万家强化收益定期开放债券型证券投资基
金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 28日
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立
董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 27日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 41
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 41
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 43
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 43
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 46
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 48
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 48
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
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§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 49
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 49
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 49
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
基金简称 万家强化收益定期开放债券
场内简称 万家强债
基金主代码 161911
基金运作方式
契约型开放式。本基金自基金合同生效后，每三年开
放一次申购和赎回，申购和赎回的开放起始日为基金
合同生效日的年度对日（如该日为非工作日，则顺延
至下一工作日），每次开放时间最长不超过 20个工作
日，最短不少于 5个工作日。在基金合同约定的开放
期之外的日期不办理基金份额的申购、赎回业务。
基金合同生效日 2013年 5月 7日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 345,667,229.41份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013年 8月 1日
2.2 基金产品说明
投资目标
在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定
增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的
基础上，通过对利率变化趋势、债券收益率曲线移动
方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估，采
取积极的债券投资管理策略，并充分利用市场的非有
效性，把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提
下，寻求组合流动性与收益的最佳配比，力求持续取
得达到或超过业绩比较基准的债券组合投资收益。
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，主要投资品种为发行主体信用
评级在 A（含）至 AA（含）之间的信用债券，其预期
的风险收益水平高于开放式纯债基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 兰剑 郑鹏
联系电话 021-38909626 010-85238667
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电子邮箱 lanj@wjasset.com zhengpeng@hxb.com.cn
客户服务电话
4008880800 95577
传真 021-38909627 010-85238680
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区浦电路 360号 8层（名义
楼层 9层）
北京市东城区建国门内大街 22
号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验
区浦电路 360号 8层（名义
楼层 9层）
北京市东城区建国门内大街 22
号
邮政编码 200122 100005
法定代表人 方一天 李民吉
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com
基金中期报告备置地点
中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360号 8层
（名义楼层 9层）基金管理人办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日 )
本期已实现收益 11,321,648.94
本期利润 9,963,064.12
加权平均基金份额本期利润 0.0288
本期加权平均净值利润率 2.77%
本期基金份额净值增长率 2.82%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末可供分配利润 6,536,284.15
期末可供分配基金份额利润 0.0189
期末基金资产净值 353,454,064.63
期末基金份额净值 1.0225
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 57.09%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.50% 0.08% 0.23% 0.00% -0.73% 0.08%
过去三个月 0.51% 0.08% 0.44% 0.00% 0.07% 0.08%
过去六个月 2.82% 0.08% 1.13% 0.00% 1.69% 0.08%
过去一年 5.70% 0.06% 2.52% 0.00% 3.18% 0.06%
过去三年 18.68% 0.05% 8.02% 0.00% 10.66% 0.05%
自基金合同
生效起至今
57.09% 0.12% 22.51% 0.00% 34.58% 0.12%
注：基金业绩比较基准增长率=三年期银行定期存款税后收益率
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金合同生效日期为 2013年 5月 7日，建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例
符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰
证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所：中国（上海）自
由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼（名义楼层 9 层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 9
楼,注册资本 3亿元人民币。目前管理七十八只开放式基金，分别为万家 180指数证券投资基金、
万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家货币市场证券
投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家
精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金
(LOF)、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、
万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家双利债券型证券投
资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50交易型开放式指数证券投资基
金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活
配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合
型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投
资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家
颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家 3-5
年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债
券型证券投资基金、万家沪深 300指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基
金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家
瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞隆混合型证
券投资基金、万家 1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、
万家消费成长股票型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证
券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资
基金、万家玖盛纯债 9个月定期开放债券型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证
券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家家瑞
债券型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证
券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万
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家中证 1000指数增强型发起式证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家成长优选灵活
配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头
企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型证
券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家人工智能混合型证券投
资基金、万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)、万家平衡养老目标三年持有
期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家中证 500指数增强型发起式证券投资基金、万家民安增利
12个月定期开放债券型证券投资基金、万家科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、
万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享 39个月定期
开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基
金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、万家民瑞
祥和 6个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫
动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式
基金中基金(FOF)。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的
基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职
日期
离任
日期
苏谋东
万家强化收益定期开放债券
型证券投资基金、万家信用
恒利债券型证券投资基金、
万家安弘纯债一年定期开放
债券型证券投资基金、万家
瑞富灵活配置混合型证券投
资基金、万家瑞舜灵活配置
混合型证券投资基金、万家
瑞祥灵活配置混合型证券投
资基金、万家增强收益债券
型证券投资基金、万家民丰
回报一年持有期混合型证券
投资基金的基金经理
2013
年 5
月 29
日
- 11.5年
复旦大学世界经济硕士。
2008年 7月至 2013年 2
月在宝钢集团财务有限责
任公司工作，担任资金运
用部投资经理，主要从事
债券研究和投资工作；
2013年 3月进入万家基
金管理有限公司，从事债
券研究工作，自 2013年 5
月起担任基金经理职务，
现任固定收益部总监、基
金经理。
陈奕雯
万家安弘纯债一年定期开放
债券型证券投资基金、万家
强化收益定期开放债券型证
券投资基金、万家鑫安纯债
债券型证券投资基金、万家
2019
年 2
月 21
日
- 5.5年
清华大学金融学硕士。
2014年 7月至 2015年 3
月在上海陆家嘴国际金融
资产交易市场股份有限公
司工作；2015年 3月加入
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鑫丰纯债债券型证券投资基
金、万家颐达灵活配置混合
型证券投资基金、万家鑫盛
纯债债券型证券投资基金、
万家惠享 39个月定期开放债
券型证券投资基金的基金经
理
万家基金管理有限公司，
2019年 2月起担任固定收
益部基金经理。
注：1、任职日期以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则
管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金
持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平
交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和
交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益
输送的异常交易发生。
公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平
的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;
对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则
对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完
成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控
制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6次，为不同基金经理管理的组合间因投
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资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2020年上半年，疫情成为左右基本面、政策面、市场走势的核心因素。上年末，在库存
周期触底回升、外部环境缓和的共同作用下，国内经济基本面出现边际改善的迹象，但疫情的发
展大幅超出各方预期。2 月，国内疫情快速发酵，各类严格的防疫措施落地，至三月国内疫情已
基本得到控制，但其在海外的传播却呈现出加速扩散的态势，使得国内再次面临输入压力，全球
人员和货物流动受阻，资本流动异常，经济陷入停滞。国内工业生产和服务业经营前期受到巨大
扰动，二月下旬开始积极复工，至一季度末国内工业开工负荷仍较低，而海外主要经济体面临增
长停滞、失业率大幅上升的环境，金融市场动荡、风险积聚。各国央行纷纷出台政策稳定金融市
场流动性环境、保障民生、向企业积极提供信贷支持，其节奏之快力度之大前所未有。
二季度我们经历了国内疫情收尾后加速复产复工，海外疫情走势分化、欧洲冲高回落、美国
新增在高位徘徊、欠发达地区疫情迅速扩散等一系列事件，而国内为应对疫情冲击托底经济也出
台了一系列政策，以上因素共同左右基本面，并带动市场预期和资产价格的大幅变动。从国内情
况来看，宽信用政策的不断推出和落地使得社融数据显著改观、中小企业短期周转压力有所缓解，
4 月以来，生产回升势头强劲，其中一方面有赶工完成节前订单的因素、有工业生产逐步向常态
化回归的因素、也有相关防疫物资海外需求增加的因素，从疫情发生以来的进出口数据也可以看
出防疫物资出口显著的对冲作用。此外，地产、基建依然是内生动能的重要来源，基建投资在年
初专项债大量发行、地方政府储备项目大量开工的拉动下增速上行，地产投资则依旧维持强势，
其背后是地产销售的持续超预期。总体而言，国内基本面随着疫情收尾已经较为确定地开始复苏，
市场对外需下滑的担忧部分兑现，但防疫物资的出口部分对冲了这种效应，6 月以来，欧美经济
解封步伐加快，主要国家的各类先行指标出现超预期上行，外需风险有所缓解。
一季度在风险因素持续超预期的作用下，利率品种强势上涨，收益率破位下行；信用利差随
着利率下行而快速收窄后，对信用风险的担忧使得等级利差在季末呈现走阔态势。二季度债券收
益率先下后上，4月在极低资金利率的带动下，曲线呈现陡峭化态势。5月货币政策取向出现了微
妙变化，企业层面的杠杆套利引发整治，叠加基本面数据好转，银行间市场流动性环境出现边际
收紧，资金成本向政策利率回归，引发债券收益率大幅上行，市场杠杆水平高位回落。在 5月的
暴跌之后，6月债券收益率继续震荡上行。
本基金一季度初出于对基本面回暖后宏观数据超预期的担忧降低了杠杆和久期，但随着市场
环境的转变，本基金转而增持信用债，在严控信用风险的前提下维持了一定的静态收益和杠杆水
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平。而观察到货币政策变化信号，本基金二季度大幅降低了杠杆和久期水平，较为有效地控制了
回撤。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0225元；本报告期基金份额净值增长率为 2.82%，业绩
比较基准收益率为 1.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前，国内经济基本面仍然处在复苏通道中，海外疫情虽然存在阶段性反复，但其对经济活
