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华安智增(160421)

华安智增:2020年中期报告

华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年八月二十八日
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 25日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录..........................................................................................................................................2
1.1 重要提示.............................................................................................................................................2
2 基金简介......................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................................ 6
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................................6
3 主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................................ 7
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................................7
4 管理人报告..................................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................................ 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明....................................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................................................................ 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明................................................................9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................................................................9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................................ 9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................. 10
5 托管人报告................................................................................................................................................10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................. 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............. 10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............................10
6 半年度财务会计报告(未经审计)....................................................................................................... 10
6.1 资产负债表.......................................................................................................................................10
6.2 利润表...............................................................................................................................................12
6.3 所有者权益(基金净值)变动表.................................................................................................. 14
6.4 报表附注...........................................................................................................................................16
7 投资组合报告............................................................................................................................................57
7.1 期末基金资产组合情况.................................................................................................................. 57
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.................................................................................................. 59
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......................................65
7.4 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......................65
7.5 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......................66
7.6 报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................. 66
7.7期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................... 67
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细..................................69
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......................69
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细................................70
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................................ 70
7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......................................................................... 71
7.13 投资组合报告附注........................................................................................................................ 72
8 基金份额持有人信息............................................................................................................................... 74
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...................................................................................... 74
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8.2 期末上市基金前十名持有人.......................................................................................................... 76
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.......................................................................... 77
8.4发起式基金发起资金持有份额情况............................................................................................... 78
9 开放式基金份额变动............................................................................................................................... 80
10 重大事件揭示............................................................................................................................................81
10.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................................ 81
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................81
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................81
10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................... 81
10.5报告期内改聘会计师事务所情况................................................................................................. 81
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................................................81
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................... 81
10.8 其他重大事件.................................................................................................................................82
