华安宝利配置证券投资基金 2020年中期报告
华安宝利配置证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年八月二十八日
华安宝利配置证券投资基金 2020年中期报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 25日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录
...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示
......................................................................................................................................... 2
2
基金简介
.................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况
................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明
................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人
............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式
................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料
................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现
.............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标
............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现
................................................................................................................................. 7
4
管理人报告
.............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况
......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
................................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
............................................................................. 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
........................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
........................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
....................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
........................................................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
................................... 12
5
托管人报告
............................................................................................................................................ 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
............................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
............ 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
............................... 12
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债表
................................................................................................................................... 13
6.2 利润表
........................................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
............................................................................................... 15
6.4 报表附注
....................................................................................................................................... 16
7
投资组合报告
........................................................................................................................................ 34
7.1 期末基金资产组合情况
............................................................................................................... 34
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
....................................................................................... 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
................................... 35
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
............................................................................................ 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
....................................................................................... 39
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
................................ 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
................... 40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
................... 40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
............................... 40
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
..................................................................... 40
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
...................................................................... 40
7.12 投资组合报告附注
..................................................................................................................... 40
8
基金份额持有人信息
............................................................................................................................ 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
................................................................................... 41
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
....................................................................... 42
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
.................................... 42
9
开放式基金份额变动
............................................................................................................................ 42
10
重大事件揭示
...................................................................................................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议
.................................................................................................. 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
.................................. 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
...................................................... 42
10.4 基金投资策略的改变
.......................................................................................................... 42
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
...................................................................................... 43
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
...................................................... 43
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
.................................................................................. 43
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
