大成标普 500等权重指数证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 28日
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 27日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 06月 30日止。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录.................................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .................................................................................................. 6
2.5 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.6 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ............................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 .............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 12
§5 托管人报告 ............................................................................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......................................................................................... 13
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
§7 投资组合报告 ......................................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 32
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ................................................................ 33
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................ 33
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7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .................................... 33
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................................................................ 59
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................ 60
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................ 61
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 61
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 .................... 61
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............................. 61
7.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 61
§8 基金份额持有人信息............................................................................................................... 62
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 62
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 62
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 62
§9 开放式基金份额变动............................................................................................................... 63
§10 重大事件揭示 ........................................................................................................................ 63
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 63
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 63
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 63
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 63
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 63
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 63
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 64
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 65
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 67
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 67
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 67
§12 备查文件目录 ........................................................................................................................ 67
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 67
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 67
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 67
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
大成标普 500等权重指数证券投资基金
基金简称
大成标普 500等权重指数 QDII
基金主代码
096001
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年 3月 23日
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
146,914,696.35份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组
合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
投资策略
本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特
殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票
时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500等权重指数
相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立，达到
节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。
业绩比较基准
标普 500等权重指数（全收益指数）
风险收益特征
本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于混合
型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
赵冰 许俊
联系电话
0755-83183388 010-66594319
电子邮箱
office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008885558 95566
传真
0755-83199588 010-66594942
注册地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街 1号
邮政编码
518040 100818
法定代表人
吴庆斌 刘连舸
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2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目
境外资产托管人
名称
英文
Bank of China (Hong Kong) Limited
中文
中国银行（香港）有限公司
注册地址
香港花园道 1号中银大厦
办公地址
香港花园道 1号中银大厦
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.dcfund.com.cn
基金中期报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.6 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
大成基金管理有限公司
深圳市福田区深南大道 7088号
招商银行大厦 32层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日)
本期已实现收益
-1,464,648.36
本期利润
-25,325,784.20
加权平均基金份额本期利润
-0.1899
本期加权平均净值利润率
-11.13%
本期基金份额净值增长率
-11.94%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润
73,303,366.27
期末可供分配基金份额利润
0.4990
期末基金资产净值
251,162,774.78
期末基金份额净值
1.710
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
102.56%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
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数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.65% 2.38% 1.58% 2.50% -0.93% -0.12%
过去三个月 19.16% 2.50% 21.73%
2.73% -2.57% -0.23%
过去六个月 -11.94% 3.19% -10.77%
3.36% -1.17% -0.17%
过去一年 -4.75% 2.28% -3.25%
2.41% -1.50% -0.13%
过去三年 12.55% 1.47% 17.21%
1.54% -4.66% -0.07%
自基金合同生效起
至今
102.56% 1.16% 149.97%
1.22%
-47.41
%
-0.06%
注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于 1999年 4月 12日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有
全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、
特定客户资产管理和 QDII业务资格。
经过二十年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品
线。截至 2020年 6月 30日，公司管理公募基金产品数量共 103只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
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任职日期
离任日期
冉 凌
浩
本基金基
金经理
2011 年 8
月 26日
- 17年
金融学硕士。2003年 4 月至 2004 年 6 月
就职于国信证券研究部，任研究员。2004
年 6月至 2005年 9月就职于华西证券研究
部，任高级研究员。2005年 9月加入大成
基金管理有限公司，曾担任金融工程师、
境外市场研究员及基金经理助理。2011年
8月 26日起任大成标普 500等权重指数型
证券投资基金基金经理。2014年 11月 13
日起任大成纳斯达克 100 指数证券投资基
金基金经理。2016 年 12 月 2 日起任大成
恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基
金经理。2016 年 12 月 29 日至 2020 年 7
月 7 日任大成海外中国机会混合型证券投
资基金（LOF）基金经理。2017年 8月 10
日起任大成恒生指数证券投资基金（LOF）
基金经理。2019 年 3 月 20 日起任大成中
华沪深港 300指数证券投资基金（LOF）基
金经理。具有基金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
无。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
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工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一
致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统
计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在 1 笔同日反向交易，原因为组合流动性需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指
数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1笔同日反向交易，
原因为组合流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果
数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年，全球主要国家都经历了较大的一次黑天鹅事件，即新型冠状病毒肺炎在全球
蔓延。为了减缓疫情的扩散，各国政府采取了较为严格的管控手段，这些管控手段阻止了疫情的
快速传播，但同时也极大减少了社会经济活动，对短期的宏观经济造成了较大影响。
疫情在美国的蔓延已经使得美国进入实质性的经济衰退，美国 2 季度的 GDP 年化环比下降
32.9%，同比下降 9.5%，6月份的失业率也上升至 11.1%的水平，其他宏观经济数据出现了大幅恶
化的迹象。
在新型冠状病毒肺炎在美国流行之初，金融市场也出现了剧烈动荡，美联储则迅速颁布了多
项货币金融政策，将联邦基金目标利率区间降为 0-0.25%，并持续施行量化宽松政策。美联储的
金融政策平息了金融市场的混乱，并将美国长期国债与短期国债收益率利差恢复到正常的状态中。
作为宏观经济的反映，美股在 1季度有着快速且大幅度的调整，标普 500指数的最大回撤幅
度达到了 30%以上，已经接近于普通的短期经济衰退期间美股的平均跌幅。
进入到 2 季度之后，美股市场的主要投资者预期当疫情能逐步得到控制，美国经济未来可能
会强劲复苏。因此，虽然 2 季度宏观经济指标总体较差，但美股市场仍然出现了强烈的反弹，本
基金的单位净值在 2季度也有较好的表现。
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4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.710元；本报告期基金份额净值增长率为-11.94%，业绩
比较基准收益率为-10.77%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
根据历史经验，由于一次性疫情引发的宏观经济衰退一般都是短期现象，当疫情逐步得到控
制时，宏观经济和股票市场都会得以恢复。我们预计本次疫情也不例外，一旦疫情能逐步得到控
制，美国可能会进入新一轮经济周期。
虽然美国 2季度的宏观经济数据极为不佳，但这是由于疫情引发的。当前美国疫情可能已经
过了峰值，复工复产活动也正在逐步推进，因此，其 3 季度的宏观经济状况可能会大幅改善。来
自彭博的一致预期显示，美国 3季度年化季环比 GDP增速为 18%，4季度的年化季环比 GDP增速为
6.5%。如果这种预期能够得以实现，则美国从下半年开始走出经济衰退，开始新一轮增长周期。
根据以前的实证数据，在经济增长周期内，美股或会有较好的长期表现。
本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指
数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，
力争将跟踪误差控制在较低的水平。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察
稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，
估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负
责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日
需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整
的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交
易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常
的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负
责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项
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的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对
一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓
证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估
值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会
讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有
限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易
的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成标普 500等权
重指数证券投资基金已分配利润 7,266,585.87元（每十份基金份额分红 0.5800元），符合基金合
同规定的分红比例。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成标普 500 等权重指数证
券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
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5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成标普 500等权重指数证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.3.1
18,305,594.72 27,739,881.45
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
6.4.3.2
237,896,332.55 229,997,351.38
其中：股票投资
237,896,332.55 229,997,351.38
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.3.3
- -
买入返售金融资产
6.4.3.4
- -
应收证券清算款
1,721,596.14 -
应收利息
6.4.3.5
884.43 1,894.25
应收股利
286,030.95 331,834.25
应收申购款
4,917,982.90 3,139,760.29
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.3.6
