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大成核心双动力混合(090011)

大成核心双动力混合型证券投资基金2020年中期报告摘要查看PDF公告










大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告


2020 年 6 月 30 日
































基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2020 年 8 月 28 日 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 2 页 共 44 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 8 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 01 月 01日起至 06月 30日止。 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 3 页 共 44 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 5 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 6 §4 管理人报告 ...................................................................7 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12 §5 托管人报告 .................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................. 12 6.2 利润表 ..................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 15 6.4 报表附注 ................................................................... 16 §7 投资组合报告 ................................................................ 32 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 32 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 38 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 4 页 共 44 页


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 38 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 38 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 38 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 38 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 38 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 38 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 39 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 39 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 40 §10 重大事件揭示 ............................................................... 40 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 40 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 40 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 40 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 41 10.8 其他重大事件 .............................................................. 42 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 43 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 43 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 43 §12 备查文件目录 ............................................................... 43 12.1 备查文件目录 .............................................................. 43 12.2 存放地点 .................................................................. 43 12.3 查阅方式 .................................................................. 44


大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 5 页 共 44 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


大成核心双动力混合型证券投资基金 基金简称


大成核心双动力混合 基金主代码


090011 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2010年 6月 22日 基金管理人


大成基金管理有限公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


132,469,497.31份


基金合同存续期


不定期 2.2 基金产品说明 投资目标


以稳健的投资策略为主,采用合理的方法适当提升风险收益水平, 力争获取超越业绩比较基准的中长期投资收益。 投资策略


本基金采用自上而下的方式实施大类资产间的战略配置,并采用 “核心-双卫星”策略管理股票资产。 业绩比较基准


75%×沪深 300指数+25%×中证综合债券指数 风险收益特征


本基金是主动投资的混合基金,预期风险收益水平低于股票基金, 高于债券基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


大成基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


赵冰 郭明 联系电话


0755-83183388 010-66105799 电子邮箱


office@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话


4008885558 95588 传真


0755-83199588 010-66105798 注册地址


深圳市福田区深南大道 7088号招 商银行大厦 32层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址


深圳市福田区深南大道 7088号招 商银行大厦 32层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码


518040 100140 法定代表人


吴庆斌 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


www.dcfund.com.cn 基金中期报告备置地点


基金管理人及基金托管人住所 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 6 页 共 44 页


2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088号 招商银行大厦 32 层


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2020 年 1月 1日-2020年 6月 30日) 本期已实现收益


11,883,755.21 本期利润


11,795,325.59 加权平均基金份额本期利润


0.1070 本期加权平均净值利润率


9.50%


本期基金份额净值增长率


7.14%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2020年 6月 30日) 期末可供分配利润


26,671,080.77 期末可供分配基金份额利润


0.2013 期末基金资产净值


159,140,578.08 期末基金份额净值


1.201 3.1.3 累计期末指标


报告期末(2020年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率


95.20%


注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数)。 3、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 7.81% 0.71% 5.53% 0.67% 2.28% 0.04% 过去三个月 11.93% 0.75% 9.55% 0.67% 2.38% 0.08% 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 7 页 共 44 页


过去六个月 7.14% 1.36% 2.09% 1.13% 5.05% 0.23% 过去一年 21.93% 1.09% 8.26% 0.91% 13.67% 0.18% 过去三年 20.49% 1.10% 15.45% 0.94% 5.04% 0.16% 自基金合同生效起 至今 95.20% 1.30% 57.91% 1.09% 37.29% 0.21%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金 合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。2、本基金于 2015 年 7月 22日由大成核心双动力股票型证券投资基金更名为大成核心双动力混合型证券投资基金。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于 1999年 4月 12日正 式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为 2 亿元人民币,注册 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 8 页 共 44 页


地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公 司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理,还具有 全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、 特定客户资产管理和 QDII业务资格。





经过二十年的稳健发展,公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多 样,构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品 线。截至 2020年 6月 30日,公司管理公募基金产品数量共 103只。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


张 钟 玉 本基金基 金经理 2015 年 2 月 28日 - 10年 会计学硕士。2010年 7月加入大成基金管 理有限公司,曾担任研究部研究员、数量 与指数投资部数量分析师、基金经理助 理。2015 年 2 月 28 日起任大成核心双动 力混合型证券投资基金基金经理(更名前 为大成核心双动力股票型证券投资基 金)。2015 年 5 月 23 日起任深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金、大成深 证成长 40 交易型开放式指数证券投资基 金联接基金、大成中证 500 深市交易型开 放式指数证券投资基金基金经理。2015年 8月 26日起任大成沪深 300指数证券投资 基金基金经理。2019 年 9 月 26 日起任大 成 MSCI中国 A股质优价值 100交易型开放 式指数证券投资基金 、大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金经理。具有基金从业 资格。国籍:中国 苏 秉 毅 本基金基 金经理, 数量与指 数投资部 副总监 2016 年 3 月 4 日 - 16年 经济学硕士。2004 年 9 月至 2008 年 5 月 就职于华夏基金管理有限公司基金运作 部。2008年加入大成基金管理有限公司, 曾担任规划发展部高级产品设计师、数量 与指数投资部基金经理助理,现任数量与 指数投资部副总监。2012 年 8 月 28 日至 2014 年 1 月 23 日任大成中证 500 沪市交 易型开放式指数证券投资基金联接基金基 金经理。2014年 1月 24日至 2014年 2月 17日任大成健康产业股票型证券投资基金 基金经理。2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9 月 11 日任深证成长 40 交易型开放式指数 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 9 页 共 44 页


