国投瑞银添利宝货币市场基金 2020年中期报告
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国投瑞银添利宝货币市场基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年八月二十八日
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 27日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 .................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................... 2
2
基金简介 .............................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................. 6
3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................... 6
3.2基金净值表现 ............................................................................................................... 7
4
管理人报告 .......................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................ 13
5
托管人报告 ........................................................................................................................ 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............ 14
6半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................... 17
7投资组合报告 ....................................................................................................................... 38
7.1期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 38
7.2债券回购融资情况 ..................................................................................................... 38
7.3期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................ 错误!未定义书签。
7.4期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细错误!未定义书签。
7.5“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .......... 错误!未定义书签。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细错误!未定义书签。
7.7投资组合报告附注 ........................................................................ 错误!未定义书签。
8基金份额持有人信息 ........................................................................................................... 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................ 43
8.2期末上市基金前十名持有人 ........................................................ 错误!未定义书签。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 43
8.4发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................ 错误!未定义书签。
9开放式基金份额变动 ........................................................................................................... 44
10重大事件揭示 ..................................................................................................................... 44
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10.1基金份额持有人大会决议 ....................................................................................... 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................... 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................... 45
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................. 45
10.5报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................. 错误!未定义书签。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................. 45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................. 45
10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .............................................................................. 45
10.9其他重大事件 ........................................................................................................... 46
11影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................... 46
12备查文件目录 ..................................................................................................................... 47
12.1备查文件目录 ........................................................................................................... 47
12.2存放地点 ................................................................................................................... 47
12.3查阅方式 ................................................................................................................... 47
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2
基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 国投瑞银添利宝货币市场基金
基金简称 国投瑞银添利宝货币
基金主代码 001094
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 4月 23日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 29,490,007,690.62份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国投瑞银添利宝货币 A
国投瑞银添利宝货币
B
下属分级基金的交易代码 001094 001095
报告期末下属分级基金的份
额总额
27,280,631,331.67份 2,209,376,358.95份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金以基金资产安全性、流动性为先，并力争实现超越业绩比
较基准的收益。
投资策略
本基金主要采用流动性管理策略、资产配置策略，并适当利用交
易策略，进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期风
险和预期收益率均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国投瑞银基金管理有限公
司
中国工商银行股份有限公
司
信息披露
负责人
姓名 王明辉 郭明
联系电话 400-880-6868 010-66105798
电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-880-6868 95588
传真 0755-82904048 010-66105799
注册地址
上海市虹口区杨树浦路168
号20层
北京市西城区复兴门内大
街55号
办公地址 深圳市福田区金田路4028 北京市西城区复兴门内大
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号荣超经贸中心46层 街55号
邮政编码 518035 100140
法定代表人 叶柏寿 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com
基金中期报告备置地点
深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸
中心 46层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
国投瑞银基金管理有限公司
深圳市福田区金田路 4028 号荣超经
贸中心 46层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间
数据和指标
报告期（2020年 1月 1日-2020年 6月 30日）
