华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
华安全球美元收益债券型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年八月二十八日
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 25日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录
...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示
......................................................................................................................................... 2
2基金简介
..................................................................................................................................................... 5
2.1基金基本情况
.................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明
................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人
............................................................................................................. 5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
................................................................................................. 6
2.5 信息披露方式
................................................................................................................................. 6
2.6 其他相关资料
................................................................................................................................. 6
3主要财务指标和基金净值表现
................................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标
............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现
................................................................................................................................. 7
4管理人报告
................................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况
......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
............................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
........................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
........................................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
........................................................... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
....................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
........................................................................... 13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
.................................... 13
5托管人报告
............................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
............................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
............ 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
............................... 14
6半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................................................ 14
6.1 资产负债表
................................................................................................................................... 14
6.2 利润表
........................................................................................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
............................................................................................... 16
6.4 报表附注
....................................................................................................................................... 17
7投资组合报告
........................................................................................................................................... 37
7.1期末基金资产组合情况
................................................................................................................ 37
7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
................................................................ 38
7.3期末按行业分类的权益投资组合
................................................................................................ 38
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
.................................... 38
7.5报告期内股票投资组合的重大变动
............................................................................................ 38
7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
................................................................................ 39
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
................................ 39
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
.................... 39
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
.................... 40
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
.............................. 40
7.11投资组合报告附注
...................................................................................................................... 40
8基金份额持有人信息
............................................................................................................................... 40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
................................................................................... 40
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8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
........................................................................ 41
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
.................................... 41
9开放式基金份额变动
............................................................................................................................... 41
10重大事件揭示
......................................................................................................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议
.................................................................................................. 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
.................................. 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
...................................................... 42
10.4 基金投资策略的改变
