易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指
数证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇二〇年八月二十八日
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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1重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 26日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6
3主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7
4管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 12
5托管人报告 ............................................................................................................................................ 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 13
6半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 15
6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 16
7投资组合报告 ........................................................................................................................................ 36
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 36
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 50
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 51
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 51
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 51
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 51
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 51
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................... 52
7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 52
8基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 53
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 53
8.2 期末上市基金前十名持有人 ....................................................................................................... 54
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 54
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................... 55
9开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 55
10重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 55
10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................................... 55
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 55
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................... 56
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................... 56
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................... 56
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................... 56
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................... 56
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................................... 59
11影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................................... 60
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................................. 60
12备查文件目录 ...................................................................................................................................... 60
12.1 备查文件目录 ........................................................................................................................... 60
12.2 存放地点 ................................................................................................................................... 61
12.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 61
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2基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投
资基金
基金简称 易方达MSCI中国 A股国际通 ETF
场内简称 MSCI易基、MSCIA股 ETF易方达
基金主代码 512090
交易代码 512090
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2018年 5月 17日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 331,592,316.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2018年 6月 1日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，
基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调
整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准
MSCI中国 A股国际通指数（MSCI China A Inclusion RMB Index）收益
率
风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
姓名 张南 许俊
联系电话 020-85102688 010-66594319
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负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400 881 8088 95566
传真 020-85104666 010-66594942
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝华路6
号105室－42891（集中办公区）
北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址
广州市天河区珠江新城珠江东
路30号广州银行大厦40-43楼
北京市西城区复兴门内大街1号
邮政编码 510620 100818
法定代表人 刘晓艳 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金中期报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银
行大厦 43楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日）
本期已实现收益 45,299,820.23
本期利润 42,230,024.57
加权平均基金份额本期利润 0.1173
本期加权平均净值利润率 10.10%
本期基金份额净值增长率 10.45%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润 89,201,841.47
期末可供分配基金份额利润 0.2690
期末基金资产净值 423,777,874.50
期末基金份额净值 1.2780
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日)
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基金份额累计净值增长率 27.80%
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 9.90% 0.88% 8.40% 0.87% 1.50% 0.01%
过去三个月 17.63% 0.93% 14.49% 0.92% 3.14% 0.01%
过去六个月 10.45% 1.53% 5.80% 1.53% 4.65% 0.00%
过去一年 21.40% 1.21% 14.01% 1.22% 7.39% -0.01%
过去三年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今
27.80% 1.33% 10.83% 1.36% 16.97% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2018年 5月 17日至 2020年 6月 30日）
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注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 27.80%，同期业绩比较基准收益率为
10.83%。
4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，本基金管理人成立于 2001年 4月 17日，总部设在
广州，在北京、上海、香港等地设有分公司或子公司。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定
客户资产管理、QDII、基本养老保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量
化投资、混合资产投资、海外投资、多资产投资等领域全面布局，为境内外客户提供包括标准化公
募基金与定制化私募产品在内的资产管理解决方案。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓
名
职务
任本基金的
基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
F
A
N
本基金的基金经理、易方达标普医
疗保健指数证券投资基金（LOF）
的基金经理、易方达中证海外中国
2018-
05-17
- 15年
新加坡籍，硕士研究生，具有基金从
业资格。曾任皇家加拿大银行托管部
核算专员，美国道富集团中台交易支
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BI
N
G
（
范
冰
）
互联网 50交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理、易方达标普
全球高端消费品指数增强型证券投
资基金的基金经理（自 2017年 03
月 25日至 2020年 03月 19日）、易
方达黄金交易型开放式证券投资基
金联接基金的基金经理、易方达黄
金交易型开放式证券投资基金的基
金经理、易方达标普 500指数证券
投资基金（LOF）的基金经理、易
方达标普生物科技指数证券投资基
金（LOF）的基金经理、易方达标
普信息科技指数证券投资基金
（LOF）的基金经理、易方达原油
证券投资基金（QDII）的基金经理、
易方达纳斯达克 100指数证券投资
基金（LOF）的基金经理、易方达
中证海外中国互联网 50交易型开
放式指数证券投资基金联接基金的
基金经理、易方达MSCI中国 A股
国际通交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金的基金经理、
易方达日兴资管日经 225交易型开
放式指数证券投资基金（QDII）的
基金经理、易方达中证香港证券投
资主题交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理
持专员，巴克莱资产管理公司悉尼金
融数据部高级金融数据分析员、悉尼
金融数据部主管、新加坡金融数据部
主管，贝莱德集团金融数据运营部部
门经理、风险控制与咨询部客户经
理、亚太股票指数基金部基金经理。
成
曦
本基金的基金经理、易方达深证 100
交易型开放式指数基金的基金经
理、易方达并购重组指数分级证券
投资基金的基金经理（自 2016年
05月 07日至 2020年 04月 22日）、
易方达生物科技指数分级证券投资
基金的基金经理（自 2016年 05月
07日至 2020年 04月 22日）、易方
达银行指数分级证券投资基金的基
金经理（自 2016年 05月 07日至
2020年 04月 22日）、易方达中小
板指数证券投资基金（LOF）的基
金经理（自 2016年 05月 07日至
2020年 04月 22日）、易方达创业
板交易型开放式指数证券投资基金
的基金经理、易方达创业板交易型
开放式指数证券投资基金联接基金
的基金经理、易方达深证 100交易
2018-
05-17
2020-
04-23
12年
硕士研究生，具有基金从业资格。曾
任华泰联合证券资产管理部研究员，
易方达基金管理有限公司集中交易
室交易员、指数与量化投资部指数基
金运作专员、基金经理助理、易方达
深证成指交易型开放式指数证券投
资基金基金经理、易方达深证成指交
易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理。
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型开放式指数证券投资基金联接基
金的基金经理、易方达恒生中国企
业交易型开放式指数证券投资基金
联接基金的基金经理、易方达纳斯
达克 100指数证券投资基金（LOF）
的基金经理（自 2018年 08月 11日
至 2020年 04月 22日）、易方达恒
生中国企业交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理、易方达原油
证券投资基金（QDII）的基金经理、
易方达MSCI中国 A股国际通交易
型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金的基金经理（自 2019年
03月 13日至 2020年 04月 22日）、
易方达上证 50交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理、易方达
上证 50交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金的基金经
理、易方达中证香港证券投资主题
交易型开放式指数证券投资基金的
基金经理
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司
决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限
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管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间
优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公
平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 59次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和
其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度，新冠肺炎疫情先后在中国国内和海外爆发，国内对人员流动的严格管控给消费
和服务带来较大的基本面压力。另一方面全球产业链在疫情超预期蔓延下受到供给和需求两个方面
的冲击，国内制造业承受的基本面压力显著增加。2020年 3月以来，国内货币和财政稳增长政策陆
续出台，复工有序推进，将支持此后的经济恢复。宏观政策对冲力度加大，适当提高财政赤字率来
稳经济保就业。美联储连续两次非常规紧急降息至零利率水平附近，并紧急向市场提供流动性和信
贷支持，G20国家共同行动为全球经济注入超过 5万亿美元以刺激经济。
2020年二季度，全球经济前景仍然充满不确定性，疫情感染人数继续攀升。全球主要经济体纷
纷开启货币及财政政策刺激，提高了市场的风险偏好，MSCI 中国 A 股国际通指数在二季度也一路
走高。中国虽然是第一个受到新冠疫情影响的国家，但由于政府采用了多重强力措施来遏制疫情，
中国也成为第一个大规模重启经济的大国。国内资本市场改革政策利好不断，在新三板“精选层”首
批公开发行落地的同时，创业板注册制也正式进入实操阶段。MSCI今年以来没有继续增加指数中 A
股的纳入比例，但北向资金在二季度仍然持续流入 A股市场。
作为追踪MSCI中国 A股国际通指数的 ETF，我们在操作中严格遵守基金合同，坚持既定的指
数化投资策略，力求追踪误差最小化。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.2780元，本报告期份额净值增长率为 10.45%，同期业绩比
较基准收益率为 5.80%，年化跟踪误差 0.945%，在合同规定的目标控制范围之内。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020年下半年，中国对新冠疫情的应对得力，中国经济复苏的步伐领先全球其他主要经济
体，二季度 GDP 增速 3.2%，较一季度大幅提升。资本市场改革继续深化，长线资金陆续入市。全
球范围来看，A股的估值合理，极具配置价值，也将吸引外资持续流入。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履
行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指
导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值
原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融
估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所
交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达 MSCI中国 A股国际通交
易型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及
其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完
全尽职尽责地履行了应尽的义务。
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 10,334,738.93 5,527,258.45
结算备付金
1,323,218.91 2,558,634.43
存出保证金
857,265.48 880,910.92
交易性金融资产 6.4.7.2 407,389,249.38 508,403,523.16
