建信创业板交易型开放式指数证券投资基
金
2020 年中期报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国银河证券股份有限公司
送出日期：2020 年 8 月 28 日
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 2页 共 48页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 3页 共 48页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................... 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 其他指标 .................................................................... 7
§4 管理人报告 ................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13
§5 托管人报告 .................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................. 14
6.2 利润表 ..................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 16
6.4 报表附注 ................................................................... 17
§7 投资组合报告 ................................................................ 36
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 36
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 42
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 4页 共 48页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 42
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 42
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 43
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 44
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 44
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 44
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 45
§10 重大事件揭示 ............................................................... 45
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 45
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 46
10.8 其他重大事件 .............................................................. 47
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 47
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 47
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 48
§12 备查文件目录 ............................................................... 48
12.1 备查文件目录 .............................................................. 48
12.2 存放地点 .................................................................. 48
12.3 查阅方式 .................................................................. 48
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 5页 共 48页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
建信创业板 ETF
场内简称
创业板 F
基金主代码
159956
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2018年 2月 6日
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国银河证券股份有限公司
报告期末基金份额总额
47,978,674.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期
2018年 3月 7日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在
标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成
份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比如流动性不
足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可
使用其他合理方法进行适当的替代。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数，即创业板指数收益率。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金
。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，
跟踪创业板指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的
风险收益特征相似。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
建信基金管理有限责任公司 中国银河证券股份有限公司
姓名
吴曙明 李淼
联系电话
010-66228888 010-66568780
信息披露
负责人
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn yhzq_tggz@chinastock.com.cn
客户服务电话
400-81-95533 010-66228000 95551；400-888-8888
传真
010-66228001 010-66568532
注册地址
北京市西城区金融大街 7号英蓝
国际金融中心 16层
中国北京西城区金融大街 35号
2-6层
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 6页 共 48页
办公地址
北京市西城区金融大街 7号英蓝
国际金融中心 16层
中国北京西城区金融大街 35号
国际企业大厦 C座
邮政编码
100033 100033
法定代表人
孙志晨 陈共炎
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ccbfund.cn
基金中期报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
中国北京西城区金融大街 27号
投资广场 22-23层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日)
本期已实现收益
12,149,148.90
本期利润
17,755,316.39
加权平均基金份额本期利润
0.3596
本期加权平均净值利润率
30.87%
本期基金份额净值增长率
34.97%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润
15,063,516.45
期末可供分配基金份额利润
0.3140
期末基金资产净值
66,503,725.79
期末基金份额净值
1.3861
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
38.61%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分
配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期
末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 7页 共 48页
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 16.96% 1.11% 16.85% 1.14% 0.11% -0.03%
过去三个月 30.27% 1.38% 30.25% 1.39% 0.02% -0.01%
过去六个月 34.97% 2.02% 35.60% 2.05% -0.63% -0.03%
过去一年 60.54% 1.65% 61.31% 1.67% -0.77% -0.02%
自基金合同生效起
至今
