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格林泓鑫纯债A(006184)

格林泓鑫纯债债券型证券投资基金2020年中期报告摘要查看PDF公告

 
 
 
格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 
2020年中期报告 
2020年 06月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:格林基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:2020 年 08 月 28 日
 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 
2 
§1


重要提示及目录


1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司据本基金合同规定,于2020年8月27日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2020年1月1日起至2020年6月30日止。 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 3 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ............................................................................................................................................ 2 1.1 重要提示 ................................................................................................................................................ 2 1.2 目录 ........................................................................................................................................................ 3 §2


基金简介 ........................................................................................................................................................ 5 2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................... 7 §4


管理人报告 .................................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................................. 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................... 12 4.7 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...................................... 13 §5


托管人报告 .................................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 13 §6 中期财务会计报告(未经审计) ................................................................................................................... 14 6.1 资产负债表 .......................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 .................................................................................................................................................. 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................................... 17 6.4 报表附注 .............................................................................................................................................. 18 §7


投资组合报告 .............................................................................................................................................. 46 7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................................................... 46 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................................... 46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................ 46 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 4 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................ 47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 48 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................................................... 48 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......................................................................... 48 7.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................................... 49 §8


基金份额持有人信息 .................................................................................................................................. 50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................................ 50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................... 50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................................... 51 §9


开放式基金份额变动 .................................................................................................................................. 51 §10


重大事件揭示 ............................................................................................................................................ 51 10.1 基金份额持有人大会决议 .............................................................................................................. 51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................................ 52 10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................... 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................................................................... 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................ 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................................... 53 10.8 其他重大事件 ................................................................................................................................... 54 §11


影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................... 55 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 55 11.2 影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................................. 56 §12