动的冲击正在减小，海外经济也先后进入复苏通道，外需冲击的担忧进一步缓解。通胀水平仍温
和，宽松的货币和信贷政策引发通胀的远景一定时期内仍不是市场主线。债券市场经历了大幅调
整后开始平台震荡，考虑到经济复苏预期和货币政策收紧预期已经充分反映到资产价格中，短期
内债券市场再次出现大幅下跌的可能性有限。从利多因素来看，美国大选临近中美关系再度紧张、
流动性环境边际好转等等均是值得观察的方面。不过从半年的维度来看，基本面上行是较为确定
的因素，货币政策因此也较难初选超预期的宽松，因此债券市场较难出现趋势性下行行情，以宽
幅震荡为主。总之，短期视角来看我们认为债券市场的风险前期已经得到较为充分的释放，当前
收益率水平和曲线形态较为公允，进一步大幅下跌的可能性有限，但反弹仍需要各方面条件的配
合、利多因素形成合力加以推动。信用债方面，由于信用利差的修复仍不够充分，我们将严格控
制信用债投资的久期。
本基金将持续积极关注市场机会，严控风险的前提下为持有人获取较好的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负
责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和
相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
第 15 页 共 49 页
与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同规定：“基金收益每季度最少分配一次，每年最多分配 12 次，每次基金收益分
配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的 50%；若基金合同生效不满 3 个月则可
不进行收益分配”。2020年 3月 24日，本基金进行了利润分配，每 10份基金份额分红 0.13元，
共计分配利润 4,493,672.97元；2020年 6月 23日，本基金进行了利润分配，每 10份基金份额
分红 0.18元，共计分配利润 6,222,009.55元。符合基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元情况。
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，
能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。2020 年 3 月 24 日，本基金
进行了利润分配，每 10份基金份额分红 0.13元，共计分配利润 4,493,672.97元；2020年 6月
23日，本基金进行了利润分配，每 10份基金份额分红 0.18元，共计分配利润 6,222,009.55元。
符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金 2020年中期报告中的财务指标、净
值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 173,687.31 240,275.26
结算备付金
13,609,173.81 8,359,995.98
存出保证金
22,273.24 36,132.16
交易性金融资产 6.4.7.2 516,834,120.00 531,298,024.30
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
477,706,220.00 501,297,024.30
资产支持证券投资
39,127,900.00 30,001,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
284,731.90 463,866.19
应收利息 6.4.7.5 11,163,485.53 8,745,616.29
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
542,087,471.79 549,143,910.18
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
188,034,013.62 194,272,308.84
应付证券清算款
2,197.49 4,149.99
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
205,623.09 212,256.63
应付托管费
58,749.45 60,644.73
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 16,542.57 13,433.11
应交税费
70,239.21 62,749.96
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
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应付利息
34,157.23 46,683.89
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 211,884.50 265,000.00
负债合计
188,633,407.16 194,937,227.15
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 345,667,229.41 345,667,229.41
未分配利润 6.4.7.10 7,786,835.22 8,539,453.62
所有者权益合计
353,454,064.63 354,206,683.03
负债和所有者权益总计
542,087,471.79 549,143,910.18
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 1.0225元，基金份额总额 345,667,229.41份。
6.2 利润表
会计主体：万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
13,858,240.17 11,227,352.06
1.利息收入
12,065,963.28 8,326,759.93
其中：存款利息收入 6.4.7.11 96,414.40 250,547.70
债券利息收入
11,274,397.38 7,221,777.98
资产支持证券利息收入
692,878.73 41,818.28
买入返售金融资产收入
2,272.77 812,615.97
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
3,150,861.71 11,499,424.98
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -11,683.86
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 3,138,521.51 11,510,098.34
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 12,340.20 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - 1,010.50
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
-1,358,584.82 -8,619,503.88
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - 20,671.03
减：二、费用
3,895,176.05 3,137,782.10
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,251,299.39 1,132,766.06
2．托管费 6.4.10.2.2 357,514.13 323,647.40
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
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3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 7,026.61 10,609.66
5．利息支出
2,105,823.61 1,517,432.30
其中：卖出回购金融资产支出
2,105,823.61 1,517,432.30
6．税金及附加
43,027.81 23,613.69
7．其他费用 6.4.7.20 130,484.50 129,712.99
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
9,963,064.12 8,089,569.96
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
9,963,064.12 8,089,569.96
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
345,667,229.41 8,539,453.62 354,206,683.03
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 9,963,064.12 9,963,064.12