125,282.25 -
资产总计
263,253,703.94 261,210,721.62
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.3.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 13,980,593.54
应付赎回款
11,587,751.70 2,096,012.89
应付管理人报酬
205,143.16 191,042.99
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 14页 共 67页
应付托管费
51,285.80 47,760.75
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.3.7
- -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.3.8
246,748.50 515,675.50
负债合计
12,090,929.16 16,831,085.67
所有者权益：
实收基金
6.4.3.9
146,914,696.35 122,182,590.21
未分配利润
6.4.3.10
104,248,078.43 122,197,045.74
所有者权益合计
251,162,774.78 244,379,635.95
负债和所有者权益总计
263,253,703.94 261,210,721.62
注： 报告截止日 2020 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.710 元，基金份额总额 146,914,696.35
份。
6.2 利润表
会计主体：大成标普 500等权重指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
一、收入
-23,666,228.19 29,087,838.47
1.利息收入
30,975.52 23,737.36
其中：存款利息收入
6.4.3.11
30,975.52 23,737.36
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-83,458.35 4,524,809.35
其中：股票投资收益
6.4.3.12
-2,689,157.66 2,987,993.71
基金投资收益
6.4.3.13
- -
债券投资收益
6.4.3.14
- -
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
6.4.3.15
- -
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 15页 共 67页
衍生工具收益
6.4.3.16
- -
股利收益
6.4.3.17
2,605,699.31 1,536,815.64
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.3.18
-23,861,135.84 24,580,639.31
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-19,490.70
-129,260.89
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.3.19
266,881.18 87,913.34
减：二、费用
1,659,556.01 1,307,246.91
1．管理人报酬
6.4.6.2.1
1,137,829.63 870,252.02
2．托管费
6.4.6.2.2
284,457.44 217,563.00
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.3.20
54,299.91 18,368.57
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.3.21
182,969.03 201,063.32
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-25,325,784.20 27,780,591.56
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-25,325,784.20 27,780,591.56
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成标普 500等权重指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
122,182,590.21 122,197,045.74 244,379,635.95
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
净利润）
- -25,325,784.20
-25,325,784.20
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
24,732,106.14 14,643,402.76 39,375,508.90
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 16页 共 67页
其中：1.基金申
购款
149,828,028.18 96,717,952.04 246,545,980.22
2.基金赎
回款
-125,095,922.04 -82,074,549.28 -207,170,471.32
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -7,266,585.87 -7,266,585.87
五、期末所有者
权益（基金净值）
146,914,696.35 104,248,078.43 251,162,774.78
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
109,198,256.09 69,032,712.33 178,230,968.42
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
净利润）
- 27,780,591.56
27,780,591.56
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-14,179,382.92 -10,142,755.16 -24,322,138.08
其中：1.基金申
购款
38,525,382.18 28,554,776.64 67,080,158.82
2.基金赎
回款
-52,704,765.10 -38,697,531.80 -91,402,296.90
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -6,029,209.47 -6,029,209.47
五、期末所有者
权益（基金净值）
95,018,873.17 80,641,339.26 175,660,212.43
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈
周立新
刘亚林
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 17页 共 67页
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关
问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他
相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来
利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产
生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 18页 共 67页
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款
18,305,594.72
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
18,305,594.72
注：于本期末，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 1,617,164.91 元，折合人民币
11,448,718.98 元(上年度末：活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 3,069,225.58 元，折
合人民币 21,411,531.49元)。
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
228,762,653.96 237,896,332.55 9,133,678.59
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
228,762,653.96 237,896,332.55 9,133,678.59
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 19页 共 67页
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息
884.43
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
-
合计
884.43
6.4.3.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
其他应收款
-
待摊费用
125,282.25
合计
125,282.25
6.4.3.7 应付交易费用
无。
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
40,865.34
应付证券出借违约金
-
预提费用 204,535.36
其他 1,347.80
合计
246,748.50
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 20页 共 67页
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 122,182,590.21
122,182,590.21
本期申购
149,828,028.18
149,828,028.18
本期赎回（以“-”号填列）
-125,095,922.04
-125,095,922.04
本期末
146,914,696.35
146,914,696.35
注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 70,433,834.44 51,763,211.30 122,197,045.74
本期利润
-1,464,648.36 -23,861,135.84 -25,325,784.20
本期基金份额交易
产生的变动数
11,600,766.06 3,042,636.70 14,643,402.76
其中：基金申购款
75,530,910.47 21,187,041.57 96,717,952.04
基金赎回款
-63,930,144.41 -18,144,404.87 -82,074,549.28
本期已分配利润
-7,266,585.87 - -7,266,585.87
本期末
73,303,366.27 30,944,712.16 104,248,078.43
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入
30,975.52
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
-
其他
-
合计
30,975.52
6.4.3.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额
70,526,239.89
减：卖出股票成本总额
73,215,397.55
买卖股票差价收入
-2,689,157.66
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 21页 共 67页
6.4.3.13 基金投资收益
无。
6.4.3.14 债券投资收益
无。
6.4.3.15 贵金属投资收益
无。
6.4.3.16 衍生工具收益
无。
6.4.3.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
2,605,699.31
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
2,605,699.31
6.4.3.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产
-23,861,135.84
股票投资
-23,861,135.84
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 22页 共 67页
合计
-23,861,135.84
6.4.3.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入
266,881.18
合计
266,881.18
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.3.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用
54,299.91
银行间市场交易费用
-
合计
54,299.91
6.4.3.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用
24,863.02
信息披露费
59,672.34
证券出借违约金
-
指数使用费 86,347.91
银行划款手续费 9,957.68
其他 2,128.08
合计
182,969.03
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数数据使用费及标的指数许可使用费，其中标的
指数数据使用费按每年 8,000 美元收取，按年支付；标的指数许可使用费按前一日基金资产净值
的 0.03%的年费率计提，逐日累计，按年支付，标的指数许可使用费的收取下限为每年 25,000.00
美元。
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 23页 共 67页
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国银行（香港）有限公司(“中银香
港”)
境外资产托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,137,829.63 870,252.02
其中：支付销售机构的客户维护费
455,003.60
355,234.65
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
284,457.44 217,563.00
注：支付基金托管人 中国银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 24页 共 67页
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行
6,857,283.80
30,975.52
4,076,992.30
23,737.36
中国银行（香港）
有限公司
11,448,310.92
-
9,072,275.40
-
注：本基金的银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管，存放于基金托管人的银行存款按银
行同业利率计息，存放于境外资产托管人的银行存款不计息。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 25页 共 67页
6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.6.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记
日
除息日
每 10
份基金
份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内
场外
1
2020
年 1月
16日
-
2020
年 1月
16日
0.580 2,487,553.99 4,779,031.88 7,266,585.87 -
合计
-
-
-
0.580 2,487,553.99 4,779,031.88 7,266,585.87 -
6.4.8 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品
种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动
中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金
管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 26页 共 67页
益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员
会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成
的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体
运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定
期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部
履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方
式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特
征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及
时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款
存放在本基金的托管行 中国银行及境外次托管行中银香港，因而与银行存款相关的信用风险不
重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发
生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行
限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人
的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 27页 共 67页
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的
内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资
产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购
交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资
产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行
监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎
回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况
下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受
限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资
产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款
余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩
余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余
额一般即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期
等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 28页 共 67页
量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 6,857,283.80
11,448,310.92
18,305,594.72
交易性金融资产 - - - 237,896,332.55 237,896,332.55
应收利息 - - - 884.43 884.43
应收股利 - - - 286,030.95 286,030.95
应收申购款 21,772.69 - - 4,896,210.21 4,917,982.90
应收证券清算款 - - - 1,721,596.14 1,721,596.14
其他资产 - - - 125,282.25 125,282.25
资产总计
6,879,056.49
256,374,647.45
263,253,703.94
负债
应付赎回款 - - - 11,587,751.70 11,587,751.70
应付管理人报酬 - - - 205,143.16 205,143.16
应付托管费 - - - 51,285.80 51,285.80
其他负债 - - - 246,748.50 246,748.50
负债总计
- - - 12,090,929.16 12,090,929.16
利率敏感度缺口
6,879,056.49
244,283,718.29
251,162,774.78
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 6,328,723.88 - - 21,411,157.57 27,739,881.45