备查文件目录 ............................................................................................................................................ 56 12.1 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56 12.2 存放地点 ........................................................................................................................................... 56 12.3 查阅方式 ........................................................................................................................................... 56 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 5 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 基金简称 格林泓鑫纯债 基金主代码 006184 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年10月29日 基金管理人 格林基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 473,383,061.67份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 格林泓鑫纯债A 格林泓鑫纯债C 下属分级基金的交易代码 006184 006185 报告期末下属分级基金的份额总额 378,714,367.18份 94,668,694.49份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳 健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将在分析和判断国际国内宏观经济形势、宏观调控政 策、资金供求关系、市场利率走势、信用利差状况和债券市 场供求关系等重要因素的基础上,动态调整组合仓位、久期 和债券配置结构,精选债券,控制风险,获取收益。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基 金,低于混合型、股票型基金,属于证券投资基金中的较低 风险和较低预期收益产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 格林基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 孙会 郭明 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 6 负责人 联系电话 010-50890709 (010)66105799 电子邮箱 sunhui@china-greenfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4001000501 95588 传真 010-50890775 (010)66105798 注册地址 北京市朝阳区东三环中路 5 号楼 47 层 04、05、06 号 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 北京市朝阳区东三环中路 5 号楼 财富金融中心 47 层(电梯层 58 层)04、05、06 号 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 100020 100140 法定代表人 高永红 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报 纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的 管理人互联网网址 http://www.china-greenfund.com/ 基金中期报告备置地点 北京市朝阳区东三环中路 5 号楼财富金融中心 47 层(电梯层 58 层) 04、05、06 号 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 格林基金管理有限公司 北京市朝阳区东三环中路 5 号楼财富金融 中心 47 层(电梯层 58 层)04、05、06 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年01月01日-2020年06月30日) 格林泓鑫纯债A 格林泓鑫纯债C 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 7 本期已实现收益 4,647,631.28 1,923,680.17 本期利润 2,656,314.91 529,647.72 加权平均基金份额本期利润 0.0115 0.0062 本期加权平均净值利润率 1.10% 0.59% 本期基金份额净值增长率 2.48% 2.42% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日) 期末可供分配利润 15,839,545.18 3,799,640.74 期末可供分配基金份额利润 0.0418 0.0401 期末基金资产净值 397,781,386.26 99,268,831.81 期末基金份额净值 1.0503 1.0486 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日) 基金份额累计净值增长率 8.11% 7.94% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用 后实际收益水平要低于所列数字; 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰 低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 格林泓鑫纯债A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.93% 0.15% -0.94% 0.12% 0.01% 0.03% 过去三个月 -0.24% 0.13% -1.04% 0.12% 0.80% 0.01% 过去六个月 2.48% 0.12% 0.79% 0.11% 1.69% 0.01% 过去一年 5.34% 0.09% 1.87% 0.08% 3.47% 0.01% 自基金合同 8.11% 0.07% 3.61% 0.07% 4.50% 0.00% 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 8 生效起至今 格林泓鑫纯债C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.94% 0.15% -0.94% 0.12% 0.00% 0.03% 过去三个月 -0.27% 0.14% -1.04% 0.12% 0.77% 0.02% 过去六个月 2.42% 0.12% 0.79% 0.11% 1.63% 0.01% 过去一年 5.24% 0.09% 1.87% 0.08% 3.37% 0.01% 自基金合同 生效起至今 7.94% 0.07% 3.61% 0.07% 4.33% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 9 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为格林基金管理有限公司,于2016年10月8日正式获得中国证监会批 准设立,批复文号为"证监许可〔2016〕2266号《关于核准设立格林基金管理有限公司 的批复》"。2016年11月1日,公司完成工商行政注册,取得《营业执照》。2016年11 月16日,取得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。格林基金股东为河南省 安融房地产开发有限公司,注册资本为人民币15000万元整,注册地为中国北京朝阳区。 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其 他业务。 截至2020年6月30日,格林基金管理有限公司共管理八只公募基金,分别为格林日 鑫月熠货币市场基金、格林伯元灵活配置混合型证券投资基金、格林泓鑫纯债债券型证 券投资基金、格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金、格林创新成长混合型证券投资基 金、格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金、格林泓裕一年定期开放债券型证券 投资基金和格林泓远纯债债券型证券投资基金。 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 10 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓 名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 宋 东 旭 本基金基金经理、格林日 鑫月熠货币市场基金基金 经理、格林伯元灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理、格林泓泰三个月定 期开放债券型证券投资基 金基金经理、格林泓裕一 年定期开放债券型证券投 资基金基金经理 2018-10-29 2020-06-12 8 宋东旭先生,中央财经大 学数理金融学士,Rutgers 金融数学硕士。曾供职于 摩 根 大 通 首 席 投 资 办 公 室,负责固定收益类资产 的投资。现任格林基金固 定收益部基金经理。 张 晓 圆 本基金基金经理、格林泓 泰三个月定期开放债券型 证券投资基金基金经理、 格林日鑫月熠货币市场基 金基金经理、格林泓裕一 年定期开放债券型证券投 资基金基金经理、格林泓 远纯债债券型证券投资基 金基金经理 2018-12-03 - 7 张晓圆女士,天津财经大 学硕士。曾任渤海证券固 定 收 益 总 部 承 销 项 目 经 理、综合质控部副经理、 交易一部副经理、投资交 易部副经理,先后从事债 券承销、投资交易等工作。 2018 年 5 月 加 入 格 林 基 金,曾任专户投资经理, 现任格林基金固定收益部 基金经理。 注:1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 11 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《格林 泓鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋 求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究 分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直 接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律 法规和公平交易管理制度规定。 报告期内,基金管理人利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗(包括当日 内、3日内、5日内)对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析, 未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年,新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来了前所未有的冲击。为维护金融市 场的稳定、货币政策边际宽松,2-4月份各期限利率出现了快速下行。因国家政策对抗 击疫情的果断、有效,国内疫情基本得到控制,市场逻辑开始回归到经济基本面。稳增 长、保增长的重要性提升,政府加大逆周期调节力度,积极财政政策更加积极有为,包 括提高赤字率、发行抗疫特别国债、增加地方政府专项债券规模等。同时,为打击资金 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 12 空转套利,货币政策也从"应急"向"正常化"转化。2020年第二季度,国内GDP同比增长 3.2%,经济的恢复好于市场预期,债券市场出现一定的调整压力。 本基金在上半年较好的把握了市场节奏。1-2月份,本基金保持了一定的久期,获 得了较好的收益;3月中上旬,受流动性危机的影响,本基金适当降低了久期,并在3 月底开始重新恢复了组合久期,增加了利率债的持仓比例;5月份以后,债市进入调整 期后,本基金适度进行了一些做平曲线的操作,同时降低了利率债的持仓比例,增加中 短久期中高等级信用债持仓,更加注重票息的收入。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末格林泓鑫纯债A基金份额净值为1.0503元,本报告期内该类基金份额 净值增长率为2.48%,同期业绩比较基准收益率为0.79%;截至报告期末格林泓鑫纯债 C基金份额净值为1.0486元,本报告期内该类基金份额净值增长率为2.42%,同期业绩 比较基准收益率为0.79%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市,基金管理人认为经济大概率还是处于复苏状态,但是恢复的动能可能边 际减弱。7月PMI数据显示,中国制造业PMI报收51.1,环比回升0.2个百分点,实现连续 5个月回升,供需同步改善,经济延续温和复苏势头。7月中央政治局会议提出,"宏观 调控跨周期设计和调节,实现稳增长和防风险长期均衡",货币政策更加注重灵活适度、 精准导向。创新直达实体经济政策工具的实施,决定了后期很难再出现过度宽松的货币 刺激政策,但整体经济压力仍在。上半年经济的恢复更多的是依靠基建投资及房地产韧 性,制造业、消费仍处于较弱状态,出口数据虽超预期,但是后续不确定性较大,货币 政策短期内很难出现转向。财政政策更加注重实效,注重政策的落地性。后期债券市场 大概率将处于上有顶、下有底的震荡格局,本基金在投资策略上会更加注重票息策略, 同时也会适度利用中长久期的利率债,参与波段操作,把握资本利得的机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务 指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 13 人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金 管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会,成员由公司高级管理人员、投资研究部门、基金运 营部门、监察稽核部门等相关人员组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估 值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值 委员会会议,但不介入基金日常估值业务。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益 冲突。与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限 责任公司,中央国债登记结算有限责任公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金 业协会等。 4.7 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对格林泓鑫纯债债券型证券投资基金的托管过程中, 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,格林泓鑫纯债债券型证券投资基金的管理人--格林基金管理有限公司 在格林泓鑫纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎 回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在 各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,格林泓鑫纯债债券型证 券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 14 本托管人依法对格林基金管理有限公司编制和披露的格林泓鑫纯债债券型证券投 资基金2020年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 报告截止日:2020年06月30日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


