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高贝塔A(150145)

高贝塔A:2020年中期报告查看PDF公告




招商沪深 300高贝塔指数分级证券投 资基金 2020年中期报告 2020年 06月 30日 基金管理人:招商基金管理有限公司


基金托管人:中国银行股份有限公司


送出日期:2020年 8月 28日


招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 1 页 共 55 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分 之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。


招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 2 页 共 55 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1 1.1 重要提示............................................................................................................................ 1 1.2 目录.................................................................................................................................... 2 §2 基金简介..................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 5 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6 §4 管理人报告 ................................................................................................................................. 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................ 8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................ 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................ 9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 11 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 11 §5 托管人报告 ............................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................................................................................................................................................ 11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ....................................................................................... 12 6.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 12 6.2 利润表.............................................................................................................................. 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................. 15 6.4 报表附注.......................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ........................................................................................................................... 34 7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 41 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 3 页 共 55 页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 41 7.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 41 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 43 8.2 期末上市基金前十名持有人 .......................................................................................... 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 45 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 45 §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 46 §10 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 46 10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 47 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 47 10.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 50 §11 备查文件目录 ......................................................................................................................... 54 11.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 54 11.2 存放地点 ........................................................................................................................ 55 11.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 55


招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 4 页 共 55 页 §2


基金简介


2.1 基金基本情况 基金名称 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 基金简称 招商沪深 300高贝塔指数分级 场内简称 高贝分级 基金主代码 161718 交易代码 161718 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 8月 1日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总 额 27,116,986.83份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券 交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013年 9月 2日 下属分级基金的基金 简称 沪深 300高贝塔指数 分级 A 沪深 300高贝塔指数 分级 B 招商沪深 300高贝塔 指数分级 下属分级基金的场内 简称 高贝塔 A 高贝塔 B 高贝分级 下属分级基金的交易 代码 150145 150146 161718 报告期末下属分级基 金的份额总额 2,425,818.00份 2,425,818.00份 22,265,350.83份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化 的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收 益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基 准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 投资策略 本基金以沪深 300 高贝塔指数为标的指数,采用完全复制法,按照 标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式 指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成 及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的 变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以 及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影 响,或因某些特殊情况导致流动性不足,导致无法有效复制和跟踪 标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 5 页 共 55 页 力求降低跟踪误差。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如 发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。 本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金 的投资目标。 业绩比较基准 沪深 300高贝塔指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利 率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。 下属分级基金的风险 收益特征 招商 300高贝塔 A份 额具有低风险、收益 相对稳定的特征。 招商 300高贝塔 B份 额具有高风险、高预 期收益的特征。 本基金为股票型基 金,具有较高风险、 较高预期收益的特 征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 潘西里 许俊 联系电话 0755-83196666 010-66594319 电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-887-9555 95566 传真 0755-83196475 010-66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 7088号 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 中国深圳深南大道 7088号招商银行大厦 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 518040 100818 法定代表人 刘辉 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5


其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 6 页 共 55 页 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日) 本期已实现收益 1,304,416.99 本期利润 1,011,298.54 加权平均基金份额本期利润 0.0361 本期加权平均净值利润率 3.73% 本期基金份额净值增长率 3.19% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日) 期末可供分配利润 4,129,731.09 期末可供分配基金份额利润 0.1523 期末基金资产净值 28,055,058.98 期末基金份额净值 1.0346 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 17.24% 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 11.73% 1.28% 11.77% 1.29% -0.04% -0.01% 过去三个月 16.75% 1.26% 16.05% 1.27% 0.70% -0.01% 过去六个月 3.19% 1.91% 2.83% 1.93% 0.36% -0.02% 过去一年 16.37% 1.57% 17.17% 1.57% -0.80% 0.00% 过去三年 -2.48% 1.50% 4.05% 1.51% -6.53% -0.01% 自基金合同 生效起至今 17.24% 1.70% 53.88% 1.69% -36.64% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同 期业绩比较基准收益率变动的比较 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 7 页 共 55 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002年 12月 27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。 目前,公司注册资本金为人民币 13.1 亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投 资管理资格;2004 年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有 QDII(合格境内机构投 资者)资格、专户理财(特定客户资产管理计划)资格。 2020年半年度公司获奖情况: 金牛奖·固定收益投资金牛基金公司·《中国证券报》·2020年 3月 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介


姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 苏燕青 本基金 基金经 理 2017年 7 月 1日 - 8 女,硕士。2012年 1月加入招商基金管 理有限公司量化投资部,曾任 ETF专员, 协助指数类基金产品的投资管理工作, 现任上证消费 80交易型开放式指数证券 投资基金、深证电子信息传媒产业 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 8 页 共 55 页 (TMT)50交易型开放式指数证券投资基 金、招商上证消费 80交易型开放式指数 证券投资基金联接基金、招商深证电子 信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金、招 商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基 金、招商中证全指证券公司指数分级证 券投资基金、招商富时中国 A-H50指数 型证券投资基金(LOF)、招商创业板大 盘交易型开放式指数证券投资基金及招 商上证港股通交易型开放式指数证券投 资基金基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定; 3、本基金管理人于 2020年 8月 11日发布公告,本基金的基金经理苏燕青女士于 2020 年 8月 11日起休产假,无法正常履行职务,根据相关规定,苏燕青女士休产假期间,本基 金由基金经理刘重杰代为履行基金经理职责。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定 以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金 运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投 资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、 维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资 组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投 资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 9 页 共 55 页 基金管理人按照法规要求,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、 5日内)公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析,相关投资组合经理也 对分析中发现的价格差异次数占比超过正常范围的情况进行了合理性解释。根据分析结果, 公司旗下组合的同向交易情况基本正常,没有发现有明显异常并且无合理理由的同向交易 异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行, 本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情形。报告期内亦未发现其他有可能导致不公平交易和利益输 送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,受新冠疫情影响,经济下行压力仍在,货币政策相对宽松。报告期内 A 股 表现分化相对较大,从行业来看,医药卫生、休闲服务、电子、食品饮料、计算机等行业 板块涨幅较大,采掘、银行、非银金融、交通运输、钢铁等行业板块跌幅相对较大。本基 金的基准指数沪深 300高贝塔指数报告期内上涨 2.84%。 关于本基金的运作,股票仓位维持在 94.8%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金份额净值增长率为 3.19%,同期业绩基准增长率为 2.83%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 1、报告期内,随着新冠疫情在中国和海外的相继爆发,全球金融市场的表现一波三折; 而全球经济也在逐步解封的过程中缓慢恢复,但整体的力度和持续性仍然存疑,因而积极 的财政政策和货币政策仍难以过快退出。美国方面,6 月以来,经济重启对生产和就业提 振作用显著,但同时疫情在少数区域出现大幅爆发,引发市场对于经济再度陷入封锁的担 忧。一方面,PMI较前期明显回升,6月美国 Markit制造业 PMI由前期 39.8升至 49.6,服 务业 PMI由前期 37.5升至 46.7;生产回暖也带动就业市场缓慢恢复,但消费信心的恢复则 十分缓慢,或反映对疫情二次爆发的担忧。欧洲方面,在较好的疫情防控形势的支撑下, 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 10 页 共 55 页 这一区域的经济恢复速度也相对较快。6月,欧元区制造业 PMI由前期 39.4回升至 46.9, 自5月以来已经连续两月回升;6月欧元区消费者信心指数由上期-18.8回升至-14.7。但由 于需求的改善慢于生产和投资恢复,物价仍处于通缩状态,短期内通胀可能仍将处于较低 水平。展望下半年,外围较为宽松的流动性环境在下半年仍将得以持续,预计财政政策将 成为接力宽信用的主力。 2、报告期内,受新冠疫情影响,一季度基本处于停工状态,随着逐步复工,二季度国 内经济逐步恢复,恢复情况好于预期。2020年2季度实际 GDP同比为 3.2%,季调环比 11.5%。 6 月工业增加值同比 4.8%,固定资产投资累计同比-3.1%,社会消费品零售总额同比-1.8%。 尽管经济全面改善,但居民消费意愿仍有部分压制,二季度名义人均消费支出单季度增速 为负,从分项来看,汽车消费仍在回落,但化妆品、通讯器材以及家用电器增速较高。此 外固定资产投资方面,地产投资改善相对较快,受到基建地产拉动,钢铁、水泥等产量的 增速有明显回升。展望下半年,经济恢复仍未结束,预计信用仍会扩张,但需要关注洪涝 对投资生产性需求的阶段性影响。 3、报告期内,我国股票市场走势出现大幅波动(万得全 A、沪深 300、上证 50、中证 500涨跌幅度分别为 6.95%、1.64%、-3.95%、11.33%)。股市呈现先抑后扬的局面,国内外 的疫情形势演进成为关键线索;年初受到国内新冠肺炎疫情爆发的影响导致股市出现大幅 调整之后,得益于央行及时进行充足流动性投放,使得市场情绪得以快速恢复。但 3 月中 旬开始,疫情在欧美地区出现大面积爆发,处于高位的美股出现大幅调整,使得北上资金 出现快速大幅净流出,国内市场再度出现震荡;3 月下旬之后随着美联储运用多种非常规 政策工具向市场投放充足流动性,同时伴随三轮总计规模达 3 万亿美元的财政刺激计划的 出台,美股快速从低位反弹,也带动北向资金回补国内 A 股,市场出现震荡攀升,风险偏 好缓慢回暖,但整体风格呈现割裂状态;6 月底,伴随国内经济数据的持续好转,价值和 成长风格之间的估值裂口呈现收敛趋势。从当前内外的宽松流动性环境、国内对于直接融 资和资本市场的政策扶持以及居民大类资产配置向权益资产转移趋势的提速的几个因素考 虑,下半年股市仍可期待,可继续关注更具行业高景气度和成长空间的科技板块。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理 有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执 行基金估值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合 规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的 专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策 和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 11 页 共 55 页 投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发 行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投 资品种;投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模 型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和 程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负 责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律 合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与基金核算部共同 负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估 值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方 案,咨询会计事务所的专业意见,并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金 管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约 定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


根据《基金合同》的约定,在存续期内,本基金不进行收益分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,相关解决方案已经 上报证监会。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在招商沪深 300高贝塔指 数分级证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的 行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明


招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 12 页 共 55 页 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管 协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管 理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中 的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确 和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2020年 6月 30 日 上年度末 2019年 12月 31日 资产:





银行存款 6.4.7.1 1,822,116.11 1,584,635.33 结算备付金


5,503.74 2,912.63 存出保证金


2,560.88 15,796.22 交易性金融资产 6.4.7.2 26,749,922.99 24,555,852.29 其中:股票投资


26,697,530.51 24,555,852.29








基金投资


- -








债券投资


52,392.48 -








资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 191.02 309.71 应收股利


- - 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 13 页 共 55 页 应收申购款


139,224.99 289,363.90 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


28,719,519.73 26,448,870.08 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30 日 上年度末 2019年 12月 31日 负债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 268,618.99 应付赎回款


363,188.19 169,089.03 应付管理人报酬


23,039.85 20,652.08 应付托管费


4,607.99 4,130.47 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 18,058.87 17,062.62 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 255,565.85 130,526.25 负债合计


664,460.75 610,079.44 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 23,925,327.89 22,737,672.20 未分配利润 6.4.7.10 4,129,731.09 3,101,118.44 所有者权益合计


28,055,058.98 25,838,790.64 负债和所有者权益总计


28,719,519.73 26,448,870.08 注:报告截止日 2020年 6月 30日,沪深 300高贝塔指数分级 A份额净值 1.0270元,基金 份额总额 2,425,818.00份;沪深 300高贝塔指数分级 B份额净值 1.0422元,基金份额总额 2,425,818.00 份;沪深 300 高贝塔指数分级份额净值 1.0346 元,基金份额总额 22,265,350.83份;总份额合计 27,116,986.83份。 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 14 页 共 55 页 6.2 利润表 会计主体:招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 一、收入


