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易方达丰和(002969)

易方达丰和债券型证券投资基金2020年中期报告

易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 
 
 
 
 
易方达丰和债券型证券投资基金 
2020年中期报告 
2020年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:二〇二〇年八月二十八日 
易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 
第 2页共 51页 
1重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 26日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 3页共 51页 1.2 目录 1重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3 2基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6 3主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7 4管理人报告 .............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 15 5托管人报告 ............................................................................................................................................ 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 16 6半年度财务会计报告(未经审计) .................................................................................................... 16 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 16 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 17 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................... 18 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 19 7投资组合报告 ........................................................................................................................................ 38 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 43 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 43 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 4页共 51页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................... 43 7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 43 8基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................... 46 9开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 46 10重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................................... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................... 47 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................... 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................... 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................... 47 10.8 其他重大事件 ........................................................................................................................... 49 11备查文件目录 ...................................................................................................................................... 51 11.1 备查文件目录 ........................................................................................................................... 51 11.2 存放地点 ................................................................................................................................... 51 11.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 51 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 5页共 51页 2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达丰和债券型证券投资基金 基金简称 易方达丰和债券 基金主代码 002969 交易代码 002969 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 23日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 7,343,650,034.29份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制 基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业 政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市 场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在固定收益类资产和权益 类资产等资产类别之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例。本基 金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选 择四个层次进行投资管理。本基金将适度参与股票资产投资。本基金股 票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,精选优质企业进行投资。 本基金将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争 优势等因素的判断,对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、 估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分 析,追求股票投资组合的长期稳健增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+中债新综合指数收益率×80%+金融机构人民 币活期存款基准利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型 基金、混合型基金,高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 张南 许俊 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 6页共 51页 负责人 联系电话 020-85102688 010-66594319 电子邮箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400 881 8088 95566 传真 020-85104666 010-66594942 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路6 号105室-42891(集中办公区) 北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 路30号广州银行大厦40-43楼 北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码 510620 100818 法定代表人 刘晓艳 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银 行大厦 43楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号 广州银行大厦 40-43楼 3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日) 