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万家红利(161907)

万家红利:2020年中期报告




万家中证红利指数证券投资基金(LOF)


2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人:万家基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2020 年 8 月 28 日 万家红利 2020 年中期报告 第 2 页 共 51 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 27日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1月 1 日起至 6月 30 日止。 万家红利 2020 年中期报告 第 3 页 共 51 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 16 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 万家红利 2020 年中期报告 第 4 页 共 51 页


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 37 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 44 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 44 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 50 万家红利 2020 年中期报告 第 5 页 共 51 页


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 50 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 51 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 51 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 51 万家红利 2020 年中期报告 第 6 页 共 51 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 万家中证红利指数证券投资基金(LOF) 基金简称 万家红利 基金主代码 161907 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 3月 17日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 22,620,975.55 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011 年 6月 15日


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资 纪律约束和数量化风险控制手段,在正常市场情况下, 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的 日平均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,实现对中证红利指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成 份股在中证红利指数中的基准权重构建指数化投资组 合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应 调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、 分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟 踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对 实际投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的 有效控制。 业绩比较基准 95%×中证红利指数收益率 + 5%×银行同业存款利率。 风险收益特征 本基金为股票型指数基金,预期风险高于货币市场基 金、债券型基金及混合型基金,属于较高风险,较高预 期收益的证券投资基金品种。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 兰剑 李申 联系电话 021-38909626 021-60637102 电子邮箱 lanj@wjasset.com lishen.zh@ccb.com 万家红利 2020 年中期报告 第 7 页 共 51 页


客户服务电话


4008880800 021-60637111 传真 021-38909627 021-60635778 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦电路 360 号 8层(名义 楼层 9层) 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦电路 360 号 8层(名义 楼层 9层) 北京市西城区闹市口大街 1号 院 1号楼 邮政编码 200122 100033 法定代表人 方一天 田国立


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.wjasset.com 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9楼 基金管理人办公场所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020 年 6月 30日 ) 本期已实现收益 1,226,227.47 本期利润 -1,696,007.33 加权平均基金份额本期利润 -0.0726 本期加权平均净值利润率 -4.49% 本期基金份额净值增长率 -3.94% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 14,382,552.49 期末可供分配基金份额利润 0.6358 期末基金资产净值 37,003,528.04 期末基金份额净值 1.6358 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 63.58% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.82% 0.71% 2.08% 0.73% 1.74% -0.02% 过去三个月 6.10% 0.69% 2.74% 0.70% 3.36% -0.01% 过去六个月 -3.94% 1.34% -7.46% 1.35% 3.52% -0.01% 过去一年 -0.85% 1.08% -6.75% 1.08% 5.90% 0.00% 过去三年 2.80% 1.07% -8.91% 1.07% 11.71% 0.00% 自基金合同 生效起至今 63.58% 1.40% 26.01% 1.36% 37.57% 0.04% 注:业绩比较基准为 95%×中证红利指数收益率+5%×银行同业存款利率 万家红利 2020 年中期报告 第 9 页 共 51 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 本基金成立于 2011 年 3月 17日,建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规 和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。


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§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司现股东为中泰 证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所:中国(上海)自 由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼(名义楼层 9 层),办公地点:上海市浦东新区浦电路 360 号 9 楼,注册资本 3亿元人民币。目前管理七十八只开放式基金,分别为万家 180指数证券投资基金、 万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家货币市场证券 投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家 精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金 (LOF)、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、 万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家双利债券型证券投 资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50交易型开放式指数证券投资基 金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活 配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合 型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投 资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家 颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债 券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基 金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家 瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞隆混合型证 券投资基金、万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、 万家消费成长股票型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证 券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资 基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证 券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家家瑞 债券型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证 券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万 万家红利 2020 年中期报告 第 11 页 共 51 页


家中证 1000指数增强型发起式证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家成长优选灵活 配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头 企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型证 券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家人工智能混合型证券投 资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)、万家平衡养老目标三年持有 期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家民安增利 12个月定期开放债券型证券投资基金、万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享 39个月定期 开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基 金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、万家民瑞 祥和 6 个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫 动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式 基金中基金(FOF)。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨坤 万 家 180 指 数证券 投资基 金、万 家上证 50 交 易型开 放式指 数证券 投资基 金、万 家中证 红利指 数证券 投资基 金 (LOF) 基金经 理 2019 年 10 月 24 日 - 6年 2013 年 11 月至 2014 年 12 月 在 Fractabole 担任量化 IT 工 程师;于 2015年 6月加入万家 基金管理有限公司,担任研究 员。 注:1、任职日期以公告为准。 万家红利 2020 年中期报告 第 12 页 共 51 页