2020年06月30日


上年度末


2019年12月31日


资 产:








银行存款 6.4.7.1 1,082,030.69 2,209,829.50 结算备付金


1,447,886.31 - 存出保证金


137,554.32 118.70 交易性金融资产 6.4.7.2 559,153,900.00 256,707,400.00 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


559,153,900.00 256,707,400.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 8,457,815.71 5,990,522.75 应收股利


- -


应收申购款


121,836.75 165,621.00 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


570,401,023.78 265,073,491.95 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 15 负债和所有者权益 附注号


本期末


2020年06月30日 上年度末


2019年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


70,999,764.50 19,799,770.30 应付证券清算款


- - 应付赎回款


2,004,072.29 359,010.11 应付管理人报酬


124,456.02 52,123.23 应付托管费


41,485.35 17,374.41 应付销售服务费


8,727.79 4,566.44 应付交易费用 6.4.7.7 25,072.51 20,017.10 应交税费


37,340.03 21,126.07 应付利息


9,572.49 4,709.84 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 100,314.73 172,124.37 负债合计


73,350,805.71 20,450,821.87 所有者权益:








实收基金 6.4.7.9 473,383,061.67 238,742,975.94 未分配利润 6.4.7.10 23,667,156.40 5,879,694.14 所有者权益合计


497,050,218.07 244,622,670.08 负债和所有者权益总计


570,401,023.78 265,073,491.95 注:报告截止日2020年6月30日,格林泓鑫纯债A基金份额净值1.0503元,基金份额总 额 378,714,367.18 份 ; 格 林 泓 鑫 纯 债 C 基 金 份 额 净 值 1.0486 元 , 基 金 份 额 总 额 94,668,694.49份。格林泓鑫纯债债券型证券投资基金份额总额合计为473,383,061.67 份。 6.2 利润表 会计主体:格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 16 本报告期:2020年01月01日至2020年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期2020年01月01日 至2020年06月30日


上年度可比期间


2019年01月01日至 2019年06月30日


一、收入


4,379,804.59 5,704,791.34 1.利息收入


7,193,097.44 4,992,000.15 其中:存款利息收入 6.4.7.11 8,209.90 11,869.65 债券利息收入


7,180,075.64 4,340,297.31 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


4,811.90 639,833.19 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


544,916.44 425,096.71 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 562,637.50 425,096.71 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 -17,721.06 - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.16 -3,385,348.82 274,953.71 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.17 27,139.53 12,740.77 减:二、费用


1,193,841.96 991,748.56 1.管理人报酬 6.4.10.2.1


494,208.93 330,909.63 2.托管费 6.4.10.2.2 164,736.35 110,303.24 3.销售服务费 6.4.10.2.3 44,588.17 5,014.08 4.交易费用 6.4.7.18 16,116.55 8,695.00 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 17 5.利息支出


