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易方达安瑞短债A(006319)

易方达安瑞短债债券型证券投资基金2020年中期报告摘要查看PDF公告

易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 
 
 
 
 
易方达安瑞短债债券型证券投资基金 
2020年中期报告 
2020年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:招商银行股份有限公司 
送出日期:二〇二〇年八月二十八日 
易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 
第 2页共 46页 
§1重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 26日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 3页共 46页 1.2 目录 §1重要提示及目录 ................................................................................................................................ 2 1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3 §2基金简介 ............................................................................................................................................ 5 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 6 §3主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................ 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 7 §4管理人报告 ........................................................................................................................................ 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 13 §5托管人报告 ...................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 14 §6半年度财务会计报告(未经审计) .............................................................................................. 14 6.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ........................................................................................... 16 6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 17 §7投资组合报告 .................................................................................................................................. 36 7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 38 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 38 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 38 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................... 39 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................... 39 7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................... 39 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 4页共 46页 §8基金份额持有人信息 ...................................................................................................................... 40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 40 §9开放式基金份额变动 ...................................................................................................................... 41 §10重大事件揭示 ................................................................................................................................ 41 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 41 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 41 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................... 42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................... 42 10.8 其他重大事件 ....................................................................................................................... 43 §11备查文件目录 ................................................................................................................................ 45 11.1 备查文件目录 ....................................................................................................................... 45 11.2 存放地点 ............................................................................................................................... 45 11.3 查阅方式 ............................................................................................................................... 