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银行股A(150299)

银行股A:2020年中期报告查看PDF公告

华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 
 
 
 
 
华安中证银行指数分级证券投资基金 
2020年中期报告 
2020年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华安基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二〇年八月二十八日 
华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 
第 2页共 51页 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 25日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 3页共 51页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 13 6半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................................................ 14 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 16 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 39 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 42 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..................... 42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................... 42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 42 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 43 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 43 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 45 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 4页共 51页 8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 47 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 47 9开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 47 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 47 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 47 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 48 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 48 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 48 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 ....................................................... 49 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 49 11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 50 12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 50 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 50 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 51 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 51


华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 5页共 51页 2


基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华安中证银行指数分级证券投资基金 基金简称 华安中证银行指数分级 场内简称 银行股基 基金主代码 160418 交易代码 160418 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2015年 6月 9日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 820,758,616.26份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳 上市日期 2015年 6月 18日 下属分级基金的基金简称 华安中证银行指 数分级 A 华安中证银行指 数分级 B 华安中证银行指 数分级 下属分级基金的场内简称 银行股 A 银行股 B 银行股基 下属分级基金的交易代码 150299 150300 160418 报告期末下属分级基金的份额总额 317,245,627.00 份 317,245,627.00 份 186,267,362.26 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度 和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指 数(本基金的标的指数为中证全指银行指数),即按照标的指数的成份股 组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的 变动进行相应调整。若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限 制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时, 基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金管理人将采用合理方法替 代等指数投资技术适当调整基金投资组合,并可在条件允许的情况下,辅 以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差,追求尽可能 贴近标的指数的表现,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间 的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运 用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特 点,通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和 优化,并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额 净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的 差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 6页共 51页 仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。 业绩比较基准 95%×中证银行指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险 和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看,华安中证银行 A份额具有低风险、 预期收益相对稳定的特征;华安中证银行 B份额具有高风险、高预期收益 的特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 薛珍 许俊 联系电话 021-38969999 010-66594319 电子邮箱 service@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008850099 95566 传真 021-68863414 010-66594942 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 世纪大道8号国金中心二期31 -32层 北京西城区复兴门内大街1号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区 世纪大道8号国金中心二期31 -32层 北京西城区复兴门内大街1号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 朱学华 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 7页共 51页 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日) 本期已实现收益 1,240,401.43 本期利润 -107,896,528.08 加权平均基金份额本期利润 -0.1189 本期加权平均净值利润率 -14.49% 本期基金份额净值增长率 -11.63% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日) 期末可供分配利润 -50,547,234.14 期末可供分配基金份额利润 -0.0616 期末基金资产净值 655,078,915.86 期末基金份额净值 0.7981 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 -7.31% 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.21% 0.67% -0.96% 0.62% 1.17% 0.05% 过去三个月 2.57% 0.75% 0.92% 0.72% 1.65% 0.03% 过去六个月 -11.63% 1.19% -13.36% 1.19% 1.73% 0.00% 过去一年 -6.36% 1.00% -10.11% 1.00% 3.75% 0.00% 过去三年 6.00% 1.11% -3.69% 1.11% 9.69% 0.00% 自基金合同生 效起至今 -7.31% 1.24% -18.28% 1.28% 10.97% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安中证银行指数分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年 6月 9日至 2020年 6月 30日) 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 8页共 51页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立,是国内 首批基金管理公司之一,注册资本 1.5 亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的 股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公 司、上海工业投资(集团)有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、西安、成都、 广州等地设有分公司,在香港和上海设有子公司——华安(香港)资产管理有限公司、华安未来资 产管理有限公司。截至 2020年 6月 30日,公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI中国 A、华 安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元 收益债券等 138只开放式基金,管理资产规模达到 4,157.70亿元人民币。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 许之彦 本基金的基金 2015-06-0 - 16年 理学博士,16 年证券、基金从业 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 9页共 51页 经理,指数与 量化投资部高 级总监、总经 理助理 9 经验,CQF(国际数量金融工程 师)。曾在广发证券和中山大学经 济管理学院博士后流动站从事金 融工程工作,2005 年加入华安基 金管理有限公司,曾任研究发展部 数量策略分析师,2008 年 4 月至 2012年 12月担任华安MSCI中国 A 股指数增强型证券投资基金的 基金经理,2009 年 9 月起同时担 任上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金及其联接基金的基金 经理。2010年 11月至 2012年 12 月担任上证龙头企业交易型开放 式指数证券投资基金及其联接基 金的基金经理。2011年9月至2019 年 1 月,同时担任华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)的基金 经理。2019年 1月至 2019年 3月, 同时担任华安量化多因子混合型 证券投资基金(LOF)的基金经理。 2013 年 6 月起担任指数投资部高 级总监。2013 年 7 月起同时担任 华安易富黄金交易型开放式证券 投资基金的基金经理。2013 年 8 月起同时担任华安易富黄金交易 型开放式证券投资基金联接基金 的基金经理。2014年 11月至 2015 年 12月担任华安中证高分红指数 增强型证券投资基金的基金经理。 2015 年 6 月起同时担任华安中证 全指证券公司指数分级证券投资 基金、华安中证银行指数分级证券 投资基金的基金经理。2015 年 7 月起担任华安创业板 50指数分级 证券投资基金的基金经理。2016 年 6月起担任华安创业板 50交易 型开放式指数证券投资基金的基 金经理。2017年 12月起,同时担 任华安 MSCI 中国 A 股指数增强 型证券投资基金、华安沪深 300 量化增强型指数证券投资基金的 基金经理。2018年 11月起,同时 担任华安创业板 50交易型开放式 指数证券投资基金联接基金的基 金经理。2019年 12月起,同时担 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 10页共 51页 任华安沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理。 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风 险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管 理有限公司公平交易管理制度》,将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入 公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、 投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组 合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资 策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执 行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范 围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交 易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、 时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公 平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规 监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询 价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组 合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员 以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分 配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 11页共 51页 分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近 交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的 第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公 允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3日内、5 日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会同基金 投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同 日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投 资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对 相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,除指数基金以外的所有投资组合参与的 交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1次,未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2020年上半年,面对新冠肺炎疫情的全球大流行,经济无法避免受到全方位冲击。1-2月生产、 投资、消费均创 1990 年以来的历史新低,受到企业延迟复工的影响,供给端受损尤其严重。3 月 份开始经济逐步向上修复,随着企业复工复产、居民消费回暖等情况,国内生产和需求均呈环比改 善趋势。5月两会后“六保”“六稳”政策密集出台落地,国内经济边际改善趋势延续,二季度 GDP同 比增长转正。总的来看,上半年我国经济逐步克服疫情带来的不利影响,经济运行呈恢复性增长和 稳步复苏态势,发展韧性和活力进一步彰显。同时,一些指标,如消费数据回升不及预期,显示疫 情冲击损失尚需弥补。当前全球疫情依然在蔓延扩散,疫情对世界经济的巨大冲击仍存在较大不确 定性,外部风险挑战增多,对国内经济复苏形成一定压力。 在疫情对经济产生较大冲击的大背景下,总体而言上半年 A股表现优异,由于市场对银行业息 差及不良率的担忧,银行指数表现较弱,下跌 14.07%。