其中：股票投资
407,320,249.38 508,309,924.36
基金投资
- -
债券投资
69,000.00 93,598.80
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
14,436,876.27 3,905,456.81
应收利息 6.4.7.5 1,419.35 2,304.79
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
434,342,768.32 521,278,088.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
8,191,848.46 3,846,572.60
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
48,113.33 68,712.74
应付托管费
16,037.78 22,904.26
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 125,642.12 236,788.39
应交税费
0.53 4,143.94
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 2,183,251.60 1,512,313.41
负债合计
10,564,893.82 5,691,435.34
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 331,592,316.00 445,592,316.00
未分配利润 6.4.7.10 92,185,558.50 69,994,337.22
所有者权益合计
423,777,874.50 515,586,653.22
负债和所有者权益总计
434,342,768.32 521,278,088.56
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 1.2780元，基金份额总额 331,592,316.00份。
6.2 利润表
会计主体：易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
43,509,761.71 237,505,570.53
1.利息收入
36,123.32 42,866.00
其中：存款利息收入 6.4.7.11 36,043.16 42,808.41
债券利息收入
80.16 57.59
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
46,600,788.66 98,062,690.45
其中：股票投资收益 6.4.7.12 43,950,721.01 89,917,229.44
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 82,390.84 44,852.89
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 -515,690.44 -
股利收益 6.4.7.15 3,083,367.25 8,100,608.12
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 -3,069,795.66 138,305,786.87
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -57,354.61 1,094,227.21
减：二、费用
1,279,737.14 3,287,061.63
1．管理人报酬
313,728.54 1,591,222.22
2．托管费
104,576.19 347,867.70
3．销售服务费
- -
4．交易费用
602,811.44 1,006,087.81
5．利息支出 6.4.7.18 - -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
567.40 0.19
7．其他费用 6.4.7.19 258,053.57 341,883.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
42,230,024.57 234,218,508.90
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
42,230,024.57 234,218,508.90
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
445,592,316.00 69,994,337.22 515,586,653.22
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 42,230,024.57 42,230,024.57
三、本期基金份额交易产 -114,000,000.00 -20,038,803.29 -134,038,803.29
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 340,000,000.00 52,225,827.56 392,225,827.56
2.基金赎回款 -454,000,000.00 -72,264,630.85 -526,264,630.85
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
331,592,316.00 92,185,558.50 423,777,874.50
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,157,592,316.00 -195,956,607.73 961,635,708.27
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 234,218,508.90 234,218,508.90
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-410,000,000.00 1,144,461.38 -408,855,538.62
其中：1.基金申购款 946,000,000.00 3,206,085.85 949,206,085.85
2.基金赎回款 -1,356,000,000.00 -2,061,624.47 -1,358,061,624.47
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
747,592,316.00 39,406,362.55 786,998,678.55
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]595号《关于准予易方达MSCI中国 A股
国际通交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证
券投资基金基金合同》于 2018 年 5 月 17 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,743,592,316.00份基金份额，其中认购资金利息折合 2,000.00份基金份额。本基金为交易型开放式
基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股
份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达 MSCI中国 A 股国际通交易型开
放式指数证券投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定
资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
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(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年
12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后
一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红
利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育 附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 10,334,738.93
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 10,334,738.93
6.4.7.2 交易性金融资产
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单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 362,774,841.73 407,320,249.38 44,545,407.65
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 69,000.00 69,000.00 -
银行间市场 - - -
合计 69,000.00 69,000.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 362,843,841.73 407,389,249.38 44,545,407.65
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 5,708,395.00 - - -
IC2009 1,063,600.00 - - -
IF2009 4,644,795.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 5,708,395.00 - - -
注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》
及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期
货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期
货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。
于 2020年 6月 30日，本基金持有的股指期货情况如下：
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元）
IC2009 IC2009 1
1,132,880.00
69,280.00
IF2009 IF2009 4
4,881,120.00
236,325.00
总额合计
305,605.00
减：可抵销期货暂收款
305,605.00
股指期货投资净额
0.00
注：买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。
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6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 862.76
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 528.77
应收债券利息 6.49
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 21.33
合计 1,419.35
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 125,642.12
银行间市场应付交易费用 -
合计 125,642.12
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 157,453.90
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应付替代款 1,168,525.26
可退替代款 679,835.20
其他应付款 177,437.24
合计 2,183,251.60
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 445,592,316.00 445,592,316.00
本期申购 340,000,000.00 340,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -454,000,000.00 -454,000,000.00
本期末 331,592,316.00 331,592,316.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 64,479,958.26 5,514,378.96 69,994,337.22
本期利润 45,299,820.23 -3,069,795.66 42,230,024.57
本期基金份额交易产生的
变动数
-20,577,937.02 539,133.73 -20,038,803.29
其中：基金申购款 72,719,575.82 -20,493,748.26 52,225,827.56
基金赎回款 -93,297,512.84 21,032,881.99 -72,264,630.85
本期已分配利润 - - -
本期末 89,201,841.47 2,983,717.03 92,185,558.50
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 20,600.28
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 14,867.65
其他 575.23
合计 36,043.16
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 37,391,537.15
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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股票投资收益——赎回差价收入 6,559,183.86
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 43,950,721.01
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 246,690,785.88
减：卖出股票成本总额 209,299,248.73
买卖股票差价收入 37,391,537.15
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 526,264,630.85
减：现金支付赎回款总额 208,187,781.85
减：赎回股票成本总额 311,517,665.14
赎回差价收入 6,559,183.86
6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成
交总额
541,974.16
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
459,498.25
减：应收利息总额 85.07
买卖债券差价收入 82,390.84
6.4.7.14 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股指期货投资收益 -515,690.44
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资产生的股利收益 3,083,367.25
其中：证券出借权益补偿收入 -
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基金投资产生的股利收益 -
合计 3,083,367.25
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
1.交易性金融资产 -3,304,780.66
——股票投资 -3,304,780.66
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 234,985.00
——权证投资 -
——期货投资 234,985.00
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 -3,069,795.66
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金赎回费收入 -
基金申购费收入 -
替代损益收入 -57,354.61
其他 -
合计 -57,354.61
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，补入
(卖出)被替代成分证券的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退款的
被替代成分证券在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 602,811.44
银行间市场交易费用 -
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 24页共 61页
合计 602,811.44
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
审计费用 39,781.56
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行汇划费 8,391.06
指数使用费 150,208.61
其他 -
合计 258,053.57
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）
基金托管人
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)
基金管理人股东、申购赎回代办证券公
司
易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金
该基金是本基金的联接基金
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 25页共 61页
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 313,728.54 1,591,222.22
其中：支付销售机构的客户维护费 4,165.13 27,113.68
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一
致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法
定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 104,576.19 347,867.70
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一
致后，基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息
日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 26页共 61页
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
易方达MSCI中
国 A股国际通交
易型开放式指数
证券投资基金发
起式联接基金
64,759,260.00 19.5298% 106,919,260.00 23.9949%
广发证券 3,802,833.00 1.1468% 4,400,178.00 0.9875%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规
定支付。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行-活期存款
10,334,738.9
3
20,600.28
10,949,069.7
7
36,231.26
注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定
利率计息。
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 27页共 61页
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
为更好地实现基金合同所规定的投资目标，紧密跟踪标的指数，提高基金运作效率，本基金根
据基金合同约定的投资策略，按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，经基金
托管人审核同意，在报告期内投资于基金管理人股东广发证券发行的股票广发证券和托管行发行的
股票中国银行。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未发生利润分配。
6.4.12 期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30084
0
酷特
智能
2020-0
6-30
2020-0
7-08
新股
流通
受限
5.94 5.94 1,185
7,038.
