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东吴新经济(580006)

东吴新经济混合型证券投资基金2020年中期报告




东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人:东吴基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:二〇二〇年八月二十八日 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 2 页 共 54 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 8 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2020年 01月 01日起至 06月 30日止。 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 3 页 共 54 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 16 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 4 页 共 54 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 37 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 44 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 45 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 48 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 53 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 53 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 5 页 共 54 页


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 53 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 54 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 54 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 54 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 6 页 共 54 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东吴新经济混合型证券投资基金 基金简称 东吴新经济混合 基金主代码 580006 交易代码 580006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 12月 30日 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 21,499,181.64份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为混合型基金,通过投资于引领经济发展未来 方向的新兴行业的上市公司,享受 新经济发展带来的 高成长和高收益。重点投资其中具有成长优势、估值 优势和竞争优势的上市公司股票,追求超额收益。 投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略, 根据自上而下对宏观经济、政策和证券市场走势的综 合分析,在遵循前述本基金资产配置总体比例限制范 围内,确定基金资产在股票、债券、现金和衍生产品 上的具体投资比例。根据科学技术和产业的发展趋势 对与新经济相关创新技术、典型产业进行识别。随后 自下而上地精选代表新经济的典型上市公司和与新经 济密切相关的上市公司,针对两类公司的不同特征, 充分考虑公司的成长性,运用东吴基金企业竞争优势 评价体系进行评价,构建股票池。投资具有成长优势 和竞争优势的上市公司股票,追求超额收益。 业绩比较基准 75%*沪深 300 指数+25%*中证全债指数 风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其风险和 预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票 型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益 也较高的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东吴基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘婷婷 李申 联系电话 021-50509888-8308 021-60637102 电子邮箱 liutt@scfund.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话


021-50509666/400-821-0588 021-60637111 传真 021-50509888-8211 021-60635778 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 7 页 共 54 页


注册地址 上海浦东新区银城路 117号 瑞明大厦 9楼 901、902室 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 上海浦东新区银城路 117号 瑞明大厦 9楼 北京市西城区闹市口大街 1号 院 1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 邓晖 田国立 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 www.scfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东吴基金管理有限公司 上海浦东新区银城路 117号瑞明大 厦 9楼


东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 8 页 共 54 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1月 1日 - 2020年 6月 30日 ) 本期已实现收益 1,469,407.71 本期利润 3,106,069.16 加权平均基金份额本期利润 0.1285 本期加权平均净值利润率 14.07% 本期基金份额净值增长率 15.39% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 1,347,402.98 期末可供分配基金份额利润 0.0627 期末基金资产净值 22,846,584.62 期末基金份额净值 1.0627 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 47.26% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如基金的认购、申购、赎 回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 16.87% 1.25% 5.54% 0.67% 11.33% 0.58% 过去三个月 27.12% 1.39% 9.62% 0.67% 17.50% 0.72% 过去六个月 15.39% 1.89% 1.86% 1.13% 13.53% 0.76% 过去一年 23.28% 1.45% 7.99% 0.91% 15.29% 0.54% 过去三年 15.39% 1.36% 14.41% 0.94% 0.98% 0.42% 自基金合同 生效起至今 47.26% 1.52% 28.52% 1.09% 18.74% 0.43% 注:比较基准=75%*沪深 300 指数+25%*中证全债指数。 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 9 页 共 54 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:比较基准=75%*沪深 300 指数+25%*中证全债指数。 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 10 页 共 54 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 东吴基金管理有限公司于 2004 年 8月 27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于 2004年 9 月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币,公司所在地为上海市浦东新区银城路 117 号 9 楼。目 前由东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控股 70%和 30%。公司主要从事基金募集、基 金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。 公司自成立以来,始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化,追求为投资者奉献 可持续的长期回报。近年来,在泛资管大背景下,公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务 协同发展,进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。 截至 2020年 6月末,公司旗下管理着 29只公募产品,资产管理总规模 437亿元(包括专户、 专项资产管理规模),涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线,可满足不同类型投资者的投资 需求。自 2015年以来,公司在成长股投资的传统优势基础上,进一步引入了量化投资策略,谋求 穿越牛熊的长期业绩回报。 经过多年积累和布局,公司的公募业务已形成三大投研“特色”:权益投资坚持自下而上精选 优质成长股,把握中国经济转型升级机遇;绝对收益提倡“用权益投资做绝对收益”的理念,借 助量化模型进行择时和选股;固定收益以稳健为本,兼顾流动性与收益率,为大类资产配置提供 基础性工具。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张能进 基金经 理 2018年 2月 27 日 2020年 1月 18 日 12年 张能进同志,硕士,2007 年 7月至 2009年 11月就 职于东北证券,任行业研 究员,2009年 11月加入 东吴基金管理有限公司, 一直从事投资研究工作, 曾任基金经理助理、基金 经理,其中 2018 年 2月 27日至 2020年 1月 18日 担任东吴新经济混合型证 券投资基金基金经理, 2016年 5月 10日至 2018 年 3月 3日担任东吴阿尔 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 11 页 共 54 页


法灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。 刘元海 权益投 资总部 副总经 理、基金 经理 2020年 1月 18 日 - 15年 刘元海,博士,同济大学 毕业。2004年 2月至 2015 年 6月就职于东吴基金管 理有限公司,历任研究员、 基金经理助理、基金经理、 投资管理部副总经理等职 务,2016年 2月再次加入 我司,现任权益投资总部 副总经理、基金经理,自 2016年 4月 27日起担任 东吴移动互联灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理,自 2019年 4月 29日 起担任东吴新趋势价值线 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理,自 2020 年 1月18日起担任东吴新 经济混合型证券投资基金 基金经理,自 2020年 4 月 1日起担任东吴价值成 长双动力混合型证券投资 基金基金经理。其中,2011 年 10月 26日至 2015年 5 月 29日担任东吴新产业 精选混合型证券投资基金 基金经理,2013年 1月 30 日至 2015年 5月 29日担 任东吴内需增长混合型证 券投资基金基金经理, 2014年 1月 13日至 2015 年 5月29日担任东吴行业 轮动混合型证券投资基金 基金经理,2012年 3月 13 日至 2013年 6月 5日担任 东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金(LOF)基金 经理,2017年 2月 9日至 2020年 1月 9日担任东吴 优信稳健债券型证券投资 基金基金经理。 注:1、此处的任职日期及离职日期为公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 12 页 共 54 页


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规 定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋 求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司建立了严格的投资决策内部控制:1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时,在获 得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;2、公司研究策划部的研究工作实行 信息化管理,研究成果在统一的信息平台发布,对所有产品组合经理开放;3、坚持信息保密,禁 止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告,禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研 究成果信息。同时,公司还建立了严格的投资交易行为监控制度,对投资交易行为进行事前、事 中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。 本报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,对公司旗下所有投资组合之 间的交易进行了相关分析,未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年上半年,A股市场呈现出剧烈波动。1、2月份以创业板为代表的成长股走势基本一路 向上,除了春节后第一个交易日大跌之外。不过 3 月份受到欧美股市冲击,A 股市场也出现一定 幅度调整。但从 2 季度开始,随着国内新冠肺炎疫情缓解以及全球流动性宽松背景下,A 股市场 走出震荡上行趋势。今年上半年,上证指数下跌 2.15%,而创业板指数上涨 35.6%。创业板指数走 势明显要强于上证指数,并且创业板指数也创出年内新高。从行业表现看,今年上半年,医药、 食品饮料和科技股二级市场表现明显要好于周期型行业和可选消费品。 年初本基金配置偏向周期型行业,但从春节后本基金配置转向科技、医药、食品饮料和新能 源汽车。春节后至上半年底,由于本基金较好把握上半年主流行业投资机会,因此春节后本基金 取得较好投资收益。 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 13 页 共 54 页


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0627 元;本报告期基金份额净值增长率为 15.39%,业 绩比较基准收益率为 1.86%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 考虑国内新冠肺炎疫情基本控制,并且经济活动也已正常,预计今年下半年国内经济将延续 2 季度回升态势,上市公司利润增速也将处于上行态势。在此背景下,我们判断下半年 A 股市场 仍然存在投资机会。但随着经济逐步复苏,要警惕 4 季度货币政策边际变化以及 A 股估值提升带 来的风险。 在行业配置上,本基金将以 TMT、医药、食品饮料以及新能源汽车等作为重点投资方向,并 适当关注与宏观经济密切相关的低估值周期型行业和可选消费投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 公司设立基金资产估值委员会,成员由分管运营副总经理、投研部门(包括但不限于研究策 划部、权益投资部、固定收益部、专户投资部)负责人、合规风控部负责人、产品策略部负责人、 基金事务部负责人以及至少一名基金事务部估值业务骨干等人员组成,分管运营副总经理担任基 金资产估值委员会主席。同时,基金资产估值委员会主席指定的其他人员可以列席会议。 公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上, 由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。投研部门相关业务人员负责在基金资产估值委员会 要求下提供相关分析及数量模型构建及修改的建议;公司副总经理、基金会计等参与基金组合估 值方法的确定,复核估值价格,并与相关托管行进行核对确认;督察长、合规风控人员对有关估 值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委 员会对估值的讨论,发表意见和建议,与估值委员会成员共同商定估值原则和政策,但不介入基 金日常估值业务。 公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突;公司现没有进行任何定价服务的约 定。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 14 页 共 54 页


4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,因赎回等原因,本基金于 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日出现连续二十个 工作日基金资产净值低于五千万元的情形,已上报中国证监会,公司正在完善相关应对方案。本 报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 15 页 共 54 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 16 页 共 54 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:东吴新经济混合型证券投资基金 报告截止日: 2020年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年 6 月 30日 上年度末 2019年 12 月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 3,957,033.16 3,233,571.10 结算备付金


214,956.48 309,931.55 存出保证金


40,450.09 26,772.97 交易性金融资产 6.4.7.2 20,081,740.00 20,914,164.00 其中:股票投资


20,081,740.00 20,914,164.00 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 551.29 1,099.10 应收股利


- - 应收申购款


128,500.70 42,783.24 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


24,423,231.72 24,528,321.96 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6 月 30日 上年度末 2019年 12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


1,206,741.92 - 应付赎回款


171,663.42 15,964.58 应付管理人报酬


27,051.11 30,573.14 应付托管费


4,508.53 5,095.49 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 138,083.84 213,472.69 应交税费


- - 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 17 页 共 54 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 28,598.28 48,029.47 负债合计