本期已实现收益 228,136,249.47 本期利润 189,236,761.97 加权平均基金份额本期利润 0.0226 本期加权平均净值利润率 1.78% 本期基金份额净值增长率 2.52% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日) 期末可供分配利润 1,270,216,207.18 期末可供分配基金份额利润 0.1730 期末基金资产净值 9,411,977,285.17 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 7页共 51页 期末基金份额净值 1.2816 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 28.16% 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.92% 0.21% 0.58% 0.16% 0.34% 0.05% 过去三个月 2.99% 0.23% 1.70% 0.16% 1.29% 0.07% 过去六个月 2.52% 0.34% 2.31% 0.21% 0.21% 0.13% 过去一年 7.63% 0.29% 5.68% 0.17% 1.95% 0.12% 过去三年 20.89% 0.30% 15.91% 0.18% 4.98% 0.12% 自基金合同生 效起至今 28.16% 0.28% 15.48% 0.18% 12.68% 0.10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达丰和债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年 11月 23日至 2020年 6月 30日) 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 8页共 51页 注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 28.16%,同期业绩比较基准收益率为 15.48%。 4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,本基金管理人成立于 2001年 4月 17日,总部设在 广州,在北京、上海、香港等地设有分公司或子公司。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定 客户资产管理、QDII、基本养老保险基金投资等业务资格,在主动权益、固定收益、指数投资、量 化投资、混合资产投资、海外投资、多资产投资等领域全面布局,为境内外客户提供包括标准化公 募基金与定制化私募产品在内的资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓 名 职务 任本基金的 基金经理(助 理)期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 张 清 华 本基金的基金经理、易方达安心回 报债券型证券投资基金的基金经 理、易方达裕丰回报债券型证券投 2016- 11-23 - 13年 硕士研究生,具有基金从业资格。曾 任晨星资讯(深圳)有限公司数量分 析师,中信证券股份有限公司研究 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 9页共 51页 资基金的基金经理、易方达安心回 馈混合型证券投资基金的基金经 理、易方达裕祥回报债券型证券投 资基金的基金经理、易方达安盈回 报混合型证券投资基金的基金经 理、易方达瑞信灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理(自 2018年 01月 30日至 2020年 03月 06日)、 易方达瑞和灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理(自 2018年 02 月 07日至 2020年 03月 06日)、易 方达鑫转添利混合型证券投资基金 的基金经理(自 2018年 08月 09日 至 2020年 03月 06日)、易方达鑫 转增利混合型证券投资基金的基金 经理(自 2018年 11月 07日至 2020 年 03月 06日)、易方达新收益灵活 配置混合型证券投资基金的基金经 理、易方达鑫转招利混合型证券投 资基金的基金经理(自 2019年 01 月 29日至 2020年 03月 06日)、易 方达丰华债券型证券投资基金的基 金经理、混合资产投资部总经理、 固定收益投资决策委员会委员 员,易方达基金管理有限公司投资经 理、固定收益基金投资部总经理、易 方达裕如灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、易方达新收益灵活配 置混合型证券投资基金基金经理、易 方达瑞选灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、易方达新利灵活配置 混合型证券投资基金基金经理、易方 达新鑫灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达新享灵活配置混 合型证券投资基金基金经理、易方达 瑞景灵活配置混合型证券投资基金 基金经理、易方达瑞通灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、易方达瑞 程灵活配置混合型证券投资基金基 金经理、易方达瑞弘灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、易方达裕鑫 债券型证券投资基金基金经理。 田 宇 本基金的基金经理助理、易方达恒 久添利 1年定期开放债券型证券投 资基金的基金经理(自 2017年 10 月 20日至 2020年 02月 28日) 2017- 03-01 2020- 02-29 9年 硕士研究生,具有基金从业资格。曾 任中信证券股份有限公司资金运营 部研究员,中信建投证券股份有限公 司固定收益部投资经理,易方达基金 管理有限公司易方达恒久添利 1年定 期开放债券型证券投资基金基金经 理助理、易方达瑞信灵活配置混合型 证券投资基金基金经理助理、易方达 安盈回报混合型证券投资基金基金 经理助理、易方达安心回报债券型证 券投资基金基金经理助理、易方达裕 丰回报债券型证券投资基金基金经 理助理、易方达纯债债券型证券投资 基金基金经理助理、易方达中债 3-5 年期国债指数证券投资基金基金经 理助理、易方达中债 7-10年期国开行 债券指数证券投资基金基金经理助 理、易方达丰华债券型证券投资基金 基金经理助理、易方达富财纯债债券 型证券投资基金基金经理助理、易方 达鑫转添利混合型证券投资基金基 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 10页共 51页 金经理助理、易方达鑫转增利混合型 证券投资基金基金经理助理、易方达 鑫转招利混合型证券投资基金基金 经理助理。 张 雅 君 本基金的基金经理助理、易方达增 强回报债券型证券投资基金的基金 经理(自 2014年 07月 19日至 2020 年 05月 26日)、易方达纯债债券型 证券投资基金的基金经理、易方达 中债 3-5年期国债指数证券投资基 金的基金经理(自 2015年 07月 08 日至 2020年 03月 09日)、易方达 中债 7-10年期国开行债券指数证券 投资基金的基金经理(自 2016年 09月 27日至 2020年 03月 09日)、 易方达裕丰回报债券型证券投资基 金的基金经理、易方达富财纯债债 券型证券投资基金的基金经理、易 方达恒兴 3个月定期开放债券型发 起式证券投资基金的基金经理、易 方达裕富债券型证券投资基金的基 金经理、易方达招易一年持有期混 合型证券投资基金的基金经理、易 方达安心回报债券型证券投资基金 的基金经理助理、易方达鑫转增利 混合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达鑫转添利混合型证券投 资基金的基金经理助理、易方达鑫 转招利混合型证券投资基金的基金 经理助理、易方达丰华债券型证券 投资基金的基金经理助理、易方达 安盈回报混合型证券投资基金的基 金经理助理、易方达恒久添利 1年 定期开放债券型证券投资基金的基 金经理助理(自 2019年 04月 04日 至 2020年 05月 21日)、混合资产 投资部总经理助理 2019- 04-04 - 11年 硕士研究生,具有基金从业资格。曾 任海通证券股份有限公司项目经理, 工银瑞信基金管理有限公司债券交 易员,易方达基金管理有限公司债券 交易员、固定收益研究员、固定收益 基金投资部总经理助理、易方达裕祥 回报债券型证券投资基金基金经理、 易方达恒益定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理、易方达富惠 纯债债券型证券投资基金基金经理、 易方达裕祥回报债券型证券投资基 金基金经理助理、易方达裕丰回报债 券型证券投资基金基金经理助理、易 方达投资级信用债债券型证券投资 基金基金经理助理、易方达新收益灵 活配置混合型证券投资基金基金经 理助理、易方达保本一号混合型证券 投资基金基金经理助理、易方达裕惠 回报定期开放式混合型发起式证券 投资基金基金经理助理、易方达安心 回馈混合型证券投资基金基金经理 助理、易方达裕如灵活配置混合型证 券投资基金基金经理助理。 杨 康 本基金的基金经理助理、易方达鑫 转增利混合型证券投资基金的基金 经理、易方达鑫转招利混合型证券 投资基金的基金经理、易方达瑞川 灵活配置混合型发起式证券投资基 金的基金经理、易方达裕丰回报债 券型证券投资基金的基金经理助 理、易方达安盈回报混合型证券投 2019- 10-11 - 5年 硕士研究生,具有基金从业资格。曾 任华夏基金管理有限公司机构债券 投资部研究员、投资经理助理,易方 达基金管理有限公司易方达鑫转增 利混合型证券投资基金基金经理助 理。 