华融新锐灵活配置混合型证券投资基金
2020 年中期报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人：华融基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2020 年 8 月 28 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 38
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 44
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 49
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 51
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 51
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 51
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 52
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 52
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华融新锐灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华融新锐
基金主代码 001068
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 4月 15日
基金管理人 华融基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 52,069,954.22份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过灵活运用多种投资策略，把握市场机会，分享中
国经济转型和增长的红利，在有效控制风险的前提下
力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金将采取积极主动的资产配置策略，注重风险与
收益的平衡，选择适应经济转型升级、能够为股东持
续创造价值的优质标的，运用多样化的投资策略实行
组合管理，实现基金资产的长期增值。
1、资产配置策略
从全球经济格局和中国经济发展方式的变化，分析经
济的驱动力和阶段性特征，结合宏观政策、产业政策、
结构变迁、市场情绪等对比分析大类资产风险收益比，
合理分配各大类资产配置比例，以实现基金资产的稳
健增值。
2、股票投资策略
本基金的股票投资秉承价值投资理念，采取定量和定
性相结合的方法，深挖符合经济升级转型、发展潜力
巨大的行业与公司，通过上下游产业链的实地调研对
研究逻辑和结论进行验证，灵活运用多种低风险投资
策略，把握市场投资机会。
3、债券投资策略
本基金将自上而下地在利率走势分析、债券供求分析
基础上，灵活采用类属配置、个券选择、套利等投资
策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等风险水平的投资品种。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华融基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 谢超 贺倩
联系电话 010-59315649 010-66060069
电子邮箱 xiechao@hr-fund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-819-0789 95599
传真 010-59315600 010-68121816
注册地址
河北省保定市雄县雄州路
452号万博大厦 7层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
北京市朝阳区朝阳门北大
街 18号人保寿险大厦 11层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 100033 100031
法定代表人 冷慧卿 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.hr-fund.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华融基金管理有限公司
北京市朝阳区朝阳门北大街 18号人
保寿险大厦 11层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020 年 6月 30日 )
本期已实现收益 -114,187.77
本期利润 528,667.99
加权平均基金份额本期利润 0.0085
本期加权平均净值利润率 0.85%
本期基金份额净值增长率 1.55%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末可供分配利润 1,189,067.31
期末可供分配基金份额利润 0.0228
期末基金资产净值 54,746,107.32
期末基金份额净值 1.051
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 5.10%
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.27% 0.67% 3.34% 0.44% 2.93% 0.23%
过去三个月 10.28% 0.69% 6.14% 0.45% 4.14% 0.24%
过去六个月 1.55% 1.07% 2.46% 0.74% -0.91% 0.33%
过去一年 7.35% 0.79% 7.64% 0.60% -0.29% 0.19%
过去三年 10.28% 0.74% 16.99% 0.62% -6.71% 0.12%
自基金合同
生效起至今
5.10% 0.81% 37.55% 0.53% -32.45% 0.28%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6个月内基金各项资产配置比例需符合基金
合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。为提
高本基金业绩与业绩比较基准的可比性,公司自 2016年 1月 28日起将本基金的业绩比较基准由原
先的“1 年期人民币定期存款基准利率+3.00%”变更为“沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指
数收益率×50%”。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华融基金管理有限公司（以下简称“华融基金”）成立于 2019 年 3 月 1 日，是经中国证监会
批准设立的首家及目前唯一一家落户雄安新区的公募基金管理公司及全国性证券类法人机构。公
司股东为华融证券股份有限公司，持股比例 100%，公司注册资本人民币 2亿元。
华融基金以“深植雄安、服务雄安”为己任，秉承“诚信、尽责、专业、奋进”的企业精神，
致力于通过创新公募基金产品设计开发，引导社会资源配置，切实服务于供给侧结构性改革、产
业结构转型升级与创新引领以及雄安新区建设发展等国家战略，推进创新科技和经济社会融合发
展， 努力为机构和个人投资者提供长期稳健的投资回报， 打造雄安特色优秀公募基金管理公司。
截至报告期末，华融基金旗下管理 3 只公募基金产品，为华融现金增利货币市场基金、华融
新锐灵活配置混合型证券投资基金、华融新利灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
范贵龙
本基金
的基金
经理
2015年 4月 15
日
- 11
范贵龙,男,汉族,1981年
生,武汉大学金融学硕士,
特许金融分析师(CFA),金
融风险管理师(FRM）。2006
年就职于中国建设银
行,2009 年 6月加入华融
证券股份有限公司，先后
就职于市场研究部、资产
管理二部、基金业务部，
2020年 3月加入华融基金
管理有限公司，2015年 9
月至 2017年 6月、2019
年 4月至今任华融新利灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理，2015年 4月
至今任华融新锐灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任
职日期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。
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4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