证券投资基金及大成深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金基金经 理。2012 年 8 月 24 日起任中证 500 沪市 交易型开放式指数证券投资基金基金经 理。2013年 1月 1日至 2015 年 8月 25日 任大成沪深 300 指数证券投资基金基金经 理。2013年 2月 7日起任大成中证 100交 易型开放式指数证券投资基金基金经理。 2015年 6月 5日起任大成深证成份交易型 开放式指数证券投资基金基金经理。2015 年 6月 29日起任大成中证互联网金融指数 分级证券投资基金基金经理。2016年 3月 4 日起任大成核心双动力混合型证券投资 基金、大成沪深 300 指数证券投资基金基 金经理。2018 年 6 月 26 日起任大成景恒 混合型证券投资基金基金经理。具有基金 从业资格。国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。





2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


3、本基金经理张钟玉自 2020年 6 月 29日起休产假。在产假期间,由共同管理该基金的基金 经理苏秉毅先生继续管理。上述事项已按有关法规进行披露并向中国证监会深圳证监局备案。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具,对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同向交易溢价率较大主要来 源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一 致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 10 页 共 44 页


计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。


4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易存在 1 笔同日反向交易,原因为组合流动性需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指 数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易存在 1笔同日反向交易, 原因为组合流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果 数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


上半年,由于史无前例的疫情,宏观经济运行偏离了既有轨道,外部环境也面临巨大变局。 尽管疫情已经得到一定控制,但短时间内仍无法根治,持续影响社会运作。巨震之下,保障民生、 维持社会稳定是政府的首要目标,宽松的货币政策和积极的财政政策成为必然选择。相对于国内 形势,海外疫情更为严重,世界格局也发生了一定程度的变化。


股票市场同样波动极大。以春节前后新冠肺炎的爆发为转折点,节后市场一度暴跌,相关部 门及时出手,股市从流动性危机的边缘被挽救回来,并在流动性和情绪驱动下走出一波反弹行情。 三月份海外疫情进一步蔓延并引发了各类资产的史诗级波动,也导致了 A 股产生系统性调整,随 后市场利空出尽站稳,并走出了一波可观的普涨行情。


经过反复剧烈波动,上半年市场基准沪深 300 指数小幅上涨 1.64%。行业和风格分化较大, 机构持仓较为集中的板块优势明显。成长风格大幅领先价值风格,创业板指成为上半年表现最为 优异的主流宽基指数。在行业板块方面,医药生物一枝独秀,消费、科技依然表现较好,“赛道” 优势淋漓尽致;而采掘、银行等传统行业则表现较弱。


报告期内本基金基于基金契约,精选沪深 300 成分股构建了核心组合,同时选择业绩持续增 长、估值合理的成长股作为进攻组合。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 1.201 元;本报告期基金份额净值增长率为 7.14%,业绩 比较基准收益率为 2.09%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望下半年,宏观经济局面依然严峻。新冠疫情已经给世界经济带来了巨大的损失,在短期 内也难以看到问题解决的曙光。雪上加霜的是,由此引起的全球范围社会撕裂,形成了经济复苏 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 11 页 共 44 页


的巨大障碍。


对于股票市场,我们持总体中性、略偏乐观的观点。尽管基本面并不理想,股票市场走势却 并不仅仅反映当前经济形势,有望展现出更强的韧性。近年来,股票市场得到国家层面前所未有 的重视,在当前局面下有望成为支持经济、发展科技、推动改革的抓手。在监管部门的呵护下, 股市下半年有望继续平稳运行,系统性大幅上涨或下跌的可能性都较小,且不乏结构性的机会, 风格切换可能较为频繁。


另一方面,即便市场平稳运行,也不排除会有阶段性、局部回撤。当前部分股票估值已非常 高,连乐观的未来增长预期也不足以支撑其估值水平,若出现流动性边际收紧等利空,股价开始 回归合理区间的话,跌幅将相当可观。此外,国际形势不稳,我们也要警惕小概率高烈度风险事 件的发生,不可过度乐观。


我们将继续精选受益于稳增长政策、消费升级等的蓝筹股构建核心组合,同时选择受益于经 济结构调整、业绩持续增长、估值合理的成长个股进行投资。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估 值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定 收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察 稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历, 估值委员会成员中包括五名投资组合经理。


股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负 责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日 需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整 的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;交 易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况,协助反馈其市场交易信息;基金运营部负责日常 的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负 责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项 的信息披露工作。


本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行,并与托管银行的估值结果核对 一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,投资组合经理作为估值小组成员,对持仓 证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 12 页 共 44 页


值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会 讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。


本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央国债登记结算有 限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易 的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金管理人将严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分 配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,本基金托管人在对大成核心双动力混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵 守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人 利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,大成核心双动力混合型证券投资基金的管理人——大成基金管理有限公司在大 成核心双动力混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。本报告期内,大成核心双动力混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成核心双动力混合型证券投资基金 2020年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进 行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:大成核心双动力混合型证券投资基金 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 13 页 共 44 页


