工银瑞信沪深 300指数证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 28日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 26日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 其他指标 ................................................................... 10
§4 管理人报告 .................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13
§5 托管人报告 .................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................. 14
6.2 利润表 ..................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 17
6.4 报表附注 ................................................................... 18
§7 投资组合报告 ................................................................ 41
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 41
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 50
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 51
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 52
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 52
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 52
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 52
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 52
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 52
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 52
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 53
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 53
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 54
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 54
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 54
§10 重大事件揭示 ............................................................... 55
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 55
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 55
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 55
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 55
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 55
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 56
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 56
10.8 其他重大事件 .............................................................. 57
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 58
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 58
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 58
§12 备查文件目录 ............................................................... 58
12.1 备查文件目录 .............................................................. 58
12.2 存放地点 .................................................................. 58
12.3 查阅方式 .................................................................. 58
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金
基金简称
工银沪深 300指数
基金主代码
481009
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2009年 3月 5日
基金管理人
工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
2,970,227,020.21份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
工银沪深 300指数 A
工银沪深 300指数 C
下属分级基金的交
易代码
481009
006937
报告期末下属分级
基金的份额总额
2,333,009,618.09份
637,217,402.12份
2.2 基金产品说明
投资目标
采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，
实现对标的指数的有效跟踪，谋求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及
其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。但因特殊情况导致基金无法获得足够数量的股
票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投
资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的指数的跟
踪目标是：力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度
的年度平均值不超过 0.3%，偏离度年化标准差不超过 4%。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货
币市场基金。本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标
为获取市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
工银瑞信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
朱碧艳 李申
联系电话
400-811-9999 021-60637102
电子邮箱
customerservice@icbccs.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-811-9999 021-60637111
传真
010-66583158 021-60635778
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注册地址
北京市西城区金融大街 5号、甲 5
号 6层甲 5号 601、甲 5号 7层甲
5号 701、甲 5号 8层甲 5号 801、
甲 5号 9层甲 5号 901
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
北京市西城区金融大街 5号新盛
大厦 A座 6-9层
北京市西城区闹市口大街 1号院
1号楼
邮政编码
100033 100033
法定代表人
王海璐 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.icbccs.com.cn
基金中期报告备置地点
基金管理人或基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
工银瑞信基金管理有限公司
北京市西城区金融大街 5号新
盛大厦 A座 6-9层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日)
工银沪深 300指数 A
工银沪深 300指数 C
本期已实现收益
101,358,261.55 22,808,812.44
本期利润
55,785,267.71
24,834,491.55
加权平均基金份
额本期利润
0.0199
0.0385
本期加权平均净
值利润率
1.89%
3.66%
本期基金份额净
值增长率
2.06%
1.86%
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3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利
润
140,581,191.10
35,734,014.48
期末可供分配基
金份额利润
0.0603
0.0561
期末基金资产净
值
2,599,759,701.02
707,129,990.46
期末基金份额净
值
1.1143
1.1097
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净
值增长率
87.70%
31.73%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
5、本基金基金合同生效日为 2009年 3月 5日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
工银沪深 300指数 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去一个月 7.77%
0.86%
7.29%
0.85%
0.48%
0.01%
过去三个月 12.92%
0.85%
12.29%
0.85%
0.63%
0.00%
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过去六个月 2.06%
1.43%
1.64%
1.45%
0.42%
-0.02%
过去一年 9.49%
1.15%
8.50%
1.16%
0.99%
-0.01%
过去三年 17.38%
1.18%
13.21%
1.19%
4.17%
-0.01%
自基金合同生效起至
今
87.70%
1.43%
79.87%
1.42%
7.83%
0.01%
工银沪深 300指数 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去一个月 7.73%
0.85%
7.29%
0.85%
0.44%
0.00%
过去三个月 12.82%
0.85%
12.29%
0.85%
0.53%
0.00%
过去六个月 1.86%
1.43%
1.64%
1.45%
0.22%
-0.02%
过去一年 9.04%
1.15%
8.50%
1.16%
0.54%
-0.01%
自基金合同生效起至
今
31.73%
1.27%
30.85%
1.28%
0.88%
-0.01%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金合同于 2009年 3月 5日生效。
2、根据基金合同规定，建仓期为 6个月。截至本报告期末，本基金的投资符合基金合同关于
投资范围及投资限制的规定：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于标的
指数成分股票、备选成分股票的资产占基金资产的比例不低于 80%（但因法律法规限制原因，导
致本基金不能投资相关股票，而致使本基金不能达到上述比例的情形除外），现金、债券资产以及
中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%。本基金持有的现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和
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应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
3、本基金自 2019年 1月 23日起新增 C类基金份额。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于 2005年 6月，是我国第一家由银行直接
发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司，在香港和上海
设有全资子公司——工银瑞信资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。
经过十多年的发展，工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、企业年金、
社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金养老产品、
职业年金等多项产品管理人资格和 QDII、QFII、RQFII等多项业务资格，成为国内业务资格全面、
产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。
截至 2020年 6月 30日，公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货
币市场基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信沪深 300指数证券投资
基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞
信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、深证红利交易型开
放式指数证券投资基金、工银瑞信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信沪深 300
交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金
（FOF）、工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金、工银瑞信粤港澳大湾区创新 100
交易型开放式指数证券投资基金等逾 150只公募基金。
公司始终坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东
背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足市场化、专
业化、规范化和国际化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”，致力于为广大投资者提供一流
的投资管理服务。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
刘 伟
琳
本基金的
基金经理
2014 年
10 月 17
日
- 10年
中国人民大学金融工程博士；2010年加入
工银瑞信，历任金融工程分析师、投资经
理助理、投资经理，现任指数投资中心产
品及营销支持部研究负责人兼指数基金基
金经理。2014年 10月 17日至今，担任工
银深证 100指数分级基金(自 2018年 4月
17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发
展主题指数证券投资基金（LOF）)基金经
理；2014年 10月 17日至今，担任工银沪
深 300 指数基金基金经理；2014 年 10 月
17日至今，担任工银中证 500指数分级基
金（自 2020年 2月 18日起变更为工银瑞
信中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金）基金经理；2015 年 5 月 21
日至今，担任工银瑞信中证传媒指数分级
基金基金经理；2015 年 7 月 23 日至今，
担任工银中证高铁产业指数分级基金基金
经理；2017年 9月 15日至 2018年 5月 4
日，担任工银瑞信深证成份指数证券投资
基金（LOF）基金经理；2018年 6月 15日，
担任工银瑞信印度市场证券投资基金
（LOF）基金经理；2019年 5月 20日至今，
担任工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数
