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新华双利债A(002765)

新华双利债券型证券投资基金2020年中期报告查看PDF公告

新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 
 
 
 
 
新华双利债券型证券投资基金 
2020年中期报告 
2020年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:新华基金管理股份有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二〇年八月二十七日 
新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 
第 2页共 51页 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 26日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 3页共 51页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................


5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 17 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 17 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17 6


半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 18 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 18 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 19 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 20 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 21 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 40 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 40 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 41 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 42 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................. 43 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 43 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................ 43 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................ 43 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 43 7.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 43 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 45 8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................... 错误!未定义书签。 8.3末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................. 46 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 4页共 51页 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 ................................................................ 错误!未定义书签。 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 46 10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 46 10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................. 错误!未定义书签。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............. 错误!未定义书签。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................. 错误!未定义书签。 10.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ................................................................. 错误!未定义书签。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 错误!未定义书签。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................... 错误!未定义书签。 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 49 11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 50 12 备查文件目录 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 51 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 51 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 51


新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 5页共 51页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新华双利债券型证券投资基金 基金简称 新华双利债券 基金主代码 002765 交易代码 002765 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 7月 13日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,385,818.75份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 新华双利债券 A 新华双利债券 C 下属分级基金的交易代码 002765 002766 报告期末下属分级基金的份额总额 1,744,852.76份 1,640,965.99份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下,通过配置债券等固 定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类 资产力争获取增强型回报。 投资策略 本基金的投资策略主要包括:大类资产配置策略、固定收益类资产投资策 略以及权益类资产投资策略。首先,本基金管理人将采用战略性与战术性 相结合的大类资产配置策略,在基金合同规定的投资比例范围内确定各大 类资产的配置比例。在此基础之上,一方面综合运用久期策略、收益率曲 线策略以及信用策略进行固定收益类资产投资组合的构建;另一方面采用 自下而上的个股精选策略,精选具有持续成长性且估值相对合理,同时股 价具有趋势向上的股票构建权益类资产投资组合,以提高基金的整体收益 水平。 业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×30%+沪深 300指数收益率×10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息披露 姓名 齐岩 李申 联系电话 010-68779688 021-60637102


新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 6页共 51页 负责人 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4008198866 021-60637111