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理 办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运 用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利 益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则 对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完 成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控 制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6次,为不同基金经理管理的组合间因投 资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制中证红利指数,为投资者获 取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采取完全复制的方法进行 投资管理,努力拟合标的指数, 减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时,本 万家红利 2020 年中期报告 第 13 页 共 51 页


基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金参与新股申购, 基金申购赎回、禁止投资成分股替代、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。 回顾 2020年上半年,新冠肺炎疫情在全球蔓延,对世界经济产生巨大的冲击,一季度全球各 主要指数均大幅波动并下跌。在二季度中,随着国内疫情的缓和以及复工的不断推进,经济基本 面逐渐得到修复,A 股整体表现出上涨格局。报告期本基金投资标的指数——中证红利指数收益 率为-7.91%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.6358 元;本报告期基金份额净值增长率为-3.94%,业绩 比较基准收益率为-7.46%。基金日均跟踪偏离度为 0.0348%,年化跟踪误差 0.8521%,符合基金合 同中日平均跟踪偏离度低于 0.35%和年跟踪误差低于 4 %的规定。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020年下半年,从资金层面来看,北向资金持续流入,权益基金积极布局。从配置偏好 来看,北向资金青睐基本面稳健、盈利稳定的核心资产行业龙头,近年来公募基金重仓持股也呈 现出明显集中化趋势,其在核心资产股票的配置比例也在不断抬升。从估值角度来看,主要宽基 指数估值水平仍处于合理水平,投资性价比较高。当前市场环境下,虽然企业全面复工复产、市 场做多情绪高涨,然而国内外疫情也有所反复,中美关系也存在不断的摩擦。在这种背景下,下 半年市场仍存在一定的不确定性,投资者仍需谨慎。 本基金将继续贯彻被动投资理念,恪守基金合同规定的投资目标和投资策略,一如既往地规 范、勤勉运作,将本基金打造为稳定有效的指数投资工具,为基金份额持有人谋求长期、稳定回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负 责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和 相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 万家红利 2020 年中期报告 第 14 页 共 51 页


本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》,本基金管理人 与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同规定: “基金收益每年最多分配 6 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配 基准日可供分配利润的 20%(收益分配基准日可供分配利润指截至收益分配基准日资产负债表中 未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数)”。 本基金报告期内未进行利润分配,符合基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金自 2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30日,连续 117 个工作日基金资产净 值低于五千万元。我司已经将该基金情况向证监会报备并提出解决方案,目前我司正积极加强营 销,力争扩大本基金规模。 本报告期内,本基金基金份额持有人数量不存在低于二百人的情况。 万家红利 2020 年中期报告 第 15 页 共 51 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万家红利 2020 年中期报告 第 16 页 共 51 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:万家中证红利指数证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2020年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年 6月 30 日 上年度末 2019年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 2,325,294.37 2,427,599.44 结算备付金


6,325.16 2,968.96 存出保证金


1,590.22 1,555.92 交易性金融资产 6.4.7.2 35,064,264.81 39,859,891.10 其中:股票投资


35,064,264.81 39,859,891.10 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


15,487.22 - 应收利息 6.4.7.5 493.95 556.59 应收股利


- - 应收申购款


98,263.03 72,657.99 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


37,511,718.76 42,365,230.00 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30 日 上年度末 2019年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


152.04 - 应付赎回款


122,778.72 242,857.55 应付管理人报酬


22,878.35 26,005.65 应付托管费


4,575.67 5,201.15 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 2,957.31 25,649.22 应交税费


- - 万家红利 2020 年中期报告 第 17 页 共 51 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 354,848.63 315,482.04 负债合计


508,190.72 615,195.61 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 22,620,975.55 24,517,485.34 未分配利润 6.4.7.10 14,382,552.49 17,232,549.05 所有者权益合计


37,003,528.04 41,750,034.39 负债和所有者权益总计


37,511,718.76 42,365,230.00 注:报告截止日 2020年 6月 30 日,基金份额净值 1.6358 元,基金份额总额 22,620,975.55份。 6.2 利润表 会计主体:万家中证红利指数证券投资基金(LOF) 本报告期:2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020年 1 月 1日至 2020年 6 月 30日 上年度可比期间 2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30 日 一、收入


