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安信活期宝A(003402)

安信活期宝货币市场基金2020年中期报告查看PDF公告










安信活期宝货币市场基金 2020 年中期报告


2020 年 6 月 30 日
































基金管理人:安信基金管理有限责任公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 送出日期:2020 年 8 月 28 日 安信活期宝 2020 年中期报告 第 1 页 §1 重要提示及目录


1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 8 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。





安信活期宝 2020 年中期报告 第 2 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 1 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 1 1.2 目录.................................................................................................................................................. 2 §2 基金简介 ................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 4 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 4 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 4 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 5 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................. 5 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 5 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 6 §4 管理人报告 ............................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 12 §5 托管人报告 ............................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ......................................................................................... 13 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 15 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17 §7 投资组合报告 ......................................................................................................................... 36 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 36 7.2 债券回购融资情况 ........................................................................................................................ 37 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................ 37 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ........................................................ 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 38 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................ 38 安信活期宝 2020 年中期报告 第 3 页 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .......................................................... 39 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................ 39 7.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 40 §8 基金份额持有人信息............................................................................................................... 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 41 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................ 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 42 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 42 §9 开放式基金份额变动............................................................................................................... 42 §10 重大事件揭示 ........................................................................................................................ 43 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 43 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 43 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ................................................................................................. 44 10.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 44 §11 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 45 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 45 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 45 §12 备查文件目录 ........................................................................................................................ 45 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 45 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 46 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 46


安信活期宝 2020 年中期报告 第 4 页 §2 基金简介


2.1 基金基本情况 基金名称


安信活期宝货币市场基金


基金简称


安信活期宝


基金主代码


003402 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2016年 10月 17日 基金管理人


安信基金管理有限责任公司 基金托管人


平安银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额


4,391,224,343.25份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基 金简称


安信活期宝 A


安信活期宝 B


下属分级基金的交 易代码


003402


004167


报告期末下属分级 基金的份额总额


512,029,963.70份


3,879,194,379.55份


2.2


基金产品说明


投资目标


在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极 主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。 投资策略


资产配置方面,本基金通过对国内市场资金供求、利率水平、通货 膨胀率、GDP增长率、就业率水平以及国际市场利率水平等宏观经 济指标的跟踪和分析,形成对宏观层面的判研。同时,通过对市场 资金供求、基金申赎情况进行动态分析,确定本基金流动性目标, 相应调整基金资产在高流动性资产和相对流动性较低资产之间的配 比。在个券方面,本基金将首先考虑安全性因素,优先选择国债、 央行票据等高信用等级的债券品种以规避信用风险。同时适当参与 市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,以获取安全的超额收益, 合理利用回购策略把握投资机会。 业绩比较基准


七天通知存款税后利率 风险收益特征


本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的较低风险品种。本基 金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基 金。 2.3


基金管理人和基金托管人


项目


基金管理人


基金托管人


名称


安信基金管理有限责任公司 平安银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


乔江晖 方琦 联系电话


0755-82509999 0755-22160168 电子邮箱


service@essencefund.com FANGQI275@pingan.com.cn 客户服务电话


4008-088-088 95511-3 安信活期宝 2020 年中期报告 第 5 页 传真


0755-82799292 0755-82080387 注册地址


广东省深圳市福田区莲花街道益 田路 6009号新世界商务中心 36 层 广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址


广东省深圳市福田区莲花街道益 田路 6009号新世界商务中心 36 层 广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 邮政编码


518026 518001 法定代表人


刘入领 谢永林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


www.essencefund.com 基金中期报告备置地点


基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料


项目


名称


办公地址


注册登记机构


安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街道 益田路 6009号新世界商务中心 36层


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据 和指标


报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日)





安信活期宝 A


安信活期宝 B


本期已实现收益


7,476,437.55 56,745,492.26 本期利润


7,476,437.55


56,745,492.26


本期净值收益率


1.0617%


1.1829%


3.1.2 期末数据 和指标


报告期末(2020年 6月 30日)


期末基金资产净 值


512,029,963.70


3,879,194,379.55


期末基金份额净 值


1.0000


1.0000


3.1.3 累计期末 指标


报告期末(2020年 6月 30日)


安信活期宝 2020 年中期报告 第 6 页 累计净值收益率


12.5146%


12.9417%


注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基 金采用摊余成本法核算,所以公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。


2、本基金为货币市场基金,无认(申)购或交易基金的各项费用。


3、本基金收益分配为按日结转份额。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


安信活期宝 A 阶段


份额净值收 益率①


份额净值收 益率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去一个月 0.1395%


0.0021%


0.1110%


0.0000%


0.0285%


0.0021%


过去三个月 0.4394%


0.0013%


0.3366%


0.0000%


0.1028%


0.0013%


过去六个月 1.0617%


0.0015%


0.6732%


0.0000%


0.3885%


0.0015%


过去一年 2.3626%


0.0015%


1.3537%


0.0000%


1.0089%


0.0015%


过去三年 10.1740%


0.0028%


4.0537%


0.0000%


6.1203%


0.0028%


自基金合同生效起至 今 12.5146%


0.0029%


5.0042%


0.0000%


7.5104%


0.0029%


安信活期宝 B 阶段


份额净值收 益率①


份额净值收 益率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去一个月 0.1592%


0.0021%


0.1110%


0.0000%


0.0482%


0.0021%


过去三个月 0.4995%


0.0013%


0.3366%


0.0000%


0.1629%


0.0013%


过去六个月 1.1829%


0.0015%


0.6732%


0.0000%


0.5097%


0.0015%


过去一年 2.6093%


0.0015%


1.3537%


0.0000%


1.2556%


0.0015%


过去三年 10.8454%


0.0027%


4.0537%


0.0000%


6.7917%


0.0027%


自基金合同生效起至 今 12.9417%


0.0027%


4.7601%


0.0000%


8.1816%


0.0027%


注:本基金收益分配为按日结转份额,业绩比较基准:七天通知存款利率(税后)。


安信活期宝 2020 年中期报告 第 7 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较


注:1、本基金合同生效日为 2016年 10月 17日。


2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。


3、本基金自 2016年 12 月 22日起增加 B类份额。


安信活期宝 2020 年中期报告 第 8 页 §4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于 2011 年 12 月,总部位于深圳,注册 资本 5.0625 亿元人民币,股东及股权结构为:五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权,安信 证券股份有限公司持有 33.95%的股权,佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权,中广 核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。


