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多策略(160921)

多策略:2020年中期报告查看PDF公告










大成多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 2020年中期报告


2020年 6月 30日
































基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2020年 8月 28日 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 2页 共 42页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 27日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 01月 01日起至 06月 30日止。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 3页 共 42页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ 2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 5 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 6 §4 管理人报告 ................................................................ 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 11 §5 托管人报告 ............................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................ 12 6.1 资产负债表 ................................................................. 12 6.2 利润表 ..................................................................... 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 14 6.4 报表附注 ................................................................... 15 §7 投资组合报告 ............................................................. 30 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 30 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 31 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 31 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 32 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 34 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 34 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 4页 共 42页


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 34 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 34 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 34 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 35 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 35 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 35 §8 基金份额持有人信息 ........................................................ 36 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 36 8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 36 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 36 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 36 §9 开放式基金份额变动 ........................................................ 36 §10 重大事件揭示 ............................................................ 37 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 37 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 37 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 37 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 37 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 37 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 37 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 37 10.8 其他重大事件 .............................................................. 40 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 41 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 41 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 41 §12 备查文件目录 ............................................................ 41 12.1 备查文件目录 .............................................................. 41 12.2 存放地点 .................................................................. 42 12.3 查阅方式 .................................................................. 42


大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 5页 共 42页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 基金简称


大成多策略混合(LOF) 场内简称


多策略 基金主代码


160921 交易代码


160921 基金运作方式


上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日


2018年 8月 18日 基金管理人


大成基金管理有限公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


195,718,250.49份


基金合同存续期


不定期 基金份额上市的证券交易所


深圳证券交易所 上市日期


2016年 11月 21日 2.2 基金产品说明 投资目标


基金管理人在控制风险和保持资产流动性的基础上,主要采用多策 略投资于股票,追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略


本基金通过对宏观经济、市场面、政策面等因素的分析研究,结合 与定增事件相关的情绪指标确定股票、债券及其他金融工具的比例。 业绩比较基准


沪深 300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% 风险收益特征


本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高 于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


赵冰 许俊 联系电话


0755-83183388 010-66594319 电子邮箱


office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


4008885558 95566 传真


0755-83199588 010-66594942 注册地址


深圳市福田区深南大道 7088号招 商银行大厦 32层 北京市西城区复兴门内大街 1号 办公地址


深圳市福田区深南大道 7088号招 商银行大厦 32层 北京市西城区复兴门内大街 1号 邮政编码


518040 100818 法定代表人


吴庆斌 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址


www.dcfund.com.cn 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 6页 共 42页


基金中期报告备置地点


基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日) 本期已实现收益


62,418,363.76 本期利润


35,048,009.37 加权平均基金份额本期利润


0.2671 本期加权平均净值利润率


22.54%


本期基金份额净值增长率


23.60%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2020年 6月 30日) 期末可供分配利润


22,545,587.68 期末可供分配基金份额利润


0.1152 期末基金资产净值


225,853,936.75 期末基金份额净值


1.154 3.1.3 累计期末指标


报告期末(2020年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率


64.16%


注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数(为期末余额,不是当期发生数)。


3.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 5.27% 0.80% 4.28% 0.53% 0.99% 0.27% 过去三个月 19.78% 0.88% 7.56% 0.54% 12.22% 0.34% 过去六个月 23.60% 1.34% 2.28% 0.90% 21.32% 0.44% 过去一年 45.96% 1.09% 7.84% 0.72% 38.12% 0.37% 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 7页 共 42页


自基金合同生效起 至今 64.16% 0.97% 22.54% 0.82% 41.62% 0.15%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1.本基金自 2018年 8月 18日起,由大成定增灵活配置混合型证券投资基金转换为上市开放 式基金(LOF),基金名称变更为“大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”。


2.本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于 1999年 4月 12日正 式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为 2亿元人民币,注册 地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公 司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理,还具有 全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、 特定客户资产管理和 QDII业务资格。





经过二十年的稳健发展,公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多 样,构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 8页 共 42页


线。截至 2019年 6月 30日,本基金管理人共管理 5只 ETF及 1只 ETF联接基金,5只 QDII基金 及 68只开放式证券投资基金。截至 2020年 6月 30日,公司管理公募基金产品数量共 103只。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


