华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 2020年中期报告
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年八月二十八日
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 25日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录
...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示
......................................................................................................................................... 2
2
基金简介
.................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况
................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明
................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人
............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式
................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料
................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现
.............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标
............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现
................................................................................................................................. 7
4
管理人报告
.............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况
......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
................................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
............................................................................. 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
........................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
........................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
....................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
........................................................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
................................... 12
5
托管人报告
............................................................................................................................................ 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
............................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
............ 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
............................... 13
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债表
................................................................................................................................... 13
6.2 利润表
........................................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
............................................................................................... 15
6.4 报表附注
....................................................................................................................................... 16
7
投资组合报告
........................................................................................................................................ 39
7.1 期末基金资产组合情况
............................................................................................................... 39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
....................................................................................... 40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
................................... 41
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
............................................................................................ 43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
....................................................................................... 46
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
................................ 47
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
................... 47
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
................... 47
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
............................... 47
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
..................................................................... 47
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
...................................................................... 47
7.12 投资组合报告附注
..................................................................................................................... 48
8
基金份额持有人信息
............................................................................................................................ 48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
................................................................................... 48
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
....................................................................... 49
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
.................................... 49
9
开放式基金份额变动
............................................................................................................................ 49
10
重大事件揭示
...................................................................................................................................... 49
10.1 基金份额持有人大会决议
.................................................................................................. 49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
.................................. 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
...................................................... 50
10.4 基金投资策略的改变
.......................................................................................................... 50
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
...................................................................................... 50
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
...................................................... 50
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
.................................................................................. 50
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
...................................................... 51
10.8 其他重大事件
............................................................................................................................. 51
11
备查文件目录
...................................................................................................................................... 52
11.1 备查文件目录
............................................................................................................................. 52
11.2 存放地点
..................................................................................................................................... 53
11.3 查阅方式
..................................................................................................................................... 53
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金