交易性金融资产 - - - 229,997,351.38 229,997,351.38
应收利息 - - - 1,894.25 1,894.25
应收股利 - - - 331,834.25 331,834.25
应收申购款 - - - 3,139,760.29 3,139,760.29
资产总计
6,328,723.88
-
-
254,881,997.74
261,210,721.62
负债
应付赎回款 - - - 2,096,012.89 2,096,012.89
应付管理人报酬 - - - 191,042.99 191,042.99
应付托管费 - - - 47,760.75 47,760.75
应付证券清算款 - - - 13,980,593.54 13,980,593.54
其他负债 - - - 515,675.50 515,675.50
负债总计
- -
-
16,831,085.67
16,831,085.67
利率敏感度缺口
6,328,723.88
-
-
238,050,912.07
244,379,635.95
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 29页 共 67页
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2020年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资(2019年 12月 31日本基金未持有交易
性债券投资)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2019年 12月 31日：同）。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基
金的外汇头寸进行监控。
6.4.9.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
银行存款
11,448,71
8.98
- - 11,448,718.98
交易性金融资
产
237,896,3
32.55
- - 237,896,332.55
应收股利
286,030.9
5
- - 286,030.95
应收证券清算
款
1,721,596
.14
- - 1,721,596.14
资产合计
251,352,6
78.62
- - 251,352,678.62
以外币计价的
负债
其他负债
1,347.80 - - 1,347.80
负债合计
1,347.80 - - 1,347.80
资产负债表外 251,351,3 - - 251,351,330.82
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 30页 共 67页
汇风险敞口净
额
30.82
项目
上年度末
2019年 12月 31日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
银行存款
21,411,53
1.49
- - 21,411,531.49
交易性金融资
产
229,997,3
51.38
- - 229,997,351.38
应收股利
331,834.2
5
- - 331,834.25
资产合计
251,740,7
17.12
- - 251,740,717.12
以外币计价的
负债
应付证券清算
款
13,980,59
3.54
- - 13,980,593.54
其他负债
340.58 - - 340.58
负债合计
13,980,93
4.12
- - 13,980,934.12
资产负债表外
汇风险敞口净
额
237,759,7
83.00
- - 237,759,783.00
6.4.9.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除美元以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 6月 30日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
美元相对人民币升
值 5%
12,558,100.00 11,890,000.00
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 31页 共 67页
美元相对人民币贬
值 5%
-12,558,100.00 -11,890,000.00
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的
指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普 500 等权重指数成份股、备
选成份股以及与标普 500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基
金资产净值的 80%-95%，其中投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、
结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的 5%-20%，其中投资于现金(不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的
5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
237,896,332.55
94.72
229,997,351.38
94.11
交易性金融资产
—基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 32页 共 67页
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
237,896,332.55 94.72
229,997,351.38 94.11
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 6月 30日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
11,890,000.00 11,550,000.00
业绩比较基准下降
5%
-11,890,000.00 -11,550,000.00
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
237,896,332.55 90.37
其中：普通股
237,896,332.55 90.37
存托凭证
- -
优先股
- -
房地产信托凭证
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
金融衍生品投资
- -
其中：远期
- -
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 33页 共 67页
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6
货币市场工具
- -
7
银行存款和结算备付金合计
18,305,594.72 6.95
8
其他各项资产
7,051,776.67 2.68
9
合计
263,253,703.94 100.00
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
美国 237,896,332.55 94.72
合计
237,896,332.55 94.72
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
7.3.1
期末指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
原材料 13,470,775.33 5.36
医疗保健 30,429,015.72 12.12
信息技术 34,734,389.32 13.83
通信服务 10,300,846.58 4.10
日常消费品 15,885,920.70 6.32
能源 11,903,098.07 4.74
金融 30,822,384.86 12.27
公用事业 13,051,756.21 5.20
工业 34,723,805.58 13.83
非日常生活消费品 28,315,770.92 11.27
房地产 14,258,569.26 5.68
合计
237,896,332.55 94.72
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）
7.3.2
期末积极投资按行业分类的权益投资组合
无。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
7.4.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序 公司名称（英 公司名称（中 证券代 所在证券市场
所属 数量 公允价 占
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 34页 共 67页
号
文）
文）
码
国家
（地
区）
（股
）
值
基
金
资
产
净
值
比
例
（%
）
1
GAP INC/THE
盖普公司 GPS UN
美国纽约证券
交易所
美国
6,44
7
575,996
.19
0.2
3
2
RESMED INC
瑞思迈股份有
限公司
RMD UN
美国纽约证券
交易所
美国
422
573,609
.41
0.2
3
3
FREEPORT-MCMO
RAN INC
自由港迈克默
伦股份有限公
司
FCX UN
美国纽约证券
交易所
美国
6,97
6
571,402
.87
0.2
3
4
HOWMET
AEROSPACE INC
Howmet 航空航
天股份有限公
司
HWM UN
美国纽约证券
交易所
美国
4,99
3
560,264
.90
0.2
2
5
ELI LILLY & CO
礼来 LLY UN
美国纽约证券
交易所
美国
478
555,585
.28
0.2
2
6
AES CORP
爱伊斯 AES UN
美国纽约证券
交易所
美国
5,36
3
550,147
.02
0.2
2
7
FORTUNE BRANDS
HOME &
SECURITY INC
Fortune
Brands 家居与
安全有限公司
FBHS
UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,20
8
546,731
.66
0.2
2
8
LAM RESEARCH
CORP
泛林集团
LRCX
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
238
545,004
.55
0.2
2
9
WEST
PHARMACEUTICA
L SERVICES
西氏医药服务
公司
WST UN
美国纽约证券
交易所
美国
338
543,588
.51
0.2
2
10
AUTODESK INC
欧特克
ADSK
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
321
543,563
.94
0.2
2
11
PAYPAL
HOLDINGS INC
Paypal 控股股
份有限公司
PYPL
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
437
539,022
.58
0.2
1
12
BORGWARNER INC
博格华纳股份
有限公司
BWA UN
美国纽约证券
交易所
美国
2,15
6
538,798
.09
0.2
1
13
NEWMONT CORP
纽蒙公司 NEM UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,22
5
535,433
.20
0.2
1
14
NVIDIA CORP
英伟达
NVDA
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
199
535,225
.00
0.2
1
15
MORGAN STANLEY
摩根士丹利 MS UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,56
4
534,793
.93
0.2
1
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 35页 共 67页
16
TRACTOR SUPPLY
COMPANY
拖拉机供应公
司
TSCO
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
573
534,613
.19
0.2
1
17
QUEST
DIAGNOSTICS
INC
Quest
Diagnostics
股份有限公司
DGX UN
美国纽约证券
交易所
美国
661
533,281
.46
0.2
1
18
INCYTE CORP
Incyte 有 限
公司
INCY
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
723
532,168
.21
0.2
1
19
SVB FINANCIAL
GROUP
硅谷银行金融
集团
SIVB
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
347
529,468
.09
0.2
1
20
APPLE INC
苹果公司
AAPL
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
205
529,433
.33
0.2
1
21
EBAY INC
eBay公司
EBAY
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
1,42
5
529,130
.68
0.2
1
22
HOLOGIC INC
豪洛捷公司
HOLX
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
1,30
9
528,222
.73
0.2
1
23
STANLEY BLACK
& DECKER INC
史丹利百得公
司
SWK UN
美国纽约证券
交易所
美国
535
527,906
.28
0.2
1
24
NEWELL BRANDS
INC
纽威尔品牌公
司
NWL UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
4,68
8
527,036
.49
0.2
1
25
UNITED PARCEL
SERVICE-CL B
联合包裹服务
股份有限公司
UPS UN
美国纽约证券
交易所
美国
669
526,569
.10
0.2
1
26
MASCO CORP
马斯可 MAS UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,48
0
526,083
.31
0.2
1
27
MOHAWK
INDUSTRIES INC
Mohawk 工 业
股份有限公司
MHK UN
美国纽约证券
交易所
美国
730
525,899
.24
0.2
1
28
DEXCOM INC
德康医疗公司
DXCM
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
183
525,215
.36
0.2
1
29
ALIGN
TECHNOLOGY INC
Align 科技股
份有限公司
ALGN
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
270
524,582
.45
0.2
1
30
WHIRLPOOL CORP
惠而浦 WHR UN
美国纽约证券
交易所
美国
572
524,528
.37
0.2
1
31
EMERSON
ELECTRIC CO
艾默生电气 EMR UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,19
2
523,456
.53
0.2
1
32
NETFLIX INC
奈飞公司
NFLX
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
162
521,875
.82
0.2
1
33
CONAGRA BRANDS
INC
康尼格拉品牌
股份有限公司
CAG UN
美国纽约证券
交易所
美国
2,09
6
521,874
.69
0.2
1
34
CHIPOTLE
MEXICAN GRILL
INC
Chipotle
Mexican Grill
股份有限公司
CMG UN
美国纽约证券
交易所
美国
70
521,512
.78
0.2
1
35
ROBERT HALF
INTL INC
罗致恒富国际
公司
RHI UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,39
4
521,369
.92
0.2
1
36
ADOBE INC
奥多比
ADBE
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
169
520,820
.34
0.2
1
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 36页 共 67页
37
APTIV PLC
Aptiv 公共有
限公司
APTV
UN
美国纽约证券
交易所
美国
943
520,191
.47
0.2
1
38
MICROSOFT CORP
微软
MSFT
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
361
520,110
.41
0.2
1
39
VERTEX
PHARMACEUTICA
LS INC
Vertex 制药股
份有限公司
VRTX
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
253
519,978
.16
0.2
1
40
ILLUMINA INC
Illumina公司
ILMN
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
198
519,134
.78
0.2
1
41
BROADRIDGE
FINANCIAL
SOLUTIONS INC
布罗德里奇金
融解决方案股
份有限公司
BR UN
美国纽约证券
交易所
美国
581
519,043
.38
0.2
1
42
ANSYS INC
ANSYS 股份有
限公司
ANSS
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
251
518,390
.94
0.2
1
43
SYNOPSYS INC
新思科技公司
SNPS
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
375
517,688
.44
0.2
1
44
PERRIGO CO PLC
Perrigo 公司
PRGO
UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,31
9
516,103
.55
0.2
1
45
LOWE'S COS INC
劳氏 LOW UN
美国纽约证券
交易所
美国
539
515,597
.72
0.2
1
46
TE
CONNECTIVITY
LTD
泰科电子公司 TEL UN
美国纽约证券
交易所
美国
893
515,558
.57
0.2
1
47
LKQ CORP
LKQ 公司 LKQ UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
2,77
9
515,456
.98
0.2
1
48
ROCKWELL
AUTOMATION INC
罗克韦尔自动
化
ROK UN
美国纽约证券
交易所
美国
341
514,205
.32
0.2
0
49
KLA CORP
科天半导体公
司
KLAC
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
373
513,554
.29
0.2
0
50
JACK HENRY &
ASSOCIATES INC
Jack Henry &
Associates
公司
JKHY
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
394
513,319
.11
0.2
0
51
AKAMAI
TECHNOLOGIES
INC
阿卡迈技术公
司
AKAM
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
677
513,263
.25
0.2
0
52
THERMO FISHER
SCIENTIFIC INC
Thermo Fisher
Scientific 公
司
TMO UN
美国纽约证券
交易所
美国
200
513,037
.21
0.2
0
53
VISA INC-CLASS
A SHARES
维萨公司 V UN
美国纽约证券
交易所
美国
375
512,830
.13
0.2
0
54
AMGEN INC
安进公司
AMGN
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
307
512,619
.66
0.2
0
55
ORACLE CORP
甲骨文
ORCL
UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,31
0
512,581
.99
0.2
0
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 37页 共 67页
56
PENTAIR PLC
Pentair 公共
有限公司
PNR UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,90
4
512,081
.19
0.2
0
57
IDEXX
LABORATORIES
INC
爱德士股份有
限公司
IDXX
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
219
511,883
.53
0.2
0
58
PERKINELMER
INC
珀金埃尔默 PKI UN
美国纽约证券
交易所
美国
737
511,793
.55
0.2
0
59
QUALCOMM INC
高通公司
QCOM
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
792
511,411
.19
0.2
0
60
ADVANCE AUTO
PARTS INC
领先汽车配件
公司
AAP UN
美国纽约证券
交易所
美国
507
