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安信量化精选沪深300指数增强A(003957)

安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金2020年中期报告










安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投 资基金 2020 年中期报告


2020 年 6 月 30 日
































基金管理人:安信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2020 年 8 月 28 日 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 1 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 8 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。


安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 2 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................1 1.1 重要提示 .................................................................... 1 1.2 目录 ........................................................................ 2 §2 基金简介 .....................................................................4 2.1 基金基本情况 ................................................................ 4 2.2 基金产品说明 ................................................................ 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 4 2.4 信息披露方式 ................................................................ 5 2.5 其他相关资料 ................................................................ 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 5 3.2 基金净值表现 ................................................................ 6 §4 管理人报告 ...................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 11 §5 托管人报告 .................................................................. 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................. 12 6.2 利润表 ..................................................................... 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 14 6.4 报表附注 ................................................................... 16 §7 投资组合报告 ................................................................ 35 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 35 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 45 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 3 页


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 46 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 46 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 48 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 48 §10 重大事件揭示 ............................................................... 49 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 49 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 49 10.8 其他重大事件 .............................................................. 50 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 52 §12 备查文件目录 ............................................................... 52 12.1 备查文件目录 .............................................................. 52 12.2 存放地点 .................................................................. 52 12.3 查阅方式 .................................................................. 52


安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 4 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金


基金简称


安信量化沪深 300增强


基金主代码


003957 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2019年 5月 7日 基金管理人


安信基金管理有限责任公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


143,361,921.21份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基金简称


安信量化沪深 300增强 A


安信量化沪深 300 增强 C


下属分级基金的交易代码


003957


003958


报告期末下属分级基金的份额 总额


4,069,112.71份


139,292,808.50 份


2.2 基金产品说明 投资目标


本基金为股票指数增强型基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本 基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 7.75%的基础上,结合量化方法, 力争实现基金资产的长期增值。 投资策略


本基金为增强型指数基金,在采用指数化被动投资以追求有效跟踪 标的指数的基础上,通过数量化模型进行投资组合优化,力争在控 制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。本基金将参考 标的指数成分股在指数中的权重比例构建投资组合,并通过事先设 置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段,严格将跟踪误差控 制在规定范围内,控制与标的指数主动偏离的风险。 业绩比较基准


沪深 300指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10% 风险收益特征


本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


安信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


乔江晖 郭明 联系电话


0755-82509999 010-66105799 电子邮箱


service@essencefund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


4008-088-088 95588 传真


0755-82799292 010-66105798 注册地址


广东省深圳市福田区莲花街道益 田路 6009号新世界商务中心 36 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址


广东省深圳市福田区莲花街道益 北京市西城区复兴门内大街 55 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 5 页


田路 6009号新世界商务中心 36 层 号 邮政编码


518026 100140 法定代表人


刘入领 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


www.essencefund.com 基金中期报告备置地点


基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009号新世界商务中心 36层


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日)





安信量化沪深 300增强 A


安信量化沪深 300 增强 C


本期已实现收益


310,607.33 9,796,991.28 本期利润


552,986.56


15,216,722.16


加权平均基金份额本期利润


0.1763


0.1341


本期加权平均净值利润率


14.07%


10.82%


本期基金份额净值增长率


9.35%


9.25%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2020年 6月 30日)


期末可供分配利润


1,007,059.80


32,650,775.13


期末可供分配基金份额利润


0.2475


0.2344


期末基金资产净值


5,567,179.71


188,605,415.67


期末基金份额净值


1.3682


1.3540


3.1.3 累计期末指标


报告期末(2020年 6月 30日)


基金份额累计净值增长率


29.58%


29.27%


注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 6 页





2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信量化沪深 300增强 A 阶段


份额净值 增长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去一个月 9.60%


0.91%


6.90%


0.81%


2.70%


0.10%


过去三个月 17.28%


0.89%


11.63%


0.81%


5.65%


0.08%


过去六个月 9.35%


1.49%


1.62%


1.37%


7.73%


0.12%


过去一年 22.19%


1.19%


8.14%


1.10%


14.05%


0.09%


自基金转型以来 29.58%


1.20%


11.90%


1.11%


17.68%


0.09%


安信量化沪深 300增强 C 阶段


份额净值 增长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去一个月 9.57%


0.91%


6.90%


0.81%


2.67%


0.10%


过去三个月 17.22%


0.89%


11.63%


0.81%


5.59%


0.08%


过去六个月 9.25%


1.49%


1.62%


1.37%


7.63%


0.12%


过去一年 21.95%


1.19%


8.14%


1.10%


13.81%


0.09%


自基金转型以来 29.27%


1.20%


11.90%


1.11%


17.37%


0.09%


注:根据《安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》的约定,本基金的业绩比 较基准为:沪深 300指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10%。沪深 300 指数是中证 指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300只 A 股为样本的 成分股指数,是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好,同时公信力较好的股 票指数,适合作为本基金股票投资的比较基准。 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 7 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金 2019 年 5 月 7 日由安信新起点灵活配置混合型证券投资基金转型而成,本基金基 金合同生效日为 2019年 5月 7日。


2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。


安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 8 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于 2011 年 12 月,总部位于深圳,注册 资本 5.0625 亿元人民币,股东及股权结构为:五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权,安信 证券股份有限公司持有 33.95%的股权,佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权,中广 核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。


截至 2020年 6月 30日,本基金管理人共管理 57只开放式基金具体如下:安信策略精选灵活 配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券 投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级 债券型证券投资基金)、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合 型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医 药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路主 题指数分级证券投资基金、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置 混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票 型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投 资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享 纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造 2025沪港深灵活配置混合型证券投资基 金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活 配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期 开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混 合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发 起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金(原安信永鑫定期开放债券型证券投资基 金)、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证 500 指数增强型证券投资基金、安信优享纯债债券型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投 资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金(原 安信新起点灵活配置混合型证券投资基金)、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞 争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)、安信中证深圳 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 9 页


科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)、安信睿享纯债债券型证券投资基金、安信民稳增长混 合型证券投资基金、安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持 有期混合型证券投资基金、安信丰泽 39个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型 证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资 基金(LOF)、安信中证信用主体 50债券指数证券投资基金、安信禧悦稳健养老目标一年持有期混 合型基金中基金(FOF)。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


徐 黄 玮 本基金的 基 金 经 理,量化 投资部总 经理 2019 年 5 月 7日 - 13年 徐黄玮先生,理学硕士。历任广发证券股 份有限公司任衍生产品部研究岗、资产管 理部量化研究岗、权益及衍生品投资部量 化投资岗。现任安信基金管理有限责任公 司量化投资部总经理。曾任安信新起点灵 活配置混合型证券投资基金的基金经理助 理,安信量化多因子灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理;现任安信量化精选 沪深 300 指数增强型证券投资基金(原安 信新起点灵活配置混合型证券投资基金)、 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证 券投资基金、安信中证 500 指数增强型证 券投资基金、安信中证深圳科技创新主题 指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。 注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。


2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 员范围的相关规定。


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全 高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利 益,没有损害基金份额持有人利益的行为。


