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泰信400A(150094)

泰信400A:2020年中期报告




泰信中证锐联基本面 400指数分级证券 投资基金 2020年中期报告 2020年 6月 30日 基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2020年 8月 28日 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 2 页 共 64 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 26日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 6月 30日止。 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 3 页 共 64 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 15 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 17 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 4 页 共 64 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 38 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 50 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 52 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 52 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 52 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 53 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 56 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 57 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 57 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 57 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 59 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 63 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 5 页 共 64 页


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 63 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 63 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 64 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 64 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 64 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 6 页 共 64 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金 基金简称 泰信基本面 400指数分级 场内简称 泰信 400 基金主代码 162907 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2012年 9月 7日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 45,310,153.94份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 深圳证券交易所 上市日期 2012年 9月 21日 下属分级基金的基金简称 泰信基本面 400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400 下属分级基金场内简称: 泰信 400A 泰信 400B 泰信 400 下属分级基金的交易代码 150094 150095 162907 报告期末下属分级基金份 额总额 927,011.00份 927,011.00份 43,456,131.94份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的 风险管理手段,追求对中证锐联基本面 400指数的有效跟踪。 投资策略 本基金主要采用完全复制法,按照在中证锐联基本面 400指数中的 成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合和跟踪中证 锐联基本面 400指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重 的变动而进行相应调整。 业绩比较基准 95%×中证锐联基本面 400指数收益率+5%×商业银行人民币活期 存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。 下属分级基金的风险收益 特征 低风险、收益相对稳 定。 高风险、高预期收益。 较高风险、较高预期 收益。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡囡 郭明 联系电话 021-20899098 (010)66105799 电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 7 页 共 64 页


客户服务电话


400-888-5988 95588 传真 021-20899008 (010)66105798 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦东南路 256号 37层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦东南路 256 号 华夏银 行大厦 36-37层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 万众 陈四清


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.ftfund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日 ) 本期已实现收益 168,086.86 本期利润 1,597,146.44 加权平均基金份额本期利润 0.0344 本期加权平均净值利润率 3.59% 本期基金份额净值增长率 3.49% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 15,880,616.04 期末可供分配基金份额利润 0.3505 期末基金资产净值 45,644,190.02 期末基金份额净值 1.007 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 53.15% 注:1、本基金基金合同于 2012年 9月 7日正式生效。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申 购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。





3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 7.24% 0.85% 7.07% 0.83% 0.17% 0.02% 过去三个月 12.14% 0.95% 11.92% 0.96% 0.22% -0.01% 过去六个月 3.49% 1.56% 3.81% 1.58% -0.32% -0.02% 过去一年 7.14% 1.27% 7.70% 1.29% -0.56% -0.02% 过去三年 -9.31% 1.33% -7.06% 1.35% -2.25% -0.02% 自基金合同 生效起至今 53.15% 1.59% 71.27% 1.61% -18.12% -0.02% 注:本基金业绩比较基准为:95%×中证锐联基本面 400指数收益率+5%×商业银行人民币活期存 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 9 页 共 64 页


款利率(税后) 中证锐联基本面 400指数以沪深 A股为样本空间,挑选基本面价值中间的第 201家至第 600家上 市公司作为样本股,基本面价值由四个财务指标来衡量:营业收入、现金流、净资产和分红;样 本股的权重配置由基本面价值决定,在一定程度上打破了样本市值与其权重之间的关联,避免了 传统市值指数中过多配置高估股票的现象。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 1、本基金基金合同于 2012年 9月 7日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金投 资于中证锐联基本面 400 指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%;现金以及 到期日在 1年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 10 页 共 64 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人:泰信基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256号华夏银行大厦 37层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256号华夏银行大厦 36-37层 成立日期:2003年 5月 23日 法定代表人:万众 总经理:高宇 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人:姚慧 发展沿革: 泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是原山东省国际信托投 资有限公司(现更名为山东省国际信托股份有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛 国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002年 9月 24日经中国证券监督委员 会批准正式筹建,2003年 5月 8日获准开业,是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管 理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部(分华东、华北、华南 三大营销中心)、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、 研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察 稽核部、综合管理部。截至 2020年 6月底,公司有正式员工 92人,多数具有硕士以上学历。所 有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2020年 6月 30日,泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略 混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债 券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200指数、泰信中小盘精选混合、 泰信行业精选混合、泰信中证基本面 400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债 券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信 竞争优选共 21只开放式基金及 8个资产管理计划。 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 11 页 共 64 页


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 张彦先生 本基金基 金经理、 泰信中证 200 指数 证券投资 基金基金 经理、泰 信智选成 长灵活配 置混合型 证券投资 基金基金 经理 2015年 1月 6 日 - 14年 张彦先生,同济大学产 业经济学专业硕士。历 任百联集团投资经理 助理、国金证券研究所 研究员、上海从容投资 管理有限公司研究员、 万家基金管理有限公 司研究员。2011 年 6 月加入泰信基金管理 有限公司,历任高级研 究员、基金经理助理。 2015 年 1 月至今任泰 信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基 金基金经理,2015年 1 月至今任泰信中证 200 指数证券投资基金基 金经理,2017年 11月 至今任泰信智选成长 灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。 注:1、以上日期均是指公司公告的日期。








2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《泰信中证锐利基本面 400指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为, 本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 12 页 共 64 页


疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,投资经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整 体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况,亦无其他异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年受疫情影响,全球经济遭受巨大冲击,但是各国央行积极应对,释放流动性,股票市 场收付失地,A 股表现相对有韧性。沪深三大指数逐步攀升,创业板指领涨大盘。上半年,沪综 指涨幅-2.15%,深证成指涨幅 14.97%,创业板指数涨幅 35.60%。上半年指数分化明显,而行业和 个股分化更为显著。 报告期内,本基金作为被动操作的指数基金,严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的 投资策略和方法进行投资操作,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,报告期内跟踪误差控制在 1.01%。报告期跟踪误差主要是由于基金申购赎回和标的指数成分股定期调整等因素所造成。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.007 元;本报告期基金份额净值增长率为 3.49%,业绩 比较基准收益率为 3.81%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,海外不确定因素依旧存在。本次疫情对全球经济冲击剧烈,类比一次经济危机, 而美联储政策响应迅速、力度空前,未来仍将维持较长时间低利率环境,有利于新兴股票市场表 现。美国疫情二次爆发打乱复工节奏,减缓经济恢复的速度。但新冠疫苗的研制进展较为顺利, 最早有望于年底问世,疫情压力将大大缓解。美国大选前中美关系存在不确定性,但中美摩擦大 幅超预期的可能性较小。 国内率先控制住疫情,在常态化防控的政策思路下,国内经济生产有序复苏。疫情冲击 A股 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 13 页 共 64 页


一季度业绩,传统经济盈利大幅负增长,但业绩最差阶段已经过去,展望下半年,在政策托底背 景下上市公司业绩有望逐级改善,盈利预期改善将成为主导下半年投资的关键因素,看好可选消 费的复苏。 在海外流动性宽松与不确定性缓和的大背景下,货币超发与盈利底部确认 A股向上趋势。中 国资本市场对外开放的步伐不断加快,A 股国际化背景下海外资金不断流入。同时资本市场各项 改革加速推进等均利好下半年市场表现。


作为指数型基金产品,我们将坚持指数化投资策略,严格控制基金相对目标指数(基本面 400 指数)的偏离度,跟踪市场趋势,使得投资者可以清晰地把握分级子基金的交易情况,把握住投 资时机。本基金将继续规范运作,审慎投资,勤勉尽责地维护基金份额持有人利益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 高宇先生,博士。2020年加入泰信基金管理有限公司,现任公司总经理。 委员会成员: 王译晨女士,硕士。2019年加入泰信基金管理有限公司,现任公司风险管理部总监助理。 蔡海成先生,硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司,现任公司清算会计部总监。 朱志权先生,学士。2008年 6月加入泰信基金管理有限公司,现任基金投资部总监兼投资总 监,泰信优势增长混合基金、泰信智选成长混合基金经理。 梁剑先生,硕士。2004年 7月加入泰信基金管理有限公司,现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在基金存续期内,本基金(包括泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B份额)不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金于 2020年 1月 2日至 2020年 6月 30日有连续六十个工作日基金资产净值低 于五千万元的情况。我公司已向中国证监会报送泰信基本面 400指数分级基金申请转型解决方案。 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 14 页 共 64 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的管理人——泰信基金管理有 限公司在泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金 份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券 投资基金 2020年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 15 页 共 64 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金 报告截止日: 2020年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 3,102,171.21 3,652,699.72 结算备付金


