华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年八月二十八日
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 25日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录
...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示
......................................................................................................................................... 2
2
基金简介
.................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况
................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明
................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人
............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式
................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料
................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现
.............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标
............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现
................................................................................................................................. 7
4
管理人报告
.............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况
......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
................................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
............................................................................. 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
........................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
........................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
....................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
........................................................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
................................... 12
5
托管人报告
............................................................................................................................................ 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
............................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
............ 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
............................... 13
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债表
................................................................................................................................... 13
6.2 利润表
........................................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
............................................................................................... 15
6.4 报表附注
....................................................................................................................................... 16
7
投资组合报告
........................................................................................................................................ 35
7.1 期末基金资产组合情况
............................................................................................................... 35
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
....................................................................................... 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
................................... 36
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
............................................................................................ 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
....................................................................................... 42
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
................................ 42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
................... 43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
................... 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
............................... 43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
..................................................................... 43
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
...................................................................... 43
7.12 投资组合报告附注
..................................................................................................................... 44
8
基金份额持有人信息
............................................................................................................................ 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
................................................................................... 45
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
....................................................................... 46
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
.................................... 46
9
开放式基金份额变动
............................................................................................................................ 46
10
重大事件揭示
...................................................................................................................................... 46
10.1 基金份额持有人大会决议
.................................................................................................. 46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
.................................. 46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
...................................................... 47
10.4 基金投资策略的改变
.......................................................................................................... 47
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
...................................................................................... 47
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
...................................................... 47
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
.................................................................................. 47
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
...................................................... 49
10.8 其他重大事件
............................................................................................................................. 50
11 影响投资者决策的其他重要信息
........................................................................................................ 51
12
备查文件目录
...................................................................................................................................... 51
12.1 备查文件目录
............................................................................................................................. 51
12.2 存放地点
..................................................................................................................................... 51
12.3 查阅方式
..................................................................................................................................... 51
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华安新回报灵活配置混合
基金主代码 001311
交易代码 001311
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 5月 19日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 558,461,650.03份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，通过大类资产的优化配置和高安全边际
的证券精选，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金采取相对灵活的资产配置策略，通过将基金资产在权益类、固定收
益类工具之间灵活配置，并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的
长期稳健增值。
在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法
对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因
素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、
基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等
市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优
化投资组合。
在个股投资方面本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法，在拟配置
的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款利率（税后）+3%
风险收益特征
本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场
基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信 息披露
