华安添颐混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告
华安添颐混合型发起式证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年八月二十八日
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 25日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录
...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示
......................................................................................................................................... 2
2
基金简介
.................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况
................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明
................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人
............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式
................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料
................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现
.............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标
............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现
................................................................................................................................. 7
4
管理人报告
.............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况
......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
................................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
........................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
........................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
........................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
....................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
........................................................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
................................... 12
5
托管人报告
............................................................................................................................................ 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
............................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
............ 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
............................... 13
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债表
................................................................................................................................... 13
6.2 利润表
........................................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
............................................................................................... 15
6.4 报表附注
....................................................................................................................................... 16
7
投资组合报告
........................................................................................................................................ 36
7.1 期末基金资产组合情况
............................................................................................................... 36
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
....................................................................................... 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
................................... 37
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
............................................................................................ 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
....................................................................................... 42
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
................................ 43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
................... 43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
................... 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
............................... 43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
..................................................................... 43
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
...................................................................... 44
7.12 投资组合报告附注
..................................................................................................................... 44
8
基金份额持有人信息
............................................................................................................................ 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
................................................................................... 45
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
....................................................................... 46
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
.................................... 46
8.4发起式基金发起资金持有份额情况
............................................................................................ 46
9
开放式基金份额变动
............................................................................................................................ 46
10
重大事件揭示
...................................................................................................................................... 47
10.1 基金份额持有人大会决议
.................................................................................................. 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
.................................. 47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
...................................................... 47
10.4 基金投资策略的改变
.......................................................................................................... 47
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
.............................................................................. 47
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
...................................................................................... 47
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
...................................................... 47
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
.................................................................................. 47
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
...................................................... 48
10.9 其他重大事件
............................................................................................................................. 49
11 影响投资者决策的其他重要信息
........................................................................................................ 49
12
备查文件目录
...................................................................................................................................... 50
12.1 备查文件目录
............................................................................................................................. 50
12.2 存放地点
..................................................................................................................................... 50
12.3 查阅方式
..................................................................................................................................... 50
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安添颐混合型发起式证券投资基金
基金简称 华安添颐混合
基金主代码 001485
交易代码 001485
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年 6月 16日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 947,072,220.27份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金坚持绝对收益投资理念，在严格控制风险的前提下，采取稳健的投
资策略，追求资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将在基金资产配置比例限制范围内，动态调整基金资产在股票、债
券、现金类资产上的配置比例，控制基金资产净值的波动幅度。
在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法
对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因
素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、
基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等
市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优
化投资组合。
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款利率（税后）+2%