38.61% 1.71% 44.42% 1.79% -5.81% -0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标
无。
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 8页 共 48页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005年 9
月 19日，注册资本 2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信
安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本 10%
。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、
海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、
机构业务部、基础设施投资部、网络金融部、人力资源管理部、基金会计部、注册登记部、财务
管理部、金融科技部、投资风险管理部、内控合规部和审计部，以及深圳、成都、上海、北京、
广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京、石家庄六个营销中心，并在上海设立了子公
司--建信资本管理有限责任公司以及在香港设立建信资产管理（香港）有限公司。自成立以来，
公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原
则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家
资产管理行业的领跑者”。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合
型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信
沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混
合型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基
金、深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证
券投资指数基金及其联接基金、建信沪深 300指数证券投资基金（LOF）、建信深证 100指数增强
型证券投资基金、建信中证 500 指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50指数分级发起式证券
投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信富
时 100 指数型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资
基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信灵活配置混
合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建
信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型
证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 9页 共 48页
债增强债券型证券投资基金、建信安心回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利
债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基
金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信短债债券型证券投资基金、建信荣元一年定期
开放债券型发起式证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先
锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建
信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型
证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、
建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫
丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战
略精选股票型证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型
证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建
信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票
型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基
金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货
币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、建信天添益货币市场基金、
建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债
债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券
型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基
金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国
制造 2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合
型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债 8-10年指数证券投
资基金（LOF）、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金（
FOF）、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基
金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混
合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信战略精选灵活配
置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起
式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金、建信 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金
、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、建信优享稳健养老目标一年持有期
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 10页 共 48页
混合型基金中基金（FOF）、建信中短债纯债债券型证券投资基金、建信中债 1-3年国开行债券指
数证券投资基金、建信润利增强债券型证券投资基金、建信睿兴纯债债券型证券投资基金、建信
中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金、建信福泽裕泰混合型基金中基金（FOF）、建信中证红
利潜力指数证券投资基金、建信沪深 300红利交易型开放式指数证券投资基金、建信中债 5-10年
国开行债券指数证券投资基金、建信 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金、建信荣瑞一年定期
开放债券型证券投资基金、建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、建信易盛郑商所能源化
工期货交易型开放式指数证券投资基金、建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金、建
信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，建信高股息主题股票型证券投资基金、建信
科技创新混合型证券投资基金、建信科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、建信
中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金、建信中证 800 交易型开放式
指数证券投资基金、建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、建信中债湖北省地
方政府债指数发起式证券投资基金、建信新能源行业股票型证券投资基金共计 126 只证券投资基
金，管理的基金净资产规模共计为 4939.77亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名
职务
任职日期
离任日期
证券从
业年限
说明
龚佳佳
本 基 金
的 基 金
经理
2019年 3
月 7日
- 7年
龚佳佳先生，硕士。2012 年 7 月至 2014
年 10 月在诺安基金管理有限公司数量投
资部担任研究员、基金经理助理；2014年
10 月至 2015 年 3 月在工银瑞信基金管理
有限公司指数投资部担任量化研究员；
2015 年 3 月至 2018 年 5 月在华夏基金管
理有限公司数量投资部担任研究员、投资
经理；2018 年 5月至今在建信基金管理公
司金融工程及指数投资部历任基金经理助