负责人
姓名 薛珍 陆志俊
联系电话 021-38969999 021-32169999
电子邮箱 service@huaan.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 4008850099 95559
传真 021-68863414 021-62701216
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注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
中国（上海）自由贸易试验区
银城中路188号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
上海市长宁区仙霞路18号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 朱学华 任德奇
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金中期报告备置地点
上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31、
32层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、
32层
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日）
本期已实现收益 26,995,585.44
本期利润 22,772,768.82
加权平均基金份额本期利润 0.0402
本期加权平均净值利润率 3.16%
本期基金份额净值增长率 3.26%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润 152,233,831.47
期末可供分配基金份额利润 0.2726
期末基金资产净值 724,106,203.62
期末基金份额净值 1.297
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 29.70%
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.01% 0.16% 0.39% 0.01% 0.62% 0.15%
过去三个月 2.77% 0.15% 1.12% 0.01% 1.65% 0.14%
过去六个月 3.26% 0.23% 2.24% 0.02% 1.02% 0.21%
过去一年 8.17% 0.19% 4.51% 0.01% 3.66% 0.18%
过去三年 19.32% 0.17% 13.51% 0.01% 5.81% 0.16%
自基金合同生
效起至今
29.70% 0.14% 23.25% 0.01% 6.45% 0.13%
3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年 5月 19日至 2020年 6月 30日）
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公
司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、西安、成都、
广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资
产管理有限公司。截至 2020年 6月 30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI中国 A、华
安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元
收益债券等 138只开放式基金，管理资产规模达到 4,157.70亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
朱才敏
本基金的基金
经理
2015-05-1
9
- 12年
金融工程硕士，具有基金从业资格
证书，12 年基金行业从业经历。
2007 年 7 月应届生毕业进入华安
基金，历任金融工程部风险管理
员、产品经理、固定收益部研究员、
基金经理助理等职务。2014年 11
月至 2017年 7月，同时担任华安
月月鑫短期理财债券型证券投资
基金、华安季季鑫短期理财债券型
证券投资基金、华安月安鑫短期理
财债券型证券投资基金的基金经
理。2014年 11月起，同时担任华
安汇财通货币市场基金、华安双债
添利债券型证券投资基金的基金
经理。2015 年 5 月起同时担任华
安新回报灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。2016 年 4 月
至 2018年 10月，同时担任华安安
禧保本混合型证券投资基金的基
金经理。2018年 10月起，同时担
任华安安禧灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。2016 年 9
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月至 2018年 1月，同时担任华安
新财富灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。2016年 11月至
2017年 12月，同时担任华安新希
望灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理；2016年 12月起，同
时担任华安新泰利灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理。2017
年 3月起，同时担任华安睿安定期
开放混合型证券投资基金的基金
经理。2019 年 5 月起，同时担任
华安鼎信 3 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金的基金经理。
2019 年 7 月起，同时担任华安日
日鑫货币市场基金的基金经理。
2019 年 8 月起，同时担任华安年
年丰一年定期开放债券型证券投
资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平
交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投
资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合
经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策
略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行
投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围
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内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易
机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间
优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。
（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义
对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员
监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制
原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一
级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行
投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以
公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与
评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行
场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易
日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三
方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进
行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5
日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投
资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日
反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资
组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为
1次，未出现异常交易。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，全球经济受新冠疫情影响，1-2月国内疫情严峻，3月之后疫情得到有效控制，但海外
疫情超预期爆发并持续蔓延，各经济体均陆续经历“关停”。一季度国内经济大幅下行，实际 GDP增
速-6.8%，固定资产投资、消费、工业增加值均大幅负增长；随着疫情的有效控制，复产复工稳步推
进，经济开始逐步恢复，二季度实际 GDP 增速回到 3.2%，出口表现好于预期，投资、消费、工业
增加值均明显改善。政策方面，着眼于稳就业保民生，而非强刺激，“两会”定调更加积极有为的财
政政策和更加灵活适度的货币政策，央行推出“创新直达实体经济的货币政策工具”。上半年货币市
场经历了持续宽松到逐步回归平衡的过程，货币市场利率先下后上，债券市场收益率也表现为先下
后上，十年国债收益率一度创下 2003年以来新低，目前已回到疫情前水平附近。股票市场在一季度
先扬后抑、二季度震荡上行，主要指数呈普涨格局。
本基金保持了对利率债和高等级信用债的基本配置，小幅提高股票仓位，动态调整组合久期和
杠杆水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2020年 6月 30日，本基金份额净值为 1.297元，本报告期份额净值增长率为 3.26%，同期
业绩比较基准增长率为 2.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，海外新冠疫情尚未得到有效控制，全球经济疲弱，出口压力仍存，投资在基建带
动下仍有回升动力，消费受收入预期下降等因素影响预计难以持续回升，失业率维持高位且在 7 月
有季节性走高压力，部分城市地产政策略有收紧，预计三季度经济或有一定压力，届时政策或有阶
段性边际放松可能。目前来看，债市风险已得到较为明显释放，预计利率债或有阶段性机会，信用
债利差恢复后将具备配置价值。股票指数有望震荡上行，板块分化可能继续。
本基金将动态调整股票仓位，动态调整组合杠杆水平和久期，维持高信用等级策略。本基金将
秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人利益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
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持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、
固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、
全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研
究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法
的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2020年上半年度，基金托管人在华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格
遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人
应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2020年上半年度，华安基金管理有限公司在华安新回报灵活配置混合型证券投资基金投资运作、
基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害
基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
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5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2020年上半年度，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安新回报灵活配
置混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内
容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安新回报灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 11,132,120.90 2,564,799.79
结算备付金
169,247.18 -
存出保证金
31,059.82 9,605.49
交易性金融资产 6.4.7.2 702,829,854.75 744,273,478.31
其中：股票投资
137,592,247.69 140,822,027.41
基金投资
- -
债券投资
565,237,607.06 603,451,450.90
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
168,025.78 -
应收利息 6.4.7.5 10,988,663.95 9,609,132.58
应收股利
- -
应收申购款
14,355.02 9,502.81
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
725,333,327.40 756,466,518.98
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 29,044,849.93
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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应付证券清算款
- -
应付赎回款
411,129.74 167,541.27
应付管理人报酬
414,068.83 429,909.33
应付托管费
147,881.68 153,539.02
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 108,405.11 43,285.53
应交税费
46,024.21 57,946.97
应付利息
- 16,457.93
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 99,614.21 200,000.76
负债合计
1,227,123.78 30,113,530.74
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 558,461,650.03 578,231,790.63
未分配利润 6.4.7.10 165,644,553.59 148,121,197.61
所有者权益合计
724,106,203.62 726,352,988.24
负债和所有者权益总计
725,333,327.40 756,466,518.98
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 1.297元，基金份额总额 558,461,650.03份。
6.2 利润表
会计主体：华安新回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
26,751,062.58 30,437,677.00
1.利息收入
10,530,625.74 13,716,896.90
其中：存款利息收入 6.4.7.11 51,250.07 37,346.79
债券利息收入
10,461,670.51 13,635,823.21
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
17,705.16 43,726.90
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
20,436,701.03 2,623,783.22
其中：股票投资收益 6.4.7.12 17,436,656.35 2,061,558.36
