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金融A(150157)

金融A:2020年中期报告查看PDF公告

信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 
 1 
 
 
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 
2020年中期报告 
 
2020年 06月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:2020年 08月 28日 
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 
 2 
§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 



基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立 董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 08月 27日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 01月 01日起至 2020年 06月 30日止。 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 3 1.2


目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. 2 1.1 重要提示 ................................................................ 2 1.2 目录 .................................................................... 3 §2 基金简介 .................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................ 5 2.2 基金产品说明 ............................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................. 6 2.4 信息披露方式 ............................................................ 6 2.5 其他相关资料 ............................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................. 6 3.2 基金净值表现 ............................................................ 7 §4 管理人报告 .................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................ 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................ 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................. 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.............. 11 §5 托管人报告 ................................................................. 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .. 11 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............. 11 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................. 11 6.1 资产负债表 ............................................................. 11 6.2 利润表 ................................................................. 12 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ........................................... 13 6.4 报表附注 ............................................................... 14 §7 投资组合报告 ............................................................... 29 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................... 29 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................... 29 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.............. 30 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................... 33 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................... 34 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............ 34 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 34 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 34 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............ 34 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................... 34 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................... 35 7.12 投资组合报告附注 ....................................................... 35 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 4 §8 基金份额持有人信息 ......................................................... 36 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................... 36 8.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................... 36 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................... 37 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ............... 38 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ......................................... 38 §9 开放式基金份额变动 ......................................................... 38 §10 重大事件揭示 ............................................................... 38 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................. 39 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................. 39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................... 39 10.4 基金投资策略的改变 ..................................................... 39 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................... 39 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................... 39 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................... 39 10.8 其他重大事件 ........................................................... 42 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 44 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................. 44 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................... 45 §12 备查文件目录 ............................................................... 45 12.1 备查文件目录 ........................................................... 45 12.2 存放地点 ............................................................... 45 12.3 查阅方式 ............................................................... 45 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 5 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化 管理和投资纪律约束,实现对中证 800金融指数 的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。 投资策略 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则 上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票 投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变 化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更 好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货 投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目 的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股 指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改 善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股 指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有 效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红 等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的 指数的风险。 业绩比较基准 95%×中证 800金融价格指数收益率+5%×金融同 基金名称 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 基金简称 信诚中证 800金融指数分级 场内简称 信诚金融 基金主代码 165521 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 12月 20日 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 731,083,758.14份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014年 01月 22日 下属分级基金的基金简称 信诚中证 800金 融指数分级 A 信诚中证 800金 融指数分级 B 信诚中证 800 金融指数分级 下属分级基金场内简称 金融 A 金融 B 信诚金融 下属分级基金的交易代码 150157 150158 165521 报告期末下属分级基金的份额总额 347,977,548.00 份 347,977,549.00 份 35,128,661.14 份 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 6 业存款利率。 风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期 风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收 益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 下属分级基金的风险收益特征 金融 A份额 具有预期风 险、预期收益 较低的特征。 金融 B份额具 有预期风险、 预期收益较高 的特征。 本基金为跟踪指 数的股票型基 金,具有较高预 期风险、较高预 期收益的特征, 其预期风险和预 期收益高于货币 市场基金、债券 型基金和混合型 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中信保诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周浩 李申 联系电话 021-68649788 021-60637102


电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn lishen.zh@ccb.com


客户服务电话 400-666-0066 021-60637111


传真 021-50120888 021-60635778


注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪 大道 8号上海国金中心汇丰银行 大楼 9层 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪 大道 8号上海国金中心汇丰银行 大楼 9层 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 张翔燕 田国立 注:本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变 更的公告。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 7 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日) 本期已实现收益 -9,648,682.53 本期利润 -81,483,489.86 加权平均基金份额本期利润 -0.1051 本期加权平均净值利润率 -10.75% 本期基金份额净值增长率 -10.19% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 06月 30日) 期末可供分配利润 47,301,055.80 期末可供分配基金份额利润 0.0647 期末基金资产净值 709,148,695.85 期末基金份额净值 0.970 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 06月 30日) 基金份额累计净值增长率 76.74% 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.63% 0.91% 3.37% 0.87% 0.26% 0.04% 过去三个月 5.09% 0.86% 4.10% 0.85% 0.99% 0.01% 过去六个月 -10.19% 1.42% -10.85% 1.42% 0.66% 0.00% 过去一年 -6.80% 1.19% -8.50% 1.18% 1.70% 0.01% 过去三年 7.28% 1.26% 2.12% 1.27% 5.16% -0.01% 自基金合同生 效起至今 76.74% 1.53% 64.75% 1.55% 11.99% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较


信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 8 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于 2005年 9月 30日正式成立,注 册资本 2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中 新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要,经国 家工商行政管理总局核准,本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起由“信诚基金管理有限公 司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指 定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。


截至 2020年 6月 30日,本基金管理人管理的运作中基金为 71只, 分别为:信诚四季红混合型 证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、 信诚三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资 基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金 砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证 500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投 资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪 深 300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投 资基金(LOF)、中信保诚景华债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚 优质纯债债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证 800医药指数分级证 券投资基金、信诚中证 800有色指数分级证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基 金、信诚中证 800金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货 币市场基金、信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投 资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚 中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚 稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至 利灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金、信诚稳瑞 债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 9 证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券 投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚理财 28日 盈债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证 券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资 基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信 保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳达债券型 证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、 中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉 裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年 定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、中信保 诚中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 HAN YILING 本基金基金经理, 兼 任量化二部副总监, 信诚沪深 300指数分 级证券投资基金的基 金经理。 2018年 04月 10日 - 6 计算机学硕士、信息技 术硕士。曾任职于澳大 利亚国立信息通信技 术研究院,担任研究 员;于中信保诚基金管 理有限公司,担任量化 投资部金融工程师;于 华宝兴业基金管理有 限公司,担任量化部投 资经理。2016年 6月 重新加入中信保诚基 金管理有限公司,历任 投资经理、基金经理助 理。现任量化二部副总 监,信诚沪深 300指数 分级证券投资基金、信 诚中证 800金融指数 分级证券投资基金的 基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信 诚中证 800金融指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证 800金融指数分级证券投资基金招募 说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善 法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有 发生损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信 诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 10 公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公 平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系 统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平; 公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信 息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。


4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2020年上半年,国内经济形势逐步缓和。随着全球复产复工,经济面受到的主要影响因素:新 冠疫情对经济的影响处于逐步缓和的状态。上半年,医药、半导体、消费仍然是领涨行业;而休闲 娱乐随着免税开放的政策落地也大幅拉升;周期、金融在上半年中表现不佳。上半年,上证综指涨 幅-0.79%、深证成指涨幅 16.13%、创业板指涨幅 35.6%。