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -10,715,682.52 -10,715,682.52
五、期末所有者权益（基
金净值）
345,667,229.41 7,786,835.22 353,454,064.63
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
311,790,959.24 13,870,271.95 325,661,231.19
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 8,089,569.96 8,089,569.96
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
33,876,270.17 1,822,539.33 35,698,809.50
其中：1.基金申购款 252,931,832.13 13,883,287.22 266,815,119.35
2.基金赎回款 -219,055,561.96 -12,060,747.89 -231,116,309.85
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -13,698,086.43 -13,698,086.43
五、期末所有者权益（基
金净值）
345,667,229.41 10,084,294.81 355,751,524.22
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______方一天______
______陈广益______
____陈广益____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
万家强化收益定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2012]1518号文《关于核准万家强化收益定期开放
债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开募集。
基金合同于 2013 年 5 月 7日生效，首次设立募集规模为 250,635,902.00份基金份额，其中认
购资金利息折合 95,597.16份基金份额。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定期。
本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国登记结算有限责任公司，基
金托管人为华夏银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、
地方政府债、次级债、金融债、公司债、企业债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
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分、债券回购、短期融资券、资产支持证券、中期票据、银行存款、货币市场工具以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资股
票，不直接从二级市场买入可转换债券、权证，但可以参与一级市场可转换债券（含可分离交易
的可转换债券）的申购。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期
稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税
后收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表系按照财政部 2006年 2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编
制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证
券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报
告和中期报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020年 6月 30日的财
务状况以及 2020年 1月 1日至 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本中期报告所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股
票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方
按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
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暂免征收印花税。
2、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人发生的其他增值税应税
行为，按照现行规定缴纳增值税，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。本通知自 2018年 1月 1日起施行，对资管
产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴
纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
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的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所
得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率
计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发
行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 173,687.31
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
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合计： 173,687.31
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 240,491,464.72 240,638,720.00 147,255.28
银行间市场 236,474,475.31 237,067,500.00 593,024.69
合计 476,965,940.03 477,706,220.00 740,279.97
资产支持证券 39,077,503.56 39,127,900.00 50,396.44
基金 - - -
其他 - - -
合计 516,043,443.59 516,834,120.00 790,676.41
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 31.06
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 6,124.10
应收债券利息 10,296,329.58
应收资产支持证券利息 860,990.69
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
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应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 10.10
合计 11,163,485.53
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 16,542.57
合计 16,542.57
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 211,884.50
合计 211,884.50
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 345,667,229.41 345,667,229.41
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
- 基金拆分/份额折算前 - -
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
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基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 345,667,229.41 345,667,229.41
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,930,317.73 2,609,135.89 8,539,453.62
本期利润 11,321,648.94 -1,358,584.82 9,963,064.12
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -10,715,682.52 - -10,715,682.52
本期末 6,536,284.15 1,250,551.07 7,786,835.22