截止本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规规定及《华融新锐
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行
为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，建立
了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。
在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研
究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投
资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、
综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对证券交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分
析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不
定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，受新冠肺炎疫情影响，市场大幅波动，上证综指在 2600点-3100点之间来回震荡，
风格分化明显，创业板指数涨幅超过 35%，上证 50指数收跌近 4%。免税、医药、食品饮料以及电
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子等板块涨幅靠前，煤炭、钢铁、石油、金融等板块跌幅较大。
本基金始终坚持持有人利益优先的原则，坚持价值投资理念。本基金在报告期内积极应对新
冠肺炎疫情带来的影响，根据市场变化积极调整仓位和配置结构，积极参与新股申购增厚基金收
益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.051 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.55%，业绩
比较基准收益率为 2.46%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2020年上半年，新冠肺炎疫情对我国经济带来前所未有的冲击，一季度经济同比下降 6.8%，
创下有统计数据以来的最大跌幅，随着疫情得到控制、宏观政策的有效实施和复工复产的推进，
二季度经济同比增速恢复到 3.2%，上半年经济同比下降 1.6%。物价方面，CPI同比增速逐月回落，
但仍维持在 2%以上，PPI连续 5个月负增长。
上半年，利率呈现 V 型走势，春节过后为应对疫情冲击，央行释放了较多的短期流动性，利
率出现快速下行态势，二季度货币政策完成救急任务后宽松力度开始减弱，通过更加精准的“直
达实体”工具，来平衡稳经济和防风险之间的关系，利率迅速回到接近春节前的水平。上半年社
融数据维持高位、货币供给增速稳步回升。根据央行指引 2020 年预计全年人民币贷款新增近 20
万亿元，社会融资规模增量将超过 30万亿元，据此推算，2020年全年新增信贷增速约 13.1%、社
融增速约 11.9%，而 5 月份信贷增速为 13.2%、社融增速为 12.5%， 意味着今年下半年信贷增速
和社融增速维持相对平稳。
展望 2020年三季度，我们认为，中国经济可能延续缓慢回升态势，但是新冠肺炎病毒依然对
需求产生抑制，经济可能很难恢复到疫情前的水平。三季度货币政策可能维持中性略宽松。
综合来看，三季度市场面临经济恢复力度放缓、资金中性略宽松的宏观环境。从市场本身来
看，上证 50 市盈率 11 倍左右，沪深 300 市盈率 13 倍左右，与标普 500 市盈率 23 倍、富时 100
为 13 倍、日经 225为 15 倍、孟买 SENSEX为 29 倍比较，具备一定的估值优势。在 A股加速开放
的背景下，境外配置资金有望继续流入国内市场。历史对比看，全部 A股、沪深 300、上证 50估
值处在历史较低分位水平，创业板估值进入较高分位水平。在经济增长中枢下移、结构调整的大
环境下，股票市场可能延续分化的行情，自下而上选择优质股票仍是较好的选择。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金
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份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。本基金管理人设立估值委员会，负责研究、
指导基金估值业务。估值委员会和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关
工作经历。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内依据基金合同的约定和基金运作情况，未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华融基金管理
有限公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核
算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 华融基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，华融基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金份额持有人利益的行为。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华融新锐灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020 年 6月 30日
上年度末
2019 年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 4,933,778.94 6,945,699.06
结算备付金
732,643.25 1,937,289.07
存出保证金
34,009.96 45,589.28
交易性金融资产 6.4.7.2 42,244,244.15 75,192,292.27
其中：股票投资
42,240,188.65 60,141,016.27
基金投资
- -
债券投资
4,055.50 15,051,276.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 8,000,000.00 3,000,000.00
应收证券清算款
2,687,050.94 -
应收利息 6.4.7.5 921.00 149,550.66
应收股利
- -
应收申购款
1,093.44 94,893.36
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
58,633,741.68 87,365,313.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020 年 6月 30日
上年度末
2019 年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
2,091,535.55 682,803.03
应付赎回款
1,554,396.04 1,008,696.90
应付管理人报酬
70,276.48 111,247.53
应付托管费
11,712.74 18,541.24
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 40,165.89 80,564.16
应交税费
19,929.15 19,721.05
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第 16 页 共 52 页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 99,618.51 149,945.25
负债合计
3,887,634.36 2,071,519.16
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 52,069,954.22 82,435,904.78
未分配利润 6.4.7.10 2,676,153.10 2,857,889.76
所有者权益合计
54,746,107.32 85,293,794.54
负债和所有者权益总计
58,633,741.68 87,365,313.70
注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，华融新锐混合基金份额净值 1.051 元，基金份额总额
52,069,954.22份。
6.2 利润表
