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沪深300A(150051)

沪深300A:2020年中期报告查看PDF公告

信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 
 1 
 
 
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 
2020年中期报告 
 
2020年 06月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:2020年 08月 28日 
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 
 2 
§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 



基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立 董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 08月 27日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 01月 01日起至 2020年 06月 30日止。 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 3 1.2


目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. 2 1.1 重要提示 ................................................................ 2 1.2 目录 .................................................................... 3 §2 基金简介 .................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................ 5 2.2 基金产品说明 ............................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................. 6 2.4 信息披露方式 ............................................................ 6 2.5 其他相关资料 ............................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................. 7 3.2 基金净值表现 ............................................................ 7 §4 管理人报告 .................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................ 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................ 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................. 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.............. 11 §5 托管人报告 ................................................................. 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .. 11 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............. 11 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................. 11 6.1 资产负债表 ............................................................. 11 6.2 利润表 ................................................................. 12 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ........................................... 13 6.4 报表附注 ............................................................... 14 §7 投资组合报告 ............................................................... 29 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................... 29 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................... 29 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.............. 30 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................... 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................... 39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............ 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............ 40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................... 40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................... 40 7.12 投资组合报告附注 ....................................................... 40 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 4 §8 基金份额持有人信息 ......................................................... 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................... 41 8.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................... 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................... 43 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ............... 43 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ......................................... 43 §9 开放式基金份额变动 ......................................................... 44 §10 重大事件揭示 ............................................................... 44 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................. 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................. 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................... 44 10.4 基金投资策略的改变 ..................................................... 44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................... 44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................... 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................... 44 10.8 其他重大事件 ........................................................... 48 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................. 52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................... 52 §12 备查文件目录 ............................................................... 52 12.1 备查文件目录 ........................................................... 52 12.2 存放地点 ............................................................... 52 12.3 查阅方式 ............................................................... 52 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 5 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金力争通过对沪深 300指数的跟踪复制,为 投资人提供一个投资沪深 300指数的有效工具。 投资策略 本基金采用完全复制法跟踪指数,即按照沪深 300 指数中成份股组成及在权重构建股票投资组 合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行 相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较 基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更 好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货 投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目 的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股 指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改 善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股 指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有 效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有 效跟踪标的指数的风险。 业绩比较基准 95%×沪深 300指数收益率+5%×金融同业存款利 率 风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、 基金名称 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 基金简称 信诚沪深 300指数分级 场内简称 信诚 300 基金主代码 165515 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 02月 01日 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 408,505,764.97份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012年 02月 17日 下属分级基金的基金简称 信诚沪深 300指 数分级 A 信诚沪深 300指 数分级 B 信诚沪深 300指 数分级 下属分级基金场内简称 沪深 300A 沪深 300B 信诚 300 下属分级基金的交易代码 150051 150052 165515 报告期末下属分级基金的份额总额 145,747,393.00 份 145,747,393.00 份 117,010,978.97 份 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 6 较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高 于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从 本基金所分离的两类基金份额来看,信诚沪深 300 A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;信 诚沪深 300 B份额具有高风险、高预期收益的特 征。 下属分级基金的风险收益特征 A份额具有低 风险、收益相 对稳定的特 征。 B份额具有高 风险、高预期 收益的特征。 本基金为跟踪指 数的股票型基 金,具有较高风 险、较高预期收 益的特征,其预 期风险和预期收 益高于货币市场 基金、债券型基 金和混合型基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中信保诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周浩 李申 联系电话 021-68649788 021-60637102


电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn lishen.zh@ccb.com


客户服务电话 400-666-0066 021-60637111


传真 021-50120888 021-60635778 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪 大道 8号上海国金中心汇丰银行 大楼 9层 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪 大道 8号上海国金中心汇丰银行 大楼 9层 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 张翔燕 田国立 注:本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变 更的公告。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 7 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日) 本期已实现收益 14,882,625.58 本期利润 16,108,627.31 加权平均基金份额本期利润 0.0411 本期加权平均净值利润率 4.63% 本期基金份额净值增长率 2.50% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 06月 30日) 期末可供分配利润 2,756,652.91 期末可供分配基金份额利润 0.0067 期末基金资产净值 385,068,945.98 期末基金份额净值 0.943 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 06月 30日) 基金份额累计净值增长率 66.72% 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 8.14% 0.85% 7.29% 0.85% 0.85% 0.00% 过去三个月 13.75% 0.87% 12.29% 0.85% 1.46% 0.02% 过去六个月 2.50% 1.44% 1.64% 1.45% 0.86% -0.01% 过去一年 9.35% 1.16% 8.51% 1.16% 0.84% 0.00% 过去三年 18.67% 1.18% 13.27% 1.19% 5.40% -0.01% 自基金合同生 效起至今 66.72% 1.38% 66.82% 1.38% -0.10% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较


信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 8 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于 2005年 9月 30日正式成立,注 册资本 2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中 新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要,经国 家工商行政管理总局核准,本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起由“信诚基金管理有限公 司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指 定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。


截至 2020年 6月 30日,本基金管理人管理的运作中基金为 71只, 分别为:信诚四季红混合型 证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、 信诚三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资 基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金 砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证 500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投 资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪 深 300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投 资基金(LOF)、中信保诚景华债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚 优质纯债债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证 800医药指数分级证 券投资基金、信诚中证 800有色指数分级证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基 金、信诚中证 800金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货 币市场基金、信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投 资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚 中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚 稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至 利灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金、信诚稳瑞 债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 9 证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券 投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚理财 28日 盈债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证 券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资 基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信 保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳达债券型 证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、 中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉 裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年 定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、中信保 诚中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 HAN YILING 本基金基金经理, 兼 任量化二部副总监, 信诚中证 800金融指 数分级证券投资基金 的基金经理。 2018年 04月 10日 - 6 计算机学硕士、信息技 术硕士。曾任职于澳大 利亚国立信息通信技 术研究院,担任研究 员;于中信保诚基金管 理有限公司,担任量化 投资部金融工程师;于 华宝兴业基金管理有 限公司,担任量化部投 资经理。2016年 6月 重新加入中信保诚基 金管理有限公司,历任 投资经理、基金经理助 理。现任量化二部副总 监,信诚沪深 300指数 分级证券投资基金、信 诚中证 800金融指数 分级证券投资基金的 基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信 诚沪深 300指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚沪深 300指数分级证券投资基金招募说明书》 的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理 结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害 基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信 诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 10 公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公 平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系 统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平; 公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信 息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2020年上半年,国内经济形势逐步缓和。随着全球复产复工,经济面受到的主要影响因素:新 冠疫情对经济的影响处于逐步缓和的状态。上半年,医药、半导体、消费仍然是领涨行业;而休闲 娱乐随着免税开放的政策落地也大幅拉升;周期、金融在上半年中表现不佳。上半年,上证综指涨 幅-0.79%、深证成指涨幅 16.13%、创业板指涨幅 35.6%。


2020年上半年宏观数据较为乐观,二季度 GDP实际同比增 3.2%,经济恢复向好的势头有望持续; 宽信用的政策带动社融数据显著回升并构造了流动性宽松的市场环境,其中社融增速主要由人民币 贷款和政府债券支撑;上半年 CPI逐月走低,而近期 CPI有所回升的主要原因在于洪灾导致的猪肉 价格和农产品价格上涨,结合经济回升的现状来看通胀压力并不大;制造业 PMI连续五个月维持在 50以上,表明经济仍在好转。国内经济整体复苏共同导致工业金属需求增加,而南美疫情导致部分 工业金属供给端收紧,配合国内流动性宽松的大环境,有色板块近期上涨较多。然而需关注中美关 系的后续发展,中美互关领事馆等事件导致中美关系的不确定性有所上升,国际贸易摩擦加剧,需 关注国际形势给 A股市场带来的不确定性;同时,国内避险情绪升温也导致了黄金白银等贵金属持 续走强。


报告期内,本基金在严格控制与指数跟踪偏离的基础上,利用数量化方法构建投资组合进行指 数化投资,实现对标的指数的有效跟踪。同时,积极参与网下新股申购,以提高基金净值。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


本报告期内,本基金份额净值增长率为 2.50%,同期业绩比较基准收益率为 1.64%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望未来,总体来说我们更加看好估值处于合理区间的行业龙头。从疫情中复工是中国相对世 界其他国家更具确定性的情况,因此全球资本流入是大势所趋。风险在于中美的大国博弈或能产生 对中国较为负面的影响。