351,349.82 425,760.76 其中:卖出回购金融资产支出


351,349.82 425,760.76 6.税金及附加


19,616.22 12,824.73 7.其他费用 6.4.7.19 103,225.92 98,241.12 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 3,185,962.63 4,713,042.78 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 3,185,962.63 4,713,042.78 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 本报告期:2020年01月01日至2020年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期


2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基 金净值) 238,742,975.94 5,879,694.14 244,622,670.08 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 3,185,962.63 3,185,962.63 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数(净值减少以“-” 号填列) 234,640,085.73 14,601,499.63 249,241,585.36 其中:1.基金申购款 357,665,101.94 20,981,156.56 378,646,258.50 2.基金赎回款 -123,025,016.21 -6,379,656.93 -129,404,673.14 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 - - - 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 18 少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 473,383,061.67 23,667,156.40 497,050,218.07 项 目 上年度可比期间


2019年01月01日至2019年06月30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基 金净值) 260,591,306.76 1,483,904.43 262,075,211.19 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 4,713,042.78 4,713,042.78 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数(净值减少以“-” 号填列) -55,354,765.94 -835,057.60 -56,189,823.54 其中:1.基金申购款 56,355,023.52 1,162,877.41 57,517,900.93 2.基金赎回款 -111,709,789.46 -1,997,935.01 -113,707,724.47 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 205,236,540.82 5,361,889.61 210,598,430.43 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 高永红 ————————— 基金管理人负责人 马文杰 ————————— 主管会计工作负责人 窦文静 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 19 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")证监许可[2018]611号文注册,由格林基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》和《格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金 利 息 共 募 集 333,541,326.24 元 , 业 经 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 天 健 验 [2018]1-69号予以验证。经向中国证监会备案,《格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基 金 合 同 》 于 2018 年 10 月 29 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 333,549,902.74份基金份额,其中认购资金利息折合8,576.50份基金份额。本基金的基 金管理人为格林基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》和《格林泓鑫纯债债券型证券 投资基金招募说明书》并报中国证监会备案,本基金根据认购费、申购费、销售服务费 收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。在投资者 认购/申购时收取前端认购/申购费的,称为A类基金份额;不收取前后端认购/申购费, 而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。A 类、C类基金份额分别 计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基 金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法 发行上市的债券(国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、 中小企业私募债、中期票据、短期融资券、分离交易可转换债券的纯债部分)、资产支 持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、国债期货以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金 不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、 可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例 不低于基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为中债综合全价指 数收益率。 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 20 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券 投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的 中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2020年1月1日至2020年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要 求,真实、完整地反映了本基金2020年6月30日的财务状况以及2020年1月1日至2020 年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为 2020年1月1日至2020年6月30日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 21 本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以 交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利 息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计 量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同 权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产 所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 22 (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交 易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交易 价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映 公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具 有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征 因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的, 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有 相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其 他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有 在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可 观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对 估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销 已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算 时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的 实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 23 额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认 列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况 下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认 为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默 认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收 益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;由于 本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类 别对应的可供分配利润将有所不同,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 24 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理 人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基 金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或 多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以 下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券 投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行 业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进 行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券 和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基 金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值 技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债 券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定 公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司 所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 25 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营 改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值 税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、 财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入 固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税 项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法, 按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 26 内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含 1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值 税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 活期存款 1,082,030.69 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 1,082,030.69 注:定期存款的存款期限指票面存期。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末2020年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 27 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债 券 交易所市场 50,027,147.67 49,821,900.00 -205,247.67 银行间市场 510,954,117.30 509,332,000.00 -1,622,117.30 合计 560,981,264.97 559,153,900.00 -1,827,364.97 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 560,981,264.97 559,153,900.00 -1,827,364.97 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位:人民币元 项目 本期末2020年06月30日 合同/名义金额


