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工银科技创新3年封闭混合(007353)

工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金2020年中期报告查看PDF公告










工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证 券投资基金 2020 年中期报告


2020 年 6 月 30 日
































基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2020 年 8 月 28 日 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 2 页 共 53 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 8 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020 年 1月 1日起至 6月 30日止。 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 3 页 共 53 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 3.3 其他指标 .................................................................... 8 §4 管理人报告 ...................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12 §5 托管人报告 .................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................. 13 6.2 利润表 ..................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 15 6.4 报表附注 ................................................................... 17 §7 投资组合报告 ................................................................ 40 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 46 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 4 页 共 53 页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 46 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 47 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 47 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 48 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 48 §10 重大事件揭示 ............................................................... 49 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 49 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 49 10.8 其他重大事件 .............................................................. 51 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 52 §12 备查文件目录 ............................................................... 52 12.1 备查文件目录 .............................................................. 52 12.2 存放地点 .................................................................. 52 12.3 查阅方式 .................................................................. 52


工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 5 页 共 53 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


工银瑞信科技创新 3年封闭运作混合型证券投资基金 基金简称


工银科技创新 3年封闭混合 基金主代码


007353 基金运作方式


契约型;本基金基金合同生效后,设定一个三年的封闭期,封闭运作期 届满后,本基金转为开放式基金。 基金合同生效日


2019年 5月 6日 基金管理人


工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人


招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


989,482,399.73份


基金合同存续期


不定期 2.2 基金产品说明 投资目标


本基金主要投资受益于科技创新主题的 A股和港股通标的中优质的 上市公司股票,采用积极主动的投资策略,在合理的风险限度内, 追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的超额收益。 投资策略


本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运 行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情 况等因素的深入研究,判断国内及香港证券市场的发展趋势,结合 行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收 益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调 整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市 场下行周期中,适当降低权益类资产配置比例。本基金所界定的科 技创新企业主要是指坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面 向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、 市场认可度高的科技创新企业。 业绩比较基准


70%×中国战略新兴产业成份指数收益率+5%×恒生指数收益率+25% ×中债综合财富(总值)指数收益率。 风险收益特征


本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于 债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通投资标的股票, 需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规 则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


工银瑞信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


朱碧艳 张燕 联系电话


400-811-9999 0755-83199084 电子邮箱


customerservice@icbccs.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话


400-811-9999 95555 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 6 页 共 53 页


传真


010-66583158 0755-83195201 注册地址


北京市西城区金融大街 5号、甲 5 号 6层甲 5号 601、甲 5号 7层甲 5号 701、甲 5号 8层甲 5号 801、 甲 5号 9层甲 5号 901 深圳市深南大道 7088号招商银 行大厦 办公地址


北京市西城区金融大街 5号新盛 大厦 A座 6-9层 深圳市深南大道 7088号招商银 行大厦 邮政编码


100033 518040 法定代表人


王海璐 李建红 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


www.icbccs.com.cn 基金中期报告备置地点


基金管理人或基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


工银瑞信基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 5号新 盛大厦 A座 6-9层


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日) 本期已实现收益


142,531,403.38 本期利润


429,917,104.68 加权平均基金份额本期利润


0.4345 本期加权平均净值利润率


30.94%


本期基金份额净值增长率


34.77%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2020年 6月 30日) 期末可供分配利润


238,702,778.17 期末可供分配基金份额利润


0.2412 期末基金资产净值


1,666,620,690.77 期末基金份额净值


1.6843 3.1.3 累计期末指标


报告期末(2020年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率


68.43%


注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 7 页 共 53 页





2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3、期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。


4、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。


5、本基金基金合同生效日为 2019年 5月 6日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 18.98% 1.46% 11.50% 0.76% 7.48% 0.70% 过去三个月 34.38% 1.65% 19.70% 0.98% 14.68% 0.67% 过去六个月 34.77% 2.24% 22.35% 1.41% 12.42% 0.83% 过去一年 64.26% 1.73% 38.36% 1.13% 25.90% 0.60% 自基金合同生效起 至今 68.43% 1.61% 34.82% 1.16% 33.61% 0.45%


工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 8 页 共 53 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2019年 5月 6日生效。


2、根据基金合同规定,本基金建仓期为 6个月。截至报告期末,本基金的投资符合基金合同 关于封闭期内投资范围及投资限制的规定:股票占基金资产的比例为 60%–100%(投资于港股通 投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%),其中投资于本基金界定的科技创新主题 范围内的证券比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合 约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。其中,股票投资部分可以以战略配售的方式进行投资。





3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,成立于 2005年 6月,是我国第一家由银行直接 发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司,在香港和上海 设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 9 页 共 53 页





经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、企业年金、 社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金养老产品、 职业年金等多项产品管理人资格和 QDII、QFII、RQFII等多项业务资格,成为国内业务资格全面、 产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。


截至 2020 年 6 月 30 日,公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货 币市场基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信沪深 300 指数证券投资 基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞 信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、深证红利交易型开 放式指数证券投资基金、工银瑞信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金 (FOF)、工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金、工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金等逾 150只公募基金。


公司始终坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东 背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足市场化、专 业化、规范化和国际化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”,致力于为广大投资者提供一流 的投资管理服务。