.......................................................................................................... 42
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
...................................................................................... 42
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
...................................................... 42
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
.................................................................................. 42
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
...................................................... 44
10.8其他重大事件
.............................................................................................................................. 47
11影响投资者决策的其他重要信息
......................................................................................................... 48
12备查文件目录
......................................................................................................................................... 49
12.1 备查文件目录
............................................................................................................................. 49
12.2存放地点
...................................................................................................................................... 49
12.3查阅方式
...................................................................................................................................... 49
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华安全球美元收益债券型证券投资基金
基金简称 华安全球美元收益债券
基金主代码 002391
交易代码 002391
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 3月 23日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 496,947,806.40份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华安美元收益-A 华安美元收益-C
下属分级基金的交易代码 002391 002393
报告期末下属分级基金的份额总
额
432,220,263.67份 64,727,542.73份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严谨信用分析的基础上，通过分析来自全球各国家和地区的宏观
经济状况以及各发债主体的微观基本面，寻求各类债券的投资机会。力争
在严格控制风险的前提下，同时追求获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金将根据对全球市场经济发展的判断，以及对不同国家和地区宏观经
济、财政和货币政策、证券市场走势、金融市场环境的分析，确定基金资
产在不同国家和地区的配置比例。
基于对经济周期及其变化趋势等特征的研究和判断，根据对政府债券、信
用债、可转债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，确定不同经济周
期阶段下的债券类属配置策略，并根据经济周期阶段变化及时进行调整。
从而有效把握经济不同发展阶段的投资机会，实现基金资产的保值增值。
业绩比较基准
95%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率＋5%×商业银行税后活期存款
基准利率
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期的风险水平和预期收益都要低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中等风险和
中等收益的品种。
本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场
波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投
资所面临的特别投资风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
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信 息披露
负责人
姓名 薛珍 许俊
联系电话 021-38969999 010-66594319
电子邮箱 service@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
北京西城区复兴门内大街1号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
－32层
北京西城区复兴门内大街1号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 朱学华 刘连舸
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 - Bank of China (Hong Kong) Limited
中文 - 中国银行(香港)有限公司
注册地址 - 香港花园道 1号中银大厦
办公地址 - 香港花园道 1号中银大厦
邮政编码 - -
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所及基金托管人住所
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
华安基金管理有限公司
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、
32层
3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期（2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日）
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华安美元收益-A 华安美元收益-C
本期已实现收益 12,889,421.41 2,101,894.65
本期利润 7,299,346.73 1,090,857.31
加权平均基金份额本期利润 0.0191 0.0155
本期加权平均净值利润率 1.62% 1.34%
本期基金份额净值增长率 1.86% 1.63%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2020年 6月 30日)
华安美元收益-A 华安美元收益-C
期末可供分配利润 81,974,999.44 10,864,301.40
期末可供分配基金份额利润 0.1897 0.1678
期末基金资产净值 521,353,717.42 76,666,777.87
期末基金份额净值 1.206 1.184
3.1.3累计期末指标
报告期末(2020年 6月 30日)
华安美元收益-A 华安美元收益-C
基金份额累计净值增长率 20.60% 18.40%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣
金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安美元收益-A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.67% 0.16% -0.10% 0.22% 0.77% -0.06%
过去三个月 5.79% 0.23% 2.68% 0.28% 3.11% -0.05%
过去六个月 1.86% 0.43% 7.32% 0.41% -5.46% 0.02%
过去一年 4.87% 0.32% 11.38% 0.35% -6.51% -0.03%
过去三年 8.45% 0.26% 20.96% 0.30% -12.51% -0.04%
自基金合同生
效起至今
20.60% 0.26% 29.15% 0.30% -8.55% -0.04%
华安美元收益-C
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阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.59% 0.15% -0.10% 0.22% 0.69% -0.07%
过去三个月 5.62% 0.23% 2.68% 0.28% 2.94% -0.05%
过去六个月 1.63% 0.43% 7.32% 0.41% -5.69% 0.02%
过去一年 4.41% 0.31% 11.38% 0.35% -6.97% -0.04%
过去三年 7.05% 0.26% 20.96% 0.30% -13.91% -0.04%
自基金合同生
效起至今
18.40% 0.26% 29.15% 0.30% -10.75% -0.04%
3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安美元收益-A
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年 3月 23日至 2020年 6月 30日)
华安美元收益-C
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年 3月 23日至 2020年 6月 30日)
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4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立，是国内
首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公
司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、西安、成都、
广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司——华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资
产管理有限公司。截至 2020年 6月 30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI中国 A、华
安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元
收益债券等 138只开放式基金，管理资产规模达到 4,157.70亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
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庄宇飞
本基金的基金
经理
2017-03-16 - 9年
硕士研究生，9年证券、基
金从业经历，持有基金从
业资格证书。历任上海证
券创新发展总部分析师，
上海吉金资产管理有限公
司金融顾问事业部项目经
理，上海证券创新发展总
部创新实验室负责人。
2016年 6月加入华安基金，
任全球投资部基金经理助
理。2017年 3月起担任华
安全球美元收益债券型证
券投资基金、华安全球美
元票息债券型证券投资基
金的基金经理。2018年 6
月起，同时担任华安全球