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 11页共 51页 资基金的基金经理助理、易方达鑫 转招利混合型证券投资基金的基金 经理助理(自 2019年 06月 19日至 2020年 03月 06日)、易方达安心 回报债券型证券投资基金的基金经 理助理、易方达丰华债券型证券投 资基金的基金经理助理、易方达新 鑫灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理助理、易方达瑞智灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理 助理、易方达新享灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理助理、易 方达新利灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理助理、易方达瑞景 灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理助理、易方达瑞兴灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达瑞祥灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理助理、易方 达瑞选灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理助理、易方达新益灵 活配置混合型证券投资基金的基金 经理助理、易方达瑞祺灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理助 理、投资经理 周 琼 本基金的基金经理助理、易方达丰 惠混合型证券投资基金的基金经理 助理、易方达鑫转招利混合型证券 投资基金的基金经理助理、易方达 鑫转添利混合型证券投资基金的基 金经理助理、易方达裕景添利 6个 月定期开放债券型证券投资基金的 基金经理助理、易方达高等级信用 债债券型证券投资基金的基金经理 助理、易方达丰华债券型证券投资 基金的基金经理助理、易方达鑫转 增利混合型证券投资基金的基金经 理助理、易方达富财纯债债券型证 券投资基金的基金经理助理、易方 达瑞和灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理助理、易方达瑞信灵 活配置混合型证券投资基金的基金 经理助理、易方达安盈回报混合型 证券投资基金的基金经理助理、易 方达中债 7-10年期国开行债券指数 2019- 10-11 - 6年 硕士研究生,具有基金从业资格。曾 任凯仁投资咨询(上海)有限公司客 户经理,易方达基金管理有限公司投 资支持专员、研究员。 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 12页共 51页 证券投资基金的基金经理助理、易 方达裕鑫债券型证券投资基金的基 金经理助理、易方达中债 3-5年期 国债指数证券投资基金的基金经理 助理、易方达新收益灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理助理、 易方达裕丰回报债券型证券投资基 金的基金经理助理、易方达纯债债 券型证券投资基金的基金经理助 理、易方达安心回报债券型证券投 资基金的基金经理助理、易方达恒 久添利 1年定期开放债券型证券投 资基金的基金经理助理(自 2019年 10月 11日至 2020年 05月 21日)、 易方达新利灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理助理、易方达新 鑫灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理助理、易方达新享灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理 助理、易方达新益灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理助理、易 方达瑞景灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理助理、易方达瑞选 灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理助理、易方达瑞智灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达瑞兴灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理助理、易方 达瑞祥灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理助理、易方达瑞祺灵 活配置混合型证券投资基金的基金 经理助理、易方达裕富债券型证券 投资基金的基金经理助理、易方达 瑞川灵活配置混合型发起式证券投 资基金的基金经理助理 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期;对此后的非首任基金经理/基金经理助理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理,本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 13页共 51页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后 监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间 优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公 平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 59次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和 其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2020年上半年,债券收益率先下后上,债券市场走出了一波非常快速的牛熊切换行情。年初, 突如其来的新冠疫情,打破了市场原有节奏。从 2 月开始,央行货币政策的边际放松,提供了充足 的超额流动性,隔夜资金利率一度下探至 1%以下的历史低位。由于海外疫情的爆发,避险情绪大幅 升温,短端资金利率下行后带动长端跟随,利率债收益率大幅下行,10年国债收益率从疫情前 1月 末的 3.0%,下行至 4月初的低点 2.5%。信用利差跟随下行。进入二季度,疫情和经济在边际好转, 社融也持续高增,货币政策也逐渐有所变化,开始强调直达实体经济,打击金融“空转套利”。央行 的连续暂停公开市场操作,也使得隔夜资金利率从 1%以下快速上行至 2%左右的水平。与央行边际 收紧相伴,债市也经历了 5-6 月的连续调整。“熊平”行情中大幅回吐了前期涨幅,10 年国债收益率 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 14页共 51页 回到了 3%以上的水平。 上半年,在全球股票资产价格高度联动下,A 股市场波动起伏,疫情和流动性成为市场的核心 矛盾。春节期间国内疫情爆发,需求大幅萎缩、经济环境恶化,终结了 A 股自 2019 年底开始提前 演绎的春季躁动,上证指数大跌。随着防控措施快速有效的遏制住了疫情蔓延,2 月政治局会议逐 渐倾向复工复产,货币信贷政策频频,流动性充裕,大类资产齐涨。然而 3 月海外疫情的蔓延引发 了全球性的金融避险,也诱发了海外的流动性危机,A 股跟随海外市场再度显著回调至年内低点。 到了二季度,稳增长明显加码,经济修复也有所加快,叠加在美联储的大幅宽松的货币政策下,海 外情绪显著修复。风险偏好的整体提升也带动 A股市场开始走牛,但结构上仍以成长板块占优,尤 其以医药在整个上半年格外亮眼,并一直持续到半年末。 报告期内,组合规模有所增长,股票和转债仓位在 3 月初有所降低,股票行业均衡配置,转债 持仓集中在中低绝对价位的大盘品种,以平衡和偏债型为主;自 5 月开始逐步加仓股票,坚持自下 而上的择股思路,权益仓位提升至中性偏高水平,转债增持部分弹性品种。 债券方面,组合在一季度系统性提升杠杆和久期至中性偏高水平,增持高等级信用债和长久期 利率债;随着经济基本面的改善及货币政策向常态化的转变,组合自 5 月逐步降低了仓位和久期水 平,信用债以票息收益为主,择机参与利率债波段交易机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.2816元,本报告期份额净值增长率为 2.52%,同期业绩比 较基准收益率为 2.31%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观基本面方面,国内经济或将继续稳步上修,在疫情不会超预期恶化的情况下,经济再度大 幅恶化的风险有限。货币政策方面,政策发力点或仍将围绕如何更加切实有效地支撑实体经济展开。 虽然二季度末央行有意引导资金利率水平上移,以打击监管套利,避免资金空转。但宽信用基调下, 整体流动性水平仍需维持充裕状态,且财政政策的投入也需要相对宽松的货币政策的环境支持。在 保就业的底线思维下,居民收入水平向下波动的风险有限,消费增速仍有较充足的修复空间。海外 经济体各项经济数据已现修复拐点,国际贸易链有望进一步恢复常态,国内货物资本项顺差大概率 恢复对经济增长的正向贡献。 展望下半年,权益市场机会或大于债券市场。流动性充裕环境下仍利于估值修复,经济慢复苏 有望支撑盈利底企稳。权益市场目前估值分化较大,考虑到经济修复,国内外疫情不确定性有所下 降,市场仍会持续给予确定性和成长性较高的溢价,未来可能仍以结构性机会为主。债市方面,在 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 15页共 51页 经济持续修复、信用扩张维持较高增速的背景下,债券仍将面临一定的调整压力。但短期内流动性 进一步收紧的可能性较低,在经历了大幅调整之后,信用债的收益水平已经逐步具备配置价值。 本基金债券部分仍将以中高等级信用债为主,保持一定的杠杆水平;权益部分将继续根据市场 情况,优化个股持仓。同时保持组合灵活性,根据市场变化及时调仓,力争以优异的业绩回报基金 持有人。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和 基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履 行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指 导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具 备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值 原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。