华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 12页共 51页 投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而 控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止 2020年 6月 30日,本基金份额净值为 0.7981元,本报告期份额净值增长率为-11.63%,同 期业绩比较基准增长率为-13.36%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市,尽管疫情对于经济影响仍将持续,但新冠疫情已进入第三阶段,全球经济渐进修复、 常态回归是下半年宏观经济的主旋律。疫情在短期内打乱了国内经济活动的正常节奏,但并没有改 变我国经济进入新常态、呈现新特征的中长趋势。 未来,国内各项经济活动大概率向近年均值水平 逐步收敛。国内政策将根据疫情与宏观形势调整,宽财政、 宽信用继续发力,货币政策仍将保持灵 活性,政策重点将集中在如何拓宽银行资金直达实体经济的“沟渠”,打通“血脉”下半年宏观金融条 件有利资本市场。银行让利实体成为今年核心问题,短期影响 EPS 但长期利好 BVPS。银行板块长 投资逻辑改善,衡量风险周期进程的“问题资产被解决的程度”正在好转,意味着长周期视角下的风 险周期步入尾期,有利长期估值提升。短投资逻辑修复,影响未来息差和风险结果的政策预期及经 济预期,已经开始修复,有利投资情绪转暖。目前银行板块估值处于历史最低水平附近,我们认为 近期行业基本面虽有压力但市场对于银行基本面的担忧过度,银行板块长期来看具有很好的配置价 值。 作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误 差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时, 评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确 定该证券的公允价值;同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行 进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、 固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、 全球投资部负责人等人员组成,具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 13页共 51页 究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法 的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按 约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华安中证银行指数分级证券投资 基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽 的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融 工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 14页共 51页 6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华安中证银行指数分级证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 51,908,536.55 47,170,291.71 结算备付金


75,292.42 85,313.39 存出保证金


95,298.58 88,818.64 交易性金融资产 6.4.7.2 609,601,119.03 833,811,678.82 其中:股票投资


609,601,119.03 833,811,678.82 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 4,069.55 9,677.84 应收股利


- - 应收申购款


5,002,892.10 966,435.76 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


666,687,208.23 882,132,216.16 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


7,449,943.77 - 应付赎回款


2,967,925.93 1,550,982.06 应付管理人报酬 6.4.10.2 534,480.57 737,118.38 应付托管费 6.4.10.2 117,585.73 162,166.02 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 343,661.97 182,188.16 应交税费