会计主体：华融新锐灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019 年 1月 1日至
2019 年 6月 30日
一、收入
1,400,512.94 20,305,710.12
1.利息收入
132,522.27 808,437.40
其中：存款利息收入 6.4.7.11 32,394.21 29,040.29
债券利息收入
12,056.10 342,830.06
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
88,071.96 436,567.05
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
622,747.86 6,140,380.00
其中：股票投资收益 6.4.7.12 224,144.45 5,866,804.37
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 63,050.28 8,926.22
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 335,553.13 264,649.41
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
642,855.76 13,355,846.09
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 2,387.05 1,046.63
减：二、费用
871,844.95 1,308,077.48
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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1．管理人报酬 6.4.10.2.1 464,957.19 852,153.54
2．托管费 6.4.10.2.2 77,492.86 142,025.60
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 256,993.73 239,847.45
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
22.30 11.33
7．其他费用 6.4.7.20 72,378.87 74,039.56
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
528,667.99 18,997,632.64
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
528,667.99 18,997,632.64
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华融新锐灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
82,435,904.78 2,857,889.76 85,293,794.54
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 528,667.99 528,667.99
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-30,365,950.56 -710,404.65 -31,076,355.21
其中：1.基金申购款 449,144.98 2,802.85 451,947.83
2.基金赎回款 -30,815,095.54 -713,207.50 -31,528,303.04
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
52,069,954.22 2,676,153.10 54,746,107.32
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
127,736,699.25 -21,964,682.26 105,772,016.99
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 18,997,632.64 18,997,632.64
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-9,292,918.79 422,239.85 -8,870,678.94
其中：1.基金申购款 268,727.32 -17,989.06 250,738.26
2.基金赎回款 -9,561,646.11 440,228.91 -9,121,417.20
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
118,443,780.46 -2,544,809.77 115,898,970.69
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______冷慧卿______
______单国巍______
____张毅____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2015年 1月 28日经中国证
监会（证监许可[2015]132 号文）核准，由华融证券股份有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《华融新锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。募集期结束经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第 722880 号验资报告。经向
中国证监会备案，《华融新锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015年 4月 15日正式生
效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。截止 2015 年 4 月 13 日，本基金募集资金人民币
1,010,044,560.32元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 67,004.87元，以上实收基金（本
息）合计为人民币 1,010,044,560.32 元，折合 1,010,044,560.32 份基金份额。本基金的基金管
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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理人为华融证券股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金于 2019年 8月 20日在中国证监会变更注册（证监许可[2019]1523 号文），于 2019年
11 月 13 日公告基金份额持有人大会决议生效，于 2020 年 4 月 27 日公告变更基金管理人为华融
基金管理有限公司。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核
准上市的股票）、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但
须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，本基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金将基金资产的 0%-95%投资于股票，本基
金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中
证全债指数收益率×50%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)并参考中国证券投资基金业协会
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》的规定而编制。本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6
月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金财务报表的编制所遵循的会计政策与上年度会计报表相一致未发生变动。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关
问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对
证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同
业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1
