大成中证 500深市交易型开放式指数证券
投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 28日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 27日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
§4 管理人报告 ................................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13
§5 托管人报告 ............................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................ 13
6.1 资产负债表 ................................................................. 13
6.2 利润表 ..................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 16
6.4 报表附注 ................................................................... 17
§7 投资组合报告 ............................................................. 33
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 33
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 43
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 43
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 44
§8 基金份额持有人信息 ........................................................ 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 45
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 45
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 45
§9 开放式基金份额变动 ........................................................ 46
§10 重大事件揭示 ............................................................ 46
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 46
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 46
10.8 其他重大事件 .............................................................. 49
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 50
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 50
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 50
§12 备查文件目录 ............................................................ 50
12.1 备查文件目录 .............................................................. 50
12.2 存放地点 .................................................................. 51
12.3 查阅方式 .................................................................. 51
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
大成中证 500深市 ETF
场内简称
500深 ETF
基金主代码
159932
交易代码
159932
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2013年 9月 12日
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
21,507,615.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期
2013年 10月 9日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构
建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准
本基金标的指数为中证 500深市价格指数
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品
种，其风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
赵冰 许俊
联系电话
0755-83183388 010-66594319
电子邮箱
office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008885558 95566
传真
0755-83199588 010-66594942
注册地址
深圳市福田区深南大道 7088号招 北京市西城区复兴门内大街 1号
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商银行大厦 32层
办公地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街 1号
邮政编码
518040 100818
法定代表人
吴庆斌 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券日报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.dcfund.com.cn
基金中期报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日)
本期已实现收益
462,752.51
本期利润
4,790,480.09
加权平均基金份额本期利润
0.2178
本期加权平均净值利润率
14.19%
本期基金份额净值增长率
14.84%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润
10,233,530.54
期末可供分配基金份额利润
0.4758
期末基金资产净值
35,624,093.95
期末基金份额净值
1.656
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
40.28%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 8.95% 0.95% 9.17% 0.97% -0.22% -0.02%
过去三个月 17.61% 1.27% 17.13% 1.29% 0.48% -0.02%
过去六个月 14.84% 1.92% 14.27% 1.95% 0.57% -0.03%
过去一年 23.03% 1.57% 22.73% 1.60% 0.30% -0.03%
过去三年 -7.02% 1.52% -4.99% 1.54% -2.03% -0.02%
自基金合同生效起
至今
40.28% 1.73% 60.35% 1.75%
-20.07
%
-0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
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合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于 1999年 4月 12日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有
全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、
特定客户资产管理和 QDII业务资格。
经过二十年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品
线。截至 2020年 6月 30日，公司管理公募基金产品数量共 103只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
张 钟
玉
本基金基
金经理
2015 年 5
月 23日
- 10年
会计学硕士。2010年 7月加入大成基金管
理有限公司，曾担任研究部研究员、数量
与指数投资部数量分析师、基金经理助
理。2015 年 2 月 28 日起任大成核心双动
力混合型证券投资基金基金经理（更名前
为大成核心双动力股票型证券投资基
金）。2015 年 5 月 23 日起任深证成长 40
交易型开放式指数证券投资基金、大成深
证成长 40 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、大成中证 500 深市交易型开
放式指数证券投资基金基金经理。2015年
8月 26日起任大成沪深 300指数证券投资
基金基金经理。2019 年 9 月 26 日起任大
成 MSCI中国 A股质优价值 100交易型开放
式指数证券投资基金 、大成 MSCI 中国 A
股质优价值 100 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理。具有基金从业
资格。国籍：中国
刘淼
本基金基
金经理助
2017 年 9
月 14日
2020 年 6
月 29日
12年
工商管理硕士。2008 年 4 月至 2011 年 5
月就职于招商基金管理有限公司，任基金
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理 核算部基金会计。2011年 5月加入大成基
金管理有限公司，曾担任基金运营部基金
会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、