截至 2020年 6月 30日,本基金管理人共管理 57只开放式基金具体如下:安信策略精选灵活 配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券 投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级 债券型证券投资基金)、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合 型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医 药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路主 题指数分级证券投资基金、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置 混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票 型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投 资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享 纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造 2025沪港深灵活配置混合型证券投资基 金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活 配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期 开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混 合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发 起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金(原安信永鑫定期开放债券型证券投资基 金)、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证 500 指数增强型证券投资基金、安信优享纯债债券型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投 资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金(原 安信新起点灵活配置混合型证券投资基金)、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞 争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)、安信中证深圳 安信活期宝 2020 年中期报告 第 9 页 科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)、安信睿享纯债债券型证券投资基金、安信民稳增长混 合型证券投资基金、安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持 有期混合型证券投资基金、安信丰泽 39个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型 证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资 基金(LOF)、安信中证信用主体 50债券指数证券投资基金、安信禧悦稳健养老目标一年持有期混 合型基金中基金(FOF)。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介


姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


肖 芳 芳 本基金的 基金经理 2017 年 6 月 6日 - 9年 肖芳芳女士,经济学硕士。历任华宝证券 有限责任公司资产管理部研究员,财达证 券有限责任公司资产管理部投资助理,安 信基金管理有限责任公司固定收益部投研 助理。现任安信基金管理有限责任公司固 定收益部基金经理。曾任安信安盈保本混 合型证券投资基金、安信现金管理货币市 场基金、安信现金增利货币市场基金、安 信保证金交易型货币市场基金、安信新视 野灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理助理,安信保证金交易型货币市场基金 的基金经理;现任安信新目标灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理助理,安信 现金管理货币市场基金、安信现金增利货 币市场基金、安信活期宝货币市场基金、 安信永泰定期开放债券型发起式证券投资 基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、 安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资 基金、安信鑫日享中短债债券型证券投资 基金、安信丰泽 39个月定期开放债券型证 券投资基金的基金经理。 任凭 本基金的 基金经理 2018 年 8 月 10日 - 13年 任凭女士,法学硕士。曾任职于招商基金 管理有限公司,2011年加入安信基金管理 有限责任公司,历任运营部交易员、固定 收益部投研助理,现任固定收益部基金经 理。曾任安信保证金交易型货币市场基金、 安信活期宝货币市场基金、安信现金增利 货币市场基金、安信新视野灵活配置混合 型证券投资基金、安信现金管理货币市场 基金、安信恒利增强债券型证券投资基金 安信活期宝 2020 年中期报告 第 10 页 的基金经理助理;现任安信新目标灵活配 置混合型证券投资基金、安信优享纯债债 券型证券投资基金的基金经理助理,安信 活期宝货币市场基金、安信现金增利货币 市场基金、安信聚利增强债券型证券投资 基金、安信现金管理货币市场基金、安信 恒利增强债券型证券投资基金、安信鑫日 享中短债债券型证券投资基金的基金经 理。 杨 凯 玮 本基金的 基金经理 2016 年 10 月 17 日 2020 年 4 月 3日 14年 杨凯玮先生,台湾大学土木工程学、新竹 交通大学管理学双硕士。历任台湾国泰人 寿保险股份有限公司研究员,台湾新光人 寿保险股份有限公司投资组合高级专员, 台湾中华开发工业银行股份有限公司自营 交易员,台湾元大宝来证券投资信托股份 有限公司基金经理,台湾宏泰人寿保险股 份有限公司科长,华润元大基金管理有限 公司固定收益部总经理,安信基金管理有 限责任公司固定收益部基金经理、固定收 益部总经理。曾任安信永丰定期开放债券 型证券投资基金、安信新视野灵活配置混 合型证券投资基金、安信安盈保本混合型 证券投资基金、安信保证金交易型货币市 场基金、安信新目标灵活配置混合型证券 投资基金、安信现金增利货币市场基金、 安信现金管理货币市场基金、安信活期宝 货币市场基金、安信恒利增强债券型证券 投资基金、安信优享纯债债券型证券投资 基金的基金经理。 注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。


2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 员范围的相关规定。


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全 高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利 益,没有损害基金份额持有人利益的行为。


安信活期宝 2020 年中期报告 第 11 页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制 度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2020年上半年,由于新冠疫情企业停工,居民居家隔离,投资消费净出口增速均出现明显下 降。由于采取了比较及时的政策,国内疫情在一季度得到抑制,但与此同时,海外疫情开始发酵。 二季度国内经济开始复苏,但是由于海外疫情蔓延带来的外部需求的萎缩,以及全球供应链被迫 中断带来的国内复工打折,都使得国内企业需求仍然很弱,国内经济复苏缓慢。


春节后,央行迅速采取了行动,提供再贷款、定向降准等资金,此外,居民部门需求快速萎 缩,上述因素使得银行间流动性非常宽松,短期回购利率、SHIBOR等利率不断下行,债券市场在 宽松货币环境和经济增速大幅下行的两重影响下,收益率也不断下行。4 月初央行降低了超额准 备金利率,全月隔夜利率维持低位,引发了市场收益率进一步下行。进入 5 月,受到 1 万亿地方 政府债市场化发行的压力影响,债券市场收益率开始出现快速调整。6 月由于隔夜加权利率持续 在高位,市场继续快速调整。6月末相比于 4月末,3年及以内的利率债收益率均抬升了 100bp, 5年期利率收益率上行 80bp,10年期利率债上行 30bp。


报告期内,本组合上半年投资操作整体偏中性稳健,采取了适中的杠杆和久期策略。投资标 的以高等级存单和存款为主,兼顾中短久期信用类资产。同时在税期、季末等关键时点,增加杠 杆投资于价格波动大的金融债,波段操作增厚组合收益。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金 A 类份额净值收益率为 1.0617%;截至本报告期末本基金 B 类份额净 值收益率为 1.1829%;同期业绩比较基准收益率为 0.6732%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望三季度,经济增长本身很难让目前的货币政策更加的收紧,目前的隔夜利率在 1.5-2%之 间,均值在 2月水平,基本符合目前经济复苏较弱的资金需求特征。 安信活期宝 2020 年中期报告 第 12 页