2020年上半年宏观数据较为乐观,二季度 GDP实际同比增 3.2%,经济恢复向好的势头有望持续; 宽信用的政策带动社融数据显著回升并构造了流动性宽松的市场环境,其中社融增速主要由人民币 贷款和政府债券支撑;上半年 CPI逐月走低,而近期 CPI有所回升的主要原因在于洪灾导致的猪肉 价格和农产品价格上涨,结合经济回升的现状来看通胀压力并不大;制造业 PMI连续五个月维持在 50以上,表明经济仍在好转。国内经济整体复苏共同导致工业金属需求增加,而南美疫情导致部分 工业金属供给端收紧,配合国内流动性宽松的大环境,有色板块近期上涨较多。然而需关注中美关 系的后续发展,中美互关领事馆等事件导致中美关系的不确定性有所上升,国际贸易摩擦加剧,需 关注国际形势给 A股市场带来的不确定性;同时,国内避险情绪升温也导致了黄金白银等贵金属持 续走强。


报告期内,本基金在严格控制与指数跟踪偏离的基础上,利用数量化方法构建投资组合进行指 数化投资,实现对标的指数的有效跟踪。同时,积极参与网下新股申购,以提高基金净值。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


本报告期内,本基金份额净值增长率为-10.19%,同期业绩比较基准收益率为-10.85%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望未来,总体来说我们更加看好估值处于合理区间的行业龙头。从疫情中复工是中国相对世 界其他国家更具确定性的情况,因此全球资本流入是大势所趋。风险在于中美的大国博弈或能产生 对中国较为负面的影响。


从行业角度看,下半年我们持续看好消费、医药以及电子科技对股市的带动作用,同时会关注 低估值行业的中短期回暖,比如金融板块中的非银板块以及周期股。对于科创板以及未来创业板的 改革抱有正向预期,未来将长期持有在科创板及创业板上市的科技龙头企业。


我们坚持以“价值”作为投资,看好未来在各行业聚集效用,做价值股的长期投资。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


1.基金估值程序


为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格 控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投资负责 人、研究部负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在 充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价 因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采 用的估值政策。


估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策 略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策 委员会。


在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额 净值。 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 11


基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金 份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的 规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。


2.基金管理人估值业务的职责分工


本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。


3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历


本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。


4.基金经理参与或决定估值的程度


本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。


基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足 够公允时,可申请召开估值决策委员会临时会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估 值政策。


5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突


参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度


本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量 不满二百人)的情形。


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金 合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基 金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产 净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基 金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。


报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 报告截止日:2020年 06月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年 06月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 38,917,688.56 41,398,428.30 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 12 结算备付金 - 2,457,182.42 515,003.20 存出保证金 - 55,740.88 14,615.22 交易性金融资产 6.4.7.2 669,732,832.97 773,311,564.49 其中:股票投资 - 669,732,832.97 773,311,564.49 债券投资 - - - 资产支持证券投资 - - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 25,965.17 4,685,506.26 应收利息 6.4.7.5 7,658.21 8,825.12 应收股利 - - - 应收申购款 - 107,466.38 18,565.94 递延所得税资产 - - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 - 711,304,534.59 819,952,508.53 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 06月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负 债:





短期借款 - - - 交易性金融负债 - - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - - 应付证券清算款 - - - 应付赎回款 - 663,986.94 600,557.65 应付管理人报酬 - 664,994.22 682,291.92 应付托管费 - 146,298.71 150,104.23 应付销售服务费 - - - 应付交易费用 6.4.7.7 440,353.41 90,635.24 应交税费 - - - 应付利息 - - - 应付利润 - - - 递延所得税负债 - - - 其他负债 6.4.7.8 240,205.46 374,355.95 负债合计 - 2,155,838.74 1,897,944.99 所有者权益: - - - 实收基金 6.4.7.9 401,376,284.05 415,845,228.79 未分配利润 6.4.7.10 307,772,411.80 402,209,334.75 所有者权益合计 - 709,148,695.85 818,054,563.54 负债和所有者权益总计 - 711,304,534.59 819,952,508.53 注:截止本报告期末,基金份额总额 731,083,758.14份,信诚中证 800金融指数分级的基金份额净 值 0.970元,基金份额总额 35,128,661.14份。下属分级基金:信诚中证 800金融指数分级 A的基 金份额净值 1.026元,基金份额总额 347,977,548.00份;信诚中证 800金融指数分级 B的基金份额 净值 0.914元,基金份额总额 347,977,549.00份。 6.2 利润表 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 13 会计主体:信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 本报告期:2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020年 01月 01 日至 2020年 06月 30日 上年度可比期间 2019年 01月 01日 至 2019年 06月 30 日 一、收入 - -75,890,980.77 214,879,215.31 1.利息收入 - 167,297.48 168,887.15 其中:存款利息收入 6.4.7.11 167,095.37 167,931.31 债券利息收入 - 202.11 955.84 资产支持证券利息收入 - - - 买入返售金融资产收入 - - - 证券出借利息收入 - - - 其他利息收入 - - - 2.投资收益(损失以“-”填列) - -4,524,249.34 18,458,970.82 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -12,017,419.62 9,539,995.10 基金投资收益 - - - 债券投资收益 6.4.7.13 349,305.29 913,806.86 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 - - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 7,143,864.99 8,005,168.86 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.16 -71,834,807.33 196,098,220.99 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 300,778.42 153,136.35 减:二、费用 - 5,592,509.09 5,662,482.35 1.管理人报酬 - 3,768,180.28 4,170,275.54 2.托管费 - 828,999.66 917,460.64 3.销售服务费 - - - 4.交易费用 6.4.7.18 755,528.64 316,945.99 5.利息支出 - - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - - 6.税金及附加 - 0.58 - 7.其他费用 6.4.7.19 239,799.93 257,800.18 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) - -81,483,489.86 209,216,732.96 减:所得税费用 - - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) - -81,483,489.86 209,216,732.96 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 本报告期:2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 单位:人民币元 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 14 项目 本期 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 415,845,228.79 402,209,334.75 818,054,563.54 二、本期经营活动产生的基金净值变动 数(本期利润) - -81,483,489.86 -81,483,489.86 三、本期基金份额交易产生的基金净值 变动数(净值减少以“-”号填列) -14,468,944.74 -12,953,433.09 -27,422,377.83 其中:1.基金申购款 124,766,664.23 91,111,563.11 215,878,227.34 2.基金赎回款 -139,235,608.97 -104,064,996.20 -243,300,605.17 四、本期向基金份额持有人分配利润产 生的基金净值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 401,376,284.05 307,772,411.80 709,148,695.85 项目 上年度可比期间 2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 511,417,455.07 242,466,754.26 753,884,209.33 二、本期经营活动产生的基金净值变动 数(本期利润) - 209,216,732.96 209,216,732.96 三、本期基金份额交易产生的基金净值 变动数(净值减少以“-”号填列) -63,936,788.75 -50,751,364.47 -114,688,153.22 其中:1.基金申购款 5,153,860.43 4,037,443.02 9,191,303.45 2.基金赎回款 -69,090,649.18 -54,788,807.49 -123,879,456.67 四、本期向基金份额持有人分配利润产 生的基金净值变动(净值减少以“-”号 填列) 0.00 0.00 0.00 五、期末所有者权益(基金净值) 447,480,666.32 400,932,122.75 848,412,789.07 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署: 唐世春