4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


袁芳 本基金的 基金经理 2019 年 5 月 6 日 - 12年 曾在嘉实基金担任股票交易员;2011年加 入工银瑞信,现任研究部大消费研究团队 负责人、基金经理,2015年 12月 30日至 今,担任工银瑞信文体产业股票型证券投 资基金基金经理;2018年 2月 13日至今, 担任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。2019年 5月 6日 至今,担任工银瑞信科技创新 3 年封闭运 作混合型证券投资基金基金经理。2020 年 4月 23日至今,担任工银瑞信圆兴混合型 证券投资基金基金经理。2020 年 6 月 18 日至今,担任工银瑞信高质量成长混合型 证券投资基金基金经理。 张 继 圣 本基金的 基金经理 2019 年 5 月 6 日 - 23年 先后在友邦证券投资信托股份有限公司担 任分析师,在统一证券投资信托股份有限 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 10 页 共 53 页


公司担任分析师、专业副总;2018年加入 工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投 资部权益投资能力七中心负责人、基金经 理,2018年 12 月 19日至今,担任工银瑞 信互联网加股票型证券投资基金基金经 理;2019年 5月 6日至今,担任工银瑞信 科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基 金基金经理;2020年 4月 7日至今,担任 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金 经理;2020 年 5 月 20 日至今,担任工银 瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券 投资基金基金经理;2020 年 6 月 18 日至 今,担任工银瑞信高质量成长混合型证券 投资基金基金经理。 注:1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期;离职日期为本基金管理 人对外披露的离职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控 制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有 相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易; 未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法 律法规禁止的反向交易及交叉交易。


本基金管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析,采用了 日内、3日内、5日内的时间窗口,假设不同组合间价差为零,进行了 T分布检验。对于没有通过 检验的交易,公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析,本 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 11 页 共 53 页


报告期未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2次。投资组 合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


本基金偏向科技创新属性型持仓,标的选择立足于中长期的创新成长,换手率相对较低,以 获取公司业绩持续成长的报酬,二季度的资产配置集中在计算机、云平台、锂电池设备、5G通讯 用电路板及材料、5G 应用、光伏、电子元器件、医疗等细分领域;前述行业加总持仓占基金持仓 九成以上,持仓皆为前述行业內的龙头,经营绩效皆领先同行,以中长期投资为主要的策略,后 续需求的恢复节奏为跟踪重点;目前看结构性的判断及掌握仍为今年投资主线。二季度本基金仓 位采取相对高持股的策略,持仓比重在 95%附近,同时增加苹果供应链、特斯拉供应链的持仓, 降低安卓供应链行业持仓。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


报告期内,本基金净值增长率为 34.77%,业绩比较基准收益率为 22.35%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


2020年下半年,我们认为,随着国内及国际的疫情得以控制,在市场资金流动性充足下,宏 观经济逐步恢复正常,证券市场展望正面,有机会走出慢牛行情。本基金在科创细分领域选择以 确定性强、边际改善、长期空间为三大主线:1.业绩确定性强、具估值提升空间的龙头:行业龙 头抗风险能力强,业绩持续增长确定性高,有望享受竞争红利、定价优势、产业链优势,获得市 场更长期的估值溢价。2.边际改善显著,具有估值性价比的公司:部分企业由于产品属性及渠道 特征,在疫情初期受冲击较明显,但近期动销恢复积极,预期具有边际改善空间,如新能源汽车 行业。3.成长潜力充足的赛道,以长期视角审视公司价值,虽然其中部分企业当前估值较高,但 成长潜力充足,长期价值广阔,如半导体行业。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历


(1)职责分工


估值小组成员为 4人,分别来自公司运作部、固定收益部(或研究部)、风险管理部、法律合 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 12 页 共 53 页


规部,组长由运作部负责人担任。


各部门负责人推荐各部门成员,如需更换,由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部分 管副总批准同意。


(2)专业胜任能力及相关工作经历


小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员 组成。


2、投资经理参与或决定估值的程度


投资经理可参与讨论估值原则和方法,但不得参与最终估值决策。


3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突


参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度


尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴 证,并经托管银行复核确认。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本报告期内,本基金未实施利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本基金在报告期内没有触及 2014年 8月 8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规定的条件。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职 责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督, 并根据监管要求履行报告义务。


招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 13 页 共 53 页


品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。


本中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:工银瑞信科技创新 3年封闭运作混合型证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2020年 6月 30日 上年度末


2019年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


83,642,204.16 67,383,867.14 结算备付金





1,317,529.27 19,886,471.39 存出保证金





340,756.61 1,254,307.36 交易性金融资产


6.4.7.2


1,577,749,520.21 1,138,838,560.72 其中:股票投资





1,575,982,320.21 1,138,283,760.72 基金投资





- - 债券投资





1,767,200.00 554,800.00 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- 25,000,000.00 应收证券清算款





5,512,350.48 18,146,662.46 应收利息


6.4.7.5


8,477.38 14,278.97 应收股利





664,385.58 - 应收申购款





- - 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





1,669,235,223.69 1,270,524,148.04 负债和所有者权益


附注号


本期末


2020年 6月 30日 上年度末


2019年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 14 页 共 53 页


交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





52.90 31,365,122.99 应付赎回款





- - 应付管理人报酬





1,509,143.89 1,231,240.29 应付托管费





314,404.94 256,508.39 应付销售服务费





- - 应付交易费用


6.4.7.7


688,961.68 887,187.70 应交税费





4.87 2.58 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


101,964.64 80,500.00 负债合计





2,614,532.92 33,820,561.95 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


989,482,399.73 989,482,399.73 未分配利润


6.4.7.10


677,138,291.04 247,221,186.36 所有者权益合计





1,666,620,690.77 1,236,703,586.09 负债和所有者权益总计





1,669,235,223.69 1,270,524,148.04 注: 1、本基金基金合同生效日为 2019年 5月 6日。 2、报告截止日 2020 年 6 月 30 日,基金份额净值为人民币 1.6843 元,基金份额总额为 989,482,399.73份。 6.2 利润表 会计主体:工银瑞信科技创新 3年封闭运作混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1 月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


