银华交易型货币市场基金
2020 年中期报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2020 年 8 月 28 日
银华交易型货币 2020 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1月 1日起至 6月 30日止。
银华交易型货币 2020 年中期报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 19
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21
银华交易型货币 2020 年中期报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42
7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 42
7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 42
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 44
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ...................................................... 44
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ............ 45
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 46
8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 46
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 47
8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 47
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 55
10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 55
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 58
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 58
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 58
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 59
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 59
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 59
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 银华交易型货币市场基金
基金简称 银华交易型货币
场内简称 银华日利
基金主代码 511880
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 4月 1日
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 631,781,066.62 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013年 4月 18日
下属分级基金的基金简称： 银华日利 银华日利 B
下属分级基金的交易代码： 511880 003816
报告期末下属分级基金的份额总额 607,709,460.00 份 24,071,606.62份
注：本基金扩位证券简称：银华日利 ETF
2.2 基金产品说明
投资目标
在保持本金低风险的前提下，力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收
益。
投资策略
本基金将以市场价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，综合
考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，通过对国内外宏观经济
走势、货币政策和财政政策的研究，以久期为核心的资产配置、品种与类
属选择，结合对货币市场利率变动的预期，进行积极的投资组合管理。在
保证基金资产的安全性和流动性的基础上，力争为投资人创造稳定的收
益。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基
金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 杨文辉 李申
联系电话 (010)58163000 021-60637102
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
4006783333,(010)85186558 021-60637111
传真 (010)58163027 021-60635778
注册地址 广东省深圳市深南大道 6008 北京市西城区金融大街 25号
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号特区报业大厦 19层
办公地址
北京市东城区东长安街 1号
东方广场东方经贸城 C2办公
楼 15层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1号楼
邮政编码 100738 100033
法定代表人 王珠林 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金采用收益不结转份额的全价计价方式，因此本报告中披露的净值收益率指标实际上为本
基金净值增长率。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
银华日利
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1238% 0.0050% 0.0307% 0.0011% 0.0931% 0.0039%
过去三个月 0.3892% 0.0049% 0.0873% 0.0011% 0.3019% 0.0038%
过去六个月 0.9778% 0.0081% 0.1747% 0.0013% 0.8031% 0.0068%
过去一年 2.1859% 0.0073% 0.3516% 0.0011% 1.8343% 0.0062%
过去三年 9.1681% 0.0099% 1.0565% 0.0011% 8.1116% 0.0088%
自基金合同
生效起至今
26.6116% 0.0110% 2.5717% 0.0011% 24.0399% 0.0099%
银华日利 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1434% 0.0060% 0.0307% 0.0011% 0.1127% 0.0049%
基金级别 银华日利 银华日利 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2020年 1月 1日 -
2020年 6月 30日 )
报告期( 2020年 1月 1日 -
2020年 6月 30日)
本期已实现收益 567,335,150.90 84,281,904.72
本期利润 567,335,150.90 84,281,904.72
本期净值收益率 0.9778% 1.0985%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末基金资产净值 61,441,273,154.99 2,436,904,932.03
期末基金份额净值 101.103 101.236
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
累计净值收益率 26.6116% 21.1395%
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过去三个月 0.4495% 0.0057% 0.0873% 0.0011% 0.3622% 0.0046%
过去六个月 1.0985% 0.0089% 0.1747% 0.0013% 0.9238% 0.0076%
过去一年 2.4340% 0.0080% 0.3516% 0.0011% 2.0824% 0.0069%
过去三年 9.9701% 0.0106% 1.0565% 0.0011% 8.9136% 0.0095%
自基金合同
生效起至今
21.1395% 0.2661% 1.2689% 0.0011% 19.8706% 0.2650%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各
项投资比例已达到基金合同的规定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7
号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222亿元人民币，公司的股东及其出资比例
分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限
公司 18.90%，山西海鑫实业股份有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，
珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。
公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为
广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016年 8月 9日起变更为“银华基金管理
股份有限公司”。
截至 2020 年 6 月 30 日，本基金管理人管理着 130只证券投资基金，具体包括银华优势企业
证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值
优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基
金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型
证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资
基金、银华沪深 300 指数分级证券投资基金、银华深证 100 指数分级证券投资基金、银华成长先
锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、
银华中证等权重 90指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主
题混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型
证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证 50等权重交易型开放式指数