戴军 本基金基 金经理, 研究部副 总监 2016 年 8 月 19日 - 9年 金融学硕士。2011年 6月加入大成基金管 理有限公司,曾担任研究部研究员、行业 研究主管、基金经理助理,现任研究部副 总监。2015 年 5 月 21 日起任大成优选混 合型证券投资基金(LOF)(更名前为大成 优选股票型证券投资基金)基金经理。2016 年 8月 19日至 2018年 8月 17日任大成定 增灵活配置混合型证券投资基金基金经 理。2017年 6月 2日起任大成一带一路灵 活配置混合型证券投资基金基金经理。 2018 年 8 月 18 日任大成多策略灵活配置 混合型证券投资基金(LOF)基金经理。具 有基金从业资格。国籍:中国 欧 阳 亮 本基金基 金经理助 理 2019 年 3 月 7日 - 11年 管理学硕士。2009年 9月至 2011年 7月 曾任华泰联合证券研究所研究员。2011年 7 月加入大成基金管理有限公司,曾担任 产品研发与金融工程部高级产品设计师、 固定收益总部助理研究员、大成丰财宝货 币市场基金、大成惠利纯债债券型证券投 资基金、大成价值增长证券投资基金、大 成优选混合型证券投资基金(LOF)、大成 多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)、大成一带一路灵活配置混合型证 券投资基金、大成内需增长混合型证券投 资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投 资基金、大成盛世精选灵活配置混合型证 券投资基金、大成国企改革灵活配置混合 型证券投资基金、大成积极成长混合型证 券投资基金、大成行业轮动混合型证券投 资基金、大成灵活配置混合型证券投资基 金、大成产业升级股票型证券投资基金 (LOF)、大成健康产业混合型证券投资基 金、大成正向回报灵活配置混合型证券投 资基金、大成国家安全主题灵活配置混合 型证券投资基金、大成新锐产业混合型证 券投资基金、大成消费主题混合型证券投 资基金基金经理助理。2019 年 1 月 25 日 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 9页 共 42页


至 2020年 7月 8日起任大成慧成货币市场 基金、大成惠益纯债债券型证券投资基 金、大成惠祥纯债债券型证券投资基金(原 大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基 金转型)基金经理。2019 年 1 月 25 日至 2020 年 6 月 15 日任大成景安短融债券型 证券投资基金、大成恒丰宝货币市场基金 基金经理。2019年 9月 20日至 2020年 7 月 8 日任大成添益交易型货币市场基金、 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基 金经理。具有基金从业资格。国籍:中国 谢 譞 璇 本基金基 金经理助 理 2019 年 10 月 10 日 - 5年 理学硕士。2015年 7月至 2017年 8月任 广发基金研究发展部研究员。2017年 8月 加入大成基金管理有限公司,现任研究部 助理研究员。2019年 10月 10日起担任大 成优选混合型证券投资基金(LOF)、大成 多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)、大成一带一路灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理助理。具有基金从业 资格。国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。





2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具,对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同向交易溢价率较大主要来 源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一 致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 10页 共 42页


计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易存在 1笔同日反向交易,原因为组合流动性需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指 数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易存在 1笔同日反向交易, 原因为组合流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果 数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


一场突如其来的疫情改变了世界政治经济的常态,为了对冲疫情带来的经济下行压力,世界 各国采取了一系列对冲措施,中央政府也施行了强有力的管控措施,财政政策更加积极,货币政 策更加灵活,维护经济社会大局稳定,这也导致 A股市场流动性充裕,机构、居民加大了股权资 产的配置力度,推动上半年股票基金收益率达到较高水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 1.154元;本报告期基金份额净值增长率为 23.60%,业绩 比较基准收益率为 2.28%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


目前市场结构性高估和结构性低估同时存在,部分行业和板块估值已经达到历史最高分位, 也不乏一些行业估值达到历史最低分位,前者市场称为“新经济”,代表中国转型升级方向;后 者市场称为“旧经济”,代表即将没落的过去。然而,对于组合管理更重要以预期收益率为导向, 我们毫不怀疑在中国这样一个百万亿 GDP的大国经济体,新经济中仍有大量未来长期市值中枢能 上台阶的,但目前部分医药、部分消费品、部分科技领域泡沫化越来越多,透支了未来。旧经济 中一定有一些缺乏投资价值,但仍然能找到一批系统性重要公司被系统性低估。A 股的特征是高 收益、高波动,因为特殊的政经体制及市场结构,行业和风格轮动频繁,本组合坚持“平衡优选” 策略,鉴于当前市场情况,对组合进行了动态均衡调整,不在行业和风格上下重注,把主要精力 放在公司个股研究及组合管理上,力图通过可积累的经验创造可持续的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估 值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 11页 共 42页


收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察 稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历, 估值委员会成员中包括五名投资组合经理。


股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负 责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日 需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整 的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;交 易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况,协助反馈其市场交易信息;基金运营部负责日常 的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负 责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项 的信息披露工作。


