大成中证 360互联网+大数据 100指数型证
券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 28日
大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12
§5 托管人报告 .................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................. 13
6.2 利润表 ..................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 16
6.4 报表附注 ................................................................... 17
§7 投资组合报告 ................................................................ 33
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 33
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 39
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 39
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 39
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 39
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 40
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 41
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 42
§10 重大事件揭示 ............................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 43
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 43
10.8 其他重大事件 .............................................................. 44
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 45
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 45
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 45
§12 备查文件目录 ............................................................... 45
12.1 备查文件目录 .............................................................. 45
12.2 存放地点 .................................................................. 45
12.3 查阅方式 .................................................................. 45
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金
基金简称
大成中证 360互联网+大数据 100指数
基金主代码
002236
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年 2月 3日
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
56,726,776.86份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
中证 360互联网 A
中证 360互联网 C
下属分级基金的交
易代码
002236
003359
报告期末下属分级
基金的份额总额
48,250,725.57份
8,476,051.29份
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日
均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5%以内，年跟踪误差控制在 6%以
内。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。
业绩比较基准
中证 360互联网+大数据 100指数收益率×95%＋商业银行税后活期
存款利率×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制
法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
赵冰 郭明
联系电话
0755-83183388 010-66105799
电子邮箱
office@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4008885558 95588
传真
0755-83199588 010-66105798
注册地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
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办公地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
518040 100140
法定代表人
吴庆斌 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.dcfund.com.cn
基金中期报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
大成基金管理有限公司
深圳市福田区深南大道 7088号
招商银行大厦 32层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日)
中证 360互联网 A
中证 360互联网 C
本期已实现收益
7,705,517.36 987,884.71
本期利润
7,130,221.49
979,677.17
加权平均基金份
额本期利润
0.1150
0.0962
本期加权平均净
值利润率
9.91%
8.44%
本期基金份额净
值增长率
10.57%
10.19%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利
润
5,595,222.74
803,174.04
期末可供分配基
金份额利润
0.1160
0.0948
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期末基金资产净
值
59,041,845.68
10,171,534.58
期末基金份额净
值
1.224
1.200
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净
值增长率
22.40%
0.50%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
4.根据我公司 2017年 1月 18日《关于大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金
增加 C类份额并相应修订基金合同的公告》，自 2017年 1月 18日起，大成中证 360互联网+大数
据 100指数型证券投资基金增设 C类份额。本报告关于 C类份额的指标计算起始日为 C类份额的
初始申购确认日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中证 360互联网 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去一个月 7.27%
1.07%
6.78%
1.09%
0.49%
-0.02%
过去三个月 8.61%
1.26%
7.64%
1.29%
0.97%
-0.03%
过去六个月 10.57%
1.90%
10.86%
1.94%
-0.29%
-0.04%
过去一年 25.54%
1.62%
24.77%
1.64%
0.77%
-0.02%
过去三年 10.07%
1.62%
13.98%
1.68%
-3.91%
-0.06%
自基金合同生效起至
今
22.40%
1.49%
46.55%
1.65%
-24.15%
-0.16%
中证 360互联网 C
阶段
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③
②－④
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长率①