90
7,038.
90
-
30084
3
胜蓝
股份
2020-0
6-23
2020-0
7-02
新股
流通
受限
10.01 10.01 751
7,517.
51
7,517.
51
-
30084
5
捷安
高科
2020-0
6-24
2020-0
7-03
新股
流通
受限
17.63 17.63 470
8,286.
10
8,286.
10
-
30084
6
首都
在线
2020-0
6-22
2020-0
7-01
新股
流通
受限
3.37 3.37 1,131
3,811.
47
3,811.
47
-
30084
7
中船
汉光
2020-0
6-29
2020-0
7-09
新股
流通
受限
6.94 6.94 1,421
9,861.
74
9,861.
74
-
68802
7
国盾
量子
2020-0
6-30
2020-0
7-09
新股
流通
受限
36.18 36.18 2,830
102,38
9.40
102,38
9.40
-
68808
0
映翰
通
2020-0
2-03
2020-0
8-12
新股
流通
27.63 86.78 2,233
61,697
.79
193,77
9.74
-
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 28页共 61页
受限
68810
6
金宏
气体
2020-0
6-09
2020-1
2-16
新股
流通
受限
15.48 41.36 17,880
276,78
2.40
739,51
6.80
-
68820
0
华峰
测控
2020-0
2-11
2020-0
8-18
新股
流通
受限
107.41 270.02 3,780
406,00
9.80
1,020,
675.60
-
68827
7
天智
航
2020-0
6-24
2021-0
1-07
新股
流通
受限
12.04 12.04 8,810
106,07
2.40
106,07
2.40
-
68836
0
德马
科技
2020-0
5-25
2020-1
2-02
新股
流通
受限
25.12 46.03 6,109
153,45
8.08
281,19
7.27
-
68836
5
光云
科技
2020-0
4-22
2020-1
0-29
新股
流通
受限
10.80 43.22 8,249
89,089
.20
356,52
1.78
-
68837
7
迪威
尔
2020-0
6-29
2020-0
7-08
新股
流通
受限
16.42 16.42 7,894
129,61
9.48
129,61
9.48
-
68856
8
中科
星图
2020-0
6-30
2020-0
7-08
新股
流通
受限
16.21 16.21 11,020
178,63
4.20
178,63
4.20
-
68860
0
皖仪
科技
2020-0
6-23
2020-0
7-03
新股
流通
受限
15.50 15.50 5,468
84,754
.00
84,754
.00
-
00250
0
山西
证券
2020-0
6-29
2020-0
7-10
配股
流通
受限
5.00 6.54 10,890
54,450
.00
71,220
.60
-
6.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12811
2
歌尔
转 2
2020-0
6-12
2020-0
7-13
新发
流通
受限
100.00 100.00 502
50,200
.00
50,200
.00
-
12811
4
正邦
转债
2020-0
6-17
2020-0
7-15
新发
流通
受限
100.00 100.00 188
18,800
.00
18,800
.00
-
注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股
票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 29页共 61页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌
入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投
资决策委员会、投资总监、投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并
根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易
室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投
资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健
全的风险监控体系。
本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为
指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中
国证券登记结算有限责任公司。
于 2020年 6月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产
净值的比例为 0.02%(2019年 12月 31日：0.02%)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 30页共 61页
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短
期融资券。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 69,006.49 93,606.82
未评级 0.00 0.00
合计 69,006.49 93,606.82
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 31页共 61页
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、
多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部
门负责流动性压力测试的实施与评估。
于 2020年 6月 30日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担
的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定
到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行
管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所
或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通
暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合
变现比例能力较好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 32页共 61页
久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 10,334,738.93 - - - 10,334,738.93
结算备付金 1,323,218.91 - - - 1,323,218.91
存出保证金 857,265.48 - - - 857,265.48
交易性金融资产 - - 69,000.00 407,320,249.38
407,389,249.3
8
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - 14,436,876.27 14,436,876.27
应收利息 - - - 1,419.35 1,419.35
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 12,515,223.32 - 69,000.00 421,758,545.00
434,342,768.3
2
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 8,191,848.46 8,191,848.46
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 48,113.33 48,113.33
应付托管费 - - - 16,037.78 16,037.78
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 125,642.12 125,642.12
应交税费 - - - 0.53 0.53
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 33页共 61页
其他负债 - - - 2,183,251.60 2,183,251.60
负债总计 - - - 10,564,893.82
10,564,893.
82
利率敏感度缺口 12,515,223.32 - 69,000.00 411,193,651.18
423,777,874.5
0
上年度末
2019年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,527,258.45 - - - 5,527,258.45
结算备付金 2,558,634.43 - - - 2,558,634.43
存出保证金 880,910.92 - - - 880,910.92
交易性金融资产 - - 93,598.80 508,309,924.36
508,403,523.1
6
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - 3,905,456.81 3,905,456.81
应收利息 - - - 2,304.79 2,304.79
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 8,966,803.80 - 93,598.80 512,217,685.96
521,278,088.5
6
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 3,846,572.60 3,846,572.60
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 68,712.74 68,712.74
应付托管费 - - - 22,904.26 22,904.26
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 236,788.39 236,788.39
应交税费 - - - 4,143.94 4,143.94
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 34页共 61页
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 1,512,313.41 1,512,313.41
负债总计 - - - 5,691,435.34 5,691,435.34
利率敏感度缺口 8,966,803.80 - 93,598.80 506,526,250.62
515,586,653.2
2
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人采用 Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标，
监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 407,320,249.38 96.12 508,309,924.36 98.59
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 35页共 61页
其他 - - - -
合计 407,320,249.38 96.12 508,309,924.36 98.59
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
1.业绩比较基准上升 5% 20,337,449.76 25,335,235.30
2.业绩比较基准下降 5% -20,337,449.76 -25,335,235.30
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2020年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 404,088,352.39元，属于第二层次的余额为 3,300,896.99元，无属于第三层次的余
额(2019年 12月 31日：第一层次 505,391,787.87元，第二层次 3,011,735.29元，无属于第三层次的
余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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于 2020年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31日：
同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 407,320,249.38 93.78
其中：股票 407,320,249.38 93.78
