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医药50(512120)

华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金2020年中期报告查看PDF公告

华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 
 
 
 
 
华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 
2020年中期报告 
2020年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华安基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二〇年八月二十八日 
华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 
第 2页共 48页 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 25日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 3页共 48页 1.2 目录 1


重要提示及目录


...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示


......................................................................................................................................... 2 2


基金简介


.................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况


................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明


................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人


............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式


................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料


................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净值表现


.............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标


............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现


................................................................................................................................. 7 4


管理人报告


.............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况


......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


............................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


........................................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明


........................................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


........................................................... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


....................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


........................................................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


................................... 13 5


托管人报告


............................................................................................................................................ 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


............................................................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


............ 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


............................... 13 6


半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 13 6.1 资产负债表


................................................................................................................................... 13 6.2 利润表


........................................................................................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表


............................................................................................... 15 6.4 报表附注


....................................................................................................................................... 17 7


投资组合报告


........................................................................................................................................ 35 7.1 期末基金资产组合情况


............................................................................................................... 35 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


....................................................................................... 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细


................................... 36 7.4报告期内股票投资组合的重大变动


............................................................................................ 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


....................................................................................... 39 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


................................ 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细


................... 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


................... 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


............................... 40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


..................................................................... 40 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


...................................................................... 40 7.12 投资组合报告附注


..................................................................................................................... 40 8


基金份额持有人信息


............................................................................................................................ 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


................................................................................... 41 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 4页共 48页 8.2 期末上市基金前十名持有人


....................................................................................................... 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


....................................................................... 42 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况


.................................... 42 9


开放式基金份额变动


............................................................................................................................ 42 10


重大事件揭示


...................................................................................................................................... 43 10.1 基金份额持有人大会决议


.................................................................................................. 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


.................................. 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


...................................................... 43 10.4 基金投资策略的改变


.......................................................................................................... 43 10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件


.............................................................................. 43 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况


...................................................................................... 43 10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


...................................................... 43 10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况


.................................................................................. 43 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况


...................................................... 45 10.9 其他重大事件


............................................................................................................................. 46 11 影响投资者决策的其他重要信息


........................................................................................................ 47 12


备查文件目录


...................................................................................................................................... 48 12.1 备查文件目录


............................................................................................................................. 48 12.2 存放地点


..................................................................................................................................... 48 12.3 查阅方式


..................................................................................................................................... 48


华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 5页共 48页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 华安中证细分医药 ETF 场内简称 医药 50 基金主代码 512120 交易代码 512120 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年 12月 4日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 53,747,309.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2014年 1月 6日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数成份股组成及其权重构 建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应 调整。在一般情况下,本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重 构建股票资产组合,但因特殊情况(如流动性不足、成份股长期停牌、法 律法规限制等)导致无法获得足够数量的股票时,本基金可以选择其他证 券或证券组合对标的指数中的股票加以替换。本基金投资于标的指数成份 股和备选成份股的资产比例不低于基金资产的 90%,投资于标的指数成份 股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。为有效控制指数的 跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用股指期货。 正常情况下,本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误 差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪 误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误 差进一步扩大。 业绩比较基准 中证细分医药产业主题指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险 和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息披露 姓名 薛珍 李申 联系电话 021-38969999 021-60637102


华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 6页共 48页 负责人 电子邮箱 service@huaan.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4008850099 021-60637111