数量与指数投资部数量分析师、深证成长
40交易型开放式指数证券投资基金、大成
深证成长 40 交易型开放式指数联接基
金、大成中证 500 深市交易型开放式指数
证券投资基金、大成 MSCI中国 A股质优价
值 100 交易型开放式指数证券投资基金、
大成 MSCI中国 A股质优价值 100交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金经理
助理。2017年 9月 14日起任大成中证 100
交易型开放式指数证券投资基金、中证 500
沪市交易型开放式指数证券投资基金、大
成深证成份交易型开放式指数证券投资基
金基金经理助理。2020 年 6 月 29 日起任
深证成长 40 交易型开放式指数证券投资
基金、大成深证成长 40交易型开放式指数
联接基金、大成中证 500 深市交易型开放
式指数证券投资基金、大成 MSCI中国 A股
质优价值 100 交易型开放式指数证券投资
基金、大成 MSCI中国 A股质优价值 100交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金经理。具备基金从业资格。国籍：中国
刘淼
本基金基
金经理
2020 年 6
月 29日
- 12年
工商管理硕士。2008 年 4 月至 2011 年 5
月就职于招商基金管理有限公司，任基金
核算部基金会计。2011年 5月加入大成基
金管理有限公司，曾担任基金运营部基金
会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、
数量与指数投资部数量分析师、深证成长
40交易型开放式指数证券投资基金、大成
深证成长 40 交易型开放式指数联接基
金、大成中证 500 深市交易型开放式指数
证券投资基金、大成 MSCI中国 A股质优价
值 100 交易型开放式指数证券投资基金、
大成 MSCI中国 A股质优价值 100交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金经理
助理。2017年 9月 14日起任大成中证 100
交易型开放式指数证券投资基金、中证 500
沪市交易型开放式指数证券投资基金、大
成深证成份交易型开放式指数证券投资基
金基金经理助理。2020 年 6 月 29 日起任
深证成长 40 交易型开放式指数证券投资
基金、大成深证成长 40交易型开放式指数
联接基金、大成中证 500 深市交易型开放
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式指数证券投资基金、大成 MSCI中国 A股
质优价值 100 交易型开放式指数证券投资
基金、大成 MSCI中国 A股质优价值 100交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金经理。具备基金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金经理张钟玉自 2020年 6月 29日起休产假。在产假期间，由本公司基金经理苏秉毅
先生代为管理本基金。上述事项已按有关法规进行披露并向中国证监会深圳证监局备案。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一
致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统
计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在 1笔同日反向交易，原因为组合流动性需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指
数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1笔同日反向交易，
原因为组合流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果
数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，由于史无前例的疫情，宏观经济运行偏离了既有轨道，外部环境也面临巨大变局。
尽管疫情已经得到一定控制，但短时间内仍无法根治，持续影响社会运作。巨震之下，保障民生、
维持社会稳定是政府的首要目标，宽松的货币政策和积极的财政政策成为必然选择。相对于国内
形势，海外疫情更为严重，世界格局也发生了一定程度的变化。
股票市场同样波动极大。以春节前后新冠肺炎的爆发为转折点，节后市场一度暴跌，相关部
门及时出手，股市从流动性危机的边缘被挽救回来，并在流动性和情绪驱动下走出一波反弹行情。
三月份海外疫情进一步蔓延并引发了各类资产的史诗级波动，也导致了 A股产生系统性调整，随
后市场利空出尽站稳，并走出了一波可观的普涨行情。
经过反复剧烈波动，上半年市场基准沪深 300 指数小幅上涨 1.64%。行业和风格分化较大，
机构持仓较为集中的板块优势明显。成长风格大幅领先价值风格，创业板指成为上半年表现最为
优异的主流宽基指数。在行业板块方面，医药生物一枝独秀，消费、科技依然表现较好，“赛道”
优势淋漓尽致；而采掘、银行等传统行业则表现较弱。
本基金标的指数中证 500深市指数上涨 14.27%，涨幅高于大盘。上半年，本基金申购赎回和
份额交易情况均较为平稳。本基金基本保持满仓运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的
变化及时调整投资组合。各项操作与指标均符合基金合同的要求。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.656元；本报告期基金份额净值增长率为 14.84%，业绩
比较基准收益率为 14.27%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，宏观经济局面依然严峻。新冠疫情已经给世界经济带来了巨大的损失，在短期
内也难以看到问题解决的曙光。雪上加霜的是，由此引起的全球范围社会撕裂，形成了经济复苏
的巨大障碍。
对于股票市场，我们持总体中性、略偏乐观的观点。尽管基本面并不理想，股票市场走势却
并不仅仅反映当前经济形势，有望展现出更强的韧性。近年来，股票市场得到国家层面前所未有
的重视，在当前局面下有望成为支持经济、发展科技、推动改革的抓手。在监管部门的呵护下，
股市下半年有望继续平稳运行，系统性大幅上涨或下跌的可能性都较小，且不乏结构性的机会，
风格切换可能较为频繁。
另一方面，即便市场平稳运行，也不排除会有阶段性、局部回撤。当前部分股票估值已非常
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高，连乐观的未来增长预期也不足以支撑其估值水平，若出现流动性边际收紧等利空，股价开始
回归合理区间的话，跌幅将相当可观。此外，国际形势不稳，我们也要警惕小概率高烈度风险事
件的发生，不可过度乐观。
组合管理上，我们将严格按照基金合同的相关约定，紧密跟踪标的指数，按照标的指数成分
股组成及其权重的变化调整投资组合，努力实现跟踪误差的最小化。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察
稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，
估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负
责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日
需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整
的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交
易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常
的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负
责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项
的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对
一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓
证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估
值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会
讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有
限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易
的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
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第 13页 共 51页
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人将严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分
配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在本报告期内，曾出现了连续 60个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司已根
据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成中证 500深市交易型开
放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其
他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完
全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
632,252.57 473,180.90
结算备付金
- -
存出保证金
94.11 237.97
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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交易性金融资产
6.4.7.2
35,061,732.56 32,120,337.16
其中：股票投资
35,061,732.56 32,120,337.16
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5
53.86 95.12