本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行,并与托管银行的估值结果核对 一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,投资组合经理作为估值小组成员,对持仓 证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估 值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会 讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。


本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央国债登记结算有 限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易 的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金已分配利润 38,153,687.75元(每十份基金份额分红 2.000元),符合基金合同规定的分红比例。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在大成多策略灵活配置混合型 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 12页 共 42页


证券投资基金(LOF)(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全 尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2020年 6月 30日 上年度末


2019年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.3.1


41,130,882.83 44,884,547.61 结算备付金





838,085.26 102,298.97 存出保证金





97,110.25 47,442.92 交易性金融资产


6.4.3.2


191,125,635.00 281,862,577.36 其中:股票投资





190,385,799.38 281,862,577.36 基金投资





- - 债券投资





739,835.62 - 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.3.3


- - 买入返售金融资产


6.4.3.4


- - 应收证券清算款





- - 应收利息


6.4.3.5


5,005.57 7,321.39 应收股利





- - 应收申购款





160,290.02 1,304.08 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.3.6


- - 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 13页 共 42页


资产总计





233,357,008.93 326,905,492.33 负债和所有者权益


附注号


本期末


2020年 6月 30日 上年度末


2019年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.3.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





6,786,045.48 - 应付赎回款





37,865.02 428,717.73 应付管理人报酬





293,802.10 411,151.85 应付托管费





48,967.00 68,525.31 应付销售服务费





- - 应付交易费用


6.4.3.7


212,065.63 161,224.13 应交税费





3.70 - 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.3.8


124,323.25 190,152.06 负债合计





7,503,072.18 1,259,771.08 所有者权益:








实收基金


6.4.3.9


195,718,250.49 296,909,591.17 未分配利润


6.4.3.10


30,135,686.26 28,736,130.08 所有者权益合计





225,853,936.75 325,645,721.25 负债和所有者权益总计





233,357,008.93 326,905,492.33 注:报告截止日 2020年 06月 30日,基金份额净值 1.154元,基金份额总额 195,718,250.49份。 6.2 利润表 会计主体:大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


一、收入





37,454,480.35 112,855,398.77 1.利息收入





92,678.22 1,016,675.71 其中:存款利息收入


6.4.3.11


92,499.97 723,948.72 债券利息收入





178.25 5,458.75 资产支持证券利息收入





- - 买入返售金融资产收入





- 287,268.24 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填列)





64,696,261.68 33,210,903.31 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 14页 共 42页


其中:股票投资收益


6.4.3.12


63,937,024.78 29,981,141.93 基金投资收益


- - 债券投资收益


6.4.3.13


- 1,028,780.74 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


6.4.3.14


- - 衍生工具收益


6.4.3.15


- - 股利收益


6.4.3.16


759,236.90 2,200,980.64 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)


6.4.3.17


-27,370,354.39 78,601,273.70 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号填列)


6.4.3.18


35,894.84 26,546.05 减:二、费用





2,406,470.98 5,684,601.25 1.管理人报酬


6.4.6.2.1


1,147,558.35 3,721,038.04 2.托管费


6.4.6.2.2


191,259.74 620,173.03 3.销售服务费


- - 4.交易费用


6.4.3.19


918,130.00 1,189,925.68 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支出





- - 6.税金及附加


0.68 19.63 7.其他费用


6.4.3.20


149,522.21 153,444.87 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)





35,048,009.37 107,170,797.52 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列)





35,048,009.37 107,170,797.52 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 296,909,591.17 28,736,130.08 325,645,721.25 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润)


- 35,048,009.37


35,048,009.37 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数


(净值减少以“-”号 填列)


-101,191,340.68 4,505,234.56 -96,686,106.12 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 15页 共 42页


其中:1.基金申购款


113,393,942.65 27,856,443.05 141,250,385.70 2.基金赎回款


-214,585,283.33 -23,351,208.49 -237,936,491.82 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列)


- -38,153,687.75 -38,153,687.75 五、期末所有者权益 (基金净值)


195,718,250.49 30,135,686.26 225,853,936.75 项目


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 759,120,857.82 -167,618,313.34 591,502,544.48 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润)


- 107,170,797.52


107,170,797.52 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数


(净值减少以“-”号 填列)


-366,824,584.61 32,694,725.23 -334,129,859.38 其中:1.基金申购款


1,195,909.56 -146,009.12 1,049,900.44 2.基金赎回款


-368,020,494.17 32,840,734.35 -335,179,759.82 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列)


- - - 五、期末所有者权益 (基金净值)


392,296,273.21 -27,752,790.59 364,543,482.62 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:





谭晓冈


周立新


刘亚林


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 16页 共 42页


知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税 政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下:





(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。





对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。





(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。





(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。





(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。





(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 17页 共 42页


6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 活期存款


41,130,882.83 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


41,130,882.83 6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


159,781,816.56 190,385,799.38 30,603,982.82 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


542,300.00 739,835.62 197,535.62 银行间市场


- - - 合计


542,300.00 739,835.62 197,535.62 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


160,324,116.56 191,125,635.00 30,801,518.44 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无。


6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。


6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。


6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 18页 共 42页


2020年 6月 30日


应收活期存款利息


4,442.99 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


339.48 应收债券利息


183.77 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


39.33 合计


5,005.57 6.4.3.6 其他资产 无。 6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


212,065.63 银行间市场应付交易费用


- 合计


212,065.63 6.4.3.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


6.33 应付证券出借违约金


- 预提费用 124,316.92 合计


124,323.25 6.4.3.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 296,909,591.17


296,909,591.17 本期申购


113,393,942.65


113,393,942.65


本期赎回(以“-”号填列)


-214,585,283.33


-214,585,283.33


本期末


195,718,250.49


195,718,250.49


大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 19页 共 42页


注:1.申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有);赎回含转换出份额(如有)。


2.截至本期末,本基金于深交所上市的基金份额为 6,860,978.00份(上年度末:9,017,567.00 份),托管在场外未上市交易的基金份额为 188,857,272.49份(上年度末:287,892,024.17份)。 上市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回;未 上市的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基 金份额在两个系统之间的转换。


6.4.3.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 -14,112,562.04 42,848,692.12 28,736,130.08 本期利润


62,418,363.76 -27,370,354.39 35,048,009.37


本期基金份额交易 产生的变动数


12,393,473.71 -7,888,239.15 4,505,234.56 其中:基金申购款


29,774,019.88 -1,917,576.83 27,856,443.05 基金赎回款


-17,380,546.17 -5,970,662.32 -23,351,208.49 本期已分配利润


-38,153,687.75 - -38,153,687.75 本期末


22,545,587.68 7,590,098.58 30,135,686.26 6.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


活期存款利息收入


88,959.99 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


2,466.08 其他


1,073.90 合计


92,499.97 6.4.3.12 股票投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


卖出股票成交总额


345,653,448.85


减:卖出股票成本总额


281,716,424.07


买卖股票差价收入


63,937,024.78


6.4.3.13 债券投资收益 无。


6.4.3.14 贵金属投资收益 无。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 20页 共 42页


6.4.3.15 衍生工具收益 无。 6.4.3.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


759,236.90 其中:证券出借权益补偿收入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计 759,236.90 6.4.3.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


1.交易性金融资产


-27,370,354.39 股票投资


-27,567,890.01 债券投资


197,535.62 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


-27,370,354.39 6.4.3.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金赎回费收入


35,894.84 合计


35,894.84 注:本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。


6.4.3.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用


918,130.00 银行间市场交易费用


- 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 21页 共 42页


合计


918,130.00 6.4.3.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用


34,809.32 信息披露费


59,672.34 证券出借违约金


- 银行划款手续费 6,605.29 账户维护费 18,000.00 上市费 29,835.26 其他 600.00 合计


149,522.21 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 无。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例(%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例(%)


光大证券 171,974,145.81 30.70


127,257,481.11 17.19


大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 22页 共 42页


6.4.6.1.2 债券交易 无。 6.4.6.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例(%)


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例(%)


光大证券 - -


594,600,000.00 100.00


6.4.6.1.4 权证交易 无。 6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年1月1日至2020年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


光大证券 156,732.07 30.70


- -


关联方名称


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


光大证券 116,714.50 17.28


88,971.92 17.97


注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。


2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。


6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 23页 共 42页


当期发生的基金应支付的管理费


1,147,558.35 3,721,038.04 其中:支付销售机构的客户维护费


124,881.19


391,817.82


注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


191,259.74 620,173.03 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:


日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。


6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 24页 共 42页


6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国银行 41,130,882.83


88,959.99


112,518,609.38


715,308.28


注:本基金由基金托管人中国银行保管的银行存款,按银行约定利率计息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 单位:人民币元


序号


权益


登记 日


除息日


每 10 份基金 份额分 红数


现金形式


发放总额


再投资形式


发放总额


本期利润分配 合计


备注


场内


场外


1 2020 年6月 19日 2020 年6月 22日 2020 年6月 19日 2.000 37,916,921.04 236,766.71 38,153,687.75 - 合计