风险收益特征
本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场
基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 上海银行股份有限公司
信 息披露
负责人
姓名 薛珍 周直毅
联系电话 021-38969999 021-68475608
电子邮箱 service@huaan.com.cn custody@bosc.cn
客户服务电话 4008850099 95594
传真 021-68863414 021-68476936
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
中国（上海）自由贸易试验区
银城中路168号
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－32层
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
中国（上海）自由贸易试验区
银城中路168号37层、42层
邮政编码 200120 200120
法定代表人 朱学华 金煜
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金中期报告备置地点
上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31、
32层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、
32层
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日）
本期已实现收益 37,389,658.06
本期利润 29,862,074.21
加权平均基金份额本期利润 0.0315
本期加权平均净值利润率 2.60%
本期基金份额净值增长率 2.60%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润 212,492,661.22
期末可供分配基金份额利润 0.2244
期末基金资产净值 1,159,564,881.49
期末基金份额净值 1.224
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 22.40%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣
金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.33% 0.12% 0.31% 0.01% 0.02% 0.11%
过去三个月 1.58% 0.17% 0.87% 0.01% 0.71% 0.16%
过去六个月 2.60% 0.22% 1.75% 0.01% 0.85% 0.21%
过去一年 5.97% 0.16% 3.51% 0.01% 2.46% 0.15%
过去三年 16.13% 0.15% 10.51% 0.01% 5.62% 0.14%
自基金合同生
效起至今
22.40% 0.13% 17.80% 0.01% 4.60% 0.12%
3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年 6月 16日至 2020年 6月 30日）
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公
司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、西安、成都、
广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资
产管理有限公司。截至 2020年 6月 30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI中国 A、华
安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元
收益债券等 138只开放式基金，管理资产规模达到 4,157.70亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
孙丽娜 本基金的基金 2015-06-1 - 9年 硕士研究生，9年债券、基金行业
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经理 6 从业经验。曾任上海国际货币经纪
公司债券经纪人。2010 年 8 月加
入华安基金管理有限公司，先后担
任债券交易员、基金经理助理。
2014年 8月至 2017年 7月担任华
安日日鑫货币市场基金及华安汇
财通货币市场基金的基金经理，
2014年 8月至 2015年 1月，同时
担任华安七日鑫短期理财债券型
证券投资基金的基金经理。2014
年 10月起同时担任华安现金富利
投资基金的基金经理。2015 年 2
月起担任华安年年盈定期开放债
券型证券投资基金的基金经理。
2015 年 6 月起同时担任华安添颐
养老混合型发起式证券投资基金
的基金经理。2016年 10月至 2018
年 1月，同时担任华安安润灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理。2016年 12月起，同时担任华
安新丰利灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。2017 年 3 月
至 2020年 1月，同时担任华安现
金宝货币市场基金的基金经理。
2018 年 5 月起，同时担任华安日
日鑫货币市场基金的基金经理。
2018 年 9 月起，同时担任华安安
浦债券型证券投资基金的基金经
理。2019年 11月起，同时担任华
安鑫福 42个月定期开放债券型证
券投资基金的基金经理。2020年 1
月起，同时担任华安鑫浦 87个月
定期开放债券型证券投资基金的
基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
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险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平
交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投
资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合
经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策
略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行
投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围
内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易
机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间
优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。
（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义
对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员
监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制
原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一
级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行
投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以
公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与
评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行
场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易
日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三
方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进
行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5
日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投
资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日
反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资
组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为
1次，未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，一场突如其来的新冠疫情席卷全球，人类生产生活进入停摆状态，需求的骤然下降导
致全球央行协同货币宽松，债券收益率一度降至历史底部。中国在一季度率先控制住疫情，二季度
开始推进复工复产。海外则是二季度休克导致数据承压，政策不断托底，近期开始筑底回升。总体
来看，上半年国内社融信贷大幅回暖，通胀显著回落，工业企业盈利开始修复，货币政策在大幅宽
松后逐步向常态化回归，债市收益率先降后升。
权益市场受益于经济触底回升和流动性支持，收获比较可观的涨幅。
本基金结合市场变化，灵活调整权益仓位和固收仓位。债券配置以利率债和同业存单为主，严
控信用风险。同时，组合积极通过两市打新和科创板打新赚取收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2020年 6月 30日，本基金份额净值为 1.224元，本报告期份额净值增长率为 2.60%，同期
业绩比较基准增长率为 1.75%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，海外复工复产逐步推进，外需有望进一步恢复，国内在基建托底、消费弱复苏和
地产边际改善的情况下，宏观经济复苏趋势不改，但复苏的斜率会较二季度降低。货币政策宽松力
度有所减弱，但总量层面依然会比较充裕。政策将重新在保增长和控风险中寻求一个平衡点。全球
气候特殊性共振，农产品和工业品价格或因供给收缩而进一步上升，通胀水平将有所回升。债市市
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场下半年大概率是一个震荡整理的走势。权益市场方面，以创业板为代表的成长行业有过热态势，
但经济短期处于回升态势，系统性回落风险不大。另外传统行业低估值权重股有望迎来一定的估值
修复。
本基金在固收投资上将以票息策略为主，保持短久期。权益投资上仍将保持仓位的灵活性，同
时积极参与打新。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、
固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、
全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研
究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法
的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
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合同以及托管协议的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有
人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资运
作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管理人
有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安添颐混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 21,743,982.93 59,136,809.38
结算备付金
689,264.23 1,666,666.67
存出保证金
597,511.23 189,615.38
交易性金融资产 6.4.7.2 681,012,413.83 1,056,753,583.42
其中：股票投资
71,497,613.83 141,060,594.52
基金投资
- -
债券投资
609,514,800.00 915,692,988.90
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 447,975,831.97 50,000,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 9,276,430.85 12,817,938.00
应收股利
- -
应收申购款
1,277.11 -
华安添颐混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告
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递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,161,296,712.15 1,180,564,612.85
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 50,000,000.00
应付赎回款
1.11 -
应付管理人报酬
568,599.60 572,499.03
应付托管费
142,149.92 143,124.75
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 850,487.08 93,703.07
应交税费
61,194.57 78,424.10
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 109,398.38 220,000.00
负债合计
1,731,830.66 51,107,750.95
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 947,072,220.27 946,870,503.94
未分配利润 6.4.7.10 212,492,661.22 182,586,357.96
所有者权益合计
1,159,564,881.49 1,129,456,861.90
负债和所有者权益总计
1,161,296,712.15 1,180,564,612.85
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 1.224元，基金份额总额 947,072,220.27份。
6.2 利润表
会计主体：华安添颐混合型发起式证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
35,902,744.53 50,371,843.06
1.利息收入
15,893,362.59 21,273,849.02
其中：存款利息收入 6.4.7.11 176,876.36 98,784.34
债券利息收入
14,422,782.65 20,707,987.33
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,293,703.58 467,077.35
华安添颐混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告
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证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
27,536,958.31 11,301,444.11
其中：股票投资收益 6.4.7.12 20,763,935.53 8,962,912.31
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 5,355,496.23 741,770.37
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 1,417,526.55 1,596,761.43
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18 -7,527,583.85 17,796,462.83
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 7.48 87.10
减：二、费用
6,040,670.32 6,024,483.29
1．管理人报酬 6.4.10.2 3,423,043.07 3,211,977.30
2．托管费 6.4.10.2 855,760.80 802,994.38
