易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券
投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇二〇年八月二十八日
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 2页共 50页
§1重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 26日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 3页共 50页
1.2 目录
§1重要提示及目录 ................................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2基金简介 ............................................................................................................................................ 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 6
§3主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 7
§4管理人报告 ........................................................................................................................................ 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 12
§5托管人报告 ...................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 13
§6半年度财务会计报告（未经审计） .............................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 16
6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 17
§7投资组合报告 .................................................................................................................................. 36
7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 36
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 42
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................... 42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................... 42
7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................... 42
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 4页共 50页
§8基金份额持有人信息 ...................................................................................................................... 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 44
§9开放式基金份额变动 ...................................................................................................................... 44
§10重大事件揭示 ................................................................................................................................ 44
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 45
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 45
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................... 45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................... 45
10.8 其他重大事件 ....................................................................................................................... 48
§11备查文件目录 ................................................................................................................................ 49
11.1 备查文件目录 ....................................................................................................................... 49
11.2 存放地点 ............................................................................................................................... 49
11.3 查阅方式 ............................................................................................................................... 50
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 5页共 50页
§2基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基
金
基金简称 易方达易百智能量化策略混合
基金主代码 005437
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 1月 24日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 142,370,296.74份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
易方达易百智能量化策略
混合 A
易方达易百智能量化策略
混合 C
下属分级基金的交易代码 005437 005438
报告期末下属分级基金的份额总额 138,063,350.10份 4,306,946.64份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要依托于百度提供的特色数据及其数据处理能力，通过大数据挖
掘和分析技术，结合基金管理人自主研发的量化策略进行投资组合管理，
追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金主要借助百度在人工智能技术和算法方面的优势，同时结合其特有
的互联网大数据，对证券市场相关数据进行深度分析，在海外成熟的多因
子量化选股框架下扩充因子维度，对股票超额收益进行预测，并据此筛选
具有投资价值的股票构建投资组合。同时，本基金也可应用定向增发套利
与大宗交易套利等多种量化套利策略，根据各策略的预期收益、风险及其
所使用的市场环境，发现和捕捉因市场波动及无效定价带来的价差机会，
力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×65%+中债新综合指数（财富）收益率×35%
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基
金，高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露 姓名 张南 许俊
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 6页共 50页
负责人 联系电话 020-85102688 010-66594319
电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400 881 8088 95566
传真 020-85104666 010-66594942
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝华路
6号105室－42891（集中办公
区）
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
广州市天河区珠江新城珠江东
路30号广州银行大厦40-43楼
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 510620 100818
法定代表人 刘晓艳 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金中期报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州
银行大厦 43楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 易方达基金管理有限公司
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州
银行大厦 40-43楼
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日）
