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大成景恒混合C(006038)

大成景恒混合型证券投资基金2020年中期报告摘要查看PDF公告










大成景恒混合型证券投资基金 2020 年中期报告


2020 年 6 月 30 日
































基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2020 年 8 月 28 日 大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 2 页 共 46 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 8 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 01 月 01日起至 06月 30日止。 大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 3 页 共 46 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13 §5 托管人报告 .................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................. 14 6.1 资产负债表 ................................................................. 14 6.2 利润表 ..................................................................... 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 16 6.4 报表附注 ................................................................... 18 §7 投资组合报告 ................................................................ 34 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 38 大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 4 页 共 46 页


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 38 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 38 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 38 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 38 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 39 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 39 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 41 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 41 §10 重大事件揭示 ............................................................... 42 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 42 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 42 10.8 其他重大事件 .............................................................. 45 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 46 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 46 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 46 §12 备查文件目录 ............................................................... 46 12.1 备查文件目录 .............................................................. 46 12.2 存放地点 .................................................................. 46 12.3 查阅方式 .................................................................. 46


大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 5 页 共 46 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


大成景恒混合型证券投资基金


基金简称


大成景恒混合


基金主代码


090019 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2018年 6月 26日 基金管理人


大成基金管理有限公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额


33,530,016.35份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基 金简称


大成景恒混合 A


大成景恒混合 C


下属分级基金的交 易代码


090019


006038


报告期末下属分级 基金的份额总额


30,705,583.99份


2,824,432.36份


2.2 基金产品说明 投资目标


本混合型基金将秉承价值投资的基本理念,依据宏观经济长期运行 趋势和市场环境的变化预期,自上而下稳健配置资产,自下而上精 选证券,有效分散风险,力争实现基金资产的长期稳定增长。 投资策略


本基金以经风险调整后的收益最大化为目标,在合理运用金融工程 技术的基础上,因时制宜,把握宏观经济和投资市场的长期变化趋 势,根据经济周期和市场预期动态调整投资组合比例,自上而下配 置资产,自下而上精选证券,有效分散风险,谋求基金资产长期稳 定的增长。 业绩比较基准


80%×沪深 300指数收益率+20%×中证综合债券指数收益率 风险收益特征


本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金,高 于债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


赵冰 许俊 联系电话


0755-83183388 010-66594319 电子邮箱


office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


4008885558 95566 传真


0755-83199588 010-66594942 注册地址


深圳市福田区深南大道 7088号招 商银行大厦 32层 北京市西城区复兴门内大街 1号 办公地址


深圳市福田区深南大道 7088号招 北京市西城区复兴门内大街 1号 大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 6 页 共 46 页


商银行大厦 32层 邮政编码


518040 100818 法定代表人


吴庆斌 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


www.dcfund.com.cn 基金中期报告备置地点


基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088号 招商银行大厦 32 层


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据 和指标


报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日)





大成景恒混合 A


大成景恒混合 C


本期已实现收益


1,644,376.14 224,741.71 本期利润


2,794,083.90


566,802.84


加权平均基金份 额本期利润


0.0746


0.1162


本期加权平均净 值利润率


5.37%


8.18%


本期基金份额净 值增长率


6.76%


6.44%


3.1.2 期末数据 和指标


报告期末(2020年 6月 30日)


期末可供分配利 润


20,907,474.78


1,307,697.42


期末可供分配基 金份额利润


0.6809


0.4630


期末基金资产净 值


44,601,188.67


4,203,068.88


大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 7 页 共 46 页


期末基金份额净 值


1.453


1.488


3.1.3 累计期末 指标


报告期末(2020年 6月 30日)


基金份额累计净 值增长率


43.29%


47.62%


注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数)。 3、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 4、根据我司 2018年 6月 19日《关于大成景恒保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型 为大成景恒混合型证券投资基金后相关业务规则及增设 C类基金份额的公告》,自 2018年 6月 26 日起,大成景恒混合型证券投资基金增加收取销售服务费的 C类份额。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成景恒混合 A 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去一个月 2.32%


0.48%


5.96%


0.71%


-3.64%


-0.23%


过去三个月 7.15%


0.80%


10.23%


0.72%


-3.08%


0.08%


过去六个月 6.76%


1.54%


2.02%


1.21%


4.74%


0.33%


过去一年 11.77%


1.31%


8.40%


0.97%


3.37%


0.34%


自基金合同生效起至 今 43.29%


1.41%


16.78%


1.11%


26.51%


0.30%


大成景恒混合 C 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去一个月 2.27%


0.49%


5.96%


0.71%


-3.69%


-0.22%


大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 8 页 共 46 页


过去三个月 6.90%


0.81%


10.23%


0.72%


-3.33%


0.09%


过去六个月 6.44%


1.53%


2.02%


1.21%


4.42%


0.32%


过去一年 11.04%


1.31%


8.40%


0.97%


2.64%


0.34%


自基金合同生效起至 今 47.62%


1.43%


22.05%


1.10%


25.57%


0.33%


3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。


大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 9 页 共 46 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于 1999年 4月 12日正 式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为 2 亿元人民币,注册 地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公 司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理,还具有 全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、 特定客户资产管理和 QDII业务资格。





经过二十年的稳健发展,公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多 样,构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品 线。截至 2020年 6月 30日,公司管理公募基金产品数量共 103只。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


