银华深证 100 指数分级证券投资基金
2020 年中期报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2020 年 8 月 28 日
银华深证 100 指数分级 2020 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1月 1 日起至 6月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 45
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 45
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 46
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 46
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 50
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 52
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 55
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 55
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 55
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 56
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 56
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 56
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 银华深证 100 指数分级证券投资基金
基金简称 银华深证 100 指数分级
场内简称 100 分级
基金主代码 161812
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 5 月 7日
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,026,889,406.84 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2010 年 6 月 7日
下属分级基金的基金简称 银华稳进 银华锐进 100分级
下属分级基金的交易代码 150018 150019 161812
报告期末下属分级基金份
额总额
1,357,802,071.00
份
1,357,802,071.00 份 311,285,264.84 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金运用指数化投资方式，力争将本基金的净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪
误差控制在 4%以内，以实现对深证 100 指数的有效跟踪，分享中国
经济的持续、稳定增长的成果，实现基金资产的长期增值。
投资策略
本基金采用完全复制法，按照成份股在深证 100指数中的组成及其
基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪深证 100指数的收益表
现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以
及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证 100 指数的效果可能带来
影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据
市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，
以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%－95%，其中投资
于深证 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的
90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占
基金资产比例为 5%－10%（其中权证资产占基金资产比例为 0-3%，
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%）。
业绩比较基准
95%×深证 100 价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税
后）。
风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于
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货币市场基金、债券型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，
银华稳进份额具有低风险、收益相对稳定的特征；银华锐进份额具
有高风险、高预期收益的特征。
下属分级基金的风险收益
特征
低风险、收益相对稳
定。
高风险、高预期收益。
较高风险、较高预期
收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金管理股份有限公司 中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨文辉 罗菲菲
联系电话 (010)58163000 （010）58560666
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
4006783333,(010)85186558 95568
传真 (010)58163027 （010）58560798
注册地址
广东省深圳市深南大道
6008号特区报业大厦 19 层
北京市西城区复兴门内大街 2
号
办公地址
北京市东城区东长安街 1 号
东方广场东方经贸城 C2 办
公楼 15层
北京市西城区复兴门内大街 2
号
邮政编码 100738 100031
法定代表人 王珠林 高迎欣
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.yhfund.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020 年 6月 30日 )
本期已实现收益 932,296,073.54
本期利润 620,795,511.04
加权平均基金份额本期利润 0.1445
本期加权平均净值利润率 13.55%
本期基金份额净值增长率 14.94%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6月 30日 )
期末可供分配利润 1,367,084,648.51
期末可供分配基金份额利润 0.4516
期末基金资产净值 3,632,566,060.34
期末基金份额净值 1.200
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 60.54%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 12.78% 1.00% 12.11% 0.99% 0.67% 0.01%
过去三个月 21.33% 1.03% 20.66% 1.03% 0.67% 0.00%
过去六个月 14.94% 1.69% 14.04% 1.70% 0.90% -0.01%
过去一年 32.16% 1.37% 31.66% 1.37% 0.50% 0.00%
过去三年 29.79% 1.41% 29.17% 1.41% 0.62% 0.00%
自基金合同
生效起至今
60.54% 1.54% 55.81% 1.53% 4.73% 0.01%
注：本基金的业绩比较基准为：95％×深证 100 价格指数收益率＋5%×商业银行活期存款利率（税
后）。
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由于本基金的投资标的为深证 100 价格指数，且本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值 5%，因此，本基金将业绩比较基准定为 95％×深证 100价格指数收益率＋5%×
商业银行活期存款利率（税后）。
该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投
资比例已达到基金合同的规定：投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%－95%，其中投资于深
证 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%。现金、债券资产及中国证监会允
许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%－10%（其中权证资产占基金资产比例为 0-3%，
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%）。其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于 2001年 5月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7
号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例
分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限
公司 18.90%，山西海鑫实业股份有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，
珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。
公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为
广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8月 9日起变更为“银华基金管理
股份有限公司”。
截至 2020 年 6月 30 日，本基金管理人管理着 130 只证券投资基金，具体包括银华优势企业
证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值
优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基
金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型
证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资
基金、银华沪深 300 指数分级证券投资基金、银华深证 100 指数分级证券投资基金、银华成长先
锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、
银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主
题混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型
证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证 50等权重交易型开放式指数
证券投资基金、银华上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券