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
35,694,133.10 32,593,851.15
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
14,082.65 13,351.31
应付托管费
2,816.51 2,670.27
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
13,294.55 8,017.35
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
39,845.44 120,000.00
负债合计
70,039.15 144,038.93
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
25,390,563.41 26,571,101.72
未分配利润
6.4.7.10
10,233,530.54 5,878,710.50
所有者权益合计
35,624,093.95 32,449,812.22
负债和所有者权益总计
35,694,133.10 32,593,851.15
注： 报告截止日 2020年 06月 30日，基金份额净值 1.656元，基金份额总额 21,507,615.00份。
6.2 利润表
会计主体：大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
一、收入
4,954,166.56 4,682,924.23
1.利息收入
1,617.94 1,843.64
其中：存款利息收入
6.4.7.11
1,617.94 1,843.64
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
618,371.04 -1,758,909.19
其中：股票投资收益
6.4.7.12
389,585.85 -2,022,812.22
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
- -
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
228,785.19 263,903.03
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
4,327,727.58 6,435,310.89
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
6,450.00 4,678.89
减：二、费用
163,686.47 263,411.71
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
83,964.90 71,178.11
2．托管费
6.4.10.2.2
16,793.00 14,235.64
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.19
22,953.13 12,388.77
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.20
39,975.44 165,609.19
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
4,790,480.09 4,419,512.52
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
4,790,480.09 4,419,512.52
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
26,571,101.72 5,878,710.50 32,449,812.22
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 4,790,480.09
4,790,480.09
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-1,180,538.31 -435,660.05 -1,616,198.36
其中：1.基金申
购款
5,902,691.54 1,746,629.90 7,649,321.44
2.基金赎
回款
-7,083,229.85 -2,182,289.95 -9,265,519.80
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
25,390,563.41 10,233,530.54 35,624,093.95
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
24,210,025.11 -885,838.44 23,324,186.67
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
- 4,419,512.52
4,419,512.52
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
2,361,076.61 196,053.72 2,557,130.33
其中：1.基金申
购款
5,902,691.54 1,225,523.41 7,128,214.95
2.基金赎
回款
-3,541,614.93 -1,029,469.69 -4,571,084.62
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
26,571,101.72 3,729,727.80 30,300,829.52
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈
周立新
刘亚林
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
1.印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印
花税。
2.增值税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；
转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按
照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易
日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公
司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销
售额。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3.个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个
人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 19页 共 51页
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款
632,252.57
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
632,252.57
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
33,765,326.69 35,061,732.56 1,296,405.87
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
33,765,326.69 35,061,732.56 1,296,405.87
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
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6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息
53.86
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
-
合计
53.86
6.4.3.6 其他资产
无。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
13,294.55
银行间市场应付交易费用
-
合计
13,294.55
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
预提费用 34,807.50
应付指数使用费 5,037.94
合计
39,845.44
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 22,507,615.00
26,571,101.72
本期申购
5,000,000.00
5,902,691.54
本期赎回（以“-”号填列）
-6,000,000.00
-7,083,229.85
本期末
21,507,615.00
25,390,563.41
注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 26,905,059.55 -21,026,349.05 5,878,710.50
本期利润
462,752.51 4,327,727.58 4,790,480.09
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,192,765.04 757,104.99 -435,660.05
其中：基金申购款
5,972,265.01 -4,225,635.11 1,746,629.90
基金赎回款
-7,165,030.05 4,982,740.10 -2,182,289.95
本期已分配利润
- - -
本期末
26,175,047.02 -15,941,516.48 10,233,530.54
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入
1,558.00
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
59.09
其他
0.85
合计
1,617.94
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
512,798.38
股票投资收益——赎回差价收入
-123,212.53
股票投资收益——申购差价收入
-
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 22页 共 51页