511,296
.71
0.2
0
61
BRISTOL-MYERS
SQUIBB CO
百时美施贵宝 BMY UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,22
8
511,185
.21
0.2
0
62
VARIAN MEDICAL
SYSTEMS INC
瓦里安医疗设
备有限公司
VAR UN
美国纽约证券
交易所
美国
589
510,887
.02
0.2
0
63
ACCENTURE
PLC-CL A
埃森哲公司 ACN UN
美国纽约证券
交易所
美国
336
510,757
.04
0.2
0
64
OLD DOMINION
FREIGHT LINE
Old Dominion
Freight Line
股份有限公司
ODFL
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
425
510,260
.27
0.2
0
65
MICROCHIP
TECHNOLOGY INC
微芯科技股份
有限公司
MCHP
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
682
508,459
.74
0.2
0
66
CHURCH &
DWIGHT CO INC
切迟杜威股份
有限公司
CHD UN
美国纽约证券
交易所
美国
929
508,390
.93
0.2
0
67
ARTHUR J
GALLAGHER & CO
亚瑟加拉格尔
有限公司
AJG UN
美国纽约证券
交易所
美国
736
507,972
.81
0.2
0
68
ANALOG DEVICES
INC
模拟器件 ADI UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
585
507,914
.48
0.2
0
69
REGENERON
PHARMACEUTICA
LS
再生元制药股
份有限公司
REGN
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
115
507,739
.97
0.2
0
70
DISH NETWORK
CORP-A
DISH网络公司
DISH
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
2,07
8
507,683
.55
0.2
0
71
OTIS WORLDWIDE
CORP
奥的斯公司
OTIS
UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,26
0
507,200
.87
0.2
0
72
CAMPBELL SOUP
CO
金宝汤 CPB UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,44
3
507,006
.11
0.2
0
73
HUNT (JB)
TRANSPRT SVCS
INC
JB Hunt运输服
务股份有限公
司
JBHT
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
595
506,908
.48
0.2
0
74
BEST BUY CO INC
百思买 BBY UN
美国纽约证券
交易所
美国
820
506,618
.93
0.2
0
75
WILLIS TOWERS
WATSON PLC
韦莱韬睿惠悦
公共有限公司
WLTW
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
363
506,133
.63
0.2
0
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 38页 共 67页
76
CITRIX SYSTEMS
INC
思杰系统
CTXS
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
482
504,716
.10
0.2
0
77
SERVICENOW INC
ServiceNow 公
司
NOW UN
美国纽约证券
交易所
美国
176
504,701
.52
0.2
0
78
KROGER CO
克罗格公司 KR UN
美国纽约证券
交易所
美国
2,10
6
504,684
.10
0.2
0
79
XILINX INC
赛灵思
XLNX
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
723
503,607
.10
0.2
0
80
MARTIN
MARIETTA
MATERIALS
Martin
Marietta 材
料股份有限公
司
MLM UN
美国纽约证券
交易所
美国
344
503,069
.84
0.2
0
81
PROGRESSIVE
CORP
前进保险公司 PGR UN
美国纽约证券
交易所
美国
887
503,052
.07
0.2
0
82
NETAPP INC
网域存储技术
NTAP
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
1,60
0
502,587
.86
0.2
0
83
HESS CORP
赫斯公司 HES UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,36
9
502,134
.00
0.2
0
84
DOW INC
陶氏公司 DOW UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,74
0
502,095
.13
0.2
0
85
CADENCE DESIGN
SYS INC
Cadence 设计
系统股份有限
公司
CDNS
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
739
502,038
.78
0.2
0
86
WILLIAMS COS
INC
威廉姆斯公司 WMB UN
美国纽约证券
交易所
美国
3,72
7
501,848
.34
0.2
0
87
E*TRADE
FINANCIAL CORP
亿创理财公司
ETFC
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
1,42
5
501,690
.54
0.2
0
88
DUPONT DE
NEMOURS INC
杜邦公司 DD UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,33
2
501,010
.27
0.2
0
89
LEGGETT &
PLATT INC
礼恩派 LEG UN
美国纽约证券
交易所
美国
2,01
3
500,923
.83
0.2
0
90
MAXIM
INTEGRATED
PRODUCTS
美信
MXIM
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
1,16
7
500,746
.27
0.2
0
91
FORTINET INC
飞塔股份有限
公司
FTNT
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
515
500,478
.53
0.2
0
92
FORTIVE CORP
福迪威公司 FTV UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,04
4
500,074
.92
0.2
0
93
LENNAR CORP-A
Lennar公司 LEN UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,14
6
499,929
.65
0.2
0
94
LOEWS CORP
罗斯 L UN
美国纽约证券
交易所
美国
2,05
8
499,591
.96
0.2
0
95
KELLOGG CO
家乐氏 K UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,06
8
499,473
.45
0.2
0
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 39页 共 67页
96
KIMBERLY-CLAR
K CORP
金佰利 KMB UN
美国纽约证券
交易所
美国
499
499,342
.98
0.2
0
97
SNAP-ON INC
Snap-On 公司 SNA UN
美国纽约证券
交易所
美国
509
499,116
.01
0.2
0
98
UNITED RENTALS
INC
联合租赁公司 URI UN
美国纽约证券
交易所
美国
473
499,075
.87
0.2
0
99
NASDAQ INC
纳斯达克股份
有限公司
NDAQ
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
590
499,014
.84
0.2
0
10
0
SMITH (A.O.)
CORP
AO 史密斯公
司
AOS UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,49
5
498,711
.13
0.2
0
10
1
MSCI INC
MSCI 明晟
MSCI
UN
美国纽约证券
交易所
美国
211
498,651
.80
0.2
0
10
2
LINDE PLC
Linde PLC 公
司
LIN UN
美国纽约证券
交易所
美国
332
498,542
.07
0.2
0
10
3
EOG RESOURCES
INC
EOG资源 EOG UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,39
0
498,519
.98
0.2
0
10
4
IHS MARKIT LTD
IHS Markit 有
限公司
INFO
UN
美国纽约证券
交易所
美国
932
498,156
.10
0.2
0
10
5
GILEAD
SCIENCES INC
吉利德科学
GILD
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
914
497,852
.81
0.2
0
10
6
DOLLAR GENERAL
CORP
达乐公司 DG UN
美国纽约证券
交易所
美国
369
497,676
.04
0.2
0
10
7
MCKESSON CORP
McKesson 公
司
MCK UN
美国纽约证券
交易所
美国
458
497,450
.70
0.2
0
10
8
APPLIED
MATERIALS INC
应用材料股份
有限公司
AMAT
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
1,16
2
497,284
.61
0.2
0
10
9
EQUINIX INC
Equinix 有限
公司
EQIX
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
100
497,193
.29
0.2
0
11
0
KRAFT HEINZ
CO/THE
卡夫亨氏公司 KHC UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
2,20
2
497,135
.09
0.2
0
11
1
VULCAN
MATERIALS CO
Vulcan 材料 VMC UN
美国纽约证券
交易所
美国
606
497,017
.01
0.2
0
11
2
UNITEDHEALTH
GROUP INC
联合健康 UNH UN
美国纽约证券
交易所
美国
238
496,967
.45
0.2
0
11
3
GENUINE PARTS
CO
原配部件 GPC UN
美国纽约证券
交易所
美国
807
496,816
.09
0.2
0
11
4
CARRIER GLOBAL
CORP
开立全球公司
CARR
UN
美国纽约证券
交易所
美国
3,15
4
496,144
.67
0.2
0
11
5
MICRON
TECHNOLOGY INC
美光科技股份
有限公司
MU UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
1,35
9
495,676
.01
0.2
0
11
6
SCHLUMBERGER
LTD
斯伦贝谢 SLB UN
美国纽约证券
交易所
美国
3,80
7
495,640
.96
0.2
0
11
7
CINCINNATI
FINANCIAL CORP
辛辛那提金融
CINF
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
1,09
2
495,004
.02
0.2
0
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 40页 共 67页
11
8
SHERWIN-WILLI
AMS CO/THE
宣威威廉斯 SHW UN
美国纽约证券
交易所
美国
121
494,997
.58
0.2
0
11
9
TELEFLEX INC
泰利福公司 TFX UN
美国纽约证券
交易所
美国
192
494,744
.91
0.2
0
12
0
WESTERN
DIGITAL CORP
西部数据公司 WDC UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
1,58
2
494,469
.80
0.2
0
12
1
FMC CORP
FMC公司 FMC UN
美国纽约证券
交易所
美国
701
494,387
.11
0.2
0
12
2
AIR PRODUCTS &
CHEMICALS INC
空气产品公司 APD UN
美国纽约证券
交易所
美国
289
494,021
.24
0.2
0
12
3
IPG PHOTONICS
CORP
IPG光子公司
IPGP
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
435
493,934
.24
0.2
0
12
4
PAYCHEX INC
Paychex 公司
PAYX
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
921
493,906
.63
0.2
0
12
5
DR HORTON INC
霍顿房屋公司 DHI UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,25
8
493,838
.31
0.2
0
12
6
NIKE INC -CL B
耐克公司 NKE UN
美国纽约证券
交易所
美国
711
493,537
.08
0.2
0
12
7
TEXAS
INSTRUMENTS
INC
德州仪器 TXN UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
549
493,487
.38
0.2
0
12
8
CATERPILLAR
INC
卡特彼勒 CAT UN
美国纽约证券
交易所
美国
551
493,451
.77
0.2
0
12
9
T ROWE PRICE
GROUP INC
普信集团公司
TROW
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
564
493,115
.49
0.2
0
13
0
GARMIN LTD
佳明有限公司
GRMN
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
714
492,839
.39
0.2
0
13
1
GENERAL MILLS
INC
通用磨坊 GIS UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,12
9
492,753
.38
0.2
0
13
2
F5 NETWORKS
INC
F5 Networks公
司
FFIV
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
499
492,736
.88
0.2
0
13
3
PEPSICO INC
百事可乐 PEP UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
526
492,512
.04
0.2
0
13
4
WALGREENS
BOOTS ALLIANCE
INC
Walgreens
Boots
Alliance公司
WBA UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
1,64
1
492,464
.11
0.2
0
13
5
DARDEN
RESTAURANTS
INC
达登饭店 DRI UN
美国纽约证券
交易所
美国
918
492,427
.79
0.2
0
13
6
CERNER CORP
塞纳公司
CERN
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
1,01
4
492,093
.92
0.2
0
13
7
TIFFANY & CO
蒂芙尼 TIF UN
美国纽约证券
交易所
美国
570
492,066
.31
0.2
0
13 MASTERCARD INC 万事达股份有 MA UN
美国纽约证券 美国
235
491,950 0.2
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 41页 共 67页
8
- A
限公司 交易所
.92
0
13
9
BAXTER
INTERNATIONAL
INC
百特 BAX UN
美国纽约证券
交易所
美国
807
491,902
.77
0.2
0
14
0
AMERIPRISE
FINANCIAL INC
阿默普莱斯金
融公司
AMP UN
美国纽约证券
交易所
美国
463
491,802
.39
0.2
0
14
1
DTE ENERGY
COMPANY
DTE 能源 DTE UN
美国纽约证券
交易所
美国
646
491,635
.88
0.2
0
14
2
EQUIFAX INC
Equifax 公司 EFX UN
美国纽约证券
交易所
美国
404
491,597
.08
0.2
0
14
3
BROADCOM INC
博通股份有限
公司
AVGO
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
220
491,559
.42
0.2
0
14
4
HUMANA INC
Humana 公司 HUM UN
美国纽约证券
交易所
美国
179
491,368
.63
0.2
0
14
5
HOME DEPOT INC
家得宝 HD UN
美国纽约证券
交易所
美国
277
491,255
.50
0.2
0
14
6
PAYCOM
SOFTWARE INC
Paycom 软件股
份有限公司
PAYC
UN
美国纽约证券
交易所
美国
224
491,172
.31
0.2
0
14
7
HORMEL FOODS
CORP
荷美尔食品有
限公司
HRL UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,43
7
491,062
.37
0.2
0
14
8
ZOETIS INC-CL
A
硕腾股份有限
公司
ZTS UN
美国纽约证券
交易所
美国
506
490,908
.39
0.2
0
14
9
MARATHON
PETROLEUM CORP
马拉松石油公
司
MPC UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,85
5
490,891
.82
0.2
0
15
0
CENTENE CORP
Centene 公司 CNC UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,09
1
490,843
.33
0.2
0
15
1
CONOCOPHILLIP
S
康菲石油 COP UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,65
0
490,842
.97
0.2
0
15
2
LABORATORY CRP
OF AMER HLDGS
美国实验控股 LH UN
美国纽约证券
交易所
美国
417
490,381
.89
0.2
0
15
3
PROCTER &
GAMBLE CO/THE
宝洁 PG UN
美国纽约证券
交易所
美国
579
490,121
.08
0.2
0
15
4
VIACOMCBS INC
- CLASS B
维亚康姆哥伦
比亚广播公司
VIAC
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
2,96
7
489,833
.72
0.2
0
15
5
BECTON
DICKINSON AND
CO
碧迪 BDX UN
美国纽约证券
交易所
美国
289
489,540
.56
0.1
9
15
6
ALEXANDRIA
REAL ESTATE
EQUIT
亚历山大房地
产股份有限公
司
ARE UN
美国纽约证券
交易所
美国
426
489,324
.42
0.1
9
15
7
CROWN CASTLE
INTL CORP
冠城国际公司 CCI UN
美国纽约证券
交易所
美国
413
489,303
.54
0.1
9
15
8
BOEING CO/THE
波音 BA UN
美国纽约证券
交易所
美国
377
489,222
.48
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 42页 共 67页
15
9
C.H. ROBINSON
WORLDWIDE INC
罗宾逊全球物
流有限公司
CHRW
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
874
489,182
.41
0.1
9
16
0
PARKER
HANNIFIN CORP
派克汉尼汾 PH UN
美国纽约证券
交易所
美国
377
489,142
.41
0.1
9
16
1
FLIR SYSTEMS
INC
FLIR系统公司
FLIR
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
1,70
3
489,127
.68
0.1
9
16
2
BALL CORP
波尔 BLL UN
美国纽约证券
交易所
美国
994
489,002
.73
0.1
9
16
3
ABBOTT
LABORATORIES
雅培制药 ABT UN
美国纽约证券
交易所
美国
755
488,695
.41
0.1
9
16
4
HALLIBURTON CO
哈利伯顿 HAL UN
美国纽约证券
交易所
美国
5,31
7