理、基金经理。2019 年 2 月 22 日起任建
信港股通恒生中国企业交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理；2019年 3月 7
日起任建信创业板交易型开放式指数证券
投资基金、建信创业板交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金的基金经理
；2019 年 8 月 23 日起任建信沪深 300 红
利交易型开放式指数证券投资基金的基金
经理；2020 年 3月 6日起任建信中证沪港
深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理；2020年 4月
17日起任建信中证 800交易型开放式指数
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 11页 共 48页
证券投资基金的基金经理；2020年 6月 29
日起任建信中证全指证券公司交易型开放
式指数证券投资基金的基金经理。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的涵含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、基金
合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资
产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办
法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险
管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，
系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直
接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公
平交易和利益输送。
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 12页 共 48页
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为创业板指（399006.SZ），该指数由最具代表性的 100家创业板上市
企业股票组成，成分股中新兴产业、高新技术企业占比较高，兼具价值尺度和投资标的的功能。
报告期内，基金一直保持较高仓位运作，以满足运作风险控制和跟踪误差控制的需要。在报告期
后期，基金标的指数的成分股进行了调整，管理人据此调整了组合，以减少跟踪误差的影响。
本报告期内，基金的跟踪偏离度和跟踪误差都控制在较低的水平。造成跟踪误差的原因包括：部
分股票停牌导致无法交易、打新股收益、股票数量四舍五入导致的权重误差等。后续管理人将在
做好风险控制的基础上，尽量将跟踪误差和跟踪偏离度控制在合同约定的范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率 34.97%，波动率 2.02%，业绩比较基准收益率 35.60%，波动率 2.05%
。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
按申万一级行业分类，创业板指在 2020年初的前 5大权重行业分别为医药生物（26.05%）、
电子（13.07%）、传媒（12.45%）、计算机（11.00%）和电气设备（10.03%），合计权重高达
72.6%。 在科技兴国战略的大背景下，A股年初开局延续了去年科技股火热的行情，5G、芯
片、新能源汽车等主题股的涨势大好。此后，随着新冠疫情的蔓延，催生了医药股长期上涨的行
情。截止 2020 年 6 月末，在全球主要股票指数中，A 股的创业板指以 32.5%的涨幅位居第一。
在国家大力发展科技和新冠疫情短时间内难以完全控制的大背景下，科技、生物医药等行业预计
在接下来一段时间都会保持较高的景气度，相关行业的表现也值得期待。后续本管理人将根据基
金合同，继续秉承被动复制的策略，力争将跟踪误差和跟踪偏离度保持在较低水平。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估
值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、投
资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负
责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律
法规的专家型人员。
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 13页 共 48页
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的
估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提供
的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币
基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或
挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数有
限公司独立提供的债券估值价格进行估值。
本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券
投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流
动性折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的
规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银河证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人按照《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有
关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投
资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
托管人依法复核建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信创业板交易型开放式指数证券
投资基金 2020年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 14页 共 48页
等内容，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020 年 6 月 30 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
973,660.12 1,228,824.33
结算备付金
394,533.28 6,533.97
存出保证金
2,528.10 5,274.35
交易性金融资产
6.4.7.2
65,423,777.23 60,902,683.95
其中：股票投资
65,423,777.23 60,902,683.95
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5
189.40 407.79
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
66,794,688.13 62,143,724.39
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020 年 6 月 30 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
65,739.17 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
25,059.32 27,441.27
应付托管费
5,011.87 5,488.26
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
12,001.35 41,424.47
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 15页 共 48页
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
183,150.63 473,449.54
负债合计
290,962.34 547,803.54
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
47,978,674.00 59,978,674.00
未分配利润
6.4.7.10
18,525,051.79 1,617,246.85
所有者权益合计
66,503,725.79 61,595,920.85
负债和所有者权益总计
66,794,688.13 62,143,724.39
注： 报告截止日 2020年 06月 30日，基金份额净值 1.3861元，基金份额总额 47,978,674.00份
。
6.2 利润表
会计主体：建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
一、收入
18,094,125.63 20,317,778.72
1.利息收入
3,891.39 7,174.29
其中：存款利息收入
6.4.7.11
3,891.39 7,174.29
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
12,484,974.78 2,636,207.67
其中：股票投资收益
6.4.7.12
