中海医疗保健主题股票型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：中海基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 28日
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)根据本基金合同规定，于 2020
年 8月 26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................2
1.2 目录 ...............................................................................................................................................3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人 ...........................................................................................................7
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................................8
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................................8
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................9
3.1 主要会计数据和财务指标 ...........................................................................................................9
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................................9
§4 管理人报告 ..........................................................................................................................................11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .....................................................................................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .........................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .........................................................14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .....................................................................14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .........................................................................15
§5 托管人报告 ..........................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .........16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................17
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................17
6.2 利润表 .........................................................................................................................................18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................................................................19
6.4 报表附注 .....................................................................................................................................20
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§7 投资组合报告 ......................................................................................................................................42
7.1 期末基金资产组合情况 .............................................................................................................42
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................................................42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................43
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .........................................................................................44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .....................................................................................46
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................46
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................47
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................47
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................47
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................47
7.12 市场中性策略执行情况 ...........................................................................................................47
7.13 投资组合报告附注 ...................................................................................................................47
§8 基金份额持有人信息 ..........................................................................................................................49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................49
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....................................................................49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................49
§9 开放式基金份额变动 ..........................................................................................................................50
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................51
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...........................................................51
10.4 基金投资策略的改变 ...............................................................................................................51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................51
10.8 其他重大事件 ...........................................................................................................................54
§11 备查文件目录 ....................................................................................................................................57
11.1 备查文件目录 ...........................................................................................................................57
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11.2 存放地点 ...................................................................................................................................57