-1,333,333.45 7,039,101.90 1.利息收入


8,602.06 9,585.03 其中:存款利息收入 6.4.7.11 8,602.06 9,585.03 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


1,569,250.95 1,778,922.69 其中:股票投资收益 6.4.7.12 635,375.72 780,447.93 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 933,875.23 998,474.76 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 -2,922,234.80 5,242,588.12 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 11,048.34 8,006.06 万家红利 2020 年中期报告 第 18 页 共 51 页


减:二、费用


362,673.88 389,544.39 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 141,292.69 157,034.81 2.托管费 6.4.10.2.2 28,258.52 31,406.91 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 13,508.58 19,533.32 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加





- - 7.其他费用 6.4.7.20 179,614.09 181,569.35 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) -1,696,007.33 6,649,557.51 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -1,696,007.33 6,649,557.51


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:万家中证红利指数证券投资基金(LOF) 本报告期:2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1月 1日至 2020年 6 月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 24,517,485.34 17,232,549.05 41,750,034.39 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -1,696,007.33 -1,696,007.33 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -1,896,509.79 -1,153,989.23 -3,050,499.02 其中:1.基金申购款 3,980,896.37 2,446,003.75 6,426,900.12 2.基金赎回款 -5,877,406.16 -3,599,992.98 -9,477,399.14 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 22,620,975.55 14,382,552.49 37,003,528.04 万家红利 2020 年中期报告 第 19 页 共 51 页


金净值) 项目 上年度可比期间 2019 年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 27,878,730.77 11,614,092.64 39,492,823.41 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 6,649,557.51 6,649,557.51 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -2,297,612.87 -1,639,630.58 -3,937,243.45 其中:1.基金申购款 3,869,566.76 2,502,279.94 6,371,846.70 2.基金赎回款 -6,167,179.63 -4,141,910.52 -10,309,090.15 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 25,581,117.90 16,624,019.57 42,205,137.47


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______方一天______














______陈广益______














____陈广益____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 万家中证红利指数型证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1388号文《关于核准万家中证红利指数证券投资 基金(LOF)募集的批复》的核准,由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合 同于 2011 年 3月 17 日正式生效,首次设立募集规模为 1,088,639,584.43 份基金份额。本基金为 契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中 国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证红利指数的成份股及经中证指数公司公 万家红利 2020 年中期报告 第 20 页 共 51 页


告将要被选入中证红利指数的股票、新股(一级市场初次发行或增发)、债券以及法律法规或中国 证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他 金融产品出现后,本基金在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于中证红利指数 成份股及经中证指数公司公告将要被选入中证红利指数的股票的组合比例不低于基金资产净值的 90%,现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较 基准为:95%×中证红利指数收益率 + 5%×银行同业存款利率。 本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资纪律约束和数量化风险控制手段,在正常 市场情况下,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,实现对中证红利指数的有效跟踪。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部 2006年 2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁 布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编 制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和中期报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 6月 30日的财务状 况以及 2020年 1 月 1日至 2020 年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股 票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方 按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 万家红利 2020 年中期报告 第 21 页 共 51 页


根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 2、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004 年 1月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自 2016 年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开 放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定,管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人发生的其他增值税应税 行为,按照现行规定缴纳增值税,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。本通知自 2018 年 1 月 1 日起施行,对资管 产品在 2018年 1 月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴 纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004 年 1月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 万家红利 2020 年中期报告 第 22 页 共 51 页


用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 4、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所 得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率 计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发 行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30 日 活期存款 2,325,294.37 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 万家红利 2020 年中期报告 第 23 页 共 51 页


存款期限 1-3个月 -








存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计: 2,325,294.37


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 36,478,131.37 35,064,264.81 -1,413,866.56 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 36,478,131.37 35,064,264.81 -1,413,866.56


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期期末本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6 月 30日 应收活期存款利息 490.45 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 万家红利 2020 年中期报告 第 24 页 共 51 页


应收结算备付金利息 2.80 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 0.70 合计 493.95


6.4.7.6 其他资产 本报告期期末本基金未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 2,957.31 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,957.31