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 1,963,505.28 -1,608,073.68
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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股利收益 6.4.7.14 1,036,539.40 2,170,298.54
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.15
-4,222,816.62 14,091,439.29
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 6,552.43 5,557.59
减：二、费用
3,978,293.76 4,040,538.06
1．管理人报酬
2,510,122.08 2,477,258.73
2．托管费
896,472.22 884,735.27
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.17 234,474.48 98,653.74
5．利息支出
182,668.73 416,133.24
其中：卖出回购金融资产支出
182,668.73 416,133.24
6.税金及附加
34,697.59 38,973.32
7．其他费用 6.4.7.18 119,858.66 124,783.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
22,772,768.82 26,397,138.94
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
22,772,768.82 26,397,138.94
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安新回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
578,231,790.63 148,121,197.61 726,352,988.24
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 22,772,768.82 22,772,768.82
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-19,770,140.60 -5,249,412.84 -25,019,553.44
其中：1.基金申购款 1,489,320.49 404,428.39 1,893,748.88
2.基金赎回款 -21,259,461.09 -5,653,841.23 -26,913,302.32
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
558,461,650.03 165,644,553.59 724,106,203.62
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
609,905,992.15 95,088,662.58 704,994,654.73
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 26,397,138.94 26,397,138.94
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-15,517,071.44 -2,920,294.58 -18,437,366.02
其中：1.基金申购款 1,693,755.74 314,078.49 2,007,834.23
2.基金赎回款 -17,210,827.18 -3,234,373.07 -20,445,200.25
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
594,388,920.71 118,565,506.94 712,954,427.65
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]802号《关于准予华安新回报灵活配置混合型证券投资基
金注册的批复》的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人于 2015年 5月 15日向社会公开募集，
募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2015）验字第
60971571_B18号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料，基金合同于 2015年 5月 19日生效。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币
6,614,837,467.15 元，募集资金在募集期间未产生利息，以上实收基金（本息）合计为人民币
6,614,837,467.15 元，折合 6,614,837,467.15 份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构为华
安基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、债券等固定收益类金融工具（包括
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、
可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为 0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金业
绩比较基准：中国人民银行公布的一年期定期存款利率（税后）+3%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会
计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年
度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券
投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020年 6月 30日的财务
状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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本会计期间不存在会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免
征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人；
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%
的税率计征个人所得税；
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 11,132,120.90
定期存款 -
其他存款 -
合计 11,132,120.90
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 122,810,557.63 137,592,247.69 14,781,690.06
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 137,654,409.59 139,352,607.06 1,698,197.47
银行间市场 422,999,646.57 425,885,000.00 2,885,353.43
合计 560,654,056.16 565,237,607.06 4,583,550.90
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 683,464,613.79 702,829,854.75 19,365,240.96
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末衍生金融资产/负债余额为零。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末买入返售金融资产余额为零。
6.4.7.5 应收利息
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 2,245.76
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 68.58
应收债券利息 10,986,337.10
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 12.51
合计 10,988,663.95
6.4.7.6 其他资产
本期末其他资产余额为零。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 105,251.78
银行间市场应付交易费用 3,153.33
合计 108,405.11
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 160.31
应付证券出借违约金 -
预提信息披露费 59,672.34
预提审计费 39,781.56
合计 99,614.21
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
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项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 578,231,790.63 578,231,790.63
本期申购 1,489,320.49 1,489,320.49
本期赎回（以“-”号填列） -21,259,461.09 -21,259,461.09
本期末 558,461,650.03 558,461,650.03
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 130,049,480.33 18,071,717.28 148,121,197.61
本期利润 26,995,585.44 -4,222,816.62 22,772,768.82
本期基金份额交易产生的
变动数
-4,811,234.30 -438,178.54 -5,249,412.84
其中：基金申购款 366,004.64 38,423.75 404,428.39
基金赎回款 -5,177,238.94 -476,602.29 -5,653,841.23
本期已分配利润 - - -
本期末 152,233,831.47 13,410,722.12 165,644,553.59
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 48,454.74
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,618.67
其他 176.66
合计 51,250.07
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 75,086,022.87
减：卖出股票成本总额 57,649,366.52
买卖股票差价收入 17,436,656.35
6.4.7.13债券投资收益
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 23页共 52页
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
213,907,511.13
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
207,549,150.36
减：应收利息总额 4,394,855.49
买卖债券差价收入 1,963,505.28
6.4.7.14 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资产生的股利收益 1,036,539.40
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,036,539.40
6.4.7.15 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
1.交易性金融资产 -4,222,816.62
——股票投资 -2,423,446.60
——债券投资 -1,799,370.02
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 -4,222,816.62
6.4.7.16 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 24页共 52页
2020年1月1日至2020年6月30日
基金赎回费收入 6,276.57
转换费收入 275.86
合计 6,552.43
6.4.7.17 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 230,991.98
银行间市场交易费用 3,482.50
合计 234,474.48
6.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
审计费用 39,781.56
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行汇划费 1,804.76
账户维护费 18,000.00
其他费用 600.00
合计 119,858.66
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 25页共 52页
华安基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国泰君安证券股份
有限公司
- - 146,589.72 0.19%
6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券股份有
限公司
136.52 0.19% 136.52 0.19%
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,510,122.08 2,477,258.73
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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其中：支付销售机构的客户维护费 117,386.24 166,535.69
注：2015年 5月 19日至 2015年 9月 7日，基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年
费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一
致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定
节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
2015年 9月 8日以后，基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率计提。计算方法
如下：
H=E×0.70%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一
致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定
节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 896,472.22 884,735.27
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动
在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日。
6.4.10.3 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.3.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期末和上年度末均无投资本基金的情况。
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 11,132,120.90 48,454.74 3,021,435.66 31,245.56
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.11 利润分配情况
本报告期不进行收益分配。
6.4.12 期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60181
6
京沪
高铁
2020-0
1-08
2020-0
7-16
非公
开发
行流
通受
限
4.88 6.17
906,53
6.00
4,423,
895.68
5,593,
327.12
-
68815
7
松井
股份
2020-0
5-29
2020-1
2-09
新股
限售
34.48 86.64
3,402.
