易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基
金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：二〇二〇年八月二十八日
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1重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6
3主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7
4管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 13
5托管人报告 ............................................................................................................................................ 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 13
6半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 17
7投资组合报告 ........................................................................................................................................ 37
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 37
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 51
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 52
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 53
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 53
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 53
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 53
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 53
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................... 54
7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 54
8基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 55
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 55
8.2 期末上市基金前十名持有人 ....................................................................................................... 56
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 56
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................... 57
9开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 57
10重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 57
10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................................... 57
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 57
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................... 57
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................... 57
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................... 58
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................... 58
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................... 58
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................................... 60
11影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................................... 61
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................................. 61
12备查文件目录 ...................................................................................................................................... 62
12.1 备查文件目录 ........................................................................................................................... 62
12.2 存放地点 ................................................................................................................................... 62
12.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 62
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2基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 易方达中证 500ETF
场内简称 ZZ500ETF、中证 500ETF易方达
基金主代码 510580
交易代码 510580
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2015年 8月 27日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 116,896,515.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2015年 9月 14日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，
基金管理人可采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧
密跟踪标的指数的目的。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允
许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套
期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。在正常
市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟
踪误差不超过 2%。
业绩比较基准 中证 500指数
风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露 姓名 张南 郭明
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负责人 联系电话 020-85102688 010-66105799
电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400 881 8088 95588
传真 020-85104666 010-66105798
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝华路6
号105室－42891（集中办公区）
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
广州市天河区珠江新城珠江东
路30号广州银行大厦40-43楼
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 510620 100140
法定代表人 刘晓艳 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金中期报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银
行大厦 43楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
注册登记机构 易方达基金管理有限公司
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号
广州银行大厦 40-43楼
注：本基金场内注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，场外注册登记机构为易方达
基金管理有限公司。
3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日）
本期已实现收益 97,433,422.55
本期利润 123,258,678.60
加权平均基金份额本期利润 0.8786
本期加权平均净值利润率 15.63%
本期基金份额净值增长率 14.97%
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3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润 -35,597,593.82
期末可供分配基金份额利润 -0.3045
期末基金资产净值 723,040,955.36
期末基金份额净值 6.1853
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 -4.69%
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4.本基金已于 2015年 9月 9日进行了基金份额折算，折算比例为 0.15409267。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 9.59% 0.89% 8.47% 0.88% 1.12% 0.01%
过去三个月 18.51% 1.13% 16.32% 1.13% 2.19% 0.00%
过去六个月 14.97% 1.78% 11.33% 1.79% 3.64% -0.01%
过去一年 24.13% 1.45% 18.46% 1.46% 5.67% -0.01%
过去三年 0.10% 1.42% -4.46% 1.47% 4.56% -0.05%
自基金合同生
效起至今
-4.69% 1.49% -6.00% 1.62% 1.31% -0.13%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年 8月 27日至 2020年 6月 30日）
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注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-4.69%，同期业绩比较基准收益率为
-6.00%。
4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，本基金管理人成立于 2001年 4月 17日，总部设在
广州，在北京、上海、香港等地设有分公司或子公司。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定
客户资产管理、QDII、基本养老保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量
化投资、混合资产投资、海外投资、多资产投资等领域全面布局，为境内外客户提供包括标准化公
募基金与定制化私募产品在内的资产管理解决方案。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓
名
职务
任本基金的
基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
余
海
燕
本基金的基金经理、易方达沪深 300
医药卫生交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理、易方达沪深 300
2016-
04-16
- 15年
硕士研究生，具有基金从业资格。曾
任汇丰银行 Consumer Credit Risk信
用风险分析师，华宝兴业基金管理有
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非银行金融交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理、易方达沪深
300非银行金融交易型开放式指数
证券投资基金联接基金的基金经
理、易方达上证 50指数分级证券投
资基金的基金经理、易方达国企改
革指数分级证券投资基金的基金经
理、易方达证券公司指数分级证券
投资基金的基金经理、易方达军工
指数分级证券投资基金的基金经
理、易方达沪深 300交易型开放式
指数发起式证券投资基金联接基金
的基金经理、易方达沪深 300交易
型开放式指数发起式证券投资基金
的基金经理、易方达中证海外中国
互联网 50交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理、易方达中证
军工交易型开放式指数证券投资基
金的基金经理、易方达中证全指证
券公司交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理、易方达沪深 300
医药卫生交易型开放式指数证券投
资基金联接基金的基金经理、易方
达黄金交易型开放式证券投资基金
的基金经理、易方达恒生中国企业
交易型开放式指数证券投资基金联
接基金的基金经理、易方达黄金交
易型开放式证券投资基金联接基金
的基金经理、易方达恒生中国企业
交易型开放式指数证券投资基金的
基金经理、易方达中证海外中国互
联网 50交易型开放式指数证券投
资基金联接基金的基金经理、易方
达中证 500交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金的基金经
理、易方达日兴资管日经 225交易
型开放式指数证券投资基金（QDII）
的基金经理、易方达上证 50交易型
开放式指数证券投资基金的基金经
理、易方达上证 50交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金的
基金经理、指数投资部副总经理、
指数投资决策委员会委员
限公司分析师、基金经理助理、基金
经理，易方达基金管理有限公司投资
发展部产品经理。
杨
俊
本基金的基金经理、易方达国企改
革指数分级证券投资基金的基金经
2017-
06-23
2020-
03-18
11年
硕士研究生，具有基金从业资格。曾
任易方达基金管理有限公司北京分
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理（自 2017年 06月 23日至 2020
年 03月 17日）、易方达沪深 300交
易型开放式指数发起式证券投资基
金的基金经理（自 2017年 06月 23
日至 2020年 03月 17日）、易方达
沪深 300交易型开放式指数发起式
证券投资基金联接基金的基金经理
（自 2017年 06月 23日至 2020年
03月 17日）、易方达中证 500交易
型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金的基金经理（自 2019年
03月 20日至 2020年 03月 25日）、
易方达中证国企一带一路交易型开
放式指数证券投资基金的基金经
理、易方达中证国企一带一路交易
型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金的基金经理、易方达中证
浙江新动能交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的基金经理、易
方达中证浙江新动能交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理、指
数增强投资部总经理助理
公司渠道经理、指数与量化投资部高
级账户经理、解决方案部总经理助
理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司
决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限
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管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间
优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公
平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 59次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和
其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年国内宏观经济面临新冠疫情的明显冲击，整体经济增速受到较大挑战。一季度企
业复工复产进度明显放缓，生产、销售受阻，导致一季度全国规模以上工业增加值同比下降 8.4%，
实际 GDP 同比增速从 2019 年四季度的 6.0%大幅下挫至-6.8%。自 3月份开始国内疫情防控形势持
续向好，我国本土疫情传播基本阻断，复工复产加快推进，生产需求持续改善，二季度经济增长超
预期修复，最终二季度实际 GDP 同比增长 3.2%，6 月规模以上工业增加值同比增长 4.8%，6 月份
PMI为 50.9%，比上月提升 0.3个百分点，已连续 4个月处于荣枯分界线以上，预示经济已经进入快
速复苏通道。面对疫情对经济信心的冲击，全球各主要经济体自一季度先后采取大力度的货币宽松
政策加以对冲，疫情所带来的现实性冲击和政策性对冲的较量是上半年主导全球乃至国内经济走向
的关键力量。在宏观政策方面，中国央行货币政策坚持总量政策适度，促进金融和实体经济的良性
循环，强调政策对冲疫情的有效性和直达性。资本市场方面，全球疫情的超预期发展引起了金融市
场巨震，美股在 3月份出现创纪录的 4次熔断。相比之下国内资产在全球金融动荡中表现出了韧性。
在流动性得到缓解后，全球股市明显反弹，A 股也随之结束自 3 月初的剧烈下跌并开始反弹，上半
年上证综指以下跌 2.15%收官。风格主题方面，结构分化显著，在科技类板块表现领先的背景下，
以创业板指为代表的成长风格表现更为强劲，创业板表现显著优于主板，创业板指大幅上涨 35.60%，
上证 50指数下跌 3.95%，沪深 300指数上涨 1.64%；行业方面，医药生物、休闲服务、电子、食品
饮料、计算机等板块表现强势，采掘、保险、银行、交通运输、钢铁、房地产等板块跌幅较大。报
告期内中证 500指数上涨 11.33%。
报告期内本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策
略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 6.1853元，本报告期份额净值增长率为 14.97%，同期业绩比
较基准收益率为 11.33%，日跟踪偏离度的均值为 0.04%，年化跟踪误差为 0.850%，各项指标均在合
同规定的目标控制范围之内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下一阶段，逆周期调控措施和需求释放有助于中国宏观经济延续复苏态势，但回升速度可
能趋缓。国内政策方面，宽松的财政政策将继续落实，多目标的货币政策重心随着经济复苏，由之
前的宽松稳增长转为更加注重可持续发展以及金融风险防范。下半年的流动性仍然将是以服务实体
经济为主的结构性宽松，市场流动性相对充足，无风险利率也大概率维持在一个相对稳定的区间内。
本次疫情是一场对不同经济体的大考，中国从社会管理、社会组织、资源动员、制度等方面到目前
为止都经受起了考验，领先全球，这一因素可能会在未来逐步体现到中国资产的风险溢价中。资本
市场在近年持续改革之后与新经济领域正在形成相互促进的良性互动，资本市场也在进入快速发展
的新阶段。改革与开放继续落地，中国资本市场正在经历新的大发展，股市流动性相对充裕。中国
经济依然具有较强的内生动力，中长期乐观趋势不改。改革与创新仍然值得期待，中国新老经济的
结构转换仍在深化中，消费升级、产业升级依然是中国经济未来主要的增长点，A 股市场仍是实现
经济转型的国家战略的核心高地。通过资本市场把社会资金、资源更有效率地配置，促进产业升级，
改善上市公司业绩，实现 A股市场和产业发展的正反馈。
作为被动型投资基金，本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的
跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，为投资者分享中国证券市场的长期高
成长提供良好的投资工具。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履
行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指
导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值
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原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融
估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所
交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金的管理人——易方达基金管理有