6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 264.00 应付证券出借违约金 - 预提费用 169,616.82 应付其他 34,967.81 应付指数使用费 150,000.00 合计 354,848.63


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 万家红利 2020 年中期报告 第 25 页 共 51 页


2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 24,517,485.34 24,517,485.34 本期申购 3,980,896.37 3,980,896.37 本期赎回(以"-"号填列) -5,877,406.16 -5,877,406.16 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 22,620,975.55 22,620,975.55 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 32,276,165.85 -15,043,616.80 17,232,549.05 本期利润 1,226,227.47 -2,922,234.80 -1,696,007.33 本期基金份额交易 产生的变动数 -2,523,216.91 1,369,227.68 -1,153,989.23 其中:基金申购款 5,267,403.43 -2,821,399.68 2,446,003.75 基金赎回款 -7,790,620.34 4,190,627.36 -3,599,992.98 本期已分配利润 - - - 本期末 30,979,176.41 -16,596,623.92 14,382,552.49


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日 活期存款利息收入 8,414.32 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 173.61 其他 14.13 合计 8,602.06 注:其他为直销申购款利息收入和存出保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 万家红利 2020 年中期报告 第 26 页 共 51 页


项目 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 卖出股票成交总额 5,436,028.99 减:卖出股票成本总额 4,800,653.27 买卖股票差价收入 635,375.72


6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期内未投资债券。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 6.4.7.14 贵金属投资收益


本基金本报告期内未投资贵金属。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内未投资衍生工具。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日 股票投资产生的股利收益 933,875.23 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 933,875.23


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 1.交易性金融资产 -2,922,234.80 ——股票投资 -2,922,234.80 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - 万家红利 2020 年中期报告 第 27 页 共 51 页


——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增 值税 - 合计 -2,922,234.80


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 基金赎回费收入 10,371.10 转出费收入 677.24 合计 11,048.34


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 交易所市场交易费用 13,508.58 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 13,508.58


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 审计费用 14,918.54 信息披露费 24,863.02 证券出借违约金 - 上市费 29,835.26 银行汇划费用 997.27 债券帐户维护费 9,000.00 万家红利 2020 年中期报告 第 28 页 共 51 页


其他 - 指数使用费 100,000.00 合计 179,614.09


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的重大日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 中泰证券股份有限公 司 4,718,195.00 59.63% 6,977,153.87 60.10%


6.4.10.1.2 债券交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行债券交易。 万家红利 2020 年中期报告 第 29 页 共 51 页


6.4.10.1.3 债券回购交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本报告期间及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金总 额的比例 中泰证券股份有限公 司 4,394.70 59.63% 1,732.29 58.58% 关联方名称 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金总 额的比例 中泰证券股份有限公 司 6,498.10 60.10% 4,546.11 56.54% 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和 由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 6 月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 141,292.69 157,034.81 其中:支付销售机构的客 户维护费 56,249.78 61,591.06 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.75%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.75%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托 万家红利 2020 年中期报告 第 30 页 共 51 页


管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、 休息日,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 6 月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 28,258.52 31,406.91 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.15%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托 管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、 休息日,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券 出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证 券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 万家红利 2020 年中期报告 第 31 页 共 51 页


项目 本期 2020 年 1月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 基金合同生效日( 2011 年 3 月 17 日 )持有的基金份 额 - - 报告期初持有的基金份额 - 1,751,594.89 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总 份额 - 1,751,594.89 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 0.0000% 注:基金管理人认购及申购本基金份额时所适用的费率与本基金公告的费率一致。期间申购/买入 总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2020 年 1月 1 日至 2020 年 6月 30日 上年度可比期间 2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 2,325,294.37 8,414.32 2,507,736.57 9,301.19 注:本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司, 2020年 1月 1日至 20120年 6月 30日期间获得的利息收入为人民币 173.61元 (上年度可比期间 2019 年 1月 1日至 2019年 6月 30日:人民币 259.36 元),2020年 6月 30日结算备付金余额为 人民币 6,325.16 元(2019 年 6月 30日余额:人民币 15,042.04元)。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期本基金无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 万家红利 2020 年中期报告 第 32 页 共 51 页


