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建信恒瑞一年定期开放债券(003400)

建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告查看PDF公告

 


 


 


建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基 金 2020年中期报告  


2020年 6月 30日


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 送出日期:2020年 8月 28日 建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 2页 共 45页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。   基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 26日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。   本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。


建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 3页 共 45页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................... 2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 ..................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 6 3.3 其他指标 .................................................................... 7 §4 管理人报告 ................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14 §5 托管人报告 .................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................. 14 6.1 资产负债表 ................................................................. 14 6.2 利润表 ..................................................................... 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 17 6.4 报表附注 ................................................................... 18 §7 投资组合报告 ................................................................ 37 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 38 建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 4页 共 45页 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 39 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 39 7.11 投资组合报告附注 .......................................................... 40 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 41 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 41 §10 重大事件揭示 ............................................................... 41 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 41 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 42 10.8 其他重大事件 .............................................................. 44 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 44 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 44 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 44 §12 备查文件目录 ............................................................... 45 12.1 备查文件目录 .............................................................. 45 12.2 存放地点 .................................................................. 45 12.3 查阅方式 .................................................................. 45  


建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 5页 共 45页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称


建信恒瑞一年定期开放债券 基金主代码


003400 基金运作方式


契约型定期开放式 基金合同生效日


2016年 11月 16日 基金管理人


建信基金管理有限责任公司 基金托管人


中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


16,000,002,942.24份


基金合同存续期


不定期 2.2 基金产品说明 投资目标


在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过积极主动的组合 管理,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长 期稳健增值。 投资策略


封闭期运作期内,本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期, 结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。开放运作期内, 本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本 基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的 投资品种,减小基金净值的波动。 业绩比较基准


中债综合全价指数收益率 风险收益特征


本基金为债券型基金,属于较低风险基金产品,其长期平均风险和 预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


建信基金管理有限责任公司 中国光大银行股份有限公司 姓名


吴曙明 石立平 联系电话


010-66228888 010-63639180 信息披露 负责人


电子邮箱


xinxipilu@ccbfund.cn shiliping@cebbank.com 客户服务电话


400-81-95533 010-66228000 95595 传真


010-66228001 010-63639132 注册地址


北京市西城区金融大街 7号英蓝 国际金融中心 16层 北京市西城区太平桥大街 25号、 甲 25号中国光大中心 办公地址


北京市西城区金融大街 7号英蓝 国际金融中心 16层 北京市西城区太平桥大街 25号 中国光大中心 邮政编码


100033 100033 法定代表人


孙志晨 李晓鹏 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址


http://www.ccbfund.cn 建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 6页 共 45页 基金中期报告备置地点


基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7号英 蓝国际金融中心 16层  


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日) 本期已实现收益


348,596,396.12 本期利润


263,680,576.72 加权平均基金份额本期利润


0.0165 本期加权平均净值利润率


1.57%


本期基金份额净值增长率


1.60%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2020年 6月 30日) 期末可供分配利润


742,064,558.48 期末可供分配基金份额利润


0.0464 期末基金资产净值


16,785,066,244.69 期末基金份额净值


1.0491 3.1.3 累计期末指标


报告期末(2020年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率


15.33%


注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。       2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分 配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期 末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)。   3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。   


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 7页 共 45页 过去一个月 -0.31% 0.06% -0.94% 0.12% 0.63% -0.06% 过去三个月 -0.22% 0.08% -1.04% 0.12% 0.82% -0.04% 过去六个月 1.60% 0.08% 0.79% 0.11% 0.81% -0.03% 过去一年 3.21% 0.06% 1.87% 0.08% 1.34% -0.02% 过去三年 12.63% 0.04% 5.61% 0.07% 7.02% -0.03% 自基金合同生效起 至今 15.33% 0.04% 1.35% 0.08% 13.98% -0.04%  