长率标准差
②
准收益率③
准收益率标
准差④
过去一个月 7.14%
1.06%
6.78%
1.09%
0.36%
-0.03%
过去三个月 8.40%
1.27%
7.64%
1.29%
0.76%
-0.02%
过去六个月 10.19%
1.90%
10.86%
1.94%
-0.67%
-0.04%
过去一年 24.74%
1.62%
24.77%
1.64%
-0.03%
-0.02%
过去三年 8.11%
1.62%
13.98%
1.68%
-5.87%
-0.06%
自基金合同生效起至
今
0.50%
1.57%
4.82%
1.63%
-4.32%
-0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于 1999年 4月 12日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有
全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、
特定客户资产管理和 QDII业务资格。
经过二十年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品
线。截至 2020年 6月 30日，公司管理公募基金产品数量共 103只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
夏高
本基金基
金经理
2016 年 2
月 3日
- 9年
工学博士。2011 年 1月至 2012 年 5 月就
职于博时基金管理有限公司，任股票投资
部投资分析员。2012年 7月加入大成基金
管理有限公司，曾担任数量与指数投资部
高级数量分析师、基金经理助理，现任数
量与指数投资部总监助理。2014年 12月 6
日起任大成中证红利指数证券投资基金基
金经理。2015 年 6 月 29 日起担任大成中
证互联网金融指数分级证券投资基金基金
经理。2016年 2月 3日起任大成中证 360
互联网+大数据 100 指数型证券投资基金
基金经理。2017 年 3 月 21 日起任大成智
惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基
金基金经理。具有基金从业资格。国籍：
中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一
致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统
计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在 1 笔同日反向交易，原因为组合流动性需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指
数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1笔同日反向交易，
原因为组合流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果
数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年，受到新型冠状病毒疫情的影响，A 股市场呈现宽幅震荡的走势。今年初到一月
中旬，受到中美签署第一阶段经贸协议等利好的刺激，市场延续了去年底以来的涨势，上证综指
突破 3100点。一月中旬到二月初，随着国内疫情的快速增长以及对经济和生活的严格管控，市场
产生担忧，A 股快速回调，并在春节后的第一个交易日集中释放风险情绪。随后以科技股为代表
的受疫情影响相对较小的板块开始上涨，并带动市场快速反弹。三月，疫情在海外出现失控迹象，
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美国股市大幅下跌，出现多次熔断，全球市场情绪低迷，美联储等央行“放水”救市收效甚微。
市场担心国内外疫情引起我国一季度经济大幅下滑，导致 A股大幅下挫，上证综指跌破 2700点，
科技股等前期上涨较多的板块跌幅较大。二季度，随着国内疫情得到根本控制，以及流动性政策
边际宽松，股票市场出现单边上涨的行情。其中消费者服务、医药、食品饮料、电子和传媒等受
益于疫情被控制后需求预期好转的行业涨幅居前，而建筑、石油石化、纺织服装、煤炭和农林牧
渔等行业表现落后。整体来看，今年上半年，上证指数下跌 2.15%，沪深 300指数上涨 1.64%，中
证 360互联网+大数据 100指数上涨 11.32%。
在本报告期内，本基金严格按照中证 360互联网+大数据 100指数的成分及其权重构建投资组
合，较好地跟踪了基准指数，年化跟踪误差为 1.39%，日均跟踪偏离度为 0.06%，符合基金合同的
要求。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中证 360互联网 A的基金份额净值为 1.224元，本报告期基金份额净值增长
率为 10.57%，同期业绩比较基准收益率为 10.86%；截至本报告期末中证 360互联网 C的基金份额
净值为 1.200元，本报告期基金份额净值增长率为 10.19%，同期业绩比较基准收益率为 10.86% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年，中国经济经受住了疫情的考验，大多数行业已经从受损中逐步恢复。A 股经过上半
年的震荡调整，已经充分消化疫情对经济和市场的影响，夯实了估值底部。七月以来，市场快速
上涨，创出今年以来的新高。外资加速流入 A股，沪深两市成交量和公募基金发行规模也超过历
史高点。这表明，中国经济有足够的韧性，在疫情不利的条件下仍然能够保持发展，作为中国经
济“晴雨表”的 A 股对国内外投资者具有更强的吸引力。下半年，我们预期国家将会推出更多的
改革开放措施，同时流动性相对宽松的局面仍将维持。资本市场改革加速，上证综指编制方案革
新，科创板 50指数发布，创业板注册制方案落地，以及一系列改革措施，将有利于 A股长期健康
稳定发展。基于以上因素，我们对下半年的市场保持谨慎乐观的态度。
本基金将坚持被动型、全复制的指数化投资理念，严格按照基准指数的成分及其权重构建投
资组合，继续深入研究更加高效的交易策略和风险控制方法，积极应对大额频繁申购赎回及其他
突发事件的影响，以期更好地跟踪基准指数，力争将跟踪误差控制在更低的水平，为投资者提供
专业化服务。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察
稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，
估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负
责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日
需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整
的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交
易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常
的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负
责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项
的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对
一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓
证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估
值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会
讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有
限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易
的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金的托管
过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金的管理人——大成基金管
理有限公司在大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计
算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，大成中证 360互联网+
大数据 100指数型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成中证360互联网+大数据 100指数型
证券投资基金 2020年中期报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.3.1
4,630,155.41 6,720,157.17