安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 10 页


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制 度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2020 年二季度,国内疫情逐步得到控制,经济逐步回暖,以消费为代表的的行业景气度开始 复苏,制造业边际出现好转,PPI 通缩压力减轻。长线资金进场,市场情绪转暖。海外方面,疫 情出现反复,但整体上还是在复工复产节奏中,全球经济将大概率缓慢复苏。


本基金在采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数基础上,通过数量化模型进行投资组 合优化。主要是运用量化多因子模型,综合评估公司的盈利、企业质量、估值、分析师预期,技 术特征、市场趋势、投资者情绪等多个因素构建相对基准有稳定超额收益的投资组合,精选优质、 具有投资价值和合理估值的证券作为主要的投资标的,并积极把握指数分红、指数成分调整、新 股,科创板新股,个股事件驱动等确定性增强机会,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的 指数的投资收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金 A 类基金份额净值为 1.3682 元,本报告期基金份额净值增长率为 9.35%;截至本报告期末本基金 C 类基金份额净值为 1.3540 元,本报告期基金份额净值增长率为 9.25%,同期业绩比较基准收益率为 1.62%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望 2020年第三季度,经济将继续逐季度环比改善,工业、新旧基建及服务性消费的需求将 明显改善,但外需的不确定性将在第三季度开始凸显,将拖累出口,需要关注。因此后面我们将 继续重视公司的盈利,困境反转,企业质量,同时关注事件驱动以及分析师预期,贡献超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定,对基金所持有的 投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 11 页


会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报 告。


本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基 金估值业务管理制度,建立健全估值决策体系,确定不同基金产品及投资品种的估值方法,保证 基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公 司分管投资的公司领导担任,估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管 理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成,以上人员均具备必要的 经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下:权益投资部、固定收益 部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对 估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出合理的估值建议,确保估值的公允性;运营部负责 日常估值业务的具体执行,及时准确完成基金估值,并负责和托管行沟通协调核对;监察稽核部 负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查,确保估值政策和程序的一贯 性。当估值委员会委员同时为基金经理时,涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制,保持 估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数 有限公司,由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分 配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,本基金托管人在对安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金的管理人--安信基金管理有限 责任公司在安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 12 页


金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,安信量化精选沪深 300 指数增 强型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人依法对安信基金管理有限责任公司编制和披露的安信量化精选沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2020年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2020年 6月 30日 上年度末


2019年 12 月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


4,335,570.13 11,100,222.19 结算备付金





2,554,561.46 1,828,833.92 存出保证金





1,385,198.36 1,018,229.72 交易性金融资产


6.4.7.2


179,141,584.40 99,776,482.65 其中:股票投资





170,900,240.90 95,892,474.13 基金投资





- - 债券投资





8,241,343.50 3,884,008.52 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


8,500,000.00 7,000,000.00 应收证券清算款





- - 应收利息


6.4.7.5


264,062.41 73,701.56 应收股利





- - 应收申购款





89,624.44 7,882,332.36 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





196,270,601.20 128,679,802.40 负债和所有者权益


附注号


本期末


2020年 6月 30日 上年度末


2019年 12 月 31日


负 债:








短期借款





- - 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 13 页


交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- 2,000,000.00 应付证券清算款





1,520,714.42 7,376,772.49 应付赎回款





169,060.96 7,505,707.02 应付管理人报酬





123,218.80 85,649.33 应付托管费





15,402.34 10,706.17 应付销售服务费





29,903.87 20,806.75 应付交易费用


6.4.7.7


113,946.03 90,938.55 应交税费





1,000.17 3,543.80 应付利息





- 1,177.54 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


124,759.23 200,003.21 负债合计





2,098,005.82 17,295,304.86 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


143,361,921.21 89,843,945.32 未分配利润


6.4.7.10


50,810,674.17 21,540,552.22 所有者权益合计





194,172,595.38 111,384,497.54 负债和所有者权益总计





196,270,601.20 128,679,802.40 注: 报告截止日 2020 年 06 月 30 日,基金份额总额 143,361,921.21 份,其中安信量化沪深 300 增强 A基金份额总额为 4,069,112.71 份,基金份额净值 1.3682 元;安信量化沪深 300 增强 C基 金份额总额为 139,292,808.50份,基金份额净值 1.3540元。 6.2 利润表 会计主体:安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


2019年 5月 7日(基金合 同生效日)至 2019年 6月 30日


一、收入





17,146,179.64 2,323,874.91 1.利息收入





190,756.94 13,572.49 其中:存款利息收入


6.4.7.11


31,858.38 3,325.30 债券利息收入





115,311.33 9,126.37 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





43,587.23 1,120.82 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 14 页


2.投资收益(损失以“-”填 列)





11,232,039.93 1,435,356.78 其中:股票投资收益


6.4.7.12


9,259,946.39 1,198,284.89 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


14,271.64 -4,303.46 资产支持证券投资收 益


6.4.7.14


- - 贵金属投资收益


6.4.7.15


- - 衍生工具收益


6.4.7.16


387,786.41 -139,440.00 股利收益


6.4.7.17


1,570,035.49 380,815.35 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.18 5,662,110.11 873,842.91 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.19


61,272.66 1,102.73 减:二、费用





1,376,470.92 192,771.63 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


572,505.61 51,097.05 2.托管费


6.4.10.2.2


71,563.27 6,387.15 3.销售服务费


6.4.10.2.3


139,225.60 12,574.64 4.交易费用


6.4.7.20


388,914.88 75,428.93 5.利息支出





7,036.91 - 其中:卖出回购金融资产支 出





7,036.91 - 6.税金及附加


1,396.09 - 7.其他费用


6.4.7.21


195,828.56 47,283.86 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)





15,769,708.72 2,131,103.28 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





15,769,708.72 2,131,103.28 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 89,843,945.32 21,540,552.22 111,384,497.54 二、本期经营活 动产生的基金净 - 15,769,708.72


15,769,708.72 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 15 页


值变动数(本期 利润)


三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


53,517,975.89 13,500,413.23 67,018,389.12 其中:1.基金申 购款


157,856,203.33 38,911,385.87 196,767,589.20 2.基金赎 回款


-104,338,227.44 -25,410,972.64 -129,749,200.08 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


143,361,921.21 50,810,674.17 194,172,595.38 项目


上年度可比期间


2019年 5 月 7日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30 日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 61,360,856.00 2,912,120.13 64,272,976.13 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 2,131,103.28


2,131,103.28 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-27,158,335.99 -1,263,485.50 -28,421,821.49 其中:1.基金申 购款


671,795.80 54,174.07 725,969.87 2.基金赎 回款


-27,830,131.79 -1,317,659.57 -29,147,791.36 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 34,202,520.01 3,779,737.91 37,982,257.92 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 16 页


权益(基金净值)


报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:





刘入领


范瑛


苗杨


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金由安信新起点灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“安信新起点混合”)于 2019 年 5 月 7 日转型而来。基金转型事项获中国证券监督管 理委员会于 2019 年 3 月 13 日下发的证监许可[2019]375 号文“关于准予安信新起点灵活配置混 合型证券投资基金变更注册的批复”的核准,并经安信新起点基金份额持有人大会决议通过。自 2019年 5月 7日起,由《安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订而成的《安信 量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》生效,原《安信新起点灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》同日失效,原安信新起点混合基金更名为安信量化精选沪深 300 指数增强 型证券投资基金(以下简称“本基金”),为契约型开放式基金,存续期限不定。