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。


3.3 其他指标 无。 建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 8页 共 45页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于 2005年 9 月 19日,注册资本 2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、 中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%,信 安金融服务公司出资额占注册资本的 25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本 10% 。   公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、 海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、 机构业务部、基础设施投资部、网络金融部、人力资源管理部、基金会计部、注册登记部、财务 管理部、金融科技部、投资风险管理部、内控合规部和审计部,以及深圳、成都、上海、北京、 广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京、石家庄六个营销中心,并在上海设立了子公 司--建信资本管理有限责任公司以及在香港设立建信资产管理(香港)有限公司。自成立以来, 公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原 则,以“善建财富 相伴成长”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“可信赖的财富管理专家  资产管理行业的领跑者”。   截至 2020年 6月 30日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合 型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信 沪深 300指数增强型证券投资基金(LOF)、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混 合型证券投资基金(LOF)、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基 金、深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证 券投资指数基金及其联接基金、建信沪深 300指数证券投资基金(LOF)、建信深证 100指数增强 型证券投资基金、建信中证 500指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50指数分级发起式证券 投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信富 时 100指数型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资 基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信灵活配置混 合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建 信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型 证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双 建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 9页 共 45页 债增强债券型证券投资基金、建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利 债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基 金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信短债债券型证券投资基金、建信荣元一年定期 开放债券型发起式证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先 锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建 信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型 证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫 丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战 略精选股票型证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型 证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建 信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票 型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基 金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货 币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、建信天添益货币市场基金、 建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债 债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券 型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基 金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国 制造 2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合 型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债 8-10年指数证券投 资基金(LOF)、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金( FOF)、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证 50交易型开放式指数证券投资基 金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混 合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信战略精选灵活配 置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起 式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证 券投资基金及其联接基金、建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基 金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、建信优享稳健养老目标一年持有期 建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 10页 共 45页 混合型基金中基金(FOF)、建信中短债纯债债券型证券投资基金、建信中债 1-3年国开行债券指 数证券投资基金、建信润利增强债券型证券投资基金、建信睿兴纯债债券型证券投资基金、建信 中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金、建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)、建信中证红 利潜力指数证券投资基金、建信沪深 300红利交易型开放式指数证券投资基金、建信中债 5-10年 国开行债券指数证券投资基金、建信 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金、建信荣瑞一年定期 开放债券型证券投资基金、建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、建信易盛郑商所能源化 工期货交易型开放式指数证券投资基金、建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金、建 信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金,建信高股息主题股票型证券投资基金、建信 科技创新混合型证券投资基金、建信科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、建信 中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金、建信中证 800交易型开放式 指数证券投资基金、建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、建信中债湖北省地 方政府债指数发起式证券投资基金、建信新能源行业股票型证券投资基金共计 126只证券投资基 金,管理的基金净资产规模共计为 4939.77亿元。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 (助理)期限