传真 021-68863414 021-60635778 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 世纪大道8号国金中心二期31 -32层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区 世纪大道8号国金中心二期31 -32层 北京市西城区闹市口大街1号 院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 朱学华 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金中期报告备置地点 上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31、 32层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司 上海市陆家嘴东路 166号中保大厦 36楼 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日) 本期已实现收益 10,716,149.28 本期利润 32,856,156.18 加权平均基金份额本期利润 0.5773 本期加权平均净值利润率 33.11% 本期基金份额净值增长率 39.45% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日) 期末可供分配利润 59,869,140.36 期末可供分配基金份额利润 1.1139 期末基金资产净值 117,615,346.21 期末基金份额净值 2.188 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 7页共 48页 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 118.80% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 17.13% 1.26% 17.30% 1.29% -0.17% -0.03% 过去三个月 31.10% 1.36% 31.65% 1.39% -0.55% -0.03% 过去六个月 39.45% 1.61% 40.30% 1.64% -0.85% -0.03% 过去一年 55.29% 1.36% 56.99% 1.39% -1.70% -0.03% 过去三年 47.14% 1.49% 48.73% 1.51% -1.59% -0.02% 自基金合同生 效起至今 118.80% 1.60% 132.17% 1.64% -13.37% -0.04% 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013年 12月 4日至 2020年 6月 30日) 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 8页共 48页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立,是国内 首批基金管理公司之一,注册资本 1.5 亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的 股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公 司、上海工业投资(集团)有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、西安、成都、 广州等地设有分公司,在香港和上海设有子公司——华安(香港)资产管理有限公司、华安未来资 产管理有限公司。截至 2020年 6月 30日,公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI中国 A、华 安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元 收益债券等 138只开放式基金,管理资产规模达到 4,157.70亿元人民币。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 苏卿云 本基金的基金 2017-10-11 - 12年 硕士研究生,12 年证券行业从业 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 9页共 48页 经理、指数与 量化投资部助 理总监 经历。曾任上海证券交易所基金业 务部经理。2016 年 7 月加入华安 基金,任指数与量化投资部 ETF 业务负责人。2016年 12月起,担 任华安日日鑫货币市场基金的基 金经理。2017年 6月至 2018年 11 月,担任华安中证定向增发事件指 数证券投资基金(LOF)的基金经 理。2017年 10月起,同时担任华 安沪深 300 指数分级证券投资基 金、华安中证细分医药交易型开放 式指数证券投资基金及其联接基 金的基金经理。2017年 12月起, 同时担任上证龙头企业交易型开 放式指数证券投资基金及其联接 基金的基金经理。2018年 9月起, 同时担任华安 MSCI 中国 A 股国 际交易型开放式指数证券投资基 金的基金经理。2018年 10月起, 同时担任华安 MSCI 中国 A 股国 际交易型开放式指数证券投资基 金联接基金的基金经理。2018 年 11 月起,同时担任华安中证 500 行业中性低波动交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理。2019 年 1月起,同时担任华安中证 500 行业中性低波动交易型开放式指 数证券投资基金联接基金的基金 经理。2019 年 3 月起,同时担任 华安沪深 300 行业中性低波动交 易型开放式指数证券投资基金的 基金经理。2019 年 5 月起,同时 担任华安中债 1-3 年政策性金融 债指数证券投资基金的基金经理。 2019 年 7 月起,同时担任华安中 证民企成长交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理。2019 年 11 月起,同时担任华安中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金 的基金经理。 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 10页共 48页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风 险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理 有限公司公平交易管理制度》,将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平 交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投 资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合 经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策 略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行 投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围 内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易 机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间 优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。 (2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义 对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原 则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员 监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制 原则。通过内部共同的 iwind 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一 级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行 投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以 公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与 评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行 场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易 日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三 方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进 行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 11页共 48页 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3日内、5 日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会同基金投 资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日 反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资 组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相 关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,除指数基金以外的所有投资组合参与的 交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1次,未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年,医药行业表现较好,中信一级行业整体收益 41%,在 30 个一级行业中排名第 一。医药行业在二季度的表现主要影响因素有以下几个方面。首先,最主要的背景还是疫情的发展。 国内的疫情得到了控制,但是还远远没有结束,区域性的新发病例和境外输入病例还偶有发生,有 效的疫苗还没有上市。因此,抗疫相关的细分行业如医疗器械、生物制药、原料药等表现抢眼。第 二,产业层面,医药行业已经发生了巨大变化,涌现除了一批优秀的创新药、生物制药的龙头公司, 引领行业快速发展。第三,政策层面,医改政策大局方针已定,不存在重大的负面预期,稳定的政 策环境是医药行业发展的基础。第四,资金层面,不管是公募基金还是北上资金,在持仓上都加大 了对医药板块的配置。 本基金跟踪的指数是中证细分医药产业主题指数,反映沪深两市细分医药产业公司股票的整体 走势,该指数从制药、生物科技与生命科学等细分产业中挑选规模较大、流动性较好的公司股票组 成样本股。 投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而 控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 12页共 48页 截止 2020年 6月 30日,本基金份额净值为 2.188元,本报告期份额净值增长率为 39.45%,同 期业绩比较基准增长率为 40.30%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 由于疫情仍未结束,未来一段时间内,疫情对于医药行业继续有拉动作用。从相关指标来看, 目前医药行业的估值确实不低,但是医药行业盈利的快速增长会有望消化估值。长期看,真正影响 医药增长的因素还是在于老龄化社会和消费升级带来的需求增长。在医药行业相关政策纷纷落地的 情况下,医药板块将会迎来长期业绩的确定性。未来我们主要关注抗风险能力比较强的医药龙头公 司、创新能力较强的生物医药公司和增长比较确定的医药消费公司,这些公司在华安中证细分医药 ETF的跟踪指数中都有体现。 作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误 差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时, 评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确 定该证券的公允价值;同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行 进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、 固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、 全球投资部负责人等人员组成,具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研 究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法 的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按 约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 13页共 48页 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6