...................................................... 44
10.8 其他重大事件
............................................................................................................................. 44
11
备查文件目录
...................................................................................................................................... 46
11.1 备查文件目录
............................................................................................................................. 46
11.2 存放地点
..................................................................................................................................... 46
11.3 查阅方式
..................................................................................................................................... 46
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安宝利配置证券投资基金
基金简称 华安宝利配置混合
基金主代码 040004
交易代码
040004(前端)
041004(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年 8月 24日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,873,491,425.14份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资
机会，灵活配置资产，并充分提高基金资产的使用效率，在实现基金资产
保值的基础上获取更高的投资收益。
投资策略
基金管理人将通过对中国证券市场进行定量和定性的分析，采用积极的投
资组合策略，保留可控制的风险，规避或降低无法控制的风险，发现和捕
捉市场机会以实现基金的投资目标。
业绩比较基准
35%×天相转债指数收益率＋30%×天相 280 指数收益率＋30%×天相国债
全价指数收益率＋5%×金融同业存款利率
风险收益特征
本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、管
理风险、技术风险等)，但上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金
主要面临的风险为：利率风险,政策风险，经济周期风险， 信用风险，再
投资风险，上市公司经营风险，新产品创新带来的风险，购买力风险，流
动性风险，现金管理风险，技术风险，管理风险，巨额赎回风险等。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信 息披露
负责人
姓名 薛珍 陆志俊
联系电话 021-38969999 021-32169999
电子邮箱 service@huaan.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 4008850099 95559
传真 021-68863414 021-62701216
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
中国（上海）自由贸易试验区
银城中路188号
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－32层
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
上海市长宁区仙霞路18号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 朱学华 任德奇
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金中期报告备置地点
上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31、
32层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、
32层
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日）
本期已实现收益 108,979,310.02
本期利润 726,895,808.83
加权平均基金份额本期利润 0.3367
本期加权平均净值利润率 27.62%
本期基金份额净值增长率 27.77%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润 22,127,537.72
期末可供分配基金份额利润 0.0057
期末基金资产净值 4,407,110,895.87
期末基金份额净值 1.138
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 1,474.31%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣
金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 7.99% 0.88% 2.51% 0.37% 5.48% 0.51%
过去三个月 20.49% 0.93% 3.83% 0.38% 16.66% 0.55%
过去六个月 27.77% 1.31% 1.29% 0.65% 26.48% 0.66%
过去一年 42.74% 1.07% 7.32% 0.52% 35.42% 0.55%
过去三年 70.76% 1.12% 15.09% 0.54% 55.67% 0.58%
自基金合同生
效起至今
1,474.31% 1.32% 154.32% 0.84% 1,319.99% 0.48%
3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安宝利配置证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2004年 8月 24日至 2020年 6月 30日）
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公
司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、西安、成都、
广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资
产管理有限公司。截至 2020年 6月 30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI中国 A、华
安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元
收益债券等 138只开放式基金，管理资产规模达到 4,157.70亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈媛 本基金的基金 2018-11-12 - 12年 硕士研究生，12 年基金行业从业
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经理 经验。上海交通大学应届毕业加入
华安基金，历任投资研究部研究
员、基金投资部基金经理助理。
2018 年 2 月起，担任华安生态优
先混合型证券投资基金的基金经
理。2018年 6月至 2019年 8月同
时担任华安行业轮动股票型证券
投资基金的基金经理。2018年 11
月起，同时担任华安宝利配置证券
投资基金的基金经理。2020 年 2
月起，同时担任华安优质生活混合
型证券投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平
交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投
资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合
经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策
略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行
投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围
内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易
机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间
优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。
（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义
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对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员
监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制
原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一
级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行
投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以
公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与
评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行
场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易
日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三
方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进
行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5
日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投
资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日
反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资
组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为
1次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年在遭遇新冠疫情重大冲击的背景下，市场大幅波动，但在宽松的流动性的支持下，
结构性行情显著。期间上证综指跌 2.15%，中小板综和创业板综分别涨 15.14%和 27.94%，小指数表
现显著好于大指数。从中信行业来看，只有医药跑赢创业板指数、消费者服务、食品饮料、电子、
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计算机等内需及业绩高确定性板块表现较好，石油石化、金融、地产等顺周期板块表现落后。
我们在春节后，基于疫情的冲击调整了持仓结构，减持金融地产，增加必需消费品和医药的配
置比例，一季度取得了较好的效果。二季度期间，随着经济的逐步恢复和疫情的逐步消退，减持了
仅受益于疫情的品种，增加了经营趋势环比改善的品种。本基金在 2 季度达到分红要求，分红前仓
位较低，以稳健的高流动性品种为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2020年 6月 30日，本基金份额净值为 1.138元，本报告期份额净值增长率为 27.77%，同
期业绩比较基准增长率为 1.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对经济判断：3 月开始 PMI 持续保持扩张，一方面是内需持续受益于经济恢复，服务业回升好
于制造业，同时信用扩张也助力投资端向好；外需自 5月后也在明显恢复，6月 PMI超预期。向后
看，预期年内整体都呈现复苏态势，最坏的时候已经过去。
股市展望：从基本面的角度，压力最大的阶段已经过去，无论是宏观经济数据还是全 A盈利预