1,435,580.51 10,691,171.58 1.利息收入


5,537.11 12,346.47 其中:存款利息收入 6.4.7.11 5,518.65 12,337.98








债券利息收入


18.46 8.49








资产支持证券利息 收入 - -








买入返售金融资产 收入 - -








其他利息收入


- -








证券出借利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 1,687,187.28 3,331,318.20 其中:股票投资收益 6.4.7.12 1,513,027.44 2,877,210.70








基金投资收益


- -








债券投资收益 6.4.7.13 - 6,263.03








资产支持证券投资 收益 6.4.7.14 - -








贵金属投资收益 6.4.7.15 - -








衍生工具收益 6.4.7.16 - -








股利收益 6.4.7.17 174,159.84 447,844.47 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.7.18 -293,118.45 7,284,230.84 4.汇兑收益(损失以 “-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.7.19 35,974.57 63,276.07 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 15 页 共 55 页 减:二、费用


424,281.97 567,599.50 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 135,411.58 219,577.76 2.托管费 6.4.10.2.2 27,082.34 43,915.51 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.20 47,007.48 101,068.50 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.7.21 214,780.57 203,037.73 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 1,011,298.54 10,123,572.08 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以 “-”号填列) 1,011,298.54 10,123,572.08 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 22,737,672.20 3,101,118.44 25,838,790.64 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 1,011,298.54 1,011,298.54 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以 “-”号填列) 1,187,655.69 17,314.11 1,204,969.80 其中:1.基金申购款 20,721,287.72 2,357,111.12 23,078,398.84








2.基金赎回款 -19,533,632.03 -2,339,797.01 -21,873,429.04 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 16 页 共 55 页 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填 列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 23,925,327.89 4,129,731.09 28,055,058.98 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 19,698,314.40 -4,638,626.45 15,059,687.95 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 10,123,572.08 10,123,572.08 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以 “-”号填列) 35,137,181.92 -5,065,202.19 30,071,979.73 其中:1.基金申购款 70,645,956.45 -5,119,885.76 65,526,070.69








2.基金赎回款 -35,508,774.53 54,683.57 -35,454,090.96 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填 列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 54,835,496.32 419,743.44 55,255,239.76 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ____王小青___














____欧志明______














____何剑萍____ 基金管理人负责人





主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报表附注


6.4.1 基金基本情况 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 17 页 共 55 页 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 募集的批复》(证监许可[2013]764号文)批准,由招商基金管理有限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》及其配套规则和《招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金基金合 同》发售,基金合同于 2013年 8月 1日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首 次设立募集规模为 546,488,920.70份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限 公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 本基金于 2013 年 7 月 8 日至 2013 年 7 月 26 日募集,募集期间净认购资金人民币 546,406,226.00 元,认购资金在募集期间产生的利息人民币 82,694.70 元,募集的有效认 购份额及利息结转的基金份额合计 546,488,920.70份。上述募集资金已由毕马威华振会计 师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了毕马威华振验字第 1300107号验资报告。 根据中国证监会 2017年 8月 31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”),对已经存续的开放式证券投资基金且基 金合同内容不符合《流动性风险管理规定》要求的,应当在《流动性风险管理规定》施行之 日起 6个月内予以调整。根据《流动性风险管理规定》等法律法规,经与基金托管人协商一 致,招商基金管理有限公司对本基金合同相关条款进行修订,修订后的合同的全部条款已 于 2018年 3月 31日起正式实施。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商沪深 300高贝塔指数分 级证券投资基金基金合同》和最新公告的《招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金招募 说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深 300高贝 塔指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、股指期货、债券、债券回 购等固定收益投资品种以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符 合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 90%,投资于沪深 300高贝塔指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;现金或者到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工 具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金股票资产的标的指数 为沪深300高贝塔指数。本基金的业绩比较基准为:沪深300高贝塔指数收益率×95%+金 融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。 招商沪深 300高贝塔 A份额、招商沪深 300高贝塔 B份额于 2013年 9月 2日开始上市 交易。 6.4.2


会计报表的编制基础


招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 18 页 共 55 页 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政 部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁 布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3


遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及自 2020 年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计


本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明


6.4.5.1 会计政策变更的说明


本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文 《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关 问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关 工作的通知》及深圳证券交易所于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券 交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企 业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试 点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策 的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 19 页 共 55 页 [2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本 基金适用的主要税项列示如下: (a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得 税。 (b)自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由 缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年 1月 1日(含)以后,资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生 的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳 增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中 抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值 税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存 款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金 对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代 扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限 差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利 所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁 前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花 税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (g)对基金在 2018年 1月 1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基 金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.7 重要财务报表项目的说明


6.4.7.1


银行存款 单位:人民币元 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 20 页 共 55 页 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 1,822,116.11 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 -








存款期限 1-3个月 -








存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 1,822,116.11 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 23,676,627.33 26,697,530.51 3,020,903.18 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 40,599.82 52,392.48 11,792.66 银行间市场 - - - 合计 40,599.82 52,392.48 11,792.66 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 23,717,227.15 26,749,922.99 3,032,695.84 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4


买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2


期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5


应收利息


单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 169.05 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2.25 应收债券利息 18.64 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 21 页 共 55 页 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 1.08 合计 191.02 6.4.7.6


其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 18,058.87 银行间市场应付交易费用 - 合计 18,058.87 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,139.71 预提费用 154,426.14 应付指数使用费 100,000.00 应付证券出借违约金 - 合计 255,565.85 6.4.7.9 实收基金


金额单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 25,770,891.27 22,737,672.20 本期申购 23,485,497.50 20,721,287.72 本期赎回(以“-”号填列) -22,139,401.94 -19,533,632.03 基金份额折算变动份额 - - 本期末 27,116,986.83 23,925,327.89 注:1、本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额; 2、根据《基金合同》规定,投资者可申购、赎回招商沪深 300高贝塔份额,招商沪深 300高贝塔 A份额和招商沪深 300高贝塔 B份额只可在深圳证券交易所上市交易,因此上表 不再单独披露招商沪深 300高贝塔 A份额和招商沪深 300高贝塔 B份额的情况。 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 22 页 共 55 页 6.4.7.10