12,200,841.01 2,300,850.54
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
- -
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
284,133.77 335,357.13
3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17
5,606,167.49 17,670,223.76
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 16页 共 48页
以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
-908.03 4,173.00
减：二、费用
338,809.24 609,075.88
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
143,717.36 193,755.13
2．托管费
6.4.10.2.2
28,743.42 38,750.98
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
19,341.24 23,329.85
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.20
147,007.22 353,239.92
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
17,755,316.39 19,708,702.84
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
17,755,316.39 19,708,702.84
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
项目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
59,978,674.00 1,617,246.85 61,595,920.85
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 17,755,316.39
17,755,316.39
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
（净值减少以“-”号
填列）
-12,000,000.00 -847,511.45 -12,847,511.45
其中：1.基金申购款
37,000,000.00 7,261,978.55 44,261,978.55
2.基金赎回款
-49,000,000.00 -8,109,490.00 -57,109,490.00
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
- - -
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 17页 共 48页
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
47,978,674.00 18,525,051.79 66,503,725.79
上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
项目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
108,978,674.00 -31,735,686.69 77,242,987.31
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 19,708,702.84
19,708,702.84
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
（净值减少以“-”号
填列）
-28,000,000.00 965,307.35 -27,034,692.65
其中：1.基金申购款
9,000,000.00 -1,554,082.43 7,445,917.57
2.基金赎回款
-37,000,000.00 2,519,389.78 -34,480,610.22
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
80,978,674.00 -11,061,676.50 69,916,997.50
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
张军红
吴灵玲
丁颖
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
建信创业板交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017] 1331号《关于准予建信创业板交易型开放式指数
证券投资基金注册的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》和《建信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
357,952,000.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道
中天验字(2018)第 0068号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信创业板交易型开放式
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 18页 共 48页
指数证券投资基金基金合同》于 2018 年 2 月 6 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
357,978,674.00份基金份额，其中认购资金利息折合 26,674.00份基金份额。本基金的基金管理
人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国银河证券股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2018]90 号核准，本基金于 2018 年 3 月 7
日在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信创业板交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金投资范围为标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投
资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中
国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、
企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、
政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具
、债券回购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：本基金投资于标
的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的
80%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法
规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范
围。本基金的业绩比较基准为创业板指数收益本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司以
本基金为目标 ETF，募集成立了建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下
简称“建信创业板 ETF联接基金”)。建信创业板 ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与
本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与
格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会
计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》
及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 19页 共 48页
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020
年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关
于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 20页 共 48页
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款
973,660.12
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
973,660.12
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
项目
成本
公允价值
公允价值变动
股票
49,720,657.86 65,423,777.23 15,703,119.37
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
债
券
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