苏 秉 毅 本基金基 金经理, 数量与指 数投资部 副总监 2018 年 6 月 26日 - 16年 经济学硕士。2004 年 9 月至 2008 年 5 月 就职于华夏基金管理有限公司基金运作 部。2008年加入大成基金管理有限公司, 曾担任规划发展部高级产品设计师、数量 与指数投资部基金经理助理,现任数量与 指数投资部副总监。2012 年 8 月 28 日至 2014 年 1 月 23 日任大成中证 500 沪市交 易型开放式指数证券投资基金联接基金基 金经理。2014年 1月 24日至 2014年 2月 17日任大成健康产业股票型证券投资基金 基金经理。2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9 月 11 日任深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金及大成深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金基金经 理。2012 年 8 月 24 日起任中证 500 沪市 交易型开放式指数证券投资基金基金经 理。2013年 1月 1日至 2015 年 8月 25日 任大成沪深 300 指数证券投资基金基金经 理。2013年 2月 7日起任大成中证 100交 易型开放式指数证券投资基金基金经理。 2015年 6月 5日起任大成深证成份交易型 开放式指数证券投资基金基金经理。2015 大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 10 页 共 46 页


年 6月 29日起任大成中证互联网金融指数 分级证券投资基金基金经理。2016年 3月 4 日起任大成核心双动力混合型证券投资 基金、大成沪深 300 指数证券投资基金基 金经理。2018 年 6 月 26 日起任大成景恒 混合型证券投资基金基金经理。具有基金 从业资格。国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。





2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具,对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同向交易溢价率较大主要来 源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一 致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统 计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易存在 1 笔同日反向交易,原因为组合流动性需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指 数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易存在 1笔同日反向交易, 原因为组合流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果 数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。 大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 11 页 共 46 页


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


上半年,由于史无前例的疫情,宏观经济运行偏离了既有轨道,外部环境也面临巨大变局。 尽管疫情得到一定控制,但短时间内仍无法根治,持续影响社会运作。巨震之下,保障民生、维 持社会稳定是政府的首要目标,宽松的货币政策和积极的财政政策成为必然选择。相对于国内形 势,海外疫情更为严重,世界格局也发生了一定程度的变化。 股票市场同样波动极大。以春节前后新冠肺炎的爆发为转折点,节后市场一度暴跌,相关部 门及时出手,股市从流动性危机的边缘被挽救回来,并在流动性和情绪驱动下走出一波反弹行情。 三月份海外疫情进一步蔓延并引发了各类资产的史诗级波动,也导致了 A 股产生系统性调整,随 后市场利空出尽站稳,并走出了一波可观的普涨行情。 经过反复剧烈波动,上半年市场基准沪深 300 指数小幅上涨 1.64%。行业和风格分化较大, 机构持仓较为集中的板块优势明显。成长风格大幅领先价值风格,创业板指成为上半年表现最为 优异的主流宽基指数。在行业板块方面,医药生物一枝独秀,消费、科技依然表现较好,“赛道” 优势淋漓尽致;而采掘、银行等传统行业则表现较弱。 本基金投资风格依然保持稳定,坚持逆向投资、均值回归的投资理念,投资于低估的行业和 个股。持仓比例较高的板块包括基建相关、偏周期的低估值板块,此外,国企改革概念股也是重 要投资对象。 年后由于疫情的原因,基金遭遇了流动性危机,大额赎回和恐慌性杀跌同时发生,导致净值 急剧下跌。流动性危机解除后,被错杀的股票重回正轨,加上再融资新规等措施为市场注入新的 活力,低估值板块重新得到重视,基金持仓估值得到修复,净值也有所回升。然而进入二季度, 市场又回到了结构严重分化、动量效应显著的环境。本基金净值虽未出现大幅回撤,但涨幅仍落 后于同类产品。后半季,出于对流动性宽松低于预期且资金脱虚向实的担心,基金逐渐转向战略 性防御,净值波动进一步降低。 上半年度基金 A类份额净值上涨 6.76%,涨幅落后于偏成长风格的指数,领先于沪深 300、上 证 50等偏价值的指数。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末大成景恒混合 A 的基金份额净值为 1.453 元,本报告期基金份额净值增长率 为 6.76%,同期业绩比较基准收益率为 2.02%;截至本报告期末大成景恒混合 C的基金份额净值为 1.488元,本报告期基金份额净值增长率为 6.44%,同期业绩比较基准收益率为 2.02% 。


大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 12 页 共 46 页


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望下半年,宏观经济局面依然严峻。新冠疫情已经给世界经济带来了巨大的损失,在短期 内也难以看到问题解决的曙光。雪上加霜的是,由此引起的全球范围社会撕裂,形成了经济复苏 的巨大障碍。


对于股票市场,我们持总体中性、略偏乐观的观点。尽管基本面并不理想,股票市场走势却 并不仅仅反映当前经济形势,有望展现出更强的韧性。近年来,股票市场得到国家层面前所未有 的重视,在当前局面下有望成为支持经济、发展科技、推动改革的抓手。在监管部门的呵护下, 股市下半年有望继续平稳运行,系统性大幅上涨或下跌的可能性都较小,且不乏结构性的机会, 风格切换可能较为频繁。