证券投资基金基金经理； 2019年 8月 21
日至今，担任工银瑞信沪深 300 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金经
理；2019年 10月 17日至今，担任工银瑞
信中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金基金经理；2019 年 11 月 1 日至今，担
任工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型
开放式指数证券投资基金基金经理；2019
年 12月 25日至今，担任工银瑞信粤港澳
大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理；2020年 6月 1
日至今，担任工银瑞信中证 800 交易型开
放式指数证券投资基金基金经理。
注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理
人对外披露的离职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有
相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；
未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法
律法规禁止的反向交易及交叉交易。
本基金管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了
日内、3日内、5日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T分布检验。对于没有通过
检验的交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析，本
报告期未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2次。投资组
合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金
投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数成份股调整的影响等。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，工银沪深 300A份额净值增长率为 2.06%，工银沪深 300C份额净值增长率为 1.86%，
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
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业绩比较基准收益率为 1.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过
运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在
较低水平。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
（1）职责分工
估值小组成员为 4人，分别来自公司运作部、固定收益部（或研究部）、风险管理部、法律合
规部，组长由运作部负责人担任。
各部门负责人推荐各部门成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部分
管副总批准同意。
（2）专业胜任能力及相关工作经历
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员
组成。
2、投资经理参与或决定估值的程度
投资经理可参与讨论估值原则和方法，但不得参与最终估值决策。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴
证，并经托管银行复核确认。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金实施利润分配的金额为 118,222,691.33 元，其中工银沪深 300 指数 A
实施利润分配的金额为 99,027,004.41 元，工银沪深 300 指数 C 实施利润分配的金额为
19,195,686.92元，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内没有触及 2014年 8月 8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金实施利润分配的金额为 118,222,691.33 元，其中工银沪深 300 指数 A
实施利润分配的金额为 99,027,004.41 元，工银沪深 300 指数 C 实施利润分配的金额为
19,195,686.92元。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：工银瑞信沪深 300指数证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
174,604,111.67 202,261,553.28
结算备付金
1,030,707.58 -
存出保证金
345,099.21 71,638.70
交易性金融资产
6.4.7.2
3,137,956,917.05 3,575,290,651.69
其中：股票投资
3,135,137,353.85 3,572,209,056.49
基金投资
- -
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 15页 共 59页
债券投资
2,819,563.20 3,081,595.20
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 20,773,821.45
应收利息
6.4.7.5
45,022.66 59,650.47
应收股利
- -
应收申购款
4,443,093.30 1,637,387.42
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
3,318,424,951.47 3,800,094,703.01
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
8,734,942.92 14,239,750.79
应付管理人报酬
1,365,093.77 1,569,731.95
应付托管费
273,018.74 313,946.40
应付销售服务费
225,053.54 158,531.09
应付交易费用
6.4.7.7
812,909.01 265,776.40
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
124,242.01 231,859.04
负债合计
11,535,259.99 16,779,595.67
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
2,970,227,020.21 3,363,879,934.97
未分配利润
6.4.7.10
336,662,671.27 419,435,172.37
所有者权益合计
3,306,889,691.48 3,783,315,107.34
负债和所有者权益总计
3,318,424,951.47 3,800,094,703.01
注： 1、本基金基金合同生效日为 2009年 3月 5日。
2、报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额总额为 2,970,227,020.21份，其中工银沪深 300指
数 A基金份额总额为 2,333,009,618.09份，基金份额净值 1.1143元；工银沪深 300指数 C基金
份额总额为 637,217,402.12份，基金份额净值 1.1097元。
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 16页 共 59页
6.2 利润表
会计主体：工银瑞信沪深 300指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
一、收入
95,918,091.92 858,322,540.25
1.利息收入
804,403.43 838,871.61
其中：存款利息收入
6.4.7.11
786,781.12 828,624.66
债券利息收入
17,622.31 10,246.95
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
137,696,482.14 59,835,966.73
其中：股票投资收益
6.4.7.12
105,373,543.75 23,650,976.95
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
- -
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
32,322,938.39 36,184,989.78
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
-43,547,314.73 794,043,272.37
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
964,521.08 3,604,429.54
减：二、费用
15,298,332.66 16,239,602.63
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
9,042,245.43 8,926,725.23
2．托管费
6.4.10.2.2
1,808,449.10 1,785,345.07
3．销售服务费
6.4.10.2.3
1,344,757.23 385,536.97
4．交易费用
6.4.7.19
2,990,516.80 5,029,931.51
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.20
112,364.10 112,063.85
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 17页 共 59页
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
80,619,759.26 842,082,937.62
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
80,619,759.26 842,082,937.62
注：本基金基金合同生效日为 2009年 3月 5日。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信沪深 300指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
3,363,879,934.97 419,435,172.37 3,783,315,107.34
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 80,619,759.26
80,619,759.26
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-393,652,914.76 -45,169,569.03 -438,822,483.79
其中：1.基金申
购款
1,028,520,484.94 52,975,278.75 1,081,495,763.69
2.基金赎
回款
-1,422,173,399.70 -98,144,847.78 -1,520,318,247.48
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -118,222,691.33 -118,222,691.33
五、期末所有者
权益（基金净值）
2,970,227,020.21 336,662,671.27 3,306,889,691.48
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
4,227,448,380.01 -599,864,526.49 3,627,583,853.52
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
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二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 842,082,937.62
842,082,937.62
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-565,994,132.75 33,503,737.37 -532,490,395.38
其中：1.基金申
购款
2,420,696,723.67 35,392,147.75 2,456,088,871.42
2.基金赎
回款
-2,986,690,856.42 -1,888,410.38 -2,988,579,266.80
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -97,536,174.88 -97,536,174.88
五、期末所有者
权益（基金净值）
3,661,454,247.26 178,185,973.62 3,839,640,220.88
注：本基金基金合同生效日为 2009年 3月 5日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
王海璐
赵紫英
关亚君
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2009]6号文《关于同意工银瑞信沪深 300指数证券投资
基金募集的批复》的核准，由基金管理人工银瑞信基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同
于 2009年 3月 5日正式生效，首次设立募集规模为 3,606,421,751.69份基金份额。本基金为契
约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公
司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券
投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及本基金基金合同和招募说明书的约定，为满足投资
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 19页 共 59页
者的投资需求，经征托管人中国建设银行股份有限公司同意并报中国证监会备案，本基金管理人
决定自 2019年 1月 23日起增加本基金的 C类基金份额类别并相应修改基金合同、托管协议。本
基金按照费率标准的不同将本基金的基金份额分为 A 类、C 类两类份额。 在本基金的基金份额
分类实施后，本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金 A类基金份额类别。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300指数的成份股及其备选成份股、
新股（一级市场首次发行）、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法
律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股票指数期货等），基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于标
的指数成分股票、备选成分股票的资产占基金资产的比例不低于 80%（但因法律法规限制原因，
导致本基金不能投资相关股票，而致使本基金不能达到上述比例的情形除外）。现金、债券资产以
及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%。本基金持有的现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩
比较基准为：沪深 300指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证
监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020年 6月 30日的财
务状况以及 2020年上半年度的经营成果和净值变动情况。
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
(1) 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增
值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
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务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人
未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可
选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