传真 010-68779528 021-60635778


注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 力帆中心2号楼19层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 力帆中心2号楼19层 北京市西城区闹市口大街1号 院1号楼 邮政编码 400010 100033 法定代表人 张宗友 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 新华基金管理股份有限公司 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2号楼 19层 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日) 新华双利债券 A 新华双利债券 C 本期已实现收益 75,129.70 60,815.97 本期利润 -144,138.29 -134,054.01 加权平均基金份额本期利润 -0.0773 -0.0800 本期加权平均净值利润率 -6.56% -6.89% 本期基金份额净值增长率 -5.78% -6.03% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日) 新华双利债券 A 新华双利债券 C 期末可供分配利润 216,855.10 173,948.51 期末可供分配基金份额利润 0.1243 0.1060 期末基金资产净值 1,961,707.86 1,814,914.50 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 7页共 51页 期末基金份额净值 1.124 1.106 3.1.3累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日) 新华双利债券 A 新华双利债券 C 基金份额累计净值增长率 12.40% 10.60% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回费等), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华双利债券 A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.88% 0.60% -0.09% 0.12% -0.79% 0.48% 过去三个月 -3.52% 0.51% -0.05% 0.12% -3.47% 0.39% 过去六个月 -5.78% 0.86% 0.57% 0.15% -6.35% 0.71% 过去一年 3.12% 0.70% 2.04% 0.12% 1.08% 0.58% 过去三年 7.97% 0.53% 3.40% 0.13% 4.57% 0.40% 自基金合同生 效起至今 12.40% 0.46% -4.07% 0.13% 16.47% 0.33% 注:1、本基金的业绩比较基准为:中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收 益率×30%+沪深 300指数收益率×10%。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 新华双利债券 C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.90% 0.57% -0.09% 0.12% -0.81% 0.45% 过去三个月 -3.57% 0.50% -0.05% 0.12% -3.52% 0.38% 过去六个月 -6.03% 0.85% 0.57% 0.15% -6.60% 0.70% 过去一年 2.69% 0.70% 2.04% 0.12% 0.65% 0.58% 过去三年 6.65% 0.53% 3.40% 0.13% 3.25% 0.40% 自基金合同生 效起至今 10.60% 0.46% -4.07% 0.13% 14.67% 0.33% 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 8页共 51页 注:1、本基金的业绩比较基准为:中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收 益率×30%+沪深 300指数收益率×10%。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 新华双利债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年 7月 13日至 2020年 6月 30日) 新华双利债券 A 注:1、本基金于 2016年 7月 13日基金合同生效。 2、本报告期末本基金各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。 新华双利债券 C 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 9页共 51页 注:1、本基金于 2016年 7月 13日基金合同生效。 2、本报告期末本基金各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复,于 2004年 12月 9日注册成立。 注册地为重庆市,是我国西部首家基金管理公司。 截至 2020年 6月 30日,新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十五只开放式基金,即新华 优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合 型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、 新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型 证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资 基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺 宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫 利灵活配置混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华活期添利货币市 场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 10页共 51页 略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新 兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混 合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基 金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华双利债券 型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华外 延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置 混合型证券投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金、新华安享多裕定期开放灵活配 置混合型证券投资基金、新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金、新华鑫日享中 短债债券型证券投资基金、新华聚利债券型证券投资基金、新华鼎利债券型证券投资基金、新华MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、新华沪深 300 指数增强型证券投资基金、 新华安享惠泽 39个月定期开放债券型证券投资基金、新华精选成长主题 3个月持有期混合型基金中 基金(FOF)。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 马英 本基金基金经 理,新华安享 惠金定期开放 债券型证券投 资基金基金经 理、新华丰盈 回报债券型证 券投资基金基 金经理、新华 鼎利债券型证 券投资基金基 金经理。 2016-07-2 0 - 12 金融学硕士,历任第一创业证券有 限责任公司固定收益部业务董事、 第一创业摩根大通证券有限责任 公司投资银行部副总经理、新华基 金管理股份有限公司债券研究员、 基金经理助理。 张乃先 本基金基金经 理助理,新华 纯债添利债券 型发起式证券 投资基金基金 经理助理、新 华增怡债券型 证券投资基金 基金经理助 2020-06-0 3 - 6 经济学硕士,历任新华基金固定收 益信用研究员、宏观研究员、高级 宏观研究员。 