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
389,585.85
6.4.3.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额
7,741,835.09
减：卖出股票成本总额
7,229,036.71
买卖股票差价收入
512,798.38
6.4.3.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
赎回基金份额对价总额
9,265,519.80
减：现金支付赎回款总额
-39,035.20
减：赎回股票成本总额
9,427,767.53
赎回差价收入
-123,212.53
6.4.3.12.4 股票投资收益——申购差价收入
无。
6.4.3.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
6.4.3.13 债券投资收益
无。
6.4.3.14 贵金属投资收益
无。
6.4.3.15 衍生工具收益
无。
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
228,785.19
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
228,785.19
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产
4,327,727.58
股票投资
4,327,727.58
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
4,327,727.58
6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入
-
替代损益
6,450.00
合计
6,450.00
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入
成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的
差额。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用
22,953.13
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 24页 共 51页
银行间市场交易费用
-
合计
22,953.13
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用
9,944.48
信息披露费
24,863.02
证券出借违约金
-
银行划款手续费 130.00
指数使用费 5,037.94
合计
39,975.44
注：指数许可使用基点费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提，逐日累计，按季支付。
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金申赎代办券商
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 25页 共 51页
光大证券 15,210,184.09 100.00
8,247,523.62 100.00
6.4.6.1.2 债券交易
无。
6.4.6.1.3 债券回购交易
无。
6.4.6.1.4 权证交易
无。
6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券 13,861.28 100.00
13,294.55 100.00
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券 7,516.02 100.00
7,059.33 100.00
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
83,964.90 71,178.11
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.50%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 26页 共 51页
E为前一日基金资产净值
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
16,793.00 14,235.64
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.10%年费率
计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 6月 30日
基金合同生效日（2013年 9月
12日）持有的基金份额
- -
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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报告期初持有的基金份额
17,000,000.00 17,000,000.00
报告期间申购/买入总份额
- -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额
17,000,000.00 17,000,000.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
79.0400%
75.5300%
注：基金管理人大成基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。
6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行
632,252.57
1,558.00
432,787.21
1,778.25
注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.6.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
无。
6.4.8 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.8.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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位：股）
002500
山西证
券
2020年
6月 29
日
2020年
07月 10
日
配股 5.00 6.54 6,480 32,400.00 42,379.20 -
300843
胜蓝股
份
2020年
6月 23
日
2020年
07月 02
日
新股未
上市
10.01 10.01 563 5,635.63 5,635.63 -
300845
捷安高
科
2020年
6月 24
日
2020年
07月 03
日
新股未
上市
17.63 17.63 266 4,689.58 4,689.58 -
300846
首都在
线
2020年
6月 22
日
2020年
07月 01
日
新股未
上市
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002470
*ST金
正
2020年
6月 30
日
重大事
项
2.27
2020
年 7月
1日
2.16 20,900 116,871.78 47,443.00 -
注：本基金截至本期末止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该
类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金是指数型基金，采用完全复制的被动投资策略,跟踪中证 500深市指数，相对于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 29页 共 51页
的产品。本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控
制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委
员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整
体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过
定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面,监察稽核部
履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方
式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。本基金以拟
合、跟踪中证 500深市指数为原则，通过被动式指数化投资方法，力求为投资者提供一个管理透
明且成本较低的标的指数投资工具。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股，且通过分散化投资以分散信用风险。本基
金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，本基金管理人管理的全部基金持有同一权证
的比例不超过该权证的 10%。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金
资产净值的 90%。在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的
10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估，以控制相应的信用风险。
于本期末，本基金无债券投资（上年度末：同）。
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 30页 共 51页
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险
一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的
价格变现。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非正常情况
下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受
限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资
产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款
余额(如有)将在 1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩
余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余
额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、
债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。下表统计了本基金交易的利率风险敞口。
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了
分类。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 632,252.57 - - - 632,252.57
存出保证金 94.11 - - - 94.11
交易性金融资产 - - - 35,061,732.56 35,061,732.56
应收利息 - - - 53.86 53.86
资产总计
632,346.68 - - 35,061,786.42 35,694,133.10
负债
应付管理人报酬 - - - 14,082.65 14,082.65
应付托管费 - - - 2,816.51 2,816.51
应付交易费用 - - - 13,294.55 13,294.55
其他负债 - - - 39,845.44 39,845.44
负债总计
- - - 70,039.15 70,039.15
利率敏感度缺口
632,346.68 - - 34,991,747.27 35,624,093.95
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 473,180.90 - - - 473,180.90
存出保证金 237.97 - - - 237.97
交易性金融资产 - - - 32,120,337.16 32,120,337.16
应收利息 - - - 95.12 95.12
资产总计
473,418.87
-
-
32,120,432.28
32,593,851.15
负债
应付管理人报酬 - - - 13,351.31 13,351.31
应付托管费 - - - 2,670.27 2,670.27
应付交易费用 - - - 8,017.35 8,017.35
其他负债 - - - 120,000.00 120,000.00
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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负债总计
- -
-
144,038.93
144,038.93
利率敏感度缺口
473,418.87
-
-
31,976,393.35
32,449,812.22
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者予
以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)。因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况
或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金，采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。投资于标的指数成份股和备
选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依
照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的
证券价格实施监控。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
35,061,732.56
98.42
32,120,337.16
98.98
交易性金融资产
—基金投资
- - - -
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
35,061,732.56 98.42
32,120,337.16 98.98
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 6月 30日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
1,750,000.00 1,590,000.00
业绩比较基准下降
5%
-1,750,000.00 -1,590,000.00
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
35,061,732.56 98.23
其中：股票
35,061,732.56 98.23
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
632,252.57 1.77
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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8 其他各项资产
147.97 0.00
9 合计
35,694,133.10 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
309,330.00 0.87
B
采矿业
588,824.04 1.65
C
制造业
21,788,426.24 61.16
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
571,353.20 1.60
E
建筑业
416,427.10 1.17
F
批发和零售业
1,056,585.34 2.97
G
交通运输、仓储和
邮政业
118,495.00 0.33
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
4,980,758.62 13.98
J
金融业
1,752,248.74 4.92
K
房地产业
653,396.40 1.83
L
租赁和商务服务
业
1,030,955.00 2.89
M
科学研究和技术
服务业
333,944.00 0.94
N
水利、环境和公共
设施管理业
415,300.00 1.17
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
195,562.00 0.55
R
文化、体育和娱乐
业
557,543.00 1.57
S
综合
278,447.20 0.78
合计
35,047,595.88 98.38
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
5,635.63 0.02
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 35页 共 51页
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
8,501.05 0.02
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
14,136.68 0.04
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁健康 21,707 497,958.58 1.40
2 002127 南极电商 21,800 461,506.00 1.30
3 002821 凯莱英 1,800 437,400.00 1.23
4 002185 华天科技 27,800 376,134.00 1.06
5 300558 贝达药业 2,500 349,950.00 0.98
6 002439 启明星辰 8,300 349,181.00 0.98
7 300088 长信科技 31,000 347,200.00 0.97
8 002385 大北农 37,300 339,803.00 0.95
9 300012 华测检测 16,900 333,944.00 0.94
10 002131 利欧股份 85,688 330,755.68 0.93
11 300285 国瓷材料 9,800 328,398.00 0.92
12 002465 海格通信 23,400 302,796.00 0.85
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 36页 共 51页
13 002075 沙钢股份 22,400 280,000.00 0.79
14 300496 中科创达 3,600 279,720.00 0.79
15 000009 中国宝安 32,720 278,447.20 0.78
16 002223 鱼跃医疗 7,638 278,023.20 0.78
17 002212 南洋股份 10,300 273,774.00 0.77
18 300595 欧普康视 3,900 270,426.00 0.76
19 300482 万孚生物 2,600 270,400.00 0.76
20 002074 国轩高科 10,000 268,400.00 0.75
21 000636 风华高科 9,100 265,629.00 0.75
22 002273 水晶光电 15,416 264,230.24 0.74
23 300207 欣旺达 13,900 262,710.00 0.74
24 300418 昆仑万维 10,400 259,584.00 0.73
25 300315 掌趣科技 35,000 256,550.00 0.72
26 002507 涪陵榨菜 7,000 252,070.00 0.71
27 000988 华工科技 10,200 249,186.00 0.70
28 300357 我武生物 4,000 249,000.00 0.70
29 002340 格林美 48,528 241,184.16 0.68
30 002603 以岭药业 7,600 237,044.00 0.67
31 000975 银泰黄金 15,103 236,815.04 0.66
32 002414 高德红外 8,055 235,850.40 0.66
33 300168 万达信息 10,600 233,942.00 0.66
34 300271 华宇软件 8,200 231,322.00 0.65
35 300212 易华录 4,100 229,600.00 0.64
36 002373 千方科技 9,500 227,905.00 0.64
37 000513 丽珠集团 4,730 227,087.30 0.64
38 002353 杰瑞股份 7,300 226,300.00 0.64
39 000547 航天发展 16,300 222,821.00 0.63
40 002156 通富微电 8,800 220,440.00 0.62