本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所 交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在易方达丰和债券型证券投资基金 (以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同 和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义 务。 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 16页共 51页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融 工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:易方达丰和债券型证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 资产:





银行存款 6.4.7.1 751,485.59 1,480,761.75 结算备付金


225,690,594.75 158,697,833.86 存出保证金


374,730.25 205,049.03 交易性金融资产 6.4.7.2 11,910,268,179.96 9,863,677,225.16 其中:股票投资


1,873,474,782.96 1,301,231,597.51 基金投资


- - 债券投资


9,914,517,997.00 8,452,426,627.65 资产支持证券投资


122,275,400.00 110,019,000.00 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 243,000,441.50 应收证券清算款


13,199,289.77 64,977,501.95 应收利息 6.4.7.5 151,310,178.70 145,882,911.02 应收股利


- - 应收申购款


10,874,726.84 23,276,012.08 递延所得税资产


- - 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 17页共 51页 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


12,312,469,185.86 10,501,197,736.35 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


2,837,046,852.48 2,101,000,000.00 应付证券清算款


1,390,972.07 43,189,028.57 应付赎回款


53,166,323.16 90,107,775.64 应付管理人报酬


5,524,737.80 4,907,189.01 应付托管费


1,578,496.49 1,402,054.02 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 710,546.94 363,199.38 应交税费


737,011.35 738,432.86 应付利息


73,064.14 375,361.90 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 263,896.26 393,340.72 负债合计


2,900,491,900.69 2,242,476,382.10 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 7,343,650,034.29 6,606,583,436.02 未分配利润 6.4.7.10 2,068,327,250.88 1,652,137,918.23 所有者权益合计


9,411,977,285.17 8,258,721,354.25 负债和所有者权益总计


12,312,469,185.86 10,501,197,736.35 注:报告截止日 2020 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.2816 元,基金份额总额 7,343,650,034.29 份。 6.2 利润表 会计主体:易方达丰和债券型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 一、收入


266,220,588.16 361,332,362.70 1.利息收入


207,763,505.81 123,487,837.43 其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,577,313.63 1,175,796.95 债券利息收入


204,112,568.20 120,585,835.29 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 18页共 51页 资产支持证券利息收入


1,924,405.60 1,569,302.69 买入返售金融资产收入


149,218.38 156,902.50 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


91,947,662.82 79,599,481.90 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -8,955,803.89 44,717,997.60 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 83,367,323.96 26,556,683.81 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - -392,351.95 股利收益 6.4.7.15 17,536,142.75 8,717,152.44 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.16 -38,899,487.50 156,976,293.92 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 5,408,907.03 1,268,749.45 减:二、费用


76,983,826.19 48,383,489.75 1.管理人报酬


36,865,129.88 19,704,633.80 2.托管费


10,532,894.26 5,629,895.31 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 2,427,183.59 1,631,833.82 5.利息支出


26,375,432.02 20,823,553.31 其中:卖出回购金融资产支出


26,375,432.02 20,823,553.31 6.税金及附加


590,476.76 419,218.22 7.其他费用 6.4.7.19 192,709.68 174,355.29 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 189,236,761.97 312,948,872.95 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


189,236,761.97 312,948,872.95 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:易方达丰和债券型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 6,606,583,436.02 1,652,137,918.23 8,258,721,354.25 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 189,236,761.97 189,236,761.97 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 19页共 51页 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 737,066,598.27 226,952,570.68 964,019,168.95 其中:1.基金申购款 7,317,948,599.73 1,953,563,666.09 9,271,512,265.82 2.基金赎回款 -6,580,882,001.46 -1,726,611,095.41 -8,307,493,096.87 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 7,343,650,034.29 2,068,327,250.88 9,411,977,285.17 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 4,120,839,748.55 512,547,673.11 4,633,387,421.66 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 312,948,872.95 312,948,872.95 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -127,585,351.16 -63,535,136.42 -191,120,487.58 其中:1.基金申购款 2,918,370,274.53 480,197,811.28 3,398,568,085.81 2.基金赎回款 -3,045,955,625.69 -543,732,947.70 -3,589,688,573.39 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 3,993,254,397.39 761,961,409.64 4,755,215,807.03 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:陈荣,会计机构负责人:邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达丰和债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2016]1410 号《关于准予易方达丰和债券型证券投资基金注册的批复》进行 募集,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达丰和债券型 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 20页共 51页 证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案,《易方达丰和债券型证券投资基金基金 合同》于 2016年 11月 23日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 4,225,241,305.74份基金 份额,其中认购资金利息折合 990,590.83份基金份额。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。 本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计 准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核 算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务 指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及 披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会和 中国证券投资基金业协会发布的相关规定和指引。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 (1)印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。 (2)增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额为 销售额。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税; 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 21页共 51页 存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增 值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定, 自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资 管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别 核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别 或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程 中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额;转让 2017年 12月 31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、 非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 (2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算 价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教 育费附加。 (3)企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 22页共 51页 (4)个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所 得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1年的,减按 25%计入应纳税所得额;自 2015年 9月 8日起,证券投资基金从公开发 行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 751,485.59 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 751,485.59 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,487,822,415.10 1,873,474,782.96 385,652,367.86 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 3,807,236,659.12 3,783,847,797.00 -23,388,862.12 银行间市场 6,139,898,518.75 6,130,670,200.00 -9,228,318.75 合计 9,947,135,177.87 9,914,517,997.00 -32,617,180.87 资产支持证券 122,224,000.00 122,275,400.00 51,400.00 基金 - - - 其他 - - - 合计 11,557,181,592.97 11,910,268,179.96 353,086,586.99 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 23页共 51页 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 201.18 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 89,200.44 应收债券利息 150,701,633.57 应收资产支持证券利息 518,991.77 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 151.74 合计 151,310,178.70 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 584,777.01 银行间市场应付交易费用 125,769.93 合计 710,546.94 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 50,519.36 应付证券出借违约金 - 预提费用 213,376.90 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 24页共 51页 合计 263,896.26 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 6,606,583,436.02 6,606,583,436.02 本期申购 7,317,948,599.73 7,317,948,599.73 本期赎回(以“-”号填列) -6,580,882,001.46 -6,580,882,001.46 本期末 7,343,650,034.29 7,343,650,034.29 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 963,554,634.56 688,583,283.67 1,652,137,918.23 本期利润 228,136,249.47 -38,899,487.50 189,236,761.97 本期基金份额交易产生的 变动数 78,525,323.15 148,427,247.53 226,952,570.68 其中:基金申购款 1,114,877,691.23 838,685,974.86 1,953,563,666.09 基金赎回款 -1,036,352,368.08 -690,258,727.33 -1,726,611,095.41 本期已分配利润 - - - 本期末 1,270,216,207.18 798,111,043.70 2,068,327,250.88 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 194,991.09 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,378,350.74 其他 3,971.80 合计 1,577,313.63 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出股票成交总额 633,184,967.56 减:卖出股票成本总额 642,140,771.45 买卖股票差价收入 -8,955,803.89 6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 25页共 51页