- - 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 15页共 51页 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 194,694.40 265,756.99 负债合计


11,608,292.37 2,898,211.61 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 705,626,150.00 837,022,747.29 未分配利润 6.4.7.10 -50,547,234.14 42,211,257.26 所有者权益合计


655,078,915.86 879,234,004.55 负债和所有者权益总计


666,687,208.23 882,132,216.16 注:报告截止日 2020年 6月 30日,基金份额净值 0.7981元,基金份额总额 820,758,616.26份, 其中:华安中证银行份额净值 0.7981元,份额总额 186,267,362.26份;华安中证银行 A份额参考净 值 1.0298元,份额总额 317,245,627.00份;华安中证银行 B份额参考净值 0.5664元,份额总额 317,245,627.00份。 6.2 利润表 会计主体:华安中证银行指数分级证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 一、收入


-102,480,273.32 171,909,796.36 1.利息收入


142,363.22 213,571.23 其中:存款利息收入 6.4.7.11 142,363.22 211,707.42 债券利息收入


- 1,863.81 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


6,153,337.42 25,197,957.83 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -1,018,070.40 10,676,725.05 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - 1,590,030.22 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 7,171,407.82 12,931,202.56 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.18 -109,136,929.51 146,207,557.66 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 16页共 51页 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.19 360,955.55 290,709.64 减:二、费用


5,416,254.76 6,862,411.14 1.管理人报酬 6.4.10.2 3,713,147.42 5,035,812.60 2.托管费 6.4.10.2 816,892.49 1,107,878.78 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.20 650,080.27 478,279.76 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.7.21 236,134.58 240,440.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) -107,896,528.08 165,047,385.22 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


-107,896,528.08 165,047,385.22 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华安中证银行指数分级证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 837,022,747.29 42,211,257.26 879,234,004.55 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -107,896,528.08 -107,896,528.08 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -131,396,597.29 15,138,036.68 -116,258,560.61 其中:1.基金申购款 227,456,447.11 -9,513,490.05 217,942,957.06 2.基金赎回款 -358,853,044.40 24,651,526.73 -334,201,517.67 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 705,626,150.00 -50,547,234.14 655,078,915.86 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 17页共 51页 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,134,364,979.75 -182,610,605.67 951,754,374.08 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 165,047,385.22 165,047,385.22 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -190,541,830.63 9,345,506.05 -181,196,324.58 其中:1.基金申购款 50,309,911.79 -3,302,185.16 47,007,726.63 2.基金赎回款 -240,851,742.42 12,647,691.21 -228,204,051.21 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 943,823,149.12 -8,217,714.40 935,605,434.72 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:赵敏,会计机构负责人:陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安中证银行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2015]913号《关于准予华安中证银行指数分级证券投资基金注册的批 复》的核准,由华安基金管理有限公司作为管理人自 2015年 5月 28日至 2015年 6月 3日止期间向 社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2015) 验字第 60971571_B21号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2015年 6月 9 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金) 为人民币 254,156,933.22元,在募集期间产生的存款利息为人民币 21,925.04元,以上实收基金(本 息)合计为人民币 254,178,858.26元,折合 254,178,858.26份基金份额。本基金的基金管理人为华安 基金管理有限公司,基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国银 行股份有限公司。 本基金的基金份额包括华安中证银行指数分级证券投资基金的基础份额(以下简称“华安中证银 行份额”)、华安中证银行指数分级证券投资基金的稳健收益类份额(以下简称“华安中证银行 A份 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 18页共 51页 额”)和华安中证银行指数分级证券投资基金的积极收益类份额(以下简称“华安中证银行 B份额”)。 其中,华安中证银行 A份额和华安中证银行 B份额的基金份额配比始终保持 1∶1 的比例不变。 在华安中证银行 A份额和华安中证银行份额存续期内的每个会计年度的基金份额定期折算基准 日(基金合同生效不足六个月的除外),本基金将进行基金的定期份额折算。定期份额折算的基准 日为每个会计年度的 12月 15日(遇节假日顺延)。当华安中证银行份额的基金份额净值大于或等 于 1.5000元时或当华安中证银行 B份额的参考净值小于或等于 0.2500元时,本基金将进行基金的不 定期份额折算。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证银行指数的成分股及其备选成分股、 其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、固定收益 资产(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债 券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其 纳入投资范围。


基金的投资组合比例为:投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90%,投资于中证银行指数 成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货保证 金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。 权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。 本基金的业绩比较基准为 95%×中证银行指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2020年 8月 25日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体 会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具 体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业 务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披 露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 19页共 51页 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年 度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本会计期间不存在会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本会计期间不存在会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本会计期间不存在差错更正。 6.4.6 税项 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 4月 24日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 9月 19日起,调整由出让方按证 券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免 征收印花税。 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 20页共 51页 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证 券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入 以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管理人为 增值税纳税人;