00
117,30
0.96
294,74
9.28
-
68818
6
广大
特材
2020-0
1-23
2020-0
8-11
新股
限售
17.16 34.15
8,033.
00
137,84
6.28
274,32
6.95
-
68822
2
成都
先导
2020-0
4-03
2020-1
0-16
新股
限售
20.52 43.70
9,201.
00
188,80
4.52
402,08
3.70
-
68839
8
赛特
新材
2020-0
2-03
2020-0
8-11
新股
限售
24.12 54.47
3,246.
00
78,293
.52
176,80
9.62
-
30084
0
酷特
智能
2020-0
6-30
2020-0
7-08
新股
未上
市
5.94 5.94
1,185.
00
7,038.
90
7,038.
90
-
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 28页共 52页
30084
3
胜蓝
股份
2020-0
6-23
2020-0
7-02
新股
未上
市
10.01 10.01 751.00
7,517.
51
7,517.
51
-
30084
5
捷安
高科
2020-0
6-24
2020-0
7-03
新股
未上
市
17.63 17.63 470.00
8,286.
10
8,286.
10
-
30084
6
首都
在线
2020-0
6-22
2020-0
7-01
新股
未上
市
3.37 3.37
1,131.
00
3,811.
47
3,811.
47
-
68802
7
国盾
量子
2020-0
6-30
2020-0
7-09
新股
未上
市
36.18 36.18
2,830.
00
102,38
9.40
102,38
9.40
-
68827
7
天智
航
2020-0
6-24
2020-0
7-07
新股
未上
市
12.04 12.04
8,810.
00
106,07
2.40
106,07
2.40
-
68837
7
迪威
尔
2020-0
6-29
2020-0
7-08
新股
未上
市
16.42 16.42
7,894.
00
129,61
9.48
129,61
9.48
-
68856
8
中科
星图
2020-0
6-30
2020-0
7-08
新股
未上
市
16.21 16.21
11,020
.00
178,63
4.20
178,63
4.20
-
6.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12811
2
歌尔
转 2
2020-0
6-12
2020-0
7-13
配债
未上
市
100.00 100.00 199.00
19,900
.00
19,900
.00
-
12811
5
巨星
转债
2020-0
6-24
2020-0
7-16
配债
未上
市
100.00 100.00 388.00
38,800
.00
38,800
.00
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
截至报告期末 2020年 6月 30日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末 2020年 6月 30日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基
金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相
关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在严格控制风险的前提下，通过大类
资产的优化配置和高安全边际的证券精选，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增
值。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险
防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总
裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，
并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不
重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流
通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和
分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 11,132,120.90 - - - 11,132,120.90
结算备付金 169,247.18 - - - 169,247.18
存出保证金 31,059.82 - - - 31,059.82
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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交易性金融资产 186,959,907.06 378,277,700.00 - 137,592,247.69
702,829,854.7
5
应收证券清算款 - - - 168,025.78 168,025.78
应收利息 - - - 10,988,663.95 10,988,663.95
应收申购款 - - - 14,355.02 14,355.02
资产总计 198,292,334.96 378,277,700.00 - 148,763,292.44
725,333,327.4
0
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 411,129.74 411,129.74
应付管理人报酬 - - - 414,068.83 414,068.83
应付托管费 - - - 147,881.68 147,881.68
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 108,405.11 108,405.11
应交税费 - - - 46,024.21 46,024.21
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 99,614.21 99,614.21
负债总计 - - - 1,227,123.78
1,227,123.7
8
利率敏感度缺口 198,292,334.96 378,277,700.00 - 147,536,168.66 724,106,203.6
2
上年度末
2019年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,564,799.79 - - - 2,564,799.79
存出保证金 9,605.49 - - - 9,605.49
交易性金融资产 139,282,650.90 464,168,800.00 - 140,822,027.41
744,273,478.3
1
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 9,609,132.58 9,609,132.58
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应收申购款 - - - 9,502.81 9,502.81
资产总计 141,857,056.18 464,168,800.00 - 150,440,662.80
756,466,518.9
8
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
29,044,849.93 - - - 29,044,849.93
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 167,541.27 167,541.27
应付管理人报酬 - - - 429,909.33 429,909.33
应付托管费 - - - 153,539.02 153,539.02
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 43,285.53 43,285.53
应交税费 - - - 57,946.97 57,946.97
应付利息 - - - 16,457.93 16,457.93
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 200,000.76 200,000.76
负债总计 29,044,849.93 - - 1,068,680.81 30,113,530.74
利率敏感度缺口 112,812,206.25 464,168,800.00 - 149,371,981.99
726,352,988.2
4
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