- - 存出保证金


83.42 576.43 交易性金融资产 6.4.7.2 42,703,247.08 42,062,985.71 其中:股票投资


42,703,247.08 42,062,985.71 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 259.39 735.28 应收股利


- - 应收申购款


993.47 - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


45,806,754.57 45,716,997.14 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


9,110.11 8,989.07 应付管理人报酬


37,133.36 37,204.72 应付托管费


8,169.33 8,185.04 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 20,126.36 - 应交税费


- - 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 16 页 共 64 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 88,025.39 105,926.11 负债合计


162,564.55 160,304.94 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 29,763,573.98 30,752,683.77 未分配利润 6.4.7.10 15,880,616.04 14,804,008.43 所有者权益合计


45,644,190.02 45,556,692.20 负债和所有者权益总计


45,806,754.57 45,716,997.14 注:报告截止日 2020年 6月 30日,泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金之基础份额 净值 1.007元,泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金之 A份额净值 1.025元,泰信中 证锐联基本面 400指数分级证券投资基金之 B份额净值 0.989元;基金份额总额 45,310,153.94 份,其中泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金之基础份额 43,456,131.94份,泰信中 证锐联基本面 400指数分级证券投资基金之 A份额 927,011.00份,泰信中证锐联基本面 400指数 分级证券投资基金之 B份额 927,011.00份。


6.2 利润表 会计主体:泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 一、收入


2,009,059.48 7,369,227.28 1.利息收入


9,490.54 11,532.95 其中:存款利息收入 6.4.7.11 9,490.54 11,532.95 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


569,585.80 -2,339,934.02 其中:股票投资收益 6.4.7.12 118,323.01 -2,870,005.73 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 451,262.79 530,071.71 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 17 页 共 64 页


3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 1,429,059.58 9,694,522.40 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 923.56 3,105.95 减:二、费用


411,913.04 436,578.54 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 221,373.88 221,358.39 2.托管费 6.4.10.2.2 48,702.24 48,698.84 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 33,450.44 51,716.02 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.7.20 108,386.48 114,805.29 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 1,597,146.44 6,932,648.74 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 1,597,146.44 6,932,648.74


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 30,752,683.77 14,804,008.43 45,556,692.20 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 1,597,146.44 1,597,146.44 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -989,109.79 -520,538.83 -1,509,648.62 其中:1.基金申购款 275,011.10 112,124.54 387,135.64 2.基金赎回款 -1,264,120.89 -632,663.37 -1,896,784.26 四、本期向基金份额持有 - - - 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 18 页 共 64 页


人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 29,763,573.98 15,880,616.04 45,644,190.02 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 31,408,921.19 6,710,835.24 38,119,756.43 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 6,932,648.74 6,932,648.74 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -462,605.84 -293,768.36 -756,374.20 其中:1.基金申购款 825,316.41 402,930.71 1,228,247.12 2.基金赎回款 -1,287,922.25 -696,699.07 -1,984,621.32 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 30,946,315.35 13,349,715.62 44,296,030.97


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______高宇______














______高宇______














____蔡海成____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第 252 号《关于核准泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金募集的批复》核准,由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本 基金为契约开放型,存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 19 页 共 64 页


300,797,873.45元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 346号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金基金 合同》于 2012年 9月 7日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 300,843,720.90份,其 中认购资金利息折合 45,847.45份。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司,基金托管人 为中国工商银行股份有限公司。


本基金的基金份额包括泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简 称“泰信基本面 400份额”)、泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 (以下简称“泰信基本面 400A份额”)与泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金之积极收 益类份额(以下简称“泰信基本面 400B份额”)。其中,泰信基本面 400A份额、泰信基本面 400B 份额的基金份额配比始终保持 1:1的比率不变。


根据《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金基金合同》的规定,每个会计年度(除 基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400 份额进行应得收益的定期份额折算。泰信基本面 400A 份额和泰信基 本面 400B份额按照基金合同规定的参考净值计算规则进行参考净值计算,对泰信基本面 400A份 额的应得收益进行定期份额折算,每 2份泰信基本面 400份额将按 1份泰信基本面 400A份额获得 约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后,泰信基本面 400A份额和泰信基本面 400B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。对于泰信基本面 400A 份额期末的约定应得收益,即泰信 基本面 400A份额每个会计年度 12月 31日份额参考净值超出 1.000元部分,将折算为场内泰信基 本面 400份额分配给泰信基本面 400A份额持有人。泰信基本面 400份额持有人持有的每 2份泰信 基本面 400份额将按 1份泰信基本面 400A份额获得新增泰信基本面 400份额的分配。持有场外泰 信基本面400份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外泰信基本面 400份额的分配; 持有场内泰信基本面 400 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内泰信基本面 400 份额的分配。经过上述份额折算,泰信基本面 400A 份额的基金份额参考净值和泰信基本面 400 份额的基金份额净值将相应调整。


除以上定期份额折算外,本基金根据基金合同规定,还将在以下两种情况进行份额折算,即: 当泰信基本面 400份额的基金份额净值达到 2.000元;当泰信基本面 400B份额的基金份额参考净 值达到 0.250元。当泰信基本面 400份额的基金份额净值达到 2.000元后,本基金将分别对泰信 基本面 400A份额、泰信基本面 400B份额和泰信基本面 400份额进行份额折算,份额折算后本基 金将确保泰信基本面 400A份额和泰信基本面 400B份额的比例为 1:1,份额折算后泰信基本面 400 份额的基金份额净值、泰信基本面 400A份额和泰信基本面 400B份额的基金份额参考净值均调整 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 20 页 共 64 页


为 1元。当泰信基本面 400B份额的基金份额参考净值达到 0.250元后,本基金将分别对泰信基本 面 400A份额、泰信基本面 400B份额和泰信基本面 400份额进行份额折算,份额折算后本基金将 确保泰信基本面 400A份额和泰信基本面 400B份额的比例为 1:1,份额折算后泰信基本面 400份 额的基金份额净值、泰信基本面 400A份额和泰信基本面 400B份额的基金份额参考净值均调整为 1.000元。


泰信基本面 400份额设置单独的基金代码,但不上市交易。泰信基本面 400A份额与泰信基 本面 400B份额交易代码不同,只可在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市交易,不可单独 进行申购或赎回。投资者可在场内申购和赎回泰信基本面 400份额,投资者可选择将其场内申购 的泰信基本面 400份额按 1:1的比例分拆成泰信基本面 400A份额和泰信基本面 400B份额,投资 者可按 1:1的配比将其持有的泰信基本面 400A份额和泰信基本面 400B份额申请合并为泰信基本 面 400份额后赎回。投资者可在场外申购和赎回泰信基本面 400份额。场外申购的泰信基本面 400 份额不进行分拆。投资者可将其持有的场外泰信基本面 400 份额跨系统转登记至场内并申请将其 分拆成泰信基本面 400A份额和泰信基本面 400B份额后上市交易。投资者可按 1:1的配比将其持 有的泰信基本面 400A份额和泰信基本面 400B份额合并为泰信基本面 400份额后赎回。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基 金基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。其中,中证锐联基本面 400 指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净 值的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的 规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以 将其纳入投资范围。本基金的标的指数是中证锐联基本面 400 指数。本基金的业绩比较基准是 95%×中证锐联基本面 400指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信中证锐联基本面 400指数 分级证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制。 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 21 页 共 64 页


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 6月 30日的财务状况以及 2020年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政 策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主 要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 22 页 共 64 页


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 3,102,171.21 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计: 3,102,171.21