测都大概率已经度过低点，基本面环比向上的趋势较为明确，另一方面，流动性宽松推动了上半年
的大行情，我们非常关注流动性的边际变化，包括利率、基金发行、北上资金等。综合考虑基本面
与流动性，我们认为市场短期下跌的风险不大，存在风格转换的可能。
操作思路：逐步减持估值较高、涨幅较大、景气度环比趋弱的公司，继续持有长期逻辑清晰、
空间大、经营稳健的公司，根据中报情况选择下半年基本面恢复、长期逻辑清晰的白马类公司。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、
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固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、
全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研
究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法
的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内实施了 2020年度第一次分红，分红方案为：2.670元/10份。权益登记日及除息日：
2020年 6月 23日；现金红利发放日：2020年 6月 24日。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2019上半年度，基金托管人在华安宝利配置证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投
资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不
存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2019上半年度，华安基金管理有限公司在华安宝利配置证券投资基金投资运作、基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利
益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2019上半年度，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安宝利配置证券投
资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报
告等内容真实、准确、完整。
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6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安宝利配置证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 599,073,748.95 215,281,598.19
结算备付金
17,334,275.54 780,384.28
存出保证金
835,107.38 1,296,978.16
交易性金融资产 6.4.7.2 3,813,353,235.65 1,908,965,859.35
其中：股票投资
3,287,963,486.33 1,542,001,418.75
基金投资
- -
债券投资
525,389,749.32 366,964,440.60
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 3,722,382.62 8,231,863.67
应收股利
- -
应收申购款
16,692,303.55 1,200,382.26
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
4,451,011,053.69 2,135,757,065.91
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
31,084,863.13 1,920.00
应付赎回款
3,551,051.12 44,442,657.72
应付管理人报酬
4,451,984.72 2,317,339.10
应付托管费
927,496.82 482,778.98
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 3,514,703.21 4,511,763.51
应交税费
348.29 372.73
华安宝利配置证券投资基金 2020年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 369,710.53 627,775.87
负债合计
43,900,157.82 52,384,607.91
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 3,873,491,425.14 1,880,819,297.73
未分配利润 6.4.7.10 533,619,470.73 202,553,160.27
所有者权益合计
4,407,110,895.87 2,083,372,458.00
负债和所有者权益总计
4,451,011,053.69 2,135,757,065.91
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 1.138元，基金份额总额 3,873,491,425.14份。
6.2 利润表
会计主体：华安宝利配置证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
751,073,219.77 480,937,572.67
1.利息收入
5,600,030.67 3,509,158.78
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,540,631.27 546,385.84
债券利息收入
4,059,399.40 2,962,772.94
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
126,864,011.44 118,591,510.26
其中：股票投资收益 6.4.7.12 103,379,983.65 117,066,372.68
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -1,159,326.30 -8,528,485.01
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益 6.4.7.14 24,643,354.09 10,053,622.59
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.15 617,916,498.81 358,656,823.20
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 692,678.85 180,080.43
减：二、费用
24,177,410.94 13,991,986.03
1．管理人报酬
15,522,097.45 8,867,145.94
华安宝利配置证券投资基金 2020年中期报告
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2．托管费
3,233,770.31 1,847,322.17
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.17 5,291,838.73 3,141,962.07
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
231.07 1,328.95
7．其他费用 6.4.7.18 129,473.38 134,226.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
726,895,808.83 466,945,586.64
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
726,895,808.83 466,945,586.64
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安宝利配置证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,880,819,297.73 202,553,160.27 2,083,372,458.00
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 726,895,808.83 726,895,808.83
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
1,992,672,127.41 544,021,329.47 2,536,693,456.88
其中：1.基金申购款 2,519,273,193.50 632,778,920.36 3,152,052,113.86
2.基金赎回款 -526,601,066.09 -88,757,590.89 -615,358,656.98
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- -939,850,827.84 -939,850,827.84
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,873,491,425.14 533,619,470.73 4,407,110,895.87
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,273,411,677.26 -29,331,280.56 1,244,080,396.70
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
- 466,945,586.64 466,945,586.64
华安宝利配置证券投资基金 2020年中期报告
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润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-67,004,412.76 -18,516,443.10 -85,520,855.86
其中：1.基金申购款 99,414,357.00 21,110,588.32 120,524,945.32
2.基金赎回款 -166,418,769.76 -39,627,031.42 -206,045,801.18
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,206,407,264.50 419,097,862.98 1,625,505,127.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安宝利配置证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)证监基金字[2004]第 97 号《关于同意华安宝利配置证券投资基金设立的批复》核准，由华安
基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安宝利配置证券投资基金基金合
同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共
募集人民币 1,130,461,912.15 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)
第 161 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安宝利配置证券投资基金基金合同》于 2004
年 8 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,130,480,770.08 份基金份额，其中认
购资金利息折合 18,857.93 份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管
人为交通银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《华安宝利配置证券投资基金基金合同》和最新发布
的《华安宝利配置证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公
开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的可
转换债券及其对应的基础股票市值占基金资产净值的目标比例为 45%，最低比例为 10%，最高比例
为 70%(其中所对应的基础股票的投资比例不超过基金资产净值的 20%)；除可转换债券外的其它债
券市值占基金资产净值的目标比例为 30%，最低比例为 10%，最高比例为 65%；除可转换债券所对
应基础股票外的其它股票市值占基金资产净值的目标比例为 20%，最低比例为 10%，最高比例为 65%。
华安宝利配置证券投资基金 2020年中期报告