45 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 5页共 46页 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 基金简称 易方达安瑞短债债券 基金主代码 006319 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 11月 14日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,963,785,965.73份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达安瑞短债债券 A 易方达安瑞短债债券 C 下属分级基金的交易代码 006319 006320 报告期末下属分级基金的份额总额 1,915,344,193.21份 1,048,441,772.52份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上, 力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金采取积极管理的投资策略,主要投资短期债券,控制基金净值的波 动。本基金在研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金 供求状况的基础上,预测未来收益率曲线变动趋势,积极调整本基金的组 合久期;运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,确 定期限结构配置策略以及各期限固定收益品种的配置比例;对不同类型固 定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分 析,研究同期限固定收益投资品种的利差和变化趋势,制定类属配置策略。 业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基 金、混合型基金,高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 张南 张燕 联系电话 020-85102688 0755-83199084 电子邮箱 service@efunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 6页共 46页 客户服务电话 400 881 8088 95555 传真 020-85104666 0755-83195201 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 6号105室-42891(集中办公 区) 深圳市深南大道7088号招商银 行大厦 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 路30号广州银行大厦40-43楼 深圳市深南大道7088号招商银 行大厦 邮政编码 510620 518040 法定代表人 刘晓艳 李建红 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 银行大厦 43楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州 银行大厦 40-43楼 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日) 易方达安瑞短债债券 A 易方达安瑞短债债券 C 本期已实现收益 23,892,282.07 19,089,857.49 本期利润 20,436,679.85 19,717,344.34 加权平均基金份额本期利润 0.0116 0.0138 本期加权平均净值利润率 1.15% 1.36% 本期基金份额净值增长率 1.39% 1.28% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日) 易方达安瑞短债债券 A 易方达安瑞短债债券 C 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 7页共 46页 期末可供分配利润 5,079,015.68 2,903,676.65 期末可供分配基金份额利润 0.0027 0.0028 期末基金资产净值 1,920,423,208.89 1,051,345,449.17 期末基金份额净值 1.0027 1.0028 3.1.3累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日) 易方达安瑞短债债券 A 易方达安瑞短债债券 C 基金份额累计净值增长率 5.47% 5.17% 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达安瑞短债债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.18% 0.03% -0.04% 0.03% -0.14% 0.00% 过去三个月 0.24% 0.03% 0.31% 0.02% -0.07% 0.01% 过去六个月 1.39% 0.03% 1.23% 0.02% 0.16% 0.01% 过去一年 3.09% 0.02% 2.89% 0.02% 0.20% 0.00% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 效起至今 5.47% 0.02% 5.08% 0.02% 0.39% 0.00% 易方达安瑞短债债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.20% 0.03% -0.04% 0.03% -0.16% 0.00% 过去三个月 0.19% 0.03% 0.31% 0.02% -0.12% 0.01% 过去六个月 1.28% 0.03% 1.23% 0.02% 0.05% 0.01% 过去一年 2.92% 0.02% 2.89% 0.02% 0.03% 0.00% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 效起至今 5.17% 0.02% 5.08% 0.02% 0.09% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 8页共 46页 的比较 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年 11月 14日至 2020年 6月 30日) 易方达安瑞短债债券 A 易方达安瑞短债债券 C 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 9页共 46页 注:自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为 5.47%,C类基金份额净值增长 率为 5.17%,同期业绩比较基准收益率为 5.08%。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,本基金管理人成立于 2001 年 4月 17 日,总部设 在广州,在北京、上海、香港等地设有分公司或子公司。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特 定客户资产管理、QDII、基本养老保险基金投资等业务资格,在主动权益、固定收益、指数投资、 量化投资、混合资产投资、海外投资、多资产投资等领域全面布局,为境内外客户提供包括标准化 公募基金与定制化私募产品在内的资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓 名 职务 任本基金的 基金经理(助 理)期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 石 大 怿 本基金的基金经理、易方达月月利 理财债券型证券投资基金的基金经 理、易方达天天理财货币市场基金 的基金经理、易方达货币市场基金 的基金经理、易方达保证金收益货 币市场基金的基金经理、易方达易 理财货币市场基金的基金经理、易 方达财富快线货币市场基金的基金 经理、易方达天天增利货币市场基 金的基金经理、易方达龙宝货币市 场基金的基金经理、易方达现金增 利货币市场基金的基金经理、易方 达天天发货币市场基金的基金经 理、易方达掌柜季季盈理财债券型 证券投资基金的基金经理、易方达 恒安定期开放债券型发起式证券投 资基金的基金经理助理 2018- 11-14 - 11年 硕士研究生,具有基金从业资格。曾 任南方基金管理有限公司交易管理 部交易员,易方达基金管理有限公司 集中交易室债券交易员、固定收益部 基金经理助理、易方达双月利理财债 券型证券投资基金基金经理、易方达 新鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金经理助理。 