国投瑞银添利宝货币 A 国投瑞银添利宝货币 B
本期已实现收益 290,654,255.29 26,503,650.11
本期利润
290,654,255.29 26,503,650.11
本期净值收益率 1.0058% 1.0057%
3.1.2期末
数据和指标
报告期末(2020年 6月 30日)
国投瑞银添利宝货币 A 国投瑞银添利宝货币 B
期末基金资产净值 27,280,631,331.67 2,209,376,358.95
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3累计
期末指标
报告期末(2020年 6月 30日)
国投瑞银添利宝货币 A 国投瑞银添利宝货币 B
累计净值收益率 16.9943% 16.8910%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实
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现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金根据每日基金收益情况以每万份基金收益为基准，为投资者每日计算当
日收益并分配，且每日进行支付。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．国投瑞银添利宝货币 A：
阶段
份额净值
收益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.1329% 0.0005% 0.1126% 0.0000% 0.0203% 0.0005%
过去三个月 0.4125% 0.0004% 0.3418% 0.0000% 0.0707% 0.0004%
过去六个月 1.0058% 0.0014% 0.6848% 0.0000% 0.3210% 0.0014%
过去一年 2.2771% 0.0014% 1.3819% 0.0000% 0.8952% 0.0014%
过去三年 9.5644% 0.0027% 4.1955% 0.0000% 5.3689% 0.0027%
自基金合同生
效起至今
16.9943% 0.0025% 7.3687% 0.0000% 9.6256% 0.0025%
2．国投瑞银添利宝货币 B：
阶段
份额净值
收益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.1329% 0.0005% 0.1126% 0.0000% 0.0203% 0.0005%
过去三个月 0.4125% 0.0004% 0.3418% 0.0000% 0.0707% 0.0004%
过去六个月 1.0057% 0.0014% 0.6848% 0.0000% 0.3209% 0.0014%
过去一年 2.2768% 0.0014% 1.3819% 0.0000% 0.8949% 0.0014%
过去三年 9.5248% 0.0027% 4.1955% 0.0000% 5.3293% 0.0027%
自基金合同生
效起至今
16.8910% 0.0025% 7.3164% 0.0000% 9.5746% 0.0025%
注：1、本基金的业绩比较基准中，通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通
知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时
可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特
征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期 7天通知存款利率
（税后）作为本基金的业绩比较基准。根据财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知（财税〔2008〕132号）文件规定，自 2008年 10月 9日
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起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。故本基金本报告期以税前七天通知存款
利率为业绩比较基准。
2、本基金基金合同生效日为 2015年 4月 23日，其中添利宝 B类基金份额自 2015
年 5月 6日起开始运作且开放申购赎回。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
国投瑞银添利宝货币市场基金
自基金合同生效以来累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年 4月 23日至 2020年 6月 30日)
国投瑞银添利宝货币 A
国投瑞银添利宝货币 B
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注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至建仓期结束，本基金
各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
2、本基金基金合同生效日为 2015年 4月 23日，其中添利宝 B类基金份额自 2015
年 5月 6日起开始运作且开放申购赎回。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证
券监督管理委员会批准，于 2002年 6月 13日正式成立，注册资本 1亿元人民币。公司
是中国第一家外方持股比例达到 49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有
限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公
司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包
容、客户关注"作为公司的企业文化。截止 2020年 6月底，在公募基金方面，公司共管
理 66只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，
自 2008 年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵
活配置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、QDII 等创新
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品种；在境外资产管理业务方面，公司自 2006年开始为 QFII信托计划提供投资咨询服
务，具有丰富经验，并于 2007年获得 QDII资格。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
颜文浩
本基金
基金经
理
2015-04-23 - 9
中国籍，硕士，具有基金从业
资格。2010年 10月加入国投
瑞银基金管理有限公司交易
部，2013 年 7 月转岗固定收
益部。曾任国投瑞银瑞易货币
市场基金、国投瑞银瑞达混合
型证券投资基金、国投瑞银全
球债券精选证券投资基金、国
投瑞银招财灵活配置混合型
证券投资基金及国投瑞银策
略精选灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。现任国投
瑞银钱多宝货币市场基金、国
投瑞银增利宝货币市场基金、
国投瑞银添利宝货币市场基
金、国投瑞银顺鑫定期开放债
券型发起式证券投资基金（原
国投瑞银顺鑫一年期定期开
放债券型证券投资基金）、国
投瑞银融华债券型证券投资
基金、国投瑞银货币市场基
金、国投瑞银顺泓定期开放债
券型证券投资基金及国投瑞
银顺祥定期开放债券型发起
式证券投资基金基金经理。
李达夫
本基金
基金经
理，固定
收益部
总经理
2017-06-17 - 14
中国籍，硕士，具有基金从业
资格，特许金融分析师协会
（CFA Institute）和全球风险
协会（GARP）会员，拥有特
许金融分析师（CFA）和金融
风险管理师（FRM）资格。
2006年 7月至 2008年 4月历
任东莞农商银行资金营运中
心交易员、研究员，2008年 4
月至 2012年 9月历任国投瑞
银基金管理有限公司交易员、
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研究员、基金经理，2012年 9
月至 2016年 9月任大成基金
管理有限公司基金经理。2016
年 10月加入国投瑞银基金管
理有限公司。曾任国投瑞银货
币市场基金、大成货币市场证
券投资基金、大成现金增利货
币市场证券投资基金、大成景
安短融债券型证券投资基金、
大成信用增利一年定期开放
债券型证券投资基金、大成恒
丰宝货币市场基金、国投瑞银
优选收益混合型证券投资基
金、国投瑞银岁添利一年期定
期开放债券型证券投资基金、
国投瑞银顺达纯债债券型证
券投资基金及国投瑞银顺祥
定期开放债券型发起式证券
投资基金基金经理。现任国投
瑞银货币市场基金、国投瑞银
钱多宝货币市场基金、国投瑞
银增利宝货币市场基金、国投
瑞银添利宝货币市场基金、国
投瑞银新活力定期开放混合
型证券投资基金（原国投瑞银
新活力灵活配置混合型证券
投资基金）、国投瑞银顺昌纯
债债券型证券投资基金及国
投瑞银恒泽中短债债券型证
券投资基金基金经理。
注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和
本基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金
份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作
合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
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本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、
流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、
决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信
息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，
本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易
原则的现象。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，由于疫情的持续性影响以及外部因素影响，央行在货币政策上保持了较为
宽松的态度，整体资金面在 4-5月份非常宽松；经济数据的转好以及疫情在国内逐步得
到控制也导致了央行在 6月的货币政策有一定转变，在边际上影响了市场情绪。短端收
益率急速上升接近 100bp，长债回调至年初的收益率水平。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A份额净值增长率为 1.0058%，B份额净值增长率为 1.0057%，
同期 A份额业绩比较基准收益率为 0.6848%，B份额业绩比较基准收益率为 0.6848%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，不排除会再次出现第二波疫情，央行在货币政策上仍保持着宽松且稳
健的态度。整体短端收益率较 6月份已有明显上行，由于权益市场持续向好，整体债券