未分配利润


单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 9,861,759.63 -6,760,641.19 3,101,118.44 本期利润 1,304,416.99 -293,118.45 1,011,298.54 本期基金份额交易产 生的变动数 478,369.41 -461,055.30 17,314.11 其中:基金申购款 9,212,085.94 -6,854,974.82 2,357,111.12








基金赎回款 -8,733,716.53 6,393,919.52 -2,339,797.01 本期已分配利润 - - - 本期末 11,644,546.03 -7,514,814.94 4,129,731.09 6.4.7.11


存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 5,190.57 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 196.43 其他 131.65 合计 5,518.65 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1


股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 1,513,027.44 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 1,513,027.44 6.4.7.12.2


股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出股票成交总额 15,272,013.98 减:卖出股票成本总额 13,758,986.54 买卖股票差价收入 1,513,027.44 6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 23 页 共 55 页 6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内无买卖债券差价收入。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15.2


贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入


本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 24 页 共 55 页 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 174,159.84 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 174,159.84 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 1.交易性金融资产 -293,118.45 ——股票投资 -304,911.11 ——债券投资 11,792.66 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税 - 合计 -293,118.45 6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金赎回费收入 35,974.57 合计 35,974.57 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用 47,007.48 银行间市场交易费用 - 合计 47,007.48 6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 25 页 共 55 页 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用 14,918.54 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行费用 1,354.43 指数使用费 100,000.00 上市费 29,835.26 其他 9,000.00 合计 214,780.57 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 招商证券 2,656,189.94 8.54% 22,994,232.18 29.77% 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 26 页 共 55 页 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 招商证券 2,474.03 8.54% 583.06 3.23% 关联方名称 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 招商证券 21,414.83 30.96% 16,908.57 46.91% 注:1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立; 2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服 务范围还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务,并不收取额 外对价。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管 理费 135,411.58 219,577.76 其中:支付销售机构的客户 维护费 44,439.07 67,050.88 注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值× 1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托 管费 27,082.34 43,915.51 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 27 页 共 55 页 注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期 限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业 务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化 期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 1,822,116.11 5,190.57 3,389,909.82 11,585.88 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 28 页 共 55 页 6.4.12 期末(2020年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单 位: 股) 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 300843 胜蓝股份 2020年 6月 23 日 2020年 7月 2 日 新股锁 定 10.01 10.01 507 5,075.07 5,075.07 - 300845 捷安高科 2020年 6月 24 日 2020年 7月 3 日 新股锁 定 17.63 17.63 235 4,143.05 4,143.05 - 300846 首都在线 2020年 6月 22 日 2020年 7月 1 日 新股锁 定 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券代码 证券名称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单 位: 张) 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 128112 歌尔转 2 2020年 6月 12 日 2020年 7月 13 日 新债未 上市 100.00 100.00 174 17,399.92 17,399.92 - 6.4.12.1.3 受限证券类别:资产支持证券 证券代码 证券名称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单 位: 份) 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 - - - - - - - - - - - 注:以上“可流通日”中,部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 29 页 共 55 页 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金是指数型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资 (主要是指数 成份股、备选成份股) 、银行存款等。与这些金融工具有关的风险,以及本基金的基金管 理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平,保证本 基金的基金资产安全,维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标,本基金的基金管 理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险,确定适 当的风险容忍度,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。本 基金目前面临的主要风险包括:市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场 风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的, 监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管 理部等多层次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本 基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国银行,与该银行存款相关的信用风 险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券 交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前 均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式,以控制相应的信用风险。 对于与债券投资等投资品种相关的信用风险,本基金的基金管理人通过对投资品种的 信用等级评估来选择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。 附注6.4.13.2.1至6.4.13.2.6列示了于本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资及 资产支持证券投资的信用评级,该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策 性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 30 页 共 55 页 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 AAA - - AAA以下 52,392.48 - 未评级 - - 合计 52,392.48 - 注:上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.5


按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项 的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部 分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情 况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易性金融资产在证券交易所交易,除 附注 6.4.12所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动 性风险的投资品种。本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一 个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面 余额即为未折现的合约到期现金流量。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款, 设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基 金持有人利益。日常流动性风险管理中,本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流 动性指标,通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流 动性风险。同时,本基金通过预留一定的现金头寸,并且在需要时可通过卖出回购金融资 产方式融入短期资金,以缓解流动性风险。 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 31 页 共 55 页 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波 动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、结算备付金、存出保证金等。 本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价日 组合等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公 允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020年 6 月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,822,116.11 - - - 1,822,116.11 结算备付金 5,503.74 - - - 5,503.74 存出保证金 2,560.88 - - - 2,560.88 交易性金融资产 - - 52,392.48 26,697,530.51 26,749,922.99 买入返售金融资 产 - - - - - 应收利息 - - - 191.02 191.02 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 139,224.99 139,224.99 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 1,830,180.73 - 52,392.48 26,836,946.52 28,719,519.73 负债








应付赎回款 - - - 363,188.19 363,188.19 应付管理人报酬 - - - 23,039.85 23,039.85 应付托管费 - - - 4,607.99 4,607.99 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 18,058.87 18,058.87 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 32 页 共 55 页 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 255,565.85 255,565.85 负债总计 - - - 664,460.75 664,460.75 利率敏感度缺口 1,830,180.73 - 52,392.48 26,172,485.77 28,055,058.98 上年度末 2019年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,584,635.33 - - - 1,584,635.33 结算备付金 2,912.63 - - - 2,912.63 存出保证金 15,796.22 - - - 15,796.22 交易性金融资产 - - - 24,555,852.29 24,555,852.29 买入返售金融资 产 - - - - - 应收利息 - - - 309.71 309.71 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 289,363.90 289,363.90 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 1,603,344.18 - - 24,845,525.90 26,448,870.08 负债








