302,580.00 0.58
48 600400 红豆股份 87,600 296,088.00 0.57
49 603018 中设集团 30,380 295,597.40 0.56
50 300604 长川科技 9,600 295,584.00 0.56
51 300699 光威复材 4,700 294,831.00 0.56
52 601900 南方传媒 31,900 288,376.00 0.55
53 600055 万东医疗 18,000 288,180.00 0.55
54 603313 梦百合 12,100 284,713.00 0.54
55 300266 兴源环境 86,500 283,720.00 0.54
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
第 45页 共 57页
56 300702 天宇股份 2,600 276,432.00 0.53
57 300661 圣邦股份 900 274,545.00 0.52
58 600966 博汇纸业 26,800 272,020.00 0.52
59 601058 赛轮轮胎 76,800 271,104.00 0.52
60 300773 拉卡拉 7,600 264,252.00 0.50
61 603686 龙马环卫 10,600 258,322.00 0.49
62 002443 金洲管道 37,800 257,418.00 0.49
63 601020 华钰矿业 32,900 256,620.00 0.49
64 300379 东方通 5,900 253,877.00 0.49
65 603596 伯特利 7,100 249,920.00 0.48
66 000915 山大华特 7,600 248,900.00 0.48
67 002015 协鑫能科 46,900 246,694.00 0.47
68 002727 一心堂 6,600 244,926.00 0.47
69 300424 航新科技 18,000 240,840.00 0.46
70 300238 冠昊生物 13,500 240,435.00 0.46
71 300662 科锐国际 5,400 240,300.00 0.46
72 600882 妙可蓝多 6,600 239,514.00 0.46
73 603713 密尔克卫 2,300 239,246.00 0.46
74 002100 天康生物 14,600 235,060.00 0.45
75 002706 良信电器 14,000 233,520.00 0.45
76 300723 一品红 5,400 232,686.00 0.44
77 300223 北京君正 2,300 232,162.00 0.44
78 600136 当代文体 28,400 231,744.00 0.44
79 603456 九洲药业 8,500 230,350.00 0.44
80 603708 家家悦 4,500 221,670.00 0.42
81 300676 华大基因 1,400 218,274.00 0.42
82 300176 派生科技 40,400 214,928.00 0.41
83 603008 喜临门 20,000 214,600.00 0.41
84 600636 国新文化 17,100 210,330.00 0.40
85 600063 皖维高新 63,700 207,662.00 0.40
86 002791 坚朗五金 2,200 206,998.00 0.40
87 300388 国祯环保 22,200 204,684.00 0.39
88 603533 掌阅科技 5,200 198,276.00 0.38
89 002428 云南锗业 17,200 196,080.00 0.37
90 002318 久立特材 26,700 194,910.00 0.37
91 300724 捷佳伟创 2,200 194,766.00 0.37
92 601137 博威合金 12,300 192,372.00 0.37
93 002869 金溢科技 2,900 191,632.00 0.37
94 603666 亿嘉和 2,180 191,316.80 0.37
95 600603 广汇物流 39,600 186,516.00 0.36
96 000544 中原环保 27,800 180,978.00 0.35
97 002065 东华软件 14,000 175,280.00 0.33
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
第 46页 共 57页
98 300397 天和防务 7,100 173,311.00 0.33
99 002301 齐心集团 10,500 172,410.00 0.33
100 600975 新五丰 18,300 168,726.00 0.32
101 603606 东方电缆 11,600 168,664.00 0.32
102 002695 煌上煌 6,600 166,452.00 0.32
103 300078 思创医惠 12,100 163,713.00 0.31
104 300326 凯利泰 5,600 162,960.00 0.31
105 600093 易见股份 13,900 162,908.00 0.31
106 300363 博腾股份 4,700 162,432.00 0.31
107 300327 中颖电子 5,000 162,000.00 0.31
108 300559 佳发教育 7,500 159,150.00 0.30
109 002436 兴森科技 11,800 151,394.00 0.29
110 002683 宏大爆破 4,300 150,070.00 0.29
111 603127 昭衍新药 1,380 145,079.40 0.28
112 000996 中国中期 16,400 141,696.00 0.27
113 300119 瑞普生物 6,300 140,805.00 0.27
114 600057 厦门象屿 25,300 138,644.00 0.26
115 002850 科达利 2,000 138,400.00 0.26
116 600612 老凤祥 2,869 138,257.11 0.26
117 600449 宁夏建材 11,300 138,086.00 0.26
118 300037 新宙邦 2,500 137,650.00 0.26
119 603887 城地股份 5,600 136,640.00 0.26
120 300613 富瀚微 1,200 135,960.00 0.26
121 300602 飞荣达 4,096 134,430.72 0.26
122 002335 科华恒盛 6,300 132,867.00 0.25
123 002135 东南网架 17,700 130,095.00 0.25
124 002139 拓邦股份 23,000 129,490.00 0.25
125 300735 光弘科技 6,920 127,674.00 0.24
126 603005 晶方科技 1,600 125,856.00 0.24