陈逸辛


刘卓 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况


信诚中证 800金融指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1088号《关于核准信诚中证 800金融指数分级证券投资基 金募集的批复》核准,由中信保诚基金管理有限公司(原名为“信诚基金管理有限公司”)依照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《信诚中证 800金融指数分级证券 投资基金基金合同》和《信诚中证 800金融指数分级证券投资基金招募说明书》负责公开募集。本 基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 263,149,632.10元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第 841号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《信诚中证 800金融指数分级证券投资基金基金合 同》于 2013年 12月 20日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 263,186,356.17份基金份 额,其中认购资金利息折合 36,724.07份基金份额。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限 公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 15


根据中信保诚基金管理有限公司于 2017 年 12 月 20 日发布的《中信保诚基金管理有限公司 关于公司名称变更的函》,经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准,公司名称由“信诚基金管 理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”,并由上海市工商行政管理局于 2017 年 12 月 18 日核发新的营业执照。


根据《信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金基金合同》和《信诚中证 800 金融指数分级 证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的基金份额包括信诚中证 800 金融指数分级证券投 资基金之基础份额(以下简称“信诚金融份额”,基金代码“165521”)、信诚中证 800 金融指数分 级证券投资基金之信诚金融 A 份额(以下简称“信诚金融 A 份额”,基金代码“150157”)与信诚中 证 800 金融指数分级证券投资基金之信诚金融 B 份额(以下简称“信诚金融 B 份额”,基金代码 “150158”)。本基金通过场外、场内两种方式公开发售信诚金融份额。投资人场外认购所得的信诚 金融份额,不进行自动分离或分拆。投资人场内认购所得的信诚金融份额,将按 1∶1 的基金份额 配比自动分离为信诚金融 A 份额和信诚金融 B 份额。信诚金融 A 份额和信诚金融 B 份额的数量 保持 1:1 的比例不变。基金合同生效后,信诚金融份额将根据基金合同约定分别开放场外和场内 申购、赎回,但是不进行上市交易。在满足上市条件的情况下,信诚金融 A 份额和信诚金融 B 份 额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。场内信诚金融份额与信诚金融 A 份额和信诚金融 B 份额之间可以按照约定的规则进行场内份额的配对转换,包括分拆与合并。分拆指基金份额持有 人将其持有的每 2 份场内信诚金融份额按照 1∶1 的份额配比转换成 1份信诚金融 A 份额与 1 份信诚金融 B 份额的行为。合并指基金份额持有人将其持有的每 1 份信诚金融 A份额与 1 份信 诚金融 B 份额按照 1∶1 的基金份额配比转换成 2 份场内信诚金融份额的行为。


基金份额的净值按如下原则计算:信诚金融份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值 除以基金份额总数,其中基金份额总数为信诚金融份额、信诚金融 A 份额、信诚金融 B 份额数量 的总和。本基金每份信诚金融 A 份额与每份信诚金融 B 份额构成一对份额组合,该份额组合的基 金份额净值之和等于 2 份信诚金融份额的基金份额净值之和。信诚金融 A 份额的约定年收益率为 一年期银行定期存款年利率(税后)+3.2%,信诚金融 A 份额的基金份额净值以 1.000 元为基础,采 用信诚金融 A 份额的约定日收益率乘以应计约定收益的天数进行单利计算(信诚金融 A 份额在净 值计算日应计约定收益的天数为自基金合同生效日或最近一个份额折算日次日至净值计算日的实际 天数),计算出信诚金融 A 份额的基金份额净值后,根据信诚金融份额的基金份额净值与信诚金融 A 份额、信诚金融 B 份额之间的基金份额净值关系,可以计算出信诚金融 B 份额的基金份额净值。


本基金进行定期份额折算。在本基金存续期内每年 12月 15日(若该日为非工作日,则提前至该 日之前的最后一个工作日;基金合同生效不满 3 个月的除外),本基金将进行基金的定期份额折算: 定期份额折算后信诚金融 A 份额的基金份额净值调整为 1.000 元,基金份额折算日折算前信诚金 融 A 份额的基金份额净值超出 1.000 元的部分将折算为信诚金融份额的场内份额分配给信诚金融 A 份额持有人。信诚金融份额持有人持有的每两份信诚金融份额将按一份信诚金融 A 份额获得新增 信诚金融份额的分配,经过上述份额折算后,信诚金融份额的基金份额净值将相应调整。信诚金融 B 份额不进行定期份额折算,其基金份额净值和份额数保持不变。


除以上的定期份额折算外,当信诚金融份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元;当信诚金融 B份额的基金份额净值小于或等于 0.250 元时,本基金将以该日后的次一交易日为本基金不定期折 算基准日,进行不定期份额折算:份额折算后信诚金融 A 份额和信诚金融 B 份额的比例仍保持 1: 1 不变,份额折算后信诚金融份额、信诚金融 A 份额和信诚金融 B 份额的基金份额净值均调整为 1.000 元。当信诚金融份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时,基金份额折算日折算前信诚金 融份额、信诚金融 A份额和信诚金融 B 份额的基金份额净值超出 1.000 元的部分均将折算为信诚 金融份额分别分配给信诚金融份额、信诚金融 A 份额和信诚金融 B 份额的持有人。当信诚金融 B 份额的基金份额净值小于或等于 0.250 元时,信诚金融份额、信诚金融 A 份额和信诚金融 B 份额 的份额数将得到相应的调整。


经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2013]1088号审核同意,本基金信诚金融 A份 额(150157)13,253,156.00 份基金份额和信诚金融 B 份额(150158)13,253,157.00 份基金份额于 2014年 1 月 22 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通 过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金基金合同》 和最新公布的《信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金投资于 具有良好流动性的金融工具,包括中证 800 金融指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 16 行和增发)、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允 许本基金投资的其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧 差计算)占基金资产的比例为 85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于中证 800金融指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府 债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准:95%×中证 800 金融价格指数收益率+5%×金融同业存款利率。 6.4.2 会计报表的编制基础