易方达易百智能量化策
略混合 A
易方达易百智能量化策略
混合 C
本期已实现收益 26,564,831.64 510,217.55
本期利润
19,718,606.82 429,190.79
加权平均基金份额本期利润 0.0888 0.0931
本期加权平均净值利润率 9.04% 9.55%
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 7页共 50页
本期基金份额净值增长率 10.31% 10.16%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2020年 6月 30日)
易方达易百智能量化策略
混合 A
易方达易百智能量化策略混
合 C
期末可供分配利润 7,133,640.39 189,444.79
期末可供分配基金份额利润 0.0517 0.0440
期末基金资产净值 148,549,008.05 4,599,714.01
期末基金份额净值 1.0759 1.0680
3.1.3累计期末指标
报告期末(2020年 6月 30日)
易方达易百智能量化策
略混合 A
易方达易百智能量化策略
混合 C
基金份额累计净值增长率 7.59% 6.80%
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达易百智能量化策略混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 10.12% 0.78% 4.75% 0.58% 5.37% 0.20%
过去三个月 16.69% 0.87% 8.35% 0.58% 8.34% 0.29%
过去六个月 10.31% 1.47% 1.89% 0.97% 8.42% 0.50%
过去一年 21.45% 1.19% 7.54% 0.78% 13.91% 0.41%
过去三年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今
7.59% 1.23% 2.22% 0.87% 5.37% 0.36%
易方达易百智能量化策略混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 10.10% 0.78% 4.75% 0.58% 5.35% 0.20%
过去三个月 16.61% 0.86% 8.35% 0.58% 8.26% 0.28%
过去六个月 10.16% 1.47% 1.89% 0.97% 8.27% 0.50%
过去一年 21.09% 1.19% 7.54% 0.78% 13.55% 0.41%
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 8页共 50页
过去三年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今
6.80% 1.23% 2.22% 0.87% 4.58% 0.36%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2018年 1月 24日至 2020年 6月 30日）
易方达易百智能量化策略混合 A
易方达易百智能量化策略混合 C
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 9页共 50页
注：自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为 7.59%，C类基金份额净值增长
率为 6.80%，同期业绩比较基准收益率为 2.22%。
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4月 17 日，总部设
在广州，在北京、上海、香港等地设有分公司或子公司。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特
定客户资产管理、QDII、基本养老保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、
量化投资、混合资产投资、海外投资、多资产投资等领域全面布局，为境内外客户提供包括标准化
公募基金与定制化私募产品在内的资产管理解决方案。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓
名
职务
任本基金的
基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
官
泽
本基金的基金经理、易方达沪深 300
量化增强证券投资基金的基金经
2018-
01-24
- 10年
硕士研究生，具有基金从业资格。曾
任招商基金管理有限公司投资开发
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 10页共 50页
帆 理、易方达量化策略精选灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理
工程师，摩根士丹利华鑫基金管理有
限公司数量化研究员、基金经理助
理，易方达基金管理有限公司指数与
量化投资部量化研究员、投资经理、
易方达沪深 300量化增强证券投资基
金基金经理助理。
徐
德
晖
本基金的基金经理助理、易方达沪
深 300量化增强证券投资基金的基
金经理助理、易方达量化策略精选
灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理助理
2020-
04-30
- 3年
硕士研究生，具有基金从业资格。曾
任易方达基金管理有限公司量化基
金组合部研究员、指数及增强投资部
研究员。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司
决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限
管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间
优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公
平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 59次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和
其他组合发生的反向交易。
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 11页共 50页
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾本报告期，年初爆发的新冠病毒疫情在一季度对经济有较大的负面冲击，1-2月经济数据出
现断崖式下跌，数据甚至低于 2008年金融危机水平。但在进入 3月份之后，得益于疫情防控形势好
转，复工复产与经济重启计划持续推进，国内供需两端环比持续改善，5月份全国规模以上工业企
业实现利润由 4月份同比下降 4.3%转为增长 6.0%，经济逐渐走出疫情低谷。流动性方面，为了对冲
疫情造成的经济冲击，海外普遍施行零利率或负利率政策，辅以大规模的量化宽松,国内货币政策维
持适度宽松，美元指数明显回落而人民币汇率稳定，外资持续流入，二季度北上资金净流入 1332.60
亿元，对 A股估值形成支撑。
受益于疫情受控、经济复苏、流动性宽松等宏观因素，2020年上半年市场主流宽基指数普遍上
涨，沪深 300与中证 500指数分别上涨 1.64%、11.33%，以成长股为代表的创业板指累计涨幅更是
达到 35.60%，并于 6月底成功突破 2016年 1月以来的阶段高点。风格和行业表现的分化主要由经
济复苏斜率的不确定性所主导：行业上体现在消费类稳定增长行业备受青睐，而与经济增长相关度
较高的周期、金融地产受到冷落；科技行业在疫情缓和后产销端恢复明显，重拾景气上行，录得较
高涨幅；风格上体现为成长与估值表现的分化持续加剧，尤其估值类因子回撤已属于历史较高水平，
此外动量类因子表现也相对强势，市场成交量也逐渐放大，6月底日均成交量已达 7000～8000亿的
水平，投资者交易行为逐渐活跃。
本报告期基金收益表现尚可，一定程度上捕捉到市场结构性机会，借助量化选股模型，精选估
值合理且具备一定成长属性的优秀个股，把握市场反弹时的投资机会，坚持采用多因子量化模型进
行选股，配置长期稳健的策略模型以顺应市场风格变换，为投资人创造优良的投资回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A类基金份额净值为 1.0759元，本报告期份额净值增长率为 10.31%，
同期业绩比较基准收益率为 1.89%；C类基金份额净值为 1.0680元，本报告期份额净值增长率为
10.16%，同期业绩比较基准收益率为 1.89%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下一阶段，A股有望震荡上行。第一，经济数据显示国内复苏进程良好，需求端不乏基建
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 12页共 50页
发力、地产销售增长、汽车消费回暖的亮点，受制于国内外复苏节奏错位的出口，期间降幅也好于
预期，经济复苏趋势得到验证，将继续支撑企业盈利修复。第二，两会对货币政策宽松的定调在国
常会得到延续，货币政策转向的概率不大；海外宽松趋势明确，外资有望继续流入 A股；国内居民
资产配置在银行理财净值化后有望逐步向资本市场转移。第三，目前上证综指、沪深 300等主要指
数的估值均处于历史 50%分位以下，相较于国际主要指数也较为合理。第四，二季度海外股市多次
调整，A股波动较小，韧性较强。综上，下阶段基金运作管理仍将迎来诸多方面的挑战，管理人将
继续严格遵照多因子量化增强的投资模式进行操作，同时结合采用长期有效的基本面量化模型进行
选股，配置稳健的策略模型以顺应市场风格变换，为投资人创造持续稳健的超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履
行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指
导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值
原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融
估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所
交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
易方达易百智能量化策略混合 A:本报告期内未实施利润分配。
易方达易百智能量化策略混合 C:本报告期内未实施利润分配。
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 13页共 50页