6.4.12 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 300843 胜蓝 股份 2020 年 6月 23 日 2020 年 7月 2日 新股未 上市 10.01 10.01 657 6,576.57 6,576.57 - 300845 捷安 高科 2020 年 6月 24 日 2020 年 7月 3日 新股未 上市 17.63 17.63 313 5,518.19 5,518.19 - 300840 酷特 智能 2020 年 6月 30 日 2020 年 7月 8日 新股未 上市 5.94 5.94 711 4,223.34 4,223.34 - 300846 首都 在线 2020 年 6月 22 日 2020 年 7月 1日 新股未 上市 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金期末无正回购余额,因此无正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金期末无正回购余额,因此无正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过 可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人将风险管理融入各业务层面,建立了三道防线:以各岗位目标责任制为基础,形 成第一道防线;通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡,形成第二道防线;由监察稽核部门、督 万家红利 2020 年中期报告 第 33 页 共 51 页


察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈,形成第三道防线。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信 用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构 进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易;因此,除在附注 6.4.12 中列示的本基金于本报告期末持有的流通受限证券外,本报告期末本基金的其他资产均能 及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般 不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金主要投资于股票市场。公司建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系,在申购赎回确 认、投资交易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险,维 护投资者的合法权益,公平对待投资者。本基金运作期间公司对组合短期变现能力、流动性受限 资产比例等流动性指标进行持续的监测和评估,基金未出现因投资品种变现困难或投资集中而无 法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。 万家红利 2020 年中期报告 第 34 页 共 51 页


6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息 资产主要为银行存款、结算备付金、部分应收申购款及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2020 年 6月 30 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1 年 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 2,325,294.37 - - - - - 2,325,294.37 结算备付金 6,325.16 - - - - - 6,325.16 存出保证金 1,590.22 - - - - - 1,590.22 交易性金融资产 - - - - - 35,064,264.81 35,064,264.81 应收证券清算款 - - - - - 15,487.22 15,487.22 应收利息 - - - - - 493.95 493.95 应收申购款 - - - - - 98,263.03 98,263.03 其他资产 - - - - - - - 资产总计 2,333,209.75 - - - - 35,178,509.01 37,511,718.76 负债











应付证券清算款 - - - - - 152.04 152.04 应付赎回款 - - - - - 122,778.72 122,778.72 应付管理人报酬 - - - - - 22,878.35 22,878.35 应付托管费 - - - - - 4,575.67 4,575.67 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 2,957.31 2,957.31 其他负债 - - - - - 354,848.63 354,848.63 负债总计 - - - - - 508,190.72 508,190.72 利率敏感度缺口 2,333,209.75 - - - - 34,670,318.29 37,003,528.04 上年度末 2019 年 12月 31 日 1个月以内 1-3个月 3 个月 -1 年 1-5年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 2,427,599.44 - - - - - 2,427,599.44 结算备付金 2,968.96 - - - - - 2,968.96 万家红利 2020 年中期报告 第 35 页 共 51 页


存出保证金 1,555.92 - - - - - 1,555.92 交易性金融资产 - - - - - 39,859,891.10 39,859,891.10 应收利息 - - - - - 556.59 556.59 应收申购款 - - - - - 72,657.99 72,657.99 其他资产 - - - - - - - 资产总计 2,432,124.32 - - - - 39,933,105.68 42,365,230.00 负债











应付赎回款 - - - - - 242,857.55 242,857.55 应付管理人报酬 - - - - - 26,005.65 26,005.65 应付托管费 - - - - - 5,201.15 5,201.15 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 25,649.22 25,649.22 其他负债 - - - - - 315,482.04 315,482.04 负债总计 - - - - - 615,195.61 615,195.61 利率敏感度缺口 2,432,124.32 - - - - 39,317,910.07 41,750,034.39 注:该表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020 年 6月 30 日,本基金未持有交易性债券投资(2019 年 12月 31日:同),银行存款、结算 备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息,假定利率变动仅影响该类资产的 未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大 影响(2019年 12月 31 日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允 价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基 金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险 由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基 金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 万家红利 2020 年中期报告 第 36 页 共 51 页


2020年 6 月 30日 2019 年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 35,064,264.81 94.76 39,859,891.10 95.47 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 35,064,264.81 94.76 39,859,891.10 95.47 注:本基金投资于中证红利指数成份股及经中证指数公司公告将要被选入中证红利指数的股票的 组合比例不低于基金资产净值的 90%,现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金 资产净值的 5%。于资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即从长期来看,本基金 所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关,且报告期内的相关系数在资产 负债表日后短期内保持不变; 以下分析,除市场基准发生变动,其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2020 年 6月 30日 ) 上年度末( 2019 年 12月 31日 ) 股票基准指数下降 100 个基 点 -351,113.84 -391,045.60 股票基准指数上升 100 个基 点 351,113.84 391,045.60