1,576,647.10 313,135.37 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 21,499,181.64 26,282,619.73 未分配利润 6.4.7.10 1,347,402.98 -2,067,433.14 所有者权益合计


22,846,584.62 24,215,186.59 负债和所有者权益总计


24,423,231.72 24,528,321.96 报告截止日 2020年 6月 30 日,基金份额净值 1.0627元,基金份额总额 21,499,181.64份。 6.2 利润表 会计主体:东吴新经济混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1 月 1日至 2019年 6 月 30日 一、收入


3,794,069.12 4,849,062.91 1.利息收入


16,501.80 23,024.59 其中:存款利息收入 6.4.7.11 16,501.80 23,024.59 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


2,134,046.35 1,112,305.09 其中:股票投资收益 6.4.7.12 2,069,018.25 1,025,603.39 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 65,028.10 86,701.70 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.16 1,636,661.45 3,711,878.50 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 6,859.52 1,854.73 减:二、费用


687,999.96 380,590.38 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 164,838.74 178,995.68 2.托管费 6.4.10.2.2 27,473.09 29,832.63 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 18 页 共 54 页


3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.18 456,986.30 138,374.79 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加








- - 7.其他费用 6.4.7.19 38,701.83 33,387.28 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 3,106,069.16 4,468,472.53 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 3,106,069.16 4,468,472.53 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:东吴新经济混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1 日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 26,282,619.73 -2,067,433.14 24,215,186.59 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 3,106,069.16 3,106,069.16 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -4,783,438.09 308,766.96 -4,474,671.13 其中:1.基金申购款 3,789,988.46 -294,513.40 3,495,475.06 2.基金赎回款 -8,573,426.55 603,280.36 -7,970,146.19 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 21,499,181.64 1,347,402.98 22,846,584.62 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1 日至 2019年 6月 30日 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 19 页 共 54 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 29,661,279.82 -8,536,736.65 21,124,543.17 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 4,468,472.53 4,468,472.53 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -653,536.17 63,618.78 -589,917.39 其中:1.基金申购款 1,289,787.73 -236,287.59 1,053,500.14 2.基金赎回款 -1,943,323.90 299,906.37 -1,643,417.53 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 29,007,743.65 -4,004,645.34 25,003,098.31 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______邓晖______














______徐明______














____吴婷____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东吴新经济混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”) 证监许可[2009]1024号《关于核准东吴新经济股票型证券投资基金募集 的批复》核准,由东吴基金管理有限公司作为发起人向社会公众公开发行募集,基金合同于 2009 年 12月 30日正式生效,首次设立募集规模为 800,855,129.16 份基金份额。本基金为契约型开放 式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司,基金托管人为 中国建设银行股份有限公司。 本基金为混合型基金,投资组合中股票类资产投资比例为基金资产的 60%-95%,其中属于新 经济范畴的股票类资产投资比例不低于股票类资产的 80%,固定收益类资产投资比例为基金资产 的 0-35%,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金投资于权证 以及其它金融工具投资比例遵从法律法规及监管机构的规定。 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 20 页 共 54 页


本基金业绩比较基准=75%*沪深 300 指数+25%*中证全债指数(该基金原业绩比较基准“75%* 沪深 300 指数+25%*中信标普全债指数”自 2015 年 9月 28日变更为“75%*沪深 300指数+25%*中 证全债指数”)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具 体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年 度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券 投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2020半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 4月 24日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 21 页 共 54 页


经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开 放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定,自 2018年 1月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用 简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人 以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征收教育费附加的暂行 规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位 和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业 费附加的单位外)及地方教育费附加。 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 22 页 共 54 页


4.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 5.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013年 1月 1日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015年 9月 8日起,证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 23 页 共 54 页


单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 3,957,033.16 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3个月 -








存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计: 3,957,033.16 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 17,477,700.84 20,081,740.00 2,604,039.16 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 17,477,700.84 20,081,740.00 2,604,039.16 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 24 页 共 54 页


单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 436.39 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 96.70 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 18.20 合计 551.29 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 138,083.84 银行间市场应付交易费用 - 合计 138,083.84 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 228.98 应付证券出借违约金 - 应付转换费 - 应付账户维护费 4,500.00 应付审计费 23,869.30 应付信息披露费 - 合计 28,598.28 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 25 页 共 54 页


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 26,282,619.73 26,282,619.73 本期申购 3,789,988.46 3,789,988.46 本期赎回(以"-"号填列) -8,573,426.55 -8,573,426.55 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 21,499,181.64 21,499,181.64 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 11,228,669.03 -13,296,102.17 -2,067,433.14 本期利润 1,469,407.71 1,636,661.45 3,106,069.16 本期基金份额交易 产生的变动数 -2,133,945.38 2,442,712.34 308,766.96 其中:基金申购款 1,667,359.38 -1,961,872.78 -294,513.40 基金赎回款 -3,801,304.76 4,404,585.12 603,280.36 本期已分配利润 - - - 本期末 10,564,131.36 -9,216,728.38 1,347,402.98 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 14,221.99 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,985.19 其他 294.62 合计 16,501.80 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 26 页 共 54 页


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出股票成交总额 153,121,609.63 减:卖出股票成本总额 151,052,591.38 买卖股票差价收入 2,069,018.25 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未进行资产支持证券投资。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无其他投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 65,028.10 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 65,028.10 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 1.交易性金融资产 1,636,661.45 ——股票投资 1,636,661.45 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 27 页 共 54 页