49,720,657.86 65,423,777.23 15,703,119.37
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 21页 共 48页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息
170.55
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
17.75
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
1.10
合计
189.40
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
12,001.35
银行间市场应付交易费用
-
合计
12,001.35
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 22页 共 48页
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
应付指数使用费 35,000.00
预提费用 148,150.63
合计
183,150.63
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
项目
基金份额（份）
账面金额
上年度末 59,978,674.00
59,978,674.00
本期申购
37,000,000.00
37,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列）
-49,000,000.00
-49,000,000.00
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
47,978,674.00
47,978,674.00
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 4,412,637.31 -2,795,390.46 1,617,246.85
本期利润
12,149,148.90 5,606,167.49 17,755,316.39
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,498,269.76 650,758.31 -847,511.45
其中：基金申购款
6,860,272.63 401,705.92 7,261,978.55
基金赎回款
-8,358,542.39 249,052.39 -8,109,490.00
本期已分配利润
- - -
本期末
15,063,516.45 3,461,535.34 18,525,051.79
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入
3,495.98
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
364.09
其他
31.32
合计
3,891.39
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 23页 共 48页
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
824,040.80
股票投资收益——赎回差价收入
11,376,800.21
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
12,200,841.01
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额
6,196,170.12
减：卖出股票成本总额
5,372,129.32
买卖股票差价收入
824,040.80
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
赎回基金份额对价总额
57,109,490.00
减：现金支付赎回款总额
-2,454,694.00
减：赎回股票成本总额
48,187,383.79
赎回差价收入
11,376,800.21
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 24页 共 48页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
无。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
无。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 25页 共 48页
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
284,133.77
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
284,133.77
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产
5,606,167.49
股票投资
5,606,167.49
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
5,606,167.49
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入
-
替代损益收入
-908.03
合计
-908.03
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 26页 共 48页
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用
19,341.24
银行间市场交易费用
-
合计
19,341.24
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用
24,863.02
信息披露费
39,781.56
证券出借违约金
-
指数使用费 82,362.64
合计
147,007.22
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司（“建信基金
”）
基金管理人
中国银河证券股份有限公司(“银河证券”
)
基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
建信资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
建信创业板交易型开放式指数证券投资 本基金的基金管理人管理的其他基金
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 27页 共 48页
基金发起式联接基金（“建信创业板 ETF
联接基金”）
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
143,717.36 193,755.13
其中：支付销售机构的客户维护费
4,427.31
9,910.97
注：支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 28页 共 48页
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
28,743.42 38,750.98
注：支付基金托管人银河证券的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 29页 共 48页
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
建信创业板交易
型开放式指数证
券投资基金发起
式联接基金
31,000,000.00
64.61
29,000,000.00
48.35
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
无。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 30页 共 48页
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程
度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制
上述风险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、内
控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督
察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算
，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，
则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 31页 共 48页
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险
。
公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工
以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的
风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 32页 共 48页
施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。
在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良
好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资