从行业角度看,下半年我们持续看好消费、医药以及电子科技对股市的带动作用,同时会关注 低估值行业的中短期回暖,比如金融板块中的非银板块以及周期股。对于科创板以及未来创业板的 改革抱有正向预期,未来将长期持有在科创板及创业板上市的科技龙头企业。


我们坚持以“价值”作为投资,看好未来在各行业聚集效用,做价值股的长期投资。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


1.基金估值程序


为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格 控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投资负责 人、研究部负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在 充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价 因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采 用的估值政策。


估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策 略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策 委员会。


在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额 净值。 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 11


基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金 份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的 规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。


2.基金管理人估值业务的职责分工


本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。


3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历


本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。


4.基金经理参与或决定估值的程度


本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。


基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足 够公允时,可申请召开估值决策委员会临时会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估 值政策。


5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突


参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度


本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量 不满二百人)的情形。


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金 合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基 金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产 净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基 金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。


报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:信诚沪深 300指数分级证券投资基金 报告截止日:2020年 06月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年 06月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 22,241,644.48 21,172,433.29 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 12 结算备付金 - 265,182.78 316,002.85 存出保证金 - 28,219.21 23,220.72 交易性金融资产 6.4.7.2 363,332,862.06 361,618,569.45 其中:股票投资 - 363,238,262.06 361,537,308.65 债券投资 - 94,600.00 81,260.80 资产支持证券投资 - - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 25,951.13 - 应收利息 6.4.7.5 4,996.55 4,276.27 应收股利 - - - 应收申购款 - 106,857.81 14,737.21 递延所得税资产 - - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 - 386,005,714.02 383,149,239.79 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 06月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负 债:





短期借款 - - - 交易性金融负债 - - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - - 应付证券清算款 - - - 应付赎回款 - 147,233.88 211,011.49 应付管理人报酬 - 307,255.71 315,001.45 应付托管费 - 67,596.24 69,300.33 应付销售服务费 - - - 应付交易费用 6.4.7.7 90,615.41 91,468.87 应交税费 - 0.21 0.44 应付利息 - - - 应付利润 - - - 递延所得税负债 - - - 其他负债 6.4.7.8 324,066.59 535,240.65 负债合计 - 936,768.04 1,222,023.23 所有者权益: - - - 实收基金 6.4.7.9 230,927,220.90 234,700,101.32 未分配利润 6.4.7.10 154,141,725.08 147,227,115.24 所有者权益合计 - 385,068,945.98 381,927,216.56 负债和所有者权益总计 - 386,005,714.02 383,149,239.79 注:截止本报告期末,基金份额总额 408,505,764.97份,信诚沪深 300指数分级的基金份额净值 0.943元,基金份额总额 117,010,978.97份。下属分级基金:信诚沪深 300指数分级 A的基金份额 净值 1.025元,基金份额总额 145,747,393.00份;信诚沪深 300指数分级 B的基金份额净值 0.861 元,基金份额总额 145,747,393.00份。 6.2 利润表 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 13 会计主体:信诚沪深 300指数分级证券投资基金 本报告期:2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020年 01月 01 日至 2020年 06月 30日 上年度可比期间 2019年 01月 01日 至 2019年 06月 30 日 一、收入 - 18,878,822.38 81,753,185.49 1.利息收入 - 76,396.15 81,068.63 其中:存款利息收入 6.4.7.11 76,313.37 80,833.28 债券利息收入 - 82.78 235.35 资产支持证券利息收入 - - - 买入返售金融资产收入 - - - 证券出借利息收入 - - - 其他利息收入 - - - 2.投资收益(损失以“-”填列) - 17,554,954.78 10,524,460.87 其中:股票投资收益 6.4.7.12 13,769,602.25 6,397,130.55 基金投资收益 - - - 债券投资收益 6.4.7.13 104,133.66 198,714.66 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 - - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 3,681,218.87 3,928,615.66 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.16 1,226,001.73 71,107,500.87 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 21,469.72 40,155.12 减:二、费用 - 2,770,195.07 2,987,191.04 1.管理人报酬 - 1,729,133.92 1,746,174.89 2.托管费 - 380,409.44 384,158.47 3.销售服务费 - - - 4.交易费用 6.4.7.18 380,881.68 567,867.02 5.利息支出 - - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - - 6.税金及附加 - 0.23 0.27 7.其他费用 6.4.7.19 279,769.80 288,990.39 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) - 16,108,627.31 78,765,994.45 减:所得税费用 - - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) - 16,108,627.31 78,765,994.45 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:信诚沪深 300指数分级证券投资基金 本报告期:2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 单位:人民币元 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 14 项目 本期 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 234,700,101.32 147,227,115.24 381,927,216.56 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 (本期利润) - 16,108,627.31 16,108,627.31 三、本期基金份额交易产生的基金净值变 动数(净值减少以“-”号填列) -3,772,880.42 -9,194,017.47 -12,966,897.89 其中:1.基金申购款 39,095,746.33 18,137,149.35 57,232,895.68 2.基金赎回款 -42,868,626.75 -27,331,166.82 -70,199,793.57 四、本期向基金份额持有人分配利润产生 的基金净值变动(净值减少以“-”号填 列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 230,927,220.90 154,141,725.08 385,068,945.98 项目 上年度可比期间 2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 243,942,226.39 50,626,835.35 294,569,061.74 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 (本期利润) - 78,765,994.45 78,765,994.45 三、本期基金份额交易产生的基金净值变 动数(净值减少以“-”号填列) 16,926,212.87 7,801,442.52 24,727,655.39 其中:1.基金申购款 33,226,439.74 14,064,093.63 47,290,533.37 2.基金赎回款 -16,300,226.87 -6,262,651.11 -22,562,877.98 四、本期向基金份额持有人分配利润产生 的基金净值变动(净值减少以“-”号填 列) 0.00 0.00 0.00 五、期末所有者权益(基金净值) 260,868,439.26 137,194,272.32 398,062,711.58 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署: 唐世春


陈逸辛


刘卓 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况


信诚沪深 300指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以 下简称“中国证监会”)《关于核准信诚沪深 300指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可 [2011] 1472号文) 和《关于信诚沪深 300指数分级证券投资基金备案确认的函》(基金部函 [2012] 42号 文) 批准,由中信保诚基金管理有限公司 (原“信诚基金管理有限公司”) 依照《中华人民共和国 证券投资基金法》等相关法规和《信诚沪深 300指数分级证券投资基金基金合同》发售,基金合同 于 2012年 2月 1日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集资金总额人民币 390,308,688.61元。上述募集资金已由会计师事务所验证,并出具了验资报告。本基金的基金管理 人为中信保诚基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。


根据中信保诚基金管理有限公司于 2017年 12月 20日发布的《中信保诚基金管理有限公司关于 公司名称变更的函》,经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准,公司名称由“信诚基金管理有 限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”,并由上海市工商行政管理局于 2017年 12月 18日 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 15 核发新的营业执照。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚沪深 300指数分级证券投资基金 基金合同》和《信诚沪深 300指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围 为具有良好流动性的金融工具,包括沪深 300指数的成份股、备选成份股、新股 (含首次公开发行 和增发) 、债券、债券回购、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金 融工具 (但须符合中国证监会的相关规定) 。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约 价值,合计 (轧差计算) 占基金资产的比例为 85% - 100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产 的 85%,投资于沪深 300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年 以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证 监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本 基金的业绩比较基准为:95%×沪深 300指数收益率+5%×金融同业存款利率。


根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国 证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。


6.4.2 会计报表的编制基础


本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布 的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号< 年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明


本基金 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一 致的说明)


本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5所列变更外,与最近一期年度报告相一 致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明


本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明


本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明


本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项


根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家 税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的 通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008年 9月 18日 发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文 《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全 面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政 策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策 的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税 项列示如下: 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 16


(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。


(b) 自 2016年 5月 1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为 缴纳增值税。


2018年 1月 1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增 值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对 资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳; 已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对国 债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增 值税以及一般存款利息收入不征收增值税。


(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价, 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。


(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人 所得税的应纳税所得额:持股期限在 1个月以内 (含 1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税 所得额;持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超 过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入, 按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 计入个人所得税应纳税所得额。


(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。


(g) 对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管 理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 06月 30日 活期存款 22,241,644.48 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 -


合计 22,241,644.48 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 06月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 326,546,491.65 363,238,262.06 36,691,770.41 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 94,600.00 94,600.00 - 银行间市场 - - - 合计 94,600.00 94,600.00 - 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 17 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 326,641,091.65 363,332,862.06 36,691,770.41 6.4.7.3 衍生金融资产/负债