走入偏弱的震荡行情，短端受制于资金面影响，波动将会加大。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部
门。
本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结
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果，最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。
本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的
请求后，应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商，必要时征求会计师事务所的
专业意见，并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员；估值委员会应综合考虑
投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议，并按照有关议事规则讨论审议，决
定批准或不批准使用特殊估值调整；运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值
调整意见执行估值程序，准备特殊估值调整事项的临时公告，并发起信息披露审批流程；
监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。
截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司
建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，
为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。每日收益支付方式只采用红利再
投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。
本基金国投瑞银添利宝货币 A本期已实现收益为 290,654,255.29元，国投瑞银添利
宝货币 B 本期已实现收益为 26,503,650.11 元，已全部在每日通过利润分配方式分配完
毕。
报告期本基金的利润分配符合法律法规的相关规定和《基金合同》的约定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对国投瑞银添利宝货币市场基金的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和
基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，国投瑞银添利宝货币市场基金的管理人--国投瑞银基金管理有限公司
在国投瑞银添利宝货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7日年化收益率、基
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金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金
信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银添利宝货币市
场基金 2020 年中期报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国投瑞银添利宝货币市场基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 9,058,053,368.25 14,255,691,425.40
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 12,416,284,664.84 16,104,711,664.13
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
12,266,284,664.84 15,684,711,664.13
资产支持证券投资
150,000,000.00 420,000,000.00
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 8,748,817,363.23 2,914,158,571.25
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 89,477,742.82 160,185,587.74
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
30,312,633,139.14 33,434,747,248.52
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
国投瑞银添利宝货币市场基金 2020年中期报告
第 15页，共 47页
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
806,549,076.71 2,184,945,342.06
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
8,044,772.22 8,624,784.65
应付托管费
1,218,904.89 1,306,785.57
应付销售服务费
6,094,524.41 6,533,927.78
应付交易费用 6.4.7.7 328,483.00 301,250.39
应交税费
218,123.50 269,923.23
应付利息
43,219.11 274,833.69
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 128,344.68 249,000.00
负债合计
822,625,448.52 2,202,505,847.37
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 29,490,007,690.62 31,232,241,401.15
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
29,490,007,690.62 31,232,241,401.15
负债和所有者权益总计
30,312,633,139.14 33,434,747,248.52
注：报告截止日 2020年 6月 30日，国投瑞银添利宝货币市场基金 A类基金份额净
值人民币 1.0000元，国投瑞银添利宝货币市场基金B类基金份额净值人民币 1.0000元，
基金份额总额 29,490,007,690.62份；其中国投瑞银添利宝货币市场基金 A类基金份额
27,280,631,331.67份，国投瑞银添利宝货币市场基金 B类基金份额 2,209,376,358.95份。
6.2 利润表
会计主体：国投瑞银添利宝货币市场基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
425,523,089.25 424,924,222.08
1.利息收入
420,227,716.06 423,913,274.40
其中：存款利息收入 6.4.7.11 162,530,715.37 146,224,362.03
债券利息收入
172,429,541.45 211,862,594.34
资产支持证券利息收入
3,051,221.94 -
买入返售金融资产收入
82,216,237.30 65,826,318.03
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
5,295,373.19 1,001,120.07
国投瑞银添利宝货币市场基金 2020年中期报告
第 16页，共 47页
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 5,295,373.19 1,001,120.07
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 - -
4.汇兑收益（损失以“－”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - 9,827.61
减：二、费用
108,365,183.85 98,314,129.75
1．管理人报酬
51,760,902.12 42,349,028.74
2．托管费
7,842,560.92 6,416,519.43
3．销售服务费
39,212,804.58 32,082,597.61
4．交易费用 6.4.7.19 -1,000.00 -
5．利息支出
9,225,968.55 17,185,479.99
其中：卖出回购金融资产支出
9,225,968.55 17,185,479.99
6．税金及附加
142,366.19 89,906.02
7．其他费用 6.4.7.20 181,581.49 190,597.96
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
317,157,905.40 326,610,092.33
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
317,157,905.40 326,610,092.33
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国投瑞银添利宝货币市场基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
31,232,241,401.15 - 31,232,241,401.15
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 317,157,905.40 317,157,905.40
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-1,742,233,710.53 - -1,742,233,710.53
国投瑞银添利宝货币市场基金 2020年中期报告
第 17页，共 47页
其中：1.基金申购款
256,731,324,107.8
5
-
256,731,324,107.8
5
2.基金赎回款
-258,473,557,818.3
8
-
-258,473,557,818.
38
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -317,157,905.40 -317,157,905.40
五、期末所有者权益（基
金净值）
29,490,007,690.62 - 29,490,007,690.62
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
20,930,248,340.18 - 20,930,248,340.18
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 326,610,092.33 326,610,092.33
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
3,838,476,794.09 - 3,838,476,794.09
其中：1.基金申购款 146,651,563,325.8
6
-
146,651,563,325.8
6
2.基金赎回款 -142,813,086,531.7
7
-
-142,813,086,531.