市场利率下降 25个基点 增加约 196 增加约 211
市场利率上升 25个基点 减少约 194 减少约 209
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 34页共 52页
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行
修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指
标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 137,592,247.69 19.00
140,822,027.4
1
19.39
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 137,592,247.69 19.00
140,822,027.4
1
19.39
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 35页共 52页
除上述基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
业绩比较基准增加 5% 增加约 1,029 增加约 989
业绩比较基准减少 5% 减少约 1,029 减少约 989
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.2其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.3财务报表的批准
本财务报表已于 2020年 8月 25日经本基金的基金管理人批准。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 137,592,247.69 18.97
其中：股票 137,592,247.69 18.97
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 565,237,607.06 77.93
其中：债券 565,237,607.06 77.93
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 36页共 52页
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 11,301,368.08 1.56
8 其他各项资产 11,202,104.57 1.54
9 合计 725,333,327.40 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,191,361.00 0.16
C 制造业 63,085,358.15 8.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,718,221.68 1.34
E 建筑业 641,565.00 0.09
F 批发和零售业 1,389,319.00 0.19
G 交通运输、仓储和邮政业 18,842,918.44 2.60
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,028,647.35 0.56
J 金融业 28,177,021.77 3.89
K 房地产业 3,486,079.60 0.48
L 租赁和商务服务业 3,749,618.00 0.52
M 科学研究和技术服务业 888,179.70 0.12
N 水利、环境和公共设施管理业 305,182.00 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 529,776.00 0.07
R 文化、体育和娱乐业 1,559,000.00 0.22
S 综合 - -
合计 137,592,247.69 19.00
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 600276 恒瑞医药 86,400 7,974,720.00 1.10
2 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.77
3 600519 贵州茅台 2,900 4,242,352.00 0.59
4 002250 联化科技 162,900 3,551,220.00 0.49
5 601288 农业银行 1,007,200 3,404,336.00 0.47
6 601888 中国中免 21,700 3,342,451.00 0.46
7 002661 克明面业 143,600 3,328,648.00 0.46
8 601398 工商银行 659,700 3,285,306.00 0.45
9 600548 深高速 268,800 2,456,832.00 0.34
10 300760 迈瑞医疗 7,907 2,417,169.90 0.33
11 600674 川投能源 258,500 2,396,295.00 0.33
12 600009 上海机场 32,400 2,335,068.00 0.32
13 600036 招商银行 67,500 2,276,100.00 0.31
14 600886 国投电力 285,500 2,244,030.00 0.31
15 601988 中国银行 611,100 2,126,628.00 0.29
16 601229 上海银行 250,510 2,079,233.00 0.29
17 601818 光大银行 579,200 2,073,536.00 0.29
18 601166 兴业银行 127,900 2,018,262.00 0.28
19 600033 福建高速 732,800 1,941,920.00 0.27
20 000402 金融街 290,800 1,930,912.00 0.27
21 601998 中信银行 363,600 1,872,540.00 0.26
22 600377 宁沪高速 190,800 1,871,748.00 0.26
23 601128 常熟银行 234,200 1,758,842.00 0.24
24 601006 大秦铁路 243,200 1,712,128.00 0.24
25 003816 中国广核 562,958 1,666,355.68 0.23
26 601939 建设银行 263,400 1,662,054.00 0.23
27 002572 索菲亚 68,700 1,660,479.00 0.23
28 600900 长江电力 84,000 1,590,960.00 0.22
29 603305 旭升股份 40,540 1,551,871.20 0.21
30 600987 航民股份 286,185 1,531,089.75 0.21
31 000400 许继电气 114,475 1,511,070.00 0.21
32 000776 广发证券 105,100 1,484,012.00 0.20
33 002508 老板电器 45,000 1,399,950.00 0.19
34 300146 汤臣倍健 70,000 1,378,300.00 0.19
35 000895 双汇发展 29,000 1,336,610.00 0.18
36 601985 中国核电 324,900 1,328,841.00 0.18
37 601601 中国太保 48,200 1,313,450.00 0.18
38 002394 联发股份 141,800 1,262,020.00 0.17
39 002511 中顺洁柔 56,100 1,251,030.00 0.17
40 601658 邮储银行 265,526 1,213,453.82 0.17
41 000729 燕京啤酒 172,100 1,178,885.00 0.16
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 38页共 52页
42 600104 上汽集团 62,700 1,065,273.00 0.15
43 601857 中国石油 251,300 1,052,947.00 0.15
44 601333 广深铁路 462,300 1,040,175.00 0.14
45 002597 金禾实业 44,500 1,022,165.00 0.14
46 000538 云南白药 10,000 938,100.00 0.13
47 000778 新兴铸管 272,600 935,018.00 0.13
48 000739 普洛药业 28,300 659,107.00 0.09
49 601668 中国建筑 134,500 641,565.00 0.09
50 000002 万科 A 23,400 611,676.00 0.08
51 002241 歌尔股份 20,100 590,136.00 0.08
52 300014 亿纬锂能 12,104 579,176.40 0.08
53 000333 美的集团 9,500 568,005.00 0.08
54 000848 承德露露 80,080 560,560.00 0.08
55 002410 广联达 7,900 550,630.00 0.08