报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2020 年 6月 30日 上年度末


2019年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.3.1


25,123,206.73 16,697,848.68 结算备付金





585,018.70 - 存出保证金





23,897.81 28,900.86 交易性金融资产


6.4.3.2


134,354,145.44 94,222,049.41 其中:股票投资





134,354,145.44 94,222,049.41 基金投资





- - 债券投资





- - 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.3.3


- - 买入返售金融资产


6.4.3.4


- - 应收证券清算款





25,309.48 1,256.56 应收利息


6.4.3.5


2,318.33 3,075.23 应收股利





- - 应收申购款





28,662.78 9,043.82 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.3.6


- - 资产总计





160,142,559.27 110,962,174.56 负债和所有者权益


附注号


本期末


2020 年 6月 30日 上年度末


2019年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.3.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





- - 应付赎回款





387,969.36 294,525.94 应付管理人报酬





189,868.48 139,570.82 应付托管费





31,644.74 23,261.82 应付销售服务费





- - 应付交易费用


6.4.3.7


227,348.09 58,224.33 应交税费





- - 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.3.8


165,150.52 131,042.26 负债合计





1,001,981.19 646,625.17 所有者权益:








大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 14 页 共 44 页


实收基金


6.4.3.9


132,469,497.31 98,448,114.79 未分配利润


6.4.3.10


26,671,080.77 11,867,434.60 所有者权益合计





159,140,578.08 110,315,549.39 负债和所有者权益总计





160,142,559.27 110,962,174.56 注: 报告截止日 2020 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.201 元,基金份额总额 132,469,497.31 份。 6.2 利润表 会计主体:大成核心双动力混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


一、收入





13,489,625.88 17,683,902.67 1.利息收入





52,189.03 49,462.12 其中:存款利息收入


6.4.3.11


52,189.03 49,462.12 债券利息收入





- - 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





- - 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





13,511,758.43 7,270,615.95 其中:股票投资收益


6.4.3.12


11,987,494.14 6,359,955.74 基金投资收益





- - 债券投资收益


6.4.3.13


- - 资产支持证券投资收 益


- - 贵金属投资收益


6.4.3.14


- - 衍生工具收益


6.4.3.15


- - 股利收益


6.4.3.16


1,524,264.29 910,660.21 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.3.17


-88,429.62 10,360,618.71 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.3.18


14,108.04 3,205.89 减:二、费用





1,694,300.29 1,010,005.99 1.管理人报酬


6.4.6.2.1


925,706.25 632,620.25 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 15 页 共 44 页


2.托管费


6.4.6.2.2


154,284.35 105,436.75 3.销售服务费


- - 4.交易费用


6.4.3.19


528,138.35 208,175.16 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用


6.4.3.20


86,171.34 63,773.83 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)





11,795,325.59 16,673,896.68 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





11,795,325.59 16,673,896.68 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:大成核心双动力混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1 日至 2020年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 98,448,114.79 11,867,434.60 110,315,549.39 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 11,795,325.59


11,795,325.59 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


34,021,382.52 3,008,320.58 37,029,703.10 其中:1.基金申 购款


48,436,273.51 4,589,327.54 53,025,601.05 2.基金赎 回款


-14,414,890.99 -1,581,006.96 -15,995,897.95 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 132,469,497.31 26,671,080.77 159,140,578.08 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 16 页 共 44 页


权益(基金净值)


项目


上年度可比期间


2019年 1月 1 日至 2019年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 90,890,885.88 -17,973,939.88 72,916,946.00 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 16,673,896.68


16,673,896.68 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-940,752.07 -69,723.79 -1,010,475.86 其中:1.基金申 购款


3,143,405.93 -161,589.78 2,981,816.15 2.基金赎 回款


-4,084,158.00 91,865.99 -3,992,292.01 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


89,950,133.81 -1,369,766.99 88,580,366.82 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:





谭晓冈


周立新


刘亚林


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.2 税项 1.印花税








证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。


股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 17 页 共 44 页


花税。


2.增值税、企业所得税


自根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开 放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。


根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人;


根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定,自 2018年 1月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简 称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理 人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定,提供贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额; 转让 2018 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按 照实际买入价计算销售额,或者以 2018 年最后一个交易日的股票收盘价(2018 年最后一个交易 日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公 司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销 售额。


证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征 收流通股股东应缴纳的企业所得税。


3.个人所得税


个人所得税税率为 20%。 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 18 页 共 44 页





基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发 行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个 人所得税。


基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,减按 50%计入应 纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。


股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征 收流通股股东应缴纳的个人所得税。


暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。


6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 活期存款


25,123,206.73 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


25,123,206.73 6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


123,161,051.97 134,354,145.44 11,193,093.47 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


- - - 银行间市场


- - - 合计


- - - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


123,161,051.97 134,354,145.44 11,193,093.47 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 19 页 共 44 页


6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


应收活期存款利息


2,069.51 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


236.97 应收债券利息


- 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


2.13 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


9.72 合计


2,318.33 6.4.3.6 其他资产 无。


6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


227,348.09 银行间市场应付交易费用


- 合计


227,348.09 6.4.3.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 20 页 共 44 页


2020年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


615.16 应付证券出借违约金


- 预提费用 164,535.36 合计


165,150.52 6.4.3.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 98,448,114.79