日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 4,933,778.94
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 4,933,778.94
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 39,121,775.97 42,240,188.65 3,118,412.68
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 4,000.00 4,055.50 55.50
银行间市场 - - -
合计 4,000.00 4,055.50 55.50
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 39,125,775.97 42,244,244.15 3,118,468.18
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 8,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 8,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 607.17
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 296.73
应收债券利息 3.33
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 13.77
合计 921.00
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 40,065.89
银行间市场应付交易费用 100.00
合计 40,165.89
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 0.77
应付证券出借违约金 -
预提费用 99,617.74
合计 99,618.51
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 82,435,904.78 82,435,904.78
本期申购 449,144.98 449,144.98
本期赎回(以"-"号填列) -30,815,095.54 -30,815,095.54
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 52,069,954.22 52,069,954.22
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,011,261.20 846,628.56 2,857,889.76
本期利润 -114,187.77 642,855.76 528,667.99
本期基金份额交易
产生的变动数
-708,006.12 -2,398.53 -710,404.65
其中：基金申购款 10,325.68 -7,522.83 2,802.85
基金赎回款 -718,331.80 5,124.30 -713,207.50
本期已分配利润 - - -
本期末 1,189,067.31 1,487,085.79 2,676,153.10
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 24,757.41
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 7,285.77
其他 351.03
合计 32,394.21
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 102,578,101.15
减：卖出股票成本总额 102,353,956.70
买卖股票差价收入 224,144.45
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
63,050.28
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 63,050.28
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
21,773,524.16
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
21,380,315.99
减：应收利息总额 330,157.89
买卖债券差价收入 63,050.28
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内未产生债权投资收益—赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内未产生债权投资收益申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内未产生资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期未产生贵金属投资收益。
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 335,553.13
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 335,553.13
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产 642,855.76
——股票投资 696,897.57
——债券投资 -54,041.81
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 642,855.76
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入 2,387.05
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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合计 2,387.05
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 256,818.73
银行间市场交易费用 175.00
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 256,993.73
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 -9,999.85
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
其他手续费 605.20
银行费用 4,101.18
帐户维护费 18,000.00
合计 72,378.87
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据相关法律法规规定，按照本基金的基金合同约定及基金份额持有人大会关于同意更换基
金管理人的决定，本基金的基金管理人自 2020 年 4 月 27 日起由华融证券股份有限公司变更为华
融基金管理有限公司。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华融基金管理有限公司 基金管理人、注册登记与过户机构、销售机构
华融证券股份有限公司 基金管理人的控股股东
中国农业银行股份有限公司 基金托管人
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华融证券 129,757,421.62 70.31% 164,694,145.81 100.00%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
华融证券 9,211,960.71 83.50% 59,800,715.74 100.00%
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第 28 页 共 52 页
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
华融证券 518,500,000.00 49.81% 2,855,200,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华融证券 96,370.75 70.44% - -
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华融证券 122,389.37 100.00% 122,397.52 100.00%
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