但是三季度本身国债、地方专项债的供给都较大,同时经济在回复过程中,实体经济对资金 的需求也逐渐在增加,三季度我们对资金面的预期比较悲观。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定,对基金所持有的 投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报 告。


本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基 金估值业务管理制度,建立健全估值决策体系,确定不同基金产品及投资品种的估值方法,保证 基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公 司分管投资的公司领导担任,估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管 理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成,以上人员均具备必要的 经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下:权益投资部、固定收益 部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对 估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出合理的估值建议,确保估值的公允性;运营部负责 日常估值业务的具体执行,及时准确完成基金估值,并负责和托管行沟通协调核对;监察稽核部 负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查,确保估值政策和程序的一贯 性。当估值委员会委员同时为基金经理时,涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制,保持 估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数 有限公司,由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本报告期内,根据法律法规及《基金合同》的约定,本基金每日计算投资人账户当日所产生 的收益,每月将投资人账户累计的收益结转为其基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。 本报告期内,本基金实施利润分配的金额为 64,221,929.81 元,其中本基金 A 类共分配人民币 7,476,437.55元,B类共分配人民币 56,745,492.26元,不存在应分配但尚未实施分配的情况。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。


安信活期宝 2020 年中期报告 第 13 页 §5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内,本基金实施利润分配的 金额为 64,221,929.81 元,其中本基金 A 类共分配人民币 7,476,437.55 元,B 类共分配人民币 56,745,492.26元。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告期,本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计)


6.1 资产负债表 会计主体:安信活期宝货币市场基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2020年 6月 30日 上年度末


2019年 12 月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


159,010,096.53 706,223,822.26 结算备付金





1,111,111.11 2,597,619.04 存出保证金





- - 交易性金融资产


6.4.7.2


2,643,816,655.30 3,151,245,980.64 其中:股票投资





- - 基金投资





- - 债券投资





2,432,460,749.36 3,141,245,980.64 资产支持证券投资





211,355,905.94 10,000,000.00 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


1,755,404,028.58 801,514,594.77 应收证券清算款





- - 安信活期宝 2020 年中期报告 第 14 页 应收利息


6.4.7.5


15,205,084.05 16,737,700.71 应收股利





- - 应收申购款





89,968,565.44 133,745,390.67 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





4,664,515,541.01 4,812,065,108.09 负债和所有者权益


附注号


本期末


2020年 6月 30日 上年度末


2019年 12 月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





271,439,344.27 700,022,034.93 应付证券清算款





- - 应付赎回款





35,000.00 - 应付管理人报酬





797,224.30 429,921.82 应付托管费





318,889.73 171,968.72 应付销售服务费





156,944.85 200,873.68 应付交易费用


6.4.7.7


117,474.16 69,943.23 应交税费





24,466.12 22,065.09 应付利息





15,350.46 72,917.89 应付利润





281,323.73 285,044.88 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


105,180.14 200,800.00 负债合计





273,291,197.76 701,475,570.24 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


4,391,224,343.25 4,110,589,537.85 未分配利润


6.4.7.10


- - 所有者权益合计





4,391,224,343.25 4,110,589,537.85 负债和所有者权益总计





4,664,515,541.01 4,812,065,108.09 注: 报告截止日 2020年 6 月 30日,基金份额总额 4,391,224,343.25 份,其中安信活期宝 A基金 份额总额为 512,029,963.70 份,基金份额净值 1.0000 元;安信活期宝 B 基金份额总额为 3,879,194,379.55份,基金份额净值 1.0000元。 6.2 利润表


会计主体:安信活期宝货币市场基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日


一、收入





76,435,398.86 68,297,176.50 安信活期宝 2020 年中期报告 第 15 页 1.利息收入





76,433,376.83 67,553,403.81 其中:存款利息收入


6.4.7.11


16,139,199.80 4,355,595.04 债券利息收入





46,149,235.34 57,260,593.29 资产支持证券利息收 入





888,686.53 1,574,032.06 买入返售金融资产收 入





13,256,255.16 4,363,183.42 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





2,022.03 743,772.69 其中:股票投资收益


6.4.7.12


- - 基金投资收益


- - 债券投资收益


6.4.7.13


-103,921.15 743,923.19 资产支持证券投资收 益


6.4.7.14 105,943.18 -150.50 贵金属投资收益


6.4.7.15


- - 衍生工具收益


6.4.7.16


- - 股利收益


6.4.7.17


- - 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.18


- - 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.19


- - 减:二、费用





12,213,469.05 9,510,747.41 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


4,288,587.13 3,045,235.33 2.托管费


6.4.10.2.2


1,715,434.75 1,218,094.15 3.销售服务费


6.4.10.2.3


1,106,245.47 1,519,318.47 4.交易费用


6.4.7.20


- - 5.利息支出





4,982,223.84 3,603,853.25 其中:卖出回购金融资产支 出





4,982,223.84 3,603,853.25 6.税金及附加


7,997.72 12,419.99 7.其他费用


6.4.7.21


112,980.14 111,826.22 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)





64,221,929.81 58,786,429.09 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





64,221,929.81 58,786,429.09 6.3 所有者权益(基金净值)变动表


会计主体:安信活期宝货币市场基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 安信活期宝 2020 年中期报告 第 16 页 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 4,110,589,537.85 - 4,110,589,537.85 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 64,221,929.81


64,221,929.81 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


280,634,805.40 - 280,634,805.40 其中:1.基金申 购款


14,714,491,745.85 - 14,714,491,745.85 2.基金赎 回款


-14,433,856,940.45 - -14,433,856,940.45 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- -64,221,929.81 -64,221,929.81 五、期末所有者 权益(基金净值)


4,391,224,343.25 - 4,391,224,343.25 项目


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 3,744,061,474.36 - 3,744,061,474.36 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 58,786,429.09


58,786,429.09 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-773,386,884.10 - -773,386,884.10 其中:1.基金申 购款


9,330,906,194.65 - 9,330,906,194.65 安信活期宝 2020 年中期报告 第 17 页 2.基金赎 回款


-10,104,293,078.75 - -10,104,293,078.75 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- -58,786,429.09 -58,786,429.09 五、期末所有者 权益(基金净值)