证券投资基金、银华上证 50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券
型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、
银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国
企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定
期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市
场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券
投资基金、银华中国梦 30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚
利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混
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合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主
题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券
投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混
合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、
银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配
置混合型证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置
混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债
券型证券投资基金、银华中债-5 年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10
年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、
银华中债 AAA 信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智
能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、
银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基
金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型
发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优
选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优
势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混
合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合
型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混
合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投
资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资
基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基
金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心
怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定
期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证
央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银
华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券
投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和
养老目标日期 2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、
银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华安享短债债券型
证券投资基金、银华 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券
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投资基金（QDII）、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深
证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题 3 年
封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标
一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030三年持有期混合型发起式基金
中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰
华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39个月定期开放债券型证券投资基金、
银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证
券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数
证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型开放式指数证券
投资基金、银华信用精选 18个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、
银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、
银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一
年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年农发行
债券指数证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同
力精选混合型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客
户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王树丽
女士
本基金
的基金
经理
2018年 6月 7日 - 6.5年
硕士学位。2013年 7月加入
银华基金，历任交易管理部
助理交易员、中级交易员、
投资管理三部询价研究员、
投资管理三部基金经理助
理。自 2017年 5月 4日起
担任银华多利宝货币市场
基金、银华双月定期理财债
券型证券投资基金基金经
理，自 2018年 6月 7日起
兼任银华交易型货币市场
基金基金经理，自 2019 年 1
月 29日至 2020年 2月 5日
兼任银华安鑫短债债券型
证券投资基金基金经理，自
2019年 3月 14日至 2020
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年 3月 30日兼任银华安享
短债债券型证券投资基金
基金经理。具有从业资格。
国籍：中国。
邓舒文
女士
本基金
的基金
经理助
理
2018年 7月 2日 - 6年
硕士学位，2013年 12 月入
职银华基金，历任投资管理
三部助理询价交易员、询价
交易员，现任投资管理三部
基金经理助理。具有从业资
格。国籍：中国。
魏昕宇
先生
本基金
的基金
经理助
理
2018年 12月 20
日
- 4年
硕士学位，2015年 12 月加
入银华基金，历任助理询价
交易员，现任基金经理助
理。具有从业资格。国籍：
中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金管理人于 2020年 6月 29日发布公告，由于王树丽女士因个人原因（休产假）无法正常
履行职务，本基金管理人决定自 2020 年 6 月 29 日起由本公司基金经理李晓彬女士代为管理本基
金。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华交易型货币市场基金基金合同》和其他
有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基
础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规
行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定
了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证
公平对待旗下的每一个投资组合。
在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研
究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管
理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
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在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、
综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分
析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不
定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年，债券收益率呈先下后上、大幅波动的格局。基本面方面，年初受新冠肺炎影
响，中国经济受到明显冲击，一季度 GDP大幅下降 6.8%；3月起经济逐渐恢复，二季度 GDP转正，
实现 3.2%的增速；但尚未恢复到正常水平。结构上看，年初中国经济供需同时受疫情冲击，但经
济恢复阶段表现分化，生产端工业恢复快于服务业，需求端基建地产投资恢复快于消费、制造业
投资。尽管全球经济大幅萎缩，但前期订单滞后交付，叠加防疫物资以及线上办公用品需求等结
构性因素支撑，中国出口保持一定韧性。通胀方面，CPI同比在年初创新高后快速回落，核心 CPI
同比整体偏低水平；PPI 同比受疫情影响跌入通缩区间，但复工复产后，工业品供需格局有所改