稳健配置证券投资基金的
基金经理。2020年 4月起，
同时担任华安全球精选债
券型证券投资基金（QDII）
的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风
险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平
交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投
资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合
经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策
略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行
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投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围
内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易
机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间
优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。
（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义
对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员
监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制
原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一
级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行
投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以
公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与
评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行
场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易
日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三
方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进
行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5
日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投
资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日
反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资
组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为
1次，未出现异常交易。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，全球资本市场跌宕起伏，走出了一轮“深 V”行情。具体而言，一季度受全球疫情大爆
发，叠加原油价格战等因素的冲击，全球流动性紧缺下各大类资产被无差别抛售。庆幸的是，美联
储及时行动（两次降息合计 150bps、增加与其他央行的美元互换操作、无限量 QE 和直接购买投资
级信用债等）在三月底有效止住了流动性紧张下资产急速且无差别抛售可能对金融体系造成更大冲
击的风险。随后在二季度，受益于全球财政与货币政策支持的延续，以及疫情阶段性拐点后复工的
推进，全球资本市场得以从三月的巨幅动荡中摆脱，并在二季度开启修复之旅。
上半年，亚洲美元债市场先抑后扬，彭博巴克莱亚洲美元投资级债券指数在 Q1、Q2 分别录得
-0.69%、+4.65%的季度回报，上半年总回报 3.92%；彭博巴克莱亚洲美元高收益债指数在 Q1、Q2
分别录得-12.29%、+12.85%的季度回报，上半年总回报-1.02%。
回顾基金在报告期内的操作，我们在一季度提前做好了流动性储备应对，在市场大幅下跌、流
动性枯竭的极端行情下，并未遭受较大冲击。随后，在一级新发重启，二级流动性逐步恢复正常水
平的情况下；本基金一方面积极参与新债发行，利用优质新债替换了组合中的部分存量持仓；另一
方面也适时把握了部分交易性机会。总体来看，组合配置在信用分布、期限分布等方面处于较为均
衡的水平，以中短期投资级债券及质地较佳的高收益债为主，聚焦于收益率曲线中短端所带来的确
定性收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2020年 6月 30日，华安全球美元收益债 A份额净值为 1.206元，C份额净值为 1.184元；
华安全球美元收益债 A份额净值增长率为 1.86%， C份额净值增长率为 1.63%，同期业绩比较基准
增长率为 7.32%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度或下半年，我们认为市场在短期内会有一定波动，但这些波动更多由市场情绪所主
导，可能受以下几点因素所冲击：1）全球疫情二次大爆发、2）中美关系继续波折、3）其他的地缘
政治事件等。我们觉得上述因素对中资美元债市场基本面的影响可控，市场若有调整的话反而提供
较好的买点。
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从中长期来看，我们对中资美元债市场仍保持乐观看法，当前时点买入仍具备较好的中长期配
置价值。从估值角度来看，中资美元债利差虽然自三月高点已大幅修复，但较历史中枢仍有较大提
升。从全球资金流的角度看，美联储的政策组合操作（2022年前保持 0利率、信用债直接购买等），
将驱使全球的美元套利资金涌向一切有较高收益的资产上，亚洲美元债尤其是中资美元债将是受益
标的之一。
总体而言，我们将密切关注美元债券市场利率端与信用端的演变，适时捕捉市场可能的交易性
机会。在信用债方面，继续对违约风险保持高度关注；在做好组合流动性管理的基础上，审慎精选
信用债，从自下而上的角度严防信用风险。在聚焦于收益率曲线中短端所带来的确定性收益的基础
上，力争为投资者创造超额回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、
固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、
全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研
究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法
的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
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5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华安全球美元收益债券型证券
投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安全球美元收益债券型证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 89,356,959.09 70,370,431.24
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 513,298,835.36 557,601,645.55
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
513,298,835.36 557,601,645.55
资产支持证券投资
- -
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
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衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 8,431,816.40 8,899,373.11
应收股利
- -
应收申购款
103,767.48 803,156.33
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
611,191,378.33 637,674,606.23
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
8,873,247.22 -
应付赎回款
3,535,522.94 6,739,100.07
应付管理人报酬
425,741.19 489,625.70
应付托管费
132,452.83 152,327.98
应付销售服务费
25,139.86 32,044.78
应付交易费用
- -
应交税费
80,308.64 87,353.07
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.7 98,470.36 206,066.87
负债合计
13,170,883.04 7,706,518.47
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.8 496,947,806.40 533,325,073.45
未分配利润 6.4.7.9 101,072,688.89 96,643,014.31
所有者权益合计
598,020,495.29 629,968,087.76
负债和所有者权益总计
611,191,378.33 637,674,606.23
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 1.203元，基金份额总额 496,947,806.40份。
其中 A类基金份额净值 1.206元，基金份额 432,220,263.67份；C类基金份额净值 1.184元，基金份
额 64,727,542.73份。
6.2 利润表
会计主体：华安全球美元收益债券型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
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单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
11,898,688.02 42,389,088.60
1.利息收入
13,343,258.13 20,417,230.33
其中：存款利息收入 6.4.7.10 37,997.31 45,487.97
债券利息收入
13,305,260.82 20,371,742.36
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
4,237,176.45 4,775,353.14
其中：股票投资收益 6.4.7.11 - -
基金投资收益 6.4.7.12 - -274,055.47
债券投资收益 6.4.7.13 4,237,176.45 5,049,408.61
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益 6.4.7.14 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.15 -6,601,112.02 17,756,697.83
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
680,477.91 -679,777.37
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 238,887.55 119,584.67
减：二、费用
3,508,483.98 4,866,184.92
1．管理人报酬 6.4.10.2 2,397,876.53 3,384,880.80
2．托管费 6.4.10.2 746,006.03 1,053,074.08
3．销售服务费
162,119.00 188,904.08
4．交易费用 6.4.7.17 - 3,501.06
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
47,898.92 67,226.74
7．其他费用 6.4.7.18 154,583.50 168,598.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