根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定, 自 2018年 1月 1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易 计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税 应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管理人以后月 份的增值税应纳税额中抵减。 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的暂行 规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和 个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附 加的单位外)及地方教育费附加。 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 21页共 51页 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入, 暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定, 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入, 暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月 9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013年 1月 1日起,证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应 纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期 限超过 1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015年 9月 8日起,证券投资基金从公开发行和转让市 场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 22页共 51页 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 51,908,536.55 定期存款 - 其他存款 - 合计 51,908,536.55 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 635,548,657.92 609,601,119.03 -25,947,538.89 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 635,548,657.92 609,601,119.03 -25,947,538.89 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 23页共 51页 应收活期存款利息 3,997.30 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 30.51 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 3.22 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 38.52 合计 4,069.55 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 343,661.97 银行间市场应付交易费用 - 合计 343,661.97 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 10,433.00 应付证券出借违约金 - 预提信息披露费 59,672.34 预提审计费 44,753.80 指数使用费 50,000.00 预提上市年费 29,835.26 合计 194,694.40 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 24页共 51页 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 973,592,358.36 837,022,747.29 本期申购 264,568,524.73 227,456,447.11 本期赎回(以“-”号填列) -417,402,266.83 -358,853,044.40 本期末 820,758,616.26 705,626,150.00 注:(1)本基金的基金份额包括华安中证银行份额、华安中证银行 A份额和华安中证银行 B 份额。 (2)申购含配对转换入份额,赎回含配对转换出份额。 (3)根据《华安中证银行指数分级证券投资基金合同》规定,每年的基金份额定期折算基准日 12月 15日(遇节假日顺延)(基金合同生效不足六个月的除外),本基金将对华安中证银行 A份 额和华安中证银行份额进行定期份额折算。当华安中证银行份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元时;当华安中证银行 B份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500元时,本基金将分别对华安中 证银行 A份额、华安中证银行 B份额和华安中证银行份额进行不定期份额折算。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 42,660,130.52 -448,873.26 42,211,257.26 本期利润 1,240,401.43 -109,136,929.51 -107,896,528.08 本期基金份额交易产生的 变动数 -6,444,762.17 21,582,798.85 15,138,036.68 其中:基金申购款 11,287,879.81 -20,801,369.86 -9,513,490.05 基金赎回款 -17,732,641.98 42,384,168.71 24,651,526.73 本期已分配利润 - - - 本期末 37,455,769.78 -88,003,003.92 -50,547,234.14 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 140,698.15 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,047.42 其他 617.65 合计 142,363.22 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 25页共 51页 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出股票成交总额 245,237,721.00 减:卖出股票成本总额 246,255,791.40 买卖股票差价收入 -1,018,070.40 6.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资产生的股利收益 7,171,407.82 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 7,171,407.82 6.4.7.18 公允价值变动收益 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 26页共 51页 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 1.交易性金融资产 -109,136,929.51 ——股票投资 -109,136,929.51 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -109,136,929.51 6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金赎回费收入 360,955.55 合计 360,955.55 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用 650,080.27 银行间市场交易费用 - 合计 650,080.27 6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 审计费用 44,753.80 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 s - 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 27页共 51页 指数使用费 100,000.00 银行汇划费 1,873.18 上市年费 29,835.26 合计 236,134.58 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日


上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 国泰君安 31,245,489.70 8.45% 16,574,352.47 6.45% 6.4.10.1.2 权证交易 无。 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 28页共 51页 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金













