应付赎回款 - - - 169,089.03 169,089.03 应付管理人报酬 - - - 20,652.08 20,652.08 应付托管费 - - - 4,130.47 4,130.47 应付证券清算款 - - - 268,618.99 268,618.99 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 17,062.62 17,062.62 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 130,526.25 130,526.25 负债总计 - - - 610,079.44 610,079.44 利率敏感度缺口 1,603,344.18 - - 24,235,446.46 25,838,790.64 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1.若市场利率平行上升或下降 50个基点 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末( 2020年 6月 上年度末( 2019年 12 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 33 页 共 55 页 30日 ) 月 31日 ) 1. 市场利率平行上升 50个基点 -1,488.71 - 2. 市场利率平行下降 50个基点 1,540.56 - 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格 因素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相 关。本基金所持有的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价 值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上, 通过建立事前和事后跟踪误差的方式,对基金资产的市场价格风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产- 股票投资 26,697,530.51 95.16 24,555,852.29 95.03 交易性金融资产- 基金投资 - - - - 交易性金融资产- 贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权 证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 26,697,530.51 95.16 24,555,852.29 95.03 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末( 2020年 6月 30日 ) 上年度末( 2019年 12 月 31日 ) 1. 权益性投资的市场价格上升 5% 1,334,876.53 1,227,792.61 2. 权益性投资的市场价格下降 5% -1,334,876.53 -1,227,792.61 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 34 页 共 55 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 26,697,530.51 92.96 其中:股票 26,697,530.51 92.96 2 固定收益投资 52,392.48 0.18 其中:债券 52,392.48 0.18