464,957.19 852,153.54
其中：支付销售机构的客
户维护费
285,728.97 485,772.71
注：支付基金管理人华融基金管理有限公司管理费按前一日基金资产净值 1.5%计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天
数。
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第 29 页 共 52 页
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
77,492.86 142,025.60
注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司托管费按前一日基金资产净值 0.25%计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.25%/
当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期内未产生销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期无证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期无证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金于本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
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中国农业银
行股份有限
公司
4,933,778.94 24,757.41 1,127,100.58 5,661.90
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（ 2020 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300843
胜蓝
股份
2020年
6月 23
日
2020
年 7月
2 日
新股流
通受限
10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
300840
酷特
智能
2020年
6月 30
日
2020
年 7月
8 日
新股流
通受限
5.94 5.94 829 4,924.26 4,924.26 -
300846
首都
在线
2020年
6月 22
日
2020
年 7月
1 日
新股流
通受限
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
113588
润达
转债
2026年
4月 8日
2020
年 7月
13 日
新债未
上市
100.00 100.00 10 1,000.00 1,000.00 -
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6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截止本报告期期末，本基金未参与转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人秉承全面
风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险控制委员会为核心，由风险控制委员会、
督察长、风险管理部、法律合规部/监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金
管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。本基金管理人主要
通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性
分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结
合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和报告，确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预
期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的投资范围及投资比例符合法律法规的要求、监管机构的相关规定及本基金的合同要
求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系，对发行人及债券进行内部评级，控制可能
出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在托管行。本基金在交易所进行的交易均与中国证
券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。本基金在
银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，并设定交易额度，
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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以控制相应的信用风险。
本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不超过该证券的 10%。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA 3,055.50 1,632,476.00
AAA以下 1,000.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 4,055.50 1,632,476.00
注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧
烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第 33 页 共 52 页
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持的全部证
券在证券交易所上市，因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理岗位对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理办法：
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；在开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持
一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算
备付金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30
日
1 个月以内
1-3个
月
3个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,933,778.94 - - - - - 4,933,778.94
结算备付金 732,643.25 - - - - - 732,643.25
存出保证金 34,009.96 - - - - - 34,009.96
交易性金融资
产
- - 1,000.00 - 3,055.50 42,240,188.65 42,244,244.15
买入返售金融
资产
8,000,000.00 - - - - - 8,000,000.00
应收证券清算
款
- - - - - 2,687,050.94 2,687,050.94
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第 35 页 共 52 页
应收利息 - - - - - 921.00 921.00
应收申购款 - - - - - 1,093.44 1,093.44
其他资产 - - - - - - -
资产总计 13,700,432.15 - 1,000.00 - 3,055.50 44,929,254.03 58,633,741.68
负债
应付证券清算
款
- - - - - 2,091,535.55 2,091,535.55
应付赎回款 - - - - - 1,554,396.04 1,554,396.04
应付管理人报
酬
- - - - - 70,276.48 70,276.48
应付托管费 - - - - - 11,712.74 11,712.74
应付交易费用 - - - - - 40,165.89 40,165.89
应交税费 - - - - - 19,929.15 19,929.15
其他负债 - - - - - 99,618.51 99,618.51