型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、
银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国
企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定
期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市
场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券
投资基金、银华中国梦 30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚
利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混
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合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主
题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券
投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混
合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、
银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配
置混合型证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置
混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债
券型证券投资基金、银华中债-5 年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10
年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、
银华中债 AAA 信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智
能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、
银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基
金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型
发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优
选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优
势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混
合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合
型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混
合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投
资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资
基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基
金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心
怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定
期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证
央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银
华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券
投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和
养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、
银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华安享短债债券型
证券投资基金、银华 MSCI中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券
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投资基金（QDII）、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深
证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题 3 年
封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标
一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金
中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰
华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39 个月定期开放债券型证券投资基金、
银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证
券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数
证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型开放式指数证券
投资基金、银华信用精选 18个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、
银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、
银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一
年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年农发行
债券指数证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同
力精选混合型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客
户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
周毅先生
本基金的
基 金 经
理、公司
副 总 经
理、境外
投资部总
监、量化
投资部总
监及量化
投 资 总
监。
2010年 5月 7
日
- 20.5 年
硕士学位。曾先后担任
美国普华永道金融服
务部经理、巴克莱银行
量化分析部副总裁及
巴克莱亚太有限公司
副董事等职。2009 年 9
月加盟银华基金管理
有限公司，2010 年 5
月7日起担任银华深证
100 指数分级证券投资
基金基金经理，2010
年 6月 21日至 2011年
12 月 6 日期间兼任银
华沪深300指数证券投
资基金（LOF）基金经
理，2010年 8月 5日至
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2012 年 3月 27 日期间
兼任银华全球核心优
选证券投资基金基金
经理，2010 年 12 月 6
日至 2012年 11月 7日
期间兼任银华抗通胀
主题证券投资基金
（LOF）基金经理，2013
年 11月 5日至 2019年
9 月 26 日兼任银华中
证800等权重指数增强
分级证券投资基金基
金经理。具有从业资
格。国籍：美国。
张凯先生
本基金的
基金经理
2019 年 8 月
29 日
- 10.5 年
硕士学位。毕业于清华
大学。2009年 7 月加盟
银华基金管理有限公
司，曾担任公司量化投
资部金融工程助理分
析师及基金经理助理
职务，自 2012 年 11月
14 日起担任银华中证
等权重 90 指数分级证
券投资基金基金经理，
自 2013年 11月 5日至
2019 年 9月 26 日兼任
银华中证800等权重指
数增强分级证券投资
基金基金经理，自 2016
年 1月 14日至 2018年
4 月 2日兼任银华全球
核心优选证券投资基
金基金经理，自 2016
年 4月 7日起兼任银华
大数据灵活配置定期
开放混合型发起式证
券投资基金基金经理，
自 2016年 4月 25日至
2018年 11月 30日兼任
银华量化智慧动力灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理，自
2018年3月7日起兼任
银华沪深300指数分级
银华深证 100 指数分级 2020 年中期报告
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证券投资基金基金经
理，自 2019年 6月 28
日起兼任银华深证 100
交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，
自 2019年 8月 29日起
兼任银华深证100指数
分级证券投资基金基
金经理，自 2019 年 12
月6日起兼任银华巨潮
小盘价值交易型开放
式指数证券投资基金
基金经理。具有从业资
格。国籍：中国。
谭跃峰先
生
本基金的
基金经理
助理
2020 年 1 月
10 日
- 8.5 年
学士学位，曾就职于交
通银行股份有限公司
北京分公司。2012 年 8
月加入银华基金，历任
量化投资部助理量化
研究员，现任基金经理
助理。具有从业资格。
国籍：中国。
杨腾先生
本基金的
基金经理
助理
2020 年 4 月
13 日
- 7.5 年
硕士学位，曾就职于信
达证券股份有限公司、
国泰君安证券股份有
限公司，2015 年加入银
华基金，历任量化研究
员，现任量化投资部基
金经理助理。具有从业
资格。国籍：中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华深证 100 指数分级证券投资基金基金合
同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控
制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无
违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定
了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证
公平对待旗下的每一个投资组合。
在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研
究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管
理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、
综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分
析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不