单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成 交总额 10,781,244,421.13 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 10,512,965,648.06 减:应收利息总额 184,911,449.11 买卖债券差价收入 83,367,323.96 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出资产支持证券成交总额 112,728,496.96 减:卖出资产支持证券成本总额 109,276,000.00 减:应收利息总额 3,452,496.96 资产支持证券投资收益 - 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资产生的股利收益 17,536,142.75 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 17,536,142.75 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 1.交易性金融资产 -38,899,487.50 ——股票投资 119,092,098.94 ——债券投资 -158,023,986.44 ——资产支持证券投资 32,400.00 ——基金投资 - ——贵金属投资 - 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 26页共 51页 ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -38,899,487.50 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金赎回费收入 5,408,361.82 其他 545.21 合计 5,408,907.03 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用 2,310,141.09 银行间市场交易费用 117,042.50 合计 2,427,183.59 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 审计费用 53,704.56 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费 60,732.78 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 192,709.68 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 27页共 51页 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 36,865,129.88 19,704,633.80 其中:支付销售机构的客户维护费 8,569,861.39 1,435,946.72 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一 致后,由基金托管人于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 28页共 51页 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 10,532,894.26 5,629,895.31 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一 致后,由基金托管人于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 10,055,300.16 - - - - - 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 29页共 51页 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期存款 751,485.59 194,991.09 1,004,588.07 143,784.40 注:本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定 利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 30065 7 弘信 电子 2019-0 9-10 2020-0 9-11 非公 开发 行流 通受 限 23.83 18.87 830,88 2 11,999 ,953.9 5 15,678 ,743.3 4 - 30065 7 弘信 电子 2019-0 9-10 2021-0 9-13 非公 开发 23.83 17.27 830,88 2 11,999 ,953.9 14,349 ,332.1 - 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 30页共 51页 行流 通受 限 5 4 6.4.12.1.2受限证券类别:资产支持证券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:张) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 16858 9 天信 7A 2020-0 6-22 2020-0 8-07 新发 流通 受限 100.00 100.00 100,00 0 10,000 ,000.0 0 10,000 ,000.0 0 - 16860 5 健弘 03A 2020-0 6-16 2020-0 7-13 新发 流通 受限 100.00 100.00 250,00 0 25,000 ,000.0 0 25,000 ,000.0 0 - 16860 8 健弘 04A 2020-0 6-23 2020-0 7-13 新发 流通 受限 100.00 100.00 100,00 0 10,000 ,000.0 0 10,000 ,000.0 0 - 16861 7 益行 02A1 2020-0 6-17 2020-0 7-03 新发 流通 受限 100.00 100.00 100,00 0 10,000 ,000.0 0 10,000 ,000.0 0 - 16873 3 申程 01优 2020-0 6-29 2020-0 7-14 新发 流通 受限 100.00 100.00 100,00 0 10,000 ,000.0 0 10,000 ,000.0 0 - 注:基金持有的股票在流通受限期内,如获得股票红利、送股、转增股、配股的,则此新增股 票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 605,046,852.48元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量(张) 期末估值总额 180208 18国开 08 2020-07-01 101.51 548,000 55,627,480.00 190406 19农发 06 2020-07-01 102.60 1,600,000 164,160,000.00 200401 20农发 01 2020-07-01 100.09 800,000 80,072,000.00 101782001 17河钢集 MTN007 2020-07-06 98.76 500,000 49,380,000.00 101800793 18津城建 2020-07-06 105.51 800,000 84,408,000.00 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 31页共 51页 MTN012B 101801144 18冀港集 MTN002 2020-07-06 104.30 26,000 2,711,800.00 180210 18国开 10 2020-07-06 104.71 2,041,000 213,713,110.00 合计





6,315,000 650,072,390.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 2,232,000,000.00元,于 2020年 7月 1日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购期 内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比 例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工”的思路,将风险控制嵌 入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看,投资决策委员会、投资总监、投资部门总经理和基金经理对投资行为及 相关风险进行管理、监控,并根据其不同权限实施风险控制;从岗位职能的分工上看,基金经理、 监察合规管理部门、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过 程实行风险监控和管理;从投资管理的流程看,已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险 管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波动的基 础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。理论上其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基 金,高于货币市场基金。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选 库制度、对交易对手(包括存款银行)、证券发行人的信用评级进行跟踪,和分散化投资方式防范 信用风险。 于 2020年 6月 30日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为 96.26%(2019年 12月 31日:93.91%)。 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 32页共 51页 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年6月30日 上年度末 2019年12月31日 A-1 20,349,464.48 120,506,846.99 A-1以下 0.00 0.00 未评级 520,831,016.65 537,837,565.07 合计 541,180,481.13 658,344,412.06 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短 期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年6月30日 上年度末 2019年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年6月30日 上年度末 2019年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年6月30日 上年度末 2019年12月31日 AAA 7,437,811,066.92 5,999,851,573.43 AAA以下 1,448,876,251.91 1,474,040,147.92 未评级 637,351,830.61 463,115,710.00 合计 9,524,039,149.44 7,937,007,431.35 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。