(3) 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(4) 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 22页 共 59页
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款
174,604,111.67
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
174,604,111.67
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
2,706,553,191.00 3,135,137,353.85 428,584,162.85
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
2,472,000.00 2,819,563.20 347,563.20
银行间市场
- - -
合计
2,472,000.00 2,819,563.20 347,563.20
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
2,709,025,191.00 3,137,956,917.05 428,931,726.05
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息
35,788.71
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
463.90
应收债券利息
8,614.75
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
155.30
合计
45,022.66
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
812,909.01
银行间市场应付交易费用
-
合计
812,909.01
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 24页 共 59页
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
19,815.87
应付证券出借违约金
-
预提审计费 44,753.80
预提信息披露费 59,672.34
合计
124,242.01
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
工银沪深 300指数 A
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 2,933,775,085.58
2,933,775,085.58
本期申购
572,074,655.39
572,074,655.39
本期赎回（以“-”号填列）
-1,172,840,122.88
-1,172,840,122.88
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
2,333,009,618.09
2,333,009,618.09
工银沪深 300指数 C
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 430,104,849.39
430,104,849.39
本期申购
456,445,829.55
456,445,829.55
本期赎回（以“-”号填列）
-249,333,276.82
-249,333,276.82
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
637,217,402.12
637,217,402.12
注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
工银沪深 300指数 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 166,081,277.26 201,644,609.14 367,725,886.40
本期利润
101,358,261.55 -45,572,993.84 55,785,267.71
本期基金份额
交易产生的变
-27,831,343.30 -29,902,723.47 -57,734,066.77
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 25页 共 59页
动数
其中：基金申
购款
20,297,869.48 -3,995,327.99 16,302,541.49
基金赎
回款
-48,129,212.78 -25,907,395.48 -74,036,608.26
本期已分配利
润
-99,027,004.41 - -99,027,004.41
本期末
140,581,191.10 126,168,891.83 266,750,082.93
工银沪深 300指数 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 22,304,563.77 29,404,722.20 51,709,285.97
本期利润
22,808,812.44 2,025,679.11 24,834,491.55
本期基金份额
交易产生的变
动数
9,816,325.19 2,748,172.55 12,564,497.74
其中：基金申
购款
17,684,281.88 18,988,455.38 36,672,737.26
基金赎
回款
-7,867,956.69 -16,240,282.83 -24,108,239.52
本期已分配利
润
-19,195,686.92 - -19,195,686.92
本期末
35,734,014.48 34,178,573.86 69,912,588.34
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入
775,304.85
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
9,919.87
其他
1,556.40
合计
786,781.12
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
105,373,543.75
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 26页 共 59页
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
105,373,543.75
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额
1,317,983,155.32
减：卖出股票成本总额
1,212,609,611.57
买卖股票差价收入
105,373,543.75
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
无。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
无。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 27页 共 59页
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
32,322,938.39
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
32,322,938.39
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产
-43,547,314.73
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 28页 共 59页
股票投资
-43,285,282.73
债券投资
-262,032.00
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-43,547,314.73
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入
896,284.07
基金转换费收入
68,237.01
合计
964,521.08
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用
2,990,516.80
银行间市场交易费用
-
合计
2,990,516.80
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用
44,753.80
信息披露费
59,672.34
证券出借违约金
-
银行费用 7,937.96
合计
112,364.10
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 29页 共 59页
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金于 2020年 7月 9日发布分红公告，A类份额每 10份派发红利 0.345元， C类份额每
10份派发红利 0.345元，权益登记日为 2020年 7月 10日，详见基金管理人在规定媒介发布的公
告。
除以上情况外，无其他需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 30页 共 59页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
9,042,245.43 8,926,725.23
其中：支付销售机构的客户维护费
1,720,246.58
1,573,181.71
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
1,808,449.10 1,785,345.07
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
工银沪深 300指数 A
工银沪深 300指数 C
合计
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 31页 共 59页
工银瑞信基金管理有限公
司
-
1,327,021.72
1,327,021.72
合计
- 1,327,021.72 1,327,021.72
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
工银沪深 300指数 A 工银沪深 300指数 C 合计
工银瑞信基金管理有限公
司
0.00 383,926.05 383,926.05
合计
0.00 383,926.05 383,926.05
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额
的基金资产净值的 0.40%的年费率计提。C类基金份额的销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
C类基金份额销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 32页 共 59页
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行股
份有限公司
174,604,111.67
775,304.85
211,853,752.66
799,042.87
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
工银沪深 300指数 A
序号
权益
登记日
除息日
每 10份基
金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配合计
备注
场内
场外
1
2020年 1
月 10日
-
2020年 1月
10日
0.340
71,851,5
06.99
27,175,497
.42
99,027,0
04.41
-
合计
-
-
-
0.340
71,851,5
06.99
27,175,497
.42
99,027,0
04.41
-
工银沪深 300指数 C
序号
权益
登记日
除息日
每 10份基
金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配合计
备注
场内
场外
1
2020年 1
月 10日
-
2020年 1月
10日
0.312
361,985.
43
18,833,701
.49
19,195,6
86.92
-
合计
-
-
-
0.312
361,985.
43
18,833,701
.49
19,195,6
86.92
-
6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 33页 共 59页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风
险管理委员会、法律合规部、风险管理部、内控稽核部以及各个业务部门组成。
公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。
同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明
确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第
一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责根据公司经营计划、业务
规则以及自身情况制订本部门的制度流程以及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关
联部门及岗位进行监督并承担相应的责任；各部门设置兼职或专职合规管理人员，对本部门执行
法律法规、监管要求及公司规章制度的情况进行监督。第二道防线由公司专属风险管理部门法律
合规部、风险管理部和内控稽核部构成，法律合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管
理，风险管理部负责对公司业务的投资风险进行监控管理，内控稽核部对业务的风险和合规性以
及制度执行情况进行监督检查。第三道防线是由公司经营管理层和风险管理委员会构成，公司管
理层通过执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施
监控措施。在上述这三道风险监控防线中，公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 34页 共 59页
险情况进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、公
司治理与风险控制委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，
对内部控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告。第四道监控防线由董事会和
公司治理与风险控制委员会构成，公司治理与风险控制委员会通过督察长和监察稽核人员的工作，
掌握整体风险状况并进行决策，公司治理与风险控制委员会负责检查公司业务的内控制度的实施
情况，监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，但标的指数成分股不受此限；本基金与由本基金管理人管理的其他基
金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，但标的指数成分股不受此限。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的同业存单投资。
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 35页 共 59页
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA
2,819,563.20 3,081,595.20
AAA以下
- -
未评级
- -
合计
2,819,563.20 3,081,595.20
注：1、表中所列示的债券投资为除短期融资券、同业存单、资产支持证券以外的信用债券。
2、上述评级均取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除小部分
流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不超过基金资产净值
的 40%。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不
计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 36页 共 59页
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的大部分金融
资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率
变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金的基
金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上
述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年6月30
日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
174,604,111
.67
- - - - -
174,604,11
1.67
结算备付金
1,030,707.5
8
- - - - -
1,030,707.