结算备付金
232,377.50 278,198.20
存出保证金
24,247.28 19,554.56
交易性金融资产
6.4.3.2
64,878,337.70 91,839,688.27
其中：股票投资
64,878,337.70 91,839,688.27
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.3.3
- -
大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2020年中期报告
第 14页 共 45页
买入返售金融资产
6.4.3.4
- -
应收证券清算款
25,282.69 901,876.26
应收利息
6.4.3.5
518.59 1,441.87
应收股利
- -
应收申购款
382,869.95 256,178.67
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.3.6
- -
资产总计
70,173,789.12 100,017,095.00
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.3.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
507.47 -
应付赎回款
490,336.55 1,447,875.33
应付管理人报酬
49,274.19 67,912.29
应付托管费
6,159.26 8,489.02
应付销售服务费
5,623.80 5,130.36
应付交易费用
6.4.3.7
142,549.15 167,767.55
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.3.8
265,958.44 180,687.24
负债合计
960,408.86 1,877,861.79
所有者权益：
实收基金
6.4.3.9
56,726,776.86 88,788,685.30
未分配利润
6.4.3.10
12,486,603.40 9,350,547.91
所有者权益合计
69,213,380.26 98,139,233.21
负债和所有者权益总计
70,173,789.12 100,017,095.00
注： 报告截止日 2020 年 06 月 30 日,基金份额总额 56,726,776.86 份，其中中证 360 互联网 A
基金份额总额为 48,250,725.57份，基金份额净值 1.224元。中证 360互联网 C基金份额总额为
8,476,051.29份，基金份额净值 1.200元。
6.2 利润表
会计主体：大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020年
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2020年中期报告
第 15页 共 45页
6月 30日
6月 30日
一、收入
9,268,478.98 22,532,176.71
1.利息收入
20,787.39 33,777.29
其中：存款利息收入
6.4.3.11
20,787.39 33,777.29
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
9,637,519.05 20,522,354.77
其中：股票投资收益
6.4.3.12
9,298,214.29 19,745,834.11
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.3.13
- -
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
6.4.3.14
- -
衍生工具收益
6.4.3.15
- -
股利收益
6.4.3.16
339,304.76 776,520.66
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.3.17
-583,503.41 1,435,360.25
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.3.18
193,675.95 540,684.40
减：二、费用
1,158,580.32 1,538,115.38
1．管理人报酬
6.4.6.2.1
333,284.76 491,201.96
2．托管费
6.4.6.2.2
41,660.58 61,400.24
3．销售服务费
6.4.6.2.3
34,272.36 41,545.78
4．交易费用
6.4.3.19
562,317.99 771,707.24
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.3.20
187,044.63 172,260.16
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
8,109,898.66 20,994,061.33
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
8,109,898.66 20,994,061.33
大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2020年中期报告
第 16页 共 45页
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
88,788,685.30 9,350,547.91 98,139,233.21
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 8,109,898.66
8,109,898.66
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-32,061,908.44 -4,973,843.17 -37,035,751.61
其中：1.基金申
购款
79,181,105.61 12,306,197.78 91,487,303.39
2.基金赎
回款
-111,243,014.05 -17,280,040.95 -128,523,055.00
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
56,726,776.86 12,486,603.40 69,213,380.26
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
124,853,689.43 -28,619,259.01 96,234,430.42
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 20,994,061.33
20,994,061.33
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
1,983,629.32 4,307,017.15 6,290,646.47
大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2020年中期报告
第 17页 共 45页
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
191,315,906.54 -5,445,838.32 185,870,068.22
2.基金赎
回款
-189,332,277.22 9,752,855.47 -179,579,421.75
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
126,837,318.75 -3,318,180.53 123,519,138.22
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈
周立新
刘亚林
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2020年中期报告
第 18页 共 45页
纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款
4,630,155.41
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
4,630,155.41
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2020年中期报告
第 19页 共 45页
股票
63,445,201.01 64,878,337.70 1,433,136.69
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
63,445,201.01 64,878,337.70 1,433,136.69
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息
414.73
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
94.05