§5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达易百智能量化策略灵活配
置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 9,244,820.54 23,735,426.43
结算备付金
918,384.75 1,833,988.37
存出保证金
91,335.49 74,089.71
交易性金融资产 6.4.7.2 143,254,697.26 302,051,316.13
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 14页共 50页
其中：股票投资
143,254,697.26 302,051,316.13
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
4,534,426.19 -
应收利息 6.4.7.5 1,906.91 6,037.56
应收股利
- -
应收申购款
30,913.51 5,272.42
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
158,076,484.65 327,706,130.62
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
4,139,320.92 2,627,853.56
应付管理人报酬
215,082.39 412,928.88
应付托管费
35,847.07 68,821.47
应付销售服务费
1,079.42 1,308.96
应付交易费用 6.4.7.7 354,923.64 476,572.35
应交税费
- 0.10
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 181,509.15 276,641.57
负债合计
4,927,762.59 3,864,126.89
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 142,370,296.74 332,080,176.29
未分配利润 6.4.7.10 10,778,425.32 -8,238,172.56
所有者权益合计
153,148,722.06 323,842,003.73
负债和所有者权益总计
158,076,484.65 327,706,130.62
注：报告截止日 2020年 6月 30日，A类基金份额净值 1.0759元，C类基金份额净值 1.0680元；
基金份额总额 142,370,296.74份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额 138,063,350.10
份，C类基金份额总额 4,306,946.64份。
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 15页共 50页
6.2 利润表
会计主体：易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
23,794,399.15 79,901,930.85
1.利息收入
62,934.15 180,497.94
其中：存款利息收入 6.4.7.11 62,892.79 180,292.59
债券利息收入
41.36 205.35
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
30,621,348.59 32,759,750.82
其中：股票投资收益 6.4.7.12 29,249,167.62 29,361,161.11
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 16,139.06 3,490.31
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 1,356,041.91 3,395,099.40
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16
-6,927,251.58 46,892,784.08
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 37,367.99 68,898.01
减：二、费用
3,646,601.54 6,370,684.18
1．管理人报酬
1,674,023.06 3,101,372.34
2．托管费
279,003.83 516,895.44
3．销售服务费
6,742.60 8,519.06
4．交易费用 6.4.7.18 1,572,286.98 2,632,740.64
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.14 0.76
7．其他费用 6.4.7.19 114,544.93 111,155.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
20,147,797.61 73,531,246.67
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
20,147,797.61 73,531,246.67
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 16页共 50页
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 332,080,176.29 -8,238,172.56 323,842,003.73
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 20,147,797.61 20,147,797.61
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） -189,709,879.55 -1,131,199.73 -190,841,079.28
其中：1.基金申购款 5,275,955.30 -125,351.08 5,150,604.22
2.基金赎回款 -194,985,834.85 -1,005,848.65 -195,991,683.50
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列） - - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 142,370,296.74 10,778,425.32 153,148,722.06
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 541,323,284.43 -135,968,714.16 405,354,570.27
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 73,531,246.67 73,531,246.67
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） -96,992,404.57 11,703,989.49 -85,288,415.08
其中：1.基金申购款 6,300,545.41 -664,222.02 5,636,323.39
2.基金赎回款 -103,292,949.98 12,368,211.51 -90,924,738.47
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列） - - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 444,330,879.86 -50,733,478.00 393,597,401.86
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 17页共 50页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]2163号《关于准予易方达易百智能量化策略灵活
配置混合型证券投资基金注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募
集。经向中国证监会备案，《易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于
2018年 1月 24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 794,754,696.47份基金份额，其中认
购资金利息折合 449,820.67份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基
金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达易百智能量化策略灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错更正。
6.4.6 税项
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 18页共 50页
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定
资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年
12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后
一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红
利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 19页共 50页
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 9,244,820.54
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 9,244,820.54
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 133,334,071.77 143,254,697.26 9,920,625.49
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 133,334,071.77 143,254,697.26 9,920,625.49
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 20页共 50页