半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 资 产:


- - 银行存款 6.4.7.1 2,586,322.20 1,881,035.44 结算备付金


64,057.55 33,201.90 存出保证金


33,381.84 8,992.03 交易性金融资产 6.4.7.2 115,184,584.31 87,367,476.85 其中:股票投资


115,184,584.31 87,367,476.85 基金投资


- - 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 14页共 48页 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


610,210.69 - 应收利息 6.4.7.5 508.19 403.53 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


118,479,064.78 89,291,109.75 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负 债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


539,749.89 - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


41,027.28 35,723.26 应付托管费


8,205.47 7,144.68 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 104,381.48 75,560.55 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 170,354.45 148,000.00 负债合计


863,718.57 266,428.49 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 53,747,309.00 56,747,309.00 未分配利润 6.4.7.10 63,868,037.21 32,277,372.26 所有者权益合计


117,615,346.21 89,024,681.26 负债和所有者权益总计


118,479,064.78 89,291,109.75 注:报告截止日 2020年 6月 30日,基金份额净值 2.188元,基金份额总额 53,747,309.00份。 6.2 利润表 会计主体:华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 15页共 48页 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 一、收入


33,416,310.15 16,144,396.98 1.利息收入


8,823.11 8,080.50 其中:存款利息收入 6.4.7.11 8,802.16 8,072.72 债券利息收入


20.95 7.78 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


11,096,601.67 -6,746,693.60 其中:股票投资收益 6.4.7.12 10,635,211.74 -7,296,971.77 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 17,361.28 3,258.92 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 444,028.65 547,019.25 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.16 22,140,006.90 22,718,142.99 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 170,878.47 164,867.09 减:二、费用


560,153.97 586,685.87 1.管理人报酬 6.4.10.2 247,326.42 235,355.80 2.托管费 6.4.10.2 49,465.29 47,071.15 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 172,783.43 182,742.79 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


0.06 - 7.其他费用 6.4.7.19 90,578.77 121,516.13 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 32,856,156.18 15,557,711.11 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