基金简称 华安汇智精选混合
基金主代码 008371
交易代码 008371
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 12月 18日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,292,455,595.22份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金采取相对灵活的资产配置策略。
本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、
资金供求因素、市场投资价值等方面，采取定量与定性相结合的分析方法，
对证券市场投资机会与风险进行综合研判。
本基金管理人根据多因素框架的分析结果，给出股票、债券和货币市场工
具等资产投资机会的整体评估，作为资产配置的重要依据。基金管理人将
根据股市、债市等的相对风险收益预期，调整股票、债券和货币市场工具
等资产的配置比例。
业绩比较基准
中证 800 指数收益率×75%＋恒生指数收益率（经汇率调整）×5%＋中债
综合指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币
市场基金，但低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息披露
负责人
姓名 薛珍 许俊
联系电话 021-38969999 010-66594319
电子邮箱 service@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
北京西城区复兴门内大街1号
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－32层
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
北京西城区复兴门内大街1号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 朱学华 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金中期报告备置地点
上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31、
32层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、
32层
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日）
本期已实现收益 78,050,413.90
本期利润 320,733,192.24
加权平均基金份额本期利润 0.2516
本期加权平均净值利润率 24.11%
本期基金份额净值增长率 24.97%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润 79,020,625.62
期末可供分配基金份额利润 0.0611
期末基金资产净值 1,617,025,806.22
期末基金份额净值 1.2511
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 25.11%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣
金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
4、本基金于 2019年 12月 18日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 14.06% 1.08% 6.00% 0.71% 8.06% 0.37%
过去三个月 30.85% 1.20% 10.31% 0.75% 20.54% 0.45%
过去六个月 24.97% 1.48% 2.53% 1.23% 22.44% 0.25%
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今
25.11% 1.42% 3.57% 1.19% 21.54% 0.23%
3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2019年 12月 18日至 2020年 6月 30日）
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注：1、本基金于 2019年 12月 18日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。
2、基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关
约定。
3、建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公
司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、西安、成都、
广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资
产管理有限公司。截至 2020年 6月 30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI中国 A、华
安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元
收益债券等 138只开放式基金，管理资产规模达到 4,157.70亿元人民币。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
饶晓鹏
本基金的基金
经理
2019-12-1
8
- 12年
硕士，12 年基金行业从业经验，
曾任银河基金管理有限公司研究
员、国联安基金基金经理。2015
年 5 月加入华安基金管理有限公
司，2015年 9月至 2020年 5月，
同时担任华安安信消费服务混合
型证券投资基金及华安升级主题
混合型证券投资基金的基金经理。
2018年 11月起，同时担任华安行
业轮动混合型证券投资基金的基
金经理。2019年 12月起，同时担
任华安汇智精选两年持有期混合
型证券投资基金的基金经理。2020
年 4月起，同时担任华安现代生活
混合型证券投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平
交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投
资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合
经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策
略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行
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投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围
内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易
机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间
优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。
（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义
对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员
监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制
原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一
级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行
投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以
公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与
评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行
场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易
日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三
方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进
行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5
日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投
资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日
反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资
组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为
1次，未出现异常交易。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年上证指数上涨 7.11%，创业板指数上涨 7.78%。行业层面，医药、食品饮料、电子、计算
机、农业等涨幅靠前，煤炭、石油石化、金融、地产等相对落后。上半年，中国经济经经受了疫情
的考验，二月到三月上旬经济活动受到极大影响，随着防疫抗疫取得重大进展，经济活动在二季度
逐步恢复。二级市场在这个过程中经历了较大幅度的震荡。华安汇智精选抓住了市场一些回调的机
会完成建仓。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2020年 6月 30日，本基金份额净值为 1.2511元，本报告期份额净值增长率为 24.97%，同
期业绩比较基准增长率为 2.53%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年，国内的主要矛盾集中在防疫抗疫，随着二季度全国大部分省份疫情得到控制，经济活
动逐步回归正常。尽管部分省市仍有零星的疫情，但在精准防控体系下疫情大面积蔓延的可能性在
降低。
展望下半年，在国内疫情得到控制的前提下，经济复苏仍是主线。在疫情前，2019年四季度中
国经济处于“高产能利用率”、“低库存增速”的健康状态，疫情打断了经济的节奏，但不改经济发展
方向。上半年制定的财政、货币政策也将在下半年逐步看到实施效果。从近期的宏观数据看，经济
恢复比疫情期间预期的要好。部分上市公司中报预告也印证了这一点。市场对下半年经济复苏的高
度仍可能存在预期差。但随着经济活动的恢复，疫情期间推出的超常规财政、货币政策可能在中期
面临逐步退出的可能。经济长期的增长更应看新旧动能转换、产业结构的优化。另一方面，中美摩
擦从经贸领域逐步延伸到政治、外交领域，下半年的外部风险值得关注。
从二级市场看，在上述宏观背景下，未来可能面临盈利增速上行和风险偏好回归理性的状态。
市场整体估值水平仍在较为合理状态，但各个行业估值差异非常大。在主要经济体中，中国是罕有
仍能实现正增长的国家。随着经济的恢复，下半年仍有结构性机会。上半年二级市场表现较好的细
分行业集中在医药、食品饮料、科技、农业等受疫情影响较小的行业，随着经济复苏，一些和经济
关联度比较高的行业的景气度在二季度开始明显回升。我们将结合估值水平，优选其中质地优秀的
公司。
长期看，中国经济处于向高质量发展的转型阶段，传统行业优胜劣汰和新兴行业较快发展这两
个特征将长期存在。在标的的选择上，将更看重公司的质地尤其是可持续的盈利能力、业务壁垒和
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竞争优势。我们将结合行业轮动，筛选估值、增速更优的行业，把握转型升级的过程中的结构性变
化的机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、
固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、
全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研
究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法
的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华安汇智精选两年持有期混合
型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 196,845,789.82 693,572,035.43
结算备付金
5,184,227.72 -
存出保证金
828,610.85 -
交易性金融资产 6.4.7.2 1,436,096,506.14 133,730,175.20
其中：股票投资
1,436,096,506.14 73,672,775.20
基金投资
- -
债券投资
- 60,057,400.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 450,000,000.00
应收证券清算款
7,527,013.79 -
应收利息 6.4.7.5 15,921.52 1,794,720.17
应收股利
828,948.24 -
应收申购款
5,843,485.47 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,653,170,503.55 1,279,096,930.80
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 2020年中期报告
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
27,018,105.26 9,490,102.92
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
983,871.52 361,294.58
应付托管费
245,967.86 90,323.65
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 7,782,380.25 67,158.76
应交税费
- 0.04
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 114,372.44 -
负债合计
36,144,697.33 10,008,879.95
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 1,292,455,595.22 1,267,717,262.12
未分配利润 6.4.7.10 324,570,211.00 1,370,788.73