本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布 的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号< 年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明


本基金 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一 致的说明)


本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5所列变更外,与最近一期年度报告相一 致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明


本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明


本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明


本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项


根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开 发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补 充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固 定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再 缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一个交 易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 17 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应 纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后 取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。


(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 06月 30日 活期存款 38,917,688.56 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 -


合计 38,917,688.56 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 06月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 673,047,866.17 669,732,832.97 -3,315,033.20 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 673,047,866.17 669,732,832.97 -3,315,033.20 6.4.7.3 衍生金融资产/负债


本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券


本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 18 2020年 06月 30日 应收活期存款利息 6,756.95 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 785.79 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 115.47 合计 7,658.21 注:其他包括应收结算保证金利息、应收中金所清算备付金利息。 6.4.7.6 其他资产


本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 06月 30日 交易所市场应付交易费用 440,353.41 银行间市场应付交易费用 - 合计 440,353.41 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 06月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,416.30 应付审计费 83,781.56 应付信息披露费 69,672.34 应付指数使用费 50,000.00 应付账户维护费 4,500.00 应付基金上市费 29,835.26 合计 240,205.46 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 757,588,818.57 415,845,228.79 本期申购 227,220,450.94 124,766,664.23 本期赎回(以“-”号填列) -253,725,511.37 -139,235,608.97 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 19 本期末 731,083,758.14 401,376,284.05 注:1、申购含红利再投(如有)、转换入份额(如有),赎回含转换出份额(如有)。 2、本基金本报告期末场内外基金份额如下: 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 59,275,658.79 342,933,675.96 402,209,334.75 本期利润 -9,648,682.53 -71,834,807.33 -81,483,489.86 本期基金份额交易产生的变动数 -2,325,920.46 -10,627,512.63 -12,953,433.09 其中:基金申购款 17,857,761.89 73,253,801.22 91,111,563.11 基金赎回款 -20,183,682.35 -83,881,313.85 -104,064,996.20 本期已分配利润 - - - 本期末 47,301,055.80 260,471,356.00 307,772,411.80 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 活期存款利息收入 162,121.00 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,896.44 其他 2,077.93 合计 167,095.37 注:其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入、中金所清算备付金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益--买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 卖出股票成交总额 256,738,398.05 减:卖出股票成本总额 268,755,817.67 买卖股票差价收入 -12,017,419.62 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 债券投资收益--买卖债券(、债转股及债券到期兑付) 差价收入 349,305.29 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 20 债券投资收益--赎回差价收入 - 债券投资收益--申购差价收入 - 合计 349,305.29 6.4.7.13.2 债券投资收益--买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额 1,573,912.34 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额 1,224,400.00 减:应收利息总额 207.05 买卖债券差价收入 349,305.29 6.4.7.13.3 债券投资收益--赎回差价收入


本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益--申购差价收入


本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益


本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入


本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益--其他投资收益


本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 股票投资产生的股利收益 7,143,864.99 基金投资产生的股利收益 - 合计 7,143,864.99 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 1.交易性金融资产 -71,834,807.33 --股票投资 -71,834,807.33 --债券投资 - --资产支持证券投资 - --基金投资 - --贵金属投资 - --其他 - 2.衍生工具 - --权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 21 合计 -71,834,807.33 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 基金赎回费收入 300,300.58 转换费收入 477.84 合计 300,778.42 注:1、本基金的场内外赎回费率不高于 1.5%,随基金份额持有期限的增加而递减,赎回费不低于 其总额的 25%归入基金财产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费不低于其 总额的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 交易所市场交易费用 755,528.64 银行间市场交易费用 - 合计 755,528.64 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 审计费用 39,781.56 信息披露费 59,672.34 指数使用费 100,000.00 银行费用 1,510.77 账户维护费 9,000.00 基金上市费 29,835.26 合计 239,799.93 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项


截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项


截至本财务报告批准报出日,本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中信保诚基金管理有限公司(“中信保诚基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易


下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 22 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易


本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易


本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易


本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易


本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5 基金交易


本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金


本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 01月 01日至 2020 年 06月 30日 上年度可比期间 2019年 01月 01日至 2019 年 06月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,768,180.28 4,170,275.54 其中:支付销售机构的客户维护费 185,969.18 216,480.99 注:支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.00%/ 当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 上年度可比期间 2019年 01月 01日至 2019 年 06月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 828,999.66 917,460.64 注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/ 当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


本基金在本报告期内与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日 上年度可比期间 2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 23 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 38,917,688.56 162,121.00 47,931,217.52 164,528.95 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利 率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况


本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明


本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况


本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12 期末 2020年 06月 30日本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 00250 0 山西 证券 2020年 06月 29 日 2020 年 07 月 10 日 增发流 通受限 5.00 6.54 78,292 391,460.0 0 512,029.6 8 - 30084 0 酷特 智能 2020年 06月 30 日 2020 年 07 月 08 日 新发未 上市 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 30084 3 胜蓝 股份 2020年 06月 23 日 2020 年 07 月 02 日 新发未 上市 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 30084 5 捷安 高科 2020年 06月 24 日 2020 年 07 月 03 日 新发未 上市 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 30084 6 首都 在线 2020年 06月 22 日 2020 年 07 月 01 日 新发未 上市 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 30084 7 中船 汉光 2020年 06月 29 日 2020 年 07 月 09 日 新发未 上市 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 - 注:本基金参与网下申购获得的新股,在新股上市之前及上市之后的约定期限(若有)内不得转让; 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 24 本基金参与网上申购获得的新股,在新股上市之前不得转让。此外,根据《上海证券交易所科创板 股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如 经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之日起 6个月。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票


本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购


本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购


本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金属于跟踪指数的股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市 场基金,属于较高风险、较高收益的品种。本基金投资的金融工具主要包括股票等,股票资产占基 金资产的比例较高。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括市场风险、 流动性风险及信用风险。


本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设。在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险 管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设 立风险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;公司设立独 立的监察稽核部和风险管理部,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析。监察 稽核部和风险管理部日常向督察长汇报工作。


本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析各类风险,并设定适当的风险限额及内部控制流 程,通过可靠的管理及信息系统对风险进行持续监控。 6.4.13.2 信用风险


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存 款存放在本基金的托管银行,本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过 额度控制的方法以控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有 限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市 场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外,本基 金的基金管理人建立了信用风险管理流程,审慎进行债券投资,通过信用评级和分散化投资以分散信 用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期信用债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资


本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资


本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期信用债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资