定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未导
致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内，我们积极改进自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合
的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。尽
管报告期间本基金多次发生大额申购赎回，我们仍将跟踪误差控制在合理水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.200 元；本报告期基金份额净值增长率为 14.94%，业绩
比较基准收益率为 14.04%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在 0.35%之内，年化跟踪误差控
制在 4%之内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2020年上半年中，新冠疫情的扩散改变了全球经济、市场的原有格局。国内方面，通过完善
银华深证 100 指数分级 2020 年中期报告
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的联防联控与严格的检测治疗措施，已经使疫情得到了有效的控制，二季度中已经进入有序复工
复产，主要经济数据也已经显著反弹。而国外方面，疫情仍然在大规模的扩散过程中。在国内疫
情控制与经济恢复的背景下，A 股市场在经历了一季度震荡之后，形成了一轮结构性反弹行情，
创业板、中小板领涨主要指数。行业层面，医药、餐饮旅游、食品饮料等行业表现领先，石油石
化、煤炭、银行等行业表现落后。
展望下半年我们认为，疫情的发展与控制仍将是全球市场的核心变量，也将反过来影响 A 股
市场的情绪与资金流向。目前，在国内疫情控制得力的背景下，下半年复工复产进程可期，A 股
市场也将持续出现机会。我们需要关注的风险点在于，全球疫情的扩散带来的国际摩擦等黑天鹅
事件。在此过程中，我们持续看好龙头类公司的超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核
部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员
和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金
日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执
行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定
价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的约定，本基金（包括 100 分级份额、银华稳进份额、银华锐进份额）
不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投
资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及
利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容
真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：银华深证 100指数分级证券投资基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30 日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 333,538,456.77 296,167,241.10
结算备付金
4,624,275.05 5,963,892.45
存出保证金
626,999.04 771,539.25
交易性金融资产 6.4.7.2 3,410,298,189.94 4,959,401,454.14
其中：股票投资
3,410,298,189.94 4,959,401,454.14
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 90,000,000.00 -
应收证券清算款
3,243,879.87 -
应收利息 6.4.7.5 28,434.54 76,821.21
应收股利
- -
应收申购款
7,407.69 56,592.73
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,842,367,642.90 5,262,437,540.88
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30 日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 885.98
应付赎回款
201,034,443.96 13,709,338.13
应付管理人报酬
3,194,058.30 4,300,802.95
应付托管费
638,811.67 860,160.60
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 3,896,756.57 3,660,556.11
应交税费
- -
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 1,037,512.06 427,969.59
负债合计
209,801,582.56 22,959,713.36
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,265,481,411.83 3,753,136,811.04
未分配利润 6.4.7.10 1,367,084,648.51 1,486,341,016.48
所有者权益合计
3,632,566,060.34 5,239,477,827.52
负债和所有者权益总计
3,842,367,642.90 5,262,437,540.88
注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，100 分级份额净值人民币 1.200 元，银华稳进份额净值人民
币 1.022 元，银华锐进份额净值人民币 1.378 元；基金份额总额 3,026,889,406.84份，其中 100
分级份额 311,285,264.84 份，银华稳进份额 1,357,802,071.00 份，银华锐进份额
1,357,802,071.00 份。
6.2 利润表
会计主体：银华深证 100指数分级证券投资基金
本报告期：2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
662,403,608.50 1,745,266,729.74
1.利息收入
1,132,112.64 1,893,081.44
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,104,035.96 1,582,619.12
债券利息收入
- 277,357.52
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
28,076.68 33,104.80
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
969,480,462.01 177,551,638.29
其中：股票投资收益 6.4.7.12 937,042,694.58 123,487,710.32
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -72,764.30
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 32,437,767.43 54,136,692.27
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-311,500,562.50 1,562,530,738.09
4.汇兑收益（损失以“-”号填
- -
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列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
3,291,596.35 3,291,271.92
减：二、费用
41,608,097.46 43,461,490.64
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 22,836,428.39 30,987,408.80
2．托管费 6.4.10.2.2 4,567,285.73 6,197,481.75
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 14,043,832.78 6,092,615.43
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 160,550.56 183,984.66
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
620,795,511.04 1,701,805,239.10
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
620,795,511.04 1,701,805,239.10
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银华深证 100指数分级证券投资基金
本报告期：2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020年 6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,753,136,811.04 1,486,341,016.48 5,239,477,827.52
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 620,795,511.04 620,795,511.04
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-1,487,655,399.21 -740,051,879.01 -2,227,707,278.22
其中：1.基金申购款 240,474,476.45 70,340,132.87 310,814,609.32
2.基金赎回款 -1,728,129,875.66 -810,392,011.88 -2,538,521,887.54
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
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五、期末所有者权益（基
金净值）
2,265,481,411.83 1,367,084,648.51 3,632,566,060.34
项目
上年度可比期间
2019 年 1月 1日至 2019年 6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
5,621,353,644.44 -431,752,045.34 5,189,601,599.10
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,701,805,239.10 1,701,805,239.10
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-318,094,583.50 -134,953,418.58 -453,048,002.08