姓名


职务


任职日期


离任日期


证券从 业年限


说明


李菁 固定收益 投资部总 经理,本 基金的基 金经理 2016 年 11 月 16 日 - 17年 李菁女士,固定收益投资部总经理,硕士。 2002年 7月进入中国建设银行股份有限公 司基金托管部工作,从事基金托管业务, 任主任科员。2005年 9月进入建信基金管 理有限责任公司,历任债券研究员、基金 经理助理、基金经理、资深基金经理、投 资管理部副总监、固定收益投资部总监, 2007年 11月 1日至 2012年 2月 17日任 建信货币市场基金的基金经理;2009年 6 月 2日至 2020年 5月 9日任建信收益增强 债券型证券投资基金的基金经理;2011年 6月 16日至 2018年 8月 10日任建信信用 增强债券型证券投资基金的基金经理; 2016年 2月 4日起任建信安心保本五号混 合型证券投资基金的基金经理,该基金于 2018年 2月 10日起转型为建信弘利灵活 配置混合型证券投资基金,李菁自 2018 年 2月 10日至 2018年 8月 10日继续担任 该基金的基金经理;2016年 6月 8日起任 建信安心保本七号混合型证券投资基金的 基金经理,该基金于 2018年 6月 15日起 建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 11页 共 45页 转型为建信兴利灵活配置混合型证券投资 基金,李菁自 2018 年 6 月 15 日至 2020 年 5月 9日继续担任该基金的基金经理; 2016年 11月 16日起任建信恒瑞一年定期 开放债券型证券投资基金的基金经理; 2017年 5月 25日至 2020年 5月 9日任建 信瑞福添利混合型证券投资基金的基金经 理。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。   ②证券从业的涵含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、基金 合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资 产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办 法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险 管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时, 系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直 接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。   本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 12页 共 45页 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公 平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2020年上半年受新冠疫情影响,宏观经济增速呈现先降后升、稳步复苏的态势。一季度经济 数据下行明显,二季度在各种政策的助力下经济数据环比持续改善,制造业采购经理人指数(PMI )连续四个月保持在荣枯线上方,二季度 GDP同比转正。物价水平总体平稳,居民消费价格指数( CPI)年初同比达到高点后逐步回落,全国工业生产者出厂价格(PPI)1-5月份持续走低,6月因 国际油价出现明显反弹同比降幅有所收窄。政策方面,上半年财政政策积极发力,通过增加财政 赤字规模、新增专项债额度以及发行特别国债等方式,加大逆周期调节力度。货币政策方面,一 季度人民银行及时通过降准、下调公开市场逆回购利率、增加再贷款再贴现额度等货币政策工具 的组合,保持流动性的合理充裕,降低企业融资成本,二季度央行适当回收流动性,防范资金空 转风险,通过创新结构性工具提高政策的“直达性”。人民币汇率以市场供求为基础双向浮动, 弹性明显增强,6月末人民币对美元汇率中间价为 7.0795,较去年末贬值 1.48%。   在此背景下,上半年债券市场各品种收益率总体下行,收益率呈现 V型走势。10年期国债和 国开债收益率较去年末分别下行 31BP和 48BP, 同时期限利差有所缩窄,10年国开与 1年国开利 差从年初的 108BP压缩至 91BP。信用债方面,3年以内的中高等级信用债收益率下行幅度最大。   回顾上半年的基金管理工作,本基金延续了追求绝对收益的投资策略,配置上以短期高收益 信用债为主,波段操作中长久期利率债,在一季度增加了长久期利率债的配置比例,并在二季度 择机卖出,在半年末适度增加了回购资产的配置比例,整体降低了组合的久期水平。    4.4.2 报告期内基金的业绩表现


本报告期本基金净值增长率 1.60%,波动率 0.08%,业绩比较基准收益率 0.79%,波动率 0.11% 。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望下半年,国内疫情基本稳定,基建投资回升态势确定,制造业投资和可选消费有望逐步 修复,海外经济下半年处于修复期,有望带动国内出口稳步增长。货币政策从总量调整转向结构 调整,强调精准滴灌导向,财政政策在总量不增的情况下强调落地成效。我们认为下半年宏观经 济大概率呈稳步复苏态势,增速修复斜率或趋缓,而在货币环境回归常态的背景下,短端资金价 格已接近公开市场操作利率水平,整体流动性虽有所收敛但预计仍将保持合理适度。我们预计下 建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 13页 共 45页 半年债券市场将维持收益率区间震荡的格局,难以复现今年前四月的各品种收益率一路下行的行 情,长期利率债机会来自于对经济增长、通胀预期以及国际特殊事件的冲击导致的预期差,重点 关注政策转向与行业基本面反转的板块所对应的中短期信用债。   本基金下半年将延续以流动性管理为主,追求组合绝对收益的投资思路,合理控制久期和杠 杆水平,精选个券,力求为持有人获得较好的投资回报。    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本报告期内,本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业 务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。   本公司设立资产估值委员会,主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜,确保受托资产估 值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、投 资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负 责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。   资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作,熟悉业内法律 法规的专家型人员。   本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。   本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。   本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的 估值处理标准》,与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》,并依据其提供 的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币 基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金);对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或 挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本公司采用中证指数有 限公司独立提供的债券估值价格进行估值。   本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》,并依据《证券 投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流 动性折扣,对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


根据法律法规及本基金基金合同中关于收益分配相关条款的规定,本基金于 2020年 1月 2日 向基金份额持有人每 10份基金份额分配 0.52元,共发放红利人民币 832,000,150.96元,达到基 建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 14页 共 45页 金合同约定的利润分配要求。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,中国光大银行股份有限公司在建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金(以 下称“本基金”)托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》 、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,依法安 全保管了基金的全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的 问题及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告, 没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所 应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定, 对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持 有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求,各重要方面由投资管理人依据基 金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《建信恒瑞一年定期开放债券型证券投 资基金 2020年半年度报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告( 注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等 内容真实、准确。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元


建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 15页 共 45页 资 产


附注号


本期末


2020年 6月 30日 上年度末


2019年 12月 31日


资 产:


 





银行存款


6.4.7.1


90,672,710.17 71,849,672.44 结算备付金


 


59,000,000.00 55,857,142.86 存出保证金


 


1,837.39 - 交易性金融资产


6.4.7.2


14,384,937,075.50 16,954,083,265.10 其中:股票投资


 


- - 基金投资


 


- - 债券投资


 


14,384,937,075.50 16,954,083,265.10 资产支持证券投资


 


- - 贵金属投资


 


- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


2,032,941,219.91 - 应收证券清算款


 


215,626.71 800,596,930.93 应收利息


6.4.7.5


224,005,278.16 297,474,542.54 应收股利


 


- - 应收申购款


 


- - 递延所得税资产


 


- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计


 


16,791,773,747.84 18,179,861,553.87 负债和所有者权益


附注号


本期末


2020年 6月 30日 上年度末


2019年 12月 31日


负 债:


 





短期借款


 


- - 交易性金融负债


 


- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款


 


- 818,600,000.00 应付证券清算款


 


- - 应付赎回款


 


- - 应付管理人报酬


 


4,128,091.56 4,411,528.08 应付托管费


 


1,376,030.53 1,470,509.35 应付销售服务费


 


- - 应付交易费用


6.4.7.7


43,046.20 37,510.43 应交税费


 


955,415.47 1,558,887.89 应付利息


 


- -1,534.53 应付利润


 


- - 递延所得税负债


 


- - 其他负债


6.4.7.8


204,919.39 398,833.72 负债合计


 


6,707,503.15 826,475,734.94 所有者权益:


 





实收基金


6.4.7.9


16,000,002,942.24 16,000,002,942.24 未分配利润


6.4.7.10


785,063,302.45 1,353,382,876.69 建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 16页 共 45页 所有者权益合计


 


16,785,066,244.69 17,353,385,818.93 负债和所有者权益总计


 


16,791,773,747.84 18,179,861,553.87 注: 报告截止日 2020年 06月 30日,基金份额净值 1.0491元,基金份额总额 16,000,002,942.24 份。 6.2 利润表 会计主体:建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


一、收入


 


304,735,197.92 325,339,000.74 1.利息收入


 


320,888,204.31 332,824,205.40 其中:存款利息收入


6.4.7.11


605,474.21 7,450,607.18 债券利息收入


 


313,980,046.11 302,407,237.95 资产支持证券利息收 入


 


- - 买入返售金融资产收 入


 


6,302,683.99 22,966,360.27 证券出借利息收入


 


- - 其他利息收入


 


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)


 


68,762,813.01 50,679,823.81 其中:股票投资收益


6.4.7.12


- - 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


68,762,813.01 50,679,823.81 资产支持证券投资收 益


6.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


- - 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.17


-84,915,819.40 -58,165,028.47 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)


 


-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.18


- - 减:二、费用


 


41,054,621.20 34,865,568.78 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


25,022,862.74 25,216,908.71 2.托管费


6.4.10.2.2


8,340,954.30 8,405,636.24 建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 17页 共 45页 3.销售服务费


6.4.10.2.3


- - 4.交易费用


6.4.7.19


62,472.40 69,966.03 5.利息支出


 


6,687,163.94 67,960.60 其中:卖出回购金融资产支 出


 


6,687,163.94 67,960.60 6.税金及附加


803,223.14 877,208.71 7.其他费用


6.4.7.20


137,944.68 227,888.49 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)


 


263,680,576.72 290,473,431.96 减:所得税费用


 


- - 四、净利润(净亏损以 “-”号填列)


 


263,680,576.72 290,473,431.96 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 项目


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 16,000,002,942.2 4 1,353,382,876.69 17,353,385,818.93 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润)


- 263,680,576.72


263,680,576.72 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数


(净值减少以“-”号 填列)


- - - 其中:1.基金申购款


- - - 2.基金赎回款


- - - 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列)


- -832,000,150.96 -832,000,150.96 五、期末所有者权益 (基金净值)


16,000,002,942.2 4 785,063,302.45 16,785,066,244.69 上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


项目


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 16,000,002,962.1 793,292,899.87 16,793,295,861.99 建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 18页 共 45页 (基金净值) 2 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润)