58
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 37页 共 59页
存出保证金 345,099.21 - - - - - 345,099.21
交易性金融资
产
- - -
2,819,56
3.20
-
3,135,137
,353.85
3,137,956,
917.05
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收证券清算
款
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 45,022.66 45,022.66
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - -
4,443,093
.30
4,443,093.
30
递延所得税资
产
- - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计
175,979,918
.46
- -
2,819,56
3.20
-
3,139,625
,469.81
3,318,424,
951.47
负债
短期借款 - - - - - - -
交易性金融负
债
- - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
卖出回购金融
资产款
- - - - - - -
应付证券清算
款
- - - - - - -
应付赎回款 - - - - -
8,734,942
.92
8,734,942.
92
应付管理人报
酬
- - - - -
1,365,093
.77
1,365,093.
77
应付托管费 - - - - -
273,018.7
4
273,018.74
应付销售服务
费
- - - - -
225,053.5
4
225,053.54
应付交易费用 - - - - -
812,909.0
1
812,909.01
应付税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
递延所得税负
债
- - - - - - -
其他负债 - - - - -
124,242.0
1
124,242.01
负债总计
- - - - - 11,535,25 11,535,259
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 38页 共 59页
9.99 .99
利率敏感度缺
口
175,979,918
.46
- -
2,819,56
3.20
-
3,128,090
,209.82
3,306,889,
691.48
上年度末
2019年 12月
31日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
202,261,553
.28
- - - - -
202,261,55
3.28
结算备付金 - - - - - - -
存出保证金 71,638.70 - - - - - 71,638.70
交易性金融资
产
- - -
3,081,59
5.20
-
3,572,209
,056.49
3,575,290,
651.69
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收证券清算
款
- - - - -
20,773,82
1.45
20,773,821
.45
应收利息 - - - - - 59,650.47 59,650.47
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - -
1,637,387
.42
1,637,387.
42
递延所得税资
产
- - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计
202,333,191
.98
-
-
3,081,59
5.20
-
3,594,679
,915.83
3,800,094,
703.01
负债
短期借款 - - - - - - -
交易性金融负
债
- - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
卖出回购金融
资产款
- - - - - - -
应付证券清算
款
- - - - - - -
应付赎回款 - - - - -
14,239,75
0.79
14,239,750
.79
应付管理人报
酬
- - - - -
1,569,731
.95
1,569,731.
95
应付托管费 - - - - -
313,946.4
0
313,946.40
应付销售服务
费
- - - - -
158,531.0
9
158,531.09
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 39页 共 59页
应付交易费用 - - - - -
265,776.4
0
265,776.40
应付税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
递延所得税负
债
- - - - - - -
其他负债 - - - - -
231,859.0
4
231,859.04
负债总计
- - - -
-
16,779,59
5.67
16,779,595
.67
利率敏感度缺
口
202,333,191
.98
-
-
3,081,59
5.20
-
3,577,900
,320.16
3,783,315,
107.34
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日
孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 6月 30日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
利率减少 25基准点 19,357.01 25,579.89
利率增加 25基准点 -19,175.35 -25,301.65
6.4.13.4.2 外汇风险
无。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的
金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 40页 共 59页
每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
3,135,137,353.85
94.81
3,572,209,056.49
94.42
交易性金融资产
—基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
2,819,563.20 0.09 3,081,595.20 0.08
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
3,137,956,917.05 94.89
3,575,290,651.69 94.50
注：1、本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于标的指数成分股票、备选成
分股票的资产占基金资产的比例不低于 80%（但因法律法规限制原因，导致本基金不能投资相关
股票，而致使本基金不能达到上述比例的情形除外）。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投
资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值 5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的
相关性。
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 6月 30日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析 业绩比较基准增加 164,245,136.38 186,942,455.59
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 41页 共 59页
5%
业绩比较基准减少
5%
-164,245,136.38 -186,942,455.59
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
3,135,137,353.85 94.48
其中：股票
3,135,137,353.85 94.48
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
2,819,563.20 0.08
其中：债券
2,819,563.20 0.08
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
175,634,819.25 5.29
8 其他各项资产
4,833,215.17 0.15
9 合计
3,318,424,951.47 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
46,627,478.00 1.41
B
采矿业
75,032,673.97 2.27
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 42页 共 59页
C
制造业
1,502,778,877.55 45.44
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
63,841,862.87 1.93
E
建筑业
61,954,354.84 1.87
F
批发和零售业
32,280,970.76 0.98
G
交通运输、仓储和
邮政业
87,901,561.66 2.66
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
128,351,187.20 3.88
J
金融业
890,485,231.98 26.93
K
房地产业
117,267,312.44 3.55
L
租赁和商务服务
业
44,859,432.51 1.36
M
科学研究和技术
服务业
21,208,530.00 0.64
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
3,996,000.00 0.12
Q
卫生和社会工作
38,226,660.87 1.16
R
文化、体育和娱乐
业
20,325,219.20 0.61
S
综合
- -
合计
3,135,137,353.85 94.81
