信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
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信诚中证 500指数分级证券投资基金
2020年中期报告
2020年 06月 30日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2020年 08月 28日
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立
董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 08月 27日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 2020年 06月 30日止。
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 .............................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................ 2
1.2 目录 .................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................ 5
2.2 基金产品说明 ............................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................. 6
2.4 信息披露方式 ............................................................ 6
2.5 其他相关资料 ............................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................. 7
3.2 基金净值表现 ............................................................ 7
§4 管理人报告 .................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................ 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................ 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................. 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................... 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................. 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.............. 11
§5 托管人报告 ................................................................. 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .. 11
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............. 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................. 11
6.1 资产负债表 ............................................................. 11
6.2 利润表 ................................................................. 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................... 14
6.4 报表附注 ............................................................... 14
§7 投资组合报告 ............................................................... 31
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................... 31
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................... 31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.............. 33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................... 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................... 47
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............ 47
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 47
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 47
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............ 48
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................... 48
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................... 48
7.12 投资组合报告附注 ....................................................... 48
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................... 49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................... 49
8.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................... 49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................... 51
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ............... 51
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ......................................... 51
§9 开放式基金份额变动 ......................................................... 52
§10 重大事件揭示 ............................................................... 52
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................. 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................. 52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................... 52
10.4 基金投资策略的改变 ..................................................... 52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................... 52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................... 52
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................... 52
10.8 其他重大事件 ........................................................... 56
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 59
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................. 59
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................... 59
§12 备查文件目录 ............................................................... 59
12.1 备查文件目录 ........................................................... 59
12.2 存放地点 ............................................................... 59
12.3 查阅方式 ............................................................... 59
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化
管理和投资纪律约束,实现对中证 500指数的有
效跟踪,为投资者提供一个投资中证 500指数的
有效工具。
投资策略
本基金采用数量化指数投资方法,按照成份股在
中证 500 指数中的基准权重为基础,以抽样复制
的策略构建指数化投资组合,并根据标的指数成
份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基
金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过
4%。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更
好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货
投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目
的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股
指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改
善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股
指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有
效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有
效跟踪标的指数的风险。
基金名称 信诚中证 500指数分级证券投资基金
基金简称 信诚中证 500指数分级
场内简称 信诚 500
基金主代码 165511
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 02月 11日
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 159,093,146.54份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011年 03月 14日
下属分级基金的基金简称
信诚中证 500
指数分级 A
信诚中证 500
指数分级 B
信诚中证 500指
数分级
下属分级基金场内简称 中证 500A 中证 500B 信诚 500
下属分级基金的交易代码 150028 150029 165511
报告期末下属分级基金的份额总额
16,256,688.00
份
24,385,033.00
份
118,451,425.54
份
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业绩比较基准
95%×中证 500指数收益率+5%×金融同业存款利
率
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、
较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高
于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
下属分级基金的风险收益特征
信诚中证
500A份额具
有低风险、收
益相对稳定
的特征。
信诚中证
500B份额具
有高风险、高
预期收益的特
征。
本基金为跟踪指
数的股票型基
金,具有较高风
险、较高预期收
益的特征,其预
期风险和预期收
益高于货币市场
基金、债券型基
金和混合型基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信保诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 周浩 李申
联系电话 021-68649788 021-60637102
电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066 021-60637111
传真 021-50120888 021-60635778
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8号上海国金中心汇丰银行
大楼 9层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8号上海国金中心汇丰银行
大楼 9层
北京市西城区闹市口大街 1
号院 1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 张翔燕 田国立
注：本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变
更的公告。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
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3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日）
本期已实现收益 18,824,064.54
本期利润 28,262,344.35
加权平均基金份额本期利润 0.1425
本期加权平均净值利润率 12.21%
本期基金份额净值增长率 15.27%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2020年 06月 30日）
期末可供分配利润 41,877,081.71
期末可供分配基金份额利润 0.2632
期末基金资产净值 204,252,985.06
期末基金份额净值 1.284
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2020年 06月 30日）
基金份额累计净值增长率 65.22%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费
用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 9.56% 0.84% 8.04% 0.84% 1.52% 0.00%
过去三个月 18.89% 1.08% 15.47% 1.08% 3.42% 0.00%
过去六个月 15.27% 1.68% 10.85% 1.70% 4.42% -0.02%
过去一年 26.79% 1.36% 17.65% 1.39% 9.14% -0.03%
过去三年 9.96% 1.35% -3.77% 1.39% 13.73% -0.04%
自基金合同生
效起至今
65.22% 1.59% 24.91% 1.59% 40.31% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于 2005年 9月 30日正式成立,注
册资本 2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中
新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要，经国
家工商行政管理总局核准，本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起由“信诚基金管理有限公
司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指
定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。
截至 2020年 6月 30日,本基金管理人管理的运作中基金为 71只, 分别为：信诚四季红混合型
证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、
信诚三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资
基金、信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金
砖四国积极配置证券投资基金（LOF）、信诚中证 500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投
资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）、信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）、信诚沪
深 300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、信诚周期轮动混合型证券投
资基金（LOF）、中信保诚景华债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚
优质纯债债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证 800医药指数分级证
券投资基金、信诚中证 800有色指数分级证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
金、信诚中证 800金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货
币市场基金、信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投
资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚
中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚
稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至
利灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金、信诚稳瑞
债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型
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证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券
投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚理财 28日
盈债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证
券投资基金（LOF）、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资
基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信
保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳达债券型
证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、
中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉
裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年
定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、中信保
诚中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
黄稚
本基金基金经理, 兼
任信诚中证基建工程
指数型证券投资基金
（LOF）、信诚中证
800医药指数分级证
券投资基金、信诚中
证 800有色指数分级
证券投资基金、信诚
中证 TMT产业主题指
数分级证券投资基
金、信诚中证信息安
全指数分级证券投资
基金、信诚中证智能
家居指数分级证券投
资基金的基金经理。
2018年 07月
25日
- 8
理学硕士。曾任职于中
国国际金融有限公司，
担任资产管理部产品
经理；于平安证券有限
责任公司，担任产品经
理。2015年 6月加入
中信保诚基金管理有
限公司，历任金融工程
师、基金经理助理。现
任信诚中证 500指数
分级证券投资基金、信
诚中证基建工程指数
型证券投资基金
（LOF）、信诚中证 800
医药指数分级证券投
资基金、信诚中证 800
有色指数分级证券投
资基金、信诚中证 TMT
产业主题指数分级证
券投资基金、信诚中证
信息安全指数分级证
券投资基金、信诚中证
智能家居指数分级证
券投资基金的基金经
理。
注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信
诚中证 500指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证 500指数分级证券投资基金招募说明书》
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
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的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理
结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信
诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在
公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公
平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系
统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;
公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信
息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量
5%的交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年，国内经济形势逐步缓和。随着全球复产复工，经济面受到的主要影响因素：新
冠疫情对经济的影响处于逐步缓和的状态。上半年，医药、半导体、消费仍然是领涨行业；而休闲
娱乐随着免税开放的政策落地也大幅拉升；周期、金融在上半年中表现不佳。上半年，上证综指涨
幅-0.79%、深证成指涨幅 16.13%、创业板指涨幅 35.6%。
2020年上半年宏观数据较为乐观，二季度 GDP实际同比增 3.2%，经济恢复向好的势头有望持续；
宽信用的政策带动社融数据显著回升并构造了流动性宽松的市场环境，其中社融增速主要由人民币
贷款和政府债券支撑；上半年 CPI逐月走低，而近期 CPI有所回升的主要原因在于洪灾导致的猪肉
价格和农产品价格上涨，结合经济回升的现状来看通胀压力并不大；制造业 PMI连续五个月维持在
50以上，表明经济仍在好转。国内经济整体复苏共同导致工业金属需求增加，而南美疫情导致部分
工业金属供给端收紧，配合国内流动性宽松的大环境，有色板块近期上涨较多。然而需关注中美关
系的后续发展，中美互关领事馆等事件导致中美关系的不确定性有所上升，国际贸易摩擦加剧，需
关注国际形势给 A股市场带来的不确定性；同时，国内避险情绪升温也导致了黄金白银等贵金属持
续走强。
本基金跟踪的标的指数为中证 500指数。报告期内，本基金在严格控制与指数跟踪偏离的基础
上，采用数量化方法构建指数化投资组合，实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日
常申购、赎回，根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸，有效管理跟踪误差。本
基金运用股指期货进行多头套保以提高投资效率，同时，积极参与网下新股申购，以提高基金收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值增长率为 15.27%，同期业绩比较基准收益率为 10.85%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，总体来说我们更加看好估值处于合理区间的行业龙头。从疫情中复工是中国相对世
界其他国家更具确定性的情况，因此全球资本流入是大势所趋。风险在于中美的大国博弈或能产生
对中国较为负面的影响。
从行业角度看，下半年我们持续看好消费、医药以及电子科技对股市的带动作用，同时会关注
低估值行业的中短期回暖，比如金融板块中的非银板块以及周期股。对于科创板以及未来创业板的
改革抱有正向预期，未来将长期持有在科创板及创业板上市的科技龙头企业。
我们坚持以“价值”作为投资，看好未来在各行业聚集效用，做价值股的长期投资。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格
控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:
分管基金运营业务的领导（委员会主席）、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投资负责
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
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人、研究部负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管（委员会秘书）。本基金管理人在
充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价
因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采
用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策
略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策
委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额
净值。
基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金
份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的
规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足
够公允时,可申请召开估值决策委员会临时会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估
值政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量
不满二百人)的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金
合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基
金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产
净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基
金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
12
会计主体：信诚中证 500指数分级证券投资基金
报告截止日：2020年 06月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 06月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 13,405,915.00 15,651,173.35
结算备付金 - 1,370,897.00 2,410,499.66
存出保证金 - 334,603.95 607,352.05
交易性金融资产 6.4.7.2 190,902,847.72 225,307,886.52
其中：股票投资 - 190,738,328.77 224,861,586.52
债券投资 - 164,518.95 446,300.00
资产支持证券投资 - - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 145,640.85 -
应收利息 6.4.7.5 2,663.67 3,728.22
应收股利 - - -
应收申购款 - 2,385,439.99 586,548.61
递延所得税资产 - - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 - 208,548,008.18 244,567,188.41
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 06月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款 - - -
交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - - -
应付证券清算款 - 328,341.68 -
应付赎回款 - 3,271,865.56 757,377.90
应付管理人报酬 - 165,205.03 199,457.07
应付托管费 - 36,345.11 43,880.57
应付销售服务费 - - -
应付交易费用 6.4.7.7 156,664.41 193,864.86
应交税费 - 7,842.93 2,156.30
应付利息 - - -
应付利润 - - -
递延所得税负债 - - -
其他负债 6.4.7.8 328,758.40 527,170.45
负债合计 - 4,295,023.12 1,723,907.15
所有者权益： - - -
实收基金 6.4.7.9 123,564,172.32 169,381,332.50
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
13
未分配利润 6.4.7.10 80,688,812.74 73,461,948.76
所有者权益合计 - 204,252,985.06 242,843,281.26
负债和所有者权益总计 - 208,548,008.18 244,567,188.41
注：截止本报告期末，基金份额总额 159,093,146.54份，信诚中证 500指数分级的基金份额净值
1.284元，基金份额总额 118,451,425.54份。下属分级基金：信诚中证 500指数分级 A的基金份额
净值 1.019元，基金份额总额 16,256,688.00份；信诚中证 500指数分级 B的基金份额净值 1.461
元，基金份额总额 24,385,033.00份。
6.2 利润表
会计主体：信诚中证 500指数分级证券投资基金
本报告期：2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 01月 01
日至 2020年 06月
30日
上年度可比期间
2019年 01月 01日
至 2019年 06月 30
日
一、收入 - 30,414,883.37 28,263,913.19
1.利息收入 - 64,463.79 45,351.88
其中：存款利息收入 6.4.7.11 64,331.86 45,297.14
债券利息收入 - 131.93 54.74
资产支持证券利息收入 - - -
买入返售金融资产收入 - - -
证券出借利息收入 - - -
其他利息收入 - - -
2.投资收益（损失以“-”填列） - 20,689,760.56 13,004,161.56
其中：股票投资收益 6.4.7.12 18,847,767.97 11,913,532.57
基金投资收益 - - -
债券投资收益 6.4.7.13 160,491.68 30,983.53
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 - - -
衍生工具收益 6.4.7.14 386,601.94 -463,972.04
股利收益 6.4.7.15 1,294,898.97 1,523,617.50
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 9,438,279.81 15,160,342.68
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 222,379.21 54,057.07
减：二、费用 - 2,152,539.02 1,820,516.75
1．管理人报酬 - 1,150,311.67 805,998.68
2．托管费 - 253,068.54 177,319.73
3．销售服务费 - - -
4．交易费用 6.4.7.18 472,351.90 565,105.97
5．利息支出 - - -
其中：卖出回购金融资产支出 - - -
6.税金及附加 - 1,392.23 208.31
7．其他费用 6.4.7.19 275,414.68 271,884.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） - 28,262,344.35 26,443,396.44
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
14
减：所得税费用 - - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） - 28,262,344.35 26,443,396.44
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚中证 500指数分级证券投资基金
本报告期：2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 169,381,332.50 73,461,948.76 242,843,281.26
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- 28,262,344.35 28,262,344.35
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”号填列）
-45,817,160.18 -21,035,480.37 -66,852,640.55
其中：1.基金申购款 70,180,046.59 35,334,493.79 105,514,540.38
2.基金赎回款 -115,997,206.77 -56,369,974.16 -172,367,180.93
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 123,564,172.32 80,688,812.74 204,252,985.06
项目
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 130,666,020.38 12,965,507.95 143,631,528.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- 26,443,396.44 26,443,396.44
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”号填列）
-4,586,522.34 -1,047,185.62 -5,633,707.96
其中：1.基金申购款 25,589,824.13 7,835,023.73 33,424,847.86
2.基金赎回款 -30,176,346.47 -8,882,209.35 -39,058,555.82
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填
列）
0.00 0.00 0.00
五、期末所有者权益（基金净值） 126,079,498.04 38,361,718.77 164,441,216.81
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
唐世春
陈逸辛
刘卓
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚中证 500指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以
下简称“中国证监会”)《关于核准信诚中证 500指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可
[2010]1877号文)批准，由中信保诚基金管理有限公司 (原“信诚基金管理有限公司”) 依照《中
华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚中证 500指数分级证券投资基金基金合同》
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
15
发售，基金合同于 2011年 2月 11日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集
规模为 374,254,300.10份基金份额。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司，基金托管
人为中国建设银行股份有限公司。