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 23 页 共 64 页


成本 公允价值 公允价值变动 股票 45,504,116.62 42,703,247.08 -2,800,869.54 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 45,504,116.62 42,703,247.08 -2,800,869.54


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 259.39 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 259.39


泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 24 页 共 64 页


6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 20,126.36 银行间市场应付交易费用 - 合计 20,126.36


6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 13.87 应付证券出借违约金 - 预提费用 77,075.18 应付指数使用费 10,936.34 合计 88,025.39


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 45,660,625.30 30,752,683.77 本期申购 0.00 0.00 本期赎回(以"-"号填列) -4,177.05 -2,814.05 2020年 1月 2日 基金拆分/份额 折算前 45,656,448.25 30,749,869.72 基金拆分/份额折算变动份额 1,155,252.57 - 本期申购 418,663.71 275,011.10 本期赎回(以"-"号填列) -1,920,210.59 -1,261,306.84 本期末 45,310,153.94 29,763,573.98 注:(1) 根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)和中国 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 25 页 共 64 页


证券登记结算有限责任公司的规定,本基金以 2019年 1月 2日为份额折算基准日,对泰信基本面 400的基础份额以及泰信基本面 400A份额实施定期份额折算。 (2) 根据《基金合同》规定,投资者可申购、赎回泰信基本面 400份额,泰信基本面 400A和泰信 基本面 400B份额只可深圳交易所上市交易,因此上表不再单独披露泰信基本面 400A份额和泰信 基本面 400B份额的情况。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 16,471,223.35 -1,667,214.92 14,804,008.43 本期利润 168,086.86 1,429,059.58 1,597,146.44 本期基金份额交易 产生的变动数 -530,178.11 9,639.28 -520,538.83 其中:基金申购款 145,392.05 -33,267.51 112,124.54 基金赎回款 -675,570.16 42,906.79 -632,663.37 本期已分配利润 - - - 本期末 16,109,132.10 -228,516.06 15,880,616.04


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 9,490.40 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 0.14 合计 9,490.54


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出股票成交总额 11,388,112.82 减:卖出股票成本总额 11,269,789.81 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 26 页 共 64 页


买卖股票差价收入 118,323.01


6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益


本基金本报告期未投资贵金属。 6.4.7.15 衍生工具收益 本报告期本基金无衍生工具投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 451,262.79 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 451,262.79


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 1.交易性金融资产 1,429,059.58 ——股票投资 1,429,059.58 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 27 页 共 64 页


增值税 合计 1,429,059.58


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金赎回费收入 923.56 合计 923.56 注:本基金的场外赎回费率按持有期间递减,场内赎回费率为赎回金额的 0.5%,本基金收取的赎 回费中不低于 25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用 33,450.44 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 33,450.44


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用 22,376.90 信息披露费 24,863.02 证券出借违约金 - 债券账户维护费——中债登 9,000.00 指数使用费 22,137.30 上市年费 29,835.26 银行划款手续费 174.00 债券账户维护费——上清所 - 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 28 页 共 64 页


合计 108,386.48


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至本报告期末,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本报告期无需要说明资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金销售机构 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 山东省国际信托股份有限公司(“山东国 托”) 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间未进行关联交易。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 29 页 共 64 页


6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 221,373.88 221,358.39 其中:支付销售机构的客 户维护费 24,623.25 25,832.08 注:支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 48,702.24 48,698.84 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.22% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间未发生销售服务费用。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 30 页 共 64 页


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 泰信基本面 400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400 报告期初持有的基金 份额 - - 15,322,767.78 报告期间申购/买入总 份额 - - - 报告期间因拆分变动 份额 - - 387,714.85 减:报告期间赎回/卖 出总份额 - - - 报告期末持有的基金 份额 - - 15,710,482.63 报告期末持有的基金 份额 占基金总份额比例 - - 34.67% 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 泰信基本面 400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400 报告期初持有的基金 份额 - - 15,373,590.89 报告期间申购/买入总 份额 - - - 报告期间因拆分变动 份额 - - 249,176.89 减:报告期间赎回/卖 出总份额 - - 300,000.00 报告期末持有的基金 份额 - - 15,322,767.78 报告期末持有的基金 份额 占基金总份额比例 - - 33.35% 注:1、依据《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金招募说明书》相关约定,持有时间 2年以上(含 2年)不收取赎回费用。 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 31 页 共 64 页


2、基金管理人泰信基金管理有限公司在上年度可比期间赎回本基金的交易委托泰信直销办理。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 泰信基本面 400 关联方名称 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 山东国托 19,415,951.10 42.85% 18,936,790.03 41.47%


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 3,102,171.21 9,490.40 4,131,621.41 11,530.43 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 在基金存续期内,本基金(包括泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额)不进行收益分配。 6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量(股) 期末 期末估值 备注 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 32 页 共 64 页


码 名称 日期 原因 估值单 价 日期 开盘单价 成本总额 总额 002470 金正 大 2020 年 6 月 30 日 重大 事项 2.27 2020 年 7 月 1 日 2.16 37,609 187,557.54 85,372.43 - 601880 大连 港 2020 年 6 月 22 日 重大 事项 1.72 2020 年 7 月 8 日 1.89 31,380 83,962.07 53,973.60 -


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事正回购交易作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份 额来看,泰信基本面 400A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;泰信基本面 400B份额具有高 风险、高预期收益的特征。本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动 性风险及市场风险。本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理 手段,追求对中证锐联基本面 400 指数的有效跟踪。力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准 之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内,实现基金资产的 长期增值。


本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心,对公司所有经 营管理行为进行监督的四道监控防线。


监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监 督,如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前,公司的事前、事中、事后三个 控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范;风险管理部负责对公司运营 过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控,并负责运用定量分析模型,根据各基金的投资目 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 33 页 共 64 页


标及投资策略,定期对基金的投资组合风险进行评估,向投资决策委员会提交业绩评估报告;监 察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查,负责事后监督。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020年 6月 30日,本基金无债券投资(2019年 12月 31日:同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2020年 6月 30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 34 页 共 64 页


计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020年 6月 30日,本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.30%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020 年 6月 30日,本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值为 45,666,072.26元,超过经 确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 35 页 共 64 页


交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和存出 保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2020年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 3,102,171.21 - - - 3,102,171.21 存出保证金 83.42 - - - 83.42 交易性金融资产 - - - 42,703,247.08 42,703,247.08 应收利息 - - - 259.39 259.39 应收申购款 - - - 993.47 993.47 资产总计 3,102,254.63 - - 42,704,499.94 45,806,754.57 负债








应付赎回款 - - - 9,110.11 9,110.11 应付管理人报酬 - - - 37,133.36 37,133.36 应付托管费 - - - 8,169.33 8,169.33 应付交易费用 - - - 20,126.36 20,126.36 其他负债 - - - 88,025.39 88,025.39 负债总计 - - - 162,564.55 162,564.55 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 36 页 共 64 页


利率敏感度缺口 3,102,254.63 - - 42,541,935.39 45,644,190.02 上年度末 2019年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 3,652,699.72 - - - 3,652,699.72 存出保证金 576.43 - - - 576.43 交易性金融资产 - - - 42,062,985.71 42,062,985.71 应收利息 - - - 735.28 735.28 资产总计 3,653,276.15 - - 42,063,720.99 45,716,997.14 负债








应付赎回款 - - - 8,989.07 8,989.07 应付管理人报酬 - - - 37,204.72 37,204.72 应付托管费 - - - 8,185.04 8,185.04 其他负债 - - - 105,926.11 105,926.11 负债总计 - - - 160,304.94 160,304.94 利率敏感度缺口 3,653,276.15 - - 41,903,416.05 45,556,692.20


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020年 6月 30日,本基金未持有交易性债券投资(2019年 12月 31日:同),因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年 12月 31日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,主要采用完全复制法,按照在中证锐 联基本面 400 指数中的成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合和跟踪中证锐联基 本面 400指数的收益表现,并根据标的指数成份股及 其权重的变动而进行相应调整,使跟踪误差 控制在限定的范围之内。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资 产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中投资于中证锐联基本面 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 37 页 共 64 页