善，PPI 环比在 6 月转正，同比或在 5 月触底。宏观政策方面，今年政府工作报告未提经济增速
具体目标，宏观政策思路指向守住“六保”底线。其中，财政政策基调整体积极，赤字率由 2.8%
上调至 3.6%以上，地方政府专项债额度较上年增加 1.6 万亿元至 3.75 万亿元，发行 1 万亿元抗
疫特别国债。货币政策层面，疫情爆发后，央行通过降准、再贴现再贷款等手段增加流动性投放，
支持抗击疫情；在 2 月初和 3 月底分别下调逆回购利率 10bp 和 20bp；在 4 月初下调超额存款准
备金利率，银行间资金利率中枢显著下行。但随着经济逐步恢复，“资金空转套利”现象引发决
策层关注，5 月中下旬开始货币政策逐步向常态化回归，银行间资金利率中枢向政策利率收敛。
债市表现上，前四月，疫情发酵导致经济下行预期增强、避险情绪升温，叠加资金利率中枢持续
下移，债券收益率曲线明显陡峭化下行。5 月以来，伴随市场对经济预期改善，资金利率中枢明
显上行，债券收益率曲线又大幅平坦化上行。
受市场风险偏好影响，本基金上半年的规模以增长为主，二季度末略有下滑。操作方面，由
于 2019年底已将杠杆和久期提升至高位，年初配置压力可控；疫情发酵后，大力配置各期限资产；
在资产收益率迅速下行至低位后，持续融出逆回购，保持组合弹性，并通过一定的波段操作增厚
银华交易型货币 2020 年中期报告
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组合收益；二季度中后期，加仓年内到期资产，以三个月以内为主。报告期内的杠杆水平根据杠
杆利差灵活调节，操作始终以流动性安全为第一位，配置品种以高等级为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期银华日利的基金份额净值增长率为 0.9778%，本报告期银华日利 B 的基金份额净值
增长率为 1.0985%，同期业绩比较基准收益率为 0.1747%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，基本面方面，经济复苏的方向有望延续，但斜率可能放缓，且节奏上存在一定
不确定性。从社融角度看，短期内社融增速可能维持高位或继续略升，有利于支撑经济进一步回
暖，但四季度及之后，在政府债券拉动作用兑现后，社融走势不确定性较大，关注政策态度变化。
从经济结构看，考虑到二季度生产已经基本恢复正常，中游地产基建已度过快速修复阶段，修复
速度可能放缓；后续经济修复或将主要是顺周期变量继续改善带来的渐进式修复，经济向上的幅
度主要观察服务业（消费）、制造业以及出口的修复情况。此外，经济修复节奏上不确定性较大，
一是南方强降水与洪涝灾害可能对建筑业产生扰动；二是防疫物资等对出口的支撑可持续性存疑；
三是海外疫情反复，可能对外需表现造成扰动。通胀方面，强降雨天气和需求恢复可能令 CPI 同
比阶段性企稳或小幅回升，不过随着猪肉产能修复和基数走高，CPI 同比在年内特别是四季度回
落的趋势较为确定，未来重点关注 PPI 环比改善的情况。货币政策方面，近期高层表态显示出政
策定力较强，无意过度宽松，若基本面不出现大的反复，重回前期宽松程度的概率较小。整体上
看，经济大概率持续修复，货币政策可能逐渐趋向“正常化”。
在此背景下，短端资产收益率向下空间有限，组合将采取中性偏防御策略，在运作中以流动
性安全为首位，配置上以高流动性资产为主，保持组合弹性。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核
部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员
和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金
日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执
行估值委员会制定的估值政策及决议。
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参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定
价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对银华交易型货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投
资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：银华交易型货币市场基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 17,356,705,795.88 20,327,130,688.74
结算备付金
446,842,477.30 119,794,899.01
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 37,266,332,630.88 26,859,100,765.36
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
36,674,407,332.35 26,598,960,542.45
资产支持证券投资
591,925,298.53 260,140,222.91
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 15,748,172,715.08 5,208,330,292.50
应收证券清算款
546,772,940.41 1,044,693,498.20
应收利息 6.4.7.5 182,082,499.98 222,233,338.74
应收股利
- -
应收申购款
5,000.00 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 26,862,689.00 26,862,689.00
资产总计
71,573,776,748.53 53,808,146,171.55
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
7,522,131,201.83 6,598,062,756.82
应付证券清算款
101,163,616.50 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
18,060,823.84 13,831,812.41
应付托管费
5,418,247.14 4,149,543.73
应付销售服务费
13,615,667.33 11,119,111.44
应付交易费用 6.4.7.7 605,560.07 469,217.12
应交税费
507,799.47 282,391.04
银华交易型货币 2020 年中期报告
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应付利息
1,003,131.65 1,589,489.37
应付利润
- 1,143,326,894.07
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 33,092,613.68 33,093,269.00
负债合计
7,695,598,661.51 7,805,924,485.00
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 63,177,625,927.51 45,947,944,732.78
未分配利润 6.4.7.10 700,552,159.51 54,276,953.77
所有者权益合计
63,878,178,087.02 46,002,221,686.55
负债和所有者权益总计
71,573,776,748.53 53,808,146,171.55
注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，银华日利基金份额净值 101.103 元，基金份额总额
607,709,460.00份；银华日利 B基金份额净值 101.236元，基金份额总额 24,071,606.62份。银
华交易型货币份额总额合计为 631,781,066.62 份。
6.2 利润表
会计主体：银华交易型货币市场基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019
年 6月 30日
一、收入
902,763,774.04 1,052,496,853.66
1.利息收入
905,403,137.44 1,054,349,630.33
其中：存款利息收入 6.4.7.11 247,646,312.64 384,733,800.33
债券利息收入
456,171,212.99 506,517,580.38
资产支持证券利息收入
3,834,870.63 2,931,178.98
买入返售金融资产收入
197,750,741.18 160,167,070.64
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-2,639,363.40 -1,852,976.67
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -2,639,262.54 -1,852,976.67
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -100.86 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
- 200.00
减：二、费用
251,146,718.42 225,034,551.42
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 101,951,447.95 93,510,281.05
2．托管费 6.4.10.2.2 30,585,434.40 28,053,084.34
3．销售服务费 6.4.10.2.3 75,355,627.94 68,323,994.01
4．交易费用 6.4.7.19 - -
5．利息支出
42,787,906.83 33,857,218.83
其中：卖出回购金融资产支出
42,787,906.83 33,857,218.83
6．税金及附加
266,651.73 217,929.10
7．其他费用 6.4.7.20 199,649.57 1,072,044.09
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
651,617,055.62 827,462,302.24
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
651,617,055.62 827,462,302.24
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银华交易型货币市场基金
本报告期：2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
45,947,944,732.78 54,276,953.77 46,002,221,686.55
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 651,617,055.62 651,617,055.62
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