本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资


本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 25 求赎回其持有的基金份额。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。针对资产变现流动性风险,本基金管理人严格控 制流通受限资产的投资限额,并及时追踪持仓证券的流动性情况,综合持有人赎回变动情况对流动 性风险进行管理。


本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约 到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本 基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测 和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基 金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公 司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。(完全按照有关指数构成比例进行证券投资 的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受前述比例限制。)


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本报告期末,本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。


本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期末, 本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。


本报告期末,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险


市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险


利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金持有的大部分金融资产 和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 26 单位:人民币元 本期末 2020年 06月 30 日 1个月内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 38,917,688.56 - - - - - 38,917,688.56 结算备付金 2,457,182.42 - - - - - 2,457,182.42 存出保证金 55,740.88 - - - - - 55,740.88 交易性金融资产 - - - - - 669,732,832.97 669,732,832.97 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 25,965.17 25,965.17 应收利息 - - - - - 7,658.21 7,658.21 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 107,466.38 107,466.38 递延所得税资产 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计 41,430,611.86 - - - - 669,873,922.73 711,304,534.59 负债











短期借款 - - - - - - - 交易性金融负债 - - - - - - - 衍生金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 663,986.94 663,986.94 应付管理人报酬 - - - - - 664,994.22 664,994.22 应付托管费 - - - - - 146,298.71 146,298.71 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 440,353.41 440,353.41 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 240,205.46 240,205.46 负债总计 - - - - - 2,155,838.74 2,155,838.74 利率敏感度缺口 41,430,611.86 - - - - 667,718,083.99 709,148,695.85 上年度末 2019年 12月 31 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 41,398,428.30 - - - - - 41,398,428.30 结算备付金 515,003.20 - - - - - 515,003.20 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 27 存出保证金 14,615.22 - - - - - 14,615.22 交易性金融资产 - - - - - 773,311,564.49 773,311,564.49 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 4,685,506.26 4,685,506.26 应收利息 - - - - - 8,825.12 8,825.12 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 18,565.94 18,565.94 递延所得税资产 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计 41,928,046.72 - - - - 778,024,461.81 819,952,508.53 负债











短期借款 - - - - - - - 交易性金融负债 - - - - - - - 衍生金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 600,557.65 600,557.65 应付管理人报酬 - - - - - 682,291.92 682,291.92 应付托管费 - - - - - 150,104.23 150,104.23 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 90,635.24 90,635.24 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 374,355.95 374,355.95 负债总计 - - - - - 1,897,944.99 1,897,944.99 利率敏感度缺口 41,928,046.72 - - - - 776,126,516.82 818,054,563.54 注:上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合 约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析


于本报告期末及上年度末,本基金持有对利率敏感的金融资产与负债的比例较低。因此市场利 率的变动对本基金资产的净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率 以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的股 票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超 过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行 的证券不得超过该证券的 10%。并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 28 合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。


本基金持有一定比例的证券交易所上市的股票,因此存在相应的其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年 06月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 669,732,832.9 7 94.44 773,311,564.4 9 94.53 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - -


- 其他 - - - - 合计 669,732,832.9 7 94.44 773,311,564.4 9 94.53 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末(2020年 06月 30日) 上年度末(2019年 12月 31 日) 业绩比较基准中的股票指 数上升 5% 33,752,924.27 38,898,071.36 业绩比较基准中的股票指 数下降 5% -33,752,924.27 -38,898,071.36 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项


(1)公允价值


(a)金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)持续的以公允价值计量的金融工具


(i)各层次金融工具公允价值


于本报告期末,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层 次的余额为 669,696,317.25元,属于第二层次的余额为 36,515.72元,无属于第三层次的余额(上 年度末:第一层次 773,304,986.45元,第二层次 6,578.04元,无第三层次)


(ii)公允价值所属层次间的重大变动


本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重 大变动。


(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 29


(c)非持续的以公允价值计量的金融工具


于本报告期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末:同)。


(d)不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。


(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 669,732,832.97 94.16 其中:股票 669,732,832.97 94.16 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 -