77
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -326,610,092.33 -326,610,092.33
五、期末所有者权益（基
金净值）
24,768,725,134.27 - 24,768,725,134.27
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王彦杰，主管会计工作负责人：王彦杰，会计机构负责人：冯伟
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
国投瑞银添利宝货币市场基金 (以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会
（以下简称"中国证监会"）证监许可[2015]223号《关于准予国投瑞银添利宝货币市场基
金注册的批复》的核准，由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集，
国投瑞银添利宝货币市场基金 2020年中期报告
第 18页，共 47页
基金合同于 2015年 4月 23日正式生效，首次设立募集规模为 250,675,802.75份基金份
额。
本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金
管理有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银
行股份有限公司。
本基金主要投资于以下金融工具：现金、通知存款、短期融资券、1 年以内（含 1
年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券（国债、
金融债、公司债、企业债、次级债等）、期限在 1年以内（含 1年）的债券回购、期限
在 1年以内（含 1年）的中央银行票据、剩余期限在 397天以内（含 397天）的中期票
据、剩余期限在 397天以内（含 397天）的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银
行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计
准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基
金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于
进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计
准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券
投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会颁布的相关规
定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020 年中期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基
金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日期间的经营
成果和基金净值变动情况等有关信息。
国投瑞银添利宝货币市场基金 2020年中期报告
第 19页，共 47页
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金于本期未发生会计差错更正。
6.4.6税项
(1) 印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
(2)增值税及附加、企业所得税
自 2016年 5月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳
入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、
地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买
入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关
于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人
运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易
计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他
业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计
税方法。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳
国投瑞银添利宝货币市场基金 2020年中期报告
第 20页，共 47页
增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税
应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等
增值税政策的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服
务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月
31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买
入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易
日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值
中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算
价格作为买入价计算销售额。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的
增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附
加和地方教育费附加。根据上海市虹口区税务局规定，地方教育费附加的税率于 2018
年 7月 1日起由之前的 2%调整为 1%，自 2019年 7月 1日起费率恢复至 2%。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、
债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收
入时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，
暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
国投瑞银添利宝货币市场基金 2020年中期报告
第 21页，共 47页
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 8,053,368.25
定期存款 9,050,000,000.00
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 1,700,000,000.00
存款期限 3个月以上 7,350,000,000.00
其他存款 -
合计 9,058,053,368.25
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场
12,266,284,
664.84
12,271,419,0
00.00
5,134,335.16 0.0174
合计
12,266,284,
664.84
12,271,419,0
00.00
5,134,335.16 0.0174
资产支持证券 150,000,00
0.00
150,000,000.
00
- 0.00
合计 12,416,284,
664.84
12,421,419,0
00.00
5,134,335.16 0.0174
注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；
偏离度＝偏离金额÷摊余成本法确定的基金资产净值×100%。
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 8,748,817,363.23 -
合计 8,748,817,363.23 -
国投瑞银添利宝货币市场基金 2020年中期报告
第 22页，共 47页
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 3,382.18
应收定期存款利息 33,893,929.46
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 48,371,976.49
应收资产支持证券利息 2,249,358.90
应收买入返售证券利息 4,959,095.79
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 89,477,742.82
6.4.7.6其他资产
本基金本期末未持有其他资产。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 328,483.00
合计 328,483.00
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
银行间债券帐户维护费 9,000.00
信息披露费 59,672.34
审计费用 59,672.34
国投瑞银添利宝货币市场基金 2020年中期报告
第 23页，共 47页
合计 128,344.68
6.4.7.9实收基金
国投瑞银添利宝货币 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 28,438,723,459.95 28,438,723,459.95
本期申购 235,221,802,436.81 235,221,802,436.81
本期赎回（以“-”号填列） -236,379,894,565.09 -236,379,894,565.09
本期末 27,280,631,331.67 27,280,631,331.67
国投瑞银添利宝货币 B
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,793,517,941.20 2,793,517,941.20
本期申购 21,509,521,671.04 21,509,521,671.04
本期赎回（以“-”号填列） -22,093,663,253.29 -22,093,663,253.29
本期末 2,209,376,358.95 2,209,376,358.95
注：申购份额含红利再投和转换入份额，赎回份额含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