400指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%,现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量 方法对基金进行风险度量,包括 VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及 时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 42,703,247.08 93.56 42,062,985.71 92.33 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 42,703,247.08 93.56 42,062,985.71 92.33


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2020年 6月 30日 ) 上年度末( 2019年 12月 31日 ) 1.业绩比较基准上升 5% 2,488,521.78 2,508,400.79 2.业绩比较基准下降 5% -2,488,521.78 -2,508,400.79





6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 38 页 共 64 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 42,703,247.08 93.22 其中:股票 42,703,247.08 93.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,102,171.21 6.77 8 其他各项资产 1,336.28 0.00 9 合计 45,806,754.57 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 384,103.20 0.84 B 采矿业 1,974,593.03 4.33 C 制造业 23,324,770.28 51.10 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,076,351.46 2.36 E 建筑业 1,095,618.07 2.40 F 批发和零售业 3,611,998.31 7.91 G 交通运输、仓储和邮政业 1,762,055.38 3.86 H 住宿和餐饮业 77,061.75 0.17 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,261,410.60 2.76 J 金融业 3,630,949.21 7.95 K 房地产业 2,689,463.89 5.89 L 租赁和商务服务业 694,309.42 1.52 M 科学研究和技术服务业 105,487.20 0.23 N 水利、环境和公共设施管理业 258,934.84 0.57 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 39 页 共 64 页


O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 15,096.00 0.03 Q 卫生和社会工作 82,859.15 0.18 R 文化、体育和娱乐业 594,650.40 1.30 S 综合 63,426.89 0.14 合计 42,703,139.08 93.56


7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 108.00 0.00 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 108.00 0.00 注:积极投资股票为被动持有非当前成分股,将逐步进行调整成分股。 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未投资港股通股票。 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 40 页 共 64 页


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601012 隆基股份 7,591 309,181.43 0.68 2 600827 百联股份 20,124 290,791.80 0.64 3 300226 上海钢联 3,641 286,182.60 0.63 4 600325 华发股份 39,111 276,123.66 0.60 5 002475 立讯精密 5,193 266,660.55 0.58 6 002241 歌尔股份 8,678 254,786.08 0.56 7 600522 中天科技 21,701 248,476.45 0.54 8 002183 怡亚通 46,099 247,090.64 0.54 9 000039 中集集团 32,860 237,577.80 0.52 10 600438 通威股份 13,573 235,898.74 0.52 11 600739 辽宁成大 12,450 235,678.50 0.52 12 600859 王府井 4,971 226,429.05 0.50 13 000488 晨鸣纸业 45,757 226,039.58 0.50 14 000413 东旭光电 81,155 216,683.85 0.47 15 600100 同方股份 29,507 215,106.03 0.47 16 601555 东吴证券 26,324 214,803.84 0.47 17 601233 桐昆股份 16,463 210,067.88 0.46 18 600418 江淮汽车 23,300 205,739.00 0.45 19 002001 新和成 7,019 204,252.90 0.45 20 000963 华东医药 7,919 200,350.70 0.44 21 600873 梅花生物 43,891 199,265.14 0.44 22 000938 紫光股份 4,570 196,418.60 0.43 23 000961 中南建设 21,987 195,684.30 0.43 24 000540 中天金融 60,098 193,515.56 0.42 25 000878 云南铜业 17,922 190,152.42 0.42 26 601128 常熟银行 25,220 189,402.20 0.41 27 000830 鲁西化工 25,270 188,514.20 0.41 28 002456 欧菲光 10,109 185,904.51 0.41 29 603858 步长制药 6,371 183,803.35 0.40 30 000401 冀东水泥 11,438 183,465.52 0.40 31 601333 广深铁路 80,624 181,404.00 0.40 32 600516 方大炭素 28,686 180,148.08 0.39 33 000983 西山煤电 47,925 179,718.75 0.39 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 41 页 共 64 页


34 002236 大华股份 9,305 178,749.05 0.39 35 000059 华锦股份 39,474 178,422.48 0.39 36 600487 亨通光电 10,852 178,081.32 0.39 37 000728 国元证券 21,126 177,458.40 0.39 38 600266 城建发展 34,730 176,081.10 0.39 39 600166 福田汽车 97,211 174,979.80 0.38 40 600535 天士力 10,775 174,770.50 0.38 41 600699 均胜电子 7,329 174,503.49 0.38 42 600208 新湖中宝 58,498 174,324.04 0.38 43 600060 海信视像 14,328 174,085.20 0.38 44 000581 威孚高科 8,351 172,698.68 0.38 45 300059 东方财富 8,487 171,437.40 0.38 46 600348 阳泉煤业 40,598 171,323.56 0.38 47 600039 四川路桥 44,817 171,200.94 0.38 48 000034 神州数码 7,029 171,085.86 0.37 49 600466 蓝光发展 31,509 169,833.51 0.37 50 600157 永泰能源 134,583 169,574.58 0.37 51 000623 吉林敖东 10,775 169,490.75 0.37 52 002385 大北农 18,362 167,277.82 0.37 53 600176 中国巨石 18,146 166,035.90 0.36 54 600528 中铁工业 18,800 165,816.00 0.36 55 000423 东阿阿胶 4,624 165,585.44 0.36 56 002311 海大集团 3,479 165,565.61 0.36 57 600109 国金证券 14,491 165,342.31 0.36 58 600881 亚泰集团 56,282 163,780.62 0.36 59 600584 长电科技 5,236 163,729.72 0.36 60 601168 西部矿业 27,826 161,390.80 0.35 61 600567 山鹰纸业 54,454 160,639.30 0.35 62 600390 五矿资本 22,541 159,139.46 0.35 63 002299 圣农发展 5,440 157,760.00 0.35 64 600409 三友化工 33,728 157,172.48 0.34 65 600143 金发科技 11,929 157,104.93 0.34 66 601901 方正证券 22,124 156,637.92 0.34 67 002078 太阳纸业 16,436 156,470.72 0.34 68 002221 东华能源 17,515 153,956.85 0.34 69 600061 国投资本 11,970 152,378.10 0.33 70 600426 华鲁恒升 8,529 150,792.72 0.33 71 600583 海油工程 33,108 150,641.40 0.33 72 601108 财通证券 14,671 150,377.75 0.33 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 42 页 共 64 页


73 300433 蓝思科技 5,309 148,864.36 0.33 74 600008 首创股份 49,322 148,459.22 0.33 75 002081 金螳螂 18,881 148,404.66 0.33 76 002244 滨江集团 34,659 147,993.93 0.32 77 000050 深天马 A 9,633 147,962.88 0.32 78 002714 牧原股份 1,788 146,616.00 0.32 79 002091 江苏国泰 24,217 146,512.85 0.32 80 600079 人福医药 5,350 145,627.00 0.32 81 601699 潞安环能 25,788 143,639.16 0.31 82 600664 哈药股份 46,628 143,614.24 0.31 83 002004 华邦健康 26,640 143,323.20 0.31 84 000960 锡业股份 16,706 143,003.36 0.31 85 600729 重庆百货 4,554 142,175.88 0.31 86 002422 科伦药业 6,767 142,107.00 0.31 87 000060 中金岭南 37,757 140,456.04 0.31 88 600056 中国医药 9,847 139,335.05 0.31 89 600811 东方集团 31,489 139,181.38 0.30 90 600959 江苏有线 36,975 139,026.00 0.30 91 000977 浪潮信息 3,516 137,756.88 0.30 92 600893 航发动力 5,837 137,052.76 0.30 93 000768 中航飞机 7,724 137,023.76 0.30 94 002008 大族激光 3,783 135,998.85 0.30 95 300070 碧水源 16,748 135,993.76 0.30 96 600801 华新水泥 5,717 135,550.07 0.30 97 000501 鄂武商 A 8,613 135,051.84 0.30 98 002416 爱施德 18,752 134,639.36 0.29 99 600498 烽火通信 4,654 134,547.14 0.29 100 000066 中国长城 10,097 133,280.40 0.29 101 600256 广汇能源 49,237 132,939.90 0.29 102 002233 塔牌集团 11,017 132,534.51 0.29 103 000732 泰禾集团 26,028 132,482.52 0.29 104 000786 北新建材 6,195 132,139.35 0.29 105 000627 天茂集团 25,344 132,042.24 0.29 106 000926 福星股份 25,026 131,386.50 0.29 107 002271 东方雨虹 3,216 130,666.08 0.29 108 603156 养元饮品 6,047 130,010.50 0.28 109 002129 中环股份 5,711 128,269.06 0.28 110 002555 三七互娱 2,735 127,998.00 0.28 111 600511 国药股份 3,141 127,744.47 0.28 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 43 页 共 64 页


