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新华安享惠金A(519160)

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告查看PDF公告

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 
 
 
 
 
新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 
2020年中期报告 
2020年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:新华基金管理股份有限公司 
基金托管人:广发银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二〇年八月二十七日 
新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 
第 2页共 49页 
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重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 26日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 3页共 49页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................


5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 17 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 18 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18 6


半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 18 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 18 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 19 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 20 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 22 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 40 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 40 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 40 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 40 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................. 41 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 41 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................ 41 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................ 42 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 42 7.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 42 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 43 8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................... 错误!未定义书签。 8.3末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................. 44 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 4页共 49页 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 ................................................................ 错误!未定义书签。 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 44 10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................. 错误!未定义书签。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............. 错误!未定义书签。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................. 错误!未定义书签。 10.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ................................................................. 错误!未定义书签。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 错误!未定义书签。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................... 错误!未定义书签。 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 46 11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 48 12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 48 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 49 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 49 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 49


新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 5页共 49页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 基金简称 新华安享惠金定期债券 基金主代码 519160 交易代码 519160 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 11月 13日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,887,536,006.30份 下属分级基金的基金简称 新华安享惠金定期债券 A类 新华安享惠金定期债券 C 类 下属分级基金的交易代码 519160 519161 报告期末下属分级基金的份额总额 1,879,412,162.40份 8,123,843.90份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制投资风险和增强基金资产流动性的基础上,力争获取超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。 投资策略 本基金的投资策略主要包括:期限配置策略、利率预期策略、类属品种配 置策略以及证券选择策略。采用定量与定性相结合的研究方法,深入分析 市场利率发展方向、期限结构变化趋势、信用主体评级水平以及单个债券 的投资价值,积极主动进行类属品种配置及个券选择,谋求基金资产的长 期稳定增值。 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%。 