根据中信保诚基金管理有限公司于 2017年 12月 20日发布的《中信保诚基金管理有限公司关于
公司名称变更的函》，经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准，公司名称由“信诚基金管理有
限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”，并由上海市工商行政管理局于 2017年 12月 18日
核发新的营业执照。
经深圳证券交易所 (以下简称“深交所”) 深证上字[2011]第 76号文审核同意，本基金信诚
500A份额 10,134,545.00份及信诚 500B为 15,201,819.00份基金份额于 2011年 3月 14日在深交
所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转
至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚中证 500指数分级证券投资基金
基金合同》和《信诚中证 500指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围
为具有良好流动性的金融工具，包括中证 500指数的成份股及其备选成份股、新股 (一级市场初次
发行或增发) 、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中，中证
500指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，
权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围。本基金的业绩比较基准为：95％×中证 500指数收益率+5％×金融同业存款利率。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国
证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布
的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<
年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、
完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一
致的说明)
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5所列变更外,与最近一期年度报告相一
致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家
税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]
101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的
通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008]
16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008年 9月 18日
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
16
发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文
《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、
国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全
面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策
的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56
号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税
项列示如下：
(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b) 自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为
缴纳增值税。
2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增
值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对
资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；
已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国
债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增
值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人
所得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内 (含 1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额；持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超
过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，
按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%
计入个人所得税应纳税所得额。
(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g) 对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管
理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 06月 30日
活期存款 13,405,915.00
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 13,405,915.00
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 06月 30日
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
17
成本 公允价值 公允价值变动
股票 169,989,840.79 190,738,328.77 20,748,487.98
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 122,300.00 164,518.95 42,218.95
银行间市场 - - -
合计 122,300.00 164,518.95 42,218.95
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 170,112,140.79 190,902,847.72 20,790,706.93
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 06月 30日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 2,082,480.00 - - -
IC2012 2,082,480.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 2,082,480.00 - - -
注：1、按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》
及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-
股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工
具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。
2、于本年度末，本基金持有 2手中证 500股指期货 IC2012，合约市值为 2,198,640.00元，公允价
值变动为 116,160.00元。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 06月 30日
应收活期存款利息 2,383.43
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 27.09
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
18
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 253.15
合计 2,663.67
注：其他包括应收结算保证金利息、应收中金所清算备付金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 06月 30日
交易所市场应付交易费用 156,664.41
银行间市场应付交易费用 -
合计 156,664.41
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 06月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 10,109.92
应付审计费 74,590.88
应付信息披露费 159,672.34
应付指数使用费 50,050.00
应付账户维护费 4,500.00
应付基金上市费 29,835.26
合计 328,758.40
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 214,211,367.86 169,381,332.50
本期申购 19,523,277.48 15,436,393.67
本期赎回（以“-”号填列） -8,918,974.51 -7,052,010.23
2020年 02月 03日基金拆分/份额折算前 224,815,670.83 177,765,715.94
基金拆分/份额折算调整 4,062,804.13 —
本期申购 70,483,227.08 54,743,652.92
本期赎回（以“-”号填列） -140,268,555.50 -108,945,196.54
本期末 159,093,146.54 123,564,172.32
注：1、申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。
2、根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规定，
本基金以 2020年 2月 3日为份额折算基准日，对本基金实施定期份额折算。
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
19
3、本基金本报告期末场内外基金份额如下：
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 34,669,277.96 38,792,670.80 73,461,948.76
本期利润 18,824,064.54 9,438,279.81 28,262,344.35
本期基金份额交易产生的变动数 -11,616,260.79 -9,419,219.58 -21,035,480.37
其中：基金申购款 16,518,549.07 18,815,944.72 35,334,493.79
基金赎回款 -28,134,809.86 -28,235,164.30 -56,369,974.16
本期已分配利润 - - -
本期末 41,877,081.71 38,811,731.03 80,688,812.74
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
活期存款利息收入 57,080.64
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,640.03
其他 5,611.19
合计 64,331.86
注：其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入、中金所清算备付金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益--买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
卖出股票成交总额 188,631,465.34
减：卖出股票成本总额 169,783,697.37
买卖股票差价收入 18,847,767.97
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
债券投资收益--买卖债券（、债转股及债券到期兑付）
差价收入 160,491.68
债券投资收益--赎回差价收入 -
债券投资收益--申购差价收入 -
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
20
合计 160,491.68
6.4.7.13.2 债券投资收益--买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 1,061,958.09
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 901,300.00
减：应收利息总额 166.41
买卖债券差价收入 160,491.68
6.4.7.13.3 债券投资收益--赎回差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益--申购差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益--其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
股指期货投资收益 386,601.94
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
股票投资产生的股利收益 1,294,898.97
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,294,898.97
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
1.交易性金融资产 9,450,229.11
--股票投资 9,408,010.16
--债券投资 42,218.95
--资产支持证券投资 -
--基金投资 -
--贵金属投资 -
--其他 -
2.衍生工具 -8,160.00
--权证投资 -
--期货投资 -8,160.00
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
21
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 3,789.30
合计 9,438,279.81
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
基金赎回费收入 222,345.44
转换费收入 33.77
合计 222,379.21
注：1、本基金的场内外赎回费率不高于 1.5%，随基金份额持有期限的增加而递减，赎回费不低于
其总额的 25%归入基金财产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费不低于其
总额的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
交易所市场交易费用 472,102.70
银行间市场交易费用 -
期货交易费用 249.20
合计 472,351.90
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
审计费用 74,590.88
信息披露费 59,672.34
指数使用费 100,100.00
银行费用 2,216.20
账户维护费 9,000.00
基金上市费 29,835.26
合计 275,414.68
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中信保诚基金管理有限公司（“中信保诚基金”） 基金管理人、基金销售机构
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
22
中国建设银行股份有限公司（“建设银行”） 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.5 基金交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020
年 06月 30日
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019
年 06月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,150,311.67 805,998.68
其中：支付销售机构的客户维护费 356,752.22 271,799.15
注：支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.00%/
当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年
06月 30日
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019
年 06月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 253,068.54 177,319.73
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/
当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金在本报告期内与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本期末及
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
23
上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 13,405,915.00 57,080.64 10,216,313.55 39,185.82
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利
率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
6.4.12 期末 2020年 06月 30日本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
00250
0
山西
证券
2020年
06月 29
日
2020
年 07
月 10
日
增发流
通受限
5.00 6.54 20,910
104,550.0
0
136,751.4
0
-
30084
0
酷特
智能
2020年
06月 30
日
2020
年 07
月 08
日
新发未
上市
5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
30084
3
胜蓝
股份
2020年
06月 23
日
2020
年 07
月 02
日
新发未
上市
10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
30084
5
捷安
高科
2020年
06月 24
日
2020
年 07
月 03
日
新发未
上市