所有者权益合计
1,617,025,806.22 1,269,088,050.85
负债和所有者权益总计
1,653,170,503.55 1,279,096,930.80
注：1、报告截止日 2020年 6月 30日，基金资产净值(暂估业绩报酬前)1,617,025,806.22元，基
金份额净值(暂估业绩报酬前)1.2511元，基金份额总额 1,292,455,595.22份，暂估业绩报酬
53,464,941.74元，基金资产净值(暂估业绩报酬后)1,563,560,864.48元。暂估业绩报酬为假设本基金
于本报告期末按照当日的基金份额净值(计提业绩报酬前)清算，根据基金份额持有人持有的基金份额
(包括未到期份额)至该日止持有期间的收益情况估算的业绩报酬。该金额是各基金份额持有人的暂估
业绩报酬的合计，各基金份额持有人实际应承担的业绩报酬金额根据其持有期间的实际收益情况计
算确认。
2、本基金于 2019年 12月 18日成立。
6.2 利润表
会计主体：华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号 本期
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 2020年中期报告
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2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
一、收入
339,978,886.57
1.利息收入
1,677,248.23
其中：存款利息收入 6.4.7.11 894,218.94
债券利息收入
358,541.09
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
424,488.20
证券出借利息收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
95,618,860.00
其中：股票投资收益 6.4.7.12 88,178,183.67
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -31,840.05
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益 6.4.7.14 7,472,516.38
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.15 242,682,778.34
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 -
减：二、费用
19,245,694.33
1．管理人报酬
5,289,316.90
2．托管费
1,322,329.23
3．销售服务费
-
4．交易费用 6.4.7.17 12,497,459.50
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6.税金及附加
569.85
7．其他费用 6.4.7.18 136,018.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
320,733,192.24
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
320,733,192.24
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 2020年中期报告
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一、期初所有者权益（基
金净值）
1,267,717,262.12 1,370,788.73 1,269,088,050.85
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 320,733,192.24 320,733,192.24
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
24,738,333.10 2,466,230.03 27,204,563.13
其中：1.基金申购款 24,738,333.10 2,466,230.03 27,204,563.13
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,292,455,595.22 324,570,211.00 1,617,025,806.22
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]第 2330 号《关于准予华安汇智精选两年持有期混合型证券
投资基金注册的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式
基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,267,177,751.95元，业经普
华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0722 号验资报告予以验证。经
向中国证监会备案，《华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金基金合同》于 2019 年 12 月 18
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,267,717,262.12份基金份额，其中认购资金利息折
合 539,510.17 份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行
股份有限公司。
本基金设置投资者最短持有期限为两年。自基金合同生效日(含)(对于认购份额而言)起或自基金
份额申购确认日(含)(对于申购份额而言)起至 2个公历年后的年度对日的前一日的期间为最短持有期
限，最短持有期限内基金份额持有人不可办理赎回及转换转出业务。每份基金份额的最短持有期限
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 2020年中期报告
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结束日的下一工作日(含)起，基金份额持有人可办理赎回及转换转出业务。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票(包括科创板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通机制下允许
投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地
方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融
资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根
据法律法规的规定参与融资业务。本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的
60%-95%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5%，其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货及其他金融工具的投资
比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证 800指数收益率 x75%＋
恒生指数收益率(经汇率调整)x5%+中债综合指数收益率 x20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会
计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年
度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券
投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020年 6月 30日的财务
状况以及 2020年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1月 1日起至 12月 31日止。
6.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币
元为单位表示。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益
工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资
和衍生工具等；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其
他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套
期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期
损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同
时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符
合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
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当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也
没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控
制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉
入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入
账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入
账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线
法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后
入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4) 股指期货投资
买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确
认；
股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于
成交日结转；
(5) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全
部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
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上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(6) 回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序
交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债
的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采
用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意
义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产
或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接
或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新
评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用
最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价
值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值
技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持
有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相
关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体
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情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别
于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的
实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金
额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损
失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分
配利润/（累计亏损）”。
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协
议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确
认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企
业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差
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异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(8) 权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(9) 股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账；
(10) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(11) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的
利得或损失；