- 290,473,431.96


290,473,431.96 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数


(净值减少以“-”号 填列)


-19.88 -1.06 -20.94 其中:1.基金申购款


- - - 2.基金赎回款


-19.88 -1.06 -20.94 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列)


- - - 五、期末所有者权益 (基金净值)


16,000,002,942.2 4 1,083,766,330.77 17,083,769,273.01 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:





张军红


吴灵玲


丁颖


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2104号《关于准予建信恒瑞一年定期开放债券型证 券投资基金注册的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基 金法》和《建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约 型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 24,800,002,061.52 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1471号验资报告 予以验证。经向中国证监会备案,《建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2016 年 11月 16日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 24,800,002,061.52份基金份额。本 基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司。   本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金的封闭期 为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日的下一个工作日起(包 括该日)至一年后的对应日的前一工作日止。如该对应日不存在对应日期或为非工作日,则顺延至 建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 19页 共 45页 下一工作日。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。本基金自封闭期结束后 第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少 于五个工作日并且最长不超过二十个工作日,开放期的具体安排以基金管理人届时公告为准。如 封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购 与赎回业务的,开放期自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工 作日开始。如在开放期内发生不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与 赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或基金合同约定的其他情形影响因素消除之日次 一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。   根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金基 金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上 市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、 中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、银行存款、 同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于 80%(在每个开放期前一个月、开放期 及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制)。开放期内,本基金持有现金或者 到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,在封闭期,本基金不受前 述 5%的限制。本基金不参与投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股所形成的 股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而形成的权证。本基金的业绩比较 基准为中债综合全价指数收益率。


6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在 具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金 会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与 格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会 计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。   本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 20页 共 45页 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值 变动情况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管 产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以 及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12月 31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一 个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入 ,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 21页 共 45页 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计 入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 活期存款


90,672,710.17 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


90,672,710.17 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


本期末


2020年 6月 30日 项目


成本


公允价值


公允价值变动


股票


- - - 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 交易所市场


1,122,146,373.10 1,056,593,875.50 -65,552,497.60 银行间市场


13,224,725,986.11 13,328,343,200.00 103,617,213.89 债 券


合计


14,346,872,359.21 14,384,937,075.50 38,064,716.29 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


14,346,872,359.21 14,384,937,075.50 38,064,716.29 建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 22页 共 45页 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:无。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元


本期末


2020年 6月 30日 项目


账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


1,433,000,000.00 - 银行间市场


599,941,219.91 - 合计


2,032,941,219.91 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


应收活期存款利息


12,042.25 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


26,550.00 应收债券利息


223,226,454.92 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


740,230.19 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


0.80 合计


224,005,278.16 6.4.7.6 其他资产 注:无。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


- 银行间市场应付交易费用


43,046.20 建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 23页 共 45页 合计


43,046.20 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


- 应付证券出借违约金


- 预提费用 204,919.39 合计


204,919.39 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


项目


基金份额(份)


账面金额


上年度末 16,000,002,942.24


16,000,002,942.24 本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


- 基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


16,000,002,942.24


16,000,002,942.24


注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 1,225,468,313.32 127,914,563.37 1,353,382,876.69 本期利润


348,596,396.12 -84,915,819.40 263,680,576.72


本期基金份额交易 产生的变动数


- - - 其中:基金申购款


- - - 基金赎回款


- - - 本期已分配利润


-832,000,150.96 - -832,000,150.96 本期末


742,064,558.48 42,998,743.97 785,063,302.45 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


活期存款利息收入


250,982.08 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 24页 共 45页 结算备付金利息收入


354,479.35 其他


12.78 合计


605,474.21 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 无。 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 无。


6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入


68,762,813.01 债券投资收益——赎回差价收入


- 债券投资收益——申购差价收入


- 合计


68,762,813.01 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额


9,938,343,075.74 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额


9,604,817,700.17 减:应收利息总额


264,762,562.56 买卖债券差价收入


68,762,813.01 建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 25页 共 45页 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。


6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。


6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。


6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。


6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。


6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。


6.4.7.16 股利收益 无。


建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 26页 共 45页 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


1.交易性金融资产


-84,915,819.40 股票投资


- 债券投资


-84,915,819.40 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


-84,915,819.40 6.4.7.18 其他收入 无。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用