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 69,000.00 0.02
其中：债券 69,000.00 0.02
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 11,657,957.84 2.68
8 其他各项资产 15,295,561.10 3.52
9 合计 434,342,768.32 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 8.2 的合计项不含可退替代款估值增值。
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 37页共 61页
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 6,757,676.00 1.59
B 采矿业 9,652,405.79 2.28
C 制造业 212,268,805.55 50.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,758,007.26 2.30
E 建筑业 8,054,881.20 1.90
F 批发和零售业 6,444,053.74 1.52
G 交通运输、仓储和邮政业 10,759,230.50 2.54
H 住宿和餐饮业 463,776.00 0.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,997,385.49 5.43
J 金融业 85,891,874.02 20.27
K 房地产业 14,787,697.90 3.49
L 租赁和商务服务业 5,778,056.74 1.36
M 科学研究和技术服务业 3,487,214.00 0.82
N 水利、环境和公共设施管理业 336,168.00 0.08
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 579,975.00 0.14
Q 卫生和社会工作 5,179,138.76 1.22
R 文化、体育和娱乐业 3,597,085.61 0.85
S 综合 495,621.60 0.12
合计 407,289,053.16 96.11
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,000 23,406,080.00 5.52
2 601318 中国平安 132,600 9,467,640.00 2.23
3 600036 招商银行 253,087 8,534,093.64 2.01
4 000858 五粮液 49,000 8,384,880.00 1.98
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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5 600276 恒瑞医药 65,804 6,073,709.20 1.43
6 600900 长江电力 271,321 5,138,819.74 1.21
7 300750 宁德时代 28,200 4,916,952.00 1.16
8 002475 立讯精密 88,886 4,564,296.10 1.08
9 603288 海天味业 33,372 4,151,476.80 0.98
10 601166 兴业银行 255,357 4,029,533.46 0.95
11 300760 迈瑞医疗 13,077 3,997,638.90 0.94
12 002714 牧原股份 47,460 3,891,720.00 0.92
13 600000 浦发银行 359,447 3,802,949.26 0.90
14 601888 中国中免 23,258 3,582,429.74 0.85
15 002415 海康威视 117,900 3,578,265.00 0.84
16 601398 工商银行 662,800 3,300,744.00 0.78
17 000002 万科 A 123,200 3,220,448.00 0.76
18 000001 平安银行 244,800 3,133,440.00 0.74
19 601288 农业银行 914,800 3,092,024.00 0.73
20 600030 中信证券 121,100 2,919,721.00 0.69
21 600585 海螺水泥 50,400 2,666,664.00 0.63
22 603259 药明康德 25,800 2,492,280.00 0.59
23 600016 民生银行 435,480 2,469,171.60 0.58
24 601328 交通银行 478,949 2,457,008.37 0.58
25 601668 中国建筑 512,080 2,442,621.60 0.58
26 600887 伊利股份 75,478 2,349,630.14 0.55
27 300015 爱尔眼科 51,678 2,245,409.10 0.53
28 000661 长春高新 5,000 2,176,500.00 0.51
29 600048 保利地产 147,100 2,174,138.00 0.51
30 000651 格力电器 38,000 2,149,660.00 0.51
31 601601 中国太保 76,757 2,091,628.25 0.49
32 300059 东方财富 101,620 2,052,724.00 0.48
33 002352 顺丰控股 37,300 2,040,310.00 0.48
34 300122 智飞生物 20,300 2,033,045.00 0.48
35 002304 洋河股份 19,044 2,002,286.16 0.47
36 002142 宁波银行 76,200 2,001,774.00 0.47
37 000725 京东方 A 427,900 1,998,293.00 0.47
38 600309 万华化学 39,400 1,969,606.00 0.46
39 000063 中兴通讯 48,700 1,954,331.00 0.46
40 600031 三一重工 103,700 1,945,412.00 0.46
41 601012 隆基股份 46,388 1,889,383.24 0.45
42 600588 用友网络 39,922 1,760,560.20 0.42
43 300498 温氏股份 80,620 1,757,516.00 0.41
44 601818 光大银行 490,700 1,756,706.00 0.41
45 601688 华泰证券 89,900 1,690,120.00 0.40
46 000568 泸州老窖 18,500 1,685,720.00 0.40
47 601766 中国中车 298,700 1,663,759.00 0.39
48 600809 山西汾酒 11,394 1,652,130.00 0.39
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 39页共 61页
49 002594 比亚迪 23,000 1,651,400.00 0.39
50 600104 上汽集团 96,500 1,639,535.00 0.39
51 000895 双汇发展 35,000 1,613,150.00 0.38
52 601211 国泰君安 93,100 1,606,906.00 0.38
53 000876 新希望 53,300 1,588,340.00 0.37
54 000538 云南白药 16,600 1,557,246.00 0.37
55 600050 中国联通 317,600 1,537,184.00 0.36
56 600999 招商证券 69,936 1,535,095.20 0.36
57 603501 韦尔股份 7,500 1,514,625.00 0.36
58 601988 中国银行 429,500 1,494,660.00 0.35
59 600745 闻泰科技 11,700 1,473,615.00 0.35
60 000166 申万宏源 291,700 1,473,085.00 0.35
61 300413 芒果超媒 22,510 1,467,652.00 0.35
62 601229 上海银行 174,442 1,447,868.60 0.34
63 300601 康泰生物 8,700 1,410,792.00 0.33
64 600570 恒生电子 12,830 1,381,791.00 0.33
65 001979 招商蛇口 83,700 1,376,028.00 0.32
66 600690 海尔智家 77,253 1,367,378.10 0.32
67 603986 兆易创新 5,700 1,344,687.00 0.32
68 601066 中信建投 33,900 1,334,982.00 0.32
69 600436 片仔癀 7,747 1,318,926.75 0.31
70 600703 三安光电 52,300 1,307,500.00 0.31
71 603160 汇顶科技 5,800 1,292,820.00 0.31
72 601169 北京银行 263,000 1,288,700.00 0.30
73 601006 大秦铁路 182,700 1,286,208.00 0.30
74 002555 三七互娱 27,100 1,268,280.00 0.30
75 600028 中国石化 320,900 1,254,719.00 0.30
76 601390 中国中铁 249,800 1,253,996.00 0.30
77 600837 海通证券 99,500 1,251,710.00 0.30
78 002241 歌尔股份 41,600 1,221,376.00 0.29
79 601186 中国铁建 144,160 1,208,060.80 0.29
80 600547 山东黄金 32,460 1,188,685.20 0.28
81 002007 华兰生物 23,090 1,157,039.90 0.27
82 600406 国电南瑞 56,600 1,146,150.00 0.27
83 601336 新华保险 25,700 1,137,996.00 0.27
84 601989 中国重工 282,800 1,131,200.00 0.27
85 000938 紫光股份 26,184 1,125,388.32 0.27
86 601857 中国石油 266,451 1,116,429.69 0.26
87 300014 亿纬锂能 23,291 1,114,474.35 0.26
88 601138 工业富联 72,800 1,102,920.00 0.26
89 601933 永辉超市 116,900 1,096,522.00 0.26
90 000100 TCL科技 174,900 1,084,380.00 0.26
91 000776 广发证券 76,300 1,077,356.00 0.25
92 000338 潍柴动力 77,300 1,060,556.00 0.25
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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93 002371 北方华创 6,200 1,059,642.00 0.25
94 002027 分众传媒 189,700 1,056,629.00 0.25
95 002024 苏宁易购 120,400 1,055,908.00 0.25
96 002230 科大讯飞 28,200 1,055,526.00 0.25
97 601899 紫金矿业 239,800 1,055,120.00 0.25
98 600019 宝钢股份 229,000 1,044,240.00 0.25
99 300142 沃森生物 19,500 1,021,020.00 0.24
100 688200 华峰测控 3,780 1,020,675.60 0.24
101 300347 泰格医药 9,950 1,013,706.00 0.24
102 600346 恒力石化 72,300 1,012,200.00 0.24
103 002410 广联达 14,500 1,010,650.00 0.24
104 002916 深南电路 6,020 1,008,470.40 0.24
105 300433 蓝思科技 35,800 1,003,832.00 0.24
106 002050 三花智控 45,600 998,640.00 0.24
107 600015 华夏银行 159,882 978,477.84 0.23
108 002624 完美世界 16,900 974,116.00 0.23
109 601088 中国神华 67,500 969,300.00 0.23
110 601628 中国人寿 35,379 962,662.59 0.23
111 002311 海大集团 20,000 951,800.00 0.22
112 601009 南京银行 124,800 914,784.00 0.22
113 300033 同花顺 6,800 904,944.00 0.21
114 002841 视源股份 8,800 875,776.00 0.21
115 601100 恒立液压 10,900 874,180.00 0.21
116 601155 新城控股 27,660 864,098.40 0.20
117 600009 上海机场 11,900 857,633.00 0.20