17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
30084
6
首都
在线
2020年
06月 22
日
2020
年 07
月 01
日
新发未
上市
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
24
30084
7
中船
汉光
2020年
06月 29
日
2020
年 07
月 09
日
新发未
上市
6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 -
68802
6
洁特
生物
2020年
01月 15
日
2020
年 07
月 22
日
锁定期
股票
16.49 83.32 4,101 67,625.49
341,695.3
2
-
68802
7
国盾
量子
2020年
06月 30
日
2020
年 07
月 09
日
新发未
上市
36.18 36.18 1,273 46,057.14 46,057.14 -
68808
0
映翰
通
2020年
02月 03
日
2020
年 08
月 12
日
锁定期
股票
27.63 86.78 2,233 61,697.79
193,779.7
4
-
68810
6
金宏
气体
2020年
06月 09
日
2020
年 12
月 16
日
锁定期
股票
15.48 41.36 3,874 59,969.52
160,228.6
4
-
68820
0
华峰
测控
2020年
02月 11
日
2020
年 08
月 18
日
锁定期
股票
107.41 270.02 1,092
117,291.7
2
294,861.8
4
-
68823
3
神工
股份
2020年
02月 13
日
2020
年 08
月 21
日
锁定期
股票
21.67 49.26 5,455
118,209.8
5
268,713.3
0
-
68827
7
天智
航
2020年
06月 24
日
2020
年 07
月 07
日
新发未
上市
12.04 12.04 5,175 62,307.00 62,307.00 -
68827
8
特宝
生物
2020年
01月 09
日
2020
年 07
月 17
日
锁定期
股票
8.24 67.73 8,405 69,257.20
569,270.6
5
-
68837
7
迪威
尔
2020年
06月 29
日
2020
年 07
月 08
日
新发未
上市
16.42 16.42 2,972 48,800.24 48,800.24 -
68852
8
秦川
物联
2020年
06月 19
日
2020
年 07
月 01
新发未
上市
11.33 11.33 4,585 51,948.05 51,948.05 -
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
25
日
68859
9
天合
光能
2020年
06月 02
日
2020
年 12
月 10
日
锁定期
股票
8.16 13.91 6,706 54,720.96 93,280.46 -
68860
0
皖仪
科技
2020年
06月 23
日
2020
年 07
月 03
日
新发未
上市
15.50 15.50 2,916 45,198.00 45,198.00 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
12811
5
巨星
转债
2020年
06月 24
日
2020
年 07
月 16
日
新发未
上市
100.00 100.00 358 35,800.00 35,800.00 -
注：本基金参与网下申购获得的新股，在新股上市之前及上市之后的约定期限(若有)内不得转让；
本基金参与网上申购获得的新股，在新股上市之前不得转让。此外，根据《上海证券交易所科创板
股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如
经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6个月。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002470 金正大
2020年
06月
30日
公司股
票被实
行退市
风险警
示
2.27
2020
年 07
月 01
日
2.16 25,300 109,311.94 57,431.00 -
601880 大连港
2020年
06月
22日
筹划重
大资产
重组
1.72
2020
年 07
月 08
日
1.89 76,000 157,150.05 130,720.00 -
注：本基金本报告期末持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股
票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
26
本基金属于跟踪指数的股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金，属于较高风险、较高收益的品种。本基金投资的金融工具主要包括股票等，股票资产占基
金资产的比例较高。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括市场风险、
流动性风险及信用风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设。在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险
管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设
立风险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;公司设立独
立的监察稽核部和风险管理部,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析。监察
稽核部和风险管理部日常向督察长汇报工作。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析各类风险,并设定适当的风险限额及内部控制流
程,通过可靠的管理及信息系统对风险进行持续监控。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存
款存放在本基金的托管银行，本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过
额度控制的方法以控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有
限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市
场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外，本基
金的基金管理人建立了信用风险管理流程,审慎进行债券投资，通过信用评级和分散化投资以分散信
用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期信用债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 06月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA - 26,000.00
AAA以下 164,518.95 420,300.00
未评级 - -
合计 164,518.95 446,300.00
注：以上评级取自第三方评级机构的债项评级，未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的
债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中
而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要
求赎回其持有的基金份额。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
27
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对资产变现流动性风险，本基金管理人严格控
制流通受限资产的投资限额，并及时追踪持仓证券的流动性情况，综合持有人赎回变动情况对流动
性风险进行管理。
本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不
计息,可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本
基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、
流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测
和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基
金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。(完全按照有关指数构成比例进行证券投资
的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受前述比例限制。)
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本报告期末，本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期末，
本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
本报告期末，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金持有的大部分金融资产
和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 06月 30
1个月内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
28
日
资产
银行存款
13,405,915.0
0
- - - - - 13,405,915.00
结算备付金 1,370,897.00 - - - - - 1,370,897.00
存出保证金 26,794.35 - - - - 307,809.60 334,603.95
交易性金融资
产
- - - -
164,518.9
5
190,738,328.7
7
190,902,847.7
2
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收证券清算
款
- - - - - 145,640.85 145,640.85
应收利息 - - - - - 2,663.67 2,663.67
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 2,385,439.99 2,385,439.99
递延所得税资
产
- - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计
14,803,606.3
5
- - -
164,518.9
5
193,579,882.8
8
208,548,008.1
8
负债
短期借款 - - - - - - -
交易性金融负
债
- - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
卖出回购金融
资产款
- - - - - - -
应付证券清算
款
- - - - - 328,341.68 328,341.68
应付赎回款 - - - - - 3,271,865.56 3,271,865.56
应付管理人报
酬
- - - - - 165,205.03 165,205.03
应付托管费 - - - - - 36,345.11 36,345.11
应付销售服务
费
- - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 156,664.41 156,664.41
应交税费 - - - - - 7,842.93 7,842.93
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 328,758.40 328,758.40
负债总计 - - - - - 4,295,023.12 4,295,023.12
利率敏感度缺 14,803,606.3 - - - 164,518.9 189,284,859.7 204,252,985.0
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
29
口 5 5 6 6
上年度末
2019年 12月 31
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
15,651,173.3
5
- - - - - 15,651,173.35
结算备付金 2,410,499.66 - - - - - 2,410,499.66
存出保证金 23,294.45 - - - - 584,057.60 607,352.05
交易性金融资
产
- - - -
446,300.0
0
224,861,586.5
2
225,307,886.5
2
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收证券清算
款
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 3,728.22 3,728.22
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 586,548.61 586,548.61
递延所得税资
产
- - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计
18,084,967.4
6
- - -
446,300.0
0
226,035,920.9
5
244,567,188.4
1
负债
短期借款 - - - - - - -
交易性金融负
债
- - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
卖出回购金融
资产款
- - - - - - -
应付证券清算
款
- - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 757,377.90 757,377.90
应付管理人报
酬
- - - - - 199,457.07 199,457.07
应付托管费 - - - - - 43,880.57 43,880.57
应付销售服务
费
- - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 193,864.86 193,864.86
应交税费 - - - - - 2,156.30 2,156.30
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
30
其他负债 - - - - - 527,170.45 527,170.45
负债总计 - - - - - 1,723,907.15 1,723,907.15
利率敏感度缺
口
18,084,967.4
6
- - -
446,300.0
0
224,312,013.8
0
242,843,281.2
6
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合
约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本报告期末及上年度末，本基金持有对利率敏感的金融资产与负债的比例较低。因此市场利
率的变动对本基金资产的净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率
以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的股
票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超
过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行
的证券不得超过该证券的 10%。并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组
合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
本基金持有一定比例的证券交易所上市的股票，因此存在相应的其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 06月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资
190,738,328.7
7
93.38
224,861,586.5
2
92.60
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - -
-
其他 - - - -
合计
190,738,328.7
7
93.38
224,861,586.5
2
92.60
注：其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注 7.4.7.3)。在当日无负债结算制度下，期货投资
与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2020年 06月 30日）
上年度末（2019年 12月 31
日）
业绩比较基准中的股票指 9,593,170.92 10,944,292.41
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
31
数上升 5%
业绩比较基准中的股票指
数下降 5%
-9,593,170.92 -10,944,292.41
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)以公允价值计量的资产和负债
如下列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期
末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整
体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层
次的余额为 188,466,240.62元，属于第二层次的余额为 2,436,607.10元，无属于第三层次的余额(上
年度末：第一层次 224,200,096.88元，第二层次 1,107,789.64元，无第三层次)
(a)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时
的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间
将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允
价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(上年度末：无)。
(2)其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括买入返售金融资产、卖出回购金融资产、应收款项和其他金融负债，其
账面价值与公允价值之间无重大差异。
(3)除以上事项外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 190,738,328.77 91.46
其中：股票 190,738,328.77 91.46
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 164,518.95 0.08
其中：债券 164,518.95 0.08
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 -