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本基金的业绩比较基准为：天相转债指数收益率×35%＋天相 280 指数收益率×30%＋天相国债全价
指数收益率×30%＋金融同业存款利率×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2020年 8月 25日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项
具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称
“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《华安宝利配置证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020
年 6月 30日的财务状况以及 2020年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本会计期间不存在会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本会计期间不存在差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于
华安宝利配置证券投资基金 2020年中期报告
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上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税
改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的
通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关
于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要
税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
华安宝利配置证券投资基金 2020年中期报告
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(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 599,073,748.95
定期存款 -
其他存款 -
合计 599,073,748.95
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,361,766,121.73 3,287,963,486.33 926,197,364.60
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 24,857,097.88 25,541,749.32 684,651.44
银行间市场 502,550,180.00 499,848,000.00 -2,702,180.00
合计 527,407,277.88 525,389,749.32 -2,017,528.56
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,889,173,399.61 3,813,353,235.65 924,179,836.04
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
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无余额。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 98,857.23
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 7,020.45
应收债券利息 3,616,166.72
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 338.22
合计 3,722,382.62
6.4.7.6 其他资产
无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 3,512,928.21
银行间市场应付交易费用 1,775.00
合计 3,514,703.21
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 10,312.15
应付证券出借违约金 -
预提信息披露费 59,672.34
预提审计费 49,726.04
其他 250,000.00
华安宝利配置证券投资基金 2020年中期报告
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合计 369,710.53
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,880,819,297.73 1,880,819,297.73
本期申购 2,519,273,193.50 2,519,273,193.50
本期赎回（以“-”号填列） -526,601,066.09 -526,601,066.09
本期末 3,873,491,425.14 3,873,491,425.14
注：申购含转入份额，赎回含转出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 414,481,478.21 -211,928,317.94 202,553,160.27
本期利润 108,979,310.02 617,916,498.81 726,895,808.83
本期基金份额交易产生的
变动数
438,517,577.33 105,503,752.14 544,021,329.47
其中：基金申购款 566,792,480.15 65,986,440.21 632,778,920.36
基金赎回款 -128,274,902.82 39,517,311.93 -88,757,590.89
本期已分配利润 -939,850,827.84 - -939,850,827.84
本期末 22,127,537.72 511,491,933.01 533,619,470.73
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 1,503,831.96
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 29,074.09
其他 7,725.22
合计 1,540,631.27
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
华安宝利配置证券投资基金 2020年中期报告
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卖出股票成交总额 1,384,342,540.66
减：卖出股票成本总额 1,280,962,557.01
买卖股票差价收入 103,379,983.65
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
290,500,443.80
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
283,674,240.08
减：应收利息总额 7,985,530.02
买卖债券差价收入 -1,159,326.30
6.4.7.14 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资产生的股利收益 24,643,354.09
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 24,643,354.09
6.4.7.15 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
1.交易性金融资产 617,916,498.81
——股票投资 620,237,710.01
——债券投资 -2,321,211.20
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的 -
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预估增值税
合计 617,916,498.81
6.4.7.16 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金赎回费收入 463,745.11
转换费收入 228,933.74
合计 692,678.85
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基金的
基金资产。
6.4.7.17 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 5,289,838.73
银行间市场交易费用 2,000.00
合计 5,291,838.73
6.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
审计费用 49,726.04
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行汇划费 1,475.00
账户维护费 18,000.00
其他费用 600.00
合计 129,473.38
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
华安宝利配置证券投资基金 2020年中期报告
第 24页共 46页
无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金销售机构
国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期和上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期和上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期和上年度可比期间均应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 15,522,097.45 8,867,145.94
其中：支付销售机构的客户维护费 2,154,230.81 1,942,532.91
华安宝利配置证券投资基金 2020年中期报告
第 25页共 46页
注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.2%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.2% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 3,233,770.31 1,847,322.17
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期末和上年度末均无投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行
599,073,748.
95
1,503,831.96
120,852,876.
13
523,591.15
注：1. 本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
2.本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国
证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
华安宝利配置证券投资基金 2020年中期报告
第 26页共 46页
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益登记
日
除息日
每 10份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
利润分配合
计
备注
场
内
场
外
1 2020-06-23 -
2020-
06-23
2.670
575,286,548.
37
364,564,279.
47
939,850,827.
84
-
合计
2.670
575,286,548.
37
364,564,279.
47
939,850,827.
84
-
注：本报告期不进行收益分配。
6.4.12 期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30084
0
酷特
智能
2020-0
6-30
2020-0
7-08
网下
中签
5.94 5.94
1,185.
00
7,038.
90
7,038.
90
-
30084
3
胜蓝
股份
2020-0
6-23
2020-0
7-02
网下
中签
10.01 10.01 751.00
7,517.
51
7,517.
51
-
30084
5
捷安
高科
2020-0
6-24
2020-0
7-03
网下
中签
17.63 17.63 470.00
8,286.
10
8,286.
10
-
30084
6
首都
在线
2020-0
6-22
2020-0
7-01
网下
中签
3.37 3.37
1,131.
00
3,811.
47
3,811.