-


-


-


2.000 37,916,921.04 236,766.71 38,153,687.75 - 6.4.8 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.8.1.1受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值总 额


备注


300840 酷特 智能 2020年 6月 30 日 2020年 7月 8 日 新股未 上市 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 300843 胜蓝 股份 2020年 6月 23 日 2020年 7月 2 日 新股未 上市 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 300845 捷安 高科 2020年 6月 24 日 2020年 7月 3 日 新股未 上市 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 300846 首都 在线 2020年 6月 22 2020年 7月 1 新股未 上市 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 25页 共 42页


日 日 300847 中船 汉光 2020年 6月 29 日 2020年 7月 9 日 新股未 上市 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 - 688027 国盾 量子 2020年 6月 30 日 2020年 7月 9 日 新股未 上市 36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 - 688090 瑞松 科技 2020年 2月 7 日 2020年 8月 17 日 新股锁 定 27.55 59.45 1,958 53,942.90 116,403.10 - 688158 优刻 得 2020年 1月 10 日 2020年 7月 20 日 新股锁 定 33.23 68.38 10,005 332,466.15 684,141.90 - 688277 天智 航 2020年 6月 24 日 2020年 7月 7 日 新股未 上市 12.04 12.04 8,810 106,072.40 106,072.40 - 688377 迪威 尔 2020年 6月 29 日 2020年 7月 8 日 新股未 上市 16.42 16.42 6,578 108,010.76 108,010.76 - 688528 秦川 物联 2020年 6月 19 日 2020年 7月 1 日 新股未 上市 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 - 688568 中科 星图 2020年 6月 30 日 2020年 7月 8 日 新股未 上市 16.21 16.21 9,573 155,178.33 155,178.33 - 注:1.基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新 股上市后的约定期限内不能自由转让。


2.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上 市之日起 6个月。


6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。


6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 26页 共 42页


6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型 基金,属于风险水平中高的基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经 营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。基金管 理人在控制风险和保持资产流动性的基础上,主要采用多策略投资于股票,追求基金资产的长期 稳健增值。


本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以由高层监控(合规与风险管理委 员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构 成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,对公司整 体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行;在管理层层面设立投资风险控制委员会,通过 定期会议讨论涉及投资风险的重大议题,形成正式决议提交投委会;在业务操作层面,监察稽核 部履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的 方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能 性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


于本期末,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 27页 共 42页


例为 0.33%(上年度末:本基金无债券投资)。 6.4.9.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监 控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回 需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下 赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券,除在附注“期末本基金持有的流通受 限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可 通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资 产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款 余额(如有)将在 1个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩 余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余 额一般即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 28页 共 42页


性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和存出 保证金等。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2020年 6月 30日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 41,130,882.83 - - - 41,130,882.83 结算备付金 838,085.26 - - - 838,085.26 存出保证金 97,110.25 - - - 97,110.25 交易性金融资产 - - 739,835.62 190,385,799.38 191,125,635.00 应收利息 - - - 5,005.57 5,005.57 应收申购款 2.98 - - 160,287.04 160,290.02 资产总计


42,066,081.32 - 739,835.62 190,551,091.99 233,357,008.93 负债























应付赎回款 - - - 37,865.02 37,865.02 应付管理人报酬 - - - 293,802.10 293,802.10 应付托管费 - - - 48,967.00 48,967.00 应付证券清算款 - - - 6,786,045.48 6,786,045.48 应付交易费用 - - - 212,065.63 212,065.63 应交税费 - - - 3.70 3.70 其他负债 - - - 124,323.25 124,323.25 负债总计


- - - 7,503,072.18 7,503,072.18 利率敏感度缺口


42,066,081.32 - 739,835.62 183,048,019.81 225,853,936.75 上年度末


2019年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 44,884,547.61 - - - 44,884,547.61 结算备付金 102,298.97 - - - 102,298.97 存出保证金 47,442.92 - - - 47,442.92 交易性金融资产 - - - 281,862,577.36 281,862,577.36 应收利息 - - - 7,321.39 7,321.39 应收申购款 - - - 1,304.08 1,304.08 资产总计


45,034,289.50


-


-


281,871,202.83


326,905,492.33


负债























大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 29页 共 42页


应付赎回款 - - - 428,717.73 428,717.73 应付管理人报酬 - - - 411,151.85 411,151.85 应付托管费 - - - 68,525.31 68,525.31 应付交易费用 - - - 161,224.13 161,224.13 其他负债 - - - 190,152.06 190,152.06 负债总计