应收活期存款利息 1,498.04
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 371.88
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 36.99
合计 1,906.91
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 354,923.64
银行间市场应付交易费用 -
合计 354,923.64
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1.55
应付证券出借违约金 -
预提费用 181,507.60
合计 181,509.15
6.4.7.9 实收基金
易方达易百智能量化策略混合 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 326,625,001.64 326,625,001.64
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 21页共 50页
本期申购 3,023,461.51 3,023,461.51
本期赎回（以“-”号填列） -191,585,113.05 -191,585,113.05
本期末 138,063,350.10 138,063,350.10
易方达易百智能量化策略混合 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,455,174.65 5,455,174.65
本期申购 2,252,493.79 2,252,493.79
本期赎回（以“-”号填列） -3,400,721.80 -3,400,721.80
本期末 4,306,946.64 4,306,946.64
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
易方达易百智能量化策略混合 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -18,916,871.15 10,845,039.01 -8,071,832.14
本期利润 26,564,831.64 -6,846,224.82 19,718,606.82
本期基金份额交易产生的
变动数
-514,320.10 -646,796.63 -1,161,116.73
其中：基金申购款 8,721.28 -106,252.53 -97,531.25
基金赎回款 -523,041.38 -540,544.10 -1,063,585.48
本期已分配利润 - - -
本期末 7,133,640.39 3,352,017.56 10,485,657.95
易方达易百智能量化策略混合 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -346,030.70 179,690.28 -166,340.42
本期利润 510,217.55 -81,026.76 429,190.79
本期基金份额交易产生的
变动数
25,257.94 4,659.06 29,917.00
其中：基金申购款 13,250.74 -41,070.57 -27,819.83
基金赎回款 12,007.20 45,729.63 57,736.83
本期已分配利润 - - -
本期末 189,444.79 103,322.58 292,767.37
6.4.7.11 存款利息收入
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 22页共 50页
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 57,142.30
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 4,996.87
其他 753.62
合计 62,892.79
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 615,818,158.19
减：卖出股票成本总额 586,568,990.57
买卖股票差价收入 29,249,167.62
6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成
交总额
177,981.62
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
161,800.00
减：应收利息总额 42.56
买卖债券差价收入 16,139.06
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资产生的股利收益 1,356,041.91
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,356,041.91
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 23页共 50页
2020年1月1日至2020年6月30日
1.交易性金融资产 -6,927,251.58
——股票投资 -6,927,251.58
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 -6,927,251.58
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金赎回费收入 37,367.99
其他 -
合计 37,367.99
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 1,572,286.98
银行间市场交易费用 -
合计 1,572,286.98
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行汇划费 6,437.33
银行间账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计 114,544.93
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 24页共 50页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）
基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,674,023.06 3,101,372.34
其中：支付销售机构的客户维护费 816,811.24 1,600,452.75
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 25页共 50页
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一
致后，由基金托管人于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 279,003.83 516,895.44
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25 %的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一
致后，由基金托管人于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
易方达易百智能量
化策略混合 A
易方达易百智能量化策
略混合 C
合计
易方达基金管理有限
公司
- 1,556.01 1,556.01
中国银行 - 1,615.30 1,615.30
广发证券 - 12.09 12.09
合计 - 3,183.40 3,183.40
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
易方达易百智能量
化策略混合A
易方达易百智能量化策
略混合C
合计
易方达基金管理有限
公司
- 1,709.93 1,709.93
中国银行 - 1,971.28 1,971.28
广发证券 - 141.56 141.56
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 26页共 50页
合计 - 3,822.77 3,822.77
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费， C类基金份额的销售服务费年费率为 0.30 %，
按前一日 C类基金资产净值的 0.30%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.30 %÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一
致后，由基金托管人于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
易方达易百智能量化策略混合 A
无。
易方达易百智能量化策略混合 C
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 27页共 50页
中国银行-活期存款 9,244,820.54 57,142.30
38,749,954.4
0
169,017.31
注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利
率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
易方达易百智能量化策略混合 A
本报告期内未发生利润分配。
易方达易百智能量化策略混合 C
本报告期内未发生利润分配。
6.4.12 期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
30084
0
酷特
智能
2020-0
6-30
2020-0
7-08
新股
流通
受限
5.94 5.94 1,185
7,038.
90
7,038.
90
-
30084
3
胜蓝
股份
2020-0
6-23
2020-0
7-02
新股
流通
受限
10.01 10.01 751
7,517.
51
7,517.
51
-
30084
5
捷安
高科
2020-0
6-24
2020-0
7-03
新股
流通
受限
17.63 17.63 470
8,286.
10
8,286.
10
-
30084
6
首都
在线
2020-0
6-22
2020-0
7-01
新股
流通
受限
3.37 3.37 1,131
3,811.
47
3,811.
47
-
30084
7
中船
汉光
2020-0
6-29
2020-0
7-09
新股
流通
受限
6.94 6.94 1,421
9,861.
74
9,861.