488,589
.29
0.1
9
16
5
INVESCO LTD
景顺有限公司 IVZ UN
美国纽约证券
交易所
美国
6,41
4
488,589
.14
0.1
9
16
6
QORVO INC
Qorvo 股份有
限公司
QRVO
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
624
488,278
.21
0.1
9
16
7
DIGITAL REALTY
TRUST INC
数字房地产信
托有限公司
DLR UN
美国纽约证券
交易所
美国
485
487,942
.86
0.1
9
16
8
GARTNER INC
高德纳咨询股
份有限公司
IT UN
美国纽约证券
交易所
美国
568
487,886
.86
0.1
9
16
9
MCCORMICK &
CO-NON VTG
SHRS
味好美股份有
限公司 /马里
兰州
MKC UN
美国纽约证券
交易所
美国
384
487,731
.11
0.1
9
17
0
ALLSTATE CORP
全州保险 ALL UN
美国纽约证券
交易所
美国
710
487,514
.90
0.1
9
17
1
DOLLAR TREE
INC
Dollar Tree公
司
DLTR
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
743
487,503
.15
0.1
9
17
2
COSTCO
WHOLESALE CORP
好市多批发
COST
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
227
487,272
.57
0.1
9
17
3
MERCK & CO.
INC.
默克 MRK UN
美国纽约证券
交易所
美国
890
487,237
.38
0.1
9
17
4
MOTOROLA
SOLUTIONS INC
摩托罗拉解决
方案股份有限
公司
MSI UN
美国纽约证券
交易所
美国
491
487,096
.71
0.1
9
17
5
CVS HEALTH
CORP
CVS保健公司 CVS UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,05
9
487,092
.47
0.1
9
17
6
XYLEM INC
Xylem 公司/纽
约
XYL UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,05
9
487,017
.49
0.1
9
17
7
AUTOMATIC DATA
PROCESSING
ADP公司 ADP UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
462
486,978
.84
0.1
9
17
8
ARCHER-DANIEL
S-MIDLAND CO
Archer-Danie
ls-Midland 公
司
ADM UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,72
3
486,699
.34
0.1
9
17 BAKER HUGHES 贝克休斯公司 BKR UN
美国纽约证券 美国
4,46 486,477 0.1
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 43页 共 67页
9
CO
交易所
5
.40
9
18
0
DAVITA INC
DaVita 股份有
限公司
DVA UN
美国纽约证券
交易所
美国
868
486,315
.77
0.1
9
18
1
TYLER
TECHNOLOGIES
INC
Tyler 科技公
司
TYL UN
美国纽约证券
交易所
美国
198
486,235
.92
0.1
9
18
2
VERISIGN INC
威瑞信股份有
限公司
VRSN
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
332
486,131
.99
0.1
9
18
3
WALMART INC
沃尔玛股份有
限公司
WMT UN
美国纽约证券
交易所
美国
573
485,893
.98
0.1
9
18
4
STERIS PLC
思泰瑞有限公
司
STE UN
美国纽约证券
交易所
美国
447
485,566
.48
0.1
9
18
5
AMERICAN WATER
WORKS CO INC
美国自来水股
份有限公司
AWK UN
美国纽约证券
交易所
美国
533
485,482
.23
0.1
9
18
6
MYLAN NV
迈兰公司 MYL UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
4,26
3
485,292
.93
0.1
9
18
7
ILLINOIS TOOL
WORKS
伊利诺伊工具 ITW UN
美国纽约证券
交易所
美国
392
485,237
.43
0.1
9
18
8
KANSAS CITY
SOUTHERN
堪萨斯南方铁
路公司
KSU UN
美国纽约证券
交易所
美国
459
485,116
.44
0.1
9
18
9
PPG INDUSTRIES
INC
PPG 工业 PPG UN
美国纽约证券
交易所
美国
646
485,050
.24
0.1
9
19
0
INTEL CORP
英特尔
INTC
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
1,14
5
484,983
.63
0.1
9
19
1
HASBRO INC
孩之宝 HAS UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
914
484,976
.19
0.1
9
19
2
AMPHENOL
CORP-CL A
安费诺公司 APH UN
美国纽约证券
交易所
美国
715
484,975
.13
0.1
9
19
3
REALTY INCOME
CORP
Realty Income
公司
O UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,15
1
484,836
.02
0.1
9
19
4
MONDELEZ
INTERNATIONAL
INC-A
亿滋国际
MDLZ
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
1,33
9
484,684
.30
0.1
9
19
5
SKYWORKS
SOLUTIONS INC
思佳讯解决方
案公司
SWKS
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
535
484,273
.91
0.1
9
19
6
INTUITIVE
SURGICAL INC
直觉外科手术
公司
ISRG
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
120
484,093
.38
0.1
9
19
7
COLGATE-PALMO
LIVE CO
高露洁棕榄 CL UN
美国纽约证券
交易所
美国
933
483,895
.01
0.1
9
19
8
BANK OF NEW
YORK MELLON
CORP
纽约梅隆银行
股份有限公司
BK UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,76
7
483,491
.27
0.1
9
19
9
WR BERKLEY
CORP
WR Berkley 公
司
WRB UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,19
1
483,051
.21
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 44页 共 67页
20
0
PULTEGROUP INC
Pulte 集团公
司
PHM UN
美国纽约证券
交易所
美国
2,00
5
483,035
.35
0.1
9
20
1
AVERY DENNISON
CORP
艾利丹尼森 AVY UN
美国纽约证券
交易所
美国
598
483,004
.69
0.1
9
20
2
BIO-RAD
LABORATORIES-
A
伯乐生命医学
产品有限公司
BIO UN
美国纽约证券
交易所
美国
151
482,644
.84
0.1
9
20
3
ALTRIA GROUP
INC
高特利 MO UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,73
6
482,382
.97
0.1
9
20
4
HEALTHPEAK
PROPERTIES INC
Healthpeak 物
业股份有限公
司
PEAK
UN
美国纽约证券
交易所
美国
2,47
2
482,314
.44
0.1
9
20
5
IQVIA HOLDINGS
INC
IQVIA 控股股
份有限公司
IQV UN
美国纽约证券
交易所
美国
480
482,130
.94
0.1
9
20
6
VENTAS INC
Ventas 公司 VTR UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,85
9
481,948
.15
0.1
9
20
7
DUKE REALTY
CORP
杜克房地产公
司
DRE UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,92
2
481,544
.62
0.1
9
20
8
ZIONS BANCORP
NA
ZB NA-用于基
本面
ZION
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
2,00
0
481,406
.00
0.1
9
20
9
AMERICAN TOWER
CORP
美国发射塔公
司
AMT UN
美国纽约证券
交易所
美国
263
481,377
.82
0.1
9
21
0
REGIONS
FINANCIAL CORP
地区金融公司 RF UN
美国纽约证券
交易所
美国
6,11
1
481,082
.61
0.1
9
21
1
SBA
COMMUNICATION
S CORP
SBA 通信公司
SBAC
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
228
480,880
.42
0.1
9
21
2
CINTAS CORP
CINTAS 公司
CTAS
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
255
480,852
.38
0.1
9
21
3
EASTMAN
CHEMICAL CO
伊士曼化工 EMN UN
美国纽约证券
交易所
美国
975
480,690
.97
0.1
9
21
4
ABIOMED INC
Abiomed 股份
有限公司
ABMD
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
281
480,544
.85
0.1
9
21
5
NORTONLIFELOC
K INC
NortonLifeLo
ck 股份有限公
司
NLOK
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
3,42
3
480,542
.94
0.1
9
21
6
EDWARDS
LIFESCIENCES
CORP
爱德华生命科
学公司
EW UN
美国纽约证券
交易所
美国
981
479,968
.22
0.1
9
21
7
ALBEMARLE CORP
雅保公司 ALB UN
美国纽约证券
交易所
美国
878
479,922
.00
0.1
9
21
8
FASTENAL CO
快扣公司
FAST
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
1,58
2
479,798
.10
0.1
9
21 ALLEGION PLC
安朗杰公共有 ALLE 美国纽约证券 美国
663
479,790 0.1
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 45页 共 67页
9
限公司 UN
交易所
.88
9
22
0
HP INC
惠普 HPQ UN
美国纽约证券
交易所
美国
3,88
4
479,268
.84
0.1
9
22
1
WESTROCK CO
WestRock公司 WRK UN
美国纽约证券
交易所
美国
2,39
4
478,959
.61
0.1
9
22
2
EXPEDIA GROUP
INC
亿客行集团股
份有限公司
EXPE
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
823
478,932
.42
0.1
9
22
3
MARKETAXESS
HOLDINGS INC
MarketAxess
控股公司
MKTX
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
135
478,745
.52
0.1
9
22
4
JM SMUCKER
CO/THE
JM 斯马克公
司
SJM UN
美国纽约证券
交易所
美国
639
478,663
.33
0.1
9
22
5
CENTURYLINK
INC
世纪电信公司 CTL UN
美国纽约证券
交易所
美国
6,74
1
478,660
.78
0.1
9
22
6
CARMAX INC
CarMax 股 份
有限公司
KMX UN
美国纽约证券
交易所
美国
755
478,646
.76
0.1
9
22
7
PHILIP MORRIS
INTERNATIONAL
菲利普莫里斯
国际集团公司
PM UN
美国纽约证券
交易所
美国
965
478,630
.13
0.1
9
22
8
CMS ENERGY
CORP
CMS 能源 CMS UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,15
7
478,517
.14
0.1
9
22
9
FEDEX CORP
联邦快递 FDX UN
美国纽约证券
交易所
美国
482
478,475
.37
0.1
9
23
0
ROPER
TECHNOLOGIES
INC
儒博技术公司 ROP UN
美国纽约证券
交易所
美国
174
478,271
.48
0.1
9
23
1
NIELSEN
HOLDINGS PLC
尼尔森控股公
开有限公司
NLSN
UN
美国纽约证券
交易所
美国
4,54
6
478,245
.43
0.1
9
23
2
S&P GLOBAL INC
标普全球
SPGI
UN
美国纽约证券
交易所
美国
205
478,173
.50
0.1
9
23
3
MARSH &
MCLENNAN COS
Marsh &
McLennan 股份
有限公司
MMC UN
美国纽约证券
交易所
美国
629
478,119
.20
0.1
9
23
4
PIONEER
NATURAL
RESOURCES CO
Pioneer 自然
资源公司
PXD UN
美国纽约证券
交易所
美国
691
477,942
.00
0.1
9
23
5
BOSTON
SCIENTIFIC
CORP
波士顿科学 BSX UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,92
2
477,734
.71
0.1
9
23
6
FIDELITY
NATIONAL INFO
SERV
繁德信息技术
有限公司
FIS UN
美国纽约证券
交易所
美国
503
477,492
.95
0.1
9
23
7
FIFTH THIRD
BANCORP
五三银行
FITB
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
3,49
8
477,451
.67
0.1
9
23
8
FACEBOOK
INC-CLASS A
Facebook公司 FB UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
297
477,439
.99
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 46页 共 67页
23
9
HERSHEY CO/THE
好时食品 HSY UN
美国纽约证券
交易所
美国
520
477,175
.29
0.1
9
24
0
PRINCIPAL
FINANCIAL
GROUP
信安金融 PFG UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
1,62
2
477,001
.70
0.1
9
24
1
JOHNSON &
JOHNSON
强生 JNJ UN
美国纽约证券
交易所
美国
479
476,887
.65
0.1
9
24
2
WEYERHAEUSER
CO
惠好 WY UN
美国纽约证券
交易所
美国
2,99
9
476,857
.70
0.1
9
24
3
AT&T INC
美国电话电报
公司
T UN
美国纽约证券
交易所
美国
2,22
8
476,821
.60
0.1
9
24
4
ZEBRA
TECHNOLOGIES
CORP-CL A
斑马技术公司
ZBRA
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
263
476,555
.48
0.1
9
24
5
AMCOR PLC
Amcor PLC 公
司
AMCR
UN
美国纽约证券
交易所
美国
6,58
9
476,264
.09
0.1
9
24
6
DELTA AIR
LINES INC
达美航空有限
公司
DAL UN
美国纽约证券
交易所
美国
2,39
7
475,996
.20
0.1
9
24
7
OCCIDENTAL
PETROLEUM CORP
西方石油 OXY UN
美国纽约证券
交易所
美国
3,67
3
475,854
.96
0.1
9
24
8
PUBLIC SERVICE
ENTERPRISE GP
公共服务企业
集团
PEG UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,36
7
475,754
.58
0.1
9
24
9
SEALED AIR
CORP
希悦尔包装 SEE UN
美国纽约证券
交易所
美国
2,04
3
475,123
.30
0.1
9
25
0
ANTHEM INC
Anthem 股份有
限公司
ANTM
UN
美国纽约证券
交易所
美国
255
474,750
.56
0.1
9
25
1
EVERGY INC
Evergy 股份有
限公司
EVRG
UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,13
1
474,729
.96
0.1
9
25
2
LYONDELLBASEL
L INDUSTRIES
NV-CL A
利安德巴塞尔
工业公司
LYB UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,02
0
474,570
.03
0.1
9
25
3
CARDINAL
HEALTH INC
康德乐公司 CAH UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,28
4
474,411
.17
0.1
9
25
4
CIGNA CORP
信诺集团 CI UN
美国纽约证券
交易所
美国
357
474,263
.14
0.1
9
25
5
BERKSHIRE
HATHAWAY
INC-CL B
伯克希尔哈撒
韦公司
BRK/B
UN
美国纽约证券
交易所
美国
375
473,910
.58
0.1
9
25
6
FLOWSERVE CORP
福斯公司 FLS UN
美国纽约证券
交易所
美国
2,34
5
473,472
.71
0.1
9
25
7
SALESFORCE.CO
M INC
Salesforce.c
om 股份有限
公司
CRM UN
美国纽约证券
交易所
美国
357
473,454
.38
0.1
9
25 EVERSOURCE Eversource 能 ES UN
美国纽约证券 美国
803
473,376 0.1
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 47页 共 67页
8
ENERGY
源公司 交易所
.50
9
25
9
METTLER-TOLED
O
INTERNATIONAL
梅特勒 -托利
多国际股份有
限公司
MTD UN
美国纽约证券
交易所
美国
83
473,339
.97
0.1
9
26
0
ABBVIE INC
艾伯维生物制
药公司
ABBV
UN
美国纽约证券
交易所
美国
681
473,339
.48
0.1
9
26
1
MEDTRONIC PLC
美敦力 MDT UN
美国纽约证券
交易所
美国
729
473,259
.62
0.1
9
26
2
CONSTELLATION
BRANDS INC-A
星座公司 STZ UN
美国纽约证券
交易所
美国
382
473,129
.36
0.1
9
26
3
TRANE
TECHNOLOGIES
PLC
特灵科技公共
有限公司
TT UN
美国纽约证券
交易所
美国
751
473,080
.37
0.1
9
26
4
ADVANCED MICRO
DEVICES
AMD公司 AMD UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
1,27
0
473,014
.67
0.1
9
26
5
LAMB WESTON
HOLDINGS INC
蓝威斯顿控股
股份有限公司
LW UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,04
5
472,959
.09
0.1
9
26
6
AFLAC INC
家庭人寿保险 AFL UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,85
4
472,907
.91
0.1
9
26
7
MOODY'S CORP
穆迪 MCO UN
美国纽约证券
交易所
美国
243
472,623
.10
0.1
9
26
8
TRANSDIGM
GROUP INC
TransDigm 集
团公司
TDG UN
美国纽约证券
交易所
美国
151
472,553
.44
0.1
9
26
9
XCEL ENERGY
INC
Xcel 能源 XEL UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
1,06
7
472,114
.16
0.1
9
27