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
无。
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,293,480 163,754,472.00 4.95
2 600519 贵州茅台 106,347 155,572,899.36 4.70
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 43页 共 59页
3 600036 招商银行 2,240,767 75,558,663.24 2.28
4 600276 恒瑞医药 786,625 72,605,487.50 2.20
5 000858 五 粮 液 406,880 69,625,305.60 2.11
6 000333 美的集团 1,037,134 62,010,241.86 1.88
7 000651 格力电器 1,019,019 57,645,904.83 1.74
8 002475 立讯精密 886,936 45,544,163.60 1.38
9 600030 中信证券 1,803,903 43,492,101.33 1.32
10 601166 兴业银行 2,722,895 42,967,283.10 1.30
11 600887 伊利股份 1,284,253 39,978,795.89 1.21
12 000002 万 科Ａ 1,441,734 37,686,926.76 1.14
13 601328 交通银行 7,156,207 36,711,341.91 1.11
14 600900 长江电力 1,862,568 35,277,037.92 1.07
15 601888 中国中免 206,722 31,841,389.66 0.96
16 601288 农业银行 9,139,578 30,891,773.64 0.93
17 601988 中国银行 8,589,704 29,892,169.92 0.90
18 000001 平安银行 2,158,269 27,625,843.20 0.84
19 300059 东方财富 1,365,116 27,575,343.20 0.83
20 600000 浦发银行 2,579,950 27,295,871.00 0.83
21 600585 海螺水泥 507,948 26,875,528.68 0.81
22 000725 京东方Ａ 5,734,809 26,781,558.03 0.81
23 600016 民生银行 4,626,099 26,229,981.33 0.79
24 000661 长春高新 60,014 26,124,094.20 0.79
25 002714 牧原股份 317,311 26,019,502.00 0.79
26 603288 海天味业 205,913 25,615,577.20 0.77
27 002415 海康威视 791,433 24,019,991.55 0.73
28 600031 三一重工 1,250,574 23,460,768.24 0.71
29 601688 华泰证券 1,246,435 23,432,978.00 0.71
30 000063 中兴通讯 571,122 22,919,125.86 0.69
31 601012 隆基股份 559,340 22,781,918.20 0.69
32 600048 保利地产 1,516,704 22,416,885.12 0.68
33 600837 海通证券 1,713,364 21,554,119.12 0.65
34 603259 药明康德 219,550 21,208,530.00 0.64
35 601668 中国建筑 4,441,943 21,188,068.11 0.64
36 300498 温氏股份 945,320 20,607,976.00 0.62
37 600570 恒生电子 176,815 19,042,975.50 0.58
38 300015 爱尔眼科 426,667 18,538,681.15 0.56
39 601601 中国太保 665,839 18,144,112.75 0.55
40 000100 TCL科技 2,863,291 17,752,404.20 0.54
41 601169 北京银行 3,588,918 17,585,698.20 0.53
42 601229 上海银行 2,106,601 17,484,788.30 0.53
43 601818 光大银行 4,768,389 17,070,832.62 0.52
44 300142 沃森生物 325,800 17,058,888.00 0.52
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 44页 共 59页
45 002142 宁波银行 638,249 16,766,801.23 0.51
46 600309 万华化学 332,117 16,602,528.83 0.50
47 601211 国泰君安 955,021 16,483,662.46 0.50
48 603986 兆易创新 69,760 16,457,081.60 0.50
49 002352 顺丰控股 280,500 15,343,350.00 0.46
50 600588 用友网络 344,252 15,181,513.20 0.46
51 600009 上海机场 203,954 14,698,964.78 0.44
52 601766 中国中车 2,574,197 14,338,277.29 0.43
53 600690 海尔智家 800,871 14,175,416.70 0.43
54 000568 泸州老窖 155,162 14,138,361.44 0.43
55 002241 歌尔股份 480,598 14,110,357.28 0.43
56 000338 潍柴动力 1,015,860 13,937,599.20 0.42
57 002594 比亚迪 192,110 13,793,498.00 0.42
58 300122 智飞生物 135,572 13,577,535.80 0.41
59 002304 洋河股份 127,504 13,405,770.56 0.41
60 002410 广联达 191,600 13,354,520.00 0.40
61 600999 招商证券 606,165 13,305,321.75 0.40
62 000876 新 希 望 446,283 13,299,233.40 0.40
63 600703 三安光电 517,722 12,943,050.00 0.39
64 601899 紫金矿业 2,914,525 12,823,910.00 0.39
65 600104 上汽集团 741,542 12,598,798.58 0.38
66 002555 三七互娱 268,700 12,575,160.00 0.38
67 002230 科大讯飞 326,063 12,204,538.09 0.37
68 002027 分众传媒 2,176,705 12,124,246.85 0.37
69 600745 闻泰科技 95,200 11,990,440.00 0.36
70 002007 华兰生物 231,750 11,612,992.50 0.35
71 300601 康泰生物 71,300 11,562,008.00 0.35
72 300347 泰格医药 111,000 11,308,680.00 0.34
73 600919 江苏银行 1,953,974 11,079,032.58 0.34
74 600028 中国石化 2,833,479 11,078,902.89 0.34
75 001979 招商蛇口 670,445 11,022,115.80 0.33
76 600436 片仔癀 63,922 10,882,720.50 0.33
77 601009 南京银行 1,446,301 10,601,386.33 0.32
78 000538 云南白药 108,296 10,159,247.76 0.31
79 600547 山东黄金 275,446 10,086,832.52 0.31
80 600406 国电南瑞 488,607 9,894,291.75 0.30
81 300413 芒果超媒 150,660 9,823,032.00 0.30
82 000895 双汇发展 211,200 9,734,208.00 0.29
83 300003 乐普医疗 264,367 9,654,682.84 0.29
84 000166 申万宏源 1,906,218 9,626,400.90 0.29
85 601628 中国人寿 352,804 9,599,796.84 0.29
86 600050 中国联通 1,970,761 9,538,483.24 0.29
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 45页 共 59页
87 600438 通威股份 543,969 9,454,181.22 0.29
88 002271 东方雨虹 232,522 9,447,368.86 0.29
89 601088 中国神华 651,549 9,356,243.64 0.28
90 000938 紫光股份 216,568 9,308,092.64 0.28
91 300014 亿纬锂能 194,500 9,306,825.00 0.28
92 002129 中环股份 413,500 9,287,210.00 0.28
93 002371 北方华创 52,500 8,972,775.00 0.27
94 601006 大秦铁路 1,258,323 8,858,593.92 0.27
95 000776 广发证券 627,300 8,857,476.00 0.27
96 300136 信维通信 163,988 8,694,643.76 0.26
97 002460 赣锋锂业 161,716 8,663,126.12 0.26
98 600196 复星医药 255,555 8,650,536.75 0.26
99 601390 中国中铁 1,722,864 8,648,777.28 0.26
100 600019 宝钢股份 1,888,787 8,612,868.72 0.26
101 601857 中国石油 2,054,500 8,608,355.00 0.26
102 603160 汇顶科技 38,600 8,603,940.00 0.26
103 603019 中科曙光 220,633 8,472,307.20 0.26
104 002044 美年健康 581,492 8,379,299.72 0.25
105 000977 浪潮信息 213,648 8,370,728.64 0.25