负债总计 - - - - - 3,887,634.36 3,887,634.36
利率敏感度缺
口
13,700,432.15 - 1,000.00 - 3,055.50 41,041,619.67 54,746,107.32
上年度末
2019年 12月 31
日
1个月以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,945,699.06 - - - - - 6,945,699.06
结算备付金 1,937,289.07 - - - - - 1,937,289.07
存出保证金 45,589.28 - - - - - 45,589.28
交易性金融资
产
3,001,800.00 - - 12,046,198.80 3,277.20 60,141,016.27 75,192,292.27
买入返售金融
资产
3,000,000.00 - - - - - 3,000,000.00
应收利息 - - - - - 149,550.66 149,550.66
应收申购款 - - - - - 94,893.36 94,893.36
资产总计 14,930,377.41 - - 12,046,198.80 3,277.20 60,385,460.29 87,365,313.70
负债
应付证券清算
款
- - - - - 682,803.03 682,803.03
应付赎回款 - - - - - 1,008,696.90 1,008,696.90
应付管理人报
酬
- - - - - 111,247.53 111,247.53
应付托管费 - - - - - 18,541.24 18,541.24
应付交易费用 - - - - - 80,564.16 80,564.16
应交税费 - - - - - 19,721.05 19,721.05
其他负债 - - - - - 149,945.25 149,945.25
负债总计 - - - - - 2,071,519.16 2,071,519.16
利率敏感度缺 14,930,377.41 - - 12,046,198.80 3,277.20 58,313,941.13 85,293,794.54
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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口
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月 30日 ）
上年度末（ 2019年 12月 31
日 ）
利率下降 25 个基点 52.72 81,276.89
利率上升 25 个基点 -52.72 -81,276.89
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本
基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的股
票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 42,240,188.65 77.16 60,141,016.27 70.51
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 4,055.50 0.01 15,051,276.00 17.65
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 42,244,244.15 77.16 75,192,292.27 88.16
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 假定沪深 300指数变化 5%，其他市场变量均不发生变化。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月
30日 ）
上年度末（ 2019年 12月
31日 ）
1.沪深 300指数上升 5% 950,404.24 1,353,172.87
2.沪深 300指数下降 5% -950,404.24 -1,353,172.87
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 42,240,188.65 72.04
其中：股票 42,240,188.65 72.04
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,055.50 0.01
其中：债券 4,055.50 0.01
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 8,000,000.00 13.64
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,666,422.19 9.66
8 其他各项资产 2,723,075.34 4.64
9 合计 58,633,741.68 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 392,400.00 0.72
B 采矿业 366,200.00 0.67
C 制造业 22,566,921.60 41.22
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,711,237.68 3.13
E 建筑业 838,000.00 1.53
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 1,693,645.00 3.09
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
4,184,804.37 7.64
J 金融业 9,533,680.00 17.41
K 房地产业 835,500.00 1.53
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第 39 页 共 52 页
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 117,800.00 0.22
S 综合 - -
合计 42,240,188.65 77.16
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601939 建设银行 501,800 3,166,358.00 5.78
2 600519 贵州茅台 1,800 2,633,184.00 4.81
3 600380 健康元 130,000 2,111,200.00 3.86
4 600887 伊利股份 60,000 1,867,800.00 3.41
5 600900 长江电力 90,000 1,704,600.00 3.11
6 600009 上海机场 23,500 1,693,645.00 3.09
7 600030 中信证券 70,000 1,687,700.00 3.08
8 600276 恒瑞医药 14,400 1,329,120.00 2.43
9 000538 云南白药 12,500 1,172,625.00 2.14
10 600741 华域汽车 55,000 1,143,450.00 2.09
11 000858 五粮液 6,500 1,112,280.00 2.03
12 600570 恒生电子 10,017 1,078,830.90 1.97
13 002507 涪陵榨菜 29,000 1,044,290.00 1.91
14 601318 中国平安 14,200 1,013,880.00 1.85
15 600161 天坛生物 21,400 970,062.00 1.77
16 000651 格力电器 15,000 848,550.00 1.55
17 601398 工商银行 162,100 807,258.00 1.47
18 600837 海通证券 60,000 754,800.00 1.38
19 002439 启明星辰 17,800 748,846.00 1.37
20 600926 杭州银行 80,000 713,600.00 1.30
21 600703 三安光电 24,500 612,500.00 1.12
22 600196 复星医药 15,000 507,750.00 0.93
23 600309 万华化学 10,000 499,900.00 0.91
24 600036 招商银行 14,500 488,940.00 0.89
25 002271 东方雨虹 12,000 487,560.00 0.89
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第 40 页 共 52 页
26 601668 中国建筑 100,000 477,000.00 0.87
27 600048 保利地产 30,000 443,400.00 0.81
28 000333 美的集团 7,000 418,530.00 0.76