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 广发银行股份有限公司 信 息披露 负责人 姓名 齐岩 李今 联系电话 010-68779688 010-65169498 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn lijin@cgbchina.com.cn 客户服务电话 4008198866 4008308003 传真 010-68779528 010-65169555 注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 广州市越秀区东风东路713号 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 6页共 49页 力帆中心2号楼19层 办公地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 力帆中心2号楼19层 北京市西城区菜市口大街1号 院2号楼信托大厦 邮政编码 400010 100053 法定代表人 张宗友 尹兆君 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日) 新华安享惠金定期债券 A类 新华安享惠金定期债券 C 类 本期已实现收益 33,524,336.78 115,273.79 本期利润 22,930,311.04 73,466.55 加权平均基金份额本期利润 0.0102 0.0081 本期加权平均净值利润率 0.97% 0.78% 本期基金份额净值增长率 0.95% 0.77% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日) 新华安享惠金定期债券 A 类 新华安享惠金定期债券 C类 期末可供分配利润 11,698,283.59 41,012.06 期末可供分配基金份额利润 0.0062 0.0050 期末基金资产净值 1,919,869,722.55 8,290,592.04 期末基金份额净值 1.022 1.021 3.1.3累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日) 新华安享惠金定期债券 A类 新华安享惠金定期债券 C 类 基金份额累计净值增长率 73.82% 69.56% 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 7页共 49页 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回费等), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华安享惠金定期债券 A类 阶段 份额净值增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.20% 0.04% 0.22% 0.00% -0.02% 0.04% 过去三个月 0.39% 0.03% 0.68% 0.00% -0.29% 0.03% 过去六个月 0.95% 0.03% 1.36% 0.00% -0.41% 0.03% 过去一年 4.14% 0.05% 2.74% 0.00% 1.40% 0.05% 过去三年 13.91% 0.07% 8.44% 0.00% 5.47% 0.07% 自基金合同生 效起至今 73.82% 0.13% 22.39% 0.00% 51.43% 0.13% 新华安享惠金定期债券 C类 阶段 份额净值增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.10% 0.05% 0.22% 0.00% -0.12% 0.05% 过去三个月 0.29% 0.04% 0.68% 0.00% -0.39% 0.04% 过去六个月 0.77% 0.48% 1.36% 0.00% -0.59% 0.48% 过去一年 3.73% 0.41% 2.74% 0.00% 0.99% 0.41% 过去三年 12.67% 0.30% 8.44% 0.00% 4.23% 0.30% 自基金合同生 效起至今 69.56% 0.32% 22.39% 0.00% 47.17% 0.32% 注:1、本基金债券投资部分的业绩比较基准采用一年期银行定期存款税后收益率+1.2%。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 8页共 49页 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013年 11月 13日至 2020年 6月 30日) 新华安享惠金定期债券 A类 新华安享惠金定期债券 C类 注:1、本基金于 2013年 11月 13日成立; 2、报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 9页共 49页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复,于 2004年 12月 9日注册成立。 注册地为重庆市,是我国西部首家基金管理公司。 截至 2020年 6月 30日,新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十五只开放式基金,即新华 优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合 型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、 新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型 证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资 基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺 宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫 利灵活配置混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华活期添利货币市 场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策 略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新 兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混 合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基 金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华双利债券 型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华外 延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置 混合型证券投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金、新华安享多裕定期开放灵活配 置混合型证券投资基金、新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金、新华鑫日享中 短债债券型证券投资基金、新华聚利债券型证券投资基金、新华鼎利债券型证券投资基金、新华MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、新华沪深 300 指数增强型证券投资基金、 新华安享惠泽 39个月定期开放债券型证券投资基金、新华精选成长主题 3个月持有期混合型基金中 基金(FOF)。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业 年限 说明 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 10页共 49页 任职日期 离任日期 于泽雨 本基金基金经 理,新华基金 管理股份有限 公司投资副总 监、新华纯债 添利债券型发 起式证券投资 基金基金经 理、新华增怡 债券型证券投 资基金基金经 理、新华家盈 双利混合型证 券投资基金基 金经理、新华 鼎利债券型证 券投资基金基 金经理。 2013-11-13 - 12 经济学博士,历任华安财产保险公 司债券研究员、合众人寿保险公司 债券投资经理。 马英 本基金基金经 理,新华丰盈 回报债券型证 券投资基金基 金经理、新华 双利债券型证 券投资基金基 金经理、新华 鼎利债券型证 券投资基金基 金经理。 2016-06-0 1 - 12 金融学硕士,历任第一创业证券有 限责任公司固定收益部业务董事、 第一创业摩根大通证券有限责任 公司投资银行部副总经理、新华基 金管理股份有限公司债券研究员、 基金经理助理。 张乃先 本基金基金经 理助理,新华 纯债添利债券 型发起式证券 投资基金基金 经理助理、新 华增怡债券型 证券投资基金 基金经理助 理、新华增盈 回报债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华聚利债券 型证券投资基 2020-06-0 3 - 6 经济学硕士,历任新华基金固定收 益信用研究员、宏观研究员、高级 宏观研究员。 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 11页共 49页 金基金经理助 理、新华红利 回报混合型证 券投资基金基 金经理助理、 新华鑫回报混 合型证券投资 基金基金经理 助理、新华增 强债券型证券 投资基金基金 经理助理、新 华鑫利灵活配 置混合型证券 投资基金基金 经理助理、新 华安享惠泽 39个月定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华鑫日享中 短债债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华丰盈回报 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 鼎利债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华双利债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华丰利 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 壹诺宝货币市 场基金基金经 理助理、新华 活期添利货币 市场基金基金 经理助理。 