2,970,674,590.26 - 2,970,674,590.26 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:





刘入领


范瑛


苗杨


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注


6.4.1 基金基本情况


安信活期宝货币市场基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)2016年 8月 15日下发的证监许可[2016]1841号文《关于准予安信活期宝货币市 场基金注册的批复》的核准,由基金管理人安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证 券投资基金法》和《安信活期宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式, 存续期限不定。


本基金募集期间为 2016 年 10月 10 日至 2016年 10 月 13日,募集结束经安永华明会计师事 务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2016)验字 60962175_H67号验资报告。首次设立募集 不包括认购资金利息共募集人民币 300,321,259.04 元。经向中国证监会备案,《安信活期宝货币 市场基金基金合同》于 2016 年 10月 17 日正式生效。截至 2016年 10 月 17日止,安信活期宝货 币市场基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 300,321,259.04 元,折合 300,321,259.04 份基金份额;有效认购资金在首次发售募集期内产生 的利息为人民币 49,556.65 元,折合 49,556.65 份基金份额。以上收到的实收基金共计人民 300,370,815.69 元,折合 300,370,815.69 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有 限责任公司,注册登记机构为安信基金管理有限责任公司,基金托管人为平安银行股份有限公司。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信活期宝货币市场基金基金合同》的有关规 定,本基金的投资范围为现金;期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票 据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支 安信活期宝 2020 年中期报告 第 18 页 持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。


本基金的业绩比较基准:七天通知存款利率(税后)。


6.4.2 会计报表的编制基础


本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投 资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的 编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监 会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。


本财务报表以本基金持续经营为基础列报。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明


本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。


6.4.6 税项


6.4.6.1企业所得税


根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,证券投 资基金从证券市场中取得的收入,包括债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收 企业所得税。


6.4.6.2增值税及附加


根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、 财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、 房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有 关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 安信活期宝 2020 年中期报告 第 19 页 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定及其他相关法规:


资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方 法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应 税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的 增值税应纳税额中抵减;对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人 运用基金买卖债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收 入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。


本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。


6.4.6.3个人所得税


个人所得税税率为 20%。基金取得的债券的利息收入及储蓄利息收入,由债券发行企业及金 融机构在向基金派发债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。暂免征收储蓄存款利息所得 个人所得税。


6.4.7 重要财务报表项目的说明


6.4.7.1 银行存款


单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 活期存款


9,010,096.53 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


150,000,000.00 合计


159,010,096.53 注:其他存款所列金额为基金投资于有存款期限但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存 款。 6.4.7.2 交易性金融资产


单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 摊余成本


影子定价


偏离金额


偏离度 安信活期宝 2020 年中期报告 第 20 页 (%)


债券


交易所市场


- -


-


- 银行间市场


2,432,460,749.36 2,433,905,000.00


1,444,250.64


0.0329


合计


2,432,460,749.36 2,433,905,000.00 1,444,250.64 0.0329


资产支持证券


211,355,905.94


211,355,905.94


-


-


合计


2,643,816,655.30


2,645,260,905.94


1,444,250.64


0.0329


注:1、偏离金额=影子定价-摊余成本


2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确认的基金资产净值





6.4.7.3 衍生金融资产/负债


本基金本期末及上年度末无衍生金融资产/负债。


6.4.7.4 买入返售金融资产


6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


1,169,700,000.00 - 银行间市场


585,704,028.58 - 合计


1,755,404,028.58 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券


本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。


6.4.7.5 应收利息


单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


应收活期存款利息


64,318.27 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


189,388.96 应收结算备付金利息


500.00 应收债券利息


10,165,666.08 应收资产支持证券利息


3,910,421.93 应收买入返售证券利息


874,788.81 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


- 合计


15,205,084.05 安信活期宝 2020 年中期报告 第 21 页 6.4.7.6 其他资产


本基金本报告期末无其他资产。


6.4.7.7 应付交易费用


单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


1,446.04 银行间市场应付交易费用


116,028.12 合计


117,474.16 6.4.7.8 其他负债


单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


- 应付证券出借违约金


- 应付银行间账户维护费 10,698.48 应付信息披露费 59,672.34 应付审计费 34,809.32 合计


105,180.14 6.4.7.9 实收基金


金额单位:人民币元


安信活期宝 A 项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 956,554,767.75


956,554,767.75 本期申购


885,696,980.07


885,696,980.07


本期赎回(以“-”号填列)


-1,330,221,784.12


-1,330,221,784.12


本期末


512,029,963.70


512,029,963.70


安信活期宝 B 项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 3,154,034,770.10


3,154,034,770.10 本期申购


13,828,794,765.78


13,828,794,765.78


本期赎回(以“-”号填列)


-13,103,635,156.33


-13,103,635,156.33


本期末


3,879,194,379.55


3,879,194,379.55


注:申购含红利再投资及基金转入份额;赎回含转出份额。


安信活期宝 2020 年中期报告 第 22 页 6.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元


安信活期宝 A


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 - - - 本期利润


7,476,437.55 - 7,476,437.55


本期基金份额 交易产生的变 动数


- - - 其中:基金申 购款


- - - 基金赎 回款


- - - 本期已分配利 润


-7,476,437.55 - -7,476,437.55 本期末


- - - 安信活期宝 B


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 - - - 本期利润


56,745,492.26 - 56,745,492.26


本期基金份额 交易产生的变 动数


- - - 其中:基金申 购款


- - - 基金赎 回款


- - - 本期已分配利 润


-56,745,492.26 - -56,745,492.26 本期末


- - - 6.4.7.11 存款利息收入


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


活期存款利息收入


6,141,530.20 定期存款利息收入


1,538,866.61 其他存款利息收入


8,440,056.70 结算备付金利息收入


18,746.29 其他


- 合计


16,139,199.80 注:其他存款利息收入所列金额为基金投资于有存款期限但根据协议可提前支取且没有利息损失 的银行存款利息收入。


安信活期宝 2020 年中期报告 第 23 页 6.4.7.12 股票投资收益


本基金本报告期无股票投资收益。


6.4.7.13 债券投资收益


单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额


5,520,656,883.25 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额


5,500,728,111.36 减:应收利息总额


20,032,693.04 买卖债券差价收入


-103,921.15 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年6月30日 卖出资产支持证券成交总额