74
-
68802 国盾 2020-0 2020-0 新股 36.18 36.18 1,886 68,235 68,235 -
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 28页共 50页
7 量子 6-30 7-09 流通
受限
.48 .48
68820
8
道通
科技
2020-0
2-06
2020-0
8-13
新股
流通
受限
24.36 54.23 9,692
236,09
7.12
525,59
7.16
-
68827
7
天智
航
2020-0
6-24
2020-0
7-07
新股
流通
受限
12.04 12.04 8,810
106,07
2.40
106,07
2.40
-
68831
8
财富
趋势
2020-0
4-17
2020-1
0-27
新股
流通
受限
107.41 237.93 1,481
159,07
4.21
352,37
4.33
-
68837
7
迪威
尔
2020-0
6-29
2020-0
7-08
新股
流通
受限
16.42 16.42 4,385
72,001
.70
72,001
.70
-
68851
6
奥特
维
2020-0
5-14
2020-1
1-23
新股
流通
受限
23.28 43.10 3,440
80,083
.20
148,26
4.00
-
68856
8
中科
星图
2020-0
6-30
2020-0
7-08
新股
流通
受限
16.21 16.21 5,234
84,843
.14
84,843
.14
-
68860
0
皖仪
科技
2020-0
6-23
2020-0
7-03
新股
流通
受限
15.50 15.50 5,468
84,754
.00
84,754
.00
-
注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股
票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 29页共 50页
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌
入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、投资部门总经理和基金经理对投资行为及
相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、
监察合规管理部门、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过
程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险
管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。
本基金是混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，日常经营活动中本基金面临的风
险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争
取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和
收益相匹配”的风险收益目标。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中
国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。
于 2020年 6月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产
净值的比例为 0.00%(2019年 12月 31日：0.00%)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短
期融资券。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 30页共 50页
2020年6月30日 2019年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 31页共 50页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、
多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部
门负责流动性压力测试的实施与评估。
于 2020年 6月 30日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担
的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定
到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行
管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所
或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通
暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合
变现比例能力较好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过
久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,244,820.54 - - - 9,244,820.54
结算备付金 918,384.75 - - - 918,384.75
存出保证金 91,335.49 - - - 91,335.49
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 32页共 50页
交易性金融资产 - - - 143,254,697.26
143,254,697.2
6
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - 4,534,426.19 4,534,426.19
应收利息 - - - 1,906.91 1,906.91
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 30,913.51 30,913.51
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 10,254,540.78 - - 147,821,943.87 158,076,484.6
5
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 4,139,320.92 4,139,320.92
应付管理人报酬 - - - 215,082.39 215,082.39
应付托管费 - - - 35,847.07 35,847.07
应付销售服务费 - - - 1,079.42 1,079.42
应付交易费用 - - - 354,923.64 354,923.64
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 181,509.15 181,509.15
负债总计 - - - 4,927,762.59 4,927,762.5
9
利率敏感度缺口 10,254,540.78 - - 142,894,181.28 153,148,722.0
6
上年度末
2019年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 33页共 50页
银行存款 23,735,426.43 - - - 23,735,426.43
结算备付金 1,833,988.37 - - - 1,833,988.37
存出保证金 74,089.71 - - - 74,089.71
交易性金融资产 - - - 302,051,316.13
302,051,316.1
3
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 6,037.56 6,037.56
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 5,272.42 5,272.42
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 25,643,504.51 -
-
302,062,626.11 327,706,130.6
2
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 2,627,853.56 2,627,853.56
应付管理人报酬 - - - 412,928.88 412,928.88
应付托管费 - - - 68,821.47 68,821.47
应付销售服务费 - - - 1,308.96 1,308.96
应付交易费用 - - - 476,572.35 476,572.35
应交税费 - - - 0.10 0.10
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 276,641.57 276,641.57
负债总计 - - - 3,864,126.89 3,864,126.89
利率敏感度缺口 25,643,504.51
- - 298,198,499.22
323,842,003.7
3
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 34页共 50页
值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人采用 Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标，
监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 143,254,697.26 93.54 302,051,316.13 93.27
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 143,254,697.26 93.54 302,051,316.13 93.27
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