王 晓 晨 本基金的基金经理、易方达增强回 报债券型证券投资基金的基金经 理、易方达投资级信用债债券型证 2018- 11-14 - 17年 硕士研究生,具有基金从业资格。曾 任易方达基金管理有限公司集中交 易室债券交易员、债券交易主管、固 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 10页共 46页 券投资基金的基金经理、易方达中 债新综合债券指数发起式证券投资 基金(LOF)的基金经理、易方达 双债增强债券型证券投资基金的基 金经理、易方达恒安定期开放债券 型发起式证券投资基金的基金经 理、易方达富财纯债债券型证券投 资基金的基金经理、易方达中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金的 基金经理、易方达中债 3-5年国开 行债券指数证券投资基金的基金经 理、易方达恒兴 3个月定期开放债 券型发起式证券投资基金的基金经 理、易方达中债 1-3年政策性金融 债指数证券投资基金的基金经理、 易方达中债 3-5年政策性金融债指 数证券投资基金的基金经理、固定 收益投资部副总经理、固定收益投 资决策委员会委员、易方达资产管 理(香港)有限公司基金经理、就 证券提供意见负责人员(RO)、提 供资产管理负责人员(RO)、易方 达资产管理(香港)有限公司固定 收益投资决策委员会委员 定收益总部总经理助理、固定收益基 金投资部副总经理、易方达货币市场 基金基金经理、易方达保证金收益货 币市场基金基金经理、易方达保本一 号混合型证券投资基金基金经理、易 方达新鑫灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、易方达纯债债券型证 券投资基金基金经理、易方达恒益定 期开放债券型发起式证券投资基金 基金经理、易方达中债 3-5年期国债 指数证券投资基金基金经理、易方达 中债 7-10 年期国开行债券指数证券 投资基金基金经理。 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期;对此后的非首任基金经理/基金经理助理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.本基金基金经理王晓晨曾因休产假超过 30日,在其休假期间,本基金由同为基金经理的石大 怿继续进行管理。在本报告期内,基金经理王晓晨已结束休假恢复履职。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 11页共 46页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后 监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间 优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公 平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 59次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和 其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2020年上半年国内经济受到疫情的严重冲击,随后快速恢复。上半年国内生产总值同比下降 1.6%,其中一季度同比下降 6.8%,二季度恢复到同比增长 3.2%。全国规模以上工业增加值同比下 降 1.3%,其中 1-2月同比下降 13.5%,随后快速回升,同比增速在 4月开始转正,6月份的同比增 速达到 4.8%。投资方面,上半年全国固定资产投资同比下降 3.1%,6月份回升到同比增长 5.91%。 房地产开发投资上半年同比增长 1.9%,成为支撑整个投资需求的重要力量。基建投资上半年同比下 降 2.7%,表现出较强韧性。制造业投资偏弱,上半年同比下降 11.7%,对经济拖累较多。消费方面, 2020年上半年社会消费品零售总额同比下降 11.4%,消费整体受疫情影响较大,餐饮、服装等消费 场景持续受到限制,不过消费整体回升同样较快,6月份社会消费品零售总额恢复到同比下降 1.8%。 通胀方面,上半年 CPI上涨 3.8%,整体呈现前高后低的走势,1-2月份受新冠肺炎疫情和春节因素 影响处于高位,随着交通物流逐渐恢复,市场供需状况好转,6月份 CPI涨幅逐渐回落到 2.5%。结 构上,食品价格上涨 16.2%,涨幅较大。扣除食品和能源价格的核心 CPI同比上涨 1.2%,基本保持 稳定状态。 上半年国内债券市场走出了一波非常快速的牛熊切换行情,收益率先下后上。受新冠疫情影响, 从 2月开始,央行货币政策边际放松,隔夜资金利率一度下探至 1%以下的历史低位。从 3月开始由 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 12页共 46页 于海外疫情的爆发,避险情绪大幅升温,短端资金利率下行带动长端利率下行, 10年国债收益率 从疫情前 1月末的 3.0%,下行至 4月初的低点 2.5%。信用利差跟随下行。进入二季度,随着国内疫 情得到控制,国内经济在边际也开始好转,央行的货币政策开始强调直达实体经济,打击金融“空转 套利”,隔夜资金利率从 1%以下快速上行至 2%左右的水平。进入 6月,货币环境仍未好转,叠加首 批 1000亿元特别国债发行但央行无配套动作,市场情绪进一步悲观,长端收益率上行。直到半年末, 央行适时开启逆回购呵护半年末流动性,市场情绪有所恢复,长端收益率趋于稳定。 操作方面,报告期内本基金以中高等级信用债为主要配置资产。组合在一季度显著降低了组合 的杠杆和剩余期限,在二季度利率迅速上行的市场环境中,组合净值回撤较小,总体来看,获得了 较好的收益率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金 A类基金份额净值为 1.0027元,本报告期份额净值增长率为 1.39%,同 期业绩比较基准收益率为 1.23%;C类基金份额净值为 1.0028元,本报告期份额净值增长率为 1.28%, 同期业绩比较基准收益率为 1.23%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,国内经济还在较快的恢复中,尽管边际速度在变慢。目前市场分歧点主要在经济中 长期的走势,在疫情不会超预期恶化的情况下,我们认为经济再度大幅恶化的风险有限。一方面, 年初的数据显示,疫情发生前经济周期已经处于触底反弹的过程中,疫情逐渐缓解后,国内经济可 能会继续这个向上的周期。此外各国都出台了破纪录的货币刺激政策,由于疫情的长期化,这些政 策持续时间都会比较长,最后都有可能过量。另一方面,目前经济的复苏速度明显在放缓,上半年 宏观经济中表现最好的地产和基建受政策影响大,如果国内货币政策快速推出,经济面临的压力较 大。货币政策方面,政策发力点或仍将围绕如何更加切实有效地支撑实体经济展开。虽然二季度末 央行有意引导资金利率水平上移,以打击监管套利,避免资金空转。但宽信用基调下,整体流动性 水平仍需维持充裕状态,且财政政策的投入也需要相对宽松的货币政策的环境支持。在保就业的底 线思维下,居民收入水平向下波动的风险有限,消费增速仍有较充足的修复空间。海外经济体各项 经济数据已现修复拐点,国际贸易链有望进一步恢复常态,国内货物资本项顺差大概率恢复对经济 增长的正向贡献。 基于以上判断,本基金将维持合理的久期和杠杆,坚持以中短久期高等级信用债为主要配置资 产,精选个券,重点关注信用风险,积极寻找交易机会。本基金将坚持稳健投资的原则,力争以优 异的业绩回报基金持有人。 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 13页共 46页 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和 基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履 行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指 导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具 备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值 原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。