注:本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价 格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变 动时,将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 万家红利 2020 年中期报告 第 37 页 共 51 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 35,064,264.81 93.48 其中:股票 35,064,264.81 93.48 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,331,619.53 6.22 8 其他各项资产 115,834.42 0.31 9 合计 37,511,718.76 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,035,742.76 2.80 C 制造业 19,903,355.18 53.79 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,447,206.06 3.91 E 建筑业 184,317.57 0.50 F 批发和零售业 761,402.10 2.06 G 交通运输、仓储和邮政业 3,575,971.48 9.66 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 3,188,251.29 8.62 K 房地产业 4,581,140.14 12.38 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 万家红利 2020 年中期报告 第 38 页 共 51 页


P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 327,980.00 0.89 S 综合 - - 合计 35,005,366.58 94.60


7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 43,747.37 0.12 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 5,821.20 0.02 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 9,329.66 0.03 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 58,898.23 0.16


7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 万家红利 2020 年中期报告 第 39 页 共 51 页


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002601 龙蟒佰利 48,000 888,000.00 2.40 2 600507 方大特钢 158,042 820,237.98 2.22 3 002242 九阳股份 21,900 816,213.00 2.21 4 603328 依顿电子 76,300 795,809.00 2.15 5 002367 康力电梯 90,100 786,573.00 2.13 6 000429 粤高速A 98,688 689,829.12 1.86 7 601398 工商银行 136,247 678,510.06 1.83 8 601636 旗滨集团 112,000 663,040.00 1.79 9 000036 华联控股 143,790 632,676.00 1.71 10 002110 三钢闽光 91,050 606,393.00 1.64 11 600114 东睦股份 57,900 601,002.00 1.62 12 000895 双汇发展 13,000 599,170.00 1.62 13 600873 梅花生物 125,700 570,678.00 1.54 14 002756 永兴材料 27,700 528,793.00 1.43 15 002233 塔牌集团 42,200 507,666.00 1.37 16 600808 马钢股份 196,700 507,486.00 1.37 17 002335 科华恒盛 23,700 499,833.00 1.35 18 601003 柳钢股份 110,100 487,743.00 1.32 19 000581 威孚高科 23,000 475,640.00 1.29 20 600028 中国石化 116,468 455,389.88 1.23 21 300121 阳谷华泰 54,400 447,168.00 1.21 22 000656 金科股份 54,500 444,720.00 1.20 23 601566 九牧王 49,500 435,600.00 1.18 24 000157 中联重科 62,545 402,164.35 1.09 25 600383 金地集团 29,300 401,410.00 1.08 26 300403 汉宇集团 79,100 386,008.00 1.04 27 600019 宝钢股份 84,560 385,593.60 1.04 28 000848 承德露露 54,220 379,540.00 1.03 29 601006 大秦铁路 53,439 376,210.56 1.02 30 600585 海螺水泥 7,100 375,661.00 1.02 31 600350 山东高速 59,000 362,260.00 0.98 32 600282 南钢股份 108,000 348,840.00 0.94 33 600548 深高速 37,700 344,578.00 0.93 34 601988 中国银行 98,674 343,385.52 0.93 35 600376 首开股份 58,365 342,018.90 0.92 36 601328 交通银行 66,353 340,390.89 0.92 37 600565 迪马股份 121,700 339,543.00 0.92 万家红利 2020 年中期报告 第 40 页 共 51 页


38 000718 苏宁环球 109,700 338,973.00 0.92 39 600688 上海石化 97,400 338,952.00 0.92 40 000488 晨鸣纸业 68,049 336,162.06 0.91 41 000338 潍柴动力 24,500 336,140.00 0.91 42 603156 养元饮品 15,380 330,670.00 0.89 43 601098 中南传媒 31,000 327,980.00 0.89 44 600897 厦门空港 18,300 327,753.00 0.89 45 600900 长江电力 17,092 323,722.48 0.87 46 600153 建发股份 39,411 319,229.10 0.86 47 002016 世荣兆业 48,600 317,844.00 0.86 48 002146 荣盛发展 39,200 317,520.00 0.86 49 002042 华孚时尚 50,800 316,484.00 0.86 50 002206 海 利 得 93,620 315,499.40 0.85 51 600377 宁沪高速 32,000 313,920.00 0.85 52 000726 鲁