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 12页共 49页 于航 本基金基金经 理助理,新华 纯债添利债券 型发起式证券 投资基金基金 经理助理、新 华增怡债券型 证券投资基金 基金经理助 理、新华增盈 回报债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华聚利债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华红利 回报混合型证 券投资基金基 金经理助理、 新华鑫回报混 合型证券投资 基金基金经理 助理、新华增 强债券型证券 投资基金基金 经理助理、新 华鑫利灵活配 置混合型证券 投资基金基金 经理助理、新 华安享惠泽 39个月定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华鑫日享中 短债债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华丰盈回报 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 鼎利债券型证 2020-06-0 3 - 5 统计学硕士,历任新华基金股票交 易员,固定收益与平衡投资部研究 员,从事宏观研究、策略研究、信 用研究、转债研究等工作。 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 13页共 49页 券投资基金基 金经理助理、 新华双利债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华丰利 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 壹诺宝货币市 场基金基金经 理助理、新华 活期添利货币 市场基金基金 经理助理。 注:1、首任基金经理,任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司作出决定之日。 2、非首任基金经理,任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末不存在基金经理同时兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金的管理 人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金合 同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格 控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),公 司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券 的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易 执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度,严 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 14页共 49页 格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交易部根据各投资组 合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由交易部报投资总监、督察长、金融 工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要,可以召开风险 管理委员会会议,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易 所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令,交易部向银行间市场或交 易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过平均溢 价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存 在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内所有投资组合参与的交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年,国内经济呈 V 字走势,前期受疫情冲击大幅下跌,二季度触底回升。具体看, 经济的快速修复主要得益于地产投资的持续走强,在地产销售政策尚未松动的背景下,销量连续大 幅上行,表明地产内生需求极富韧性;工业企业受成本端贡献影响,单月利润同比增速已由负转正, 超乎疫情前水平;基建投资持续发力,主要缘于积极的财政政策带动相关融资放量,上半年地方专 项债发行额已超过去年全年水平。进出口方面,前期出口萎缩、贸易平衡转为逆差,后期国内复产 进程领先对海外产能有所替代,出口增速明显好于市场预期,贸易差额持续改善。通胀方面,CPI 在一月份创出新高后逐渐进入下行通道,而 PPI的跌幅则持续收窄。货币政策前期为对冲经济下行, 偏向于总量宽松,后期开始强调总量适度、精准滴灌,防止资金空转套利,银行间市场资金价格也 出现边际回升迹象。 债券市场方面,2020年上半年伴随着经济的突然衰退和迅速修复,债券收益率也出现先降后升 的走势,四月初 10年期国债收益率一度跌破 2.5%,随后大幅反弹超过 30bp。具体看,上半年利率 债短端依旧下行约 20-30bp,10年期国债收益率下行 31bp至 2.82%,10年期国开债收益率下行 47bp 至 3.10%,估值仍处于历史较低水平;信用债方面,短久期中高评级信用债收益率下行约 40bp,降 幅超过低评级信用品,长久期低评级信用债收益率下行约 30bp,降幅超过中高评级信用品。 债券投资方面,一方面经济回落已然时间较长、幅度较深,另一方面宏观政策从各方面全力对 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 15页共 49页 冲疫情造成的负面冲击,加之长期债券的估值处于历史较低水平,已体现投资者对国内外经济大幅 下滑的预期,未来市场波动性可能变大,因此本基金还是以持有短期限企业债获取利息收益为主。 目前资金成本处于历史低位,同时部分中等评级信用债被错杀,短端中等评级信用债估值和安全性 更具吸引力,有相对稳定的套息空间。重点持有国资委百分之百控股、负债率相对适中、有一定竞 争力的资源类国企与财务状况稳健的城投平台发行的债券。 可转债投资方面,上半年转债市场整体溢价率小幅压缩,但在具体标的层面则出现显著分化的 行情:对于有流动性溢价的大盘转债,绝对价格虽有所回落,但仍处于一个相对高位;至于部分股 性较强的小盘转债,则受益于权益市场显著的风格特点而持续上涨。整体看,转债市场的绝对价格 和溢价水平都处于一个较为尴尬的位置,转债仍在一定程度上被高估,安全边际和增长空间不如前 期。有鉴于此,目前本基金仍处于观望状态,等待更佳的配置时机。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 6月 30日,本基金 A类份额净值为 1.022元,本报告期份额净值增长率为 0.95%, 同期比较基准的增长率为 1.36%;本基金C类份额净值为 1.021元,本报告期份额净值增长率为 0.77%, 同期比较基准的增长率为 1.36%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,国内经济有望持续修复、回归疫情前均衡区间,但需求缺口回补后的复苏斜率可 能弱于上半年。目前各地复工复产在有序推进,生产端将逐渐恢复到疫情之前的水平,投资和消费 需求也将显著好转。随着特别国债、地方政府专项债的陆续发行,财政支持资金陆续到位,基建对 经济的支撑作用将进一步体现。从政策方面看,稳企业、保就业是当前宏观经济任务的重心,货币 政策不会出现明显收紧,但是在全球陷入零利率甚至负利率时代后,宽松力度再加码的空间有限。 债券投资方面,由于长久期利率债估值仍位于历史较低区间,大幅向下空间有限。同时,政策 上稳增长和调结构之间的天平仍倾向于前者。疫情影响下,金融防风险和去杠杆等工作告一段落, 政策暖风持续释放,如提高财政赤字率、增加专项债规模、发行特别国债、保持市场流动性充裕、 加大信贷支持力度等。未来在政策托底、复工持续推进、需求渐进恢复等积极因素推动下,长久期 利率债收益率或在企稳后有回升的可能。短端中等评级信用债相较其他品种更具安全性,仍有一定 套息空间,且其短久期的特质可以规避市场潜在波动。重点关注国资控股、负债率相对适中、有一 定竞争力的资源类国企,以及负债情况与当地财政实力相当的城投平台发行的债券。 可转债投资方面,虽然转债溢价率经历了前期的持续压缩,但在目前时点看,转债仍被一定程 度高估,安全边际和增长空间已不如前期,目前我们暂时观望,等待相对合理的价格和估值水平。 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 16页共 49页 我们将通过在二级市场低吸筹码进行择机配置,重点关注转股溢价率低、正股估值低、分红高、业 绩具备潜在提升空间的大盘转债。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工: 一、估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资 管理部门、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责: ①