11 影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................... 84
12 备查文件目录............................................................................................................................................84
12.1 备查文件目录.................................................................................................................................84
12.2 存放地点.........................................................................................................................................84
12.3 查阅方式.........................................................................................................................................85
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华安智增精选灵活配置混合
场内简称 华安智增
基金主代码 160421
交易代码 160421
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2016年 9月 13日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 93,054,341.23份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机
会,力争为基金份额持有人创造长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金将通过分析国内外政治经济环境、经济基本面状况、宏观政策变化、
金融市场形势等多方面因素,通过对货币市场、债券市场和股票市场的整
体估值状况比较分析,对各主要投资品种市场的未来发展趋势进行研判,
根据判断结果进行资产配置及组合的构建,确定基金在股票、债券、货币
市场工具等资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对
变化,适时动态调整各资产类别的投资比例,在控制投资组合整体风险基
础上力争提高收益。
基金管理人通过密切关注已经实施完定向增发且还处于锁定期的上市公
司,当股价跌破定向增发价或者具备投资价值时,通过考虑定向增发数量、
发行对象、大股东认购、锁定期、定向增发资金运用目的等因素,结合发
行人行业背景、市场地位、核心技术、股东和管理层情况、持续经营情况
等信息,结合当前股价技术面情况,在定向增发股票达到一定投资价值后
择机买入,在定向增发股票解禁日临近或定向增发股票解禁后择机卖出。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率 ×50%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币
市场基金,但低于股票型基金,属于中高预期收益风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信 息披 露
姓名
薛珍 郭明
联系电话 021-38969999 010-66105799
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负责人
电子邮箱
service@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4008850099 95588
传真
021-68863414 010-66105798
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
-32层
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
中国(上海)自由贸易试验区
世纪大道8号国金中心二期31
-32层
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码
200120 100140
法定代表人
朱学华 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金中期报告备置地点
上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31、
32层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司
上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31
层、32层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日)
本期已实现收益 48,649,387.38
本期利润 12,299,035.88
加权平均基金份额本期利润 0.0630
本期加权平均净值利润率 4.83%
本期基金份额净值增长率 9.90%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润 31,284,617.29
期末可供分配基金份额利润 0.3362
期末基金资产净值 135,295,751.85
期末基金份额净值 1.4539
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3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 45.39%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣
金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 5.13% 0.98% 3.64% 0.44% 1.49% 0.54%
过去三个月 18.86% 0.99% 5.97% 0.45% 12.89% 0.54%
过去六个月 9.90% 1.34% 1.29% 0.73% 8.61% 0.61%
过去一年 30.17% 1.15% 5.86% 0.59% 24.31% 0.56%
过去三年 58.20% 1.37% 10.20% 0.61% 48.00% 0.76%
自基金合同生
效起至今
45.39% 1.28% 14.45% 0.57% 30.94% 0.71%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年 9月 13日至 2020年 6月 30日)
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4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于 1998年 6月设立,是国内
首批基金管理公司之一,注册资本 1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的
股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公
司、上海工业投资(集团)有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、西安、成都、
广州等地设有分公司,在香港和上海设有子公司——华安(香港)资产管理有限公司、华安未来资
产管理有限公司。截至 2020年 6月 30日,公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国 A、华
安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元
收益债券等 138只开放式基金,管理资产规模达到 4,157.70亿元人民币。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王春 本基金的基金 2018-02-2 - 18年 硕士研究生,18年证券、基金行
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经理 6 业从业经验。曾任德恒证券研究所
研究员、兴业证券研究所市场研究
部主管、平安资产管理有限责任公
司投资经理兼研究总监、汇丰晋信
基金基金经理兼策略与金融工程
总监。2015年 5月加入华安基金,
2015年 10月起担任华安宏利混合
型证券投资基金的基金经理;2015
年 11月至 2018年 5月担任华安安
益保本混合型证券投资基金的基
金经理。2018年 2月起,同时担
任华安智增精选灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。
注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风
险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理
有限公司公平交易管理制度》,将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平
交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投
资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合
经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策
略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行
投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围
内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易
机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间
优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。
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(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义
对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员
监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制
原则。通过内部共同的 iwind群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一
级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行
投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以
公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与
评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行
场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易
日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三
方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进
行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3日内、5
日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会同基金投
资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日
反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资
组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相
关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,除指数基金以外的所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为
1次,未出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年,沪深 300指数上涨 1.64%。本基金提高了股票仓位,重点布局食品饮料、物业
地产、化工、零售、新能源等行业。但由于在科技消费等板块上持仓比例偏低,持仓品种与市场热