20,394,118.52 减:卖出资产支持证券成本总额


20,000,000.00 减:应收利息总额


288,175.34 资产支持证券投资收益


105,943.18 6.4.7.15 贵金属投资收益


本基金本报告期无贵金属投资收益。


6.4.7.16 衍生工具收益


本基金本报告期无衍生工具收益。


6.4.7.17 股利收益


本基金本报告期无股利收益。


6.4.7.18 公允价值变动收益


本基金本报告期无公允价值变动收益。


安信活期宝 2020 年中期报告 第 24 页 6.4.7.19 其他收入


本基金本报告期无其他收入。


6.4.7.20 交易费用


本基金本报告期无交易费用。


6.4.7.21 其他费用


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用


34,809.32 信息披露费


59,672.34 证券出借违约金


- 银行间账户维护费 18,498.48 合计


112,980.14 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明


6.4.8.1 或有事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项


截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况


本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方


关联方名称


与本基金的关系


安信基金管理有限责任公司(以下简称 “安信基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 平安银行股份有限公司(以下简称“平安 基金托管人、基金销售机构 安信活期宝 2020 年中期报告 第 25 页 银行”) 安信证券股份有限公司(以下简称“安信 证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东 中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东 安信乾盛财富管理(深圳)有限公司(以 下简称“安信乾盛”) 基金管理人的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易


6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易


6.4.10.1.1 股票交易


本基金本期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日


成交金额


占当期债券


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期债券


成交总额的比例 (%)


安信证券 201,156,300.00 100.00


- -


6.4.10.1.3 债券回购交易


金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例 (%)


安信证券 11,441,700,000.00 100.00


3,504,300,000.00 100.00


6.4.10.1.4 权证交易


本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 安信活期宝 2020 年中期报告 第 26 页 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金


金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年1月1日至2020年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


安信证券 1,806.65 100.00


1,446.04 100.00


关联方名称


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


安信证券 - -


- -


注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。


6.4.10.2 关联方报酬


6.4.10.2.1 基金管理费





单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


4,288,587.13 3,045,235.33 其中:支付销售机构的客户维护费


1,166,197.57


773,847.16


注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率逐日计提。计算方法如下:


H=E×管理费率/当年天数


H为每日应支付的基金管理费


E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


1,715,434.75 1,218,094.15 安信活期宝 2020 年中期报告 第 27 页 注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按基金资产净值的 0.06%年费率计提。计算方 法如下:


H=E×0.06%/当年天数


H为每日应计提的基金托管费


E为前一日的基金资产净值


6.4.10.2.3 销售服务费


单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


安信活期宝 A


安信活期宝 B


合计


平安银行 1,108.71


12,863.02


13,971.73 安信基金 101,636.23


149,243.52


250,879.75 安信证券 4,688.99


1,491.43


6,180.42 合计


107,433.93 163,597.97 271,031.90 获得销售服务费的各关联 方名称


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


安信活期宝 A 安信活期宝 B 合计


平安银行 3,466.11 14,077.29 17,543.40 安信基金 103,290.06 98,076.93 201,366.99 安信证券 15,506.15 159.24 15,665.39 合计


122,262.32 112,313.46 234,575.78 注:本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%,对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有 人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额持有人的费率。B 类基金 份额的销售服务费年费率为 0.01%,对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人,年销售服务费率 应自其达到 B 类条件的开放日后的下一个工作日起享受 B 类基金份额持有人的费率。各类基金份 额的销售服务费计提的计算公式如下:


H=E×销售服务费年费率÷当年天数


H为每日该类基金份额应计提的销售服务费


E为前一日该类基金份额的基金资产净值





安信活期宝 2020 年中期报告 第 28 页 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。


6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况


6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


份额单位:份


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日





安信活期宝 A 安信活期宝 B 基金合同生效日( 2016 年 10月 17日)持有的基金份额


- - 报告期初持有的基金份额


- 50,150,696.83 报告期间申购/买入总份额


- 50,789,908.52 报告期间因拆分变动份额


- - 减:报告期间赎回/卖出总份 额


- - 报告期末持有的基金份额


- 100,940,605.35 报告期末持有的基金份额


占基金总份额比例


- 2.30% 项目


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日





安信活期宝 A 安信活期宝 B 基金合同生效日( 2016 年 10月 17日)持有的基金份额


- - 报告期初持有的基金份额


- 48,718,166.58 报告期间申购/买入总份额


- 726,980.08 报告期间因拆分变动份额


- - 减:报告期间赎回/卖出总份 额


- - 报告期末持有的基金份额


- 49,445,146.66 报告期末持有的基金份额


占基金总份额比例


- 1.66% 安信活期宝 2020 年中期报告 第 29 页 注:期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额;期间赎回/卖出总份额含转换出份额。本基 金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况


份额单位:份


安信活期宝 B 关联方名称


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年12月31日





持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的 比例(%)


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比例 (%)





安信乾盛


53,914,982.64


1.23


1,499,543.89


0.0400





注:本基金其他关联方投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。


6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


平安银行


9,010,096.53


6,141,530.20


6,529,267.24


71,627.59


注:本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管,按约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况


本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明


本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况


单位:人民币元


安信活期宝 A


已按再投资形式转 实收基金


直接通过应付


赎回款转出金额


应付利润


本年变动


本期利润分配合计


备注


7,508,034.43 - -31,596.88 7,476,437.55 - 安信活期宝 B


安信活期宝 2020 年中期报告 第 30 页 已按再投资形式转 实收基金


直接通过应付


赎回款转出金额


应付利润


本年变动


本期利润分配合计


备注


56,717,616.53 - 27,875.73 56,745,492.26 - 6.4.12 期末(2020 年 6 月 30日)本基金持有的流通受限证券


6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券


本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票


本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券


6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购


截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 271, 439,344.27元,是以如下债券作为质押


金额单位:人民币元


债券代码


债券名称


回购到期日


期末估值单 价


数量(张)