本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券


本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 06月 30日 应收活期存款利息 3,929.65 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 7.88 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 999.98 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 59.04 合计 4,996.55 注:其他包括应收结算保证金利息、应收中金所清算备付金利息。 6.4.7.6 其他资产


本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 06月 30日 交易所市场应付交易费用 90,615.41 银行间市场应付交易费用 - 合计 90,615.41 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 06月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 495.87 应付审计费 79,563.12 应付信息披露费 159,672.34 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 18 应付指数使用费 50,000.00 应付账户维护费 4,500.00 应付基金上市费 29,835.26 合计 324,066.59 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 415,180,554.45 234,700,101.32 本期申购 69,146,435.92 39,095,746.33 本期赎回(以“-”号填列) -75,821,225.40 -42,868,626.75 本期末 408,505,764.97 230,927,220.90 注:1、申购含红利再投(如有)、转换入份额(如有),赎回含转换出份额(如有)。 2、本基金本报告期末场内外基金份额如下: 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -13,410,258.39 160,637,373.63 147,227,115.24 本期利润 14,882,625.58 1,226,001.73 16,108,627.31 本期基金份额交易产生的变动数 1,284,285.72 -10,478,303.19 -9,194,017.47 其中:基金申购款 -568,194.31 18,705,343.66 18,137,149.35 基金赎回款 1,852,480.03 -29,183,646.85 -27,331,166.82 本期已分配利润 - - - 本期末 2,756,652.91 151,385,072.17 154,141,725.08 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 活期存款利息收入 72,838.26 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,261.08 其他 2,214.03 合计 76,313.37 注:其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入、中金所清算备付金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益--买卖股票差价收入 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 19 单位:人民币元 项目 本期 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 卖出股票成交总额 134,482,928.52 减:卖出股票成本总额 120,713,326.27 买卖股票差价收入 13,769,602.25 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 债券投资收益--买卖债券(、债转股及债券到期兑付) 差价收入 104,133.66 债券投资收益--赎回差价收入 - 债券投资收益--申购差价收入 - 合计 104,133.66 6.4.7.13.2 债券投资收益--买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额 423,418.91 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额 319,200.00 减:应收利息总额 85.25 买卖债券差价收入 104,133.66 6.4.7.13.3 债券投资收益--赎回差价收入


本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益--申购差价收入


本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益


本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入


本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益--其他投资收益


本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 股票投资产生的股利收益 3,681,218.87 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,681,218.87 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 20 项目名称 本期 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 1.交易性金融资产 1,226,001.73 --股票投资 1,243,262.53 --债券投资 -17,260.80 --资产支持证券投资 - --基金投资 - --贵金属投资 - --其他 - 2.衍生工具 - --权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 1,226,001.73 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 基金赎回费收入 21,435.60 转换费收入 34.12 合计 21,469.72 注:1、本基金的场内外赎回费率不高于 1.5%,随基金份额持有期限的增加而递减,赎回费不低于 其总额的 25%归入基金财产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费不低于其 总额的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 交易所市场交易费用 380,881.68 银行间市场交易费用 - 合计 380,881.68 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 审计费用 79,563.12 信息披露费 59,672.34 指数使用费 100,000.00 银行费用 1,699.08 账户维护费 9,000.00 基金上市费 29,835.26 合计 279,769.80 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 21 6.4.8.1 或有事项


截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项


截至本财务报告批准报出日,本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中信保诚基金管理有限公司(“中信保诚基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易


下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易


本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易


本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易


本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易


本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5 基金交易


本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金


本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 01月 01日至 2020 年 06月 30日 上年度可比期间 2019年 01月 01日至 2019 年 06月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,729,133.92 1,746,174.89 其中:支付销售机构的客户维护费 190,951.63 179,161.54 注:支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.00%/ 当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 上年度可比期间 2019年 01月 01日至 2019 年 06月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 380,409.44 384,158.47 注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/ 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 22 当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


本基金在本报告期内与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况


除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本期末及 上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 上年度可比期间 2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 22,241,644.48 72,838.26 23,198,919.57 74,204.37 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利 率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况


本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明


本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况


本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12 期末 2020年 06月 30日本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 30084 0 酷特 智能 2020年 06月 30 日 2020 年 07 月 08 日 新发未 上市 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 30084 3 胜蓝 股份 2020年 06月 23 日 2020 年 07 月 02 日 新发未 上市 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 30084 5 捷安 高科 2020年 06月 24 日 2020 年 07 月 03 新发未 上市 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 23 日 30084 6 首都 在线 2020年 06月 22 日 2020 年 07 月 01 日 新发未 上市 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 30084 7 中船 汉光 2020年 06月 29 日 2020 年 07 月 09 日 新发未 上市 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 12811 2 歌尔 转 2 2020年 06月 12 日 2020 年 07 月 13 日 新发未 上市 100.00 100.00 946 94,600.00 94,600.00 - 注:本基金参与网下申购获得的新股,在新股上市之前及上市之后的约定期限(若有)内不得转让; 本基金参与网上申购获得的新股,在新股上市之前不得转让。此外,根据《上海证券交易所科创板 股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如 经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之日起 6个月。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票


本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购


本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购


本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金属于跟踪指数的股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市 场基金,属于较高风险、较高收益的品种。本基金投资的金融工具主要包括股票等,股票资产占基 金资产的比例较高。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括市场风险、 流动性风险及信用风险。


本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设。在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险 管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设 立风险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;公司设立独 立的监察稽核部和风险管理部,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析。监察 稽核部和风险管理部日常向督察长汇报工作。


本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析各类风险,并设定适当的风险限额及内部控制流 程,通过可靠的管理及信息系统对风险进行持续监控。 6.4.13.2 信用风险


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存 款存放在本基金的托管银行,本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 24 额度控制的方法以控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有 限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市 场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外,本基 金的基金管理人建立了信用风险管理流程,审慎进行债券投资,通过信用评级和分散化投资以分散信 用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期信用债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资


本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资


本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年 06月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 AAA - 81,260.80 AAA以下 94,600.00 - 未评级 - - 合计 94,600.00 81,260.80 注:以上评级取自第三方评级机构的债项评级,未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的 债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资


本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资


本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要 求赎回其持有的基金份额。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。针对资产变现流动性风险,本基金管理人严格控 制流通受限资产的投资限额,并及时追踪持仓证券的流动性情况,综合持有人赎回变动情况对流动 性风险进行管理。


本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约 到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本 基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测 和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基 金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 25 司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。(完全按照有关指数构成比例进行证券投资 的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受前述比例限制。)


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本报告期末,本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。


本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期末, 本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。


本报告期末,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险


市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险


利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金持有的大部分金融资产 和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020年 06月 30 日 1个月内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 22,241,644.4 8 - - - - - 22,241,644.48 结算备付金 265,182.78 - - - - - 265,182.78 存出保证金 28,219.21 - - - - - 28,219.21 交易性金融资 产 - - - - 94,600.0 0 363,238,262.0 6 363,332,862.0 6 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融 资产 - - - - - - - 应收证券清算 款 - - - - - 25,951.13 25,951.13 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 26 应收利息 - - - - - 4,996.55 4,996.55 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 106,857.81 106,857.81 递延所得税资 产 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计 22,535,046.4 7 - - - 94,600.0 0 363,376,067.5 5 386,005,714.0 2 负债











短期借款 - - - - - - - 交易性金融负 债 - - - - - - - 衍生金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融 资产款 - - - - - - - 应付证券清算 款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 147,233.88 147,233.88 应付管理人报 酬 - - - - - 307,255.71 307,255.71 应付托管费 - - - - - 67,596.24 67,596.24 应付销售服务 费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 90,615.41 90,615.41 应交税费 - - - - - 0.21 0.21 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 324,066.59 324,066.59 负债总计 - - - - - 936,768.04 936,768.04 利率敏感度缺 口 22,535,046.4 7 - - - 94,600.0 0 362,439,299.5 1 385,068,945.9 8 上年度末 2019年 12月 31 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 21,172,433.2 9 - - - - - 21,172,433.29 结算备付金 316,002.85 - - - - - 316,002.85 存出保证金 23,220.72 - - - - - 23,220.72 交易性金融资 产 - - - - 81,260.8 0 361,537,308.6 5 361,618,569.4 5 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融 - - - - - - - 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 27 资产 应收证券清算 款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 4,276.27 4,276.27 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 14,737.21 14,737.21 递延所得税资 产 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计 21,511,656.8 6 - - - 81,260.8 0 361,556,322.1 3 383,149,239.7 9 负债