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.20 1,472,127.59 822,807.68
5．利息支出
120,176.61 1,008,671.47
其中：卖出回购金融资产支出
120,176.61 1,008,671.47
6.税金及附加
34,347.37 32,731.84
7．其他费用 6.4.7.21 135,214.88 145,300.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
29,862,074.21 44,347,359.77
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
29,862,074.21 44,347,359.77
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安添颐混合型发起式证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
946,870,503.94 182,586,357.96 1,129,456,861.90
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 29,862,074.21 29,862,074.21
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
201,716.33 44,229.05 245,945.38
华安添颐混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告
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值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 220,537.03 48,121.17 268,658.20
2.基金赎回款 -18,820.70 -3,892.12 -22,712.82
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
947,072,220.27 212,492,661.22 1,159,564,881.49
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
946,739,268.17 102,532,059.02 1,049,271,327.19
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 44,347,359.77 44,347,359.77
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
89,263.88 13,042.25 102,306.13
其中：1.基金申购款 124,900.64 18,304.88 143,205.52
2.基金赎回款 -35,636.76 -5,262.63 -40,899.39
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
946,828,532.05 146,892,461.04 1,093,720,993.09
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安添颐混合型发起式证券投资基金(原名华安添颐养老混合型发起式证券投资基金，以下简称
“本基金”) ，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1140号《关于
准予华安添颐养老混合型发起式证券投资基金注册的批复》的核准，由华安基金管理有限公司作为
管理人于 2015年 6月 12日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具安永华明（2015）验字第 60971571_B23号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。
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基金合同于 2015年 6月 16日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认
购费后的实收基金（本金）为人民币 258,004,000.00 元，募集资金在初始销售期间未产生利息，以
上实收基金（本息）合计为人民币 258,004,000.00元，折合 258,004,000.00份基金份额。本基金的基
金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为上海银行股份有限公司。本基金
自 2018年 5月 9日起更名为华安添颐混合型发起式证券投资基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益
类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政
府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银
行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为 0-30%；每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款；权证、股指期货及其他金融工具的
投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金业绩比较基准：中国人民银行公布的一年期定期存款利率（税后）+2%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2020年 8月 25日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业
务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理
办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基
金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板
第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
华安添颐混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告
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本基金 2020 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020
年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变
动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本会计期间不存在会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本会计期间不存在会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本会计期间不存在差错更正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免
征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入
华安添颐混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告
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以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为
增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易
计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规
定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个
人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加
的单位外）及地方教育费附加。
6.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
华安添颐混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 21,743,982.93
定期存款 -
其他存款 -
合计 21,743,982.93
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 67,714,771.30 71,497,613.83 3,782,842.53
贵金属投资-金交所黄 - - -
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金合约
债券
交易所市场 48,637,539.61 50,278,000.00 1,640,460.39
银行间市场 559,812,964.88 559,236,800.00 -576,164.88
合计 608,450,504.49 609,514,800.00 1,064,295.51
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 676,165,275.79 681,012,413.83 4,847,138.04
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 447,975,831.97 -
合计 447,975,831.97 -
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 2,138.85
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 279.09
应收债券利息 8,998,669.70
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 275,101.20
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 242.01
合计 9,276,430.85
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
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6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 827,184.40
银行间市场应付交易费用 23,302.68
合计 850,487.08
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提信息披露费 59,672.34
预提审计费 49,726.04
合计 109,398.38
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 946,870,503.94 946,870,503.94
本期申购 220,537.03 220,537.03
本期赎回（以“-”号填列） -18,820.70 -18,820.70
本期末 947,072,220.27 947,072,220.27
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 181,718,821.65 867,536.31 182,586,357.96
本期利润 37,389,658.06 -7,527,583.85 29,862,074.21
本期基金份额交易产生的
变动数
45,009.33 -780.28 44,229.05
其中：基金申购款 48,851.19 -730.02 48,121.17
基金赎回款 -3,841.86 -50.26 -3,892.12
本期已分配利润 - - -
华安添颐混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告
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本期末 219,153,489.04 -6,660,827.82 212,492,661.22
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 139,880.23
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 34,792.67
其他 2,203.46
合计 176,876.36
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 500,766,711.86
减：卖出股票成本总额 480,002,776.33
买卖股票差价收入 20,763,935.53
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
2,214,878,986.85
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
2,181,669,905.87
减：应收利息总额 27,853,584.75
买卖债券差价收入 5,355,496.23
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.15 贵金属投资收益
无。
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6.4.7.16 衍生工具收益
无。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资产生的股利收益 1,417,526.55
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,417,526.55
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
1.交易性金融资产 -7,527,583.85
——股票投资 -3,475,871.53
——债券投资 -4,051,712.32
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 -7,527,583.85
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金赎回费收入 0.51
转换费收入 6.97
合计 7.48
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
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项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 1,453,362.59
银行间市场交易费用 18,765.00
合计 1,472,127.59
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
审计费用 49,726.04
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行汇划费 7,216.50
账户维护费 18,000.00
其他费用 600.00
合计 135,214.88
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
上海银行股份有限公司(“上海银行”) 基金托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
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6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 3,423,043.07 3,211,977.30
其中：支付销售机构的客户维护费 0.00 0.04
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.60%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.60%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 855,760.80 802,994.38
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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.15%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
上海银行 30,672,471.48 - - -
190,000,000.0
0
13,013.70
国泰君安 -
19,942,381.