期末估值总额


012001218 20中电投 SCP009 2020年 7月 1 日 100.00 500,000 50,000,360.43 012001331 20中电投 SCP010 2020年 7月 1 日 100.00 310,000 31,000,230.09 012001365 20京汽股 SCP002 2020年 7月 1 日 100.00 500,000 50,001,260.62 072000084 20东北证 券 CP003 2020年 7月 1 日 100.00 180,000 18,000,006.06 140203 14国开 03 2020年 7月 1 日 101.59 250,000 25,397,903.50 160309 16进出 09 2020年 7月 1 日 99.95 500,000 49,974,256.64 160403 16农发 03 2020年 7月 1 日 100.11 600,000 60,064,083.53 合计














2,840,000 284,438,100.87 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购


截至本报告期末,本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无 安信活期宝 2020 年中期报告 第 31 页 抵押债券。


6.4.13 金融工具风险及管理


6.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念, 将风险管理融入到公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理 人为全面、深入控制风险,建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门 和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员 会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线,负责组织和协调公 司内部的风险管理工作,查找、评估业务中的风险隐患,提出处理意见并监督执行。本基金管理 人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线,负 责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。


本基金主要的投资工具包括现金、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央 银行票据、同业存单、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、 资产支持证券以及中国证监会和中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具,在日 常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险 管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳 的平衡。


本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定 性的角度出发,对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏 观控制;另一方面从定量分析的角度出发,通过金融建模和特定风险量化指标计算,在日常工作 中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警,并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险


在基金投资过程中,信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任,或者基金所投资债 券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险,对债券发行人自身偿债 能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。


本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,在 银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估,同时对证券交割方式进行限制 安信活期宝 2020 年中期报告 第 32 页 以控制交易对手的违约风险。


截至 2020 年 6 月 30 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券按摊余 成本计价占基金资产净值的比例为 42.96%(2019年 12月 31日:65.90%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年 12月 31日


A-1


210,000,233.69 100,003,258.75 A-1以下


- - 未评级


270,325,551.14 99,935,435.60 合计


480,325,784.83 199,938,694.35 注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。


2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。


3.债券投资以净价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年 12月 31 日


A-1


211,355,905.94 10,000,000.00 A-1 以下


- - 未评级


- - 合计


211,355,905.94 10,000,000.00 注:1.资产支持证券评级取自第三方评级机构的债项评级。


2.资产支持证券投资以净价列示。


3.短期信用评级 A-1所填列的资产支持证券均为 AAA级的资产支持证券。


4.短期信用评级 A-1以下所填列的资产支持证券均为 AAA级以下的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年 12月 31 日


A-1


1,346,371,232.60 2,399,010,684.95 A-1 以下


59,799,418.04 129,193,390.82 安信活期宝 2020 年中期报告 第 33 页 未评级


- - 合计


1,406,170,650.64 2,528,204,075.77 注:1.同业存单评级取自第三方评级机构的主体评级。


2.短期信用评级 A-1所填列的同业存单均为 AAA级的同业存单。


3.短期信用评级 A-1以下所填列的同业存单均为 AAA级以下的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年 12月 31 日


AAA


90,411,078.07 80,750,760.30 AAA 以下


- - 未评级


455,553,235.82 332,352,450.22 合计


545,964,313.89 413,103,210.52 注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。


2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。


3.债券投资以净价列示。 6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督 管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全 开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风 险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合 资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组 合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值、份额持有人集中度以及压力测试等方式防范流动 性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与 之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在 安信活期宝 2020 年中期报告 第 34 页 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回 模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具,均在证券 交易所或银行间同业市场交易,因此,除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外 (如有),均能够及时变现。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产 款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约 定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账 面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。





6.4.13.4 市场风险


市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。


6.4.13.4.1 利率风险


利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银 行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本 基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,采用久期、凸度、VaR(在险价 值)等量化风险指标评估基金的利率风险,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进 行管理。


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口


单位:人民币元


本期末


2020年 6月 30日


6个月以内


6个月-1年


1-5 年


不计息


合计


资产























银行存款 159,010,096.53 - - - 159,010,096.53 结算备付金 1,111,111.11 - - - 1,111,111.11 交易性金融资产 1,710,611,546. 12 933,205,109.18 - - 2,643,816,655.30 买入返售金融资产 1,755,404,028. 58 - - - 1,755,404,028.58 应收利息 - - - 15,205,084.05 15,205,084.05 安信活期宝 2020 年中期报告 第 35 页 应收申购款 - - - 89,968,565.44 89,968,565.44 资产总计


3,626,136,782. 34 933,205,109.18 - 105,173,649.49 4,664,515,541.01 负债























应付赎回款 - - - 35,000.00 35,000.00 应付管理人报酬 - - - 797,224.30 797,224.30 应付托管费 - - - 318,889.73 318,889.73 卖出回购金融资产 款 271,439,344.27 - - - 271,439,344.27 应付销售服务费 - - - 156,944.85 156,944.85 应付交易费用 - - - 117,474.16 117,474.16 应付利息 - - - 15,350.46 15,350.46 应付利润 - - - 281,323.73 281,323.73 应交税费 - - - 24,466.12 24,466.12 其他负债 - - - 105,180.14 105,180.14 负债总计


271,439,344.27 - - 1,851,853.49 273,291,197.76 利率敏感度缺口


3,354,697,438. 07 933,205,109.18 - 103,321,796.00 4,391,224,343.25 上年度末


2019年 12月 31日


6个月以内


6个月


-1年


1-5 年


不计息


合计


资产














银行存款 706,223,822.26 - - - 706,223,822.26 结算备付金 2,597,619.04 - - - 2,597,619.04 交易性金融资产 2,215,781,123. 18 793,209,255.93 142,255,601.53 - 3,151,245,980.64 买入返售金融资产 801,514,594.77 - - - 801,514,594.77 应收利息 - - - 16,737,700.71 16,737,700.71 应收申购款 - - - 133,745,390.67 133,745,390.67 资产总计


3,726,117,159. 25 793,209,255.93 142,255,601.53


150,483,091.38


4,812,065,108.09


负债























应付管理人报酬 - - - 429,921.82 429,921.82 应付托管费 - - - 171,968.72 171,968.72 卖出回购金融资产 款 700,022,034.93 - - - 700,022,034.93 应付销售服务费 - - - 200,873.68 200,873.68 应付交易费用 - - - 69,943.23 69,943.23 应付利息 - - - 72,917.89 72,917.89 应付利润 - - - 285,044.88 285,044.88 应交税费 - - - 22,065.09 22,065.09 其他负债 - - - 200,800.00 200,800.00 负债总计