(12) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的
时候确认。
6.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬(包括基础管理费和业绩报酬)和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的
费率和计算方法进行确认。
本基金的业绩报酬为基金管理人于基金份额持有人赎回/转出基金份额日或本基金终止日，按基
金份额持有人每笔符合业绩报酬提取条件的基金份额分别计算并计提。在持有人赎回/转出基金份额
日提取业绩报酬的，业绩报酬按“先进先出”的原则从赎回/转出资金中扣除；在本基金终止日提取业
绩报酬的，业绩报酬从清算资金中扣除。暂估业绩报酬为假设本基金于本报告期末按照当日的基金
份额净值(计提业绩报酬前)清算，根据基金份额持有人持有的基金份额(包括未到期份额)至该日止持
有期间的收益情况估算的业绩报酬。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。
6.4.4.11基金的收益分配政策
(1) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利
自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
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(2) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(3) 每一基金份额享有同等分配权；
(4) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免
征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入
以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 24页共 53页
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为
增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易
计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税
应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规
定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个
人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加
的单位外）及地方教育费附加。
6.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 2020年中期报告
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知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 196,845,789.82
定期存款 -
其他存款 -
合计 196,845,789.82
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,192,273,256.74 1,436,096,506.14 243,823,249.40
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
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资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,192,273,256.74 1,436,096,506.14 243,823,249.40
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 13,486.30
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,099.61
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 335.61
合计 15,921.52
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 7,782,380.25
银行间市场应付交易费用 -
合计 7,782,380.25
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提信息披露费 59,672.34
预提审计费 54,700.10
合计 114,372.44
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,267,717,262.12 1,267,717,262.12
本期申购 24,738,333.10 24,738,333.10
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 1,292,455,595.22 1,292,455,595.22
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 230,317.67 1,140,471.06 1,370,788.73
本期利润 78,050,413.90 242,682,778.34 320,733,192.24
本期基金份额交易产生的
变动数
739,894.05 1,726,335.98 2,466,230.03
其中：基金申购款 739,894.05 1,726,335.98 2,466,230.03
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 79,020,625.62 245,549,585.38 324,570,211.00
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 563,198.50
定期存款利息收入 258,333.36
其他存款利息收入 -
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结算备付金利息收入 66,643.53
其他 6,043.55
合计 894,218.94
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 3,747,049,547.97
减：卖出股票成本总额 3,658,871,364.30
买卖股票差价收入 88,178,183.67
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
142,396,385.63
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
140,182,133.11
减：应收利息总额 2,246,092.57
买卖债券差价收入 -31,840.05
6.4.7.14 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资产生的股利收益 7,472,516.38
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 7,472,516.38
6.4.7.15 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
1.交易性金融资产 242,682,778.34
——股票投资 242,730,778.34
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——债券投资 -48,000.00
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 242,682,778.34
6.4.7.16 其他收入
无。
6.4.7.17 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 12,496,734.50
银行间市场交易费用 725.00
合计 12,497,459.50
6.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
审计费用 54,700.10
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行汇划费 13,946.41
账户维护费 7,500.00
其他 200.00
合计 136,018.85
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 2020年中期报告
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无
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
国泰君安证券股份
有限公司
4,588,675,759.21 53.88%
6.4.9.1.2 权证交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.9.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额 占当期债券成交总额的比例
国泰君安证券股份有
限公司
25,405.02 0.05%
6.4.9.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 2020年中期报告
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佣金 总量的比例 金总额的比例
国泰君安证券股份有
限公司
4,181,665.41 53.73% 4,181,665.41 53.73%
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 5,289,316.90
其中：支付销售机构的客户维护费 3,589,209.38
注：(a) 固定管理费
(b) 业绩报酬
注：支付基金管理人华安基金公司的业绩报酬于基金份额持有人赎回/转出基金份额日或本基金
终止日，对每笔基金份额年化收益率(R)超过 8%的部分，按 20%的计提比例计算业绩报酬(P)。其计
算公式为：
R=(NAV1-NAV0)/nav0×365/D×100%；
当 R≤8%时，P=0；
当 R＞8%时，P=(R-8%)×20%×nav0×S×D/365。
其中，R 为该笔基金份额的年化收益率；NAV1 为该笔基金份额业绩报酬计提日的基金份额累
计净值；若本基金进入清算程序，则为本基金资产处置及负债清偿后的剩余资产总额除以进入清算
程序的基金份额总额得到的值加上本基金成立以来每份额的累计单位分红金额；NAV0 为该笔基金
份额业绩报酬计提起始日的基金份额累计净值；nav0为该笔基金份额业绩报酬计提起始日的基金份
额净值；D 为该笔基金份额业绩报酬计提起始日到业绩报酬计提日的间隔天数；S 为提取业绩报酬
的该笔基金份额的份额数量。
募集期内认购的基金份额，以基金合同生效日为该笔基金份额业绩报酬计提起始日；存续期内
申购/转入的基金份额，以申购/转入日为该笔基金份额业绩报酬计提起始日；红利再投资获得的基金
份额，以红利再投资日为该笔基金份额业绩报酬计提起始日。
于 2019年 12月 18日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日止期间，本基金发生的应支付基金
管理人的业绩报酬为 0元，期末应付业绩报酬余额为 0元。
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,322,329.23
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
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H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.9.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国银行 196,845,789.82 563,198.50
6.4.9.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10 期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.10.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
68808
5
三友
医疗
2020-0
3-30
2020-1
0-09
处于
锁定
期
20.96 67.62
8,807.
00
184,59
4.72
595,52
9.34
-
68820
0
华峰
测控
2020-0
2-11
2020-0
8-18
处于
锁定
期
107.41 270.02
3,780.
00
406,00
9.80
1,020,
675.60
-
68851
6
奥特
维
2020-0
5-14
2020-1
1-23
处于
锁定
期
23.28 43.10
3,440.
00
80,083
.20
148,26
4.00
-
30084
0
酷特
智能
2020-0
6-30
2020-0
7-08
网下
中签
5.94 5.94
1,185.
00
7,038.
90
7,038.
90
-
30084
3
胜蓝
股份
2020-0
6-23
2020-0
7-02
网下
中签
10.01 10.01 751.00
7,517.
51
7,517.
51
-
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 2020年中期报告
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30084
5
捷安
高科
2020-0
6-24
2020-0
7-03
网下
中签
17.63 17.63 470.00
8,286.
10
8,286.
10
-
30084
6
首都
在线
2020-0
6-22
2020-0
7-01
网下
中签
3.37 3.37
1,131.
00
3,811.
47
3,811.
47
-
30084
7
中船
汉光
2020-0
6-29
2020-0
7-09
网下
中签
6.94 6.94
1,421.
00
9,861.
74
9,861.
74
-
68802
7
国盾
量子
2020-0
6-30
2020-0
7-09
网下
中签
36.18 36.18
2,830.
00
102,38
9.40
102,38
9.40
-
68827
7
天智
航
2020-0
6-24
2020-0
7-07
网下
中签
12.04 12.04
8,810.
00
106,07
2.40
106,07
2.40
-
68837
7
迪威
尔
2020-0
6-29
2020-0
7-08
网下
中签
16.42 16.42
7,894.