另一方面,即便市场平稳运行,也不排除会有阶段性、局部回撤。当前部分股票估值已非常 高,连乐观的未来增长预期也不足以支撑其估值水平,若出现流动性边际收紧等利空,股价开始 回归合理区间的话,跌幅将相当可观。此外,国际形势不稳,我们也要警惕小概率高烈度风险事 件的发生,不可过度乐观。


基于以上判断,尽管过往一段时间市场风格并不有利,基金仍将继续守候既定投资风格,静 待风格反转。


在流动性占相对主导地位的环境中,基金仓位将主要取决于增量资金是否进场,若市场成交 量持续放大、资金进场迹象明显,则基金将保持较高仓位。在因子方面继续深度配置小市值、反 转因子。由于过去一段时间成长风格已大幅领先价值风格,基于均值回复的投资理念,基金在该 维度将偏价值配置。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估 值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定 收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察 稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历, 估值委员会成员中包括五名投资组合经理。


股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负 责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日 需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整 大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 13 页 共 46 页


的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;交 易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况,协助反馈其市场交易信息;基金运营部负责日常 的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负 责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项 的信息披露工作。


本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行,并与托管银行的估值结果核对 一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,投资组合经理作为估值小组成员,对持仓 证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估 值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会 讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。


本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央国债登记结算有 限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易 的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金管理人将严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分 配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在大成景恒混合型证券投资基 金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了 应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 14 页 共 46 页


份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:大成景恒混合型证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2020 年 6月 30日 上年度末


2019年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


14,375,313.99 4,680,353.52 结算备付金





509,175.45 27,337.15 存出保证金





22,692.58 15,326.38 交易性金融资产


6.4.7.2


34,785,101.41 70,712,265.58 其中:股票投资





34,785,101.41 70,712,265.58 基金投资





- - 债券投资





- - 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款





21,759.40 533,461.41 应收利息


6.4.7.5


1,334.67 860.94 应收股利





- - 应收申购款





186,082.96 55,220.17 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





49,901,460.46 76,024,825.15 负债和所有者权益


附注号


本期末


2020 年 6月 30日 上年度末


2019年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





- - 应付赎回款





720,984.81 733,629.99 大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 15 页 共 46 页


应付管理人报酬





65,799.41 99,129.93 应付托管费





10,966.58 16,521.63 应付销售服务费





2,317.76 5,713.79 应付交易费用


6.4.7.7


45,231.18 49,239.95 应交税费





188,252.80 188,252.80 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


63,650.37 126,791.62 负债合计





1,097,202.91 1,219,279.71 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


25,758,914.04 42,716,307.88 未分配利润


6.4.7.10


23,045,343.51 32,089,237.56 所有者权益合计





48,804,257.55 74,805,545.44 负债和所有者权益总计





49,901,460.46 76,024,825.15 注: 报告截止日 2020年 06月 30日,基金份额总额 33,530,016.35份,其中大成景恒混合 A基金 份额总额为 30,705,583.99 份,基金份额净值 1.453 元。大成景恒混合 C 基金份额总额为 2,824,432.36份,基金份额净值 1.488元。 6.2 利润表 会计主体:大成景恒混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


一、收入





4,176,951.02 15,440,725.49 1.利息收入





19,914.79 34,438.10 其中:存款利息收入


6.4.7.11


19,914.79 34,438.10 债券利息收入





- - 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





- - 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





2,492,933.30 18,046,645.00 其中:股票投资收益


6.4.7.12


2,199,258.16 17,485,834.33 基金投资收益


- - 债券投资收益


6.4.7.13


- - 资产支持证券投资收 - - 大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 16 页 共 46 页





贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


96,893.21 -8,792.72 股利收益


6.4.7.16


196,781.93 569,603.39 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.17


1,491,768.89 -3,273,116.77 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.18


172,334.04 632,759.16 减:二、费用





816,064.28 1,283,234.95 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


441,781.55 677,658.71 2.托管费


6.4.10.2.2


73,630.33 112,943.13 3.销售服务费


6.4.10.2.3


20,616.47 61,354.98 4.交易费用


6.4.7.19


196,612.52 347,431.73 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 6.税金及附加


348.83 283.52 7.其他费用


6.4.7.20


83,074.58 83,562.88 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)





3,360,886.74 14,157,490.54 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





3,360,886.74 14,157,490.54 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:大成景恒混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1 日至 2020年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 42,716,307.88 32,089,237.56 74,805,545.44 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 3,360,886.74


3,360,886.74 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 -16,957,393.84 -12,404,780.79 -29,362,174.63 大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 17 页 共 46 页


“-”号填列)


其中:1.基金申 购款


21,245,413.51 14,857,870.24 36,103,283.75 2.基金赎 回款


-38,202,807.35 -27,262,651.03 -65,465,458.38 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


25,758,914.04 23,045,343.51 48,804,257.55 项目


上年度可比期间


2019年 1月 1 日至 2019年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 45,462,084.85 9,818,164.88 55,280,249.73 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 14,157,490.54


14,157,490.54 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


22,231,088.28 19,279,453.95 41,510,542.23 其中:1.基金申 购款


120,543,997.35 65,054,775.76 185,598,773.11 2.基金赎 回款


-98,312,909.07 -45,775,321.81 -144,088,230.88 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


67,693,173.13 43,255,109.37 110,948,282.50 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:





谭晓冈


周立新


刘亚林


大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 18 页 共 46 页


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.2 税项 1.