8,390,204.04 37,522,903.68
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
8,390,204.04 37,522,903.68
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安全球美元收益债券型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
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项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
533,325,073.45 96,643,014.31 629,968,087.76
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 8,390,204.04 8,390,204.04
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-36,377,267.05 -3,960,529.46 -40,337,796.51
其中：1.基金申购款 130,844,723.70 25,518,184.04 156,362,907.74
2.基金赎回款 -167,221,990.75 -29,478,713.50 -196,700,704.25
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
496,947,806.40 101,072,688.89 598,020,495.29
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
736,085,689.54 67,342,846.48 803,428,536.02
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 37,522,903.68 37,522,903.68
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-104,367,660.35 -11,309,415.41 -115,677,075.76
其中：1.基金申购款 21,562,559.20 2,257,338.20 23,819,897.40
2.基金赎回款 -125,930,219.55 -13,566,753.61 -139,496,973.16
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
631,718,029.19 93,556,334.75 725,274,363.94
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
华安全球美元收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
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下简称“中国证监会”）证监许可[2016]138号《关于准予华安全球美元收益债券型证券投资基金注册
的批复》的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人自 2016年 2月 22日到 2016年 3月 18日止
期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明
（2016）验字第 60971571_B10 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2016
年 3月 23日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金
（本金）折合人民币 1,484,552,975.02元，在募集期间产生的存款利息折合人民币 395,706.06元，以
上实收基金（本息）合计共折合人民币 1,484,948,681.08元，折合 1,484,948,681.08份基金份额，其
中 A类人民币份额 504,518,752.72份，A类美元现汇份额 252,546,712.84份，C类份额 727,883,215.52
份。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有
限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。
针对境内投资，本基金主要投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具，具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法上市的股票），
权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行
票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收
益类资产、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其他境内金融工具。
针对境外投资，本基金主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区
证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；银行存款、
可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换
债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；法律法
规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公
募基金（包括 ETF）；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；
远期合约、互换及在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区交易所上市交易的
权证、期权、期货等金融衍生产品及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他境外融工具。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于美元债券的比例不低于非现
金基金资产的 80%，股票、权证等权益类资产比例不超过基金资产的 20%，现金或者到期日在一年
以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以相应将其纳入本基金的投资范围；如法律法规或中
国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人在履行适当程序后，可相应调整投资比例限制。
本基金的业绩比较基准为：95%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率＋5%×商业银行税后活期
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
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存款基准利率。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业
务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格
式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基
金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业
协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020年 6月 30日的财务
状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
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（1） 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免
征收印花税。
（2） 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别
核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别
或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程
中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
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理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
（3）企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 89,356,959.09
定期存款 -
其他存款 -
合计 89,356,959.09
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
债券
交易所市场 509,161,629.81 513,298,835.36 4,137,205.55
银行间市场 - - -
合计 509,161,629.81 513,298,835.36 4,137,205.55
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 509,161,629.81 513,298,835.36 4,137,205.55
6.4.7.3衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 670.08
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
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应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 8,431,146.32
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 8,431,816.40
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 3,988.70
应付证券出借违约金 -
预提审计费用 34,809.32
预提信息披露费 59,672.34
合计 98,470.36
6.4.7.8实收基金
金额单位：人民币元
华安美元收益-A
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 453,358,168.35 453,358,168.35
本期申购 128,014,579.39 128,014,579.39
本期赎回（以“-”号填列） -149,152,484.07 -149,152,484.07
本期末 432,220,263.67 432,220,263.67
金额单位：人民币元
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 24页共 49页
华安美元收益-C
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 79,966,905.10 79,966,905.10
本期申购 2,830,144.31 2,830,144.31
本期赎回（以“-”号填列） -18,069,506.68 -18,069,506.68
本期末 64,727,542.73 64,727,542.73
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.9未分配利润
单位：人民币元
华安美元收益-A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 71,522,186.23 11,937,238.48 83,459,424.71
本期利润 12,889,421.41 -5,590,074.68 7,299,346.73
本期基金份额交易产生的
变动数
-2,436,608.20 811,290.51 -1,625,317.69
其中：基金申购款 23,679,002.52 1,371,741.14 25,050,743.66