32,856,156.18 15,557,711.11 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 16页共 48页 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 56,747,309.00 32,277,372.26 89,024,681.26 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 32,856,156.18 32,856,156.18 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -3,000,000.00 -1,265,491.23 -4,265,491.23 其中:1.基金申购款 51,500,000.00 37,771,541.92 89,271,541.92 2.基金赎回款 -54,500,000.00 -39,037,033.15 -93,537,033.15 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 53,747,309.00 63,868,037.21 117,615,346.21 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 70,747,309.00 13,345,970.68 84,093,279.68 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 15,557,711.11 15,557,711.11 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -4,500,000.00 -1,807,448.55 -6,307,448.55 其中:1.基金申购款 80,000,000.00 30,397,602.67 110,397,602.67 2.基金赎回款 -84,500,000.00 -32,205,051.22 -116,705,051.22 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 66,247,309.00 27,096,233.24 93,343,542.24 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:赵敏,会计机构负责人:陈林 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 17页共 48页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2013]第 1213 号《关于核准华安中证细分医药交易型开放 式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》核准,由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和《华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型的交易型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募 集人民币 271,193,856.00元(含募集股票市值),业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华 永道中天验字(2013)第 810号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华安中证细分医药交易型 开放式指数证券投资基金基金合同》于 2013年 12月 4日正式生效,基金合同生效日的基金份额总 额为 271,247,309.00份基金份额,其中直销网下认购资金利息折合 53,453.00份基金份额。本基金的 基金管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2013]125 号文审核同意,本基金 271,247,309份基金份额于 2014年 1月 6日在上交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基 金基金合同》的有关规定,本基金的主要投资范围为中证细分医药产业主题指数成分股、备选成分 股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股(包括中小板、创业板及其他经中国 证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基 金投资于标的指数成分股和备选成分股的比例不低于基金资产的 90%,投资于标的指数成分股和备 选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金的业绩比较基准为:中证细分医药产业主题 指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2020年 8月 25日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项 具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称 “企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 18页共 48页 度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安中证细分医 药交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规 定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变 动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本会计期间不存在会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本会计期间不存在会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本会计期间不存在差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关 于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、 财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项 税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 19页共 48页 (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再 缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取 得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 2,586,322.20 定期存款 - 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 20页共 48页 其他存款 - 合计 2,586,322.20 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 88,174,330.88 115,184,584.31 27,010,253.43 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 88,174,330.88 115,184,584.31 27,010,253.43 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 468.77 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 25.92 应收债券利息 - 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 21页共 48页 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 13.50 合计 508.19 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 104,381.48 银行间市场应付交易费用 - 合计 104,381.48 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提信息披露费 39,781.56 预提审计费 29,835.26 应付替代款 90,737.63 指数使用费 10,000.00 合计 170,354.45 注:1. 应付替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,替代价格与实际买入成本或 强制退款成本之差乘以替代数量的金额。 2. 可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,替代价格与该替代证券市价之差 乘以替代数量的金额。 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 22页共 48页 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 56,747,309.00 56,747,309.00 本期申购 51,500,000.00 51,500,000.00 本期赎回(以“-”号填列) -54,500,000.00 -54,500,000.00 本期末 53,747,309.00 53,747,309.00 注:投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 52,467,590.56 -20,190,218.30 32,277,372.26 本期利润 10,716,149.28 22,140,006.90 32,856,156.18 本期基金份额交易产生的 变动数 -3,314,599.48 2,049,108.25 -1,265,491.23 其中:基金申购款 50,293,316.14 -12,521,774.22 37,771,541.92 基金赎回款 -53,607,915.62 14,570,882.47 -39,037,033.15 本期已分配利润 - - - 本期末 59,869,140.36 3,998,896.85 63,868,037.21 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 7,401.64 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,201.74 其他 198.78 合计 8,802.16 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 6,390,711.45 股票投资收益——赎回差价收入 4,244,500.29 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 23页共 48页 合计 10,635,211.74 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出股票成交总额 58,259,884.40 减:卖出股票成本总额 51,869,172.95 买卖股票差价收入 6,390,711.45 6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 赎回基金份额对价总额 93,537,033.15 减:现金支付赎回款总额 45,521,026.15 减:赎回股票成本总额 43,771,506.71 赎回差价收入 4,244,500.29 6.4.7.13债券投资收益











单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 77,882.67 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 60,500.00 减:应收利息总额 21.39 买卖债券差价收入 17,361.28 6.4.7.14 衍生工具收益 无。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资产生的股利收益 444,028.65 其中:证券出借权益补偿收入 - 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 24页共 48页 基金投资产生的股利收益 - 合计 444,028.65 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 1.交易性金融资产 22,140,006.90 ——股票投资 22,140,006.90 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 22,140,006.90 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金赎回费收入 - 替代损益 170,878.47 合计 170,878.47 注:替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,补入被替代股票的实际买入成 本与申购确认日估值的差额,或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用 172,783.43 银行间市场交易费用 - 合计 172,783.43 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 25页共 48页 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 39,781.56 证券出借违约金 - 指数使用费 20,000.00 银行汇划费 961.95 合计 90,578.77 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联 接基金(“中证细分医药 ETF联接基金”) 本基金的联接基金 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日