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点风格偏离,导致净值表现一般。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2020年 6月 30日,本基金份额净值为 1.4539元,本报告期份额净值增长率为 9.90%,同
期业绩比较基准增长率为 1.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年,在疫情冲击之下,中国经济一波三折,但探底回升态势渐显。全球政治经济局势虽然
动荡,但边际影响正在递减。我们预计下半年在国内各项内需政策的推动下,中国经济向上动力有
望进一步增强。
下半年,我们预计流动性宽裕和经济改善仍将持续,A股市场有望继续向好,前期受到宏观因
素压制的行业将有望迎来阶段复苏机会。我们将继续坚守低估值、高分红、具备显著竞争优势的行
业和公司;同时,适当关注那些具备显著成长前景,估值仍处于合理可理解范围的优质成长型公司,
通过集中投资的方式为投资人带来中长期稳定持续的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会,负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值;同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、
固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、
全球投资部负责人等人员组成,具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研
究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法
的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按
约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司
在华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金未进
行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安智增精选灵活配置混合型证券投资基
金 2020年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2020年 6月 30日
单位:人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
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资 产: - -
银行存款 6.4.7.1 15,257,895.48 54,840,224.79
结算备付金 596,326.36 420,946.82
存出保证金 176,523.54 84,403.13
交易性金融资产 6.4.7.2 121,719,836.13 378,841,326.76
其中:股票投资 121,359,771.33 378,841,326.76
基金投资 - -
债券投资 360,064.80 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 25,793.99 542,489.92
应收利息 6.4.7.5 1,729.11 11,801.54
应收股利 - -
应收申购款 150,652.94 729,877.88
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 137,928,757.55 435,471,070.84
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债: - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 872,215.83 4,240,198.74
应付赎回款 379,897.62 1,685,840.13
应付管理人报酬 181,922.54 530,207.76
应付托管费 30,320.43 88,367.95
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 1,049,021.00 519,047.00
应交税费 2.02 -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 119,626.26 183,325.86
负债合计 2,633,005.70 7,246,987.44
所有者权益: - -
实收基金 6.4.7.9 93,054,341.23 323,703,867.90
未分配利润 6.4.7.10 42,241,410.62 104,520,215.50
所有者权益合计 135,295,751.85 428,224,083.40
负债和所有者权益总计 137,928,757.55 435,471,070.84
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注:报告截止日 2020年 6月 30日,基金份额净值 1.4539元,基金份额总额 93,054,341.23份。
6.2 利润表
会计主体:华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位:人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入 16,537,492.63 164,784,763.35
1.利息收入 200,980.28 90,104.96
其中:存款利息收入 6.4.7.11 200,923.27 88,222.73
债券利息收入 57.01 1,882.23
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 52,425,455.15 58,846,677.85
其中:股票投资收益 6.4.7.12 51,444,334.82 51,893,887.08
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - 629,415.43
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 6.4.7.14 981,120.33 6,323,375.34
3.公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
6.4.7.15 -36,350,351.50 105,551,459.21
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.16 261,408.70 296,521.33
减:二、费用 4,238,456.75 4,795,785.30
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,916,913.18 2,757,004.96
2.托管费 6.4.10.2.2 319,485.59 459,500.80
3.销售服务费 - -
4.交易费用 6.4.7.17 1,882,510.90 1,455,376.35
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 0.22 6.27
7.其他费用 6.4.7.18 119,546.86 123,896.92
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
12,299,035.88 159,988,978.05
减:所得税费用 - -
华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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四、净利润(净亏损以“-”号填列) 12,299,035.88 159,988,978.05
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
323,703,867.90 104,520,215.50 428,224,083.40
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 12,299,035.88 12,299,035.88
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列)
-230,649,526.67 -74,577,840.76 -305,227,367.43
其中:1.基金申购款 37,430,489.65 9,329,899.26 46,760,388.91
2.基金赎回款 -268,080,016.32 -83,907,740.02 -351,987,756.34
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”号
填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
93,054,341.23 42,241,410.62 135,295,751.85
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
489,397,074.49 -121,051,541.01 368,345,533.48
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 159,988,978.05 159,988,978.05
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列)
-216,124,916.47 -6,986,181.58 -223,111,098.05
其中:1.基金申购款 42,631,306.83 -350,006.32 42,281,300.51
2.基金赎回款 -258,756,223.30 -6,636,175.26 -265,392,398.56
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”号
填列)
- - -
五、期末所有者权益(基 273,272,158.02 31,951,255.46 305,223,413.48
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金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:赵敏,会计机构负责人:陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016] 1402号《关于准予华安智增精选灵活配置混合型证券投
资基金注册的批复》的核准,由华安基金管理有限公司作为管理人自 2016年 8月 10日到 2016年 9
月 6日止期间向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具
安永华明(2016)验字第 60971571_B17号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同
于 2016年 9月 13日生效。本基金为契约型,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基
金(本金)为人民币 1,308,136,763.50元,在募集期间产生的存款利息为人民币 294,827.00元,以上
实收基金(本息)合计为人民币 1,308,431,590.50元,折合 1,308,431,590.50份基金份额。本基金的
基金管理人为华安基金管理有限公司,基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基
金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、
创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、固定收益资产(国债、央行票据、金
融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中小企业私募债、中期票据、可转换债券(含分
离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等)以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规
的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其
纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:封闭期内股票资产占基金资产的比例为 0%-100%;转为上市开放式基
金(LOF)后股票资产占基金资产的比例为 0%-95%。在封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;转为上市开放式基金(LOF)
后每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规