106 300124 汇川技术 220,177 8,364,524.23 0.25
107 002050 三花智控 380,539 8,333,804.10 0.25
108 601186 中国铁建 974,334 8,164,918.92 0.25
109 002602 世纪华通 526,533 8,061,220.23 0.24
110 600015 华夏银行 1,315,981 8,053,803.72 0.24
111 600809 山西汾酒 55,300 8,018,500.00 0.24
112 002311 海大集团 167,400 7,966,566.00 0.24
113 002001 新 和 成 272,663 7,934,493.30 0.24
114 002624 完美世界 137,100 7,902,444.00 0.24
115 601336 新华保险 176,422 7,811,966.16 0.24
116 300433 蓝思科技 278,393 7,806,139.72 0.24
117 601989 中国重工 1,932,518 7,730,072.00 0.23
118 601933 永辉超市 810,316 7,600,764.08 0.23
119 603501 韦尔股份 36,600 7,391,370.00 0.22
120 002456 欧菲光 399,687 7,350,243.93 0.22
121 002236 大华股份 380,942 7,317,895.82 0.22
122 600958 东方证券 758,536 7,198,506.64 0.22
123 000157 中联重科 1,099,744 7,071,353.92 0.21
124 600183 生益科技 241,442 7,067,007.34 0.21
125 600352 浙江龙盛 551,430 7,052,789.70 0.21
126 600741 华域汽车 333,861 6,940,970.19 0.21
127 002024 苏宁易购 786,948 6,901,533.96 0.21
128 601377 兴业证券 991,100 6,789,035.00 0.21
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 46页 共 59页
129 601788 光大证券 414,347 6,654,412.82 0.20
130 600383 金地集团 477,007 6,534,995.90 0.20
131 002008 大族激光 180,911 6,503,750.45 0.20
132 002463 沪电股份 255,000 6,369,900.00 0.19
133 601138 工业富联 420,400 6,369,060.00 0.19
134 600346 恒力石化 447,540 6,265,560.00 0.19
135 000860 顺鑫农业 109,900 6,262,102.00 0.19
136 600660 福耀玻璃 296,667 6,191,440.29 0.19
137 601901 方正证券 870,249 6,161,362.92 0.19
138 300408 三环集团 220,600 6,110,620.00 0.18
139 601225 陕西煤业 845,910 6,099,011.10 0.18
140 300033 同花顺 45,600 6,068,448.00 0.18
141 601877 正泰电器 227,513 5,994,967.55 0.18
142 002120 韵达股份 245,168 5,994,357.60 0.18
143 601155 新城控股 191,300 5,976,212.00 0.18
144 600522 中天科技 518,400 5,935,680.00 0.18
145 002736 国信证券 520,794 5,884,972.20 0.18
146 000425 徐工机械 994,721 5,878,801.11 0.18
147 600109 国金证券 512,121 5,843,300.61 0.18
148 600340 华夏幸福 254,944 5,828,019.84 0.18
149 002202 金风科技 583,626 5,818,751.22 0.18
150 300144 宋城演艺 331,824 5,740,555.20 0.17
151 603799 华友钴业 145,051 5,636,681.86 0.17
152 601669 中国电建 1,618,876 5,601,310.96 0.17
153 002841 视源股份 55,600 5,533,312.00 0.17
154 000783 长江证券 820,752 5,531,868.48 0.17
155 603993 洛阳钼业 1,495,495 5,488,466.65 0.17
156 601108 财通证券 530,900 5,441,725.00 0.16
157 601985 中国核电 1,319,600 5,397,164.00 0.16
158 601555 东吴证券 658,153 5,370,528.48 0.16
159 601800 中国交建 725,700 5,326,638.00 0.16
160 600089 特变电工 785,662 5,318,931.74 0.16
161 603369 今世缘 132,529 5,273,328.91 0.16
162 600867 通化东宝 302,128 5,266,091.04 0.16
163 000069 华侨城Ａ 868,628 5,263,885.68 0.16
164 600010 包钢股份 4,817,700 5,203,116.00 0.16
165 000768 中航飞机 291,893 5,178,181.82 0.16
166 002916 深南电路 30,140 5,049,052.80 0.15
167 000066 中国长城 372,000 4,910,400.00 0.15
168 002493 荣盛石化 398,800 4,905,240.00 0.15
169 600606 绿地控股 773,642 4,781,107.56 0.14
170 002179 中航光电 116,580 4,780,945.80 0.14
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 47页 共 59页
171 600487 亨通光电 289,859 4,756,586.19 0.14
172 600029 南方航空 910,951 4,709,616.67 0.14
173 000963 华东医药 184,661 4,671,923.30 0.14
174 002157 正邦科技 265,200 4,635,696.00 0.14
175 600795 国电电力 2,496,739 4,618,967.15 0.14
176 600061 国投资本 359,036 4,570,528.28 0.14
177 000625 长安汽车 412,764 4,540,404.00 0.14
178 600886 国投电力 576,480 4,531,132.80 0.14
179 600705 中航资本 1,138,064 4,506,733.44 0.14
180 002422 科伦药业 214,000 4,494,000.00 0.14
181 601100 恒立液压 56,000 4,491,200.00 0.14
182 600926 杭州银行 502,680 4,483,905.60 0.14
183 601607 上海医药 243,909 4,483,047.42 0.14
184 600893 航发动力 190,710 4,477,870.80 0.14
185 603658 安图生物 27,300 4,434,612.00 0.13
186 002466 天齐锂业 188,225 4,319,763.75 0.13
187 600498 烽火通信 149,132 4,311,406.12 0.13
188 600111 北方稀土 460,623 4,293,006.36 0.13
189 603899 晨光文具 78,600 4,291,560.00 0.13
190 601162 天风证券 705,760 4,276,905.60 0.13
191 601066 中信建投 108,100 4,256,978.00 0.13
192 601111 中国国航 632,700 4,182,147.00 0.13
193 600637 东方明珠 432,810 4,176,616.50 0.13
194 600176 中国巨石 445,400 4,075,410.00 0.12
195 601998 中信银行 782,272 4,028,700.80 0.12
196 600115 东方航空 949,893 4,008,548.46 0.12
197 002607 中公教育 144,000 3,996,000.00 0.12
198 002601 龙蟒佰利 215,600 3,988,600.00 0.12
199 600011 华能国际 932,565 3,935,424.30 0.12
200 601360 三六零 214,300 3,923,833.00 0.12
201 601727 上海电气 773,772 3,899,810.88 0.12
202 300628 亿联网络 57,100 3,897,646.00 0.12
203 600233 圆通速递 267,689 3,897,551.84 0.12
204 601816 京沪高铁 625,600 3,897,488.00 0.12
205 600332 白云山 119,543 3,864,825.19 0.12
206 600118 中国卫星 125,044 3,855,106.52 0.12
207 600271 航天信息 237,144 3,851,218.56 0.12
208 000786 北新建材 178,700 3,811,671.00 0.12
209 601600 中国铝业 1,380,216 3,809,396.16 0.12
210 601618 中国中冶 1,511,739 3,794,464.89 0.11
211 003816 中国广核 1,252,000 3,705,920.00 0.11
212 000656 金科股份 450,900 3,679,344.00 0.11
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 48页 共 59页
213 000596 古井贡酒 24,300 3,650,832.00 0.11
214 600221 海航控股 2,431,362 3,647,043.00 0.11