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国泰君安 28,473.88 8.29% 28,473.88 8.29% 关联方名称 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国泰君安 15,104.17 6.32% - - 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,713,147.42 5,035,812.60 其中:支付销售机构的客户维护费 227,246.79 68,840.52 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.00%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一 致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 816,892.49 1,107,878.78 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.22%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.22%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 29页共 51页 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一 致后,由基金托管人于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 51,908,536.5 5 140,698.15 46,373,678.7 7 210,433.88 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 30页共 51页 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 30084 0 酷特 智能 2020-0 6-30 2020-0 7-08 网下 中签 5.94 5.94 1,185. 00 7,038. 90 7,038. 90 - 30084 3 胜蓝 股份 2020-0 6-23 2020-0 7-02 网下 中签 10.01 10.01 751.00 7,517. 51 7,517. 51 - 30084 5 捷安 高科 2020-0 6-24 2020-0 7-03 网下 中签 17.63 17.63 470.00 8,286. 10 8,286. 10 - 30084 6 首都 在线 2020-0 6-22 2020-0 7-01 网下 中签 3.37 3.37 1,131. 00 3,811. 47 3,811. 47 - 30084 7 中船 汉光 2020-0 6-29 2020-0 7-09 网下 中签 6.94 6.94 1,421. 00 9,861. 74 9,861. 74 - 68802 7 国盾 量子 2020-0 6-30 2020-0 7-09 网下 中签 36.18 36.18 2,830. 00 102,38 9.40 102,38 9.40 - 68822 8 开普 云 2020-0 3-19 2020-0 9-28 处于 锁定 期 59.26 73.20 2,718. 00 161,06 8.68 198,95 7.60 - 68827 7 天智 航 2020-0 6-24 2020-0 7-07 网下 中签 12.04 12.04 8,810. 00 106,07 2.40 106,07 2.40 - 68837 7 迪威 尔 2020-0 6-29 2020-0 7-08 网下 中签 16.42 16.42 7,894. 00 129,61 9.48 129,61 9.48 - 68856 8 中科 星图 2020-0 6-30 2020-0 7-08 网下 中签 16.21 16.21 11,020 .00 178,63 4.20 178,63 4.20 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 31页共 51页 本基金为股票型基金,基金的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金, 属于证券投资基金中的较高风险投资品种。从本基金所分离的两类基金份额来看,华安中证银行 A 份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;华安中证银行 B份额具有高风险、高预期收益的特征。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场 风险。本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督 察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基 金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控 制的总体措施等;在管理层层面设立合规与风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险 防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各 部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司督察长 负责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具,通过 特定的风险量化指标、模型,形成常规的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存 放在本基金的托管行中国银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易 均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的 信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 32页共 51页 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险,有效保障基金份额持有人利益。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基 金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流 通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和 分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司 可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 33页共 51页 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动 性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 51,908,536.55 - - - 51,908,536.55 结算备付金 75,292.42 - - - 75,292.42 存出保证金 95,298.58 - - - 95,298.58 交易性金融资产 - - - 609,601,119.03 609,601,119.0 3 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 4,069.55 4,069.55 应收申购款 - - - 5,002,892.10 5,002,892.10 资产总计 52,079,127.55 - - 614,608,080.68 666,687,208.2 3 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 34页共 51页 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 7,449,943.77 7,449,943.77 应付赎回款 - - - 2,967,925.93 2,967,925.93 应付管理人报酬 - - - 534,480.57 534,480.57 应付托管费 - - - 117,585.73 117,585.73 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 343,661.97 343,661.97 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 194,694.40 194,694.40 负债总计 - - - 11,608,292.37 11,608,292. 37 利率敏感度缺口 52,079,127.55 - - 602,999,788.31 655,078,915.8 6 上年度末 2019年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 47,170,291.71 - - - 47,170,291.71 结算备付金 85,313.39 - - - 85,313.39 存出保证金 88,818.64 - - - 88,818.64 交易性金融资产 - - - 833,811,678.82 833,811,678.8 2 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 9,677.84 9,677.84 应收申购款 - - - 966,435.76 966,435.76 资产总计 47,344,423.74 - - 834,787,792.42 882,132,216.1 6 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 35页共 51页 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 1,550,982.06 1,550,982.06 应付管理人报酬 - - - 737,118.38 737,118.38 应付托管费 - - - 162,166.02 162,166.02 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 182,188.16 182,188.16 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 265,756.99 265,756.99 负债总计 - - - 2,898,211.61 2,898,211.61 利率敏感度缺口 47,344,423.74 - - 831,889,580.81 879,234,004.5 5 注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或 到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020年 6月 30日,本基金未持有交易性债券投资 (2019年 12月 31日:同),因此市场利率 的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年 12月 31日:同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票,所面临的 其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整 体波动的影响。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行 修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 36页共 51页 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所 持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 609,601,119.0 3 93.06 833,811,678.8 2 94.83 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 609,601,119.0 3 93.06 833,811,678.8 2 94.83 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动 除上述基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 业绩比较基准增加 5% 增加约 3,263 增加约 4,358 业绩比较基准减少 5% 减少约 3,263 减少约 4,358 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 37页共 51页 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 609,601,119.03 91.44 其中:股票 609,601,119.03 91.44 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 51,983,828.97 7.80 8 其他各项资产 5,102,260.23 0.77 9 合计 666,687,208.23 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 38页共 51页 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 607,132,109.64 92.68 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 607,132,109.64 92.68 7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,079,320.02 0.