- -


-


1,259,771.08


1,259,771.08


利率敏感度缺口


45,034,289.50


-


-


280,611,431.75


325,645,721.25


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末,本基金持有交易性债券投资占基金资产净值的比例为 0.33%(上年度末:本基金无 债券投资),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末:同)。


6.4.9.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的 其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场 整体波动的影响。 本基金主要采用多策略投资于股票,包括基本面选股策略和与定增事件相关的投资策略。一 般不参与上市公司定向增发,但可以根据相关法律法规的规定及考虑流动性安排后将部分资产投 资于上市公司定向增发。本基金将结合公司状况以及股票估值分析的基本结论,选择具有竞争优 势且估值具有吸引力的股票。基金经理将按照公司的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特 征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为股票占基金资产 的比例为 0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持 现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期 运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 30页 共 42页


在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


190,385,799.38


84.30


281,862,577.36


86.55


交易性金融资产 —基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


190,385,799.38 84.30


281,862,577.36 86.55


6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020年 6月 30日) 上年度末 (2019年 12月 31日 ) 分析 1.业绩比较基准上升 5% 14,630,000.00 15,540,000.00


2.业绩比较基准下降 5% -14,630,000.00 -15,540,000.00


6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


190,385,799.38 81.59


其中:股票


190,385,799.38 81.59 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


739,835.62 0.32 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 31页 共 42页





其中:债券


739,835.62 0.32








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


41,968,968.09 17.98 8 其他各项资产


262,405.84 0.11 9 合计 233,357,008.93 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


2,258,109.00 1.00 B


采矿业


- - C


制造业


117,415,243.96 51.99 D


电力、热力、燃气及水生产和供应业


12,766.32 0.01 E


建筑业


- - F


批发和零售业


10,030,020.00 4.44 G


交通运输、仓储和邮政业


43,508,775.30 19.26 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


1,085,729.80 0.48 J


金融业


16,075,155.00 7.12 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -


合计 190,385,799.38 84.30 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 32页 共 42页


(%)


1 300760 迈瑞医疗 71,400 21,826,980.00 9.66 2 002690 美亚光电 408,157 21,469,058.20 9.51 3 002352 顺丰控股 374,600 20,490,620.00 9.07 4 601128 常熟银行 2,140,500 16,075,155.00 7.12 5 600233 圆通速递 1,021,600 14,874,496.00 6.59 6 002311 海大集团 283,900 13,510,801.00 5.98 7 603517 绝味食品 165,900 11,735,766.00 5.20 8 002821 凯莱英 41,400 10,060,200.00 4.45 9 603939 益丰药房 110,220 10,030,020.00 4.44 10 002557 洽洽食品 172,381 9,341,326.39 4.14 11 002120 韵达股份 333,074 8,143,659.30 3.61 12 603345 安井食品 64,002 7,552,236.00 3.34 13 300445 康斯特 499,980 6,879,724.80 3.05 14 600885 宏发股份 148,900 5,973,868.00 2.65 15 688139 海尔生物 67,366 3,776,537.96 1.67 16 601579 会稽山 280,700 2,335,424.00 1.03 17 603363 傲农生物 98,300 2,297,271.00 1.02 18 002982 湘佳股份 21,900 2,258,109.00 1.00 19 688158 优刻得 10,005 684,141.90 0.30 20 688555 泽达易盛 3,004 234,312.00 0.10 21 688568 中科星图 9,573 155,178.33 0.07 22 688090 瑞松科技 1,958 116,403.10 0.05 23 688377 迪威尔 6,578 108,010.76 0.05 24 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.05 25 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.05 26 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.04 27 603087 甘李药业 753 75,525.90 0.03 28 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.01 29 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01 30 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 31 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 32 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 33 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 34 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 35 002271 东方雨虹 68 2,762.84 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 002690 美亚光电 21,345,303.33 6.55 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 33页 共 42页