56 000166 申万宏源 107,700 543,885.00 0.08
57 300347 泰格医药 5,200 529,776.00 0.07
58 300502 新易盛 8,340 526,420.80 0.07
59 002419 天虹股份 55,000 525,250.00 0.07
60 300394 天孚通信 8,800 524,040.00 0.07
61 002353 杰瑞股份 16,300 505,300.00 0.07
62 002444 巨星科技 42,500 504,900.00 0.07
63 002643 万润股份 29,200 501,364.00 0.07
64 002008 大族激光 13,900 499,705.00 0.07
65 002236 大华股份 25,900 497,539.00 0.07
66 000598 兴蓉环境 106,900 491,740.00 0.07
67 300012 华测检测 24,600 486,096.00 0.07
68 300529 健帆生物 6,970 484,415.00 0.07
69 002146 荣盛发展 59,696 483,537.60 0.07
70 000725 京东方 A 103,500 483,345.00 0.07
71 300450 先导智能 10,400 480,584.00 0.07
72 000089 深圳机场 62,700 480,282.00 0.07
73 300124 汇川技术 12,600 478,674.00 0.07
74 001872 招商港口 32,800 477,240.00 0.07
75 000429 粤高速 A 68,000 475,320.00 0.07
76 002595 豪迈科技 24,400 474,824.00 0.07
77 002024 苏宁易购 53,700 470,949.00 0.07
78 300413 芒果超媒 7,200 469,440.00 0.06
79 300271 华宇软件 16,600 468,286.00 0.06
80 300747 锐科激光 4,300 467,969.00 0.06
81 002475 立讯精密 9,100 467,285.00 0.06
82 000999 华润三九 16,000 467,040.00 0.06
83 300316 晶盛机电 18,800 465,112.00 0.06
84 300699 光威复材 7,400 464,202.00 0.06
85 002373 千方科技 19,300 463,007.00 0.06
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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86 000858 五粮液 2,700 462,024.00 0.06
87 002563 森马服饰 65,400 461,070.00 0.06
88 000069 华侨城 A 75,900 459,954.00 0.06
89 001965 招商公路 68,184 458,878.32 0.06
90 002518 科士达 37,000 458,800.00 0.06
91 002368 太极股份 10,500 458,745.00 0.06
92 000001 平安银行 35,832 458,649.60 0.06
93 300609 汇纳科技 12,400 455,080.00 0.06
94 002206 海利得 134,000 451,580.00 0.06
95 300750 宁德时代 2,500 435,900.00 0.06
96 002396 星网锐捷 12,300 434,559.00 0.06
97 000681 视觉中国 23,200 431,984.00 0.06
98 000425 徐工机械 72,700 429,657.00 0.06
99 000157 中联重科 66,800 429,524.00 0.06
100 300308 中际旭创 6,800 428,400.00 0.06
101 002916 深南电路 2,500 418,800.00 0.06
102 000726 鲁泰 A 54,700 414,626.00 0.06
103 002027 分众传媒 73,100 407,167.00 0.06
104 002709 天赐材料 12,000 405,480.00 0.06
105 002311 海大集团 8,500 404,515.00 0.06
106 688222 成都先导 9,201 402,083.70 0.06
107 300383 光环新网 15,300 398,871.00 0.06
108 300393 中来股份 59,322 396,270.96 0.05
109 002697 红旗连锁 36,000 393,120.00 0.05
110 000568 泸州老窖 4,300 391,816.00 0.05
111 002831 裕同科技 13,800 379,638.00 0.05
112 002202 金风科技 36,400 362,908.00 0.05
113 300251 光线传媒 32,700 356,757.00 0.05
114 002142 宁波银行 13,305 349,522.35 0.05
115 002555 三七互娱 7,400 346,320.00 0.05
116 688505 复旦张江 10,000 340,300.00 0.05
117 002938 鹏鼎控股 6,200 310,372.00 0.04
118 300388 国祯环保 33,100 305,182.00 0.04
119 002690 美亚光电 5,800 305,080.00 0.04
120 300577 开润股份 11,300 304,761.00 0.04
121 002739 万达电影 19,700 300,819.00 0.04
122 688157 松井股份 3,402 294,749.28 0.04
123 300078 思创医惠 21,100 285,483.00 0.04
124 002602 世纪华通 18,100 277,111.00 0.04
125 688186 广大特材 8,033 274,326.95 0.04
126 300129 泰胜风能 72,400 265,708.00 0.04
127 000661 长春高新 600 261,180.00 0.04
128 002624 完美世界 4,300 247,852.00 0.03
129 000063 中兴通讯 6,100 244,793.00 0.03
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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130 002001 新和成 7,500 218,250.00 0.03
131 002415 海康威视 6,400 194,240.00 0.03
132 002179 中航光电 4,600 188,646.00 0.03
133 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.02
134 688398 赛特新材 3,246 176,809.62 0.02
135 300168 万达信息 7,794 172,013.58 0.02
136 002460 赣锋锂业 3,200 171,424.00 0.02
137 002531 天顺风能 27,400 163,852.00 0.02
138 002029 七匹狼 28,300 143,198.00 0.02
139 688268 华特气体 1,500 138,825.00 0.02
140 600028 中国石化 35,400 138,414.00 0.02
141 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.02
142 601319 中国人保 20,000 128,800.00 0.02
143 601336 新华保险 2,900 128,412.00 0.02
144 002025 航天电器 3,500 128,030.00 0.02
145 300628 亿联网络 1,800 122,868.00 0.02
146 600438 通威股份 6,351 110,380.38 0.02
147 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
148 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01
149 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01
150 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
151 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
152 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