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,827,619.85 6.36 7 其他资产 141,976.89 0.49 8 合计 28,719,519.73 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 14,296,911.63 50.96 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 780,033.00 2.78 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,585,440.90 5.65 J 金融业 9,270,347.07 33.04 K 房地产业 454,628.68 1.62 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 35 页 共 55 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 280,360.00 1.00 S 综合 - - 合计 26,667,721.28 95.05 7.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 21,854.71 0.08 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 7,954.52 0.03 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 29,809.23 0.11 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 36 页 共 55 页 (%) 1 300433 蓝思科技 15,000 420,600.00 1.50 2 002475 立讯精密 8,164 419,221.40 1.49 3 300033 同花顺 3,100 412,548.00 1.47 4 300059 东方财富 19,715 398,243.00 1.42 5 002241 歌尔股份 13,400 393,424.00 1.40 6 300014 亿纬锂能 8,000 382,800.00 1.36 7 600570 恒生电子 3,404 366,610.80 1.31 8 601066 中信建投 9,200 362,296.00 1.29 9 601788 光大证券 21,885 351,473.10 1.25 10 600745 闻泰科技 2,700 340,065.00 1.21 11 601231 环旭电子 15,100 329,784.00 1.18 12 601881 中国银河 27,395 314,220.65 1.12 13 000977 浪潮信息 7,900 309,522.00 1.10 14 300136 信维通信 5,800 307,516.00 1.10 15 002236 大华股份 16,001 307,379.21 1.10 16 600588 用友网络 6,891 303,893.10 1.08 17 002456 欧菲光 16,500 303,435.00 1.08 18 603501 韦尔股份 1,500 302,925.00 1.08 19 601555 东吴证券 36,515 297,962.40 1.06 20 603986 兆易创新 1,260 297,246.60 1.06 21 000938 紫光股份 6,884 295,874.32 1.05 22 002460 赣锋锂业 5,500 294,635.00 1.05 23 600438 通威股份 16,900 293,722.00 1.05 24 000063 中兴通讯 7,257 291,223.41 1.04 25 000858 五 粮 液 1,700 290,904.00 1.04 26 002371 北方华创 1,700 290,547.00 1.04 27 002916 深南电路 1,720 288,134.40 1.03 28 600703 三安光电 11,400 285,000.00 1.02 29 002230 科大讯飞 7,600 284,468.00 1.01 30 002008 大族激光 7,900 284,005.00 1.01 31 601878 浙商证券 28,500 282,435.00 1.01 32 300413 芒果超媒 4,300 280,360.00 1.00 33 601236 红塔证券 14,400 279,360.00 1.00 34 600999 招商证券 12,702 278,808.90 0.99 35 002129 中环股份 12,400 278,504.00 0.99 36 600109 国金证券 24,394 278,335.54 0.99 37 603019 中科曙光 7,200 276,480.00 0.99 38 601108 财通证券 26,900 275,725.00 0.98 39 002938 鹏鼎控股 5,500 275,330.00 0.98 40 002463 沪电股份 11,000 274,780.00 0.98 41 000723 美锦能源 43,800 274,188.00 0.98 42 601138 工业富联 18,000 272,700.00 0.97 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 37 页 共 55 页 43 000100 TCL科技 43,800 271,560.00 0.97 44 601162 天风证券 44,810 271,548.60 0.97 45 600030 中信证券 11,200 270,032.00 0.96 46 600183 生益科技 9,200 269,284.00 0.96 47 002415 海康威视 8,801 267,110.35 0.95 48 601377 兴业证券 38,613 264,499.05 0.94 49 600061 国投资本 20,700 263,511.00 0.94 50 000338 潍柴动力 19,100 262,052.00 0.93 51 600809 山西汾酒 1,800 261,000.00 0.93 52 603369 今世缘 6,500 258,635.00 0.92 53 002939 长城证券 20,900 257,488.00 0.92 54 000568 泸州老窖 2,800 255,136.00 0.91 55 600837 海通证券 20,200 254,116.00 0.91 56 601198 东兴证券 22,904 249,653.60 0.89 57 000066 中国长城 18,900 249,480.00 0.89 58 600352 浙江龙盛 19,500 249,405.00 0.89 59 000961 中南建设 28,000 249,200.00 0.89 60 601688 华泰证券 13,114 246,543.20 0.88 61 002945 华林证券 17,800 245,818.00 0.88 62 603160 汇顶科技 1,100 245,190.00 0.87 63 601211 国泰君安 14,200 245,092.00 0.87 64 601336 新华保险 5,535 245,089.80 0.87 65 000728 国元证券 29,135 244,734.00 0.87 66 600390 五矿资本 34,440 243,146.40 0.87 67 000776 广发证券 17,000 240,040.00 0.86 68 600369 西南证券 52,100 239,139.00 0.85 69 002736 国信证券 20,717 234,102.10 0.83 70 000860 顺鑫农业 4,100 233,618.00 0.83 71 000783 长江证券 34,506 232,570.44 0.83 72 000725 京东方A 49,800 232,566.00 0.83 73 000425 徐工机械 39,300 232,263.00 0.83 74 002050 三花智控 10,584 231,789.60 0.83 75 002508 老板电器 7,381 229,622.91 0.82 76 600958 东方证券 24,101 228,718.49 0.82 77 002271 东方雨虹 5,600 227,528.00 0.81 78 603799 华友钴业 5,848 227,253.28 0.81 79 600487 亨通光电 13,820 226,786.20 0.81 80 601319 中国人保 35,000 225,400.00 0.80 81 600309 万华化学 4,500 224,955.00 0.80 82 600705 中航资本 55,600 220,176.00 0.78 83 601698 中国卫通 12,100 217,921.00 0.78 84 601628 中国人寿 7,900 214,959.00 0.77 85 600690 海尔智家 12,057 213,408.90 0.76 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 38 页 共 55 页 86 600516 方大炭素 33,913 212,973.64 0.76 87 002202 金风科技 21,253 211,892.41 0.76 88 600176 中国巨石 23,100 211,365.00 0.75 89 601633 长城汽车 27,000 208,440.00 0.74 90 601111 中国国航 31,400 207,554.00 0.74 91 002673 西部证券 25,305 206,488.80 0.74 92 000671 阳 光 城 32,402 205,428.68 0.73 93 601901 方正证券 28,900 204,612.00 0.73 94 000651 格力电器 3,600 203,652.00 0.73 95 000001 平安银行 15,900 203,520.00 0.73 96 002958 青农商行 45,500 201,565.00 0.72 97 601601 中国太保 7,300 198,925.00 0.71 98 600004 白云机场 12,900 196,596.00 0.70 99 600115 东方航空 44,600 188,212.00 0.67 100 600029 南方航空 36,300 187,671.00 0.67 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 300842 帝科股份 258 10,505.76 0.04 2 300839 博汇股份 268 6,273.88 0.02 3 300843 胜蓝股份 507 5,075.07 0.02 4 300845 捷安高科 235 4,143.05 0.01 5 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 300433 蓝思科技 410,057.00 1.59 2 300014 亿纬锂能 355,625.60 1.38 3 601236 红塔证券 337,685.00 1.31 4 601231 环旭电子 327,032.27 1.27 5 000977 浪潮信息 317,899.00 1.23 6 600745 闻泰科技 297,373.00 1.15 7 002463 沪电股份 281,545.00 1.09 8 603019 中科曙光 278,279.60 1.08 9 000100 TCL科技 277,167.00 1.07 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 39 页 共 55 页 10 002371 北方华创 276,589.00 1.07 11 000066 中国长城 273,539.00 1.06 12 600438 通威股份 271,009.00 1.05 13 601162 天风证券 268,307.00 1.04 14 002129 中环股份 266,663.00 1.03 15 600183 生益科技 266,383.00 1.03 16 603369 今世缘 264,128.00 1.02 17 601698 中国卫通 254,181.00 0.98 18 000860 顺鑫农业 252,138.00 0.98 19 603160 汇顶科技 248,215.00 0.96 20 000961 中南建设 247,489.00 0.96 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的 股票; 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 300433 蓝思科技 596,337.00 2.31 2 600196 复星医药 347,913.00 1.35 3 300070 碧水源 316,254.00 1.22 4 601162 天风证券 304,438.00 1.18 5 300003 乐普医疗 300,736.00 1.16 6 002304 洋河股份 297,708.00 1.15 7 000333 美的集团 287,168.90 1.11 8 000166 申万宏源 267,233.00 1.03 9 002027 分众传媒 264,255.00 1.02 10 000786 北新建材 261,793.00 1.01 11 000415 渤海租赁 254,592.00 0.99 12 603986 兆易创新 254,514.00 0.99 13 300017 网宿科技 252,714.00 0.98 14 600570 恒生电子 245,400.00 0.95 15 000963 华东医药 241,622.00 0.94 16 601318 中国平安 236,669.00 0.92 17 002010 传化智联 233,246.00 0.90 18 601216 君正集团 233,006.00 0.90 19 601577 长沙银行 230,648.00 0.89 20 002271 东方雨虹 221,791.00 0.86 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的 股票; 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 40 页 共 55 页 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项“累计卖出金额”按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 16,205,575.87 卖出股票收入(成交)总额 15,272,013.98 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的 股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的 股票; 2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 52,392.48 0.19 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 52,392.48 0.19 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 123041 东财转 2 232 34,992.56 0.12 2 128112 歌尔转 2 174 17,399.92 0.06 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 41 页 共 55 页 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基 金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下, 参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运 行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的 期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情 况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲 因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