短期借款 - - - - - - - 交易性金融负 债 - - - - - - - 衍生金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融 资产款 - - - - - - - 应付证券清算 款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 211,011.49 211,011.49 应付管理人报 酬 - - - - - 315,001.45 315,001.45 应付托管费 - - - - - 69,300.33 69,300.33 应付销售服务 费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 91,468.87 91,468.87 应交税费 - - - - - 0.44 0.44 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 535,240.65 535,240.65 负债总计 - - - - - 1,222,023.23 1,222,023.23 利率敏感度缺 口 21,511,656.8 6 - - - 81,260.8 0 360,334,298.9 0 381,927,216.5 6 注:上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合 约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析


于本报告期末及上年度末,本基金持有对利率敏感的金融资产与负债的比例较低。因此市场利 率的变动对本基金资产的净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 28 以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的股 票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超 过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行 的证券不得超过该证券的 10%。并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组 合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。


本基金持有一定比例的证券交易所上市的股票,因此存在相应的其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年 06月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 363,238,262.0 6 94.33 361,537,308.6 5 94.66 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - -


- 其他 - - - - 合计 363,238,262.0 6 94.33 361,537,308.6 5 94.66 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末(2020年 06月 30日) 上年度末(2019年 12月 31 日) 业绩比较基准中的股票指 数上升 5% 18,165,146.43 17,897,516.57 业绩比较基准中的股票指 数下降 5% -18,165,146.43 -17,897,516.57 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项


(1)以公允价值计量的资产和负债


如下列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期 末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整 体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:


第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;


第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值;


第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。


于本报告期末,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层 次的余额为 363,201,746.34元,属于第二层次的余额为 131,115.72元,无属于第三层次的余额(上 年度末:第一层次 360,995,853.03元,第二层次 622,716.42元,无第三层次)


(a)第二层次的公允价值计量


对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 29 将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允 价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。


(b)非持续的以公允价值计量的金融工具


于本报告期末,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(上年度末:无)。


(2)其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目)


其他金融工具主要包括买入返售金融资产、卖出回购金融资产、应收款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价值之间无重大差异。


(3)除以上事项外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 363,238,262.06 94.10 其中:股票 363,238,262.06 94.10 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 94,600.00 0.02 其中:债券 94,600.00 0.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 -


- 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 22,506,827.26 5.83 8 其他各项资产 166,024.70 0.04 9 合计 386,005,714.02 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 5,109,308.00 1.33 B 采矿业 8,498,861.60 2.21 C 制造业 172,266,789.35 44.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,048,179.61 1.83 E 建筑业 7,088,184.45 1.84 F 批发和零售业 3,719,020.80 0.97 G 交通运输、仓储和邮政业 10,294,996.70 2.67 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,685,144.61 3.81 J 金融业 106,985,996.22 27.78 K 房地产业 13,472,941.74 3.50 L 租赁和商务服务业 4,891,320.88 1.27 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 30 M 科学研究和技术服务业 2,210,208.00 0.57 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 460,650.00 0.12 Q 卫生和社会工作 3,974,417.00 1.03 R 文化、体育和娱乐业 2,310,985.10 0.60 S 综合 - - 合计 363,017,004.06 94.27 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 193,902.01 0.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,258.42 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,097.57 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 221,258.00 0.06 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 287,375 20,518,575.00 5.33 2 600519 贵州茅台 11,715 17,137,639.20 4.45 3 600036 招商银行 273,115 9,209,437.80 2.39 4 000858 五 粮 液 45,051 7,709,127.12 2.00 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 31 5 600276 恒瑞医药 81,727 7,543,402.10 1.96 6 000333 美的集团 117,968 7,053,306.72 1.83 7 000651 格力电器 119,350 6,751,629.50 1.75 8 601012 隆基股份 158,992 6,475,744.16 1.68 9 601166 兴业银行 328,027 5,176,266.06 1.34 10 600030 中信证券 211,000 5,087,210.00 1.32 11 002475 立讯精密 94,073 4,830,648.55 1.25 12 601398 工商银行 944,469 4,703,455.62 1.22 13 000002 万