公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 6,102,784.61 - - - --国债期货 6,102,784.61 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 6,102,784.61 - - - 衍生金融资产项下的权益衍生工具为国债期货投资,净额为0。在当日无负债结算制度下, 结算准备金已包括所持期货投资产生的持仓损益,则衍生金融资产项下的期货投资与相 关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末,本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末,本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 28 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应收活期存款利息 155.00 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 90.60 应收债券利息 8,457,568.61 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1.50 合计 8,457,815.71 6.4.7.6 其他资产 本报告期末,本基金无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 交易所市场应付交易费用 6,474.33 银行间市场应付交易费用 18,598.18 合计 25,072.51 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 29 项目 本期末 2020年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 286.61 预提费用 100,028.12 合计 100,314.73 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 格林泓鑫纯债A 金额单位:人民币元 项目 (格林泓鑫纯债A) 本期2020年01月01日至2020年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 183,334,769.91 183,334,769.91 本期申购 202,406,076.34 202,406,076.34 本期赎回(以“-”号填列) -7,026,479.07 -7,026,479.07 本期末 378,714,367.18 378,714,367.18 6.4.7.9.2 格林泓鑫纯债C 金额单位:人民币元 项目 (格林泓鑫纯债C) 本期2020年01月01日至2020年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 55,408,206.03 55,408,206.03 本期申购 155,259,025.60 155,259,025.60 本期赎回(以“-”号填列) -115,998,537.14 -115,998,537.14 本期末 94,668,694.49 94,668,694.49 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 格林泓鑫纯债A 单位:人民币元 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 30 项目 (格林泓鑫纯债A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,430,919.92 1,132,552.09 4,563,472.01 本期利润 4,647,631.28 -1,991,316.37 2,656,314.91 本期基金份额交易产生的变动数 7,760,993.98 4,086,238.18 11,847,232.16 其中:基金申购款 8,031,528.39 4,209,959.20 12,241,487.59 基金赎回款 -270,534.41 -123,721.02 -394,255.43 本期已分配利润 - - - 本期末 15,839,545.18 3,227,473.90 19,067,019.08 6.4.7.10.2 格林泓鑫纯债C 单位:人民币元 项目 (格林泓鑫纯债C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 976,219.92 340,002.21 1,316,222.13 本期利润 1,923,680.17 -1,394,032.45 529,647.72 本期基金份额交易产生的变动数 899,740.65 1,854,526.82 2,754,267.47 其中:基金申购款 4,757,249.06 3,982,419.91 8,739,668.97 基金赎回款 -3,857,508.41 -2,127,893.09 -5,985,401.50 本期已分配利润 - - - 本期末 3,799,640.74 800,496.58 4,600,137.32 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 活期存款利息收入 7,034.48 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,167.13 其他 8.29 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 31 合计 8,209.90 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 本报告期,本基金无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及 债券到期兑付)差价收入 562,637.50 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 562,637.50 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成交总额 166,952,592.62 减:卖出债券(、债转股及债 券到期兑付)成本总额 164,169,736.50 减:应收利息总额 2,220,218.62 买卖债券差价收入 562,637.50 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本报告期,本基金无资产支持证券投资收益。 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 32 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位:人民币元 项目 本期收益金额 2020年01月01日至2020年06月30日 期货投资 -17,721.06 6.4.7.15 股利收益 本报告期,本基金无股利收益。 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 1.交易性金融资产 -3,381,864.21 ——股票投资 - ——债券投资 -3,381,864.21 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -3,484.61 ——权证投资 - ——期货投资 -3,484.61 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - 合计 -3,385,348.82 6.4.7.17 其他收入 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 33 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 基金赎回费收入 27,139.53 合计 27,139.53 注:本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 交易所市场交易费用 6,795.77 银行间市场交易费用 8,725.00 期货市场交易费用 595.78 合计 16,116.55 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 审计费用 22,376.90 信息披露费 50,790.74 汇划手续费 11,458.28 账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 103,225.92 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 34 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 格林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本报告期,本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期,本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本报告期,本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本报告期,本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 35 本报告期,本基金无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年 06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年 06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 494,208.93 330,909.63 其中:支付销售机构的客户维护费 25,362.72 4,825.65 注:1.支付基金管理人格林基金管理有限公司的管理费按前一日基金资产净值0.30%的 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理费=前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。 2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务 及销售活动中产生的相关费用,该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数 进行计算,从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项 目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年 06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年 06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 164,736.35 110,303.24 注:支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 36 单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 格林泓鑫纯债A 格林泓鑫纯债C 合计 格林基金管理有限公司 0.00 21,776.61 21,776.61 合计 0.00 21,776.61 21,776.61 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 格林泓鑫纯债A 格林泓鑫纯债C 合计 格林基金管理有限公司 0.00 1,872.41 1,872.41 合计 0.00 1,872.41 1,872.41 注:1.本基金C类基金份额销售服务费年费率为0.10%,每日计提,逐日累计至每月月 底,按月支付。其计算公式为: 日C类基金份额销售服务费=前一日C类基金资产净值×0.10%/当年天数。 2.本基金A类基金份额不收取销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末,除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 37 关联方 名称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商 银行股份 有限公司 1,082,030.69 7,034.48 4,759,073.93 11,395.42 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业 利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本报告期内,本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末(2020年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2020年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额70,999,764.50元,是以如下债券作为抵押: 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 38 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 值单价 数量(张) 期末估值总额 190210 19国开10 2020-07-01 102.19 160,000 16,350,400.00 190215 19国开15 2020-07-01 101.38 200,000 20,276,000.00 190310 19进出10 2020-07-01 103.47 200,000 20,694,000.00 200405 20农发05 2020-07-01 96.33 200,000 19,266,000.00 合计