其中：1.基金申购款 1,313,071,703.38 89,248,605.90 1,402,320,309.28
2.基金赎回款 -1,631,166,286.88 -224,202,024.48 -1,855,368,311.36
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
5,303,259,060.94 1,135,099,775.18 6,438,358,836.12
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______王立新______
______凌宇翔______
____伍军辉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
银华深证 100 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]302 号文《关于核准银华深证 100 指数分级证券投
资基金募集的批复》的核准，由银华基金管理股份有限公司于 2010 年 4月 1日至 2010 年 4月 30
日向社会公开募集。基金合同于 2010年 5月 7日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
首次募集规模为 2,203,888,365.95 份基金份额。根据《基金合同》的约定，场外认购的全部份额
确认为 100 分级份额；场内认购的全部份额按 1:1 的比例确认为银华锐进份额和银华稳进份额。
其中场外认购的基金份额确认为 1,748,978,674.95份 100分级份额（含募集期利息结转的份额）；
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场内认购的基金份额按 1:1的比例确认为 227,454,845.00 份银华锐进份额和 227,454,845.00 份
银华稳进份额，产生的尾差份额 1.00份根据《基金合同》约定归入基金资产。本基金的基金管理
人为银华基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人
为中国民生银行股份有限公司。
本基金的基金份额包括银华深证 100 指数分级证券投资基金之基础份额（简称“100 分级份
额”）、银华深证 100 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称“银华稳进份额”）与银华
深证 100指数分级证券投资基金之积极收益类份额（简称“银华锐进份额”）。其中，银华稳进份
额、银华锐进份额的基金份额配比始终保持 1:1的比率不变。
在银华稳进份额、100 分级份额存续期内的每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度
外）第一个工作日，本基金将根据基金合同的规定进行基金的定期份额折算。银华稳进份额和银
华锐进份额按照基金合同规定的净值计算规则进行净值计算，对银华稳进份额的应得收益进行定
期份额折算，每 2 份 100分级份额将按 1 份银华稳进份额获得约定应得收益的新增折算份额。对
于银华稳进份额期末的约定应得收益，即银华稳进份额每个会计年度 12 月 31 日份额净值超出本
金人民币 1.000 元部分，将折算为场内 100 分级份额分配给银华稳进份额持有人。100 分级份额
持有人持有的每 2 份 100分级份额将按 1 份银华稳进份额获得新增 100 分级份额的分配。持有场
外 100 分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外 100 分级份额的分配；持有场
内 100 分级份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内 100 分级份额的分配。经过上
述份额折算，银华稳进份额和 100 分级份额的基金份额净值将相应调整。每个会计年度第一个工
作日为基金份额折算基准日，本基金将对银华稳进份额和 100 分级份额进行应得收益的定期份额
折算。
除以上定期份额折算外，本基金根据基金合同的规定，还将在以下两种情况进行份额折算，
即：当 100 分级份额的基金份额净值达到人民币 2.000 元；当银华锐进份额的基金份额净值达到
人民币 0.250 元。当 100分级份额的基金份额净值达到人民币 2.000 元后，本基金将分别对银华
稳进份额、银华锐进份额和 100 分级份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保银华稳进份额
和银华锐进份额的比例为 1:1，份额折算后银华稳进份额、银华锐进份额和 100 分级份额的基金
份额净值均调整为人民币 1.000 元。当银华锐进份额的基金份额净值达到人民币 0.250 元后，本
基金将分别对银华稳进份额、银华锐进份额和 100 分级份额进行份额折算，份额折算后本基金将
确保银华稳进份额和银华锐进份额的比例为 1:1，份额折算后 100 分级份额、银华稳进份额和银
华锐进份额的基金份额净值均调整为人民币 1.000 元。
100 分级份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。
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银华稳进份额与银华锐进份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申
购或赎回。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证 100 指数的成份股、备选成份股、新股
（首次公开发行或增发）、债券、债券回购以及法律法规或监管机构允许本基金投资的其它金融工
具。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%－95%，其中投资于深证 100 指数成份股和
备选成份股的资产不低于股票资产的 90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证
券品种占基金资产比例为 5%－10%（其中权证资产占基金资产比例为 0-3%，现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%）。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：95%×深证 100 价格指数收益率+5%×商业银
行活期存款利率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证
监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2020 年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
银华深证 100 指数分级 2020 年中期报告
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6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增
值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1月 1
银华深证 100 指数分级 2020 年中期报告
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日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
银华深证 100 指数分级 2020 年中期报告
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化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6 月 30日
活期存款 333,538,456.77
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 333,538,456.77
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,591,089,832.01 3,410,298,189.94 819,208,357.93
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,591,089,832.01 3,410,298,189.94 819,208,357.93
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
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6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 90,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 90,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6 月 30日
应收活期存款利息 26,071.29
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,080.90
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.25
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 282.10
合计 28,434.54
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
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交易所市场应付交易费用 3,896,756.57
银行间市场应付交易费用 -
合计 3,896,756.57
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 743,462.73
应付证券出借违约金 -
预提费用 141,721.58
其他 152,327.75
合计 1,037,512.06
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1 日至 2020 年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,910,653,363.76 3,753,136,811.04
本期申购 30,798.62 23,539.81
本期赎回(以"-"号填列) -7,126,854.09 -5,447,141.78
2020年 1月 2日 基金拆分/份额
折算前
4,903,557,308.29 3,747,713,209.07
基金拆分/份额折算变动份额 103,805,188.72 -
本期申购 321,192,830.03 240,450,936.64
本期赎回(以"-"号填列) -2,301,665,920.20 -1,722,682,733.88
本期末 3,026,889,406.84 2,265,481,411.83
注：(1)如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
(2)根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和中国证券登
记结算有限责任公司（以下简称“中登结”）的规定，本基金以 2020 年 1 月 2日为份额折算基准
日，对 100 分级份额以及银华稳进份额实施定期份额折算。具体情况详见本基金管理人的相关公
告。
(3)根据基金合同规定，投资者可申购、赎回 100 分级份额，银华稳进份额和银华锐进份额只可在