基金赎回款 -26,115,610.72 -560,450.63 -26,676,061.35
本期已分配利润 - - -
本期末 81,974,999.44 7,158,454.31 89,133,453.75
单位：人民币元
华安美元收益-C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 11,085,995.32 2,097,594.28 13,183,589.60
本期利润 2,101,894.65 -1,011,037.34 1,090,857.31
本期基金份额交易产生的
变动数
-2,323,588.57 -11,623.20 -2,335,211.77
其中：基金申购款 433,238.73 34,201.65 467,440.38
基金赎回款 -2,756,827.30 -45,824.85 -2,802,652.15
本期已分配利润 - - -
本期末 10,864,301.40 1,074,933.74 11,939,235.14
6.4.7.10存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 25页共 49页
活期存款利息收入 37,194.54
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 802.77
合计 37,997.31
6.4.7.11 股票投资收益
无余额。
6.4.7.12 基金投资收益
无余额。
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
485,274,925.33
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
472,733,075.15
减：应收利息总额 8,304,673.73
买卖债券差价收入 4,237,176.45
6.4.7.14股利收益
无余额。
6.4.7.15公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
1.交易性金融资产 -6,601,112.02
——股票投资 -
——债券投资 -6,601,112.02
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——其他 -
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 26页共 49页
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 -6,601,112.02
6.4.7.16其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金赎回费收入 238,887.55
合计 238,887.55
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费全部归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费全部
归入转出基金的基金资产。
6.4.7.17交易费用
无余额。
6.4.7.18其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
审计费用 34,809.32
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
账户维护费 9,000.00
银行汇划费 51,101.84
合计 154,583.50
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
无。
6.4.9关联方关系
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 27页共 49页
6.4.9.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国银行(香港)有限公司(“中银香港”) 境外资产托管人
华安基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
无。
6.4.10.1.2权证交易
无。
6.4.10.1.3债券交易
无。
6.4.10.1.4债券回购交易
无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,397,876.53 3,384,880.80
其中：支付销售机构的客户维护费 617,284.29 992,690.55
注：支付基金管理人 华安基金公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.90%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 28页共 49页
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.90% / 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 746,006.03 1,053,074.08
注：支付基金托管人 中国银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.28%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.28% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国泰君安证券股份
有限公司
127.33
华安基金管理有限
公司
4,361.10
中国银行股份有限
公司
2,600.82
合计 7,089.25
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华安基金管理有限
公司
6,854.52
中国银行 1,133.38
国泰君安证券股份
有限公司
9.71
合计 7,997.61
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份
额资产净值的 0.40%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金管理有限公司，再由
华安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。。销售服务费的计算方法如下：
日销售服务费＝本基金 C类基金份额前一日基金资产净值×0.40% / 当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 29页共 49页
无。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 11,696,666.49 37,194.54 31,553,729.79 45,482.47
中银香港 77,660,292.60 - 51,364,539.60 -
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管，按适用利
率或约定利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11利润分配情况
无。
6.4.12期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 30页共 49页
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
无。
6.4.13金融工具风险及管理
本基金为债券型基金，其预期的风险水平和预期收益都要低于股票型基金、混合型基金，高于
货币市场基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。本基金可投资于境外证券，除
了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险
等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。基金文件"风险收益特征"段。本基金在日常经营活动
中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在严谨信
用分析的基础上，通过分析来自全球各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面，
寻求各类债券的投资机会。力争在严格控制风险的前提下，同时追求获取超越业绩比较基准的投资
收益。
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险
防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总
裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 31页共 49页
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，
并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不
重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《合
格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独
立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间
内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金持有与中国
证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 32页共 49页
产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值
的 3%。本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%，持有境外基金的市值合计不得超过
基金净值的 10%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一只境外基金得超过
该境外基金总份额的 20%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上
市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人
管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金所持证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购
金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金资产净值的 10%。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。本基金的基金管理人每日对基金
组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请
不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 33页共 49页
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 89,356,959.09 - - - 89,356,959.09
交易性金融资产 42,649,456.61 348,972,967.98 121,676,410.77 -
513,298,835.3
6
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 8,431,816.40 8,431,816.40
应收申购款 - - - 103,767.48 103,767.48
资产总计 132,006,415.70 348,972,967.98 121,676,410.77 8,535,583.88
611,191,378.3
3
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 8,873,247.22 8,873,247.22
应付赎回款 - - - 3,535,522.94 3,535,522.94
应付管理人报酬 - - - 425,741.19 425,741.19
应付托管费 - - - 132,452.83 132,452.83
应付销售服务费 - - - 25,139.86 25,139.86
应付交易费用 - - - - -
应交税费 - - - 80,308.64 80,308.64
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 98,470.36 98,470.36
负债总计 - - - 13,170,883.04
13,170,883.