2019年 5月 6日(基金合 同生效日)至 2019年 6月 30日


一、收入





443,650,520.42 27,536,792.28 1.利息收入





341,809.29 1,573,752.37 其中:存款利息收入


6.4.7.11


270,507.69 712,401.80 债券利息收入





626.63 - 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





70,674.97 861,350.57 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 15 页 共 53 页


证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





155,923,009.83 929,714.44 其中:股票投资收益


6.4.7.12


149,335,042.12 194,290.91 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


893,491.38 - 资产支持证券投资收 益


6.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


5,694,476.33 735,423.53 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.17


287,385,701.30 25,033,325.47 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.18


- - 减:二、费用





13,733,415.74 2,354,531.97 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


8,296,461.21 1,795,448.07 2.托管费


6.4.10.2.2


1,728,429.32 374,051.68 3.销售服务费


6.4.10.2.3


- - 4.交易费用


6.4.7.19


3,600,900.18 164,460.74 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 6.税金及附加


2.27 - 7.其他费用


6.4.7.20


107,622.76 20,571.48 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)





429,917,104.68 25,182,260.31 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





429,917,104.68 25,182,260.31 注:本基金基金合同生效日为 2019年 5月 6日。


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:工银瑞信科技创新 3年封闭运作混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1 月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2020 年 1月 1日至 2020年 6 月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 16 页 共 53 页


一、期初所有者 权益(基金净值) 989,482,399.73 247,221,186.36 1,236,703,586.09 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 429,917,104.68


429,917,104.68 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


- - - 其中:1.基金申 购款


- - - 2.基金赎 回款


- - - 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


989,482,399.73 677,138,291.04 1,666,620,690.77 项目


上年度可比期间


2019年 5 月 6日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 989,482,399.73 - 989,482,399.73 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 25,182,260.31


25,182,260.31 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


- - - 其中:1.基金申 购款


- - - 2.基金赎 回款


- - - 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 17 页 共 53 页


净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


五、期末所有者 权益(基金净值)


989,482,399.73 25,182,260.31 1,014,664,660.04 注:本基金基金合同生效日为 2019年 5月 6日。


报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:





王海璐


赵紫英


关亚君


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2019]639 号《关于准予工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金注册的批复》核准,由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为契约型,存续期限不定,首次设立募集共募集人民币 989,482,399.73 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0275号验资报告 予以验证。经向中国证监会备案,《工银瑞信科技创新 3年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》 于 2019年 5 月 6日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 989,482,399.73 份基金份额。 本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简 称“招商银行”)。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投 资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法 发行上市交易的股票(包括中小板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内 地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下 简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、 金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交 换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券 回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 18 页 共 53 页


在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:封闭运作期内:股票占基 金资产的比例为 60%–100%(投资于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%),其中投资于本基金界定的科技创新主题范围内的证券比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交 易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中,股票投 资部分可以以战略配售的方式进行投资。封闭运作期届满转为开放式运作后:股票占基金资产的 比例为 60%–95%(投资于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%),其中 投资于本基金界定的科技创新主题范围内的证券比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日 日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种 的投资比例。本基金的业绩比较基准为:70%×中国战略新兴产业成份指数收益率+5%×恒生指数 收益率+25%×中债综合财富(总值)指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《工银瑞信科技创新 3年封闭运作混 合型证券投资基金基金合同》和其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2020年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 19 页 共 53 页


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于 沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增 值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通 知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财 政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 [2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有 关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其 他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 20 页 共 53 页





(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。


对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利,H 股公司应向中国证 券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个 人投资者名册,H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交 所上市的非 H股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。


(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定 缴纳印花税。


(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 活期存款


83,642,204.16 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


83,642,204.16 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 21 页 共 53 页


股票


1,137,546,807.34 1,575,982,320.21 438,435,512.87 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


1,767,200.00 1,767,200.00 - 银行间市场


- - - 合计


1,767,200.00 1,767,200.00 - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


1,139,314,007.34 1,577,749,520.21 438,435,512.87 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


应收活期存款利息


7,537.41 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


627.73 应收债券利息


147.19 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


165.05 合计


8,477.38 6.4.7.6 其他资产 无。


工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 22 页 共 53 页


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


688,961.68 银行间市场应付交易费用


- 合计


688,961.68 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


- 应付证券出借违约金


- 预提审计费 37,792.30 预提信息披露费 59,672.34 预提账户维护费 4,500.00 合计


101,964.64 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 989,482,399.73


989,482,399.73 本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


- 基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


989,482,399.73


989,482,399.73


注:若本基金有分红及转换业务,申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 96,171,374.79 151,049,811.57 247,221,186.36 本期利润


142,531,403.38 287,385,701.30 429,917,104.68


本期基金份额交易 产生的变动数


- - - 其中:基金申购款


- - - 基金赎回款


- - - 本期已分配利润


- - - 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 23 页 共 53 页


本期末


238,702,778.17 438,435,512.87 677,138,291.04 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