118 600340 华夏幸福 37,440 855,878.40 0.20
119 300124 汇川技术 22,500 854,775.00 0.20
120 600438 通威股份 48,200 837,716.00 0.20
121 002493 荣盛石化 68,100 837,630.00 0.20
122 600196 复星医药 24,700 836,095.00 0.20
123 300003 乐普医疗 22,600 825,352.00 0.19
124 600183 生益科技 28,000 819,560.00 0.19
125 002271 东方雨虹 20,100 816,663.00 0.19
126 600741 华域汽车 39,000 810,810.00 0.19
127 600919 江苏银行 142,643 808,785.81 0.19
128 002602 世纪华通 52,800 808,368.00 0.19
129 603993 洛阳钼业 218,300 801,161.00 0.19
130 002001 新和成 27,500 800,250.00 0.19
131 002600 领益智造 74,400 790,872.00 0.19
132 002129 中环股份 35,200 790,592.00 0.19
133 300676 华大基因 5,000 779,550.00 0.18
134 601939 建设银行 121,200 764,772.00 0.18
135 002120 韵达股份 30,970 757,216.50 0.18
136 600383 金地集团 55,223 756,555.10 0.18
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 41页共 61页
137 002236 大华股份 39,300 754,953.00 0.18
138 601788 光大证券 46,940 753,856.40 0.18
139 002460 赣锋锂业 14,000 749,980.00 0.18
140 601225 陕西煤业 103,200 744,072.00 0.18
141 688106 金宏气体 17,880 739,516.80 0.17
142 000977 浪潮信息 18,828 737,681.04 0.17
143 002044 美年健康 50,926 733,843.66 0.17
144 300529 健帆生物 10,450 726,275.00 0.17
145 601901 方正证券 102,000 722,160.00 0.17
146 000596 古井贡酒 4,800 721,152.00 0.17
147 601877 正泰电器 27,200 716,720.00 0.17
148 600600 青岛啤酒 9,327 713,515.50 0.17
149 002821 凯莱英 2,900 704,700.00 0.17
150 300454 深信服 3,400 700,264.00 0.17
151 300558 贝达药业 5,000 699,900.00 0.17
152 600958 东方证券 73,500 697,515.00 0.16
153 002812 恩捷股份 10,600 697,480.00 0.16
154 300628 亿联网络 9,900 675,774.00 0.16
155 002127 南极电商 31,800 673,206.00 0.16
156 600763 通策医疗 4,000 667,080.00 0.16
157 601985 中国核电 161,000 658,490.00 0.16
158 002456 欧菲光 35,600 654,684.00 0.15
159 600886 国投电力 83,200 653,952.00 0.15
160 601669 中国电建 187,900 650,134.00 0.15
161 600893 航发动力 27,536 646,545.28 0.15
162 600926 杭州银行 72,460 646,343.20 0.15
163 000768 中航飞机 36,300 643,962.00 0.15
164 000069 华侨城 A 106,200 643,572.00 0.15
165 603369 今世缘 16,100 640,619.00 0.15
166 300408 三环集团 22,700 628,790.00 0.15
167 300253 卫宁健康 27,390 628,326.60 0.15
168 603899 晨光文具 11,500 627,900.00 0.15
169 600010 包钢股份 574,900 620,892.00 0.15
170 300136 信维通信 11,700 620,334.00 0.15
171 600845 宝信软件 10,400 614,432.00 0.14
172 600521 华海药业 18,070 613,115.10 0.14
173 600606 绿地控股 98,600 609,348.00 0.14
174 002384 东山精密 20,300 607,985.00 0.14
175 002736 国信证券 53,800 607,940.00 0.14
176 603939 益丰药房 6,660 606,060.00 0.14
177 000425 徐工机械 102,200 604,002.00 0.14
178 601881 中国银河 52,400 601,028.00 0.14
179 300308 中际旭创 9,500 598,500.00 0.14
180 002049 紫光国微 8,200 596,550.00 0.14
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 42页共 61页
181 300144 宋城演艺 34,380 594,774.00 0.14
182 603019 中科曙光 15,380 590,592.00 0.14
183 600161 天坛生物 13,000 589,290.00 0.14
184 603658 安图生物 3,600 584,784.00 0.14
185 002414 高德红外 19,930 583,550.40 0.14
186 002607 中公教育 20,900 579,975.00 0.14
187 300661 圣邦股份 1,900 579,595.00 0.14
188 600029 南方航空 112,100 579,557.00 0.14
189 600872 中炬高新 9,900 579,447.00 0.14
190 600332 白云山 17,900 578,707.00 0.14
191 002179 中航光电 14,100 578,241.00 0.14
192 601990 南京证券 40,400 576,508.00 0.14
193 601377 兴业证券 83,800 574,030.00 0.14
194 300595 欧普康视 8,250 572,055.00 0.13
195 000656 金科股份 70,100 572,016.00 0.13
196 603659 璞泰来 5,500 566,610.00 0.13
197 601618 中国中冶 223,800 561,738.00 0.13
198 000963 华东医药 22,140 560,142.00 0.13
199 000625 长安汽车 50,900 559,900.00 0.13
200 000860 顺鑫农业 9,800 558,404.00 0.13
201 002157 正邦科技 31,700 554,116.00 0.13
202 603517 绝味食品 7,800 551,772.00 0.13
203 600061 国投资本 43,100 548,663.00 0.13
204 002252 上海莱士 64,400 544,824.00 0.13
205 002463 沪电股份 21,800 544,564.00 0.13
206 000157 中联重科 84,100 540,763.00 0.13
207 601111 中国国航 81,000 535,410.00 0.13
208 300450 先导智能 11,500 531,415.00 0.13
209 603799 华友钴业 13,642 530,128.12 0.13
210 300383 光环新网 20,200 526,614.00 0.12
211 603882 金域医学 5,800 519,100.00 0.12
212 601727 上海电气 102,700 517,608.00 0.12
213 600660 福耀玻璃 24,635 514,132.45 0.12
214 600352 浙江龙盛 39,900 510,321.00 0.12
215 601360 三六零 27,800 509,018.00 0.12
216 000066 中国长城 38,300 505,560.00 0.12
217 600298 安琪酵母 10,200 504,696.00 0.12
218 600674 川投能源 54,200 502,434.00 0.12
219 002385 大北农 55,000 501,050.00 0.12
220 002065 东华软件 39,800 498,296.00 0.12
221 601162 天风证券 82,000 496,920.00 0.12
222 603444 吉比特 900 494,109.00 0.12
223 002439 启明星辰 11,700 492,219.00 0.12
224 600536 中国软件 6,200 491,040.00 0.12
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 43页共 61页
225 603707 健友股份 7,600 490,732.00 0.12
226 002032 苏泊尔 6,900 489,900.00 0.12
227 000783 长江证券 72,200 486,628.00 0.11
228 002603 以岭药业 15,600 486,564.00 0.11
229 601872 招商轮船 82,900 483,307.00 0.11
230 600115 东方航空 114,400 482,768.00 0.11
231 002773 康弘药业 9,700 481,120.00 0.11
232 002690 美亚光电 9,100 478,660.00 0.11
233 600018 上港集团 113,800 477,960.00 0.11
234 600085 同仁堂 17,600 477,312.00 0.11
235 601319 中国人保 74,100 477,204.00 0.11
236 002185 华天科技 34,800 470,844.00 0.11
237 002223 鱼跃医疗 12,900 469,560.00 0.11
238 600760 中航沈飞 14,292 469,063.44 0.11
239 002373 千方科技 19,500 467,805.00 0.11
240 603338 浙江鼎力 6,100 462,197.00 0.11
241 600795 国电电力 248,900 460,465.00 0.11
242 002299 圣农发展 15,800 458,200.00 0.11
243 000786 北新建材 21,400 456,462.00 0.11
244 601600 中国铝业 164,500 454,020.00 0.11
245 002153 石基信息 11,600 452,748.00 0.11
246 002146 荣盛发展 55,700 451,170.00 0.11
247 600118 中国卫星 14,600 450,118.00 0.11
248 603605 珀莱雅 2,500 450,050.00 0.11
249 601108 财通证券 43,900 449,975.00 0.11
250 002180 纳思达 13,600 447,576.00 0.11
251 300482 万孚生物 4,300 447,200.00 0.11
252 600132 重庆啤酒 6,100 445,300.00 0.11
253 601799 星宇股份 3,500 444,500.00 0.10
254 000703 恒逸石化 48,680 444,448.40 0.10
255 002466 天齐锂业 19,350 444,082.50 0.10
256 002202 金风科技 44,446 443,126.62 0.10
257 600705 中航资本 111,600 441,936.00 0.10
258 600109 国金证券 38,500 439,285.00 0.10
259 601607 上海医药 23,700 435,606.00 0.10
260 600998 九州通 23,300 433,846.00 0.10
261 600522 中天科技 37,700 431,665.00 0.10
262 000961 中南建设 48,000 427,200.00 0.10
263 601800 中国交建 57,900 424,986.00 0.10
264 600867 通化东宝 24,200 421,806.00 0.10
265 601919 中远海控 121,300 420,911.00 0.10
266 300251 光线传媒 38,400 418,944.00 0.10
267 300285 国瓷材料 12,500 418,875.00 0.10
268 001914 招商积余 13,600 417,928.00 0.10