上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 26页共 48页 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 国泰君安证券股份 有限公司 88,242,662.98 77.22% 98,801,472.26 81.83% 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日


上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 国泰君安证券股份有 限公司 48,500.00 35.05% - - 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金













































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国泰君安证券股份有 限公司 80,415.75 77.04% 80,415.75 77.04% 关联方名称 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国泰君安证券股份有 限公司 90,038.03 81.65% 90,038.03 82.31% 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 27页共 48页 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 247,326.42 235,355.80 其中:支付销售机构的客户维护费 0.00 0.00 注:支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 49,465.29 47,071.15 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 ×0.1% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 28页共 48页 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 中国建设银行股 份有限公司-华 安中证细分医药 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金 36,569,500.00 68.04% 39,903,400.00 70.32% 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 2,586,322.20 7,401.64 2,421,119.62 6,990.86 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本报告期未进行收益分配。 6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 29页共 48页 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至报告期末 2020年 6月 30日止,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,其风险收 益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。本基金投资的金融工具主要为股票投资。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场 风险。本基金完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成 份股及其权重的变动进行相应调整,但因特殊情况(如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等) 导致无法获得足够数量的股票时,本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票加以替 换,从而能够紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督 察长、风险控制委员会、监察稽核部和风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基 金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控 制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和 控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合 作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司督察长负责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具,通过 特定的风险量化指标、模型,形成常规的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 30页共 48页 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存 款存放在本基金的托管行 中国建设银行 ,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可 能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险,有效保障基金份额持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基 金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流 通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和 分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司 可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 31页共 48页 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动 性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等,其余金融资产和金融负债均 不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 32页共 48页 本期末 2020年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,586,322.20 - - - 2,586,322.20 结算备付金 64,057.55 - - - 64,057.55 存出保证金 33,381.84 - - - 33,381.84 交易性金融资产 - - - 115,184,584.31 115,184,584.3 1 应收证券清算款 - - - 610,210.69 610,210.69 应收利息 - - - 508.19 508.19 资产总计 2,683,761.59 - - 115,795,303.19 118,479,064.7 8 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 539,749.89 539,749.89 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 41,027.28 41,027.28 应付托管费 - - - 8,205.47 8,205.47 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 104,381.48 104,381.48 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 170,354.45 170,354.45 负债总计 - - - 863,718.57 863,718.57 利率敏感度缺口 2,683,761.59 - - 114,931,584.62 117,615,346.2 1 上年度末 2019年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,881,035.44 - - - 1,881,035.44 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 33页共 48页 结算备付金 33,201.90 - - - 33,201.90 存出保证金 8,992.03 - - - 8,992.03 交易性金融资产 - - - 87,367,476.85 87,367,476.85 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 403.53 403.53 资产总计 1,923,229.37 - - 87,367,880.38 89,291,109.75 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 35,723.26 35,723.26 应付托管费 - - - 7,144.68 7,144.68 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 75,560.55 75,560.55 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 148,000.00 148,000.00 负债总计 - - - 266,428.49 266,428.49 利率敏感度缺口 1,923,229.37 - - 87,101,451.89 89,024,681.26 注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或 到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020年 6月 30日,本基金未持有交易性债券投资 (2019年 12月 31日:同),因此市场利率 的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年 12月 31日:同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 34页共 48页 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的其他 价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波 动的影响。 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组 合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金的基金管理人定期结合宏观及微 观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。














本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中,投资于标的指数成份股 和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 90%,投资于标的指数成份股和备选成份股股票 投资比例不低于非现金基金资产净值的 80%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证 券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测 试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 115,184,584.31 97.93 87,367,476.85 98.14 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 115,184,584.31 97.93 87,367,476.85 98.14 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动 除上述基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 上年度末 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 35页共 48页 2020年 6月 30日 2019年 12月 31日 业绩比较基准上升 5% 增加约 578 增加约 439 业绩比较基准下降 5% 减少约 578 减少约 439 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。