原安信新起点混合于基金合同失效前的基金资产净值为 64,272,976.13 元,基金份额为 61,360,856.00 份,已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值、基金份额。 本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司,注册登记机构为安信基金管理有限责任公司, 基金托管人为中国工商银行股份有限公司。


根据《安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》及《安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》,本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的 不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用、赎回时收取赎回费用、但不 从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资人申购时不收取申购费用、 赎回时收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。两类基金 份额单独设置基金代码,并分别计算基金份额净值。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基 金基金合同》的有关规定,本基金转型后的投资范围为标的指数成分股及备选成分股,部分非成 分股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),债券(包括国债、金融债、央 行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离 交易可转债、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、权证、国债期货、 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 17 页


股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融资产(但须符合中国证监会的相关 规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以 将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:股票资产的比例不低于基金资产的 80%,投资于 标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除国 债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。


本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10%。


6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投 资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与 格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计 报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其 他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。


本财务报表以本基金持续经营为基础列报。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。


6.4.6 税项 6.4.6.1印花税


证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。


6.4.6.2企业所得税


根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》,证券投 资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 18 页


券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


6.4.6.3增值税及附加


根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、 财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、 房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有 关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定及其他相关法规:


资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方 法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应 税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的 增值税应纳税额中抵减;对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人 运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。


本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。


6.4.6.4个人所得税


个人所得税税率为 20%。基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收 入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时 代扣代缴个人所得税。暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。


基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 活期存款


4,335,570.13 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


- 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 19 页





存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


4,335,570.13 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


156,239,397.70 170,900,240.90 14,660,843.20 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


8,303,254.60 8,241,343.50 -61,911.10 银行间市场


- - - 合计


8,303,254.60 8,241,343.50 -61,911.10 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


164,542,652.30 179,141,584.40 14,598,932.10 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


合同/名义


金额


公允价值


备注


资产


负债


利率衍生工具


- - - - 货币衍生工具


- - - - 权益衍生工具


13,429,920.00 - - - 其中:股指期 货投资


13,429,920.00 - - - 其他衍生工具


- - - - 合计


13,429,920.00 - - - 注:1、衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资,净额为 0。在当日无负债结算制度下, 结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益,则衍生金融资产项下的股指期货投资与相 关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵消后的净额为 0。于 2020 年 6 月 30 日,本基 金持有 5 手 IF2012 买入合约,合约市值 6,043,500.00 元;4 手 IF2007 买入合约,合约市值 4,941,600.00元;1手 IF2008买入合约,合约市值 1,224,540.00元;1手 IF2009买入合约,合 约市值 1,220,280.00元。


2、买入持仓以正数表示,卖出持仓以负数表示。


安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 20 页


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


8,500,000.00 - 银行间市场


- - 合计


8,500,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


应收活期存款利息


622.87 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


620.10 应收债券利息


262,800.44 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


19.00 合计


264,062.41 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


113,946.03 银行间市场应付交易费用


- 合计


113,946.03 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 21 页


项目


本期末


2020年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


168.35 应付证券出借违约金


- 应付信息披露费 59,672.34 应付指数使用费 50,000.00 应付审计费 14,918.54 合计


124,759.23 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


安信量化沪深 300增强 A 项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 2,338,365.01


2,338,365.01 本期申购


3,944,140.46


3,944,140.46


本期赎回(以“-”号填列)


-2,213,392.76


-2,213,392.76


本期末


4,069,112.71


4,069,112.71


安信量化沪深 300增强 C 项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 87,505,580.31


87,505,580.31 本期申购


153,912,062.87


153,912,062.87


本期赎回(以“-”号填列)


-102,124,834.68


-102,124,834.68


本期末


139,292,808.50


139,292,808.50


注:申购含转入份额,赎回含转出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


安信量化沪深 300增强 A


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 366,999.91 220,350.92 587,350.83 本期利润


310,607.33 242,379.23 552,986.56


本期基金份额交易 产生的变动数


329,452.56 28,277.05 357,729.61 其中:基金申购款


790,834.24 149,132.16 939,966.40 基金赎回款


-461,381.68 -120,855.11 -582,236.79 本期已分配利润


- - - 本期末


1,007,059.80 491,007.20 1,498,067.00 安信量化沪深 300增强 C


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 22 页


上年度末 12,771,357.75 8,181,843.64 20,953,201.39 本期利润


9,796,991.28 5,419,730.88 15,216,722.16


本期基金份额交易 产生的变动数


10,082,426.10 3,060,257.52 13,142,683.62 其中:基金申购款


28,394,253.06 9,577,166.41 37,971,419.47 基金赎回款


-18,311,826.96 -6,516,908.89 -24,828,735.85 本期已分配利润


- - - 本期末


32,650,775.13 16,661,832.04 49,312,607.17 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


活期存款利息收入


19,482.08 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


12,050.72 其他


325.58 合计


31,858.38 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


卖出股票成交总额


123,600,656.82


减:卖出股票成本总额


114,340,710.43


买卖股票差价收入


9,259,946.39


6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额


3,322,156.86 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额


3,225,835.36 减:应收利息总额


82,049.86 买卖债券差价收入


14,271.64 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。


6.4.7.16 衍生工具收益 单位:人民币元


安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 23 页


项目


本期收益金额


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 股指期货投资收益 387,786.41 6.4.7.17 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


1,570,035.49 其中:证券出借权益补偿收入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


1,570,035.49 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


1.交易性金融资产


5,454,390.11 股票投资


5,516,323.21 债券投资


-61,933.10 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


207,720.00 权证投资


- 期货 207,720.00 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


5,662,110.11 6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金赎回费收入


60,949.24 基金转换费收入


323.42 合计


61,272.66 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用


388,914.88 银行间市场交易费用


- 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 24 页


合计


388,914.88 6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用


14,918.54 信息披露费


59,672.34 证券出借违约金


- 银行汇划费用 2,637.68 银行间账户维护费 18,600.00 指数使用费 100,000.00 合计


195,828.56 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


安信基金管理有限责任公司(以下简称 “安信基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(以下简称 “工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 安信证券股份有限公司(以下简称“安信 证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东 中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东 安信乾盛财富管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 25 页


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 5月 7日(基金合 同生效日)至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


572,505.61 51,097.05 其中:支付销售机构的客户维护费


103,531.34


542.93


注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.80%的年费率逐日计提。计算方法如下:


H=E×0.80%/当年天数


H为每日应支付的基金管理费


E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 5月 7日(基金合 同生效日)至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


71,563.27 6,387.15 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提,托管费的计算方法如下:


H=E×0.10%÷当年天数 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 26 页





H为每日应计提的基金托管费


E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


安信量化沪深 300增强 A


安信量化沪深 300增强 C


合计


安信基金 -


80,549.09


80,549.09 安信证券 -


48.72


48.72 合计


- 80,597.81 80,597.81 获得销售服务费的各关联 方名称


上年度可比期间


2019年 5月 7日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


安信量化沪深 300增强 A 安信量化沪深 300增强 C 合计


安信基金 - 12,378.58 12,378.58 安信证券 - 17.49 17.49 合计


- 12,396.07 12,396.07 注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产 净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下:


H=E×0.20%÷当年天数


H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费


E为 C类基金份额前一日基金资产净值


C类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 27 页


的证券出借业务的情况。


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务的情况。


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日





安信量化沪深 300增强 A 安信量化沪深 300 增强 C 基金合同生效日( 2019 年 5 月 7 日)持有的基金份额


- - 报告期初持有的基金份额


- - 报告期间申购/买入总份额


- - 报告期间因拆分变动份额


- - 减:报告期间赎回/卖出总份 额


- - 报告期末持有的基金份额


- - 报告期末持有的基金份额


占基金总份额比例


- - 项目


上年度可比期间


2019年 5月 7日(基金合同生 效日)至 2019年 6月 30日


上年度可比期间


2019年 5月 7日(基金合同生效 日)至 2019年 6月 30日





安信量化沪深 300增强 A 安信量化沪深 300 增强 C 基金合同生效日( 2019 年 5 月 7 日)持有的基金份额


- 11,578,094.25 报告期初持有的基金份额


- - 报告期间申购/买入总份额


- - 报告期间因拆分变动份额


- - 减:报告期间赎回/卖出总份 额


- - 报告期末持有的基金份额


- 11,578,094.25 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 28 页


报告期末持有的基金份额


占基金总份额比例


- 33.85% 注:本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末未持有本基金。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日


上年度可比期间


2019年5月7日(基金合同生效日)至2019 年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


工商银行


4,335,570.13


19,482.08


1,395,968.26


2,879.21


注:本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管,按约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。


6.4.12 期末(2020 年 6 月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值总 额


备注


300840 酷特 智能 2020年 6月 30 日 2020年 07 月 08 日 新股未 上市 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 300843 胜蓝 股份 2020年 6月 23 日 2020年 07 月 02 日 新股未 上市 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 300845 捷安 高科 2020年 6月 24 日 2020年 07 月 03 日 新股未 上市 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 300846 首都 在线 2020年 6月 22 2020年 07 月 新股未 上市 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 29 页


日 01 日 688027 国盾 量子 2020年 6月 30 日 2020年 07 月 09 日 新股未 上市 36.18 36.18 2,311 83,611.98 83,611.98 - 688096 京源 环保 2020年 3月 31 日 2020年 10月 9 日 新股锁 定 14.34 21.42 4,235 60,729.90 90,713.70 - 688312 燕麦 科技 2020年 5月 29 日 2020年 12月 8 日 新股锁 定 19.68 41.77 5,374 105,760.32 224,471.98 - 688528 秦川 物联 2020年 6月 19 日 2020年 07 月 01 日 新股未 上市 11.33 11.33 7,659 86,776.47 86,776.47 - 688568 中科 星图 2020年 6月 30 日 2020年 07 月 08 日 新股未 上市 16.21 16.21 7,576 122,806.96 122,806.96 - 688600 皖仪 科技 2020年 6月 23 日 2020年 07 月 03 日 新股未 上市 15.50 15.50 4,785 74,167.50 74,167.50 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无 抵押债券。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无 抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念, 将风险管理融入到公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理 人为全面、深入控制风险,建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 30 页


和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员 会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线,负责组织和协调公 司内部的风险管理工作,查找、评估业务中的风险隐患,提出处理意见并监督执行。本基金管理 人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线,负 责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。


本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资等金融工具,在日常经营活动中面临信用风 险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将 相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。


本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定 性的角度出发,对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏 观控制;另一方面从定量分析的角度出发,通过金融建模和特定风险量化指标计算,在日常工作 中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警,并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 在基金投资过程中,信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任,或者基金所投资债 券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险,对债券发行人自身偿债 能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。


本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,在 银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估,同时对证券交割方式进行限制 以控制交易对手的违约风险。


截至 2020年 6月 30日,本基金未持有信用类债券(2019年 12月 31日:0.06%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年 12月 31日


A-1


- - A-1以下


- - 未评级


- 2,101,260.00 合计


- 2,101,260.00 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。


2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 31 页


券。


3. 债券投资以净价列示。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年 12月 31 日


AAA


- 21,999.71 AAA 以下


- 47,998.81 未评级


8,241,343.50 1,712,750.00 合计


8,241,343.50 1,782,748.52 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。


2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债 券。


3. 债券投资以净价列示。 6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监 控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回 需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下 赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流 动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3中列示的卖出回 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 32 页


购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负 债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计 息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性 风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银 行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本 基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,采用久期、凸度、VaR(在险价 值)等量化风险指标评估基金的利率风险,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进 行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2020年 6月 30日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 4,335,570.13 - - - 4,335,570.13 结算备付金 2,554,561.46 - - - 2,554,561.46 存出保证金 1,385,198.36 - - - 1,385,198.36 交易性金融资产 8,241,343.50 - - 170,900,240.90 179,141,584.40 买入返售金融资产 8,500,000.00 - - - 8,500,000.00 应收利息 - - - 264,062.41 264,062.41 应收申购款 - - - 89,624.44 89,624.44 资产总计


25,016,673.45 - - 171,253,927.75 196,270,601.20 负债























应付赎回款 - - - 169,060.96 169,060.96 应付管理人报酬 - - - 123,218.80 123,218.80 应付托管费 - - - 15,402.34 15,402.34 应付证券清算款 - - - 1,520,714.42 1,520,714.42 应付销售服务费 - - - 29,903.87 29,903.87 应付交易费用 - - - 113,946.03 113,946.03 应交税费 - - - 1,000.17 1,000.17 其他负债 - - - 124,759.23 124,759.23 负债总计


- - - 2,098,005.82 2,098,005.82 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 33 页


利率敏感度缺口


25,016,673.45 - - 169,155,921.93 194,172,595.38 上年度末


2019年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 11,100,222.19 - - - 11,100,222.19 结算备付金 1,828,833.92 - - - 1,828,833.92 存出保证金 1,018,229.72 - - - 1,018,229.72 交易性金融资产 3,814,010.00 - 69,998.52 95,892,474.13 99,776,482.65 买入返售金融资产 7,000,000.00 - - - 7,000,000.00 应收利息 - - - 73,701.56 73,701.56 应收申购款 - - - 7,882,332.36 7,882,332.36 资产总计


24,761,295.83


-


69,998.52


103,848,508.05


128,679,802.40


负债























应付赎回款 - - - 7,505,707.02 7,505,707.02 应付管理人报酬 - - - 85,649.33 85,649.33 应付托管费 - - - 10,706.17 10,706.17 应付证券清算款 - - - 7,376,772.49 7,376,772.49 卖出回购金融资产款 2,000,000.00 - - - 2,000,000.00 应付销售服务费 - - - 20,806.75 20,806.75 应付交易费用 - - - 90,938.55 90,938.55 应付利息 - - - 1,177.54 1,177.54 应交税费 - - - 3,543.80 3,543.80 其他负债 - - - 200,003.21 200,003.21 负债总计