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 44页共 61页
269 603589 口子窖 8,200 417,380.00 0.10
270 002405 四维图新 25,300 417,197.00 0.10
271 600498 烽火通信 14,400 416,304.00 0.10
272 600111 北方稀土 44,400 413,808.00 0.10
273 600895 张江高科 20,200 411,474.00 0.10
274 300357 我武生物 6,600 410,850.00 0.10
275 600801 华新水泥 17,300 410,183.00 0.10
276 603858 步长制药 14,157 408,429.45 0.10
277 000021 深科技 18,700 408,221.00 0.10
278 300699 光威复材 6,500 407,745.00 0.10
279 002739 万达电影 26,700 407,709.00 0.10
280 300146 汤臣倍健 20,700 407,583.00 0.10
281 600315 上海家化 8,500 407,150.00 0.10
282 300316 晶盛机电 16,400 405,736.00 0.10
283 601555 东吴证券 49,530 404,164.80 0.10
284 000050 深天马 A 26,300 403,968.00 0.10
285 600637 东方明珠 41,830 403,659.50 0.10
286 603833 欧派家居 3,474 402,636.60 0.10
287 002152 广电运通 31,100 402,434.00 0.09
288 601231 环旭电子 18,400 401,856.00 0.09
289 000975 银泰黄金 25,500 399,840.00 0.09
290 000513 丽珠集团 8,300 398,483.00 0.09
291 601021 春秋航空 11,300 398,212.00 0.09
292 002294 信立泰 13,400 397,444.00 0.09
293 600176 中国巨石 43,400 397,110.00 0.09
294 002422 科伦药业 18,900 396,900.00 0.09
295 300496 中科创达 5,100 396,270.00 0.09
296 600511 国药股份 9,700 394,499.00 0.09
297 002601 龙蟒佰利 21,300 394,050.00 0.09
298 002212 南洋股份 14,800 393,384.00 0.09
299 600004 白云机场 25,500 388,620.00 0.09
300 600011 华能国际 92,000 388,240.00 0.09
301 600380 健康元 23,900 388,136.00 0.09
302 600487 亨通光电 23,620 387,604.20 0.09
303 300207 欣旺达 20,500 387,450.00 0.09
304 600779 水井坊 6,200 387,004.00 0.09
305 600201 生物股份 13,900 386,976.00 0.09
306 601018 宁波港 108,300 386,631.00 0.09
307 002074 国轩高科 14,400 386,496.00 0.09
308 600489 中金黄金 42,285 386,484.90 0.09
309 002353 杰瑞股份 12,400 384,400.00 0.09
310 002465 海格通信 29,700 384,318.00 0.09
311 601198 东兴证券 35,200 383,680.00 0.09
312 002508 老板电器 12,300 382,653.00 0.09
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 45页共 61页
313 300212 易华录 6,800 380,800.00 0.09
314 002242 九阳股份 10,100 376,427.00 0.09
315 600699 均胜电子 15,800 376,198.00 0.09
316 002507 涪陵榨菜 10,400 374,504.00 0.09
317 600885 宏发股份 9,316 373,757.92 0.09
318 002511 中顺洁柔 16,700 372,410.00 0.09
319 002558 巨人网络 21,343 371,368.20 0.09
320 600739 辽宁成大 19,518 369,475.74 0.09
321 600271 航天信息 22,700 368,648.00 0.09
322 603712 七一二 9,600 368,448.00 0.09
323 002156 通富微电 14,700 368,235.00 0.09
324 002013 中航机电 46,600 368,140.00 0.09
325 002673 西部证券 45,100 368,016.00 0.09
326 000999 华润三九 12,600 367,794.00 0.09
327 002019 亿帆医药 16,000 367,520.00 0.09
328 600177 雅戈尔 61,600 367,136.00 0.09
329 600426 华鲁恒升 20,728 366,471.04 0.09
330 601998 中信银行 71,100 366,165.00 0.09
331 002926 华西证券 34,300 364,609.00 0.09
332 300418 昆仑万维 14,600 364,416.00 0.09
333 600598 北大荒 22,600 363,860.00 0.09
334 000728 国元证券 43,300 363,720.00 0.09
335 601689 拓普集团 13,000 362,700.00 0.09
336 603883 老百姓 3,600 360,144.00 0.08
337 600655 豫园股份 40,300 357,058.00 0.08
338 688365 光云科技 8,249 356,521.78 0.08
339 600642 申能股份 60,300 356,373.00 0.08
340 002075 沙钢股份 28,200 352,500.00 0.08
341 601838 成都银行 44,200 351,832.00 0.08
342 603866 桃李面包 6,900 351,141.00 0.08
343 600170 上海建工 113,800 349,366.00 0.08
344 000739 普洛药业 15,000 349,350.00 0.08
345 601878 浙商证券 35,200 348,832.00 0.08
346 300088 长信科技 31,000 347,200.00 0.08
347 002557 洽洽食品 6,400 346,816.00 0.08
348 600362 江西铜业 25,700 345,922.00 0.08
349 000671 阳光城 53,200 337,288.00 0.08
350 000723 美锦能源 53,800 336,788.00 0.08
351 300070 碧水源 41,400 336,168.00 0.08
352 002925 盈趣科技 5,800 336,052.00 0.08
353 002399 海普瑞 13,400 335,536.00 0.08
354 600068 葛洲坝 56,384 335,484.80 0.08
355 601117 中国化学 60,900 333,732.00 0.08
356 000627 天茂集团 63,900 332,919.00 0.08
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 46页共 61页
357 002131 利欧股份 85,800 331,188.00 0.08
358 002500 山西证券 50,490 330,204.60 0.08
359 300168 万达信息 14,900 328,843.00 0.08
360 600066 宇通客车 26,901 328,192.20 0.08
361 002683 宏大爆破 9,400 328,060.00 0.08
362 002939 长城证券 26,500 326,480.00 0.08
363 002078 太阳纸业 33,800 321,776.00 0.08
364 600486 扬农化工 3,900 321,750.00 0.08
365 002468 申通快递 19,500 319,995.00 0.08
366 600875 东方电气 36,000 318,600.00 0.08
367 600369 西南证券 69,200 317,628.00 0.07
368 000988 华工科技 13,000 317,590.00 0.07
369 000423 东阿阿胶 8,800 315,128.00 0.07
370 600208 新湖中宝 105,700 314,986.00 0.07
371 601992 金隅集团 102,600 313,956.00 0.07
372 002958 青农商行 70,600 312,758.00 0.07
373 600221 海航控股 208,400 312,600.00 0.07
374 002797 第一创业 45,100 312,092.00 0.07
375 002030 达安基因 11,410 311,264.80 0.07
376 000750 国海证券 71,410 309,919.40 0.07
377 600089 特变电工 45,350 307,019.50 0.07
378 600667 太极实业 25,800 304,956.00 0.07
379 600038 中直股份 7,400 303,918.00 0.07
380 600516 方大炭素 48,206 302,733.68 0.07
381 600909 华安证券 44,300 302,569.00 0.07
382 002174 游族网络 11,600 302,528.00 0.07
383 002340 格林美 60,700 301,679.00 0.07
384 600219 南山铝业 147,800 300,034.00 0.07
385 600153 建发股份 37,000 299,700.00 0.07
386 002281 光迅科技 9,100 299,026.00 0.07
386 300271 华宇软件 10,600 299,026.00 0.07
388 601966 玲珑轮胎 14,700 296,940.00 0.07
389 000932 华菱钢铁 77,600 292,552.00 0.07
390 600027 华电国际 85,300 291,726.00 0.07
391 601233 桐昆股份 22,800 290,928.00 0.07
392 002572 索菲亚 11,900 287,623.00 0.07
393 000540 中天金融 89,100 286,902.00 0.07
394 000998 隆平高科 17,200 286,380.00 0.07
395 000401 冀东水泥 17,700 283,908.00 0.07
396 002396 星网锐捷 8,000 282,640.00 0.07
397 688360 德马科技 6,109 281,197.27 0.07
398 000709 河钢股份 136,900 279,276.00 0.07
399 000547 航天发展 20,400 278,868.00 0.07
399 300024 机器人 20,400 278,868.00 0.07
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 47页共 61页
401 002081 金螳螂 35,200 276,672.00 0.07
402 601099 太平洋 87,200 276,424.00 0.07
403 600754 锦江酒店 9,900 274,725.00 0.06
404 600026 中远海能 42,400 273,904.00 0.06
405 600188 兖州煤业 31,000 271,560.00 0.06
406 601216 君正集团 105,900 268,986.00 0.06
407 000688 国城矿业 14,500 268,685.00 0.06
408 600167 联美控股 18,700 268,158.00 0.06
409 300017 网宿科技 31,500 267,435.00 0.06
410 600673 东阳光 38,400 265,344.00 0.06
411 000630 铜陵有色 136,800 264,024.00 0.06
412 600704 物产中大 62,600 263,546.00 0.06
413 600688 上海石化 75,600 263,088.00 0.06
414 601128 常熟银行 35,000 262,850.00 0.06
415 600566 济川药业 10,300 262,238.00 0.06
416 600977 中国电影 19,797 259,934.61 0.06
417 000402 金融街 39,100 259,624.00 0.06
418 002387 维信诺 18,000 257,040.00 0.06
419 000686 东北证券 30,200 255,190.00 0.06