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
9.81
合计
518.59
大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2020年中期报告
第 20页 共 45页
6.4.3.6 其他资产
无。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
142,549.15
银行间市场应付交易费用
-
合计
142,549.15
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
1,423.08
应付证券出借违约金
-
预提费用 164,535.36
应付指数使用费 100,000.00
合计
265,958.44
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
中证 360互联网 A
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 80,381,363.82
80,381,363.82
本期申购
47,838,750.66
47,838,750.66
本期赎回（以“-”号填列）
-79,969,388.91
-79,969,388.91
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
48,250,725.57
48,250,725.57
中证 360互联网 C
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 8,407,321.48
8,407,321.48
本期申购
31,342,354.95
31,342,354.95
本期赎回（以“-”号填列）
-31,273,625.14
-31,273,625.14
大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2020年中期报告
第 21页 共 45页
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
8,476,051.29
8,476,051.29
注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
中证 360互联网 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 908,231.15 7,695,058.60 8,603,289.75
本期利润
7,705,517.36 -575,295.87 7,130,221.49
本期基金份额
交易产生的变
动数
-3,018,525.77 -1,923,865.36 -4,942,391.13
其中：基金申
购款
4,057,904.58 3,951,505.17 8,009,409.75
基金赎
回款
-7,076,430.35 -5,875,370.53 -12,951,800.88
本期已分配利
润
- - -
本期末
5,595,222.74 5,195,897.37 10,791,120.11
中证 360互联网 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -40,112.33 787,370.49 747,258.16
本期利润
987,884.71 -8,207.54 979,677.17
本期基金份额
交易产生的变
动数
-144,598.34 113,146.30 -31,452.04
其中：基金申
购款
2,336,515.50 1,960,272.53 4,296,788.03
基金赎
回款
-2,481,113.84 -1,847,126.23 -4,328,240.07
本期已分配利
润
- - -
本期末
803,174.04 892,309.25 1,695,483.29
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入
18,426.03
大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2020年中期报告
第 22页 共 45页
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
2,174.74
其他
186.62
合计
20,787.39
6.4.3.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额
199,635,355.28
减：卖出股票成本总额
190,337,140.99
买卖股票差价收入
9,298,214.29
6.4.3.13 债券投资收益
无。
6.4.3.14 贵金属投资收益
无。
6.4.3.15 衍生工具收益
无。
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
339,304.76
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
339,304.76
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产
-583,503.41
股票投资
-583,503.41
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2020年中期报告
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贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-583,503.41
6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入
184,934.84
基金转换费收入
8,741.11
合计
193,675.95
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎
回费总额的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用
562,317.99
银行间市场交易费用
-
合计
562,317.99
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用
24,863.02
信息披露费
59,672.34
证券出借违约金
-
银行划款手续费 2,509.27
指数使用费 100,000.00
合计
187,044.63
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.02%
的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币
50,000.00元。
大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2020年中期报告
第 24页 共 45页
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
光大证券 5,300,405.83 1.46
48,256,076.30 9.36
6.4.6.1.2 债券交易
无。
6.4.6.1.3 债券回购交易
无。
6.4.6.1.4 权证交易
无。
大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2020年中期报告
第 25页 共 45页
6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券 4,830.31 1.46
4,830.31 3.39
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券 43,975.32 9.36
43,975.32 19.49
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
333,284.76 491,201.96
其中：支付销售机构的客户维护费
141,182.78
222,932.42
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
41,660.58 61,400.24
注：注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日
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第 26页 共 45页
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.6.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中证 360互联网 A
中证 360互联网 C
合计
大成基金 -
1,797.28
1,797.28
合计
- 1,797.28 1,797.28
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中证 360互联网 A 中证 360互联网 C 合计
大成基金 - 5,057.89 5,057.89