1.业绩比较基准上升 5% 10,702,864.83 23,841,202.84
2.业绩比较基准下降 5% -10,702,864.83 -23,841,202.84
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 35页共 50页
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2020年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 141,776,039.33元，属于第二层次的余额为 1,478,657.93元，无属于第三层次的余
额（2019年 12月 31日：第一层次 299,564,975.57元，第二层次 2,486,340.56元，无属于第三层次
的余额）。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31日：
同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 36页共 50页
§7投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 143,254,697.26 90.62
其中：股票 143,254,697.26 90.62
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
10,163,205.29 6.43
8 其他各项资产 4,658,582.10 2.95
9 合计 158,076,484.65 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 2,344,380.00 1.53
B 采矿业 4,587,931.00 3.00
C 制造业 72,572,669.30 47.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,724,834.32 2.43
E 建筑业 3,729,860.00 2.44
F 批发和零售业 3,086,738.00 2.02
G 交通运输、仓储和邮政业 5,839,066.00 3.81
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 37页共 50页
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,263,175.64 4.74
J 金融业 27,464,781.00 17.93
K 房地产业 7,300,014.00 4.77
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 183,540.00 0.12
N 水利、环境和公共设施管理业 793,324.00 0.52
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 2,316,274.00 1.51
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,048,110.00 1.34
S 综合 - -
合计 143,254,697.26 93.54
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例(％)
1 600519 贵州茅台 3,900 5,705,232.00 3.73
2 601318 中国平安 70,200 5,012,280.00 3.27
3 000166 申万宏源 908,600 4,588,430.00 3.00
4 600276 恒瑞医药 45,800 4,227,340.00 2.76
5 000858 五粮液 24,386 4,172,932.32 2.72
6 601688 华泰证券 215,800 4,057,040.00 2.65
7 002352 顺丰控股 72,300 3,954,810.00 2.58
8 002001 新和成 130,000 3,783,000.00 2.47
9 601390 中国中铁 743,000 3,729,860.00 2.44
10 600027 华电国际 1,085,400 3,712,068.00 2.42
11 002399 海普瑞 131,005 3,280,365.20 2.14
12 002214 大立科技 115,400 3,251,972.00 2.12
13 002414 高德红外 106,410 3,115,684.80 2.03
14 603218 日月股份 166,724 3,051,049.20 1.99
15 600583 海油工程 654,000 2,975,700.00 1.94
16 601336 新华保险 63,000 2,789,640.00 1.82
17 300552 万集科技 63,940 2,722,565.20 1.78
18 600036 招商银行 75,600 2,549,232.00 1.66
19 000069 华侨城 A 387,100 2,345,826.00 1.53
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 38页共 50页
20 002714 牧原股份 28,590 2,344,380.00 1.53
21 002659 凯文教育 418,100 2,316,274.00 1.51
22 002233 塔牌集团 181,100 2,178,633.00 1.42
23 603444 吉比特 3,900 2,141,139.00 1.40
24 600060 海信视像 171,300 2,081,295.00 1.36
25 600639 浦东金桥 129,100 2,063,018.00 1.35
26 000625 长安汽车 183,800 2,021,800.00 1.32
27 300607 拓斯达 48,880 1,988,927.20 1.30
28 002475 立讯精密 38,699 1,987,193.65 1.30
29 601398 工商银行 391,600 1,950,168.00 1.27
30 601872 招商轮船 323,200 1,884,256.00 1.23
31 000961 中南建设 207,500 1,846,750.00 1.21
32 603601 再升科技 140,900 1,845,790.00 1.21
33 300558 贝达药业 11,900 1,665,762.00 1.09
34 300119 瑞普生物 74,400 1,662,840.00 1.09
35 000651 格力电器 28,900 1,634,873.00 1.07
36 603993 洛阳钼业 439,300 1,612,231.00 1.05
37 300424 航新科技 117,380 1,570,544.40 1.03
38 600016 民生银行 276,900 1,570,023.00 1.03
39 600655 豫园股份 177,200 1,569,992.00 1.03
40 601933 永辉超市 161,700 1,516,746.00 0.99
41 002216 三全食品 60,700 1,450,730.00 0.95
42 000333 美的集团 23,800 1,423,002.00 0.93
43 603611 诺力股份 63,600 1,364,856.00 0.89
44 002202 金风科技 135,900 1,354,923.00 0.88
45 002920 德赛西威 21,800 1,336,994.00 0.87
46 002601 龙蟒佰利 68,600 1,269,100.00 0.83
47 002142 宁波银行 47,500 1,247,825.00 0.81
48 601169 北京银行 249,500 1,222,550.00 0.80
49 002925 盈趣科技 20,300 1,176,182.00 0.77
50 300133 华策影视 149,400 1,083,150.00 0.71
51 601818 光大银行 295,400 1,057,532.00 0.69
52 600606 绿地控股 169,000 1,044,420.00 0.68
53 300413 芒果超媒 14,800 964,960.00 0.63
54 603712 七一二 24,000 921,120.00 0.60
55 300433 蓝思科技 31,000 869,240.00 0.57
56 300253 卫宁健康 37,210 853,597.40 0.56
57 002353 杰瑞股份 26,900 833,900.00 0.54
58 002869 金溢科技 12,600 832,608.00 0.54
59 600459 贵研铂业 27,900 831,699.00 0.54
60 300070 碧水源 97,700 793,324.00 0.52
61 600760 中航沈飞 23,996 787,548.72 0.51
62 600030 中信证券 32,100 773,931.00 0.51
63 600875 东方电气 78,300 692,955.00 0.45
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 39页共 50页
64 603313 梦百合 28,800 677,664.00 0.44
65 002223 鱼跃医疗 17,000 618,800.00 0.40
66 000001 平安银行 45,800 586,240.00 0.38
67 688208 道通科技 9,692 525,597.16 0.34
68 000301 东方盛虹 91,300 507,628.00 0.33
69 600702 舍得酒业 13,400 500,490.00 0.33
70 300261 雅本化学 78,300 485,460.00 0.32
71 600216 浙江医药 24,426 470,444.76 0.31
72 603986 兆易创新 1,980 467,101.80 0.30
73 000876 新希望 15,300 455,940.00 0.30
74 600050 中国联通 90,200 436,568.00 0.29
75 603566 普莱柯 14,500 401,505.00 0.26
76 300188 美亚柏科 19,300 382,719.00 0.25