112 000829 天音控股 19,449 127,390.95 0.28 113 601000 唐山港 56,896 126,878.08 0.28 114 600717 天津港 28,542 126,155.64 0.28 115 600369 西南证券 27,392 125,729.28 0.28 116 600307 酒钢宏兴 81,319 125,231.26 0.27 117 600037 歌华有线 8,200 124,640.00 0.27 118 600497 驰宏锌锗 36,154 124,369.76 0.27 119 600970 中材国际 23,473 123,937.44 0.27 120 002958 青农商行 27,800 123,154.00 0.27 121 002048 宁波华翔 7,964 122,964.16 0.27 122 600649 城投控股 20,635 122,571.90 0.27 123 601636 旗滨集团 20,660 122,307.20 0.27 124 600502 安徽建工 31,584 121,914.24 0.27 125 600380 健康元 7,474 121,377.76 0.27 126 600884 杉杉股份 10,288 121,295.52 0.27 127 600711 盛屯矿业 23,455 120,558.70 0.26 128 002589 瑞康医药 22,406 120,096.16 0.26 129 601198 东兴证券 11,003 119,932.70 0.26 130 000090 天健集团 17,241 119,135.31 0.26 131 600183 生益科技 4,061 118,865.47 0.26 132 600710 苏美达 27,329 118,607.86 0.26 133 600004 白云机场 7,768 118,384.32 0.26 134 600600 青岛啤酒 1,547 118,345.50 0.26 135 002572 索菲亚 4,863 117,538.71 0.26 136 601718 际华集团 35,120 116,598.40 0.26 137 300408 三环集团 4,208 116,561.60 0.26 138 601588 北辰实业 41,170 115,687.70 0.25 139 002007 华兰生物 2,302 115,353.22 0.25 140 601098 中南传媒 10,900 115,322.00 0.25 141 002294 信立泰 3,873 114,873.18 0.25 142 000686 东北证券 13,534 114,362.30 0.25 143 002340 格林美 23,005 114,334.85 0.25 144 600694 大商股份 4,756 114,096.44 0.25 145 300058 蓝色光标 14,548 113,474.40 0.25 146 600373 中文传媒 9,599 113,076.22 0.25 147 600863 内蒙华电 45,915 112,950.90 0.25 148 000513 丽珠集团 2,329 111,815.29 0.24 149 600875 东方电气 12,624 111,722.40 0.24 150 600708 光明地产 39,739 111,666.59 0.24 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 44 页 共 64 页


151 600312 平高电气 15,044 111,626.48 0.24 152 600160 巨化股份 16,177 111,459.53 0.24 153 000078 海王生物 26,558 111,278.02 0.24 154 002936 郑州银行 32,218 110,829.92 0.24 155 600489 中金黄金 12,108 110,667.12 0.24 156 000951 中国重汽 3,536 110,535.36 0.24 157 600546 山煤国际 9,286 109,110.50 0.24 158 000600 建投能源 21,420 109,027.80 0.24 159 600096 云天化 22,943 108,979.25 0.24 160 601216 君正集团 42,839 108,811.06 0.24 161 000543 皖能电力 27,040 108,700.80 0.24 162 600126 杭钢股份 10,437 108,544.80 0.24 163 600308 华泰股份 23,582 108,477.20 0.24 164 600566 济川药业 4,236 107,848.56 0.24 165 002050 三花智控 4,913 107,594.70 0.24 166 000661 长春高新 247 107,519.10 0.24 167 000046 泛海控股 28,222 106,396.94 0.23 168 600565 迪马股份 38,031 106,106.49 0.23 169 002440 闰土股份 11,583 105,868.62 0.23 170 002251 步步高 7,552 105,576.96 0.23 171 603259 药明康德 1,092 105,487.20 0.23 172 300207 欣旺达 5,572 105,310.80 0.23 173 000028 国药一致 2,339 105,278.39 0.23 174 000591 太阳能 30,976 104,698.88 0.23 175 600064 南京高科 10,701 104,013.72 0.23 176 600269 赣粤高速 29,701 103,656.49 0.23 177 600273 嘉化能源 11,810 103,219.40 0.23 178 300072 三聚环保 24,105 103,169.40 0.23 179 600879 航天电子 15,945 102,685.80 0.22 180 000750 国海证券 23,652 102,649.68 0.22 181 002203 海亮股份 11,698 102,357.50 0.22 182 600742 一汽富维 12,437 102,232.14 0.22 183 603589 口子窖 2,004 102,003.60 0.22 184 000877 天山股份 6,746 101,864.60 0.22 185 601179 中国西电 21,039 101,828.76 0.22 186 000016 深康佳 A 15,009 101,460.84 0.22 187 600835 上海机电 5,987 101,359.91 0.22 188 600085 同仁堂 3,719 100,859.28 0.22 189 000528 柳工 15,895 100,297.45 0.22 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 45 页 共 64 页


190 002157 正邦科技 5,734 100,230.32 0.22 191 300124 汇川技术 2,636 100,141.64 0.22 192 601611 中国核建 16,144 99,769.92 0.22 193 002465 海格通信 7,664 99,172.16 0.22 194 600713 南京医药 22,675 98,636.25 0.22 195 601666 平煤股份 26,277 98,275.98 0.22 196 002085 万丰奥威 15,146 98,146.08 0.22 197 002065 东华软件 7,812 97,806.24 0.21 198 002217 合力泰 18,603 97,665.75 0.21 199 600094 大名城 16,390 97,520.50 0.21 200 600291 西水股份 10,748 97,269.40 0.21 201 600388 龙净环保 11,041 97,160.80 0.21 202 601717 郑煤机 16,473 97,025.97 0.21 203 601866 中远海发 52,726 97,015.84 0.21 204 600138 中青旅 9,827 96,992.49 0.21 205 000690 宝新能源 20,536 96,929.92 0.21 206 300003 乐普医疗 2,653 96,887.56 0.21 207 600252 中恒集团 30,106 96,640.26 0.21 208 600682 南京新百 9,515 96,482.10 0.21 209 002384 东山精密 3,221 96,468.95 0.21 210 002673 西部证券 11,780 96,124.80 0.21 211 000012 南玻 A 19,045 95,605.90 0.21 212 000917 电广传媒 15,092 95,381.44 0.21 213 000921 海信家电 7,839 95,322.24 0.21 214 601058 赛轮轮胎 26,907 94,981.71 0.21 215 600597 光明乳业 6,379 94,791.94 0.21 216 600491 龙元建设 10,926 94,400.64 0.21 217 000683 远兴能源 50,673 94,251.78 0.21 218 600908 无锡银行 19,138 93,967.58 0.21 219 600981 汇鸿集团 29,792 93,546.88 0.20 220 600233 圆通速递 6,399 93,169.44 0.20 221 002075 沙钢股份 7,447 93,087.50 0.20 222 000717 韶钢松山 24,399 92,716.20 0.20 223 600549 厦门钨业 7,829 92,695.36 0.20 224 000666 经纬纺机 10,230 92,683.80 0.20 225 600058 五矿发展 15,284 92,315.36 0.20 226 600623 华谊集团 17,861 92,162.76 0.20 227 300760 迈瑞医疗 300 91,710.00 0.20 228 002230 科大讯飞 2,436 91,179.48 0.20 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 46 页 共 64 页