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 389,689.37 0.06 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 39页共 51页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,469,009.39 0.38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600036 招商银行 2,693,128 90,812,276.16 13.86 2 601166 兴业银行 3,878,175 61,197,601.50 9.34 3 601398 工商银行 10,471,061 52,145,883.78 7.96 4 601328 交通银行 8,209,401 42,114,227.13 6.43 5 600016 民生银行 6,656,831 37,744,231.77 5.76 6 600000 浦发银行 3,507,928 37,113,878.24 5.67 7 000001 平安银行 2,898,993 37,107,110.40 5.66 8 601288 农业银行 8,584,920 29,017,029.60 4.43 9 601229 上海银行 2,971,414 24,662,736.20 3.76 10 002142 宁波银行 909,957 23,904,570.39 3.65 11 601988 中国银行 6,296,454 21,911,659.92 3.34 12 601169 北京银行 4,421,371 21,664,717.90 3.31 13 601818 光大银行 4,758,076 17,033,912.08 2.60 14 600919 江苏银行 2,759,380 15,645,684.60 2.39 15 601009 南京银行 1,794,053 13,150,408.49 2.01 16 601939 建设银行 2,006,070 12,658,301.70 1.93 17 600015 华夏银行 1,838,697 11,252,825.64 1.72 18 600926 杭州银行 709,021 6,324,467.32 0.97 19 601128 常熟银行 818,569 6,147,453.19 0.94 20 601838 成都银行 647,791 5,156,416.36 0.79 21 601997 贵阳银行 672,990 4,818,608.40 0.74 22 601998 中信银行 915,935 4,717,065.25 0.72 23 002958 青农商行 829,500 3,674,685.00 0.56 24 601658 邮储银行 801,878 3,664,582.46 0.56 25 601916 浙商银行 649,000 2,557,060.00 0.39 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 40页共 51页 26 002807 江阴银行 648,198 2,547,418.14 0.39 27 601577 长沙银行 306,800 2,435,992.00 0.37 28 601860 紫金银行 546,800 2,312,964.00 0.35 29 002839 张家港行 378,624 2,180,874.24 0.33 30 600928 西安银行 398,700 2,097,162.00 0.32 31 002936 郑州银行 578,380 1,989,627.20 0.30 32 600908 无锡银行 387,118 1,900,749.38 0.29 33 603323 苏农银行 377,105 1,674,346.20 0.26 34 601077 渝农商行 343,600 1,621,792.00 0.25 35 002948 青岛银行 246,300 1,253,667.00 0.19 36 002966 苏州银行 109,800 920,124.00 0.14 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 688520 神州细胞 11,339 856,321.28 0.13 2 688037 芯源微 3,028 384,858.80 0.06 3 688228 开普云 2,718 198,957.60 0.03 4 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.03 5 688218 江苏北人 5,790 155,114.10 0.02 6 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.02 7 603392 万泰生物 785 129,525.00 0.02 8 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02 9 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.02 10 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.02 11 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00 12 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.00 13 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 14 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 15 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 16 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 17 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 18 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 19 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 41页共 51页 (%) 1 601398 工商银行 35,803,209.42 4.07 2 600036 招商银行 15,542,726.15 1.77 3 601166 兴业银行 10,793,339.00 1.23 4 601229 上海银行 7,264,696.23 0.83 5 601988 中国银行 6,467,668.00 0.74 6 600016 民生银行 5,353,902.21 0.61 7 000001 平安银行 3,664,156.00 0.42 8 601328 交通银行 3,660,365.00 0.42 9 601288 农业银行 3,305,449.00 0.38 10 600000 浦发银行 3,263,955.45 0.37 11 002958 青农商行 3,073,582.00 0.35 12 601916 浙商银行 2,543,674.60 0.29 13 002142 宁波银行 2,005,394.00 0.23 14 601169 北京银行 1,943,629.00 0.22 15 601998 中信银行 1,858,293.64 0.21 16 601860 紫金银行 1,844,093.00 0.21 17 601077 渝农商行 1,711,128.00 0.19 18 600928 西安银行 1,576,749.00 0.18 19 601818 光大银行 1,551,302.00 0.18 20 600919 江苏银行 1,520,299.00 0.17 注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 600036 招商银行 35,019,400.41 3.98 2 601166 兴业银行 32,901,806.00 3.74 3 601288 农业银行 21,524,978.00 2.45 4 601398 工商银行 21,524,952.00 2.45 5 600016 民生银行 18,874,068.00 2.15 6 601328 交通银行 12,930,964.00 1.47 7 000001 平安银行 11,698,781.95 1.33 8 601988 中国银行 11,499,792.00 1.31 9 600000 浦发银行 11,064,730.65 1.26 10 601169 北京银行 6,647,019.00 0.76 11 601818 光大银行 5,324,517.00 0.61 12 600919 江苏银行 5,105,346.00 0.58 13 002142 宁波银行 4,719,198.24 0.54 14 601229 上海银行 4,050,083.75 0.46 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 42页共 51页 15 601009 南京银行 3,934,515.44 0.45 16 601939 建设银行 3,907,428.00 0.44 17 600015 华夏银行 3,714,316.00 0.42 18 601998 中信银行 2,929,344.00 0.33 19 601997 贵阳银行 2,538,257.00 0.29 20 688126 沪硅产业 2,421,463.05 0.28 注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 131,182,161.12 卖出股票的收入(成交)总额 245,237,721.00 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以 套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货 合约。 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 43页共 51页 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期 货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择, 谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.12020 年 4 月 20 日,工商银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在理财 产品数量漏报、资金交易信息漏报严重等违法违规行为,被中国银行保险监督管理委员会(银保监 罚决字〔2020〕7号)给予罚款合计 270万元的行政处罚。 2019年 12月 27日,交通银行因授信审批不审慎、总行对分支机构管控不力承担管理责任,被中国 银行保险监督管理委员会(银保监罚决字〔2019〕24号)给予罚款合计 150万元的行政处罚。2020 年 4月 20日,交通银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在理财产品数量漏 报、资金交易信息漏报严重等违法违规行为,被中国银行保险监督管理委员会(银保监罚决字〔2020〕 6号)给予罚款合计 260万元的行政处罚。 2019年 12月 14日,民生银行因同业票据业务管理失控等违法违规事项,被北京银保监局(京银保 监罚决字〔2019〕56号)责令改正,并给予合计 700万元罚款的行政处罚。2020年 2月 10日,民 生银行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送 大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易,被中国人民银行(银罚字〔2020〕1 号)给予罚款 2360万元的行政处罚。 2020年 2月 3日,平安银行因汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完成等违法违规事 项,被中国银保监会深圳监管局(深银保监罚决字〔2020〕7号)给予罚款 720万元的行政处罚。 2020年 3月 9日,农业银行因可回溯制度执行不到位、可回溯基础管理不到位、部分可回溯视频质 检结果未反馈给保险公司等违法违规事项,被中国银行保险监督管理委员会(银保监罚决字〔2020〕 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 44页共 51页 3号)给予罚款 50万元的行政处罚。2020年 4月 22日,农业银行因监管标准化数据(EAST)系统 数据质量及数据报送存在资金交易信息漏报严重、信贷资产转让业务漏报等违法违规行为,被中国 银行保险监督管理委员会(银保监罚决字〔2020〕12号)给予罚款合计 230万元的行政处罚。2020 年 4月 22日,农业银行因“两会一层”境外机构管理履职不到位、国别风险管理不满足监管要求等违 法违规事项,被中国银行保险监督管理委员会(银保监罚决字〔2020〕11号)给予罚款合计 200万 元的行政处罚。 2019年 11月 2日,上海银行因违反支付业务规定,被中国人民银行上海分行(上海银罚字〔2019〕 22号)给予没收违法所得 1,762,787.61元,并处以 1,762,787.61元罚款,共计 3,525,575.22元的行政 处罚。 2019 年 12 月 5 日,宁波银行因设立时点性规模考核指标、股权质押管理不合规,被宁波银保监局 (甬银保监罚决字〔2019〕67 号)给予罚款人民币 40 万元的行政处罚,并责令该行对相关直接责 任人给予纪律处分。 报告期内,本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 95,298.58 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,069.55 5 应收申购款 5,002,892.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,102,260.23 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 45页共 51页 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 688228 开普云 198,957.60 0.03 处于锁定期 2 688568 中科星图 178,634.20 0.03 网下中签未 上市 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 华安中证银行 指数分级 A 314 1,010,336.39 210,956,470.00 66.50% 106,289,157.00 33.50% 华安中证银行 指数分级 B 1,679 188,949.15 15,282,055.00 4.82% 301,963,572.00 95.18% 华安中证银行 指数分级 50,642 3,678.12 3,710,753.00 1.99% 182,556,609.26 98.01% 合计 52,635 15,593.40 229,949,278.00 28.02% 590,809,338.26 71.98% 8.2 期末上市基金前十名持有人 华安中证银行指数分级 A 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 46页共 51页 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 红塔证券股份有限公司 59,619,140.00 18.79% 2 中国农业银行股份有限公 司企业年金计划-中国银 行股份有限公司 32,491,877.00 10.24% 3 中国银河证券股份有限公 司 28,697,838.00 9.05% 4 鹏华基金-中信证券股份 有限公司-鹏华基金-多 资产绝对收益 1号单一资 产管理计划 23,597,863.00 7.44% 5 北京磐沣投资管理合伙企 业(有限合伙)-磐沣固收 增强私募证券投资基金 21,167,183.00 6.67% 6 全国社保基金二零八组合 15,984,571.00 5.04% 7 施鸿宇 9,000,000.00 2.84% 8 西南证券股份有限公司 7,359,946.00 2.32% 9 工银瑞信基金公司-农行 -中国农业银行离退休人 员福利负债 6,949,838.00 2.19% 10 施鸿宇 6,044,614.00 1.91% 华安中证银行指数分级B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 王雪君 17,730,000.00 5.59% 2 张永华 10,484,000.00 3.30% 3 王雪君 9,240,000.00 2.91% 4 宁寻安 9,096,900.00 2.87% 5 冯跃举 7,834,337.00 2.47% 6 中信信托有限责任公司- 中信·雪球 2期管理型证券 投资集合资金信托计划 7,503,600.00 2.37% 7 秦至红 5,872,500.00 1.85% 8 陈俊杰 5,604,135.00 1.77% 9 陈奉娥 5,530,357.00 1.74% 10 王洪 3,821,986.00 1.20% 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 47页共 51页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 华安中证银行指数分级 A 50,000.00 0.02% 华安中证银行指数分级 B 0.00 0.00% 华安中证银行指数分级 791.76 0.00% 合计 50,791.76 0.01% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。