98,448,114.79 本期申购


48,436,273.51


48,436,273.51


本期赎回(以“-”号填列)


-14,414,890.99


-14,414,890.99


- 基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


132,469,497.31


132,469,497.31


注:申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有);赎回含转换出份额(如有)。 6.4.3.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 11,306,943.00 560,491.60 11,867,434.60 本期利润


11,883,755.21 -88,429.62 11,795,325.59


本期基金份额交易 产生的变动数


6,847,171.98 -3,838,851.40 3,008,320.58 其中:基金申购款


9,098,383.33 -4,509,055.79 4,589,327.54 基金赎回款


-2,251,211.35 670,204.39 -1,581,006.96 本期已分配利润


- - - 本期末


30,037,870.19 -3,366,789.42 26,671,080.77 6.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


活期存款利息收入


49,976.01 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


2,041.77 其他


171.25 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 21 页 共 44 页


合计


52,189.03 6.4.3.12 股票投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


卖出股票成交总额


163,913,026.78


减:卖出股票成本总额


151,925,532.64


买卖股票差价收入


11,987,494.14


6.4.3.13 债券投资收益 无。 6.4.3.14 贵金属投资收益 无。 6.4.3.15 衍生工具收益 无。 6.4.3.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


1,524,264.29 其中:证券出借权益补偿收 入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


1,524,264.29 6.4.3.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


1.交易性金融资产


-88,429.62 股票投资


-88,429.62 债券投资


- 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 22 页 共 44 页


3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


-88,429.62 6.4.3.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金赎回费收入


13,913.72 基金转换费收入


194.32 合计


14,108.04 注:(1)本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 (2)本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。


6.4.3.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用


528,138.35 银行间市场交易费用


- 合计


528,138.35 6.4.3.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用


24,863.02 信息披露费


59,672.34 证券出借违约金


- 银行划款手续费 1,635.98 合计


86,171.34 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 23 页 共 44 页


6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金销售机构 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例(%)


光大证券 2,312,476.54 0.66


16,289,107.30 11.69


6.4.6.1.2 债券交易 无。 6.4.6.1.3 债券回购交易 无。 6.4.6.1.4 权证交易 无。 6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年1月1日至2020年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


光大证券 2,107.39 0.66


2,107.39 0.93


关联方名称


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 24 页 共 44 页


当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


光大证券 14,844.28 11.69


14,844.28 15.10


6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


925,706.25 632,620.25 其中:支付销售机构的客户维护费


93,448.14


80,218.87


注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净 值。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


154,284.35 105,436.75 注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计 提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 25 页 共 44 页


6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国工商银行


25,123,206.73


49,976.01


9,581,809.03


48,812.07


注:本基金由基金托管人保管的银行存款,按银行约定利率计息。 6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 无。 6.4.8 期末(2020 年 6 月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值总 额


备注


300840 酷特 智能 2020年 6月 30 日 2020年 7 月 8 日 新股未 上市 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 300843 胜蓝 股份 2020年 6月 23 日 2020年 7 月 2 日 新股未 上市 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 300845 捷安 高科 2020年 6月 24 日 2020年 7 月 3 日 新股未 上市 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 300846 首都 在线 2020年 6月 22 日 2020年 7 月 1 日 新股未 上市 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 26 页 共 44 页


688027 国盾 量子 2020年 6月 30 日 2020年 7 月 9 日 新股未 上市 36.18 36.18 1,132 40,955.76 40,955.76 - 688090 瑞松 科技 2020年 2月7日 2020年 8 月 17 日 新股锁 定 27.55 59.45 1,757 48,405.35 104,453.65 - 688096 京源 环保 2020年 3月 31 日 2020年 10 月 9 日 新股锁 定 14.34 21.42 2,890 41,442.60 61,903.80 - 688181 八亿 时空 2019年 12月 27 日 2020年 7 月 6 日 新股锁 定 43.98 61.09 1,315 57,833.70 80,333.35 - 688277 天智 航 2020年 6月 24 日 2020年 7 月 7 日 新股未 上市 12.04 12.04 4,374 52,662.96 52,662.96 - 688312 燕麦 科技 2020年 5月 29 日 2020年 12 月 8 日 新股锁 定 19.68 41.77 3,291 64,766.88 137,465.07 - 688365 光云 科技 2020年 4月 22 日 2020年 10月29 日 新股锁 定 10.80 43.22 4,913 53,060.40 212,339.86 - 688377 迪威 尔 2020年 6月 29 日 2020年 7 月 8 日 新股未 上市 16.42 16.42 2,533 41,591.86 41,591.86 - 688518 联赢 激光 2020年 6月 12 日 2020年 12月22 日 新股锁 定 7.81 20.83 6,604 51,577.24 137,561.32 - 688528 秦川 物联 2020年 6月 19 日 2020年 7 月 1 日 新股未 上市 11.33 11.33 3,855 43,677.15 43,677.15 - 688555 泽达 易盛 2020年 6月 12 日 2020年 12月23 日 新股锁 定 19.49 56.80 2,703 52,681.47 153,530.40 - 688568 中科 星图 2020年 6月 30 日 2020年 7 月 8 日 新股未 上市 16.21 16.21 3,650 59,166.50 59,166.50 - 688598 金博 股份 2020年 5月8日 2020年 11月18 日 新股锁 定 47.20 77.94 1,912 90,246.40 149,021.28 - 注:1.基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新 股上市后的约定期限内不能自由转让。 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 27 页 共 44 页