11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................57
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中海医疗保健主题股票型证券投资基金
基金简称 中海医疗保健主题股票
基金主代码 399011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 6月 9日
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 639,574,072.07份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于医疗保健行业上市公司，在控制风险的前
提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
1、一级资产配置
一级资产配置主要采取自上而下的方式。
本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析、医
疗保健行业发展趋势等分析判断，采取自上而下的分析方法，
比较不同证券子市场和金融产品的
收益及风险特征，动态确定基金资产在固定收益类和权益类
资产的配置比例。
2、股票投资策略
（1）医疗保健主题行业的界定
本基金将沪深两市中从事医疗保健行业的上市公司定义为
医疗保健主题类公司，具体包括以下几类公司：
1）主营业务从事医疗行业（包括但不限于化学制药、中药、
生物制品、医药商业、医疗器械和医疗服务等行业）的公司；
2）主营业务有利于公众健康（包括但不限于保健食品、养
老等行业）的公司；
3）当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医疗保健行业，
且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的公司。 当
未来由于经济增长方式的转变、产业结构的升级，从事或受
益于上述投资
主题的外延也将逐渐扩大，本基金将视实际情况调整上述医
疗保健主题的识别及认定。
（2）医疗保健主题类股票的投资策略
本基金投资于医疗保健主题类证券的资产不低于非现金基
金资产的 80%。 本基金对医疗保健主题类的个股将采用定
量分析与定性分析相结合的方法，选择其中具有优势的上市
公司进行投资。
1)定量方式
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本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财
务指标和估值指标等进行定量分析，以挑选具有成长优势、
财务优势和估值优势的个股。
2）定性方式
本基金主要通过实地调研等方法，综合考察评估公司的核心
竞争优势，重点投资具有较高进入壁垒、在行业中具备比较
优势的公司，并坚决规避那些公司治理混乱、管理效率低下
的公司，以确保最大程度地规避投资风险。 本基金管理人
重点考察上市公司的竞争优势包括：公司管理竞争优势、技
术或产品竞争优势、品牌竞争优势、规模优势等方面。
3、债券投资策略
（1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而下的资
产配置。 利用宏观经济分析模型，确定宏观经济的周期变
化，主要是中长期的变化趋势，由此确定利率变动的方向和
趋势。根据不同大类资产在宏观经济周期的属性，即货币市
场顺周期、债券市场逆周期的特点，确定债券资产配置的基
本方向和特征。结合货币政策、财政政策以及债券市场资金
供求分析，根据收益率模型为各种固定收益类金融工具进行
风险评估，最终确定投资组合的久期配置。
（2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的资产配
置。
（3）债券类别配置/个券选择：主要依据信用利差分析，自
上而下的资产配置。 本基金根据利率债券和信用债券之间
的相对价值，以其历史价格关系的数量分析为依据，同时兼
顾特定类别收益品种的基本面分析，综合分析各个品种的信
用利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业债、
短期融资券、可分离可转债、资产支持证券等信用债券，在
信用利差水平较低时持有国债等利率债券，
从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*80%＋中证全债指数收益率*20%
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，
其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和
货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中海基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 黄乐军 郭明
联系电话 021-38429808 010-66105799 信息披露负责人
电子邮箱 huanglejun@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9788、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105798
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注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区银城中路 68号
2905-2908室及 30层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
上海市浦东新区银城中路
68号 2905-2908室及 30层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 杨皓鹏 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.zhfund.com
基金中期报告备置地点
上海市浦东新区银城中路 68号 2905-2908室及 30
层。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中海基金管理有限公司
上海市浦东新区银城中路 68号
2905-2908室及 30层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日 )
本期已实现收益 250,236,047.50
本期利润 448,190,452.41
加权平均基金份额本期利润 0.5556
本期加权平均净值利润率 31.48%
本期基金份额净值增长率 38.12%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末可供分配利润 294,341,711.19
期末可供分配基金份额利润 0.4602
期末基金资产净值 1,384,478,501.35
期末基金份额净值 2.165
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 69.14%
注 1：以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申
购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注 2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 18.31% 1.56% 13.30% 1.03% 5.01% 0.53%
过去三个月 35.32% 1.62% 23.57% 1.11% 11.75% 0.51%
过去六个月 38.12% 1.88% 30.96% 1.32% 7.16% 0.56%
过去一年 60.08% 1.54% 42.99% 1.10% 17.09% 0.44%
过去三年 125.76% 1.60% 37.62% 1.16% 88.14% 0.44%
自基金合同
生效起至今
69.14% 1.72% 10.89% 1.35% 58.25% 0.37%
注 1：“自基金合同生效起至今”指 2015年 6月 9日(基金转型生效日)至 2020年 6月 30日。
注 2：本基金的业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率*80%＋中证全债指数收益率*20%，本基
金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板
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及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于股票的比例不低于基金
资产的 80%，投资于医疗保健主题类证券的资产不低于非现金基金资产的 80%。因此，我们选取市
场认同度很高的中证医药卫生指数和中证全债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。在一般市
场状况下，本基金投资于医药保健主题类证券的比例控制在 80%左右，其他资产投资比例控制在 20
％左右。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权
重，以使业绩比较更加合理。本基金业绩基准指数每日按照 80%、20%的比例对基础指数进行再平
衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自 2004年 3月 18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格
履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管
理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至 2020年 6月 30
日，共管理证券投资基金 31只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
易小金
本基金
基金经
理
2018年 5月 10
日
2020年 5
月 30日
7年
易小金先生，复旦大学财务管
理专业硕士。曾任建信人寿保
险有限公司资产管理部分析师。
2014年 6月进入中海基金管理
有限公司工作，历任投研中心
分析师、高级分析师、高级分
析师兼基金经理助理。2018年
5月至 2020年 5月任中海医疗
保健主题股票型证券投资基金
基金经理，2018年 5月至 2020
年 5月任中海医药健康产业精
选灵活配置混合型证券投资基
金基金经理。
刘俊
权益投
资部权
益投资
副总监、
本基金
基金经
理、中海
积极收
益灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经理、
中海信
息产业
2020年 5月 30
日
- 17年
刘俊先生，复旦大学金融学专
业博士。历任上海申银万国证
券研究所有限公司策略研究部
策略分析师、海通证券股份有
限公司战略合作与并购部高级
项目经理。2007年 3月进入本
公司工作，曾任产品开发总监，
现任权益投资部权益投资副总
监。2010年 3月至 2015年 8
月任中海稳健收益债券型证券
投资基金基金经理，2015年 4
月至 2017年 6月任中海安鑫宝
1号保本混合型证券投资基金
基金经理，2012年 6月至 2019
年 4月任中海优势精选灵活配
置混合型证券投资基金基金经