760,000 76,586,400.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货 币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资 等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流 动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制投资 风险的基础上,通过专业的研究分析,力求超越业绩比较基准的资产回报,为投资者实 现资产长期稳健增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风险控制委员 会,负责审议公司风险管理工作的总体原则、方针和政策;审议公司的风险管理体系和 风险管理制度;检查公司内部风险管理制度的执行情况,组织评价公司内控状况;组织 检查及评价公司经营活动中的风险和相关控制措施的有效性;对公司重要创新业务及创 新产品进行风险评估和风险决策;审议公司重大自由资产的配置和重大关联交易;检查 公司财务状况及信息披露;听取基金业务负责人定期报告,评估公司合规管理和风险管 理工作;定期向董事会报告公司经营活动中的风险管理状况;提议聘请或更换外部审计 机构。在公司经理层下设风险管理委员会,主要负责组织、落实、商议公司风险管理工 作,在经理层授权范围内协助经理层工作,出具相应的工作报告和专业意见,供经理层 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 39 决策参考。在业务操作层面,公司监察稽核部为风险管理委员会的日常工作机构,根据 风险管理委员会的要求,组织准备相关材料,做好相关工作,负责对公司基金运作、内 部管理、系统实施和合法合规情况进行内部监督。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察 长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析相结合的风险管理方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判 断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本 基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型, 日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监 督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行 ;定期存款存放在具有基金托管资格 的股份制商业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交 易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方 式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资、资产支持证券投资、同业存单投资的信用评级情况按《中国人民 银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 40 长期信用评级 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 AAA 131,954,000.00 61,309,000.00 AAA以下 245,448,000.00 123,344,000.00 未评级 - - 合计 377,402,000.00 184,653,000.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于2020年6月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额 即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起 施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门 对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现 能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 41 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% (完全按照有关指数构成比例进行证券投资的基金品种不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变 现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报 告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 42 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率 风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末2020 年06月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,082,030.69 - - - 1,082,030.69 结算备付金 1,447,886.31 - - - 1,447,886.31 存出保证金 137,554.32 - - - 137,554.32 交易性金融 资产 49,725,900.00 387,207,000.00 122,221,000.00 - 559,153,900.00 应收证券清 算款 - - - 3,484.61 3,484.61 应收利息 - - - 8,457,815.71 8,457,815.71 应收申购款 - - - 121,836.75 121,836.75 资产总计 52,393,371.32 387,207,000.00 122,221,000.00 8,583,137.07 570,404,508.39 负债








卖出回购金 融资产款 70,999,764.50 - - - 70,999,764.50 应付赎回款 - - - 2,004,072.29 2,004,072.29 应付管理人 报酬 - - - 124,456.02 124,456.02 应付托管费 - - - 41,485.35 41,485.35 应付销售服 务费 - - - 8,727.79 8,727.79 应付交易费 用 - - - 25,072.51 25,072.51 应交税费 - - - 37,340.03 37,340.03 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 43 应付利息 - - - 9,572.49 9,572.49 其他负债 - - - 100,314.73 100,314.73 负债总计 70,999,764.50 - - 2,351,041.21 73,350,805.71 利率敏感度 缺口 -18,606,393.18 387,207,000.00 122,221,000.00 6,232,095.86 497,053,702.68 上年度末 2019年12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存款 2,209,829.50 - - - 2,209,829.50 存出保证金 118.70 - - - 118.70 交易性金融 资产 12,018,400.00 214,701,000.00 29,988,000.00 - 256,707,400.00 应收利息 - - - 5,990,522.75 5,990,522.75 应收申购款 - - - 165,621.00 165,621.00 资产总计 14,228,348.20 214,701,000.00 29,988,000.00 6,156,143.75 265,073,491.95 负债