2 002352 顺丰控股 18,626,730.00 5.72 3 600233 圆通速递 13,064,456.28 4.01 4 688020 方邦股份 12,131,323.15 3.73 5 002120 韵达股份 11,252,851.91 3.46 6 300760 迈瑞医疗 10,257,901.00 3.15 7 002557 洽洽食品 9,408,490.94 2.89 8 601128 常熟银行 9,106,837.00 2.80 9 603517 绝味食品 8,804,464.00 2.70 10 600885 宏发股份 8,372,852.44 2.57 11 002821 凯莱英 8,209,894.00 2.52 12 002311 海大集团 7,958,376.80 2.44 13 603345 安井食品 7,290,544.82 2.24 14 603939 益丰药房 7,083,052.40 2.18 15 300445 康斯特 6,785,440.80 2.08 16 000998 隆平高科 6,330,249.00 1.94 17 300815 玉禾田 5,713,517.80 1.75 18 601636 旗滨集团 4,895,518.33 1.50 19 600662 强生控股 4,847,429.00 1.49 20 603338 浙江鼎力 4,539,240.00 1.39 注:本期“累计买入金额”指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 002311 海大集团 29,448,766.49 9.04 2 600690 海尔智家 28,883,378.25 8.87 3 002120 韵达股份 26,576,539.36 8.16 4 002271 东方雨虹 24,223,017.27 7.44 5 300760 迈瑞医疗 20,724,086.20 6.36 6 601688 华泰证券 18,619,524.92 5.72 7 601128 常熟银行 17,287,354.62 5.31 8 603517 绝味食品 17,056,569.51 5.24 9 603338 浙江鼎力 15,928,575.72 4.89 10 600048 保利地产 14,843,200.00 4.56 11 002353 杰瑞股份 13,754,926.46 4.22 12 300144 宋城演艺 13,106,549.94 4.02 13 300529 健帆生物 12,855,439.00 3.95 14 688020 方邦股份 12,788,559.69 3.93 15 000998 隆平高科 7,646,594.00 2.35 16 002697 红旗连锁 5,987,403.00 1.84 17 300815 玉禾田 5,753,390.16 1.77 18 600662 强生控股 4,756,925.00 1.46 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 34页 共 42页


19 601636 旗滨集团 4,626,554.00 1.42 20 002690 美亚光电 4,243,318.67 1.30 注:本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


217,807,536.10 卖出股票收入(成交)总额


345,653,448.85 注:本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


- -


其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


739,835.62 0.33 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


739,835.62 0.33 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 113583 益丰转债 3,290 437,504.20 0.19 2 128102 海大转债 2,133 302,331.42 0.13 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 35页 共 42页


7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。


7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


97,110.25 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


5,005.57 5


应收申购款


160,290.02 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计 262,405.84 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 36页 共 42页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比例 (%)


1,829 107,008.34 167,227,772.78 85.44


28,490,477.71 14.56


注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号


持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例(%)


1 李泽巧 1,070,062.00 15.60


2 尤田 620,000.00 9.04


3 胥继训 207,015.00 3.02


4 张千管 200,023.00 2.92


5 高建华 200,011.00 2.92


6 黄黎薇 197,015.00 2.87


7 徐希元 180,020.00 2.62


8 曹建恒 171,194.00 2.50


9 王伟 129,870.00 1.89


10 史尕林 117,500.00 1.71


注:以上数据由中国证券登记结算有限公司提供,持有人为场内持有人。


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


906.09 0.0005


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金


0~10 本基金基金经理持有本开放式基金


0 §9 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2018年 8月 18日)基金份额总额


1,005,709,840.88 本报告期期初基金份额总额


296,909,591.17 本报告期基金总申购份额


113,393,942.65 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 37页 共 42页


减:本报告期基金总赎回份额


214,585,283.33 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


195,718,250.49


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


无。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


一、基金管理人的重大人事变动


无。


二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动


本报告期内,无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


无。


10.4 基金投资策略的改变


本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服至今。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情 况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