00
129,61
9.48
129,61
9.48
-
68856
8
中科
星图
2020-0
6-30
2020-0
7-08
网下
中签
16.21 16.21
11,020
.00
178,63
4.20
178,63
4.20
-
6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60018
5
格力地
产
2020-06
-30
重大事
项停牌
11.61
2020-0
7-01
12.77 125,900.00 1,428,965.00 1,461,699.00 -
6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购
截至报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.11 金融工具风险及管理
本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场
基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等收益投资品种。本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在严格控制风险的前提
下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
6.4.11.1 风险管理政策和组织架构
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本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险
防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总
裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.11.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，
并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不
重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.11.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
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监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。
6.4.11.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流
通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和
分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好。
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6.4.11.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.11.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等，其余金融资产和
金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.11.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 196,845,789.82 - - - 196,845,789.82
结算备付金 5,184,227.72 - - - 5,184,227.72
存出保证金 828,610.85 - - - 828,610.85
交易性金融资产 - - - 1,436,096,506.14 1,436,096,506.14
应收证券清算款 - - - 7,527,013.79 7,527,013.79
应收股利 - - - 828,948.24 828,948.24
应收利息 - - - 15,921.52 15,921.52
应收申购款 - - - 5,843,485.47 5,843,485.47
资产总计 202,858,628.39 - - 1,450,311,875.16 1,653,170,503.55
负债
应付证券清算款 - - - 27,018,105.26 27,018,105.26
应付管理人报酬 - - - 983,871.52 983,871.52
应付托管费 - - - 245,967.86 245,967.86
应付交易费用 - - - 7,782,380.25 7,782,380.25
其他负债 - - - 114,372.44 114,372.44
负债总计 - - - 36,144,697.33 36,144,697.33
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利率敏感度缺口 202,858,628.39 - - 1,414,167,177.83 1,617,025,806.22
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 693,572,035.43 - - - 693,572,035.43
交易性金融资产 60,057,400.00 - - 73,672,775.20 133,730,175.20
买入返售金融资产 450,000,000.00 - - - 450,000,000.00
应收利息 - - - 1,794,720.17 1,794,720.17
资产总计 1,203,629,435.43 - - 75,467,495.37 1,279,096,930.80
负债
应付证券清算款 - - - 9,490,102.92 9,490,102.92
应付管理人报酬 - - - 361,294.58 361,294.58
应付托管费 - - - 90,323.65 90,323.65
应付交易费用 - - - 67,158.76 67,158.76
应交税费 - - - 0.04 0.04
负债总计 - - - 10,008,879.95 10,008,879.95
利率敏感度缺口 1,203,629,435.43 - - 65,458,615.42 1,269,088,050.85
6.4.11.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2020年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资 (2019年 12月 31日：本基金持有的交易
性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 4.73%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响(2019年 12月 31日：同)。
6.4.11.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.11.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2020年6月30日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
合计
以外币计价的资产
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交易性金融资产 - 121,718,273.22 121,718,273.22
资产合计 - 121,718,273.22 121,718,273.22
以外币计价的负债
负债合计 - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 - 121,718,273.22 121,718,273.22
6.4.11.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设 除该单一汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
港币相对人民币升值 5% 增加约 609 -
港币相对人民币贬值 5% 减少约 609 -
6.4.11.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结
合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，
选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的
变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票占基金资产的比例为
60-95%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法
对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠
地对风险进行跟踪和控制。
6.4.11.4.3.1 其他价格风险敞口
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金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资
1,436,096,506.
14
88.81 73,672,775.20 5.81
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
1,436,096,506.