活期存款利息收入


207,682.01 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


55,110.71 其他


7,714.97 合计


270,507.69 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入


149,335,042.12 股票投资收益——赎回差价收入


- 股票投资收益——申购差价收入


- 股票投资收益——证券出借差价收入


- 合计


149,335,042.12 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


卖出股票成交总额


1,294,830,517.76


减:卖出股票成本总额


1,145,495,475.64


买卖股票差价收入


149,335,042.12


6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 24 页 共 53 页


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入


893,491.38 债券投资收益——赎回差价收入


- 债券投资收益——申购差价收入


- 合计


893,491.38 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额


3,577,166.39 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额


2,683,100.00 减:应收利息总额


575.01 买卖债券差价收入


893,491.38 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。


6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。


6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。


工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 25 页 共 53 页


6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。


6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。


6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。


6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


5,694,476.33 其中:证券出借权益补偿收 入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


5,694,476.33 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


1.交易性金融资产


287,385,701.30 股票投资


287,385,701.30 债券投资


- 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 26 页 共 53 页


2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


287,385,701.30 6.4.7.18 其他收入 无。


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用


3,593,511.49 银行间市场交易费用


- 港股通证券组合费 7,388.69 合计


3,600,900.18 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用


37,792.30 信息披露费


59,672.34 证券出借违约金


- 账户维护费 9,000.00 银行费用 1,158.12 合计


107,622.76 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无须作披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 27 页 共 53 页


6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 5月 6日(基金合 同生效日)至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


8,296,461.21 1,795,448.07 其中:支付销售机构的客户维护费


5,017,167.60


1,201,694.11


注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.20%的年费率计提。计算方法如下:


H=E×1.20%/当年天数 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 28 页 共 53 页





H为每日应计提的基金管理费


E为前一日的基金资产净值


基金管理费每日计提,按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 5月 6日(基金合 同生效日)至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


1,728,429.32 374,051.68 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:


H=E×0.25%÷当年天数


H为每日应计提的基金托管费


E为前一日的基金资产净值


基金托管费每日计提,按月支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 29 页 共 53 页


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日


上年度可比期间


2019年5月6日(基金合同生效日)至2019 年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


招商银行股份有 限公司


83,642,204.16


207,682.01


691,850,050.98


698,380.20


6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。


6.4.12 期末(2020 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流 通日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单位: 股)


期末


成本总额


期末估值总额


备注


600745 闻泰 科技 2019 年 12 月 18 日 2021 年 12 月 20 日 非公 开流 通受 限 77.93 104.65 24,959.00 1,945,054.87 2,611,959.35 - 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 30 页 共 53 页


600745 闻泰 科技 2019 年 12 月 18 日 2020 年 12 月 18 日 非公 开流 通受 限 77.93 112.57 24,958.00 1,944,976.94 2,809,522.06 - 688360 德马 科技 2020 年 5月 25 日 2020 年 12 月 2日 新股 锁定 25.12 46.03 6,109 153,458.08 281,197.27 - 688568 中科 星图 2020 年 6月 30 日 2020 年 7月 8日 新股 未上 市 16.21 16.21 11,020 178,634.20 178,634.20 - 688377 迪威 尔 2020 年 6月 29 日 2020 年 7月 8日 新股 未上 市 16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 - 688277 天智 航 2020 年 6月 24 日 2020 年 7月 7日 新股 未上 市 12.04 12.04 8,810 106,072.40 106,072.40 - 688027 国盾 量子 2020 年 6月 30 日 2021 年 1月 11日 新股 锁定 36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 - 688528 秦川 物联 2020 年 6月 19 日 2020 年 7月 1日 新股 未上 市 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 - 688600 皖仪 科技 2020 年 6月 23 日 2020 年 7月 3日 新股 未上 市 15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 - 300847 中船 汉光 2020 年 6月 29 日 2020 年 7月 9日 新股 未上 市 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 - 300845 捷安 高科 2020 年 6月 24 日 2020 年 7月 3日 新股 未上 市 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 300843 胜蓝 股份 2020 年 6月 23 日 2020 年 7月 2日 新股 未上 市 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 300840 酷特 智能 2020 年 6月 30 日 2020 年 7月 8日 新股 未上 市 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 300846 首都 在线 2020 年 6月 22 日 2020 年 7月 1日 新股 未上 市 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流 通日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单位: 张)


期末


成本总额


期末估值总额


备注


工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 31 页 共 53 页


128112 歌尔 转 2 2020 年 6月 15 日 2020 年 7月 13日 新债 未上 市 100.00 100.00 17,672 1,767,200.00 1,767,200.00 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。





6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。


6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可 靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风 险管理委员会、法律合规部、风险管理部、内控稽核部以及各个业务部门组成。


公司实行全面、系统的风险管理,风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。 同时制定了系统化的风险管理程序,对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明 确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构,形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系:第 一道防线由各个业务部门构成,各业务部门总监作为风险责任人,负责根据公司经营计划、业务 规则以及自身情况制订本部门的制度流程以及风险控制措施,同时分别在自己的授权范围内对关 联部门及岗位进行监督并承担相应的责任;各部门设置兼职或专职合规管理人员,对本部门执行 法律法规、监管要求及公司规章制度的情况进行监督。第二道防线由公司专属风险管理部门法律 合规部、风险管理部和内控稽核部构成,法律合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 32 页 共 53 页