国投瑞银添利宝货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 290,654,255.29 - 290,654,255.29
本期基金份额交易产生
的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -290,654,255.29 - -290,654,255.29
本期末 0.00 - 0.00
国投瑞银添利宝货币 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 26,503,650.11 - 26,503,650.11
本期基金份额交易产生 - - -
国投瑞银添利宝货币市场基金 2020年中期报告
第 24页，共 47页
的变动数
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -26,503,650.11 - -26,503,650.11
本期末 0.00 - 0.00
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 92,143.63
定期存款利息收入 162,433,000.31
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,571.43
其他 -
合计 162,530,715.37
6.4.7.12股票投资收益
本基金本期无股票投资收益。
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成交总额
16,732,610,869.22
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
16,636,803,554.89
减：应收利息总额 90,511,941.14
买卖债券差价收入 5,295,373.19
6.4.7.14资产支持证券投资收益
本基金本期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15衍生工具收益
本基金本期无衍生工具收益。
国投瑞银添利宝货币市场基金 2020年中期报告
第 25页，共 47页
6.4.7.16股利收益
本基金本期无股利收益。
6.4.7.17公允价值变动收益
本基金本期无公允价值变动收益。
6.4.7.18其他收入
本基金本期无其他收入。
6.4.7.19交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 -
银行间市场交易费用 -1,000.00
合计 -1,000.00
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
审计费用 59,672.34
信息披露费 59,672.34
银行汇划费用 43,636.81
银行间账户维护费 18,000.00
其他费用 600.00
合计 181,581.49
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本报告送出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
国投瑞银添利宝货币市场基金 2020年中期报告
第 26页，共 47页
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、
基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构
安信证券股份有限公司（“安信证券”）
与基金管理人受同一实际控制的
公司、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月
30日
当期发生的基金应支付
的管理费
51,760,902.12 42,349,028.74
其中：支付销售机构的客
户维护费
35,240,040.53 28,460,713.73
注：支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净
值 0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报
酬＝前一日基金资产净值×0.33% ÷当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月
30日
当期发生的基金应支付 7,842,560.92 6,416,519.43
国投瑞银添利宝货币市场基金 2020年中期报告
第 27页，共 47页
的托管费
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净
值×0.05% ÷当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国投瑞银添利宝
货币 A
国投瑞银添利宝货币
B
合计
国投瑞银基金管
理有限公司
16,950.72 - 16,950.72
安信证券 993.11 - 993.11
工商银行 - - -
合计 17,943.83 - 17,943.83
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国投瑞银添利宝
货币A
国投瑞银添利宝货币
B
合计
工商银行 - - -
国投瑞银基金管
理有限公司
46,976.72 - 46,976.72
安信证券 6,725.92 - 6,725.92
合计 53,702.64 - 53,702.64
注：支付基金销售机构销售服务费按前一日该类基金资产净值 0.25%的年费率计提。
其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
银行间市场
交易的各关
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收 交易金额 利息支
国投瑞银添利宝货币市场基金 2020年中期报告
第 28页，共 47页
联方名称 入 出
工商银行 99,748,640.44 - - - - -
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
- - - - - - -
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
国投瑞银添利宝货币 B
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 8,053,368.25 92,143.63 4,186,184.59 51,098.52
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
1、国投瑞银添利宝货币 A
单位：人民币元
已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注
国投瑞银添利宝货币市场基金 2020年中期报告
第 29页，共 47页
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计
290,654,255.29 - -
290,654,25
5.29
-
2、国投瑞银添利宝货币 B
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
26,503,650.11 - -
26,503,650.
11
-
6.4.12期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本期末 2020年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额人民币 806,549,076.71元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
200201 20国开 01 2020-07-01 99.99
4,800,000.0
0
479,930,508.73
190307 19进出 07 2020-07-01 100.03
2,000,000.0
0
200,061,476.89
200306 20进出 06 2020-07-01 100.03
1,110,000.0
0
111,030,869.37
200401 20农发 01 2020-07-01 99.96 470,000.00 46,980,285.96
200306 20进出 06 2020-07-01 100.03 110,000.00 11,003,059.13
合计
8,490,000.0
0
849,006,200.08
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
国投瑞银添利宝货币市场基金 2020年中期报告
第 30页，共 47页
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收
益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。本基金在日常经营活动中面临
的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基
金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金
在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收
益目标。
本基金的基金管理人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控
制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规与风
险控制委员会、监察稽核部、风险管理部。相关职能部门和业务部门构成的立体式风险
管理架构体系。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，因而与该银行存款相
关的信用风险不重大。本基金在存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相
应的信用风险。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在证券交易所进行的交易均以中国证券登
记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1级以
下或长期信用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2020年 6月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券
占基金资产净值的比例为 36.41%。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
国投瑞银添利宝货币市场基金 2020年中期报告
第 31页，共 47页
短期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年末