37
- - - -
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期初持有的基金份
额
10,000,000.00 10,000,000.00
期间申购/买入总份 - -
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额
期间因拆分变动份
额
- -
减：期间赎回/卖出总
份额
- -
期末持有的基金份
额
10,000,000.00 10,000,000.00
期末持有的基金份
额
占基金总份额比例
1.06% 1.06%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海银行
21,743,982.9
3
139,880.23
17,137,315.2
6
85,437.27
注：本基金的银行存款由基金托管人上海银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本报告期不进行收益分配。
6.4.12 期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
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型
60181
6
京沪
高铁
2020-0
1-08
2020-0
7-16
处于
锁定
期
4.88 6.17
906,53
6.00
4,423,
895.68
5,593,
327.12
-
68839
6
华润
微
2020-0
2-14
2020-0
8-27
处于
锁定
期
12.80 41.45
71,672
.00
917,40
1.60
2,970,
804.40
-
68851
6
奥特
维
2020-0
5-14
2020-1
1-23
处于
锁定
期
23.28 43.10
3,440.
00
80,083
.20
148,26
4.00
-
30084
0
酷特
智能
2020-0
6-30
2020-0
7-08
网下
中签
5.94 5.94
1,185.
00
7,038.
90
7,038.
90
-
30084
3
胜蓝
股份
2020-0
6-23
2020-0
7-02
网下
中签
10.01 10.01 751.00
7,517.
51
7,517.
51
-
30084
5
捷安
高科
2020-0
6-24
2020-0
7-03
网下
中签
17.63 17.63 470.00
8,286.
10
8,286.
10
-
30084
6
首都
在线
2020-0
6-22
2020-0
7-01
网下
中签
3.37 3.37
1,131.
00
3,811.
47
3,811.
47
-
30084
7
中船
汉光
2020-0
6-29
2020-0
7-09
网下
中签
6.94 6.94
1,421.
00
9,861.
74
9,861.
74
-
68802
7
国盾
量子
2020-0
6-30
2020-0
7-09
网下
中签
36.18 36.18
2,830.
00
102,38
9.40
102,38
9.40
-
68827
7
天智
航
2020-0
6-24
2020-0
7-07
网下
中签
12.04 12.04
8,810.
00
106,07
2.40
106,07
2.40
-
68837
7
迪威
尔
2020-0
6-29
2020-0
7-08
网下
中签
16.42 16.42
7,894.
00
129,61
9.48
129,61
9.48
-
68856
8
中科
星图
2020-0
6-30
2020-0
7-08
网下
中签
16.21 16.21
11,020
.00
178,63
4.20
178,63
4.20
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至报告期末 2020年 6月 30日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末 2020年 6月 30日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
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本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基
金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相
关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金坚持绝对收益投资理念，在严格控制
风险的前提下，采取稳健的投资策略，追求资产的长期稳定增值。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险
防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总
裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，
并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不
重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
华安添颐混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流
通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和
分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
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品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 21,743,982.93 - - - 21,743,982.93
结算备付金 689,264.23 - - - 689,264.23
存出保证金 597,511.23 - - - 597,511.23
交易性金融资产 456,660,800.00 152,854,000.00 - 71,497,613.83
681,012,413.8
3
买入返售金融资
产
447,975,831.97 - - -
447,975,831.9
7
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 9,276,430.85 9,276,430.85
应收申购款 - - - 1,277.11 1,277.11
资产总计 927,667,390.36 152,854,000.00 - 80,775,321.79 1,161,296,712.