- 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 41,374,870.98 5.82 8 其他各项资产 196,830.64 0.03 9 合计 711,304,534.59 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,220,320.00 2.57 J 金融业 651,298,239.37 91.84 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 30 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 669,518,559.37 94.41 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 189,409.71 0.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,097.57 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 214,273.60 0.03 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 1,318,733 94,157,536.20 13.28 2 600036 招商银行 1,584,980 53,445,525.60 7.54 3 600030 中信证券 1,308,550 31,549,140.50 4.45 4 601166 兴业银行 1,915,456 30,225,895.68 4.26 5 601398 工商银行 5,386,072 26,822,638.56 3.78 6 601328 交通银行 4,222,192 21,659,844.96 3.05 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 31 7 300059 东方财富 991,220 20,022,644.00 2.82 8 600000 浦发银行 1,804,168 19,088,097.44 2.69 9 000001 平安银行 1,491,050 19,085,440.00 2.69 10 600016 民生银行 3,269,666 18,539,006.22 2.61 11 601688 华泰证券 904,982 17,013,661.60 2.40 12 600837 海通证券 1,243,890 15,648,136.20 2.21 13 601288 农业银行 4,417,584 14,931,433.92 2.11 14 600570 恒生电子 128,400 13,828,680.00 1.95 15 601229 上海银行 1,529,053 12,691,139.90 1.79 16 002142 宁波银行 461,827 12,132,195.29 1.71 17 601211 国泰君安 693,369 11,967,548.94 1.69 18 601601 中国太保 418,009 11,390,745.25 1.61 19 601988 中国银行 3,240,605 11,277,305.40 1.59 20 601169 北京银行 2,275,601 11,150,444.90 1.57 21 600999 招商证券 439,388 9,644,566.60 1.36 22 601818 光大银行 2,448,403 8,765,282.74 1.24 23 600919 江苏银行 1,420,000 8,051,400.00 1.14 24 000166 申万宏源 1,386,013 6,999,365.65 0.99 25 601628 中国人寿 256,102 6,968,535.42 0.98 26 601009 南京银行 923,183 6,766,931.39 0.95 27 000776 广发证券 455,013 6,424,783.56 0.91 28 600015 华夏银行 946,323 5,791,496.76 0.82 29 601336 新华保险 128,266 5,679,618.48 0.80 30 600958 东方证券 550,758 5,226,693.42 0.74 31 601377 兴业证券 719,174 4,926,341.90 0.69 32 601788 光大证券 300,531 4,826,527.86 0.68 33 601901 方正证券 633,260 4,483,480.80 0.63 34 300033 同花顺 33,000 4,391,640.00 0.62 35 002736 国信证券 378,435 4,276,315.50 0.60 36 600109 国金证券 372,251 4,247,383.91 0.60 37 000783 长江证券 595,514 4,013,764.36 0.57 38 601108 财通证券 386,500 3,961,625.00 0.56 39 601555 东吴证券 477,593 3,897,158.88 0.55 40 601099 太平洋 1,048,600 3,324,062.00 0.47 41 600061 国投资本 260,081 3,310,831.13 0.47 42 600705 中航资本 828,566 3,281,121.36 0.46 43 600926 杭州银行 364,680 3,252,945.60 0.46 44 601128 常熟银行 421,700 3,166,967.00 0.45 45 601162 天风证券 512,440 3,105,386.40 0.44 46 601066 中信建投 78,500 3,091,330.00 0.44 47 601838 成都银行 333,200 2,652,272.00 0.37 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 32 48 000728 国元证券 310,609 2,609,115.60 0.37 49 002797 第一创业 376,916 2,608,258.72 0.37 50 000750 国海证券 586,292 2,544,507.28 0.36 51 601997 贵阳银行 346,564 2,481,398.24 0.35 52 600390 五矿资本 345,780 2,441,206.80 0.34 53 601998 中信银行 471,516 2,428,307.40 0.34 54 601198 东兴证券 212,099 2,311,879.10 0.33 55 601881 中国银河 198,300 2,274,501.00 0.32 56 600155 华创阳安 187,200 2,244,528.00 0.32 57 002500 山西证券 339,265 2,218,793.10 0.31 58 002673 西部证券 269,380 2,198,140.80 0.31 59 002926 华西证券 201,900 2,146,197.00 0.30 60 601319 中国人保 327,500 2,109,100.00 0.30 61 601878 浙商证券 205,300 2,034,523.00 0.29 62 600369 西南证券 433,212 1,988,443.08 0.28 63 600909 华安证券 278,500 1,902,155.00 0.27 64 002958 青农商行 427,100 1,892,053.00 0.27 65 601658 邮储银行 412,800 1,886,496.00 0.27 66 000686 东北证券 215,932 1,824,625.40 0.26 67 002939 长城证券 143,100 1,762,992.00 0.25 68 002670 国盛金控 178,553 1,633,759.95 0.23 69 000627 天茂集团 303,900 1,583,319.00 0.22 70 601916 浙商银行 334,100 1,316,354.00 0.19 71 002807 江阴银行 333,920 1,312,305.60 0.19 72 601577 长沙银行 157,800 1,252,932.00 0.18 73 601236 红塔证券 61,500 1,193,100.00 0.17 74 601860 紫金银行 281,400 1,190,322.00 0.17 75 600643 爱建集团 149,620 1,189,479.00 0.17 76 600120 浙江东方 171,300 1,176,831.00 0.17 77 000563 陕国投A 304,737 1,130,574.27 0.16 78 002839 张家港行 194,500 1,120,320.00 0.16 79 600928 西安银行 205,000 1,078,300.00 0.15 80 002936 郑州银行 297,880 1,024,707.20 0.14 81 000987 越秀金控 84,700 987,602.00 0.14 82 600908 无锡银行 198,900 976,599.00 0.14 83 600291 西水股份 100,811 912,339.55 0.13 84 000046 泛海控股 239,700 903,669.00 0.13 85 000712 锦龙股份 68,838 860,475.00 0.12 86 601077 渝农商行 176,800 834,496.00 0.12 87 600901 江苏租赁 137,800 717,938.00 0.10 88 002948 青岛银行 126,700 644,903.00 0.09 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 33 89 600053 九鼎投资 20,000 596,800.00 0.08 90 002945 华林证券 41,500 573,115.00 0.08 91 002423 中粮资本 28,300 246,210.00 0.03 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02 2 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00 3 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 4 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 5 300839 N博汇 502 11,751.82 0.00 6 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 7 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 8 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 9 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 10 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 27,030,427.80 3.30 2 600036 招商银行 17,195,024.37 2.10 3 600570 恒生电子 11,944,841.99 1.46 4 600030 中信证券 11,919,182.00 1.46 5 601166 兴业银行 11,392,285.00 1.39 6 601398 工商银行 9,286,775.00 1.14 7 600016 民生银行 7,002,745.00 0.86 8 601328 交通银行 6,912,934.35 0.85 9 601288 农业银行 6,523,675.00 0.80 10 000001 平安银行 6,386,226.00 0.78 11 600000 浦发银行 5,942,530.00 0.73 12 600837 海通证券 4,765,603.34 0.58 13 002142 宁波银行 4,592,489.00 0.56 14 300059 东方财富 4,557,215.00 0.56 15 601601 中国太保 4,378,317.25 0.54 16 300033 同花顺 3,987,115.00 0.49 17 601688 华泰证券 3,774,797.00 0.46 18 601988 中国银行 3,558,175.00 0.43 19 601169 北京银行 3,523,491.00 0.43 20 601211 国泰君安 3,511,113.00 0.43 注:买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 34 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 28,533,887.40 3.49 2 600036 招商银行 23,136,926.05 2.83 3 601166 兴业银行 20,261,609.00 2.48 4 601288 农业银行 13,533,224.00 1.65 5 600030 中信证券 12,897,572.00 1.58 6 600016 民生银行 12,354,933.00 1.51 7 601328 交通银行 9,280,187.00 1.13 8 000001 平安银行 8,402,047.00 1.03 9 600000 浦发银行 8,155,496.97 1.00 10 601601 中国太保 7,583,923.00 0.93 11 300059 东方财富 6,957,263.76 0.85 12 600837 海通证券 6,414,759.99 0.78 13 002142 宁波银行 5,149,909.44 0.63 14 601211 国泰君安 4,874,377.00 0.60 15 601988 中国银行 4,790,522.60 0.59 16 601169 北京银行 4,775,576.00 0.58 17 601818 光大银行 3,959,630.00 0.48 18 600919 江苏银行 3,638,914.00 0.44 19 600999 招商证券 3,216,931.00 0.39 20 601628 中国人寿 3,105,216.79 0.38 注:卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 237,011,893.48 卖出股票收入(成交)总额 256,738,398.05 注:买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细


本基金本报告期内未进行股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策


基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货 投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 35 货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货 来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标 的指数的风险。


基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审 批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金 管理人还将做好培训和准备工作。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策


本基金投资范围不包括国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期内未进行国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价


本基金本报告期内未进行国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚 说明


中国工商银行股份有限公司于 2020年 4月 20日收到中国银行保险监督管理委员会的处罚(银 保监罚决字[2020]7号),工商银行因数据质量及数据报送存在违法违规行为被中国银行保险监督管 理委员会罚款合计 270万元。