产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测
与评估。
在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情
况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管
理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，
保障基金持有人利益。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临
每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产等，其余大
部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于
市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
973,660.12 - - - 973,660.12
结算备付金
394,533.28 - - - 394,533.28
存出保证金
2,528.10 - - - 2,528.10
交易性金融资产
- - - 65,423,777.23 65,423,777.23
衍生金融资产
- - - - -
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 33页 共 48页
买入返售金融资产
- - - - -
应收证券清算款
- - - - -
应收利息
- - - 189.40 189.40
应收股利
- - - - -
应收申购款
- - - - -
其他资产
- - - - -
资产总计
1,370,721.50 - - 65,423,966.63 66,794,688.13
负债
卖出回购金融资产款
- - - - -
短期借款
- - - - -
交易性金融负债
- - - - -
衍生金融负债
- - - - -
应付证券清算款
- - - 65,739.17 65,739.17
应付赎回款
- - - - -
应付管理人报酬
- - - 25,059.32 25,059.32
应付托管费
- - - 5,011.87 5,011.87
应付销售服务费
- - - - -
应付交易费用
- - - 12,001.35 12,001.35
应交税费
- - - - -
应付利息
- - - - -
应付利润
- - - - -
其他负债
- - - 183,150.63 183,150.63
负债总计
- - - 290,962.34 290,962.34
利率敏感度缺口
1,370,721.50 - - 65,133,004.29 66,503,725.79
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
1,228,824.33 - - - 1,228,824.33
结算备付金
6,533.97 - - - 6,533.97
存出保证金
5,274.35 - - - 5,274.35
交易性金融资产
- - - 60,902,683.95 60,902,683.95
衍生金融资产
- - - - -
买入返售金融资产
- - - - -
应收证券清算款
- - - - -
应收利息
- - - 407.79 407.79
应收股利
- - - - -
应收申购款
- - - - -
其他资产
- - - - -
资产总计
1,240,632.65
-
-
60,903,091.74
62,143,724.39
负债
卖出回购金融资产款
- - - - -
短期借款
- - - - -
交易性金融负债
- - - - -
衍生金融负债
- - - - -
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 34页 共 48页
应付证券清算款
- - - - -
应付赎回款
- - - - -
应付管理人报酬
- - - 27,441.27 27,441.27
应付托管费
- - - 5,488.26 5,488.26
应付销售服务费
- - - - -
应付交易费用
- - - 41,424.47 41,424.47
应交税费
- - - - -
应付利息
- - - - -
应付利润
- - - - -
其他负债
- - - 473,449.54 473,449.54
负债总计
- -
-
547,803.54
547,803.54
利率敏感度缺口
1,240,632.65
-
-
60,355,288.20
61,595,920.85
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大
影响 （上年末：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权重来
构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比
如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可使用其他合理方法
进行适当的替代。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标的指数成份股和备选成份
股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；权证、股指期货及其
他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 35页 共 48页
本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对
风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年12月31日
项目
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
65,423,777.23
98.38
60,902,683.95
98.87
交易性金融资产
—基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
65,423,777.23 98.38
60,902,683.95 98.87
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变
动
本期末 （2020年 6月 30日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
业绩比较基准上升
5%
3,268,948.68 3,012,853.91
分析
业绩比较基准下降
5%
-3,268,948.68 -3,012,853.91
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 公允价值
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 36页 共 48页
6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其因剩余期限不长，公
允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第
一层次的余额为人民币 65,423,777.23元，属于第二层次的余额为人民币 0.00元，属于第三层次
的余额为人民币 0.00 元(于 2019 年 6 月 30 日，属于第一层次的余额为 69,536,118.24 元，属于
第二层次的余额为人民币 0.00元，属于第三层次的余额为人民币 0.00元)。
6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非
公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将
相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要
意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为
以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变
动。
6.4.14.2 承诺事项
无。
6.4.14.3 其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
65,423,777.23 97.95
其中：股票
65,423,777.23 97.95
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 37页 共 48页
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
1,368,193.40 2.05
8 其他各项资产
2,717.50 0.00
9 合计
66,794,688.13 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
3,147,665.00 4.73
B
采矿业
- -
C
制造业
37,321,307.83 56.12
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
98,774.00 0.15
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
11,948,305.58 17.97
J
金融业
3,496,721.00 5.26
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务
业
492,180.00 0.74
M
科学研究和技术
服务业
2,009,032.00 3.02
N
水利、环境和公共
设施管理业
371,896.00 0.56
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
4,039,356.05 6.07