理,风险管理部负责对公司业务的投资风险进行监控管理,内控稽核部对业务的风险和合规性以 及制度执行情况进行监督检查。第三道防线是由公司经营管理层和风险管理委员会构成,公司管 理层通过执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施 监控措施。在上述这三道风险监控防线中,公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风 险情况进行全面检查、监督,并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、公 司治理与风险控制委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层, 对内部控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈,并独立报告。第四道监控防线由董事会和 公司治理与风险控制委员会构成,公司治理与风险控制委员会通过督察长和监察稽核人员的工作, 掌握整体风险状况并进行决策,公司治理与风险控制委员会负责检查公司业务的内控制度的实施 情况,监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券的 10%。


本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的债券投资。


6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的资产支持证券投资。


工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 33 页 共 53 页


6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的同业存单投资。


6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年 12月 31日


AAA


- - AAA 以下


1,767,200.00 554,800.00 未评级


- - 合计


1,767,200.00 554,800.00 注:1、表中所列示的债券投资为除短期融资券、同业存单、资产支持证券以外的信用债券。


2、上述评级均取自第三方评级机构的债项评级。


6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的资产支持证券投资。


6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的同业存单投资。


6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易, 因此除小部分流通受限证券外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资 产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,因此账面余额 一般即为未折现的合约到期现金流量。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过 独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 34 页 共 53 页


6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监 控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回 需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下 赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金 融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的大部分金融 资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率 变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金的基 金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上 述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2020年6月30 日


1个月以内


1-3个月


3个月-1年


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产
































银行存款 83,642,204. 16 - - - - - 83,642,204 .16 结算备付金 1,317,529.2 7 - - - - - 1,317,529. 27 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 35 页 共 53 页


存出保证金 340,756.61 - - - - - 340,756.61 交易性金融资 产 - - - - 1,767,200 .00 1,575,982 ,320.21 1,577,749, 520.21 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融 资产 - - - - - - - 应收证券清算 款 - - - - - 5,512,350 .48 5,512,350. 48 应收利息 - - - - - 8,477.38 8,477.38 应收股利 - - - - - 664,385.5 8 664,385.58 应收申购款 - - - - - - - 递延所得税资 产 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计


85,300,490. 04 - - - 1,767,200 .00 1,582,167 ,533.65 1,669,235, 223.69 负债
































短期借款 - - - - - - - 交易性金融负 债 - - - - - - - 衍生金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融 资产款 - - - - - - - 应付证券清算 款 - - - - - 52.90 52.90 应付赎回款 - - - - - - - 应付管理人报 酬 - - - - - 1,509,143 .89 1,509,143. 89 应付托管费 - - - - - 314,404.9 4 314,404.94 应付销售服务 费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 688,961.6 8 688,961.68 应付税费 - - - - - 4.87 4.87 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 递延所得税负 债 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 101,964.6 4 101,964.64 负债总计


- - - - - 2,614,532 .92 2,614,532. 92 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 36 页 共 53 页


利率敏感度缺 口


85,300,490. 04 - - - 1,767,200 .00 1,579,553 ,000.73 1,666,620, 690.77 上年度末


2019年 12月 31日


1个月以内


1-3个月


3个月-1年


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产





























银行存款 67,383,867. 14 - - - - - 67,383,867 .14 结算备付金 19,886,471. 39 - - - - - 19,886,471 .39 存出保证金 1,254,307.3 6 - - - - - 1,254,307. 36 交易性金融资 产 - - - - 554,800.0 0 1,138,283 ,760.72 1,138,838, 560.72 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融 资产 25,000,000. 00 - - - - - 25,000,000 .00 应收证券清算 款 - - - - - 18,146,66 2.46 18,146,662 .46 应收利息 - - - - - 14,278.97 14,278.97 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - 递延所得税资 产 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计


113,524,645 .89


-


-


-


554,800.0 0


1,156,444 ,702.15


1,270,524, 148.04


负债
































短期借款 - - - - - - - 交易性金融负 债 - - - - - - - 衍生金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融 资产款 - - - - - - - 应付证券清算 款 - - - - - 31,365,12 2.99 31,365,122 .99 应付赎回款 - - - - - - - 应付管理人报 酬 - - - - - 1,231,240 .29 1,231,240. 29 应付托管费 - - - - - 256,508.3 9 256,508.39 应付销售服务 费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 887,187.7 887,187.70 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 37 页 共 53 页


0 应付税费 - - - - - 2.58 2.58 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 递延所得税负 债 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 80,500.00 80,500.00 负债总计


- - - -


-


33,820,56 1.95


33,820,561 .95


利率敏感度缺 口


113,524,645 .89


-


-


-


554,800.0 0


1,122,624 ,140.20


1,236,703, 586.09


注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日 孰早者进行分类。





6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况; 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点,其他变量不变; 此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020年 6月 30日)


上年度末 (2019 年 12 月 31日 )


分析 利率减少 25基准点 25,549.52 7,982.82


利率增加 25基准点 -25,122.06 -7,849.59


6.4.13.4.2 外汇风险





外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理 人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口