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15
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 1.11 1.11
应付管理人报酬 - - - 568,599.60 568,599.60
应付托管费 - - - 142,149.92 142,149.92
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 850,487.08 850,487.08
应交税费 - - - 61,194.57 61,194.57
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 109,398.38 109,398.38
负债总计 - - - 1,731,830.66
1,731,830.6
6
利率敏感度缺口 927,667,390.36 152,854,000.00 - 79,043,491.13 1,159,564,881.
49
上年度末
2019年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 59,136,809.38 - - - 59,136,809.38
结算备付金 1,666,666.67 - - - 1,666,666.67
存出保证金 189,615.38 - - - 189,615.38
交易性金融资产 280,437,428.20 581,950,560.70 53,305,000.00 141,060,594.52
1,056,753,583.
42
买入返售金融资
产
50,000,000.00 - - - 50,000,000.00
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 12,817,938.00 12,817,938.00
资产总计 391,430,519.63 581,950,560.70 53,305,000.00 153,878,532.52
1,180,564,612.
85
负债
华安添颐混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第 34页共 51页
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 50,000,000.00 50,000,000.00
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 572,499.03 572,499.03
应付托管费 - - - 143,124.75 143,124.75
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 93,703.07 93,703.07
应交税费 - - - 78,424.10 78,424.10
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 220,000.00 220,000.00
负债总计 - - - 51,107,750.95 51,107,750.95
利率敏感度缺口 391,430,519.63 581,950,560.70 53,305,000.00 102,770,781.57
1,129,456,861.
90
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
市场利率上升 25个基点 减少约 74 减少约 395
市场利率下降 25个基点 增加约 74 增加约 399
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
华安添颐混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第 35页共 51页
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行
修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指
标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 71,497,613.83 6.17
141,060,594.5
2
12.49
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 71,497,613.83 6.17
141,060,594.5
2
12.49
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动
除上述基准以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
华安添颐混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第 36页共 51页
业绩比较基准增加 5% 增加约 2,684 增加约 1,400
业绩比较基准减少 5% 减少约 2,684 减少约 1,400
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 71,497,613.83 6.16
其中：股票 71,497,613.83 6.16
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 609,514,800.00 52.49
其中：债券 609,514,800.00 52.49
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 447,975,831.97 38.58
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 22,433,247.16 1.93
8 其他各项资产 9,875,219.19 0.85
9 合计 1,161,296,712.15 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 59,906.91 0.01
B 采矿业 1,316,619.90 0.11
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C 制造业 18,519,028.03 1.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,474,087.52 0.56
E 建筑业 1,293,444.00 0.11
F 批发和零售业 34,196.11 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 16,758,607.45 1.45
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,394,099.23 0.21
J 金融业 19,820,128.97 1.71
K 房地产业 24,127.00 0.00
L 租赁和商务服务业 2,254,813.82 0.19
M 科学研究和技术服务业 39,091.20 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 1,255,139.51 0.11
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 5,670.18 0.00
R 文化、体育和娱乐业 1,248,654.00 0.11
S 综合 - -
合计 71,497,613.83 6.17
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 601816 京沪高铁 906,551 5,593,420.57 0.48
2 600033 福建高速 1,405,100 3,723,515.00 0.32
3 688396 华润微 71,672 2,970,804.40 0.26
4 601288 农业银行 742,600 2,509,988.00 0.22
5 601398 工商银行 481,800 2,399,364.00 0.21
6 601888 中国中免 14,488 2,231,586.64 0.19
7 600009 上海机场 29,400 2,118,858.00 0.18
8 600519 贵州茅台 1,400 2,048,032.00 0.18
9 601336 新华保险 46,000 2,036,880.00 0.18
10 002029 七 匹 狼 356,600 1,804,396.00 0.16
11 600987 航民股份 321,540 1,720,239.00 0.15
12 600674 川投能源 170,460 1,580,164.20 0.14
13 601333 广深铁路 680,200 1,530,450.00 0.13
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14 600900 长江电力 70,307 1,331,614.58 0.11
15 601998 中信银行 247,817 1,276,257.55 0.11
16 601006 大秦铁路 181,200 1,275,648.00 0.11
17 600886 国投电力 161,500 1,269,390.00 0.11
18 600548 深高速 138,097 1,262,206.58 0.11
19 601328 交通银行 245,600 1,259,928.00 0.11