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 14,776,812.00 7.09
8 其他各项资产 2,868,348.46 1.38
9 合计 208,548,008.18 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
32
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 1,119,405.20 0.55
B 采矿业 4,360,759.70 2.13
C 制造业 112,649,511.79 55.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,848,373.40 1.88
E 建筑业 2,469,285.80 1.21
F 批发和零售业 11,407,218.18 5.58
G 交通运输、仓储和邮政业 4,600,632.38 2.25
H 住宿和餐饮业 620,377.00 0.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,143,556.89 8.88
J 金融业 5,378,897.22 2.63
K 房地产业 7,318,371.48 3.58
L 租赁和商务服务业 3,670,821.00 1.80
M 科学研究和技术服务业 2,072,651.00 1.01
N 水利、环境和公共设施管理业 2,428,325.60 1.19
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 74,520.00 0.04
Q 卫生和社会工作 2,263,220.00 1.11
R 文化、体育和娱乐业 5,309,735.45 2.60
S 综合 651,914.00 0.32
合计 188,387,576.09 92.23
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,232.00 0.00
C 制造业 2,322,320.79 1.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 1,336.00 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,097.57 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
33
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,350,752.68 1.15
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 300012 华测检测 97,600 1,928,576.00 0.94
2 601128 常熟银行 242,200 1,818,922.00 0.89
3 002127 南极电商 84,800 1,795,216.00 0.88
4 002081 金 螳 螂 210,300 1,652,958.00 0.81
5 002821 凯莱英 5,600 1,360,800.00 0.67
6 600729 重庆百货 43,300 1,351,826.00 0.66
7 002419 天虹股份 136,500 1,303,575.00 0.64
8 300253 卫宁健康 56,610 1,298,633.40 0.64
9 300558 贝达药业 9,100 1,273,818.00 0.62
10 600161 天坛生物 26,880 1,218,470.40 0.60
11 002223 鱼跃医疗 32,950 1,199,380.00 0.59
12 300482 万孚生物 11,500 1,196,000.00 0.59
13 603882 金域医学 13,100 1,172,450.00 0.57
14 300595 欧普康视 16,900 1,171,846.00 0.57
15 603939 益丰药房 12,800 1,164,800.00 0.57
16 600201 生物股份 41,600 1,158,144.00 0.57
17 300357 我武生物 18,500 1,151,625.00 0.56
18 603233 大参林 14,124 1,147,151.28 0.56
19 600325 华发股份 159,330 1,124,869.80 0.55
20 001914 招商积余 36,600 1,124,718.00 0.55
21 300009 安科生物 62,580 1,120,182.00 0.55
22 002019 亿帆医药 48,500 1,114,045.00 0.55
23 002439 启明星辰 26,300 1,106,441.00 0.54
24 002385 大北农 121,300 1,105,043.00 0.54
25 603444 吉比特 2,000 1,098,020.00 0.54
26 000513 丽珠集团 22,850 1,097,028.50 0.54
27 300244 迪安诊断 30,900 1,090,770.00 0.53
28 002185 华天科技 80,500 1,089,165.00 0.53
29 600380 健康元 67,000 1,088,080.00 0.53
30 603707 健友股份 16,800 1,084,776.00 0.53
31 000975 银泰黄金 68,240 1,070,003.20 0.52
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
34
32 000739 普洛药业 45,882 1,068,591.78 0.52
33 002340 格林美 214,400 1,065,568.00 0.52
34 600298 安琪酵母 21,500 1,063,820.00 0.52
35 600466 蓝光发展 195,220 1,052,235.80 0.52
36 300088 长信科技 93,200 1,043,840.00 0.51
37 002244 滨江集团 241,700 1,032,059.00 0.51
38 000031 大悦城 202,300 1,029,707.00 0.50
39 600511 国药股份 25,300 1,028,951.00 0.50
40 300496 中科创达 13,100 1,017,870.00 0.50
41 300630 普利制药 13,700 1,013,115.00 0.50
42 002212 南洋股份 38,100 1,012,698.00 0.50
43 300271 华宇软件 34,300 967,603.00 0.47
44 300212 易华录 17,200 963,200.00 0.47
45 002273 水晶光电 55,540 951,955.60 0.47
46 002174 游族网络 36,500 951,920.00 0.47
47 000028 国药一致 21,100 949,711.00 0.46
48 002373 千方科技 39,500 947,605.00 0.46
49 002901 大博医疗 7,900 942,391.00 0.46
50 300058 蓝色光标 120,200 937,560.00 0.46
51 000988 华工科技 38,300 935,669.00 0.46
52 300207 欣旺达 49,300 931,770.00 0.46
53 300618 寒锐钴业 14,900 924,098.00 0.45
54 002414 高德红外 31,260 915,292.80 0.45
55 600845 宝信软件 15,490 915,149.20 0.45
56 000970 中科三环 92,228 901,989.84 0.44
57 300113 顺网科技 35,500 901,700.00 0.44
58 002396 星网锐捷 25,500 900,915.00 0.44
59 002156 通富微电 35,800 896,790.00 0.44
60 002074 国轩高科 33,400 896,456.00 0.44
61 002281 光迅科技 27,100 890,506.00 0.44
62 601799 星宇股份 7,000 889,000.00 0.44
63 300251 光线传媒 81,300 886,983.00 0.43
64 600699 均胜电子 37,160 884,779.60 0.43
65 300010 立思辰 45,100 882,607.00 0.43
66 000807 云铝股份 202,300 882,028.00 0.43
67 600728 佳都科技 95,700 871,827.00 0.43
68 002138 顺络电子 34,900 870,755.00 0.43
69 600885 宏发股份 21,700 870,604.00 0.43
70 601958 金钼股份 140,300 867,054.00 0.42
71 002368 太极股份 19,300 843,217.00 0.41
72 603712 七一二 21,700 832,846.00 0.41
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
35
73 600884 杉杉股份 70,635 832,786.65 0.41
74 002465 海格通信 64,000 828,160.00 0.41
75 002920 德赛西威 13,500 827,955.00 0.41
76 300115 长盈精密 36,200 827,170.00 0.40
77 300133 华策影视 114,000 826,500.00 0.40
78 300316 晶盛机电 33,400 826,316.00 0.40
79 300285 国瓷材料 24,600 824,346.00 0.40
80 603659 璞泰来 8,000 824,160.00 0.40
81 600195 中牧股份 50,720 823,185.60 0.40
82 300166 东方国信 66,300 822,783.00 0.40
83 002458 益生股份 53,400 815,418.00 0.40
84 300182 捷成股份 203,700 812,763.00 0.40
85 600153 建发股份 99,900 809,190.00 0.40
86 000681 视觉中国 43,100 802,522.00 0.39
87 601098 中南传媒 75,608 799,932.64 0.39
88 300274 阳光电源 55,400 797,206.00 0.39
89 002583 海能达 104,800 795,432.00 0.39
90 000581 威孚高科 38,300 792,044.00 0.39
91 600143 金发科技 59,800 787,566.00 0.39
92 601928 凤凰传媒 114,400 777,920.00 0.38
93 601689 拓普集团 27,860 777,294.00 0.38
94 300001 特锐德 36,700 768,498.00 0.38
95 603228 景旺电子 21,712 764,045.28 0.37
96 002925 盈趣科技 13,100 759,014.00 0.37
97 603517 绝味食品 10,600 749,844.00 0.37
98 002815 崇达技术 36,800 744,464.00 0.36
99 600026 中远海能 114,500 739,670.00 0.36
100 603806 福斯特 14,780 737,669.80 0.36
101 600426 华鲁恒升 41,600 735,488.00 0.36
102 000547 航天发展 53,800 735,446.00 0.36
103 002507 涪陵榨菜 20,200 727,402.00 0.36
104 000089 深圳机场 93,800 718,508.00 0.35
105 002048 宁波华翔 46,400 716,416.00 0.35
106 601333 广深铁路 315,100 708,975.00 0.35
107 600580 卧龙电驱 62,800 705,872.00 0.35
108 002353 杰瑞股份 22,600 700,600.00 0.34
109 600282 南钢股份 215,700 696,711.00 0.34
110 600132 重庆啤酒 9,500 693,500.00 0.34
111 603515 欧普照明 25,250 691,092.50 0.34
112 002434 万里扬 79,200 687,456.00 0.34
113 002013 中航机电 86,700 684,930.00 0.34
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
36
114 600315 上海家化 14,200 680,180.00 0.33
115 002250 联化科技 31,200 680,160.00 0.33
116 603885 吉祥航空 74,600 678,860.00 0.33
117 002110 三钢闽光 101,350 674,991.00 0.33
118 002557 洽洽食品 12,400 671,956.00 0.33
119 600879 航天电子 104,300 671,692.00 0.33
120 603786 科博达 8,900 670,615.00 0.33
121 601615 明阳智能 53,800 669,810.00 0.33
122 300070 碧水源 81,400 660,968.00 0.32
123 600486 扬农化工 8,000 660,000.00 0.32
124 000932 华菱钢铁 174,400 657,488.00 0.32
125 600782 新钢股份 159,200 649,536.00 0.32
126 601233 桐昆股份 50,700 646,932.00 0.32
127 603056 德邦股份 47,600 644,028.00 0.32
128 603338 浙江鼎力 8,480 642,529.60 0.31
129 002690 美亚光电 12,200 641,720.00 0.31
130 600507 方大特钢 123,174 639,273.06 0.31
131 600167 联美控股 43,980 630,673.20 0.31
132 600862 中航高科 35,800 605,736.00 0.30
133 600779 水井坊 9,700 605,474.00 0.30
134 600967 内蒙一机 57,500 597,425.00 0.29
135 002080 中材科技 38,500 596,750.00 0.29
136 600528 中铁工业 67,400 594,468.00 0.29
137 603605 珀莱雅 3,300 594,066.00 0.29
138 300474 景嘉微 8,800 592,240.00 0.29
139 601003 柳钢股份 133,500 591,405.00 0.29
140 600801 华新水泥 24,660 584,688.60 0.29
141 002221 东华能源 65,900 579,261.00 0.28
142 601966 玲珑轮胎 28,600 577,720.00 0.28
143 603568 伟明环保 24,833 576,125.60 0.28
144 603866 桃李面包 11,300 575,057.00 0.28
145 000401 冀东水泥 35,500 569,420.00 0.28
146 600160 巨化股份 82,370 567,529.30 0.28
147 002648 卫星石化 34,600 562,942.00 0.28
148 002563 森马服饰 79,400 559,770.00 0.27
149 600597 光明乳业 37,400 555,764.00 0.27
150 000598 兴蓉环境 119,400 549,240.00 0.27
151 002595 豪迈科技 28,000 544,880.00 0.27
152 000967 盈峰环境 65,400 539,550.00 0.26
153 600388 龙净环保 61,000 536,800.00 0.26
154 002064 华峰氨纶 105,800 536,406.00 0.26
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
37
155 000301 东方盛虹 95,600 531,536.00 0.26
156 002444 巨星科技 44,000 522,720.00 0.26
157 603486 科沃斯 16,980 512,965.80 0.25
158 600409 三友化工 109,800 511,668.00 0.25
159 600835 上海机电 30,100 509,593.00 0.25
160 601200 上海环境 42,150 505,800.00 0.25
161 000543 皖能电力 122,600 492,852.00 0.24
162 600141 兴发集团 54,900 491,355.00 0.24
163 603983 丸美股份 5,700 490,371.00 0.24
164 000553 安道麦 A 54,100 487,982.00 0.24
165 002572 索菲亚 20,000 483,400.00 0.24
166 601139 深圳燃气 74,200 482,300.00 0.24
167 000600 建投能源 94,700 482,023.00 0.24
168 000877 天山股份 31,900 481,690.00 0.24
169 603317 天味食品 8,600 477,988.00 0.23
170 002511 中顺洁柔 21,058 469,593.40 0.23
171 002233 塔牌集团 38,200 459,546.00 0.22
172 002078 太阳纸业 47,700 454,104.00 0.22
173 002372 伟星新材 38,720 450,313.60 0.22
174 600739 辽宁成大 23,600 446,748.00 0.22
175 603225 新凤鸣 44,600 445,108.00 0.22
176 600529 山东药玻 7,300 423,400.00 0.21
177 002131 利欧股份 104,300 402,598.00 0.20
178 600079 人福医药 14,600 397,412.00 0.19
179 601865 福莱特 21,100 396,680.00 0.19
180 002242 九阳股份 10,400 387,608.00 0.19
181 600521 华海药业 11,210 380,355.30 0.19
182 002831 裕同科技 13,820 380,188.20 0.19
183 600567 山鹰纸业 128,200 378,190.00 0.19
184 603816 顾家家居 7,940 357,379.40 0.17
185 600060 海信视像 29,000 352,350.00 0.17
186 002191 劲嘉股份 39,300 350,163.00 0.17
187 002429 兆驰股份 69,100 342,045.00 0.17
188 002075 沙钢股份 27,300 341,250.00 0.17
189 000629 攀钢钒钛 169,000 339,690.00 0.17
190 000009 中国宝安 39,800 338,698.00 0.17
191 000488 晨鸣纸业 67,600 333,944.00 0.16
192 601099 太平洋 105,200 333,484.00 0.16
193 000983 西山煤电 86,950 326,062.50 0.16
194 002701 奥瑞金 76,900 322,211.00 0.16