印花税


证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。


股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印 花税。


2.


增值税、企业所得税


根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府 债利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。


根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人;


根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定,自 2018年 1月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简 称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理 人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,提供贷款服务,以 2018 年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017年 12月 31日前取得的股票(不 包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年 最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个 交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、 大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 19 页 共 46 页


基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征 收流通股股东应缴纳的企业所得税。


3.


个人所得税





个人所得税税率为 20%。


基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发 行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个 人所得税。


基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,减按 50%计入应 纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。


股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征 收流通股股东应缴纳的个人所得税。


暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。


6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 活期存款


14,375,313.99 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


14,375,313.99 6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 20 页 共 46 页


股票


43,339,598.43 34,785,101.41 -8,554,497.02 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


- - - 银行间市场


- - - 合计


- - - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


43,339,598.43 34,785,101.41 -8,554,497.02 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


应收活期存款利息


1,325.49 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


- 应收债券利息


- 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


9.18 合计


1,334.67 大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 21 页 共 46 页


6.4.3.6 其他资产 无。 6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


45,231.18 银行间市场应付交易费用


- 合计


45,231.18 6.4.3.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


1,491.91 应付证券出借违约金


- 预提费用 62,158.46 合计


63,650.37 6.4.3.9 实收基金 金额单位:人民币元


大成景恒混合 A 项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 47,654,422.36


35,593,281.34 本期申购


19,892,814.61


14,858,477.79


本期赎回(以“-”号填列)


-36,841,652.98


-27,517,277.45


本期末


30,705,583.99


22,934,481.68


大成景恒混合 C 项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 7,123,026.54


7,123,026.54 本期申购


6,386,935.72


6,386,935.72


本期赎回(以“-”号填列)


-10,685,529.90


-10,685,529.90


本期末


2,824,432.36


2,824,432.36


注:申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有);赎回含转换出份额(如有)。


6.4.3.10 未分配利润 单位:人民币元


大成景恒混合 A


大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 22 页 共 46 页


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 30,384,107.08 -1,132,346.20 29,251,760.88 本期利润


1,644,376.14 1,149,707.76 2,794,083.90


本期基金份额 交易产生的变 动数


-11,121,008.44 741,870.65 -10,379,137.79 其中:基金申 购款


12,499,052.89 -96,839.01 12,402,213.88 基金赎 回款


-23,620,061.33 838,709.66 -22,781,351.67 本期已分配利 润


- - - 本期末


20,907,474.78 759,232.21 21,666,706.99 大成景恒混合 C


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 3,012,923.14 -175,446.46 2,837,476.68 本期利润


224,741.71 342,061.13 566,802.84


本期基金份额 交易产生的变 动数


-1,929,967.43 -95,675.57 -2,025,643.00 其中:基金申 购款


2,542,778.66 -87,122.30 2,455,656.36 基金赎 回款


-4,472,746.09 -8,553.27 -4,481,299.36 本期已分配利 润


- - - 本期末


1,307,697.42 70,939.10 1,378,636.52 6.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


活期存款利息收入


19,272.01 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


487.93 其他


154.85 合计


19,914.79 6.4.3.12 股票投资收益





项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


卖出股票成交总额


78,866,711.58


大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 23 页 共 46 页


减:卖出股票成本总额


76,667,453.42


买卖股票差价收入


2,199,258.16


6.4.3.13 债券投资收益 无。 6.4.3.14 贵金属投资收益 无。 6.4.3.15 衍生工具收益 单位:人民币元


项目


本期收益金额


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 股指期货投资收益 96,893.21 6.4.3.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


196,781.93 其中:证券出借权益补偿收 入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


196,781.93 6.4.3.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


1.交易性金融资产


1,491,768.89 股票投资


1,491,768.89 债券投资


- 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


1,491,768.89 大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 24 页 共 46 页


6.4.3.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金赎回费收入


169,157.89 基金转换费收入


3,176.15 合计


172,334.04 注:1)本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。


2)本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于赎回费总额的 25%归入转出基金的基金资产。


6.4.3.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用


196,612.52 银行间市场交易费用


- 合计


196,612.52 6.4.3.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用


22,376.90 信息披露费


39,781.56 证券出借违约金


- 银行划款手续费 2,316.12 账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计


83,074.58 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 无。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 25 页 共 46 页


大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


光大证券 23,610,264.98 20.11


141,014,202.24 57.97


6.4.6.1.2 债券交易 无。 6.4.6.1.3 债券回购交易 无。 6.4.6.1.4 权证交易 无。 6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年1月1日至2020年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


光大证券 21,516.12 20.11


2,204.04 4.87


关联方名称


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


光大证券 128,507.50 57.97


66,393.59 53.84


大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 26 页 共 46 页


注:1)上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经 手费后的净额列示。 2)该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。


6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


441,781.55 677,658.71 其中:支付销售机构的客户维护费


153,623.36


255,642.74


注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计 提。计算方法如下: H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 6.4.6.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


73,630.33 112,943.13 注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管人的基金托管费按基金财产净值的 0.25%年费率 计提。计算方法如下:


H=E×0.25%/当年天数


H为每日应计提的基金托管费


E为前一日的基金资产净值 6.4.6.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 本期


大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 27 页 共 46 页


方名称


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


大成景恒混合 A


大成景恒混合 C


合计


大成基金 -


1,344.22


1,344.22 合计


- 1,344.22 1,344.22 获得销售服务费的各关联 方名称


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


大成景恒混合 A 大成景恒混合 C 合计


大成基金 - 2,547.50 2,547.50 合计


- 2,547.50 2,547.50 注:销售服务费每日计提,按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的 销售服务费率为 0.60%,本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。销 售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.60%/当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日的基金财产净值 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 28 页 共 46 页


6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国银行


14,375,313.99


19,272.01


6,963,989.04


32,208.67


注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行约定利率计息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 无。 6.4.8 期末(2020 年 6 月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.8.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值 总额


备注


300840 酷特智 能 2020年 6月 30 日 2020年 07月 08 日 新股未上 市 5.94 5.94 983 5,839.02 5,839.02 - 300843 胜蓝股 份 2020年 6月 23 日 2020年 07月 02 日 新股未上 市 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 29 页 共 46 页


300845 捷安高 科 2020年 6月 24 日 2020年 07月 03 日 新股未上 市 17.63 17.63 423 7,457.49 7,457.49 - 300846 首都在 线 2020年 6月 22 日 2020年 07月 01 日 新股未上 市 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制 流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以由高层监控(合规与风险管理委 员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构 成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,对公司整 体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会,通过定 期会议讨论涉及投资风险的重大议题,形成正式决议提交投委会。在业务操作层面,监察稽核部 履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方 式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 30 页 共 46 页


6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管行中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的 可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用 风险。


于本期末,本基金无债券投资(上年度末:同)。 6.4.9.3 流动性风险


流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险 一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的 价格变现。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监 控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回 需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非正常情况 下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于本期末,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。


本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如 有),其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需 求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注中列示的卖出回购金融资产款余 大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 31 页 共 46 页


额(如有)将在 1 个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩 余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余 额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金 融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有的部分金融资产计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度上受 到市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及买入返售 金融资产等。下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2020年 6月 30日


1 年以内


1-5年


5 年以上


不计息


合计


资产























银行存款 14,375,313.99 - - - 14,375,313.99 结算备付金 509,175.45 - - - 509,175.45 存出保证金 22,692.58 - - - 22,692.58 交易性金融资产 - - - 34,785,101.41 34,785,101.41 应收利息 - - - 1,334.67 1,334.67 应收申购款 - - - 186,082.96 186,082.96 应收证券清算款 - - - 21,759.40 21,759.40 资产总计


14,907,182.02 - - 34,994,278.44 49,901,460.46 负债























应付赎回款 - - - 720,984.81 720,984.81 应付管理人报酬 - - - 65,799.41 65,799.41 应付托管费 - - - 10,966.58 10,966.58 大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 32 页 共 46 页


应付销售服务费 - - - 2,317.76 2,317.76 应付交易费用 - - - 45,231.18 45,231.18 应交税费 - - - 188,252.80 188,252.80 其他负债 - - - 63,650.37 63,650.37 负债总计


- - - 1,097,202.91 1,097,202.91 利率敏感度缺口


14,907,182.02 - - 33,897,075.53 48,804,257.55 上年度末


2019年 12月 31日


1 年以内


1-5年


5 年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 4,680,353.52 - - - 4,680,353.52 结算备付金 27,337.15 - - - 27,337.15 存出保证金 15,326.38 - - - 15,326.38 交易性金融资产 - - - 70,712,265.58 70,712,265.58 应收利息 - - - 860.94 860.94 应收申购款 - - - 55,220.17 55,220.17 应收证券清算款 - - - 533,461.41 533,461.41 资产总计


4,723,017.05


-


-


71,301,808.10


76,024,825.15


负债























应付赎回款 - - - 733,629.99 733,629.99 应付管理人报酬 - - - 99,129.93 99,129.93 应付托管费 - - - 16,521.63 16,521.63 应付销售服务费 - - - 5,713.79 5,713.79 应付交易费用 - - - 49,239.95 49,239.95 应交税费 - - - 188,252.80 188,252.80 其他负债 - - - 126,791.62 126,791.62 负债总计


- -


-


1,219,279.71


1,219,279.71


利率敏感度缺口


4,723,017.05


-


-


70,082,528.39


74,805,545.44


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末,本基金未持有交易性债券投资(上年度末:同),因此市场利率的变动对于本基金 资产净值无重大影响(上年度末:同)。


6.4.9.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的金融工具均以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险


其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来 大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 33 页 共 46 页


现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资 于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工 具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对 本基金所持有的证券价格实施监控。


本基金投资组合的资产配置范围为:股票资产占基金资产的比例为 60%一 95%;债券、资产 支持证券、货币市场工具等固定收益类资产的投资比例范围为基金资产的 5%一 40%;扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


34,785,101.41


71.27


70,712,265.58


94.53


交易性金融资产 —基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


34,785,101.41 71.27


70,712,265.58 94.53


6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020 年 6月 30日)


上年度末 (2019 年 12 月 31日 )