限公司在易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份
额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，易方达中证 500 交易型开放式指数证
券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金 2020年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 26,900,306.64 50,953,308.04
结算备付金
28,423,019.51 17,324,429.59
存出保证金
8,001,440.82 9,240,181.55
交易性金融资产 6.4.7.2 660,740,621.75 826,651,735.00
其中：股票投资
660,675,121.75 824,162,260.84
基金投资
- -
债券投资
65,500.00 2,489,474.16
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
2,293,684.10 -
应收利息 6.4.7.5 14,853.64 18,309.03
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
726,373,926.46 904,187,963.21
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
2,129,414.10 28,656.59
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
89,374.49 118,534.02
应付托管费
29,791.51 39,511.34
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 53,716.61 55,675.66
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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应交税费
96,123.54 243,650.86
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 934,550.85 400,021.86
负债合计
3,332,971.10 886,050.33
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 758,638,549.18 1,089,619,896.34
未分配利润 6.4.7.10 -35,597,593.82 -186,317,983.46
所有者权益合计
723,040,955.36 903,301,912.88
负债和所有者权益总计
726,373,926.46 904,187,963.21
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 6.1853元，基金份额总额 116,896,515.00份。
6.2 利润表
会计主体：易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
125,249,850.80 -10,249,268.30
1.利息收入
313,300.79 23,064.04
其中：存款利息收入 6.4.7.11 312,744.04 23,038.22
债券利息收入
556.75 25.82
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
99,917,741.25 -3,948,350.38
其中：股票投资收益 6.4.7.12 88,457,451.33 -7,577,619.22
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 890,856.66 11,849.61
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 5,757,025.59 290,679.62
股利收益 6.4.7.15 4,812,407.67 3,326,739.61
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 25,825,256.05 -7,608,349.81
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -806,447.29 1,284,367.85
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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减：二、费用
1,991,172.20 712,027.69
1．管理人报酬
589,629.41 220,195.00
2．托管费
196,543.11 57,373.85
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 976,482.03 289,402.47
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
20,727.22 1,046.47
7．其他费用 6.4.7.19 207,790.43 144,009.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
123,258,678.60 -10,961,295.99
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
123,258,678.60 -10,961,295.99
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,089,619,896.34 -186,317,983.46 903,301,912.88
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 123,258,678.60 123,258,678.60
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-330,981,347.16 27,461,711.04 -303,519,636.12
其中：1.基金申购款 782,673,538.38 -117,025,579.66 665,647,958.72
2.基金赎回款 -1,113,654,885.54 144,487,290.70 -969,167,594.84
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
758,638,549.18 -35,597,593.82 723,040,955.36
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 15,056,261.44 -5,405,063.56 9,651,197.88
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -10,961,295.99 -10,961,295.99
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
889,819,431.76 -193,713,154.12 696,106,277.64
其中：1.基金申购款 1,096,196,028.83 -243,580,600.58 852,615,428.25
2.基金赎回款 -206,376,597.07 49,867,446.46 -156,509,150.61
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
904,875,693.20 -210,079,513.67 694,796,179.53
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]999 号《关于准予易方达中证 500 交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金注册的批复》和证券基金机构监管部函[2015]2176号《关于易方达中证 500
交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金延期募集备案的回函》进行募集，由易方达基金管理
有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》于 2015年 8 月 27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 295,259,000.00 份
基金份额，其中认购资金利息折合 16,000.00份基金份额。本基金为交易型开放式基金，存续期限不
定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
为了与中证 500指数进行对比，根据《易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》和《易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，易方达基金管
理有限公司确定 2015年 9月 9日为本基金的基金份额折算日。当日中证 500指数收盘值为 6551.01
点，本基金资产净值为 298,052,917.95元，折算前基金份额总额为 295,259,000 份，折算前基金份额
净值为 1.0095元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.15409267，折算后基金份额总额
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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为 45,496,515份，折算后基金份额净值为 6.5511 元。易方达基金管理有限公司已根据上述折算比例，
对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
于 2015年 9月 10日进行了变更登记。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开
发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补
充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入
固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年
12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后
一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红
利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 26,900,306.64
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 26,900,306.64
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 598,216,342.60 660,675,121.75 62,458,779.15
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 65,500.00 65,500.00 -
银行间市场 - - -
合计 65,500.00 65,500.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 598,281,842.60 660,740,621.75 62,458,779.15
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 55,470,096.36 - - -
IC2007 23,614,576.36 - - -
IC2008 3,407,560.00 - - -
IC2009 18,303,640.00 - - -
IC2012 10,144,320.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 55,470,096.36 - - -
注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》
及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期
货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期
货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。
于 2020年 6月 30日，本基金持有的股指期货情况如下：
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元）
IC2007 IC2007 21
24,357,480.00
742,903.64
IC2008 IC2008 3
3,438,000.00
30,440.00
IC2009 IC2009 19
21,524,720.00
3,221,080.00
IC2012 IC2012 10
10,993,200.00
848,880.00
总额合计
4,843,303.64
减：可抵销期货暂收款
4,843,303.64
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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股指期货投资净额
0.00
注：买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 2,395.53
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 12,388.93
应收债券利息 4.02
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 65.16
合计 14,853.64
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 53,716.61
银行间市场应付交易费用 -
合计 53,716.61
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
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应付证券出借违约金 -
预提费用 89,507.60
应付替代款 784,504.96
可退替代款 1,904.80
其他应付款 58,633.49
合计 934,550.85
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 167,896,515.00 1,089,619,896.34
本期申购 120,600,000.00 782,673,538.38
本期赎回（以“-”号填列） -171,600,000.00 -1,113,654,885.54
本期末 116,896,515.00 758,638,549.18
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 399,843,420.37 -586,161,403.83 -186,317,983.46
本期利润 97,433,422.55 25,825,256.05 123,258,678.60
本期基金份额交易产生的
变动数
-134,600,427.57 162,062,138.61 27,461,711.04
其中：基金申购款 327,242,598.02 -444,268,177.68 -117,025,579.66
基金赎回款 -461,843,025.59 606,330,316.29 144,487,290.70
本期已分配利润 - - -
本期末 362,676,415.35 -398,274,009.17 -35,597,593.82
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 108,049.48
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 203,505.46
其他 1,189.10
合计 312,744.04
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 23页共 62页
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 75,030,406.71
股票投资收益——赎回差价收入 13,427,044.62
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 88,457,451.33
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 675,711,926.92
减：卖出股票成本总额 600,681,520.21
买卖股票差价收入 75,030,406.71
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 969,167,594.84
减：现金支付赎回款总额 523,541,083.84
减：赎回股票成本总额 432,199,466.38
赎回差价收入 13,427,044.62
6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成
交总额
5,463,208.75
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
4,571,463.27
减：应收利息总额 888.82
买卖债券差价收入 890,856.66
6.4.7.14 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股指期货投资收益 5,757,025.59
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 24页共 62页
股票投资产生的股利收益 4,812,407.67
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 4,812,407.67
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
1.交易性金融资产 22,697,112.41
——股票投资 22,697,112.41
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 3,128,143.64
——权证投资 -
——期货投资 3,128,143.64
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 25,825,256.05
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金赎回费收入 -
基金申购费收入
-
替代损益收入 -806,447.29
其他 -
合计 -806,447.29
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，补入
(卖出)被替代成分证券的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退款的
被替代成分证券在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 976,482.03
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 25页共 62页
银行间市场交易费用 -
合计 976,482.03
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行汇划费 357.00
指数使用费 117,925.83
其他 -
合计 207,790.43
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)
基金管理人股东、申购赎回代办证券公
司
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金
该基金是本基金的联接基金
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 26页共 62页
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 589,629.41 220,195.00
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 196,543.11 57,373.85
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 27页共 62页
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30
日
报告期初持有的基金份额 - 623,463.00
报告期间申购/买入总份额 - 8,109,819.00
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 - 8,733,282.00
报告期末持有的基金份额占基
金总份额比例 - 6.2636%
注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
易方达中证 500
交易型开放式指
数证券投资基金
发起式联接基金
88,127,400.00 75.3892% 120,350,600.00 71.6814%
广发证券 728,343.00 0.6231% 4,845,105.00 2.8858%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规
定支付。
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 28页共 62页
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行-活期存款
26,900,306.6
4
108,049.48
22,824,679.8
6
16,417.99
注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或
约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未发生利润分配。
6.4.12 期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30084
0
酷特
智能
2020-0
6-30
2020-0
7-08
新股
流通
受限
5.94 5.94 1,185
7,038.