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或监管机构的规定执行。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
本基金业绩比较基准:沪深 300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具
体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业
务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理
办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基
金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板
第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、
完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3差错更正的说明
无。
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6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 4月 24日起,调整证券(股票)
交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 9月 19日起,调整由出让方按证
券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免
征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;
存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增
值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,
自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资
管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中
发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产
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品增值税有关问题的通知》的规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发
生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴
纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的
除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管
产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳
增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,
自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,
对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收
入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月 9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013年 1月 1日起,证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应
纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期
限超过 1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015年 9月 8日起,证券投资基金从公开发行和转让市
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场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款
15,257,895.48
定期存款
-
其他存款
-
合计
15,257,895.48
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 97,493,261.42 121,359,771.33 23,866,509.91
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 258,000.00 360,064.80 102,064.80
银行间市场 - - -
合计 258,000.00 360,064.80 102,064.80
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 97,751,261.42 121,719,836.13 23,968,574.71
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
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6.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 1,357.21
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 241.56
应收债券利息 58.81
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.07
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 71.46
合计 1,729.11
6.4.7.6 其他资产
无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 1,049,021.00
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,049,021.00
6.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
283.40
应付证券出借违约金 -
预提信息披露费 59,672.34
预提审计费 29,835.26
预提上市年费 29,835.26
合计
119,626.26
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6.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 323,703,867.90 323,703,867.90
本期申购 37,430,489.65 37,430,489.65
本期赎回(以“-”号填列) -268,080,016.32 -268,080,016.32
本期末 93,054,341.23 93,054,341.23
6.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 41,605,428.61 62,914,786.89 104,520,215.50
本期利润 48,649,387.38 -36,350,351.50 12,299,035.88
本期基金份额交易产生的
变动数
-58,970,198.70 -15,607,642.06 -74,577,840.76
其中:基金申购款 8,752,018.70 577,880.56 9,329,899.26
基金赎回款 -67,722,217.40 -16,185,522.62 -83,907,740.02
本期已分配利润 - - -
本期末 31,284,617.29 10,956,793.33 42,241,410.62
6.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 193,492.76
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,583.59
其他 1,846.92
合计 200,923.27
6.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 711,721,576.38
减:卖出股票成本总额 660,277,241.56
买卖股票差价收入 51,444,334.82
华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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页
6.4.7.13 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资产生的股利收益 981,120.33
其中:证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 981,120.33
6.4.7.14 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
1.交易性金融资产 -36,350,351.50
——股票投资 -36,452,416.30
——债券投资 102,064.80
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减:应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 -36,350,351.50
6.4.7.15 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金赎回费收入 261,408.70
合计 261,408.70
6.4.7.16 交易费用
单位:人民币元
项目 本期
华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 1,882,510.90
银行间市场交易费用 -
合计 1,882,510.90
6.4.7.17 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行汇划费 204.00
上市年费 29,835.26
合计 119,546.86
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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页
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国泰君安证券股份
有限公司
21,121,785.61 1.85% 118,764,300.75 13.35%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券股份有
限公司
19,248.52 1.83% 19,248.52 1.83%
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券股份有
限公司
108,230.67 13.18% 108,230.67 13.18%
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期 上年度可比期间
华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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2020年1月1日至2020年6月
30日
2019年1月1日至2019年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,916,913.18 2,757,004.96
其中:支付销售机构的客户维护费 129,594.74 256,918.03
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 319,485.59 459,500.80
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
15,257,895.4
8
193,492.76
20,256,399.1
8
82,101.60
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6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位:股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30084
0
酷特
智能
2020-0
6-30
2020-0
7-08
网下
中签
5.94 5.94 1,185
7,038.
90
7,038.