分析 业绩比较基准上升 5% 2,040,000.00 3,370,000.00


业绩比较基准下降 -2,040,000.00 -3,370,000.00


大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 34 页 共 46 页


5% 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


34,785,101.41 69.71


其中:股票


34,785,101.41 69.71 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


14,884,489.44 29.83 8 其他各项资产


231,869.61 0.46 9 合计


49,901,460.46 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


322,010.72 0.66 B


采矿业


- - C


制造业


15,611,557.39 31.99 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


1,037,026.60 2.12 E


建筑业


4,668,888.00 9.57 F


批发和零售业


2,205,377.00 4.52 G


交通运输、仓储和邮政业


1,798,785.00 3.69 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


11,268.96 0.02 J


金融业


2,075,608.30 4.25 K


房地产业


3,630,686.00 7.44 大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 35 页 共 46 页


L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


2,917,463.44 5.98 N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


506,430.00 1.04


合计


34,785,101.41 71.27 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 000528 柳 工 207,800 1,311,218.00 2.69 2 002061 浙江交科 248,700 1,288,266.00 2.64 3 300732 设研院 90,984 1,197,349.44 2.45 4 601916 浙商银行 294,195 1,159,128.30 2.38 5 600787 中储股份 257,500 1,130,425.00 2.32 6 000014 沙河股份 103,200 1,116,624.00 2.29 7 600340 华夏幸福 47,200 1,078,992.00 2.21 8 002751 易尚展示 46,400 1,054,208.00 2.16 9 603025 大豪科技 144,100 1,047,607.00 2.15 10 300137 先河环保 156,400 1,043,188.00 2.14 11 600963 岳阳林纸 278,200 987,610.00 2.02 12 603029 天鹅股份 63,800 980,606.00 2.01 13 002051 中工国际 133,900 974,792.00 2.00 14 601669 中国电建 274,600 950,116.00 1.95 15 300309 吉艾科技 256,000 916,480.00 1.88 16 600582 天地科技 295,400 865,522.00 1.77 17 000757 浩物股份 193,600 830,544.00 1.70 18 600433 冠豪高新 252,200 759,122.00 1.56 19 603637 镇海股份 51,500 713,790.00 1.46 20 600428 中远海特 217,000 668,360.00 1.37 21 600463 空港股份 100,800 656,208.00 1.34 22 000753 漳州发展 226,500 636,465.00 1.30 23 600617 国新能源 144,300 564,213.00 1.16 24 601226 华电重工 150,600 558,726.00 1.14 大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 36 页 共 46 页


25 002342 巨力索具 187,200 546,624.00 1.12 26 000778 新兴铸管 156,400 536,452.00 1.10 27 600773 西藏城投 87,700 520,938.00 1.07 28 000906 浙商中拓 89,600 516,096.00 1.06 29 600793 宜宾纸业 48,300 515,844.00 1.06 30 600783 鲁信创投 33,100 506,430.00 1.04 31 002278 神开股份 92,600 479,668.00 0.98 32 600096 云天化 100,000 475,000.00 0.97 33 002386 天原集团 96,400 471,396.00 0.97 34 000852 石化机械 100,000 465,000.00 0.95 35 600874 创业环保 70,000 464,800.00 0.95 36 000709 河钢股份 223,600 456,144.00 0.93 37 601611 中国核建 72,900 450,522.00 0.92 38 600328 中盐化工 63,300 450,063.00 0.92 39 002282 博深股份 51,000 448,800.00 0.92 40 300500 启迪设计 32,600 447,598.00 0.92 41 002146 荣盛发展 53,600 434,160.00 0.89 42 000589 贵州轮胎 107,200 432,016.00 0.89 43 002309 中利集团 75,300 414,150.00 0.85 44 603616 韩建河山 60,000 406,800.00 0.83 45 600320 振华重工 123,600 354,732.00 0.73 46 000928 中钢国际 88,800 348,984.00 0.72 47 000039 中集集团 44,800 323,904.00 0.66 48 002321 华英农业 84,296 322,010.72 0.66 49 600076 康欣新材 93,600 301,392.00 0.62 50 600748 上实发展 57,200 292,292.00 0.60 51 300535 达威股份 19,500 238,875.00 0.49 52 600058 五矿发展 36,800 222,272.00 0.46 53 600791 京能置业 54,400 187,680.00 0.38 54 002394 联发股份 15,900 141,510.00 0.29 55 000553 安道麦 A 8,393 75,704.86 0.16 56 603087 甘李药业 150 15,045.00 0.03 57 600956 新天绿能 1,590 8,013.60 0.02 58 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.02 59 300845 捷安高科 423 7,457.49 0.02 60 300840 酷特智能 983 5,839.02 0.01 61 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 37 页 共 46 页