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 11页共 51页 理、安享惠金 定期开放债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华增盈 回报债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华聚利债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华红利 回报混合型证 券投资基金基 金经理助理、 新华鑫回报混 合型证券投资 基金基金经理 助理、新华增 强债券型证券 投资基金基金 经理助理、新 华鑫利灵活配 置混合型证券 投资基金基金 经理助理、新 华安享惠泽 39个月定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华鑫日享中 短债债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华丰盈回报 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 鼎利债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华丰利债券 型证券投资基 金基金经理助 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 12页共 51页 理、新华壹诺 宝货币市场基 金基金经理助 理、新华活期 添利货币市场 基金基金经理 助理。 于航 本基金基金经 理助理,新华 纯债添利债券 型发起式证券 投资基金基金 经理助理、新 华增怡债券型 证券投资基金 基金经理助 理、安享惠金 定期开放债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华增盈 回报债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华聚利债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华红利 回报混合型证 券投资基金基 金经理助理、 新华鑫回报混 合型证券投资 基金基金经理 助理、新华增 强债券型证券 投资基金基金 经理助理、新 华鑫利灵活配 置混合型证券 投资基金基金 经理助理、新 华安享惠泽 39个月定期 开放债券型证 2020-06-0 3 - 5 统计学硕士,历任新华基金股票交 易员,固定收益与平衡投资部研究 员,从事宏观研究、策略研究、信 用研究、转债研究等工作。 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 13页共 51页 券投资基金基 金经理助理、 新华鑫日享中 短债债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华丰盈回报 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 鼎利债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华丰利债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华壹诺 宝货币市场基 金基金经理助 理、新华活期 添利货币市场 基金基金经理 助理。 注:1、首任基金经理,任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司作出决定之日。 2、非首任基金经理,任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末不存在基金经理同时兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华双利债券型证券投资基金的管理人按照《中华 人民共和国证券投资基金法》、《新华双利债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规 的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人 谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 14页共 51页 报告期内,基金管理人严格执行了《新华基金管理股份有限公司公平交易制度》的规定。 基金管理人对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内以及 5 日内股票和债券交易同 向交易价差分析及相应情景分析表明:债券同向交易频率偏低;股票同向交易溢价率较高的因素主 要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断,即成交 价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大,结合通过 对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明 投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生,本报告期内,未发生有投资组合参与的交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾上半年,一季度受疫情影响,企业停产停工,投资、消费等主要经济指标创下历史新低, 二季度随着国内疫情逐步得到控制,经济在复工复产的作用下触底回升,疫情后需求的集中释放使 得国内经济修复进展略超市场预期。地产投资持续走强,在地产销售政策未松动的背景下,销量连 续大幅上行,表明地产内生需求韧性强劲;工业企业受成本端贡献影响,单月利润同比增速已由负 转正,超疫情前水平;基建投资持续发力,主要缘于积极的财政政策带动相关融资放量。贸易差额 持续改善,国内复产进程领先对海外产能有所替代,出口增速明显好于市场预期。通胀方面,CPI 在一月份创出新高后逐渐进入下行通道,但是 PPI 相关高频数据显示,未来 PPI 跌幅将持续收窄。 因此,货币政策在中性偏宽松的背景下开始强调总量适度,防止资金空转套利,银行间市场资金价 格也出现边际回升迹象。整体来看,收益率先下后上,上半年 1年期、10年期国债收益率下行 24P、 30BP左右,1年期、10年期国开债收益率下行 30BP、47BP左右;7月份以来收益率继续上行,目 前处于历史 1/4 分位数附近。权益市场呈现结构化行情,创业板显著跑赢市场,低估值板块表现不 佳。中证转债指数回落,5月份表现与权益指数背离,估值大幅压缩后有所修复。 本基金配置:债券方面,持仓主要为大盘转债;股票方面,持仓以低估值、高分红、经营稳健 的蓝筹股为主;产品整体净值波动主要是股票和转债仓位所致。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止 2020年 6月 30日,本基金 A类份额净值为 1.124元,本报告期份额净值增长率为-5.78%, 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 15页共 51页 同期比较基准的增长率为 0.57%;本基金C类份额净值为 1.106元,本报告期份额净值增长率为-6.03%, 同期比较基准的增长率为 0.57%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,国内经济有望持续修复,但在需求缺口快速回补后重新进入均衡区间,复苏斜率 可能弱于前期。目前各地复工复产在有序推进,生产端修复较快,制造业投资和消费需求预计后续 也将显著好转。随着三季度特别国债、地方政府专项债的陆续发行,财政支持资金陆续到位,基建 对经济的支撑作用将进一步体现。国内经济缓慢修复背景下,受制于疫情反复、中美摩擦升级等因 素,货币政策整体上依然是保持相对宽松状态,但是在全球陷入零利率甚至负利率时代后,宽松力 度再加码的空间有限;叠加支持实体经济、降低融资成本的导向,预计利率宽幅震荡,短期上有顶 下有底,快速上行后关注长端交易机会。经济能否持续地超预期修复也将成为决定各类资产价格的 关键因素。 权益市场表现分化,估值结构性差异较大,以银行为代表等低估值板块表现不佳,负面的盈利 预期基本已经体现在股价中,在流动性宽松背景下,继续向下空间比较有限,持有为主,后续为组 合贡献绝对收益的概率较大。 转债修复后仍面临估值问题,更多的寻找结构性机会。另外对于中低价偏债品种,纯债溢价率 大幅压缩,对于已经具备可观的 YTM品种,体现出一定的配置价值。 债券投资方面,未来一段时间还是以持有短久期信用债获取利息收益为主,关注长久期利率债 的收益率出现阶段性冲高的机会,逢高参与长债,合理控制杠杆。转债投资方面,继续作为重点关 注和配置的品种,适时配置流动性较好的低估值大盘转债以及正股优异的对应标的,为组合提供弹 性收入。股票投资方面,产品持仓以低估值、高分红、经营稳健的蓝筹股为主,结合持有品种的估 值及行业发展趋势,目前仍继续持有。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工: 一、估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资 管理部门、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责: ①