20 601988 中国银行 360,500 1,254,540.00 0.11
21 601985 中国核电 306,500 1,253,585.00 0.11
22 600377 宁沪高速 127,700 1,252,737.00 0.11
23 601939 建设银行 197,700 1,247,487.00 0.11
24 300144 宋城演艺 72,000 1,245,600.00 0.11
25 601166 兴业银行 78,300 1,235,574.00 0.11
26 601128 常熟银行 163,200 1,225,632.00 0.11
27 601658 邮储银行 265,607 1,213,823.99 0.10
28 600036 招商银行 35,400 1,193,688.00 0.10
29 601668 中国建筑 249,500 1,190,115.00 0.10
30 601818 光大银行 331,500 1,186,770.00 0.10
31 600104 上汽集团 69,212 1,175,911.88 0.10
32 600426 华鲁恒升 65,821 1,163,715.28 0.10
33 600028 中国石化 294,800 1,152,668.00 0.10
34 601601 中国太保 41,700 1,136,325.00 0.10
35 002179 中航光电 25,500 1,045,755.00 0.09
36 603881 数据港 9,500 1,026,665.00 0.09
37 002460 赣锋锂业 18,500 991,045.00 0.09
38 003816 中国广核 313,758 928,723.68 0.08
39 300388 国祯环保 91,500 843,630.00 0.07
40 000858 五 粮 液 4,800 821,376.00 0.07
41 600835 上海机电 43,600 738,148.00 0.06
42 002624 完美世界 9,300 536,052.00 0.05
43 300207 欣旺达 22,300 421,470.00 0.04
44 000333 美的集团 6,500 388,635.00 0.03
45 002327 富安娜 54,900 386,496.00 0.03
46 601077 渝农商行 73,889 348,756.08 0.03
47 600015 华夏银行 48,200 294,984.00 0.03
48 688168 安博通 2,252 219,615.04 0.02
49 688228 开普云 2,718 212,330.16 0.02
50 300197 铁汉生态 75,000 190,500.00 0.02
51 300053 欧比特 16,800 182,448.00 0.02
52 300085 银之杰 11,200 179,424.00 0.02
53 000729 燕京啤酒 26,100 178,785.00 0.02
54 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.02
55 300083 劲胜智能 27,900 165,168.00 0.01
56 300134 大富科技 11,200 156,576.00 0.01
57 688516 奥特维 3,440 148,264.00 0.01
华安添颐混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告
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58 000400 许继电气 10,900 143,880.00 0.01
59 000888 峨眉山Ａ 25,100 142,066.00 0.01
60 600968 海油发展 57,075 132,984.75 0.01
61 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01
62 300077 国民技术 16,800 122,472.00 0.01
63 603195 公牛集团 759 121,933.35 0.01
64 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
65 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01
66 300055 万邦达 16,800 102,816.00 0.01
67 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01
68 601778 晶科科技 12,349 97,063.14 0.01
69 002394 联发股份 10,900 97,010.00 0.01
70 300222 科大智能 11,200 90,832.00 0.01
71 601827 三峰环境 6,723 63,801.27 0.01
72 002982 湘佳股份 581 59,906.91 0.01
73 300821 东岳硅材 5,703 59,083.08 0.01
74 603489 八方股份 401 56,536.99 0.00
75 601609 金田铜业 4,477 46,829.42 0.00
76 002980 华盛昌 700 44,492.00 0.00
77 300829 金丹科技 574 42,872.06 0.00
78 300822 贝仕达克 933 41,901.03 0.00
79 603353 和顺石油 689 32,376.11 0.00
80 002986 宇新股份 630 31,783.50 0.00
81 300825 阿尔特 1,642 31,280.10 0.00
82 002978 安宁股份 881 30,967.15 0.00
83 603995 甬金股份 1,088 29,267.20 0.00
84 300793 佳禾智能 1,082 28,781.20 0.00
85 300828 锐新科技 977 28,430.70 0.00
86 605001 威奥股份 1,353 27,709.44 0.00
87 002979 雷赛智能 1,005 27,104.85 0.00
88 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
89 300833 浩洋股份 406 26,430.60 0.00
90 300830 金现代 1,671 26,134.44 0.00
91 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.00
92 603950 长源东谷 1,081 25,716.99 0.00
93 002981 朝阳科技 490 24,348.10 0.00
94 601512 中新集团 2,098 24,127.00 0.00
95 603682 锦和商业 2,018 23,227.18 0.00
96 300806 斯迪克 466 22,298.10 0.00
97 300838 浙江力诺 909 22,243.23 0.00
98 002988 豪美新材 1,097 20,491.96 0.00
99 300790 宇瞳光学 848 19,834.72 0.00
100 603095 越剑智能 630 19,000.80 0.00
101 603212 赛伍技术 715 18,954.65 0.00
华安添颐混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第 40页共 51页
102 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
103 603949 雪龙集团 875 17,648.75 0.00
104 603658 安图生物 100 16,244.00 0.00
105 002972 科安达 675 16,085.25 0.00
106 603390 通达电气 1,219 15,944.52 0.00
107 300808 久量股份 797 15,780.60 0.00
108 002973 侨银环保 646 15,142.24 0.00
109 002971 和远气体 559 13,980.59 0.00
110 002969 嘉美包装 1,800 13,734.00 0.00
111 603109 神驰机电 384 13,593.60 0.00
112 603053 成都燃气 948 13,546.92 0.00
113 300819 聚杰微纤 541 12,935.31 0.00
114 603948 建业股份 560 12,583.20 0.00
115 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
116 002661 克明面业 500 11,590.00 0.00
117 603338 浙江鼎力 140 10,607.80 0.00
118 300817 双飞股份 387 10,329.03 0.00
119 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
120 603551 奥普家居 588 9,543.24 0.00
121 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
122 300564 筑博设计 297 7,811.10 0.00
123 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
124 600276 恒瑞医药 80 7,384.00 0.00
125 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