90
-
30084
3
胜蓝
股份
2020-0
6-23
2020-0
7-02
网下
中签
10.01 10.01 751
7,517.
51
7,517.
51
-
30084
5
捷安
高科
2020-0
6-24
2020-0
7-03
网下
中签
17.63 17.63 470
8,286.
10
8,286.
10
-
30084
6
首都
在线
2020-0
6-22
2020-0
7-01
网下
中签
3.37 3.37 1,131
3,811.
47
3,811.
47
-
30084
7
中船
汉光
2020-0
6-29
2020-0
7-09
网下
中签
6.94 6.94 1,421
9,861.
74
9,861.
74
-
60181
6
京沪
高铁
2020-0
1-08
2020-0
7-16
处于
锁定
期
4.88 6.17
906,53
6
4,423,
895.68
5,593,
327.12
-
68802
7
国盾
量子
2020-0
6-30
2020-0
7-09
网下
中签
36.18 36.18 1,320
47,757
.60
47,757
.60
-
68809
6
京源
环保
2020-0
3-31
2020-1
0-09
处于
锁定
期
14.34 21.42 4,485
64,314
.90
96,068
.70
-
68818
6
广大
特材
2020-0
1-23
2020-0
8-11
处于
锁定
期
17.16 34.15 8,033
137,84
6.28
274,32
6.95
-
68827
7
天智
航
2020-0
6-24
2020-0
7-07
网下
中签
12.04 12.04 5,544
66,749
.76
66,749
.76
-
68837
7
迪威
尔
2020-0
6-29
2020-0
7-08
网下
中签
16.42 16.42 3,411
56,008
.62
56,008
.62
-
68839
8
赛特
新材
2020-0
2-03
2020-0
8-11
处于
锁定
24.12 54.47 3,246
78,293
.52
176,80
9.62
-
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48
页
期
68856
8
中科
星图
2020-0
6-30
2020-0
7-08
网下
中签
16.21 16.21 4,476
72,555
.96
72,555
.96
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股
票型基金,属于中高预期收益风险水平的投资品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工
具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金将灵活运用多种投资策略,充分
挖掘和利用市场中潜在的投资机会,力争为基金份额持有人创造长期稳定的投资回报。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控
制的总体措施等;在管理层层面设立合规与风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险
防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各
部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总
裁负责,并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具,通过
特定的风险量化指标、模型,形成常规的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行,
并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选,因而与这些银行存款相关的信用风险不
重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险;在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险,有效保障基金份额持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流
通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和
分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
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可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押
品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动
性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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页
单位:人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 15,257,895.48 - - - 15,257,895.48
结算备付金 596,326.36 - - - 596,326.36
存出保证金 176,523.54 - - - 176,523.54
交易性金融资产 360,064.80 - - 121,359,771.33
121,719,836.1
3
应收证券清算款 - - - 25,793.99 25,793.99
应收利息 - - - 1,729.11 1,729.11
应收申购款 699.90 - - 149,953.04 150,652.94
资产总计 16,391,510.08 - - 121,537,247.47
137,928,757.5
5
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 872,215.83 872,215.83
应付赎回款 - - - 379,897.62 379,897.62
应付管理人报酬 - - - 181,922.54 181,922.54
应付托管费 - - - 30,320.43 30,320.43
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 1,049,021.00 1,049,021.00
应交税费 - - - 2.02 2.02
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 119,626.26 119,626.26
负债总计 - - - 2,633,005.70
2,633,005.7
0
利率敏感度缺口 16,391,510.08 - - 118,904,241.77 135,295,751.8
5
上年度末
2019年 12月 31
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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日
资产
银行存款 54,840,224.79 - - - 54,840,224.79
结算备付金 420,946.82 - - - 420,946.82
存出保证金 84,403.13 - - - 84,403.13
交易性金融资产 - - - 378,841,326.76
378,841,326.7
6
应收证券清算款 - - - 542,489.92 542,489.92
应收利息 - - - 11,801.54 11,801.54
应收申购款 - - - 729,877.88 729,877.88
资产总计 55,345,574.74 - - 380,125,496.10
435,471,070.8
4
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 4,240,198.74 4,240,198.74
应付赎回款 - - - 1,685,840.13 1,685,840.13
应付管理人报酬 - - - 530,207.76 530,207.76
应付托管费 - - - 88,367.95 88,367.95
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 519,047.00 519,047.00
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 183,325.86 183,325.86