69.90 银行间市场交易费用


62,402.50 合计


62,472.40 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用


59,672.34 信息披露费


59,672.34 证券出借违约金


- 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计


137,944.68 6.4.7.21 分部报告 无。 建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 27页 共 45页 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


建信基金管理有限责任公司(“建信基金 ”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司(“中国光大 银行”) 基金托管人 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行”) 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 建信资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 28页 共 45页 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


25,022,862.74 25,216,908.71 其中:支付销售机构的客户维护费


-


-


注:支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净 值×0.30%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


8,340,954.30 8,405,636.24 注:支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 债券交易金额


基金逆回购


基金正回购


银行间市场交易的


各关联方名称


基金买入


基金卖出


交易金额


利息收入


交易金额


利息 建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 29页 共 45页 支出


中国光大银行 248,845,7 99.29 - - - - - 上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 债券交易金额


基金逆回购


基金正回购


银行间市场交易的


各关联方名称


基金买入


基金卖出


交易金额


利息收入


交易金额


利息 支出


中国光大银行 103,509,6 50.69 - - - - - 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年12月31日


关联方名称


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的 比例(%)


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比 例(%)


中国建设银行


16,000,000,000.00


100.00


16,000,000,000.00


100.00


注:份额占比精度处理方式为四舍五入


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日


建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 30页 共 45页 期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国光大银行-活期存款


90,672,710.17


250,982.08


5,247,509.78


768,243.70


注:本基金的活期存款由基金托管人中国光大银行保管,按约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 单位:人民币元


除息日


序号


权益


登记 日


场内


场外


每 10份 基金份 额分红 数


现金形式


发放总额


再投 资形 式


发放 总额


本期利润分配合 计


备注


1 2020 年 1 月 2日 - 2020 年 1 月 2日 0.5200 832,000,150.96 - 832,000,150.96 - 合计


-


-


-


0.5200 832,000,150.96 - 832,000,150.96 - 6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 31页 共 45页 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人制定政策和程序来识别及分析这些风险,运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程 度,设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督 和检查评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估,有效管理和控制 上述风险,追求基金资产长期稳定增值。 本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、内 控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系,并由独立于公司管理层和其他业务部门的督 察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。   本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户,与该机构存款相关的信用风险不重大。本基 金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算 ,违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证 券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。   本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。   本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示,如无表格, 则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年 12月 31日


A-1


2,225,013,200.00 3,156,785,700.00 A-1以下


- - 建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 32页 共 45页 未评级


3,905,318,600.00 3,506,062,200.00 合计


6,130,331,800.00 6,662,847,900.00 注:以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、 资产支持证券及同业存单等


6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年 12月 31日


A-1


- - A-1以下


- - 未评级


680,040,000.00 805,802,000.00 合计


680,040,000.00 805,802,000.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年 12月 31日


AAA


3,084,894,400.00 5,178,384,087.60 AAA以下


970,867,300.00 1,094,406,400.00 未评级


- - 合计


4,055,761,700.00 6,272,790,487.60 注:以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、 资产支持证券及同业存单等


6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险 建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 33页 共 45页 。   公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系,对流动性风险管理的组织架构、职责分工 以及指标监控体系进行了明确规定,同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系,由独立的 风险管理部门负责压力测试的实施,多维度对投资组合流动性风险进行管控。    6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中,本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实 施投资管理,确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。   在资产端,本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则,主要投资于基金合同约定的具有良 好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资 产比例、逆回购分布等指标进行监控,定期开展压力测试,持续对投资组合流动性水平进行监测 与评估。   在负债端,基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制,结合市场形势对投资者申购赎回情 况进行分析,合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下,投资组合面临巨额赎回时,基金管 理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定,审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请, 保障基金持有人利益。   本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。    6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临 每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 34页 共 45页   本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券和买入返售金融资产等, 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期 等方法对利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2020年 6月 30 日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产


 


 


 


 


 


银行存款 90,672,710.17 - - - 90,672,710.17 结算备付金 59,000,000.00 - - - 59,000,000.00 存出保证金 1,837.39 - - - 1,837.39 交易性金融资 产 9,314,654,175.50 4,337,634,900.00 732,648,000.00 - 14,384,937,075.50 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融 资产 2,032,941,219.91 - - - 2,032,941,219.91 应收证券清算 款 - - - 215,626.71 215,626.71 应收利息 - - - 224,005,278.16 224,005,278.16 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计