41 300009 安科生物 12,080 216,232.00 0.61
42 300024 机器人 15,800 215,986.00 0.61
43 002019 亿帆医药 9,400 215,918.00 0.61
44 002797 第一创业 31,100 215,212.00 0.60
45 002030 达安基因 7,776 212,129.28 0.60
46 002557 洽洽食品 3,900 211,341.00 0.59
47 000750 国海证券 48,360 209,882.40 0.59
48 300017 网宿科技 24,700 209,703.00 0.59
49 002174 游族网络 7,900 206,032.00 0.58
50 002138 顺络电子 8,200 204,590.00 0.57
51 002195 二三四五 72,652 204,152.12 0.57
52 002250 联化科技 9,344 203,699.20 0.57
53 000021 深科技 9,300 203,019.00 0.57
54 300316 晶盛机电 8,100 200,394.00 0.56
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 37页 共 51页
55 000050 深天马Ａ 13,000 199,680.00 0.56
56 002152 广电运通 15,300 197,982.00 0.56
57 300058 蓝色光标 25,300 197,340.00 0.55
58 002572 索菲亚 8,100 195,777.00 0.55
59 300070 碧水源 24,100 195,692.00 0.55
60 300244 迪安诊断 5,540 195,562.00 0.55
61 000998 隆平高科 11,700 194,805.00 0.55
62 000401 冀东水泥 12,000 192,480.00 0.54
63 002078 太阳纸业 19,700 187,544.00 0.53
64 300274 阳光电源 12,920 185,918.80 0.52
65 000623 吉林敖东 11,800 185,614.00 0.52
66 002511 中顺洁柔 8,300 185,090.00 0.52
67 002396 星网锐捷 5,200 183,716.00 0.52
68 002382 蓝帆医疗 6,100 183,671.00 0.52
69 002500 山西证券 28,080 183,643.20 0.52
70 002013 中航机电 22,900 180,910.00 0.51
71 000630 铜陵有色 93,500 180,455.00 0.51
72 002690 美亚光电 3,400 178,840.00 0.50
73 002926 华西证券 16,700 177,521.00 0.50
74 000739 普洛药业 7,500 174,675.00 0.49
75 300010 豆神教育 8,800 172,216.00 0.48
76 002281 光迅科技 5,200 170,872.00 0.48
77 001914 招商积余 5,400 165,942.00 0.47
78 300251 光线传媒 14,900 162,559.00 0.46
79 002268 卫 士 通 7,480 159,623.20 0.45
80 300001 特锐德 7,600 159,144.00 0.45
81 300115 长盈精密 6,920 158,122.00 0.44
82 002294 信立泰 5,300 157,198.00 0.44
83 002028 思源电气 7,665 156,825.90 0.44
84 300002 神州泰岳 24,900 154,131.00 0.43
85 000581 威孚高科 7,400 153,032.00 0.43
86 000686 东北证券 17,800 150,410.00 0.42
87 000997 新 大 陆 9,326 149,029.48 0.42
88 002387 维信诺 10,400 148,512.00 0.42
89 000999 华润三九 5,000 145,950.00 0.41
90 002242 九阳股份 3,900 145,353.00 0.41
91 002317 众生药业 8,300 142,428.00 0.40
92 002368 太极股份 3,160 138,060.40 0.39
93 300296 利亚德 22,600 137,182.00 0.39
94 000564 供销大集 30,500 136,945.00 0.38
95 000878 云南铜业 12,900 136,869.00 0.38
96 002670 国盛金控 14,740 134,871.00 0.38
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 38页 共 51页
97 300113 顺网科技 5,300 134,620.00 0.38
98 002081 金 螳 螂 17,000 133,620.00 0.38
99 300166 东方国信 10,760 133,531.60 0.37
100 300630 普利制药 1,800 133,110.00 0.37
101 002124 天邦股份 10,300 132,355.00 0.37
102 002080 中材科技 8,500 131,750.00 0.37
103 300618 寒锐钴业 2,100 130,242.00 0.37
104 002221 东华能源 14,700 129,213.00 0.36
105 002920 德赛西威 2,100 128,793.00 0.36
106 000158 常山北明 12,200 127,368.00 0.36
107 300026 红日药业 22,900 126,408.00 0.35
108 000800 一汽解放 11,700 125,658.00 0.35
109 002217 合力泰 23,700 124,425.00 0.35
110 002831 裕同科技 4,480 123,244.80 0.35
111 000729 燕京啤酒 17,900 122,615.00 0.34
112 002399 海普瑞 4,800 120,192.00 0.34
113 000877 天山股份 7,940 119,894.00 0.34
114 000060 中金岭南 31,700 117,924.00 0.33
115 002056 横店东磁 10,440 117,450.00 0.33
116 002709 天赐材料 3,460 116,913.40 0.33
117 000090 天健集团 16,582 114,581.62 0.32
118 002458 益生股份 7,500 114,525.00 0.32
119 002429 兆驰股份 23,000 113,850.00 0.32
120 300133 华策影视 15,600 113,100.00 0.32
121 002648 卫星石化 6,800 110,636.00 0.31
122 000629 攀钢钒钛 54,600 109,746.00 0.31
123 002233 塔牌集团 9,100 109,473.00 0.31
124 000960 锡业股份 12,700 108,712.00 0.31
125 002807 江阴银行 27,640 108,625.20 0.30
126 002203 海亮股份 12,400 108,500.00 0.30
127 002085 万丰奥威 16,700 108,216.00 0.30
128 002004 华邦健康 20,100 108,138.00 0.30
129 000970 中科三环 10,800 105,624.00 0.30
130 000598 兴蓉环境 22,800 104,880.00 0.29
131 000690 宝新能源 22,100 104,312.00 0.29
132 000778 新兴铸管 30,400 104,272.00 0.29
133 300182 捷成股份 26,100 104,139.00 0.29
134 002110 三钢闽光 15,600 103,896.00 0.29
135 300324 旋极信息 15,596 103,869.36 0.29
136 000400 许继电气 7,700 101,640.00 0.29
137 002506 协鑫集成 38,700 101,007.00 0.28
138 300474 景嘉微 1,500 100,950.00 0.28
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 39页 共 51页
139 000402 金 融 街 15,200 100,928.00 0.28
140 002183 怡 亚 通 18,800 100,768.00 0.28
141 002745 木林森 6,500 100,165.00 0.28
142 002038 双鹭药业 7,800 99,918.00 0.28
143 000738 航发控制 7,300 99,645.00 0.28
144 002635 安洁科技 4,000 99,600.00 0.28
145 000089 深圳机场 13,000 99,580.00 0.28
146 002595 豪迈科技 5,100 99,246.00 0.28
147 000967 盈峰环境 12,000 99,000.00 0.28
148 002191 劲嘉股份 11,100 98,901.00 0.28
149 002048 宁波华翔 6,400 98,816.00 0.28
150 002092 中泰化学 21,800 98,754.00 0.28
151 000681 视觉中国 5,300 98,686.00 0.28
152 002925 盈趣科技 1,700 98,498.00 0.28
153 000039 中集集团 13,560 98,038.80 0.28
154 000983 西山煤电 26,000 97,500.00 0.27
155 000930 中粮科技 14,200 96,986.00 0.27
156 000830 鲁西化工 13,000 96,980.00 0.27
157 000825 太钢不锈 28,900 95,948.00 0.27
158 000415 渤海租赁 31,400 93,572.00 0.26
159 000563 陕国投Ａ 25,154 93,321.34 0.26
160 002372 伟星新材 8,020 93,272.60 0.26
161 002407 多氟多 8,700 92,568.00 0.26
162 300180 华峰超纤 10,800 92,448.00 0.26
163 000501 鄂武商Ａ 5,878 92,167.04 0.26
164 002839 张家港行 16,000 92,160.00 0.26