90
7,038.
90
-
30084
3
胜蓝
股份
2020-0
6-23
2020-0
7-02
新股
流通
受限
10.01 10.01 751
7,517.
51
7,517.
51
-
30084
5
捷安
高科
2020-0
6-24
2020-0
7-03
新股
流通
受限
17.63 17.63 470
8,286.
10
8,286.
10
-
30084
6
首都
在线
2020-0
6-22
2020-0
7-01
新股
流通
受限
3.37 3.37 1,131
3,811.
47
3,811.
47
-
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 29页共 62页
30084
7
中船
汉光
2020-0
6-29
2020-0
7-09
新股
流通
受限
6.94 6.94 1,421
9,861.
74
9,861.
74
-
60181
6
京沪
高铁
2020-0
1-08
2020-0
7-16
新股
流通
受限
4.88 6.17
384,12
5
1,874,
530.00
2,370,
051.25
-
68800
4
博汇
科技
2020-0
6-05
2020-1
2-14
新股
流通
受限
28.77 71.90 2,500
71,925
.00
179,75
0.00
-
68802
7
国盾
量子
2020-0
6-30
2020-0
7-09
新股
流通
受限
36.18 36.18 2,830
102,38
9.40
102,38
9.40
-
68809
6
京源
环保
2020-0
3-31
2020-1
0-09
新股
流通
受限
14.34 21.42 4,485
64,314
.90
96,068
.70
-
68820
8
道通
科技
2020-0
2-06
2020-0
8-13
新股
流通
受限
24.36 54.23 14,165
345,05
9.40
768,16
7.95
-
68827
7
天智
航
2020-0
6-24
2020-0
7-07
新股
流通
受限
12.04 12.04 8,810
106,07
2.40
106,07
2.40
-
68837
7
迪威
尔
2020-0
6-29
2020-0
7-08
新股
流通
受限
16.42 16.42 7,894
129,61
9.48
129,61
9.48
-
68856
8
中科
星图
2020-0
6-30
2021-0
1-08
新股
流通
受限
16.21 16.21 11,020
178,63
4.20
178,63
4.20
-
68860
0
皖仪
科技
2020-0
6-23
2020-0
7-03
新股
流通
受限
15.50 15.50 5,468
84,754
.00
84,754
.00
-
00250
0
山西
证券
2020-0
6-29
2020-0
7-10
配股
流通
受限
5.00 6.54 70,590
352,95
0.00
461,65
8.60
-
6.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12811
5
巨星
转债
2020-0
6-24
2020-0
7-16
新发
流通
受限
100.00 100.00 655
65,500
.00
65,500
.00
-
注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股
票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 30页共 62页
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00247
0
金正大
2020-06
-30
重大事
项停牌
2.27
2020-0
7-01
2.16 217,900 642,079.93 494,633.00 -
60188
0
大连港
2020-06
-22
重大事
项停牌
1.72
2020-0
7-08
1.89 410,070 775,733.11 705,320.40 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌
入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、投资部门总经理和基金经理对投资行为及
相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、
监察合规管理部门、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过
程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险
管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。
本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为
指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 31页共 62页
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中
国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。
于 2020年 6月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产
净值的比例为 0.01%(2019年 12月 31日：0.28%)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短
期融资券。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
AAA 0.00 265,008.61
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 32页共 62页
AAA以下 65,504.02 2,224,774.70
未评级 0.00 0.00
合计 65,504.02 2,489,783.31
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、
多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部
门负责流动性压力测试的实施与评估。
于 2020年 6月 30日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担
的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定
到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行
管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 33页共 62页
或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通
暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合
变现比例能力较好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过
久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 26,900,306.64 - - - 26,900,306.64
结算备付金 28,423,019.51 - - - 28,423,019.51
存出保证金 8,001,440.82 - - - 8,001,440.82
交易性金融资产 - - 65,500.00 660,675,121.75
660,740,621.7
5
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - 2,293,684.10 2,293,684.10
应收利息 - - - 14,853.64 14,853.64
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 63,324,766.97 - 65,500.00 662,983,659.49
726,373,926.4
6
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 34页共 62页
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 2,129,414.10 2,129,414.10
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 89,374.49 89,374.49
应付托管费 - - - 29,791.51 29,791.51
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 53,716.61 53,716.61
应交税费 - - - 96,123.54 96,123.54
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 934,550.85 934,550.85
负债总计 - - - 3,332,971.10
3,332,971.1
0
利率敏感度缺口 63,324,766.97 - 65,500.00 659,650,688.39
723,040,955.3
6
上年度末
2019年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 50,953,308.04 - - - 50,953,308.04
结算备付金 17,324,429.59 - - - 17,324,429.59
存出保证金 9,240,181.55 - - - 9,240,181.55
交易性金融资产 - - 2,489,474.16 824,162,260.84
826,651,735.0
0
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 18,309.03 18,309.03
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 77,517,919.18 - 2,489,474.16 824,180,569.87
904,187,963.2
1
负债
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 35页共 62页
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 28,656.59 28,656.59
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 118,534.02 118,534.02
应付托管费 - - - 39,511.34 39,511.34
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 55,675.66 55,675.66
应交税费 - - - 243,650.86 243,650.86
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 400,021.86 400,021.86
负债总计 - - - 886,050.33 886,050.33
利率敏感度缺口 77,517,919.18 - 2,489,474.16 823,294,519.54
903,301,912.8
8
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人采用 Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标，
监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 36页共 62页
2020年 6月 30日 2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 660,675,121.75 91.37 824,162,260.84 91.24
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 660,675,121.75 91.37 824,162,260.84 91.24
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
1.业绩比较基准上升 5% 32,914,429.56 41,127,086.90
2.业绩比较基准下降 5% -32,914,429.56 -41,127,086.90
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2020年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第
一层次的余额为 655,026,986.65 元,属于第二层次的余额为 5,713,635.10 元,无属于第三层次的余额
(2019年 12月 31日:第一层次 822,676,417.51元，第二层次 3,975,317.49元,无属于第三层次的余额)。
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 37页共 62页
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间
将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影
响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价