17,229,681,194.73 -5,341,849.88 17,224,339,344.85
其中：1.基金申购款 55,407,058,630.92 333,636,042.87 55,740,694,673.79
2.基金赎回款 -38,177,377,436.19 -338,977,892.75 -38,516,355,328.94
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- - -
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以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
63,177,625,927.51 700,552,159.51 63,878,178,087.02
项目
上年度可比期间
2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
57,108,786,161.29 68,301,773.78 57,177,087,935.07
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 827,462,302.24 827,462,302.24
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-94,820,400.87 -74,680,938.56 -169,501,339.43
其中：1.基金申购款 56,330,134,594.65 379,395,794.44 56,709,530,389.09
2.基金赎回款 -56,424,954,995.52 -454,076,733.00 -56,879,031,728.52
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
57,013,965,760.42 821,083,137.46 57,835,048,897.88
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______王立新______
______凌宇翔______
____伍军辉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
银华交易型货币市场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）证监许可[2012]1696 号《关于核准银华交易型货币市场基金募集的批复》的核
准，由银华基金管理股份有限公司于 2013年 3月 18 日至 2013年 3 月 26 日向社会公开募集，基
金合同于 2013 年 4 月 1 日生效，首次设立募集规模为 2,201,044,000.00 份基金份额。本基金为
交易型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司，注册登记机
构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
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根据《银华交易型货币市场基金招募说明书》和《银华基金管理股份有限公司关于银华交易
型货币市场基金基金份额折算结果的公告》的相关规定，本基金于 2013年 4月 3日（基金份额折
算日）进行了基金份额折算。基金份额折算日折算前基金资产净值为人民币 2,202,677,663.59
元，基金份额折算日折算前基金份额总额为 2,201,044,000.00份。本基金注册登记机构按折算比
例 1.00%对 2013年 4月 3日（基金份额折算日）登记在册的基金份额实施了基金份额折算，折算
后基金份额面值调整为人民币 100 元，折算后基金份额持有人所持有的基金份额采取截尾法保留
到整数位，加总得到折算后的基金份额总额，由此产生的误差计入基金财产。基金份额折算日本
基金折算后的基金份额总额为 22,010,440.00 份，基金份额净值为人民币 100.074 元。折算后基
金份额的变更登记工作已于 2013年 4月 3日完成。
根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理
办法》，为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，本基金管理人经与基金托管人中国建
设银行股份有限公司协商一致，决定自 2016年 11月 23日起增设本基金的场外基金份额类别并相
应修改基金合同、托管协议。本基金原有场内基金份额划归为本基金 A 类基金份额，A 类基金份
额仅在上海证券交易所申购、赎回和上市交易；本基金增设的 B 类基金份额（场外份额）仅在场
外进行申购和赎回。A类基金份额简称：银华日利；B类基金份额简称：银华日利 B。两类基金份
额单独设置代码，并分别计算净值，不可互相转换。本基金 A 类基金份额的注册登记机构为中国
证券登记结算有限责任公司，本基金 B 类基金份额的注册登记机构为银华基金管理股份有限公司。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体包括：现金；期限在一年以内
（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397
天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其它
具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：活期存款利
率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注
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的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证
监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020年 06月 30日的财
务状况以及 2020年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
6.4.6.1增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增
值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
银华交易型货币 2020 年中期报告
第 25 页 共 59 页
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
6.4.6.2 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
银华交易型货币 2020 年中期报告
第 26 页 共 59 页
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 1,606,705,795.88
定期存款 15,750,000,000.00
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 1,620,000,000.00
存款期限 3 个月以上 14,130,000,000.00
其他存款 -
合计： 17,356,705,795.88
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 36,674,407,332.35 36,696,102,500.00 21,695,167.65 0.0340%
合计 36,674,407,332.35 36,696,102,500.00 21,695,167.65 0.0340%
资产支持证券 591,925,298.53 591,740,000.00 -185,298.53 -0.0003%
合计 37,266,332,630.88 37,287,842,500.00 21,509,869.12 0.0337%
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
银华交易型货币 2020 年中期报告
第 27 页 共 59 页
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 6,871,500,000.00 -
银行间市场 8,876,672,715.08 -
合计 15,748,172,715.08 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 43,728.92
应收定期存款利息 70,146,417.58
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 205,698.04
应收债券利息 96,852,773.34
应收资产支持证券利息 4,358,031.77
应收买入返售证券利息 10,475,850.27
应收申购款利息 0.06
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 182,082,499.98
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
其他应收款 26,862,689.00
待摊费用 -
合计 26,862,689.00
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
银华交易型货币 2020 年中期报告
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交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 605,560.07
合计 605,560.07
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 128,644.68
应付其他 32,963,969.00
合计 33,092,613.68
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
银华日利
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 436,358,000.00 43,635,450,750.93
本期申购 375,061,850.00 37,505,871,937.94
本期赎回(以"-"号填列) -203,710,390.00 -20,370,865,879.34
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 607,709,460.00 60,770,456,809.53
金额单位：人民币元
银华日利 B
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 23,124,950.12 2,312,493,981.85
本期申购 179,011,727.35 17,901,186,692.98
本期赎回(以"-"号填列) -178,065,070.85 -17,806,511,556.85
银华交易型货币 2020 年中期报告
第 29 页 共 59 页