229 002602 世纪华通 5,895 90,252.45 0.20 230 000036 华联控股 20,455 90,002.00 0.20 231 600612 老凤祥 1,867 89,970.73 0.20 232 000999 华润三九 3,073 89,700.87 0.20 233 600335 国机汽车 19,349 89,392.38 0.20 234 000933 神火股份 21,539 89,386.85 0.20 235 600026 中远海能 13,826 89,315.96 0.20 236 601231 环旭电子 4,088 89,281.92 0.20 237 002042 华孚时尚 14,314 89,176.22 0.20 238 002926 华西证券 8,346 88,717.98 0.19 239 002701 奥瑞金 21,124 88,509.56 0.19 240 000887 中鼎股份 11,274 88,500.90 0.19 241 600582 天地科技 30,172 88,403.96 0.19 242 000789 万年青 6,867 88,378.29 0.19 243 600415 小商品城 18,047 87,888.89 0.19 244 002152 广电运通 6,776 87,681.44 0.19 245 600277 亿利洁能 26,891 87,664.66 0.19 246 600298 安琪酵母 1,769 87,530.12 0.19 247 000550 江铃汽车 7,029 86,948.73 0.19 248 000729 燕京啤酒 12,612 86,392.20 0.19 249 600572 康恩贝 15,697 86,333.50 0.19 250 002500 山西证券 13,176 86,171.04 0.19 251 600745 闻泰科技 683 86,023.85 0.19 252 002419 天虹股份 8,992 85,873.60 0.19 253 002508 老板电器 2,752 85,614.72 0.19 254 000031 大悦城 16,820 85,613.80 0.19 255 600761 安徽合力 8,878 85,583.92 0.19 256 002470 *ST金正 37,609 85,372.43 0.19 257 002563 森马服饰 12,089 85,227.45 0.19 258 002242 九阳股份 2,278 84,901.06 0.19 259 603766 隆鑫通用 21,936 84,892.32 0.19 260 000559 万向钱潮 17,535 84,869.40 0.19 261 000860 顺鑫农业 1,486 84,672.28 0.19 262 600315 上海家化 1,764 84,495.60 0.19 263 600073 上海梅林 8,893 84,394.57 0.18 264 600569 安阳钢铁 41,476 84,196.28 0.18 265 000807 云铝股份 19,074 83,162.64 0.18 266 300015 爱尔眼科 1,907 82,859.15 0.18 267 002120 韵达股份 3,379 82,616.55 0.18 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 47 页 共 64 页


268 600482 中国动力 5,260 82,582.00 0.18 269 603799 华友钴业 2,116 82,227.76 0.18 270 600667 太极实业 6,926 81,865.32 0.18 271 601872 招商轮船 14,033 81,812.39 0.18 272 601966 玲珑轮胎 4,036 81,527.20 0.18 273 000826 启迪环境 10,974 81,427.08 0.18 274 002624 完美世界 1,411 81,330.04 0.18 275 000564 供销大集 17,934 80,523.66 0.18 276 000598 兴蓉环境 17,457 80,302.20 0.18 277 300146 汤臣倍健 4,074 80,217.06 0.18 278 600111 北方稀土 8,579 79,956.28 0.18 279 600598 北大荒 4,952 79,727.20 0.17 280 000975 银泰黄金 5,063 79,387.84 0.17 281 600973 宝胜股份 19,956 78,427.08 0.17 282 600123 兰花科创 16,590 78,138.90 0.17 283 600977 中国电影 5,945 78,057.85 0.17 284 002237 恒邦股份 5,666 77,454.22 0.17 285 002191 劲嘉股份 8,654 77,107.14 0.17 286 600754 锦江酒店 2,777 77,061.75 0.17 287 600737 中粮糖业 9,885 76,905.30 0.17 288 600141 兴发集团 8,590 76,880.50 0.17 289 002128 露天煤业 9,851 76,345.25 0.17 290 002010 传化智联 13,949 75,882.56 0.17 291 002745 木林森 4,879 75,185.39 0.16 292 600515 海航基础 14,419 74,978.80 0.16 293 600588 用友网络 1,700 74,970.00 0.16 294 600020 中原高速 21,044 74,495.76 0.16 295 600787 中储股份 16,936 74,349.04 0.16 296 600997 开滦股份 16,044 73,802.40 0.16 297 600803 新奥股份 7,105 73,465.70 0.16 298 002051 中工国际 10,087 73,433.36 0.16 299 002002 鸿达兴业 20,277 73,199.97 0.16 300 600093 易见股份 6,227 72,980.44 0.16 301 002080 中材科技 4,692 72,726.00 0.16 302 601222 林洋能源 13,248 72,334.08 0.16 303 603328 依顿电子 6,899 71,956.57 0.16 304 601021 春秋航空 2,030 71,537.20 0.16 305 002503 搜于特 25,456 71,531.36 0.16 306 600928 西安银行 13,599 71,530.74 0.16 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 48 页 共 64 页


307 002309 中利集团 12,937 71,153.50 0.16 308 600017 日照港 28,504 70,974.96 0.16 309 600691 阳煤化工 36,953 70,949.76 0.16 310 601928 凤凰传媒 10,403 70,740.40 0.15 311 603369 今世缘 1,773 70,547.67 0.15 312 601860 紫金银行 16,600 70,218.00 0.15 313 600580 卧龙电驱 6,231 70,036.44 0.15 314 600038 中直股份 1,693 69,531.51 0.15 315 600420 现代制药 7,119 68,555.97 0.15 316 002468 申通快递 4,147 68,052.27 0.15 317 000902 新洋丰 7,502 66,317.68 0.15 318 601212 白银有色 25,931 66,124.05 0.14 319 601567 三星医疗 9,649 66,095.65 0.14 320 600120 浙江东方 9,617 66,068.79 0.14 321 002408 齐翔腾达 10,634 66,037.14 0.14 322 600062 华润双鹤 4,993 66,007.46 0.14 323 000537 广宇发展 9,034 65,948.20 0.14 324 002013 中航机电 8,317 65,704.30 0.14 325 601886 江河集团 11,324 65,113.00 0.14 326 300144 宋城演艺 3,727 64,477.10 0.14 327 600673 东阳光 9,179 63,426.89 0.14 328 000089 深圳机场 8,189 62,727.74 0.14 329 000021 深科技 2,870 62,652.10 0.14 330 600909 华安证券 9,148 62,480.84 0.14 331 002739 万达电影 4,087 62,408.49 0.14 332 601878 浙商证券 6,204 61,481.64 0.13 333 300033 同花顺 459 61,083.72 0.13 334 600395 盘江股份 11,311 60,513.85 0.13 335 600483 福能股份 8,292 60,199.92 0.13 336 600748 上实发展 11,749 60,037.39 0.13 337 600985 淮北矿业 7,696 59,951.84 0.13 338 600809 山西汾酒 408 59,160.00 0.13 339 603885 吉祥航空 6,476 58,931.60 0.13 340 002372 伟星新材 5,020 58,382.60 0.13 341 600675 中华企业 14,224 57,891.68 0.13 342 002061 浙江交科 11,132 57,663.76 0.13 343 600971 恒源煤电 12,227 55,877.39 0.12 344 600648 外高桥 3,922 55,457.08 0.12 345 002841 视源股份 556 55,333.12 0.12 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 49 页 共 64 页