交通银行股份有限公司分别于 2019年 12月 27日、2020年 4月 20日收到中国银行保险监督管 理委员会的处罚(银保监罚决字[2019]24号、银保监罚决字[2020]6号),交通银行因授信审批不审 慎、对分支机构管控不力、数据质量及数据报送存在违法违规行为被中国银行保险监督管理委员会 罚款共计 410万元。


平安银行股份有限公司于 2020年 1月 20日收到深圳银保监局处罚(深银保监罚决字〔2020〕7 号),因未依法履行职责被处以罚款 720万元。


中国民生银行股份有限公司于 2019年 12月 14日和 2020年 2月 10日收到北京银保监局、中国 人民银行处罚(京银保监罚决字(2019)56号和银罚字〔2020〕1号),因未依法履行职责、违规经营 等违法违规事项被处以罚款合计 3060万元。


对“工商银行”,“民生银行”、“交通银行”、“平安银行”投资决策程序的说明:民生银行、工商 银行、交通银行和平安银行均为中证 800金融指数的成分股。该些银行分别因 2019年至 2020年间 发生的违规事件受到监管部门处罚。投资经理对事件的影响做了分析后认为,此些类型的处罚事件 不会对公司的企业经营和投资价值产生太大的影响;另外,根据量化模型,投资经理也控制了其在 投资组合中的占比,防止意外风险发生。因此我们认为投资策略没有决策性问题。


除此之外,本基金指数投资的其他前十名证券的发行主体及积极投资的前五名证券的发行主体 均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 55,740.88 2 应收证券清算款 25,965.17 3 应收股利 - 4 应收利息 7,658.21 5 应收申购款 107,466.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 36 8 其他 - 9 合计 196,830.64 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细


本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末持有的指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末持有的积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 信诚中证 800金融指 数分级 A 250 1,391,910.1 9 339,396,995.0 0 97.53% 8,580,553.00 2.47% 信诚中证 800金融指 数分级 B 11,236 30,969.88 13,356,158.00 3.84% 334,621,391.0 0 96.16% 信诚中证 800金融指 数分级 8,728 4,024.82 3,391,853.01 9.66% 31,736,808.13 90.34% 合计 20,214 36,167.20 356,145,006.0 1 48.71% 374,938,752.1 3 51.29% 注:本表列示"占基金总份额比例"中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为 占期末基金份额总额的比例。 8.2 期末上市基金前十名持有人 信诚中证 800金融指数分级 A: 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国太平洋人寿保险股份 有限公司-传统-普通保 险产品 60,956,700.00 17.52% 2 中国太平洋人寿保险股份 有限公司-分红-个人分红 55,044,548.00 15.82% 3 中意人寿保险有限公司 41,496,457.00 11.93% 4 中国银河证券股份有限公 司 30,342,942.00 8.72% 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 37 5 新华人寿保险股份有限公 司 25,126,259.00 7.22% 6 北京磐沣投资管理合伙企 业(有限合伙)-磐沣固收 增强私募证券投资基金 19,208,011.00 5.52% 7 全国社保基金二零八组合 15,927,474.00 4.58% 8 信达证券-兴业银行-信 达证券睿诚 1号集合资产 管理计划 14,864,431.00 4.27% 9 西南证券股份有限公司 12,935,531.00 3.72% 10 信达证券-工商银行-信 达证券睿鸿 5号集合资产 管理计划 12,329,700.00 3.54% 信诚中证 800金融指数分级 B: 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 王建乔 17,899,123.00 5.14% 2 百年人寿保险股份有限公 司-分红保险产品 10,639,400.00 3.06% 3 宋伟铭 5,437,723.00 1.56% 4 张美芳 5,019,735.00 1.44% 5 高加林 4,048,800.00 1.16% 6 叶宁 3,530,800.00 1.01% 7 秦至红 3,168,100.00 0.91% 8 陈奉娥 3,010,000.00 0.86% 9 邹建 2,800,000.00 0.80% 10 吴庆标 2,691,600.00 0.77% 信诚中证 800金融指数分级: 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国太平洋人寿保险股份 有限公司-分红-个人分红 2,689,654.00 7.66% 2 白洁 749,723.78 2.13% 3 余少天 715,587.00 2.04% 4 朱红 618,997.67 1.76% 5 强锦香 453,878.00 1.29% 6 牟善同 430,214.17 1.22% 7 柳晶 422,195.34 1.20% 8 李小明 366,327.00 1.04% 9 许俊兰 330,366.71 0.94% 10 周继军 288,444.00 0.82% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额 级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 信诚中证 800金 - - 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 38 员持有本基金 融指数分级 A 信诚中证 800金 融指数分级 B 5,400.00 0.00% 信诚中证 800金 融指数分级 36,620.91 0.10% 合计 42,020.91 0.01% 注:本表列示"占基金总份额比例"中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为 占期末基金份额总额的比例。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投 资和研究部门负责人持有本 开放式基金 信诚中证 800金融 指数分级 A 0 信诚中证 800金融 指数分级 B 0 信诚中证 800金融 指数分级 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放 式基金 信诚中证 800金融 指数分级 A 0 信诚中证 800金融 指数分级 B 0 信诚中证 800金融 指数分级 0 合计 0 注:期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况


无 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 信诚中证 800金 融指数分级 A 信诚中证 800金 融指数分级 B 信诚中证 800金 融指数分级 基金合同生效日(2013 年 12 月 20 日) 基金份额总额 13,253,156.00 13,253,157.00 236,680,043.17 本报告期期初基金份额总额 355,304,416.00 355,304,417.00 46,979,985.57 本报告期基金总申购份额 - - 227,220,450.94 减:本报告期基金总赎回份额 - - 253,725,511.37 本报告期基金拆分变动份额 -7,326,868.00 -7,326,868.00 14,653,736.00 报告期期末基金份额总额 347,977,548.00 347,977,549.00 35,128,661.14 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及基金份额折算变动份额。


§10 重大事件揭示 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 39 10.1 基金份额持有人大会决议