0
ELECTRONIC
ARTS INC
电子艺界 EA UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
505
472,098
.23
0.1
9
27
1
INTERCONTINEN
TAL EXCHANGE
IN
洲 际 交 易 所
（ICE）
ICE UN
美国纽约证券
交易所
美国
728
472,095
.04
0.1
9
27
2
CSX CORP
CSX公司 CSX UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
956
472,000
.46
0.1
9
27
3
APACHE CORP
阿帕契 APA UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
4,93
5
471,653
.99
0.1
9
27
4
ATMOS ENERGY
CORP
美国阿特摩斯
能源公司
ATO UN
美国纽约证券
交易所
美国
669
471,629
.35
0.1
9
27
5
INTERNATIONAL
PAPER CO
国际纸业 IP UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,89
2
471,617
.32
0.1
9
27
6
METLIFE INC
大都会集团 MET UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,82
3
471,324
.51
0.1
9
27
7
COCA-COLA
CO/THE
可口可乐 KO UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,49
0
471,304
.97
0.1
9
27
8
T-MOBILE US
INC
T-Mobile US有
限公司
TMUS
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
639
471,153
.82
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 48页 共 67页
27
9
QUANTA
SERVICES INC
Quanta 服 务
股份有限公司
PWR UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,69
4
470,472
.56
0.1
9
28
0
UNION PACIFIC
CORP
联合太平洋 UNP UN
美国纽约证券
交易所
美国
393
470,393
.91
0.1
9
28
1
GLOBE LIFE INC
Globe Life 股
份有限公司
GL UN
美国纽约证券
交易所
美国
895
470,332
.60
0.1
9
28
2
CITIZENS
FINANCIAL
GROUP
公民金融集团 CFG UN
美国纽约证券
交易所
美国
2,63
1
470,124
.39
0.1
9
28
3
JOHNSON
CONTROLS
INTERNATION
江森自控国际
有限公司
JCI UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,94
3
469,611
.69
0.1
9
28
4
DOMINION
ENERGY INC
Dominion 能源
公司
D UN
美国纽约证券
交易所
美国
817
469,541
.18
0.1
9
28
5
PFIZER INC
辉瑞制药 PFE UN
美国纽约证券
交易所
美国
2,02
8
469,481
.29
0.1
9
28
6
CHARTER
COMMUNICATION
S INC-A
查特通信公司
CHTR
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
130
469,407
.66
0.1
9
28
7
INTERPUBLIC
GROUP OF COS
INC
Interpublic
集团
IPG UN
美国纽约证券
交易所
美国
3,86
3
469,293
.54
0.1
9
28
8
BROWN-FORMAN
CORP-CLASS B
布朗福曼
BF/B
UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,04
1
469,158
.89
0.1
9
28
9
VERIZON
COMMUNICATION
S INC
Verizon 通信
股份有限公司
VZ UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,20
2
469,131
.99
0.1
9
29
0
AMAZON.COM INC
亚马逊公司
AMZN
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
24
468,745
.59
0.1
9
29
1
O'REILLY
AUTOMOTIVE INC
O'Reilly 汽
车股份有限公
司
ORLY
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
157
468,678
.40
0.1
9
29
2
PUBLIC STORAGE
公共存储公司 PSA UN
美国纽约证券
交易所
美国
345
468,677
.41
0.1
9
29
3
CISCO SYSTEMS
INC
思科－Ｔ
CSCO
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
1,41
9
468,536
.60
0.1
9
29
4
ALLIANT ENERGY
CORP
Alliant 能源
公司
LNT UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
1,38
3
468,398
.98
0.1
9
29
5
COMERICA INC
Comerica 公
司
CMA UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,73
6
468,249
.46
0.1
9
29
6
PPL CORP
PPL公司 PPL UN
美国纽约证券
交易所
美国
2,55
9
468,128
.82
0.1
9
29
7
VALERO ENERGY
CORP
Valero 能源 VLO UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,12
4
468,051
.80
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 49页 共 67页
29
8
NORTHROP
GRUMMAN CORP
诺斯洛普格鲁
门公司
NOC UN
美国纽约证券
交易所
美国
215
467,952
.12
0.1
9
29
9
FISERV INC
Fiserv公司
FISV
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
677
467,875
.23
0.1
9
30
0
COOPER COS
INC/THE
库柏股份有限
公司
COO UN
美国纽约证券
交易所
美国
233
467,870
.85
0.1
9
30
1
LOCKHEED
MARTIN CORP
洛克希德马丁 LMT UN
美国纽约证券
交易所
美国
181
467,604
.66
0.1
9
30
2
NEXTERA ENERGY
INC
新纪元能源公
司
NEE UN
美国纽约证券
交易所
美国
275
467,577
.97
0.1
9
30
3
ENTERGY CORP
Entergy 公司 ETR UN
美国纽约证券
交易所
美国
704
467,546
.04
0.1
9
30
4
WATERS CORP
沃特世公司 WAT UN
美国纽约证券
交易所
美国
366
467,433
.90
0.1
9
30
5
CUMMINS INC
康明斯 CMI UN
美国纽约证券
交易所
美国
381
467,332
.38
0.1
9
30
6
ACTIVISION
BLIZZARD INC
动视暴雪股份
有限公司
ATVI
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
869
466,943
.29
0.1
9
30
7
UNIVERSAL
HEALTH
SERVICES-B
Universal
Health
Services 公
司
UHS UN
美国纽约证券
交易所
美国
710
466,906
.48
0.1
9
30
8
TRAVELERS COS
INC/THE
旅行者集团公
司
TRV UN
美国纽约证券
交易所
美国
578
466,687
.01
0.1
9
30
9
JUNIPER
NETWORKS INC
瞻博网络股份
有限公司
JNPR
UN
美国纽约证券
交易所
美国
2,88
3
466,577
.14
0.1
9
31
0
RALPH LAUREN
CORP
Ralph Lauren
公司
RL UN
美国纽约证券
交易所
美国
908
466,172
.05
0.1
9
31
1
GLOBAL
PAYMENTS INC
环汇有限公司 GPN UN
美国纽约证券
交易所
美国
388
465,920
.02
0.1
9
31
2
CLOROX COMPANY
高乐氏公司 CLX UN
美国纽约证券
交易所
美国
300
465,908
.97
0.1
9
31
3
AMEREN
CORPORATION
Ameren 公司 AEE UN
美国纽约证券
交易所
美国
935
465,736
.23
0.1
9
31
4
FEDERAL REALTY
INVS TRUST
联邦房地产投
资信托公司
FRT UN
美国纽约证券
交易所
美国
772
465,704
.52
0.1
9
31
5
ONEOK INC
Oneok 股份有
限公司
OKE UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,98
0
465,658
.36
0.1
9
31
6
WASTE
MANAGEMENT INC
废品管理 WM UN
美国纽约证券
交易所
美国
621
465,619
.49
0.1
9
31
7
DOVER CORP
多佛 DOV UN
美国纽约证券
交易所
美国
681
465,529
.23
0.1
9
31
8
AMERISOURCEBE
RGEN CORP
美源伯根 ABC UN
美国纽约证券
交易所
美国
652
465,137
.59
0.1
9
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 50页 共 67页
31
9
CENTERPOINT
ENERGY INC
中点能源 CNP UN
美国纽约证券
交易所
美国
3,51
9
465,121
.24
0.1
9
32
0
NRG ENERGY INC
NRG 能源股份
有限公司
NRG UN
美国纽约证券
交易所
美国
2,01
7
464,935
.68
0.1
9
32
1
WW GRAINGER
INC
固安捷公司 GWW UN
美国纽约证券
交易所
美国
209
464,836
.01
0.1
9
32
2
DANAHER CORP
丹纳赫 DHR UN
美国纽约证券
交易所
美国
371
464,443
.02
0.1
8
32
3
AMERICAN
EXPRESS CO
美国运通 AXP UN
美国纽约证券
交易所
美国
689
464,364
.23
0.1
8
32
4
IDEX CORP
艺达思集团 IEX UN
美国纽约证券
交易所
美国
415
464,320
.33
0.1
8
32
5
HENRY SCHEIN
INC
亨利香恩公司
HSIC
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
1,12
3
464,216
.76
0.1
8
32
6
KEYCORP
KeyCorp公司 KEY UN
美国纽约证券
交易所
美国
5,38
2
464,080
.76
0.1
8
32
7
NISOURCE INC
NiSource 公
司
NI UN
美国纽约证券
交易所
美国
2,88
2
463,966
.93
0.1
8
32
8
L BRANDS INC
蕾碧裳股份有
限公司
LB UN
美国纽约证券
交易所
美国
4,37
5
463,663
.00
0.1
8
32
9
ASSURANT INC
安信龙集团 AIZ UN
美国纽约证券
交易所
美国
634
463,607
.15
0.1
8
33
0
TARGET CORP
塔吉特公司 TGT UN
美国纽约证券
交易所
美国
546
463,578
.26
0.1
8
33
1
GENERAL MOTORS
CO
通用汽车公司 GM UN
美国纽约证券
交易所
美国
2,58
8
463,540
.17
0.1
8
33
2
TJX COMPANIES
INC
TJX公司 TJX UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,29
5
463,531
.68
0.1
8
33
3
WEC ENERGY
GROUP INC
WEC 能源集团
股份有限公司
WEC UN
美国纽约证券
交易所
美国
747
463,527
.08
0.1
8
33
4
JACOBS
ENGINEERING
GROUP INC
雅各布工程集
团
J UN
美国纽约证券
交易所
美国
772
463,463
.72
0.1
8
33
5
HANESBRANDS
INC
汉佰有限公司 HBI UN
美国纽约证券
交易所
美国
5,79
8
463,419
.96
0.1
8
33
6
TEXTRON INC
德事隆 TXT UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,98
9
463,409
.84
0.1
8
33
7
STARBUCKS CORP
星巴克
SBUX
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
889
463,151
.58
0.1
8
33
8
HARTFORD
FINANCIAL SVCS
GRP
哈特福德金融
服务
HIG UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,69
7
463,136
.29
0.1
8
33
9
CITIGROUP INC
花旗集团 C UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,28
0
463,055
.94
0.1
8
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 51页 共 67页
34
0
FRANKLIN
RESOURCES INC
富兰克林资源 BEN UN
美国纽约证券
交易所
美国
3,11
8
462,889
.28
0.1
8
34
1
KOHLS CORP
Kohl's 公司 KSS UN
美国纽约证券
交易所
美国
3,14
8
462,885
.74
0.1
8
34
2
WESTERN UNION
CO
西联汇款 WU UN
美国纽约证券
交易所
美国
3,02
4
462,849
.78
0.1
8
34
3
TRUIST
FINANCIAL CORP
Truist 金融公
司
TFC UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,74
1
462,819
.13
0.1
8
34
4
COPART INC
Copart 股 份
有限公司
CPRT
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
785
462,765
.32
0.1
8
34
5
CORNING INC
康宁公司 GLW UN
美国纽约证券
交易所
美国
2,52
3
462,614
.88
0.1
8
34
6
ALEXION
PHARMACEUTICA
LS INC
Alexion 制药
公司
ALXN
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
582
462,458
.99
0.1
8
34
7
HUNTINGTON
BANCSHARES INC
杭庭顿银行
HBAN
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
7,21
8
461,686
.97
0.1
8
34
8
TYSON FOODS
INC-CL A
泰森食品公司 TSN UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,09
2
461,606
.90
0.1
8
34
9
TAKE-TWO
INTERACTIVE
SOFTWRE
Take-Two 互动
软件股份有限
公司
TTWO
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
467
461,436
.08
0.1
8
35
0
NVR INC
NVR 股份有限
公司
NVR UN
美国纽约证券
交易所
美国
20
461,406
.41
0.1
8
35
1
GENERAL
DYNAMICS CORP
通用动力 GD UN
美国纽约证券
交易所
美国
436
461,332
.50
0.1
8
35
2
REGENCY
CENTERS CORP
Regency
Centers 公司
REG UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
1,41
9
461,002
.24
0.1
8
35
3
RAYMOND JAMES
FINANCIAL INC
Raymond James
金融股份有限
公司
RJF UN
美国纽约证券
交易所
美国
946
460,968
.76
0.1
8
35
4
AVALONBAY
COMMUNITIES
INC
AvalonBay 社
区股份有限公
司
AVB UN
美国纽约证券
交易所
美国
421
460,899
.80
0.1
8
35
5
EXELON CORP
Exelon 公司 EXC UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
1,79
2
460,391
.78
0.1
8
35
6
CF INDUSTRIES
HOLDINGS INC
CF 工业控股股
份有限公司
CF UN
美国纽约证券
交易所
美国
2,31
1
460,390
.79
0.1
8
35
7
DOMINO'S PIZZA
INC
达美乐披萨公
司
DPZ UN
美国纽约证券
交易所
美国
176
460,319
.28
0.1
8
35
8
KEYSIGHT
TECHNOLOGIES
IN
是德科技公司
KEYS
UN
美国纽约证券
交易所
美国
645
460,189
.45
0.1
8
35 EATON CORP PLC
伊顿 ETN UN
美国纽约证券 美国
743
460,150 0.1
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 52页 共 67页
9
交易所
.79
8
36
0
DENTSPLY
SIRONA INC
登士柏西诺德
公司
XRAY
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
1,47
5
460,086
.09
0.1
8
36
1
UDR INC
UDR 公司 UDR UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,73
8
459,929
.91
0.1
8
36
2
SEAGATE
TECHNOLOGY
希捷科技公司 STX UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
1,34
2
459,928
.35
0.1
8
36
3
HUNTINGTON
INGALLS
INDUSTRIE
Huntington
Ingalls 工业
公司
HII UN
美国纽约证券
交易所
美国
372
459,532
.33
0.1
8
36
4
AON PLC-CLASS
A
怡安保险
AON UN
美国纽约证券
交易所
美国
337
459,503
.44
0.1
8
36
5
FLEETCOR
TECHNOLOGIES
INC
FleetCor 技术
股份有限公司
FLT UN
美国纽约证券
交易所
美国
258
459,422
.31
0.1
8
36
6
INTUIT INC
Intuit 公司
INTU
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
219
459,216
.09
0.1
8
36
7
APARTMENT
INVESTMENT &
MANAGEMENT CO
公寓投资与管
理
AIV UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,72
3
459,131
.91
0.1
8
36
8
FIRSTENERGY
CORP
第一能源 FE UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,67
2
459,035
.91
0.1
8
36
9
MONSTER
BEVERAGE CORP
怪兽饮料公司
MNST
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
935
458,852
.13
0.1
8
37
0
M & T BANK CORP
M&T 银行 MTB UN
美国纽约证券
交易所
美国
623
458,562
.65
0.1
8
37
1
BIOGEN INC
百健
BIIB
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
242
458,377
.09
0.1
8
37
2
BLACKROCK INC
贝莱德有限公
司
BLK UN
美国纽约证券
交易所
美国
119
458,374
.33
0.1
8
37
3
VORNADO REALTY
TRUST
沃那多房地产
信托
VNO UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,69
1
457,428
.51
0.1
8
37
4
ESTEE LAUDER
COMPANIES-CL A
雅诗兰黛 EL UN
美国纽约证券
交易所
美国
342
456,829
.94
0.1
8
37
5