2019年12月31日
A-1 320,002,936.63 -
A-1以下 50,000,000.00 -
未评级 3,744,727,360.37 3,747,708,950.87
合计 4,114,730,297.00 3,747,708,950.87
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票和部分短期融资
券。
3.债券投资以净价列示。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
A-1 - -
A-1以下 150,000,000.00 -
未评级 - -
合计 150,000,000.00 -
注：1.资产支持证券评级取自第三方评级机构。
2.资产支持证券投资以净价列示。
3.本基金上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 7,311,365,837.86 10,849,581,381.71
合计 7,311,365,837.86 10,849,581,381.71
注：1.同业存单评级取自第三方评级机构。
2.同业存单投资以净价列示。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年末
2019年12月31日
国投瑞银添利宝货币市场基金 2020年中期报告
第 32页，共 47页
AAA 90,297,273.80 -
AAA以下 - -
未评级 749,891,256.18 1,087,421,331.55
合计 840,188,529.98 1,087,421,331.55
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为债券期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
3.债券投资以净价列示。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
AAA - 420,000,000.00
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 - 420,000,000.00
注：1.资产支持证券评级取自第三方评级机构。
2.资产支持证券投资以净价列示。
3.本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回其持有的基金
份额超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变
现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审
慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动
国投瑞银添利宝货币市场基金 2020年中期报告
第 33页，共 47页
性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购
交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日
可变现资产的可变现价值、份额持有人集中度以及压力测试等方式防范流动性风险，并
于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之
相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管
理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制
因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具，
均在证券交易所或银行间同业市场交易，因此，除在 6.4.12中列示的部分基金资产流通
暂时受限制外，均能够及时变现。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且
计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内
且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未
折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人执行灵活的利率管理策略规避利率风险，借鉴瑞银全球资产管
理公司海外管理经验，结合自主开发的估值系统管理利率风险，通过收益率利差分析、
静态利差分析和期权调整利差等分析，计算组合证券的修正久期、利差久期、有效久期
和有效凸性的风险控制指标，跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标，控
制组合的利率风险。当预期债券市场利率下降时，加大固定利率证券的配置比例；当预
期债券市场利率上升时，加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比
例，控制证券投资组合的久期，防范利率风险。
国投瑞银添利宝货币市场基金 2020年中期报告
第 34页，共 47页
本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期
对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利
率风险进行管理。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
本基金的基金管理人每日通过"影子定价"对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本
基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月
30日
1个月以
内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
308,053,3
68.25
2,100,000,
000.00
6,650,000,
000.00
- - -
9,058,053,3
68.25
结算备付金 - - - - - - -
存出保证金 - - - - - - -
交易性金融
资产
279,965,9
22.94
3,172,818,
420.11
8,963,500,
321.79
- - -
12,416,284,
664.84
衍生金融资
产
- - - - - - -
买入返售金
融资产
8,748,817,
363.23
- - - - -
8,748,817,3
63.23
应收证券清
算款
- - - - - - -
应收利息 - - - - -
89,477,742
.82
89,477,742.
82
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
递延所得税
资产
- - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计
9,336,836,
654.42
5,272,818,
420.11
15,613,500
,321.79
-
-
89,477,742
.82
30,312,633,
139.14
负债
短期借款 - - - - - - -
交易性金融 - - - - - - -
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第 35页，共 47页
负债
衍生金融负
债
- - - - - - -
卖出回购金
融资产款
806,549,0
76.71
- - - - -
806,549,07
6.71
应付证券清
算款
- - - - - - -
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理人
报酬
- - - - -
8,044,772.
22
8,044,772.2
2
应付托管费 - - - - -
1,218,904.
89
1,218,904.8
9
应付销售服
务费
- - - - -
6,094,524.
41
6,094,524.4
1
应付交易费
用
- - - - - 328,483.00 328,483.00
应交税费 - - - - - 218,123.50 218,123.50
应付利息 - - - - - 43,219.11 43,219.11
应付利润 - - - - - - -
递延所得税
负债
- - - - - - -
其他负债 - - - - - 128,344.68 128,344.68
负债总计
806,549,0
76.71
-
-
-
-
16,076,371
.81
822,625,44
8.52
利率敏感度
缺口
8,530,287,
577.71
5,272,818,
420.11
15,613,500
,321.79
-
-
73,401,371
.01
29,490,007,
690.62
上年度末
2019年 12
月 31日
1个月以
内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
305,691,4
25.40
8,050,000,
000.00
5,900,000,
000.00
- - -
14,255,691,
425.40
结算备付金 - - - - - - -
存出保证金 - - - - - - -
交易性金融
资产
1,579,582,
166.22
9,552,788,
211.84
4,972,341,
286.07
- - -
16,104,711,
664.13
衍生金融资
产
- - - - - - -
买入返售金
融资产
2,914,158,
571.25
- - - - -
2,914,158,5
71.25
应收证券清
算款
- - - - - - -
国投瑞银添利宝货币市场基金 2020年中期报告
第 36页，共 47页
应收利息 - - - - -
160,185,58
7.74
160,185,58
7.74
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
递延所得税
资产
- - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计 4,799,432,
162.87
17,602,788
,211.84
10,872,341
,286.07
-
-
160,185,58
7.74
33,434,747,
248.52
负债
短期借款 - - - - - - -
交易性金融
负债
- - - - - - -
衍生金融负
债
- - - - - - -
卖出回购金
融资产款
2,184,945,
342.06
- - - - -
2,184,945,3
42.06
应付证券清
算款
- - - - - - -
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理人
报酬
- - - - -
8,624,784.
65
8,624,784.6
5
应付托管费 - - - - -
1,306,785.