11,497,269,942.97 4,337,634,900.00 732,648,000.00 224,220,904.87 16,791,773,747.84 负债


 


 


 


 


 


卖出回购金融 资产款 - - - - - 短期借款 - - - - - 交易性金融负 债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 应付证券清算 款 - - - - - 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报 酬 - - - 4,128,091.56 4,128,091.56 应付托管费 - - - 1,376,030.53 1,376,030.53 应付销售服务 费 - - - - - 应付交易费用 - - - 43,046.20 43,046.20 应交税费 - - - 955,415.47 955,415.47 应付利息 - - - - - 建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 35页 共 45页 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 204,919.39 204,919.39 负债总计


- - - 6,707,503.15 6,707,503.15 利率敏感度缺 口


11,497,269,942.97 4,337,634,900.00 732,648,000.00 217,513,401.72 16,785,066,244.69 上年度末


2019年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产


 


 


 


 


银行存款 71,849,672.44 - - - 71,849,672.44 结算备付金 55,857,142.86 - - - 55,857,142.86 存出保证金 - - - - - 交易性金融资 产 10,526,161,377.50 4,945,584,000.00 1,482,337,887.60 - 16,954,083,265.10 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融 资产 - - - - - 应收证券清算 款 - - - 800,596,930.93 800,596,930.93 应收利息 - - - 297,474,542.54 297,474,542.54 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计


10,653,868,192.80


4,945,584,000.00


1,482,337,887.60


1,098,071,473.47


18,179,861,553.87


负债


 


 


 


 


 


卖出回购金融 资产款 818,600,000.00 - - - 818,600,000.00 短期借款 - - - - - 交易性金融负 债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 应付证券清算 款 - - - - - 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报 酬 - - - 4,411,528.08 4,411,528.08 应付托管费 - - - 1,470,509.35 1,470,509.35 应付销售服务 费 - - - - - 应付交易费用 - - - 37,510.43 37,510.43 应交税费 - - - 1,558,887.89 1,558,887.89 应付利息 - - - -1,534.53 -1,534.53 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 398,833.72 398,833.72 建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 36页 共 45页 负债总计


818,600,000.00 -


-


7,875,734.94


826,475,734.94


利率敏感度缺 口


9,835,268,192.80


4,945,584,000.00


1,482,337,887.60


1,090,195,738.53


17,353,385,818.93


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


相关风险变量的变 动


本期末 (2020年 6月 30日)


上年度末 (2019年 12月 31日 )


市场利率上升 25个 基点 -44,342,401.14 -67,832,369.09


分析 市场利率下降 25个 基点 44,967,269.48 68,839,511.92


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具, 因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 无。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


无。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 37页 共 45页 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1 公允价值   6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具   不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其因剩余期限不长, 公允价值与账面价值相若。    6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具   6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值   于 2020年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第二层次的余额为人民币 14,384,937,075.50元,无属于第一层次或第三层次的余额(于 2019 年 6月 30日,属于第二层次的余额为人民币 16,860,191,037.90元,无属于第一层次或第三层次 的余额)。   6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动   对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属 于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间 不将相关证券的公允价值列入第一层次,并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有 重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政 策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。   6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值本期变动金额   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发 生变动。   6.4.14.2 承诺事项   无。   6.4.14.3 其他事项   无。   


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


- -  


其中:股票


- - 建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 38页 共 45页 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


14,384,937,075.50 85.67  


其中:债券


14,384,937,075.50 85.67  





资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


2,032,941,219.91 12.11  


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


149,672,710.17 0.89 8 其他各项资产


224,222,742.26 1.34 9 合计


16,791,773,747.84 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 无。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 无。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 无。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 无。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 39页 共 45页 1