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 4,112.76
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 92,108.17
其他 193.47
合计 96,414.40
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
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债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
3,138,521.51
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 3,138,521.51
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
315,513,801.88
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
305,167,509.31
减：应收利息总额 7,207,771.06
买卖债券差价收入 3,138,521.51
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出资产支持证券成交总额 10,566,915.00
减：卖出资产支持证券成本总额 10,101,042.74
减：应收利息总额 453,532.06
资产支持证券投资收益 12,340.20
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
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项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产 -1,358,584.82
——股票投资 -
——债券投资 -1,509,024.00
——资产支持证券投资 150,439.18
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -1,358,584.82
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 639.11
银行间市场交易费用 6,387.50
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 7,026.61
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 22,376.90
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
上市年费 29,835.26
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
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债券账户服务费 18,600.00
其他 -
合计 130,484.50
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
华夏银行股份有限公司（“华夏银行”） 基金托管人、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,251,299.39 1,132,766.06
其中：支付销售机构的客 117,449.20 92,420.07
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
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户维护费
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.70%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金
托管人复核后于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
357,514.13 323,647.40
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金
托管人复核后于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的
证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
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的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
华夏银行股
份有限公司
173,687.31 4,112.76 5,743,398.52 81,348.10
注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，
2020年 1月 1日至 6月 30日获得的利息为人民币 92,108.17元(2019年 1月 1日至 6月 30日为
人民币 40,312.93元)，2020年 6月 30日结算备付金余额为人民币 13,609,173.81元(2019年 6
月 30日余额为人民币 5,462,625.32元)。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均不存在在承销期内直接购入关联方所承销证券的情况。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注 场内 场外
1
2020年
6月 23
日
2020年 6
月 24日
2020年
6月 23
日
0.1800 6,222,009.55 0.00 6,222,009.55
2
2020年
3月 24
日
2020年 3
月 25日
2020年
3月 24
日
0.1300 4,493,672.97 0.00 4,493,672.97
合
计
- - 0.3100 10,715,682.52 0.00 10,715,682.52
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
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6.4.12 期末（ 2020年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金报告期未持有因认购新发/增发证券而流通受限制的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截止本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 64,834,013.62元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
041900299
19内蒙电
投 CP001
2020年 7月 1日 100.76 100,000 10,076,000.00
101660019
16内蒙电
投 MTN001
2020年 7月 1日 100.41 100,000 10,041,000.00
101664037
16苏州园
林 MTN001
2020年 7月 6日 101.51 100,000 10,151,000.00
101758010
17西安高
新 MTN002
2020年 7月 1日 103.22 78,000 8,051,160.00
101801309
18亳州城
建 MTN001
2020年 7月 6日 102.85 5,000 514,250.00
131900015
19巨石
GN001
2020年 7月 1日 101.69 15,000 1,525,350.00
101801324
18国药租
赁 MTN002
2020年 7月 6日 102.48 100,000 10,248,000.00
101901281
19佛公用
MTN002
2020年 7月 1日 101.57 100,000 10,157,000.00
101456025
14合建投
MTN001
2020年 7月 1日 114.38 100,000 11,438,000.00
合计
698,000 72,201,760.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 123,200,000.00元，其中回购金融资产款 73,200,000.00元于 2020年 7月 1日到
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
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期，50,000,000.00元于 2020年 7月 2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易
所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券
后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了
相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，