泰A 41,360 313,508.80 0.85 53 600236 桂冠电力 72,800 308,672.00 0.83 54 600971 恒源煤电 67,500 308,475.00 0.83 55 601009 南京银行 42,037 308,131.21 0.83 56 002088 鲁阳节能 34,300 306,299.00 0.83 57 600104 上汽集团 17,454 296,543.46 0.80 58 600741 华域汽车 14,141 293,991.39 0.79 59 600563 法拉电子 4,716 291,448.80 0.79 60 002001 新 和 成 9,886 287,682.60 0.78 61 000541 佛山照明 54,300 280,731.00 0.76 62 601818 光大银行 76,842 275,094.36 0.74 63 600177 雅戈尔 46,013 274,237.48 0.74 64 600660 福耀玻璃 13,049 272,332.63 0.74 65 601088 中国神华 18,933 271,877.88 0.73 66 000002 万


科A 10,300 269,242.00 0.73 67 600642 申能股份 45,038 266,174.58 0.72 68 601877 正泰电器 9,896 260,759.60 0.70 69 601998 中信银行 50,400 259,560.00 0.70 70 600743 华远地产 121,100 253,099.00 0.68 71 600023 浙能电力 70,700 248,157.00 0.67 72 600398 海澜之家 42,500 247,350.00 0.67 73 601288 农业银行 72,795 246,047.10 0.66 74 001872 招商港口 16,900 245,895.00 0.66 75 600704 物产中大 58,300 245,443.00 0.66 76 600183 生益科技 8,319 243,497.13 0.66 万家红利 2020 年中期报告 第 41 页 共 51 页


77 600048 保利地产 16,400 242,392.00 0.66 78 600162 香江控股 122,400 241,128.00 0.65 79 600012 皖通高速 44,300 229,917.00 0.62 80 002372 伟星新材 19,604 227,994.52 0.62 81 002083 孚日股份 42,019 225,221.84 0.61 82 000402 金 融 街 33,816 224,538.24 0.61 83 600325 华发股份 30,600 216,036.00 0.58 84 601166 兴业银行 13,398 211,420.44 0.57 85 600066 宇通客车 16,497 201,263.40 0.54 86 002304 洋河股份 1,900 199,766.00 0.54 87 600036 招商银行 5,917 199,521.24 0.54 88 600016 民生银行 34,941 198,115.47 0.54 89 000333 美的集团 3,300 197,307.00 0.53 90 002419 天虹股份 20,600 196,730.00 0.53 91 600020 中原高速 55,300 195,762.00 0.53 92 600835 上海机电 11,498 194,661.14 0.53 93 600269 赣粤高速 55,500 193,695.00 0.52 94 000828 东莞控股 27,200 190,400.00 0.51 95 601668 中国建筑 38,641 184,317.57 0.50 96 600674 川投能源 18,000 166,860.00 0.45 97 600886 国投电力 17,000 133,620.00 0.36 98 601601 中国太保 4,700 128,075.00 0.35 99 600018 上港集团 25,179 105,751.80 0.29


7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 300842 帝科股份 334 13,600.48 0.04 2 603087 甘李药业 107 10,732.10 0.03 3 300839 博汇股份 368 8,614.88 0.02 4 300843 胜蓝股份 657 6,576.57 0.02 5 600956 新天绿能 1,155 5,821.20 0.02 6 300845 捷安高科 313 5,518.19 0.01 7 300840 酷特智能 711 4,223.34 0.01 8 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01


万家红利 2020 年中期报告 第 42 页 共 51 页


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000429 粤高速A 266,565.00 0.64 2 601398 工商银行 173,880.00 0.42 3 600153 建发股份 54,003.00 0.13 4 600507 方大特钢 51,848.00 0.12 5 600585 海螺水泥 48,743.00 0.12 6 603328 依顿电子 47,637.00 0.11 7 002601 龙蟒佰利 44,221.00 0.11 8 002367 康力电梯 42,469.00 0.10 9 002110 三钢闽光 40,333.00 0.10 10 300821 东岳硅材 39,350.70 0.09 11 002242 九阳股份 38,479.00 0.09 12 000002 万