制定估值制度并在必要时修改; ②


确保估值方法符合现行法规;


新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 16页共 51页 ③


批准证券估值的步骤和方法; ④


对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长,运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小 组成员的建议下,可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组 2/3或以上多数票通过。 二、基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部门相互独立。在按照本估值制度 和相关法规估值后,基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告,至少每月一次。 基金会计职责: ①


获得独立、完整的证券价格信息; ②


每日证券估值; ③


检查价格波动并进行一般准确性评估; ④


向交易员或基金经理核实价格异常波动,并在必要时向估值工作小组报告; ⑤


对每日证券价格信息和估值结果进行记录; ⑥


对估值调整和人工估值进行记录; ⑦


向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要,可以提议召开估值工作小组会议。 三、投资管理部门的职责分工 ①


接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯; ②


对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议; ③


评价并确认基金会计提供的估值报告; ④


向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 四、交易部的职责分工 ①


对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应; ②


通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息; ③


评价并确认基金会计提供的估值报告。 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 17页共 51页 五、监察稽核部的职责分工 ①


监督证券的整个估值过程; ②


确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守; ③


确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求; ④


评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险; ⑤


对于估值表中价格异常波动的证券向投资管理部门问讯; ⑥


对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内,本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金从 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日连续一百一十七个工作日基金资产净值 低于五千万元。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 18页共 51页 6


半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:新华双利债券型证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 209,613.70 238,402.79 结算备付金


62,538.28 67,804.35 存出保证金


362.63 272.41 交易性金融资产 6.4.7.2 4,946,506.99 5,095,915.91 其中:股票投资


769,646.50 806,933.41 基金投资


- - 债券投资


4,176,860.49 4,288,982.50 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


79,443.29 - 应收利息 6.4.7.5 9,971.49 11,857.92 应收股利


- - 应收申购款


31,387.53 54,083.53 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计 6.4.7.6 5,339,823.91 5,468,336.91 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


1,400,000.00 1,309,000.00 应付证券清算款


80,008.79 29,979.22 应付赎回款


39,308.41 10,708.25 应付管理人报酬


2,230.72 2,378.88 应付托管费


637.34 679.68 应付销售服务费


605.53 603.45 应付交易费用 6.4.7.7 462.88 484.02 应交税费


45.50 56.85 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 19页共 51页 应付利息


107.13 107.40 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 39,795.25 80,000.00 负债合计