2,000,000.00 -


-


15,295,304.86


17,295,304.86


利率敏感度缺口


22,761,295.83


-


69,998.52


88,553,203.19


111,384,497.54


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020年 6月 30日)


上年度末 (2019 年 12 月 31日 )


1.市场利率上升 25 个基点 -1,855.63 -3,774.38


1.市场利率下降 25 个基点 1,856.43 3,798.59


安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 34 页


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的金融工具均以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易 的固定收益品种,因此无其他价格风险。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产的比例不低于基金 资产的 80%,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%,每个交 易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净 值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种 定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(在险价值)等量化指标评估本基金潜在的价格风险, 及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


170,900,240.90


88.01


95,892,474.13


86.09


交易性金融资产 —基金投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


170,900,240.90 88.01


95,892,474.13 86.09


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的


安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 35 页





影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020年 6月 30日)


上年度末 (2019 年 12 月 31日 )


1.沪深 300 指数上 升 5% 9,216,117.63 5,102,624.54


2.沪深 300 指数下 降 5% -9,216,117.63 -5,102,624.54


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


170,900,240.90 87.07


其中:股票


170,900,240.90 87.07 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


8,241,343.50 4.20


其中:债券


8,241,343.50 4.20








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


8,500,000.00 4.33


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


6,890,131.59 3.51 8 其他各项资产


1,738,885.21 0.89 9 合计


196,270,601.20 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


2,773,472.00 1.43 B


采矿业


3,462,306.80 1.78 C


制造业


78,597,924.41 40.48 D


电力、热力、燃气 及水生产和供应 业


2,344,448.00 1.21 E


建筑业


3,162,240.20 1.63 F


批发和零售业


1,374,033.00 0.71 G


交通运输、仓储和 邮政业


2,799,361.00 1.44 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 36 页


H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和 信息技术服务业


7,174,848.50 3.70 J


金融业


45,787,618.38 23.58 K


房地产业


6,685,552.00 3.44 L


租赁和商务服务 业


2,488,605.60 1.28 M


科学研究和技术 服务业


1,227,206.40 0.63 N


水利、环境和公共 设施管理业


- - O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


283,050.00 0.15 Q


卫生和社会工作


2,148,618.30 1.11 R


文化、体育和娱乐 业


942,146.00 0.49 S


综合


- - 合计


161,251,430.59 83.05 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


112,052.00 0.06 C


制造业


8,092,010.46 4.17 D


电力、热力、燃气 及水生产和供应业


60,191.32 0.03 E


建筑业


- - F


批发和零售业


101,982.00 0.05 G


交通运输、仓储和 邮政业


230,510.00 0.12 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和 信息技术服务业


688,742.53 0.35 J


金融业


153,552.00 0.08 K


房地产业


95,250.00 0.05 L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服 务业


- - N


水利、环境和公共 设施管理业


- - O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


114,520.00 0.06 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 37 页


Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐 业


- - S


综合


- - 合计


9,648,810.31 4.97 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1


期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 601318 中国平安 131,400 9,381,960.00 4.83 2 600519 贵州茅台 6,300 9,216,144.00 4.75 3 600036 招商银行 135,500 4,569,060.00 2.35 4 600276 恒瑞医药 46,273 4,270,997.90 2.20 5 000858 五 粮 液 24,600 4,209,552.00 2.17 6 000333 美的集团 60,550 3,620,284.50 1.86 7 000651 格力电器 56,500 3,196,205.00 1.65 8 002475 立讯精密 54,846 2,816,342.10 1.45 9 600030 中信证券 116,200 2,801,582.00 1.44 10 601166 兴业银行 152,181 2,401,416.18 1.24 11 000002 万 科A 91,200 2,383,968.00 1.23 12 600887 伊利股份 74,956 2,333,380.28 1.20 13 600900 长江电力 112,100 2,123,174.00 1.09 14 601888 中国中免 12,100 1,863,763.00 0.96 15 601328 交通银行 322,000 1,651,860.00 0.85 16 300059 东方财富 81,464 1,645,572.80 0.85 17 600585 海螺水泥 30,973 1,638,781.43 0.84 18 000725 京东方A 345,400 1,613,018.00 0.83 19 000661 长春高新 3,700 1,610,610.00 0.83 20 600000 浦发银行 150,300 1,590,174.00 0.82 21 603288 海天味业 12,744 1,585,353.60 0.82 22 002714 牧原股份 19,270 1,580,140.00 0.81 23 601688 华泰证券 80,700 1,517,160.00 0.78 24 600031 三一重工 80,800 1,515,808.00 0.78 25 600048 保利地产 100,300 1,482,434.00 0.76 26 000001 平安银行 114,700 1,468,160.00 0.76 27 601012 隆基股份 35,940 1,463,836.20 0.75 28 000063 中兴通讯 34,900 1,400,537.00 0.72 29 600016 民生银行 246,420 1,397,201.40 0.72 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 38 页


30 002415 海康威视 45,800 1,390,030.00 0.72 31 600837 海通证券 102,300 1,286,934.00 0.66 32 002142 宁波银行 47,700 1,253,079.00 0.65 33 601668 中国建筑 259,060 1,235,716.20 0.64 34 603259 药明康德 12,704 1,227,206.40 0.63 35 300498 温氏股份 54,740 1,193,332.00 0.61 36 601288 农业银行 349,300 1,180,634.00 0.61 37 600570 恒生电子 10,275 1,106,617.50 0.57 38 000100 TCL 科技 176,400 1,093,680.00 0.56 39 601601 中国太保 38,700 1,054,575.00 0.54 40 601211 国泰君安 60,600 1,045,956.00 0.54 41 300015 爱尔眼科 24,070 1,045,841.50 0.54 42 600309 万华化学 20,900 1,044,791.00 0.54 43 300142 沃森生物 18,400 963,424.00 0.50 44 002352 顺丰控股 17,200 940,840.00 0.48 45 601899 紫金矿业 212,683 935,805.20 0.48 46 002241 歌尔股份 31,300 918,968.00 0.47 47 603986 兆易创新 3,880 915,330.80 0.47 48 000338 潍柴动力 66,300 909,636.00 0.47 49 600588 用友网络 20,180 889,938.00 0.46 50 600009 上海机场 12,200 879,254.00 0.45 51 600690 海尔智家 48,300 854,910.00 0.44 52 000568 泸州老窖 9,200 838,304.00 0.43 53 600999 招商证券 37,000 812,150.00 0.42 54 002555 三七互娱 17,300 809,640.00 0.42 55 000876 新 希 望 25,900 771,820.00 0.40 56 300122 智飞生物 7,700 771,155.00 0.40 57 600745 闻泰科技 6,100 768,295.00 0.40 58 001979 招商蛇口 46,700 767,748.00 0.40 59 002304 洋河股份 7,300 767,522.00 0.40 60 600703 三安光电 30,100 752,500.00 0.39 61 002230 科大讯飞 19,900 744,857.00 0.38 62 601939 建设银行 116,900 737,639.00 0.38 63 002594 比亚迪 10,100 725,180.00 0.37 64 600104 上汽集团 41,800 710,182.00 0.37 65 601818 光大银行 197,800 708,124.00 0.36 66 600958 东方证券 73,800 700,362.00 0.36 67 002410 广联达 9,800 683,060.00 0.35 68 601088 中国神华 47,100 676,356.00 0.35 69 601628 中国人寿 24,700 672,087.00 0.35 70 601766 中国中车 120,400 670,628.00 0.35 71 000166 申万宏源 132,700 670,135.00 0.35 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 39 页