215 601838 成都银行 458,100 3,646,476.00 0.11
216 002252 上海莱士 429,134 3,630,473.64 0.11
217 600489 中金黄金 393,144 3,593,336.16 0.11
218 000728 国元证券 426,945 3,586,338.00 0.11
219 000703 恒逸石化 389,580 3,556,865.40 0.11
220 601919 中远海控 1,023,767 3,552,471.49 0.11
221 600177 雅戈尔 588,766 3,509,045.36 0.11
222 600068 葛洲坝 586,318 3,488,592.10 0.11
223 000961 中南建设 391,600 3,485,240.00 0.11
224 600066 宇通客车 281,206 3,430,713.20 0.10
225 600390 五矿资本 474,540 3,350,252.40 0.10
226 600004 白云机场 219,225 3,340,989.00 0.10
227 601997 贵阳银行 458,237 3,280,976.92 0.10
228 601198 东兴证券 291,811 3,180,739.90 0.10
229 600085 同仁堂 115,804 3,140,604.48 0.09
230 601881 中国银河 272,500 3,125,575.00 0.09
231 002508 老板电器 100,023 3,111,715.53 0.09
232 603833 欧派家居 26,722 3,097,079.80 0.09
233 600018 上港集团 735,787 3,090,305.40 0.09
234 600219 南山铝业 1,514,780 3,075,003.40 0.09
235 600516 方大炭素 483,993 3,039,476.04 0.09
236 002673 西部证券 369,808 3,017,633.28 0.09
237 601231 环旭电子 137,900 3,011,736.00 0.09
238 601018 宁波港 836,004 2,984,534.28 0.09
239 002146 荣盛发展 367,738 2,978,677.80 0.09
240 600362 江西铜业 220,300 2,965,238.00 0.09
241 600998 九州通 158,800 2,956,856.00 0.09
242 600655 豫园股份 329,600 2,920,256.00 0.09
243 600760 中航沈飞 88,900 2,917,698.00 0.09
244 601319 中国人保 450,600 2,901,864.00 0.09
245 600170 上海建工 939,694 2,884,860.58 0.09
246 601117 中国化学 521,300 2,856,724.00 0.09
247 601878 浙商证券 281,608 2,790,735.28 0.08
248 002773 康弘药业 55,793 2,767,332.80 0.08
249 600297 广汇汽车 861,000 2,746,590.00 0.08
250 600369 西南证券 597,850 2,744,131.50 0.08
251 601021 春秋航空 77,457 2,729,584.68 0.08
252 600848 上海临港 126,200 2,709,514.00 0.08
253 600208 新湖中宝 907,345 2,703,888.10 0.08
254 002938 鹏鼎控股 53,900 2,698,234.00 0.08
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 49页 共 59页
255 002739 万达电影 175,800 2,684,466.00 0.08
256 002153 石基信息 68,083 2,657,279.49 0.08
257 002958 青农商行 590,000 2,613,700.00 0.08
258 601658 邮储银行 569,600 2,603,072.00 0.08
259 600674 川投能源 279,608 2,591,966.16 0.08
260 600038 中直股份 62,300 2,558,661.00 0.08
261 002939 长城证券 197,600 2,434,432.00 0.07
262 002032 苏 泊 尔 34,046 2,417,266.00 0.07
263 600027 华电国际 688,387 2,354,283.54 0.07
264 603156 养元饮品 106,855 2,297,382.50 0.07
265 002558 巨人网络 129,093 2,246,218.20 0.07
266 000671 阳 光 城 347,082 2,200,499.88 0.07
267 000627 天茂集团 417,100 2,173,091.00 0.07
268 600482 中国动力 137,556 2,159,629.20 0.07
269 601992 金隅集团 705,200 2,157,912.00 0.07
270 002468 申通快递 129,794 2,129,919.54 0.06
271 600583 海油工程 464,991 2,115,709.05 0.06
272 600977 中国电影 158,200 2,077,166.00 0.06
273 601633 长城汽车 256,798 1,982,480.56 0.06
274 000709 河钢股份 901,149 1,838,343.96 0.06
275 601916 浙商银行 462,600 1,822,644.00 0.06
276 601216 君正集团 710,112 1,803,684.48 0.05
277 601238 广汽集团 194,380 1,749,420.00 0.05
278 601577 长沙银行 215,600 1,711,864.00 0.05
279 601808 中海油服 125,900 1,654,326.00 0.05
280 601236 红塔证券 84,900 1,647,060.00 0.05
281 600188 兖州煤业 187,821 1,645,311.96 0.05
282 000723 美锦能源 262,200 1,641,372.00 0.05
283 600398 海澜之家 280,776 1,634,116.32 0.05
284 601698 中国卫通 84,600 1,523,646.00 0.05
285 600372 中航电子 111,341 1,483,062.12 0.04
286 601898 中煤能源 390,000 1,482,000.00 0.04
287 600928 西安银行 281,400 1,480,164.00 0.04
288 600989 宝丰能源 170,800 1,438,136.00 0.04
289 600025 华能水电 377,300 1,429,967.00 0.04
290 000708 中信特钢 74,900 1,280,041.00 0.04
291 601077 渝农商行 241,600 1,140,352.00 0.03
292 600968 海油发展 429,300 1,000,269.00 0.03
293 601828 美凯龙 84,400 893,796.00 0.03
294 601298 青岛港 147,200 836,096.00 0.03
295 603260 合盛硅业 29,460 805,436.40 0.02
296 601212 白银有色 307,700 784,635.00 0.02
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 50页 共 59页
297 002945 华林证券 56,600 781,646.00 0.02
298 600299 安迪苏 61,600 752,752.00 0.02
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
无。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 39,313,736.00 1.04
2 600519 贵州茅台 26,271,601.28 0.69
3 600036 招商银行 17,397,103.00 0.46
4 000651 格力电器 13,550,706.38 0.36
5 600276 恒瑞医药 12,800,496.08 0.34
6 600030 中信证券 12,793,995.00 0.34
7 000333 美的集团 12,372,455.16 0.33
8 601166 兴业银行 12,147,930.88 0.32
9 000858 五 粮 液 11,340,678.80 0.30
10 000002 万 科Ａ 11,132,040.80 0.29
11 600745 闻泰科技 10,492,958.00 0.28
12 300601 康泰生物 10,476,877.93 0.28
13 601688 华泰证券 8,555,028.00 0.23
14 000977 浪潮信息 8,517,671.31 0.23
15 600887 伊利股份 8,466,115.54 0.22
16 300014 亿纬锂能 8,417,405.29 0.22
17 002129 中环股份 8,367,990.00 0.22
18 600585 海螺水泥 8,324,138.00 0.22
19 002371 北方华创 7,846,862.54 0.21
20 601288 农业银行 7,740,169.00 0.20
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 78,293,946.50 2.07
2 600519 贵州茅台 60,924,461.24 1.61
3 600036 招商银行 34,017,123.72 0.90
4 601166 兴业银行 29,588,665.46 0.78
5 600276 恒瑞医药 27,861,161.44 0.74
6 000858 五 粮 液 27,419,378.00 0.72
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 51页 共 59页
7 000651 格力电器 27,390,279.00 0.72