346 600968 海油发展 23,667 55,144.11 0.12 347 600894 广日股份 8,023 54,957.55 0.12 348 300122 智飞生物 547 54,782.05 0.12 349 601880 大连港 31,380 53,973.60 0.12 350 601163 三角轮胎 4,026 53,304.24 0.12 351 000030 富奥股份 8,300 53,037.00 0.12 352 002032 苏泊尔 746 52,966.00 0.12 353 601808 中海油服 4,005 52,625.70 0.12 354 300741 华宝股份 1,423 52,480.24 0.11 355 000723 美锦能源 8,297 51,939.22 0.11 356 002302 西部建设 5,366 51,513.60 0.11 357 600006 东风汽车 12,532 50,503.96 0.11 358 603198 迎驾贡酒 2,287 49,787.99 0.11 359 002831 裕同科技 1,789 49,215.39 0.11 360 002948 青岛银行 9,663 49,184.67 0.11 361 002267 陕天然气 7,984 48,782.24 0.11 362 603899 晨光文具 883 48,211.80 0.11 363 000156 华数传媒 4,445 48,139.35 0.11 364 603806 福斯特 938 46,815.58 0.10 365 600686 金龙汽车 8,256 46,563.84 0.10 366 603833 欧派家居 400 46,360.00 0.10 367 002939 长城证券 3,746 46,150.72 0.10 368 000596 古井贡酒 302 45,372.48 0.10 369 600548 深高速 4,862 44,438.68 0.10 370 000869 张裕 A 1,270 43,370.50 0.10 371 601958 金钼股份 7,007 43,303.26 0.09 372 000990 诚志股份 3,394 43,069.86 0.09 373 300251 光线传媒 3,889 42,428.99 0.09 374 601360 三六零 2,285 41,838.35 0.09 375 000967 盈峰环境 5,032 41,514.00 0.09 376 603056 德邦股份 3,062 41,428.86 0.09 377 000553 安道麦 A 4,548 41,022.96 0.09 378 601515 东风股份 6,697 40,918.67 0.09 379 601298 青岛港 7,172 40,736.96 0.09 380 600901 江苏租赁 7,713 40,184.73 0.09 381 603609 禾丰牧业 2,663 39,678.70 0.09 382 000950 重药控股 7,614 38,374.56 0.08 383 603816 顾家家居 826 37,178.26 0.08 384 600989 宝丰能源 4,414 37,165.88 0.08 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 50 页 共 64 页


385 601139 深圳燃气 5,650 36,725.00 0.08 386 002938 鹏鼎控股 711 35,592.66 0.08 387 000800 一汽解放 3,120 33,508.80 0.07 388 000987 越秀金控 2,864 33,394.24 0.07 389 600295 鄂尔多斯 4,655 32,817.75 0.07 390 600299 安迪苏 2,671 32,639.62 0.07 391 600150 中国船舶 1,742 30,380.48 0.07 392 603260 合盛硅业 960 26,246.40 0.06 393 002966 苏州银行 3,128 26,212.64 0.06 394 601068 中铝国际 5,280 20,644.80 0.05 395 600871 石化油服 11,704 19,779.76 0.04 396 000958 东方能源 3,834 15,949.44 0.03 397 002607 中公教育 544 15,096.00 0.03 398 601698 中国卫通 600 10,806.00 0.02 399 000785 居然之家 700 5,544.00 0.01


7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600978 *ST宜生 100 108.00 0.00 注:积极投资股票为被动持有非当前成分股,将逐步进行调整成分股。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600827 百联股份 249,294.00 0.55 2 000413 东旭光电 231,295.00 0.51 3 000540 中天金融 183,843.00 0.40 4 600208 新湖中宝 181,202.00 0.40 5 600060 海信视像 180,227.00 0.40 6 600583 海油工程 157,320.00 0.35 7 600061 国投资本 145,140.00 0.32 8 600893 航发动力 138,103.00 0.30 9 000732 泰禾集团 129,159.00 0.28 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 51 页 共 64 页


10 600710 苏美达 128,310.00 0.28 11 600390 五矿资本 127,764.00 0.28 12 002958 青农商行 121,764.00 0.27 13 600863 内蒙华电 118,723.00 0.26 14 000938 紫光股份 114,841.00 0.25 15 002555 三七互娱 114,061.00 0.25 16 600126 杭钢股份 111,280.00 0.24 17 000661 长春高新 108,545.00 0.24 18 000046 泛海控股 106,411.00 0.23 19 002465 海格通信 106,018.00 0.23 20 600713 南京医药 102,753.00 0.23 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600276 恒瑞医药 410,699.00 0.90 2 002241 歌尔股份 305,918.96 0.67 3 600143 金发科技 294,146.66 0.65 4 000425 徐工机械 290,517.36 0.64 5 002475 立讯精密 264,689.41 0.58 6 600584 长电科技 254,847.73 0.56 7 600418 江淮汽车 225,851.10 0.50 8 600546 山煤国际 201,391.84 0.44 9 600185 格力地产 191,400.00 0.42 10 600079 人福医药 178,509.32 0.39 11 600804 鹏博士 159,384.24 0.35 12 002456 欧菲光 159,183.04 0.35 13 600641 万业企业 146,201.00 0.32 14 000413 东旭光电 141,368.91 0.31 15 600507 方大特钢 136,654.80 0.30 16 600859 王府井 133,275.38 0.29 17 000021 深科技 130,926.04 0.29 18 000701 厦门信达 128,877.80 0.28 19 002466 天齐锂业 123,448.52 0.27 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 52 页 共 64 页


20 002050 三花智控 122,081.10 0.27 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 10,480,991.60 卖出股票收入(成交)总额 11,388,112.82 注:本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 53 页 共 64 页


7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 83.42 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 259.39 5 应收申购款 993.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,336.28


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金持有积极投资股票不存在流通受限情况。 7.12.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不 同比例进行合计。 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 54 页 共 64 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 泰信基本 面 400A 49 18,918.59 0.00 - 927,011.00 100.00% 泰信基本 面 400B 333 2,783.82 108.00 0.01% 926,903.00 99.99% 泰信基本 面 400 463 93,857.74 35,129,405.73 80.84% 8,326,726.21 19.16% 合计 845 53,621.48 35,129,513.73 77.53% 10,180,640.21 22.47%


8.2 期末上市基金前十名持有人 泰信基本面 400A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 蔡小婉 389,805.00 42.05% 2 李惠莲 82,330.00 8.88% 3 郭国棠 57,900.00 6.25% 4 刘辉荣 53,900.00 5.81% 5 鲍刚 45,200.00 4.88% 6 赖明理 44,000.00 4.75% 7 吕谷城 42,400.00 4.57% 8 刘文瑾 38,000.00 4.10% 9 谢晋龙 37,973.00 4.10% 10 张寅则 34,100.00 3.68% 泰信基本面 400B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 韩莉颍 318,125.00 34.32% 2 杨一木 59,900.00 6.46% 3 钱中明 40,500.00 4.37% 4 张仁仓 35,700.00 3.85% 5 崔文涛 22,428.00 2.42% 6 王方 19,539.00 2.11% 7 孙丽君 16,713.00 1.80% 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 55 页 共 64 页


8 包素芹 15,700.00 1.69% 9 张敏红 15,484.00 1.67% 10 严能 15,350.00 1.66%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 泰信基本面 400A 0 泰信基本面 400B 0 泰信基本面 400 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 泰信基本面 400A 0 泰信基本面 400B 0 泰信基本面 400 0 合计 0 基金份额总量的数量区间为 0、0至 10万份(含)、10万份至 50万份(含)、50万份至 100万份 (含)、100万份以上。 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 56 页 共 64 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 泰信基本面 400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400 基金合同生效日(2012年 9月 7日)基金 份额总额 - - 300,843,720.90 本报告期期初基金份额总额 1,022,305.00 1,022,305.00 43,616,015.30 本报告期基金总申购份额 - - 418,663.71 减:本报告期基金总赎回份额 - - 1,924,387.64 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以 "-"填列) -95,294.00 -95,294.00 1,345,840.57 本报告期期末基金份额总额 927,011.00 927,011.00 43,456,131.94


泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 57 页 共 64 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2020年 4月 22日起,高宇先生担任公司总 经理职务,葛航先生不再担任公司总经理职务。具体详情参见 2020年 4月 23日刊登在中国证监 会基金电子披露网站、指定报刊及公司网站(www.ftfund.com)上的《泰信基金管理有限公司关 于基金行业高级管理人员变更的公告》。 2、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2020 年 5 月 14 日起,桑维英女士不再担 任公司副总经理职务;韩波先生不再担任公司副总经理、首席信息官职务。具体详情参见 2020 年 5 月 15 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、指定报刊及公司网站(www.ftfund.com)上 的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 3、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2020年 6月 2日起,岳红婷女士担任公司 副总经理职务。具体详情参见 2020 年 6 月 2 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、指定报刊 及公司网站(www.ftfund.com)上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的 公告》。 本公司上述人事变动已按相关规定进行备案。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。