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精选灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理、中海
顺鑫灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理、中海
添顺定
期开放
混合型
证券投
资基金
基金经
理、中海
添瑞定
期开放
混合型
证券投
资基金
基金经
理、中海
环保新
能源主
题灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经理
理，2013年 7月至今任中海信
息产业精选混合型证券投资基
金基金经理，2014年 5月至今
任中海积极收益灵活配置混合
型证券投资基金基金经理，
2015年 12月至今任中海顺鑫
灵活配置混合型证券投资基金
基金经理，2017年 4月至今任
中海添顺定期开放混合型证券
投资基金基金经理，2018年 1
月至今任中海添瑞定期开放混
合型证券投资基金基金经理，
2018年 6月至今任中海环保新
能源主题灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，2020年 5
月至今任中海医疗保健主题股
票型证券投资基金基金经理。
注 1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
注 2：证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，公司从研究、投资、
交易、风险管理事后分析等环节，对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动
的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度，要求公司各组合研究成
果共享，投资交易指令统一下达至交易室，由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易，
使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实；同时，根据公司
制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向交易。对于发生在银行间市场的
债券买卖交易及交易所市场的大宗交易，由公司对相关交易价格进行事前审核，风控的事前介入
有效防范了可能出现的非公平交易行为。
本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相
关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数
进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。
本报告期，公司根据制度要求，对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析，对于出
现的公司制度中规定的异常交易，均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能
导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，公司均根据制度规定要求组合经理提供相关情
况说明予以留痕。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
年初时，中美经贸第一阶段协议最终落地。中美贸易争端缓和、中东地缘局势缓解，经济数
据逐步回暖。疫情爆发后，经济受到明显冲击，高频经济数据显著下滑。政府决策层推出一系列
政策，重点集中在疫情防治和保障经济增长。政治局会议指出“积极的财政政策要更加积极有
为”，“稳健的货币政策要更加灵活适度”。货币政策方面推出定向降准、调降 MLF利率、LPR利率
等措施，财政政策方面推出发行特别国债，增加地方政府专项债券规模等措施。随着疫情蔓延，
海外市场方面美联储等欧美货币当局推出降息和量宽等政策，全球金融市场流动性呈现宽松状态。
二季度后，国内随着疫情的缓解，经济增长从低位复苏，高频经济数据逐步上行。政府决策
层引领金融企业近一步对实体企业让利。社融数据逐月表现良好，显示整体宽信用进程在持续。
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物价数据方面，PPI增速环比于二季度末转正，显示出经济复苏的迹象。全球市场方面，海外疫
情继续呈现加重迹象。随着美国疫情恶化和美国大选关键时点临近，中美争端有升级趋势。
金融市场方面，疫情爆发后 A股市场出现断崖式下跌，在政策呵护下市场出现反弹。随后全
球金融市场在疫情冲击下出现流动性危机，A股受到拖累。债券市场虽然受到全球流动性冲击影
响，但在经济走弱和宽松货币政策预期下，全季度基准收益率下行显著。二季度后随着国内疫情
缓解和经济复苏，A股市场走出上升趋势，债券市场出现下跌。
医药行业层面，疫情发生后直接受益于防疫需求增加的子板块龙头公司上涨明显，需求受到
疫情冲击的子板块公司受到压制。后续随着疫情缓解，由于医药各行业需求恢复相较于其他行业
更加确定，在疫情持续大背景下，医药板块整体相对和绝对收益都非常明显。
上半年内整体操作平稳，权益资产主要配置医药行业内龙头公司。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2020年 6月 30日，本基金份额净值 2.165元(累计净值 3.253元)。报告期内本基金净
值增长率为 38.12%，高于业绩比较基准 7.16个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
全球疫情变化经济波动及全球主要经济体之间的政策博弈是后续影响证券市场的重要因素。
下半年内疫情缓解速度、经济数据能否持续恢复、宏观监管政策如何变化，这些问题将是市场持
续关注的焦点。下半年中美关系变化和全球各央行货币政策调整节奏也会对金融市场产生持续影
响。
对上述各种因素我们要保持实时跟踪，我们将根据宏观背景变化调整权益资产配置比例。同
时我们会根据医药各子行业的政策环境和景气程度变化调整个股的具体配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风
险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和
适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基
金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的
专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值
委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
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本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由
其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本于 2020年 3月 27日实施了利润分配，
实际利润分配金额 44,611,536.67元。本基金本于 2020年 5月 25日实施了利润分配，实际利润
分配金额 26,786,372.58元。
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中海医疗保健主题证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中海医疗保健主题证券投资基金的管理人——中海基金管理有限公司在中海医
疗保健主题证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费
用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基
金合同的规定进行。本报告期内，中海医疗保健主题证券投资基金进行了 2次利润分配，分配金
额为 71,397,909.25元。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海医疗保健主题证券投资基金 2020
年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了
核查，以上内容真实、准确和完整。
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中海医疗保健主题股票型证券投资基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 97,714,582.94 117,627,836.36
结算备付金
5,340,219.83 6,450,426.63
存出保证金
721,851.38 634,583.21
交易性金融资产 6.4.7.2 1,289,612,269.23 1,751,280,110.46
其中：股票投资
1,289,612,269.23 1,751,280,110.46
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 42,747,976.04
应收利息 6.4.7.5 11,616.47 28,743.30
应收股利
- -
应收申购款
15,579,059.14 8,931,358.89
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,408,979,598.99 1,927,701,034.89
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
4,063,357.25 16,377,280.76
应付赎回款
15,907,230.75 4,027,154.32
应付管理人报酬
1,550,882.47 2,594,861.87
应付托管费
258,480.43 432,476.96
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 2,507,388.46 3,111,379.02
应交税费
- -
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 213,758.28 91,412.14
负债合计
24,501,097.64 26,634,565.07
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 639,574,072.07 1,147,287,132.28
未分配利润 6.4.7.10 744,904,429.28 753,779,337.54
所有者权益合计
1,384,478,501.35 1,901,066,469.82
负债和所有者权益总计
1,408,979,598.99 1,927,701,034.89
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 2.165元，基金份额总额 639,574,072.07份。
6.2 利润表
会计主体：中海医疗保健主题股票型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
472,140,243.74 435,222,899.09
1.利息收入
353,146.34 446,246.45
其中：存款利息收入 6.4.7.11 349,321.67 446,246.45
债券利息收入
3,824.67 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
267,677,176.64 131,469,329.93
其中：股票投资收益 6.4.7.12 264,870,137.02 126,453,532.67