光大证券


2


171,974,145.81


30.70%


156,732.07


30.70%


-


大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 38页 共 42页


长江证券


2


135,710,983.72


24.23%


123,683.14


24.23%


-


招商证券


3


114,676,325.81


20.47%


104,502.65


20.47%


-


渤海证券


1


58,281,803.47


10.41%


53,119.39


10.41%


-


申万宏源


1


29,520,241.49


5.27%


26,901.29


5.27%


-


中信证券


2


26,401,931.93


4.71%


24,065.31


4.71%


-


东吴证券


1


16,749,313.35


2.99%


15,269.97


2.99%


-


方正证券


1


6,785,440.80


1.21%


6,181.79


1.21%


-


安信证券


2


-


-


-


-


-


财富证券


1


-


-


-


-


-


长城证券


1


-


-


-


-


-


东方证券


1


-


-


-


-


-


东海证券


1


-


-


-


-


-


东兴证券


1


-


-


-


-


-


东莞证券


1


-


-


-


-


-


广发证券


1


-


-


-


-


-


广州证券


1


-


-


-


-


-


国都证券


1


-


-


-


-


-


国海证券


1


-


-


-


-


-


国泰君安


1


-


-


-


-


-


国信证券


1


-


-


-


-


-


海通证券


2


-


-


-


-


-


恒泰证券


1


-


-


-


-


-


华宝证券


1


-


-


-


-


-


华福证券


1


-


-


-


-


-


华林证券


1


-


-


-


-


-


华泰证券


2


-


-


-


-


-


华西证券


1


-


-


-


-


-


华鑫证券


1


-


-


-


-


-


江海证券


1


-


-


-


-


-


大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 39页 共 42页


民生证券


1


-


-


-


-


-


平安证券


1


-


-


-


-


-


太平洋证券


1


-


-


-


-


-


万联证券


1


-


-


-


-


-


西南证券


1


-


-


-


-


-


湘财证券


1


-


-


-


-


-


英大证券


1


-


-


-


-


-


中国银河证 券


1


-


-


-


-


-


中国中投证 券


2


-


-


-


-


-


中金公司


2


-


-


-


-


-


中泰证券


1


-


-


-


-


-


中信建投证 券


1


-


-


-


-


-


注:注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基 金字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。


租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:


(一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为;


(二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求;


(三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务;


(四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足 各投资组合证券交易需要;


(五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务;


(六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。


租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务 评价表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。


本报告期内本基金退租席位:九州证券, 新增交易单元:招商证券。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 40页 共 42页


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 大成基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加北京肯特瑞基金销售有限公 司为销售机构的公告 上海证券报、中国证监 会基金电子披露网站及 本公司网站 2020年 6月 22日 2 关于大成多策略灵活配置混合型证券 投资基金(LOF)恢复大额申购(含定期 定额申购)业务的公告 上海证券报、中国证监 会基金电子披露网站及 本公司网站 2020年 6月 18日 3 大成基金管理有限公司关于大成多策 略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)2020年度第 1次分红的公告 上海证券报、中国证监 会基金电子披露网站及 本公司网站 2020年 6月 17日 4 大成基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加泛华普益基金销售有限公司 为销售机构的公告 上海证券报、中国证监 会基金电子披露网站及 本公司网站 2020年 6月 5日 5 关于大成多策略灵活配置混合型证券 投资基金(LOF)暂停大额申购(含定期 定额申购)业务的公告 上海证券报、中国证监 会基金电子披露网站及 本公司网站 2020年 5月 26日 6 大成基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加中信证券华南股份有限公司 为销售机构的公告 上海证券报、中国证监 会基金电子披露网站及 本公司网站 2020年 5月 6日 7 大成多策略灵活配置混合型证券投资 基金(LOF)2019年年度报告 上海证券报、中国证监 会基金电子披露网站及 本公司网站 2020年 4月 29日 8 大成基金管理有限公司关于终止泰诚 财富基金销售(大连)有限公司办理 相关销售业务的公告 上海证券报、中国证监 会基金电子披露网站及 本公司网站 2020年 4月 25日 9 大成多策略灵活配置混合型证券投资 基金(LOF)2020年第 1季度报告 上海证券报、中国证监 会基金电子披露网站及 本公司网站 2020年 4月 22日 10 大成基金管理有限公司关于延迟披露 旗下公募基金 2019年年度报告的公 告 上海证券报、中国证监 会基金电子披露网站及 本公司网站 2020年 3月 25日 11 大成基金管理有限公司关于注销南京 分公司的公告 上海证券报、中国证监 会基金电子披露网站及 本公司网站 2020年 3月 21日 12 大成基金管理有限公司关于注销青岛 分公司的公告 上海证券报、中国证监 会基金电子披露网站及 本公司网站 2020年 2月 29日 13 大成基金管理有限公司关于 APP交易 平台汇款交易费率优惠的公告 上海证券报、中国证监 会基金电子披露网站及 本公司网站 2020年 2月 26日 14 大成基金管理有限公司关于 2020年 春节假期延长期间调整公司公募基金 开放时间等相关事宜的公告 上海证券报、中国证监 会基金电子披露网站及 本公司网站 2020年 1月 30日 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 41页 共 42页


15 大成多策略灵活配置混合型证券投资 基金(LOF)2019年第 4季度报告 上海证券报、中国证监 会基金电子披露网站及 本公司网站 2020年 1月 17日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


序 号


持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


机构


1


20200101-202 00109


180,017,000. 00


-


180,017,000. 00


-


-


2


20200101-202 00630


60,001,700.0 0


-


-


60,001,700.00


30.66


个人


-


-


-


-


-


-


-


产品特有风险


当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值 剧烈波动的风险,甚至有可能引起基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的文件;


2、《大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》;


3、《大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》;


4、《关于大成定增灵活配置混合型证券投资基金转换为上市开放式基金(LOF)及基金名称 变更的提示性公告》;


5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;


6、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。


大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年中期报告 第 42页 共 42页


12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。








大成基金管理有限公司 2020年 8月 28日