报告期内基金投资的前十名证券除光大证券(证券代码 601788)、恒生电子(证券代 码 600570)、同花顺(证券代码 300033)、闻泰科技(证券代码 600745)、亿纬锂能(证 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 42 页 共 55 页 券代码 300014)、中信建投(证券代码 601066)外其他证券的发行主体未有被监管部门立 案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、光大证券(证券代码 601788) 根据 2019年 9月 11日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被国家外汇管 理局上海市分局处以罚款,警告,并责令改正。 根据 2020年 6月 12日发布的相关公告,该证券发行人因业绩预测结果不准确或不及时 被上海证券交易所通报批评。 2、恒生电子(证券代码 600570) 根据 2019年 7月 9日发布的相关公告,该证券发行人因违反税收管理规定被国家税务 总局杭州市税务局处以罚款。 3、同花顺(证券代码 300033) 根据 2019年 7月 16日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被 App专项治 理工作组责令改正。 4、闻泰科技(证券代码 600745) 根据 2019年 8月 16日发布的相关公告,该证券发行人因未及时披露公司重大事件、重 大事项未履行审议程序被上海证券交易所通报批评。 5、亿纬锂能(证券代码 300014) 根据 2020年 5月 18日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被中华人民共 和国惠州海关处以罚款。 6、中信建投(证券代码 601066) 根据 2019年 7月 17日发布的相关公告,该证券发行人因财务会计报告违规,未依法履 行职责被中国银行间市场交易商协会通报批评,并责令改正。 根据 2019年 7月 18日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被北京证监局责令改 正。 根据 2019年 10月 31日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被中国证监 会给予警示。 根据 2020年 4月 21日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被北京证监局给予警 示。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金为指数型基金,因复制指数被动持有,上 述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 43 页 共 55 页 7.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,560.88 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 191.02 5 应收申购款 139,224.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 141,976.89 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说 明 1 300843 胜蓝股份 5,075.07 0.02 新股锁定 2 300845 捷安高科 4,143.05 0.01 新股锁定 3 300846 首都在线 3,811.47 0.01 新股锁定 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 沪深 300 高贝塔指 数分级 A 58 41,824.45 - - 2,425,818.00 100.00% 沪深 300 315 7,701.01 124.00 0.01% 2,425,694.00 99.99% 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 44 页 共 55 页 高贝塔指 数分级 B 沪深 300 高贝塔指 数分级 2,064 10,787.48 131,329.79 0.59% 22,134,021.04 99.41% 合计 2,437 11,127.20 131,453.79 0.48% 26,985,533.04 99.52% 注:机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金 份额总额)。 8.2 期末上市基金前十名持有人 沪深 300高贝塔指数分级 A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 李元 1,631,219.00 67.24% 2 李怡名 225,696.00 9.30% 3 李惠莲 108,890.00 4.49% 4 袁琛 68,510.00 2.82% 5 郑凯鹏 65,600.00 2.70% 6 方春娣 57,377.00 2.37% 7 梁小红 52,638.00 2.17% 8 苏全胜 44,773.00 1.85% 9 陈景斌 41,484.00 1.71% 10 谢岩 33,043.00 1.36% 沪深 300高贝塔指数分级 B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 陈建平 875,543.00 36.09% 2 张惠仙 149,607.00 6.17% 3 周华 131,878.00 5.44% 4 邵行 118,244.00 4.87% 5 张桂娟 103,400.00 4.26% 6 周学玉 87,599.00 3.61% 7 朱家盛 84,171.00 3.47% 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 45 页 共 55 页 8 刘会荣 61,468.00 2.53% 9 秦良勇 50,700.00 2.09% 10 华正杰 44,100.00 1.82% 沪深 300高贝塔指数分级 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 高长凤 113,317.00 13.91% 2 郭素珍 63,042.00 7.74% 3 民生人寿保险股份有限公司-传统保 险产品 45,970.00 5.64% 4 孙珺 44,776.00 5.50% 5 钟金木 43,251.00 5.31% 6 叶小东 31,701.00 3.89% 7 肖琨 25,583.00 3.14% 8 刘志尧 22,059.00 2.71% 9 翟淑萍 20,678.00 2.54% 10 何颖春 18,372.00 2.26% 注:以上数据由中国证券登记结算公司提供,持有人为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 人员持有本基金 沪深 300高贝塔指数 分级 A - - 沪深 300高贝塔指数 分级 B - - 沪深 300高贝塔指数 分级 7,683.61 0.0345% 合计 7,683.61 0.0283% 注:分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比 例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即 期末基金份额总额)。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 46 页 共 55 页 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持有 本开放式基金 沪深 300高贝塔指数分级 A 0 沪深 300高贝塔指数分级 B 0 沪深 300高贝塔指数分级 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放 式基金 沪深 300高贝塔指数分级 A 0 沪深 300高贝塔指数分级 B 0 沪深 300高贝塔指数分级 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 沪深 300高贝塔指数 分级 A 沪深 300高贝塔指数 分级 B 沪深 300高贝塔指数 分级 基金合同生效日 (2013年 8月 1日)基 金份额总额 134,919,538.00 134,919,539.00 276,649,843.70 本报告期期初基金份 额总额 2,471,086.00 2,471,086.00 20,828,719.27 本报告期基金总申购 份额 - - 23,485,497.50 减:报告期基金总赎 回份额 - - 22,139,401.94 本报告期期间基金拆 分变动份额(份额减 少以"-"填列) -45,268.00 -45,268.00 90,536.00 本报告期期末基金份 额总额 2,425,818.00 2,425,818.00 22,265,350.83 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人 2020年 5月 7日的公告,因本公司第五届董事会任期届满,经公司 股东会审议通过,选举刘辉女士、金旭女士、杜凯先生、王小青先生、何玉慧女士、张思 宁女士、邹胜先生担任公司第六届董事会董事,其中何玉慧女士、张思宁女士、邹胜先生 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 47 页 共 55 页 为独立董事。第五届董事会董事邓晓力女士及独立董事吴冠雄先生、王莉女士、孙谦先生 不再继续担任本公司董事职务。 根据本基金管理人 2020 年 5 月 12 日的公告,经招商基金管理有限公司第六届董事会 2020 年第一次会议审议通过,同意聘任王小青先生为公司总经理,金旭女士不再担任公司 总经理职务,担任公司副董事长。 本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的 高级管理人员、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚 的书面通知或文件。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 1 8,521,179.78 27.39% 7,936.29 27.39% - 中信建投 证券 6 7,794,674.75 25.05% 7,258.95 25.05% - 招商证券 2 2,656,189.94 8.54% 2,474.03 8.54% - 中航证券 2 2,518,455.47 8.10% 2,345.70 8.10% - 中信证券 3 1,766,886.83 5.68% 1,645.60 5.68% - 东北证券 1 1,599,296.44 5.14% 1,489.43 5.14% - 长江证券 2 1,098,397.03 3.53% 1,022.95 3.53% - 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 48 页 共 55 页 长城证券 3 977,302.00 3.14% 910.11 3.14% - 国泰君安 证券 3 801,082.36 2.57% 746.07 2.57% - 方正证券 5 750,576.76 2.41% 699.22 2.41% - 国信证券 2 667,437.56 2.15% 621.49 2.14% - 兴业证券 2 486,819.00 1.56% 453.32 1.56% - 国盛证券 2 384,600.00 1.24% 358.23 1.24% - 海通证券 3 356,933.00 1.15% 332.41 1.15% - 中金公司 2 255,040.00 0.82% 237.62 0.82% - 华泰证券 4 191,249.40 0.61% 178.09 0.61% - 天风证券 2 155,513.48 0.50% 144.85 0.50% - 中银国际 证券 4 128,688.80 0.41% 119.85 0.41% - 安信证券 2 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 第一创业 3 - - - - - 东方证券 3 - - - - - 东兴证券 3 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 平安证券 3 - - - - - 瑞信方正 2 - - - - - 申万宏源 4 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 太平洋证 券 2 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 东方财富 3 - - - - - 新时代证 券 1 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 中金财富 证券 2 - - - - - 注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、 路演质量、联合调研质量等维度进行打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综 合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 49 页 共 55 页 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 银河证券 - - - - - - 中信建投 证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 国泰君安 证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中银国际 证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 50 页 共 55 页 世纪证券 - - - - - - 太平洋证 券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 新时代证 券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中金财富 证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2019年第 4季度报告 证券时报及基金管理 人网站 2020-01-18 2 招商基金管理有限公司旗下基金 2019年第 4 季度报告提示性公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-01-18 3 招商基金管理有限公司关于调整旗下基金 2020年春节假期申购赎回等交易业务及清算 交收安排的提示性公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-01-29 4 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-02-03 5 招商基金管理有限公司关于公司固有资金投资 旗下偏股型公募基金的公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-02-05 6 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-02-06 7 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加五矿 证券为销售机构及开通定投和转换业务并参与 其费率优惠活动的公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-02-20 8 招商沪深 300高贝塔指数分级基金基金合同 (2020年 2月 25日修订) 证券时报及基金管理 人网站 2020-02-25 9 招商沪深 300高贝塔指数分级基金托管协议 (2020年 2月 25日修订) 证券时报及基金管理 人网站 2020-02-25 10 招商基金管理有限公司关于修订旗下部分公募 基金基金合同信息披露有关条款的公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-02-25 11 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金更 新的招募说明书摘要(二零二零年第一号) 证券时报及基金管理 人网站 2020-02-28 12 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金更 新的招募说明书(二零二零年第一号) 证券时报及基金管理 人网站 2020-02-28 13 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-02-29 