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -12,312.70 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 2,819,352.32 5,015,797.26
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
197,954,404.91 299,465,537.48
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 6,155,515.85 3,841,785.23
减：二、费用
23,949,791.33 21,396,383.18
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 10,709,858.16 10,633,441.84
2．托管费 6.4.10.2.2 1,784,976.30 1,772,240.31
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
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3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 11,345,578.50 8,882,393.11
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 109,378.37 108,307.92
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
448,190,452.41 413,826,515.91
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
448,190,452.41 413,826,515.91
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中海医疗保健主题股票型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,147,287,132.28 753,779,337.54 1,901,066,469.82
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 448,190,452.41 448,190,452.41
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-507,713,060.21 -385,667,451.42 -893,380,511.63
其中：1.基金申购款 713,778,210.52 552,873,848.61 1,266,652,059.13
2.基金赎回款 -1,221,491,270.73 -938,541,300.03 -2,160,032,570.76
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -71,397,909.25 -71,397,909.25
五、期末所有者权益（基
金净值）
639,574,072.07 744,904,429.28 1,384,478,501.35
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
859,507,439.72 227,755,585.23 1,087,263,024.95
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 413,826,515.91 413,826,515.91
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
210,386,402.98 106,460,183.69 316,846,586.67
其中：1.基金申购款 887,135,256.42 462,833,691.54 1,349,968,947.96
2.基金赎回款 -676,748,853.44 -356,373,507.85 -1,033,122,361.29
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -139,913,594.93 -139,913,594.93
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,069,893,842.70 608,128,689.90 1,678,022,532.60
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨皓鹏______
______曹伟______
____周琳____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中海医疗保健主题股票型证券投资基金是根据原中海上证 380 指数证券投资基金(以下简称
“中海上证 380 指数基金”)基金份额持有人大会 2015 年 6 月 9 日决议通过的《关于中海上证 380
指数证券投资基金转型相关事项的议案》，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
证监许可字[2014]1292 号《关于准予中海上证 380 指数证券投资基金变更注册的批复》核准，由
原中海上证 380 指数基金转型而来。原中海上证 380 指数基金存续期限至 2015 年 6 月 8 日止。
自 2015 年 6 月 9 日起，原中海上证 380 指数基金更名为中海医疗保健主题股票型证券投资基金(以
下简称“本基金”)，《中海上证 380 指数证券投资基金基金合同》失效的同时《中海医疗保健主
题股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金存续期限不定，原中海上证 380 指数基金于基金
合同失效前经审计的基金资产净值为 41,225,823.70 元，已于本基金的基金合同生效日全部转为
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
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本基金的基金资产净值。本基金的基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国工商
银行股份有限公司。
根据《中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有
良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核
准上市的股票)、权证、债券、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资组合的配置比例为：本基金投资于股票的比例
不低于基金资产的 80%，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5%。本基金投资于医疗保健主题类证券的资产不低于非现金基金资产的 80%。本业绩比较基准
为：中证医药卫生指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年
度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披
露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国
证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
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交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
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费附加的单位外）及地方教育费附加。
6.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
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6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 97,714,582.94
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 97,714,582.94
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 928,677,032.44 1,289,612,269.23 360,935,236.79
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 928,677,032.44 1,289,612,269.23 360,935,236.79
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金在本报告期末未持有买入返售金融资产。
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
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6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 9,161.36
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,162.79
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 292.32
合计 11,616.47
6.4.7.6 其他资产
本基金在本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 2,507,388.46
银行间市场应付交易费用 -
合计 2,507,388.46
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 29,305.09
应付证券出借违约金 -
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
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预提费用 179,453.90
其他 4,999.29
合计 213,758.28
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,147,287,132.28 1,147,287,132.28
本期申购 713,778,210.52 713,778,210.52
本期赎回(以"-"号填列) -1,221,491,270.73 -1,221,491,270.73
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 639,574,072.07 639,574,072.07
注：其中本期申购包含红利再投、转换入份额，本期赎回包含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 280,821,044.88 472,958,292.66 753,779,337.54
本期利润 250,236,047.50 197,954,404.91 448,190,452.41
本期基金份额交易
产生的变动数