1,563,201.55 1,433,997.75 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 3,385,818.75 3,403,026.28 未分配利润 6.4.7.10 390,803.61 631,312.88 所有者权益合计


3,776,622.36 4,034,339.16 负债和所有者权益总计


5,339,823.91 5,468,336.91 注:报告截止日 2020年 6月 30日,本基金 A类份额净值 1.124元,基金份额 1,744,852.76份; 本基金 C类份额净值 1.106元,基金份额 1,640,965.99份。 6.2 利润表 会计主体:新华双利债券型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 一、收入


-180,392.38 1,306,046.10 1.利息收入


16,097.99 233,516.52 其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,373.60 4,548.65 债券利息收入


14,724.39 207,946.50 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- 21,021.37 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


214,433.79 -645,299.24 其中:股票投资收益 6.4.7.12 24,026.06 -656,676.88 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 173,593.12 2,069.22 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 16,814.61 9,308.42 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列)


-414,137.97 1,711,741.97 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.19 3,213.81 6,086.85 减:二、费用


97,799.92 161,189.27 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 20页共 51页 1.管理人报酬


14,464.26 45,641.93 2.托管费


4,132.67 13,040.58 3.销售服务费


3,881.91 4,116.49 4.交易费用 6.4.7.20 870.11 17,381.42 5.利息支出


14,814.79 19,466.30 其中:卖出回购金融资产支出


14,814.79 19,466.30 6.税金及附加


34.62 669.70 7.其他费用 6.4.7.21 59,601.56 60,872.85 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)


-278,192.30 1,144,856.83 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


-278,192.30 1,144,856.83 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:新华双利债券型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 3,403,026.28 631,312.88 4,034,339.16 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -278,192.30 -278,192.30 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -17,207.53 37,683.03 20,475.50 其中:1.基金申购款 2,192,973.22 397,031.11 2,590,004.33 2.基金赎回款 -2,210,180.75 -359,348.08 -2,569,528.83 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 3,385,818.75 390,803.61 3,776,622.36 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 44,753,630.09 1,489,057.49 46,242,687.58 二、本期经营活动产生的 - 1,144,856.83 1,144,856.83 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 21页共 51页 基金净值变动数(本期利 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -40,625,210.98 -2,283,069.01 -42,908,279.99 其中:1.基金申购款 559,583.57 59,455.00 619,038.57 2.基金赎回款 -41,184,794.55 -2,342,524.01 -43,527,318.56 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 4,128,419.11 350,845.31 4,479,264.42 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:张宗友,主管会计工作负责人:刘全胜,会计机构负责人:徐端骞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华双利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)证监许可[2016]731 号文件“关于核准新华双利债券型证券投资基金募集的批复”批准, 由新华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新华双利债券型证券投 资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,于 2016年 5月 23日至 7 月 8 日向社会公开募集,首次募集资金总额 264,258,913.58 元, 其中募集资金产生利息 63,005.18 元,并经瑞华会计师事务所瑞华验字[2016]01360048号验资报告予以验证。2016年 7月 13日办理基 金备案手续,基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金,存续期不限定,本基金管 理人为新华基金管理股份有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《新华双利债券型证券投资基金基金合同》的有关 规定,本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、 企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换 债券、中小企业私募债、短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具(包括银行存 款、大额存单等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 22页共 51页 可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产 的 80%,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的 5%;对股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%,其 中,权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%。本基金的业绩比较基准为:中债企业债总全价指数收 益率×60%+中债国债总全价指数收益率×30%+沪深 300指数收益率×10%。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2020年 8月 26日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础编制,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的 《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33号发布、财政部令第 76号修订)、于 2006年 2月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他 相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》、《新华双利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注四 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策与上年度一致、会计估计与上年度一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期内未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金报告期内未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金报告期内未发生会计差错更正。 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 23页共 51页 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局决定从 2008年 9月 19日起,调整证券(股票)交易印 花税征收方式,将对买卖、继承、赠与所书立的 A股、B股股权转让书据按 0.1%的税率对双方当事 人征收证券(股票)交易印花税,调整为单边征税,即对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股 权转让书据的出让按 0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税,对受让方不再征税。 2、营业税、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营 改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的 通知》的规定: 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营 业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日 起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让 收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定: 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)、《关于明确金融、 房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)、《关于资管产品增值税政 策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56 号)、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》(财税[2017]90 号)的规定,自 2018 年 1月 1日起,证券投资基金在运营过程中发生的增值税应税行为适用简易计税方法,按照现行规 定缴纳增值税及附加税费。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定:对基金取得的企业债 券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市 公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所 得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 24页共 51页 年的,暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时,对个人持股 1年以内(含 1年)的,上市 公司暂不扣缴个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 209,613.70 定期存款 - 其他存款 - 合计 209,613.70 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 766,686.38 769,646.50 2,960.12 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 4,214,200.36 4,176,860.49 -37,339.87 银行间市场 - - - 合计 4,214,200.36 4,176,860.49 -37,339.87 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,980,886.74 4,946,506.99 -34,379.75 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 25页共 51页 本报告期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 39.42 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 25.38 应收债券利息 9,906.69 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 9,971.49 注:应收结算备付金利息包含结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 462.88 银行间市场应付交易费用 - 合计 462.88 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 13.69 应付证券出借违约金 - 其他应付款 - 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 26页共 51页 预提费用 39,781.56 合计 39,795.25 6.4.7.9 实收基金 新华双利债券 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 1,804,305.88 1,804,305.88 本期申购 796,398.28 796,398.28 本期赎回(以“-”号填列) -855,851.40 -855,851.40 本期末 1,744,852.76 1,744,852.76 新华双利债券 C 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 1,598,720.40 1,598,720.40 本期申购 1,396,574.94 1,396,574.94 本期赎回(以“-”号填列) -1,354,329.35 -1,354,329.35 本期末 1,640,965.99 1,640,965.99 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 新华双利债券 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 251,550.36 97,526.32 349,076.68 本期利润 75,129.70 -219,267.99 -144,138.29 本期基金份额交易产生的 变动数 -16,019.60 27,936.31 11,916.71 其中:基金申购款 120,258.32 37,980.79 158,239.11 基金赎回款 -136,277.92 -10,044.48 -146,322.40 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 27页共 51页 本期已分配利润 - - - 本期末 310,660.46 -93,805.36 216,855.10 新华双利债券 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 197,110.36 85,125.84 282,236.20 本期利润 60,815.97 -194,869.98 -134,054.01 本期基金份额交易产生的 变动数 2,828.06 22,938.26 25,766.32 其中:基金申购款 195,784.89 43,007.11 238,792.00 基金赎回款 -192,956.83 -20,068.85 -213,025.68 本期已分配利润 - - - 本期末 260,754.39 -86,805.88 173,948.51 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 867.77 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 505.83 其他 - 合计 1,373.60 注:结算备付金利息收入包含结算保证金利息。 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出股票成交总额 308,495.00 减:卖出股票成本总额 284,468.94 买卖股票差价收入 24,026.06 6.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期末未持有基金投资。 6.4.7.14债券投资收益