单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


美元


折合人民 港币


折合人民币元


其他币种


折合人民币元


合计


工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 38 页 共 53 页


币元


以外币计价的 资产




















交易性金融资 产


- 246,134,971.00 - 246,134,971.00 应收股利


- 664,385.58 - 664,385.58 资产合计


- 246,799,356.58 - 246,799,356.58 以外币计价的 负债




















负债合计


- - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 额


- 246,799,356.58 - 246,799,356.58 项目


上年度末


2019年 12月 31日


美元


折合人民 币元


港币


折合人民币元


其他币种


折合人民币元


合计


以外币计价的 资产




















交易性金融资 产


- 97,563,686.00 - 97,563,686.00 资产合计


- 97,563,686.00 - 97,563,686.00 以外币计价的 负债




















负债合计


- - - - 资产负债表外 汇风险敞口净 额


- 97,563,686.00 - 97,563,686.00 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析


假设


除汇率以外的其他市场变量保持不变,且未考虑基金管理人为降低汇率风险而可 能采取的风险管理活动。 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020年 6月 30日)


上年度末 (2019 年 12 月 31日 )


工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 39 页 共 53 页


分析 港币相对人民币升 值 5% 12,339,967.83 4,878,184.30


港币相对人民币贬 值 5% -12,339,967.83 -4,878,184.30


注:表中列示了以外币计价的资产中主要币种的汇率变动对基金资产净值的影响。


6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来 现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资 于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的 金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人 每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


1,575,982,320.21


94.56


1,138,283,760.72


92.04


交易性金融资产 —基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


1,767,200.00 0.11 554,800.00 0.04


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


1,577,749,520.21 94.67


1,138,838,560.72 92.09


注:1、本基金的投资组合比例为:封闭运作期内:股票占基金资产的比例为 60%–100%(投资于 港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%),其中投资于本基金界定的科技创 新主题范围内的证券比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货和股指 期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。其中,股票投资部分可以以战略配售的方式进行投资;封 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 40 页 共 53 页


闭运作期届满转为开放式运作后:股票占基金资产的比例为 60%–95%(投资于港股通投资标的股 票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%),其中投资于本基金界定的科技创新主题范围内的证 券比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴 纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许,基金 管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。


2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


假定本基金的业绩比较基准变化 5%,其他变量不变; 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险; Beta系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出,反映了基金和基准的 相关性。 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020年 6月 30日)


上年度末 (2019 年 12 月 31日 )


分析 业绩比较基准增加 5% 126,629,189.09 37,963,503.47


业绩比较基准减少 5% -126,629,189.09 -37,963,503.47


6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 41 页 共 53 页


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


1,575,982,320.21 94.41


其中:股票


1,575,982,320.21 94.41 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


1,767,200.00 0.11


其中:债券


1,767,200.00 0.11








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


84,959,733.43 5.09 8 其他各项资产


6,525,970.05 0.39 9 合计


1,669,235,223.69 100.00 注:1、由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。


2、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 246,134,971.00元,占期 末资产净值比例为 14.77%。


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


902,750,980.43 54.17 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


12,766.32 0.00 E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


211,758,334.21 12.71 J


金融业


64,939,364.00 3.90 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


40,852,555.25 2.45 M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


- - 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 42 页 共 53 页


O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


109,533,349.00 6.57 S


综合


- -


合计


1,329,847,349.21 79.79 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别


公允价值(人民币)


占基金资产净值比例(%)


通信服务 Communication Services 60,527,976.00 3.63 非必需消费品 Consumer Discretionary 15,749,106.00 0.94 必需消费品 Consumer Staples - - 能源 Energy - - 金融 Financials 17,784,960.00 1.07 保健 Health Care - - 工业 Industrials - - 信息技术 Information Technology 152,072,929.00 9.12 材料 Materials - - 房地产 Real Estate - - 公用事业 Utilities - - 合计


246,134,971.00 14.77 注:1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS);


2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 300750 宁德时代 545,300 95,078,508.00 5.70 2 300059 东方财富 3,214,820 64,939,364.00 3.90 3 00700 腾讯控股 132,900 60,527,976.00 3.63 4 600570 恒生电子 556,621 59,948,081.70 3.60 5 300413 芒果超媒 866,750 56,512,100.00 3.39 6 600183 生益科技 1,925,845 56,369,483.15 3.38 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 43 页 共 53 页