制定估值制度并在必要时修改; ②


确保估值方法符合现行法规;





批准证券估值的步骤和方法; ④


对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长,运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小 组成员的建议下,可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组 2/3或以上多数票通过。 二、基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部门相互独立。在按照本估值制度 和相关法规估值后,基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告,至少每月一次。 基金会计职责: ①


获得独立、完整的证券价格信息; ②


每日证券估值; ③


检查价格波动并进行一般准确性评估; ④


向交易员或基金经理核实价格异常波动,并在必要时向估值工作小组报告; ⑤


对每日证券价格信息和估值结果进行记录; ⑥


对估值调整和人工估值进行记录; ⑦


向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要,可以提议召开估值工作小组会议。 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 17页共 49页 三、投资管理部门的职责分工 ①


接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯; ②


对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议; ③


评价并确认基金会计提供的估值报告; ④


向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 四、交易部的职责分工 ①


对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应; ②


通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息; ③


评价并确认基金会计提供的估值报告。 五、监察稽核部的职责分工 ①


监督证券的整个估值过程; ②


确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守; ③


确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求; ④


评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险; ⑤


对于估值表中价格异常波动的证券向投资管理部门问讯; ⑥


对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期共进行一次分红。本次分红依据 2020年 3月 17日本基金已实现的可分配利润, 对权益登记在册的本基金份额持有人进行利润分配,权益登记日为 2020年 3月 25日。A类基金每 10份派发 0.65元,C类基金每 10份派发 0.40元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期末基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金净值低于五 千万元的情形。 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 18页共 49页 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,广发银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对新华安享惠金定期开放债券型 证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责 地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份 额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等数据真实、 准确和完整。 6


半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 6,932,732.72 7,160,077.62 结算备付金


3,533,333.33 - 存出保证金


33,994.07 6,790.14 交易性金融资产 6.4.7.2 1,758,070,102.40 2,627,052,309.79 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


1,758,070,102.40 2,627,052,309.79 资产支持证券投资


- - 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 19页共 49页 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 114,304,491.46 103,000,171.50 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 46,718,267.12 51,452,130.88 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


1,929,592,921.10 2,788,671,479.93 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


631,600.50 943,600.45 应付托管费


157,900.11 235,900.11 应付销售服务费


2,376.61 3,116.72 应付交易费用 6.4.7.7 58,534.61 35,009.24 应交税费


482,740.78 350,908.18 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 99,453.90 200,000.00 负债合计


1,432,606.51 1,768,534.70 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 1,887,536,006.30 2,588,300,727.54 未分配利润 6.4.7.10 40,624,308.29 198,602,217.69 所有者权益合计


1,928,160,314.59 2,786,902,945.23 负债和所有者权益总计


1,929,592,921.10 2,788,671,479.93 注:报告截止日 2020年 6月 30日,A类基金份额净值 1.022元,基金份额 1,879,412,162.40份; C类基金份额净值 1.021元,基金份额 8,123,843.90份。 6.2 利润表 会计主体:新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 20页共 49页 项目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 一、收入


29,597,163.11 16,892,701.15 1.利息收入


84,814,569.07 52,943,531.14 其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,562,062.58 80,853.26 债券利息收入


81,745,978.21 39,458,153.46 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


1,506,528.28 13,404,524.42 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-44,673,827.40 -20,692,270.16 其中:股票投资收益


- - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.12 -44,673,827.40 -20,692,270.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益


- - 股利收益


- - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.15 -10,635,832.98 -15,359,353.59 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.16 92,254.42 793.76 减:二、费用


6,593,385.52 6,942,112.13 1.管理人报酬


4,714,210.64 4,956,329.09 2.托管费


1,178,552.66 1,349,554.42 3.销售服务费


16,396.01 22,419.29 4.交易费用 6.4.7.17 67,235.86 30,113.11 5.利息支出


208,408.68 318,417.90 其中:卖出回购金融资产支出


208,408.68 318,417.90 6.税金及附加


290,527.77 139,499.05 7.其他费用 6.4.7.18 118,053.90 125,779.27 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)