-165,317,471.94 -220,349,979.48 -385,667,451.42
其中：基金申购款 256,043,576.34 296,830,272.27 552,873,848.61
基金赎回款 -421,361,048.28 -517,180,251.75 -938,541,300.03
本期已分配利润 -71,397,909.25 - -71,397,909.25
本期末 294,341,711.19 450,562,718.09 744,904,429.28
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 293,403.65
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
第 27 页 共 57 页
结算备付金利息收入 47,024.60
其他 8,893.42
合计 349,321.67
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 264,870,137.02
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 264,870,137.02
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 4,271,137,957.71
减：卖出股票成本总额 4,006,267,820.69
买卖股票差价收入 264,870,137.02
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金在本报告期无股票投资收益－证券出借差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-12,312.70
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -12,312.70
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
第 28 页 共 57 页
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
15,509,245.20
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
15,116,144.20
减：应收利息总额 405,413.70
买卖债券差价收入 -12,312.70
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金在本报告期无债券投资收益－赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金在本报告期无债券投资收益－申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金在本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金在本报告期无贵金属投资收益－买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金在本报告期无贵金属投资收益－赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金在本报告期无贵金属投资收益－申购差价收入。
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
第 29 页 共 57 页
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金在本报告期无衍生工具收益－买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金在本报告期无衍生工具收益－其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 2,819,352.32
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,819,352.32
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产 197,954,404.91
——股票投资 197,954,404.91
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 197,954,404.91
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入 5,888,212.00
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
第 30 页 共 57 页
转出基金补偿收入 267,303.85
合计 6,155,515.85
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 11,345,578.50
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 11,345,578.50
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 39,781.56
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行费用 924.47
帐户服务费 9,000.00
合计 109,378.37
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
第 31 页 共 57 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
国联证券股份有限公司 (“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国联证券 450,077,621.98 5.91% 355,228,143.14 5.66%
6.4.10.1.2 债券交易
本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国联证券 419,158.08 6.57% 218,450.55 8.71%
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
第 32 页 共 57 页
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国联证券 330,824.77 6.29% 129,839.70 4.97%
注 1：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
注 2：该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
10,709,858.16 10,633,441.84
其中：支付销售机构的客
户维护费
3,830,214.33 3,191,453.41
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,784,976.30 1,772,240.31
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
第 33 页 共 57 页
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行股份有限
公司
97,714,582.94 293,403.65 95,225,139.26 363,644.73
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
登记结算有限责任公司，2020半年度获得的利息收入为人民币 47,024.60元（2019半年度：人民
币 45,899.07 元），2020 半年末结算备付金余额为 5,340,219.83 元（2019 半年末：人民币
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
第 34 页 共 57 页
5,826,248.34元）。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
除息日
序
号
权益
登记日
场内 场外
每 10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1
2020年
5月 25
日
-
2020
年 5月
25日
0.3800 17,552,044.35 9,234,328.23 26,786,372.58
2
2020年
3月 27
日
-
2020
年 3月
27日
0.5800 30,595,595.79 14,015,940.88 44,611,536.67
合
计
- -
0.9600 48,147,640.14 23,250,269.11 71,397,909.25
6.4.12 期末（ 2020年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
688200
华峰
测控
2020
年 2月
11日
2020
年 8
月 18
日
新股
流通
受限
107.41 270.02 3,780 406,009.80 1,020,675.60 -
688365
光云
科技
2020
年 4月
22日
2020
年 10
月 29
日
新股
流通
受限
10.80 43.22 8,249 89,089.20 356,521.78 -
688568
中科
星图
2020
年 6月
30日
2020
年 7
月 8
新股
未上
市
16.21 16.21 11,020 178,634.20 178,634.20 -
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
第 35 页 共 57 页
日
688516
奥特
维
2020
年 5月
14日
2020
年 11
月 23
日
新股
流通
受限
23.28 43.10 3,440 80,083.20 148,264.00 -
688377
迪威
尔
2020
年 6月
29日
2021
年 1
月 8
日
新股
流通
受限
16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 -
688027
国盾
量子
2020
年 6月
30日
2020
年 7
月 9
日
新股
未上
市
36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 -
688528
秦川
物联
2020
年 6月
19日
2020
年 7
月 1
日
新股
未上
市
11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 -
300847
中船
汉光
2020
年 6月
29日
2020
年 7
月 9
日
新股
未上
市
6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 -
300845
捷安
高科
2020
年 6月
24日
2020
年 7
月 3
日
新股
未上
市
17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
300843
胜蓝
股份
2020
年 6月
23日
2020
年 7
月 2
日
新股
未上
市
10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
300840
酷特
智能
2020
年 6月
30日
2020
年 7
月 8
日
新股
未上
市
5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
300846