195 000636 风华高科 11,000 321,090.00 0.16
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
38
196 600754 锦江酒店 11,500 319,125.00 0.16
197 300418 昆仑万维 12,700 316,992.00 0.16
198 002867 周大生 14,200 314,814.00 0.15
199 300315 掌趣科技 42,605 312,294.65 0.15
200 601699 潞安环能 56,000 311,920.00 0.15
201 600258 首旅酒店 19,600 301,252.00 0.15
202 002603 以岭药业 9,300 290,067.00 0.14
203 300168 万达信息 12,800 282,496.00 0.14
204 600138 中青旅 27,900 275,373.00 0.13
205 002128 露天煤业 35,300 273,575.00 0.13
206 600859 王府井 6,000 273,300.00 0.13
207 600339 中油工程 117,300 266,271.00 0.13
208 300024 机器人 19,300 263,831.00 0.13
209 002797 第一创业 37,800 261,576.00 0.13
210 002030 达安基因 9,450 257,796.00 0.13
211 600985 淮北矿业 33,000 257,070.00 0.13
212 603868 飞科电器 5,200 256,516.00 0.13
213 300017 网宿科技 30,100 255,549.00 0.13
214 000750 国海证券 58,850 255,409.00 0.13
215 603858 步长制药 8,800 253,880.00 0.12
216 000021 深科技 11,400 248,862.00 0.12
217 002195 二三四五 88,360 248,291.60 0.12
218 603355 莱克电气 9,900 246,411.00 0.12
219 000050 深天马Ａ 15,800 242,688.00 0.12
220 600895 张江高科 11,900 242,403.00 0.12
221 002152 广电运通 18,600 240,684.00 0.12
222 600410 华胜天成 17,000 231,200.00 0.11
223 600667 太极实业 19,500 230,490.00 0.11
224 600037 歌华有线 15,000 228,000.00 0.11
225 600535 天士力 14,000 227,080.00 0.11
226 000623 吉林敖东 14,400 226,512.00 0.11
227 600155 华创阳安 18,800 225,412.00 0.11
228 600642 申能股份 37,900 223,989.00 0.11
229 002500 山西证券 34,110 223,079.40 0.11
230 002382 蓝帆医疗 7,400 222,814.00 0.11
231 000630 铜陵有色 113,800 219,634.00 0.11
232 600126 杭钢股份 20,900 217,360.00 0.11
233 002926 华西证券 20,400 216,852.00 0.11
234 600415 小商品城 43,600 212,332.00 0.10
235 600811 东方集团 47,760 211,099.20 0.10
236 600216 浙江医药 10,500 202,230.00 0.10
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
39
237 600804 鹏博士 22,000 197,560.00 0.10
238 002028 思源电气 9,400 192,324.00 0.09
239 002268 卫 士 通 9,000 192,060.00 0.09
240 600909 华安证券 27,900 190,557.00 0.09
241 002294 信立泰 6,400 189,824.00 0.09
242 300002 神州泰岳 30,200 186,938.00 0.09
243 603883 老百姓 1,825 182,573.00 0.09
244 000686 东北证券 21,600 182,520.00 0.09
245 000997 新 大 陆 11,300 180,574.00 0.09
246 600446 金证股份 9,300 180,420.00 0.09
247 600418 江淮汽车 20,400 180,132.00 0.09
248 002387 维信诺 12,600 179,928.00 0.09
249 600827 百联股份 12,400 179,180.00 0.09
250 600460 士兰微 12,100 177,628.00 0.09
251 600598 北大荒 10,912 175,683.20 0.09
252 000999 华润三九 6,000 175,140.00 0.09
253 600959 江苏有线 46,200 173,712.00 0.09
254 600733 北汽蓝谷 26,900 172,967.00 0.08
255 002317 众生药业 10,000 171,600.00 0.08
256 601168 西部矿业 29,400 170,520.00 0.08
257 600256 广汇能源 62,800 169,560.00 0.08
258 603000 人民网 8,500 168,555.00 0.08
259 000878 云南铜业 15,700 166,577.00 0.08
260 300296 利亚德 27,400 166,318.00 0.08
261 600260 凯乐科技 12,300 166,296.00 0.08
262 000564 供销大集 37,000 166,130.00 0.08
263 600820 隧道股份 29,100 164,415.00 0.08
264 002670 国盛金控 17,900 163,785.00 0.08
265 600704 物产中大 38,900 163,769.00 0.08
266 600839 四川长虹 56,900 163,303.00 0.08
267 600497 驰宏锌锗 47,000 161,680.00 0.08
268 002124 天邦股份 12,500 160,625.00 0.08
269 600673 东阳光 23,200 160,312.00 0.08
270 600572 康恩贝 28,800 158,400.00 0.08
271 600008 首创股份 52,500 158,025.00 0.08
272 000158 常山北明 14,800 154,512.00 0.08
273 600718 东软集团 13,400 154,100.00 0.08
274 600549 厦门钨业 13,000 153,920.00 0.08
275 300026 红日药业 27,800 153,456.00 0.08
276 601179 中国西电 31,600 152,944.00 0.07
277 000800 一汽解放 14,200 152,508.00 0.07
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
40
278 600875 东方电气 17,100 151,335.00 0.07
279 600171 上海贝岭 8,700 151,206.00 0.07
280 002217 合力泰 28,800 151,200.00 0.07
281 600021 上海电力 20,100 148,740.00 0.07
282 000729 燕京啤酒 21,700 148,645.00 0.07
283 600094 大名城 24,500 145,775.00 0.07
284 600881 亚泰集团 50,000 145,500.00 0.07
285 002399 海普瑞 5,800 145,232.00 0.07
286 600645 中源协和 5,100 144,075.00 0.07
287 002709 天赐材料 4,240 143,269.60 0.07
288 000060 中金岭南 38,500 143,220.00 0.07
289 002056 横店东磁 12,600 141,750.00 0.07
290 000090 天健集团 20,180 139,443.80 0.07
291 600064 南京高科 14,300 138,996.00 0.07
292 600273 嘉化能源 15,400 134,596.00 0.07
293 601005 重庆钢铁 89,700 133,653.00 0.07
294 600392 盛和资源 18,900 133,245.00 0.07
295 000960 锡业股份 15,456 132,303.36 0.06
296 002807 江阴银行 33,580 131,969.40 0.06
297 600755 厦门国贸 19,900 131,340.00 0.06
298 002004 华邦健康 24,400 131,272.00 0.06
299 002203 海亮股份 15,000 131,250.00 0.06
300 002085 万丰奥威 20,200 130,896.00 0.06
301 601880 大连港 76,000 130,720.00 0.06
302 600039 四川路桥 34,200 130,644.00 0.06
303 600563 法拉电子 2,100 129,780.00 0.06
304 600737 中粮糖业 16,500 128,370.00 0.06
305 601118 海南橡胶 26,400 128,304.00 0.06
306 600166 福田汽车 70,800 127,440.00 0.06
307 601975 招商南油 53,300 127,387.00 0.06
308 600566 济川药业 5,000 127,300.00 0.06
309 000690 宝新能源 26,800 126,496.00 0.06
310 000778 新兴铸管 36,800 126,224.00 0.06
311 300324 旋极信息 18,849 125,534.34 0.06
312 600515 海航基础 24,100 125,320.00 0.06
313 600373 中文传媒 10,600 124,868.00 0.06
314 000400 许继电气 9,300 122,760.00 0.06
315 002506 协鑫集成 47,000 122,670.00 0.06
316 002183 怡 亚 通 22,800 122,208.00 0.06
317 000402 金 融 街 18,400 122,176.00 0.06
318 002635 安洁科技 4,900 122,010.00 0.06
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
41
319 002745 木林森 7,900 121,739.00 0.06
320 002038 双鹭药业 9,500 121,695.00 0.06
321 600435 北方导航 16,000 120,960.00 0.06
322 000738 航发控制 8,800 120,120.00 0.06
323 002092 中泰化学 26,400 119,592.00 0.06
324 600643 爱建集团 14,962 118,947.90 0.06
325 601860 紫金银行 28,100 118,863.00 0.06
326 002839 张家港行 20,600 118,656.00 0.06
327 000039 中集集团 16,380 118,427.40 0.06
328 600808 马钢股份 45,900 118,422.00 0.06
329 601106 中国一重 42,000 118,020.00 0.06
330 600120 浙江东方 17,176 117,999.12 0.06
331 000830 鲁西化工 15,800 117,868.00 0.06
332 000930 中粮科技 17,200 117,476.00 0.06
333 600633 浙数文化 12,000 117,360.00 0.06
334 600056 中国医药 8,253 116,779.95 0.06
335 000825 太钢不锈 35,100 116,532.00 0.06
336 600376 首开股份 19,800 116,028.00 0.06
337 600649 城投控股 19,400 115,236.00 0.06
338 600675 中华企业 28,100 114,367.00 0.06
339 000415 渤海租赁 38,000 113,240.00 0.06
340 000563 陕国投Ａ 30,400 112,784.00 0.06
341 601866 中远海发 61,000 112,240.00 0.05
342 601718 际华集团 33,800 112,216.00 0.05
343 300180 华峰超纤 13,100 112,136.00 0.05
344 002407 多氟多 10,500 111,720.00 0.05
345 600776 东方通信 7,400 111,666.00 0.05
346 000501 鄂武商Ａ 7,100 111,328.00 0.05
347 002640 跨境通 16,800 109,032.00 0.05
348 002010 传化智联 20,000 108,800.00 0.05
349 600022 山东钢铁 84,200 108,618.00 0.05
350 000012 南
玻Ａ 21,490 107,879.80 0.05
351 603077 和邦生物 81,500 107,580.00 0.05
352 600500 中化国际 21,230 107,423.80 0.05
353 000078 海王生物 25,500 106,845.00 0.05
354 600062 华润双鹤 8,000 105,760.00 0.05
355 000883 湖北能源 30,000 105,600.00 0.05
356 600266 城建发展 20,784 105,374.88 0.05
357 002375 亚厦股份 10,300 105,266.00 0.05
358 000959 首钢股份 24,400 104,920.00 0.05
359 000685 中山公用 13,600 104,720.00 0.05
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
42
360 600316 洪都航空 6,600 104,280.00 0.05
361 000559 万向钱潮 21,200 102,608.00 0.05
362 002936 郑州银行 29,810 102,546.40 0.05
363 000027 深圳能源 21,980 101,987.20 0.05
364 601000 唐山港 45,600 101,688.00 0.05
365 002155 湖南黄金 12,900 101,652.00 0.05
366 000519 中兵红箭 10,700 100,794.00 0.05
367 000528 柳
工 15,840 99,950.40 0.05
368 000987 越秀金控 8,500 99,110.00 0.05
369 600640 号百控股 4,900 97,755.00 0.05
370 600908 无锡银行 19,900 97,709.00 0.05
371 002440 闰土股份 10,600 96,884.00 0.05
372 002625 光启技术 13,300 96,425.00 0.05
373 002266 浙富控股 24,800 95,976.00 0.05
374 600073 上海梅林 10,100 95,849.00 0.05
375 000156 华数传媒 8,800 95,304.00 0.05
375 600777 新潮能源 62,700 95,304.00 0.05
377 601717 郑煤机 16,059 94,587.51 0.05
378 300459 金科文化 27,206 93,860.70 0.05
379 002390 信邦制药 20,500 93,480.00 0.05
380 300072 三聚环保 21,700 92,876.00 0.05
381 600312 平高电气 12,516 92,868.72 0.05
382 600291 西水股份 10,100 91,405.00 0.04
383 000046 泛海控股 24,000 90,480.00 0.04
384 002424 贵州百灵 10,900 90,470.00 0.04
385 000898 鞍钢股份 36,900 90,405.00 0.04
386 600557 康缘药业 6,377 88,767.84 0.04
387 000887 中鼎股份 11,300 88,705.00 0.04
388 000758 中色股份 21,200 88,616.00 0.04
389 002505 大康农业 39,200 88,200.00 0.04
390 000008 神州高铁 29,900 87,906.00 0.04
391 600765 中航重机 8,600 87,892.00 0.04
392 600863 内蒙华电 35,700 87,822.00 0.04
393 601228 广州港 28,600 86,944.00 0.04
394 002589 瑞康医药 16,200 86,832.00 0.04
395 600751 海航科技 27,700 86,701.00 0.04
396 002002 鸿达兴业 23,900 86,279.00 0.04
397 000712 锦龙股份 6,900 86,250.00 0.04
398 000813 德展健康 13,800 85,560.00 0.04
399 600158 中体产业 10,400 85,072.00 0.04
400 600970 中材国际 16,100 85,008.00 0.04
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
43
401 600259 广晟有色 2,800 84,000.00 0.04
402 600478 科力远 17,800 83,838.00 0.04
403 600639 浦东金桥 5,200 83,096.00 0.04
404 600545 卓郎智能 17,500 82,775.00 0.04
405 300134 大富科技 5,900 82,482.00 0.04
406 600717 天津港 18,524 81,876.08 0.04
407 000826 启迪环境 11,000 81,620.00 0.04
408 600648 外高桥 5,700 80,598.00 0.04
409 603198 迎驾贡酒 3,700 80,549.00 0.04
410 002503 搜于特 28,500 80,085.00 0.04
411 002249 大洋电机 21,800 78,698.00 0.04
412 600125 铁龙物流 14,085 78,594.30 0.04
413 601598 中国外运 24,200 78,166.00 0.04
414 600348 阳泉煤业 18,500 78,070.00 0.04
415 000732 泰禾集团 15,300 77,877.00 0.04
416 600823 世茂股份 17,300 77,331.00 0.04
417 000061 农 产 品 10,400 77,064.00 0.04
418 600329 中新药业 4,400 76,208.00 0.04
419 002665 首航高科 31,200 76,128.00 0.04