7 300251 光线传媒 4,471,900 48,788,429.00 2.93 8 688111 金山办公 140,890 48,125,206.20 2.89 9 00763 中兴通讯 1,569,600 33,981,840.00 2.04 9 000063 中兴通讯 241,100 9,675,343.00 0.58 11 002241 歌尔股份 1,462,900 42,950,744.00 2.58 12 002600 领益智造 3,865,000 41,084,950.00 2.47 13 03888 金山软件 1,186,000 39,054,980.00 2.34 14 600276 恒瑞医药 404,198 37,307,475.40 2.24 15 00268 金蝶国际 2,104,000 34,631,840.00 2.08 16 02382 舜宇光学科技 294,700 33,380,669.00 2.00 17 688021 奥福环保 445,852 32,957,379.84 1.98 18 002624 完美世界 566,596 32,658,593.44 1.96 19 688300 联瑞新材 465,068 31,987,377.04 1.92 20 601012 隆基股份 768,900 31,317,297.00 1.88 21 300433 蓝思科技 1,111,600 31,169,264.00 1.87 22 300450 先导智能 668,094 30,872,623.74 1.85 23 002138 顺络电子 1,219,700 30,431,515.00 1.83 24 000977 浪潮信息 740,462 29,011,301.16 1.74 25 601231 环旭电子 1,258,100 27,476,904.00 1.65 26 002938 鹏鼎控股 534,766 26,770,385.96 1.61 27 300316 晶盛机电 1,055,496 26,112,971.04 1.57 28 002027 分众传媒 4,553,025 25,360,349.25 1.52 29 002008 大族激光 700,000 25,165,000.00 1.51 30 002555 三七互娱 523,500 24,499,800.00 1.47 31 002916 深南电路 142,200 23,821,344.00 1.43 32 300630 普利制药 321,328 23,762,205.60 1.43 33 002384 东山精密 699,900 20,962,005.00 1.26 34 300274 阳光电源 1,305,200 18,781,828.00 1.13 35 300699 光威复材 290,688 18,234,858.24 1.09 36 002643 万润股份 1,061,400 18,224,238.00 1.09 37 00388 香港交易所 59,000 17,784,960.00 1.07 38 002273 水晶光电 1,000,600 17,150,284.00 1.03 39 603236 移远通信 80,740 16,793,920.00 1.01 40 300747 锐科激光 154,127 16,773,641.41 1.01 41 603986 兆易创新 68,040 16,051,316.40 0.96 42 300451 创业慧康 867,950 16,048,395.50 0.96 43 03690 美团点评-W 100,300 15,749,106.00 0.94 44 002127 南极电商 731,800 15,492,206.00 0.93 45 002475 立讯精密 295,590 15,178,546.50 0.91 46 600867 通化东宝 832,300 14,506,989.00 0.87 47 601689 拓普集团 514,125 14,344,087.50 0.86 48 002410 广联达 203,400 14,176,980.00 0.85 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 44 页 共 53 页


49 600885 宏发股份 300,400 12,052,048.00 0.72 50 688008 澜起科技 116,408 11,836,365.44 0.71 51 603501 韦尔股份 57,200 11,551,540.00 0.69 52 02013 微盟集团 1,240,000 11,023,600.00 0.66 53 000636 风华高科 303,400 8,856,246.00 0.53 54 600563 法拉电子 137,589 8,503,000.20 0.51 55 300609 汇纳科技 224,800 8,250,160.00 0.50 56 600745 闻泰科技 49,917 5,421,481.41 0.33 57 603258 电魂网络 81,400 4,522,584.00 0.27 58 603103 横店影视 267,900 4,232,820.00 0.25 59 002777 久远银海 109,760 3,337,801.60 0.20 60 603806 福斯特 43,683 2,180,218.53 0.13 61 603256 宏和科技 57,900 662,376.00 0.04 62 688558 国盛智科 8,488 376,018.40 0.02 63 688360 德马科技 6,109 281,197.27 0.02 64 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01 65 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01 66 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01 67 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01 68 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01 69 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.01 70 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01 71 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00 72 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 73 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 74 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 75 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 76 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 77 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 78 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 79 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 02382 舜宇光学科技 67,583,284.98 5.46 2 00700 腾讯控股 47,785,282.66 3.86 3 300251 光线传媒 41,706,647.46 3.37 4 000977 浪潮信息 35,658,363.57 2.88 5 00763 中兴通讯 35,567,751.18 2.88 6 300059 东方财富 34,390,115.80 2.78 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 45 页 共 53 页


7 00981 中芯国际 33,078,481.99 2.67 8 300450 先导智能 29,798,865.18 2.41 9 300630 普利制药 29,712,626.23 2.40 10 01211 比亚迪股份 29,263,205.18 2.37 11 300033 同花顺 26,426,911.11 2.14 12 002600 领益智造 25,870,231.88 2.09 13 002027 分众传媒 25,783,346.50 2.08 14 601231 环旭电子 24,648,799.34 1.99 15 603236 移远通信 23,602,076.00 1.91 16 002127 南极电商 22,987,069.67 1.86 17 300274 阳光电源 22,614,088.04 1.83 18 002555 三七互娱 21,480,045.88 1.74 19 002475 立讯精密 21,301,099.62 1.72 20 688021 奥福环保 20,900,433.57 1.69 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票; 2、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 02382 舜宇光学科技 47,138,391.81 3.81 2 00981 中芯国际 46,104,519.79 3.73 3 688111 金山办公 41,647,888.80 3.37 4 002938 鹏鼎控股 40,044,125.89 3.24 5 002138 顺络电子 39,090,993.77 3.16 6 300630 普利制药 33,475,187.23 2.71 7 002415 海康威视 32,139,024.42 2.60 8 002153 石基信息 31,858,678.93 2.58 9 01211 比亚迪股份 30,659,933.42 2.48 10 300033 同花顺 27,785,764.03 2.25 11 300413 芒果超媒 25,308,152.26 2.05 12 300133 华策影视 24,056,499.99 1.95 13 600741 华域汽车 23,816,831.44 1.93 14 02238 广汽集团 23,739,256.01 1.92 15 03888 金山软件 23,566,780.83 1.91 16 600563 法拉电子 23,498,754.60 1.90 17 300747 锐科激光 23,460,016.54 1.90 18 603160 汇顶科技 23,182,235.23 1.87 19 002463 沪电股份 23,028,450.43 1.86 20 06066 中信建投证券 22,607,273.66 1.83 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票; 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 46 页 共 53 页


2、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


1,295,808,333.83 卖出股票收入(成交)总额


1,294,830,517.76 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


- -


其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


1,767,200.00 0.11 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


1,767,200.00 0.11 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 128112 歌尔转 2 17,672 1,767,200.00 0.11 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。