首都
在线
2020
年 6月
22日
2020
年 7
月 1
日
新股
未上
市
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
第 36 页 共 57 页
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余
额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了《中海基金管理有限公司投资决策委员会议事规则》、《中海基金管理有限公司公
募基金投资管理团队管理办法》、《中海基金管理有限公司研究部管理办法》、《中海基金管理有限
公司基金股票库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金债券库管理办法》、《中海基金管理有限
公司基金信用债业务运作管理办法》、《中海基金管理有限公司基金流动性风险及巨额赎回管理办
法》等一系列相应的制度和流程来控制这些风险，并设定适当的风险阀值及内部控制流程，通过
可靠的管理及信息系统持续实时监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风控合规部门、相关职能部门
和业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管人管理的托管户中，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违
约风险可能性很小。
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
第 37 页 共 57 页
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券均在证券交易所上市或在银行间同业市场交易；因此，除在附注
6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基
金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
第 38 页 共 57 页
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及存出保证金等。
下表所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30
日
1个月以内
1-3个
月
3个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
97,714,582.94 - - - - - 97,714,582.94
结算备付金
5,340,219.83 - - - - - 5,340,219.83
存出保证金
721,851.38 - - - - - 721,851.38
交易性金融资
产
- - - - - 1,289,612,269.23 1,289,612,269.23
应收利息
- - - - - 11,616.47 11,616.47
应收申购款
- - - - - 15,579,059.14 15,579,059.14
其他资产
- - - - - - -
资产总计
103,776,654.15 - - - - 1,305,202,944.84 1,408,979,598.99
负债
应付证券清算
款
- - - - - 4,063,357.25 4,063,357.25
应付赎回款
- - - - - 15,907,230.75 15,907,230.75
应付管理人报
酬
- - - - - 1,550,882.47 1,550,882.47
应付托管费
- - - - - 258,480.43 258,480.43
应付交易费用
- - - - - 2,507,388.46 2,507,388.46
其他负债
- - - - - 213,758.28 213,758.28
负债总计
- - - - - 24,501,097.64 24,501,097.64
利率敏感度缺
口
103,776,654.15 - - - - 1,280,701,847.20 1,384,478,501.35
上年度末 1个月以内 1-3 个3个月-11-5年 5年以上 不计息 合计
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
第 39 页 共 57 页
2019年12月31
日
月 年
资产
银行存款
117,627,836.36 - - - - - 117,627,836.36
结算备付金
6,450,426.63 - - - - - 6,450,426.63
存出保证金
634,583.21 - - - - - 634,583.21
交易性金融资
产
- - - - - 1,751,280,110.46 1,751,280,110.46
应收证券清算
款
- - - - - 42,747,976.04 42,747,976.04
应收利息
- - - - - 28,743.30 28,743.30
应收申购款
- - - - - 8,931,358.89 8,931,358.89
资产总计
124,712,846.20 - - - - 1,802,988,188.69 1,927,701,034.89
负债
应付证券清算
款
- - - - - 16,377,280.76 16,377,280.76
应付赎回款
- - - - - 4,027,154.32 4,027,154.32
应付管理人报
酬
- - - - - 2,594,861.87 2,594,861.87
应付托管费
- - - - - 432,476.96 432,476.96
应付交易费用
- - - - - 3,111,379.02 3,111,379.02
其他负债
- - - - - 91,412.14 91,412.14
负债总计
- - - - - 26,634,565.07 26,634,565.07
利率敏感度缺
口
124,712,846.20 - - - - 1,776,353,623.62 1,901,066,469.82
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理论变动值。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金管理人为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
银行存款、结算备付金、存出保证金均以活期存款利率计息，假定利率仅影响该类资产
的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产（如有）的利息收
益和卖出回购金融资产（如有）的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响。
该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券。
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2020年 6月 30
日 ）
上年度末（ 2019年 12月 31
日 ）
利率下降 25个基点 0.00 0.00
分析
利率上升 25个基点 0.00 0.00
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
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注：于 2020年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资(2019年 12月 31日：同)，银行存款、
结算备付金及存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资
产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响(2019年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80%，本基金持有的现
金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金投资于医疗保健主题类证券
的资产不低于非现金基金资产的 80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测
试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
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（%）
交易性金融资产-股票投资 1,289,612,269.23 93.15 1,751,280,110.46 92.12
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,289,612,269.23 93.15 1,751,280,110.46 92.12
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
测算组合市场价格风险的数据为沪深 300指数变动时，股票资产相应的理论变动
值。
假定沪深 300指数变化 5％，其他市场变量均不发生变化。
Beta系数是根据报表日持仓资产在过去 100个交易日收益率与其对应指数收益率
回归加权得出，对于交易少于 100个交易日的资产，默认其波动与市场同步。
假定市场无风险利率为一年定期存款利率。
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2020年 6月
30日 ）
上年度末（ 2019年 12月
31日 ）
+5％ 66,391,499.32 76,496,335.11
-5％ -66,391,499.32 -76,496,335.11
分析
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假定基金收益率的分布服从正态分布。
根据基金单位净值收益率在报表日过去 100个交易日的分布情况。
以 95％的置信区间计算基金日收益率的绝对 VaR值（不足 100个交易日不
予计算）。
假设
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2020年 6月 30
日）
上年度末（2019年 12月 31
日）
收益率绝对VaR（%） 2.67 1.72
分析
合计 - -
注：上述分析衡量了在 95%的置信水平下，所持有的资产组合在资产负债表日后一个交易日内由
于市场价格风险所导致的最大潜在损失。
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,289,612,269.23 91.53
其中：股票 1,289,612,269.23 91.53
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 103,054,802.77 7.31
8 其他各项资产 16,312,526.99 1.16
9 合计 1,408,979,598.99 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 942,416,825.71 68.07
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
12,766.32 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 46,275,002.60 3.34
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
547,253.55 0.04
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 105,696,720.00 7.63