卖出回购金 融资产款 19,799,770.30 - - - 19,799,770.30 应付赎回款 - - - 359,010.11 359,010.11 应付管理人 报酬 - - - 52,123.23 52,123.23 应付托管费 - - - 17,374.41 17,374.41 应付销售服 务费 - - - 4,566.44 4,566.44 应付交易费 用 - - - 20,017.10 20,017.10 应交税费 - - - 21,126.07 21,126.07 应付利息 - - - 4,709.84 4,709.84 其他负债 - - - 172,124.37 172,124.37 负债总计 19,799,770.30 - - 651,051.57 20,450,821.87 利率敏感度 缺口 -5,571,422.10 214,701,000.00 29,988,000.00 5,505,092.18 244,622,670.08 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1.该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 44 测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 假设 2.除市场利率以外的其他市场变量保持不变。 假设 3.此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位:人民币元) 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 市场利率上升25bp -4,733,948.68 -1,944,005.84 市场利率下降25bp 4,733,948.68 1,971,540.03 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和 银行间同业市场交易的固定收益品种,未持有权益类证券,因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产 -股票投资 - - - - 交易性金融资产 -基金投资 - - - - 交易性金融资产 559,153,900.00 112.49 256,707,400.00 104.94 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 45 -债券投资 交易性金融资产 -贵金属投资 - - - - 衍生金融资产- 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 559,153,900.00 112.49 256,707,400.00 104.94 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2020年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第二层次的余额为559,153,900.00元,无属于第一、第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2020年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 46 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 559,153,900.00 98.03 其中:债券 559,153,900.00 98.03 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,529,917.00 0.44 8 其他各项资产 8,717,206.78 1.53 9 合计 570,401,023.78 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 47 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期末未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 29,814,900.00 6.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 151,937,000.00 30.57 其中:政策性金融债 151,937,000.00 30.57 4 企业债券 20,007,000.00 4.03 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 357,395,000.00 71.90 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 559,153,900.00 112.49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 190406 19农发06 300,000 30,780,000.00 6.19 2 019627 20国债01 298,000 29,814,900.00 6.00 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 48 3 190310 19进出10 200,000 20,694,000.00 4.16 4 190210 19国开10 200,000 20,438,000.00 4.11 5 190215 19国开15 200,000 20,276,000.00 4.08 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险 收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 本基金参与国债期货交易,需遵守下列投资比例限制:在任何交易日日终,持有的 买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;在任何交易日日终,持有的卖 出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;在任何交易日内交易(不 包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;本基 金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约 价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买 合约市值(元) 公允价值变动 风险指标说明 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 49 /卖) (元) TF2009 5年期国债期 货2009合约 6 6,099,300.00 -3,484.61 - 公允价值变动总额合计(元) -3,484.61


国债期货投资本期收益(元) -17,721.06


国债期货投资本期公允价值变动(元) -3,484.61


7.11.3 本期国债期货投资评价 2020年第二季度,国债期货跟随现货走势先涨后跌,本基金管理人充分考虑国债期 货的风险及流动性特征,进行了一定的套期保值操作,以降低投资组合的整体风险。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的证券的发行主体本报告期内未出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金本报告期未持有股票,故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定 之备选股票库的情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 137,554.32 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,457,815.71 5 应收申购款 121,836.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,717,206.78 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 50 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 格林泓 鑫纯债 A 283 1,338,213.31 375,457,153.97 99.14% 3,257,213.21 0.86% 格林泓 鑫纯债C 1,057 89,563.57 52,891,250.87 55.87% 41,777,443.62 44.13% 合计 1,340 353,270.94 428,348,404.84 90.49% 45,034,656.83 9.51% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有 本基金 格林泓鑫纯债A 5,733.86 0.00% 格林泓鑫纯债C 655,302.55 0.69% 合计 661,036.41 0.14% 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 (万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 格林泓鑫纯债A 0~10 格林泓鑫纯债C 50~100 合计 50~100 本基金基金经理持有本开放式基金 格林泓鑫纯债A 0~10 格林泓鑫纯债C 0 合计 0~10 §9