14
88.81 73,672,775.20 5.81
6.4.11.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动
除上述基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
业绩比较基准增加 5% 增加约 8,889 增加约 48
业绩比较基准减少 5% 减少约 8,889 减少约 48
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 1,436,096,506.14 86.87
其中：股票 1,436,096,506.14 86.87
2 基金投资 - -
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3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 202,030,017.54 12.22
8 其他各项资产 15,043,979.87 0.91
9 合计 1,653,170,503.55 100.00
注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 121,718,273.22人民币，占期末净值比
例 7.53%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 974,881,596.18 60.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,243,734.17 1.19
J 金融业 161,189,639.00 9.97
K 房地产业 11,828,433.77 0.73
L 租赁和商务服务业 117,255,949.60 7.25
M 科学研究和技术服务业 - -
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N 水利、环境和公共设施管理业 27,507,983.20 1.70
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 1,665,000.00 0.10
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 805,897.00 0.05
合计 1,314,378,232.92 81.28
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
非日常生活消费品 46,572,231.66 2.88
日常消费品 38,404,379.06 2.38
医疗保健 6,754,888.80 0.42
通信服务 19,128,529.73 1.18
房地产 10,858,243.97 0.67
合计 121,718,273.22 7.53
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 601888 中国中免 735,383 113,271,043.49 7.00
2 002475 立讯精密 1,935,026 99,363,585.10 6.14
3 300433 蓝思科技 3,443,300 96,550,132.00 5.97
4 600519 贵州茅台 62,600 91,576,288.00 5.66
5 000858 五 粮 液 446,800 76,456,416.00 4.73
6 002142 宁波银行 2,609,100 68,541,057.00 4.24
7 002271 东方雨虹 1,649,646 67,025,116.98 4.14
8 000977 浪潮信息 1,583,709 62,049,718.62 3.84
9 000661 长春高新 131,200 57,111,360.00 3.53
10 600276 恒瑞医药 583,992 53,902,461.60 3.33
11 601012 隆基股份 1,321,800 53,836,914.00 3.33
12 03690 美团点评－Ｗ 296,600 46,572,231.66 2.88
13 06186 中国飞鹤 2,709,000 38,404,379.06 2.38
14 002959 小熊电器 297,674 36,613,902.00 2.26
15 000333 美的集团 576,643 34,477,484.97 2.13
16 600036 招商银行 994,800 33,544,656.00 2.07
17 601688 华泰证券 1,569,800 29,512,240.00 1.83
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18 600031 三一重工 1,472,600 27,625,976.00 1.71
19 300122 智飞生物 272,700 27,310,905.00 1.69
20 300601 康泰生物 144,300 23,399,688.00 1.45
21 002698 博实股份 1,729,825 22,055,268.75 1.36
22 00700 腾讯控股 42,000 19,128,529.73 1.18
23 600323 瀚蓝环境 793,885 17,370,203.80 1.07
24 601231 环旭电子 753,967 16,466,639.28 1.02
25 601377 兴业证券 2,393,700 16,396,845.00 1.01
26 002600 领益智造 1,459,800 15,517,674.00 0.96
27 002409 雅克科技 284,196 14,826,505.32 0.92
28 002555 三七互娱 313,503 14,671,940.40 0.91
29 600585 海螺水泥 269,392 14,253,530.72 0.88
30 601939 建设银行 2,091,100 13,194,841.00 0.82
31 002709 天赐材料 382,960 12,940,218.40 0.80
32 06049 保利物业 152,400 10,858,243.97 0.67
33 002557 洽洽食品 198,199 10,740,403.81 0.66
34 600720 祁连山 660,247 10,729,013.75 0.66
35 001914 招商积余 337,349 10,366,734.77 0.64
36 002887 绿茵生态 832,330 10,137,779.40 0.63
37 601689 拓普集团 359,796 10,038,308.40 0.62
38 000951 中国重汽 228,640 7,147,286.40 0.44
39 01789 爱康医疗 300,000 6,754,888.80 0.42
40 603195 公牛集团 37,918 6,091,526.70 0.38
41 000625 长安汽车 472,600 5,198,600.00 0.32
42 688008 澜起科技 44,980 4,573,566.40 0.28
43 002511 中顺洁柔 200,000 4,460,000.00 0.28
44 603338 浙江鼎力 55,440 4,200,688.80 0.26
45 002027 分众传媒 715,423 3,984,906.11 0.25
46 601799 星宇股份 24,300 3,086,100.00 0.19
47 600845 宝信软件 38,700 2,286,396.00 0.14
48 300315 掌趣科技 253,800 1,860,354.00 0.12
49 300136 信维通信 31,600 1,675,432.00 0.10
50 002607 中公教育 60,000 1,665,000.00 0.10
51 600185 格力地产 125,900 1,461,699.00 0.09
52 688200 华峰测控 3,780 1,020,675.60 0.06
53 600298 安琪酵母 20,355 1,007,165.40 0.06
54 000009 中国宝安 94,700 805,897.00 0.05
55 688085 三友医疗 8,807 595,529.34 0.04
56 600486 扬农化工 3,100 255,750.00 0.02
57 688555 泽达易盛 3,004 234,312.00 0.01
58 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01
59 688516 奥特维 3,440 148,264.00 0.01
60 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01
61 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 43页共 53页
62 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01
63 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01
64 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
65 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.00
66 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
67 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
68 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
69 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
70 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