420 601611 中国核建 12,200 75,396.00 0.04
421 002302 西部建设 7,800 74,880.00 0.04
422 600582 天地科技 25,500 74,715.00 0.04
423 603377 东方时尚 4,500 74,520.00 0.04
424 300376 易事特 14,300 74,360.00 0.04
425 600307 酒钢宏兴 48,200 74,228.00 0.04
426 000990 诚志股份 5,800 73,602.00 0.04
427 600748 上实发展 14,200 72,562.00 0.04
428 000718 苏宁环球 23,400 72,306.00 0.04
429 600901 江苏租赁 13,800 71,898.00 0.04
430 000869 张
裕Ａ 2,100 71,715.00 0.04
431 600664 哈药股份 23,100 71,148.00 0.03
432 000717 韶钢松山 18,700 71,060.00 0.03
433 600017 日照港 28,400 70,716.00 0.03
434 603888 新华网 3,150 70,434.00 0.03
435 601678 滨化股份 16,600 70,384.00 0.03
436 000062 深圳华强 4,820 70,082.80 0.03
437 002544 杰赛科技 5,300 69,695.00 0.03
438 000848 承德露露 9,928 69,496.00 0.03
439 300257 开山股份 5,300 69,271.00 0.03
440 600277 亿利洁能 21,100 68,786.00 0.03
441 600869 智慧能源 17,100 68,400.00 0.03
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
44
442 002416 爱施德 9,500 68,210.00 0.03
443 002093 国脉科技 7,700 68,145.00 0.03
444 002408 齐翔腾达 10,900 67,689.00 0.03
445 002653 海思科 2,500 66,525.00 0.03
446 002948 青岛银行 12,700 64,643.00 0.03
447 300197 铁汉生态 25,300 64,262.00 0.03
448 603328 依顿电子 6,100 63,623.00 0.03
449 603650 彤程新材 2,700 62,829.00 0.03
450 000537 广宇发展 8,600 62,780.00 0.03
451 600565 迪马股份 22,400 62,496.00 0.03
452 603766 隆鑫通用 15,800 61,146.00 0.03
453 601019 山东出版 9,600 60,000.00 0.03
454 600053 九鼎投资 2,000 59,680.00 0.03
455 002491 通鼎互联 11,600 59,392.00 0.03
456 600787 中储股份 13,500 59,265.00 0.03
457 600350 山东高速 9,600 58,944.00 0.03
458 601869 长飞光纤 1,900 58,539.00 0.03
459 600770 综艺股份 12,000 57,600.00 0.03
460 002470 金正大 25,300 57,431.00 0.03
461 600338 西藏珠峰 5,620 56,200.00 0.03
462 002051 中工国际 7,600 55,328.00 0.03
463 600694 大商股份 2,300 55,177.00 0.03
464 600657 信达地产 13,200 54,384.00 0.03
465 601016 节能风电 25,600 54,272.00 0.03
466 002285 世联行 18,800 52,452.00 0.03
467 002118 紫鑫药业 11,800 52,392.00 0.03
468 601801 皖新传媒 9,200 51,152.00 0.03
469 600428 中远海特 16,500 50,820.00 0.02
470 600707 彩虹股份 11,000 50,160.00 0.02
471 600575 淮河能源 23,900 49,951.00 0.02
472 600006 东风汽车 12,300 49,569.00 0.02
473 000937 冀中能源 16,300 49,226.00 0.02
474 600757 长江传媒 9,309 47,382.81 0.02
475 600996 贵广网络 6,500 46,345.00 0.02
476 600874 创业环保 6,700 44,488.00 0.02
477 600623 华谊集团 8,600 44,376.00 0.02
478 603556 海兴电力 3,000 43,320.00 0.02
479 002941 新疆交建 3,000 42,450.00 0.02
480 600058 五矿发展 6,600 39,864.00 0.02
481 000785 居然之家 4,600 36,432.00 0.02
482 002946 新乳业 2,000 34,700.00 0.02
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
45
483 600903 贵州燃气 3,500 34,440.00 0.02
484 000025 特
力Ａ 1,830 33,543.90 0.02
485 601127 小康股份 3,900 32,409.00 0.02
486 600335 国机汽车 6,700 30,954.00 0.02
487 601969 海南矿业 6,000 29,280.00 0.01
488 002818 富森美 2,360 29,028.00 0.01
489 603379 三美股份 1,340 28,769.80 0.01
490 601512 中新集团 2,500 28,750.00 0.01
491 601811 新华文轩 2,400 24,408.00 0.01
492 002423 中粮资本 2,800 24,360.00 0.01
493 001872 招商港口 1,600 23,280.00 0.01
494 603025 大豪科技 2,900 21,083.00 0.01
495 600917 重庆燃气 2,900 20,706.00 0.01
496 601068 中铝国际 4,700 18,377.00 0.01
497 603256 宏和科技 1,500 17,160.00 0.01
498 002957 科瑞技术 600 14,340.00 0.01
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 688278 特宝生物 8,405 569,270.65 0.28
2 688026 洁特生物 4,101 341,695.32 0.17
3 688200 华峰测控 1,092 294,861.84 0.14
4 688233 神工股份 5,455 268,713.30 0.13
5 688080 映翰通 2,233 193,779.74 0.09
6 688106 金宏气体 3,874 160,228.64 0.08
7 688599 天合光能 6,706 93,280.46 0.05
8 603087 甘李药业 645 64,693.50 0.03
9 688277 天智航 5,175 62,307.00 0.03
10 688528 秦川物联 4,585 51,948.05 0.03
11 688377 迪威尔 2,972 48,800.24 0.02
12 688027 国盾量子 1,273 46,057.14 0.02
13 688600 皖仪科技 2,916 45,198.00 0.02
14 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01
15 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
16 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
17 300839 N博汇 502 11,751.82 0.01
18 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
19 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
20 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
21 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
22 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
46
23 600759 洲际油气 1,200 2,232.00 0.00
24 601326 秦港股份 300 753.00 0.00
25 601872 招商轮船 100 583.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 002081 金 螳 螂 1,649,259.00 0.68
2 601128 常熟银行 1,274,382.00 0.52
3 300558 贝达药业 1,170,799.00 0.48
4 002185 华天科技 1,170,303.00 0.48
5 300357 我武生物 1,163,990.88 0.48
6 001914 招商积余 1,147,390.98 0.47
7 002419 天虹股份 1,105,464.00 0.46
8 300482 万孚生物 1,101,976.00 0.45
9 600729 重庆百货 1,099,087.00 0.45
10 300595 欧普康视 1,065,868.30 0.44
11 000739 普洛药业 1,035,489.96 0.43
12 300630 普利制药 972,356.99 0.40
13 300496 中科创达 924,254.00 0.38
14 300271 华宇软件 920,784.00 0.38
15 300012 华测检测 902,424.00 0.37
16 002244 滨江集团 894,343.00 0.37
17 300618 寒锐钴业 889,920.17 0.37
18 600153 建发股份 883,309.00 0.36
19 002396 星网锐捷 876,136.00 0.36
20 000031 大悦城 876,007.00 0.36
注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600745 闻泰科技 2,378,174.00 0.98
2 002129 中环股份 2,199,283.00 0.91
3 300014 亿纬锂能 2,047,846.88 0.84
4 002371 北方华创 1,926,930.16 0.79
5 002463 沪电股份 1,637,086.00 0.67
6 600584 长电科技 1,619,489.00 0.67
7 002384 东山精密 1,617,435.00 0.67
8 300383 光环新网 1,560,684.51 0.64
9 600763 通策医疗 1,522,974.00 0.63
10 002049 紫光国微 1,489,954.75 0.61
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
47
11 300529 健帆生物 1,392,980.11 0.57
12 002812 恩捷股份 1,388,799.40 0.57
13 600536 中国软件 1,331,253.00 0.55
14 000066 中国长城 1,282,035.00 0.53
15 002065 东华软件 1,260,914.00 0.52
16 601100 恒立液压 1,219,251.00 0.50
17 600739 辽宁成大 1,175,654.00 0.48
18 002180 纳思达 1,011,474.57 0.42
19 000009 中国宝安 989,780.07 0.41
20 601099 太平洋 962,244.00 0.40
注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 126,252,429.46
卖出股票收入（成交）总额 188,631,465.34
注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 164,518.95 0.08
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 164,518.95 0.08
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 128108 蓝帆转债 535 84,192.95 0.04
2 113583 益丰转债 270 35,904.60 0.02
3 128115 巨星转债 358 35,800.00 0.02
4 113035 福莱转债 60 8,621.40 0.00
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
48
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值 公允价值变动 风险说明
IC2012 IC2012 2 2,198,640.00 116,160.00 -
公允价值变动总额合计 116,160.00
股指期货投资本期收益 386,601.94
股指期货投资本期公允价值变动 -11,543.30
注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企
业会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期
货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具-股
指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货
投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期
货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货
来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标
的指数的风险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审
批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外，基金
管理人还将做好培训和准备工作。
本基金本报告期内,股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚
说明
本基金指数投资的前十名证券的发行主体及积极投资的前五名证券的发行主体均没有被监管部门立
案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 334,603.95
2 应收证券清算款 145,640.85
3 应收股利 -
4 应收利息 2,663.67
5 应收申购款 2,385,439.99
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,868,348.46
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净值比例
（%）
流通受限情况说明
1 688278 特宝生物 569,270.65 0.28 锁定期股票
2 688026 洁特生物 341,695.32 0.17 锁定期股票
3 688200 华峰测控 294,861.84 0.14 锁定期股票
4 688233 神工股份 268,713.30 0.13 锁定期股票
5 688080 映翰通 193,779.74 0.09 锁定期股票
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
信诚中证
500指数分
级 A
494 32,908.28
13,211,276.0
0
81.27% 3,045,412.00 18.73%
信诚中证
500指数分
级 B
3,898 6,255.78 842,330.00 3.45% 23,542,703.00 96.55%
信诚中证
500指数分
级
39,585 2,992.33 2,361,674.01 1.99% 116,089,751.53 98.01%
合计 43,977 3,617.64
16,415,280.0
1
10.32% 142,677,866.53 89.68%
注：本表列示"占基金总份额比例"中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例；对合计数，为
占期末基金份额总额的比例。
8.2 期末上市基金前十名持有人
信诚中证 500指数分级 A：
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
50
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
北京磐沣投资管理合伙企
业（有限合伙）－磐沣固收
增强私募证券投资基金
2,959,400.00 18.20%
2
上海铂绅投资中心（有限合
伙）－铂绅四号证券投资基
金（私募）
2,438,080.00 15.00%
3
中国太平洋财产保险－传
统－普通保险产品
-013C-CT001深
2,222,471.00 13.67%
4
上海铂绅投资中心（有限合
伙）－铂绅七号证券投资私
募基金
1,799,239.00 11.07%
5
中国银河证券股份有限公
司
1,118,297.00 6.88%
6
上海铂绅投资中心（有限合
伙）－铂绅六号证券投资私
募基金
882,600.00 5.43%
7 范黎渊 767,240.00 4.72%
8
中国太平洋人寿保险股份
有限公司－传统－普通保
险产品
666,535.00 4.10%
9
中国太保集团股份有限公
司－本级－集团自有资金
-012G-ZY001深
613,000.00 3.77%
10
北京城建集团有限责任公
司企业年金计划－中信银
行股份有限公司
500,000.00 3.08%
信诚中证 500指数分级 B：
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 纪芃芃 660,000.00 2.71%
2 张钢 510,000.00 2.09%
3 陈胜华 500,000.00 2.05%
4 梁森泉 467,983.00 1.92%
5 王晓刚 443,324.00 1.82%
6
云南云达工程造价咨询有
限公司
432,871.00 1.78%
7 广州市广百股份有限公司 384,000.00 1.57%
8 杨胜华 345,247.00 1.42%
9 张凤英 339,416.00 1.39%
10 加建民 338,302.00 1.39%
信诚中证 500指数分级：
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
51
1 杨丽 2,722,702.35 2.30%
2 李汝波 1,476,080.43 1.25%
3
幸福人寿保险股份有限公
司-分红
1,331,196.00 1.12%
4 赵从志 844,750.00 0.71%
5 池航钊 602,096.97 0.51%
6 杨海峰 571,579.52 0.48%
7 李紫龙 544,872.51 0.46%
8 温东明 537,246.84 0.45%
9 马琳 536,770.95 0.45%