值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 660,675,121.75 90.96
其中：股票 660,675,121.75 90.96
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 65,500.00 0.01
其中：债券 65,500.00 0.01
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 38页共 62页
7 银行存款和结算备付金合计 55,323,326.15 7.62
8 其他各项资产 10,309,978.56 1.42
9 合计 726,373,926.46 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而 7.2 的合计项不含可退替代款估值增值。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 5,899,519.00 0.82
B 采矿业 12,946,031.92 1.79
C 制造业 385,419,041.10 53.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,972,110.46 2.07
E 建筑业 8,499,489.43 1.18
F 批发和零售业 36,632,805.64 5.07
G 交通运输、仓储和邮政业 16,122,618.78 2.23
H 住宿和餐饮业 2,208,502.50 0.31
I 信息传输、软件和信息技术服务业 74,052,681.35 10.24
J 金融业 33,595,401.53 4.65
K 房地产业 23,116,001.02 3.20
L 租赁和商务服务业 13,365,549.00 1.85
M 科学研究和技术服务业 4,754,640.50 0.66
N 水利、环境和公共设施管理业 6,288,188.60 0.87
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 651,172.32 0.09
Q 卫生和社会工作 4,789,277.00 0.66
R 文化、体育和娱乐业 10,234,901.00 1.42
S 综合 7,127,144.60 0.99
合计 660,675,075.75 91.37
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 300253 卫宁健康 227,240 5,212,885.60 0.72
2 002127 南极电商 228,860 4,844,966.20 0.67
3 002821 凯莱英 18,600 4,519,800.00 0.63
4 600201 生物股份 150,019 4,176,528.96 0.58
5 002185 华天科技 294,300 3,981,879.00 0.55
6 603444 吉比特 7,222 3,964,950.22 0.55
7 600739 辽宁成大 203,800 3,857,934.00 0.53
8 300558 贝达药业 26,600 3,723,468.00 0.51
9 600529 山东药玻 63,700 3,694,600.00 0.51
10 002439 启明星辰 87,050 3,662,193.50 0.51
11 300088 长信科技 325,310 3,643,472.00 0.50
12 002385 大北农 391,200 3,563,832.00 0.49
13 300012 华测检测 177,300 3,503,448.00 0.48
14 002131 利欧股份 899,530 3,472,185.80 0.48
15 600079 人福医药 127,070 3,458,845.40 0.48
16 300285 国瓷材料 102,500 3,434,775.00 0.48
17 600521 华海药业 96,910 3,288,156.30 0.45
18 600298 安琪酵母 65,800 3,255,784.00 0.45
19 002465 海格通信 245,600 3,178,064.00 0.44
20 600143 金发科技 240,150 3,162,775.50 0.44
21 600161 天坛生物 69,632 3,156,418.56 0.44
22 300496 中科创达 38,000 2,952,600.00 0.41
23 002075 沙钢股份 235,400 2,942,500.00 0.41
24 000009 中国宝安 343,780 2,925,567.80 0.40
25 002223 鱼跃医疗 79,780 2,903,992.00 0.40
26 601099 太平洋 909,175 2,882,084.75 0.40
27 603517 绝味食品 40,740 2,881,947.60 0.40
28 002212 南洋股份 108,100 2,873,298.00 0.40
29 300482 万孚生物 27,300 2,839,200.00 0.39
30 002074 国轩高科 105,300 2,826,252.00 0.39
31 300595 欧普康视 40,700 2,822,138.00 0.39
32 000636 风华高科 95,710 2,793,774.90 0.39
33 300207 欣旺达 147,300 2,783,970.00 0.39
34 002273 水晶光电 162,347 2,782,627.58 0.38
35 601128 常熟银行 365,460 2,744,604.60 0.38
36 603882 金域医学 30,600 2,738,700.00 0.38
37 300418 昆仑万维 109,400 2,730,624.00 0.38
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 40页共 62页
38 300315 掌趣科技 367,100 2,690,843.00 0.37
39 600426 华鲁恒升 151,700 2,682,056.00 0.37
40 002507 涪陵榨菜 73,700 2,653,937.00 0.37
41 603939 益丰药房 29,120 2,649,920.00 0.37
42 300357 我武生物 42,150 2,623,837.50 0.36
43 000988 华工科技 107,180 2,618,407.40 0.36
44 002340 格林美 509,650 2,532,960.50 0.35
45 002603 以岭药业 79,900 2,492,081.00 0.34
46 000975 银泰黄金 158,474 2,484,872.32 0.34
47 002414 高德红外 84,658 2,478,786.24 0.34
48 300271 华宇软件 87,300 2,462,733.00 0.34
49 300168 万达信息 110,900 2,447,563.00 0.34
50 300212 易华录 43,600 2,441,600.00 0.34
51 600885 宏发股份 59,772 2,398,052.64 0.33
52 002353 杰瑞股份 76,850 2,382,350.00 0.33
53 002373 千方科技 99,080 2,376,929.20 0.33
54 601816 京沪高铁 384,125 2,370,051.25 0.33
55 000513 丽珠集团 49,286 2,366,220.86 0.33
56 600132 重庆啤酒 32,200 2,350,600.00 0.33
57 601799 星宇股份 18,500 2,349,500.00 0.32
58 600699 均胜电子 98,660 2,349,094.60 0.32
59 600859 王府井 51,483 2,345,050.65 0.32
60 000547 航天发展 170,871 2,335,806.57 0.32
61 002156 通富微电 93,200 2,334,660.00 0.32
62 300024 机器人 168,100 2,297,927.00 0.32
63 300009 安科生物 127,500 2,282,250.00 0.32
64 002019 亿帆医药 98,580 2,264,382.60 0.31
65 002797 第一创业 326,500 2,259,380.00 0.31
66 002030 达安基因 81,531 2,224,165.68 0.31
67 300017 网宿科技 261,500 2,220,135.00 0.31
68 002557 洽洽食品 40,800 2,210,952.00 0.31
69 603858 步长制药 76,400 2,204,140.00 0.30
70 000750 国海证券 507,430 2,202,246.20 0.30
71 600801 华新水泥 91,368 2,166,335.28 0.30
72 002138 顺络电子 86,600 2,160,670.00 0.30
73 603233 大参林 26,564 2,157,528.08 0.30
74 002174 游族网络 82,700 2,156,816.00 0.30
75 002195 二三四五 762,482 2,142,574.42 0.30
76 600315 上海家化 44,720 2,142,088.00 0.30
77 002250 联化科技 98,150 2,139,670.00 0.30
78 000021 深科技 97,710 2,133,009.30 0.30
79 600380 健康元 130,670 2,122,080.80 0.29
80 300316 晶盛机电 85,500 2,115,270.00 0.29
81 600895 张江高科 103,700 2,112,369.00 0.29
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 41页共 62页
82 000050 深天马 A 136,200 2,092,032.00 0.29
83 600486 扬农化工 25,200 2,079,000.00 0.29
84 002152 广电运通 160,530 2,077,258.20 0.29
85 300070 碧水源 255,500 2,074,660.00 0.29
86 300058 蓝色光标 265,420 2,070,276.00 0.29
87 002572 索菲亚 85,000 2,054,450.00 0.28
88 300244 迪安诊断 58,090 2,050,577.00 0.28
89 000998 隆平高科 122,800 2,044,620.00 0.28
90 600845 宝信软件 34,430 2,034,124.40 0.28
91 000401 冀东水泥 125,770 2,017,350.80 0.28
92 002500 山西证券 307,590 2,011,638.60 0.28
93 600667 太极实业 169,500 2,003,490.00 0.28
94 600410 华胜天成 146,740 1,995,664.00 0.28
95 603338 浙江鼎力 26,320 1,994,266.40 0.28
96 600037 歌华有线 130,194 1,978,948.80 0.27
97 600535 天士力 121,918 1,977,509.96 0.27
98 002078 太阳纸业 206,920 1,969,878.40 0.27
99 002511 中顺洁柔 87,900 1,960,170.00 0.27
100 600155 华创阳安 163,250 1,957,367.50 0.27
101 300274 阳光电源 135,670 1,952,291.30 0.27
102 000623 吉林敖东 124,000 1,950,520.00 0.27
103 002396 星网锐捷 55,007 1,943,397.31 0.27
104 002382 蓝帆医疗 64,500 1,942,095.00 0.27
105 600642 申能股份 328,600 1,942,026.00 0.27
106 000630 铜陵有色 990,000 1,910,700.00 0.26
107 002690 美亚光电 36,060 1,896,756.00 0.26
108 002013 中航机电 240,000 1,896,000.00 0.26
109 601233 桐昆股份 148,200 1,891,032.00 0.26
110 600879 航天电子 292,740 1,885,245.60 0.26
111 600126 杭钢股份 181,096 1,883,398.40 0.26
112 002926 华西证券 174,800 1,858,124.00 0.26
113 600153 建发股份 228,500 1,850,850.00 0.26
114 603707 健友股份 28,600 1,846,702.00 0.26
115 000739 普洛药业 78,800 1,835,252.00 0.25
116 300010 立思辰 92,680 1,813,747.60 0.25
117 603659 璞泰来 17,400 1,792,548.00 0.25
118 600884 杉杉股份 151,507 1,786,267.53 0.25
119 002281 光迅科技 54,190 1,780,683.40 0.25
120 600811 东方集团 398,266 1,760,335.72 0.24
121 600415 小商品城 361,100 1,758,557.00 0.24
122 001914 招商积余 57,200 1,757,756.00 0.24
123 600167 联美控股 122,570 1,757,653.80 0.24
124 600216 浙江医药 90,150 1,736,289.00 0.24