71 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
72 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600036 招商银行 103,390,722.74 8.15
2 002353 杰瑞股份 99,458,313.54 7.84
3 300433 蓝思科技 99,280,946.90 7.82
4 000858 五 粮 液 91,356,661.29 7.20
5 601888 中国中免 91,226,012.54 7.19
6 600030 中信证券 88,005,049.95 6.93
7 002120 韵达股份 87,087,377.06 6.86
8 000977 浪潮信息 86,708,808.22 6.83
9 002271 东方雨虹 85,040,840.17 6.70
10 600837 海通证券 81,248,913.00 6.40
11 600519 贵州茅台 79,081,999.98 6.23
12 002475 立讯精密 76,276,244.80 6.01
13 601138 工业富联 68,622,578.61 5.41
14 601318 中国平安 68,475,943.04 5.40
15 002142 宁波银行 67,399,679.41 5.31
16 002959 小熊电器 66,301,372.23 5.22
17 600276 恒瑞医药 65,284,060.44 5.14
18 002698 博实股份 65,059,535.48 5.13
19 002555 三七互娱 64,463,149.50 5.08
20 002174 游族网络 62,628,805.97 4.93
21 002887 绿茵生态 60,777,630.03 4.79
22 601688 华泰证券 59,545,517.95 4.69
23 000333 美的集团 58,357,549.72 4.60
24 601398 工商银行 57,221,430.65 4.51
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 44页共 53页
25 600436 片仔癀 55,642,235.54 4.38
26 600068 葛洲坝 55,446,640.58 4.37
27 000728 国元证券 55,102,250.75 4.34
28 600887 伊利股份 54,730,784.62 4.31
29 600183 生益科技 52,654,005.32 4.15
30 000661 长春高新 52,314,360.66 4.12
31 002938 鹏鼎控股 50,517,024.41 3.98
32 300596 利安隆 47,806,987.47 3.77
33 601555 东吴证券 47,345,155.43 3.73
34 601012 隆基股份 47,290,145.07 3.73
35 300070 碧水源 47,168,256.24 3.72
36 002439 启明星辰 46,378,694.76 3.65
37 03690 美团点评－Ｗ 43,057,225.75 3.39
38 603359 东珠生态 42,848,184.00 3.38
39 300770 新媒股份 41,111,465.37 3.24
40 600845 宝信软件 41,072,558.18 3.24
41 300601 康泰生物 40,672,742.85 3.20
42 300388 国祯环保 39,579,278.74 3.12
43 300815 玉禾田 39,513,845.98 3.11
44 002557 洽洽食品 39,282,500.09 3.10
45 600763 通策医疗 39,025,297.27 3.08
46 601939 建设银行 38,723,794.17 3.05
47 002739 万达电影 37,878,822.97 2.98
48 603613 国联股份 37,778,642.19 2.98
49 001914 招商积余 37,673,473.00 2.97
50 06186 中国飞鹤 36,366,705.73 2.87
51 300315 掌趣科技 36,366,661.02 2.87
52 002511 中顺洁柔 36,342,113.33 2.86
53 603239 浙江仙通 36,263,266.67 2.86
54 603801 志邦家居 36,124,847.81 2.85
55 300577 开润股份 35,919,181.84 2.83
56 603496 恒为科技 34,615,922.00 2.73
57 002078 太阳纸业 34,133,472.98 2.69
58 000651 格力电器 33,908,952.26 2.67
59 300639 凯普生物 33,055,222.00 2.60
60 002507 涪陵榨菜 32,278,805.05 2.54
61 300122 智飞生物 32,229,345.91 2.54
62 600323 瀚蓝环境 31,141,059.79 2.45
63 600031 三一重工 29,053,368.46 2.29
64 000063 中兴通讯 28,791,116.73 2.27
65 603160 汇顶科技 28,609,673.83 2.25
66 600958 东方证券 28,471,689.17 2.24
67 603218 日月股份 27,491,545.60 2.17
68 002212 南洋股份 27,387,632.87 2.16
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 45页共 53页
69 002251 步 步 高 27,248,391.02 2.15
70 300750 宁德时代 26,397,328.39 2.08
71 002202 金风科技 26,270,161.38 2.07
72 002415 海康威视 25,481,082.75 2.01
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002120 韵达股份 103,663,785.19 8.17
2 600030 中信证券 89,843,748.00 7.08
3 002353 杰瑞股份 80,825,910.05 6.37
4 600837 海通证券 70,724,044.86 5.57
5 600036 招商银行 66,826,671.07 5.27
6 601318 中国平安 64,794,036.29 5.11
7 600436 片仔癀 63,917,792.34 5.04
8 601138 工业富联 63,414,704.65 5.00
9 002959 小熊电器 58,298,745.45 4.59
10 002887 绿茵生态 57,008,949.55 4.49
11 601398 工商银行 56,391,886.00 4.44
12 002555 三七互娱 55,396,273.66 4.37
13 600068 葛洲坝 54,640,022.25 4.31
14 002938 鹏鼎控股 54,483,040.05 4.29
15 002698 博实股份 53,945,217.80 4.25
16 002174 游族网络 53,529,776.64 4.22
17 603613 国联股份 52,851,088.60 4.16
18 600763 通策医疗 52,709,876.80 4.15
19 600887 伊利股份 50,625,032.04 3.99
20 300070 碧水源 50,513,750.01 3.98
21 601939 建设银行 50,210,631.00 3.96
22 300815 玉禾田 49,936,811.64 3.93
23 000728 国元证券 48,287,933.76 3.80
24 600183 生益科技 47,296,565.41 3.73
25 600845 宝信软件 46,708,090.17 3.68
26 002439 启明星辰 45,698,270.79 3.60
27 300770 新媒股份 44,128,978.96 3.48
28 300596 利安隆 43,029,720.94 3.39
29 601555 东吴证券 41,307,012.60 3.25
30 300388 国祯环保 40,806,184.91 3.22
31 001914 招商积余 38,778,896.42 3.06
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 46页共 53页
32 601888 中国中免 38,149,859.25 3.01
33 002557 洽洽食品 37,404,696.22 2.95
34 300577 开润股份 36,723,447.08 2.89
35 603239 浙江仙通 36,637,055.50 2.89
36 002511 中顺洁柔 36,485,740.04 2.87
37 002507 涪陵榨菜 36,331,478.79 2.86
38 000858 五 粮 液 36,141,303.52 2.85
39 603801 志邦家居 35,840,009.86 2.82
40 300315 掌趣科技 35,492,372.00 2.80
41 000977 浪潮信息 35,467,407.51 2.79
42 603359 东珠生态 35,161,615.40 2.77
43 002739 万达电影 35,108,235.57 2.77
44 300639 凯普生物 33,980,944.78 2.68
45 300433 蓝思科技 32,994,270.75 2.60
46 002212 南洋股份 32,451,424.48 2.56
47 002078 太阳纸业 31,256,648.56 2.46
48 603496 恒为科技 31,177,638.05 2.46
49 300750 宁德时代 31,119,037.52 2.45
50 000651 格力电器 29,864,863.90 2.35
51 601688 华泰证券 29,611,861.00 2.33
52 000063 中兴通讯 28,990,141.00 2.28