47
-
30084
7
中船
汉光
2020-0
6-29
2020-0
7-09
网下
中签
6.94 6.94
1,421.
00
9,861.
74
9,861.
74
-
华安宝利配置证券投资基金 2020年中期报告
第 27页共 46页
60181
6
京沪
高铁
2020-0
1-08
2020-0
7-16
处于
锁定
期
4.88 6.17
906,53
6.00
4,423,
895.68
5,593,
327.12
-
68802
7
国盾
量子
2020-0
6-30
2021-0
1-11
处于
锁定
期
36.18 36.18
2,830.
00
102,38
9.40
102,38
9.40
-
68810
6
金宏
气体
2020-0
6-09
2020-1
2-16
处于
锁定
期
15.48 41.36
26,075
.00
403,64
1.00
1,078,
462.00
-
68817
7
百奥
泰
2020-0
2-13
2020-0
8-21
处于
锁定
期
32.76 57.02
30,158
.00
987,97
6.08
1,719,
609.16
-
68827
7
天智
航
2020-0
6-24
2021-0
1-07
处于
锁定
期
12.04 12.04
8,810.
00
106,07
2.40
106,07
2.40
-
68837
7
迪威
尔
2020-0
6-29
2020-0
7-08
网下
中签
16.42 16.42
7,894.
00
129,61
9.48
129,61
9.48
-
68850
5
复旦
张江
2020-0
6-10
2020-1
2-21
处于
锁定
期
8.95 24.78
22,688
.00
203,05
7.60
562,20
8.64
-
68856
8
中科
星图
2020-0
6-30
2020-0
7-08
网下
中签
16.21 16.21
11,020
.00
178,63
4.20
178,63
4.20
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金截至 2020年 6月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的
股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金是一只进行主动投资的配置型证券投资基金，属于偏低风险品种。本基金投资的金融工
具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相
华安宝利配置证券投资基金 2020年中期报告
第 28页共 46页
关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目
标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风
险和收益高于保本基金而低于平衡型基金，谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益目标。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险
防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总
裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存
款存放在本基金的托管行交通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很
小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相
应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
华安宝利配置证券投资基金 2020年中期报告
第 29页共 46页
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投
资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交
易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不
能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流
通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和
分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
华安宝利配置证券投资基金 2020年中期报告
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本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金（及债券投资）等，其余金融资
产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变
化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
华安宝利配置证券投资基金 2020年中期报告
第 31页共 46页
银行存款 599,073,748.95 - - -
599,073,748.9
5
结算备付金 17,334,275.54 - - - 17,334,275.54
存出保证金 835,107.38 - - - 835,107.38
交易性金融资产 492,641,549.32 32,748,200.00 - 3,287,963,486.33
3,813,353,235.
65
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 3,722,382.62 3,722,382.62
应收申购款 - - - 16,692,303.55 16,692,303.55
资产总计 1,109,884,681.19 32,748,200.00 - 3,308,378,172.50
4,451,011,053.
69
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 31,084,863.13 31,084,863.13
应付赎回款 - - - 3,551,051.12 3,551,051.12
应付管理人报酬 - - - 4,451,984.72 4,451,984.72
应付托管费 - - - 927,496.82 927,496.82
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 3,514,703.21 3,514,703.21
应交税费 - - - 348.29 348.29
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 369,710.53 369,710.53
负债总计 - - - 43,900,157.82
43,900,157.
82
利率敏感度缺口 1,109,884,681.19 32,748,200.00 - 3,264,478,014.68 4,407,110,895.
87
上年度末
2019年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 215,281,598.19 - - -
215,281,598.1
9
华安宝利配置证券投资基金 2020年中期报告
第 32页共 46页
结算备付金 780,384.28 - - - 780,384.28
存出保证金 1,296,978.16 - - - 1,296,978.16
交易性金融资产 304,663,440.60 62,301,000.00 - 1,542,001,418.75
1,908,965,859.
35
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 8,231,863.67 8,231,863.67
应收申购款 - - - 1,200,382.26 1,200,382.26
资产总计 522,022,401.23 62,301,000.00 - 1,551,433,664.68
2,135,757,065.
91
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 1,920.00 1,920.00
应付赎回款 - - - 44,442,657.72 44,442,657.72
应付管理人报酬 - - - 2,317,339.10 2,317,339.10
应付托管费 - - - 482,778.98 482,778.98
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 4,511,763.51 4,511,763.51
应交税费 - - - 372.73 372.73
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 627,775.87 627,775.87
负债总计 - - - 52,384,607.91 52,384,607.91
利率敏感度缺口 522,022,401.23 62,301,000.00 - 1,499,049,056.77
2,083,372,458.