125 600804 鹏博士 191,800 1,722,364.00 0.24
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 42页共 62页
126 600728 佳都科技 187,400 1,707,214.00 0.24
127 300251 光线传媒 156,200 1,704,142.00 0.24
128 002268 卫士通 78,620 1,677,750.80 0.23
129 002294 信立泰 56,400 1,672,824.00 0.23
130 600779 水井坊 26,700 1,666,614.00 0.23
131 300115 长盈精密 72,850 1,664,622.50 0.23
132 300001 特锐德 79,450 1,663,683.00 0.23
133 002028 思源电气 80,750 1,652,145.00 0.23
134 600909 华安证券 241,400 1,648,762.00 0.23
135 600511 国药股份 40,390 1,642,661.30 0.23
136 000581 威孚高科 78,450 1,622,346.00 0.22
137 300002 神州泰岳 261,090 1,616,147.10 0.22
138 600325 华发股份 226,780 1,601,066.80 0.22
139 000686 东北证券 186,800 1,578,460.00 0.22
140 600528 中铁工业 178,576 1,575,040.32 0.22
141 601689 拓普集团 56,442 1,574,731.80 0.22
142 002387 维信诺 109,500 1,563,660.00 0.22
143 000997 新大陆 97,810 1,563,003.80 0.22
144 600418 江淮汽车 176,799 1,561,135.17 0.22
145 600446 金证股份 80,400 1,559,760.00 0.22
146 603883 老百姓 15,530 1,553,621.20 0.21
147 600827 百联股份 107,500 1,553,375.00 0.21
148 600460 士兰微 105,010 1,541,546.80 0.21
149 600598 北大荒 95,510 1,537,711.00 0.21
150 002242 九阳股份 41,090 1,531,424.30 0.21
151 000999 华润三九 52,120 1,521,382.80 0.21
152 600733 北汽蓝谷 234,900 1,510,407.00 0.21
153 600959 江苏有线 401,650 1,510,204.00 0.21
154 603605 珀莱雅 8,300 1,494,166.00 0.21
155 002317 众生药业 86,720 1,488,115.20 0.21
156 601168 西部矿业 255,540 1,482,132.00 0.20
157 600256 广汇能源 545,800 1,473,660.00 0.20
158 603000 人民网 73,850 1,464,445.50 0.20
159 603806 福斯特 29,157 1,455,225.87 0.20
160 600260 凯乐科技 107,288 1,450,533.76 0.20
161 300296 利亚德 237,400 1,441,018.00 0.20
162 002368 太极股份 32,960 1,440,022.40 0.20
163 000878 云南铜业 135,640 1,439,140.40 0.20
164 000564 供销大集 320,100 1,437,249.00 0.20
165 600820 隧道股份 251,800 1,422,670.00 0.20
166 600704 物产中大 337,800 1,422,138.00 0.20
167 300630 普利制药 19,200 1,419,840.00 0.20
168 600839 四川长虹 494,520 1,419,272.40 0.20
169 002081 金螳螂 180,500 1,418,730.00 0.20
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 43页共 62页
170 002670 国盛金控 154,495 1,413,629.25 0.20
171 300113 顺网科技 55,620 1,412,748.00 0.20
172 600497 驰宏锌锗 409,200 1,407,648.00 0.19
173 002124 天邦股份 109,200 1,403,220.00 0.19
174 300166 东方国信 112,810 1,399,972.10 0.19
175 002080 中材科技 90,300 1,399,650.00 0.19
176 600673 东阳光 202,080 1,396,372.80 0.19
177 603866 桃李面包 27,060 1,377,083.40 0.19
178 600008 首创股份 456,700 1,374,667.00 0.19
179 600572 康恩贝 249,160 1,370,380.00 0.19
180 002920 德赛西威 22,200 1,361,526.00 0.19
181 002221 东华能源 153,640 1,350,495.60 0.19
182 300618 寒锐钴业 21,700 1,345,834.00 0.19
183 600549 厦门钨业 113,200 1,340,288.00 0.19
184 600718 东软集团 116,240 1,336,760.00 0.18
185 000158 常山北明 127,980 1,336,111.20 0.18
186 000800 一汽解放 123,900 1,330,686.00 0.18
187 601179 中国西电 273,800 1,325,192.00 0.18
188 300026 红日药业 239,910 1,324,303.20 0.18
189 600875 东方电气 148,930 1,318,030.50 0.18
190 600171 上海贝岭 75,350 1,309,583.00 0.18
191 002217 合力泰 249,100 1,307,775.00 0.18
192 600021 上海电力 175,200 1,296,480.00 0.18
193 601966 玲珑轮胎 63,800 1,288,760.00 0.18
194 000729 燕京啤酒 187,490 1,284,306.50 0.18
195 002831 裕同科技 46,540 1,280,315.40 0.18
196 600060 海信视像 104,710 1,272,226.50 0.18
197 600567 山鹰纸业 431,000 1,271,450.00 0.18
198 600094 大名城 213,450 1,270,027.50 0.18
199 600881 亚泰集团 434,850 1,265,413.50 0.18
200 000877 天山股份 83,680 1,263,568.00 0.17
201 600862 中航高科 74,520 1,260,878.40 0.17
202 600645 中源协和 44,290 1,251,192.50 0.17
203 002399 海普瑞 49,800 1,246,992.00 0.17
204 600160 巨化股份 180,960 1,246,814.40 0.17
205 000060 中金岭南 332,700 1,237,644.00 0.17
206 002709 天赐材料 36,596 1,236,578.84 0.17
207 002056 横店东磁 109,640 1,233,450.00 0.17
208 600597 光明乳业 81,780 1,215,250.80 0.17
209 603228 景旺电子 34,223 1,204,307.37 0.17
210 002429 兆驰股份 243,100 1,203,345.00 0.17
211 002458 益生股份 78,800 1,203,276.00 0.17
212 000090 天健集团 174,133 1,203,259.03 0.17
213 600026 中远海能 185,290 1,196,973.40 0.17
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 44页共 62页
214 600754 锦江酒店 43,030 1,194,082.50 0.17
215 300133 华策影视 163,910 1,188,347.50 0.16
216 603712 七一二 30,800 1,182,104.00 0.16
217 600967 内蒙一机 113,380 1,178,018.20 0.16
218 600580 卧龙电驱 104,580 1,175,479.20 0.16
219 600273 嘉化能源 134,100 1,172,034.00 0.16
220 601005 重庆钢铁 785,791 1,170,828.59 0.16
221 002648 卫星石化 71,700 1,166,559.00 0.16
222 603568 伟明环保 50,261 1,166,055.20 0.16
223 000629 攀钢钒钛 577,500 1,160,775.00 0.16
224 600392 盛和资源 164,183 1,157,490.15 0.16
225 002233 塔牌集团 95,620 1,150,308.60 0.16
226 600282 南钢股份 355,100 1,146,973.00 0.16
227 600755 厦门国贸 173,331 1,143,984.60 0.16
228 002203 海亮股份 130,300 1,140,125.00 0.16
229 000960 锡业股份 133,040 1,138,822.40 0.16
230 002807 江阴银行 289,548 1,137,923.64 0.16
231 600039 四川路桥 297,610 1,136,870.20 0.16
232 002004 华邦健康 210,890 1,134,588.20 0.16
233 002085 万丰奥威 174,700 1,132,056.00 0.16
234 600064 南京高科 115,580 1,123,437.60 0.16
235 600566 济川药业 43,800 1,115,148.00 0.15
236 600737 中粮糖业 143,271 1,114,648.38 0.15
237 601118 海南橡胶 229,200 1,113,912.00 0.15
238 000970 中科三环 113,840 1,113,355.20 0.15
239 600563 法拉电子 18,014 1,113,265.20 0.15
240 600166 福田汽车 616,290 1,109,322.00 0.15
241 601975 招商南油 463,400 1,107,526.00 0.15
242 600195 中牧股份 67,974 1,103,218.02 0.15
243 603816 顾家家居 24,442 1,100,134.42 0.15
244 000598 兴蓉环境 238,410 1,096,686.00 0.15
245 000690 宝新能源 231,980 1,094,945.60 0.15
246 000778 新兴铸管 318,940 1,093,964.20 0.15
247 300182 捷成股份 274,060 1,093,499.40 0.15
248 300474 景嘉微 16,200 1,090,260.00 0.15
249 600466 蓝光发展 202,196 1,089,836.44 0.15
250 300324 旋极信息 163,629 1,089,769.14 0.15
251 002110 三钢闽光 163,500 1,088,910.00 0.15
252 600515 海航基础 208,000 1,081,600.00 0.15
253 002506 协鑫集成 409,800 1,069,578.00 0.15
254 002635 安洁科技 42,890 1,067,961.00 0.15
255 002925 盈趣科技 18,400 1,066,096.00 0.15
256 600373 中文传媒 90,500 1,066,090.00 0.15
257 002183 怡亚通 198,020 1,061,387.20 0.15
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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258 000400 许继电气 80,280 1,059,696.00 0.15
259 000402 金融街 159,300 1,057,752.00 0.15
260 600435 北方导航 139,540 1,054,922.40 0.15
261 002038 双鹭药业 81,930 1,049,523.30 0.15
262 002745 木林森 68,020 1,048,188.20 0.14
263 002595 豪迈科技 53,800 1,046,948.00 0.14
264 000681 视觉中国 56,190 1,046,257.80 0.14
265 000738 航发控制 76,600 1,045,590.00 0.14
266 000089 深圳机场 136,371 1,044,601.86 0.14
267 000967 盈峰环境 126,500 1,043,625.00 0.14
268 002191 劲嘉股份 116,840 1,041,044.40 0.14