700,022,034.93 - -


1,453,535.31


701,475,570.24


利率敏感度缺口


3,026,095,124. 32


793,209,255.93 142,255,601.53


149,029,556.07


4,110,589,537.85


安信活期宝 2020 年中期报告 第 36 页 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析


假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020年 6月 30日)


上年度末 (2019 年 12 月 31日 )


1.市场利率下降 25 个基点 2,743,141.68 3,326,574.62


2.市场利率上升 25 个基点 -2,736,005.94 -3,316,355.22


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的金融工具均以人民币计价,因此无重大外汇风险。


6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易 的固定收益品种,因此无其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析


于 2020 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性权益类投资,因此除市场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 §7 投资组合报告


7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


安信活期宝 2020 年中期报告 第 37 页 1


固定收益投资


2,643,816,655.30


56.68





其中:债券


2,432,460,749.36


52.15





资产支持证 券


211,355,905.94


4.53


2


买入返售金融资产


1,755,404,028.58


37.63


其中:买断式回购的 买入返售金融资产


-


-


3


银行存款和结算备 付金合计


160,121,207.64


3.43


4


其他各项资产


105,173,649.49


2.25


5


合计


4,664,515,541.01


100.00


7.2 债券回购融资情况


金额单位:人民币元


序号


项目


占基金资产净值的比例(%)


1


报告期内债券回购融资余额


11.08 其中:买断式回购融资


- 序号


项目


金额


占基金资产净值 的比例(%)


2


报告期末债券回购融资余额


271,439,344.27 6.18 其中:买断式回购融资


- - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明


本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。


7.3 基金投资组合平均剩余期限


7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况


项目


天数


报告期末投资组合平均剩余期限


87 报告期内投资组合平均剩余期限最高值


119 报告期内投资组合平均剩余期限最低值


65


报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明


本基金本报告期未出现投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。


7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号


平均剩余期限


各期限资产占基金资产 净值的比例(%)


各期限负债占基金资产 净值的比例(%)


1


30天以内


48.40 6.18


其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债


- - 2


30天(含)—60 天


5.00 - 安信活期宝 2020 年中期报告 第 38 页


其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债


1.14 - 3


60天(含)—90 天


9.10 -


其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债


- - 4


90天(含)—120 天


3.18 -


其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债


- - 5


120 天(含)—397天(含)


38.16 -


其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债


- - 合计


103.83 6.18 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明


本基金本报告期未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元





序号


债券品种


摊余成本


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


545,876,606.42 12.43


其中:政策性 金融债


545,876,606.42 12.43 4


企业债券


- - 5


企业短期融 资券


390,002,414.23 8.88 6


中期票据


90,411,078.07 2.06 7


同业存单


1,406,170,650.64 32.02 8 其他


- - 9 合计


2,432,460,749.36 55.39 10 剩余存续期 超过 397天的 浮动利率债 券


49,974,256.64 1.14 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细


金额单位:人民币元








序号


债券代码


债券名称


债券数量(张)


摊余成本


占基金资产 净值比例 (%)


1 112009128 20浦发银行 CD128 2,000,000 197,942,904.39 4.51 安信活期宝 2020 年中期报告 第 39 页 2 111912128 19北京银行 CD128 1,500,000 148,019,905.91 3.37 3 072000087 20渤海证券 CP004 1,000,000 100,000,099.56 2.28 4 111986320 19徽商银行 CD073 1,000,000 99,503,188.18 2.27 5 112093437 20厦门国际银行 CD043 1,000,000 99,079,082.35 2.26 6 111970722 19南京银行 CD092 1,000,000 99,065,501.05 2.26 7 111976889 19徽商银行 CD127 1,000,000 99,000,648.38 2.25 8 112096059 20东莞银行 CD085 1,000,000 98,893,615.98 2.25 9 180304 18进出 04 900,000 91,574,895.96 2.09 10 200201 20国开 01 700,000 70,320,870.17 1.60 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目


偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数


3 报告期内偏离度的最高值


0.2735%


报告期内偏离度的最低值


0.0028%


报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值


0.1291%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明


本基金本报告期未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。


报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明


本基金本报告期未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细





金额单位:人民币元


序号


证券代码


证券名称


数量(份)


摊余成本


占基金资产净值 比例(%)


1 165714 20佳美 1A 600,000 60,581,834.77 1.38 2 165719 龙联 05A 500,000 50,322,821.99 1.15 3 165062 龙联 04A 400,000 40,374,831.72 0.92 4 165334 信泽 06A1 300,000 30,076,417.46 0.68 5 165982 信润 01A1 300,000 30,000,000.00 0.68 安信活期宝 2020 年中期报告 第 40 页 7.9 投资组合报告附注





7.9.1 基金计价方法说明


本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢 价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000元。 7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


报告期内本基金投资的前十名证券除 20 浦发银行 CD128(证券代码:112009128 CY)、19 南京银行 CD092(证券代码:111970722 CY)、19北京银行 CD128(证券代码:111912128 CY) 外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处 罚的情形。


2019 年 10 月 12 日,上海浦东发展银行股份有限公司因未依法履行职责被银保监会罚款 130 万元【银保监罚决字〔2019〕7号】。


2020 年 4 月 16 日,上海浦东发展银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银保监会消费 者权益保护局通报批评【银保监消保发〔2020〕4号】。


南京银行股份有限公司因违规经营被中国银行保险监督管理委员会江苏监管局处以罚款【苏 银保监罚决字(2019)74 号、苏银保监罚决字(2019)76 号、苏银保监罚决字(2019)83 号、苏银保 监罚决字〔2019〕86号、苏银保监罚决(2019)95号】。


2019 年 10 月 8 日,北京银行股份有限公司因未依法履行职责被北京银保监局罚款并责令改 正【京汇罚〔2020〕6号】。


2020 年 5 月 14 日,北京银行股份有限公司因未依法履行职责被国家外汇管理局北京外汇管 理部罚款、警告并责令改正【京汇罚〔2020〕6号】。


7.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


- 2


应收证券清算款


- 3


应收利息


15,205,084.05 4


应收申购款


89,968,565.44 5


其他应收款


-


6


待摊费用


- 7 其他


- 8 合计


105,173,649.49 安信活期宝 2020 年中期报告 第 41 页 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份 额 级 别