R
文化、体育和娱乐
业
2,498,539.77 3.76
S
综合
- -
合计
65,423,777.23 98.38
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 38页 共 48页
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
无。
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 23,400 4,080,024.00 6.14
2 300760 迈瑞医疗 11,800 3,607,260.00 5.42
3 300059 东方财富 173,105 3,496,721.00 5.26
4 300498 温氏股份 139,615 3,043,607.00 4.58
5 300142 沃森生物 41,724 2,184,668.64 3.29
6 300015 爱尔眼科 48,189 2,093,812.05 3.15
7 300014 亿纬锂能 34,344 1,643,360.40 2.47
8 300122 智飞生物 15,700 1,572,355.00 2.36
9 300347 泰格医药 14,800 1,507,824.00 2.27
10 300601 康泰生物 8,295 1,345,117.20 2.02
11 300136 信维通信 23,200 1,230,064.00 1.85
12 300124 汇川技术 32,074 1,218,491.26 1.83
13 300003 乐普医疗 32,206 1,176,163.12 1.77
14 300413 芒果超媒 16,560 1,079,712.00 1.62
15 300253 卫宁健康 46,880 1,075,427.20 1.62
16 300454 深信服 4,800 988,608.00 1.49
17 300433 蓝思科技 33,198 930,871.92 1.40
18 300782 卓胜微 2,220 900,809.40 1.35
19 300408 三环集团 30,282 838,811.40 1.26
20 300383 光环新网 31,100 810,777.00 1.22
21 300558 贝达药业 5,700 797,886.00 1.20
22 300033 同花顺 5,900 785,172.00 1.18
23 300529 健帆生物 11,230 780,485.00 1.17
24 300012 华测检测 38,900 768,664.00 1.16
25 300676 华大基因 4,800 748,368.00 1.13
26 300661 圣邦股份 2,407 734,255.35 1.10
27 300450 先导智能 15,201 702,438.21 1.06
28 300144 宋城演艺 39,640 685,772.00 1.03
29 300088 长信科技 58,900 659,680.00 0.99
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 39页 共 48页
30 300285 国瓷材料 18,650 624,961.50 0.94
31 300496 中科创达 7,600 590,520.00 0.89
32 300463 迈克生物 10,100 588,123.00 0.88
33 300271 华宇软件 19,100 538,811.00 0.81
34 300212 易华录 9,508 532,448.00 0.80
35 300315 掌趣科技 71,700 525,561.00 0.79
36 300207 欣旺达 27,700 523,530.00 0.79
37 300595 欧普康视 7,550 523,517.00 0.79
38 300482 万孚生物 5,010 521,040.00 0.78
39 300770 新媒股份 2,300 514,418.00 0.77
40 300168 万达信息 23,300 514,231.00 0.77
41 300628 亿联网络 7,450 508,537.00 0.76
42 300058 蓝色光标 63,100 492,180.00 0.74
43 300759 康龙化成 5,000 492,000.00 0.74
44 300308 中际旭创 7,680 483,840.00 0.73
45 300024 机器人 34,100 466,147.00 0.70
46 300699 光威复材 7,400 464,202.00 0.70
47 300357 我武生物 7,400 460,650.00 0.69
48 300017 网宿科技 53,990 458,375.10 0.69
49 300009 安科生物 25,344 453,657.60 0.68
50 300244 迪安诊断 12,400 437,720.00 0.66
51 300146 汤臣倍健 22,000 433,180.00 0.65
52 300316 晶盛机电 17,360 429,486.40 0.65
53 300773 拉卡拉 11,700 406,809.00 0.61
54 300010 立思辰 20,600 403,142.00 0.61
55 300274 阳光电源 27,201 391,422.39 0.59
56 300724 捷佳伟创 4,400 389,532.00 0.59
57 300115 长盈精密 16,300 372,455.00 0.56
58 300070 碧水源 45,800 371,896.00 0.56
59 300418 昆仑万维 14,700 366,912.00 0.55
60 300451 创业慧康 19,800 366,102.00 0.55
61 300001 特锐德 16,500 345,510.00 0.52
62 300223 北京君正 3,400 343,196.00 0.52
63 300073 当升科技 10,000 330,700.00 0.50
64 300457 赢合科技 10,145 323,422.60 0.49
65 300226 上海钢联 4,100 322,260.00 0.48
66 300251 光线传媒 29,200 318,572.00 0.48
67 300113 顺网科技 12,400 314,960.00 0.47
68 300296 利亚德 50,100 304,107.00 0.46
69 300476 胜宏科技 12,500 300,625.00 0.45
70 300369 绿盟科技 12,900 300,441.00 0.45
71 300567 精测电子 4,300 293,475.00 0.44
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 40页 共 48页
72 300630 普利制药 3,950 292,102.50 0.44
73 300766 每日互动 7,400 281,644.00 0.42
74 300166 东方国信 22,500 279,225.00 0.42
75 300674 宇信科技 6,400 276,160.00 0.42
76 300026 红日药业 48,600 268,272.00 0.40
77 300294 博雅生物 7,090 265,804.10 0.40
78 300618 寒锐钴业 4,200 260,484.00 0.39
79 300747 锐科激光 2,300 250,309.00 0.38
80 300188 美亚柏科 12,400 245,892.00 0.37
81 300078 思创医惠 17,880 241,916.40 0.36
82 300133 华策影视 29,200 211,700.00 0.32
83 300180 华峰超纤 24,102 206,313.12 0.31
84 300182 捷成股份 50,823 202,783.77 0.30
85 300098 高新兴 33,448 202,694.88 0.30
86 300474 景嘉微 3,000 201,900.00 0.30
87 300324 旋极信息 29,760 198,201.60 0.30
88 300768 迪普科技 4,200 194,418.00 0.29
89 300633 开立医疗 4,700 186,355.00 0.28
90 300038 数知科技 22,200 181,152.00 0.27
91 300775 三角防务 8,000 173,120.00 0.26
92 300459 金科文化 48,324 166,717.80 0.25
93 300666 江丰电子 2,739 163,463.52 0.25
94 300748 金力永磁 4,500 150,210.00 0.23
95 300072 三聚环保 34,060 145,776.80 0.22
96 300741 华宝股份 3,500 129,080.00 0.19
97 300616 尚品宅配 1,800 108,144.00 0.16
98 300682 朗新科技 6,300 107,226.00 0.16
99 300761 立华股份 2,700 104,058.00 0.16
100 300783 三只松鼠 1,300 98,774.00 0.15
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
无。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300782 卓胜微 795,698.00 1.29
2 300770 新媒股份 478,620.00 0.78
3 300773 拉卡拉 389,779.00 0.63
4 300223 北京君正 329,272.00 0.53
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 41页 共 48页
5 300451 创业慧康 323,125.00 0.52
6 300433 蓝思科技 294,744.00 0.48