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 24,071,606.62 2,407,169,117.98
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
银华日利
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 51,307,269.84 - 51,307,269.84
本期利润 567,335,150.90 - 567,335,150.90
本期基金份额交易
产生的变动数
52,173,924.72 - 52,173,924.72
其中：基金申购款 228,422,638.40 - 228,422,638.40
基金赎回款 -176,248,713.68 - -176,248,713.68
本期已分配利润 - - -
本期末 670,816,345.46 - 670,816,345.46
单位：人民币元
银华日利 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,969,683.93 - 2,969,683.93
本期利润 84,281,904.72 - 84,281,904.72
本期基金份额交易
产生的变动数
-57,515,774.60 - -57,515,774.60
其中：基金申购款 105,213,404.47 - 105,213,404.47
基金赎回款 -162,729,179.07 - -162,729,179.07
本期已分配利润 - - -
本期末 29,735,814.05 - 29,735,814.05
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 205,119.26
定期存款利息收入 242,742,717.70
其他存款利息收入 -
银华交易型货币 2020 年中期报告
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结算备付金利息收入 4,698,028.60
其他 447.08
合计 247,646,312.64
6.4.7.12 股票投资收益
无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-2,639,262.54
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -2,639,262.54
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
83,812,961,923.51
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
83,619,574,621.55
减：应收利息总额 196,026,564.50
买卖债券差价收入 -2,639,262.54
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出资产支持证券成交总额 28,231,519.43
减：卖出资产支持证券成本总额 28,140,100.86
减：应收利息总额 91,519.43
资产支持证券投资收益 -100.86
银华交易型货币 2020 年中期报告
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6.4.7.14 贵金属投资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益
无。
6.4.7.17 公允价值变动收益
无。
6.4.7.18 其他收入
无。
6.4.7.19 交易费用
无。
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 59,672.34
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
债券账户维护费 18,600.00
银行费用 61,504.89
其他 200.00
合计 199,649.57
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
银华交易型货币 2020 年中期报告
第 32 页 共 59 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
西南证券股份有限公司（“西南证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司（“第一创
业”）
基金管理人股东、基金代销机构
东北证券股份有限公司（“东北证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设
银行”）
基金托管人
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月
30 日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
101,951,447.95 93,510,281.05
其中：支付销售机构的
客户维护费
15,136,019.57 12,844,929.78
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.30%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
银华交易型货币 2020 年中期报告
第 33 页 共 59 页
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月
30 日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
30,585,434.40 28,053,084.34
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.09%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.09%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银华日利 银华日利 B 合计
东北证券 361,255.51 - 361,255.51
第一创业 169,944.64 - 169,944.64
西南证券 269,660.75 - 269,660.75
银华基金管理股份有限公
司
23,671,664.67 382,665.69 24,054,330.36
合计 24,472,525.57 382,665.69 24,855,191.26
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银华日利 银华日利 B 合计
东北证券 350,488.84 - 350,488.84
第一创业 394,630.44 - 394,630.44
西南证券 530,931.24 - 530,931.24
银华基金管理股份有限公
司
20,634,661.86 387,535.09 21,022,196.95
合计 21,910,712.38 387,535.09 22,298,247.47
注：基金销售服务费每日计提，按月支付。基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销
费用以及基金份额持有人服务费等。本基金 A 类基金份额的销售服务费率为 0.25%，本基金 B 类
基金份额的销售服务费率为 0.01%，销售服务费计提的计算方法如下：
H=E×各类基金份额的年销售服务费率/当年天数
银华交易型货币 2020 年中期报告
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H为每日该类基金份额应计提的销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 1,606,705,795.88 205,119.26 70,639,244.08 193,191.67
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（ 2020 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 06月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额人民币 7,522,131,201.83元，是以如下债券作为质押：
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金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
012000777
20 铁塔股
份 SCP001
2020 年 7 月 1
日
100.08 1,270,000 127,101,600.00
190211 19国开11
2020 年 7 月 1
日
100.19 4,300,000 430,817,000.00
160203 16国开03
2020 年 7 月 1
日
99.90 500,000 49,950,000.00
112010214
20 兴业银
行 CD214
2020 年 7 月 1
日
99.55 8,880,000 884,004,000.00
112008043
20 中信银
行 CD043
2020 年 7 月 6
日
98.91 1,130,000 111,768,300.00
100410 10农发10
2020 年 7 月 1
日
100.03 2,000,000 200,060,000.00
130239 13国开39
2020 年 7 月 1
日
100.50 1,200,000 120,600,000.00
100222 10国开22
2020 年 7 月 1
日
100.02 1,230,000 123,024,600.00
2003668
20 进 出
668
2020 年 7 月 1
日
99.00 2,300,000 227,700,000.00
209926
20 贴现国
债 26
2020 年 7 月 1
日
99.68 2,900,000 289,072,000.00
112015080
20 民生银
行 CD080
2020 年 7 月 1
日
99.67 2,150,000 214,290,500.00
2003667
20 进 出
667
2020 年 7 月 1
日
99.58 500,000 49,790,000.00
112010218
20 兴业银
行 CD218
2020 年 7 月 1
日
99.52 7,530,000 749,385,600.00
112018041
20 华夏银
行 CD041
2020 年 7 月 1
日
99.19 2,150,000 213,258,500.00
209925
20 贴现国
债 25
2020 年 7 月 1
日
99.70 2,300,000 229,310,000.00
112015045
20 民生银
行 CD045
2020 年 7 月 6
日
99.19 3,220,000 319,391,800.00
170209 17国开09
2020 年 7 月 1
日
100.46 7,100,000 713,266,000.00
180203 18国开03
2020 年 7 月 1
日
101.64 2,000,000 203,280,000.00
112003019
20 农业银