04
利率敏感度缺口 132,006,415.70 348,972,967.98 121,676,410.77 -4,635,299.16
598,020,495.2
9
上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 34页共 49页
2019年 12月 31
日
资产
银行存款 70,370,431.24 - - - 70,370,431.24
交易性金融资产 59,267,318.65 302,856,539.31 195,477,787.59 -
557,601,645.5
5
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 8,899,373.11 8,899,373.11
应收申购款 - - - 803,156.33 803,156.33
资产总计 129,637,749.89 302,856,539.31 195,477,787.59 9,702,529.44
637,674,606.2
3
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 6,739,100.07 6,739,100.07
应付管理人报酬 - - - 489,625.70 489,625.70
应付托管费 - - - 152,327.98 152,327.98
应付销售服务费 - - - 32,044.78 32,044.78
应付交易费用 - - - - -
应交税费 - - - 87,353.07 87,353.07
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 206,066.87 206,066.87
负债总计 - - - 7,706,518.47 7,706,518.47
利率敏感度缺口 129,637,749.89 302,856,539.31 195,477,787.59 1,996,010.97
629,968,087.7
6
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 35页共 49页
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
市场利率上升 25个基点 减少约 99 减少约 275
市场利率下降 25个基点 增加约 99 增加约 275
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每
日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2020年6月30日
美元
折合人民币
合计
以外币计价的
资产
银行存款 84,724,394.69 84,724,394.69
交易性金融资
产
513,298,835.36 513,298,835.36
应收利息 8,431,256.62 8,431,256.62
应收申购款 21,314.53 21,314.53
资产合计 606,475,801.20 606,475,801.20
以外币计价的
负债
应付赎回款 2,128,802.89 2,128,802.89
应付证券清算
款
8,873,247.22 8,873,247.22
应付赎回费 2,609.29 2,609.29
负债合计 11,004,659.40 11,004,659.40
资产负债表外
汇风险敞口净
额
595,471,141.80 595,471,141.80
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 36页共 49页
项目
上年度末
2019年12月31日
美元
折合人民币
合计
以外币计价的
资产
银行存款 65,641,444.90 65,641,444.90
交易性金融资
产
557,601,645.55 557,601,645.55
应收利息 8,898,033.24 8,898,033.24
应收股利 - -
应收申购款 58,198.53 58,198.53
资产合计 632,199,322.22 632,199,322.22
以外币计价的
负债
应付赎回款 5,134,740.76 5,134,740.76
应付赎回费 3,576.28 3,576.28
应付证券清算
款
- -
负债合计 5,138,317.04 5,138,317.04
资产负债表外
汇风险敞口净
额
627,061,005.18 627,061,005.18
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设 除该单一汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
美元相对人民币升值 5% 增加约 2,988 增加约 3,135
美元相对人民币贬值 5% 减少约 2,988 减少约 3,135
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 37页共 49页
金主要投资于全球证券市场的固定收益类金融工具，主要风险为利率风险、信用风险和汇率风险。
由于本基金为境外证券投资的基金，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外，
还面临国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
本基金在严谨信用分析的基础上，通过分析来自全球各国家和地区的宏观经济状况以及各发债
主体的微观基本面，寻求各类债券的投资机会。力争在严格控制风险的前提下，同时追求获取超越
业绩比较基准的投资收益。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资
产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的 80%，其中投资于美元债券的比例不低于非现金基金资产的 80%，股票、权证等权益类资产比
例不超过基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值
的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
无。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
本基金于 2020年 06月 30日及 2019年 12月 31日未持有交易性权益类投资，因此除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 - -
其中：普通股 - -
存托凭证 - -
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 38页共 49页
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 513,298,835.36 83.98
其中：债券 513,298,835.36 83.98
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 89,356,959.09 14.62
8 其他各项资产 8,535,583.88 1.40
9 合计 611,191,378.33 100.00
7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
本基金本报告期末未持有权益投资。
7.3期末按行业分类的权益投资组合
本基金本报告期末未持有权益投资。
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
7.5报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
无。
7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
无。
7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 39页共 49页
无。
7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
债券信用等级 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A+至 A- 10,759,371.01 1.80
BBB+至 BBB- 173,962,741.19 29.09
BB+至 BB- 149,719,286.49 25.04
B+至 B- 168,813,909.31 28.23
未评级 10,043,527.36 1.68
注：本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信息，未提供评级信
息的可适用内部评级。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 XS1496760239
CHINA
CINDA
ASSET
MGMT
15,928,875 15,952,449.74 2.67