报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变


报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。该会计师事 务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情 况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 3 1,556,319.69 0.32% 1,449.37 0.32% - 渤海证券 1 - - - - - 财通证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 长江证券 2 11,504,088.30 2.34% 10,713.47 2.35% - 川财证券 2 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 方正证券 1 70,613,170.16 14.33% 64,349.57 14.14% - 高盛高华 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 40 国信证券 2 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 华创证券 3 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 华泰证券 2 884,878.25 0.18% - - - 华西证券 2 - - - - - 金通证券 1 - - - - - 民生证券 1 172,932,677.05 35.10% 160,200.10 35.19% - 平安证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 申万宏源 4 - - - - - 太平洋证 券 1 - - - - - 天风证券 3 22,931.00 0.00% 20.90 0.00% - 万联证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 西藏东财 1 2,032,550.20 0.41% 1,486.45 0.33% - 西南证券 2 1,988,928.44 0.40% 1,852.41 0.41% - 信达证券 2 226,117,902.33 45.90% 210,583.69 46.26% - 兴业证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 中金财富 3 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 中信建投 2 4,144,626.27 0.84% 3,777.01 0.83% - 中信山东 1 - - - - - 中信浙江 1 - - - - - 中信证券 1 840,007.60 0.17% 765.52 0.17% - 中银国际 1 - - - - - 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 41 注:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实 力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 基金 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交金额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交金额 占当期 基金成 交总额 的比例 安信证券 - - - - - - - - 渤海证券 - - - - - - - - 财通证券 - - - - - - - - 长城证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 川财证券 - - - - - - - - 大通证券 - - - - - - - - 东北证券 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 东吴证券 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 高盛高华 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 国联证券 - - - - - - - - 国盛证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 国元证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 红塔证券 - - - - - - - - 华创证券 - - - - - - - - 华融证券 - - - - - - - - 华泰证券 989,400.00 35.36% - - - - - - 华西证券 - - - - - - - - 金通证券 - - - - - - - - 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 42 民生证券 504,891.00 18.04% - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - - - 山西证券 - - - - - - - - 申万宏源 - - - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 万联证券 - - - - - - - - 西部证券 - - - - - - - - 西藏东财 1,304,021.3 4 46.60% - - - - - - 西南证券 - - - - - - - - 信达证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 浙商证券 - - - - - - - - 中航证券 - - - - - - - - 中金财富 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 中信山东 - - - - - - - - 中信浙江 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 中银国际 - - - - - - - - 注:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实 力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投 资基金 2019年 12月 31日基金份额净值 和基金份额累计净值公告 《中国证券报》及指定网 站(www.citicprufunds. com.cn及 eid.csrc.go v.cn/fund/) 2020年01月01日 2 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 金 2019年第四季度报告提示性公告 《中国证券报》 2020年01月17日 3 信诚中证 800金融指数分级证券投资基 金 2019年第四季度报告 指定网站(www.citicpru funds.com.cn及 eid.cs 2020年01月17日 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 43 rc.gov.cn/fund/) 4 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗 下基金业务开放日及开放时间的提示性 公告 《中国证券报》及指定网 站(www.citicprufunds. com.cn及 eid.csrc.go v.cn/fund/) 2020年01月30日 5 信诚中证 800金融指数分级证券投资托 管协议 指定网站(www.citicpru funds.com.cn及 eid.cs rc.gov.cn/fund/) 2020年02月07日 6 信诚中证 800金融指数分级证券投资基 金更新招募说明书 指定网站(www.citicpru funds.com.cn及 eid.cs rc.gov.cn/fund/) 2020年02月07日 7 信诚中证 800金融指数分级证券投资基 金基金合同 指定网站(www.citicpru funds.com.cn及 eid.cs rc.gov.cn/fund/) 2020年02月07日 8 信诚中证 800金融指数分级证券投资基 金更新招募说明书摘要 指定网站(www.citicpru funds.com.cn及 eid.cs rc.gov.cn/fund/) 2020年02月07日 9 《信诚中证 800金融指数分级证券投资 基金基金合同》修订前后对照表 指定网站(www.citicpru funds.com.cn及 eid.cs rc.gov.cn/fund/) 2020年02月07日 10 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金修改基金合同、托管协议的公告 《中国证券报》及指定网 站(www.citicprufunds. com.cn及 eid.csrc.go v.cn/fund/) 2020年02月07日 11 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金开展直销柜台基金申购费率优惠 活动的公告 《中国证券报》及指定网 站(www.citicprufunds. com.cn及 eid.csrc.go v.cn/fund/) 2020年02月19日 12 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金开展直销渠道基金赎回费率优惠 活动的公告 《中国证券报》及指定网 站(www.citicprufunds. com.cn及 eid.csrc.go v.cn/fund/) 2020年02月19日 13 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加上海挖财基金销售有限公司 为销售机构并开通转换业务的公告 《中国证券报》及指定网 站(www.citicprufunds. com.cn及 eid.csrc.go v.cn/fund/) 2020年03月06日 14 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金参加济安财富基金申购费率优惠 活动的公告 《中国证券报》及指定网 站(www.citicprufunds. com.cn及 eid.csrc.go v.cn/fund/) 2020年03月12日 15 中信保诚基金管理有限公司关于推迟披 露旗下基金 2019年年度报告的公告 《中国证券报》及指定网 站(www.citicprufunds. com.cn及 eid.csrc.go v.cn/fund/) 2020年03月21日 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 44 16 中信保诚基金管理有限公司关于提醒投 资者及时提供或更新身份信息资料以免 影响日常交易的公告 《中国证券报》及指定网 站(www.citicprufunds. com.cn及 eid.csrc.go v.cn/fund/) 2020年04月14日 17 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 金 2020年第一季度报告提示性公告 《中国证券报》 2020年04月22日 18 信诚中证 800金融指数分级证券投资基 金 2020年第一季度报告


指定网站(www.citicpru funds.com.cn及 eid.cs rc.gov.cn/fund/) 2020年04月22日 19 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 金 2019年度报告提示性公告 《中国证券报》 2020年04月25日 20 信诚中证 800金融指数分级证券投资基 金 2019年年度报告 指定网站(www.citicpru funds.com.cn及 eid.cs rc.gov.cn/fund/) 2020年04月25日 21 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金参加万联证券基金申购费率优惠 活动的公告 《中国证券报》及指定网 站(www.citicprufunds. com.cn及 eid.csrc.go v.cn/fund/) 2020年05月18日 22 信诚中证 800金融指数分级证券投资基 金更新招募说明书摘要(2020年 5月) 指定网站(www.citicpru funds.com.cn及 eid.cs rc.gov.cn/fund/) 2020年05月28日 23 信诚中证 800金融指数分级证券投资基 金更新招募说明书(2020年 5月) 指定网站(www.citicpru funds.com.cn及 eid.cs rc.gov.cn/fund/) 2020年05月28日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2020-05-21 至 2020-06-14 - 219,693,202 .59 219,693,202 .59 - - 个人




















产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的 情况,可能导致: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险; 如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2020年中期报告 45 理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎 回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造 成影响; (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影 响基金的投资运作和收益水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终 止清算、转型等风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、信诚中证 800金融指数分级证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 3、信诚中证 800金融指数分级证券投资基金基金合同 4、信诚中证 800金融指数分级证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 12.2 存放地点


中信保诚基金管理有限公司办公地—中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心 汇丰银行大楼 9层。 12.3 查阅方式


投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。


亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2020年 08月 28日