77 600745 闻泰科技 2,900 365,255.00 0.24
78 688318 财富趋势 1,481 352,374.33 0.23
79 600299 安迪苏 22,100 270,062.00 0.18
80 300666 江丰电子 4,500 268,560.00 0.18
81 603180 金牌厨柜 5,500 259,490.00 0.17
82 000848 承德露露 35,950 251,650.00 0.16
83 000581 威孚高科 11,300 233,684.00 0.15
84 603063 禾望电气 31,900 227,128.00 0.15
85 600022 山东钢铁 144,400 186,276.00 0.12
86 603259 药明康德 1,900 183,540.00 0.12
87 600633 浙数文化 17,500 171,150.00 0.11
88 688516 奥特维 3,440 148,264.00 0.10
89 002157 正邦科技 8,300 145,084.00 0.09
90 603866 桃李面包 2,700 137,403.00 0.09
91 000555 神州信息 6,900 106,122.00 0.07
92 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.07
93 688568 中科星图 5,234 84,843.14 0.06
94 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.06
95 002241 歌尔股份 2,600 76,336.00 0.05
96 688377 迪威尔 4,385 72,001.70 0.05
97 688027 国盾量子 1,886 68,235.48 0.04
98 603087 甘李药业 602 60,380.60 0.04
99 002736 国信证券 5,300 59,890.00 0.04
100 600114 东睦股份 4,800 49,824.00 0.03
101 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.02
102 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
103 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
104 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
105 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.01
106 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01
107 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 40页共 50页
108 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
109 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600999 招商证券 13,177,423.32 4.07
2 600276 恒瑞医药 11,358,215.28 3.51
3 000625 长安汽车 8,723,361.83 2.69
4 600837 海通证券 8,626,842.38 2.66
5 600519 贵州茅台 7,623,654.63 2.35
6 600036 招商银行 7,492,531.00 2.31
7 600779 水井坊 6,633,730.38 2.05
8 002475 立讯精密 6,625,312.00 2.05
9 002242 九阳股份 6,572,736.00 2.03
10 600919 江苏银行 6,466,929.00 2.00
11 000166 申万宏源 5,928,493.15 1.83
12 002001 新和成 5,880,510.90 1.82
13 601098 中南传媒 5,776,058.97 1.78
14 601390 中国中铁 5,620,702.00 1.74
15 601318 中国平安 5,597,859.18 1.73
16 600027 华电国际 5,588,206.00 1.73
17 002408 齐翔腾达 5,031,649.39 1.55
18 601577 长沙银行 4,891,661.76 1.51
19 000661 长春高新 4,843,975.74 1.50
20 000858 五粮液 4,793,925.55 1.48
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 601997 贵阳银行 14,246,236.52 4.40
2 600999 招商证券 13,224,960.24 4.08
3 603160 汇顶科技 11,014,754.61 3.40
4 601881 中国银河 10,775,588.76 3.33
5 000157 中联重科 10,761,067.50 3.32
6 000166 申万宏源 10,611,440.30 3.28
7 300251 光线传媒 10,413,584.73 3.22
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 41页共 50页
8 601169 北京银行 8,836,416.00 2.73
9 601919 中远海控 8,798,899.42 2.72
10 600486 扬农化工 8,581,326.20 2.65
11 300498 温氏股份 8,481,009.98 2.62
12 600690 海尔智家 8,378,336.53 2.59
13 601688 华泰证券 8,219,743.53 2.54
14 600276 恒瑞医药 8,216,712.60 2.54
15 600332 白云山 8,174,514.05 2.52
16 600926 杭州银行 7,940,770.77 2.45
17 600837 海通证券 7,553,568.02 2.33
18 600346 恒力石化 7,535,354.69 2.33
19 002242 九阳股份 7,448,975.95 2.30
20 601012 隆基股份 7,096,635.20 2.19
21 000069 华侨城 A 7,082,559.00 2.19
22 000625 长安汽车 7,021,272.97 2.17
23 002398 垒知集团 6,935,587.45 2.14
24 601200 上海环境 6,795,860.97 2.10
25 601998 中信银行 6,746,947.00 2.08
26 600111 北方稀土 6,653,953.00 2.05
27 600779 水井坊 6,608,932.12 2.04
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 434,699,623.28
卖出股票收入（成交）总额 615,818,158.19
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 42页共 50页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 2020年 2月 10日，中国人民银行针对华泰证券股份有限公司如下违法事实：1、未按
规定履行客户身份识别义务；2、未按规定报送可疑交易报告；3、与身份不明的客户进行交易，处
以责令改正，并处罚款 1010万元的行政处罚。
2020 年 1月 6 日，深圳市交通运输局依据《建设工程安全生产管理条例》第六十二条第（三）
项，对中国中铁股份有限公司 “未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志，或者未按照国
家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材”的行为；依据《中华人
民共和国安全生产法》第九十六条第（一）项，对中国中铁股份有限公司“未在有较大危险因素的生
产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志”的行为罚款 10000元。
本基金投资华泰证券、中国中铁的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除华泰证券、中国中铁外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 43页共 50页
1 存出保证金 91,335.49
2 应收证券清算款 4,534,426.19
3 应收股利 -
4 应收利息 1,906.91
5 应收申购款 30,913.51
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,658,582.10
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
易方达易百智能
量化策略混合 A
1,657 83,321.27 992,873.49 0.72% 137,070,476.61 99.28%
易方达易百智能
量化策略混合 C
383 11,245.29 0.00 0.00% 4,306,946.64
100.00
%
合计 2,040 69,789.36 992,873.49 0.70% 141,377,423.25 99.30%
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 44页共 50页
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
易方达易百智能量化策
略混合 A
14.98 0.0000%
易方达易百智能量化策
略混合 C
1.00 0.0000%
合计 15.98 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
易方达易百智能量化策
略混合 A
0
易方达易百智能量化策
略混合 C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
易方达易百智能量化策
略混合 A
0
易方达易百智能量化策
略混合 C
0
合计 0