00
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
11.92%(2019 年 12 月 31 日：17.61%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019
年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2外汇风险
华安宝利配置证券投资基金 2020年中期报告
第 33页共 46页
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会,灵活配置资产,并
充分提高基金资产的使用效率,在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。本基金的基金管
理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可
能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中可转换债券及其对应的基
础股票投资比例为基金资产净值的 10%-70%，除可转换债券外的其它债券投资比例为基金资产净值
的 10%-65%，除可转换债券所对应基础股票外的其它股票投资比例为基金资产净值的 10%-65%。此
外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金
进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风
险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资
3,287,963,486.
33
74.61
1,542,001,418
.75
74.01
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
华安宝利配置证券投资基金 2020年中期报告
第 34页共 46页
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
3,287,963,486.
33
74.61
1,542,001,418
.75
74.01
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动
除上述基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
业绩比较基准上升 5% 增加约 38,015 增加约 19,086
业绩比较基准下降 5% 减少约 38,015 减少约 19,086
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 3,287,963,486.33 73.87
其中：股票 3,287,963,486.33 73.87
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 525,389,749.32 11.80
其中：债券 525,389,749.32 11.80
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 616,408,024.49 13.85
8 其他各项资产 21,249,793.55 0.48
华安宝利配置证券投资基金 2020年中期报告
第 35页共 46页
9 合计 4,451,011,053.69 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 239,466,321.00 5.43
B 采矿业 - -
C 制造业 2,039,355,733.85 46.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 82,582,320.58 1.87
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 37,319,376.00 0.85
G 交通运输、仓储和邮政业 5,603,416.92 0.13
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,503,243.15 0.03
J 金融业 154,577,529.30 3.51
K 房地产业 161,007,217.42 3.65
L 租赁和商务服务业 510,532,022.73 11.58
M 科学研究和技术服务业 1,537,328.00 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 502,608.00 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 53,970,429.40 1.22
S 综合 5,939.98 0.00
合计 3,287,963,486.33 74.61
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 000876 新希望 9,153,900 272,786,220.00 6.19
2 601888 中国中免 1,678,974 258,612,365.22 5.87
华安宝利配置证券投资基金 2020年中期报告
第 36页共 46页
3 000858 五 粮 液 1,459,700 249,783,864.00 5.67
4 603345 安井食品 2,115,250 249,599,500.00 5.66
5 002127 南极电商 9,045,103 191,484,830.51 4.34
6 000333 美的集团 2,962,471 177,126,141.09 4.02
7 603369 今世缘 4,229,903 168,307,840.37 3.82
8 001914 招商积余 5,235,400 160,883,842.00 3.65
9 002714 牧原股份 1,859,101 152,446,282.00 3.46
10 000895 双汇发展 2,704,751 124,661,973.59 2.83
11 002142 宁波银行 4,355,802 114,426,918.54 2.60
12 002475 立讯精密 2,109,670 108,331,554.50 2.46
13 603027 千禾味业 3,412,028 107,751,844.24 2.44
14 600519 贵州茅台 61,333 89,722,819.04 2.04
15 002299 圣农发展 3,000,691 87,020,039.00 1.97
16 600900 长江电力 4,360,207 82,582,320.58 1.87
17 603517 绝味食品 1,116,700 78,995,358.00 1.79
18 002100 天康生物 4,718,300 75,964,630.00 1.72
19 000661 长春高新 156,564 68,152,309.20 1.55
20 300662 科锐国际 1,358,086 60,434,827.00 1.37
21 300144 宋城演艺 3,119,678 53,970,429.40 1.22
22 603317 天味食品 862,976 47,964,206.08 1.09
23 002507 涪陵榨菜 1,275,700 45,937,957.00 1.04
24 600809 山西汾酒 311,800 45,211,000.00 1.03
25 600872 中炬高新 726,700 42,533,751.00 0.97
26 600036 招商银行 1,171,683 39,509,150.76 0.90
27 603708 家家悦 757,600 37,319,376.00 0.85
28 300595 欧普康视 453,450 31,442,223.00 0.71
29 002959 小熊电器 183,280 22,543,440.00 0.51
30 600690 海尔智家 674,739 11,942,880.30 0.27
31 002841 视源股份 101,900 10,141,088.00 0.23
32 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.13
33 688029 南微医学 10,568 2,563,162.72 0.06
34 688177 百奥泰 30,158 1,719,609.16 0.04
35 300012 华测检测 77,800 1,537,328.00 0.03
36 688363 华熙生物 9,800 1,449,420.00 0.03
37 688106 金宏气体 26,075 1,078,462.00 0.02
38 688520 神州细胞 12,351 932,747.52 0.02
39 300357 我武生物 13,739 855,252.75 0.02