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投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 115,184,584.31 97.22 其中:股票 115,184,584.31 97.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,650,379.75 2.24 8 其他各项资产 644,100.72 0.54 9 合计 118,479,064.78 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 36页共 48页 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 96,139,856.69 81.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 8,504,040.42 7.23 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 10,540,687.20 8.96 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 115,184,584.31 97.93 7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600276 恒瑞医药 186,975 17,257,792.50 14.67 2 000661 长春高新 20,852 9,076,875.60 7.72 3 603259 药明康德 76,032 7,344,691.20 6.24 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 37页共 48页 4 300142 沃森生物 113,620 5,949,143.20 5.06 5 300122 智飞生物 46,540 4,660,981.00 3.96 6 002007 华兰生物 81,077 4,062,768.47 3.45 7 300601 康泰生物 24,354 3,949,244.64 3.36 8 600436 片仔癀 22,133 3,768,143.25 3.20 9 000538 云南白药 38,188 3,582,416.28 3.05 10 600196 复星医药 88,370 2,991,324.50 2.54 11 002001 新 和 成 94,952 2,763,103.20 2.35 12 002821 凯莱英 10,300 2,502,900.00 2.13 13 600201 生物股份 83,153 2,314,979.52 1.97 14 300558 贝达药业 14,300 2,001,714.00 1.70 15 600079 人福医药 68,200 1,856,404.00 1.58 16 600867 通化东宝 104,997 1,830,097.71 1.56 17 600521 华海药业 53,505 1,815,424.65 1.54 18 300676 华大基因 11,600 1,808,556.00 1.54 19 600161 天坛生物 39,000 1,767,870.00 1.50 20 000963 华东医药 64,349 1,628,029.70 1.38 21 601607 上海医药 84,901 1,560,480.38 1.33 22 603658 安图生物 9,600 1,559,424.00 1.33 23 002422 科伦药业 74,233 1,558,893.00 1.33 24 300357 我武生物 22,900 1,425,525.00 1.21 25 300759 康龙化成 14,100 1,387,440.00 1.18 26 603939 益丰药房 15,000 1,365,000.00 1.16 27 600332 白云山 41,532 1,342,729.56 1.14 28 000513 丽珠集团 27,900 1,339,479.00 1.14 29 002603 以岭药业 42,900 1,338,051.00 1.14 30 002252 上海莱士 148,758 1,258,492.68 1.07 31 002019 亿帆医药 54,400 1,249,568.00 1.06 32 603858 步长制药 42,043 1,212,940.55 1.03 33 000423 东阿阿胶 33,466 1,198,417.46 1.02 34 600380 健康元 72,000 1,169,280.00 0.99 35 603233 大参林 14,128 1,147,476.16 0.98 36 600085 同仁堂 40,669 1,102,943.28 0.94 37 000623 吉林敖东 69,138 1,087,540.74 0.92 38 600535 天士力 66,441 1,077,673.02 0.92 39 603707 健友股份 16,500 1,065,405.00 0.91 40 600998 九州通 54,989 1,023,895.18 0.87 41 002773 康弘药业 19,580 971,168.00 0.83 42 002294 信立泰 30,982 918,926.12 0.78 43 600511 国药股份 22,100 898,807.00 0.76 44 603883 老百姓 8,800 880,352.00 0.75 45 000999 华润三九 29,158 851,122.02 0.72 46 002399 海普瑞 28,120 704,124.80 0.60 47 600566 济川药业 23,689 603,121.94 0.51 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 