2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 33页共 51页 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年6月30日 上年度末 2019年12月31日 AAA 122,794,391.77 112,874,463.01 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 122,794,391.77 112,874,463.01 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年6月30日 上年度末 2019年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时公司已经建立全覆盖、 多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度,投资风险管理部独立于投资部 门负责流动性压力测试的实施与评估。 于 2020年 6月 30日,除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外,本基金承担 的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定 到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理,通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易,期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通 暂时受限制不能自由转让外,其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高,组合 变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 34页共 51页 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口,并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 751,485.59 - - - 751,485.59 结算备付金 225,690,594.75 - - - 225,690,594.7 5 存出保证金 374,730.25 - - - 374,730.25 交易性金融资产 1,554,054,522.70 7,372,021,789.62 1,110,717,084.68 1,873,474,782.96 11,910,268,17 9.96 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 13,199,289.77 13,199,289.77 应收利息 - - - 151,310,178.70 151,310,178.7 0 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 10,874,726.84 10,874,726.84 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 1,780,871,333.29 7,372,021,789.62 1,110,717,084.68 2,048,858,978.27 12,312,469,18 5.86 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 2,837,046,852.48 - - - 2,837,046,852. 48 应付证券清算款 - - - 1,390,972.07 1,390,972.07 应付赎回款 - - - 53,166,323.16 53,166,323.16 应付管理人报酬 - - - 5,524,737.80 5,524,737.80 应付托管费 - - - 1,578,496.49 1,578,496.49 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 35页共 51页 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 710,546.94 710,546.94 应交税费 - - - 737,011.35 737,011.35 应付利息 - - - 73,064.14 73,064.14 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 263,896.26 263,896.26 负债总计 2,837,046,852.48 - - 63,445,048.21 2,900,491,9 00.69 利率敏感度缺口 -1,056,175,519.19 7,372,021,789.62 1,110,717,084.68 1,985,413,930.06 9,411,977,285. 17 上年度末 2019年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,480,761.75 - - - 1,480,761.75 结算备付金 158,697,833.86 - - - 158,697,833.8 6 存出保证金 205,049.03 - - - 205,049.03 交易性金融资产 1,266,463,000.00 6,358,110,268.36 937,872,359.29 1,301,231,597.51 9,863,677,225. 16 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 243,000,441.50 - - - 243,000,441.5 0 应收证券清算款 - - - 64,977,501.95 64,977,501.95 应收利息 - - - 145,882,911.02 145,882,911.0 2 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 23,276,012.08 23,276,012.08 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 1,669,847,086.14 6,358,110,268.36 937,872,359.29 1,535,368,022.56 10,501,197,73 6.35 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 2,101,000,000.00 - - - 2,101,000,000. 00 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 36页共 51页 应付证券清算款 - - - 43,189,028.57 43,189,028.57 应付赎回款 - - - 90,107,775.64 90,107,775.64 应付管理人报酬 - - - 4,907,189.01 4,907,189.01 应付托管费 - - - 1,402,054.02 1,402,054.02 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 363,199.38 363,199.38 应交税费 - - - 738,432.86 738,432.86 应付利息 - - - 375,361.90 375,361.90 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 393,340.72 393,340.72 负债总计 2,101,000,000.00 - - 141,476,382.10 2,242,476,382. 10 利率敏感度缺口 -431,152,913.86 6,358,110,268.36 937,872,359.29 1,393,891,640.46 8,258,721,354. 25 注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 1.市场利率下降 25个基点 62,490,932.21 41,870,663.46 2.市场利率上升 25个基点 -61,614,571.54 -41,315,560.19 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra风险管理系统,通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标, 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 37页共 51页 项目 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 1,873,474,782.96 19.91 1,301,231,597.51 15.76 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,873,474,782.96 19.91 1,301,231,597.51 15.76 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 1.业绩比较基准上升 5% 777,132,722.64 636,537,370.17 2.业绩比较基准下降 5% -777,132,722.64 -636,537,370.17 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值


(a)金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)持续的以公允价值计量的金融工具


(i)各层次金融工具公允价值


于 2020年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 2,669,404,145.14元,属于第二层次的余额为 9,240,864,034.82元,无属于第三层 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 38页共 51页 次的余额(2019年 12月 31日:第一层次 2,065,052,625.20元,第二层次 7,798,624,599.96元,无属于 第三层次的余额) 。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的 影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。


(c)非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2020年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年 12月 31日: 同)。