负债总计 - - - 7,246,987.44 7,246,987.44
利率敏感度缺口 55,345,574.74 - - 372,878,508.66
428,224,083.4
0
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2020年 6月 30日,本基金未持有交易性债券投资 (2019年 12月 31日:同),因此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年 12月 31日:同)。
6.4.13.4.2外汇风险
华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行
修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指
标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
交易性金融资产-股票投资 121,359,771.33 89.70
378,841,326.7
6
88.47
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 121,359,771.33 89.70
378,841,326.7
6
88.47
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
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假设
基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动
除上述基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
业绩比较基准上升 5% 增加约 1,100 增加约 4,357
业绩比较基准下降 5% 减少约 1,100 减少约 4,357
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本财务报表已于 2020年 8月 25日经本基金的基金管理人批准。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资
121,359,771.33 87.99
其中:股票
121,359,771.33 87.99
2 基金投资
- -
3 固定收益投资
360,064.80 0.26
其中:债券
360,064.80 0.26
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
15,854,221.84 11.49
8
其他各项资产 354,699.58 0.26
9
合计 137,928,757.55 100.00
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7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
65,406,646.62 48.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,894.00 0.00
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
10,956,762.30 8.10
G 交通运输、仓储和邮政业
5,593,327.12 4.13
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
84,653.53 0.06
J 金融业
- -
K 房地产业
27,058,380.76 20.00
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
2,595,853.00 1.92
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
9,662,254.00 7.14
合计
121,359,771.33 89.70
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 000858 五 粮 液 76,325 13,060,734.00 9.65
2 001914 招商积余 416,306 12,793,083.38 9.46
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3 600519 贵州茅台 8,736 12,779,719.68 9.45
4 600309 万华化学 250,700 12,532,493.00 9.26
5 603708 家家悦 222,405 10,955,670.30 8.10
6 000009 中国宝安 1,135,400 9,662,254.00 7.14
7 000002 万 科A 335,992 8,782,830.88 6.49
8 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 4.13
9 000977 浪潮信息 101,000 3,957,180.00 2.92
10 600809 山西汾酒 26,000 3,770,000.00 2.79
11 002110 三钢闽光 557,423 3,712,437.18 2.74
12 600372 中航电子 264,500 3,523,140.00 2.60
13 000568 泸州老窖 34,600 3,152,752.00 2.33
14 603686 龙马环卫 115,980 2,826,432.60 2.09
15 002968 新大正 44,285 2,812,097.50 2.08
16 600801 华新水泥 115,000 2,726,650.00 2.02
17 603506 南都物业 89,700 2,670,369.00 1.97
18 000967 盈峰环境 314,100 2,591,325.00 1.92
19 600893 航发动力 55,500 1,303,140.00 0.96
20 600760 中航沈飞 37,000 1,214,340.00 0.90
21 688186 广大特材 8,033 274,326.95 0.20
22 688398 赛特新材 3,246 176,809.62 0.13
23 688096 京源环保 4,485 96,068.70 0.07
24 688568 中科星图 4,476 72,555.96 0.05
25 688277 天智航 5,544 66,749.76 0.05
26 688377 迪威尔 3,411 56,008.62 0.04
27 688027 国盾量子 1,320 47,757.60 0.04
28 603087 甘李药业 430 43,129.00 0.03
29 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.02
30 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
31 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
32 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.01
33 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01
34 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01
35 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.01
36 600585 海螺水泥 100 5,291.00 0.00
37 000888 峨眉山A 800 4,528.00 0.00
38 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
39 600900 长江电力 100 1,894.00 0.00
40 002697 红旗连锁 100 1,092.00 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位:人民币元
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序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
(%)
1 000009 中国宝安 37,106,344.69 8.67
2 600309 万华化学 26,368,559.58 6.16