29 000063 中兴通讯 10,000 401,300.00 0.73
30 300122 智飞生物 4,000 400,600.00 0.73
31 002463 沪电股份 16,000 399,680.00 0.73
32 300498 温氏股份 18,000 392,400.00 0.72
33 000002 万科 A 15,000 392,100.00 0.72
34 300253 卫宁健康 16,900 387,686.00 0.71
35 601688 华泰证券 20,000 376,000.00 0.69
36 600031 三一重工 20,000 375,200.00 0.69
37 300630 普利制药 5,000 369,750.00 0.68
38 600547 山东黄金 10,000 366,200.00 0.67
39 002373 千方科技 15,000 359,850.00 0.66
40 000568 泸州老窖 3,900 355,368.00 0.65
41 688111 金山办公 1,000 341,580.00 0.62
42 300088 长信科技 30,000 336,000.00 0.61
43 603160 汇顶科技 1,500 334,350.00 0.61
44 300188 美亚柏科 15,000 297,450.00 0.54
45 600801 华新水泥 11,000 260,810.00 0.48
46 000157 中联重科 40,000 257,200.00 0.47
47 601186 中国铁建 30,000 251,400.00 0.46
48 601166 兴业银行 14,300 225,654.00 0.41
49 603496 恒为科技 9,800 218,050.00 0.40
50 600660 福耀玻璃 10,000 208,700.00 0.38
51 300482 万孚生物 2,000 208,000.00 0.38
52 603986 兆易创新 880 207,600.80 0.38
53 002185 华天科技 15,000 202,950.00 0.37
54 600406 国电南瑞 10,000 202,500.00 0.37
55 300010 立思辰 10,000 195,700.00 0.36
56 600637 东方明珠 20,000 193,000.00 0.35
57 300598 诚迈科技 1,000 189,400.00 0.35
58 300166 东方国信 15,000 186,150.00 0.34
59 600667 太极实业 15,000 177,300.00 0.32
60 600183 生益科技 6,000 175,620.00 0.32
61 600584 长电科技 5,000 156,350.00 0.29
62 601009 南京银行 20,000 146,600.00 0.27
63 300450 先导智能 3,000 138,630.00 0.25
64 601601 中国太保 5,000 136,250.00 0.25
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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65 600373 中文传媒 10,000 117,800.00 0.22
66 000739 普洛药业 5,000 116,450.00 0.21
67 601117 中国化学 20,000 109,600.00 0.20
68 300702 天宇股份 1,000 106,320.00 0.19
69 688015 交控科技 2,000 88,460.00 0.16
70 600426 华鲁恒升 5,000 88,400.00 0.16
71 600104 上汽集团 5,000 84,950.00 0.16
72 300136 信维通信 1,000 53,020.00 0.10
73 002422 科伦药业 1,000 21,000.00 0.04
74 000001 平安银行 1,300 16,640.00 0.03
75 300842 帝科股份 394 16,043.68 0.03
76 603087 甘李药业 150 15,045.00 0.03
77 000338 潍柴动力 900 12,348.00 0.02
78 300839 博汇股份 435 10,183.35 0.02
79 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01
80 600956 新天绿能 1,317 6,637.68 0.01
81 300840 酷特智能 829 4,924.26 0.01
82 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 3,197,462.00 3.75
2 000651 格力电器 2,621,767.00 3.07
3 600104 上汽集团 2,069,429.38 2.43
4 600837 海通证券 2,018,192.00 2.37
5 601988 中国银行 1,920,847.00 2.25
6 002422 科伦药业 1,585,464.00 1.86
7 601009 南京银行 1,557,407.00 1.83
8 000568 泸州老窖 1,456,840.00 1.71
9 603993 洛阳钼业 1,426,700.00 1.67
10 601318 中国平安 1,407,760.00 1.65
11 600036 招商银行 1,372,480.00 1.61
12 600637 东方明珠 1,359,700.00 1.59
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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13 600309 万华化学 1,311,207.00 1.54
14 000002 万科 A 1,290,663.00 1.51
15 600409 三友化工 1,284,100.00 1.51
16 000538 云南白药 1,282,277.00 1.50
17 600050 中国联通 1,200,000.00 1.41
18 000333 美的集团 1,194,026.00 1.40
19 601688 华泰证券 1,150,474.00 1.35
20 600660 福耀玻璃 1,146,792.92 1.34
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601988 中国银行 3,803,401.00 4.46
2 601009 南京银行 3,096,025.00 3.63
3 600660 福耀玻璃 2,940,784.05 3.45
4 601601 中国太保 2,612,387.00 3.06
5 601398 工商银行 2,567,352.00 3.01
6 600036 招商银行 2,443,330.00 2.86
7 600104 上汽集团 2,308,602.00 2.71
8 601229 上海银行 2,212,900.00 2.59
9 601166 兴业银行 1,939,900.00 2.27
10 600048 保利地产 1,826,762.00 2.14
11 600332 白云山 1,745,916.00 2.05
12 600690 海尔智家 1,693,787.00 1.99
13 600196 复星医药 1,626,100.00 1.91
14 600409 三友化工 1,620,300.00 1.90
15 000651 格力电器 1,518,790.00 1.78
16 603993 洛阳钼业 1,479,800.00 1.73
17 002422 科伦药业 1,454,805.00 1.71
18 600519 贵州茅台 1,377,800.00 1.62
19 600426 华鲁恒升 1,329,750.00 1.56
20 600271 航天信息 1,317,516.00 1.54
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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买入股票成本（成交）总额 83,107,631.51
卖出股票收入（成交）总额 102,578,101.15
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 4,055.50 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,055.50 0.01
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110059 浦发转债 30 3,055.50 0.01
2 113588 润达转债 10 1,000.00 0.00