(d)不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。


(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 1,873,474,782.96 15.22 其中:股票 1,873,474,782.96 15.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,036,793,397.00 81.52 其中:债券 9,914,517,997.00 80.52 资产支持证券 122,275,400.00 0.99 4 贵金属投资 - - 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 39页共 51页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 226,442,080.34 1.84 8 其他各项资产 175,758,925.56 1.43 9 合计 12,312,469,185.86 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,312,564,156.65 13.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 157,785,026.31 1.68 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 95,739,617.40 1.02 K 房地产业 104,927,528.40 1.11 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 146,823,982.20 1.56 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 55,634,472.00 0.59 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,873,474,782.96 19.91 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 40页共 51页 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 603259 药明康德 1,519,917 146,823,982.20 1.56 2 601012 隆基股份 3,484,831 141,937,166.63 1.51 3 600486 扬农化工 1,541,850 127,202,625.00 1.35 4 002007 华兰生物 2,502,751 125,412,852.61 1.33 5 600690 海尔智家 6,962,763 123,240,905.10 1.31 6 000002 万科 A 4,014,060 104,927,528.40 1.11 7 600004 白云机场 6,818,187 103,909,169.88 1.10 8 603806 福斯特 2,056,620 102,645,904.20 1.09 9 000860 顺鑫农业 1,784,035 101,654,314.30 1.08 10 300628 亿联网络 1,421,643 97,041,351.18 1.03 11 601318 中国平安 1,340,891 95,739,617.40 1.02 12 000651 格力电器 1,378,504 77,981,971.28 0.83 13 002250 联化科技 3,460,794 75,445,309.20 0.80 14 600066 宇通客车 5,413,285 66,042,077.00 0.70 15 002415 海康威视 2,083,950 63,247,882.50 0.67 16 600763 通策医疗 333,600 55,634,472.00 0.59 17 600009 上海机场 747,549 53,875,856.43 0.57 18 000596 古井贡酒 357,994 53,785,018.56 0.57 19 600600 青岛啤酒 662,817 50,705,500.50 0.54 20 600161 天坛生物 979,189 44,386,637.37 0.47 21 002304 洋河股份 300,151 31,557,876.14 0.34 22 300657 弘信电子 1,661,764 30,028,075.48 0.32 23 600519 贵州茅台 170 248,689.60 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000002 万科 A 166,499,680.81 2.02 2 600690 海尔智家 102,844,441.25 1.25 3 601318 中国平安 82,136,550.10 0.99 4 002250 联化科技 60,918,308.64 0.74 5 600004 白云机场 57,970,442.78 0.70 6 000596 古井贡酒 53,836,185.03 0.65 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 41页共 51页 7 601899 紫金矿业 52,655,545.33 0.64 8 600036 招商银行 49,272,839.59 0.60 9 600763 通策医疗 48,404,137.99 0.59 10 600161 天坛生物 43,204,986.32 0.52 11 600600 青岛啤酒 42,913,973.88 0.52 12 603259 药明康德 36,606,639.33 0.44 13 300628 亿联网络 32,516,644.00 0.39 14 002236 大华股份 31,622,515.65 0.38 15 002304 洋河股份 31,107,798.99 0.38 16 600886 国投电力 27,477,340.24 0.33 17 600104 上汽集团 26,049,233.64 0.32 18 000651 格力电器 26,047,357.48 0.32 19 600066 宇通客车 25,888,469.51 0.31 20 600438 通威股份 25,603,040.87 0.31 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600703 三安光电 111,958,365.12 1.36 2 002202 金风科技 65,452,653.32 0.79 3 600741 华域汽车 63,223,624.09 0.77 4 600104 上汽集团 59,678,569.55 0.72 5 000651 格力电器 58,073,697.41 0.70 6 000002 万科 A 47,741,595.44 0.58 7 601899 紫金矿业 45,988,339.32 0.56 8 600036 招商银行 42,338,005.03 0.51 9 601318 中国平安 28,166,434.33 0.34 10 600886 国投电力 22,931,783.18 0.28 11 002236 大华股份 22,796,210.79 0.28 12 002179 中航光电 20,039,162.50 0.24 13 600438 通威股份 19,760,562.34 0.24 14 600004 白云机场 15,462,275.14 0.19 15 600690 海尔智家 9,494,645.00 0.11 16 601816 京沪高铁 33,942.00 0.00 17 601916 浙商银行 25,303.00 0.00 18 300816 艾可蓝 19,800.00 0.00 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,095,291,857.96 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 42页共 51页 卖出股票收入(成交)总额 633,184,967.56 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,100,567,200.00 11.69 其中:政策性金融债 1,100,567,200.00 11.69 4 企业债券 3,253,274,096.62 34.57 5 企业短期融资券 50,090,000.00 0.53 6 中期票据 4,584,685,000.00 48.71 7 可转债(可交换债) 925,901,700.38 9.84 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,914,517,997.00 105.34 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 180210 18国开 10 4,300,000 450,253,000.00 4.78 2 102000622 20中油股 MTN002 2,100,000 206,913,000.00 2.20 3 160206 16国开 06 1,880,000 188,921,200.00 2.01 4 190406 19农发 06 1,600,000 164,160,000.00 1.74 5 101900006 19华侨城 MTN001 1,600,000 163,104,000.00 1.73 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 43页共 51页 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 168605 健弘 03A 250,000 25,000,000.00 0.27 2 165814 PR安吉 5A 300,000 20,661,000.00 0.22 3 138332 19桃源 2A 100,000 10,058,000.00 0.11 4 138456 链融 22A1 100,000 10,028,000.00 0.11 5 138473 南链优 05 100,000 10,018,000.00 0.11 6 168589 天信 7A 100,000 10,000,000.00 0.11 6 168608 健弘 04A 100,000 10,000,000.00 0.11 6 168617 益行 02A1 100,000 10,000,000.00 0.11 6 168733 申程 01优 100,000 10,000,000.00 0.11 10 138470 鹏举 04优 65,000 6,510,400.00 0.07 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 2019年 9月 24日,广州市生态环境局对中国石油天然气股份有限公司广东广州销售分 公司违反《中华人民共和国水污染防治法》第四十条第二款的行为作出“责令你单位下属广州销售分 公司的金龙山加油南站限期一个月内完成地下油罐改造工作,罚款捌万元整”的行政处罚决定。2019 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 44页共 51页 年 12月 24日,吉林省德惠市环保局对中国石油天然气股份有限公司未依法履行职责的行为进行罚 款。 2020 年 4 月 30 日,北京市西城区卫生健康委员会对中国农业发展银行违反《北京市生活饮用 水卫生监督管理条例》第二十一条第(三)项的行为作出“罚款 5000元”的行政处罚决定。 2019 年 12 月 17 日,国家外汇管理局深圳市分局对华侨城集团有限公司违反“《国家外汇管理 局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》第二条第三项”的行为作出“警告、罚款 3 万元”的行政处罚决定。 2019年 7月 8日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份有限公司 信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正,并处罚款 30万元”的行政处罚决定:2015年至 2018 年 6 月,该中心在为部分客户办理信用卡业务时,对申请人收入核定严重不审慎。2019 年 12 月 3 日中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心 2019年 1 月信用卡催收外包管理严重违反审慎经营规则的违法违规事实,作出“责令改正,并处罚款 50万元” 的行政处罚决定。 本基金投资 20中油股MTN002、19农发 06、19华侨城MTN001、浦发转债的投资决策程序符 合公司投资制度的规定。 除 20中油股MTN002、19农发 06、19华侨城MTN001、浦发转债外,本基金投资的前十名证 券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 374,730.25 2 应收证券清算款 13,199,289.77 3 应收股利 - 4 应收利息 151,310,178.70 5 应收申购款 10,874,726.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 45页共 51页 9 合计 175,758,925.56 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 110059 浦发转债 159,269,974.50 1.69 2 110053 苏银转债 158,106,784.00 1.68 3 132018 G三峡 EB1 95,483,299.20 1.01 4 113011 光大转债 85,957,897.20 0.91 5 113013 国君转债 28,427,500.00 0.30 6 110063 鹰 19转债 26,049,970.80 0.28 7 113558 日月转债 24,460,142.40 0.26 8 128084 木森转债 22,396,854.48 0.24 9 113029 明阳转债 17,262,076.00 0.18 10 110045 海澜转债 16,096,993.60 0.17 11 110042 航电转债 15,754,830.00 0.17 12 113545 金能转债 15,522,300.00 0.16 13 127005 长证转债 13,176,470.88 0.14 14 110065 淮矿转债 12,250,340.50 0.13 15 128074 游族转债 10,306,464.60 0.11 16 127014 北方转债 9,566,209.90 0.10 17 110055 伊力转债 9,499,708.60 0.10 18 113008 电气转债 9,192,738.40 0.10 19 128081 海亮转债 8,131,982.30 0.09 20 128075 远东转债 8,124,988.50 0.09 21 128034 江银转债 7,880,979.10 0.08 22 113025 明泰转债 7,050,661.80 0.07 23 110051 中天转债 6,692,696.10 0.07 24 128085 鸿达转债 6,306,748.50 0.07 25 113549 白电转债 4,831,536.00 0.05 26 128050 钧达转债 2,406,976.00 0.03 27 127012 招路转债 706,117.30 0.01 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 46页共 51页 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 190,073 38,635.95 4,459,404,571.07 60.72% 2,884,245,463.22 39.28% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 182,542.99 0.0025% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2016年 11月 23日)基金份额总额 4,225,241,305.74