深交所上市交易，因此上表不再单独披露银华稳进份额和银华锐进份额的情况。
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6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,394,641,331.76 -2,908,300,315.28 1,486,341,016.48
本期利润 932,296,073.54 -311,500,562.50 620,795,511.04
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,987,151,423.97 1,247,099,544.96 -740,051,879.01
其中：基金申购款 305,747,883.94 -235,407,751.07 70,340,132.87
基金赎回款 -2,292,899,307.91 1,482,507,296.03 -810,392,011.88
本期已分配利润 - - -
本期末 3,339,785,981.33 -1,972,701,332.82 1,367,084,648.51
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30日
活期存款利息收入 1,050,376.86
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 42,148.10
其他 11,511.00
合计 1,104,035.96
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30日
卖出股票成交总额 5,349,716,747.50
减：卖出股票成本总额 4,412,674,052.92
买卖股票差价收入 937,042,694.58
6.4.7.13 债券投资收益
无。
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6.4.7.14 贵金属投资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日
股票投资产生的股利收益 32,437,767.43
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 32,437,767.43
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30日
1.交易性金融资产 -311,500,562.50
——股票投资 -311,500,562.50
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -311,500,562.50
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30日
基金赎回费收入 3,291,596.35
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合计 3,291,596.35
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30日
交易所市场交易费用 14,043,832.78
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 14,043,832.78
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30日
审计费用 52,213.98
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行费用 228.98
账户服务费 18,600.00
上市费 29,835.26
合计 160,550.56
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
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6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
西南证券股份有限公司（”西南证券“） 基金管理人股东、基金代销机构
银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司（“中国民生
银行”）
基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
22,836,428.39 30,987,408.80
其中：支付销售机构的客
户维护费
223,369.36 310,231.17
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1月 1日至 2020 年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30
日
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当期发生的基金应支付
的托管费
4,567,285.73 6,197,481.75
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
银华稳进
关联方名称
本期末
2020 年 6月 30日
上年度末
2019 年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
西南证券股份
有限公司
9,473,419.00 0.70% 10,000,011.00 0.44%
注：除基金管理人之外的其他关联方持有上述基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并
支付。对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020 年 1月 1 日至 2020 年 6月 30日
上年度可比期间
2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行 333,538,456.77 1,050,376.86 396,458,212.60 1,500,375.89
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6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配
合计
备注
场内 场外
- - - - - - - -
合
计
- - - - - -
无。
6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管
理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层
和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监
督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
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证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本
基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日
对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得确保
本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计
了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动
性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外
（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3
中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日
所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固
定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未
发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
银华深证 100 指数分级 2020 年中期报告
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性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020 年 6月
30 日
1个月以内 1-3 个月
3个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 333,538,456.77 - - - - - 333,538,456.77
结算备付金 4,624,275.05 - - - - - 4,624,275.05
存出保证金 626,999.04 - - - - - 626,999.04
交易性金融
资产
- - - - - 3,410,298,189.94 3,410,298,189.94
买入返售金
融资产
90,000,000.00 - - - - - 90,000,000.00
应收证券清
算款
- - - - - 3,243,879.87 3,243,879.87
应收利息 - - - - - 28,434.54 28,434.54
应收申购款 4,590.34 - - - - 2,817.35 7,407.69
资产总计 428,794,321.20 - - - - 3,413,573,321.70 3,842,367,642.90
负债
应付赎回款 - - - - - 201,034,443.96 201,034,443.96
应付管理人
报酬
- - - - - 3,194,058.30 3,194,058.30
应付托管费 - - - - - 638,811.67 638,811.67
应付交易费
用
- - - - - 3,896,756.57 3,896,756.57
其他负债 - - - - - 1,037,512.06 1,037,512.06
负债总计 - - - - - 209,801,582.56 209,801,582.56
利率敏感度
缺口
428,794,321.20 - - - - 3,203,771,739.14 3,632,566,060.34
上年度末
2019 年 12月
31 日
1个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 296,167,241.10 - - - - - 296,167,241.10
结算备付金 5,963,892.45 - - - - - 5,963,892.45
银华深证 100 指数分级 2020 年中期报告
第 37 页 共 56 页
存出保证金 771,539.25 - - - - - 771,539.25
交易性金融
资产
- - - - - 4,959,401,454.14 4,959,401,454.14
应收利息 - - - - - 76,821.21 76,821.21
应收申购款 2,536.59 - - - - 54,056.14 56,592.73
资产总计 302,905,209.39 - - - - 4,959,532,331.49 5,262,437,540.88
负债
应付证券清
算款
- - - - - 885.98 885.98
应付赎回款 - - - - - 13,709,338.13 13,709,338.13
应付管理人
报酬