合计
- 5,057.89 5,057.89
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C类基金份额对应的基金资产净值 0.6%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日 C类基金份额对应的资产净值×0.6%÷当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
无。
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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第 27页 共 45页
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行
4,630,155.41
18,426.03
7,563,022.25
30,000.56
注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.6.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
无。
6.4.8 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300840
酷特智
能
2020年
6月 30
日
2020年
7月8日
新股未上
市
5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
300843
胜蓝股
份
2020年
6月 23
日
2020年
7月2日
新股未上
市
10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
300845
捷安高
科
2020年
6月 24
日
2020年
7月3日
新股未上
市
17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
300846
首都在
线
2020年
6月 22
日
2020年
7月1日
新股未上
市
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
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第 28页 共 45页
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，
为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数
表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委
员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整
体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过
定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核
部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的
方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交
易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中
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第 29页 共 45页
国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券
登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同
业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风
险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本期末，本基金无债券投资（上年度末：同）。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证
券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的
公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额
(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到
期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一
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第 30页 共 45页
般即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备
付金和存出保证金等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 4,630,155.41 - - - 4,630,155.41
结算备付金 232,377.50 - - - 232,377.50
存出保证金 24,247.28 - - - 24,247.28
交易性金融资产 - - - 64,878,337.70 64,878,337.70
应收利息 - - - 518.59 518.59
应收申购款 3,351.72 - - 379,518.23 382,869.95
应收证券清算款 - - - 25,282.69 25,282.69
资产总计
4,890,131.91 - - 65,283,657.21 70,173,789.12
负债
应付赎回款 - - - 490,336.55 490,336.55
应付管理人报酬 - - - 49,274.19 49,274.19
应付托管费 - - - 6,159.26 6,159.26
应付证券清算款 - - - 507.47 507.47
应付销售服务费 - - - 5,623.80 5,623.80
应付交易费用 - - - 142,549.15 142,549.15
其他负债 - - - 265,958.44 265,958.44
负债总计
- - - 960,408.86 960,408.86
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利率敏感度缺口
4,890,131.91 - - 64,323,248.35 69,213,380.26
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 6,720,157.17 - - - 6,720,157.17
结算备付金 278,198.20 - - - 278,198.20
存出保证金 19,554.56 - - - 19,554.56
交易性金融资产 - - - 91,839,688.27 91,839,688.27
应收利息 - - - 1,441.87 1,441.87
应收申购款 1,793.44 - - 254,385.23 256,178.67
应收证券清算款 - - - 901,876.26 901,876.26
资产总计
7,019,703.37
-
-
92,997,391.63
100,017,095.00
负债
应付赎回款 - - - 1,447,875.33 1,447,875.33
应付管理人报酬 - - - 67,912.29 67,912.29
应付托管费 - - - 8,489.02 8,489.02
应付销售服务费 - - - 5,130.36 5,130.36
应付交易费用 - - - 167,767.55 167,767.55
其他负债 - - - 180,687.24 180,687.24
负债总计
- -
-
1,877,861.79
1,877,861.79
利率敏感度缺口
7,019,703.37
-
-
91,119,529.84
98,139,233.21
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所
面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证
券市场整体波动的影响。
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，
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第 32页 共 45页
并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、
增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，
或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管
理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资比例不低于基金资产的 90%，