40 002174 游族网络 29,516 769,777.28 0.02
41 688505 复旦张江 22,688 562,208.64 0.01
42 601318 中国平安 7,500 535,500.00 0.01
43 000888 峨眉山Ａ 88,800 502,608.00 0.01
44 688365 光云科技 8,249 481,246.66 0.01
45 603195 公牛集团 1,359 218,323.35 0.00
46 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.00
华安宝利配置证券投资基金 2020年中期报告
第 37页共 46页
47 600585 海螺水泥 3,044 161,058.04 0.00
48 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.00
49 603392 万泰生物 785 129,525.00 0.00
50 601012 隆基股份 3,100 126,263.00 0.00
51 600340 华夏幸福 5,397 123,375.42 0.00
52 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.00
53 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.00
54 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.00
55 000001 平安银行 6,600 84,480.00 0.00
56 002990 盛视科技 612 53,807.04 0.00
57 605001 威奥股份 1,353 27,709.44 0.00
58 002557 洽洽食品 500 27,095.00 0.00
59 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
60 300833 浩洋股份 406 26,430.60 0.00
61 300838 浙江力诺 909 22,243.23 0.00
62 601818 光大银行 6,000 21,480.00 0.00
63 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
64 603288 海天味业 120 14,928.00 0.00
65 300529 健帆生物 190 13,205.00 0.00
66 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
67 600009 上海机场 140 10,089.80 0.00
68 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
69 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
70 600845 宝信软件 130 7,680.40 0.00
71 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
72 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
73 000009 中国宝安 698 5,939.98 0.00
74 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000876 新希望 204,968,157.59 9.84
2 000858 五 粮 液 199,445,592.57 9.57
3 000333 美的集团 172,291,285.78 8.27
4 603369 今世缘 151,386,016.54 7.27
5 002142 宁波银行 139,560,955.76 6.70
6 601888 中国中免 111,042,885.98 5.33
7 603027 千禾味业 104,092,996.47 5.00
华安宝利配置证券投资基金 2020年中期报告
第 38页共 46页
8 000895 双汇发展 97,173,455.88 4.66
9 300144 宋城演艺 96,233,501.34 4.62
10 000001 平安银行 94,827,602.25 4.55
11 600036 招商银行 87,851,418.16 4.22
12 002127 南极电商 84,723,901.08 4.07
13 002299 圣农发展 77,651,410.91 3.73
14 002100 天康生物 70,947,416.84 3.41
15 603517 绝味食品 62,139,492.17 2.98
16 002304 洋河股份 57,414,181.53 2.76
17 600900 长江电力 56,192,401.47 2.70
18 300285 国瓷材料 46,741,845.52 2.24
19 002507 涪陵榨菜 45,764,986.00 2.20
20 600872 中炬高新 45,756,781.20 2.20
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000001 平安银行 123,442,635.18 5.93
2 000661 长春高新 79,200,839.84 3.80
3 002174 游族网络 77,381,120.78 3.71
4 601128 常熟银行 72,131,293.15 3.46
5 600690 海尔智家 66,052,261.46 3.17
6 002304 洋河股份 57,909,873.85 2.78
7 601818 光大银行 57,347,290.70 2.75
8 002475 立讯精密 54,578,898.18 2.62
9 300285 国瓷材料 53,817,996.94 2.58
10 600048 保利地产 50,115,322.89 2.41
11 601888 中国中免 48,125,740.19 2.31
12 601601 中国太保 45,564,701.46 2.19
13 600036 招商银行 44,915,862.44 2.16
14 002223 鱼跃医疗 43,248,877.56 2.08
15 300144 宋城演艺 42,775,882.50 2.05
16 603517 绝味食品 38,279,789.53 1.84
17 600519 贵州茅台 34,555,675.85 1.66
18 603345 安井食品 29,224,226.74 1.40
19 601933 永辉超市 28,790,501.04 1.38
20 002714 牧原股份 28,206,241.24 1.35
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
华安宝利配置证券投资基金 2020年中期报告
第 39页共 46页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,406,686,914.58
卖出股票的收入（成交）总额 1,384,342,540.66
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 2,052,200.00 0.05
2 央行票据 - -
3 金融债券 499,848,000.00 11.34
其中：政策性金融债 499,848,000.00 11.34
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 23,489,549.32 0.53
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 525,389,749.32 11.92
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 200306 20进出 06 3,500,000 348,565,000.00 7.91
2 160403 16农发 03 600,000 60,258,000.00 1.37
3 160302 16进出 02 500,000 50,265,000.00 1.14
4 150304 15进出 04 300,000 30,696,000.00 0.70
5 123017 寒锐转债 107,768 13,542,126.88 0.31
华安宝利配置证券投资基金 2020年中期报告
第 40页共 46页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 835,107.38
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
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第 41页共 46页