NUCOR CORP
纽柯公司 NUE UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,55
8
456,746
.54
0.1
8
37
6
HILTON
WORLDWIDE
HLDGS INC
希尔顿全球控
股股份有限公
司
HLT UN
美国纽约证券
交易所
美国
877
456,030
.59
0.1
8
37
7
CONSOLIDATED
EDISON INC
联合爱迪生 ED UN
美国纽约证券
交易所
美国
895
455,759
.45
0.1
8
37
8
CDW CORP/DE
特拉华 CDW 公
司
CDW UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
554
455,662
.96
0.1
8
37 LEIDOS Leidos 控股公 LDOS 美国纽约证券 美国
687
455,574 0.1
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 53页 共 67页
9
HOLDINGS INC
司 UN
交易所
.96
8
38
0
VERISK
ANALYTICS INC
Verisk 分析公
司
VRSK
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
378
455,463
.88
0.1
8
38
1
3M CO
3M公司 MMM UN
美国纽约证券
交易所
美国
412
454,984
.46
0.1
8
38
2
NORFOLK
SOUTHERN CORP
诺福克南方 NSC UN
美国纽约证券
交易所
美国
366
454,918
.90
0.1
8
38
3
WABTEC CORP
西屋制动公司 WAB UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,11
6
454,844
.57
0.1
8
38
4
CELANESE
CORP-SER A
塞拉尼斯公司 CE UN
美国纽约证券
交易所
美国
744
454,765
.56
0.1
8
38
5
DISCOVER
FINANCIAL
SERVICES
Discover 金融
服务公司
DFS UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,28
2
454,612
.78
0.1
8
38
6
CHUBB LTD
安达保险有限
公司
CB UN
美国纽约证券
交易所
美国
507
454,477
.99
0.1
8
38
7
SL GREEN
REALTY CORP
SL Green 房地
产公司
SLG UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,30
1
453,982
.07
0.1
8
38
8
SEMPRA ENERGY
桑普拉能源 SRE UN
美国纽约证券
交易所
美国
547
453,971
.59
0.1
8
38
9
FIRST REPUBLIC
BANK/CA
第一共和银行
/加州旧金山
FRC UN
美国纽约证券
交易所
美国
605
453,965
.50
0.1
8
39
0
AMERICAN
INTERNATIONAL
GROUP
美国国际集团 AIG UN
美国纽约证券
交易所
美国
2,05
6
453,838
.99
0.1
8
39
1
COGNIZANT TECH
SOLUTIONS-A
高知特科技公
司
CTSH
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
1,12
8
453,746
.11
0.1
8
39
2
EDISON
INTERNATIONAL
爱迪生国际 EIX UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,18
0
453,695
.42
0.1
8
39
3
ALASKA AIR
GROUP INC
阿拉斯加航空
集团公司
ALK UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,76
6
453,336
.92
0.1
8
39
4
RAYTHEON
TECHNOLOGIES
CORP
雷神技术公司 RTX UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,03
9
453,252
.10
0.1
8
39
5
REPUBLIC
SERVICES INC
公共服务公司 RSG UN
美国纽约证券
交易所
美国
780
453,080
.92
0.1
8
39
6
FORD MOTOR CO
福特汽车 F UN
美国纽约证券
交易所
美国
10,5
19
452,773
.10
0.1
8
39
7
EXPEDITORS
INTL WASH INC
华盛顿康捷国
际物流公司
EXPD
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
840
452,193
.15
0.1
8
39
8
SOUTHWEST
AIRLINES CO
西南航空 LUV UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,86
5
451,287
.68
0.1
8
39
9
BOOKING
HOLDINGS INC
Booking 控股
股份有限公司
BKNG
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
40
450,918
.84
0.1
8
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 54页 共 67页
40
0
MOSAIC CO/THE
Mosaic 公司 MOS UN
美国纽约证券
交易所
美国
5,08
1
449,996
.45
0.1
8
40
1
INTL FLAVORS &
FRAGRANCES
国际香料 IFF UN
美国纽约证券
交易所
美国
519
449,949
.94
0.1
8
40
2
BOSTON
PROPERTIES INC
波士顿地产公
司
BXP UN
美国纽约证券
交易所
美国
703
449,811
.18
0.1
8
40
3
PACCAR INC
帕卡
PCAR
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
848
449,355
.69
0.1
8
40
4
Cboe Global
Markets,Inc
Cboe 环球市场
公司
CBOE
UF
巴兹全球市场
美国
680
449,055
.52
0.1
8
40
5
COTY INC-CL A
科蒂集团
COTY
UN
美国纽约证券
交易所
美国
14,1
86
448,921
.15
0.1
8
40
6
KIMCO REALTY
CORP
Kimco 房地产
公司
KIM UN
美国纽约证券
交易所
美国
4,93
8
448,868
.05
0.1
8
40
7
HCA HEALTHCARE
INC
HCA 医疗保健
有限公司
HCA UN
美国纽约证券
交易所
美国
653
448,699
.98
0.1
8
40
8
ZIMMER BIOMET
HOLDINGS INC
捷迈邦美控股
股份有限公司
ZBH UN
美国纽约证券
交易所
美国
531
448,699
.84
0.1
8
40
9
SYNCHRONY
FINANCIAL
同步金融公司 SYF UN
美国纽约证券
交易所
美国
2,85
8
448,367
.96
0.1
8
41
0
DEERE & CO
迪尔 DE UN
美国纽约证券
交易所
美国
403
448,355
.00
0.1
8
41
1
TAPESTRY INC
TPR-DRS-RS TPR UN
美国纽约证券
交易所
美国
4,76
8
448,267
.14
0.1
8
41
2
EVEREST RE
GROUP LTD
安富来集团有
限公司
RE UN
美国纽约证券
交易所
美国
307
448,156
.42
0.1
8
41
3
ROLLINS INC
Rollins公司 ROL UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,49
3
448,049
.31
0.1
8
41
4
ECOLAB INC
艺康集团 ECL UN
美国纽约证券
交易所
美国
318
447,892
.35
0.1
8
41
5
MARATHON OIL
CORP
Marathon 石油
公司
MRO UN
美国纽约证券
交易所
美国
10,3
27
447,433
.18
0.1
8
41
6
PHILLIPS 66
Phillips 66公
司
PSX UN
美国纽约证券
交易所
美国
879
447,425
.11
0.1
8
41
7
SYSCO CORP
Sysco公司 SYY UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,15
6
447,332
.08
0.1
8
41
8
AUTOZONE INC
AutoZone公司 AZO UN
美国纽约证券
交易所
美国
56
447,245
.43
0.1
8
41
9
STATE STREET
CORP
道富集团 STT UN
美国纽约证券
交易所
美国
994
447,202
.81
0.1
8
42
0
TELEDYNE
TECHNOLOGIES
INC
Teledyne 科技
股份有限公司
TDY UN
美国纽约证券
交易所
美国
203
446,878
.22
0.1
8
42 AGILENT 安捷伦 A UN
美国纽约证券 美国
714
446,689 0.1
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 55页 共 67页
1
TECHNOLOGIES
INC
交易所
.41
8
42
2
AMETEK INC
阿美特克股份
有限公司
AME UN
美国纽约证券
交易所
美国
706
446,682
.61
0.1
8
42
3
CME GROUP
INC-CL A
芝加哥商业交
易所集团股份
有限
CME UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
388
446,472
.35
0.1
8
42
4
WALT DISNEY
CO/THE
华特迪士尼公
司
DIS UN
美国纽约证券
交易所
美国
565
446,030
.80
0.1
8
42
5
IRON MOUNTAIN
INC
美国铁山公司 IRM UN
美国纽约证券
交易所
美国
2,41
2
445,677
.18
0.1
8
42
6
HONEYWELL
INTERNATIONAL
INC
霍尼韦尔 HON UN
美国纽约证券
交易所
美国
435
445,276
.83
0.1
8
42
7
HOLLYFRONTIER
CORP
HollyFrontie
r公司
HFC UN
美国纽约证券
交易所
美国
2,15
3
445,071
.17
0.1
8
42
8
EQUITY
RESIDENTIAL
公寓物业权益
信托
EQR UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,06
8
444,732
.49
0.1
8
42
9
EXTRA SPACE
STORAGE INC
额外空间仓储
公司
EXR UN
美国纽约证券
交易所
美国
680
444,674
.72
0.1
8
43
0
SCHWAB
(CHARLES) CORP
嘉信理财
SCHW
UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,85
8
443,806
.21
0.1
8
43
1
SOUTHERN
CO/THE
南方公司 SO UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,20
9
443,790
.14
0.1
8
43
2
DXC TECHNOLOGY
CO
DXC技术公司 DXC UN
美国纽约证券
交易所
美国
3,79
5
443,300
.59
0.1
8
43
3
ROSS STORES
INC
Ross 商店有
限公司
ROST
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
734
442,937
.13
0.1
8
43
4
INTL BUSINESS
MACHINES CORP
国际商业机器 IBM UN
美国纽约证券
交易所
美国
518
442,885
.45
0.1
8
43
5
DUKE ENERGY
CORP
杜克能源 DUK UN
美国纽约证券
交易所
美国
783
442,850
.12
0.1
8
43
6
PRUDENTIAL
FINANCIAL INC
保德信金融集
团
PRU UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,02
7
442,782
.37
0.1
8
43
7
PACKAGING CORP
OF AMERICA
美国包装公司 PKG UN
美国纽约证券
交易所
美国
626
442,290
.35
0.1
8
43
8
ESSEX PROPERTY
TRUST INC
埃塞克斯房地
产信托公司
ESS UN
美国纽约证券
交易所
美国
272
441,295
.25
0.1
8
43
9
PVH CORP
PVH 公司 PVH UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,29
6
440,860
.29
0.1
8
44
0
UNUM GROUP
尤那坶集团 UNM UN
美国纽约证券
交易所
美国
3,75
1
440,550
.84
0.1
8
44
1
COMCAST
CORP-CLASS A
康卡斯特
CMCSA
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
1,59
6
440,430
.42
0.1
8
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 56页 共 67页
44
2
WELLS FARGO &
CO
富国银行 WFC UN
美国纽约证券
交易所
美国
2,42
9
440,220
.30
0.1
8
44
3
CHEVRON CORP
雪佛龙 CVX UN
美国纽约证券
交易所
美国
691
436,507
.32
0.1
7
44
4
STRYKER CORP
史赛克 SYK UN
美国纽约证券
交易所
美国
342
436,274
.05
0.1
7
44
5
XEROX HOLDINGS
CORP
施乐公司 XRX UN
美国纽约证券
交易所
美国
4,03
0
436,229
.59
0.1
7
44
6
VF CORP
VF公司 VFC UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,01
1
436,170
.40
0.1
7
44
7
BANK OF
AMERICA CORP
美国银行控股
公司
BAC UN
美国纽约证券
交易所
美国
2,58
9
435,309
.61
0.1
7
44
8
LINCOLN
NATIONAL CORP
林肯国民 LNC UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,67
0
434,959
.52
0.1
7
44
9
LIVE NATION
ENTERTAINMENT
IN
Live Nation
娱乐公司
LYV UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,38
3
434,032
.75
0.1
7
45
0
WELLTOWER INC
Welltower 股
份有限公司
WELL
UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,18
4
433,775
.12
0.1
7
45
1
CBRE GROUP INC
- A
世邦魏理仕
CBRE
UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,35
4
433,462
.78
0.1
7
45
2
SIMON PROPERTY
GROUP INC
西蒙房地产集
团公司
SPG UN
美国纽约证券
交易所
美国
894
432,782
.01
0.1
7
45
3
MID-AMERICA
APARTMENT COMM
MAA 房产信托
公司
MAA UN
美国纽约证券
交易所
美国
533
432,692
.74
0.1
7
45
4
KINDER MORGAN
INC
特拉华州金德
摩根公司
KMI UN
美国纽约证券
交易所
美国
4,02
7
432,483
.75
0.1
7
45
5
US BANCORP
美国合众银行 USB UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,65
9
432,446
.87
0.1
7
45
6
NATIONAL
OILWELL VARCO
INC
美国国民油井 NOV UN
美国纽约证券
交易所
美国
4,98
5
432,318
.52
0.1
7
45
7
GOLDMAN SACHS
GROUP INC
高盛 GS UN
美国纽约证券
交易所
美国
309
432,306
.69
0.1
7
45
8
INGERSOLL-RAN
D INC
英格索兰股份
有限公司
IR UN
美国纽约证券
交易所
美国
2,17
0
431,993
.92
0.1
7
45
9
L3HARRIS
TECHNOLOGIES
INC
L3Harris
Technologies
股份有限公司
LHX UN
美国纽约证券
交易所
美国
359
431,223
.18
0.1
7
46
0
PEOPLE'S
UNITED
FINANCIAL
人民联合金融
股份有限公司
PBCT
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
5,25
1
430,108
.44
0.1
7
46
1
MOLSON COORS
BEVERAGE CO - B
莫尔森库尔斯
饮料公司
TAP UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,76
8
430,068
.86
0.1
7
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 57页 共 67页
46
2
TWITTER INC
推特公司
TWTR
UN
美国纽约证券
交易所
美国
2,03
4
428,967
.15
0.1
7
46
3
DIAMONDBACK
ENERGY INC
Diamondback
能源股份有限
公司
FANG
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
1,44
7
428,405
.61
0.1
7
46
4
YUM! BRANDS
INC
百胜全球餐饮 YUM UN
美国纽约证券
交易所
美国
695
427,619
.14
0.1
7
46
5
PNC FINANCIAL
SERVICES GROUP
PNC财务服务 PNC UN
美国纽约证券
交易所
美国
573
426,789
.99
0.1
7
46
6
OMNICOM GROUP
奥姆尼康 OMC UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,10
4
426,740
.93
0.1
7
46
7
CAPITAL ONE
FINANCIAL CORP
第一资本金融 COF UN
美国纽约证券
交易所
美国
962
426,267
.88
0.1
7
46
8
DEVON ENERGY
CORP
戴文能源 DVN UN
美国纽约证券
交易所
美国
5,30
9
426,214
.64
0.1
7
46
9
GENERAL
ELECTRIC CO
通用电气 GE UN
美国纽约证券
交易所
美国
8,81
4
426,183
.21
0.1
7
47
0
EXXON MOBIL
CORP
埃克森美孚石
油
XOM UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,34
6
426,137
.19
0.1
7
47
1
AMERICAN
ELECTRIC POWER
美国电力 AEP UN
美国纽约证券
交易所
美国
755
425,677
.59
0.1
7
47
2
PROLOGIS INC
安博 PLD UN
美国纽约证券
交易所
美国
644
425,509
.95
0.1
7
47
3
CABOT OIL & GAS
CORP
卡伯特石油天
然气公司
COG UN
美国纽约证券
交易所
美国
3,48
8
424,230
.83
0.1
7
47
4
NORTHERN TRUST
CORP
北美信托
NTRS
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
753
422,950
.71
0.1
7
47
5
CORTEVA INC
Corteva Inc
公司
CTVA
UN
美国纽约证券
交易所
美国
2,22
8
422,562
.05
0.1
7
47
6
MCDONALD'S
CORP
麦当劳 MCD UN
美国纽约证券
交易所
美国
323
421,823
.58
0.1
7
47
7
JPMORGAN CHASE
& CO
摩根大通 JPM UN
美国纽约证券
交易所
美国
633
421,513
.29
0.1
7
47
8
MGM RESORTS
INTERNATIONAL
美高梅国际酒
店集团
MGM UN
美国纽约证券
交易所
美国
3,54
4
421,507
.77
0.1
7
47
9
NOBLE ENERGY
INC
Noble 能源股
份有限公司
NBL UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
6,62
9
420,492
.85
0.1
7
48
0
UNITED
AIRLINES
HOLDINGS INC
美国联合航空
控股股份有限
公司
UAL UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
1,71
3
419,721
.82
0.1
7
48
1
MARRIOTT
INTERNATIONAL
-CL A
万豪国际 MAR UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