2.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上 市之日起 6个月。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制 流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以由高层监控(合规与风险管理委 员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构 成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,对公司整 体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会,通过定 期会议讨论涉及投资风险的重大议题,形成正式决议提交投委会。在业务操作层面,监察稽核部 履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方 式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测 各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特 征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及 时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 28 页 共 44 页


6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管行中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交 易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约 风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进 行限制以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。





于本期末,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比 例为 0.00%。(上年度末:同) 6.4.9.3 流动性风险


流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险 一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的 价格变现。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监 控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回 需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非正常情况 下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券,除在附注“期末本基金持有的流通受 限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可 通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 29 页 共 44 页


产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款 余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定 剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面 余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2020年 6月 30日


1 年以内


1-5年


5 年以上


不计息


合计


资产























银行存款 25,123,206.73 - - - 25,123,206.73 结算备付金 585,018.70 - - - 585,018.70 存出保证金 23,897.81 - - - 23,897.81 交易性金融资产 - - - 134,354,145.44 134,354,145.44 应收利息 - - - 2,318.33 2,318.33 应收申购款 - - - 28,662.78 28,662.78 应收证券清算款 - - - 25,309.48 25,309.48 资产总计


25,732,123.24 - - 134,410,436.03 160,142,559.27 负债























应付赎回款 - - - 387,969.36 387,969.36 应付管理人报酬 - - - 189,868.48 189,868.48 应付托管费 - - - 31,644.74 31,644.74 应付交易费用 - - - 227,348.09 227,348.09 其他负债 - - - 165,150.52 165,150.52 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 30 页 共 44 页


负债总计


- - - 1,001,981.19 1,001,981.19 利率敏感度缺口


25,732,123.24 - - 133,408,454.84 159,140,578.08 上年度末


2019年 12月 31日


1 年以内


1-5年


5 年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 16,697,848.68 - - - 16,697,848.68 存出保证金 28,900.86 - - - 28,900.86 交易性金融资产 - - - 94,222,049.41 94,222,049.41 应收利息 - - - 3,075.23 3,075.23 应收申购款 - - - 9,043.82 9,043.82 应收证券清算款 - - - 1,256.56 1,256.56 资产总计


16,726,749.54


-


-


94,235,425.02


110,962,174.56


负债























应付赎回款 - - - 294,525.94 294,525.94 应付管理人报酬 - - - 139,570.82 139,570.82 应付托管费 - - - 23,261.82 23,261.82 应付交易费用 - - - 58,224.33 58,224.33 其他负债 - - - 131,042.26 131,042.26 负债总计


- -


-


646,625.17


646,625.17


利率敏感度缺口


16,726,749.54


-


-


93,588,799.85


110,315,549.39


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末,本基金未持有交易性债券投资(上年度末:同),因此市场利率的变动对于本基金 资产净值无重大影响(上年度末:同)。 6.4.9.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通 过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控。


本基金的投资范围为:股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%,其中权证不超过基金资 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 31 页 共 44 页


产净值的 3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的 5%-40%。其中,资产支持证券投 资比例范围为基金资产净值的 0-20%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资 产净值的 5%。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


134,354,145.44


84.42


94,222,049.41


85.41


交易性金融资产 —基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


134,354,145.44 84.42


94,222,049.41 85.41


6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020 年 6月 30日)


上年度末 (2019 年 12 月 31日 )


分析 业绩比较基准上升 5% 9,400,000.00 6,133,464.40


业绩比较基准下降 5% -9,400,000.00 -6,133,464.40


6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 32 页 共 44 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


134,354,145.44 83.90


其中:股票


134,354,145.44 83.90 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


25,708,225.43 16.05 8 其他各项资产


80,188.40 0.05 9 合计


160,142,559.27 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


2,113,680.00 1.33 B


采矿业


3,940,508.00 2.48 C


制造业


67,109,998.01 42.17 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


2,988,508.32 1.88 E


建筑业


2,525,775.00 1.59 F


批发和零售业


6,200,996.80 3.90 G


交通运输、仓储和邮政业


3,241,805.00 2.04 H


住宿和餐饮业


188,700.00 0.12 I


信息传输、软件和信息技术服 务业


7,468,440.33 4.69 J


金融业


29,893,970.98 18.78 K


房地产业


7,127,100.00 4.48 L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


1,334,775.00 0.84 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 33 页 共 44 页


Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


219,888.00 0.14 S


综合


- -


合计


134,354,145.44 84.42 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末无沪港通投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 600276 恒瑞医药 46,100 4,255,030.00 2.67 2 002475 立讯精密 82,028 4,212,137.80 2.65 3 000333 美的集团 66,800 3,993,972.00 2.51 4 601318 中国平安 54,600 3,898,440.00 2.45 5 601166 兴业银行 217,800 3,436,884.00 2.16 6 300059 东方财富 170,040 3,434,808.00 2.16 7 000858 五 粮 液 16,900 2,891,928.00 1.82 8 300628 亿联网络 39,200 2,675,792.00 1.68 9 601688 华泰证券 138,300 2,600,040.00 1.63 10 601328 交通银行 499,600 2,562,948.00 1.61 11 300433 蓝思科技 90,100 2,526,404.00 1.59 12 601899 紫金矿业 534,400 2,351,360.00 1.48 13 002001 新 和 成 80,800 2,351,280.00 1.48 14 601066 中信建投 57,900 2,280,102.00 1.43 15 000963 华东医药 89,400 2,261,820.00 1.42 16 002236 大华股份 115,900 2,226,439.00 1.40 17 000895 双汇发展 48,100 2,216,929.00 1.39 18 600809 山西汾酒 15,200 2,204,000.00 1.38 19 601009 南京银行 300,000 2,199,000.00 1.38 20 600519 贵州茅台 1,500 2,194,320.00 1.38 21 002202 金风科技 215,000 2,143,550.00 1.35 22 002602 世纪华通 138,600 2,121,966.00 1.33 23 600018 上港集团 479,900 2,015,580.00 1.27 24 000656 金科股份 243,200 1,984,512.00 1.25 25 600048 保利地产 134,000 1,980,520.00 1.24 26 601668 中国建筑 410,000 1,955,700.00 1.23 27 000961 中南建设 211,300 1,880,570.00 1.18 28 600390 五矿资本 265,121 1,871,754.26 1.18 29 600027 华电国际 544,700 1,862,874.00 1.17 30 000157 中联重科 279,300 1,795,899.00 1.13 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 34 页 共 44 页


31 300498 温氏股份 78,600 1,713,480.00 1.08 32 600919 江苏银行 300,900 1,706,103.00 1.07 33 600036 招商银行 50,300 1,696,116.00 1.07 34 600585 海螺水泥 27,400 1,449,734.00 0.91 35 002607 中公教育 48,100 1,334,775.00 0.84 36 600346 恒力石化 94,700 1,325,800.00 0.83 37 002594 比亚迪 16,400 1,177,520.00 0.74 38 000338 潍柴动力 80,900 1,109,948.00 0.70 39 600760 中航沈飞 33,300 1,092,906.00 0.69 40 600352 浙江龙盛 81,800 1,046,222.00 0.66 41 600570 恒生电子 9,620 1,036,074.00 0.65 42 000001 平安银行 80,000 1,024,000.00 0.64 43 600837 海通证券 75,334 947,701.72 0.60 44 603444 吉比特 1,700 933,317.00 0.59 45 300496 中科创达 11,900 924,630.00 0.58 46 601006 大秦铁路 125,900 886,336.00 0.56 47 000513 丽珠集团 17,600 844,976.00 0.53 48 300418 昆仑万维 33,800 843,648.00 0.53 49 601012 隆基股份 20,600 839,038.00 0.53 50 002508 老板电器 26,800 833,748.00 0.52 51 000739 普洛药业 35,700 831,453.00 0.52 52 002223 鱼跃医疗 22,800 829,920.00 0.52 53 601865 福莱特 44,000 827,200.00 0.52 54 002065 东华软件 65,800 823,816.00 0.52 55 603233 大参林 9,940 807,326.80 0.51 56 300115 长盈精密 35,100 802,035.00 0.50 57 002152 广电运通 61,500 795,810.00 0.50 58 002925 盈趣科技 13,600 787,984.00 0.50 59 600486 扬农化工 9,400 775,500.00 0.49 60 600862 中航高科 45,700 773,244.00 0.49 61 002019 亿帆医药 33,400 767,198.00 0.48 62 600566 济川药业 30,000 763,800.00 0.48 63 002463 沪电股份 30,500 761,890.00 0.48 64 603866 桃李面包 14,600 742,994.00 0.47 65 600755 厦门国贸 111,900 738,540.00 0.46 66 601966 玲珑轮胎 36,200 731,240.00 0.46 67 000581 威孚高科 35,100 725,868.00 0.46 68 000975 银泰黄金 46,100 722,848.00 0.45 69 000932 华菱钢铁 190,400 717,808.00 0.45 70 000600 建投能源 139,200 708,528.00 0.45 71 600657 信达地产 171,800 707,816.00 0.44 72 000400 许继电气 53,600 707,520.00 0.44 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 35 页 共 44 页