420 000729 燕京啤酒 37,000 253,450.00 0.06
421 600372 中航电子 18,700 249,084.00 0.06
422 600583 海油工程 54,400 247,520.00 0.06
423 000825 太钢不锈 74,200 246,344.00 0.06
424 601098 中南传媒 23,200 245,456.00 0.06
425 600160 巨化股份 34,900 240,461.00 0.06
426 600021 上海电力 32,400 239,760.00 0.06
427 002372 伟星新材 20,600 239,578.00 0.06
428 600460 士兰微 16,300 239,284.00 0.06
429 000415 渤海租赁 80,000 238,400.00 0.06
430 000623 吉林敖东 15,000 235,950.00 0.06
431 002268 卫士通 11,000 234,740.00 0.06
432 000027 深圳能源 50,580 234,691.20 0.06
433 600733 北汽蓝谷 36,000 231,480.00 0.05
434 600256 广汇能源 85,288 230,277.60 0.05
435 000581 威孚高科 11,000 227,480.00 0.05
436 002010 传化智联 41,800 227,392.00 0.05
437 600967 内蒙一机 21,600 224,424.00 0.05
438 000629 攀钢钒钛 111,100 223,311.00 0.05
439 600879 航天电子 34,400 221,536.00 0.05
440 600820 隧道股份 38,600 218,090.00 0.05
441 600675 中华企业 53,400 217,338.00 0.05
442 600549 厦门钨业 18,300 216,672.00 0.05
443 000997 新大陆 13,500 215,730.00 0.05
444 300012 华测检测 10,900 215,384.00 0.05
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 48页共 61页
445 601699 潞安环能 38,400 213,888.00 0.05
446 000028 国药一致 4,700 211,547.00 0.05
447 601958 金钼股份 34,200 211,356.00 0.05
448 002110 三钢闽光 31,700 211,122.00 0.05
449 300026 红日药业 38,200 210,864.00 0.05
450 600466 蓝光发展 38,800 209,132.00 0.05
451 002195 二三四五 74,324 208,850.44 0.05
452 600446 金证股份 10,600 205,640.00 0.05
453 000046 泛海控股 54,300 204,711.00 0.05
454 002217 合力泰 38,900 204,225.00 0.05
455 600373 中文传媒 17,200 202,616.00 0.05
456 002563 森马服饰 28,700 202,335.00 0.05
457 000738 航发控制 14,800 202,020.00 0.05
458 000089 深圳机场 26,300 201,458.00 0.05
459 300296 利亚德 33,027 200,473.89 0.05
460 000883 湖北能源 56,000 197,120.00 0.05
461 000983 西山煤电 52,140 195,525.00 0.05
462 688080 映翰通 2,233 193,779.74 0.05
463 600808 马钢股份 74,600 192,468.00 0.05
464 600376 首开股份 32,800 192,208.00 0.05
465 000413 东旭光电 71,900 191,973.00 0.05
466 000031 大悦城 37,400 190,366.00 0.04
467 603885 吉祥航空 20,900 190,190.00 0.04
468 601866 中远海发 102,900 189,336.00 0.04
469 600258 首旅酒店 12,300 189,051.00 0.04
470 600572 康恩贝 34,300 188,650.00 0.04
471 600056 中国医药 13,100 185,365.00 0.04
472 002085 万丰奥威 28,100 182,088.00 0.04
473 000598 兴蓉环境 39,100 179,860.00 0.04
474 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.04
475 601598 中国外运 54,800 177,004.00 0.04
476 600863 内蒙华电 71,200 175,152.00 0.04
477 002506 协鑫集成 66,000 172,260.00 0.04
478 000898 鞍钢股份 70,000 171,500.00 0.04
479 600260 凯乐科技 12,300 166,296.00 0.04
480 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.03
481 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.03
482 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.03
483 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.02
484 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.02
485 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
486 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
487 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
488 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 49页共 61页
489 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
490 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
491 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
492 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 000858 五粮液 6,728,133.18 1.30
2 300760 迈瑞医疗 5,598,975.31 1.09
3 300750 宁德时代 5,063,259.52 0.98
4 002415 海康威视 4,265,084.00 0.83
5 002714 牧原股份 4,251,438.00 0.82
6 000001 平安银行 4,154,413.74 0.81
7 000002 万科 A 3,865,645.00 0.75
8 002475 立讯精密 3,139,602.69 0.61
9 300601 康泰生物 2,544,215.93 0.49
10 000063 中兴通讯 2,491,778.94 0.48
11 002142 宁波银行 2,354,399.00 0.46
12 600745 闻泰科技 2,342,800.00 0.45
13 300498 温氏股份 2,136,008.00 0.41
14 601318 中国平安 2,124,881.00 0.41
15 000725 京东方 A 2,043,330.00 0.40
16 000651 格力电器 2,029,947.00 0.39
17 600036 招商银行 2,010,671.51 0.39
18 300015 爱尔眼科 1,820,331.90 0.35
19 001979 招商蛇口 1,703,889.38 0.33
20 002304 洋河股份 1,634,882.22 0.32
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 000858 五粮液 9,183,794.00 1.78
2 300750 宁德时代 6,461,053.32 1.25
3 002415 海康威视 5,911,314.00 1.15
4 000002 万科 A 5,193,841.00 1.01
5 000001 平安银行 4,965,034.47 0.96
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 50页共 61页
6 002714 牧原股份 4,589,006.10 0.89
7 300760 迈瑞医疗 4,330,554.84 0.84
8 002475 立讯精密 4,294,710.91 0.83
9 000333 美的集团 3,490,363.00 0.68
10 000063 中兴通讯 3,021,683.00 0.59
11 300498 温氏股份 3,012,244.74 0.58
12 000651 格力电器 3,004,706.00 0.58
13 002142 宁波银行 2,921,165.04 0.57
14 000725 京东方 A 2,833,852.00 0.55
15 300601 康泰生物 2,715,851.00 0.53
16 001979 招商蛇口 2,643,451.00 0.51
17 300015 爱尔眼科 2,487,737.24 0.48
18 002304 洋河股份 2,437,298.90 0.47
19 300059 东方财富 2,090,163.00 0.41
20 000568 泸州老窖 1,975,524.18 0.38
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 230,947,236.17
卖出股票收入（成交）总额 246,690,785.88
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比例
(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 51页共 61页
7 可转债（可交换债） 69,000.00 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 69,000.00 0.02
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 128112 歌尔转 2 502 50,200.00 0.01
2 128114 正邦转债 188 18,800.00 0.00
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值（元）
公允价值变动
（元）
风险说明
IC2009 IC2009 1 1,132,880.00 69,280.00
买入股指期货多头合
约的目的是进行更有
效的流动性管理，降低
现金拖累，减少交易成
本，以更好地跟踪标的
指数，实现投资目标。
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 52页共 61页
IF2009 IF2009 4 4,881,120.00 236,325.00
买入股指期货多头合
约的目的是进行更有
效的流动性管理，降低
现金拖累，减少交易成
本，以更好地跟踪标的
指数，实现投资目标。
公允价值变动总额合计（元） 305,605.00
股指期货投资本期收益（元） -515,690.44
股指期货投资本期公允价值变动（元） 234,985.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金将根据风险管理的原
则，以套期保值为目的，按照相关法律法规的有关规定，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货
合约来进行投资。为更有效地进行流动性管理，本基金在出现需要及时调整组合市场暴露情况时，
通过股指期货套保交易满足基金的投资替代需求和风险管理需求。本基金力争利用股指期货的杠杆
作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。本报告期内，
本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 2019 年 7 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对兴业银行股份有限公
司信用卡中心的如下违法违规行为作出责令改正、并处罚款 40万元的行政处罚决定：1、2016年 1
月至 2018 年 1 月在为部分客户办理信用卡业务时未遵守总授信额度管理制度；2、2016 年至 2018
年 8月对部分信用卡申请人资信水平调查严重不尽职的违法违规行为。