2 XS2140531950
CHINA
CONSTRUCT
ION BANK
15,928,875 15,876,787.58 2.65
3 XS1954740285
KWG GROUP
HOLDINGS
10,619,250 10,988,906.09 1.84
4 XS1810024338
SUNAC
CHINA
HOLDINGS
LTD
10,619,250 10,925,296.79 1.83
5 XS1945401674
TIMES
CHINA
HLDG LTD
10,619,250 10,884,837.44 1.82
注：1.债券代码为 ISIN码；
2.数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整数。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 40页共 49页
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
7.11投资组合报告附注
7.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,431,816.40
5 应收申购款 103,767.48
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,535,583.88
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 41页共 49页
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
华安美元收益-A 3,605 119,894.66 229,681,150.20 53.14% 202,539,113.47 46.86%
华安美元收益-C 7,091 9,128.13 50,042,400.52 77.31% 14,685,142.21 22.69%
合计 10,696 46,461.09 279,723,550.72 56.29% 217,224,255.68 43.71%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
华安美元收益-A 345,724.52 0.08%
华安美元收益-C 50,095.40 0.08%
合计 395,819.92 0.08%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
华安美元收益-A 0~10
华安美元收益-C -
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
华安美元收益-A -
华安美元收益-C -
合计 -
注：本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9开放式基金份额变动
单位：份
项目 华安美元收益-A 华安美元收益-C
基金合同生效日（2016年 3月 23
日）基金份额总额
757,065,465.56 727,883,215.52
本报告期期初基金份额总额 453,358,168.35 79,966,905.10
本报告期基金总申购份额 128,014,579.39 2,830,144.31
减：本报告期基金总赎回份额 149,152,484.07 18,069,506.68
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 42页共 49页
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 432,220,263.67 64,727,542.73
10重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：
无。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
Citigroup
Global Markets
- - - - - -
BEA - - - - - -
Zhongtai
International
Limited
- - - - - -
CNCBI - - - - - -
KGI - - - - - -
Merril Lynch - - - - - -
Guotai Junan
Securities
(Hong Kong)
- - - - - -
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 43页共 49页
Ltd.
Morgan Stanley - - - - - -
Nomura - - - - - -
HSBC - - - - - -
Barclays
Capital Group
- - - - - -
Standard
Chartered
- - - - - -
CEB
International
Capital
Corporation
Limited
- - - - - -
J.P. Morgan - - - - - -
Mizuho - - - - - -
ANZ Banking
Group Limited
- - - - - -
Huatai
Financial
Holdings
- - - - - -
CITICS - - - - - -
Haitong
International
Securities
Company
Limited
- - - - - -
Goldman Sachs - - - - - -
Credit Suisse - - - - - -
China
International
Capital
- - - - - -
Wells Fargo
Securities
- - - - - -
DBS Bank - - - - - -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
选择能够提供高质量的研究服务、交易服务和清算支持，具有良好声誉和财务状况的国内外经
纪商。具体标准如下：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质
量的研究报告和较为全面的服务；
（2）具备高效、安全的通讯条件；可靠、诚信，能够公平对待所有客户，有效执行投资指令，
取得较高质量的交易成交结果，交易差错少，并能满足基金运作高度保密的要求；
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 44页共 49页
（3）交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等；
（4）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投
资赢取机会；
（5）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
QDII券商选择程序：
(1) 对候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据券商选择标准和《券商服务评价办法》，对候选券商研究
服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增券商申请审核表》
牵头部门汇总对各候选券商的综合评估结果，择优选出拟新增券商，填写《新增券商申请审核
表》，对拟新增券商的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选券商名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增券商申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，
并签署审批意见。
(4)与相关券商进行开户工作
集中交易部与对应选择券商进行开户工作，完成后，通知信息技术部以及运营部门完成后续相
关设置。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
完成在 CNCBI的开户。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交
金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交
金额
占当期权证
成交总额的
比例
成交
金额
占当期基
金成交总
额的比例
Citigr
oup
Glob
al
Mark
ets
- - - - - - - -
BEA - - - - - - - -
Zhon
gtai
- - - - - - - -
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 45页共 49页
Inter
natio
nal
Limit
ed
CNC
BI
- - - - - - - -
KGI - - - - - - - -
Merri
l
Lync
h
- - - - - - - -
Guot
ai
Junan
Secur
ities
(Hon
g
Kong
) Ltd.