73 000987 越秀金控 60,100 700,766.00 0.44 74 300316 晶盛机电 27,600 682,824.00 0.43 75 002926 华西证券 63,500 675,005.00 0.42 76 600019 宝钢股份 147,200 671,232.00 0.42 77 600745 闻泰科技 5,300 667,535.00 0.42 78 601088 中国神华 45,000 646,200.00 0.41 79 002444 巨星科技 48,900 580,932.00 0.37 80 002024 苏宁易购 66,100 579,697.00 0.36 81 600639 浦东金桥 35,900 573,682.00 0.36 82 000090 天健集团 82,500 570,075.00 0.36 83 002233 塔牌集团 47,200 567,816.00 0.36 84 000661 长春高新 1,300 565,890.00 0.36 85 600153 建发股份 67,800 549,180.00 0.35 86 002221 东华能源 53,600 471,144.00 0.30 87 002124 天邦股份 35,300 453,605.00 0.29 88 000878 云南铜业 41,700 442,437.00 0.28 89 000598 兴蓉环境 87,900 404,340.00 0.25 90 000778 新兴铸管 117,200 401,996.00 0.25 91 002299 圣农发展 13,800 400,200.00 0.25 92 601128 常熟银行 52,900 397,279.00 0.25 93 600298 安琪酵母 7,900 390,892.00 0.25 94 000488 晨鸣纸业 78,100 385,814.00 0.24 95 601577 长沙银行 46,100 366,034.00 0.23 96 600811 东方集团 82,700 365,534.00 0.23 97 603868 飞科电器 7,400 365,042.00 0.23 98 002373 千方科技 14,500 347,855.00 0.22 99 601872 招商轮船 58,300 339,889.00 0.21 100 002440 闰土股份 36,700 335,438.00 0.21 101 002028 思源电气 16,100 329,406.00 0.21 102 002048 宁波华翔 21,300 328,872.00 0.21 103 600765 中航重机 30,400 310,688.00 0.20 104 600704 物产中大 70,600 297,226.00 0.19 105 002078 太阳纸业 25,100 238,952.00 0.15 106 002128 露天煤业 28,400 220,100.00 0.14 107 600757 长江传媒 43,200 219,888.00 0.14 108 688365 光云科技 4,913 212,339.86 0.13 109 603899 晨光文具 3,700 202,020.00 0.13 110 600754 锦江酒店 6,800 188,700.00 0.12 111 600177 雅戈尔 29,300 174,628.00 0.11 112 300088 长信科技 15,500 173,600.00 0.11 113 688555 泽达易盛 2,703 153,530.40 0.10 114 688598 金博股份 1,912 149,021.28 0.09 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 36 页 共 44 页


115 688518 联赢激光 6,604 137,561.32 0.09 116 688312 燕麦科技 3,291 137,465.07 0.09 117 000028 国药一致 2,900 130,529.00 0.08 118 688090 瑞松科技 1,757 104,453.65 0.07 119 600643 爱建集团 12,200 96,990.00 0.06 120 601992 金隅集团 29,800 91,188.00 0.06 121 601718 际华集团 27,300 90,636.00 0.06 122 688181 八亿时空 1,315 80,333.35 0.05 123 688096 京源环保 2,890 61,903.80 0.04 124 688568 中科星图 3,650 59,166.50 0.04 125 688277 天智航 4,374 52,662.96 0.03 126 603087 甘李药业 452 45,335.60 0.03 127 688528 秦川物联 3,855 43,677.15 0.03 128 688377 迪威尔 2,533 41,591.86 0.03 129 688027 国盾量子 1,132 40,955.76 0.03 130 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01 131 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01 132 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 133 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 134 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600276 恒瑞医药 4,187,443.14 3.80 2 300433 蓝思科技 3,486,427.55 3.16 3 600036 招商银行 3,088,031.70 2.80 4 601688 华泰证券 3,048,498.00 2.76 5 000333 美的集团 2,895,030.00 2.62 6 600887 伊利股份 2,837,974.00 2.57 7 000858 五 粮 液 2,744,342.25 2.49 8 300059 东方财富 2,635,648.00 2.39 9 601601 中国太保 2,558,905.00 2.32 10 600030 中信证券 2,542,429.50 2.30 11 300628 亿联网络 2,527,508.50 2.29 12 000963 华东医药 2,358,330.00 2.14 13 600383 金地集团 2,308,151.00 2.09 14 601009 南京银行 2,286,000.00 2.07 15 601166 兴业银行 2,248,362.00 2.04 16 002236 大华股份 2,234,321.00 2.03 17 300003 乐普医疗 2,231,158.92 2.02 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 37 页 共 44 页


18 002202 金风科技 2,220,502.00 2.01 19 601318 中国平安 2,188,454.00 1.98 20 002001 新 和 成 2,179,896.00 1.98 注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 601628 中国人寿 3,224,026.00 2.92 2 600383 金地集团 3,021,484.00 2.74 3 601988 中国银行 2,935,648.00 2.66 4 600887 伊利股份 2,874,487.00 2.61 5 000876 新 希 望 2,465,323.00 2.23 6 600030 中信证券 2,446,183.00 2.22 7 601601 中国太保 2,382,790.00 2.16 8 600031 三一重工 2,363,207.00 2.14 9 002916 深南电路 2,328,815.00 2.11 10 601377 兴业证券 2,283,846.00 2.07 11 300003 乐普医疗 2,189,840.00 1.99 12 600837 海通证券 2,087,700.00 1.89 13 600522 中天科技 2,048,891.00 1.86 14 002241 歌尔股份 2,038,507.00 1.85 15 300122 智飞生物 2,004,388.00 1.82 16 600104 上汽集团 1,919,179.50 1.74 17 601006 大秦铁路 1,869,656.00 1.69 18 601111 中国国航 1,852,260.00 1.68 19 000651 格力电器 1,807,045.00 1.64 20 003816 中国广核 1,790,206.44 1.62 注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


192,146,058.29 卖出股票收入(成交)总额


163,913,026.78 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 38 页 共 44 页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、本基金投资的前十名证券之一华泰证券(601688.SH)的发行主体华泰证券股份有限公司 于 2020年 2月 10日因未按规定履行客户身份识别义务等,受到中国人民银行处罚(银罚字〔2020〕 23号)。本基金认为,对华泰证券的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。