单位:人民币元 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 28页共 51页 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 2,591,944.99 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 2,411,689.63 减:应收利息总额 6,662.24 买卖债券差价收入 173,593.12 6.4.7.15 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内未持有资产支持证券投资。 6.4.7.16 贵金属投资收益 本基金本报告期内未持有贵金属投资。 6.4.7.17 衍生工具收益 本基金本报告期内未持有衍生工具投资。 6.4.7.18 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资产生的股利收益 16,814.61 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 16,814.61 6.4.7.19 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 1.交易性金融资产 -414,137.97 ——股票投资 -79,655.97 ——债券投资 -334,482.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 29页共 51页 ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -414,137.97 6.4.7.20 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金赎回费收入 3,213.81 合计 3,213.81 6.4.7.21 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用 870.11 银行间市场交易费用 - 合计 870.11 6.4.7.22 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 审计费用 39,781.56 信息披露费 - 证券出借违约金 - 账户维护费 18,600.00 汇划手续费 1,220.00 其他 - 合计 59,601.56 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至本报告签发日,本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 30页共 51页 截至财务报告签发日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日


上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 恒泰证券股份有限 公司 212,485.00 33.44% 2,099,336.31 23.74% 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期及上年度可比期间,本基金无通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日


上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 31页共 51页 恒泰证券股份有限公 司 925,461.47 17.75% 4,167,736.70 20.28% 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日


上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 恒泰证券股份有限公 司 14,180,000.00 20.68% 49,400,000.00 51.40% 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金













































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 司 155.40 33.24% 162.01 35.00% 关联方名称 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 司 1,535.24 23.60% 1,535.24 40.87% 注:1、上述佣金按合同约定的佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证 管费和经手费后的净额列示; 2、上述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 32页共 51页 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 14,464.26 45,641.93 其中:支付销售机构的客户维护费 6,615.45 8,800.71 注:基金管理人报酬按前一日的基金资产净值 0.7%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按 月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.7%/当年天数。 本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 4,132.67 13,040.58 注:基金托管费按前一日的基金资产净值 0.2%的年费率逐日计提确认。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费