本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所 交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达安瑞短债债券 A:本报告期内实施的利润分配金额为 28,513,075.95元。 易方达安瑞短债债券 C:本报告期内实施的利润分配金额为 18,339,320.16元。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责 中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并 根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品 的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 14页共 46页 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:易方达安瑞短债债券型证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 资产:





银行存款 6.4.7.1 2,811,401.33 1,467,799.73 结算备付金


466,690.04 12,493,503.60 存出保证金


2,653.88 14,229.48 交易性金融资产 6.4.7.2 3,421,936,500.80 3,558,963,809.40 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


3,236,928,900.80 3,388,835,209.40 资产支持证券投资


185,007,600.00 170,128,600.00 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 75,480,951.98 57,787,781.80 应收股利


- - 应收申购款


43,679,952.67 9,612,632.89 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


3,544,378,150.70 3,640,339,756.90 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


566,898,447.15 706,118,000.45 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 15页共 46页 应付证券清算款


2,001,246.32 3,890.62 应付赎回款


1,605,156.54 800,958.96 应付管理人报酬


764,090.45 728,587.58 应付托管费


254,696.82 242,862.52 应付销售服务费


196,450.74 323,804.25 应付交易费用 6.4.7.7 42,832.09 55,207.78 应交税费


377,172.36 431,770.66 应付利息


234,268.06 546,458.41 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 235,132.11 225,393.21 负债合计


572,609,492.64 709,476,934.44 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 2,963,785,965.73 2,918,321,976.44 未分配利润 6.4.7.10 7,982,692.33 12,540,846.02 所有者权益合计


2,971,768,658.06 2,930,862,822.46 负债和所有者权益总计


3,544,378,150.70 3,640,339,756.90 注:报告截止日 2020年 6月 30日,A类基金份额净值 1.0027元,C类基金份额净值 1.0028元; 基金份额总额 2,963,785,965.73份,下属分级基金的份额总额分别为:A类基金份额总额 1,915,344,193.21份,C类基金份额总额 1,048,441,772.52份。 6.2 利润表 会计主体:易方达安瑞短债债券型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 一、收入


56,090,125.63 47,753,212.48 1.利息收入


80,540,828.57 60,561,052.46 其中:存款利息收入 6.4.7.11 82,446.36 137,932.18 债券利息收入


77,578,628.93 59,542,718.59 资产支持证券利息收入


2,770,156.82 849,646.18 买入返售金融资产收入


109,596.46 30,755.51 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-22,036,939.82 -10,621,385.30 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -22,036,939.82 -10,621,385.30 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 16页共 46页 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.16 -2,828,115.37 -2,397,749.18 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 414,352.25 211,294.50 减:二、费用


15,936,101.44 12,329,210.34 1.管理人报酬


4,777,914.92 3,025,843.78 2.托管费


1,592,638.27 1,008,614.61 3.销售服务费


1,442,500.02 1,098,871.88 4.交易费用 6.4.7.18 21,985.38 41,961.79 5.利息支出


7,669,683.55 6,799,386.03 其中:卖出回购金融资产支出


7,669,683.55 6,799,386.03 6.税金及附加


277,874.75 207,845.03 7.其他费用 6.4.7.19 153,504.55 146,687.22 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 40,154,024.19 35,424,002.14 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


40,154,024.19 35,424,002.14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:易方达安瑞短债债券型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 2,918,321,976.44 12,540,846.02 2,930,862,822.46 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 40,154,024.19 40,154,024.19 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 45,463,989.29 2,140,218.23 47,604,207.52 其中:1.基金申购款 3,667,878,680.64 30,451,170.46 3,698,329,851.10 2.基金赎回款 -3,622,414,691.35 -28,310,952.23 -3,650,725,643.58 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -46,852,396.11 -46,852,396.11 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 17页共 46页 值变动(净值减少以“-”号 填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 2,963,785,965.73 7,982,692.33 2,971,768,658.06 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,296,759,342.95 2,988,370.17 1,299,747,713.12 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 35,424,002.14 35,424,002.14 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 328,667,746.44 3,001,749.49 331,669,495.93 其中:1.基金申购款 3,275,754,586.31 35,573,578.25 3,311,328,164.56 2.基金赎回款 -2,947,086,839.87 -32,571,828.76 -2,979,658,668.63 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - -12,925,493.06 -12,925,493.06 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,625,427,089.39 28,488,628.74 1,653,915,718.13 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:陈荣,会计机构负责人:邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达安瑞短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2018]1264号《关于准予易方达安瑞短债债券型证券投资基金注册的批 复》进行募集,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达安 瑞短债债券型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案,《易方达安瑞短债债券型 证券投资基金基金合同》于 2018年 11月 14日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,296,759,342.95份基金份额。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为 易方达基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 18页共 46页 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披 露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金合同》 和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定 资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再 缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 19页共 46页 年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳 税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取 得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 2,811,401.33 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 2,811,401.33 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 20页共 46页 债券 交易所市场 233,222,839.60 230,304,300.80 -2,918,538.80 银行间市场 3,016,831,457.71 3,006,624,600.00 -10,206,857.71 合计 3,250,054,297.31 3,236,928,900.80 -13,125,396.51 资产支持证券 184,000,000.00 185,007,600.00 1,007,600.00 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,434,054,297.31 3,421,936,500.80 -12,117,796.51 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 257.49 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 210.00 应收债券利息 72,422,765.81 应收资产支持证券利息 3,057,717.48 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 1.20 合计 75,480,951.98 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 42,832.09 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 21页共 46页 合计 42,832.09 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 230.59 应付证券出借违约金 - 预提费用 234,901.52 合计 235,132.11 6.4.7.9 实收基金 易方达安瑞短债债券 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,134,094,819.79 1,134,094,819.79 本期申购 2,492,100,191.42 2,492,100,191.42 本期赎回(以“-”号填列) -1,710,850,818.00 -1,710,850,818.00 本期末 1,915,344,193.21 1,915,344,193.21 易方达安瑞短债债券 C 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,784,227,156.65 1,784,227,156.65 本期申购 1,175,778,489.22 1,175,778,489.22 本期赎回(以“-”号填列) -1,911,563,873.35 -1,911,563,873.35 本期末 1,048,441,772.52 1,048,441,772.52 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 易方达安瑞短债债券 A 单位:人民币元 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 22页共 46页 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 8,452,228.00 -2,975,082.36 5,477,145.64 本期利润 23,892,282.07 -3,455,602.22 20,436,679.85 本期基金份额交易产生的 变动数 6,576,083.46 1,102,182.68 7,678,266.14 其中:基金申购款 22,147,264.94 -874,257.92 21,273,007.02 基金赎回款 -15,571,181.48 1,976,440.60 -13,594,740.88 本期已分配利润 -28,513,075.95 - -28,513,075.95 本期末 10,407,517.58 -5,328,501.90 5,079,015.68 易方达安瑞短债债券 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 11,720,468.52 -4,656,768.14 7,063,700.38 本期利润 19,089,857.49 627,486.85 19,717,344.34 本期基金份额交易产生的 变动数 -6,645,059.80 1,107,011.89 -5,538,047.91 其中:基金申购款 9,547,579.65 -369,416.21 9,178,163.44 基金赎回款 -16,192,639.45 1,476,428.10 -14,716,211.35 本期已分配利润 -18,339,320.16 - -18,339,320.16 本期末 5,825,946.05 -2,922,269.40 2,903,676.65 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 9,740.67 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 72,630.09 其他 75.60 合计 82,446.36 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入