- - - - - 4,300,802.95 4,300,802.95
应付托管费 - - - - - 860,160.60 860,160.60
应付交易费
用
- - - - - 3,660,556.11 3,660,556.11
其他负债 - - - - - 427,969.59 427,969.59
负债总计 - - - - - 22,959,713.36 22,959,713.36
利率敏感度
缺口
302,905,209.39 - - - - 4,936,572,618.13 5,239,477,827.52
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进
行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率
的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要
求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控
制其他价格风险。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
银华深证 100 指数分级 2020 年中期报告
第 38 页 共 56 页
2020年 6 月 30日 2019 年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 3,410,298,189.94 93.88 4,959,401,454.14 94.65
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,410,298,189.94 93.88 4,959,401,454.14 94.65
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了
基金和基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020 年 6月
30日 ）
上年度末（ 2019 年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 5% 179,694,739.67 256,911,351.30
业绩比较基准下降 5% -179,694,739.67 -256,911,351.30
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
银华深证 100 指数分级 2020 年中期报告
第 39 页 共 56 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 3,410,298,189.94 88.76
其中：股票 3,410,298,189.94 88.76
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 90,000,000.00 2.34
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 338,162,731.82 8.80
8 其他各项资产 3,906,721.14 0.10
9 合计 3,842,367,642.90 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 164,200,686.60 4.52
B 采矿业 - -
C 制造业 2,323,851,150.45 63.97
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
4,415,153.76 0.12
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 24,654,783.44 0.68
G 交通运输、仓储和邮政业 66,415,464.51 1.83
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
170,006,771.11 4.68
J 金融业 315,899,002.71 8.70
K 房地产业 147,633,273.66 4.06
L 租赁和商务服务业 37,367,392.16 1.03
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
银华深证 100 指数分级 2020 年中期报告
第 40 页 共 56 页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 12,763,140.75 0.35
Q 卫生和社会工作 102,194,634.24 2.81
R 文化、体育和娱乐业 30,279,829.25 0.83
S 综合 - -
合计 3,399,681,282.64 93.59
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,635,170.16 0.05
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 3,691,912.74 0.10
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 5,289,824.40 0.15
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 10,616,907.30 0.29
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
银华深证 100 指数分级 2020 年中期报告
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000858 五粮液 1,125,670 192,624,650.40 5.30
2 000333 美的集团 3,093,262 184,946,134.98 5.09
3 000651 格力电器 2,375,757 134,396,573.49 3.70
4 002475 立讯精密 2,488,619 127,790,585.65 3.52
5 000002 万科 A 3,806,442 99,500,393.88 2.74
6 002714 牧原股份 1,190,571 97,626,822.00 2.69
7 300750 宁德时代 546,915 95,360,099.40 2.63
8 300059 东方财富 4,329,417 87,454,223.40 2.41
9 000661 长春高新 196,989 85,749,311.70 2.36
10 300760 迈瑞医疗 273,887 83,727,255.90 2.30
11 000725 京东方 A 16,144,061 75,392,764.87 2.08
12 000063 中兴通讯 1,858,004 74,561,700.52 2.05
13 300601 康泰生物 442,257 71,716,395.12 1.97
14 000001 平安银行 5,268,635 67,438,528.00 1.86
15 300498 温氏股份 3,053,847 66,573,864.60 1.83
16 002241 歌尔股份 2,091,041 61,392,963.76 1.69
17 002142 宁波银行 2,188,285 57,486,246.95 1.58
18 000895 双汇发展 1,189,754 54,835,761.86 1.51
19 300136 信维通信 954,009 50,581,557.18 1.39
20 002415 海康威视 1,633,083 49,564,069.05 1.36
21 002352 顺丰控股 885,818 48,454,244.60 1.33
22 300015 爱尔眼科 999,815 43,441,961.75 1.20
23 300124 汇川技术 1,142,319 43,396,698.81 1.19
24 300003 乐普医疗 1,125,745 41,112,207.40 1.13
25 002410 广联达 588,469 41,016,289.30 1.13
26 000568 泸州老窖 442,204 40,293,628.48 1.11
27 000338 潍柴动力 2,862,332 39,271,195.04 1.08
28 000157 中联重科 6,008,032 38,631,645.76 1.06
29 300122 智飞生物 381,048 38,161,957.20 1.05
30 002027 分众传媒 6,708,688 37,367,392.16 1.03
31 000876 新希望 1,243,563 37,058,177.40 1.02
32 300347 泰格医药 356,716 36,342,226.08 1.00
33 000776 广发证券 2,542,330 35,897,699.60 0.99
银华深证 100 指数分级 2020 年中期报告
第 42 页 共 56 页
34 002304 洋河股份 340,561 35,806,583.54 0.99
35 002311 海大集团 708,960 33,739,406.40 0.93
36 300142 沃森生物 619,973 32,461,786.28 0.89
37 000100 TCL科技 5,093,210 31,577,902.00 0.87
38 002007 华兰生物 628,515 31,494,886.65 0.87
39 300408 三环集团 1,013,333 28,069,324.10 0.77
40 002594 比亚迪 387,880 27,849,784.00 0.77
41 000938 紫光股份 641,374 27,566,254.52 0.76
42 000166 申万宏源 5,331,007 26,921,585.35 0.74
43 002271 东方雨虹 652,797 26,523,142.11 0.73
44 002230 科大讯飞 680,725 25,479,536.75 0.70
45 001979 招商蛇口 1,533,355 25,208,356.20 0.69
46 000538 云南白药 264,940 24,854,021.40 0.68
47 300014 亿纬锂能 513,695 24,580,305.75 0.68
48 300413 芒果超媒 357,329 23,297,850.80 0.64
49 002555 三七互娱 495,290 23,179,572.00 0.64
50 300433 蓝思科技 804,339 22,553,665.56 0.62
51 002044 美年健康 1,555,201 22,410,446.41 0.62
52 002001 新和成 641,060 18,654,846.00 0.51
53 000977 浪潮信息 472,801 18,524,343.18 0.51
54 002916 深南电路 109,121 18,279,949.92 0.50
55 002129 中环股份 766,534 17,216,353.64 0.47
56 002179 中航光电 414,994 17,018,903.94 0.47
57 002236 大华股份 873,312 16,776,323.52 0.46
58 002624 完美世界 288,999 16,657,902.36 0.46
59 002157 正邦科技 951,314 16,628,968.72 0.46
60 002050 三花智控 756,199 16,560,758.10 0.46
61 002120 韵达股份 665,376 16,268,443.20 0.45
62 000860 顺鑫农业 283,427 16,149,670.46 0.44
63 002202 金风科技 1,601,350 15,965,459.50 0.44