153 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
154 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
155 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601816 京沪高铁 6,319,848.88 0.87
2 603305 旭升股份 2,231,321.60 0.31
3 002563 森马服饰 1,000,232.00 0.14
4 002518 科士达 998,136.80 0.14
5 000895 双汇发展 995,137.00 0.14
6 002597 金禾实业 943,498.00 0.13
7 688126 沪硅产业 857,853.92 0.12
8 002511 中顺洁柔 836,096.00 0.12
9 002697 红旗连锁 833,846.00 0.11
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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10 000858 五粮液 821,184.00 0.11
11 688177 百奥泰 773,201.52 0.11
12 000002 万科 A 661,180.00 0.09
13 688396 华润微 563,545.60 0.08
14 688599 天合光能 539,645.28 0.07
15 002024 苏宁易购 498,449.00 0.07
16 000089 深圳机场 498,391.00 0.07
17 000429 粤高速 A 498,344.00 0.07
18 001965 招商公路 498,273.00 0.07
19 002146 荣盛发展 498,071.00 0.07
20 000166 申万宏源 498,062.00 0.07
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601658 邮储银行 13,472,861.28 1.85
2 002311 海大集团 3,533,977.14 0.49
3 000739 普洛药业 2,792,718.00 0.38
4 002024 苏宁易购 2,574,000.49 0.35
5 601816 京沪高铁 2,440,989.05 0.34
6 000069 华侨城 A 2,371,863.00 0.33
7 002142 宁波银行 2,239,380.36 0.31
8 000999 华润三九 2,163,877.00 0.30
9 688126 沪硅产业 2,112,811.78 0.29
10 000333 美的集团 2,052,041.81 0.28
11 000001 平安银行 2,020,099.00 0.28
12 688396 华润微 1,965,082.77 0.27
13 000089 深圳机场 1,868,792.00 0.26
14 000726 鲁泰 A 1,676,887.90 0.23
15 000598 兴蓉环境 1,566,854.00 0.22
16 002146 荣盛发展 1,412,351.92 0.19
17 688200 华峰测控 1,312,430.55 0.18
18 002029 七匹狼 1,290,577.98 0.18
19 688002 睿创微纳 1,272,687.12 0.18
20 000848 承德露露 1,260,052.00 0.17
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 56,843,033.40
卖出股票的收入（成交）总额 75,086,022.87
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 60,357,000.00 8.34
其中：政策性金融债 50,203,000.00 6.93
4 企业债券 130,080,700.00 17.96
5 企业短期融资券 50,040,000.00 6.91
6 中期票据 315,488,000.00 43.57
7 可转债（可交换债） 9,271,907.06 1.28
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 565,237,607.06 78.06
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 101800248
18锡产业
MTN001
300,000 30,621,000.00 4.23
2 101800207
18豫高管
MTN001
300,000 30,615,000.00 4.23
3 101801455
18中铝集
MTN005
300,000 30,591,000.00 4.22
4 101901016 19王府井 300,000 30,471,000.00 4.21
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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集MTN001
5 143248 18杭金 03 300,000 30,465,000.00 4.21
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期
货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，
谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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7.12 投资组合报告附注
7.12.12020 年 4 月 20 日，工商银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在理财
产品数量漏报、资金交易信息漏报严重等违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会（银保监
罚决字〔2020〕7号）给予罚款合计 270万元的行政处罚。
2020年 3月 9日，农业银行因可回溯制度执行不到位、可回溯基础管理不到位、部分可回溯视频质
检结果未反馈给保险公司等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕
3号）给予罚款 50万元的行政处罚。2020年 4月 22日，农业银行因监管标准化数据（EAST）系统
数据质量及数据报送存在资金交易信息漏报严重、信贷资产转让业务漏报等违法违规行为，被中国
银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕12号）给予罚款合计 230万元的行政处罚。2020
年 4月 22日，农业银行因“两会一层”境外机构管理履职不到位、国别风险管理不满足监管要求等违
法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕11号）给予罚款合计 200万
元的行政处罚。
报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 31,059.82
2 应收证券清算款 168,025.78
3 应收股利 -
4 应收利息 10,988,663.95
5 应收申购款 14,355.02
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,202,104.57
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 128048 张行转债 5,055,077.70 0.70
2 110048 福能转债 1,475,586.00 0.20
3 113026 核能转债 391,764.80 0.05
4 110053 苏银转债 293,398.40 0.04
5 113029 明阳转债 216,348.30 0.03
6 128084 木森转债 202,009.50 0.03
7 128059 视源转债 188,632.80 0.03
8 110062 烽火转债 174,594.00 0.02
9 110051 中天转债 172,179.30 0.02
10 128081 海亮转债 168,269.40 0.02
11 113534 鼎胜转债 162,544.10 0.02
12 110060 天路转债 154,248.30 0.02
13 123022 长信转债 140,493.60 0.02
14 113022 浙商转债 136,394.70 0.02
15 110055 伊力转债 97,072.00 0.01
16 110052 贵广转债 92,957.40 0.01
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 601816 京沪高铁 5,593,327.12 0.77