注：本基金本报告期末仅持有上述两只债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未持有股指期货。
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期，本基金投资的前十名证券中，建设银行（股票代码：601939）的发行主体因监管
标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，受到中国银保监会处罚。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 34,009.96
2 应收证券清算款 2,687,050.94
3 应收股利 -
4 应收利息 921.00
5 应收申购款 1,093.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,723,075.34
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
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1 110059 浦发转债 3,055.50 0.01
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,815 28,688.68 0.00 0.00% 52,069,954.22 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
19,980.60 0.0383%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015年 4月 15日 ）基金份额总额 1,010,044,560.32
本报告期期初基金份额总额 82,435,904.78
本报告期基金总申购份额 449,144.98
减:本报告期基金总赎回份额 30,815,095.54
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 52,069,954.22
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况 。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华融证券 2 129,757,421.62 70.31% 96,370.75 70.44% -
中泰证券 2 54,805,167.23 29.69% 40,065.89 29.56% -
注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商
的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华融证券 9,347,333.04 83.70% 518,500,000.00 49.81% - -
中泰证券 1,820,185.08 16.30% 522,500,000.00 50.19% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华融新锐灵活配置混合型证券投
资基金 2019年第 4季度报告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站
2020年 1月 22日
2
华融证券股份有限公司旗下全部
基金 2019年 4季度报告提示性公
告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2020年 1月 22日
3
华融证券股份有限公司关于调整
旗下基金 2020 年春节假期申购
赎回等交易业务及清算交收安排
的提示性公告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站
2020年 1月 31日
4
华融新锐灵活配置混合型证券投
资基金 2020年第 1季度报告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站
2020年 4月 21日
5
华融证券股份有限公司旗下全部
基金 2020年 1季度报告提示性公
告
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2020年 4月 21日
6
华融证券股份有限公司关于基金
管理人变更事项的提示性公告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
证券时报、上海证券报、
中国证券报
2020年 4月 23日
7
华融新锐灵活配置混合型证券投
资基金 2019年度报告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站
2020年 4月 24日
8
华融证券股份有限公司旗下全部
基金 2019 年年度报告提示性公
中国证券报、证券时报、
上海证券报
2020年 4月 24日
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第 50 页 共 52 页
告
9
华融基金管理有限公司关于变更
基金管理人的公告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
证券时报、上海证券报、
中国证券报
2020年 4月 27日
10
华融基金管理有限公司关于新增
华融证券股份有限公司为基金销
售机构的公告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
证券时报、上海证券报、
中国证券报
2020年 4月 27日
11
华融基金管理有限公司关于修改
旗下基金基金合同及托管协议有
关条款的公告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
证券时报、上海证券报、
中国证券报
2020年 4月 27日
12
华融新锐灵活配置混合型证券投
资基金基金合同
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站
2020年 4月 27日
13
华融新锐灵活配置混合型证券投
资基金托管协议
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站
2020年 4月 27日
14
华融新锐灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书（更新）
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站
2020年 4月 27日
15
华融新锐灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书（更新）摘要
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
上海证券报
2020年 4月 27日
16
华融基金管理有限公司关于旗下
基金参加南京苏宁基金销售有限
公司申购补差费费率优惠活动的
公告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
证券时报、上海证券报、
中国证券报
2020年 4月 30日
17
华融基金管理有限公司关于旗下
基金参加万家财富基金销售（天
津）有限公司基金申购费费率优
惠活动的公告
基金管理人网站、中国证
监会基金电子披露网站、
证券时报、上海证券报、
中国证券报
2020年 4月 30日
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第 51 页 共 52 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据相关法律法规规定，按照本基金的基金合同约定及基金份额持有人大会关于同意更换基
金管理人的决定，本基金的基金管理人自 2020 年 4 月 27 日起由华融证券股份有限公司变更为
华融基金管理有限公司。
华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件
2、《华融新锐灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
3、《华融新锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
4、《华融新锐灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
12.2 存放地点
上述备查文件存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复
制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.hr-fund.com.cn）
查阅。
华融基金管理有限公司
2020 年 8月 28日