23,003,777.59 9,950,589.02 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


23,003,777.59 9,950,589.02 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 21页共 49页 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 2,588,300,727.54 198,602,217.69 2,786,902,945.23 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 23,003,777.59 23,003,777.59 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -700,764,721.24 -33,708,121.79 -734,472,843.03 其中:1.基金申购款 57,317,502.92 4,643,990.35 61,961,493.27 2.基金赎回款 -758,082,224.16 -38,352,112.14 -796,434,336.30 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - -147,273,565.20 -147,273,565.20 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,887,536,006.30 40,624,308.29 1,928,160,314.59 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 81,633,429.71 25,170,030.96 106,803,460.67 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 9,950,589.02 9,950,589.02 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 2,506,667,297.83 829,368,635.79 3,336,035,933.62 其中:1.基金申购款 2,527,138,669.71 836,105,616.74 3,363,244,286.45 2.基金赎回款 -20,471,371.88 -6,736,980.95 -27,208,352.83 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - -749,883,675.15 -749,883,675.15 五、期末所有者权益(基 金净值) 2,588,300,727.54 114,605,580.62 2,702,906,308.16 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:张宗友,主管会计工作负责人:刘全胜,会计机构负责人:徐端骞 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 22页共 49页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2013] 1141号文核准,由新华基金管理股份有限公司作为发 起人,于 2013年 10月 8日至 2013年 11月 8日向社会公开募集,设立募集期间募集及利息结转的 基金份额共计 219,016,876.34份,有效认购户数为 2,792户,并经国富浩华会计师事务所(特殊普通 合伙)国浩验字[2013]404A0015号验资报告予以验证。2013年 11月 13日办理基金备案手续,基金 合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金,存续期不限定,本基金管理人为新华基金管 理股份有限公司,基金托管人为中国广发银行股份有限公司。 根据《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及《新华安享惠金定期开放债 券型证券投资基金基金合同》的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括 国债、央行票据、地方政府债、城投债、金融债、企业债(含中小企业私募债)、短期融资券、中 期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接在二级市场买入股 票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。本基金可参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投 资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金各类资产的投资比例范围为:固定 收益类资产的比例不低于基金资产的 80%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等) 或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2020年 8月 26日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于 2006年 2月 15日颁布 的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)、中国证券业协会于 2007年 5月 15日颁布的《证券投资 基金会计核算业务指引》、《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》和中国证券监 督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经 营成果和基金净值变动情况等相关信息。 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 23页共 49页 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告一致,所采用的会计政策与最近一期年度报告 一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金报告期内未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金报告期内未发生会计差错更正。 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局决定从 2008年 9月 19日起,调整证券(股票)交易印 花税征收方式,将对买卖、继承、赠与所书立的 A股、B股股权转让书据按 0.1%的税率对双方当事 人征收证券(股票)交易印花税,调整为单边征税,即对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股 权转让书据的出让按 0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税,对受让方不再征税。 2、营业税、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营 改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的 通知》的规定: 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营 业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日 起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让 收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)、《关于明确金融、 房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)、《关于资管产品增值税政 策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 24页共 49页 号)、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》(财税[2017]90 号)的规定,自 2018 年 1月 1日起,证券投资基金在运营过程中发生的增值税应税行为适用简易计税方法,按照现行规 定缴纳增值税及附加税费。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定: 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定:对基金取得的企业债 券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市 公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所 得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时,对个人持股 1年以内(含 1年)的,上市 公司暂不扣缴个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 6,932,732.72 定期存款 - 其他存款 - 合计 6,932,732.72 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 25页共 49页 债券 交易所市场 4,843.32 4,891.20 47.88 银行间市场 1,760,555,847.64 1,758,065,211.20 -2,490,636.44 合计 1,760,560,690.96 1,758,070,102.40 -2,490,588.56 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,760,560,690.96 1,758,070,102.40 -2,490,588.56 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末及上年度末,本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 114,304,491.46 - 合计 114,304,491.46 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 2,175.67 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,444.77 应收债券利息 46,629,645.01 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 85,001.67 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 46,718,267.12 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 26页共 49页 注:本项应收结算备付金利息中包含了应收保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 58,534.61 合计 58,534.61 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 其他应付款 - 预提费用 99,453.90 合计 99,453.90 6.4.7.9 实收基金 新华安享惠金定期债券 A类 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 2,578,309,145.31 2,578,309,145.31 本期申购 57,164,379.67 57,164,379.67 本期赎回(以“-”号填列) -756,061,362.58 -756,061,362.58 本期末 1,879,412,162.40 1,879,412,162.40 新华安享惠金定期债券 C类 金额单位:人民币元 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 27页共 49页 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 9,991,582.23 9,991,582.23 本期申购 153,123.25 153,123.25 本期赎回(以“-”号填列) -2,020,861.58 -2,020,861.58 本期末 8,123,843.90 8,123,843.90 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 新华安享惠金定期债券 A类 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 146,853,079.38 51,222,123.59 198,075,202.97 本期利润 33,524,336.78 -10,594,025.74 22,930,311.04 本期基金份额交易产生的 变动数 -21,761,282.18 -11,868,821.29 -33,630,103.47 其中:基金申购款 3,666,278.87 974,759.49 4,641,038.36 基金赎回款 -25,427,561.05 -12,843,580.78 -38,271,141.83 本期已分配利润 -146,917,850.39 - -146,917,850.39 本期末 11,698,283.59 28,759,276.56 40,457,560.15 新华安享惠金定期债券 C类 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 327,441.29 199,573.43 527,014.72 本期利润 115,273.79 -41,807.24 73,466.55 本期基金份额交易产生的 变动数 -45,988.21 -32,030.11 -78,018.32 其中:基金申购款 325.67 2,626.32 2,951.99 基金赎回款 -46,313.88 -34,656.43 -80,970.31 本期已分配利润 -355,714.81 - -355,714.81 本期末 41,012.06 125,736.08 166,748.14 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 41,594.72 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 28页共 49页 定期存款利息收入 1,513,666.67 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,801.19 其他 - 合计 1,562,062.58 注:本项结算备付金利息收入中包含了保证金利息收入。 6.4.7.12债券投资收益