单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成 交总额 2,642,757,662.22 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 2,602,967,991.35 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 23页共 46页 减:应收利息总额 61,826,610.69 买卖债券差价收入 -22,036,939.82 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出资产支持证券成交总额 11,347,178.09 减:卖出资产支持证券成本总额 11,000,000.00 减:应收利息总额 347,178.09 资产支持证券投资收益 - 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 1.交易性金融资产 -2,828,115.37 ——股票投资 - ——债券投资 -3,707,115.37 ——资产支持证券投资 879,000.00 ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -2,828,115.37 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金赎回费收入 413,758.43 其他 593.82 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 24页共 46页 合计 414,352.25 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用 47.88 银行间市场交易费用 21,937.50 合计 21,985.38 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 审计费用 49,229.18 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费 26,003.03 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 153,504.55 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 25页共 46页 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,777,914.92 3,025,843.78 其中:支付销售机构的客户维护费 664,041.73 759,137.63 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对 无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,592,638.27 1,008,614.61 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 26页共 46页 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对 无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性 支取。 若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达安瑞短债债 券 A 易方达安瑞短债债券 C 合计 易方达基金管理有限 公司 - 374,513.75 374,513.75 招商银行 - 75,377.43 75,377.43 广发证券 - 26,958.94 26,958.94 合计 - 476,850.12 476,850.12 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达安瑞短债债 券A 易方达安瑞短债债券C 合计 易方达基金管理有限 公司 - 159,595.11 159,595.11 招商银行 - 815,366.74 815,366.74 广发证券 - 168.19 168.19 合计 - 975,130.04 975,130.04 注:本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%,按 前一日 C类基金资产净值的 0.20%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H 为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对 无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 27页共 46页 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达安瑞短债债券 A 无。 易方达安瑞短债债券 C 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行-活期存款 2,811,401.33 9,740.67 567,865.14 17,500.12 注:本基金的上述银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定 利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 易方达安瑞短债债券 A 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 28页共 46页 单位:人民币元 序号 权益登记 日 除息日 每 10份 基金份额 分红数 现金形式 发放总额 再投资形 式发放总 额 利润分配合 计 备注 场 内 场 外 1 2020-03-10 - 2020- 03-10 0.080 12,215,348.2 7 2,600,553.17 14,815,901.4 4 - 2 2020-06-09 - 2020- 06-09 0.080 11,674,086.0 5 2,023,088.46 13,697,174.5 1 - 合计