7 300759 康龙化成 290,807.00 0.47
8 300661 圣邦股份 264,280.00 0.43
9 300674 宇信科技 254,565.00 0.41
10 300766 每日互动 244,174.00 0.40
11 300014 亿纬锂能 219,240.00 0.36
12 300628 亿联网络 170,577.00 0.28
13 300775 三角防务 168,301.00 0.27
14 300768 迪普科技 164,868.00 0.27
15 300142 沃森生物 159,846.00 0.26
16 300760 迈瑞医疗 139,313.00 0.23
17 300308 中际旭创 118,412.00 0.19
18 300761 立华股份 110,122.00 0.18
19 300783 三只松鼠 106,044.00 0.17
20 300088 长信科技 67,681.00 0.11
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 391,280.00 0.64
2 300498 温氏股份 355,443.20 0.58
3 300782 卓胜微 335,368.00 0.54
4 300059 东方财富 331,355.00 0.54
5 300661 圣邦股份 224,647.00 0.36
6 300068 南都电源 186,974.00 0.30
7 300170 汉得信息 183,152.00 0.30
8 300760 迈瑞医疗 174,330.00 0.28
9 300203 聚光科技 165,324.00 0.27
10 300015 爱尔眼科 159,495.00 0.26
11 300347 泰格医药 148,554.59 0.24
12 300136 信维通信 147,857.00 0.24
13 300003 乐普医疗 137,405.00 0.22
14 300377 赢时胜 126,724.00 0.21
15 300033 同花顺 117,516.00 0.19
16 300124 汇川技术 107,960.00 0.18
17 300253 卫宁健康 100,861.00 0.16
18 300676 华大基因 100,765.00 0.16
19 300222 科大智能 97,517.00 0.16
20 300012 华测检测 84,908.00 0.14
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 42页 共 48页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
6,690,126.00
卖出股票收入（成交）总额
6,196,170.12
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），
不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 43页 共 48页
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
2,528.10
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
189.40
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
2,717.50
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 44页 共 48页
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
874 54,895.51 31,000,000.00 64.61
16,978,674.00 35.39
注：机构投资者包括建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。
8.1.2
目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目
持有份额（份）
占总份额比例（%）
建信创业板交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接
基金
31,000,000.00 64.61
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 冯同保 1,318,520.00 2.75
2 郑晓星 1,000,097.00 2.08
3 傅凝洲 980,057.00 2.04
4 沈燕 687,172.00 1.43
5 王浩 500,029.00 1.04
6 徐兴洪 500,000.00 1.04
7 钱中明 466,101.00 0.97
8 孙秀华 307,044.00 0.64
9 杜家荣 250,000.00 0.52
10 王秀琴 239,600.00 0.50
11
建信创业板交易型开
放式指数证券投资基
金发起式联接基金
31,000,000.00 64.61
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 45页 共 48页
有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2018年 2月 6日）基
金份额总额
357,978,674.00
本报告期期初基金份额总额
59,978,674.00
本报告期基金总申购份额
37,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
49,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
47,978,674.00
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内会计
师事务所未发生改变。
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 46页 共 48页
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2020 年 4 月 22 日，北京证监局向本基金托管人银河证券下发《行政监管措施决定书（中
国银河证券股份有限公司）》（〔2020〕64号），针对公司持有一种非权益类证券超规模；作
为私募股权投资基金托管人，根据基金管理人提供的单方说明变更收款账户，将基金财产划至
管理人账户等行为出具行政监管处罚措施，责令公司限期改正，要求公司完善内部控制，加强
风险控制指标监控，及时发现并报告相关情况；作为私募股权投资基金托管人，尽职履责，切
实履行义务，并于收到决定书之日起 30日内向北京证监局提交书面整改报告。
对于上述事项，公司高度重视并责成相关部门全面、深入查找分析问题根源，采取了有效、
有针对性的整改措施，进一步加强风险控制指标监控工作，做好金仕达系统和风险独立监控
系统的升级完善工作，加强对风险控制指标的跨部门协同管理工作，并采取有效措施建立长效
机制；进一步加强托管业务管理流程，完成对非标产品划款审批流程和合同范本的修订工作，
完善对管理人和产品的引入尽调及评审的相关流程，从源头上杜绝私募股权基金托管的风险。
公司于 2020 年 5 月 22 日向北京证监局报送了《公司就<关于对中国银河证券股份有限公司采
取责令改正措施的决定>整改情况的报告》。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易
应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
备注
方正证券
1
12,886,296.12
100.00%
12,001.35
100.00%
-
银河证券
3
-
-
-
-
-
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基
金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 47页 共 48页
行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证
监会备案及通知基金托管人；
3、本基金本报告期内无新增和剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交
易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于调整建信创业板 ETF基金指数许
可使用费收费的公告
指定报刊和/或公司网站 2020-03-18
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
单位：份
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
投资
者类
别
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
建信创业
板交易型
开放式指
数证券投
资基金发
起式联接
基金
1
2020年 01
月 01日
-2020年 06
月 30日
29,000,000.00
13,000,000.00
11,000,000.00
31,000,000.00
64.61
注:本基金本报告期申购、赎回份额中包含了买入、卖出份额
建信创业板 ETF2020年中期报告
第 48页 共 48页
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信创业板交易型开放式指数证券投资基金设立的文件；
2、《建信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《建信创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
4、《建信创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2020 年 8 月 28 日