64 000786 北新建材 741,716 15,820,802.28 0.44
65 000768 中航飞机 887,651 15,746,928.74 0.43
66 002371 北方华创 92,068 15,735,341.88 0.43
67 300033 同花顺 113,272 15,074,237.76 0.41
68 000625 长安汽车 1,361,406 14,975,466.00 0.41
69 300454 深信服 71,677 14,762,594.92 0.41
70 002024 苏宁易购 1,674,512 14,685,470.24 0.40
71 000425 徐工机械 2,482,279 14,670,268.89 0.40
72 002008 大族激光 366,034 13,158,922.30 0.36
银华深证 100 指数分级 2020 年中期报告
第 43 页 共 56 页
73 002466 天齐锂业 572,903 13,148,123.85 0.36
74 002602 世纪华通 857,156 13,123,058.36 0.36
75 002146 荣盛发展 1,615,298 13,083,913.80 0.36
76 002607 中公教育 459,933 12,763,140.75 0.35
77 002841 视源股份 125,970 12,536,534.40 0.35
78 002405 四维图新 697,766 11,506,161.34 0.32
79 000783 长江证券 1,671,542 11,266,193.08 0.31
80 002736 国信证券 912,809 10,314,741.70 0.28
81 000963 华东医药 394,044 9,969,313.20 0.27
82 000069 华侨城 A 1,623,863 9,840,609.78 0.27
83 002493 荣盛石化 798,372 9,819,975.60 0.27
84 002422 科伦药业 421,995 8,861,895.00 0.24
85 000596 古井贡酒 58,669 8,814,430.56 0.24
86 000617 中油资本 769,249 7,992,497.11 0.22
87 000050 深天马 A 491,687 7,552,312.32 0.21
88 000703 恒逸石化 801,959 7,321,885.67 0.20
89 002252 上海莱士 858,678 7,264,415.88 0.20
90 002739 万达电影 457,235 6,981,978.45 0.19
91 002032 苏泊尔 92,353 6,557,063.00 0.18
92 002673 西部证券 756,697 6,174,647.52 0.17
93 002938 鹏鼎控股 121,565 6,085,543.90 0.17
94 002153 石基信息 136,884 5,342,582.52 0.15
95 002939 长城证券 402,000 4,952,640.00 0.14
96 003816 中国广核 1,491,606 4,415,153.76 0.12
97 000723 美锦能源 620,598 3,884,943.48 0.11
98 002558 巨人网络 222,117 3,864,835.80 0.11
99 000708 中信特钢 145,016 2,478,323.44 0.07
100 001965 招商公路 251,527 1,692,776.71 0.05
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000728 国元证券 629,741 5,289,824.40 0.15
2 002081 金螳螂 469,709 3,691,912.74 0.10
3 000709 河钢股份 801,554 1,635,170.16 0.05
银华深证 100 指数分级 2020 年中期报告
第 44 页 共 56 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000661 长春高新 93,851,109.03 1.79
2 000157 中联重科 87,095,765.85 1.66
3 000002 万科 A 77,306,250.11 1.48
4 002241 歌尔股份 74,393,758.53 1.42
5 000568 泸州老窖 74,096,393.55 1.41
6 300015 爱尔眼科 72,691,130.90 1.39
7 002714 牧原股份 72,544,513.54 1.38
8 000895 双汇发展 70,077,643.70 1.34
9 000333 美的集团 64,023,602.84 1.22
10 002739 万达电影 63,097,358.25 1.20
11 300033 同花顺 62,529,307.76 1.19
12 000938 紫光股份 62,512,592.47 1.19
13 300750 宁德时代 62,090,591.47 1.19
14 000063 中兴通讯 60,664,240.62 1.16
15 002475 立讯精密 60,519,441.02 1.16
16 002008 大族激光 56,756,753.81 1.08
17 300498 温氏股份 56,302,461.80 1.07
18 000725 京东方 A 55,512,792.00 1.06
19 002311 海大集团 54,416,185.10 1.04
20 002027 分众传媒 54,237,994.63 1.04
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000333 美的集团 226,400,817.98 4.32
2 000651 格力电器 197,275,738.07 3.77
3 000858 五粮液 195,407,860.09 3.73
4 002475 立讯精密 157,920,700.86 3.01
5 000002 万科 A 150,520,649.13 2.87
银华深证 100 指数分级 2020 年中期报告
第 45 页 共 56 页
6 002415 海康威视 137,188,177.24 2.62
7 000661 长春高新 133,552,971.59 2.55
8 000001 平安银行 133,233,887.84 2.54
9 300498 温氏股份 130,151,766.35 2.48
10 000568 泸州老窖 123,812,781.99 2.36
11 300750 宁德时代 121,898,962.89 2.33
12 000725 京东方 A 108,848,497.42 2.08
13 300015 爱尔眼科 101,634,412.87 1.94
14 000063 中兴通讯 99,351,956.87 1.90
15 300760 迈瑞医疗 98,540,021.52 1.88
16 000938 紫光股份 94,098,827.43 1.80
17 002714 牧原股份 92,088,876.43 1.76
18 000157 中联重科 89,265,858.95 1.70
19 002027 分众传媒 88,696,315.49 1.69
20 000100 TCL科技 85,207,860.91 1.63
注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,175,071,351.22
卖出股票收入（成交）总额 5,349,716,747.50
注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
银华深证 100 指数分级 2020 年中期报告
第 46 页 共 56 页
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 626,999.04
2 应收证券清算款 3,243,879.87
3 应收股利 -
4 应收利息 28,434.54
5 应收申购款 7,407.69
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,906,721.14
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资股票前五名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
银华深证 100 指数分级 2020 年中期报告
第 47 页 共 56 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
银华稳
进
1,553 874,309.12 1,272,852,275.00 93.74% 84,949,796.00 6.26%
银华锐
进
27,211 49,899.01 76,836,121.00 5.66% 1,280,965,950.00 94.34%
100 分
级
12,467 24,968.74 171,272,855.68 55.02% 140,012,409.16 44.98%
合计 41,231 73,412.95 1,520,961,251.68 50.25% 1,505,928,155.16 49.75%
注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采
用下属分级基金份额的合计数。
8.2 期末上市基金前十名持有人
银华稳进
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 红塔证券股份有限公司 367,096,049.00 27.04%
2 新华人寿保险股份有限公司 286,072,828.00 21.07%
3 中国银河证券股份有限公司 130,000,000.00 9.57%
4 全国社保基金二零八组合 95,000,000.00 7.00%
5
鹏华基金－交通银行北京分行－交
通银行股份有限公司
50,362,019.00 3.71%
6 全国社保基金一零零四组合 38,910,678.00 2.87%
7
中意人寿保险有限公司－分红－团
体年金
35,937,102.00 2.65%
8
东证资管平安银行龙江银行定向资
产管理计划
35,761,921.00 2.63%
9 中意人寿保险有限公司 32,750,737.00 2.41%
10
工银瑞信基金－中国财产再保险有
限责任公司－自有资金－中国财产
再保险有限责任公司委托工银瑞信
基金配置型债券投资组合
30,879,200.00 2.27%
银华锐进
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
银华深证 100 指数分级 2020 年中期报告
第 48 页 共 56 页
1 郭璐 47,260,837.00 3.48%
2 红塔证券股份有限公司 29,103,494.00 2.14%
3 丁武杰 17,950,000.00 1.32%
4 徐瑜瑛 14,724,696.00 1.08%
5 丁香 12,611,600.00 0.93%
6 陈志伟 11,585,057.00 0.85%
7
上海东证期货有限公司－东证工银
量化宏观配置 3号资产管理计划
9,456,100.00 0.70%
8
上海金牛投资管理咨询有限公司－
金牛中国新动力基金
7,360,000.00 0.54%
9 孙璐 7,321,400.00 0.54%
10 荣光 6,807,900.00 0.50%
注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
银华稳进 0.00 0.00%
银华锐进 300.00 0.00%
100 分级 6,437.45 0.00%
合计 6,737.45 0.00%
对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末基金