690
418,778
.62
0.1
7
48 PINNACLE WEST Pinnacle 西 PNW UN
美国纽约证券 美国
807
418,717 0.1
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 58页 共 67页
2
CAPITAL
部资本 交易所
.24
7
48
3
TECHNIPFMC PLC
TechnipFMC 公
共有限公司
FTI UN
美国纽约证券
交易所
美国
8,54
8
413,926
.47
0.1
6
48
4
LAS VEGAS
SANDS CORP
拉斯维加斯金
沙集团
LVS UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,28
2
413,317
.35
0.1
6
48
5
HEWLETT
PACKARD
ENTERPRISE
慧与 HPE UN
美国纽约证券
交易所
美国
5,99
1
412,681
.26
0.1
6
48
6
ARISTA
NETWORKS INC
Arista 网络股
份有限公司
ANET
UN
美国纽约证券
交易所
美国
277
411,873
.35
0.1
6
48
7
H&R BLOCK INC
H&R Block 公
司
HRB UN
美国纽约证券
交易所
美国
4,05
1
409,536
.90
0.1
6
48
8
CONCHO
RESOURCES INC
康丘资源公司 CXO UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,12
0
408,345
.56
0.1
6
48
9
HOST HOTELS &
RESORTS INC
Host 酒店及度
假股份有限公
司
HST UN
美国纽约证券
交易所
美国
5,30
2
405,008
.14
0.1
6
49
0
CARNIVAL CORP
嘉年华公司 CCL UN
美国纽约证券
交易所
美国
3,40
1
395,350
.57
0.1
6
49
1
ROYAL
CARIBBEAN
CRUISES LTD
皇家加勒比海
游轮有限公司
RCL UN
美国纽约证券
交易所
美国
1,11
0
395,269
.72
0.1
6
49
2
ULTA BEAUTY
INC
Ulta 美容产品
公司
ULTA
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
274
394,590
.66
0.1
6
49
3
WYNN RESORTS
LTD
永利渡假村有
限公司
WYNN
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
741
390,767
.80
0.1
6
49
4
NORWEGIAN
CRUISE LINE
HLDGS LTD
挪威邮轮控股
有限公司
NCLH
UN
美国纽约证券
交易所
美国
3,31
4
385,471
.84
0.1
5
49
5
AMERICAN
AIRLINES GROUP
INC
美国航空集团
公司
AAL UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
4,05
9
375,575
.47
0.1
5
49
6
NEWS CORP -
CLASS A
新闻集团
NWSA
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
4,41
2
370,444
.18
0.1
5
49
7
FOX CORP -
CLASS A
福克斯公司
FOXA
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
1,65
3
313,858
.73
0.1
2
49
8
DISCOVERY
INC-C
探索通信公司
DISCK
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
2,25
7
307,744
.59
0.1
2
49
9
UNDER ARMOUR
INC-CLASS A
安徳玛公司 UAA UN
美国纽约证券
交易所
美国
3,63
9
250,924
.81
0.1
0
50
0
ALPHABET
INC-CL A
Alphabet公司
GOOGL
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
24
240,938
.04
0.1
0
50
1
ALPHABET
INC-CL C
Alphabet公司
GOOG
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
24
240,183
.65
0.1
0
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 59页 共 67页
50
2
UNDER ARMOUR
INC-CLASS C
安徳玛公司 UA UN
美国纽约证券
交易所
美国
3,76
2
235,436
.42
0.0
9
50
3
DISCOVERY INC
- A
探索通信公司
DISCA
UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
1,06
4
158,937
.61
0.0
6
50
4
FOX CORP -
CLASS B
福克斯公司 FOX UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
757
143,840
.43
0.0
6
50
5
NEWS CORP -
CLASS B
新闻集团 NWS UQ
纳斯达克证券
交易所
美国
1,38
2
116,917
.23
0.0
5
7.4.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
无。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称（英文）
证券代码
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 PAYCOM SOFTWARE INC
PAYC UN
665,598.86
0.27
2
WEST PHARMACEUTICAL
SERVICES
WST UN
505,792.65
0.21
3 DEXCOM INC
DXCM UQ
498,783.24
0.20
4 DOMINO'S PIZZA INC
DPZ UN
481,885.63
0.20
5 BIO-RAD LABORATORIES-A
BIO UN
481,781.58
0.20
6 TYLER TECHNOLOGIES INC
TYL UN
471,278.12
0.19
7 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
TDY UN
461,502.15
0.19
8 CARRIER GLOBAL CORP
CARR UN
441,393.12
0.18
9 HALLIBURTON CO
HAL UN
437,585.02
0.18
10 UNDER ARMOUR INC-CLASS C
UA UN
433,439.30
0.18
11 UNDER ARMOUR INC-CLASS A
UAA UN
427,135.06
0.17
12 NEWS CORP - CLASS B
NWS UQ
416,171.81
0.17
13 DISCOVERY INC - A
DISCA UQ
401,870.54
0.16
14 FOX CORP - CLASS B
FOX UQ
395,088.50
0.16
15 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ADS UN
394,433.44
0.16
16 XEROX HOLDINGS CORP
XRX UN
393,053.08
0.16
17 INGERSOLL-RAND INC
IR UN
389,635.08
0.16
18 TECHNIPFMC PLC
FTI UN
379,926.97
0.16
19 OTIS WORLDWIDE CORP
OTIS UN
377,849.30
0.15
20 HOWMET AEROSPACE INC
HWM UN
376,824.66
0.15
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 60页 共 67页
序号
公司名称（英文）
证券代码
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 Capri Holdings Ltd CPRI UN 637,211.63 0.26
2
ALLIANCE DATA
SYSTEMS CORP
ADS UN 586,726.05 0.24
3 HELMERICH & PAYNE HP UN 581,590.43 0.24
4 CENTENE CORP
CNC UN 573,949.23 0.23
5 HARLEY DAVIDSON INC HOG UN 569,319.43 0.23
6 NEWMONT CORP
NEM UN 432,418.21 0.18
7
REGENERON
PHARMACEUTICALS
REGN UQ 426,758.71 0.17
8 NETFLIX INC
NFLX UQ 413,958.98 0.17
9 NORDSTROM INC JWN UN 413,566.73 0.17
10 ABBVIE INC
ABBV UN 406,762.61 0.17
11
SBA COMMUNICATIONS
CORP
SBAC UQ 396,725.74 0.16
12 NEWS CORP - CLASS B
NWS UQ 390,949.18 0.16
13 SERVICENOW INC
NOW UN 375,723.75 0.15
14 CITRIX SYSTEMS INC
CTXS UQ 373,666.44 0.15
15
CROWN CASTLE INTL
CORP
CCI UN 361,154.58 0.15
16
DIGITAL REALTY
TRUST INC
DLR UN 357,941.39 0.15
17 CLOROX COMPANY
CLX UN 356,954.29 0.15
18
ADVANCED MICRO
DEVICES
AMD UQ 355,643.89 0.15
19 ALPHABET INC-CL C
GOOG UQ 353,408.29 0.14
20
OLD DOMINION
FREIGHT LINE
ODFL UQ 349,848.49 0.14
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额
105,025,031.77
卖出收入（成交）总额
70,526,239.89
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
无。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 61页 共 67页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
无。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
无。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
无。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
1,721,596.14
3
应收股利
286,030.95
4
应收利息
884.43
5
应收申购款
4,917,982.90
6
其他应收款
-
7
待摊费用
125,282.25
8 其他
-
9 合计
7,051,776.67
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 62页 共 67页
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.11.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.11.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
52,791 2,782.95 58,330.13 0.04
146,856,366.22 99.96
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
3,421.50 0.0023
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 63页 共 67页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年 3月 23日）
基金份额总额
822,754,222.26
本报告期期初基金份额总额
122,182,590.21
本报告期基金总申购份额
149,828,028.18
减：本报告期基金总赎回份额
125,095,922.04
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
146,914,696.35
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
无。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
无
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
无
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 64页 共 67页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
摩根士丹利
1
175,551,271.66
100.00%
-
-
-
注：1、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商，具体选择标准如下：
（一）具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件；
（二）资历雄厚，信誉良好；
（三）财务状况良好，经营行为规范；
（四）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度)，
能满足各投资组合运作高度保密的要求；
（五）证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、
全面地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的
信息服务，并能根据各投资组合投资的特定要求，提供专题研究报告；
（六）具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合
下达的交易指令。
（七）具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交
收等后台清算业务。
（八）能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。
（九）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
交易管理部在每半年 15个交易日内，汇总上半年境外券商综合服务评价结果，作为当次境外
券商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划，报部门及公司分管领导批准；
交易量分配计划获批后，作为选择交易券商的依据，供交易员在交易时进行券商选择。
券商服务出现重大失误或其他异常情况时，及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该
券商的合作，并对其失误所造成的损失进行追偿。
2、本报告期内本基金无新增或退租境外交易单元。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 65页 共 67页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加泛华普益基金销售有限公司
为销售机构的公告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 6月 5日
2
关于大成标普 500等权重指数证券投
资基金调整大额申购（含定期定额申
购）业务的公告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 6月 3日
3
关于大成标普 500等权重指数证券投
资基金调整大额申购（含定期定额申
购）业务的公告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 5月 23日
4
大成标普 500等权重指数证券投资基
金 2019年年度报告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 4月 29日
5
大成基金管理有限公司关于终止泰诚
财富基金销售（大连）有限公司办理
相关销售业务的公告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 4月 25日
6
大成标普 500等权重指数证券投资基
金更新招募说明书及摘要
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 4月 23日
7
大成标普 500等权重指数证券投资基
金 2020年第 1季度报告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 4月 22日
8
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加浙江绍兴瑞丰农村商业银行
股份有限公司为销售机构的公告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 3月 30日
9
关于大成标普 500等权重指数证券投
资基金调整大额申购（含定期定额申
购）业务的公告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 3月 28日
10
关于大成标普 500等权重指数证券投
资基金调整大额申购（含定期定额申
购）业务的公告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 3月 25日
11
大成基金管理有限公司关于延迟披露
旗下公募基金 2019年年度报告的公
告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 3月 25日
12
大成基金管理有限公司关于注销南京
分公司的公告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 3月 21日
13 关于大成标普 500等权重指数证券投 证券时报、中国证监会 2020年 3月 11日
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 66页 共 67页
资基金调整大额申购（含定期定额申
购）业务的公告
基金电子披露网站及本
公司网站
14
大成基金管理有限公司关于注销青岛
分公司的公告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 2月 29日
15
大成基金管理有限公司关于 APP交易
平台汇款交易费率优惠的公告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 2月 26日
16
关于大成标普 500等权重指数证券投
资基金调整大额申购（含定期定额申
购）业务的公告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 2月 25日
17
关于大成标普 500等权重指数证券投
资基金调整大额申购（含定期定额申
购）业务的公告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 2月 18日
18
关于大成标普 500等权重指数证券投
资基金调整大额申购（含定期定额申
购）业务的公告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 2月 18日
19
关于大成标普 500等权重指数证券投
资基金调整大额申购（含定期定额申
购）业务的公告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 2月 11日
20
大成基金管理有限公司关于 2020年
春节假期延长期间调整公司公募基金
开放时间等相关事宜的公告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 1月 30日
21
大成标普 500等权重指数证券投资基
金 2019年第 4季度报告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 1月 17日
22
大成基金管理有限公司关于大成标普
500等权重指数证券投资基金 2019年
度第 1次分红的公告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 1月 15日
23
关于大成标普 500等权重指数证券投
资基金暂停大额申购（含定期定额申
购）业务的公告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 1月 9日
24
大成标普 500等权重指数证券投资基
金 2020年境外主要市场节假日暂停
申购赎回安排的公告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 1月 4日
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年中期报告
第 67页 共 67页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成标普 500等权重指数证券投资基金的文件；
2、《大成标普 500等权重指数证券投资基金基金合同》；
3、《大成标普 500等权重指数证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2020年 8月 28日