38页共 48页 48 002411 延安必康 56,000 378,560.00 0.32 49 002653 海思科 11,700 311,337.00 0.26 50 600299 安迪苏 21,600 263,952.00 0.22 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 000661 长春高新 5,534,013.00 6.22 2 300142 沃森生物 4,171,171.00 4.69 3 000538 云南白药 3,520,576.00 3.95 4 300601 康泰生物 3,500,242.32 3.93 5 300122 智飞生物 3,452,408.52 3.88 6 002007 华兰生物 3,111,626.00 3.50 7 002001 新 和 成 2,528,555.00 2.84 8 002422 科伦药业 1,808,349.00 2.03 9 600276 恒瑞医药 1,797,196.60 2.02 10 002821 凯莱英 1,777,047.00 2.00 11 300558 贝达药业 1,558,509.00 1.75 12 600079 人福医药 1,558,196.00 1.75 13 000963 华东医药 1,478,785.00 1.66 14 002252 上海莱士 1,462,008.00 1.64 15 300357 我武生物 1,411,225.53 1.59 16 300759 康龙化成 1,372,626.00 1.54 17 002603 以岭药业 1,321,768.00 1.48 18 000423 东阿阿胶 1,303,973.00 1.46 19 000513 丽珠集团 1,265,844.25 1.42 20 000623 吉林敖东 1,194,853.00 1.34 注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 000661 长春高新 6,626,043.00 7.44 2 300601 康泰生物 4,267,473.04 4.79 3 000538 云南白药 4,052,215.54 4.55 4 002007 华兰生物 3,778,076.37 4.24 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 39页共 48页 5 300142 沃森生物 3,658,798.40 4.11 6 002001 新 和 成 3,146,123.00 3.53 7 300122 智飞生物 2,974,637.00 3.34 8 002821 凯莱英 2,301,786.25 2.59 9 300558 贝达药业 1,971,466.00 2.21 10 002422 科伦药业 1,782,191.22 2.00 11 300009 安科生物 1,773,809.20 1.99 12 000963 华东医药 1,722,924.00 1.94 13 002252 上海莱士 1,690,844.00 1.90 14 000423 东阿阿胶 1,477,234.14 1.66 15 000623 吉林敖东 1,387,584.00 1.56 16 002038 双鹭药业 1,242,521.96 1.40 17 300676 华大基因 1,191,434.00 1.34 18 000999 华润三九 1,160,971.00 1.30 19 000028 国药一致 988,908.22 1.11 20 603259 药明康德 978,605.58 1.10 注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 56,021,325.22 卖出股票的收入(成交)总额 58,259,884.40 注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 40页共 48页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 33,381.84 2 应收证券清算款 610,210.69 3 应收股利 - 4 应收利息 508.19 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 41页共 48页 8 其他 - 9 合计 644,100.72 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 1,683 31,935.42 40,466,539.00 75.29% 13,280,770.00 24.71% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 招商证券股份有限公司 1,567,939.00 2.92% 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 42页共 48页 2 中信建投证券股份有限公 司 1,476,200.00 2.75% 3 王晨光 565,800.00 1.05% 4 陈苏芹 374,840.00 0.70% 5 余树珍 306,000.00 0.57% 6 鲍娜 300,000.00 0.56% 7 金光国 300,000.00 0.56% 8 宏源期货-国信证券-宏 源期货鼎鑫量化 3号结构 化集合资产管理计划 213,400.00 0.40% 9 宏源期货-国信证券-宏 源期货鼎鑫量化 2号结构 化集合资产管理计划 209,400.00 0.39% 10 宏源期货有限公司-宏源 期货-鼎鑫量化对冲一号 资产管理计划 206,100.00 0.38% 11 中国建设银行股份有限公 司-华安中证细分医药交 易型开放式指数证券投资 基金联接基金 36,569,500.00 68.04% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。