269 601860 紫金银行 245,900 1,040,157.00 0.14
270 600643 爱建集团 130,600 1,038,270.00 0.14
271 002092 中泰化学 228,660 1,035,829.80 0.14
272 601106 中国一重 367,200 1,031,832.00 0.14
273 002048 宁波华翔 66,590 1,028,149.60 0.14
274 000039 中集集团 142,052 1,027,035.96 0.14
275 600120 浙江东方 149,429 1,026,577.23 0.14
276 600808 马钢股份 397,740 1,026,169.20 0.14
277 000983 西山煤电 272,740 1,022,775.00 0.14
278 601333 广深铁路 454,000 1,021,500.00 0.14
279 601098 中南传媒 96,500 1,020,970.00 0.14
280 000930 中粮科技 149,387 1,020,313.21 0.14
281 600633 浙数文化
104,150 1,018,587.00 0.14
282 000830 鲁西化工 136,371 1,017,327.66 0.14
283 600729 重庆百货 32,508 1,014,899.76 0.14
284 600258 首旅酒店 66,000 1,014,420.00 0.14
285 600056 中国医药
71,650 1,013,847.50 0.14
286 600376 首开股份 172,600 1,011,436.00 0.14
287 600388 龙净环保 114,840 1,010,592.00 0.14
288 000825 太钢不锈 303,600 1,007,952.00 0.14
289 600649 城投控股 169,161 1,004,816.34 0.14
290 600675 中华企业 245,600 999,592.00 0.14
291 000415 渤海租赁 332,200 989,956.00 0.14
292 002815 崇达技术 48,460 980,345.80 0.14
293 000563 陕国投 A 263,906 979,091.26 0.14
294 601866 中远海发 531,154 977,323.36 0.14
295 601718 际华集团 293,800 975,416.00 0.13
296 300180 华峰超纤 113,800 974,128.00 0.13
297 002372 伟星新材 83,680 973,198.40 0.13
298 000501 鄂武商 A 62,020 972,473.60 0.13
299 002407 多氟多 91,280 971,219.20 0.13
300 002839 张家港行 168,200 968,832.00 0.13
301 600776 东方通信 63,800 962,742.00 0.13
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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302 002010 传化智联 175,000 952,000.00 0.13
303 600022 山东钢铁 733,206 945,835.74 0.13
304 002640 跨境通 144,680 938,973.20 0.13
305 002064 华峰氨纶 185,100 938,457.00 0.13
306 600500 中化国际 185,147 936,843.82 0.13
307 603077 和邦生物 709,590 936,658.80 0.13
308 000012 南玻 A 186,043 933,935.86 0.13
309 002583 海能达 122,440 929,319.60 0.13
310 000078 海王生物 220,550 924,104.50 0.13
311 000932 华菱钢铁 244,780 922,820.60 0.13
312 600062 华润双鹤 69,524 919,107.28 0.13
313 601615 明阳智能 73,800 918,810.00 0.13
314 000883 湖北能源 259,800 914,496.00 0.13
315 600266 城建发展 180,141 913,314.87 0.13
316 002375 亚厦股份 89,310 912,748.20 0.13
317 600316 洪都航空 57,620 910,396.00 0.13
318 603486 科沃斯 30,135 910,378.35 0.13
319 000959 首钢股份 211,300 908,590.00 0.13
320 000807 云铝股份 208,229 907,878.44 0.13
321 000685 中山公用 117,640 905,828.00 0.13
322 000028 国药一致 20,030 901,550.30 0.12
323 000301 东方盛虹 161,100 895,716.00 0.12
324 601699 潞安环能 160,300 892,871.00 0.12
325 002936 郑州银行 258,350 888,724.00 0.12
326 000559 万向钱潮 183,600 888,624.00 0.12
327 601000 唐山港 397,099 885,530.77 0.12
328 002155 湖南黄金 112,310 885,002.80 0.12
329 002244 滨江集团 207,020 883,975.40 0.12
330 000027 深圳能源 189,896 881,117.44 0.12
331 000488 晨鸣纸业 178,010 879,369.40 0.12
332 000519 中兵红箭 92,950 875,589.00 0.12
333 600782 新钢股份 213,600 871,488.00 0.12
334 000031 大悦城 171,120 871,000.80 0.12
335 000528 柳工 137,494 867,587.14 0.12
336 002901 大博医疗 7,200 858,888.00 0.12
337 000987 越秀金控 73,460 856,543.60 0.12
338 600640 号百控股 42,760 853,062.00 0.12
339 002444 巨星科技 71,650 851,202.00 0.12
340 600908 无锡银行 173,170 850,264.70 0.12
341 002440 闰土股份 92,080 841,611.20 0.12
342 600073 上海梅林 87,880 833,981.20 0.12
343 002625 光启技术 114,600 830,850.00 0.11
344 002266 浙富控股 214,650 830,695.50 0.11
345 600777 新潮能源 546,300 830,376.00 0.11
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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346 000156 华数传媒 76,600 829,578.00 0.11
347 601717 郑煤机 139,606 822,279.34 0.11
348 002390 信邦制药 177,740 810,494.40 0.11
349 600312 平高电气 109,180 810,115.60 0.11
350 300072 三聚环保 187,500 802,500.00 0.11
351 601958 金钼股份 129,400 799,692.00 0.11
352 601608 中信重工 232,600 795,492.00 0.11
353 600291 西水股份 87,580 792,599.00 0.11
354 000898 鞍钢股份 322,400 789,880.00 0.11
355 000046 泛海控股 209,300 789,061.00 0.11
356 002701 奥瑞金 187,630 786,169.70 0.11
357 002424 贵州百灵 94,200 781,860.00 0.11
358 600557 康缘药业 55,720 775,622.40 0.11
359 002434 万里扬 89,350 775,558.00 0.11
360 600409 三友化工 166,100 774,026.00 0.11
361 000758 中色股份 183,930 768,827.40 0.11
362 600765 中航重机 75,220 768,748.40 0.11
363 688208 道通科技 14,165 768,167.95 0.11
364 002563 森马服饰 108,900 767,745.00 0.11
365 600138 中青旅 77,550 765,418.50 0.11
366 600863 内蒙华电 310,810 764,592.60 0.11
367 002505 大康农业 339,750 764,437.50 0.11
368 000887 中鼎股份 97,310 763,883.50 0.11
369 000008 神州高铁 259,000 761,460.00 0.11
370 601228 广州港 248,900 756,656.00 0.10
371 002589 瑞康医药 140,310 752,061.60 0.10
372 600751 海航科技 240,080 751,450.40 0.10
373 000712 锦龙股份 60,020 750,250.00 0.10
374 600507 方大特钢 143,952 747,110.88 0.10
375 002002 鸿达兴业 206,715 746,241.15 0.10
376 000813 德展健康 119,300 739,660.00 0.10
377 601200 上海环境 61,507 738,084.00 0.10
378 600158 中体产业 90,145 737,386.10 0.10
379 600970 中材国际 139,500 736,560.00 0.10
380 600835 上海机电 43,335 733,661.55 0.10
381 600259 广晟有色 24,430 732,900.00 0.10
382 600478 科力远 154,271 726,616.41 0.10
383 600639 浦东金桥 45,160 721,656.80 0.10
384 603885 吉祥航空 79,300 721,630.00 0.10
385 600545 卓郎智能 152,050 719,196.50 0.10
386 600717 天津港 161,702 714,722.84 0.10
387 300134 大富科技 51,120 714,657.60 0.10
388 000826 启迪环境 95,600 709,352.00 0.10
389 600648 外高桥 49,990 706,858.60 0.10
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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390 601880 大连港 410,070 705,320.40 0.10
391 603198 迎驾贡酒 31,960 695,769.20 0.10
392 002503 搜于特 247,170 694,547.70 0.10
393 601928 凤凰传媒 102,110 694,348.00 0.10
394 600125 铁龙物流 122,340 682,657.20 0.09
395 600348 阳泉煤业 161,730 682,500.60 0.09
396 601598 中国外运 211,100 681,853.00 0.09
397 002249 大洋电机 188,830 681,676.30 0.09
398 000732 泰禾集团 132,300 673,407.00 0.09
399 600823 世茂股份 150,620 673,271.40 0.09
400 000061 农产品 90,480 670,456.80 0.09
401 002867 周大生 30,100 667,317.00 0.09
402 600329 中新药业 38,390 664,914.80 0.09
403 002665 首航高科 270,760 660,654.40 0.09
404 601611 中国核建 106,500 658,170.00 0.09
405 603377 东方时尚 39,322 651,172.32 0.09
406 600582 天地科技 221,630 649,375.90 0.09
407 600307 酒钢宏兴 419,170 645,521.80 0.09
408 002302 西部建设 67,200 645,120.00 0.09
409 300376 易事特 123,570 642,564.00 0.09
410 000990 诚志股份 49,960 633,992.40 0.09
411 600748 上实发展 123,550 631,340.50 0.09
412 000718 苏宁环球 202,420 625,477.80 0.09
413 600901 江苏租赁 119,900 624,679.00 0.09
414 000869 张裕 A 18,200 621,530.00 0.09
415 600664 哈药股份 201,720 621,297.60 0.09
416 603983 丸美股份 7,200 619,416.00 0.09
417 600141 兴发集团 69,088 618,337.60 0.09
418 603888 新华网 27,630 617,806.80 0.09