——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 1,636,661.45 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金赎回费收入 6,834.86 基金转换费收入 24.66 合计 6,859.52 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用 456,986.30 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 456,986.30 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用 23,869.30 信息披露费 - 证券出借违约金 - 账户维护费 13,500.00 银行汇划费 1,332.53 其他费用 - 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 28 页 共 54 页


合计 38,701.83 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期基金关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注:本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商 业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付的关联方佣金。 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 29 页 共 54 页


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 164,838.74 178,995.68 其中:支付销售机构的客 户维护费 52,117.56 56,496.46 注:基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金 托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假 日、休息日,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 27,473.09 29,832.63 注:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金 托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日, 支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金不收取销售服务费。 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 30 页 共 54 页


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银 行股份有限 公司 3,957,033.16 14,221.99 4,716,828.07 22,344.59 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无其他需要说明的关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 31 页 共 54 页


6.4.12 期末( 2020 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票、债券、权证和法律法规 或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过投资于引领经济发展未来方向的新兴产 业的上市公司,享受新经济发展带来的高成长和高收益。重点投资其中具有成长优势和竞争优势 的上市公司股票,追求超额收益。 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略,根据自上而下对宏观经济、政策和证券 市场走势的综合分析,在遵循本基金资产配置总体比例限制范围内,确定基金资产在股票、债券、 现金和其他金融工具上的具体投资比例。根据科学技术和产业的发展趋势对与新经济相关创新技 术、典型产业进行识别。随后自下而上地精选代表新经济的典型上市公司和与新经济密切相关的 上市公司,针对两类公司的不同特征,充分考虑公司的成长性,运用东吴基金企业竞争优势评价 体系进行评价,构建股票池。投资其中具有成长优势和竞争优势的上市公司股票,追求超额收益。 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 32 页 共 54 页


本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司 的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会, 制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施;在业务操作层面,一线业务部门负责对各 自业务领域风险的管控,公司具体的风险管理职责由合规风控部负责,组织、协调并与其他各业 务部门一道,共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理,并定期 向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管,配置有法律、风控、审 计、信息披露等方面专业人员。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金投资于具有良好信 用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金基金合同约定投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本 基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。另外, 在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风 险发生的可能性很小;本基金管理人建立了交易对手审批制度,并定期对银行间同业市场交易对 手进行信用评估,以控制相应的信用风险。


6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 33 页 共 54 页


6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规,制定了《东吴基金 管理有限公司开放式基金流动性风险管理办法》,建立了开放式基金流动性风险管理的内部控制体 系。本基金管理人严格遵守相关要求,开展压力测试,对流动性风险量化指标开展监测和分析。 针对被动超标的情形,开展每日监控与提示,保持投资组合整体良好的流动性,切实维护基金份 额持有人的利益。 本基金所持证券均在证券交易所上市,因此,除在附注 6.4.12中列示的本基金于期末持有的 流通受限证券外,本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 在本报告期内,未发生流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息 资产主要为银行存款、存出保证金及结算备付金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2020年 6月 30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 3,957,033.16 - - - - - 3,957,033.16 结算备付金 214,956.48 - - - - - 214,956.48 存出保证金 40,450.09 - - - - - 40,450.09 交易性金融资产 - - - - - 20,081,740.00 20,081,740.00 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 34 页 共 54 页


衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 551.29 551.29 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 128,500.70 128,500.70 其他资产 - - - - - - - 资产总计 4,212,439.73 - - - - 20,210,791.99 24,423,231.72 负债











卖出回购金融资 产款 - - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 1,206,741.92 1,206,741.92 应付赎回款 - - - - - 171,663.42 171,663.42 应付管理人报酬 - - - - - 27,051.11 27,051.11 应付托管费 - - - - - 4,508.53 4,508.53 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 138,083.84 138,083.84 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 28,598.28 28,598.28 负债总计 - - - - - 1,576,647.10 1,576,647.10 利率敏感度缺口 4,212,439.73 - - - - 18,634,144.89 22,846,584.62 上年度末 2019年 12月 31 日 1个月以内 1-3个月 3 个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 3,233,571.10 - - - - - 3,233,571.10 结算备付金 309,931.55 - - - - - 309,931.55 存出保证金 26,772.97 - - - - - 26,772.97 交易性金融资产 - - - - - 20,914,164.00 20,914,164.00 应收利息 - - - - - 1,099.10 1,099.10 应收申购款 - - - - - 42,783.24 42,783.24 资产总计 3,570,275.62 - - - - 20,958,046.34 24,528,321.96 负债











应付赎回款 - - - - - 15,964.58 15,964.58 应付管理人报酬 - - - - - 30,573.14 30,573.14 应付托管费 - - - - - 5,095.49 5,095.49 应付交易费用 - - - - - 213,472.69 213,472.69 其他负债 - - - - - 48,029.47 48,029.47 负债总计 - - - - - 313,135.37 313,135.37 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 35 页 共 54 页