行 CD019
2020 年 7 月 6
日
98.98 13,640,000 1,350,087,200.00
112020105
20 广发银
行 CD105
2020 年 7 月 1
日
99.52 7,450,000 741,424,000.00
190012 19 附息国 2020 年 7 月 1 100.12 5,000,000 500,600,000.00
银华交易型货币 2020 年中期报告
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债 12 日
2003664
20 进 出
664
2020 年 7 月 1
日
99.07 2,000,000 198,140,000.00
合计
80,750,000 8,046,321,100.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管
理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层
和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监
督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
银华交易型货币 2020 年中期报告
第 37 页 共 59 页
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平
均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，
保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求
的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具，除在证券
交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，因此，除在 6.4.12中列示的部分
基金资产流通暂时受限制外（如有），在正常市场条件下均能够及时变现。本基金可通过卖出回购
金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基
金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回
基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报
告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投
资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本
确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风
险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末
2020
年 6
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
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月 30
日
资产
银行
存款
3,506,705,795.88 8,070,000,000.00 5,780,000,000.00 - - - 17,356,705,795.88
结算
备付
金
446,842,477.30 - - - - - 446,842,477.30
交易
性金
融资
产
799,819,194.69 24,939,492,505.63 11,527,020,930.56 - - - 37,266,332,630.88
买入
返售
金融
资产
15,748,172,715.08 - - - - - 15,748,172,715.08
应收
证券
清算
款
- - - - - 546,772,940.41 546,772,940.41
应收
利息
- - - - - 182,082,499.98 182,082,499.98
应收
申购
款
3,000.00 - - - - 2,000.00 5,000.00
其他
资产
- - - - - 26,862,689.00 26,862,689.00
资产
总计
20,501,543,182.95 33,009,492,505.63 17,307,020,930.56 - - 755,720,129.39 71,573,776,748.53
负债
卖出
回购
金融
资产
款
7,522,131,201.83 - - - - - 7,522,131,201.83
应付
证券
清算
款
- - - - - 101,163,616.50 101,163,616.50
应付
管理
人报
酬
- - - - - 18,060,823.84 18,060,823.84
应付 - - - - - 5,418,247.14 5,418,247.14
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托管
费
应付
销售
服务
费
- - - - - 13,615,667.33 13,615,667.33
应付
交易
费用
- - - - - 605,560.07 605,560.07
应付
利息
- - - - - 1,003,131.65 1,003,131.65
应交
税费
- - - - - 507,799.47 507,799.47
其他
负债
- - - - - 33,092,613.68 33,092,613.68
负债
总计
7,522,131,201.83 - - - - 173,467,459.68 7,695,598,661.51
利率
敏感
度缺
口
12,979,411,981.12 33,009,492,505.63 17,307,020,930.56 - - 582,252,669.71 63,878,178,087.02
上年
度末
2019
年 12
月 31
日
1 个月以内 1-3个月 3个月-1年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
707,130,688.74 11,910,000,000.00 7,710,000,000.00 - - - 20,327,130,688.74
结算
备付
金
119,794,899.01 - - - - - 119,794,899.01
交易
性金
融资
产
49,548,769.69 12,952,626,250.54 13,856,925,745.13 - - - 26,859,100,765.36
买入
返售
金融
资产
4,275,268,132.91 933,062,159.59 - - - - 5,208,330,292.50
应收
证券
清算
- - - - - 1,044,693,498.20 1,044,693,498.20
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款
应收
利息
- - - - - 222,233,338.74 222,233,338.74
其他
资产
- - - - - 26,862,689.00 26,862,689.00
资产
总计
5,151,742,490.35 25,795,688,410.13 21,566,925,745.13 - - 1,293,789,525.94 53,808,146,171.55
负债
卖出
回购
金融
资产
款
6,598,062,756.82 - - - - - 6,598,062,756.82
应付
管理
人报
酬
- - - - - 13,831,812.41 13,831,812.41
应付
托管
费
- - - - - 4,149,543.73 4,149,543.73
应付
销售
服务
费
- - - - - 11,119,111.44 11,119,111.44
应付
交易
费用
- - - - - 469,217.12 469,217.12
应付
利息
- - - - - 1,589,489.37 1,589,489.37
应交
税费
- - - - - 282,391.04 282,391.04
应付
利润
- - - - - 1,143,326,894.07 1,143,326,894.07
其他
负债
- - - - - 33,093,269.00 33,093,269.00
负债
总计
6,598,062,756.82 - - - - 1,207,861,728.18 7,805,924,485.00
利率
敏感
度缺
口
-1,446,320,266.47 25,795,688,410.13 21,566,925,745.13 - - 85,927,797.76 46,002,221,686.55
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进
行了分类。
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6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，
将对基金资产公允价值产生的影响。本基金于本报告期末及上年度期末在“影子定价”机制有效
的前提下，若市场利率上升或下降 25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产公允价值不会
发生重大变动。
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险的敏感性分析
注：本基金主要投资于固定收益类品种，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动
对本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 37,266,332,630.88 52.07
其中：债券 36,674,407,332.35 51.24
资产支持证券 591,925,298.53 0.83
2 买入返售金融资产 15,748,172,715.08 22.00
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 17,803,548,273.18 24.87
4 其他各项资产 755,723,129.39 1.06
5 合计 71,573,776,748.53 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 7.70
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 7,522,131,201.83 11.78
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未有超过基金资产净值 20%的情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 75
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 104
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59