持有人 户数 (户)


户均持有 的基金份 额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比 例(%)


安 信 活 期 宝 A 244,550 2,093.76 12,918,509.02 2.52 499,111,454.68 97.48 安 信 活 期 宝 B 48,813 79,470.52 3,160,762,299.64 81.48 718,432,079.91 18.52 合 计


285,115 15,401.59 3,173,680,808.66 72.27 1,217,543,534.59 27.73 注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级 别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况


序号


持有人类别


持有份额(份)


占总份额比例(%)


1 其他机构 102,630,026.96 2.34


2 银行类机构 101,610,820.29 2.31


3 保险类机构 101,172,015.83 2.30


4 产品 101,022,827.37 2.30


5 其他机构 100,940,605.35 2.30


6 产品 100,741,896.81 2.29


7 保险类机构 100,741,896.81 2.29


8 证券类机构 100,632,380.52 2.29


9 银行类机构 100,535,898.62 2.29


10 其他机构 100,523,060.41 2.29


注:占总份额比例的计算中,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。


安信活期宝 2020 年中期报告 第 42 页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 安信活期宝 A 20,846,275.68 4.07


安信活期宝 B 869,349.31 0.02





合计


21,715,624.99 0.49 注:管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用 各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况


项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 安信活期宝 A >100 安信活期宝 B 0


合计


>100 本基金基金经理持有 本开放式基金 安信活期宝 A 0~10


安信活期宝 B 0





合计


0~10 §9 开放式基金份额变动


单位:份


项目


安信活期宝 A


安信活期宝 B


基金合同生效日 (2016年 10月 17 日)基金份额总额


300,370,815.69 - 本报告期期初基金份 额总额


956,554,767.75 3,154,034,770.10 本报告期基金总申购 份额


885,696,980.07 13,828,794,765.78 减:本报告期基金总 赎回份额


1,330,221,784.12 13,103,635,156.33 本报告期基金拆分变 动份额(份额减少以 “-”填列)


- - 本报告期期末基金份 额总额


512,029,963.70


3,879,194,379.55


安信活期宝 2020 年中期报告 第 43 页 §10 重大事件揭示


10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金投资策略未发生改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自本基金 合同生效以来为本基金提供审计服务至今。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或 处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况


金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


安信证券


1


-


-


1,806.65


100.00%


-


注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣 金分配办法》,对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质 量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准,由权益投资部、研究部、 运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案,最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。 安信活期宝 2020 年中期报告 第 44 页 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况


金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


安信证券 201,156,300.00 100.00%


11,441,700,000.00 100.00%


- -


10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况


本基金本报告期未出现偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。


10.9 其他重大事件


序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 安信基金管理有限责任公司关于暂停 泰信财富基金销售有限公司办理旗下 基金销售业务的公告 证券时报、证券日报、 上海证券报、中国证券 报 2020-01-14 2 安信基金管理有限责任公司旗下全部 基金季度报告提示性公告 证券日报、证券时报、 中国证券报、上海证券 报 2020-01-17 3 安信基金管理有限责任公司关于新增 基金直销账户信息的公告 证券日报、证券时报、 中国证券报、上海证券 报 2020-01-20 4 关于安信活期宝货币市场基金春节前 两个工作日暂停代销渠道申购、转换 转入及定期定额投资业务的公告 中国证券报 2020-01-21 5 关于调整安信活期宝货币市场基金大 额申购、大额转换转入及大额定期定 额投资限额的公告 中国证券报 2020-02-26 6 安信活期宝货币市场基金更新招募说 明书摘要(2020 年 3月更新) 中国证券报 2020-03-13 7 安信基金管理有限责任公司关于延期 披露旗下公募基金 2019年年度报告 的公告 证券日报、证券时报、 中国证券报、上海证券 报 2020-03-25 8 安信基金管理有限责任公司关于暂停 北京中天嘉华基金销售有限公司办理 旗下基金销售业务的公告 证券日报、证券时报、 中国证券报、上海证券 报 2020-03-30 9 关于安信基金管理有限责任公司旗下 开放式基金在北京植信基金销售有限 公司开通定期定额投资和转换等业务 的公告 证券日报、证券时报、 中国证券报、上海证券 报 2020-04-01 10 2020年度 安信活期宝货币市场基金 基金经理变更的公告 中国证券报 2020-04-03 11 安信活期宝货币市场基金更新招募说 中国证券报 2020-04-09 安信活期宝 2020 年中期报告 第 45 页 明书摘要(2020 年 4月更新) 12 安信基金管理有限责任公司旗下全部 基金季度报告提示性公告 证券日报、证券时报、 中国证券报、上海证券 报 2020-04-20 13 关于安信活期宝货币市场基金在上海 基煜基金销售有限公司销售渠道调整 大额申购、大额转换转入及大额定期 定额投资限额的公告 中国证券报 2020-04-27 14 安信基金管理有限责任公司旗下全部 基金年度报告提示性公告 证券日报、证券时报、 中国证券报、上海证券 报 2020-04-28 15 关于安信活期宝货币市场基金五一节 前两个工作日暂停代销渠道申购、转 换转入及定期定额投资业务的公告 中国证券报 2020-04-29 16 安信基金关于旗下部分基金增加招商 银行招赢通为销售平台的公告 证券日报、中国证券报 2020-05-11 17 安信基金管理有限责任公司关于旗下 所有开放式基金在直销渠道面向养老 金客户开展赎回费率优惠的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报 2020-06-01 18 关于安信活期宝货币市场基金端午节 前两个工作日暂停代销渠道申购、转 换转入及定期定额投资业务的公告 中国证券报 2020-06-22 §11 影响投资者决策的其他重要信息


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息





无。





§12 备查文件目录


12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予安信活期宝货币市场基金募集的文件;


2、《安信活期宝货币市场基金基金合同》;


3、《安信活期宝货币市场基金托管协议》;


4、《安信活期宝货币市场基金招募说明书》;


5、中国证监会要求的其他文件。


安信活期宝 2020 年中期报告 第 46 页 12.2 存放地点


本基金管理人及基金托管人的住所。 12.3 查阅方式


上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。


客户服务电话:4008-088-088


网址:http://www.essencefund.com





安信基金管理有限责任公司 2020 年 8月 28日