科A 166,978 4,364,804.92 1.13 14 600887 伊利股份 138,659 4,316,454.67 1.12 15 600900 长江电力 200,313 3,793,928.22 0.99 16 601328 交通银行 720,600 3,696,678.00 0.96 17 601888 中国中免 22,556 3,474,300.68 0.90 18 000001 平安银行 259,200 3,317,760.00 0.86 19 600585 海螺水泥 60,877 3,221,002.07 0.84 20 600000 浦发银行 304,433 3,220,901.14 0.84 21 000725 京东方A 677,906 3,165,821.02 0.82 22 600016 民生银行 558,316 3,165,651.72 0.82 23 002415 海康威视 94,998 2,883,189.30 0.75 24 600031 三一重工 151,621 2,844,409.96 0.74 25 603288 海天味业 22,520 2,801,488.00 0.73 26 002714 牧原股份 33,740 2,766,680.00 0.72 27 601688 华泰证券 146,433 2,752,940.40 0.71 28 300059 东方财富 135,153 2,730,090.60 0.71 29 000063 中兴通讯 66,691 2,676,309.83 0.70 30 000661 长春高新 6,000 2,611,800.00 0.68 31 600048 保利地产 174,710 2,582,213.80 0.67 32 601288 农业银行 753,474 2,546,742.12 0.66 33 600837 海通证券 196,547 2,472,561.26 0.64 34 601668 中国建筑 508,254 2,424,371.58 0.63 35 300498 温氏股份 107,460 2,342,628.00 0.61 36 601601 中国太保 82,297 2,242,593.25 0.58 37 601229 上海银行 268,430 2,227,969.00 0.58 38 603259 药明康德 22,880 2,210,208.00 0.57 39 600570 恒生电子 20,451 2,202,572.70 0.57 40 002142 宁波银行 80,617 2,117,808.59 0.55 41 000100 TCL科技 321,610 1,993,982.00 0.52 42 300015 爱尔眼科 45,036 1,956,814.20 0.51 43 601211 国泰君安 112,500 1,941,750.00 0.50 44 601988 中国银行 556,071 1,935,127.08 0.50 45 601169 北京银行 388,091 1,901,645.90 0.49 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 32 46 600309 万华化学 37,798 1,889,522.02 0.49 47 603986 兆易创新 7,980 1,882,561.80 0.49 48 300142 沃森生物 35,700 1,869,252.00 0.49 49 002352 顺丰控股 32,300 1,766,810.00 0.46 50 600588 用友网络 39,376 1,736,481.60 0.45 51 600009 上海机场 23,881 1,721,103.67 0.45 52 601766 中国中车 296,407 1,650,986.99 0.43 53 000338 潍柴动力 117,944 1,618,191.68 0.42 54 000568 泸州老窖 17,633 1,606,718.96 0.42 55 000876 新 希 望 51,182 1,525,223.60 0.40 56 002304 洋河股份 14,385 1,512,438.90 0.39 57 600690 海尔智家 85,274 1,509,349.80 0.39 58 002241 歌尔股份 51,180 1,502,644.80 0.39 59 600703 三安光电 59,769 1,494,225.00 0.39 60 002230 科大讯飞 39,295 1,470,811.85 0.38 61 600999 招商证券 67,004 1,470,737.80 0.38 62 601818 光大银行 410,119 1,468,226.02 0.38 63 002594 比亚迪 20,323 1,459,191.40 0.38 64 300122 智飞生物 14,500 1,452,175.00 0.38 65 002410 广联达 20,800 1,449,760.00 0.38 66 600104 上汽集团 84,946 1,443,232.54 0.37 67 002555 三七互娱 29,399 1,375,873.20 0.36 68 600919 江苏银行 241,200 1,367,604.00 0.36 69 601899 紫金矿业 309,200 1,360,480.00 0.35 70 002027 分众传媒 235,960 1,314,297.20 0.34 71 600745 闻泰科技 10,300 1,297,285.00 0.34 72 600028 中国石化 326,881 1,278,104.71 0.33 73 001979 招商蛇口 76,600 1,259,304.00 0.33 74 300601 康泰生物 7,704 1,249,280.64 0.32 75 300347 泰格医药 11,900 1,212,372.00 0.31 76 601009 南京银行 164,466 1,205,535.78 0.31 77 002007 华兰生物 23,830 1,194,121.30 0.31 78 601628 中国人寿 43,383 1,180,451.43 0.31 79 600050 中国联通 240,973 1,166,309.32 0.30 80 600436 片仔癀 6,800 1,157,700.00 0.30 81 601088 中国神华 80,497 1,155,936.92 0.30 82 600547 山东黄金 31,300 1,146,206.00 0.30 83 002271 东方雨虹 27,300 1,109,199.00 0.29 84 600406 国电南瑞 54,745 1,108,586.25 0.29 85 300003 乐普医疗 30,142 1,100,785.84 0.29 86 300014 亿纬锂能 22,900 1,095,765.00 0.28 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 33 87 000538 云南白药 11,651 1,092,980.31 0.28 88 000166 申万宏源 215,584 1,088,699.20 0.28 89 000895 双汇发展 23,614 1,088,369.26 0.28 90 300413 芒果超媒 16,640 1,084,928.00 0.28 91 603019 中科曙光 27,740 1,065,216.00 0.28 92 603160 汇顶科技 4,700 1,047,630.00 0.27 93 000776 广发证券 73,476 1,037,481.12 0.27 94 002129 中环股份 45,400 1,019,684.00 0.26 95 600196 复星医药 30,087 1,018,444.95 0.26 96 300136 信维通信 19,200 1,017,984.00 0.26 97 600015 华夏银行 165,765 1,014,481.80 0.26 98 000938 紫光股份 23,492 1,009,686.16 0.26 99 601006 大秦铁路 143,109 1,007,487.36 0.26 100 601390 中国中铁 197,507 991,485.14 0.26 101 600438 通威股份 56,800 987,184.00 0.26 102 601857 中国石油 235,040 984,817.60 0.26 103 600019 宝钢股份 212,015 966,788.40 0.25 104 002371 北方华创 5,600 957,096.00 0.25 105 601336 新华保险 21,580 955,562.40 0.25 106 000977 浪潮信息 24,300 952,074.00 0.25 107 601186 中国铁建 111,325 932,903.50 0.24 108 300124 汇川技术 24,355 925,246.45 0.24 109 002460 赣锋锂业 16,900 905,333.00 0.24 110 002001 新 和 成 31,000 902,100.00 0.23 111 600809 山西汾酒 6,200 899,000.00 0.23 112 002602 世纪华通 58,520 895,941.20 0.23 113 601989 中国重工 221,632 886,528.00 0.23 114 002311 海大集团 18,500 880,415.00 0.23 115 601933 永辉超市 93,374 875,848.12 0.23 116 002624 完美世界 14,900 858,836.00 0.22 117 600958 东方证券 89,367 848,092.83 0.22 118 002456 欧菲光 45,877 843,678.03 0.22 119 300433 蓝思科技 30,049 842,573.96 0.22 120 002236 大华股份 43,848 842,320.08 0.22 121 002008 大族激光 23,335 838,893.25 0.22 122 002050 三花智控 37,932 830,710.80 0.22 123 002120 韵达股份 33,615 821,886.75 0.21 124 603501 韦尔股份 4,000 807,800.00 0.21 125 002024 苏宁易购 92,044 807,225.88 0.21 126 002044 美年健康 55,880 805,230.80 0.21 127 600352 浙江龙盛 62,464 798,914.56 0.21 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 34 128 600183 生益科技 27,100 793,217.00 0.21 129 000157 中联重科 122,710 789,025.30 0.20 130 600741 华域汽车 37,877 787,462.83 0.20 131 601377 兴业证券 114,817 786,496.45 0.20 132 002463 沪电股份 30,900 771,882.00 0.20 133 600383 金地集团 55,484 760,130.80 0.20 134 601138 工业富联 49,700 752,955.00 0.20 135 601901 方正证券 103,992 736,263.36 0.19 136 600346 恒力石化 52,320 732,480.00 0.19 137 000860 顺鑫农业 12,600 717,948.00 0.19 138 600522 中天科技 62,700 717,915.00 0.19 139 600660 福耀玻璃 34,097 711,604.39 0.18 140 300033 同花顺 5,300 705,324.00 0.18 141 002202 金风科技 70,168 699,574.96 0.18 142 000425 徐工机械 116,917 690,979.47 0.18 143 002736 国信证券 60,825 687,322.50 0.18 144 002841 视源股份 6,900 686,688.00 0.18 145 601225 陕西煤业 94,897 684,207.37 0.18 146 300144 宋城演艺 39,367 681,049.10 0.18 147 601155 新城控股 21,770 680,094.80 0.18 148 601877 正泰电器 25,300 666,655.00 0.17 149 600109 国金证券 57,231 653,005.71 0.17 150 601788 光大证券 40,094 643,909.64 0.17 151 601800 中国交建 87,705 643,754.70 0.17 152 000783 长江证券 95,435 643,231.90 0.17 153 600340 华夏幸福 28,129 643,028.94 0.17 154 601108 财通证券 62,000 635,500.00 0.17 155 300408 三环集团 22,800 631,560.00 0.16 156 601669 中国电建 181,500 627,990.00 0.16 157 000069 华侨城A 100,704 610,266.24 0.16 158 601555 东吴证券 74,580 608,572.80 0.16 159 601985 中国核电 148,338 606,702.42 0.16 160 603369 今世缘 15,200 604,808.00 0.16 161 600867 通化东宝 34,200 596,106.00 0.15 162 600089 特变电工 87,713 593,817.01 0.15 163 000066 中国长城 44,800 591,360.00 0.15 164 000768 中航飞机 33,300 590,742.00 0.15 165 603993 洛阳钼业 160,700 589,769.00 0.15 166 002916 深南电路 3,520 589,670.40 0.15 167 600010 包钢股份 545,700 589,356.00 0.15 168 600487 亨通光电 35,160 576,975.60 0.15 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 35 169 002493 荣盛石化 46,200 568,260.00 0.15 170 603799 华友钴业 14,342 557,330.12 0.14 171 600926 杭州银行 60,920 543,406.40 0.14 172 600606 绿地控股 87,700 541,986.00 0.14 173 600029 南方航空 103,587 535,544.79 0.14 174 002179 中航光电 13,020 533,950.20 0.14 175 601100 恒立液压 6,600 529,320.00 0.14 176 000963 华东医药 20,913 529,098.90 0.14 177 600705 中航资本 133,356 528,089.76 0.14 178 000625 长安汽车 47,808 525,888.00 0.14 179 002422 科伦药业 24,900 522,900.00 0.14 180 600061 国投资本 40,986 521,751.78 0.14 181 002157 正邦科技 29,700 519,156.00 0.13 182 600795 国电电力 280,115 518,212.75 0.13 183 600498 烽火通信 17,700 511,707.00 0.13 184 601607 上海医药 27,725 509,585.50 0.13 185 002466 天齐锂业 22,082 506,781.90 0.13 186 600886 国投电力 64,388 506,089.68 0.13 187 601162 天风证券 83,300 504,798.00 0.13 188 600893 航发动力 21,400 502,472.00 0.13 189 600111 北方稀土 52,597 490,204.04 0.13 190 600233 圆通速递 33,500 487,760.00 0.13 191 603658 安图生物 3,000 487,320.00 0.13 192 603899 晨光文具 8,900 485,940.00 0.13 193 600637 东方明珠 50,170 484,140.50 0.13 194 601360 三六零 26,200 479,722.00 0.12 195 600271 航天信息 29,218 474,500.32 0.12 196 601111 中国国航 71,558 472,998.38 0.12 197 300628 亿联网络 6,900 470,994.00 0.12 198 601066 中信建投 11,700 460,746.00 0.12 199 002607 中公教育 16,600 460,650.00 0.12 200 600176 中国巨石 50,300 460,245.00 0.12 201 600118 中国卫星 14,800 456,284.00 0.12 202 601838 成都银行 56,900 452,924.00 0.12 203 600115 东方航空 107,183 452,312.26 0.12 204 000786 北新建材 20,800 443,664.00 0.12 205 003816 中国广核 149,200 441,632.00 0.11 206 601816 京沪高铁 70,800 441,084.00 0.11 207 600011 华能国际 104,400 440,568.00 0.11 208 600332 白云山 13,626 440,528.58 0.11 209 600221 海航控股 291,550 437,325.00 0.11 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 36 210 601997 贵阳银行 60,880 435,900.80 0.11 211 002601 龙蟒佰利 23,500 434,750.00 0.11 212 601600 中国铝业 155,748 429,864.48 0.11 213 601618 中国中冶 170,282 427,407.82 0.11 214 601727 上海电气 84,704 426,908.16 0.11 215 000656 金科股份 51,600 421,056.00 0.11 216 600390 五矿资本 58,840 415,410.40 0.11 217 000728 国元证券 49,187 413,170.80 0.11 218 000703 恒逸石化 45,250 413,132.50 0.11 219 002252 上海莱士 48,700 412,002.00 0.11 220 601998 中信银行 79,700 410,455.00 0.11 221 000596 古井贡酒 2,700 405,648.00 0.11 222 601919 中远海控 116,763 405,167.61 0.11 223 600177 雅戈尔 67,915 404,773.40 0.11 224 000961 中南建设 45,300 403,170.00 0.10 225 600489 中金黄金 44,086 402,946.04 0.10 226 600066 宇通客车 32,339 394,535.80 0.10 227 600068 葛洲坝 66,041 392,943.95 0.10 228 600004 白云机场 25,100 382,524.00 0.10 229 601198 东兴证券 33,600 366,240.00 0.10 230 600085 同仁堂 13,476 365,469.12 0.09 231 002508 老板电器 11,555 359,476.05 0.09 232 601319 中国人保 55,300 356,132.00 0.09 233 600998 九州通 18,900 351,918.00 0.09 234 002673 西部证券 43,100 351,696.00 0.09 235 603833 欧派家居 3,000 347,700.00 0.09 236 600219 南山铝业 170,890 346,906.70 0.09 237 600018 上港集团 82,268 345,525.60 0.09 238 600655 豫园股份 38,000 336,680.00 0.09 239 601881 中国银河 29,300 336,071.00 0.09 240 600516 方大炭素 53,491 335,923.48 0.09 241 002958 青农商行 75,600 334,908.00 0.09 242 600760 中航沈飞 10,200 334,764.00 0.09 243 002146 荣盛发展 41,018 332,245.80 0.09 244 601018 宁波港 92,904 331,667.28 0.09 245 600362 江西铜业 24,505 329,837.30 0.09 246 600170 上海建工 106,968 328,391.76 0.09 247 601658 邮储银行 71,400 326,298.00 0.08 248 600369 西南证券 70,900 325,431.00 0.08 249 601231 环旭电子 14,900 325,416.00 0.08 250 601021 春秋航空 9,100 320,684.00 0.08 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 37 251 601878 浙商证券 32,300 320,093.00 0.08 252 601117 中国化学 58,200 318,936.00 0.08 253 002938 鹏鼎控股 6,300 315,378.00 0.08 254 600848 上海临港 14,600 313,462.00 0.08 255 600208 新湖中宝 104,278 310,748.44 0.08 256 002739 万达电影 20,300 309,981.00 0.08 257 002153 石基信息 7,933 309,624.99 0.08 258 600297 广汇汽车 96,760 308,664.40 0.08 259 002773 康弘药业 6,150 305,040.00 0.08 260 600674 川投能源 31,902 295,731.54 0.08 261 600038 中直股份 7,100 291,597.00 0.08 262 002939 长城证券 22,900 282,128.00 0.07 263 002032 苏 泊 尔 3,900 276,900.00 0.07 264 603156 养元饮品 12,552 269,868.00 0.07 265 600027 华电国际 78,900 269,838.00 0.07 266 002468 申通快递 16,400 269,124.00 0.07 267 002558 巨人网络 14,900 259,260.00 0.07 268 000627 天茂集团 49,100 255,811.00 0.07 269 600482 中国动力 16,100 252,770.00 0.07 270 000671 阳 光 城 39,500 250,430.00 0.07 271 601992 金隅集团 80,100 245,106.00 0.06 272 600583 海油工程 53,000 241,150.00 0.06 273 600977 中国电影 17,900 235,027.00 0.06 274 601633 长城汽车 29,800 230,056.00 0.06 275 601916 浙商银行 56,000 220,640.00 0.06 276 601238 广汽集团 23,500 211,500.00 0.05 277 601577 长沙银行 26,500 210,410.00 0.05 278 601216 君正集团 80,038 203,296.52 0.05 279 000709 河钢股份 98,806 201,564.24 0.05 280 601236 红塔证券 10,100 195,940.00 0.05 281 601808 中海油服 14,700 193,158.00 0.05 282 600398 海澜之家 32,300 187,986.00 0.05 283 600188 兖州煤业 20,971 183,705.96 0.05 284 000723 美锦能源 29,200 182,792.00 0.05 285 601698 中国卫通 10,100 181,901.00 0.05 286 600928 西安银行 34,400 180,944.00 0.05 287 600025 华能水电 46,300 175,477.00 0.05 288 600372 中航电子 12,800 170,496.00 0.04 289 600989 宝丰能源 19,300 162,506.00 0.04 290 601898 中煤能源 42,600 161,880.00 0.04 291 601077 渝农商行 31,300 147,736.00 0.04 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 38 292 600968 海油发展 50,000 116,500.00 0.03 293 601828 美凯龙 9,700 102,723.00 0.03 294 601298 青岛港 16,900 95,992.00 0.02 295 002945 华林证券 6,700 92,527.00 0.02 296 601212 白银有色 35,500 90,525.00 0.02 297 603260 合盛硅业 3,120 85,300.80 0.02 298 600299 安迪苏 6,900 84,318.00 0.02 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.03 2 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01 3 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 4 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 5 300839 N博汇 502 11,751.82 0.00 6 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 7 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 8 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 9 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 10 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 11 600535 天士力 215 3,487.30 0.00 12 600023 浙能电力 710 2,492.10 0.00 13 000629 攀钢钒钛 500 1,005.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 4,937,081.55 1.29 2 600519 贵州茅台 3,307,554.94 0.87 3 000002 万