72 002007 华兰生物 13,360 669,469.60 0.34 73 600547 山东黄金 17,980 658,427.60 0.34 74 300347 泰格医药 6,400 652,032.00 0.34 75 601377 兴业证券 95,100 651,435.00 0.34 76 002129 中环股份 28,200 633,372.00 0.33 77 600406 国电南瑞 31,100 629,775.00 0.32 78 000157 中联重科 97,300 625,639.00 0.32 79 002027 分众传媒 112,180 624,842.60 0.32 80 601336 新华保险 14,100 624,348.00 0.32 81 600919 江苏银行 109,400 620,298.00 0.32 82 000895 双汇发展 13,100 603,779.00 0.31 83 002371 北方华创 3,500 598,185.00 0.31 84 600436 片仔癀 3,500 595,875.00 0.31 85 601009 南京银行 80,600 590,798.00 0.30 86 300124 汇川技术 15,400 585,046.00 0.30 87 300136 信维通信 11,000 583,220.00 0.30 88 000538 云南白药 6,200 581,622.00 0.30 89 300003 乐普医疗 15,800 577,016.00 0.30 90 300014 亿纬锂能 11,953 571,951.05 0.29 91 600196 复星医药 16,800 568,680.00 0.29 92 601066 中信建投 14,400 567,072.00 0.29 93 600050 中国联通 116,800 565,312.00 0.29 94 002624 完美世界 9,800 564,872.00 0.29 95 002602 世纪华通 36,700 561,877.00 0.29 96 000776 广发证券 39,500 557,740.00 0.29 97 300413 芒果超媒 8,480 552,896.00 0.28 98 002271 东方雨虹 13,600 552,568.00 0.28 99 600809 山西汾酒 3,800 551,000.00 0.28 100 601390 中国中铁 107,300 538,646.00 0.28 101 601933 永辉超市 57,200 536,536.00 0.28 102 600028 中国石化 135,900 531,369.00 0.27 103 000938 紫光股份 12,300 528,654.00 0.27 104 600438 通威股份 30,400 528,352.00 0.27 105 603501 韦尔股份 2,612 527,493.40 0.27 106 002460 赣锋锂业 9,800 524,986.00 0.27 107 300601 康泰生物 3,200 518,912.00 0.27 108 002001 新 和 成 17,800 517,980.00 0.27 109 601555 东吴证券 62,900 513,264.00 0.26 110 603160 汇顶科技 2,300 512,670.00 0.26 111 600926 杭州银行 55,500 495,060.00 0.25 112 002311 海大集团 10,200 485,418.00 0.25 113 002050 三花智控 21,760 476,544.00 0.25 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 40 页


114 601186 中国铁建 56,600 474,308.00 0.24 115 300033 同花顺 3,500 465,780.00 0.24 116 603019 中科曙光 11,900 456,960.00 0.24 117 002044 美年健康 31,280 450,744.80 0.23 118 600183 生益科技 15,300 447,831.00 0.23 119 601006 大秦铁路 63,500 447,040.00 0.23 120 600383 金地集团 32,500 445,250.00 0.23 121 600019 宝钢股份 97,400 444,144.00 0.23 122 600346 恒力石化 30,900 432,600.00 0.22 123 603799 华友钴业 11,100 431,346.00 0.22 124 000977 浪潮信息 10,900 427,062.00 0.22 125 002236 大华股份 22,100 424,541.00 0.22 126 601138 工业富联 28,000 424,200.00 0.22 127 300433 蓝思科技 15,000 420,600.00 0.22 128 000656 金科股份 50,900 415,344.00 0.21 129 600352 浙江龙盛 32,000 409,280.00 0.21 130 601989 中国重工 100,100 400,400.00 0.21 131 601788 光大证券 24,500 393,470.00 0.20 132 600109 国金证券 34,300 391,363.00 0.20 133 603369 今世缘 9,800 389,942.00 0.20 134 300144 宋城演艺 22,500 389,250.00 0.20 135 002024 苏宁易购 44,300 388,511.00 0.20 136 601857 中国石油 90,700 380,033.00 0.20 137 002601 龙蟒佰利 20,500 379,250.00 0.20 138 300408 三环集团 13,500 373,950.00 0.19 139 600340 华夏幸福 16,300 372,618.00 0.19 140 002179 中航光电 9,070 371,960.70 0.19 141 002463 沪电股份 14,700 367,206.00 0.19 142 000625 长安汽车 33,300 366,300.00 0.19 143 002202 金风科技 36,470 363,605.90 0.19 144 000425 徐工机械 61,400 362,874.00 0.19 145 002736 国信证券 31,700 358,210.00 0.18 146 600741 华域汽车 17,000 353,430.00 0.18 147 601100 恒立液压 4,400 352,880.00 0.18 148 000783 长江证券 52,200 351,828.00 0.18 149 002916 深南电路 2,100 351,792.00 0.18 150 600522 中天科技 30,700 351,515.00 0.18 151 601108 财通证券 32,500 333,125.00 0.17 152 002841 视源股份 3,300 328,416.00 0.17 153 600660 福耀玻璃 15,600 325,572.00 0.17 154 603833 欧派家居 2,790 323,361.00 0.17 155 601800 中国交建 43,800 321,492.00 0.17 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 41 页


156 601877 正泰电器 12,100 318,835.00 0.16 157 002508 老板电器 10,000 311,100.00 0.16 158 000069 华侨城A 48,900 296,334.00 0.15 159 600487 亨通光电 17,400 285,534.00 0.15 160 002607 中公教育 10,200 283,050.00 0.15 161 600867 通化东宝 16,100 280,623.00 0.14 162 000066 中国长城 21,000 277,200.00 0.14 163 601607 上海医药 14,500 266,510.00 0.14 164 002120 韵达股份 10,900 266,505.00 0.14 165 601111 中国国航 40,200 265,722.00 0.14 166 600111 北方稀土 27,900 260,028.00 0.13 167 603899 晨光文具 4,700 256,620.00 0.13 168 000596 古井贡酒 1,700 255,408.00 0.13 169 600176 中国巨石 27,600 252,540.00 0.13 170 603658 安图生物 1,500 243,660.00 0.13 171 002252 上海莱士 28,100 237,726.00 0.12 172 601881 中国银河 20,300 232,841.00 0.12 173 601816 京沪高铁 37,000 230,510.00 0.12 174 002938 鹏鼎控股 4,600 230,276.00 0.12 175 002773 康弘药业 4,600 228,160.00 0.12 176 000786 北新建材 10,400 221,832.00 0.11 177 600027 华电国际 64,700 221,274.00 0.11 178 600068 葛洲坝 35,600 211,820.00 0.11 179 000728 国元证券 24,500 205,800.00 0.11 180 300628 亿联网络 3,000 204,780.00 0.11 181 000961 中南建设 22,700 202,030.00 0.10 182 600170 上海建工 64,600 198,322.00 0.10 183 002146 荣盛发展 24,300 196,830.00 0.10 184 601997 贵阳银行 27,100 194,036.00 0.10 185 601225 陕西煤业 26,000 187,460.00 0.10 186 600089 特变电工 27,100 183,467.00 0.09 187 603260 合盛硅业 6,700 183,178.00 0.09 188 600998 九州通 9,800 182,476.00 0.09 189 600498 烽火通信 6,300 182,133.00 0.09 190 601117 中国化学 33,200 181,936.00 0.09 191 600362 江西铜业 13,200 177,672.00 0.09 192 600332 白云山 5,400 174,582.00 0.09 193 600369 西南证券 35,100 161,109.00 0.08 194 600038 中直股份 3,900 160,173.00 0.08 195 600760 中航沈飞 4,800 157,536.00 0.08 196 600118 中国卫星 5,000 154,150.00 0.08 197 601658 N 邮储 33,600 153,552.00 0.08 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 42 页