0.160 23,889,434.3 2 4,623,641.63 28,513,075.9 5 - 易方达安瑞短债债券 C 单位:人民币元 序号 权益登记 日 除息日 每 10份 基金份额 分红数 现金形式 发放总额 再投资形 式发放总 额 利润分配合 计 备注 场 内 场 外 1 2020-03-10 - 2020- 03-10 0.070 6,935,492.29 3,253,217.41 10,188,709.7 0 - 2 2020-06-09 - 2020- 06-09 0.070 5,503,143.32 2,647,467.14 8,150,610.46 - 合计


0.140 12,438,635.6 1 5,900,684.55 18,339,320.1 6 - 6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 29页共 46页 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 561,898,447.15元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量(张) 期末估值总额 011902296 19首钢 SCP010 2020-07-01 100.47 1,000,000 100,470,000.00 042000241 20海淀国资 CP001 2020-07-01 99.11 250,000 24,777,500.00 101752033 17津城建 MTN003 2020-07-01 101.22 60,000 6,073,200.00 101800370 18河钢集 MTN003 2020-07-01 101.95 700,000 71,365,000.00 011902759 19首钢 SCP012 2020-07-06 100.37 300,000 30,111,000.00 012000338 20陕有色 SCP002 2020-07-06 100.17 950,000 95,161,500.00 012002118 20中铝集 SCP005 2020-07-06 99.01 1,000,000 99,010,000.00 042000003 20津城建 CP001 2020-07-06 100.13 400,000 40,052,000.00 101751026 17天津轨交 MTN001 2020-07-06 101.11 1,300,000 131,443,000.00 合计





5,960,000 598,463,200.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 5,000,000.00元,于 2020年 7月 1日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内持 有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折 算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工”的思路,将风险控制嵌 入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看,投资决策委员会、投资总监、投资部门总经理和基金经理对投资行为及 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 30页共 46页 相关风险进行管理、监控,并根据其不同权限实施风险控制;从岗位职能的分工上看,基金经理、 监察合规管理部门、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过 程实行风险监控和管理;从投资管理的流程看,已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险 管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,日常经营活动中本基金面临的风险主 要包括信用风险、流动性风险及市场风险,本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将 以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡,以实现“风险和收益 相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选 库制度和分散化投资方式防范信用风险,本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公 司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国 证券登记结算有限责任公司,在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于 2020年 6月 30日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为 112.13%(2019年 12月 31日:117.82%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年6月30日 上年度末 2019年12月31日 A-1 161,866,699.04 162,757,316.93 A-1以下 0.00 0.00 未评级 782,628,314.82 796,116,216.39 合计 944,495,013.86 958,873,533.32 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短 期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年6月30日 上年度末 2019年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 31页共 46页 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年6月30日 上年度末 2019年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年6月30日 上年度末 2019年12月31日 AAA 1,511,344,647.42 1,157,142,230.35 AAA以下 853,512,005.33 1,329,962,002.44 未评级 0.00 0.00 合计 2,364,856,652.75 2,487,104,232.79 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。


2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年6月30日 上年度末 2019年12月31日 AAA 188,065,317.48 170,767,016.45 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 188,065,317.48 170,767,016.45 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年6月30日 上年度末 2019年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 32页共 46页 本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时公司已经建立全覆盖、 多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度,投资风险管理部独立于投资部 门负责流动性压力测试的实施与评估。 于 2020年 6月 30日,除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外,本基金承担 的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定 到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理,通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易,期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通 暂时受限制不能自由转让外,其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高,组合 变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口,并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,811,401.33 - - - 2,811,401.33 结算备付金 466,690.04 - - - 466,690.04 存出保证金 2,653.88 - - - 2,653.88 交易性金融资产 3,149,034,500.80 272,902,000.00 - - 3,421,936,500. 80 衍生金融资产 - - - - - 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 33页共 46页 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 75,480,951.98 75,480,951.98 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 43,679,952.67 43,679,952.67 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 3,152,315,246.05 272,902,000.00 - 119,160,904.65 3,544,378,150. 70 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 566,898,447.15 - - - 566,898,447.1 5 应付证券清算款 - - - 2,001,246.32 2,001,246.32 应付赎回款 - - - 1,605,156.54 1,605,156.54 应付管理人报酬 - - - 764,090.45 764,090.45 应付托管费 - - - 254,696.82 254,696.82 应付销售服务费 - - - 196,450.74 196,450.74 应付交易费用 - - - 42,832.09 42,832.09 应交税费 - - - 377,172.36 377,172.36 应付利息 - - - 234,268.06 234,268.06 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 235,132.11 235,132.11 负债总计 566,898,447.15 - - 5,711,045.49 572,609,492 .64 利率敏感度缺口 2,585,416,798.90 272,902,000.00 - 113,449,859.16 2,971,768,658. 06 上年度末 2019年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,467,799.73 - - - 1,467,799.73 结算备付金 12,493,503.60 - - - 12,493,503.60 存出保证金 14,229.48 - - - 14,229.48 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 34页共 46页 交易性金融资产 3,013,868,809.40 545,095,000.00 - - 3,558,963,809. 40 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 57,787,781.80 57,787,781.80 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 9,612,632.89 9,612,632.89 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 3,027,844,342.21 545,095,000.00 - 67,400,414.69 3,640,339,756. 90 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 706,118,000.45 - - - 706,118,000.4 5 应付证券清算款 - - - 3,890.62 3,890.62 应付赎回款 - - - 800,958.96 800,958.96 应付管理人报酬 - - - 728,587.58 728,587.58 应付托管费 - - - 242,862.52 242,862.52 应付销售服务费 - - - 323,804.25 323,804.25 应付交易费用 - - - 55,207.78 55,207.78 应交税费 - - - 431,770.66 431,770.66 应付利息 - - - 546,458.41 546,458.41 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 225,393.21 225,393.21 负债总计 706,118,000.45 - - 3,358,933.99 709,476,934.4 4 利率敏感度缺口 2,321,726,341.76 545,095,000.00 - 64,041,480.70 2,930,862,822. 46 注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 35页共 46页 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 1.市场利率下降 25个基点 3,420,372.36 5,711,714.30 2.市场利率上升 25个基点 -3,408,940.64 -5,688,508.39 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金不投资股票、权证、可转债(可分离交易可转债的 纯债部分除外)。于本期末无重大其他市场价格风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值