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
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Q 卫生和社会工作 194,663,701.05 14.06
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,289,612,269.23 93.15
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600763 通策医疗 550,700 91,840,239.00 6.63
2 000661 长春高新 204,000 88,801,200.00 6.41
3 603259 药明康德 877,200 84,737,520.00 6.12
4 600276 恒瑞医药 791,902 73,092,554.60 5.28
5 300760 迈瑞医疗 230,000 70,311,000.00 5.08
6 300326 凯利泰 2,148,700 62,527,170.00 4.52
7 688139 海尔生物 1,073,377 60,173,514.62 4.35
8 688029 南微医学 245,112 59,449,464.48 4.29
9 600079 人福医药 2,089,100 56,865,302.00 4.11
10 600161 天坛生物 1,241,376 56,271,574.08 4.06
11 000739 普洛药业 2,399,500 55,884,355.00 4.04
12 600521 华海药业 1,639,700 55,635,021.00 4.02
13 300463 迈克生物 804,334 46,836,368.82 3.38
14 603883 老百姓 462,565 46,275,002.60 3.34
15 002044 美年健康 3,169,500 45,672,495.00 3.30
16 002821 凯莱英 177,000 43,011,000.00 3.11
17 300601 康泰生物 238,943 38,746,996.88 2.80
18 002332 仙琚制药 2,171,021 36,559,993.64 2.64
19 300347 泰格医药 306,355 31,211,447.40 2.25
20 688085 三友医疗 382,434 30,323,191.86 2.19
21 000403 双林生物 400,000 29,652,000.00 2.14
22 600867 通化东宝 1,542,179 26,880,179.97 1.94
23 300015 爱尔眼科 596,997 25,939,519.65 1.87
24 300759 康龙化成 213,000 20,959,200.00 1.51
25 300595 欧普康视 204,850 14,204,299.00 1.03
26 603520 司太立 159,036 13,368,566.16 0.97
27 002901 大博医疗 97,480 11,628,389.20 0.84
28 603658 安图生物 64,700 10,509,868.00 0.76
29 688200 华峰测控 3,780 1,020,675.60 0.07
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
第 44 页 共 57 页
30 688365 光云科技 8,249 356,521.78 0.03
31 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01
32 688516 奥特维 3,440 148,264.00 0.01
33 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01
34 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
35 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01
36 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.01
37 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
38 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
39 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
40 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
41 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
42 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
43 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
44 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
45 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300212 易华录 218,423,826.30 11.49
2 000776 广发证券 139,551,572.15 7.34
3 300572 安车检测 128,985,745.33 6.78
4 300383 光环新网 127,639,205.07 6.71
5 002332 仙琚制药 126,965,560.05 6.68
6 000938 紫光股份 119,625,313.71 6.29
7 002044 美年健康 119,171,706.37 6.27
8 300017 网宿科技 108,031,111.71 5.68
9 600837 海通证券 102,740,957.00 5.40
10 600079 人福医药 97,839,046.32 5.15
11 688139 海尔生物 88,169,671.04 4.64
12 600161 天坛生物 86,669,843.65 4.56
13 300463 迈克生物 85,940,037.10 4.52
14 600521 华海药业 82,688,466.00 4.35
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
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15 603883 老百姓 82,533,656.43 4.34
16 000739 普洛药业 79,952,273.73 4.21
17 300760 迈瑞医疗 78,128,245.06 4.11
18 601162 天风证券 77,267,492.84 4.06
19 002773 康弘药业 74,252,468.41 3.91
20 300035 中科电气 62,698,824.26 3.30
21 002007 华兰生物 51,639,609.08 2.72
22 002399 海普瑞 48,971,325.22 2.58
23 300601 康泰生物 48,227,742.29 2.54
24 603083 剑桥科技 46,991,888.90 2.47
25 300244 迪安诊断 44,553,428.02 2.34
26 002821 凯莱英 38,846,871.00 2.04
27 600867 通化东宝 38,706,090.01 2.04
28 002262 恩华药业 38,701,148.15 2.04
29 300010 立思辰 38,164,095.53 2.01
注：本报告期内，累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考
虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300572 安车检测 282,148,359.38 14.84
2 603883 老百姓 253,688,337.51 13.34
3 300212 易华录 246,089,937.89 12.94
4 002044 美年健康 226,859,580.77 11.93
5 000776 广发证券 210,570,141.12 11.08
6 002773 康弘药业 210,268,836.78 11.06
7 600763 通策医疗 166,577,389.67 8.76
8 002007 华兰生物 145,105,053.65 7.63
9 688139 海尔生物 127,358,758.64 6.70
10 300383 光环新网 124,321,333.57 6.54
11 300017 网宿科技 114,519,389.02 6.02
12 000938 紫光股份 110,627,817.94 5.82
13 002332 仙琚制药 109,428,485.32 5.76
14 688029 南微医学 102,526,550.89 5.39
15 600837 海通证券 92,092,654.68 4.84
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
第 46 页 共 57 页
16 300326 凯利泰 86,716,835.53 4.56
17 300725 药石科技 79,859,262.20 4.20
18 603259 药明康德 77,447,852.52 4.07
19 600085 同仁堂 77,171,893.97 4.06
20 601162 天风证券 76,246,128.25 4.01
21 603233 大参林 67,155,340.56 3.53
22 300035 中科电气 63,565,509.04 3.34
23 600079 人福医药 59,795,126.00 3.15
24 002399 海普瑞 54,010,775.97 2.84
25 600521 华海药业 52,218,316.20 2.75
26 000661 长春高新 51,756,277.68 2.72
27 000739 普洛药业 50,575,409.14 2.66
28 300463 迈克生物 49,507,241.07 2.60
29 600161 天坛生物 47,294,896.68 2.49
30 300244 迪安诊断 44,880,444.79 2.36
31 603083 剑桥科技 44,623,272.89 2.35
32 600055 万东医疗 43,747,700.35 2.30
33 600276 恒瑞医药 42,608,032.39 2.24
34 600673 东阳光 42,253,685.02 2.22
35 300078 思创医惠 40,115,591.48 2.11
注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考
虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,346,645,574.55
卖出股票收入（成交）总额 4,271,137,957.71
注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成
交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 市场中性策略执行情况
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.13.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 721,851.38