57
1,306,785.5
7
应付销售服
务费
- - - - -
6,533,927.
78
6,533,927.7
8
应付交易费
用
- - - - - 301,250.39 301,250.39
应交税费 - - - - - 269,923.23 269,923.23
应付利息 - - - - - 274,833.69 274,833.69
应付利润 - - - - - - -
递延所得税
负债
- - - - - - -
其他负债 - - - - - 249,000.00 249,000.00
负债总计 2,184,945,
342.06
-
-
-
-
17,560,505
.31
2,202,505,8
47.37
利率敏感度
缺口
2,614,486,
820.81
17,602,788
,211.84
10,872,341
,286.07
-
-
142,625,08
2.43
31,232,241,
401.15
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
国投瑞银添利宝货币市场基金 2020年中期报告
第 37页，共 47页
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本报告期末及上年度末，在“影子定价”机制有效的前提下，若其他市场变量保持不
变，市场利率上升或下降 25个基点，对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身
经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的
决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配
置、投资组合进行修正，通过投资组合的分散化等方式，来主动应对可能发生的其他价
格风险。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜
在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。
于本报告期末，本基金未持有交易性权益类投资（2019年 12月 31日：同）。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票
投资
- - - -
国投瑞银添利宝货币市场基金 2020年中期报告
第 38页，共 47页
交易性金融资产—基金
投资
- - - -
交易性金融资产－债券
投资
12,266,284,6
64.84
41.59 15,684,711,
664.13
50.22
衍生金融资产－权证投
资
- - - -
其他
150,000,000.
00
0.51 420,000,000
.00
1.34
合计
12,416,284,6
64.84
42.10 16,104,711,
664.13
51.56
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 固定收益投资 12,416,284,664.84 40.96
其中：债券 12,266,284,664.84 40.47
资产支持证券 150,000,000.00 0.49
2 买入返售金融资产 8,748,817,363.23 28.86
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 9,058,053,368.25 29.88
4 其他各项资产 89,477,742.82 0.30
5 合计 30,312,633,139.14 100.00
7.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 3.08
国投瑞银添利宝货币市场基金 2020年中期报告
第 39页，共 47页
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 806,549,076.71 2.73
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占
基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20％。
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 104
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 114
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52
7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 30.64 2.73
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 10.54 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 8.36 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 6.03 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 46.40 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 101.98 2.73
国投瑞银添利宝货币市场基金 2020年中期报告
第 40页，共 47页
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,679,912,048.19 5.70
其中：政策性金融债 1,679,912,048.19 5.70
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 3,184,709,504.99 10.80
6 中期票据 90,297,273.80 0.31
7 同业存单 7,311,365,837.86 24.79
8 其他 - -
9 合计 12,266,284,664.84 41.59
10
剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
- -
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 200201 20国开 01 4,800,000.00 479,930,508.73 1.63
2 012000699 20首钢 SCP002 2,500,000.00 250,007,267.82 0.85
3 112006038
20交通银行
CD038
2,400,000.00 236,073,766.52 0.80
4 112081455
20贵阳银行
CD077
2,200,000.00 217,619,104.40 0.74
5 180402 18农发 02 2,000,000.00 203,047,589.19 0.69
6 190307 19进出 07 2,000,000.00 200,061,476.89 0.68
7 042000112 20湘高速 CP001 2,000,000.00 200,002,516.47 0.68
8 012000826 20赣高速 2,000,000.00 199,962,447.40 0.68
国投瑞银添利宝货币市场基金 2020年中期报告
第 41页，共 47页
SCP006
9 112080908
20昆仑银行
CD088
2,000,000.00 198,011,608.80 0.67
10 112080804
20贵阳银行
CD072
2,000,000.00 197,924,209.73 0.67
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1936%
报告期内偏离度的最低值 0.0037%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0887%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 165442 19花 07A1 1,500,000
150,000,000.0
0
0.51
7.9 投资组合报告附注
7.9.1基金计价方法说明
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00
元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
7.9.2本基金投资的前十名证券中，持有“20交通银行 CD038(总价)”成本 236,073,766.52
元，占基金资产净值 0.80%，根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保
监会”）银保监罚决字〔2019〕24号，交通银行因授信审批不审慎及总行对分支机构管
控不力承担管理责任，被中国银保监会罚款 150万元；另外，根据中国银保监会银保监
罚决字〔2020〕6 号，交通银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送
国投瑞银添利宝货币市场基金 2020年中期报告
第 42页，共 47页
存在违法违规行为，被中国银保监会罚款合计 260 万元；持有“20 国开 01(总价)”成本
479,930,508.73 元，占基金资产净值 1.63%，根据海南银保监局行政处罚信息公开表琼
银保监罚决字〔2020〕1号，国家开发银行海南省分行因向“四证”不全的房地产项目发
放贷款、未审核信贷资金是否按约定用途使用、贷款五级分类不准确，被海南银保监局
罚款 120万元。
基金管理人认为，上述公司被处罚事项有利于上述公司加强内部管理，上述公司当前总