单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华双利债券 A 新华双利债券 C 合计 中国建设银行股份有 限公司 - 2,451.93 2,451.93 恒泰证券股份有限公 司 - 1.75 1.75 新华基金管理股份有 限公司 - 222.60 222.60 合计 - 2,676.28 2,676.28 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华双利债券A 新华双利债券C 合计 新华基金管理股份有 限公司 - 94.87 94.87 恒泰证券股份有限公 司 - 124.05 124.05 中国建设银行股份有 - 2,989.45 2,989.45 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 33页共 51页 限公司 合计 - 3,208.37 3,208.37 注:基金销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.4%的年费率逐日计提确认。 其计算公式为:日基金销售服务费=前一日 C类基金资产净值×0.4%/当年天数。 本报告期列示的应支付的销售服务费为当期支付金额。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期除基金管理人之外的其他关联方未有投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公 司 209,613.70 867.77 319,295.54 3,926.50 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率计算。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无收益分配事项。 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 34页共 51页 6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截止报告期末本基金未持有因认购新发/增发流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截止报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金报告期末未有银行间市场债券正回购。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至 2020 年 6 月 30 日,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 1,400,000.00元,其中 700,000.00元于 2020年 7月 2日到期,剩余 700,000.00元于 2020年 7月 3日 到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于 债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金 管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可 靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽 核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选 库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责 任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;在银行间同业市场进行的交易 通过交易对手库管理控制相应的信用风险。 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 35页共 51页 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年度末,本基金未持有按短期信用评级的债券投资。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年6月30日 上年末 2019年12月31日 AAA 3,109,429.10 3,138,090.30 AAA以下 1,030,416.49 1,150,892.20 未评级 37,014.90 - 合计 4,176,860.49 4,288,982.50 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份 额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带 来的变现困难。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险。本基金所持 大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易。 除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外,本基金承担的其他金融负债的合约 约定到期日均为一年以内且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理,通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。本报告期内, 本基金资产的投资比例符合基金流动性风险管理的相关规定,流动性风险较低。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的基 金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 36页共 51页 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 209,613.70 - - - 209,613.70 结算备付金 62,538.28 - - - 62,538.28 存出保证金 362.63 - - - 362.63 交易性金融资产 3,714,879.99 424,965.60 37,014.90 769,646.50 4,946,506.99 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 79,443.29 79,443.29 应收利息 - - - 9,971.49 9,971.49 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 31,387.53 31,387.53 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 3,987,394.60 424,965.60 37,014.90 890,448.81 5,339,823.91 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 1,400,000.00 - - - 1,400,000.00 应付证券清算款 - - - 80,008.79 80,008.79 应付赎回款 - - - 39,308.41 39,308.41 应付管理人报酬 - - - 2,230.72 2,230.72 应付托管费 - - - 637.34 637.34 应付销售服务费 - - - 605.53 605.53 应付交易费用 - - - 462.88 462.88 应交税费 - - - 45.50 45.50 应付利息 - - - 107.13 107.13 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 39,795.25 39,795.25 负债总计 1,400,000.00 - - 163,201.55 1,563,201.5 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 37页共 51页 5 利率敏感度缺口 2,587,394.60 424,965.60 37,014.90 727,247.26 3,776,622.36 上年度末 2019年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 238,402.79 - - - 238,402.79 结算备付金 67,804.35 - - - 67,804.35 存出保证金 272.41 - - - 272.41 交易性金融资产 267,273.60 2,347,279.00 1,674,429.90 806,933.41 5,095,915.91 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 11,857.92 11,857.92 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 54,083.53 54,083.53 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 573,753.15 2,347,279.00 1,674,429.90 872,874.86 5,468,336.91 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 1,309,000.00 - - - 1,309,000.00 应付证券清算款 - - - 29,979.22 29,979.22 应付赎回款 - - - 10,708.25 10,708.25 应付管理人报酬 - - - 2,378.88 2,378.88 应付托管费 - - - 679.68 679.68 应付销售服务费 - - - 603.45 603.45 应付交易费用 - - - 484.02 484.02 应交税费 - - - 56.85 56.85 应付利息 - - - 107.40 107.40 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 80,000.00 80,000.00 负债总计 1,309,000.00 - - 124,997.75 1,433,997.75 利率敏感度缺口 -735,246.85 2,347,279.00 1,674,429.90 747,877.11 4,034,339.16 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 38页共 51页 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合同规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变,市场利率上升或下降 25个基点 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 市场利率上升 25.00 bp -52,251.15 -44,775.85 市场利率下降 25.00 bp 54,057.02 45,409.31 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的资产与负债均以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 在其他价格风险分析中,本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金 所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生 波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最 大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格 风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 769,646.50 20.38 806,933.41 20.00 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 4,176,860.49 110.60 4,288,982.50 106.31 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 39页共 51页 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 4,946,506.99 130.98 5,095,915.91 126.31 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变,沪深 300指数上升 1% 其他市场变量不变,沪深 300指数下降 1% 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 沪深 300指数上升 1% 8,695.15 8,286.69 沪深 300指数下降 1% -8,695.15 -8,286.69 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 769,646.50 14.41 其中:股票 769,646.50 14.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,176,860.49 78.22 其中:债券 4,176,860.49 78.22 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 40页共 51页 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 272,151.98 5.10 8 其他各项资产 121,164.94 2.27 9 合计 5,339,823.91 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 106,264.00 2.81 C 制造业 175,569.00 4.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 38,598.00 1.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 449,215.50 11.89 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 769,646.50 20.38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 41页共 51页 值比例(%) 1 601318 中国平安 1,900 135,660.00 3.59 2 600036 招商银行 3,600 121,392.00 3.21 3 601088 中国神华 7,400 106,264.00 2.81 4 601818 光大银行 19,741 70,672.78 1.87 5 600030 中信证券 2,852 68,761.72 1.82 6 600690 海尔智家 3,240 57,348.00 1.52 7 600498 烽火通信 1,500 43,365.00 1.15 8 601998 中信银行 8,300 42,745.00 1.13 9 600584 长电科技 1,300 40,651.00 1.08 10 601607 上海医药 2,100 38,598.00 1.02 11 600104 上汽集团 700 11,893.00 0.31 12 600183 生益科技 400 11,708.00 0.31 13 300136 信维通信 200 10,604.00 0.28 14 000001 平安银行 780 9,984.00 0.26 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 601818 光大银行 66,881.00 1.66 2 601318 中国平安 63,892.00 1.58 3 601088 中国神华 48,988.00 1.21 4 600036 招商银行 37,662.00 0.93 5 600498 烽火通信 32,783.00 0.81 6 600690 海尔智家 21,451.00 0.53 7 601857 中国石油 18,594.00 0.46 8 600104 上汽集团 18,451.00 0.46 9 600183 生益科技 10,968.00 0.27 10 300136 信维通信 7,168.00 0.18 注:本项“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600498 烽火通信 160,457.00 3.98 2 601088 中国神华 53,802.00 1.33 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 42页共 51页 3 601818 光大银行 34,961.00 0.87 4 601857 中国石油 17,550.00 0.44 5 601186 中国铁建 11,297.00 0.28 6 600104 上汽集团 8,611.00 0.21 7 600584 长电科技 8,043.00 0.20 8 600036 招商银行 6,116.00 0.15 9 000001 平安银行 3,972.00 0.10 10 601607 上海医药 3,686.00 0.09 注:本项“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 326,838.00 卖出股票的收入(成交)总额 308,495.00 注:本项“买入股票的成本(成交)总额”与“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单 价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 37,014.90 0.98 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 4,139,845.59 109.62 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,176,860.49 110.60 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 43页共 51页 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 110059 浦发转债 3,660 372,771.00 9.87 2 113013 国君转债 3,100 352,501.00 9.33 3 110053 苏银转债 3,260 345,299.20 9.14 4 128035 大族转债 3,070 328,674.20 8.70 5 113021 中信转债 2,880 301,507.20 7.98 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同尚无股指期货投资政策。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金合同尚无国债期货投资政策。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1“光大银行”发行人中国光大银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 44页共 51页 存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户进行 交易,违反《反洗钱法》相关规定,中国人民银行处以罚款合计 1820 万元。(银罚字〔2020〕14 号,2020年 2月 10日) “中信银行”与“中信转债”发行人中信银行股份有限公司因违规发放土地储备贷款等,北京银保监局 责令其进行改正,并给予合计 2020 万元罚款的行政处罚。(京银保监罚决字〔2019〕10 号,2020 年 2月 20日) 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本报告期末本基金投资的其它前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本报告期,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 362.63 2 应收证券清算款 79,443.29 3 应收股利 - 4 应收利息 9,971.49 5 应收申购款 31,387.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 121,164.94 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 110059 浦发转债 372,771.00 9.87 2 113013 国君转债 352,501.00 9.33 3 110053 苏银转债 345,299.20 9.14 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 45页共 51页 4 128035 大族转债 328,674.20 8.70 5 113021 中信转债 301,507.20 7.98 6 113011 光大转债 284,009.40 7.52 7 110057 现代转债 234,747.60 6.22 8 113026 核能转债 221,866.80 5.87 9 127012 招路转债 200,452.70 5.31 10 110041 蒙电转债 190,778.20 5.05 11 110047 山鹰转债 189,745.60 5.02 12 110062 烽火转债 158,381.70 4.19 13 110048 福能转债 157,023.00 4.16 14 113025 明泰转债 117,955.50 3.12 15 128046 利尔转债 36,515.20 0.97 16 123025 精测转债 30,565.50 0.81 17 128029 太阳转债 26,220.69 0.69 18 110065 淮矿转债 22,148.70 0.59 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 新华双利债券 A 143 12,201.77 0.00 0.00% 1,744,852.76 100.00 % 新华双利债券 C 177 9,270.99 0.00 0.00% 1,640,965.99 100.00 % 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 46页共 51页 合计 320 10,580.68 0.00 0.00% 3,385,818.75 100.00 % 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 新华双利债券 A 820.84 0.05% 新华双利债券 C 4,409.17 0.27% 合计 5,230.01 0.15% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 新华双利债券 A 0~10 新华双利债券 C 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 新华双利债券 A 0 新华双利债券 C 0 合计 0 9