新股流通受
限
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
2,208 252,926.47 499,999,000.00 89.53% 58,462,650.03 10.47%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 3,783.86 0.00%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 -
注：本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年 5月 19日）基金份额总额 6,614,837,467.15
本报告期期初基金份额总额 578,231,790.63
本报告期基金总申购份额 1,489,320.49
减：本报告期基金总赎回份额 21,259,461.09
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 558,461,650.03
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1.本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
无。
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2.本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中原证券 1 - - - - -
长城国瑞证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
国泰君安证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
东兴证券 1 28,334,388.68 24.96% 26,387.76 25.07% -
华创证券 1 22,917,584.32 20.19% 21,343.25 20.28% -
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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国海证券 1 19,580,713.78 17.25% 18,235.43 17.33% -
万联证券 1 18,755,165.79 16.52% 17,091.71 16.24% -
银河证券 1 8,882,344.13 7.82% 8,271.81 7.86% -
国元证券 1 4,715,921.66 4.15% 4,392.00 4.17% -
海通证券 1 4,689,526.98 4.13% 4,273.66 4.06% -
申万宏源 1 4,196,730.99 3.70% 3,908.40 3.71% -
西部证券 1 1,295,679.73 1.14% 1,206.67 1.15% -
华泰证券 2 121,320.41 0.11% 112.98 0.11% -
东方证券 2 30,186.00 0.03% 28.11 0.03% -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投
资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
无
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中原证券 - - - - - -
长城国瑞证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
东兴证券 303,249.32 2.72% - - - -
华创证券 395,158.56 3.54% - - - -
国海证券 62,409.60 0.56%
131,500,0
00.00
51.47% - -
万联证券 - - - - - -
银河证券 - -
33,000,00
0.00
12.92% - -
国元证券
10,243,191.7
8
91.87%
20,000,00
0.00
7.83% - -
海通证券 - - - - - -
申万宏源 - -
71,000,00
0.00
27.79% - -
西部证券 132,688.60 1.19% - - - -
华泰证券 13,091.52 0.12% - - - -
东方证券 - - - - - -
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
华安基金管理有限公司关于调整旗下基金
2020 年春节假期清算交收安排及申购赎回等
交易业务的提示性公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-01-28
2
华安基金管理有限公司关于公司固有资金投
资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-02-04
3
华安基金管理有限公司关于根据信息披露管
理办法修订旗下公募基金基金合同等法律文
件的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-03-07
4
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金基
金合同（更新）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站
2020-03-07
5
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金托
管协议（更新）
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站
2020-03-07
6
华安基金管理有限公司关于基金电子直销平
台调整“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公
告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-03-14
7
华安基金管理有限公司关于推迟披露旗下公
募基金 2019年年度报告的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-03-25
8
华安基金关于基金电子交易平台延长工行直
联结算方式费率优惠活动的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-03-30
9
华安基金关于旗下基金参加中信证券股份有
限公司费率优惠活动的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-05-21
10
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-06-29
11
关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交
易费率优惠活动的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-06-29
12
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交
通银行费率优惠活动的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-06-30
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《证券时报》和公司网站 www.huaan.com.cn上披露。
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
20200101-202006
30
499,99
9,000.
00
0.00 0.00
499,999,000
.00
89.53%
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额
赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《华安新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
2、《华安新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
3、《华安新回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、中国证监会批准华安新回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
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华安基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十八日