体生产经营和财务状况保持稳定，事件对上述公司经营活动未产生实质性影响，不改变
上述公司基本面。
本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。
除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，
在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 89,477,742.82
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 89,477,742.82
7.9.4其他需说明的重要事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
国投瑞银添利宝货币市场基金 2020年中期报告
第 43页，共 47页
8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
国投瑞银
添利宝货
币 A
4,032,863 6,764.58 530,501,678.19 1.94% 26,750,129,653.48 98.06%
国投瑞银
添利宝货
币 B
81,296 27,176.94 16,585,734.53 0.75% 2,192,790,624.42 99.25%
合计 4,114,159 7,167.93 547,087,412.72 1.86% 28,942,920,277.90 98.14%
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 490,623,286.75 1.66%
2 个人 39,451,729.38 0.13%
3 银行类机构 29,342,349.77 0.10%
4 个人 22,741,326.08 0.08%
5 个人 20,037,148.87 0.07%
6 个人 16,930,361.62 0.06%
7 个人 15,359,407.90 0.05%
8 个人 14,413,208.87 0.05%
9 个人 13,699,973.38 0.05%
10 个人 13,338,650.24 0.05%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理
人所有从
国投瑞银添
利宝货币 A
286,034.37 0.00%
国投瑞银添利宝货币市场基金 2020年中期报告
第 44页，共 47页
业人员持
有本基金
国投瑞银添
利宝货币 B
0.00 0.00%
合计 286,034.37 0.00%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
国投瑞银添利宝货币
A
0~10
国投瑞银添利宝货币
B
0
合计 0~10
本基金基金经理持有
本开放式基金
国投瑞银添利宝货币
A
0~10
国投瑞银添利宝货币
B
0
合计 0~10
9开放式基金份额变动
单位：份
项目 国投瑞银添利宝货币 A 国投瑞银添利宝货币 B
基金合同生效日（2015 年 4
月 23日）基金份额总额
250,675,802.75 -
本报告期期初基金份额总额 28,438,723,459.95 2,793,517,941.20
本报告期基金总申购份额 235,221,802,436.81 21,509,521,671.04
减：本报告期基金总赎回份额 236,379,894,565.09 22,093,663,253.29
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 27,280,631,331.67 2,209,376,358.95
注：1、本基金基金合同生效日为 2015年 4月 23日，其中添利宝 B类基金份额自
2015年 5月 6日起开始运作且开放申购赎回。
2、总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
国投瑞银添利宝货币市场基金 2020年中期报告
第 45页，共 47页
1、自 2020年 6月 5日起，张南森先生不再担任公司副总经理；
2、自 2020年 6月 23日起，冯伟女士任公司首席运营官、刘艳梅女士任公司首席
国际业务官。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基
金财产、基金托管业务相关的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金基金投资策略未发生变化。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金继续聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改
聘事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门
稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券
49,978,479
.45
100.00%
1,000,00
0,000.00
100.00% - -
注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本
基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以
及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商
进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。
2、本报告期本基金未发生交易所股票和权证交易。
3、本基金本报告期租用交易单元未发生变更。
10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况
报告期内基金无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
国投瑞银添利宝货币市场基金 2020年中期报告
第 46页，共 47页
10.9其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
报告期内基金管理人对 2020年春节假
期延长期间申购赎回等交易业务及清算
交收安排进行提示性公告
中国证监会基金电子
披露网站
2020-01-30
2
报告期内基金管理人对推迟披露旗下基
金 2019年年度报告进行公告
上海证券报；中国证券
报；证券时报；证券日
报；中国证监会基金电
子披露网站
2020-03-25
3
报告期内基金管理人对基金行业高级管
理人员变更进行公告
证券时报；中国证监会
基金电子披露网站
2020-06-06
4
报告期内基金管理人对公司住所变更进
行公告
上海证券报；中国证券
报；证券时报；证券日
报；中国证监会基金电
子披露网站
2020-06-20
5
报告期内基金管理人对基金行业高级管
理人员（首席国际业务官）任职进行公
告
证券日报；中国证监会
基金电子披露网站
2020-06-24
6
报告期内基金管理人对基金行业高级管
理人员（首席运营官）任职进行公告
证券日报；中国证监会
基金电子披露网站
2020-06-24
11影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
产品特有风险
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请
也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问
题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场
交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算（或转型）的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份
额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证
监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召
开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩
国投瑞银添利宝货币市场基金 2020年中期报告
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减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投
票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12备查文件目录
12.1 备查文件目录
《关于准予国投瑞银添利宝货币市场基金注册的批复》（证监许可[2015]223号）
《关于国投瑞银添利宝货币市场基金备案确认的函》（机构部函[2015]1095号）
《国投瑞银添利宝货币市场基金基金合同》
《国投瑞银添利宝货币市场基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银添利宝货币市场基金 2020年中期报告原文
12.2存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
存放网址：http://www.ubssdic.com
12.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868
国投瑞银基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十八日