165 002815 崇达技术 4,500 91,035.00 0.26
166 002010 传化智联 16,600 90,304.00 0.25
167 002640 跨境通 13,800 89,562.00 0.25
168 000012 南 玻Ａ 17,838 89,546.76 0.25
169 002064 华峰氨纶 17,600 89,232.00 0.25
170 002583 海能达 11,700 88,803.00 0.25
171 000078 海王生物 21,100 88,409.00 0.25
172 000932 华菱钢铁 23,340 87,991.80 0.25
173 000883 湖北能源 24,800 87,296.00 0.25
174 002375 亚厦股份 8,500 86,870.00 0.24
175 000807 云铝股份 19,900 86,764.00 0.24
176 000685 中山公用 11,260 86,702.00 0.24
177 000959 首钢股份 20,100 86,430.00 0.24
178 000028 国药一致 1,900 85,519.00 0.24
179 000301 东方盛虹 15,300 85,068.00 0.24
180 002936 郑州银行 24,640 84,761.60 0.24
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 40页 共 51页
181 000559 万向钱潮 17,500 84,700.00 0.24
182 002244 滨江集团 19,800 84,546.00 0.24
183 002155 湖南黄金 10,700 84,316.00 0.24
184 000027 深圳能源 18,120 84,076.80 0.24
185 000488 晨鸣纸业 16,950 83,733.00 0.24
186 002901 大博医疗 700 83,503.00 0.23
187 000519 中兵红箭 8,833 83,206.86 0.23
188 000031 大悦城 16,300 82,967.00 0.23
189 000528 柳 工 13,120 82,787.20 0.23
190 000987 越秀金控 7,000 81,620.00 0.23
191 002444 巨星科技 6,800 80,784.00 0.23
192 002440 闰土股份 8,750 79,975.00 0.22
193 002625 光启技术 11,000 79,750.00 0.22
194 000156 华数传媒 7,300 79,059.00 0.22
195 002266 浙富控股 20,420 79,025.40 0.22
196 002390 信邦制药 17,000 77,520.00 0.22
197 300459 金科文化 22,436 77,404.20 0.22
198 300072 三聚环保 17,900 76,612.00 0.22
199 002701 奥瑞金 17,892 74,967.48 0.21
200 000046 泛海控股 19,800 74,646.00 0.21
201 000898 鞍钢股份 30,400 74,480.00 0.21
202 002424 贵州百灵 8,900 73,870.00 0.21
203 002434 万里扬 8,500 73,780.00 0.21
204 000758 中色股份 17,500 73,150.00 0.21
205 000887 中鼎股份 9,300 73,005.00 0.20
206 002505 大康农业 32,330 72,742.50 0.20
207 000008 神州高铁 24,700 72,618.00 0.20
208 002563 森马服饰 10,300 72,615.00 0.20
209 002589 瑞康医药 13,390 71,770.40 0.20
210 000712 锦龙股份 5,700 71,250.00 0.20
211 002002 鸿达兴业 19,736 71,246.96 0.20
212 000813 德展健康 11,400 70,680.00 0.20
213 300134 大富科技 4,880 68,222.40 0.19
214 000826 启迪环境 9,100 67,522.00 0.19
215 002503 搜于特 23,588 66,282.28 0.19
216 002249 大洋电机 18,048 65,153.28 0.18
217 000732 泰禾集团 12,600 64,134.00 0.18
218 000061 农 产 品 8,600 63,726.00 0.18
219 002665 首航高科 25,750 62,830.00 0.18
220 002867 周大生 2,800 62,076.00 0.17
221 002302 西部建设 6,400 61,440.00 0.17
222 300376 易事特 11,800 61,360.00 0.17
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 41页 共 51页
223 000990 诚志股份 4,800 60,912.00 0.17
224 000718 苏宁环球 19,300 59,637.00 0.17
225 002419 天虹股份 6,100 58,255.00 0.16
226 000717 韶钢松山 15,300 58,140.00 0.16
227 000869 张 裕Ａ 1,700 58,055.00 0.16
228 002544 杰赛科技 4,400 57,860.00 0.16
229 000543 皖能电力 14,370 57,767.40 0.16
230 300257 开山股份 4,400 57,508.00 0.16
231 000848 承德露露 8,189 57,323.00 0.16
232 000062 深圳华强 3,940 57,287.60 0.16
233 002093 国脉科技 6,400 56,640.00 0.16
234 002128 露天煤业 7,300 56,575.00 0.16
235 002416 爱施德 7,820 56,147.60 0.16
236 002653 海思科 2,100 55,881.00 0.16
237 002408 齐翔腾达 8,994 55,852.74 0.16
238 002948 青岛银行 10,500 53,445.00 0.15
239 300197 铁汉生态 20,900 53,086.00 0.15
240 000553 安道麦 A 5,800 52,316.00 0.15
241 000537 广宇发展 7,100 51,830.00 0.15
242 002491 通鼎互联 9,600 49,152.00 0.14
243 002470 *ST金正 20,900 47,443.00 0.13
244 000600 建投能源 9,100 46,319.00 0.13
245 002051 中工国际 6,316 45,980.48 0.13
246 002118 紫鑫药业 9,800 43,512.00 0.12
247 002285 世联行 15,560 43,412.40 0.12
248 000937 冀中能源 13,400 40,468.00 0.11
249 002941 新疆交建 2,500 35,375.00 0.10
250 000785 居然之家 3,800 30,096.00 0.08
251 002946 新乳业 1,600 27,760.00 0.08
252 000025 特 力Ａ 1,440 26,395.20 0.07
253 002818 富森美 1,930 23,739.00 0.07
254 002423 中粮资本 2,400 20,880.00 0.06
255 001872 招商港口 1,300 18,915.00 0.05
256 002957 科瑞技术 700 16,730.00 0.05
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 300843 胜蓝股份 563 5,635.63 0.02
2 300845 捷安高科 266 4,689.58 0.01
3 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 42页 共 51页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002185 华天科技 368,331.00 1.14
2 300558 贝达药业 296,545.00 0.91
3 300357 我武生物 247,849.00 0.76
4 300482 万孚生物 246,949.00 0.76
5 300496 中科创达 238,898.00 0.74
6 300595 欧普康视 231,626.00 0.71
7 002557 洽洽食品 220,908.00 0.68
8 300017 网宿科技 220,818.00 0.68
9 300271 华宇软件 220,814.00 0.68
10 300024 机器人 213,142.00 0.66
11 300070 碧水源 208,574.00 0.64
12 002156 通富微电 208,384.00 0.64
13 300212 易华录 193,511.00 0.60
14 002138 顺络电子 192,939.00 0.59
15 000630 铜陵有色 180,455.00 0.56
16 002396 星网锐捷 175,651.00 0.54
17 002511 中顺洁柔 171,055.00 0.53
18 000739 普洛药业 167,700.00 0.52
19 001914 招商积余 165,841.00 0.51
20 002131 利欧股份 140,588.00 0.43
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 526,092.38 1.62
2 002371 北方华创 454,835.00 1.40
3 002129 中环股份 439,636.00 1.35
4 002384 东山精密 414,386.54 1.28
5 002463 沪电股份 385,419.64 1.19
6 002049 紫光国微 367,943.00 1.13
7 300383 光环新网 357,299.00 1.10
8 300529 健帆生物 351,592.00 1.08
9 002812 恩捷股份 324,938.70 1.00
10 000066 中国长城 314,788.06 0.97
11 002065 东华软件 281,232.00 0.87
12 002180 纳思达 228,939.00 0.71
13 300308 中际旭创 169,832.00 0.52