形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部
门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立
了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险，本基金
均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发
行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有
一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有
限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同
业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1 20,154,000.00 30,119,000.00
A-1以下 - -
未评级 30,031,000.00 50,231,000.00
合计 50,185,000.00 80,350,000.00
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
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注：未评级债券为短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有短期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA 264,173,500.00 212,057,541.30
AAA以下 163,347,720.00 208,889,483.00
未评级 - -
合计 427,521,220.00 420,947,024.30
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA 39,127,900.00 20,001,000.00
AAA以下 - -
未评级 - 10,000,000.00
合计 39,127,900.00 30,001,000.00
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附注
6.4.12中列示的本基金期末持有的流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公
允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
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《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险
进行管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交
易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的
合法权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性
受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易
的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风
险和交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。
本基金所持有的的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注
6.4.12“期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本基金未出现因
投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本
基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金、存出保证金、债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月
30日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 173,687.31 - - - - - 173,687.31
结算备付金 13,609,173.81 - - - - - 13,609,173.81
存出保证金 22,273.24 - - - - - 22,273.24
交易性金融
资产
- 108,481,320.00 237,505,500.00 140,037,300.00 30,810,000.00 - 516,834,120.00
应收证券清
算款
- - - - - 284,731.90 284,731.90
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
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应收利息 - - - - - 11,163,485.53 11,163,485.53
资产总计 13,805,134.36 108,481,320.00 237,505,500.00 140,037,300.00 30,810,000.00 11,448,217.43 542,087,471.79
负债
卖出回购金
融资产款
188,034,013.62 - - - - - 188,034,013.62
应付证券清
算款
- - - - - 2,197.49 2,197.49
应付管理人
报酬
- - - - - 205,623.09 205,623.09
应付托管费 - - - - - 58,749.45 58,749.45
应付交易费
用
- - - - - 16,542.57 16,542.57
应付利息 - - - - - 34,157.23 34,157.23
应交税费 - - - - - 70,239.21 70,239.21
其他负债 - - - - - 211,884.50 211,884.50
负债总计 188,034,013.62 - - - - 599,393.54 188,633,407.16
利率敏感度
缺口
-174,228,879.26 108,481,320.00 237,505,500.00 140,037,300.00 30,810,000.00 10,848,823.89 353,454,064.63
上年度末
2019年 12月
31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 240,275.26 - - - - - 240,275.26
结算备付金 8,359,995.98 - - - - - 8,359,995.98
存出保证金 36,132.16 - - - - - 36,132.16
交易性金融
资产
10,001,000.00 70,726,000.00 234,041,381.50 185,841,642.80 30,688,000.00 - 531,298,024.30
应收证券清
算款
- - - - - 463,866.19 463,866.19
应收利息 - - - - - 8,745,616.29 8,745,616.29
资产总计 18,637,403.40 70,726,000.00 234,041,381.50 185,841,642.80 30,688,000.00 9,209,482.48 549,143,910.18
负债
卖出回购金
融资产款
194,272,308.84 - - - - - 194,272,308.84
应付证券清
算款
- - - - - 4,149.99 4,149.99
应付管理人
报酬
- - - - - 212,256.63 212,256.63
应付托管费 - - - - - 60,644.73 60,644.73
应付交易费
用
- - - - - 13,433.11 13,433.11
应付利息 - - - - - 46,683.89 46,683.89
应交税费 - - - - - 62,749.96 62,749.96
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
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其他负债 - - - - - 265,000.00 265,000.00
负债总计 194,272,308.84 - - - - 664,918.31 194,937,227.15
利率敏感度
缺口
-175,634,905.44 70,726,000.00 234,041,381.50 185,841,642.80 30,688,000.00 8,544,564.17 354,206,683.03
注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公
允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 若市场利率发生变动而其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月 30日 ）
上年度末（ 2019年 12月 31