4 应收利息 3,722,382.62
5 应收申购款 16,692,303.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,249,793.55
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 123017 寒锐转债 13,542,126.88 0.31
2 128013 洪涛转债 7,321,300.00 0.17
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
101,651 38,105.79 2,277,480,072.97 58.80% 1,596,011,352.17 41.20%
华安宝利配置证券投资基金 2020年中期报告
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 229,529.35 0.01%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2004年 8月 24日）基金份额总额 1,130,480,770.08
本报告期期初基金份额总额 1,880,819,297.73
本报告期基金总申购份额 2,519,273,193.50
减：本报告期基金总赎回份额 526,601,066.09
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,873,491,425.14
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
无。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
华安宝利配置证券投资基金 2020年中期报告
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10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受证券监管部门稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
申万宏源 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
中信建投 1 1,949,125,353.97 51.67% 1,815,221.14 51.67% -
兴业证券 1 871,196,622.26 23.10% 811,353.33 23.10% -
海通证券 1 469,491,167.80 12.45% 437,238.44 12.45% -
长城证券 1 412,064,437.72 10.92% 383,760.73 10.92% -
中金财富证券 1 70,176,073.97 1.86% 65,354.57 1.86% -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投
资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
华安宝利配置证券投资基金 2020年中期报告
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牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
无
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
申万宏源 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中金财富证券 2,520,443.80 100.00% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
华安基金管理有限公司关于调整旗下基金
2020 年春节假期清算交收安排及申购赎回等
交易业务的提示性公告
《证券日报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-01-28
2 华安基金管理有限公司关于公司固有资金投 《证券日报》、中国证监 2020-02-04
华安宝利配置证券投资基金 2020年中期报告
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资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告 会基金电子披露网站和
公司网站
3
华安基金管理有限公司关于根据信息披露管
理办法修订旗下公募基金基金合同等法律文
件的公告
《证券日报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-03-07
4
华安基金管理有限公司关于基金电子直销平
台调整“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公
告
《证券日报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-03-14
5
华安基金管理有限公司关于推迟披露旗下公
募基金 2019年年度报告的公告
《证券日报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-03-25
6
华安基金关于基金电子交易平台延长工行直
联结算方式费率优惠活动的公告
《证券日报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-03-30
7
华安基金关于旗下基金参加中信证券股份有
限公司费率优惠活动的公告
《证券日报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-05-21
8
关于华安宝利配置证券投资基金暂停大额申
购、大额转换转入及定期定额投资的公告
《证券日报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-05-26
9
关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费
率优惠活动的公告
《证券日报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-06-16
10 关于华安宝利配置证券投资基金分红公告
《证券日报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-06-22
11
关于华安宝利配置证券投资基金恢复大额申
购、大额转换转入及定期定额投资的公告
《证券日报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-06-22
12
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
《证券日报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-06-29
13
关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交
易费率优惠活动的公告
《证券日报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-06-29
14
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交
通银行费率优惠活动的公告
《证券日报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-06-30
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在规定媒介上披露。
华安宝利配置证券投资基金 2020年中期报告
第 46页共 46页
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、《华安宝利配置证券投资基金基金合同》
2、《华安宝利配置证券投资基金招募说明书》
3、《华安宝利配置证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准华安宝利配置证券投资基金设立的文件
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
7、基金托管人业务资格批件和营业执照
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则
11.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所， 并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十八日