126 002916 深南电路 40 6,700.80 0.00
127 600763 通策医疗 34 5,670.18 0.00
128 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
129 603039 泛微网络 40 3,090.40 0.00
130 603019 中科曙光 80 3,072.00 0.00
131 002739 万达电影 200 3,054.00 0.00
132 002831 裕同科技 80 2,200.80 0.00
133 603228 景旺电子 60 2,111.40 0.00
134 603939 益丰药房 20 1,820.00 0.00
135 000895 双汇发展 33 1,520.97 0.00
136 300529 健帆生物 20 1,390.00 0.00
137 001872 招商港口 69 1,003.95 0.00
138 002202 金风科技 100 997.00 0.00
139 000739 普洛药业 28 652.12 0.00
140 000429 粤高速Ａ 82 573.18 0.00
141 000848 承德露露 80 560.00 0.00
142 002511 中顺洁柔 25 557.50 0.00
143 603778 乾景园林 150 513.00 0.00
144 000726 鲁
泰Ａ 31 234.98 0.00
145 001965 招商公路 29 195.17 0.00
华安添颐混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第 41页共 51页
146 002142 宁波银行 5 131.35 0.00
147 300271 华宇软件 2 56.42 0.00
148 600010 包钢股份 40 43.20 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000002 万
科Ａ 10,407,612.00 0.92
2 601398 工商银行 10,146,915.75 0.90
3 000739 普洛药业 9,921,173.34 0.88
4 002597 金禾实业 8,061,386.00 0.71
5 601288 农业银行 7,690,679.00 0.68
6 000069 华侨城Ａ 7,062,404.27 0.63
7 001965 招商公路 6,603,450.22 0.58
8 002563 森马服饰 6,540,231.00 0.58
9 002024 苏宁易购 6,421,865.97 0.57
10 000089 深圳机场 6,358,455.00 0.56
11 000166 申万宏源 6,322,941.00 0.56
12 601816 京沪高铁 6,319,848.88 0.56
13 600886 国投电力 6,239,595.29 0.55
14 001872 招商港口 6,239,412.00 0.55
15 600674 川投能源 6,238,979.77 0.55
16 600548 深高速 6,238,302.68 0.55
17 002419 天虹股份 6,237,530.01 0.55
18 601006 大秦铁路 6,237,475.00 0.55
19 601998 中信银行 6,237,001.00 0.55
20 000848 承德露露 6,236,249.00 0.55
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601658 邮储银行 23,755,988.65 2.10
2 601398 工商银行 13,026,184.00 1.15
3 000002 万
科Ａ 12,430,527.22 1.10
4 000739 普洛药业 11,352,542.78 1.01
华安添颐混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告
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5 601288 农业银行 10,646,584.00 0.94
6 002597 金禾实业 9,026,282.50 0.80
7 000895 双汇发展 8,691,390.92 0.77
8 601888 中国中免 8,137,739.42 0.72
9 600900 长江电力 8,118,100.00 0.72
10 002511 中顺洁柔 7,849,957.39 0.70
11 600548 深高速 7,821,357.00 0.69
12 600674 川投能源 7,802,336.00 0.69
13 600886 国投电力 7,611,660.84 0.67
14 002518 科士达 7,586,483.00 0.67
15 601998 中信银行 7,528,721.00 0.67
16 601006 大秦铁路 7,413,678.00 0.66
17 000598 兴蓉环境 7,397,338.01 0.65
18 601128 常熟银行 7,331,828.00 0.65
19 600377 宁沪高速 7,328,524.36 0.65
20 000333 美的集团 7,322,362.26 0.65
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 413,915,667.17
卖出股票的收入（成交）总额 500,766,711.86
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 10,034,000.00 0.87
2 央行票据 - -
3 金融债券 70,315,000.00 6.06
其中：政策性金融债 70,315,000.00 6.06
4 企业债券 133,309,000.00 11.50
5 企业短期融资券 107,216,800.00 9.25
6 中期票据 71,631,000.00 6.18
华安添颐混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告
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7 可转债（可交换债） 30,024,000.00 2.59
8 同业存单 186,985,000.00 16.13
9 其他 - -
10 合计 609,514,800.00 52.56
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 112019143
20恒丰银
行 CD143
1,000,000 99,520,000.00 8.58
2 101800229
18国电集
MTN001
500,000 51,025,000.00 4.40
3 180208 18国开 08 500,000 50,755,000.00 4.38
4 1380254 13铁道 04 500,000 50,645,000.00 4.37
5 012002266
20首旅
SCP023
500,000 50,010,000.00 4.31
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股
指期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析
华安添颐混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告
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确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投
资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货
市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以
对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.12020 年 4 月 20 日，工商银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在理财
产品数量漏报、资金交易信息漏报严重等违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会（银保监
罚决字〔2020〕7号）给予罚款合计 270万元的行政处罚。
2020年 3月 9日，农业银行因可回溯制度执行不到位、可回溯基础管理不到位、部分可回溯视频质
检结果未反馈给保险公司等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕
3号）给予罚款 50万元的行政处罚。2020年 4月 22日，农业银行因监管标准化数据（EAST）系统
数据质量及数据报送存在资金交易信息漏报严重、信贷资产转让业务漏报等违法违规行为，被中国
银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕12号）给予罚款合计 230万元的行政处罚。2020
年 4月 22日，农业银行因“两会一层”境外机构管理履职不到位、国别风险管理不满足监管要求等违
法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕11号）给予罚款合计 200万
元的行政处罚。
报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