其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟
踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
64,878,337.70
93.74
91,839,688.27
93.58
交易性金融资产
—基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
64,878,337.70 93.74
91,839,688.27 93.58
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 6月 30日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
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第 33页 共 45页
分析
1.业绩比较基准上
升 5%
2,270,000.00 4,820,000.00
2.业绩比较基准下
降 5%
-2,270,000.00 -4,820,000.00
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
64,878,337.70 92.45
其中：股票
64,878,337.70 92.45
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
4,862,532.91 6.93
8 其他各项资产
432,918.51 0.62
9 合计
70,173,789.12 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
674,768.00 0.97
C
制造业
38,619,831.40 55.80
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
3,195,498.76 4.62
G
交通运输、仓储和
邮政业
622,832.00 0.90
大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2020年中期报告
第 34页 共 45页
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
13,262,220.00 19.16
J
金融业
1,303,845.00 1.88
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务
业
1,412,256.00 2.04
M
科学研究和技术
服务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
5,081,758.00 7.34
S
综合
643,568.00 0.93
合计
64,816,577.16 93.65
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
38,227.21 0.06
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
11,435.76 0.02
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
12,097.57 0.02
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2020年中期报告
第 35页 共 45页
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
61,760.54 0.09
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 300209 天泽信息 49,700 852,852.00 1.23
2 603729 龙韵股份 39,100 804,287.00 1.16
3 300272 开能健康 156,200 782,562.00 1.13
4 600552 凯盛科技 119,300 775,450.00 1.12
5 300518 盛讯达 23,400 765,882.00 1.11
6 300227 光韵达 68,360 717,096.40 1.04
7 300275 梅安森 54,100 716,825.00 1.04
8 000829 天音控股 107,400 703,470.00 1.02
9 300494 盛天网络 29,300 698,805.00 1.01
10 601999 出版传媒 98,300 695,964.00 1.01
11 300419 浩丰科技 115,400 692,400.00 1.00
12 300007 汉威科技 41,800 690,954.00 1.00
13 002636 金安国纪 74,500 678,695.00 0.98
14 002106 莱宝高科 51,600 678,024.00 0.98
15 002388 新亚制程 84,600 677,646.00 0.98
16 300191 潜能恒信 36,200 674,768.00 0.97
17 300100 双林股份 123,500 671,840.00 0.97
18 300380 安硕信息 34,800 671,292.00 0.97
19 002335 科华恒盛 31,800 670,662.00 0.97
20 300330 华虹计通 63,500 670,560.00 0.97
21 002218 拓日新能 182,900 667,585.00 0.96
22 002045 国光电器 68,300 666,608.00 0.96
23 300256 星星科技 104,900 665,066.00 0.96
24 300515 三德科技 61,100 664,157.00 0.96
25 300462 华铭智能 29,200 662,256.00 0.96
26 300440 运达科技 65,900 659,659.00 0.95
27 000627 天茂集团 126,500 659,065.00 0.95
28 002403 爱仕达 81,700 657,685.00 0.95
大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2020年中期报告
第 36页 共 45页
29 002449 国星光电 56,500 655,400.00 0.95
30 300235 方直科技 39,600 654,192.00 0.95
31 002724 海洋王 105,800 651,728.00 0.94
32 300224 正海磁材 75,200 651,232.00 0.94
33 300089 文化长城 191,800 650,202.00 0.94
34 000529 广弘控股 88,300 649,888.00 0.94
35 002095 生 意 宝 32,100 648,420.00 0.94
36 002583 海能达 85,300 647,427.00 0.94
37 002380 科远智慧 46,200 646,800.00 0.93
38 600180 瑞茂通 101,352 646,625.76 0.93
39 002139 拓邦股份 114,800 646,324.00 0.93
40 300303 聚飞光电 109,600 645,544.00 0.93
41 300319 麦捷科技 58,100 645,491.00 0.93
42 601998 中信银行 125,200 644,780.00 0.93
43 002362 汉王科技 36,100 643,663.00 0.93
44 000609 中迪投资 110,200 643,568.00 0.93
45 002296 辉煌科技 89,500 643,505.00 0.93
46 002579 中京电子 45,000 643,500.00 0.93
47 300323 华灿光电 117,800 642,010.00 0.93
48 300329 海伦钢琴 90,300 641,130.00 0.93
49 300389 艾比森 65,000 640,900.00 0.93
50 002699 美盛文化 105,400 639,778.00 0.92
51 300295 三六五网 51,900 639,408.00 0.92
52 002649 博彦科技 68,700 638,910.00 0.92
53 000892 欢瑞世纪 151,000 638,730.00 0.92
54 300449 汉邦高科 67,500 637,875.00 0.92
55 300076 GQY视讯 130,700 637,816.00 0.92
56 000802 北京文化 104,000 637,520.00 0.92
57 002231 奥维通信 94,100 636,116.00 0.92
58 000404 长虹华意 179,800 634,694.00 0.92
59 300403 汉宇集团 129,900 633,912.00 0.92
60 002130 沃尔核材 138,700 633,859.00 0.92