科A 36,823.00 0.09 13 601636 旗滨集团 34,647.00 0.08 14 600114 东睦股份 33,929.00 0.08 15 600873 梅花生物 31,885.00 0.08 16 601003 柳钢股份 31,731.00 0.08 17 000036 华联控股 31,602.00 0.08 18 002233 塔牌集团 30,977.00 0.07 19 600028 中国石化 30,304.00 0.07 20 600808 马钢股份 30,197.00 0.07 注:买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买 入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601288 农业银行 117,536.00 0.28 2 600177 雅戈尔 109,642.00 0.26 3 601696 中银证券 107,593.92 0.26 4 600507 方大特钢 99,837.00 0.24 万家红利 2020 年中期报告 第 43 页 共 51 页


5 600162 香江控股 92,682.00 0.22 6 603328 依顿电子 90,064.00 0.22 7 300821 东岳硅材 86,115.30 0.21 8 002601 龙蟒佰利 84,664.00 0.20 9 300832 新产业 83,006.00 0.20 10 600674 川投能源 78,719.00 0.19 11 002110 三钢闽光 77,245.00 0.19 12 002367 康力电梯 75,414.00 0.18 13 603290 斯达半导 72,618.00 0.17 14 002242 九阳股份 68,933.00 0.17 15 603392 万泰生物 68,774.50 0.16 16 600114 东睦股份 67,837.00 0.16 17 601398 工商银行 65,994.00 0.16 18 601636 旗滨集团 64,373.00 0.15 19 601166 兴业银行 62,618.00 0.15 20 300121 阳谷华泰 61,295.00 0.15 注:卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖 出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 2,927,261.78 卖出股票收入(成交)总额 5,436,028.99 注:买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买 入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。卖出主要指二级市 场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 万家红利 2020 年中期报告 第 44 页 共 51 页


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同,本基金暂不可投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不 存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,590.22 2 应收证券清算款 15,487.22 3 应收股利 - 4 应收利息 493.95 5 应收申购款 98,263.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 115,834.42


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 万家红利 2020 年中期报告 第 45 页 共 51 页


序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 300843 胜蓝股份 6,576.57 0.02 新股未上市


万家红利 2020 年中期报告 第 46 页 共 51 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 2,873 7,873.64 69,408.86 0.31% 22,551,566.69 99.69% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 陈圣岐 280,026.00 11.88% 2 杨凯 104,531.00 4.44% 3 王为纲 94,000.00 3.99% 4 顾智毅 80,000.00 3.39% 5 周千千 73,000.00 3.10% 6 钱中明 53,800.00 2.28% 7 朱祖庆 50,004.00 2.12% 8 张伏云 50,001.00 2.12% 9 纪少亮 45,015.00 1.91% 10 孙燕梅 40,016.00 1.70%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 4,947.82 0.0219%


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 1、截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数 万家红利 2020 年中期报告 第 47 页 共 51 页


量区间均为 0; 2、截止本报告期末,本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 万家红利 2020 年中期报告 第 48 页 共 51 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011年 3月 17日)基金份额总额 1,088,639,584.43 本报告期期初基金份额总额 24,517,485.34 本报告期基金总申购份额 3,980,896.37 减:本报告期基金总赎回份额 5,877,406.16 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 22,620,975.55


万家红利 2020 年中期报告 第 49 页 共 51 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人: 公司高级管理人员: 2020 年 1月 16 日起,沈芳女士不再担任公司副总经理职务。 基金托管人: 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 报告期期内基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中泰证券 1 4,718,195.00 59.63% 4,394.70 59.63% - 方正证券 1 3,194,733.99 40.37% 2,975.36 40.37% - 恒泰证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 万家红利 2020 年中期报告 第 50 页 共 51 页


中信证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状 况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下:


(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力, 能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的 信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服 务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、基金专用交易席位的变更情况: 无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期内未通过证券公司交易单元进行其他证券投资。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 万家红利 2020 年中期报告 第 51 页 共 51 页


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件 2、《万家中证红利指数证券投资基金基金合同》 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说明书及 其他临时公告 5、万家中证红利指数证券投资基金 2020 年中期报告原文 6、万家基金管理有限公司董事会决议 7、《万家中证红利指数证券投资基金托管协议》 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站: www.wjasset.com 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2020 年 8 月 28 日