份额总额。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量
的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
银华深证 100 指数分级 2020 年中期报告
第 49 页 共 56 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 银华稳进 银华锐进 100分级
基金合同生效日（2010 年 5 月 7
日）基金份额总额
227,454,845.00 227,454,845.00 1,748,978,674.95
本报告期期初基金份额总额 2,293,417,734.00 2,293,417,734.00 323,817,895.76
本报告期基金总申购份额 - - 321,223,628.65
减:本报告期基金总赎回份额 - - 2,308,792,774.29
本报告期基金拆分变动份额（份额
减少以"-"填列）
-935,615,663.00 -935,615,663.00 1,975,036,514.72
本报告期期末基金份额总额 1,357,802,071.00 1,357,802,071.00 311,285,264.84
注：如有相应情况，拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算中的调
整份额。
银华深证 100 指数分级 2020 年中期报告
第 50 页 共 56 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未变更为其审计的会计事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其相关高级管理人员未受到
任何稽查或者处罚 。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券股
份有限公司
1 3,570,550,182.02 41.89% 3,325,252.62 41.89% -
申万宏源集
团股份有限
公司
1 1,790,949,612.39 21.01% 1,667,911.17 21.01% -
光大证券股
份有限公司
1 1,017,532,365.89 11.94% 947,626.30 11.94% -
海通证券股
份有限公司
1 693,561,137.29 8.14% 645,913.79 8.14% -
银华深证 100 指数分级 2020 年中期报告
第 51 页 共 56 页
中国中金财
富证券有限
公司
1 654,918,866.79 7.68% 609,925.95 7.68% -
中国银河证
券股份有限
公司
2 649,387,517.47 7.62% 604,774.76 7.62% -
民生证券股
份有限公司
1 146,664,414.83 1.72% 136,588.73 1.72% -
浙商证券股
份有限公司
2 - - - - -
中信证券股
份有限公司
1 - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
1 - - - - -
江海证券有
限公司
1 - - - - -
英大证券有
限责任公司
1 - - - - -
信达证券股
份有限公司
1 - - - - -
华林证券有
限责任公司
1 - - - - -
万联证券有
限责任公司
2 - - - - -
注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、
个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准
后与被选择的证券经营机构签订协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券股
份有限公司
- - - - - -
申万宏源集 - - - - - -
银华深证 100 指数分级 2020 年中期报告
第 52 页 共 56 页
团股份有限
公司
光大证券股
份有限公司
- - - - - -
海通证券股
份有限公司
- - - - - -
中国中金财
富证券有限
公司
- - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - 230,000,000.00 100.00% - -
民生证券股
份有限公司
- - - - - -
浙商证券股
份有限公司
- - - - - -
中信证券股
份有限公司
- - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
- - - - - -
江海证券有
限公司
- - - - - -
英大证券有
限责任公司
- - - - - -
信达证券股
份有限公司
- - - - - -
华林证券有
限责任公司
- - - - - -
万联证券有
限责任公司
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《关于银华深证 100指数分级证券
投资基金之银华稳进份额本次定
期折算期间约定年基准收益率的
公告》
证券时报、中国证监
会基金电子披露网
站及本基金管理人
网站
2020年 1月 3日
2
《关于银华深证 100指数分级证券
投资基金办理定期份额折算业务
期间银华稳进份额停复牌的公告》
证券时报、中国证监
会基金电子披露网
站及本基金管理人
网站
2020年 1月 3日
3 《关于银华深证 100指数分级证券 证券时报、中国证监 2020年 1月 6日
银华深证 100 指数分级 2020 年中期报告
第 53 页 共 56 页
投资基金定期份额折算结果及恢
复交易的公告》
会基金电子披露网
站及本基金管理人
网站
4
《银华基金管理股份有限公司关
于银华深证100指数分级证券投资
基金定期份额折算前收盘价调整
的公告》
证券时报、中国证监
会基金电子披露网
站及本基金管理人
网站
2020年 1月 6日
5
《银华基金管理股份有限公司旗
下部分基金 2019 年第 4 季度报告
提示性公告》
四大证券报 2020年 1 月 18日
6
《银华深证100指数分级证券投资
基金 2019 年第 4季度报告》
中国证监会基金电
子披露网站及本基
金管理人网站
2020年 1 月 18日
7
《银华基金管理股份有限公司关
于调整旗下部分基金在腾安基金
销售(深圳)有限公司费率优惠活
动的公告》
中国证券报、证券时
报、中国证监会基金
电子披露网站及本
基金管理人网站
2020年 3 月 13日
8
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金持有的浪潮信息
估值方法调整的公告》
三大证券报、中国证
监会基金电子披露
网站及本基金管理
人网站
2020年 3 月 13日
9
《银华深证100指数分级证券投资
基金暂停场内大额申购业务的公
告》
证券时报、中国证监
会基金电子披露网
站及本基金管理人
网站
2020年 3 月 16日
10
《银华深证100指数分级证券投资
基金暂停场内申购业务并暂停跨
系统转托管（场外转场内）业务的
公告》
证券时报、中国证监
会基金电子披露网
站及本基金管理人
网站
2020年 3 月 17日
11
《银华深证100指数分级证券投资
基金调整非直销销售机构场外大
额申购（含定期定额投资）业务限
额并暂停场内份额分拆业务的公
告》
证券时报、中国证监
会基金电子披露网
站及本基金管理人
网站
2020年 3 月 23日
12
《银华基金管理股份有限公司关
于推迟披露旗下公募基金 2019 年
年度报告的公告》
四大证券报、中国证
监会基金电子披露
网站及本基金管理
人网站
2020年 3 月 24日
13
《银华深证100指数分级证券投资
基金托管协议（2020年 3 月修订）》
中国证监会基金电
子披露网站及本基
金管理人网站
2020年 3 月 25日
14
《银华深证100指数分级证券投资
基金基金合同（2020年 3 月修订）》
中国证监会基金电
子披露网站及本基
金管理人网站
2020年 3 月 25日
银华深证 100 指数分级 2020 年中期报告
第 54 页 共 56 页
15
《银华深证100指数分级证券投资
基金更新招募说明书（2020年第 1
号）》
中国证监会基金电
子披露网站及本基
金管理人网站
2020年 3 月 25日
16
《银华深证100指数分级证券投资
基金更新招募说明书摘要（2020
年第 1号）》
中国证监会基金电
子披露网站及本基
金管理人网站
2020年 3 月 25日
17
《银华基金管理股份有限公司关
于根据<公开募集证券投资基金信
息披露管理办法>修改旗下 13只公
募基金基金合同及托管协议并更
新招募说明书及摘要的公告》
四大证券报、中国证
监会基金电子披露
网站及本基金管理
人网站
2020年 3 月 25日
18
《银华基金管理股份有限公司旗
下部分基金 2019 年年度报告提示
性公告》
四大证券报 2020年 4 月 18日
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《银华深证100指数分级证券投资
基金 2019 年年度报告》
中国证监会基金电
子披露网站及本基
金管理人网站
2020年 4 月 18日
20
《银华基金管理股份有限公司关
于调整旗下部分基金通过平安证
券股份有限公司办理场外定期定
额投资起始金额的公告》
上海证券报、证券时
报、中国证监会基金
电子披露网站及本
基金管理人网站
2020年 4 月 22日
21
《银华基金管理股份有限公司旗
下部分基金 2020 年第 1 季度报告
提示性公告》
四大证券报 2020年 4 月 22日
22
《银华深证100指数分级证券投资
基金 2020 年第 1季度报告》
中国证监会基金电
子披露网站及本基
金管理人网站
2020年 4 月 22日
23
《银华深证100指数分级证券投资
基金更新招募说明书摘要（2020
年第 2号）》
中国证监会基金电
子披露网站及本基
金管理人网站
2020年 6 月 12日
24
《银华深证100指数分级证券投资
基金更新招募说明书（2020年第 2
号）》
中国证监会基金电
子披露网站及本基
金管理人网站
2020年 6 月 12日
银华深证 100 指数分级 2020 年中期报告
第 55 页 共 56 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于 2020年 3 月 25日披露了《银华基金管理股份有限公司关于根据<公开募集
证券投资基金信息披露管理办法>修改旗下 13 只公募基金基金合同及托管协议并更新招募说明
书及摘要的公告》，对本基金基金合同、托管协议、招募说明书及摘要信息披露有关条款进行了
修改。相关法律文件的修改自本公告发布之日起生效。
银华深证 100 指数分级 2020 年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证监会核准银华深证 100指数分级证券投资基金设立的文件
12.1.2 《银华深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书》
12.1.3《银华深证 100 指数分级证券投资基金基金合同》
12.1.4《银华深证 100 指数分级证券投资基金托管协议》
12.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
12.1.6
银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
12.1.7
基金托管人业务资格批件和营业执照
12.1.8
报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
12.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及
托管人住所，供公众查阅、复制。
12.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
银华基金管理股份有限公司
2020 年 8 月 28 日