本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2013年 12月 4日)基金份额总额 271,247,309.00


本报告期期初基金份额总额 56,747,309.00 本报告期基金总申购份额 51,500,000.00 减:本报告期基金总赎回份额 54,500,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 43页共 48页 本报告期期末基金份额总额 53,747,309.00 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下: 无。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下: 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 报告期内未发生涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 中信证券 1 - - - - - 方正证券 3 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 财信证券 1 - - - - - 招商证券 3 - - - - - 粤开证券 1 - - - - - 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 44页共 48页 财通证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 新时代证券 2 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 中信证券(华 南) 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 上海证券 3 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 国泰君安证券 1 88,242,662.98 77.22% 80,415.75 77.04% - 申万宏源 3 14,195,593.22 12.42% 12,936.36 12.39% - 国盛证券 1 10,541,248.42 9.22% 9,817.04 9.40% - 兴业证券 1 1,039,600.00 0.91% 968.21 0.93% - 长江证券 2 262,105.00 0.23% 244.12 0.23% - 注:1、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为:


(1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质 量的研究报告和较为全面的服务; (3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投 资赢取机会; (4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序: (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 45页共 48页 交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易 单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行 审核,并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况: 无。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 中信证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 财信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 46页共 48页 湘财证券 - - - - - - 中信证券(华 南) - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国泰君安证券 48,500.00 35.05% - - - - 申万宏源 62,662.97 45.28% - - - - 国盛证券 15,219.70 11.00% - - - - 兴业证券 12,000.00 8.67% - - - - 长江证券 - - - - - - 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 关于华安中证细分医药交易型开放式指数证 券投资基金结算模式调整并修改基金合同、托 管协议及招募说明书的公告 《证券日报》、中国证监 会基金电子披露网站和 公司网站 2020-01-15 2 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投 资基金基金合同(更新) 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2020-01-15 3 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投 资基金托管协议(更新) 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2020-01-15 4 华安基金管理有限公司关于旗下 6 只基金结 算模式调整的公告 《证券日报》、中国证监 会基金电子披露网站和 公司网站 2020-01-15 5 华安基金管理有限公司关于调整旗下基金 2020 年春节假期清算交收安排及申购赎回等 交易业务的提示性公告 《证券日报》、中国证监 会基金电子披露网站和 公司网站 2020-01-28 6 华安基金管理有限公司关于公司固有资金投 资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告 《证券日报》、中国证监 会基金电子披露网站和 公司网站 2020-02-04 7 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投 资基金基金合同(更新) 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2020-03-07 8 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投 资基金托管协议(更新) 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2020-03-07 9 华安基金管理有限公司关于根据信息披露管 《证券日报》、中国证监 2020-03-07 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 47页共 48页 理办法修订旗下公募基金基金合同等法律文 件的公告 会基金电子披露网站和 公司网站 10 华安基金管理有限公司关于旗下上海证券交 易所上市基金增加扩位证券简称的公告 《证券日报》、中国证监 会基金电子披露网站和 公司网站 2020-03-12 11 华安基金管理有限公司关于基金电子直销平 台调整“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公 告 《证券日报》、中国证监 会基金电子披露网站和 公司网站 2020-03-14 12 华安基金管理有限公司关于调整旗下部分交 易型开放式指数证券投资基金指数使用费收 费方案的公告 《证券日报》、中国证监 会基金电子披露网站和 公司网站 2020-03-17 13 华安基金管理有限公司关于推迟披露旗下公 募基金 2019年年度报告的公告 《证券日报》、中国证监 会基金电子披露网站和 公司网站 2020-03-25 14 华安基金关于基金电子交易平台延长工行直 联结算方式费率优惠活动的公告 《证券日报》、中国证监 会基金电子披露网站和 公司网站 2020-03-30 15 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金新 增一级交易商的公告 《证券日报》、中国证监 会基金电子披露网站和 公司网站 2020-04-22 16 华安基金管理有限公司关于旗下上交所 ETF 申购赎回清单版本更新的公告 《证券日报》、中国证监 会基金电子披露网站和 公司网站 2020-06-20 17 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 式费率优惠活动的公告 《证券日报》、中国证监 会基金电子披露网站和 公司网站 2020-06-29 18 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交 易费率优惠活动的公告 《证券日报》、中国证监 会基金电子披露网站和 公司网站 2020-06-29 注:前款所涉重大事件已作为临时报告在《证券日报》和公司网站 www/huaan/com/cn上披露。 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 联 接 基 金 1 20200101-202006 30 39,903 ,400.0 0 21,500 ,000.0 0 24,833,9 00.00 36,569,500. 00 68.04% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 第 48页共 48页 赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金基金合同》; 2、《华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》; 3、《华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金托管协议》; 4、中国证监会批准华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金设立的文件; 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 7、基金托管人业务资格批件和营业执照; 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则; 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场 所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二〇年八月二十八日