科A 2,523,060.14 0.66 4 601398 工商银行 2,364,479.00 0.62 5 600036 招商银行 2,108,377.00 0.55 6 000651 格力电器 1,999,701.52 0.52 7 600900 长江电力 1,918,472.00 0.50 8 603259 药明康德 1,781,052.00 0.47 9 002475 立讯精密 1,674,230.24 0.44 10 000725 京东方A 1,674,196.00 0.44 11 600030 中信证券 1,663,188.61 0.44 12 601166 兴业银行 1,628,787.00 0.43 13 601688 华泰证券 1,522,623.00 0.40 14 601012 隆基股份 1,369,691.00 0.36 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 39 15 000333 美的集团 1,363,297.55 0.36 16 000063 中兴通讯 1,303,159.40 0.34 17 600745 闻泰科技 1,242,395.00 0.33 18 002415 海康威视 1,224,433.00 0.32 19 000858 五 粮 液 1,223,847.00 0.32 20 300601 康泰生物 1,164,548.72 0.30 注:买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 5,727,320.00 1.50 2 600519 贵州茅台 5,178,763.00 1.36 3 600438 通威股份 4,994,010.00 1.31 4 002475 立讯精密 3,569,686.38 0.93 5 601012 隆基股份 3,261,470.00 0.85 6 600276 恒瑞医药 2,521,589.74 0.66 7 601166 兴业银行 2,485,520.00 0.65 8 002415 海康威视 2,461,036.79 0.64 9 000858 五 粮 液 2,441,380.30 0.64 10 600036 招商银行 2,101,611.00 0.55 11 000651 格力电器 2,064,049.01 0.54 12 000725 京东方A 1,988,446.00 0.52 13 000333 美的集团 1,923,049.19 0.50 14 601288 农业银行 1,646,396.00 0.43 15 000063 中兴通讯 1,581,637.00 0.41 16 600887 伊利股份 1,559,486.00 0.41 17 600900 长江电力 1,480,999.27 0.39 18 600016 民生银行 1,467,047.00 0.38 19 300498 温氏股份 1,442,100.56 0.38 20 600030 中信证券 1,328,415.00 0.35 注:卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 121,171,017.15 卖出股票收入(成交)总额 134,482,928.52 注:买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 40 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 94,600.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 94,600.00 0.02 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 128112 歌尔转 2 946 94,600.00 0.02 注:本基金本报告期末仅持有上述债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细


本基金本报告期内未进行股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策


基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货 投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期 货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货 来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标 的指数的风险。


基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审 批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金 管理人还将做好培训和准备工作。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策


本基金投资范围不包括国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期内未进行国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价


本基金本报告期内未进行国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚 说明 本基金指数投资的前十名证券的发行主体及积极投资的前五名证券的发行主体均没有被监管部门立 案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 41 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 28,219.21 2 应收证券清算款 25,951.13 3 应收股利 - 4 应收利息 4,996.55 5 应收申购款 106,857.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 166,024.70 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细