日 ）
1.市场利率下降 25
个基点
2,288,239.73 2,897,307.73
2.市场利率上升 25
个基点
-2,265,297.79 -2,864,703.53
注：表中所示利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的
变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 477,706,220.00 135.15 501,297,024.30 141.53
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
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交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 39,127,900.00 11.07 30,001,000.00 8.47
合计 516,834,120.00 146.22 531,298,024.30 150.00
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 516,834,120.00 95.34
其中：债券 477,706,220.00 88.12
资产支持证券 39,127,900.00 7.22
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 13,782,861.12 2.54
8 其他各项资产 11,470,490.67 2.12
9 合计 542,087,471.79 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票交易。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票交易。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未进行股票交易。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
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序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 269,208,720.00 76.17
5 企业短期融资券 50,185,000.00 14.20
6 中期票据 158,312,500.00 44.79
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 477,706,220.00 135.15
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 102001284
20国联
MTN002
200,000 20,012,000.00 5.66
2 1580250
15苍南国投
债
200,000 12,314,000.00 3.48
3 127758 PR肥西债 200,000 12,250,000.00 3.47
4 101456025
14合建投
MTN001
100,000 11,438,000.00 3.24
5 127852 18溧停车 100,000 10,468,000.00 2.96
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 138294 荣耀 03A 100,000 10,064,000.00 2.85
2 138340 旭日 04A 100,000 10,058,000.00 2.85
3 165719 龙联 05A 100,000 10,005,000.00 2.83
4 165020 19佳美 4A 90,000 9,000,900.00 2.55
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在报
告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金报告期末未持有股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 22,273.24
2 应收证券清算款 284,731.90
3 应收股利 -
4 应收利息 11,163,485.53
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,470,490.67
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
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7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,555 135,290.50 166,685,142.46 48.22% 178,982,086.95 51.78%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
人民养老稳健双利固定收益
型养老金产品－中国工商银
行股份有限公司
16,560,314.00 9.79%
2
新疆源道隆股权投资有限公
司
15,389,795.00 9.10%
3
光大资管－光大银行－光大
阳光北斗星集合资产管理计
划
6,400,000.00 3.78%
4 徐艳君 4,197,400.00 2.48%
5
人保资产灵动聚鑫混合型养
老金产品－中国民生银行股
份有限公司
3,222,905.00 1.91%
6
上海瞰道资产管理有限公司
－益菁汇瞰点一号私募证券
投资基金
3,081,083.00 1.82%
7
人保资产稳健增值固定收益
型养老金产品－中国工商银
行股份有限公司
2,918,700.00 1.73%
8
秦皇岛市棉麻土产有限责任
公司
2,836,171.00 1.68%
9 罗燕芬 2,515,500.00 1.49%
10 陈文华 2,297,975.00 1.36%
注：上述持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
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8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2013年 5月 7日 ）基金份额总额 250,635,902.00
本报告期期初基金份额总额 345,667,229.41
本报告期基金总申购份额 -
减:本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 345,667,229.41
注：本基金合同生效日为 2013年 5月 7日。
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
公司高级管理人员：
2020年 1月 16日起，沈芳女士不再担任公司副总经理职务。
基金托管人：
本报告期内，本基金托管人 2020年 3月 10日发布公告，陈秀良先生自 2020年 3月 10日起
担任华夏银行股份有限公司资产托管部总经理。本基金托管人已将上述变更事项报相关监管部门
备案。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
浙商证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
注：1、基金专用交易席位的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
万家强化收益定期开放债券 2020年中期报告
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（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的
信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服
务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况：
无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
浙商证券 30,323,544.72 20.38% 3,083,864,000.00 22.97% - -
国泰君安 118,439,715.18 79.62% 10,344,200,000.00 77.03% - -
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准万家强化收益定期开放债券型证券投资基金发行及募集的文件。
2、《万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》。
3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说明书及
其他临时公告。
5、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告原文。
6、万家基金管理有限公司董事会决议。
7、《万家强化收益定期开放债券型证券投资基金托管协议》。
12.2 存放地点
基金管理人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
万家基金管理有限公司
2020年 8月 28日