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 43页 共 51页
14 300027 华谊兄弟 103,364.00 0.32
15 300821 东岳硅材 77,277.20 0.24
16 000006 深振业Ａ 75,530.00 0.23
17 300832 新产业 72,692.80 0.22
18 000426 兴业矿业 66,131.28 0.20
19 300159 新研股份 61,304.00 0.19
20 000761 本钢板材 57,776.00 0.18
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
7,722,504.06
卖出股票收入（成交）总额
7,741,835.09
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 44页 共 51页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
收到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
94.11
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
53.86
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
147.97
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 300843 胜蓝股份 5,635.63 0.02 新股流通受限
2 300845 捷安高科 4,689.58 0.01 新股流通受限
3 300846 首都在线 3,811.47 0.01 新股流通受限
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 45页 共 51页
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
425 50,606.15 17,088,800.00 79.45
4,418,815.00 20.55
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1
大成基金管理有限公
司
17,000,000.00 79.04
2 陈建仁 370,000.00 1.72
3 钱中明 316,500.00 1.47
4 邢秋珍 267,987.00 1.25
5 刘秀媛 250,000.00 1.16
6 黎彩贞 135,701.00 0.63
7 黄连财 101,666.00 0.47
8 康虎彪 100,000.00 0.46
9 向东 97,800.00 0.45
10
深圳市天鸿房地产经
纪有限公司
88,800.00 0.41
注：以上数据由中国证券登记结算有限公司提供，持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
无。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013年 9月 12日）
基金份额总额
333,508,962.00
本报告期期初基金份额总额
22,507,615.00
本报告期基金总申购份额
5,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
6,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
21,507,615.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
无。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
光大证券
2
15,210,184.09
100.00%
13,861.28
100.00%
-
安信证券
2
-
-
-
-
-
渤海证券
1
-
-
-
-
-
财富证券
1
-
-
-
-
-
长城证券
1
-
-
-
-
-
长江证券
2
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
东海证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
东莞证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
广州证券
1
-
-
-
-
-
国都证券
1
-
-
-
-
-
国海证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
海通证券
2
-
-
-
-
-
恒泰证券
1
-
-
-
-
-
华宝证券
1
-
-
-
-
-
华福证券
1
-
-
-
-
-
华林证券
1
-
-
-
-
-
华泰证券
2
-
-
-
-
-
华鑫证券
1
-
-
-
-
-
江海证券
1
-
-
-
-
-
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 48页 共 51页
民生证券
1
-
-
-
-
-
民族证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
太平洋证券
1
-
-
-
-
-
万联证券
1
-
-
-
-
-
西南证券
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
招商证券
3
-
-
-
-
-
中国银河证
券
1
-
-
-
-
-
中国中投证
券
2
-
-
-
-
-
中航证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
2
-
-
-
-
-
中泰证券
1
-
-
-
-
-
中信建投证
券
1
-
-
-
-
-
中信证券
2
-
-
-
-
-
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券
公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足
各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 49页 共 51页
评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内本基金新增席位：招商证券。
本报告期内本基金退租席位：九州证券。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于大成中证 500深市交易型开放式
指数证券投资基金增加中信证券（山
东）有限责任公司为申购赎回代办证
券公司的公告
证券日报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 6月 15日
2
关于大成基金管理有限公司旗下部分
基金新增中信证券华南股份有限公司
申购赎回代办证券公司的公告
证券日报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 5月 27日
3
大成中证 500深市交易型开放式指数
证券投资基金 2019年年度报告
证券日报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 4月 29日
4
大成基金管理有限公司关于终止泰诚
财富基金销售（大连）有限公司办理
相关销售业务的公告
证券日报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 4月 25日
5
大成中证 500深市交易型开放式指数
证券投资基金 2020年第 1季度报告
证券日报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 4月 22日
6
大成基金管理有限公司关于延迟披露
旗下公募基金 2019年年度报告的公
告
证券日报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 3月 25日
7
大成基金管理有限公司关于注销南京
分公司的公告
证券日报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 3月 21日
8
大成中证 500深市交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书及摘要
证券日报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 3月 11日
9
关于调整大成中证 500深市交易型开
放式指数证券投资基金指数许可使用
费收取下限的公告
证券日报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 3月 11日
10
大成基金管理有限公司关于注销青岛
分公司的公告
证券日报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 2月 29日
11
大成基金管理有限公司关于 APP交易
平台汇款交易费率优惠的公告
证券日报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 2月 26日
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
第 50页 共 51页
12
大成基金管理有限公司关于 2020年
春节假期延长期间调整公司公募基金
开放时间等相关事宜的公告
证券日报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 1月 30日
13
大成中证 500深市交易型开放式指数
证券投资基金 2019年第 4季度报告
证券日报、中国证监会
基金电子披露网站及本
公司网站
2020年 1月 17日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
20200101-202
00630
17,000,000.0
0
-
-
17,000,000.00
79.04
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值
剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产
以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2、《大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告
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12.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2020年 8月 28日