10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金未改聘会计师事务所,仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查 或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称


股票交易 应支付该券商的佣金


泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 58 页 共 64 页


交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 川财证券 1 11,824,720.56 54.18% 11,012.35 54.72% - 广发证券 2 10,001,067.86 45.82% 9,114.01 45.28% - 广州证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 开源证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 东方财富证 券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 新时代证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中国银河证 券 1 - - - - - 注:1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》(证监基金字【2007】 48号)中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金,不得超过其当年所 有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求,本基金管理人在选择租用交易单元时,注重所选证券公 司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力,由公司研究人员对其提供的研究报告、研究 成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告,对交易单元租用情况进行总体评价,决定 是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本报告期新增交易单元:东方财富证券 009655,开源证券 46940,无退租交易单元。


10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 59 页 共 64 页


成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 川财证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 东方财富证 券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中国银河证 券 - - - - - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 泰信 400A停复牌公告 《证券时报》、中国证监会基 金电子披露网站及公司网站 (www.ftfund.com) 2020年 1月 3日 2 泰信 400A 份额第九个运作周年约 定收益率的公告 《证券时报》、中国证监会基 金电子披露网站及公司网站 (www.ftfund.com) 2020年 1月 3日 3 泰信 400基金定期折算结果及泰信 400A份额恢复交易的公告 《证券时报》、中国证监会基 金电子披露网站及公司网站 (www.ftfund.com) 2020年 1月 6日 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 60 页 共 64 页


4 泰信 400A 定期折算后复牌首日前 收盘价调整的公告 《证券时报》、中国证监会基 金电子披露网站及公司网站 (www.ftfund.com) 2020年 1月 6日 5 2019年 4季度报告 《证券时报》、中国证监会基 金电子披露网站及公司网站 (www.ftfund.com) 2020年 1月 20日 6 泰信 400B份额溢价风险提示公告 《证券时报》、中国证监会基 金电子披露网站及公司网站 (www.ftfund.com) 2020年 2月 4日 7 泰信 400B份额溢价风险提示公告 《证券时报》、中国证监会基 金电子披露网站及公司网站 (www.ftfund.com) 2020年 2月 6日 8 泰信 400B份额溢价风险提示公告 《证券时报》、中国证监会基 金电子披露网站及公司网站 (www.ftfund.com) 2020年 2月 8日 9 泰信 400B份额溢价风险提示公告 《证券时报》、中国证监会基 金电子披露网站及公司网站 (www.ftfund.com) 2020年 2月 12日 10 在华安证券开通转换、定投及申购 费率优惠活动的公告 《证券时报》、中国证监会基 金电子披露网站及公司网站 (www.ftfund.com) 2020年 2月 17日 11 泰信 400B份额溢价风险提示公告 《证券时报》、中国证监会基 金电子披露网站及公司网站 (www.ftfund.com) 2020年 2月 17日 12 泰信 400B份额溢价风险提示公告 《证券时报》、中国证监会基 金电子披露网站及公司网站 (www.ftfund.com) 2020年 2月 20日 13 泰信 400B份额溢价风险提示公告 《证券时报》、中国证监会基 金电子披露网站及公司网站 (www.ftfund.com) 2020年 3月 2日 14 投资者使用港澳台居民居住证办 理开放式基金相关业务的公告 《证券时报》、中国证监会基 金电子披露网站及公司网站 (www.ftfund.com) 2020年 3月 5日 15 新增中信建投证券股份有限公司 为销售机构并开通转换、定投业务 及参加其申购费率优惠活动的公 告 《证券时报》、中国证监会基 金电子披露网站及公司网站 (www.ftfund.com) 2020年 3月 6日 16 修改基金合同、托管协议公告 《证券时报》、中国证监会基 金电子披露网站及公司网站 (www.ftfund.com) 2020年 3月 13日 17 新增大连网金基金销售有限公司 为销售机构并开通转换定投并参 加申购费率优惠业务 《证券时报》、中国证监会基 金电子披露网站及公司网站 (www.ftfund.com) 2020年 3月 16日 18 泰信 400B份额溢价风险提示公告 《证券时报》、中国证监会基 2020年 3月 17日 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 61 页 共 64 页


金电子披露网站及公司网站 (www.ftfund.com) 19 停牌股票估值调整(浪潮信息) 《证券时报》、中国证监会基 金电子披露网站及公司网站 (www.ftfund.com) 2020年 3月 17日 20 泰信 400B份额溢价风险提示公告 《证券时报》、中国证监会基 金电子披露网站及公司网站 (www.ftfund.com) 2020年 3月 19日 21 新增江苏汇淋保大基金销售有限 公司为销售机构并开通定投及费 率优惠业务公告 《证券时报》、中国证监会基 金电子披露网站及公司网站 (www.ftfund.com) 2020年 3月 30日 22 泰信 400B份额溢价风险提示公告 《证券时报》、中国证监会基 金电子披露网站及公司网站 (www.ftfund.com) 2020年 4月 7日 23 新增北京汇成基金销售有限公司 为销售并开通转换、定投及费率优 惠业务公告 《证券时报》、中国证监会基 金电子披露网站及公司网站 (www.ftfund.com) 2020年 4月 10日 24 暂停泰诚财富基金销售(大连)有 限公司办理旗下基金相关销售业 务的公告 《证券时报》、中国证监会基 金电子披露网站及公司网站 (www.ftfund.com) 2020年 4月 16日 25 2020年 1季度报告 《证券时报》、中国证监会基 金电子披露网站及公司网站 (www.ftfund.com) 2020年 4月 21日 26 基金行业高级管理人员变更公告 《证券时报》、中国证监会基 金电子披露网站及公司网站 (www.ftfund.com) 2020年 4月 23日 27 参加中信证券华南股份有限公司 申购费率优惠 《证券时报》、中国证监会基 金电子披露网站及公司网站 (www.ftfund.com) 2020年 4月 27日 28 2019年度报告 《证券时报》、中国证监会基 金电子披露网站及公司网站 (www.ftfund.com) 2020年 4月 29日 29 基金行业高级管理人员变更公告 《证券时报》、中国证监会基 金电子披露网站及公司网站 (www.ftfund.com) 2020年 5月 15日 30 新增上海挖财基金销售有限公司 为销售机构并开通转换定投费率 优惠业务公告 《证券时报》、中国证监会基 金电子披露网站及公司网站 (www.ftfund.com) 2020年 5月 19日 31 在申万宏源证券开通转换、定投并 参加费率优惠活动 《证券时报》、中国证监会基 金电子披露网站及公司网站 (www.ftfund.com) 2020年 5月 20日 32 开放式基金参加汇成基金申购费 率及转换费用优惠活动 《证券时报》、中国证监会基 金电子披露网站及公司网站 2020年 5月 28日 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 62 页 共 64 页


(www.ftfund.com) 33 基金行业高级管理人员变更公告 《证券时报》、中国证监会基 金电子披露网站及公司网站 (www.ftfund.com) 2020年 6月 2日 34 新增恒泰证券为销售机构并开通 转换定投费率优惠 《证券时报》、中国证监会基 金电子披露网站及公司网站 (www.ftfund.com) 2020年 6月 15日 35 公司直销柜台费率优惠 《证券时报》、中国证监会基 金电子披露网站及公司网站 (www.ftfund.com) 2020年 6月 17日 泰信基本面 400指数分级 2020年中期报告 第 63 页 共 64 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20200101 - 20200630 18,936,790.03 479,161.07 - 19,415,951.10 42.85% 2 20200101 - 20200630 15,322,767.78 387,714.85 - 15,710,482.63 34.67% 个人 - - - - - - -








产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,本基金管理人已经 采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提 请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风 险等特有风险。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金设立的文件





2、《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金基金合同》





3、《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金招募说明书》





4、《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金托管协议》





5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程





6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所,供投资者免费查阅。在支付必要的 工本费后,投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 12.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客户 服务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2020年 8月 28日