61 002660 茂硕电源 73,000 633,640.00 0.92
62 300139 晓程科技 89,000 632,790.00 0.91
63 300047 天源迪科 87,100 632,346.00 0.91
64 002519 银河电子 152,100 631,215.00 0.91
65 002771 真视通 49,600 629,424.00 0.91
66 300005 探路者 165,200 629,412.00 0.91
67 000719 中原传媒 90,400 629,184.00 0.91
68 300148 天舟文化 158,600 628,056.00 0.91
69 600261 阳光照明 176,800 627,640.00 0.91
70 300049 福瑞股份 61,900 625,190.00 0.90
大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2020年中期报告
第 37页 共 45页
71 300279 和晶科技 117,100 624,143.00 0.90
72 002416 爱施德 86,800 623,224.00 0.90
73 002484 江海股份 67,200 622,944.00 0.90
74 603128 华贸物流 107,200 622,832.00 0.90
75 002512 达华智能 122,800 620,140.00 0.90
76 002199 东晶电子 76,300 618,793.00 0.89
77 000521 长虹美菱 210,400 618,576.00 0.89
78 002462 嘉事堂 45,400 618,348.00 0.89
79 300291 华录百纳 116,200 618,184.00 0.89
80 002215 诺 普 信 104,000 617,760.00 0.89
81 600177 雅戈尔 103,500 616,860.00 0.89
82 600237 铜峰电子 170,100 615,762.00 0.89
83 603311 金海环境 53,200 615,524.00 0.89
84 002417 深南股份 93,100 613,529.00 0.89
85 002615 哈尔斯 128,800 613,088.00 0.89
86 002312 三泰控股 134,600 612,430.00 0.88
87 300150 世纪瑞尔 140,300 611,708.00 0.88
88 300162 雷曼光电 90,200 611,556.00 0.88
89 300050 世纪鼎利 120,700 610,742.00 0.88
90 002599 盛通股份 154,700 609,518.00 0.88
91 300231 银信科技 68,300 608,553.00 0.88
92 002344 海宁皮城 145,100 607,969.00 0.88
93 002134 天津普林 54,000 606,420.00 0.88
94 300282 三盛教育 107,900 606,398.00 0.88
95 000701 厦门信达 129,300 603,831.00 0.87
96 300167 迪威迅 130,700 599,913.00 0.87
97 600229 城市传媒 80,100 594,342.00 0.86
98 300301 长方集团 247,500 594,000.00 0.86
99 002404 嘉欣丝绸 90,200 592,614.00 0.86
100 002676 顺威股份 185,100 584,916.00 0.85
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 603087 甘李药业 236 23,670.80 0.03
2 600956 新天绿能 2,269 11,435.76 0.02
3 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01
4 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01
5 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.01
6 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01
大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2020年中期报告
第 38页 共 45页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300076 GQY视讯 2,147,311.70 2.19
2 002134 天津普林 2,019,056.00 2.06
3 300042 朗科科技 1,992,145.20 2.03
4 300256 星星科技 1,866,239.00 1.90
5 603128 华贸物流 1,849,871.00 1.88
6 002296 辉煌科技 1,813,501.00 1.85
7 600552 凯盛科技 1,793,599.00 1.83
8 002447 *ST晨鑫 1,548,377.00 1.58
9 300167 迪威迅 1,529,725.79 1.56
10 000673 *ST当代 1,508,947.00 1.54
11 002045 国光电器 1,507,637.00 1.54
12 000719 中原传媒 1,477,358.00 1.51
13 600261 阳光照明 1,410,353.00 1.44
14 000607 华媒控股 1,373,332.00 1.40
15 000802 北京文化 1,371,556.43 1.40
16 000829 天音控股 1,364,338.00 1.39
17 300096 易联众 1,359,523.00 1.39
18 002724 海洋王 1,336,355.00 1.36
19 300277 海联讯 1,320,666.00 1.35
20 600353 旭光电子 1,287,504.00 1.31
注：本期累计买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 603598 引力传媒 3,287,713.00 3.35
2 603366 日出东方 2,431,738.00 2.48
3 600855 航天长峰 2,061,508.00 2.10
4 300342 天银机电 2,032,209.00 2.07
5 300205 天喻信息 1,991,838.14 2.03
6 300042 朗科科技 1,971,641.20 2.01
7 300130 新国都 1,934,945.79 1.97
8 002654 万润科技 1,911,493.00 1.95
9 000561 烽火电子 1,865,692.00 1.90
10 300167 迪威迅 1,815,756.00 1.85
11 000719 中原传媒 1,776,199.00 1.81
12 002723 金莱特 1,771,326.00 1.80
13 300235 方直科技 1,696,536.00 1.73
大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2020年中期报告
第 39页 共 45页
14 002676 顺威股份 1,600,235.00 1.63
15 002134 天津普林 1,543,450.00 1.57
16 300155 安居宝 1,540,141.00 1.57
17 002660 茂硕电源 1,525,129.00 1.55
18 300419 浩丰科技 1,518,716.00 1.55
19 300049 福瑞股份 1,466,883.00 1.49
20 600229 城市传媒 1,465,159.94 1.49
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
163,959,293.83
卖出股票收入（成交）总额
199,635,355.28
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2020年中期报告
第 40页 共 45页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
24,247.28
2
应收证券清算款
25,282.69
3
应收股利
-
4
应收利息
518.59
5
应收申购款
382,869.95
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
432,918.51
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 300845 捷安高科 8,286.10 0.01 新股未上市
2 300843 胜蓝股份 7,517.51 0.01 新股未上市
3 300840 酷特智能 7,038.90 0.01 新股未上市
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2020年中期报告
第 41页 共 45页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