198 002558 巨人网络 8,800 153,120.00 0.08 199 002032 苏 泊 尔 2,000 142,000.00 0.07 200 000671 阳 光 城 19,400 122,996.00 0.06 201 601238 广汽集团 13,100 117,900.00 0.06 202 000708 中信特钢 6,100 104,249.00 0.05 203 600066 宇通客车 8,000 97,600.00 0.05 204 600188 兖州煤业 10,600 92,856.00 0.05 7.3.2


期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


1 688312 燕麦科技 5,374 224,471.98 0.12 2 300760 迈瑞医疗 700 213,990.00 0.11 3 000513 丽珠集团 2,800 134,428.00 0.07 4 603606 东方电缆 8,500 123,590.00 0.06 5 688568 中科星图 7,576 122,806.96 0.06 6 300037 新宙邦 2,200 121,132.00 0.06 7 000526 紫光学大 2,000 114,520.00 0.06 8 600711 盛屯矿业 21,800 112,052.00 0.06 9 603809 豪能股份 8,300 110,141.00 0.06 10 300454 深信服 500 102,980.00 0.05 11 002867 周大生 4,600 101,982.00 0.05 12 603816 顾家家居 2,200 99,022.00 0.05 13 002600 领益智造 9,300 98,859.00 0.05 14 601689 拓普集团 3,500 97,650.00 0.05 15 002078 太阳纸业 10,200 97,104.00 0.05 16 002597 金禾实业 4,200 96,474.00 0.05 17 002968 新大正 1,500 95,250.00 0.05 18 300188 美亚柏科 4,800 95,184.00 0.05 19 002497 雅化集团 10,300 95,069.00 0.05 20 601966 玲珑轮胎 4,700 94,940.00 0.05 21 601615 明阳智能 7,600 94,620.00 0.05 22 300596 利安隆 2,700 94,041.00 0.05 23 000789 万年青 7,200 92,664.00 0.05 24 688096 京源环保 4,235 90,713.70 0.05 25 688528 秦川物联 7,659 86,776.47 0.04 26 600216 浙江医药 4,400 84,744.00 0.04 27 688027 国盾量子 2,311 83,611.98 0.04 28 300502 新易盛 1,200 75,744.00 0.04 29 688600 皖仪科技 4,785 74,167.50 0.04 30 688111 金山办公 200 68,316.00 0.04 31 603087 甘李药业 624 62,587.20 0.03 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 43 页


32 002332 仙琚制药 3,700 62,308.00 0.03 33 600845 宝信软件 1,000 59,080.00 0.03 34 300348 长亮科技 3,100 58,900.00 0.03 35 300738 奥飞数据 1,000 57,680.00 0.03 36 002368 太极股份 1,300 56,797.00 0.03 37 603444 吉比特 100 54,901.00 0.03 38 688558 国盛智科 1,233 54,621.90 0.03 39 600131 国网信通 2,500 47,425.00 0.02 40 605166 聚 合 顺 1,641 26,009.85 0.01 41 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01 42 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01 43 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01 44 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 45 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 46 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 47 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 601318 中国平安 8,350,643.81 7.50 2 600519 贵州茅台 5,311,139.00 4.77 3 600036 招商银行 3,415,568.00 3.07 4 000333 美的集团 2,990,089.00 2.68 5 000651 格力电器 2,822,821.00 2.53 6 600276 恒瑞医药 2,512,698.00 2.26 7 600030 中信证券 2,506,795.00 2.25 8 601166 兴业银行 2,442,904.00 2.19 9 000858 五 粮 液 2,333,561.00 2.10 10 601288 农业银行 1,979,876.00 1.78 11 601328 交通银行 1,941,215.00 1.74 12 000002 万 科A 1,888,611.00 1.70 13 600000 浦发银行 1,792,552.00 1.61 14 600887 伊利股份 1,692,868.00 1.52 15 002475 立讯精密 1,386,392.00 1.24 16 600900 长江电力 1,381,226.00 1.24 17 601688 华泰证券 1,358,028.00 1.22 18 000001 平安银行 1,351,258.00 1.21 19 600016 民生银行 1,326,355.00 1.19 20 000725 京东方A 1,254,753.00 1.13 注:本项的“累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 44 页


费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 601318 中国平安 4,268,180.00 3.83 2 600519 贵州茅台 2,283,131.81 2.05 3 601288 农业银行 1,834,155.00 1.65 4 000333 美的集团 1,643,747.00 1.48 5 601166 兴业银行 1,621,832.00 1.46 6 000651 格力电器 1,519,241.00 1.36 7 600030 中信证券 1,403,685.00 1.26 8 601328 交通银行 1,347,694.07 1.21 9 600036 招商银行 1,319,917.00 1.19 10 600000 浦发银行 1,233,341.00 1.11 11 600276 恒瑞医药 1,100,698.00 0.99 12 002736 国信证券 1,057,571.00 0.95 13 600016 民生银行 1,022,646.00 0.92 14 000858 五 粮 液 987,745.00 0.89 15 000776 广发证券 891,027.00 0.80 16 600887 伊利股份 832,207.00 0.75 17 601169 北京银行 784,921.00 0.70 18 000001 平安银行 751,189.00 0.67 19 600028 中国石化 719,351.00 0.65 20 000166 申万宏源 715,455.00 0.64 注:本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


183,832,153.99 卖出股票收入(成交)总额


123,600,656.82 注:“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价 乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


8,241,343.50 4.24 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 45 页





其中:政策性金融债


8,241,343.50 4.24 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


8,241,343.50 4.24 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 018007 国开 1801 82,290 8,241,343.50 4.24 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代 码


名 称


持仓量(买/ 卖)


合约市值(元)


公允价值变动 (元)


风险说明


IF2009 IF2009 1 1,220,280.00 76,320.00 - IF2012 IF2012 5 6,043,500.00 320,940.00 - IF2008 IF2008 1 1,224,540.00 -2,520.00 - IF2007 IF2007 4 4,941,600.00 61,860.00 - 公允价值变动总额合计(元)