本报告期期初基金份额总额 6,606,583,436.02 本报告期基金总申购份额 7,317,948,599.73 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 47页共 51页 减:本报告期基金总赎回份额 6,580,882,001.46 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 7,343,650,034.29 10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2020年 6月 22日发布公告,自 2020年 6月 22日起聘任张坤先生、陈丽园女士 担任公司副总经理级高级管理人员。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 48页共 51页 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 国泰君安 1 575,742,401.44 33.81% 536,186.46 35.63% - 国联证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 华福证券 1 - - - - - 东方证券 1 510,425,233.15 29.97% 408,340.19 27.14% - 平安证券 1 502,928,939.44 29.53% 469,218.82 31.18% - 中泰证券 1 - - - - - 国盛证券 1 113,742,670.62 6.68% 90,994.06 6.05% - 注:a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、 华福证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司各一个交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单 元的选择标准如下: 1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下: 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 国泰君安 727,900,626. 80 21.84% 53,621,00 0,000.00 27.20% - - 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 49页共 51页 国联证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 东方证券 1,972,230,27 4.10 59.18% 119,254,0 00,000.00 60.50% - - 平安证券 628,210,781. 92 18.85% 23,886,50 0,000.00 12.12% - - 中泰证券 - - - - - - 国盛证券 4,508,813.27 0.14% 360,000,0 00.00 0.18% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金参加中国农业银行费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-01-06 2 易方达基金管理有限公司旗下基金 2019年第 4季度报告提示性公告 中国证券报 2020-01-18 3 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金参加泉州银行费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-01-23 4 易方达基金管理有限公司关于旗下基金 2020 年 1月 31日不开放申购、赎回、转换、定期 定额投资等业务的提示性公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-01-30 5 易方达基金管理有限公司及全资子公司投资 旗下基金相关事宜的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-02-04 6 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金增加华福证券为销售机构、参加华福证券费 率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-02-07 7 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金增加财达证券为销售机构的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-02-27 8 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金增加中欧钱滚滚为销售机构的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-03-02 9 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金参加中金公司费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-03-05 10 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金参加百度百盈费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 2020-03-10 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 50页共 51页 电子披露网站 11 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金参加腾安基金费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-03-17 12 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金增加华瑞保险销售为销售机构、参加华瑞保 险销售费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-03-23 13 易方达基金管理有限公司旗下基金 2019年年 度报告提示性公告 中国证券报 2020-03-31 14 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金参加恒泰证券费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-04-08 15 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 时提供或更新身份信息资料的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-04-10 16 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金参加诺亚正行费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-04-17 17 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年第 1季度报告提示性公告 中国证券报 2020-04-21 18 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金参加国联证券费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-04-22 19 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金增加金海九州为销售机构、参加金海九州费 率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-04-28 20 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金增加杭州联合银行为销售机构、参加杭州联 合银行费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-05-11 21 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 式基金在直销中心开展申购费率与转换费率 优惠活动的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-05-12 22 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金参加中金公司申购费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-05-14 23 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金参加万联证券费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-05-18 24 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 金参加华夏财富费率优惠活动的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-05-23 25 易方达基金管理有限公司关于旗下基金在包 商银行股份有限公司相关业务安排的提示性 公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-05-29 易方达丰和债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 51页共 51页 26 易方达基金管理有限公司关于暂停上海朝阳 永续基金销售有限公司办理旗下基金相关销 售业务的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-06-03 27 易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分 开放式基金在招商银行最低定期定额投资金 额限制的公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-06-04 28 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 公告 中国证券报、基金管理人 网站及中国证监会基金 电子披露网站 2020-06-22 11备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达丰和债券型证券投资基金注册的文件; 2.《易方达丰和债券型证券投资基金基金合同》; 3.《易方达丰和债券型证券投资基金托管协议》; 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年八月二十八日