3 000568 泸州老窖 23,317,480.00 5.45
4 600801 华新水泥 20,498,469.49 4.79
5 002405 四维图新 15,635,854.54 3.65
6 002044 美年健康 14,930,914.59 3.49
7 000001 平安银行 13,654,540.33 3.19
8 002968 新大正 12,689,896.70 2.96
9 600760 中航沈飞 12,516,533.00 2.92
10 600036 招商银行 11,974,209.25 2.80
11 601166 兴业银行 11,965,092.00 2.79
12 002640 跨境通 11,696,913.35 2.73
13 601318 中国平安 11,444,007.00 2.67
14 300253 卫宁健康 11,221,988.62 2.62
15 603686 龙马环卫 10,976,066.20 2.56
16 300031 宝通科技 10,973,882.00 2.56
17 600893 航发动力 9,467,373.60 2.21
18 002299 圣农发展 9,116,735.37 2.13
19 000002 万 科A 9,072,899.75 2.12
20 600809 山西汾酒 8,868,064.68 2.07
21 603708 家家悦 8,745,272.70 2.04
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
(%)
1 000568 泸州老窖 53,070,290.35 12.39
2 600309 万华化学 52,255,679.57 12.20
3 600036 招商银行 50,243,166.49 11.73
4 601318 中国平安 49,369,007.52 11.53
5 001914 招商积余 44,880,873.31 10.48
6 000858 五 粮 液 31,533,491.17 7.36
7 601128 常熟银行 31,526,448.80 7.36
8 600519 贵州茅台 31,067,112.33 7.25
9 000009 中国宝安 27,259,625.60 6.37
10 002110 三钢闽光 25,227,462.15 5.89
11 000001 平安银行 23,731,401.92 5.54
12 600801 华新水泥 18,162,837.25 4.24
13 002405 四维图新 16,068,638.50 3.75
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14 601166 兴业银行 14,293,428.00 3.34
15 002044 美年健康 12,403,984.82 2.90
16 600585 海螺水泥 12,075,454.66 2.82
17 300253 卫宁健康 11,633,798.86 2.72
18 600760 中航沈飞 11,173,252.00 2.61
19 002640 跨境通 11,143,186.41 2.60
20 002968 新大正 10,828,521.00 2.53
21 300031 宝通科技 10,467,159.00 2.44
22 002299 圣农发展 9,934,821.79 2.32
23 603686 龙马环卫 8,960,139.25 2.09
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 439,248,102.43
卖出股票的收入(成交)总额 711,721,576.38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 360,064.80 0.27
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 360,064.80 0.27
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
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序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 113584 家悦转债 2,580 360,064.80 0.27
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以
套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期
货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,
谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
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7.12 投资组合报告附注
7.12.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
176,523.54
2 应收证券清算款
25,793.99
3 应收股利
-
4 应收利息
1,729.11
5 应收申购款
150,652.94
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
354,699.58
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 601816 京沪高铁 5,593,327.12 4.13 新股限售
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
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持有人户数(户)
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
3,943 3,943 23,599.88
403,541.0
5
0.43%
92,650,80
0.18
99.57%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 钱振青 20,003,111.00 21.50%
2 俞中 2,000,000.00 2.15%
3 罗翔 1,055,082.00 1.13%
4 许卫敏 1,000,019.00 1.07%
5 张慧萍 990,189.01 1.06%
6 余波 990,144.01 1.06%
7 季宏程 973,545.00 1.05%
8 张正坤 840,459.01 0.90%
9 庞馨元 690,027.00 0.74%
10 娄英杰 689,907.17 0.74%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 49,275.93 0.05%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
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9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2016年 9月 13日)基金份额总额 1,308,431,590.50
本报告期期初基金份额总额 323,703,867.90
本报告期基金总申购份额 37,430,489.65
减:本报告期基金总赎回份额 268,080,016.32
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 93,054,341.23
10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1.本报告期内本基金管理人重大人事变动如下:
无。
2.本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下:
无。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
招商证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
北京高华证券 1 - - - - -
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中信证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
中金财富证券 2 - - - - -
广发华福证券 1 - - - - -