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报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过 120天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 32.95 11.93
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 10.87 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 32.39 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 12.46 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天(含)—397天（含） 23.06 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 111.72 11.93
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未有超过 240天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 1,019,112,357.54 1.60
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,343,391,609.73 3.67
其中：政策性金融债 2,343,391,609.73 3.67
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 8,583,720,195.84 13.44
6 中期票据 - -
7 同业存单 24,728,183,169.24 38.71
8 其他 - -
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9 合计 36,674,407,332.35 57.41
10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 112003019
20 农业银
行 CD019
19,000,000 1,879,607,370.99 2.94
2 112009235
20 浦发银
行 CD235
15,000,000 1,492,093,941.06 2.34
3 112082286
20 成都银
行 CD139
14,000,000 1,392,190,971.10 2.18
4 112010218
20 兴业银
行 CD218
13,000,000 1,293,826,332.73 2.03
5 112010214
20 兴业银
行 CD214
11,000,000 1,094,955,541.43 1.71
6 112015080
20 民生银
行 CD080
10,000,000 996,071,582.44 1.56
7 112020105
20 广发银
行 CD105
10,000,000 995,248,828.75 1.56
8 112015045
20 民生银
行 CD045
10,000,000 989,900,677.11 1.55
9 112018041
20 华夏银
行 CD041
10,000,000 989,563,870.44 1.55
10 112008043
20 中信银
行 CD043
7,500,000 742,207,551.38 1.16
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.2319%
报告期内偏离度的最低值 0.0203%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1062%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未有达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未有达到 0.5%的情况。
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7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本
占基金资产净值
比例(%)
1 2089082
20 上 和
1A1
2,000,000 199,925,298.53 0.31
2 168270 信润 02A1 1,600,000 160,000,000.00 0.25
3 165334 信泽 06A1 1,400,000 140,000,000.00 0.22
4 138235 瑞新 7A1 550,000 55,000,000.00 0.09
5 138236 瑞新 8A1 370,000 37,000,000.00 0.06
注：本基金本报告期末仅持有上述资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或
商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 546,772,940.41
3 应收利息 182,082,499.98
4 应收申购款 5,000.00
5 其他应收款 26,862,689.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 755,723,129.39
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
银 华
日利
40,397 15,043.43 402,663,716.00 66.26% 205,045,744.00 33.74%
银 华
日利B
67 359,277.71 24,057,447.31 99.94% 14,159.31 0.06%
合计 40,464 15,613.41 426,721,163.31 67.54% 205,059,903.31 32.46%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用期末基金份
额总额。
8.2 期末上市基金前十名持有人
银华日利
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 澳门金融管理局－自有资金 8,922,460.00 1.47%
2
深圳佳岳投资管理有限公司－佳
岳朴通一号私募证券投资基金
8,770,995.00 1.44%
3
CITIGROUP GLOBAL MARKETS
LIMITED
8,559,618.00 1.41%
4 BARCLAYS BANK PLC 8,045,109.00 1.32%
5 李志鹤 7,465,900.00 1.23%
6
国泰君安－建行－香港上海汇丰
银行有限公司
7,156,101.00 1.18%
7 瑞士信贷(香港)有限公司 6,738,123.00 1.11%
8
北京和正投资管理有限责任公司
－和正启航一号私募证券投资基
金
6,080,100.00 1.00%
9
国元国际控股有限公司－客户资
金（交易所）
5,892,790.00 0.97%
10
珠海东方金桥资本管理有限公司
－珠海东方金桥一期股权投资合
伙企业（有限合伙）
5,500,000.00 0.91%
注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
银华交易型货币 2020 年中期报告
第 47 页 共 59 页
1 银行类机构 9,133,409.00 1.45%
2 其他类机构 8,922,460.00 1.41%
3 基金类机构 8,770,995.00 1.39%
4 其他类机构 8,559,618.00 1.35%
5 其他类机构 7,918,690.00 1.25%
6 其他类机构 7,465,900.00 1.18%
7 其他类机构 7,156,101.00 1.13%
8 其他类机构 6,738,123.00 1.07%
9 基金类机构 6,080,100.00 0.96%
10 其他类机构 5,500,000.00 0.87%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
银华日利 1,500.00 0.00%
银华日利 B 20.71 0.00%
合计 1,520.71 0.00%
8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量
的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
银华日利 银华日利 B
基金合同生效日（2013年 4月 1日）基金份
额总额
2,201,044,000.00 -
本报告期期初基金份额总额 436,358,000.00 23,124,950.12
本报告期基金总申购份额 375,061,850.00 179,011,727.35
减:本报告期基金总赎回份额 203,710,390.00 178,065,070.85
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 607,709,460.00 24,071,606.62
银华交易型货币 2020 年中期报告
第 48 页 共 59 页
银华交易型货币 2020 年中期报告
第 49 页 共 59 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期未变更为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券股
份有限公司
2 - - - -
撤销1个交
易单元
长城证券股
份有限公司
3 - - - - -
长江证券股
份有限公司
2 - - - - -
第一创业证
券股份有限
公司
2 - - - - -
银华交易型货币 2020 年中期报告
第 50 页 共 59 页
东北证券股
份有限公司
4 - - - - -
上海华信证
券有限责任
公司
1 - - - - -
东吴证券股
份有限公司
2 - - - - -
东兴证券股
份有限公司
3 - - - - -
东莞证券股
份有限公司
1 - - - - -
方正证券股
份有限公司
4 - - - -
撤销1个交
易单元
北京高华证
券有限责任
公司
0 - - - -
撤销1个交
易单元
光大证券股
份有限公司
2 - - - - -
广发证券股
份有限公司
2 - - - - -
广州证券股
份有限公司
1 - - - - -
国都证券股
份有限公司
2 - - - - -
国金证券股
份有限公司
2 - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
2 - - - - -
国信证券股
份有限公司
3 - - - - -
海通证券股
份有限公司
2 - - - - -
宏信证券有
限责任公司
2 - - - - -
申万宏源集
团股份有限
公司
2 - - - - -
红塔证券股
份有限公司
1 - - - - -
华安证券股
份有限公司
1 - - - - -
华宝证券有
限责任公司
3 - - - - -
银华交易型货币 2020 年中期报告
第 51 页 共 59 页
华创证券有
限责任公司
2 - - - - -
华福证券有
限责任公司
1 - - - - -
华融证券股
份有限公司
1 - - - - -
华泰证券股
份有限公司
4 - - - - -
江海证券有
限公司
1 - - - - -
民生证券股
份有限公司
2 - - - - -
南京证券股
份有限公司
1 - - - - -