开放式基金份额变动 单位:份 项目 新华双利债券 A 新华双利债券 C 基金合同生效日(2016年 7月 13 日)基金份额总额 116,610,495.83 147,648,417.75 本报告期期初基金份额总额 1,804,305.88 1,598,720.40 本报告期基金总申购份额 796,398.28 1,396,574.94 减:本报告期基金总赎回份额 855,851.40 1,354,329.35 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,744,852.76 1,640,965.99 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期,本基金基金管理人聘任翟晨曦女士担任公司董事职务,胡湘先生、刘成伟先生担任 公司独立董事职务,副总经理崔建波、晏益民离任。 报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 47页共 51页 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本报告期本基金未持有基金。 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金未发生改聘会计师事务所情况。 10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受稽查或处罚等情况。 10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 国金证券 1 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 大同证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 中信建投 1 235,445.00 37.06% 172.14 36.82% - 恒泰证券 2 212,485.00 33.44% 155.40 33.24% - 广发证券 1 140,321.00 22.09% 102.67 21.96% - 华安证券 2 22,265.00 3.50% 16.29 3.48% - 申银万国 1 10,617.00 1.67% 9.90 2.12% - 华创证券 1 7,168.00 1.13% 5.24 1.12% - 银河证券 1 3,972.00 0.63% 3.69 0.79% - 东北证券 1 3,060.00 0.48% 2.24 0.48% - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证 监基字[1998]29号)以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字 [2007]48号)的有关规定,本基金共租用 22个交易席位,其中报告期内新增 7个交易席位,退租 0 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 48页共 51页 个交易席位。其中新增席位为:华安证券上海席位、华西证券上海席位、安信证券上海席位、大同 证券上海席位、华安证券深圳席位、华西证券深圳席位、大同证券深圳席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础,主要考察点包括: 1、经营行为稳健规范,内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础,主要考察点包括: 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务,包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、 财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等,用以支持投资 决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核,由基金经理、研究员和交易员分别打分, 根据经纪商给投资带来的增值确定经纪商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受 邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据,交易量大小 和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 国金证券 77,894.77 1.49% 113,000.00 0.16% - - 华西证券 131,432.96 2.52% 2,050,000.00 2.99% - - 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 49页共 51页 大同证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 安信证券 149,899.57 2.87% 179,000.00 0.26% - - 渤海证券 - - - - - - 中信建投 1,326,065.02 25.43% 18,000,000.00 26.25% - - 恒泰证券 925,461.47 17.75% 14,180,000.00 20.68% - - 广发证券 1,064,854.15 20.42% 13,500,000.00 19.68% - - 华安证券 837,816.03 16.07% 11,152,000.00 16.26% - - 申银万国 8,743.47 0.17% 800,000.00 1.17% - - 华创证券 251,777.07 4.83% 551,000.00 0.80% - - 银河证券 68,818.25 1.32% 357,000.00 0.52% - - 东北证券 371,170.38 7.12% 7,700,000.00 11.23% - - 注:回购交易不包含非担保交收金额。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金参加交通银行股份有限公司手机银行渠道 基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公 告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2020-01-02 2 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2019年第 4季度报告提示性公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2020-01-20 3 新华双利债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 公司网站、电子信披网站 2020-01-20 4 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2019年年度报告提示性公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2020-03-26 5 新华双利债券型证券投资基金 2019年年度报 公司网站、电子信披网站 2020-03-26 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 50页共 51页 告 6 新华基金管理股份有限公司关于董事及独董变更的公告 中国证券报、公司网站、 电子信披网站 2020-03-27 7 新华基金管理股份有限公司关于参加恒泰证券股份有限公司费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2020-04-08 8 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2020年第 1季度报告提示性公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2020-04-21 9 新华双利债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 公司网站、电子信披网站 2020-04-21 10 新华基金管理股份有限公司旗下部分基金增 加中信证券华南股份有限公司为销售机构并 开通定期定额投资业务及基金转换业务的公 告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2020-04-30 11 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金增加民商基金销售(上海)有限公司为代销 机构并开通基金转换业务及参加网上费率优 惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2020-05-27 12 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 中国证券报、公司网站、 电子信披网站 2020-06-06 13 新华基金管理股份有限公司关于取消武汉市 伯嘉基金销售有限公司为销售机构的公告的 公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2020-06-20 14 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金增加喜鹊财富基金销售有限公司为代销机 构并开通基金转换业务及参加网上费率优惠 活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2020-06-23 15 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 金增加泛华普益基金销售有限公司为代销机 构并开通基金转换业务及参加网上费率优惠 活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2020-06-24 16 新华基金管理股份有限公司关于取消厦门市 鑫鼎盛控股有限公司为销售机构的公告的公 告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 2020-06-30 11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 新华双利债券型证券投资基金 2020年中期报告 第 51页共 51页 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准新华双利债券型证券投资基金募集的文件


(二)关于申请募集新华双利债券型证券投资基金之法律意见书


(三)新华双利债券型证券投资基金托管协议 (四)新华双利债券型证券投资基金基金合同 (五)新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则 (六)更新的《新华双利债券型证券投资基金招募说明书》


(七) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程


(八) 基金托管人业务资格批件及营业执照 (九)中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二〇年八月二十七日