182,7
18,57
3.81
20.38% - - - - - -
Morg
an
Stanl
ey
118,8
06,58
2.25
13.25% - - - - - -
Nom
ura
107,2
44,66
3.13
11.96% - - - - - -
HSB
C
85,09
0,419
.95
9.49% - - - - - -
Barcl
ays
Capit
al
Grou
p
50,23
9,991
.78
5.60% - - - - - -
Stand
ard
Chart
ered
45,73
4,495
.40
5.10% - - - - - -
CEB
Inter
natio
nal
45,51
4,136
.24
5.08% - - - - - -
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 46页共 49页
Capit
al
Corp
oratio
n
Limit
ed
J.P.
Morg
an
43,27
4,170
.15
4.83% - - - - - -
Mizu
ho
38,62
0,802
.41
4.31% - - - - - -
ANZ
Bank
ing
Grou
p
Limit
ed
30,60
0,402
.55
3.41% - - - - - -
Huat
ai
Finan
cial
Holdi
ngs
30,25
3,088
.17
3.37% - - - - - -
CITI
CS
28,38
6,985
.57
3.17% - - - - - -
Haito
ng
Inter
natio
nal
Secur
ities
Com
pany
Limit
ed
21,43
8,228
.83
2.39% - - - - - -
Gold
man
Sachs
20,74
1,328
.30
2.31% - - - - - -
Credi
t
17,16
5,812
1.91% - - - - - -
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 47页共 49页
Suiss
e
.89
Chin
a
Inter
natio
nal
Capit
al
14,14
8,306
.44
1.58% - - - - - -
Wells
Fargo
Secur
ities
10,87
4,686
.51
1.21% - - - - - -
DBS
Bank
5,544
,979.
31
0.62% - - - - - -
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
关于华安全球美元收益债券型证券投资基金
2020年境外主要市场节假日暂停申购、赎回
及定期定额投资安排的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-01-15
2
华安基金管理有限公司关于调整旗下基金
2020年春节假期清算交收安排及申购赎回等
交易业务的提示性公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-01-28
3
华安基金管理有限公司关于公司固有资金投
资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-02-04
4
华安全球美元收益债券型证券投资基金基金
合同（更新）
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-03-07
5
华安全球美元收益债券型证券投资基金托管
协议（更新）
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-03-07
6
华安基金管理有限公司关于根据信息披露管
理办法修订旗下公募基金基金合同等法律文
件的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-03-07
7
华安基金管理有限公司关于基金电子直销平
台调整“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公
告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-03-14
8
关于华安全球美元收益债券证券投资基金暂
停大额申购、大额定期定额投资的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
2020-03-23
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 48页共 49页
公司网站
9
关于华安全球美元收益债券证券投资基金暂
停申购、定期定额投资的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-03-25
10
华安基金管理有限公司关于推迟披露旗下公
募基金 2019年年度报告的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-03-25
11
华安基金关于基金电子交易平台延长工行直
联结算方式费率优惠活动的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-03-30
12
关于华安全球美元收益债券证券投资基金恢
复申购及限制大额申购、定期定额投资业务的
公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-05-15
13
华安基金关于旗下基金参加中信证券股份有
限公司费率优惠活动的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-05-21
14
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-06-29
15
关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交
易费率优惠活动的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-06-29
16
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交
通银行费率优惠活动的公告
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站和
公司网站
2020-06-30
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在规定媒介上披露。
11影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
20200110-202006
30
104,25
5,430.
06
0.00 0.00
104,255,430
.06
20.98%
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额
赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华安全球美元收益债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 49页共 49页
12备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《华安全球美元收益债券型证券投资基金基金合同》
2、《华安全球美元收益债券型证券投资基金招募说明书》
3、《华安全球美元收益债券型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准华安全球美元收益债券型证券投资基金设立的文件
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
7、基金托管人业务资格批件和营业执照
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则
12.2存放地点
基金管理人的办公场所及基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn
12.3查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十八日