平安证券股
份有限公司
2 - - - - -
瑞银证券有
限责任公司
1 - - - - -
上海证券有
限责任公司
1 - - - - -
首创证券有
限责任公司
0 - - - -
撤销2个交
易单元
天风证券股
份有限公司
3 - - - -
撤销1个交
易单元
西部证券股
份有限公司
3 - - - - -
西南证券股
份有限公司
4 - - - - -
湘财证券股
份有限公司
1 - - - - -
兴业证券股
份有限公司
3 - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
1 - - - - -
招商证券股
份有限公司
2 - - - - -
中国国际金
融股份有限
公司
2 - - - - -
中泰证券股
份有限公司
1 - - - - -
中信建投证
券股份有限
1 - - - - -
银华交易型货币 2020 年中期报告
第 52 页 共 59 页
公司
中信证券股
份有限公司
2 - - - -
撤销1个交
易单元
中银国际证
券有限责任
公司
1 - - - -
撤销1个交
易单元
中原证券股
份有限公司
2 - - - - -
太平洋证券
股份有限公
司
4 - - - - -
新时代证券
股份有限公
司
2 - - - - -
渤海证券股
份有限公司
1 - - - - -
财通证券股
份有限公司
2 - - - - -
东方财富证
券股份有限
公司
2 - - - -
新增2个交
易单元
东方证券股
份有限公司
3 - - - - -
华金证券股
份有限公司
3 - - - - -
万联证券股
份有限公司
2 - - - - -
注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、
市场服务报告以及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准
后与被选择的证券经营机构签订协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
安信证券股 - - - - - -
银华交易型货币 2020 年中期报告
第 53 页 共 59 页
份有限公司
长城证券股
份有限公司
- - - - - -
长江证券股
份有限公司
- - - - - -
第一创业证
券股份有限
公司
- - - - - -
东北证券股
份有限公司
- - - - - -
上海华信证
券有限责任
公司
- - - - - -
东吴证券股
份有限公司
- - - - - -
东兴证券股
份有限公司
- - - - - -
东莞证券股
份有限公司
- - - - - -
方正证券股
份有限公司
- - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
- - - - - -
光大证券股
份有限公司
- - - - - -
广发证券股
份有限公司
- - - - - -
广州证券股
份有限公司
- - - - - -
国都证券股
份有限公司
- - - - - -
国金证券股
份有限公司
- - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - - -
国信证券股
份有限公司
- - - - - -
海通证券股
份有限公司
- - - - - -
宏信证券有
限责任公司
- - - - - -
银华交易型货币 2020 年中期报告
第 54 页 共 59 页
申万宏源集
团股份有限
公司
- - - - - -
红塔证券股
份有限公司
- - - - - -
华安证券股
份有限公司
- - - - - -
华宝证券有
限责任公司
- - - - - -
华创证券有
限责任公司
- - - - - -
华福证券有
限责任公司
- - - - - -
华融证券股
份有限公司
- - - - - -
华泰证券股
份有限公司
- - - - - -
江海证券有
限公司
- - - - - -
民生证券股
份有限公司
- - 398,071,400,000.00 100.00% - -
南京证券股
份有限公司
- - - - - -
平安证券股
份有限公司
- - - - - -
瑞银证券有
限责任公司
- - - - - -
上海证券有
限责任公司
- - - - - -
首创证券有
限责任公司
- - - - - -
天风证券股
份有限公司
- - - - - -
西部证券股
份有限公司
- - - - - -
西南证券股
份有限公司
- - - - - -
湘财证券股
份有限公司
- - - - - -
兴业证券股
份有限公司
- - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
银华交易型货币 2020 年中期报告
第 55 页 共 59 页
招商证券股
份有限公司
- - - - - -
中国国际金
融股份有限
公司
- - - - - -
中泰证券股
份有限公司
- - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
- - - - - -
中信证券股
份有限公司
- - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
- - - - - -
中原证券股
份有限公司
- - - - - -
太平洋证券
股份有限公
司
- - - - - -
新时代证券
股份有限公
司
- - - - - -
渤海证券股
份有限公司
- - - - - -
财通证券股
份有限公司
- - - - - -
东方财富证
券股份有限
公司
- - - - - -
东方证券股
份有限公司
- - - - - -
华金证券股
份有限公司
- - - - - -
万联证券股
份有限公司
- - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期无偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 《银华基金管理股份有限公司 四大证券报 2020年1月18
银华交易型货币 2020 年中期报告
第 56 页 共 59 页
旗下部分基金 2019 年第 4 季度
报告提示性公告》
日
2
《银华交易型货币市场基金
2019年第 4季度报告》
中国证监会基金电子披露网
站及本基金管理人网站
2020年1月18
日
3
《银华交易型货币市场基金暂
停及恢复申购业务的公告》
证券日报、中国证监会基金
电子披露网站及本基金管理
人网站
2020年1月21
日
4
《银华基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金增加扩位证
券简称的公告》
上海证券报、证券时报、证
券日报、中国证监会基金电
子披露网站及本基金管理人
网站
2020年3月19
日
5
《银华交易型货币市场基金托
管协议（2020年 3月修订）》
中国证监会基金电子披露网
站及本基金管理人网站
2020年3月23
日
6
《银华交易型货币市场基金基
金合同（2020年 3月修订）》
中国证监会基金电子披露网
站及本基金管理人网站
2020年3月23
日
7
《银华交易型货币市场基金更
新招募说明书（2020年第 1号）》
中国证监会基金电子披露网
站及本基金管理人网站
2020年3月23
日
8
《银华交易型货币市场基金更
新招募说明书摘要（2020年第 1
号）》
中国证监会基金电子披露网
站及本基金管理人网站
2020年3月23
日
9
《银华基金管理股份有限公司
关于根据<公开募集证券投资基
金信息披露管理办法>修改旗下
15 只公募基金基金合同及托管
协议并更新招募说明书及摘要
的公告》
四大证券报、中国证监会基
金电子披露网站及本基金管
理人网站
2020年3月23
日
10
《银华基金管理股份有限公司
关于推迟披露旗下公募基金
2019年年度报告的公告》
四大证券报、中国证监会基
金电子披露网站及本基金管
理人网站
2020年3月24
日
11
《银华基金管理股份有限公司
关于增加中国人寿保险股份有
限公司为旗下部分基金代销机
构并参加费率优惠活动的公告》
四大证券报、中国证监会基
金电子披露网站及本基金管
理人网站
2020年3月28
日
12
《银华基金管理股份有限公司
旗下部分基金 2019 年年度报告
提示性公告》
四大证券报
2020年4月18
日
13
《银华交易型货币市场基金
2019年年度报告》
中国证监会基金电子披露网
站及本基金管理人网站
2020年4月18
日
14
《银华基金管理股份有限公司
旗下部分基金 2020 年第 1 季度
报告提示性公告》
四大证券报
2020年4月22
日
15
《银华交易型货币市场基金
2020年第 1季度报告》
中国证监会基金电子披露网
站及本基金管理人网站
2020年4月22
日
16 《银华交易型货币市场基金A类 证券日报、中国证监会基金 2020年4月28
银华交易型货币 2020 年中期报告
第 57 页 共 59 页
基金份额暂停及恢复申购业务
的公告》
电子披露网站及本基金管理
人网站
日
17
《银华交易型货币市场基金更
新招募说明书摘要（2020年第 2
号）》
中国证监会基金电子披露网
站及本基金管理人网站
2020年 5月 8
日
18
《银华交易型货币市场基金更
新招募说明书（2020年第 2号）》
中国证监会基金电子披露网
站及本基金管理人网站
2020年 5月 8
日
19
《银华交易型货币市场基金A类
基金份额暂停及恢复申购业务
的公告》
证券日报、中国证监会基金
电子披露网站及本基金管理
人网站
2020年6月22
日
20
《银华基金管理股份有限公司
关于基金经理暂停履行职务的
公告》
证券日报、证券时报、中国
证券报、中国证监会基金电
子披露网站及本基金管理人
网站
2020年6月29
日
21
《银华基金管理股份有限公司
关于增加平安银行股份有限公
司为旗下部分基金代销机构的
公告》
证券日报、中国证券报、中
国证监会基金电子披露网站
及本基金管理人网站
2020年6月30
日
银华交易型货币 2020 年中期报告
第 58 页 共 59 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于 2020年 3月 23日披露了《银华基金管理股份有限公司关于根据<公开募集
证券投资基金信息披露管理办法>修改旗下 15 只公募基金基金合同及托管协议并更新招募说明
书及摘要的公告》，对本基金基金合同、托管协议、招募说明书及摘要信息披露有关条款进行了
修改。相关法律文件的修改自本公告发布之日起生效。
银华交易型货币 2020 年中期报告
第 59 页 共 59 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 银华交易型货币市场基金募集申请获中国证监会注册的文件
12.1.2《银华交易型货币市场基金招募说明书》
12.1.3《银华交易型货币市场基金基金合同》
12.1.4《银华交易型货币市场基金托管协议》
12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
12.1.6
银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
12.1.7
基金托管人业务资格批件和营业执照
12.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的住所。本报告存放在本基金管理人及托管
人住所，供公众查阅、复制。
12.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
银华基金管理股份有限公司
2020 年 8月 28 日