单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 11,975,210,681.50 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 11,806,640,856.65 减:应收利息总额 213,243,652.25 买卖债券差价收入 -44,673,827.40 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 报告期末,本基金无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 报告期末,本基金无贵金属投资收益。 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 1.交易性金融资产 -10,635,832.98 ——股票投资 - ——债券投资 -10,635,832.98 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 - 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 29页共 49页 预估增值税 合计 -10,635,832.98 6.4.7.16 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金赎回费收入 92,254.42 合计 92,254.42 6.4.7.17 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用 90.86 银行间市场交易费用 67,145.00 合计 67,235.86 6.4.7.18 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 审计费用 39,781.56 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 债券账户维护费 18,000.00 汇划手续费 0.00 其他 600.00 合计 118,053.90 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至 2020年 6月 30日,本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报告签发日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 30页共 49页 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 广发银行股份有限公司 基金托管人 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本报告期及上年度可比期间本基金均无通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期及上年度可比期间本基金均无通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日


上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 恒泰证券股份有限公 司 59,223,649.99 100.00% 414,462,882.28 100.00% 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日


上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 31页共 49页 比例 比例 恒泰证券股份有限公 司 1,113,000,000.00 100.00% 7,502,134,000.00 100.00% 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间本基金均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,714,210.64 4,956,329.09 其中:支付销售机构的客户维护费 52,653.54 115,392.63 注:本基金自 2019年 5月 6日起降低基金管理费率,由年费率 0.7%调至 0.4%。 2013年 11月 13日至 2019年 5月 5日,基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的年费率 逐日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.7%/当年天数。 2019年 5月 6日起,基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.4%的年费率逐日计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.4%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,178,552.66 1,349,554.42 注:本基金自 2019年 5月 6日起降低基金托管费率,由年费率 0.2%调至 0.1%。 2013年 11月 13日至 2019年 5月 5日,基金托管费按前一日的基金资产净值 0.2%的年费率逐 日计提确认。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。 2019年 5月 6日起,基金托管费按前一日的基金资产净值 0.1%的年费率逐日计提确认。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 32页共 49页 6.4.10.2.3 销售服务费





单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华安享惠金定期 债券 A类 新华安享惠金定期债券C 类 合计 新华基金管理股份有 限公司 - 67.59 67.59 广发银行股份有限公 司 - 11,154.93 11,154.93 合计 - 11,222.52 11,222.52 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华安享惠金定期 债券A类 新华安享惠金定期债券C 类 合计 新华基金管理股份有 限公司 - 154.32 154.32 广发银行股份有限公 司 - 14,333.03 14,333.03 合计 - 14,487.35 14,487.35 注:本基金销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.35%年费率计提。 其计算公式为:日基金销售服务费=前一日 C类基金资产净值×0.35%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间,基金管理人未运用固有资金投资本基金 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末,除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 33页共 49页 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发银行股份有限公司 6,932,732.72 41,594.72 9,234,818.86 73,214.55 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内未参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 新华安享惠金定期债券 A类 单位:人民币元 序号 权益登记 日 除息日 每 10份 基金份额 分红数 现金形式 发放总额 再投资形 式发放总 额 利润分配合 计 备注 场 内 场 外 1 2020-03-25 - 2020-03-25 0.650 146,066,039. 68 851,810.71 146,917,850. 39 - 合计


0.650 146,066,039. 68 851,810.71 146,917,850. 39 - 新华安享惠金定期债券 C类 单位:人民币元 序号 权益登记 日 除息日 每 10份 基金份额 分红数 现金形式 发放总额 再投资形 式发放总 额 利润分配合 计 备注 场 内 场 外 1 2020-03-25 - 2020- 0.400 263,694.89 92,019.92 355,714.81 - 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 34页共 49页 03-25 合计