127 002332 仙琚制药 7,300 122,932.00 0.23
128 300409 道氏技术 10,900 122,298.00 0.23
129 002261 拓维信息 14,900 121,584.00 0.23
130 000733 振华科技 5,400 121,446.00 0.23
131 300659 中孚信息 2,000 120,040.00 0.23
132 603648 畅联股份 13,600 119,680.00 0.23
133 300666 江丰电子 1,900 113,392.00 0.22
134 002409 雅克科技 2,100 109,557.00 0.21
135 300284 苏交科 14,600 108,624.00 0.21
136 002605 姚记科技 2,800 106,400.00 0.20
137 300463 迈克生物 1,800 104,814.00 0.20
138 600764 中国海防 3,800 96,140.00 0.18
139 300497 富祥药业 4,800 93,936.00 0.18
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
第 47页 共 57页
140 002626 金达威 3,400 88,264.00 0.17
141 002567 唐人神 9,000 85,680.00 0.16
142 603118 共进股份 7,100 84,419.00 0.16
143 600285 羚锐制药 8,945 83,635.75 0.16
144 000035 中国天楹 16,200 82,620.00 0.16
145 300674 宇信科技 1,900 81,985.00 0.16
146 603308 应流股份 3,900 79,560.00 0.15
147 000498 山东路桥 16,300 79,055.00 0.15
148 300369 绿盟科技 3,200 74,528.00 0.14
149 601965 中国汽研 8,300 72,376.00 0.14
150 600200 江苏吴中 10,100 66,357.00 0.13
151 601949 中国出版 12,400 65,100.00 0.12
152 000711 京蓝科技 19,800 63,162.00 0.12
153 000818 航锦科技 2,800 62,524.00 0.12
154 603601 再升科技 4,700 61,570.00 0.12
155 600546 山煤国际 5,100 59,925.00 0.11
156 600601 方正科技 16,500 54,285.00 0.10
157 603520 司太立 600 50,436.00 0.10
158 300226 上海钢联 600 47,160.00 0.09
159 300066 三川智慧 9,400 46,248.00 0.09
160 300755 华致酒行 1,400 45,360.00 0.09
161 300455 康拓红外 2,554 37,926.90 0.07
162 300682 朗新科技 2,200 37,444.00 0.07
163 300191 潜能恒信 2,000 37,280.00 0.07
164 300352 北信源 5,200 36,660.00 0.07
165 000928 中钢国际 9,200 36,156.00 0.07
166 300788 中信出版 700 33,733.00 0.06
167 600131 国网信通 1,400 26,558.00 0.05
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 300214 日科化学 51,500 419,210.00 0.80
2 002244 滨江集团 97,900 418,033.00 0.80
3 300482 万孚生物 3,700 384,800.00 0.74
4 603611 诺力股份 16,100 345,506.00 0.66
5 300129 泰胜风能 94,000 344,980.00 0.66
6 603679 华体科技 8,400 330,204.00 0.63
7 300133 华策影视 44,600 323,350.00 0.62
8 603501 韦尔股份 1,600 323,120.00 0.62
9 300447 全信股份 29,500 296,180.00 0.57
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
第 48页 共 57页
10 002414 高德红外 9,300 272,304.00 0.52
11 300308 中际旭创 4,100 258,300.00 0.49
12 002555 三七互娱 5,200 243,360.00 0.47
13 000708 中信特钢 13,180 225,246.20 0.43
14 300041 回天新材 14,200 215,414.00 0.41
15 601872 招商轮船 36,000 209,880.00 0.40
16 002847 盐津铺子 2,200 209,484.00 0.40
17 603416 信捷电气 4,800 191,328.00 0.37
18 603079 圣达生物 6,200 183,706.00 0.35
19 600026 中远海能 27,400 177,004.00 0.34
20 600745 闻泰科技 1,400 176,330.00 0.34
21 300558 贝达药业 1,200 167,976.00 0.32
22 603707 健友股份 2,500 161,425.00 0.31
23 300548 博创科技 2,620 156,676.00 0.30
24 300206 理邦仪器 8,500 155,040.00 0.30
25 000513 丽珠集团 3,200 153,632.00 0.29
26 002124 天邦股份 11,800 151,630.00 0.29
27 603197 保隆科技 4,800 141,984.00 0.27
28 002434 万里扬 15,700 136,276.00 0.26
29 603233 大参林 1,640 133,200.80 0.25
30 603200 上海洗霸 3,200 130,848.00 0.25
31 002901 大博医疗 1,000 119,290.00 0.23
32 300417 南华仪器 6,540 118,243.20 0.23
33 002048 宁波华翔 7,500 115,800.00 0.22
34 603031 安德利 3,200 113,600.00 0.22
35 300416 苏试试验 4,850 109,658.50 0.21
36 603882 金域医学 1,200 107,400.00 0.21
37 002876 三利谱 1,900 100,510.00 0.19
38 601808 中海油服 6,600 86,724.00 0.17