华安添颐混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告
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1 存出保证金 597,511.23
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 9,276,430.85
5 应收申购款 1,277.11
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,875,219.19
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 132004 15国盛 EB 30,024,000.00 2.59
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 601816 京沪高铁 5,593,327.12 0.48
新股流通受
限
2 688396 华润微 2,970,804.40 0.26
新股流通受
限
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
华安添颐混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告
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持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
201 4,711,802.09 946,645,224.17 99.95% 426,996.10 0.05%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 736.20 0.00%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
8.4发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金
10,000,000.0
0
1.06%
10,000,000.0
0
1.06% 三年
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,000,000.0
0
1.06%
10,000,000.0
0
1.06% -
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年 6月 16日）基金份额总额 258,004,000.00
本报告期期初基金份额总额 946,870,503.94
本报告期基金总申购份额 220,537.03
减：本报告期基金总赎回份额 18,820.70
华安添颐混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告
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本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 947,072,220.27
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
无。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
2020年 3月，许卿斌同志不再担任上海银行股份有限公司资产托管部总经理职务。上述人事变动已
进行备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金托管业务的重大诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
海通证券 2 898,330,559.47 100.00% 827,184.40 100.00% -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质
华安添颐混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告
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量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投
资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易
单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
无
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
海通证券
32,679,189.0
1
100.00%
3,895,000,
000.00
100.00% - -
华安添颐混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告
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10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
华安基金管理有限公司关于调整旗下基金
2020 年春节假期清算交收安排及申购赎回等
交易业务的提示性公告
《证券日报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-01-28
2
华安基金管理有限公司关于公司固有资金投
资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告
《证券日报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-02-04
3
华安基金管理有限公司关于根据信息披露管
理办法修订旗下公募基金基金合同等法律文
件的公告
《证券日报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-03-07
4
华安添颐混合型发起式证券投资基金基金合
同（更新）
《证券日报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-03-07
5
华安添颐混合型发起式证券投资基金托管协
议（更新）
《证券日报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-03-07
6
华安基金管理有限公司关于基金电子直销平
台调整“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公
告
《证券日报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-03-14
7
华安基金管理有限公司关于推迟披露旗下公
募基金 2019年年度报告的公告
《证券日报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-03-25
8
华安基金关于基金电子交易平台延长工行直
联结算方式费率优惠活动的公告
《证券日报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-03-30
9
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
《证券日报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-06-29
10
关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交
易费率优惠活动的公告
《证券日报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-06-29
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在规定媒介上披露。
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
华安添颐混合型发起式证券投资基金 2020年中期报告
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机构
1
20200101-202006
30
461,98
7,329.
43
0.00 0.00
461,987,329
.43
48.78%
2
20200101-202006
30
474,65
7,894.
74
0.00 0.00
474,657,894
.74
50.12%
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额
赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《华安添颐混合型发起式证券投资基金基金合同》
2、《华安添颐混合型发起式证券投资基金招募说明书》
3、《华安添颐混合型发起式证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准华安添颐混合型发起式证券投资基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
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第 51页共 51页
华安基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十八日