456,600.00 股指期货投资本期收益(元)


387,786.41 股指期货投资本期公允价值变动(元)


207,720.00 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时,以套期保值为目的,结合股指期货的估值定价模型,与需要 作风险对冲的现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资,实现基金 资产增值保值。 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 46 页


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金以套期保值为目的进行国债期货投资,将构建量化分析体系,对国债期货和现货的基 差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基 金资产安全的基础上管理利率波动风险,实现基金资产保值增值。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券除格力电器(股票代码:000651.SZ)、中信证券(股票代 码:600030.SH)、招商银行(股票代码:600036.SH)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案 调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


2019年,珠海格力电器股份有限公司因车辆超速被珠海市交通运输局处以罚款共 8000元【粤 珠交罚﹝2019﹞08918号、08274号】。


2019年 7月 16日,中信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证监会警示并责令改正。


2020 年 5 月 15 日,中信证券股份有限公司因违反自律规则被中国银行间市场交易商协会警 告并责令改正。


2019年 7月 8日,招商银行股份有限公司因未依法履行职责被全国银行间同业拆借中心通报 批评。


2019年 8月 22日,招商银行股份有限公司因未依法履行职责被深圳市消委会责令改正。


2020年 1月 2日,招商银行股份有限公司因违规经营被银保监会消保局依法依规进行后续处 理。


7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 47 页


1


存出保证金


1,385,198.36 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


264,062.41 5


应收申购款


89,624.44 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


1,738,885.21 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1


期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。


7.12.5.2


期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份额 级别


持有人 户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比例 (%)


持有份额


占总份额比例 (%)


安 信 量 化 沪 深 300 增 强 A 545 7,466.26 81,779.20 2.01 3,987,333.51 97.99 安 信 量 化 沪 深 300 增 强 C 390 357,161.05 136,188,701.74 97.77 3,104,106.76 2.23 合计


914 156,851.12 136,270,480.94 95.05 7,091,440.27 4.95 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 48 页


注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级 别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 安信量化沪深 300 增强 A 1,149,668.23 28.25


安信量化沪深 300 增强 C 300,011.30 0.22





合计


1,449,679.53 1.01 注:管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用 各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 安信量化沪深 300增强 A 0 安信量化沪深 300增强 C 0


合计


0 本基金基金经理持有 本开放式基金 安信量化沪深 300增强 A 0


安信量化沪深 300增强 C 0





合计


0 §9 开放式基金份额变动 单位:份


项目


安信量化沪深 300增强 A


安信量化沪深 300 增强 C


基金合同生效日(2019年 5 月 7 日)基金份额总额


586,304.23 60,774,551.77 本报告期期初基金份额总额


2,338,365.01 87,505,580.31 本报告期基金总申购份额


3,944,140.46 153,912,062.87 减:本报告期基金总赎回份 额


2,213,392.76 102,124,834.68 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列)


- - 本报告期期末基金份额总额


4,069,112.71


139,292,808.50


安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 49 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金投资策略未发生改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自本基 金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查 或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


广发证券


2


224,692,695.30


74.27%


159,824.84


74.27%


-


华创证券


2


77,835,732.95


25.73%


55,362.74


25.73%


-


方正证券


2


-


-


-


-


-


国金证券


1


-


-


-


-


-


国泰君安


1


-


-


-


-


-


华泰证券


1


-


-


-


-


-


江海证券


2


-


-


-


-


-


安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 50 页


申万宏源


2


-


-


-


-


-


中泰证券


2


-


-


-


-


-


中信证券


2


-


-


-


-


-


东莞证券


2


-


-


-


-


新增


注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣 金分配办法》,对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质 量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准,由权益投资部、研究部、 运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案,最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


广发证券 5,850,804.12 54.09%


488,600,000.00 92.64%


- -


华创证券 4,966,237.42 45.91%


38,800,000.00 7.36%


- -


方正证券 - -


- -


- -


国金证券 - -


- -


- -


国泰君安 - -


- -


- -


华泰证券 - -


- -


- -


江海证券 - -


- -


- -


东莞证券 - -


- -


- -


申万宏源 - -


- -


- -


中泰证券 - -


- -


- -


中信证券 - -


- -


- -


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 安信基金管理有限责任公司关于暂停 泰信财富基金销售有限公司办理旗下 基金销售业务的公告 证券时报、证券日报、 上海证券报、中国证券 报 2020-01-14 2 关于暂停安信量化精选沪深 300指数 增强型证券投资基金大额申购、大额 转换转入及大额定期定额投资业务的 公告 中国证券报 2020-01-16 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 51 页


3 安信基金管理有限责任公司旗下全部 基金季度报告提示性公告 证券日报、证券时报、 中国证券报、上海证券 报 2020-01-17 4 安信基金管理有限责任公司关于新增 基金直销账户信息的公告 证券日报、证券时报、 中国证券报、上海证券 报 2020-01-20 5 关于调整安信量化精选沪深 300指数 增强型证券投资基金大额申购、大额 转换转入及大额定期定额投资限额的 公告 中国证券报 2020-02-11 6 关于调整安信量化精选沪深 300指数 增强型证券投资基金大额申购、大额 转换转入及大额定期定额投资限额的 公告 中国证券报 2020-02-22 7 安信量化精选沪深 300指数增强型证 券投资基金更新招募说明书摘要 (2020年 3月更新) 中国证券报 2020-03-13 8 安信基金管理有限责任公司关于延期 披露旗下公募基金 2019年年度报告 的公告 证券日报、证券时报、 中国证券报、上海证券 报 2020-03-25 9 安信基金管理有限责任公司关于暂停 北京中天嘉华基金销售有限公司办理 旗下基金销售业务的公告 证券日报、证券时报、 中国证券报、上海证券 报 2020-03-30 10 关于安信基金管理有限责任公司旗下 开放式基金在北京植信基金销售有限 公司开通定期定额投资和转换等业务 的公告 证券日报、证券时报、 中国证券报、上海证券 报 2020-04-01 11 安信基金管理有限责任公司旗下全部 基金季度报告提示性公告 证券日报、证券时报、 中国证券报、上海证券 报 2020-04-20 12 关于恢复安信量化精选沪深 300指数 增强型证券投资基金大额申购、大额 转换转入及大额定期定额投资业务的 公告 中国证券报 2020-04-22 13 安信基金管理有限责任公司旗下全部 基金年度报告提示性公告 证券日报、证券时报、 中国证券报、上海证券 报 2020-04-28 14 安信基金管理有限责任公司关于旗下 所有开放式基金在直销渠道面向养老 金客户开展赎回费率优惠的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报 2020-06-01 安信量化沪深 300 增强 2020 年中期报告 第 52 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予安信新起点灵活配置混合型证券投资基金变更注册的文件;


2、《安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》;


3、《安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金托管协议》;


4、《安信量化精选沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书》;


5、中国证监会要求的其他文件。


12.2 存放地点 本基金管理人及基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。


客户服务电话:4008-088-088


网址:http://www.essencefund.com








安信基金管理有限责任公司 2020 年 8月 28日