0.400 263,694.89 92,019.92 355,714.81 - 6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金未持有因认购新发/增发流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至报告期期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至 2020年 06月 30日,本基金无银行间市场债券正回购。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至 2020年 06月 30日,本基金无交易所市场债券正回购。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金 管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可 靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽 核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选 库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责 任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;在银行间同业市场进行的交易 通过交易对手库管理控制相应的信用风险。 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 35页共 49页 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年6月30日 上年末 2019年12月31日 A-1 148,316,500.00 854,135,900.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 752,652,500.00 1,424,483,800.00 合计 900,969,000.00 2,278,619,700.00 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年6月30日 上年末 2019年12月31日 AAA 557,608,481.20 118,958,154.19 AAA以下 299,492,621.20 229,474,455.60 未评级 - - 合计 857,101,102.40 348,432,609.79 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份 额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带 来的变现困难。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险。本基金所持 大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易。 除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外,本基金承担的其他金融负债的合约 约定到期日均为一年以内且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理,通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。本报告期内, 本基金资产的投资比例符合基金流动性风险管理的相关规定,流动性风险较低。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 36页共 49页 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的基 金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 6,932,732.72 - - - 6,932,732.72 结算备付金 3,533,333.33 - - - 3,533,333.33 存出保证金 33,994.07 - - - 33,994.07 交易性金融资产 1,758,066,028.40 - 4,074.00 - 1,758,070,102.40 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 114,304,491.46 - - - 114,304,491.4 6 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 46,718,267.12 46,718,267.12 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 1,882,870,579.98 - 4,074.00 46,718,267.12 1,929,592,921. 10 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 631,600.50 631,600.50 应付托管费 - - - 157,900.11 157,900.11 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 37页共 49页 应付销售服务费 - - - 2,376.61 2,376.61 应付交易费用 - - - 58,534.61 58,534.61 应交税费 - - - 482,740.78 482,740.78 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 99,453.90 99,453.90 负债总计 - - - 1,432,606.51 1,432,606.5 1 利率敏感度缺口 1,882,870,579.98 - 4,074.00 45,285,660.61 1,928,160,314. 59 上年度末 2019年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 7,160,077.62 - - - 7,160,077.62 结算备付金 - - - - 0.00 存出保证金 6,790.14 - - - 6,790.14 交易性金融资产 2,554,783,152.20 61,048,753.40 11,220,404.19 - 2,627,052,309.79 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 103,000,171.50 - - - 103,000,171.5 0 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 51,452,130.88 51,452,130.88 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 2,664,950,191.46 61,048,753.40 11,220,404.19 51,452,130.88 2,788,671,479. 93 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 38页共 49页 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 943,600.45 943,600.45 应付托管费 - - - 235,900.11 235,900.11 应付销售服务费 - - - 3,116.72 3,116.72 应付交易费用 - - - 35,009.24 35,009.24 应交税费 - - - 350,908.18 350,908.18 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 200,000.00 200,000.00 负债总计 - - - 1,768,534.70 1,768,534.70 利率敏感度缺口 2,664,950,191.46 61,048,753.40 11,220,404.19 49,683,596.18 2,786,902,945. 23 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合同规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变,市场利率上升或下降 25个基点 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 市场利率上升 25.00 bp -709,438.17 -1,496,244.06 市场利率下降 25.00 bp 710,397.06 1,504,401.02 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产与负债均以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 在其他价格风险分析中,本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金 所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生 波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券,因此无重大其他价 格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 39页共 49页 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 1,758,070,10 2.40 91.18 2,627,052,309 .79 94.26 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,758,070,10 2.40 91.18 2,627,052,309 .79 94.26 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,758,070,102.40 91.11 其中:债券 1,758,070,102.40 91.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 40页共 49页 6 买入返售金融资产 114,304,491.46 5.92 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,466,066.05 0.54 8 其他各项资产 46,752,261.19 2.42 9 合计 1,929,592,921.10 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期末未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 41页共 49页 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 2,732,028.40 0.14 5 企业短期融资券 900,969,000.00 46.73 6 中期票据 854,365,000.00 44.31 7 可转债(可交换债) 4,074.00 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,758,070,102.40 91.18 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 012000970 20首旅SCP011 1,200,000 120,156,000.00 6.23 2 011902593 19深业SCP004 1,150,000 115,425,500.00 5.99 3 101758029 17江阴城投MTN001 1,000,000 101,140,000.00 5.25 4 101764024 17陕有色MTN001 800,000 81,032,000.00 4.20 5 101755017 17开滦MTN001 700,000 71,141,000.00 3.69 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 42页共 49页 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同约定不能投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金合同中尚无国债期货的投资政策。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金无国债期货投资。 7.12 本报告期投资基金情况 7.12.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 本基金本报告期末无基金投资。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2本报告期内,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.13.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 33,994.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 46,718,267.12 5 应收申购款 - 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 43页共 49页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 46,752,261.19 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 110059 浦发转债 4,074.00 0.00 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末无股票投资。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 新华安享惠金定 期债券 A类 872 2,155,289.1 8 1,835,830,820. 29 97.68% 43,581,342.11 2.32% 新华安享惠金定 期债券 C类 360 22,566.23 100,004.50 1.23% 8,023,839.40 98.77% 合计 1,232 1,532,090.9 1,835,930,824. 97.27% 51,605,181.51 2.73% 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 44页共 49页 1 79 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 新华安享惠金定期债券 A类 0.00 0.00% 新华安享惠金定期债券 C类 0.00 0.00% 合计 0.00 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 新华安享惠金定期债券 A类 0 新华安享惠金定期债券 C类 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 新华安享惠金定期债券 A类 0 新华安享惠金定期债券 C类 0 合计 0 注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 份;该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0份。 9