中
证
360
互
联
网 A
14,737 3,274.12 - - 48,250,725.57 100.00
中
证
360
互
联
网 C
2,186 3,877.43 - - 8,476,051.29 100.00
合
计
16,923 3,352.05 - - 56,726,776.86 100.00
注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
中证 360互联网 A 373,302.94 0.7737
中证 360互联网 C 0.00 0.0000
合计
373,302.94 0.6581
注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，
比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
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本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
中证 360互联网 A 0
中证 360互联网 C 0
合计
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
中证 360互联网 A 0
中证 360互联网 C 0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
中证 360互联网 A
中证 360互联网 C
基金合同生效日
（2016年 2月 3日）
基金份额总额
326,561,401.84 -
本报告期期初基金份
额总额
80,381,363.82 8,407,321.48
本报告期基金总申购
份额
47,838,750.66 31,342,354.95
减：本报告期基金总
赎回份额
79,969,388.91 31,273,625.14
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
48,250,725.57
8,476,051.29
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
无。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
无
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
无
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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙），该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
海通证券
1
268,018,860.53
73.90%
244,247.39
73.90%
-
长江证券
1
55,204,584.67
15.22%
50,309.78
15.22%
-
东方证券
1
18,648,888.98
5.14%
16,994.90
5.14%
-
中信证券
1
15,497,180.24
4.27%
14,122.98
4.27%
-
光大证券
1
5,300,405.83
1.46%
4,830.31
1.46%
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
注：1、租用券商专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基
金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证
券公司交易单元的选择标准和程序。租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：（一）财务状况
良好，最近一年无重大违规行为；（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的
保密性要求；（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研
究服务；（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满
足各投资组合证券交易需要；（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；（六）相关
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基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。租用证券公司交易单元的程序：首先根
据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交
易单元。
2、本基金本报告期内租用的券商交易单元变更如下：新增：无 退租：无
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加泛华普益基金销售有限公司
为销售机构的公告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 6月 5日
2
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加中国人寿保险股份有限公司
为销售机构的公告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 5月 22日
3
大成中证 360互联网+大数据 100指数
型证券投资基金 2019年年度报告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 4月 29日
4
大成基金管理有限公司关于终止泰诚
财富基金销售（大连）有限公司办理
相关销售业务的公告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 4月 25日
5
大成中证 360互联网+大数据 100指数
型证券投资基金 2020年第 1季度报告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 4月 22日
6
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加浙江绍兴瑞丰农村商业银行
股份有限公司为销售机构的公告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 3月 30日
7
大成基金管理有限公司关于延迟披露
旗下公募基金 2019年年度报告的公
告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 3月 25日
8
大成基金管理有限公司关于注销南京
分公司的公告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 3月 21日
9
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加珠海盈米基金销售有限公司
为销售机构的公告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 3月 13日
10
大成中证 360互联网+大数据 100指数
型证券投资基金更新招募说明书及摘
要
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 3月 3日
11
大成基金管理有限公司关于注销青岛
分公司的公告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站及本
2020年 2月 29日
大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2020年中期报告
第 45页 共 45页
公司网站
12
大成基金管理有限公司关于 APP交易
平台汇款交易费率优惠的公告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 2月 26日
13
大成基金管理有限公司关于 2020年
春节假期延长期间调整公司公募基金
开放时间等相关事宜的公告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 1月 30日
14
大成中证 360互联网+大数据 100指数
型证券投资基金 2019年第 4季度报告
证券时报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 1月 17日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金的文件；
2、《大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金基金合同》；
3、《大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2020年 8月 28日