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 51 页 共 55 页 14 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-03-07 15 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-03-10 16 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金更 新的招募说明书(二零二零年第二号) 证券时报及基金管理 人网站 2020-03-14 17 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金更 新的招募说明书摘要(二零二零年第二号) 证券时报及基金管理 人网站 2020-03-14 18 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-03-14 19 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-03-17 20 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-03-20 21 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-03-21 22 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-03-24 23 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-03-25 24 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-03-26 25 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-03-27 26 招商基金管理有限公司关于旗下分级基金暂停 场内份额分拆业务的公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-03-28 27 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-03-28 28 招商基金管理有限公司旗下基金 2019年年度 报告提示性公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-03-31 29 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2019年年度报告 证券时报及基金管理 人网站 2020-03-31 30 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-03-31 31 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-04-01 32 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-04-02 33 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-04-03 34 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-04-07 35 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-04-08 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 52 页 共 55 页 36 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-04-09 37 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-04-10 38 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-04-13 39 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-04-14 40 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-04-15 41 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-04-16 42 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-04-17 43 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-04-18 44 招商基金管理有限公司旗下基金 2020年第 1 季度报告提示性公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-04-21 45 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 证券时报及基金管理 人网站 2020-04-21 46 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-04-21 47 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-04-22 48 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-04-23 49 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-04-24 50 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-04-25 51 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-04-28 52 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-04-29 53 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-04-30 54 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-05-06 55 招商基金管理有限公司关于公司董事变更的公 告 证券时报及基金管理 人网站 2020-05-07 56 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-05-07 57 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-05-08 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 53 页 共 55 页 58 招商基金管理有限公司关于提醒网上直销个人 投资者及时上传身份证件影印件并完善、更新 身份信息以免影响日常交易的公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-05-09 59 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-05-09 60 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-05-12 61 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-05-12 62 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-05-13 63 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-05-14 64 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-05-15 65 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-05-16 66 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-05-19 67 关于招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基 金暂停场内申购业务的公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-05-20 68 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-05-20 69 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-05-21 70 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-05-22 71 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-05-23 72 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示及停复牌公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-05-26 73 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示及停复牌公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-05-27 74 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示及停复牌公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-05-28 75 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示及停复牌公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-05-29 76 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示及停复牌公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-06-01 77 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示及停复牌公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-06-02 78 招商基金管理有限公司关于调整旗下相关基金 定期定额申购业务最低申购金额的公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-06-03 79 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 证券时报及基金管理 2020-06-03 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 54 页 共 55 页 类份额溢价风险提示及停复牌公告 人网站 80 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示及停复牌公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-06-04 81 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示及停复牌公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-06-05 82 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示及停复牌公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-06-08 83 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示及停复牌公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-06-09 84 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示及停复牌公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-06-10 85 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示及停复牌公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-06-11 86 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示及停复牌公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-06-12 87 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示及停复牌公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-06-15 88 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示及停复牌公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-06-16 89 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示及停复牌公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-06-17 90 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示及停复牌公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-06-18 91 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示及停复牌公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-06-19 92 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示及停复牌公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-06-22 93 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-06-23 94 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-06-24 95 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告 证券时报及基金管理 人网站 2020-06-29 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件; 2、中国证券监督管理委员会批准招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金设立的文 件; 3、《招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金基金合同》; 招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金 2020年中期报告 第 55 页 共 55 页 4、《招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金托管协议》; 5、《招商沪深 300高贝塔指数分级证券投资基金招募说明书》; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址:中国深圳深南大道 7088号招商银行大厦 11.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金 管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-887-9555 网址:http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2020年 8月 28日