利率敏感度缺口 3,570,275.62 - - - - 20,644,910.97 24,215,186.59 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进 行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020年 6月 30日,本基金未持有交易性债券投资(2019年 12月 31日:同),银行存款、 结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息,假定利率变动仅影响该类资 产的未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无 重大影响(2019年 12月 31 日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公 允价值决定,并且本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 20,081,740.00 87.90 20,914,164.00 86.37 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 20,081,740.00 87.90 20,914,164.00 86.37 注: 本基金投资组合中股票类资产投资比例为基金资产的 60%-95%,其中属于新经济范畴的股票 类资产投资比例不低于股票类资产的 80%,固定收益类资产投资比例为基金资产的 0-35%,现金 或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等;本基金投资于其他工具的比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 于资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如上。 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 36 页 共 54 页


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准 选用报告期间统计所得 beta 值作为期末系统风险对本基金的影响系数 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2020年 6月 30日 ) 上年度末( 2019年 12月 31日 ) 1. 业绩基准下跌 1% -331,275.48 -261,524.02 2. 业绩基准下跌 5% -1,656,377.38 -1,307,620.08 3. 业绩基准下跌 10% -3,312,754.77 -2,615,240.15


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的其他事项。 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 37 页 共 54 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 20,081,740.00 82.22 其中:股票 20,081,740.00 82.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,171,989.64 17.08 8 其他各项资产 169,502.08 0.69 9 合计 24,423,231.72 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 13,464,920.00 58.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,549,970.00 19.92 J 金融业 1,010,000.00 4.42 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 492,000.00 2.15 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 564,850.00 2.47 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 38 页 共 54 页


R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 20,081,740.00 87.90 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600867 通化东宝 70,000 1,220,100.00 5.34 2 002624 完美世界 20,000 1,152,800.00 5.05 3 300059 东方财富 50,000 1,010,000.00 4.42 4 300122 智飞生物 10,000 1,001,500.00 4.38 5 002463 沪电股份 35,000 874,300.00 3.83 6 300433 蓝思科技 30,000 841,200.00 3.68 7 002456 欧菲光 40,000 735,600.00 3.22 8 002555 三七互娱 15,000 702,000.00 3.07 9 688111 金山办公 2,000 683,160.00 2.99 10 002292 奥飞娱乐 80,000 673,600.00 2.95 11 002916 深南电路 4,000 670,080.00 2.93 12 300253 卫宁健康 26,000 596,440.00 2.61 13 000977 浪潮信息 15,000 587,700.00 2.57 14 002241 歌尔股份 20,000 587,200.00 2.57 15 600183 生益科技 20,000 585,400.00 2.56 16 300015 爱尔眼科 13,000 564,850.00 2.47 17 300037 新宙邦 10,000 550,600.00 2.41 18 002600 领益智造 50,000 531,500.00 2.33 19 300383 光环新网 20,000 521,400.00 2.28 20 002371 北方华创 3,000 512,730.00 2.24 21 002938 鹏鼎控股 10,000 500,600.00 2.19 22 300759 康龙化成 5,000 492,000.00 2.15 23 603825 华扬联众 15,000 482,250.00 2.11 24 603986 兆易创新 2,000 471,820.00 2.07 25 600584 长电科技 15,000 469,050.00 2.05 26 600597 光明乳业 30,000 445,800.00 1.95 27 000661 长春高新 1,000 435,300.00 1.91 28 300454 深信服 2,000 411,920.00 1.80 29 603501 韦尔股份 2,000 403,900.00 1.77 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 39 页 共 54 页


30 603387 基蛋生物 10,000 402,900.00 1.76 31 002273 水晶光电 20,000 342,800.00 1.50 32 000858 五粮液 2,000 342,240.00 1.50 33 601689 拓普集团 10,000 279,000.00 1.22 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300059 东方财富 8,134,526.16 33.59 2 300782 卓胜微 6,596,669.00 27.24 3 600703 三安光电 4,333,249.00 17.89 4 603986 兆易创新 4,260,527.00 17.59 5 600584 长电科技 4,216,141.00 17.41 6 002456 欧菲光 3,785,443.00 15.63 7 002463 沪电股份 3,745,829.00 15.47 8 000063 中兴通讯 3,673,973.70 15.17 9 002600 领益智造 3,625,501.00 14.97 10 002273 水晶光电 3,304,484.00 13.65 11 002460 赣锋锂业 3,250,632.00 13.42 12 603160 汇顶科技 3,103,754.00 12.82 13 603019 中科曙光 2,811,877.59 11.61 14 000568 泸州老窖 2,807,995.00 11.60 15 300750 宁德时代 2,585,309.00 10.68 16 300433 蓝思科技 2,493,269.94 10.30 17 603501 韦尔股份 2,423,850.00 10.01 18 000651 格力电器 2,286,364.00 9.44 19 002475 立讯精密 2,221,652.00 9.17 20 600276 恒瑞医药 2,123,110.40 8.77 21 000858 五粮液 2,033,676.80 8.40 22 002230 科大讯飞 1,933,861.00 7.99 23 300033 同花顺 1,925,145.00 7.95 24 002916 深南电路 1,916,110.00 7.91 25 002371 北方华创 1,867,097.00 7.71 26 002241 歌尔股份 1,753,936.00 7.24 27 002555 三七互娱 1,745,432.00 7.21 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 40 页 共 54 页