39 600998 九州通 4,200 78,204.00 0.15
40 002223 鱼跃医疗 1,800 65,520.00 0.13
41 300577 开润股份 2,400 64,728.00 0.12
42 603866 桃李面包 1,200 61,068.00 0.12
43 002548 金新农 7,530 59,411.70 0.11
44 603566 普莱柯 1,900 52,611.00 0.10
45 300715 凯伦股份 1,400 52,192.00 0.10
46 002714 牧原股份 600 49,200.00 0.09
47 002557 洽洽食品 800 43,352.00 0.08
48 600060 海信视像 3,400 41,310.00 0.08
49 300639 凯普生物 600 31,158.00 0.06
50 300842 帝科股份 440 17,916.80 0.03
51 603087 甘李药业 150 15,045.00 0.03
52 300839 博汇股份 469 10,979.29 0.02
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
第 49页 共 57页
53 600956 新天绿能 1,499 7,554.96 0.01
54 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01
55 300845 捷安高科 423 7,457.49 0.01
56 300840 酷特智能 900 5,346.00 0.01
57 600106 重庆路桥 1,670 4,124.90 0.01
58 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002244 滨江集团 1,184,333.00 2.86
2 601058 赛轮轮胎 1,024,301.00 2.47
3 600285 羚锐制药 955,943.13 2.31
4 300424 航新科技 943,949.24 2.28
5 603111 康尼机电 943,056.00 2.28
6 002912 中新赛克 934,767.00 2.26
7 002531 天顺风能 907,863.59 2.19
8 300114 中航电测 902,090.00 2.18
9 600496 精工钢构 901,452.00 2.18
10 603063 禾望电气 898,557.00 2.17
11 603360 百傲化学 896,482.40 2.17
12 603596 伯特利 873,574.04 2.11
13 300036 超图软件 832,998.00 2.01
14 002697 红旗连锁 830,908.00 2.01
15 300369 绿盟科技 821,279.00 1.98
16 300709 精研科技 810,486.00 1.96
17 000829 天音控股 805,145.68 1.95
18 002832 比音勒芬 768,998.00 1.86
19 600720 祁连山 765,846.00 1.85
20 000810 创维数字 738,573.00 1.78
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002792 通宇通讯 1,285,740.44 3.11
2 300130 新国都 1,224,526.00 2.96
3 300602 飞荣达 1,205,273.22 2.91
4 300369 绿盟科技 1,138,106.00 2.75
5 600720 祁连山 1,111,597.00 2.69
6 603609 禾丰牧业 1,089,284.00 2.63
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
第 50页 共 57页
7 300726 宏达电子 1,038,404.29 2.51
8 300487 蓝晓科技 1,031,384.70 2.49
9 601058 赛轮轮胎 1,012,170.00 2.45
10 002511 中顺洁柔 1,008,567.00 2.44
11 002557 洽洽食品 972,880.00 2.35
12 002832 比音勒芬 964,193.00 2.33
13 600612 老凤祥 961,524.00 2.32
14 002367 康力电梯 927,282.00 2.24
15 600459 贵研铂业 907,340.35 2.19
16 601677 明泰铝业 891,564.00 2.15
17 002697 红旗连锁 887,294.00 2.14
18 300043 星辉娱乐 857,470.00 2.07
19 300596 利安隆 854,755.00 2.07
20 300114 中航电测 849,621.00 2.05
21 300595 欧普康视 847,735.00 2.05
22 300118 东方日升 844,878.00 2.04
23 600285 羚锐制药 831,077.00 2.01
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
160,079,592.85
卖出股票收入（成交）总额
161,658,051.71
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），
不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
第 51页 共 57页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，南京康尼
机电股份有限公司于 2020年 5月 13日发布公告，公司于 2020年 5月 12日收到中国证监会《行
政处罚事先告知书》（处罚字【2020】28号）。经查明，康尼机电涉嫌违法的事实如下：康尼机电
披露的《重组报告书》未披露龙昕科技存单质押情况；2015年至 2017年，龙昕科技存在虚增收
入、利润等财务造假行为，康尼机电披露的《重组报告书（草案）》、《重组报告书》存在虚假记载。
中国证监会拟决定对南京康尼机电股份有限公司责令改正、给予警告，并处以 30万元罚款。
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
19,120.37
2
应收证券清算款
3,047.88
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
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3
应收股利
-
4
应收利息
865.57
5
应收申购款
617,298.78
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
640,332.60
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者