419 600017 日照港 247,110 615,303.90 0.09
420 601678 滨化股份 144,952 614,596.48 0.09
421 000717 韶钢松山 161,200 612,560.00 0.08
422 000062 深圳华强 42,102 612,163.08 0.08
423 002419 天虹股份 63,700 608,335.00 0.08
424 000543 皖能电力 150,700 605,814.00 0.08
425 002544 杰赛科技 45,890 603,453.50 0.08
426 000848 承德露露 85,925 601,475.00 0.08
427 600277 亿利洁能 183,640 598,666.40 0.08
428 002128 露天煤业 77,100 597,525.00 0.08
429 600869 智慧能源
148,840 595,360.00 0.08
430 300257 开山股份 45,490 594,554.30 0.08
431 002093 国脉科技 67,020 593,127.00 0.08
432 002416 爱施德 82,368 591,402.24 0.08
433 002408 齐翔腾达 95,140 590,819.40 0.08
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 49页共 62页
434 002653 海思科 21,600 574,776.00 0.08
435 002948 青岛银行 109,900 559,391.00 0.08
436 603515 欧普照明 20,429 559,141.73 0.08
437 603328 依顿电子 53,390 556,857.70 0.08
438 300197 铁汉生态 219,060 556,412.40 0.08
439 000553 安道麦 A 61,200 552,024.00 0.08
440 603650 彤程新材 23,700 551,499.00 0.08
441 600565 迪马股份 195,790 546,254.10 0.08
442 000537 广宇发展 74,600 544,580.00 0.08
443 603786 科博达 7,200 542,520.00 0.08
444 603766 隆鑫通用 137,400 531,738.00 0.07
445 603056 德邦股份 38,700 523,611.00 0.07
446 601019 山东出版 83,700 523,125.00 0.07
447 600053 九鼎投资 17,430 520,111.20 0.07
448 600787 中储股份 117,700 516,703.00 0.07
449 002491 通鼎互联 100,610 515,123.20 0.07
450 600350 山东高速 83,600 513,304.00 0.07
451 600339 中油工程 223,500 507,345.00 0.07
452 601869 长飞光纤 16,300 502,203.00 0.07
453 603317 天味食品 9,030 501,887.40 0.07
454 600770 综艺股份 104,410 501,168.00 0.07
455 601139 深圳燃气 77,000 500,500.00 0.07
456 002470 金正大 217,900 494,633.00 0.07
457 000600 建投能源 95,810 487,672.90 0.07
458 600338 西藏珠峰 48,702 487,020.00 0.07
459 002051 中工国际 65,750 478,660.00 0.07
460 600694 大商股份 19,816 475,385.84 0.07
461 600657 信达地产 114,929 473,507.48 0.07
462 601016 节能风电 222,350 471,382.00 0.07
463 002285 世联行 162,971 454,689.09 0.06
464 002118 紫鑫药业 102,250 453,990.00 0.06
465 600985 淮北矿业 58,200 453,378.00 0.06
466 600428 中远海特 143,840 443,027.20 0.06
467 601801 皖新传媒 79,400 441,464.00 0.06
468 600707 彩虹股份 96,400 439,584.00 0.06
469 600575 淮河能源 208,040 434,803.60 0.06
470 600006 东风汽车 107,211 432,060.33 0.06
471 000937 冀中能源 141,200 426,424.00 0.06
472 601865 福莱特 22,200 417,360.00 0.06
473 600757 长江传媒 80,780 411,170.20 0.06
474 600996 贵广网络 56,490 402,773.70 0.06
475 603556 海兴电力 26,809 387,121.96 0.05
476 600623 华谊集团 75,000 387,000.00 0.05
477 600874 创业环保 58,220 386,580.80 0.05
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478 002941 新疆交建 26,200 370,730.00 0.05
479 603868 飞科电器 7,267 358,481.11 0.05
480 600058 五矿发展 57,620 348,024.80 0.05
481 000785 居然之家 40,300 319,176.00 0.04
482 601003 柳钢股份 68,600 303,898.00 0.04
483 600903 贵州燃气 30,340 298,545.60 0.04
484 002946 新乳业 17,100 296,685.00 0.04
485 000025 特力 A 15,699 287,762.67 0.04
486 601127 小康股份 33,960 282,207.60 0.04
487 603355 莱克电气 11,030 274,536.70 0.04
488 600335 国机汽车 58,720 271,286.40 0.04
489 601512 中新集团 22,300 256,450.00 0.04
490 601969 海南矿业 52,360 255,516.80 0.04
491 002818 富森美 20,531 252,531.30 0.03
492 603379 三美股份 11,760 252,487.20 0.03
493 603225 新凤鸣 22,682 226,366.36 0.03
494 002423 中粮资本 24,900 216,630.00 0.03
495 601811 新华文轩 21,230 215,909.10 0.03
496 001872 招商港口 14,400 209,520.00 0.03
497 002957 科瑞技术 7,700 184,030.00 0.03
498 603025 大豪科技 25,064 182,215.28 0.03
499 600917 重庆燃气 25,260 180,356.40 0.02
500 688004 博汇科技 2,500 179,750.00 0.02
501 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.02
502 601068 中铝国际 41,200 161,092.00 0.02
503 603256 宏和科技 12,800 146,432.00 0.02
504 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.02
505 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
506 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01
507 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01
508 688096 京源环保 4,485 96,068.70 0.01
509 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01
510 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
511 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
512 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
513 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
514 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
515 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
516 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
517 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 002371 北方华创 5,663,499.41 0.63
2 300088 长信科技 5,342,451.88 0.59
3 300014 亿纬锂能 5,335,544.00 0.59
4 300253 卫宁健康 4,829,043.46 0.53
5 002463 沪电股份 4,652,567.00 0.52
6 002129 中环股份 4,502,784.36 0.50
7 002384 东山精密 4,465,861.74 0.49
8 002439 启明星辰 4,365,594.50 0.48
9 002185 华天科技 4,284,484.82 0.47
10 002131 利欧股份 4,203,223.00 0.47
11 300383 光环新网 4,165,988.00 0.46
12 300529 健帆生物 4,085,504.40 0.45
13 002065 东华软件 4,055,521.18 0.45
14 002821 凯莱英 3,758,721.76 0.42
15 002465 海格通信 3,578,698.00 0.40
16 000066 中国长城 3,526,847.54 0.39
17 002223 鱼跃医疗 3,456,351.51 0.38
18 300558 贝达药业 3,443,867.00 0.38
19 300012 华测检测 3,423,115.04 0.38
20 002385 大北农 3,416,831.45 0.38
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 002371 北方华创 12,748,105.25 1.41
2 300014 亿纬锂能 12,584,920.92 1.39
3 002384 东山精密 10,767,653.41 1.19
4 002129 中环股份 10,568,778.87 1.17
5 002463 沪电股份 10,173,170.57 1.13
6 300383 光环新网 9,314,775.65 1.03
7 002049 紫光国微 8,757,875.49 0.97
8 300529 健帆生物 8,702,229.34 0.96
9 002065 东华软件 8,343,578.00 0.92
10 000066 中国长城 8,141,103.00 0.90
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11 002812 恩捷股份 8,058,789.60 0.89
12 600745 闻泰科技 6,517,443.00 0.72
13 300253 卫宁健康 6,468,806.54 0.72
14 002180 纳思达 6,172,106.00 0.68
15 300088 长信科技 5,760,859.56 0.64
16 002439 启明星辰 5,722,776.95 0.63
17 002821 凯莱英 5,289,252.06 0.59
18 300308 中际旭创 5,023,279.15 0.56
19 002465 海格通信 4,968,033.32 0.55
20 002127 南极电商 4,849,532.49 0.54
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 583,905,576.69
卖出股票收入（成交）总额 675,711,926.92
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比例
(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 65,500.00 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 65,500.00 0.01
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 128115 巨星转债 655 65,500.00 0.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值（元）
公允价值变动
（元）
风险说明
IC2007 IC2007 21 24,357,480.00 742,903.64
买入股指期货多头合
约的目的是进行更有
效的流动性管理，以更
好地跟踪标的指数，实
现投资目标。
IC2008 IC2008 3 3,438,000.00 30,440.00
买入股指期货多头合