53 603160 汇顶科技 28,399,403.97 2.24
54 300476 胜宏科技 26,974,641.00 2.13
55 600958 东方证券 25,973,937.68 2.05
56 002251 步 步 高 25,786,154.00 2.03
57 002643 万润股份 25,660,801.46 2.02
58 603218 日月股份 25,659,109.86 2.02
59 601328 交通银行 25,440,515.00 2.00
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 4,778,564,316.90
卖出股票的收入（成交）总额 3,747,049,547.97
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 47页共 53页
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股
指期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析
确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据权益类资产投资（或拟
投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期
货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，
以对冲权益类资产组合的系统性风险和流动性风险。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 48页共 53页
7.12 投资组合报告附注
7.12.12019年 12月 5日，宁波银行因设立时点性规模考核指标、股权质押管理不合规，被宁波银保
监局（甬银保监罚决字〔2019〕67 号）给予罚款人民币 40 万元的行政处罚，并责令该行对相关直
接责任人给予纪律处分。
报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 828,610.85
2 应收证券清算款 7,527,013.79
3 应收股利 828,948.24
4 应收利息 15,921.52
5 应收申购款 5,843,485.47
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,043,979.87
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 49页共 53页
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
18,659 69,267.14 11,986,398.02 0.93% 1,280,469,197.20 99.07%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 734,259.65 0.06%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2019年 12月 18日）基金份额总额 1,267,717,262.12
本报告期期初基金份额总额 1,267,717,262.12
本报告期基金总申购份额 24,738,333.10
减：本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,292,455,595.22
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 50页共 53页
无。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受证券监管部门稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
招商证券 2 - - - - -
国泰君安证券 1 4,588,675,759.21 53.88% 4,181,665.41 53.73% -
西南证券 1 1,367,475,233.70 16.06% 1,241,881.68 15.96% -
中泰证券 1 1,188,297,978.24 13.95% 1,099,129.78 14.12% -
安信证券 1 1,091,264,642.98 12.81% 1,014,097.68 13.03% -
长江证券 1 266,164,792.01 3.13% 232,521.85 2.99% -
国信证券 1 14,048,725.03 0.16% 13,083.85 0.17% -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投
资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 2020年中期报告
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(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
2020年 4月完成租用托管在中国银行的招商证券上海 46352交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
招商证券 - - - - - -
国泰君安证券 25,405.02 0.05% - - - -
西南证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
安信证券
49,995,000.0
0
99.95% - - - -
长江证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 2020年中期报告
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1
华安基金管理有限公司关于调整旗下基金
2020 年春节假期清算交收安排及申购赎回等
交易业务的提示性公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-01-28
2
华安基金管理有限公司关于公司固有资金投
资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-02-04
3
华安基金管理有限公司关于华安汇智精选两
年持有期混合型证券投资基金规模控制的公
告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-03-06
4
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基
金开放申购及定投业务的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-03-06
5
华安基金管理有限公司关于根据信息披露管
理办法修订旗下公募基金基金合同等法律文
件的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-03-07
6
华安基金管理有限公司关于基金电子直销平
台调整“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公
告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-03-14
7
华安基金管理有限公司关于推迟披露旗下公
募基金 2019年年度报告的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-03-25
8
华安基金关于基金电子交易平台延长工行直
联结算方式费率优惠活动的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-03-30
9
华安基金管理有限公司旗下部分基金 2019年
年度报告提示性公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-04-11
10
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-06-29
11
关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交
易费率优惠活动的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-06-29
12
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交
通银行费率优惠活动的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-06-30
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在规定媒介上披露。
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、《华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金基金合同》
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 53页共 53页
2、《华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
3、《华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准汇智精选两年持有期混合型证券投资基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
7、基金托管人业务资格批件和营业执照
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则
11.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十八日