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 11,616.47
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
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5 应收申购款 15,579,059.14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,312,526.99
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
204,316 3,130.32 21,548,565.39 3.37% 618,025,506.68 96.63%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
22,694.70 0.0035%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
第 50 页 共 57 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015年 6月 9日 ）基金份额总额
21,903,185.27
本报告期期初基金份额总额 1,147,287,132.28
本报告期基金总申购份额 713,778,210.52
减:本报告期基金总赎回份额 1,221,491,270.73
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 639,574,072.07
注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
第 51 页 共 57 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，常务副总经理宋宇先生不幸去世，本基金基金经理变更为刘俊先生。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)，本报告期内本基金
未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，上海证监局对公司及相关人员出具了监管措施。公司高度重视，按照法律法规
和监管要求全面梳理了相关业务流程并完成了整改。
本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
天风证券 2 1,293,501,938.68 16.99% 945,939.54 14.83% -
长江证券 1 767,644,827.73 10.08% 714,909.69 11.21% -
西藏东方财
富证券
2 766,384,139.06 10.07% 560,459.20 8.79% -
国信证券 1 694,918,170.14 9.13% 647,179.39 10.15% -
国泰君安 2 520,818,277.21 6.84% 485,037.87 7.60% -
方正证券 1 512,688,240.15 6.73% 374,930.63 5.88% -
广发证券 1 452,718,766.68 5.95% 421,618.69 6.61% -
国联证券 1 450,077,621.98 5.91% 419,158.08 6.57% -
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
第 52 页 共 57 页
东吴证券 1 369,702,723.98 4.86% 344,303.88 5.40% -
西部证券 1 322,259,394.37 4.23% 235,668.74 3.70% -
安信证券 1 247,657,358.16 3.25% 230,643.60 3.62% -
上海证券 1 237,885,475.41 3.12% 221,543.37 3.47% -
信达证券 2 224,256,684.01 2.95% 163,998.96 2.57% -
华西证券 2 174,260,597.21 2.29% 127,437.21 2.00% -
海通证券 2 161,486,257.31 2.12% 118,095.08 1.85% -
中信证券 3 150,645,069.35 1.98% 140,296.24 2.20% -
民生证券 1 102,601,702.49 1.35% 75,032.40 1.18% -
国金证券 1 87,759,212.65 1.15% 81,729.98 1.28% -
申万宏源 1 75,179,611.60 0.99% 70,014.83 1.10% -
中金公司 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
华金证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中建银投证
券
1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
注 1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务
支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支
持包括券商组织上门路演、应我方委托完成的课题研究或专项培训等。根据我公司及基金法律文
件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单
元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
第 53 页 共 57 页
用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报风险管理部审核后确定租用交易单元。
注 2：本报告期内新增信达证券、上海证券的上海交易单元，和信达证券的深圳交易单元。
注 3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承
担的证券结算风险基金后的净额列示。
注 4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
天风证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
西藏东方财
富证券
- - - - - -
国信证券 30,219,975.70 100.00% - - - -
国泰君安 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
第 54 页 共 57 页
东兴证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华金证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中建银投证
券
- - - - - -
东北证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国农业银行基金
费率优惠活动的公告
证券时报 2020年 1月 4日
2
中海医疗保健主题股票型证券投
资基金 2019年第 4季度报告
公司网站 2020年 1月 18日
3
中海基金管理有限公司旗下基金
2019年第 4季度季度报告提示性
公告
公司网站 2020年 1月 18日
4
中海医疗保健主题股票型证券投
资基金更新招募说明书（2020
年第 1 号）
公司网站 2020年 1月 22日
5
中海医疗保健主题股票型证券投
资基金更新招募说明书摘要
（2020年第 1号）
证券时报 2020年 1月 22日
6
中海基金管理有限公司关于旗下
基金调整基金产品最低申购、最
低赎回、最低转换、追加金额、
基金级差、最低账户保留金额及
份额的业务规则的公告
证券时报 2020年 3月 5日
7
中海基金管理有限公司关于旗下
基金在北京植信基金销售有限公
证券时报 2020年 3月 10日
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
第 55 页 共 57 页
司开通定期定额投资业务的公告
8
中海医疗保健主题股票型证券投
资基金分红公告
证券时报 2020年 3月 26日
9
中海医疗保健主题股票型证券投
资基金 2019年年度报告
公司网站 2020年 3月 26日
10
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增东海证券股份有限
公司为销售机构并开通基金转换、
定期定额投资业务及相关费率优
惠活动的公告
证券时报 2020年 4月 10日
11
中海医疗保健主题股票型证券投
资基金 2020年第 1季度报告
公司网站 2020年 4月 22日
12
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增中信证券华南股份
有限公司为销售机构并开通基金
转换、定期定额投资业务的公告
证券时报 2020年 4月 30日
13
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与万联证券股份有限
公司基金申购及定期定额投资费
率优惠活动的公告
证券时报 2020年 5月 13日
14
中海基金管理有限公司关于旗下
中海医疗保健主题股票型证券投
资基金参与上海证券有限责任公
司基金申购及定期定额投资费率
优惠活动的公告
证券时报 2020年 5月 14日
15
中海医疗保健主题股票型证券投
资基金分红公告
证券时报 2020年 5月 22日
16
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加北京汇成基金销售
有限公司转换费率优惠活动的公
告
证券时报 2020年 5月 27日
17
中海医疗保健主题股票型证券投
资基金基金经理变更公告
证券时报 2020年 5月 30日
18
中海基金管理有限公司关于旗下
基金新增玄元保险代理有限公司
为销售机构并开通定期定额投资
业务的公告
证券时报 2020年 6月 1日
19
中海医疗保健主题股票型证券投
资基金更新招募说明书摘要
（2020年第 2号）
证券时报 2020年 6月 3日
20
中海医疗保健主题股票型证券投
资基金更新招募说明书（2020年
第 2号）
公司网站 2020年 6月 3日
21 中海基金管理有限公司关于旗下 证券时报 2020年 6月 5日
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
第 56 页 共 57 页
基金新增大连网金基金销售有限
公司为销售机构并开通定期定额
投资业务的公告
22
中海基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行股份有限
公司手机银行基金申购（含定期
定额申购）费率优惠活动的公告
证券时报 2020年 6月 30日
中海医疗保健主题股票 2020年中期报告
第 57 页 共 57 页
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准募集中海上证 380指数证券投资基金的文件
2、中海医疗保健主题证券投资基金合同
3、中海医疗保健主题证券投资基金协议
4、中海医疗保健主题证券投资基金财务报表及报表附注
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
11.2 存放地点
上海市浦东新区银城中路 68号 2905-2908室及 30层
11.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。
咨询电话：(021)38789788或 400-888-9788
公司网址：http://www.zhfund.com
中海基金管理有限公司
2020年 8月 28日