国家债券


1,375,572,000.00 8.20 2


央行票据


- - 3


金融债券


2,143,231,575.50 12.77  


其中:政策性金融债


2,143,231,575.50 12.77 4


企业债券


498,518,300.00 2.97 5


企业短期融资券


6,130,331,800.00 36.52 6


中期票据


3,557,243,400.00 21.19 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


680,040,000.00 4.05 9 其他


- - 10 合计


14,384,937,075.50 85.70 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 209922 20贴现国债 22 6,900,000 687,654,000.00 4.10 2 190203 19国开 03 6,300,000 638,757,000.00 3.81 3 018006 国开 1702 4,800,000 492,384,000.00 2.93 4 190215 19国开 15 4,700,000 476,486,000.00 2.84 5 041900417 19陕高速 CP001 2,800,000 281,876,000.00 1.68 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 无。


7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


无。 建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 40页 共 45页 7.10.3 本期国债期货投资评价 无。


7.11 投资组合报告附注 7.11.1





本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。


7.11.2





基金投资的前十名证券未超出基金合同规定的投资范围。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


1,837.39 2


应收证券清算款


215,626.71 3


应收股利


- 4


应收利息


224,005,278.16 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


224,222,742.26 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人结构


持有人户数 (户)


户均持有的基 金份额


机构投资者


个人投资者


建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 41页 共 45页 持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比 例(%)


297 53,872,063.78 16,000,000,000.00 100.00


2,942.24 -


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


19.88 0.00


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持 有本基金。


§9 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2016年 11月 16日) 基金份额总额


24,800,002,061.52 本报告期期初基金份额总额


16,000,002,942.24 本报告期基金总申购份额


- 减:本报告期基金总赎回份额


- 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


16,000,002,942.24


注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。   报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。


建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 42页 共 45页 10.4 基金投资策略的改变


本报告期基金投资策略未发生改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内会计 师事务所未发生改变。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易 所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。





本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


股票交易


应支付该券商的佣金


券商名称


交易单 元数量


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


备注


东方证券


1


-


-


-


-


-


方正证券


1


-


-


-


-


-


国海证券


1


-


-


-


-


-


国联证券


1


-


-


-


-


-


国泰君安


1


-


-


-


-


-


华宝证券


1


-


-


-


-


-


江海证券


1


-


-


-


-


-


申港证券


2


-


-


-


-


-


申万宏源


1


-


-


-


-


-


兴业证券


1


-


-


-


-


-


银河证券


2


-


-


-


-


-


建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 43页 共 45页 中金公司


1


-


-


-


-


-


中泰证券


1


-


-


-


-


-


中信建投


1


-


-


-


-


-


中信证券


1


-


-


-


-


-


注:1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基 金字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了 提供交易单元的券商的选择标准,具体如下: (1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度 保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、 行业、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人,能 够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务; (4)佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证 监会备案及通知基金托管人; 3、本基金本报告期内无新增和剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交 易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


债券交易


债券回购交易


权证交易


券商名称


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


东方证券 - -


- -


- -


方正证券 - -


- -


- -


国海证券 - -


- -


- -


国联证券


- -


- -


- -


国泰君安 - -


- -


- -


华宝证券 - -


- -


- -


江海证券 - -


- -


- -


建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 44页 共 45页 申港证券


- -


- -


- -


申万宏源 - -


- -


- -


兴业证券 16,426,862.80 94.09%


60,933,800,000.00 100.00%


- -


银河证券 - -


- -


- -


中金公司 1,032,013.86 5.91%


- -


- -


中泰证券 - -


- -


- -


中信建投 - -


- -


- -


中信证券 - -


- -


- -


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 建信恒瑞一年定期开放债券型证券投 资基金开放日常申购、赎回业务的公 告 指定报刊和/或公司网站 2020-01-15 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 单位:份 报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


投资 者类 别


序 号


持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


机构


1


2020年 01月 01日-2020年 06月 30日


16,000,000,0 00.00


-


-


16,000,000,000 .00


100.00


产品特有风险


本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况,可能会出现因集中赎回而引发的基 金流动性风险,敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制,持续做好基 金流动性风险的管控工作,审慎评估大额申赎对基金运作的影响,采取有效措施切实保护持有 人合法权益。


注:份额占比精度处理方式为四舍五入


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 建信恒瑞一年定期开放债券 2020年中期报告 第 45页 共 45页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金设立的文件;   2、《建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》;   3、《建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》;   4、《建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》;   5、基金管理人业务资格批件和营业执照;   6、基金托管人业务资格批件和营业执照;   7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。


12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。


 


 


建信基金管理有限责任公司 2020年 8月 28日