约的目的是进行更有
效的流动性管理，以更
好地跟踪标的指数，实
现投资目标。
IC2009 IC2009 19 21,524,720.00 3,221,080.00
买入股指期货多头合
约的目的是进行更有
效的流动性管理，以更
好地跟踪标的指数，实
现投资目标。
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IC2012 IC2012 10 10,993,200.00 848,880.00
买入股指期货多头合
约的目的是进行更有
效的流动性管理，以更
好地跟踪标的指数，实
现投资目标。
公允价值变动总额合计（元） 4,843,303.64
股指期货投资本期收益（元） 5,757,025.59
股指期货投资本期公允价值变动（元） 3,128,143.64
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金将根据风险管理的原
则，以套期保值为目的，按照相关法律法规的有关规定，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货
合约来进行投资。为更有效地进行流动性管理，本基金在出现需要及时调整组合市场暴露情况时，
通过股指期货套保交易满足基金的投资替代需求和风险管理需求。本基金力争利用股指期货的杠杆
作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。本报告期内，
本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 8,001,440.82
2 应收证券清算款 2,293,684.10
3 应收股利 -
4 应收利息 14,853.64
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,309,978.56
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
中国工商银行股份有限
公司－易方达中证 500
交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基
金
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
4,153 28,147.49
96,328,798.
00
82.41%
20,567,717.
00
17.59%
88,127,400.
00
75.39%
注：已包含场外持有人。机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国工商银行
股份有限公司－易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金”的“持有份额”和
“占总份额比例”数据。
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8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
银华基金－建设银行－中国人寿－中国
人寿保险（集团）公司委托银华基金管
理股份有限
2,000,000.00 1.71%
2 中信证券股份有限公司 1,338,280.00 1.14%
3 方正证券股份有限公司 1,144,611.00 0.98%
4 程中星 850,000.00 0.73%
5 广发证券股份有限公司 728,343.00 0.62%
6 中信建投证券股份有限公司 659,150.00 0.56%
7 陈着 559,300.00 0.48%
8 王锦效 557,277.00 0.48%
9
华创证券有限责任公司融券专用证券账
户
494,200.00 0.42%
10 华泰证券股份有限公司 441,985.00 0.38%
11
中国工商银行股份有限公司－易方达中
证 500交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金
88,127,400.00 75.39%
注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000%
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8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年 8月 27日）基金份额总额 295,259,000.00
本报告期期初基金份额总额 167,896,515.00
本报告期基金总申购份额 120,600,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 171,600,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 116,896,515.00
10重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2020年 6月 22日发布公告，自 2020年 6月 22日起聘任张坤先生、陈丽园女
士担任公司副总经理级高级管理人员。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
浙商证券 1 - - - - -
中金财富 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中信建投 3 126,753,488.91 10.20% 12,675.45 10.20% -
中信证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
安信证券 1 894,659,278.86 71.98% 89,476.83 71.98% -
华金证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中泰证券 2 221,483,717.66 17.82% 22,152.58 17.82% -
国盛证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增东方证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、
浙商证券股份有限公司各一个交易单元。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 59页共 62页
元的选择标准如下：
1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
浙商证券 - - - - - -
中金财富 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中信建投 2,392,828.50 43.80% - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
华金证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中泰证券 3,070,380.25 56.20% - - - -
国盛证券 - - - - - -
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 60页共 62页
长城证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加
中金公司为申购赎回代办证券公司的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-01-13
2
易方达基金管理有限公司关于旗下沪市跨市
场 ETF 调整申赎结算模式相关业务规则并修
订部分基金基金合同的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-01-18
3
易方达基金管理有限公司旗下基金 2019年第
4季度报告提示性公告
上海证券报 2020-01-18
4
易方达基金管理有限公司关于旗下基金 2020
年 1月 31日不开放申购、赎回、转换、定期
定额投资等业务的提示性公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-01-30
5
易方达基金管理有限公司及全资子公司投资
旗下基金相关事宜的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-02-04
6
易方达基金管理有限公司关于部分沪市上市
基金增加扩位证券简称的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-03-13
7
易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金基金经理变更公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-03-18
8
易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分
A 股 ETF 标的指数许可使用费收取下限的公
告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-03-30
9
易方达基金管理有限公司旗下基金 2019年年
度报告提示性公告
上海证券报 2020-03-31
10
易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及
时提供或更新身份信息资料的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-04-10
11
易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加
浙商证券为申购赎回代办证券公司的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-04-15
12
易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年第
1季度报告提示性公告
上海证券报 2020-04-21
13
易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加
湘财证券为申购赎回代办证券公司的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
2020-04-28
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 61页共 62页
电子披露网站
14
易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加
中信证券华南为申购赎回代办证券公司的公
告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-04-28
15
易方达基金管理有限公司关于旗下上交所
ETF申购赎回清单版本更新的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-05-20
16
易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF 增加
东吴证券为申购赎回代办证券公司的公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-06-01
17
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
上海证券报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020-06-22
11影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基
金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期 初 份
额
申 购 份
额
赎 回 份
额
持有份
额
份额占
比
中国工商银行股份有
限公司－易方达中证
500 交易型开放式指
数证券投资基金发起
式联接基金
1
2020年 01月 01日
~2020年 06月 30日
120,350,
600.00
34,500,8
00.00
66,724,0
00.00
88,127,4
00.00
75.39
%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要
包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产
生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，
可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部
分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基
金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并
或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表
决时可能拥有较大话语权。
注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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12备查文件目录
12.1 备查文件目录
1.中国证监会注册易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2.《易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3.《易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十八日