本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9开放式基金份额变动 单位:份 项目 华安中证银行指数 分级 A 华安中证银行指数 分级 B 华安中证银行指数 分级 基金合同生效日(2015 年 6 月 9 日)基金份额总额 457,700,719.00 457,700,719.00 164,107,747.28 本报告期期初基金份额总额 325,139,317.00 325,139,317.00 323,313,724.36 本报告期基金总申购份额 - - 264,568,524.73 减:本报告期基金总赎回份额 - - 417,402,266.83 本报告期基金拆分变动份额 -7,893,690.00 -7,893,690.00 15,787,380.00 本报告期期末基金份额总额 317,245,627.00 317,245,627.00 186,267,362.26 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.本报告期内本基金管理人重大人事变动如下: 无。 2.本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下: 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 48页共 51页 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 招商证券 2 - - - - - 安信证券 1 131,466,192.38 35.56% 122,434.31 35.63% - 中泰证券 1 124,166,967.99 33.59% 115,636.80 33.65% - 西南证券 1 82,502,423.44 22.32% 76,835.33 22.36% - 国泰君安证券 1 31,245,489.70 8.45% 28,473.88 8.29% - 国信证券 1 272,908.07 0.07% 254.17 0.07% - 长江证券 1 30,153.75 0.01% 27.48 0.01% - 注:1、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为:


(1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质 量的研究报告和较为全面的服务; (3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投 资赢取机会; (4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序: (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选 交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易 单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管领导审批 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 49页共 51页 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行 审核,并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况: 无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 招商证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 国泰君安证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 华安基金管理有限公司关于调整旗下基金 2020 年春节假期清算交收安排及申购赎回等 交易业务的提示性公告 《中国证券报》、中国证 监会基金电子披露网站 和公司网站 2020-01-28 2 华安基金管理有限公司关于公司固有资金投 资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告 《中国证券报》、中国证 监会基金电子披露网站 和公司网站 2020-02-04 3 华安基金管理有限公司关于旗下部分分级基 金暂停基金份额拆分业务的公告 《中国证券报》、中国证 监会基金电子披露网站 和公司网站 2020-03-05 4 华安中证银行指数分级证券投资基金基金合 同(更新) 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2020-03-07 5 华安中证银行指数分级证券投资基金托管协 议(更新) 中国证监会基金电子披 露网站和公司网站 2020-03-07 6 华安基金管理有限公司关于根据信息披露管 理办法修订旗下公募基金基金合同等法律文 《中国证券报》、中国证 监会基金电子披露网站 2020-03-07 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 50页共 51页 件的公告 和公司网站 7 华安基金管理有限公司关于基金电子直销平 台调整“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公 告 《中国证券报》、中国证 监会基金电子披露网站 和公司网站 2020-03-14 8 华安基金管理有限公司关于推迟披露旗下公 募基金 2019年年度报告的公告 《中国证券报》、中国证 监会基金电子披露网站 和公司网站 2020-03-25 9 华安基金关于基金电子交易平台延长工行直 联结算方式费率优惠活动的公告 《中国证券报》、中国证 监会基金电子披露网站 和公司网站 2020-03-30 10 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 式费率优惠活动的公告 《中国证券报》、中国证 监会基金电子披露网站 和公司网站 2020-06-29 11 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交 易费率优惠活动的公告 《中国证券报》、中国证 监会基金电子披露网站 和公司网站 2020-06-29 注:前款所涉重大事件已作为临时报告在《中国证券报》和公司网站 www.huaan.com.cn上披露。 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20200101-202002 24 206,17 2,443. 36 0.00 206,172, 443.36 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额 赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华安中证银行指数分级证券投资基金基金合同》 2、《华安中证银行指数分级证券投资基金招募说明书》 3、《华安中证银行指数分级证券投资基金托管协议》 华安中证银行指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 51页共 51页 4、中国证监会批准华安中证银行指数分级证券投资基金设立的文件; 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 7、基金托管人业务资格批件和营业执照; 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则; 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所免 费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二〇年八月二十八日