本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末持有的指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末持有的积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 信诚沪深 300指数分 级 A 564 258,417.3 6 102,016,027.0 0 70.00% 43,731,366.00 30.00% 信诚沪深 300指数分 级 B 4,810 30,300.91 3,270,817.00 2.24% 142,476,576.0 0 97.76% 信诚沪深 300指数分 级 8,247 14,188.31 63,301,635.09 54.10% 53,709,343.88 45.90% 合计 13,621 29,990.88 168,588,479.0 9 41.27% 239,917,285.8 8 58.73% 注:本表列示"占基金总份额比例"中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为 占期末基金份额总额的比例。 8.2 期末上市基金前十名持有人 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 42 信诚沪深 300指数分级 A: 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国银河证券股份有限公 司 12,589,021.00 8.64% 2 上海铂绅投资中心(有限合 伙)-铂绅十三号证券投资 私募基金 11,255,722.00 7.72% 3 李星影 10,251,200.00 7.03% 4 信达证券-兴业银行-信 达证券睿诚 1号集合资产 管理计划 10,155,300.00 6.97% 5 梁小红 7,254,280.00 4.98% 6 信达证券-兴业银行-信 达证券睿诚 4号集合资产 管理计划 6,800,000.00 4.67% 7 上海铂绅投资中心(有限合 伙)-铂绅十二号证券投资 私募基金 6,582,600.00 4.52% 8 国泰基金-申万宏源证券 有限公司-国泰基金-太 阳升 5号单一资产管理计 划 5,424,808.00 3.72% 9 信达证券-兴业银行-信 达证券睿诚 3号集合资产 管理计划 5,150,700.00 3.53% 10 鹏华基金-中信证券股份 有限公司-鹏华基金-多 资产绝对收益 1号单一资 产管理计划 5,053,894.00 3.47% 信诚沪深 300指数分级 B: 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 邹欣 4,000,000.00 2.74% 2 薛宏飞 3,566,903.00 2.45% 3 何燕 2,203,357.00 1.51% 4 王嘉宏 2,151,903.00 1.48% 5 徐亚英 2,101,134.00 1.44% 6 花波 2,080,000.00 1.43% 7 朱潇贇 2,000,000.00 1.37% 8 鑫牛润瀛(天津)股权投资 基金管理有限公司 1,949,900.00 1.34% 9 林得泉 1,676,100.00 1.15% 10 王晓刚 1,661,470.00 1.14% 信诚沪深 300指数分级: 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 43 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国人寿保险股份有限公 司 59,462,331.26 50.82% 2 王爱华 2,059,107.00 1.76% 3 中国人寿保险股份有限公 司-分红账户 1,512,059.98 1.29% 4 金兆玮 1,464,089.00 1.25% 5 田杰 1,088,889.00 0.93% 6 林立 912,293.74 0.78% 7 郑明鑫 875,736.50 0.75% 8 陈秋英 875,617.21 0.75% 9 李霄玫 699,937.00 0.60% 10 隋熙凤 521,622.00 0.45% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额 级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 信诚沪深 300指 数分级 A - - 信诚沪深 300指 数分级 B - - 信诚沪深 300指 数分级 277,156.10 0.24% 合计 277,156.10 0.07% 注:本表列示"占基金总份额比例"中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为 占期末基金份额总额的比例。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投 资和研究部门负责人持有本 开放式基金 信诚沪深 300指数 分级 A 0 信诚沪深 300指数 分级 B 0 信诚沪深 300指数 分级 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放 式基金 信诚沪深 300指数 分级 A 0 信诚沪深 300指数 分级 B 0 信诚沪深 300指数 分级 0 合计 0 注:1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。 2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 44


无 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 信诚沪深 300指 数分级 A 信诚沪深 300指 数分级 B 信诚沪深 300指 数分级 基金合同生效日(2012 年 02 月 01 日) 基金份额总额 83,336,256.00 83,336,257.00 223,636,175.61 本报告期期初基金份额总额 145,751,122.00 145,751,122.00 123,678,310.45 本报告期基金总申购份额 - - 69,146,435.92 减:本报告期基金总赎回份额 - - 75,821,225.40 本报告期基金拆分变动份额 -3,729.00 -3,729.00 7,458.00 报告期期末基金份额总额 145,747,393.00 145,747,393.00 117,010,978.97 注:拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变


报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。该会计师事务 所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情 况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 3 1,022,329.02 0.40% 952.09 0.43% - 渤海证券 1 - - - - - 财通证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 长江证券 2 52,195,173.44 20.51% 48,609.17 21.72% - 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 45 川财证券 2 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 方正证券 1 38,486,123.54 15.12% 35,072.37 15.67% - 高盛高华 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 华创证券 3 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 华泰证券 3 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 金通证券 1 - - - - - 民生证券 1 41,948,496.03 16.48% 38,946.73 17.40% - 平安证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 申万宏源 5 - - - - - 太平洋证 券 1 - - - - - 天风证券 3 4,259,192.71 1.67% 3,881.44 1.73% - 万联证券 1 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 西藏东财 1 61,323,114.85 24.09% 44,845.59 20.04% - 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 46 西南证券 2 5,597,595.29 2.20% 5,213.03 2.33% - 信达证券 2 49,603,132.12 19.49% 46,195.85 20.64% - 兴业证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 中金财富 3 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 中信建投 2 106,576.43 0.04% 97.13 0.04% - 中信山东 1 - - - - - 中信浙江 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实 力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 基金 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交金额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交金额 占当期 基金成 交总额 的比例 安信证券 81,762.00 10.57% - - - - - - 渤海证券 - - - - - - - - 财通证券 - - - - - - - - 长城证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 川财证券 - - - - - - - - 大通证券 - - - - - - - - 东北证券 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 东吴证券 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 47 高盛高华 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 国联证券 - - - - - - - - 国盛证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 国元证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 红塔证券 - - - - - - - - 华宝证券 - - - - - - - - 华创证券 - - - - - - - - 华融证券 - - - - - - - - 华泰证券 349,800.00 45.24% - - - - - - 华西证券 - - - - - - - - 金通证券 - - - - - - - - 民生证券 - - - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - - - 山西证券 - - - - - - - - 申万宏源 - - - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - - - 天风证券 54,294.59 7.02% - - - - - - 万联证券 - - - - - - - - 西部证券 - - - - - - - - 西藏东财 287,362.32 37.16% - - - - - - 西南证券 - - - - - - - - 信达证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 英大证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 浙商证券 - - - - - - - - 中航证券 - - - - - - - - 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 48 中金财富 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 中信山东 - - - - - - - - 中信浙江 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 中银国际 - - - - - - - - 注:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实 力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投 资基金 2019年 12月 31日基金份额净值 和基金份额累计净值公告 《证券日报》及指定网站 (www.citicprufunds.co m.cn及 eid.csrc.gov.c n/fund/) 2020年01月01日 2 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 金 2019年第四季度报告提示性公告 《证券日报》 2020年01月17日 3 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 201 9年第四季度报告 指定网站(www.citicpru funds.com.cn及 eid.cs rc.gov.cn/fund/) 2020年01月17日 4 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗 下基金业务开放日及开放时间的提示性 公告 《证券日报》及指定网站 (www.citicprufunds.co m.cn及 eid.csrc.gov.c n/fund/) 2020年01月30日 5 信诚沪深 300指数分级证券投资基金托 管协议 指定网站(www.citicpru funds.com.cn及 eid.cs rc.gov.cn/fund/) 2020年02月07日 6 信诚沪深 300指数分级证券投资基金更 新招募说明书 指定网站(www.citicpru funds.com.cn及 eid.cs rc.gov.cn/fund/) 2020年02月07日 7 信诚沪深 300指数分级证券投资基金基 金合同


指定网站(www.citicpru funds.com.cn及 eid.cs rc.gov.cn/fund/) 2020年02月07日 8 信诚沪深 300指数分级证券投资基金更 新招募说明书摘要 指定网站(www.citicpru funds.com.cn及 eid.cs rc.gov.cn/fund/) 2020年02月07日 9 《信诚沪深 300指数分级证券投资基金 基金合同》修订前后对照表


指定网站(www.citicpru funds.com.cn及 eid.cs rc.gov.cn/fund/) 2020年02月07日 10 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部 《证券日报》及指定网站 2020年02月07日 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 49 分基金修改基金合同、托管协议的公告


(www.citicprufunds.co m.cn及 eid.csrc.gov.c n/fund/) 11 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金开展直销柜台基金申购费率优惠 活动的公告