1 002751 易尚展示 2,297,405.00 3.07 2 600894 广日股份 1,278,576.00 1.71 3 002146 荣盛发展 1,209,988.00 1.62 4 300137 先河环保 1,156,924.00 1.55 5 002342 巨力索具 1,153,896.00 1.54 6 600340 华夏幸福 1,146,970.00 1.53 7 600028 中国石化 1,124,596.30 1.50 8 002457 青龙管业 1,105,072.00 1.48 9 000488 晨鸣纸业 1,094,824.00 1.46 10 000928 中钢国际 943,326.00 1.26 11 603616 韩建河山 906,784.00 1.21 12 002205 国统股份 899,400.00 1.20 13 600748 上实发展 873,416.00 1.17 14 603800 道森股份 749,549.00 1.00 15 600235 民丰特纸 743,995.00 0.99 16 603668 天马科技 710,589.00 0.95 17 002246 北化股份 682,096.00 0.91 18 000600 建投能源 675,720.00 0.90 19 600463 空港股份 639,072.00 0.85 20 601717 郑煤机 620,480.00 0.83 注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 002480 新筑股份 2,850,243.22 3.81 2 002254 泰和新材 2,209,433.00 2.95 3 002544 杰赛科技 1,826,867.00 2.44 4 600773 西藏城投 1,807,375.00 2.42 5 003816 中国广核 1,790,206.44 2.39 6 002389 航天彩虹 1,693,508.00 2.26 7 002246 北化股份 1,631,160.00 2.18 8 300711 广哈通信 1,492,459.00 2.00 9 300513 恒实科技 1,457,253.00 1.95 10 600894 广日股份 1,412,935.00 1.89 11 002751 易尚展示 1,304,929.00 1.74 12 600879 航天电子 1,287,124.00 1.72 13 002632 道明光学 1,264,449.00 1.69 14 002297 博云新材 1,207,277.00 1.61 15 002321 华英农业 1,206,823.56 1.61 16 002457 青龙管业 1,190,184.00 1.59 17 300334 津膜科技 1,177,052.00 1.57 大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 38 页 共 46 页


18 002205 国统股份 1,154,512.00 1.54 19 000488 晨鸣纸业 1,143,096.00 1.53 20 600028 中国石化 1,128,776.40 1.51 注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


39,248,520.36 卖出股票收入(成交)总额


78,866,711.58 注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代 码


名 称


持仓量(买/ 卖)


合约市值(元)


公允价值变动 (元)


风险说明


- - - - - - 公允价值变动总额合计(元)


- 股指期货投资本期收益(元)


96,893.21 股指期货投资本期公允价值变动(元)


- 注:买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示,单位为手。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的,通过套期保值策略,对冲系统性 大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 39 页 共 46 页


风险,应对组合构建与调整中的流动性风险,力求风险收益的优化。


套期保值实质上是利用股指期货多空双向和杠杆放大的交易功能,改变投资组合的 beta,以 达到适度增强收益或控制风险的目的。为此,套期保值策略分为多头套期保值和空头套期保值。 多头保值策略是指基于股市将要上涨的预期或建仓要求,需要在未来买入现货股票,为了控制股 票买入成本而预先买入股指期货合约的操作;空头套期保值是指卖出期货合约来对冲股市系统性 风险,控制与回避持有股票的风险的操作。


基金管理人依据对股市未来趋势的研判、本基金的风险收益目标以及投资组合的构成,决定 是否对现有股票组合进行套期保值以及采用何种套期保值策略。


在构建套期保值组合过程中,基金管理人通过对股票组合的结构分析,分离组合的系统性风 险(beta)及非系统性风险。基金管理人将关注股票组合 beta值的易变性以及股指期货与指数之 间基差波动对套期保值策略的干扰,通过大量数据分析与量化建模,确立最优套保比率。


在套期保值过程中,基金管理人将不断精细和不断修正套保策略,动态管理套期保值组合。 主要工作包括,基于合理的保证金管理策略严格进行保证金管理;对投资组合 beta 系数的实时监 控,全程评估套期保值的效果和基差风险,当组合 beta 值超过事先设定的 beta 容忍度时,需要 对套期保值组合进行及时调整;进行股指期货合约的提前平仓或展期决策管理。


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年 收到公开谴责、处罚的情形。


7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


22,692.58 2


应收证券清算款


21,759.40 3


应收股利


- 4


应收利息


1,334.67 大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 40 页 共 46 页


5


应收申购款


186,082.96 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


231,869.61 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份 额 级 别


持有人户 数(户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比例 (%)


持有份额


占总份额比例 (%)


大 成 景 恒 混 合 A 35,663 860.99 - - 30,705,583.99 100.00 大 成 景 恒 混 合 C 1,543 1,830.48 - - 2,824,432.36 100.00 合 计


37,206 901.20 - - 33,530,016.35 100.00 注:1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对分级份额,比例的分母采用各 自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 41 页 共 46 页





2、持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 大成景恒混合 A 111,737.30 0.3639


大成景恒混合 C 203.85 0.0072





合计


111,941.15 0.3339 注:上述占基金总份额比例的计算中,对分级份额,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 大成景恒混合 A 0~10 大成景恒混合 C 0 合计


0~10 本基金基金经理持有 本开放式基金 大成景恒混合 A 0


大成景恒混合 C 0


合计


0 §9 开放式基金份额变动 单位:份


项目


大成景恒混合 A


大成景恒混合 C


基金合同生效日 (2018年 6月 26日) 基金份额总额


22,277,687.33 - 本报告期期初基金份 额总额


47,654,422.36 7,123,026.54 本报告期基金总申购 份额


19,892,814.61 6,386,935.72 大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 42 页 共 46 页


减:本报告期基金总 赎回份额


36,841,652.98 10,685,529.90 本报告期基金拆分变 动份额(份额减少以 “-”填列)


- - 本报告期期末基金份 额总额


30,705,583.99


2,824,432.36


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


无。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


无。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


无。


10.4 基金投资策略的改变


本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙), 该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚 等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