28 601668 中国建筑 1,708,732.00 7.06 29 601186 中国铁建 1,702,666.18 7.03 30 603259 药明康德 1,599,671.16 6.61 31 600183 生益科技 1,592,273.00 6.58 32 300037 新宙邦 1,547,091.92 6.39 33 300383 光环新网 1,525,691.00 6.30 34 600031 三一重工 1,463,346.92 6.04 35 002340 格林美 1,441,297.00 5.95 36 002223 鱼跃医疗 1,417,878.00 5.86 37 300253 卫宁健康 1,318,241.00 5.44 38 002507 涪陵榨菜 1,306,310.00 5.39 39 300463 迈克生物 1,299,424.00 5.37 40 601601 中国太保 1,216,789.00 5.02 41 000333 美的集团 1,215,970.00 5.02 42 600036 招商银行 1,214,738.00 5.02 43 300759 康龙化成 1,194,169.00 4.93 44 600522 中天科技 1,192,100.00 4.92 45 000636 风华高科 1,173,246.00 4.85 46 002661 克明面业 1,132,572.00 4.68 47 002624 完美世界 1,123,564.38 4.64 48 600867 通化东宝 1,120,733.00 4.63 49 000002 万科 A 1,087,001.00 4.49 50 000977 浪潮信息 1,039,015.50 4.29 51 600570 恒生电子 993,450.00 4.10 52 600305 恒顺醋业 992,942.00 4.10 53 002415 海康威视 983,359.00 4.06 54 300347 泰格医药 978,042.00 4.04 55 300122 智飞生物 888,271.00 3.67 56 002466 天齐锂业 878,956.00 3.63 57 002812 恩捷股份 875,314.00 3.61 58 603659 璞泰来 868,248.00 3.59 59 300760 迈瑞医疗 859,801.00 3.55 60 600104 上汽集团 845,194.00 3.49 61 300003 乐普医疗 763,416.00 3.15 62 603883 老百姓 713,064.12 2.94 63 300017 网宿科技 686,542.00 2.84 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 41 页 共 54 页


64 300015 爱尔眼科 637,000.00 2.63 65 688111 金山办公 635,788.85 2.63 66 002508 老板电器 629,744.00 2.60 67 603799 华友钴业 617,849.00 2.55 68 000725 京东方 A 614,976.00 2.54 69 000661 长春高新 592,410.00 2.45 70 002292 奥飞娱乐 583,681.00 2.41 71 603233 大参林 560,662.00 2.32 72 603387 基蛋生物 553,641.00 2.29 73 601138 工业富联 553,200.00 2.28 74 601628 中国人寿 539,366.17 2.23 75 002745 木林森 532,725.00 2.20 76 603866 桃李面包 509,300.00 2.10 77 603228 景旺电子 507,936.00 2.10 78 603517 绝味食品 504,794.00 2.08 79 600837 海通证券 499,334.00 2.06 80 002156 通富微电 498,900.00 2.06 81 603127 昭衍新药 488,544.00 2.02 82 603369 今世缘 487,034.00 2.01 83 300685 艾德生物 486,907.00 2.01 84 600048 保利地产 484,800.00 2.00 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300059 东方财富 7,886,560.00 32.57 2 300782 卓胜微 6,596,496.76 27.24 3 600703 三安光电 4,554,149.00 18.81 4 603986 兆易创新 3,958,589.34 16.35 5 600584 长电科技 3,902,508.00 16.12 6 000063 中兴通讯 3,574,385.00 14.76 7 300033 同花顺 3,531,455.00 14.58 8 002460 赣锋锂业 3,397,399.00 14.03 9 002463 沪电股份 3,113,415.00 12.86 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 42 页 共 54 页


10 002456 欧菲光 3,004,840.00 12.41 11 002273 水晶光电 2,983,183.35 12.32 12 603160 汇顶科技 2,957,396.00 12.21 13 603019 中科曙光 2,933,121.00 12.11 14 000568 泸州老窖 2,815,451.00 11.63 15 002600 领益智造 2,810,010.00 11.60 16 000858 五粮液 2,623,037.00 10.83 17 300750 宁德时代 2,551,933.00 10.54 18 600305 恒顺醋业 2,492,904.00 10.29 19 002230 科大讯飞 2,437,163.00 10.06 20 002475 立讯精密 2,286,332.00 9.44 21 603799 华友钴业 2,140,281.00 8.84 22 000651 格力电器 2,117,052.00 8.74 23 600276 恒瑞医药 2,083,487.00 8.60 24 601628 中国人寿 1,994,094.00 8.23 25 300433 蓝思科技 1,946,384.96 8.04 26 603259 药明康德 1,934,950.40 7.99 27 603501 韦尔股份 1,911,587.00 7.89 28 000002 万科 A 1,722,211.00 7.11 29 002371 北方华创 1,639,647.08 6.77 30 300463 迈克生物 1,503,790.00 6.21 31 600031 三一重工 1,481,981.52 6.12 32 300037 新宙邦 1,440,431.00 5.95 33 601668 中国建筑 1,436,119.00 5.93 34 002916 深南电路 1,384,709.00 5.72 35 002223 鱼跃医疗 1,383,057.00 5.71 36 002507 涪陵榨菜 1,379,147.90 5.70 37 002340 格林美 1,370,071.00 5.66 38 600258 首旅酒店 1,361,056.00 5.62 39 601186 中国铁建 1,342,275.00 5.54 40 002661 克明面业 1,281,657.00 5.29 41 002555 三七互娱 1,273,951.00 5.26 42 600522 中天科技 1,247,919.00 5.15 43 002202 金风科技 1,241,632.00 5.13 44 000636 风华高科 1,219,518.00 5.04 45 600183 生益科技 1,203,329.00 4.97 46 300253 卫宁健康 1,156,607.00 4.78 47 000725 京东方 A 1,124,440.00 4.64 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 43 页 共 54 页