10 勒斌 498,456.62 0.42%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额
级别
持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
信诚中证 500指
数分级 A
- -
信诚中证 500指
数分级 B
- -
信诚中证 500指
数分级
280,944.32 0.24%
合计 280,944.32 0.18%
注：本表列示"占基金总份额比例"中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例；对合计数，为
占期末基金份额总额的比例。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
信诚中证 500指数
分级 A
0
信诚中证 500指数
分级 B
0
信诚中证 500指数
分级
0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放
式基金
信诚中证 500指数
分级 A
0
信诚中证 500指数
分级 B
0
信诚中证 500指数
分级
0
合计 0
注：期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况
无
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
52
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
信诚中证 500指
数分级 A
信诚中证 500指
数分级 B
信诚中证 500指
数分级
基金合同生效日（2011 年 02 月 11 日）
基金份额总额
10,134,545.00 15,201,819.00 348,917,936.10
本报告期期初基金份额总额 20,827,212.00 31,240,819.00 162,143,336.86
本报告期基金总申购份额 - - 90,006,504.56
减：本报告期基金总赎回份额 - - 149,187,530.01
本报告期基金拆分变动份额 -4,570,524.00 -6,855,786.00 15,489,114.13
报告期期末基金份额总额 16,256,688.00 24,385,033.00 118,451,425.54
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金份额折算变动份额。根据《信诚中证 500
指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证 500指数分级证券投资基金招募说明书》及《信诚中
证 500指数分级证券投资基金定期份额折算业务的公告》,基金管理人中信保诚基金管理有限公司于
2020年 2月 3日(折算基准日)对本基金信诚中证 500指数分级基金进行基金份额折算。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。该会计师事务
所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情
况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 3 4,349,028.17 1.40% 4,050.27 1.72% -
渤海证券 1 - - - - -
财通证券 2 - - - - -
长城证券 2 13,795,946.00 4.45% 9,813.18 4.16% -
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
53
长江证券 2 5,844,748.28 1.89% 5,443.31 2.31% -
川财证券 2 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
东北证券 2 113,088,975.48 36.50% 80,441.42 34.08% -
东方证券 1 - - - - -
东吴证券 2 18,487,649.41 5.97% 17,217.75 7.30% -
东兴证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
高盛高华 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国盛证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
华创证券 3 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华泰证券 2 277,612.50 0.09% - - -
华西证券 2 78,319,029.94 25.28% 55,708.43 23.60% -
金通证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
平安证券 2 20,167,440.29 6.51% 18,378.62 7.79% -
瑞银证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申万宏源 4 - - - - -
太平洋证
券
1 - - - - -
天风证券 3 25,939,685.98 8.37% 23,638.91 10.02% -
万联证券 1 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
54
西藏东财 1 29,144,935.90 9.41% 21,313.66 9.03% -
西南证券 2 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
中金财富 3 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
中信建投 2 396,256.00 0.13% - - -
中信山东 1 - - - - -
中信浙江 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金额
占当期
基金成
交总额
的比例
安信证券 23,171.50 1.41% - - - - - -
渤海证券 - - - - - - - -
财通证券 - - - - - - - -
长城证券 - - - - - - - -
长江证券 115,576.00 7.05% - - - - - -
川财证券 - - - - - - - -
大通证券 - - - - - - - -
东北证券 506,600.90 30.90% - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
东吴证券 253,914.20 15.49% - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
55
方正证券 - - - - - - - -
高盛高华 - - - - - - - -
光大证券 - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
国金证券 - - - - - - - -
国联证券 - - - - - - - -
国盛证券 - - - - - - - -
国泰君安 - - - - - - - -
国信证券 - - - - - - - -
国元证券 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
红塔证券 - - - - - - - -
华宝证券 - - - - - - - -
华创证券 - - - - - - - -
华融证券 - - - - - - - -
华泰证券 193,300.00 11.79% - - - - - -
华西证券 - - - - - - - -
金通证券 - - - - - - - -
民生证券 - - - - - - - -
平安证券 20,974.23 1.28% - - - - - -
瑞银证券 - - - - - - - -
山西证券 - - - - - - - -
申万宏源 - - - - - - - -
太平洋证券 - - - - - - - -
天风证券 23,860.80 1.46% - - - - - -
万联证券 - - - - - - - -
西部证券 - - - - - - - -
西藏东财 501,860.46 30.62% - - - - - -
西南证券 - - - - - - - -
信达证券 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
英大证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
浙商证券 - - - - - - - -
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
56
中航证券 - - - - - - - -
中金财富 - - - - - - - -
中金公司 - - - - - - - -
中泰证券 - - - - - - - -
中信建投 - - - - - - - -
中信山东 - - - - - - - -
中信浙江 - - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -
中银国际 - - - - - - - -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中信保诚基金管理有限公司旗下证券投
资基金 2019年 12月 31日基金份额净值
和基金份额累计净值公告
《中国证券报》及指定网
站(www.citicprufunds.
com.cn及 eid.csrc.go
v.cn/fund/) 2020年01月01日
2
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2019年第四季度报告提示性公告
《中国证券报》
2020年01月17日
3
信诚中证 500指数分级证券投资基金 201
9年第四季度报告
指定网站(www.citicpru
funds.com.cn及 eid.cs
rc.gov.cn/fund/) 2020年01月17日
4
中信保诚基金管理有限公司关于信诚中
证 500指数分级证券投资基金办理定期
份额折算业务的公告
《中国证券报》及指定网
站(www.citicprufunds.
com.cn及 eid.csrc.go
v.cn/fund/) 2020年01月21日
5
中信保诚基金管理有限公司关于调整旗
下基金业务开放日及开放时间的提示性
公告
《中国证券报》及指定网
站(www.citicprufunds.
com.cn及 eid.csrc.go
v.cn/fund/) 2020年01月30日
6
中信保诚基金管理有限公司关于顺延办
理信诚中证 500指数分级证券投资基金
定期份额折算业务的提示性公告
《中国证券报》及指定网
站(www.citicprufunds.
com.cn及 eid.csrc.go
v.cn/fund/) 2020年01月31日
7
中信保诚基金管理有限公司关于信诚中
证 500指数分级证券投资基金办理定期
份额折算业务期间中证 500A份额停复牌
的公告
《中国证券报》及指定网
站(www.citicprufunds.
com.cn及 eid.csrc.go
v.cn/fund/) 2020年02月04日
8
中信保诚基金管理有限公司关于信诚中
证 500指数分级证券投资基金之中证 500
A份额年约定收益率设定的公告
《中国证券报》及指定网
站(www.citicprufunds.
com.cn及 eid.csrc.go 2020年02月04日
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
57
v.cn/fund/)
9
中信保诚基金管理有限公司关于中证 500
A定期份额折算后次日前收盘价调整的公
告
《中国证券报》及指定网
站(www.citicprufunds.
com.cn及 eid.csrc.go
v.cn/fund/) 2020年02月05日
10
中信保诚基金管理有限公司关于信诚中
证 500指数分级证券投资基金定期份额
折算结果及恢复交易的公告
《中国证券报》及指定网
站(www.citicprufunds.
com.cn及 eid.csrc.go
v.cn/fund/) 2020年02月05日
11
信诚中证 500指数分级证券投资基金托
管协议
指定网站(www.citicpru
funds.com.cn及 eid.cs
rc.gov.cn/fund/) 2020年02月07日
12
信诚中证 500指数分级证券投资基金更
新招募说明书
指定网站(www.citicpru
funds.com.cn及 eid.cs
rc.gov.cn/fund/) 2020年02月07日
13
信诚中证 500指数分级证券投资基金基
金合同
指定网站(www.citicpru
funds.com.cn及 eid.cs
rc.gov.cn/fund/) 2020年02月07日
14
信诚中证 500指数分级证券投资基金更
新招募说明书摘要
指定网站(www.citicpru
funds.com.cn及 eid.cs
rc.gov.cn/fund/) 2020年02月07日
15
《信诚中证 500指数分级证券投资基金
基金合同》修订前后对照表
指定网站(www.citicpru
funds.com.cn及 eid.cs
rc.gov.cn/fund/) 2020年02月07日
16
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金修改基金合同、托管协议的公告
《中国证券报》及指定网
站(www.citicprufunds.
com.cn及 eid.csrc.go
v.cn/fund/) 2020年02月07日
17
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金开展直销柜台基金申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》及指定网
站(www.citicprufunds.
com.cn及 eid.csrc.go
v.cn/fund/) 2020年02月19日
18
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金开展直销渠道基金赎回费率优惠
活动的公告
《中国证券报》及指定网
站(www.citicprufunds.
com.cn及 eid.csrc.go
v.cn/fund/) 2020年02月19日
19
信诚中证 500指数分级证券投资基金暂
停场外大额申购、转换转入和定期定额投
资业务的公告
《中国证券报》及指定网
站(www.citicprufunds.
com.cn及 eid.csrc.go
v.cn/fund/) 2020年03月05日
20
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加上海挖财基金销售有限公司
为销售机构并开通转换业务的公告
《中国证券报》及指定网
站(www.citicprufunds.
com.cn及 eid.csrc.go
v.cn/fund/) 2020年03月06日
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
58
21
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加济安财富基金申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》及指定网
站(www.citicprufunds.
com.cn及 eid.csrc.go
v.cn/fund/) 2020年03月12日
22
中信保诚基金管理有限公司关于推迟披
露旗下基金 2019年年度报告的公告
《中国证券报》及指定网
站(www.citicprufunds.
com.cn及 eid.csrc.go
v.cn/fund/) 2020年03月21日
23
信诚中证 500指数分级证券投资基金更
新招募说明书
指定网站(www.citicpru
funds.com.cn及 eid.cs
rc.gov.cn/fund/) 2020年03月24日
24
信诚中证 500指数分级证券投资基金更
新招募说明书摘要
指定网站(www.citicpru
funds.com.cn及 eid.cs
rc.gov.cn/fund/) 2020年03月24日
25
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加华泰证券基金申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》及指定网
站(www.citicprufunds.
com.cn及 eid.csrc.go
v.cn/fund/) 2020年04月13日
26
中信保诚基金管理有限公司关于提醒投
资者及时提供或更新身份信息资料以免
影响日常交易的公告
《中国证券报》及指定网
站(www.citicprufunds.
com.cn及 eid.csrc.go
v.cn/fund/) 2020年04月14日
27
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加安信证券基金申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》及指定网
站(www.citicprufunds.
com.cn及 eid.csrc.go
v.cn/fund/) 2020年04月21日
28
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2020年第一季度报告提示性公告
《中国证券报》
2020年04月22日
29
信诚中证 500指数分级证券投资基金 202
0年第一季度报告
指定网站(www.citicpru
funds.com.cn及 eid.cs
rc.gov.cn/fund/) 2020年04月22日
30
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基
金 2019年度报告提示性公告
《中国证券报》
2020年04月25日
31
信诚中证 500指数分级证券投资基金 201
9年年度报告
指定网站(www.citicpru
funds.com.cn及 eid.cs
rc.gov.cn/fund/) 2020年04月25日
32
中信保诚基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加万联证券基金申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》及指定网
站(www.citicprufunds.
com.cn及 eid.csrc.go
v.cn/fund/) 2020年05月18日
33
中信保诚基金管理有限公司关于基金经
理暂停履行职务的公告
《中国证券报》及指定网
站(www.citicprufunds.
com.cn及 eid.csrc.go
v.cn/fund/) 2020年06月15日
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2020年中期报告
59
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、信诚中证 500指数分级证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、信诚中证 500指数分级证券投资基金基金合同
4、信诚中证 500指数分级证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
12.2 存放地点
中信保诚基金管理有限公司办公地—中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心
汇丰银行大楼 9层。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
中信保诚基金管理有限公司
2020年 08月 28日