开放式基金份额变动 单位:份 项目 新华安享惠金定期债券 A类 新华安享惠金定期债券 C类 基金合同生效日(2013年 11月 13 日)基金份额总额 143,485,838.08 75,531,038.26 本报告期期初基金份额总额 2,578,309,145.31 9,991,582.23 本报告期基金总申购份额 57,164,379.67 153,123.25 减:本报告期基金总赎回份额 756,061,362.58 2,020,861.58 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,879,412,162.40 8,123,843.90 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 45页共 49页 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期,本基金基金管理人聘任翟晨曦女士担任公司董事职务,胡湘先生、刘成伟先生担任 公司独立董事职务,副总经理崔建波、晏益民离任。 本报告期本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内本基金未有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本报告期本基金未持有基金。 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金未发生改聘会计师事务所的情况。 10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 恒泰证券 2 - - - - - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证 监基字[1998]29号)以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字 [2007]48号)的有关规定,本基金共租用 2个交易席位,其中报告期内新增 0个交易席位,退租 0 个交易席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础,主要考察点包括: 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 46页共 49页 1、经营行为稳健规范,内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础,主要考察点包括: 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务,包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、 财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等,用以支持投资 决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核,由基金经理、研究员和交易员分别打分, 根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受 邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据,交易量大小 和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 恒泰证券 59,223,649.99 100.00% 1,113,000, 000.00 100.00% - - 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 上海证券报、公司网站、 2020-01-09 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 47页共 49页 招募说明书(更新)全文 电子信披网站 2 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 上海证券报、公司网站、 电子信披网站 2020-01-09 3 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金参加中国农业银行股份有限公司基金申购、 定期定额投资业务费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2020-01-10 4 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2019年第 4季度报告提示性公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2020-01-20 5 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金2019年第 4季度报告 公司网站、电子信披网站 2020-01-20 6 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金增加蚂蚁(杭州)销售有限公司为销售机构 并开通定期定额投资业务、基金转换业务及参 加网上费率优惠活动的公告


中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2020-02-24 7 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金开放日常申购赎回业务公告 上海证券报、公司网站、 电子信披网站 2020-03-18 8 新华基金管理股份有限公司新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金分红公告 上海证券报、公司网站、 电子信披网站 2020-03-24 9 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2019年年度报告提示性公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2020-03-26 10 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金2019年年度报告 公司网站、电子信披网站 2020-03-26 11 新华基金管理股份有限公司关于董事及独董变更的公告 中国证券报、公司网站、 电子信披网站 2020-03-27 12 新华基金管理股份有限公司关于参加恒泰证券股份有限公司费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2020-04-08 13 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2020年第 1季度报告提示性公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2020-04-21 14 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金2020年第 1季度报告 公司网站、电子信披网站 2020-04-21 15 新华基金管理股份有限公司旗下部分基金增 加中信证券华南股份有限公司为销售机构并 开通定期定额投资业务及基金转换业务的公 告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2020-04-30 16 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在恒泰证券开通转换业务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2020-05-20 17 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金增加民商基金销售(上海)有限公司为代销 机构并开通基金转换业务及参加网上费率优 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2020-05-27 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 48页共 49页 惠活动的公告 18 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 中国证券报、公司网站、 电子信披网站 2020-06-06 19 新华基金管理股份有限公司关于取消武汉市 伯嘉基金销售有限公司为销售机构的公告的 公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2020-06-20 20 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金增加泛华普益基金销售有限公司为代销机 构并开通基金转换业务及参加网上费率优惠 活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2020-06-24 21 新华基金管理股份有限公司关于取消厦门市 鑫鼎盛控股有限公司为销售机构的公告的公 告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2020-06-30 11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 1 20200101-20200630 825,76 8,427. 08 - - 825,768,427.08 43.75% 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回,中小投资者可能面临小额赎回,中小投资者可 能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险; 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动; 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后,可能出现基金资产净值低于5000万元的情形,若连续六十个工作日出现基金资 产净值低于5000万元情形的,基金管理人可能提前终止基金合同,基金财产将进行清算; 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易 困难的情形。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 49页共 49页 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金募集的文件


(二)关于申请募集新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金之法律意见书


(三)新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金托管协议 (四)新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同 (五)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 (六)更新的《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 (七) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程


(八) 基金托管人业务资格批件及营业执照 (九)重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复 (十)中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二〇年八月二十七日