48 600036 招商银行 1,093,476.00 4.52 49 000001 平安银行 1,083,255.00 4.47 50 601009 南京银行 1,074,226.00 4.44 51 000333 美的集团 1,064,372.00 4.40 52 601601 中国太保 1,030,147.00 4.25 53 002241 歌尔股份 1,017,314.00 4.20 54 300347 泰格医药 992,891.00 4.10 55 300383 光环新网 988,191.00 4.08 56 600570 恒生电子 970,979.00 4.01 57 002415 海康威视 953,500.00 3.94 58 603659 璞泰来 916,978.00 3.79 59 002812 恩捷股份 901,509.90 3.72 60 600048 保利地产 888,172.00 3.67 61 300759 康龙化成 872,965.00 3.61 62 300760 迈瑞医疗 851,512.00 3.52 63 002466 天齐锂业 839,132.00 3.47 64 600104 上汽集团 811,884.00 3.35 65 600887 伊利股份 783,848.00 3.24 66 601111 中国国航 763,938.00 3.15 67 603883 老百姓 760,369.00 3.14 68 600176 中国巨石 746,981.00 3.08 69 600029 南方航空 744,399.37 3.07 70 002332 仙琚制药 722,176.00 2.98 71 300003 乐普医疗 716,823.00 2.96 72 601933 永辉超市 696,725.00 2.88 73 000661 长春高新 661,231.00 2.73 74 300017 网宿科技 654,668.00 2.70 75 002508 老板电器 643,183.12 2.66 76 603233 大参林 616,982.00 2.55 77 002745 木林森 594,368.14 2.45 78 000977 浪潮信息 567,877.00 2.35 79 601138 工业富联 556,241.00 2.30 80 603517 绝味食品 551,505.00 2.28 81 603939 益丰药房 546,114.00 2.26 82 002271 东方雨虹 529,937.00 2.19 83 603197 保隆科技 523,615.00 2.16 84 603228 景旺电子 502,090.00 2.07 85 600837 海通证券 500,324.00 2.07 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 44 页 共 54 页


86 603866 桃李面包 498,303.00 2.06 87 300316 晶盛机电 494,921.00 2.04 88 002156 通富微电 490,530.00 2.03 89 603833 欧派家居 489,674.00 2.02 90 603127 昭衍新药 489,384.00 2.02 91 300685 艾德生物 486,156.00 2.01 注:本项的 “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 148,583,505.93 卖出股票收入(成交)总额 153,121,609.63 注:本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 45 页 共 54 页


7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 欧菲光(002456)的发行主体“欧菲光集团股份有限公司”于 2019年 12月 10日因业绩预测 结果不准确且不及时被深圳证券交易所给予公开谴责处分,本基金投资欧菲光(002456)的投资 决策程序符合公司制度的规定,且相关发行主体的处罚事项并未对其企业经营和投资价值产生实 质性影响。 除此之外,报告期内本基金投资的前十名其他证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在 本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 40,450.09 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 551.29 5 应收申购款 128,500.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 169,502.08 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 46 页 共 54 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 2,686 8,004.16 0.00 0.00% 21,499,181.64 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 5,141.62 0.0239% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注:高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 47 页 共 54 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2009年 12月 30日 )基金份额总额 800,855,129.16 本报告期期初基金份额总额 26,282,619.73 本报告期基金总申购份额 3,789,988.46 减:本报告期基金总赎回份额 8,573,426.55 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 21,499,181.64 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 48 页 共 54 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人发生以下人事变动: 2020年 6月 18日经东吴基金管理有限公司第三届董事会 2020年第 1次临时会议审议通过, 聘任陈军同志为东吴基金管理有限公司常务副总经理,2020 年 6 月 24 日完成相关手续后,正式 履职。 2020 年 4 月 16 日经东吴基金管理有限公司第三届董事会第六次会议审议通过,聘任刘婷婷 同志为东吴基金管理有限公司督察长,2020年 8月 20日完成相关手续后,正式履职。 本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。











10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海 分所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海证监局《关于对东吴基金管理有 限公司采取责令改正措施的决定》,责令公司进行整改,并对公司相关责任人员采取出具警示函 措施。本报告期内,公司已全面落实了整改要求,完成了相关整改工作。 本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 2 154,353,138.28 51.16% 141,465.66 51.05% - 兴业证券 1 68,801,442.24 22.81% 64,074.57 23.12% - 招商证券 1 40,542,986.93 13.44% 36,946.81 13.33% - 国泰君安 2 30,874,439.83 10.23% 28,135.91 10.15% - 天风证券 2 7,109,852.28 2.36% 6,479.21 2.34% - 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 49 页 共 54 页