(a)金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)持续的以公允价值计量的金融工具


(i)各层次金融工具公允价值


于 2020年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无属 于第一层次的余额,属于第二层次的余额为 3,421,936,500.80元,无属于第三层次的余额(2019年 12 月 31日:无属于第一层次的余额,第二层次 3,558,963,809.40元,无属于第三层次的余额) 。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的 影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。


(c)非持续的以公允价值计量的金融工具


易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 36页共 46页 于 2020年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31日: 同)


。 (d)不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。


(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,421,936,500.80 96.55 其中:债券 3,236,928,900.80 91.33 资产支持证券 185,007,600.00 5.22 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 3,278,091.37 0.09 8 其他各项资产 119,163,558.53 3.36 9 合计 3,544,378,150.70 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 37页共 46页 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票投资交易。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票投资交易。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未进行股票投资交易。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 160,718,000.00 5.41 其中:政策性金融债 160,718,000.00 5.41 4 企业债券 518,410,300.80 17.44 5 企业短期融资券 770,731,000.00 25.94 6 中期票据 1,787,069,600.00 60.13 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,236,928,900.80 108.92 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 38页共 46页 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 012000338 20陕有色 SCP002 1,500,000 150,255,000.00 5.06 2 101751026 17天津轨 交MTN001 1,300,000 131,443,000.00 4.42 3 170209 17国开 09 1,200,000 120,552,000.00 4.06 4 011902296 19首钢 SCP010 1,000,000 100,470,000.00 3.38 5 012002118 20中铝集 SCP005 1,000,000 99,010,000.00 3.33 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 138235 瑞新 7A1 360,000 36,216,000.00 1.22 2 138237 国链 15A1 300,000 30,177,000.00 1.02 3 138261 联易融 17 290,000 29,174,000.00 0.98 4 138236 瑞新 8A1 200,000 20,120,000.00 0.68 5 138260 链融 18A1 200,000 20,116,000.00 0.68 6 138251 诚意 2A1 140,000 14,082,600.00 0.47 7 138221 绿金 6A1 100,000 10,063,000.00 0.34 8 138364 南链优 03 100,000 10,050,000.00 0.34 9 165695 金地 14A 100,000 10,009,000.00 0.34 10 165867 威新 05优 50,000 5,000,000.00 0.17 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 39页共 46页 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 2019年 11月 18日,北京市规划委员会石景山分局对首钢集团有限公司“因设计失误造 成实测建筑面积超出规划许可建筑面积”的行为罚款额 58765.25元。 本基金投资 19首钢 SCP010的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除19首钢SCP010外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金本报告期没有投资股票,因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选 股票库情况。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,653.88 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 75,480,951.98 5 应收申购款 43,679,952.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 119,163,558.53 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 40页共 46页 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 易方达安瑞短债 债券 A 10,177 188,203.22 1,765,415,384. 14 92.17% 149,928,809.07 7.83% 易方达安瑞短债 债券 C 201,659 5,199.08 249,191,083.22 23.77% 799,250,689.30 76.23% 合计 211,836 13,990.95 2,014,606,467. 36 67.97% 949,179,498.37 32.03% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 易方达安瑞短债债券 A 848,242.90 0.0443% 易方达安瑞短债债券 C 24,791.97 0.0024% 合计 873,034.87 0.0295% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 易方达安瑞短债债券 A 0 易方达安瑞短债债券 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 易方达安瑞短债债券 A 10~50 易方达安瑞短债债券 C 0 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 41页共 46页 合计 10~50 §9开放式基金份额变动 单位:份 项目 易方达安瑞短债债券 A 易方达安瑞短债债券 C 基金合同生效日(2018年 11月 14 日)基金份额总额 109,097,554.02 1,187,661,788.93 本报告期期初基金份额总额 1,134,094,819.79 1,784,227,156.65 本报告期基金总申购份额 2,492,100,191.42 1,175,778,489.22 减:本报告期基金总赎回份额 1,710,850,818.00 1,911,563,873.35 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,915,344,193.21 1,048,441,772.52 §10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2020年 6月 22日发布公告,自 2020年 6月 22日起聘任张坤先生、陈丽园女 士担任公司副总经理级高级管理人员。