华金证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
东方财富 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
中天证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
开源证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
财富里昂 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
国金证券 2 368,728,196.79 32.36% 338,623.87 32.28% -
中泰证券 2 349,860,350.16 30.70% 318,828.90 30.39% -
华西证券 1 341,014,643.38 29.93% 317,585.34 30.27% -
华创证券 1 58,771,845.29 5.16% 54,734.37 5.22% -
国泰君安证券 1 21,121,785.61 1.85% 19,248.52 1.83% -
注:1、券商专用交易单元选择标准:
基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为:
(1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质
量的研究报告和较为全面的服务;
华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告
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(3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投
资赢取机会;
(4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序:
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选
交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易
单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行
审核,并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况:
2020年 1月完成租用托管在工商银行的华西证券上海 45727交易单元
2020年 6月托管在工商银行的长城证券上海席位 20267退租完成
2020年 6月完成租用托管在工商银行的开源证券深圳 010273交易单元
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
招商证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
北京高华证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
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长城证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
中金财富证券 - - - - - -
广发华福证券 - - - - - -
华金证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
东方财富 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中天证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
财富里昂 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
华西证券 258,000.00 100.00% - - - -
华创证券 - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
华安基金管理有限公司关于调整旗下基金
2020年春节假期清算交收安排及申购赎回等
《上海证券报》、中国证
监会基金电子披露网站
2020-01-28
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交易业务的提示性公告 和公司网站
2
华安基金管理有限公司关于公司固有资金投
资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告
《上海证券报》、中国证
监会基金电子披露网站
和公司网站
2020-02-04
3
华安基金管理有限公司关于根据信息披露管
理办法修订旗下公募基金基金合同等法律文
件的公告
《上海证券报》、中国证
监会基金电子披露网站
和公司网站
2020-03-07
4
华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金
基金合同(更新)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站
2020-03-07
5
华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金
托管协议(更新)
中国证监会基金电子披
露网站和公司网站
2020-03-07
6
华安基金管理有限公司关于基金电子直销平
台调整“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公
告
《上海证券报》、中国证
监会基金电子披露网站
和公司网站
2020-03-14
7
华安基金管理有限公司关于推迟披露旗下公
募基金 2019年年度报告的公告
《上海证券报》、中国证
监会基金电子披露网站
和公司网站
2020-03-25
8
华安基金关于基金电子交易平台延长工行直
联结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》、中国证
监会基金电子披露网站
和公司网站
2020-03-30
9
关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费
率优惠活动的公告
《上海证券报》、中国证
监会基金电子披露网站
和公司网站
2020-06-16
10
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率优惠活动的公告
《上海证券报》、中国证
监会基金电子披露网站
和公司网站
2020-06-29
11
关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交
易费率优惠活动的公告
《上海证券报》、中国证
监会基金电子披露网站
和公司网站
2020-06-29
注:前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》和公司网站 www.huaan.com.cn上披露。
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1
20200101-202002
20
75,160
,491.6
4
0.00
75,160,4
91.64
0.00 0.00%
2
20200226-202004
09
42,674
,155.3
0.00
42,674,1
55.34
0.00 0.00%
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4
个人 1
20200612-202006
30
20,003
,111.0
0
0.00 0.00
20,003,111.
00
21.50%
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额
赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
2、《华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
3、《华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
7、基金托管人业务资格批件和营业执照;
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则。
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
华安基金管理有限公司
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二〇二〇年八月二十八日