个人投资者
份额
级别
持有人
户数（户
）
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
建信
中证
1000
指数
增强
A
2,080 10,743.76 10,186,234.82 45.58 12,160,779.66 54.42
建信
中证
1000
指数
2,087 4,265.98 - - 8,903,108.74 100.00
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
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增强
C
合计
4,167 7,499.43 10,186,234.82 32.60 21,063,888.40 67.40
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
建信中证 1000指数增强 A 61,759.01 0.28
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
建信中证 1000指数增强 C 17,103.07 0.19
合计
78,862.08 0.25
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持
有本基金。
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
(%)
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,186,234.82 32.60 10,186,234.82 32.60 3年
基金管理人高级管
理人员
- - - - -
基金经理等人员
- - - - -
基金管理人股东
- - - - -
其他
-
-
-
-
-
合计
10,186,234.82
32.60
10,186,234.82
32.60
3年
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
建信中证 1000指数增强 A
建信中证 1000指数增强 C
基金合同生效日
（2018年11月22日）
基金份额总额
50,945,615.13 48,700,352.71
本报告期期初基金份
额总额
23,682,792.79 8,004,391.97
本报告期基金总申购
份额
13,095,456.16 12,979,012.57
减：本报告期基金总
赎回份额
14,431,234.47 12,080,295.80
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
22,347,014.48
8,903,108.74
注：上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内会计
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
第 55页 共 57页
师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易
所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易
应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
备注
长城证券
1
216,061,944.02
67.28%
201,219.24
67.76%
-
长江证券
1
105,092,732.93
32.72%
95,728.43
32.24%
-
天风证券
1
-
-
-
-
-
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基
金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、
行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证
监会备案及通知基金托管人；
3、本基金本报告期内无新增和剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交
易单元。
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
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10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
建信基金管理有限责任公司关于增加
泛华普益基金销售有限公司为旗下销
售机构并参加认购申购费率优惠活动
的公告
指定报刊和/或公司网站 2020-06-10
2
建信基金管理有限责任公司关于新增
阳光人寿为公司旗下部分开放式基金
代销机构的公告
指定报刊和/或公司网站 2020-06-05
3
建信基金管理有限责任公司关于增加
大连网金基金销售有限公司为旗下销
售机构并参加认购申购费率优惠活动
的公告
指定报刊和/或公司网站 2020-05-30
4
建信基金管理有限责任公司关于增加
华瑞保险销售有限公司为旗下销售机
构并参加认购申购费率优惠活动的公
告
指定报刊和/或公司网站 2020-04-08
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
单位：份
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
投资
者类
别
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
2020年 01月
01日-2020年
06月 30日
10,186,234.82
-
-
10,186,234.82
32.60
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基
金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基
金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有
建信中证 1000指数增强 2020年中期报告
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人合法权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金设立的文件；
2、《建信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《建信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》；
4、《建信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2020年 8月 28日