8 000333 美的集团 25,977,412.74 0.69
9 601288 农业银行 20,409,922.00 0.54
10 600030 中信证券 18,460,748.50 0.49
11 600016 民生银行 17,560,639.00 0.46
12 600887 伊利股份 17,281,938.16 0.46
13 002475 立讯精密 14,552,351.74 0.38
14 600900 长江电力 14,454,081.91 0.38
15 601328 交通银行 14,147,189.59 0.37
16 000002 万 科Ａ 13,194,722.25 0.35
17 000001 平安银行 12,579,632.00 0.33
18 600000 浦发银行 11,653,307.50 0.31
19 002415 海康威视 11,270,455.80 0.30
20 300498 温氏股份 10,427,915.00 0.28
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
818,823,191.66
卖出股票收入（成交）总额
1,317,983,155.32
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
2,819,563.20 0.09
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
2,819,563.20 0.09
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 52页 共 59页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 113011 光大转债 24,720 2,819,563.20 0.09
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 53页 共 59页
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
345,099.21
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
45,022.66
5
应收申购款
4,443,093.30
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
4,833,215.17
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 113011 光大转债 2,819,563.20 0.09
注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
工 98,701 23,637.14 875,242,150.43 37.52 1,457,767,467.66 62.48
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 54页 共 59页
银
沪
深
300
指
数
A
工
银
沪
深
300
指
数
C
1,473 432,598.37 621,851,079.86 97.59 15,366,322.26 2.41
合
计
100,174 29,650.68 1,497,093,230.29 50.40 1,473,133,789.92 49.60
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
工银沪深 300指数 A 2,313,386.64 0.10
工银沪深 300指数 C 763,950.95 0.12
合计
3,077,337.59 0.10
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
工银沪深 300指数 A 10~50
工银沪深 300指数 C -
合计
10~50
本基金基金经理持有
本开放式基金
工银沪深 300指数 A -
工银沪深 300指数 C -
合计
-
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
工银沪深 300指数 A
工银沪深 300指数 C
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 55页 共 59页
基金合同生效日
（2009年 3月 5日）
基金份额总额
3,606,421,751.69 -
本报告期期初基金份
额总额
2,933,775,085.58 430,104,849.39
本报告期基金总申购
份额
572,074,655.39 456,445,829.55
减：本报告期基金总
赎回份额
1,172,840,122.88 249,333,276.82
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
2,333,009,618.09
637,217,402.12
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人：
基金管理人于 2020年 2月 22日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公
告》，马成先生自 2020年 2月 21日起担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。
2、基金托管人：
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生
效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 56页 共 59页
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受到稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
中信证券
1
1,349,896,358.59
63.21%
987,182.48
66.56%
-
银河证券
1
785,512,424.73
36.79%
495,896.80
33.44%
-
长江证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
2
-
-
-
-
-
中投证券
1
-
-
-
-
-
注：1.交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券公司，向其租用专用交易单元。
（1）选择标准：
a)经营行为规范，在最近一年内无重大违规行为。
b)在证监会最近一期证券公司年度分类结果中，分类级别原则上不得低于 BBB。
c)不符合上述要求的券商、咨询机构，若其特定研究领域有突出优势，可一事一议，报公司审批
通过后纳入。
（2）选择程序
a)新增证券公司的选定：根据以上标准对证券公司进行考察、选择和确定。在合作之前，证券公
司需提供至少两个季度的服务，并在两个季度内与其他已合作证券公司一起参与基金管理人的研
究服务评估。根据对其研究服务评估结果决定是否作为新增合作证券公司。
b)签订协议：与被选择的证券公司签订交易单元租用协议。
2.证券公司的评估、保留和更换程序
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 57页 共 59页
（1）交易单元的租用期限为一年，合同到期前，基金管理人将根据各证券公司在服务期间的综合
证券服务质量、费率等情况进行评估。
（2）对于符合标准的证券公司，与其续约；对于不能达到标准的证券公司，不与其续约，并根据
证券公司选择标准和程序，重新选择其他经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机
构，租用其交易单元。
（3）若证券公司提供的综合证券服务不符合要求，基金管理人有权按照协议约定，提前终止租用
其交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中信证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
中投证券 - -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金
2019年第三次分红公告
中国证监会规定的媒介 2020年 1月 9日
2
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下
部分基金春节假期延长期间交易规则
的提示性公告
中国证监会规定的媒介 2020年 1月 29日
3
关于调整旗下部分基金在直销电子交
易系统最低定期定额投资金额及最低
转换份额的公告
中国证监会规定的媒介 2020年 2月 14日
4
工银瑞信基金管理有限公司关于副总
经理变更的公告
中国证监会规定的媒介 2020年 2月 22日
5
关于暂停泰诚财富基金销售（大连）
有限公司办理旗下基金相关销售业务
的公告
中国证监会规定的媒介 2020年 3月 25日
6
工银瑞信基金管理有限公司关于延迟
披露旗下公募基金 2019年年度报告
的公告
中国证监会规定的媒介 2020年 3月 26日
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 58页 共 59页
7
工银瑞信基金管理有限公司关于终止
中天嘉华基金销售有限公司办理旗下
基金相关销售业务的公告
中国证监会规定的媒介 2020年 5月 26日
8
工银瑞信基金管理有限公司关于终止
深圳富济基金销售有限公司办理旗下
基金相关销售业务的公告
中国证监会规定的媒介 2020年 6月 11日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准工银瑞信沪深 300指数型证券投资基金募集的文件；
2、《工银瑞信沪深 300指数证券投资基金基金合同》；
3、《工银瑞信沪深 300指数证券投资基金托管协议》；
4、《工银瑞信沪深 300指数证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可于营业时间免费查阅，或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后，在合理
时间内取得上述文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-811-9999
工银瑞信沪深 300指数证券投资基金 2020年中期报告
第 59页 共 59页
网址：www.icbccs.com.cn
工银瑞信基金管理有限公司
2020年 8月 28日