国信证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 注:1、租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序 租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:证券公司基本面评价(财务状况、资信状况、 经营状况);证券公司研究能力评价(报告质量、及时性和数量);证券公司信息服务评价(全面 性、及时性和高效性)等方面。 租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指 标,然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 2、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本基金本报告期退租 1个交易单元:中信证券 1个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注:本基金本报告期间租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 东吴基金管理有限公司管理的基 金 2019年年度资产净值公告 公司网站、中证信息 网站 2020年 1月 1日 2 东吴基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加苏州银行股份有限 公司申购及定期定额申购费率优 惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 中证信息网站 2020年 1月 2日 3 东吴基金管理有限公司关于旗下 基金参加部分代销机构费率优惠 的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 中证信息网站、深交 所(巨潮资讯网) 2020年 1月 4日 4 东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2020年 1月 7日 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 50 页 共 54 页


部分基金继续参加中国农业银行 股份有限公司申购及定投费率优 惠的公告 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 中证信息网站 5 东吴新经济混合型证券投资基金 基金经理变更公告 证券时报、公司网 站、中证信息网站 2020年 1月 18日 6 东吴基金管理有限公司旗下全部 基金季度报告提示性公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 中证信息网站、深交 所(巨潮资讯网) 2020年 1月 18日 7 东吴新经济混合型证券投资基金 更新招募说明书以及摘要 证券时报、公司网 站、中证信息网站 2020年 1月 21日 8 东吴基金管理有限公司关于延迟 开市的温馨提示 公司网站、中证信息 网站 2020年 1月 31日 9 东吴基金管理有限公司关于参加 华夏银行股份有限公司费率优惠 的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 中证信息网站、深交 所(巨潮资讯网) 2020年 2月 14日 10 东吴基金管理有限公司关于旗下 部分基金开通在北京唐鼎耀华基 金销售有限公司的定期定额投资 及转换业务的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 中证信息网站、深交 所(巨潮资讯网) 2020年 3月 13日 11 东吴新经济混合型证券投资基金 更新招募说明书以及摘要 证券时报、公司网 站、中证信息网站 2020年 3月 16日 12 东吴基金管理有限公司关于旗下 证券投资基金估值方法变更的公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 中证信息网站、深交 所(巨潮资讯网) 2020年 3月 18日 13 东吴基金管理有限公司旗下全部 基金 2019 年年度报告提示性公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 中证信息网站、深交 所(巨潮资讯网) 2020年 3月 26日 14 东吴基金管理有限公司关于参加 中信建投证券股份有限公司费率 优惠的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 中证信息网站、深交 所(巨潮资讯网) 2020年 4月 14日 15 东吴基金管理有限公司旗下全部 基金 2020年 1季度报告提示性公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 2020年 4月 22日 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 51 页 共 54 页


中证信息网站、深交 所(巨潮资讯网) 16 东吴基金管理有限公司关于旗下 部分证券投资基金提高估值精度 并修改基金合同的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 中证信息网站、深交 所(巨潮资讯网) 2020年 4月 24日 17 东吴基金管理有限公司关于参加 中信证券华南股份有限公司费率 优惠的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 中证信息网站、深交 所(巨潮资讯网) 2020年 4月 28日 18 东吴新经济混合型证券投资基金 更新招募说明书以及摘要 证券时报、公司网 站、中证信息网站 2020年 4月 29日 19 东吴基金管理有限公司关于参加 华安证券股份有限公司费率优惠 的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 中证信息网站、深交 所(巨潮资讯网) 2020年 5月 9日 20 东吴基金管理有限公司关于旗下 证券投资基金所持有的债券估值 调整公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 中证信息网站、深交 所(巨潮资讯网) 2020年 5月 18日 21 东吴基金管理有限公司关于旗下 证券投资基金所持有的债券估值 调整公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 中证信息网站、深交 所(巨潮资讯网) 2020年 5月 21日 22 东吴基金管理有限公司关于办公 地址变更的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 中证信息网站、深交 所(巨潮资讯网) 2020年 5月 27日 23 东吴基金管理有限公司关于参加 北京汇成基金销售有限公司费率 优惠的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 中证信息网站、深交 所(巨潮资讯网) 2020年 6月 3日 24 东吴基金管理有限公司关于旗下 基金新增泛华普益基金销售有限 公司为代销机构并推出定期定额 业务及转换业务的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 中证信息网站、深交 所(巨潮资讯网) 2020年 6月 5日 东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 52 页 共 54 页


25 东吴基金管理有限公司关于参加 泛华普益基金销售有限公司费率 优惠的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 中证信息网站、深交 所(巨潮资讯网) 2020年 6月 5日 26 东吴基金管理有限公司关于旗下 证券投资基金所持有的债券估值 调整公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 中证信息网站、深交 所(巨潮资讯网) 2020年 6月 10日 27 东吴基金管理有限公司关于旗下 证券投资基金所持有的债券估值 调整公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 中证信息网站、深交 所(巨潮资讯网) 2020年 6月 23日 28 东吴基金管理有限公司关于聘任 常务副总经理的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报、公司网站、 中证信息网站、深交 所(巨潮资讯网) 2020年 6月 24日


东吴新经济混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 53 页 共 54 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴新经济股票型证券投资基金设立的文件; 2、《东吴新经济混合型证券投资基金基金合同》; 3、《东吴新经济混合型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 5、报告期内东吴新经济混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 12.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管 理人处。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站:http://www.scfund.com.cn


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 (021)50509666 / 400-821-0588。 东吴基金管理有限公司 2020 年 8月 28日