开放式基金份额变动 单位:份 格林泓鑫纯债A 格林泓鑫纯债C 基金合同生效日(2018年10月29日) 基金份额总额 250,043,487.81 83,506,414.93 本报告期期初基金份额总额 183,334,769.91 55,408,206.03 本报告期基金总申购份额 202,406,076.34 155,259,025.60 减:本报告期基金总赎回份额 7,026,479.07 115,998,537.14 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 378,714,367.18 94,668,694.49 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 2020年4月18日,基金管理人发布公告,解聘史彦刚先生担任公司副总经理。 2020年4月29日,基金管理人发布公告,增聘韩东霞女士担任公司副总经理。 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 52 2020年5月1日,基金管理人发布公告,解聘张兴先生担任格林伯元灵活配置混合 型证券投资基金、格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2020年6月3日,基金管理人发布公告,增聘张晓圆女士担任格林泓泰三个月定期 开放债券型证券投资基金基金经理。 2020年6月13日,基金管理人发布公告,解聘宋东旭先生担任格林日鑫月熠货币市 场基金、格林伯元灵活配置混合型证券投资基金、格林泓鑫纯债债券型证券投资基金、 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金、格林泓裕一年定期开放债券型证券投资 基金和格林泓远纯债债券型证券投资基金基金经理,增聘张晓圆女士担任格林日鑫月熠 货币市场基金、格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金和格林泓远纯债债券型证券 投资基金基金经理,增聘宋绍峰先生担任格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金经 理。 2020年6月30日,基金管理人发布公告,增聘李会忠先生担任格林伯元灵活配置混 合型证券投资基金基金经理 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该审计机构自 基金合同生效日起向本基金提供审计服务,无改聘情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 渤海证券 2 - - 6,474.34 100.00% - 山西证券 2 - - - - - 注:1、报告期内未新增或退租证券公司交易单元。 2、本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基 金交易单元的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的 需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行 业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分 析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报 告;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好 的服务和支持。 3、基金交易单元的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商 名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 成 交 金 占当期 权证成 交总额 成 交 金 占当期 基金成 交总额 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 54 的比例 比例 额 的比例 额 的比例 渤海 证券 64,595,499.07 83.24% - - - - - - 山西 证券 13,007,692.60 16.76% 3,500,000.00 100.00% - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 格林泓鑫纯债债券型证券投资基 金2019年第4季度报告 《证券日报》、管理人网站、中 国证监会基金电子披露网站 2020-01-17 2 格林基金管理有限公司关于推迟 披露旗下基金2019年年度报告 的公告 《证券日报》、管理人网站、中 国证监会基金电子披露网站 2020-03-24 3 格林基金管理有限公司关于暂停 泰诚财富基金销售(大连)有限 公司办理旗下基金相关业务的公 告 《证券日报》、管理人网站、中 国证监会基金电子披露网站 2020-04-18 4 格林泓鑫纯债债券型证券投资基 金2020年第1季度报告 《证券日报》、管理人网站、中 国证监会基金电子披露网站 2020-04-22 5 格林泓鑫纯债债券型证券投资基 金2019年年度报告 《证券日报》、管理人网站、中 国证监会基金电子披露网站 2020-04-28 6 格林基金管理有限公司关于暂停 北京中天嘉华基金销售有限公司 办理旗下基金相关业务的公告 《证券日报》、管理人网站、中 国证监会基金电子披露网站 2020-05-28 7 关于格林泓鑫纯债债券型证券投 资基金基金经理离任的公告 《证券日报》、管理人网站、中 国证监会基金电子披露网站 2020-06-13 8 格林泓鑫纯债债券型证券投资基 金招募说明书更新(2020年第1 号) 《证券日报》、管理人网站、中 国证监会基金电子披露网站 2020-06-16 9 格林泓鑫纯债债券型证券投资基 金招募说明书(更新)摘要(2020 年第1号) 《证券日报》、管理人网站、中 国证监会基金电子披露网站 2020-06-16 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 55 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200101 - 20200514 79,207,279.86 0.00 0.00 79,207,279.86 16.73% 2 20200101 - 20200630 102,933,817.06 0.00 0.00 102,933,817.06 21.74% 3 20200515 - 20200630 - 188,526,366.53 0.00 188,526,366.53 39.83% 产品特有风险 1、净值大幅波动的风险 由于本基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失 由基金财产承担。因此该机构投资者在开放日大额赎回时,有可能导致基金份额净值大幅波动,剩余的持 有人存在大幅亏损的风险。 2、出现巨额赎回的风险 该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回,当基金出现巨额赎回时,根据基 金当时资产组合状况,基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期支付。 其他投资者的赎回申请也可能同时面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支付的风险。 当连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,本基金管理人有可能暂停接受赎回申请,已接受的赎回 申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确认或者无法及时 收到赎回款项的风险。 3、基金规模过小的风险 根据基金合同的约定,基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述 情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。该机构投资者在开放日大额赎回后,可能出 现本基金的基金资产净值连续60个工作日低于5,000万元情形。 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 56 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予格林泓鑫纯债债券型证券投资基金募集注册的文件; 2、《格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》; 3、《格林泓鑫纯债债券型证券投资基金托管协议》; 4、《格林泓鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新; 5、法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件,或 通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后,投资 者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 格林基金管理有限公司 二〇二〇年八月二十八日