2019年 7月 8日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对招商银行股份有限公司信用卡
中心在为部分客户办理信用卡业务时未遵守总授信额度管理制度的行为，对招商银行股份有限公司
处以责令改正，并处罚款 20万元。
本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合公司投资制
度的规定。除兴业银行、招商银行外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监
管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 53页共 61页
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 857,265.48
2 应收证券清算款 14,436,876.27
3 应收股利 -
4 应收利息 1,419.35
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,295,561.10
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
中国银行股份有限公司
－易方达MSCI中国 A
股国际通交易型开放式
指数证券投资基金发起
式联接基金
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 54页共 61页
4,674 70,944.01
140,538,840
.00
42.38%
191,053,47
6.00
57.62%
64,759,260.
00
19.53%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国银行股份有限公司－易方达
MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金”的“持有份额”和“占总份额
比例”数据。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
友邦保险有限公司江苏分公司－传统－
普通保险产品
15,671,100.00 4.73%
2 陈建敏 12,000,000.00 3.62%
3 竞技世界（北京）网络技术有限公司 10,634,900.00 3.21%
4 宁波日月集团有限公司 10,000,000.00 3.02%
5
友邦保险有限公司上海分公司－传统－
普通保险产品
7,957,800.00 2.40%
6 交银康联人寿保险有限公司－传统 2 6,600,000.00 1.99%
7 杨镇泉 6,109,900.00 1.84%
8 华泰证券股份有限公司 5,973,425.00 1.80%
9 罗雄强 4,310,000.00 1.30%
10 张长义 4,076,400.00 1.23%
11
中国银行股份有限公司－易方达MSCI
中国 A股国际通交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金
64,759,260.00 19.53%
注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 55页共 61页
基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2018年 5月 17日）基金份额总额 1,743,592,316.00
本报告期期初基金份额总额 445,592,316.00
本报告期基金总申购份额 340,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 454,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 331,592,316.00
10重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2020年 6月 22日发布公告，自 2020年 6月 22日起聘任张坤先生、陈丽园女
士担任公司副总经理级高级管理人员。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 56页共 61页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中金财富 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中金公司 1 53,105,141.20 11.38% 42,484.06 16.16% -
中信建投 2 248,130.06 0.05% 231.09 0.09% -
国联证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
中信证券 3 35,343,294.61 7.58% 17,672.71 6.72% -
国信证券 1 41,944,672.45 8.99% 33,555.93 12.77% -
华安证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 57页共 61页
高华证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
长江证券 1 3,087,857.38 0.66% 2,470.26 0.94% -
国金证券 2 - - - - -
瑞信方正 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
华菁证券 1 - - - - -
中泰证券 3 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
方正证券 2 332,799,909.42 71.34% 166,427.43 63.32% -
广发证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
注：a) 本报告期内本基金减少光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司各一个交易单元,
新增国盛证券有限责任公司一个交易单元。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单
元的选择标准如下：
1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中金财富 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中金公司 177,270.80 32.71% - - - -
中信建投 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 364,703.36 67.29% - - - -
华安证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
瑞信方正 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
华菁证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加
中金公司为申购赎回代办证券公司的公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-01-13
2
易方达基金管理有限公司关于旗下沪市跨市
场 ETF 调整申赎结算模式相关业务规则并修
订部分基金基金合同的公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-01-18
3
易方达基金管理有限公司旗下基金 2019年第
4季度报告提示性公告
中国证券报 2020-01-18
4
易方达基金管理有限公司关于旗下基金 2020
年 1月 31日不开放申购、赎回、转换、定期
定额投资等业务的提示性公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-01-30
5
易方达基金管理有限公司及全资子公司投资
旗下基金相关事宜的公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-02-04
6
易方达基金管理有限公司关于部分沪市上市
基金增加扩位证券简称的公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-03-13
7
易方达基金管理有限公司旗下基金 2019年年
度报告提示性公告
中国证券报 2020-03-31
8
易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及
时提供或更新身份信息资料的公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-04-10
9
易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加
浙商证券为申购赎回代办证券公司的公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-04-15
10
易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年第
1季度报告提示性公告
中国证券报 2020-04-21
11
易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式
指数证券投资基金基金经理变更公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-04-23
12
易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加
湘财证券为申购赎回代办证券公司的公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-04-28
13
易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加
中信证券华南为申购赎回代办证券公司的公
告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-04-28
14
易方达基金管理有限公司关于旗下上交所
ETF申购赎回清单版本更新的公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-05-20
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 60页共 61页
15
易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加
东吴证券为申购赎回代办证券公司的公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-06-01
16
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-06-22
11影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基
金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期 初 份
额
申 购 份
额
赎 回 份
额
持有份
额
份额占
比
中国银行股份有限公
司－易方达 MSCI 中
国A股国际通交易型
开放式指数证券投资
基金发起式联接基金
1
2020年 01月 01日
~2020年 02月 19
日,2020年 02月 21
日~2020年 06月 29
日
106,919,
260.00
3,570,00
0.00
45,730,0
00.00
64,759,2
60.00
19.53
%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要
包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产
生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，
可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部
分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基
金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并
或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表
决时可能拥有较大话语权。
注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。
12备查文件目录
12.1 备查文件目录
1.中国证监会准予易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金注册的文件；
2.《易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3.《易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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12.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十八日