工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 47 页 共 53 页


7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。


7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。


7.11.3 本期国债期货投资评价 本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。


7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


340,756.61 2


应收证券清算款


5,512,350.48 3


应收股利


664,385.58 4


应收利息


8,477.38 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


6,525,970.05 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 48 页 共 53 页


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比例 (%)


37,474 26,404.50 77,552,079.59 7.84


911,930,320.14 92.16


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


1,104,728.04 0.11


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金


10~50 本基金基金经理持有本开放式基金


- §9 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2019 年 5 月 6日)基 金份额总额


989,482,399.73 本报告期期初基金份额总额


989,482,399.73 本报告期基金总申购份额


- 减:本报告期基金总赎回份额


- 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


989,482,399.73


注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;


2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。


工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 49 页 共 53 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


1、基金管理人:


基金管理人于 2020年 2月 22日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公 告》,马成先生自 2020年 2月 21日起担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。


2、基金托管人:


本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期内基金投资策略未有改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该审计机构自基金合 同生效日起向本基金提供审计服务,无改聘情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受到稽查或处 罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 50 页 共 53 页


安信证券


2


945,981,931.37


36.70%


572,866.85


34.76%


-


申万宏源


2


858,535,719.41


33.31%


539,353.88


32.73%


-


广发证券


2


457,885,945.66


17.76%


321,510.69


19.51%


-


华泰证券


1


205,050,247.61


7.95%


144,920.07


8.79%


-


招商证券


1


110,280,129.80


4.28%


69,461.94


4.21%


-


长江证券


1


-


-


-


-


-


方正证券


1


-


-


-


-


-


国信证券


1


-


-


-


-


-


海通证券


3


-


-


-


-


-


中金公司


2


-


-


-


-


-


中信建投


2


-


-


-


-


-


中信证券


1


-


-


-


-


-


注:1.交易单元的选择标准和程序 基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券公司,向其租用专用交易单元。 (1)选择标准:


a)经营行为规范,在最近一年内无重大违规行为。 b)在证监会最近一期证券公司年度分类结果中,分类级别原则上不得低于 BBB。 c)不符合上述要求的券商、咨询机构,若其特定研究领域有突出优势,可一事一议,报公司审批 通过后纳入。 (2)选择程序 a)新增证券公司的选定:根据以上标准对证券公司进行考察、选择和确定。在合作之前,证券公 司需提供至少两个季度的服务,并在两个季度内与其他已合作证券公司一起参与基金管理人的研 究服务评估。根据对其研究服务评估结果决定是否作为新增合作证券公司。 b)签订协议:与被选择的证券公司签订交易单元租用协议。 2.证券公司的评估、保留和更换程序 (1)交易单元的租用期限为一年,合同到期前,基金管理人将根据各证券公司在服务期间的综合 证券服务质量、费率等情况进行评估。 (2)对于符合标准的证券公司,与其续约;对于不能达到标准的证券公司,不与其续约,并根据 证券公司选择标准和程序,重新选择其他经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机 构,租用其交易单元。 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 51 页 共 53 页


(3)若证券公司提供的综合证券服务不符合要求,基金管理人有权按照协议约定,提前终止租用 其交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


安信证券 - -


653,000,000.00 78.72%


- -


申万宏源 3,577,166.39 100.00%


- -


- -


广发证券 - -


176,500,000.00 21.28%


- -


华泰证券 - -


- -


- -


招商证券 - -


- -


- -


长江证券 - -


- -


- -


方正证券 - -


- -


- -


国信证券 - -


- -


- -


海通证券 - -


- -


- -


中金公司 - -


- -


- -


中信建投 - -


- -


- -


中信证券 - -


- -


- -


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下 部分基金春节假期延长期间交易规则 的提示性公告 中国证监会规定的媒介 2020年 1月 29日 2 工银瑞信基金管理有限公司关于副总 经理变更的公告 中国证监会规定的媒介 2020年 2月 22日 3 关于暂停泰诚财富基金销售(大连) 有限公司办理旗下基金相关销售业务 的公告 中国证监会规定的媒介 2020年 3月 25日 4 工银瑞信基金管理有限公司关于延迟 披露旗下公募基金 2019年年度报告 的公告 中国证监会规定的媒介 2020年 3月 26日 5 工银瑞信基金管理有限公司关于终止 中天嘉华基金销售有限公司办理旗下 基金相关销售业务的公告 中国证监会规定的媒介 2020年 5月 26日 6 工银瑞信基金管理有限公司关于终止 中国证监会规定的媒介 2020年 6月 11日 工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 52 页 共 53 页


深圳富济基金销售有限公司办理旗下 基金相关销售业务的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金募集申请的注册文 件;


2、《工银瑞信科技创新 3年封闭运作混合型证券投资基金基金合同》;


3、《工银瑞信科技创新 3年封闭运作混合型证券投资基金托管协议》;


4、《工银瑞信科技创新 3年封闭运作混合型证券投资基金招募说明书》;


5、基金管理人业务资格批件、营业执照;


6、基金托管人业务资格批件、营业执照;


7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。


12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。


12.3 查阅方式 投资者可于营业时间免费查阅,或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后,在合理 时间内取得上述文件的复印件。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。


客户服务中心电话:400-811-9999


网址:www.icbccs.com.cn


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工银瑞信基金管理有限公司 2020 年 8月 28 日