2、本基金投资的前十名证券之一交通银行(601328.SH)的发行主体交通银行股份有限公司 于 2019年 12月 27日因授信审批不审慎等,受到中国银行保险监督管理委员会处罚(银保监罚决 字〔2019〕24 号),于 2020 年 4 月 20 日因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存 在违法违规行为,受到中国银行保险监督管理委员会处罚(银保监罚决字〔2020〕6号)。本基金 认为,对交通银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。


7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 39 页 共 44 页


7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


23,897.81 2


应收证券清算款


25,309.48 3


应收股利


- 4


应收利息


2,318.33 5


应收申购款


28,662.78 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


80,188.40 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比例 (%)


2,711 48,863.70 102,630,599.34 77.47


29,838,897.97 22.53


注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


6,152.08 0.0046


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目


持有基金份额总量的数量区间(万份)


大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 40 页 共 44 页


本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金


0~10 本基金基金经理持有本开放式基金


0 §9 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2010年 6月 22日) 基金份额总额


1,173,262,454.69 本报告期期初基金份额总额


98,448,114.79 本报告期基金总申购份额


48,436,273.51 减:本报告期基金总赎回份额


14,414,890.99 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


132,469,497.31


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


无。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


一、基金管理人的重大人事变动





二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


无。


10.4 基金投资策略的改变


本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙), 该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 41 页 共 44 页


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


长江证券


1


202,082,178.26


57.28%


184,155.57


57.28%


-


海通证券


1


148,420,658.63


42.07%


135,256.82


42.07%


-


光大证券


1


2,312,476.54


0.66%


2,107.39


0.66%


-


东方证券


1


-


-


-


-


-


申万宏源


1


-


-


-


-


-


中信证券


1


-


-


-


-


-


注:1、本报告期内,本基金新增交易单元有海通证券;退租交易单元有华创证券。


2、租用券商专用交易单元的选择标准和程序:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基 金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证 券公司交易单元的选择标准和程序。租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:


(一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为;


(二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求;


(三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务;


(四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足 各投资组合证券交易需要;


(五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务;


(六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。


租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务 评价表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。


本报告期内退出交易单元:无。


本报告期内新增交易单元:无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。


大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 42 页 共 44 页


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 大成基金管理有限公司关于基金经理 张钟玉女士因休产假暂停履行职务的 公告 证券时报、中国证监会 基金电子披露网站及本 公司网站 2020年 6月 13日 2 大成基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加泛华普益基金销售有限公司 为销售机构的公告 证券时报、中国证监会 基金电子披露网站及本 公司网站 2020年 6月 5日 3 大成基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加中国人寿保险股份有限公司 为销售机构的公告 证券时报、中国证监会 基金电子披露网站及本 公司网站 2020年 5月 22日 4 大成基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加中国人寿保险股份有限公司 为销售机构的公告 证券时报、中国证监会 基金电子披露网站及本 公司网站 2020年 5月 22日 5 大成核心双动力混合型证券投资基金 2019年年度报告 证券时报、中国证监会 基金电子披露网站及本 公司网站 2020年 4月 29日 6 大成基金管理有限公司关于终止泰诚 财富基金销售(大连)有限公司办理 相关销售业务的公告 证券时报、中国证监会 基金电子披露网站及本 公司网站 2020年 4月 25日 7 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 证券时报、中国证监会 基金电子披露网站及本 公司网站 2020年 4月 22日 8 大成基金管理有限公司关于延迟披露 旗下公募基金 2019年年度报告的公 告 证券时报、中国证监会 基金电子披露网站及本 公司网站 2020年 3月 25日 9 大成基金管理有限公司关于注销南京 分公司的公告 证券时报、中国证监会 基金电子披露网站及本 公司网站 2020年 3月 21日 10 大成基金管理有限公司关于注销青岛 分公司的公告 证券时报、中国证监会 基金电子披露网站及本 公司网站 2020年 2月 29日 11 大成基金管理有限公司关于 APP交易 平台汇款交易费率优惠的公告 证券时报、中国证监会 基金电子披露网站及本 公司网站 2020年 2月 26日 12 大成基金管理有限公司关于 2020年 春节假期延长期间调整公司公募基金 开放时间等相关事宜的公告 证券时报、中国证监会 基金电子披露网站及本 公司网站 2020年 1月 30日 13 大成核心双动力混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 证券时报、中国证监会 基金电子披露网站及本 公司网站 2020年 1月 17日 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 43 页 共 44 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


序 号


持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


机构


1


20200101-202 00413


25,772,551.5 5


-


-


25,772,551.55


19.46


2


20200414-202 00630


-


45,744,739.2 5


-


45,744,739.25


34.53


3


20200101-202 00630


31,113,308.5 4


-


-


31,113,308.54


23.49


个人


-


-


-


-


-


-


-


产品特有风险


当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值 剧烈波动的风险,甚至有可能引起基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成核心双动力股票型证券投资基金的文件;


2、《大成核心双动力混合型证券投资基金基金合同》;


3、《大成核心双动力混合型证券投资基金基金托管协议》;


4、《大成核心双动力股票型证券投资基金变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部分条 款的公告》;


5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;


6、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。


12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 大成核心双动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 44 页 共 44 页


12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。








大成基金管理有限公司 2020 年 8月 28日