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 42页共 46页 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 招商证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 广发证券 4 - - - - - 注:a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增招商证券股份有限公司一个交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单 元的选择标准如下: 1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下: 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 43页共 46页 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 招商证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 高华证券 - - 2,415,600, 000.00 27.10% - - 申万宏源 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 广发证券 46,461,348.9 0 100.00% 6,497,000, 000.00 72.90% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 易方达基金管理有限公司旗下基金 2019年第 4季度报告提示性公告 证券时报 2020-01-18 2 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金参加泉州银行费率优惠活动的公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2020-01-23 3 易方达基金管理有限公司关于旗下基金 2020 年 1月 31日不开放申购、赎回、转换、定期 定额投资等业务的提示性公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2020-01-30 4 易方达基金管理有限公司及全资子公司投资 旗下基金相关事宜的公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2020-02-04 5 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金参加中金公司费率优惠活动的公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2020-03-05 6 易方达安瑞短债债券型证券投资基金暂停大 额申购及大额转换转入业务的公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2020-03-07 7 易方达安瑞短债债券型证券投资基金分红公 告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2020-03-10 8 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金参加百度百盈费率优惠活动的公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2020-03-10 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 44页共 46页 9 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金增加创金启富为销售机构、参加创金启富费 率优惠活动的公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2020-03-10 10 易方达安瑞短债债券型证券投资基金恢复大 额申购及大额转换转入业务的公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2020-03-12 11 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加腾安基金费率优惠活动的公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2020-03-17 12 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金增加杭州联合银行为销售机构、参加杭州联 合银行费率优惠活动的公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2020-03-19 13 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金增加奕丰金融为销售机构的公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2020-03-20 14 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金增加华瑞保险销售为销售机构、参加华瑞保 险销售费率优惠活动的公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2020-03-23 15 易方达基金管理有限公司旗下基金 2019年年 度报告提示性公告 证券时报 2020-03-31 16 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金参加恒泰证券费率优惠活动的公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2020-04-08 17 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 时提供或更新身份信息资料的公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2020-04-10 18 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年第 1季度报告提示性公告 证券时报 2020-04-21 19 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金参加国联证券费率优惠活动的公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2020-04-22 20 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金增加中信证券华南为销售机构的公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2020-04-30 21 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金参加中金公司申购费率优惠活动的公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2020-05-14 22 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金参加万联证券费率优惠活动的公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2020-05-18 23 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金参加华夏财富费率优惠活动的公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2020-05-23 24 易方达基金管理有限公司关于旗下基金在包 证券时报、基金管理人网 2020-05-29 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 45页共 46页 商银行股份有限公司相关业务安排的提示性 公告 站及中国证监会基金电 子披露网站 25 易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分 开放式基金在招商银行最低定期定额投资金 额限制的公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2020-06-04 26 易方达安瑞短债债券型证券投资基金暂停大 额申购及大额转换转入业务的公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2020-06-06 27 易方达安瑞短债债券型证券投资基金分红公 告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2020-06-09 28 易方达安瑞短债债券型证券投资基金恢复大 额申购及大额转换转入业务的公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2020-06-10 29 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 公告 证券时报、基金管理人网 站及中国证监会基金电 子披露网站 2020-06-22 §11备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达安瑞短债债券型证券投资基金注册的文件; 2.《易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金合同》; 3.《易方达安瑞短债债券型证券投资基金托管协议》; 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达安瑞短债债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 46页共 46页 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年八月二十八日