长江证券


2


29,972,492.20


25.53%


27,313.16


25.53%


-


大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 43 页 共 46 页


申万宏源


1


24,048,090.68


20.48%


21,915.69


20.48%


-


光大证券


2


23,610,264.98


20.11%


21,516.12


20.11%


-


国都证券


1


23,490,182.13


20.01%


21,407.75


20.01%


-


东海证券


1


10,567,145.01


9.00%


9,629.51


9.00%


-


中信建投证 券


1


3,268,550.56


2.78%


2,978.55


2.78%


-


中国银河证 券


1


1,818,584.27


1.55%


1,657.48


1.55%


-


华林证券


1


627,759.05


0.53%


572.01


0.53%


-


安信证券


2


-


-


-


-


-


渤海证券


1


-


-


-


-


-


财富证券


1


-


-


-


-


-


长城证券


1


-


-


-


-


-


东方证券


1


-


-


-


-


-


东吴证券


1


-


-


-


-


-


东兴证券


1


-


-


-


-


-


东莞证券


1


-


-


-


-


-


方正证券


1


-


-


-


-


-


广发证券


1


-


-


-


-


-


广州证券


1


-


-


-


-


-


国海证券


1


-


-


-


-


-


国泰君安


1


-


-


-


-


-


国信证券


1


-


-


-


-


-


海通证券


2


-


-


-


-


-


恒泰证券


1


-


-


-


-


-


华宝证券


1


-


-


-


-


-


华福证券


1


-


-


-


-


-


华泰证券


2


-


-


-


-


-


华西证券


1


-


-


-


-


-


大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 44 页 共 46 页


华鑫证券


1


-


-


-


-


-


江海证券


1


-


-


-


-


-


民生证券


1


-


-


-


-


-


平安证券


1


-


-


-


-


-


太平洋证券


1


-


-


-


-


-


天源证券


1


-


-


-


-


-


万联证券


1


-


-


-


-


-


西南证券


1


-


-


-


-


-


湘财证券


1


-


-


-


-


-


英大证券


1


-


-


-


-


-


招商证券


3


-


-


-


-


-


中国中投证 券


2


-


-


-


-


-


中金公司


2


-


-


-


-


-


中泰证券


1


-


-


-


-


-


中信证券


2


-


-


-


-


-


注:1.本报告期内本基金退租交易单元:九州证券;新增交易单元:招商证券。


2.根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金 字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。


租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:


(一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为;


(二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求;


(三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务;


(四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足 各投资组合证券交易需要;


(五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务;


(六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。


租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务 评价表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 45 页 共 46 页


10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 大成基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加北京肯特瑞基金销售有限公 司为销售机构的公告 上海证券报、中国证监 会基金电子披露网站及 本公司网站 2020年 6月 22日 2 大成基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加泛华普益基金销售有限公司 为销售机构的公告 上海证券报、中国证监 会基金电子披露网站及 本公司网站 2020年 6月 5日 3 大成基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加中国人寿保险股份有限公司 为销售机构的公 上海证券报、中国证监 会基金电子披露网站及 本公司网站 2020年 5月 22日 4 大成景恒混合型证券投资基金 2019 年年度报告 上海证券报、中国证监 会基金电子披露网站及 本公司网站 2020年 4月 29日 5 大成基金管理有限公司关于终止泰诚 财富基金销售(大连)有限公司办理 相关销售业务的公告 上海证券报、中国证监 会基金电子披露网站及 本公司网站 2020年 4月 25日 6 大成景恒混合型证券投资基金 2020 年第 1季度报告 上海证券报、中国证监 会基金电子披露网站及 本公司网站 2020年 4月 22日 7 大成基金管理有限公司关于延迟披露 旗下公募基金 2019年年度报告的公 告 上海证券报、中国证监 会基金电子披露网站及 本公司网站 2020年 3月 25日 8 大成基金管理有限公司关于注销南京 分公司的公告 上海证券报、中国证监 会基金电子披露网站及 本公司网站 2020年 3月 21日 9 大成基金管理有限公司关于注销青岛 分公司的公告 上海证券报、中国证监 会基金电子披露网站及 本公司网站 2020年 2月 29日 10 大成基金管理有限公司关于 APP交易 平台汇款交易费率优惠的公告 上海证券报、中国证监 会基金电子披露网站及 本公司网站 2020年 2月 26日 11 大成基金管理有限公司关于 2020年 春节假期延长期间调整公司公募基金 开放时间等相关事宜的公告 上海证券报、中国证监 会基金电子披露网站及 本公司网站 2020年 1月 30日 12 大成景恒混合型证券投资基金 2019 年第 4季度报告 上海证券报、中国证监 会基金电子披露网站及 本公司网站 2020年 1月 17日 大成景恒混合型证券投资基金 2020年中期报告 第 46 页 共 46 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成景恒混合型证券投资基金的文件;


2、中国证监会批准设立大成景恒保本混合型证券投资基金的文件;


3、《大成景恒混合型证券投资基金基金合同》;


4、《大成景恒保本混合型证券投资基金基金合同》;


5、《大成景恒混合型证券投资基金托管协议》;


6、《大成景恒保本混合型证券投资基金基金托管协议》;


7、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;


8、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。


12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。








大成基金管理有限公司 2020 年 8月 28日