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目
易方达易百智能量化策略混合
A
易方达易百智能量化策略混合
C
基金合同生效日（2018年 1月 24
日）基金份额总额
785,605,733.86 9,148,962.61
本报告期期初基金份额总额 326,625,001.64 5,455,174.65
本报告期基金总申购份额 3,023,461.51 2,252,493.79
减：本报告期基金总赎回份额 191,585,113.05 3,400,721.80
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 138,063,350.10 4,306,946.64
§10重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 45页共 50页
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2020年 6月 22日发布公告，自 2020年 6月 22日起聘任张坤先生、陈丽园女
士担任公司副总经理级高级管理人员。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中金财富 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中金公司 1 285,683,997.76 27.38% 228,547.19 27.45% -
中信建投 2 117,889,715.25 11.30% 99,052.24 11.90% -
国联证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 46页共 50页
中信证券 3 231,346,769.66 22.17% 185,077.37 22.23% -
国信证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
东吴证券 1 749,300.33 0.07% 697.77 0.08% -
东方证券 1 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
长江证券 1 255,597,859.00 24.50% 204,476.42 24.56% -
国金证券 2 - - - - -
瑞信方正 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
华菁证券 1 - - - - -
中泰证券 3 5,488,018.28 0.53% 5,111.69 0.61% -
东北证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
方正证券 2 97,790,602.50 9.37% 78,232.98 9.39% -
广发证券 2 - - - - -
海通证券 2 21,629,944.79 2.07% 10,648.52 1.28% -
华创证券 1 27,186,744.90 2.61% 20,865.63 2.51% -
注：a) 本报告期内本基金减少光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司各一个交易单元,
新增国盛证券有限责任公司一个交易单元。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单
元的选择标准如下：
1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 47页共 50页
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中金财富 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
长江证券 177,981.62 100.00% - - - -
国金证券 - - - - - -
瑞信方正 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
华菁证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 48页共 50页
国盛证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
易方达基金管理有限公司旗下基金 2019年第
4季度报告提示性公告
中国证券报 2020-01-18
2
易方达基金管理有限公司关于旗下基金 2020
年 1月 31日不开放申购、赎回、转换、定期
定额投资等业务的提示性公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-01-30
3
易方达基金管理有限公司及全资子公司投资
旗下基金相关事宜的公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-02-04
4
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基
金参加中金公司费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-03-05
5
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基
金参加百度百盈费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-03-10
6
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分
基金估值调整情况的公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-03-18
7
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基
金增加华瑞保险销售为销售机构、参加华瑞保
险销售费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-03-23
8
易方达基金管理有限公司旗下基金 2019年年
度报告提示性公告
中国证券报 2020-03-31
9
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基
金参加恒泰证券费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-04-08
10
易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及
时提供或更新身份信息资料的公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-04-10
11
易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年第
1季度报告提示性公告
中国证券报 2020-04-21
12
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基
金参加国联证券费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-04-22
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 49页共 50页
13
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基
金增加金海九州为销售机构、参加金海九州费
率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-04-28
14
易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理
助理的公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-04-30
15
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基
金增加中信证券华南为销售机构的公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-04-30
16
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基
金参加中金公司申购费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-05-14
17
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基
金参加万联证券费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-05-18
18
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基
金参加华夏财富费率优惠活动的公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-05-23
19
易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分
开放式基金在招商银行最低定期定额投资金
额限制的公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-06-04
20
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
中国证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-06-22
§11备查文件目录
11.1 备查文件目录
1.中国证监会准予易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金注册的文件；
2.《易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3.《易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
第 50页共 50页
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十八日