《证券日报》及指定网站 (www.citicprufunds.co m.cn及 eid.csrc.gov.c n/fund/) 2020年02月19日 12 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金开展直销渠道基金赎回费率优惠 活动的公告 《证券日报》及指定网站 (www.citicprufunds.co m.cn及 eid.csrc.gov.c n/fund/) 2020年02月19日 13 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加上海挖财基金销售有限公司 为销售机构并开通转换业务的公告 《证券日报》及指定网站 (www.citicprufunds.co m.cn及 eid.csrc.gov.c n/fund/) 2020年03月06日 14 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金参加济安财富基金申购费率优惠 活动的公告 《证券日报》及指定网站 (www.citicprufunds.co m.cn及 eid.csrc.gov.c n/fund/) 2020年03月12日 15 信诚沪深 300指数分级证券投资基金之 沪深 300B溢价风险提示公告 《证券日报》及指定网站 (www.citicprufunds.co m.cn及 eid.csrc.gov.c n/fund/) 2020年03月20日 16 中信保诚基金管理有限公司关于推迟披 露旗下基金 2019年年度报告的公告 《证券日报》及指定网站 (www.citicprufunds.co m.cn及 eid.csrc.gov.c n/fund/) 2020年03月21日 17 信诚沪深 300指数分级证券投资基金之 沪深 300B溢价风险提示公告 《证券日报》及指定网站 (www.citicprufunds.co m.cn及 eid.csrc.gov.c n/fund/) 2020年03月23日 18 信诚沪深 300指数分级证券投资基金更 新招募说明书 指定网站(www.citicpru funds.com.cn及 eid.cs rc.gov.cn/fund/) 2020年03月24日 19 信诚沪深 300指数分级证券投资基金更 新招募说明书摘要 指定网站(www.citicpru funds.com.cn及 eid.cs rc.gov.cn/fund/) 2020年03月24日 20 信诚沪深 300指数分级证券投资基金之 沪深 300B交易价格波动提示公告


《证券日报》及指定网站 (www.citicprufunds.co m.cn及 eid.csrc.gov.c n/fund/) 2020年03月24日 21 信诚沪深 300指数分级证券投资基金之 沪深 300B溢价风险提示公告 《证券日报》及指定网站 (www.citicprufunds.co m.cn及 eid.csrc.gov.c 2020年03月25日 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 50 n/fund/) 22 信诚沪深 300指数分级证券投资基金之 沪深 300B溢价风险提示公告 《证券日报》及指定网站 (www.citicprufunds.co m.cn及 eid.csrc.gov.c n/fund/) 2020年03月26日 23 信诚沪深 300指数分级证券投资基金之 沪深 300B溢价风险提示公告 《证券日报》及指定网站 (www.citicprufunds.co m.cn及 eid.csrc.gov.c n/fund/) 2020年03月27日 24 信诚沪深 300指数分级证券投资基金之 沪深 300B溢价风险提示公告


《证券日报》及指定网站 (www.citicprufunds.co m.cn及 eid.csrc.gov.c n/fund/) 2020年03月30日 25 信诚沪深 300指数分级证券投资基金之 沪深 300B溢价风险提示公告 《证券日报》及指定网站 (www.citicprufunds.co m.cn及 eid.csrc.gov.c n/fund/) 2020年03月31日 26 信诚沪深 300指数分级证券投资基金之 沪深 300B溢价风险提示公告


《证券日报》及指定网站 (www.citicprufunds.co m.cn及 eid.csrc.gov.c n/fund/) 2020年04月01日 27 信诚沪深 300指数分级证券投资基金之 沪深 300B溢价风险提示公告


《证券日报》及指定网站 (www.citicprufunds.co m.cn及 eid.csrc.gov.c n/fund/) 2020年04月02日 28 信诚沪深 300指数分级证券投资基金之 沪深 300B溢价风险提示公告 《证券日报》及指定网站 (www.citicprufunds.co m.cn及 eid.csrc.gov.c n/fund/) 2020年04月03日 29 信诚沪深 300指数分级证券投资基金之 沪深 300B溢价风险提示公告


《证券日报》及指定网站 (www.citicprufunds.co m.cn及 eid.csrc.gov.c n/fund/) 2020年04月07日 30 信诚沪深 300指数分级证券投资基金之 沪深 300B溢价风险提示公告


《证券日报》及指定网站 (www.citicprufunds.co m.cn及 eid.csrc.gov.c n/fund/) 2020年04月08日 31 信诚沪深 300指数分级证券投资基金之 沪深 300B溢价风险提示公告 《证券日报》及指定网站 (www.citicprufunds.co m.cn及 eid.csrc.gov.c n/fund/) 2020年04月09日 32 信诚沪深 300指数分级证券投资基金之 沪深 300B溢价风险提示公告 《证券日报》及指定网站 (www.citicprufunds.co m.cn及 eid.csrc.gov.c 2020年04月10日 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 51 n/fund/) 33 信诚沪深 300指数分级证券投资基金之 沪深 300B溢价风险提示公告 《证券日报》及指定网站 (www.citicprufunds.co m.cn及 eid.csrc.gov.c n/fund/) 2020年04月13日 34 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金参加华泰证券基金申购费率优惠 活动的公告 《证券日报》及指定网站 (www.citicprufunds.co m.cn及 eid.csrc.gov.c n/fund/) 2020年04月13日 35 信诚沪深 300指数分级证券投资基金之 沪深 300B溢价风险提示公告


《证券日报》及指定网站 (www.citicprufunds.co m.cn及 eid.csrc.gov.c n/fund/) 2020年04月14日 36 中信保诚基金管理有限公司关于提醒投 资者及时提供或更新身份信息资料以免 影响日常交易的公告


《证券日报》及指定网站 (www.citicprufunds.co m.cn及 eid.csrc.gov.c n/fund/) 2020年04月14日 37 信诚沪深 300指数分级证券投资基金之 沪深 300B溢价风险提示公告 《证券日报》及指定网站 (www.citicprufunds.co m.cn及 eid.csrc.gov.c n/fund/) 2020年04月15日 38 信诚沪深 300指数分级证券投资基金之 沪深 300B溢价风险提示公告


《证券日报》及指定网站 (www.citicprufunds.co m.cn及 eid.csrc.gov.c n/fund/) 2020年04月16日 39 信诚沪深 300指数分级证券投资基金之 沪深 300B溢价风险提示公告 《证券日报》及指定网站 (www.citicprufunds.co m.cn及 eid.csrc.gov.c n/fund/) 2020年04月17日 40 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金参加安信证券基金申购费率优惠 活动的公告 《证券日报》及指定网站 (www.citicprufunds.co m.cn及 eid.csrc.gov.c n/fund/) 2020年04月21日 41 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 金 2020年第一季度报告提示性公告 《证券日报》 2020年04月22日 42 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 202 0年第一季度报告


指定网站(www.citicpru funds.com.cn及 eid.cs rc.gov.cn/fund/) 2020年04月22日 43 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 金 2019年度报告提示性公告 《证券日报》 2020年04月25日 44 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 201 9年年度报告


指定网站(www.citicpru funds.com.cn及 eid.cs rc.gov.cn/fund/) 2020年04月25日 45 信诚沪深 300指数分级证券投资基金之 《证券日报》及指定网站 2020年04月30日 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 52 沪深 300B溢价风险提示公告 (www.citicprufunds.co m.cn及 eid.csrc.gov.c n/fund/) 46 信诚沪深 300指数分级证券投资基金之 沪深 300B溢价风险提示公告


《证券日报》及指定网站 (www.citicprufunds.co m.cn及 eid.csrc.gov.c n/fund/) 2020年05月06日 47 信诚沪深 300指数分级证券投资基金之 沪深 300B溢价风险提示公告 《证券日报》及指定网站 (www.citicprufunds.co m.cn及 eid.csrc.gov.c n/fund/) 2020年05月07日 48 信诚沪深 300指数分级证券投资基金之 沪深 300B溢价风险提示公告 《证券日报》及指定网站 (www.citicprufunds.co m.cn及 eid.csrc.gov.c n/fund/) 2020年05月08日 49 信诚沪深 300指数分级证券投资基金之 沪深 300B溢价风险提示公告 《证券日报》及指定网站 (www.citicprufunds.co m.cn及 eid.csrc.gov.c n/fund/) 2020年05月11日 50 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金参加万联证券基金申购费率优惠 活动的公告 《证券日报》及指定网站 (www.citicprufunds.co m.cn及 eid.csrc.gov.c n/fund/) 2020年05月18日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、信诚沪深 300指数分级证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 3、信诚沪深 300指数分级证券投资基金基金合同 4、信诚沪深 300指数分级证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 12.2 存放地点


中信保诚基金管理有限公司办公地—中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心 汇丰银行大楼 9层。 12.3 查阅方式


投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。


亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2020年中期报告 53 中信保诚基金管理有限公司 2020年 08月 28日